МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
Aborigen
Свой человек
****

Зарегистрирован: 31/08/2003
Сообщений: 108
Оценка среднесуточной тенденции.
      #24681 - 29/02/2004 02:35 прикреплённые файлы (2031 загрузок)

Иногда в голове зарождаются нижеследующие мысли:
- Что-то, последнее время Евро/Франк/Доллар (и.т.д) по утрам/вечерам падает, а в обед растет/флетует…

Так как отследить изменение в котировках инструмента в зависимости от времени суток?

Например так:

Средняя цена данного часа = Средняя цена данного часа вчера + Средняя цена данного часа позавчера…/ Количество просуммированных дней.

Предлагаю Вашему вниманию графики по суммам простых средних с периодом три, усредненных за месяц исторических данных.

(во вложении)


Что можно делать с таким индикатором? Не знаю. Может быть, можно его использовать как дополнительный ограничительный фильтр для открытия позиций.




Редактировано Aborigen (29/02/2004 02:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4768
Нахождение: с Волги
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Aborigen]
      #24694 - 29/02/2004 12:40

В таком виде (средняя цена час + то-же вчера + позавчера и т.д.) думаю особого смысла нет, а вот если взять цену этих часов по отношению (типа моментум) к открытию дня, сессии и т.п. то будет поинтереснее, ингогда тенденции по времени суток держутся по несколько дней. Сам я таким образом пытался сравнивать тиковые объемы, правда до конца так и не довел ибо внутри суток не торгую...

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: 000]
      #24698 - 29/02/2004 13:22

Посмотрите на это. Мне понравилось картинка- ритмичность почти синусоидальная. Поделитесь соображениями.
/*[[
Name := ATRSOV
Author := Copyright © 2003, Company
Link := http://www.company.com/
Separate Window := Yes
First Color := Blue
First Draw Type := Histogram
First Symbol := 217
Use Second Data := Yes
Second Color := Red
Second Draw Type := Line
Second Symbol := 218
]]*/
Inputs : FastPeriod(12), SlowPeriod(26), SignalPeriod(9);
Variables : shift(0), cnt(0), sum(0), loopbegin1(0), loopbegin2(0), first(True), prevbars(0);
Variables : FastATR(0), SlowATR(0);

SetLoopCount(0);
// initial checkings
If FastPeriod < 1 Or SlowPeriod < 1 Or SignalPeriod < 1 Then Exit;
If FastPeriod >= SlowPeriod Then Exit;
// check for additional bars loading or total reloading
If Bars < prevbars Or Bars-prevbars>1 Then first = True;
prevbars = Bars;
// loopbegin1 and loopbegin2 prevent couning of counted bars exclude current
If first Then Begin
loopbegin1 = Bars-SlowPeriod-1;
If loopbegin1 < 0 Then Exit; // not enough bars for counting
loopbegin2 = Bars-SlowPeriod-SignalPeriod-2;
If loopbegin2 < 0 Then Exit; // not enough bars for counting
first = False; // this block is to be evaluated once only
End;

// convergence-divergence
loopbegin1 = loopbegin1+1; // current bar is to be recounted too
For shift = loopbegin1 Downto 0 Begin
FastATR = iATR(FastPeriod,shift);
SlowATR = iATR(SlowPeriod,shift);
SetIndexValue(shift,FastATR-SlowATR);
loopbegin1 = loopbegin1-1; // prevent to previous bars recounting
End;

// signal line
loopbegin2 = loopbegin2+1; // current bar is to be recounted too
For shift = loopbegin2 Downto 0 Begin
sum = 0;
for cnt = 0 To SignalPeriod-1 Begin
sum = sum + GetIndexValue(shift+cnt);
End;
SetIndexValue2(shift,sum/SignalPeriod);
loopbegin2 = loopbegin2-1; // prevent to previous bars recounting
End;

С уважением и всем удачи, тоже Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aborigen
Свой человек
****

Зарегистрирован: 31/08/2003
Сообщений: 108
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: 000]
      #24703 - 29/02/2004 13:57 прикреплённые файлы (1837 загрузок)

Сравнение первого варианта с графиком моментума относительно начала дня во вложении.
(моментум брал от средней)

Может быть стоит, для наглядности, просто отмечать максимум и минимум суток и соединять эти точки линиями.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4768
Нахождение: с Волги
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: ]
      #24705 - 29/02/2004 13:58

Я на таком языке читать не умею.
Написал бы по русски.

