МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Тактика и стратегия трейдинга

Страниц в ветке: 1
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли
      #401572 - 12/11/2018 18:05

Уважаемые форумяне!

Что Вы думаете о представлении движения цены, как одномерного случайного блуждания (аналог цепи Маркова) с произвольными приращениями в интервале (a,b).
Здесь на форуме неоднократно затрагивалась эта тема, но все участники упорно настаивали на том, что это всего-лишь внешнее сходство реального графика цены с искусственно созданным графиком случайного блуждания.
Что мешает трейдерам просто согласиться с тем, что реальное движение цены - это обычное случайное блуждание?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401588 - 13/11/2018 12:25

У рынков есть движущая сила. А у случайного блуждания нет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: JC]
      #401591 - 13/11/2018 19:05

Согласен с тем, что у рынка есть движущая сила.
И что это меняет?
Движущая сила рынка совершает случайные движения (приращения) цены.
Если движущая сила рынка совершает случайные движения (приращения) цены с заранее непредсказуемым направлением (знаком) приращения цены, то это и есть все то же самое случайное блуждание цены.
Если на любом интервале времени на любом из тайм-фреймов от минуты до дня взять приращения цены и нарисовать по ним график, то, мы получим случайный процесс со средним значением 0 (ноль).
То есть движущая сила рынка почему-то не хочет показывать нам в виде значения среднего на интервале смещение относительно ноля в сторону движения рынка.
А если у рынка есть неслучайная, а детерминированная движущая сила, то почему тогда графики цен похожи на графики случайных блужданий?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 826
Нахождение: Odessa
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401592 - 13/11/2018 20:41

Движущая сила с "памятью" так сказать.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Valdis_S]
      #401600 - 14/11/2018 10:37

И как эта "память" движения рынка/цены влияет на график цены?
Если Вы про тренды на графиках цен, то при построении бессмысленных графиков случайного блуждания получаются точно такие же тренды, как и на реальных графиках движения цены.
То есть тренды сами по себе не являются главным признаком неслучайности цены.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401602 - 14/11/2018 12:10

Тут еще имеет место некая относительность. Случайное блуждание может находиться внутри закономерности, или, наоборот, закономерность может быть внутри случайного блуждания.

Возьмем долгосрочного инвестора. Если он покупает в долгосрок акции перспективной компании, которая каждый год и квартал увеличивает свою выручку и постоянно развивается, то инвестор зафиксирует прибыль в позиции, например, через пять-десять лет и для него прямая линия, проведенная от точки покупки до точки фиксации прибыли не будет случайным блужданием, а будет закономерным фактом, подтверждающим перспективность компании и умение инвестора проанализировать эту перспективность. А вот хаотические колебания между этими точками, отдельные года и месяцы могут быть каким угодно блужданием, по каким-то определенным причинам. Но ему на это случайное блуждание наплевать, так как он вычислил период в течении которого случайное блуждание принимает форму неслучайного.

Или возьмем интрадейщика, умеющего вычислять присутствие большого игрока, который кратковременно может двигать рынок. Он, как только увидит на ленте этого игрока, сразу же присоединяется к нему, хватает свою плюшку и сваливает. То есть, для него эти несколько минут в позиции это НЕ СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ, а проверенный медицинский факт, который он периодически использует, получая закономерную прибыль. А что там творится с ценой в течении остального времени, и даже на промежутках в несколько лет, для него это случайное блуждание.

А вот на сгенерированном случайном блуждании нет ни действий крупного игрока для интрадейщика, ни экономических предпосылок долгосрочного развития компании для инвестора.

Ну я уже не говорю о трендследящих системах, использующих "нестандартное" отклонение в несколько сигм в отличии от стандартного случайного блуждания. Или о системах возврата к среднему, эксплуатирующих чисто человеческие качества -- так называемые циклы страха и жадности, что также не свойственно случайному блужданию. И еще много чего, что периодически повторяется.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 81
Нахождение: на Севере
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401603 - 14/11/2018 12:25

В случайном (непредсказуемом) блуждании мы, как трейдера, профи, ищем закономерности и используем многие методы, чтобы предсказать и обусловить рынок. Это смысл трейдинга делать деньги не зная будущего, но предполагая его в каких то рамках и хеджируя риски. Вот такое гончарное ремесло)) Таким образом тригеры или пивоты, тайминг и т.д. важны для мастерства на мой взгляд. Иначе как построить бекграунд.

Пусть случайность будет в нашу пользу.

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: JC]
      #401605 - 14/11/2018 14:38

Я вот все ждал подобное высказывание.
В ответ на :

Возьмем долгосрочного инвестора. Если он покупает в долгосрок акции перспективной компании, которая каждый год и квартал увеличивает свою выручку и постоянно развивается, то инвестор зафиксирует прибыль в позиции, например, через пять-десять лет и для него прямая линия, проведенная от точки покупки до точки фиксации прибыли не будет случайным блужданием, а будет закономерным фактом, подтверждающим перспективность компании и умение инвестора проанализировать эту перспективность. А вот хаотические колебания между этими точками, отдельные года и месяцы могут быть каким угодно блужданием, по каким-то определенным причинам. Но ему на это случайное блуждание наплевать, так как он вычислил период в течении которого случайное блуждание принимает форму неслучайного.




Переставим местами предложения:
В ответ на :

А вот хаотические колебания между этими точками, отдельные года и месяцы могут быть каким угодно блужданием, по каким-то определенным причинам. Но ему на это случайное блуждание наплевать, так как он вычислил период в течении которого случайное блуждание принимает форму неслучайного.



Известная и всеми применяемая формула случайного блуждания цены при моделировании графиков цены:
C[t(i+1)]=C[t(i)]+Delta,
где Delta - случайное число из интервала (a,b).
Это для всех временных периодов и тайм-фреймов.
Также все согласны с фрактальностью рынка