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aborigen
Свой человек
****

Зарегистрирован: 31/08/2003
Сообщений: 108
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: ]
      #24706 - 29/02/2004 14:15

Речь идет о наличии/отсутствии тенденций относительно определенного времени суток, а не относительно предидущего бара.


Редактировано Aborigen (29/02/2004 14:18)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: 000]
      #24707 - 29/02/2004 14:16

А можно и не читать, просто всунуть в индикаторы МетаТрейдера- картинка люкс! А если серьезно- то это не что иное, как MACD со стандартными параметрами 12,26,9, но вместо МА подставлены значения ATR соответствующих периодов. Действительно очень интересно и, может даже, поучительно.

С уважением , Олег.

P.S. Я на таком языке не только читать, но и писать не умею

Редактировано OlegVS (29/02/2004 14:21)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22436
Нахождение: Москва
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Aborigen]
      #24724 - 01/03/2004 03:59

А текст подсчета, если не секрет? За какое количество периодов? Вещь знатная, поверьте.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aborigen
Свой человек
****

Зарегистрирован: 31/08/2003
Сообщений: 108
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Poul]
      #24781 - 01/03/2004 18:41

Рисовалось сие бизобразие в Метатрейдере.

Исходный вариант:

Variables : shift(0), cikl(0), zn1(0), zn2(0),Kratnost(0);
Input: Arhiv_dney(30);


SetLoopCount(0);
Kratnost=1440/Period;
For shift = Bars-(Arhiv_dney*Kratnost+1) Downto 0 Begin
zn1=0; zn2=0;
For cikl=1 to Arhiv_dney Begin
zn1=zn1+iMAEx(3,MODE_SMA,-1,PRICE_CLOSE,Shift+(cikl*Kratnost));
end;
zn1=zn1/Arhiv_dney;
SetIndexValue(shift,zn1);
end;

Вариант Олега (код возможно с ошибкой):

Variables : shift(0), cikl(0), zn1(0), zn2(0),Kratnost(0);
Input: Arhiv_dney(30);


SetLoopCount(0);
Kratnost=1440/Period;
For shift = Bars-(Arhiv_dney*Kratnost+1) Downto 0 Begin
zn1=0;
For cikl=1 to Arhiv_dney Begin
zn1=zn1+(iMAEx(3,MODE_SMA,-1,PRICE_CLOSE,Shift+(cikl*Kratnost))-iMAEx(3,MODE_SMA,-1,PRICE_CLOSE,(Shift+TimeHour(t[Shift]))+(cikl*Kratnost)));
end;
zn1=zn1/Arhiv_dney;
SetIndexValue(shift,zn1);
end;

Первый индикатор- Сумма простых средних с периодом три, за истекшие 30 торговых дней, деленая на 30. В каждом дне, средняя берется в баре соответствующем текущему времени.
Во тором индикаторе - Суммируем разности между средней бара, соответствующего текущему времени, и открытием торгового дня.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Aborigen]
      #24788 - 01/03/2004 21:42 прикреплённые файлы (1251 загрузок)

Чего-то я не понял, видимо. Не могу получить изображения ни одного из приведенных Вами вариантов индикатора, да и смысл моего варианта вероятно отличается. Посмотрите, как выглядит мой вариант.

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Aborigen]
      #25615 - 11/03/2004 12:41 прикреплённые файлы (713 загрузок)

А я так определяю тенденции в зависимости от времени суток:
Индикатор для МТ: Cum( If(Hour()=13, C-O,0))
Для каждого часа отдельно.
Грубо говоря здесь движение за сутки приравнивается к движению в этом часе,
в остальные часы как бы не меняются котировки.
Можно наложить несколько графиков одновременно для каждого часа. И кореляции с соседним часом видны.
Например для евры, здесь красная 13 GMT часов, синяя 14, зеленая 15,


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Silver_s]
      #25618 - 11/03/2004 13:04

Как альтернатива поиску тенденций движения, можно фиксировать (или пытатся фиксировать ) моменты, или периоды с явным отсутсвием какой-либо тенденции, таким образом осуществляя попытку идентификации флета или консолидации. Одним словом - периоды "застоя", после которых, естественно, мы ожидаем движение. При идентификации периодов "застоя", мы можем ловить будущее движение, выставив для этого стоп-ордера на пробой канала, или волатильности.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Laser
Гость


Зарегистрирован: 18/09/2003
Сообщений: 1
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: ]
      #77896 - 17/06/2005 22:59

индикатор интересный,но где-то ошибка-показывает наоборот.

С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fireghost
Свой человек
**

Зарегистрирован: 03/12/2003
Сообщений: 47
Нахождение: Msk
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Laser]
      #85545 - 03/09/2005 22:41

А можно сие для МТ4 где нибудь узреть?

картинка и правда поучительная...

--------------------
Удачи.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
tartan
Свой человек
*

Зарегистрирован: 16/12/2004
Сообщений: 35
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: fireghost]
      #90454 - 07/10/2005 14:07 прикреплённые файлы (1340 загрузок)

Всем привет.
Сделал для пробы индикатор и что-то получилось - тенденцию и флэт
видно невооружённым глазом.Если нанести границы мертвого коридора - флэта, можно сделать на нём и системку.Хорошо бы его как-то сгладить-
тогда вообще песня будет. Как присобачить вложение что-то не найду -
присоветуйте и я индикатор выложу.
Продолжаю. Выкладываю индикатор.Пользоваться им просто - достаточно
указать период от 33 до 14 при больем значении сильно грузит комп и МТ.

Редактировано tartan (09/10/2005 14:38)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
UlissМодератор
Phantom
****

Зарегистрирован: 03/03/2003
Сообщений: 3250
Нахождение: Волга
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: tartan]
      #90682 - 09/10/2005 12:24 прикреплённые файлы (597 загрузок)

В ответ на:

Как присобачить вложение что-то не найду



Написать сообщение > Продолжить >



--------------------
You can only work for people that you like.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kaus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 04/04/2003
Сообщений: 33
Нахождение: Ukraine, L'viv
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: ]
      #98727 - 07/12/2005 20:50

Олег!

Не могли бы показать Ваш вариант (или в личку скинуть)?

Спасибо!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Kaus]
      #137851 - 27/10/2006 09:19

может я чего не догоняю, но
если вы возьмете, например, 10 минутный график евры или фунта, то можете увидеть, что
начиная с 23 часов "вчера" в течении часов 3-4 график обычно движется флэтом (флэт в данном случае диапазон в примерно 10, 15 пипсов от открытия дня в обе стороны). Потом у него начинается жизнь или по русски тенденция. Единственная трудность в том, что тенденция в большинстве своем идет в начале в одну сторону, а потом в другу. Ну грубо говоря. Открылись -> поколбасили во флэте -> свалились в район -35 пипсов, развернулись и закрылись с диапазоном дня в 120 пипсов.
Если есть пагубное желаение поймать эту тенденцию - попробуйте реализовать следующую схему (для фунта например)
1вариант
ставим бай и селл на уровни + и - 35 пипсов от открытия
лося ловим на +-15 пипсов
передвигаем стоп в безубыточность при прохождении +-50 пипсов от открытия
в случае слова лося открываемся в противоположную сторону только с более низких уровней
Профит фиксируем на уровнях от противоположного хая или лоу +80 +100 и про прохождении +120 вешаем трейлинг на -10, 15пипсов
В качестве фильтра - смотрим тенденцию на днях
2.вариант - аналогичен за исключением того, что ждем вормирования хая или лоу в районе от +-20 до +-40 пипсов, а потом когда цена едет обратно открываемся.
Закрытиа аналогично.
Я тут кое с чем из этого поэкспериментировал...хм результат есть, но требует систематизации и глубокого исследования.
Но, имхо, лучше эту схему не использовать в "одиночестве" а как инструмент работы на более длиный таймфреймах


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: metotron]
      #219521 - 04/09/2008 19:06

Тут http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Number=152662&page=0&vc=1
выкладывал индики для омеги, которые показывают тенденции любого промежутка времени в сутках.
PS для полноты темы данной

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Lemyx
Гость


Зарегистрирован: 03/03/2007
Сообщений: 2
Нахождение: Украина, Киев
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Kent_]
      #266886 - 25/07/2009 16:30

А может быть как-то сюда можно подключить нейросети?
Например кохонена, который будет рассказывать куда более вероятно движение в зависимости от текущего часа, или времени суток?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iliakan
Гость
***

Зарегистрирован: 28/06/2009
Сообщений: 19
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Lemyx]
      #286983 - 22/01/2010 10:10

Забавно, у меня получилось, что рынок РФ любит падать в 3 часа дня - если брать последний год или 3 года.

Но не так чтоб сильно, и чтобы использовать это на практике.

Возможно, на форексе распределение имеет свои особенности, тут где-то уже пробегал пост про аналогичную статистику, основанную на дне недели.


// ------- код для часов Wealth Lab 5

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class HourCount : WealthScript
{
protected override void Execute()
{
double[] results = new double[10000];
ClearDebug();
if (Bars.Scale != BarScale.Minute) return;

for(int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
{
DateTime date = Date[bar];
results[date.Hour] += Close[bar]-Open[bar];
}


for(int i=0; i<results.Length; i++) {
if (results != 0)
PrintDebug(i+" " + Math.Round(results));
}

}
}
}

Редактировано iliakan (22/01/2010 10:22)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: iliakan]
      #299660 - 14/05/2010 21:40

Интересно оценить текущие тенденции на форексе. На mt4 есть индикаторы скрипты для анализа тенденций по одному, нескольким инструментам?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Gerat
Гость


Зарегистрирован: 11/10/2010
Сообщений: 20
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: M_King]
      #315003 - 22/10/2010 15:51

А что её оценивать. Находимся в явном флете по EUR\USD, который вполне может перерасти не в коррекцию, а в продолжение роста. Пока на текущий момент ждем отрисовки разворотного паттерна на D1, чтоб сказать куда пойдет пара вниз или вверх. А сегодня работать вообще опасно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
чупс
Свой человек


Зарегистрирован: 09/04/2010
Сообщений: 41
Нахождение: Питер-Мск-Ебург
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Gerat]
      #373951 - 18/11/2012 12:43

Вообще интересная тема, не зря похоже она сохранена близко. Но думаю, было бы интресно попробовать среднее по отношению к закрытию... Закрытие всегда важднее.

--------------------
сто процентный чуп


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Lion Blanc
Гость


Зарегистрирован: 23/08/2009
Сообщений: 3
Нахождение: АРК Балаклава
Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: чупс]
      #377698 - 15/02/2013 12:26 прикреплённые файлы (165 загрузок)

Если обратите внимание, в течении дня можно выделить три четыре временных периода, которые часто можно характеризовать разными моделями движения. Смена главных действующих лиц, новостные драйверы - формируют внутри сессионные сценарии движения. На основании повторяющихся сценариев мы сформировали несколько торговых планов (шаблонов, рпотестировали и теперь ведем торговлю по ним.... некоторые из сделок (не путать с сигналами или отчетами - просто рассказываем что делаем в данный момнент, с иллюстрациями) размещены на нашей странице в фейсбуке - будет интересно заходите... Страничка клуба трейдеров форекс университета

--------------------
... и это пройдет...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
makarof
Unregistered




Re: Оценка среднесуточной тенденции. [re: Lion Blanc]
      #401089 - 10/10/2018 18:37

Нужно все это по дневным графикам смотреть

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 78 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 35932

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.027 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.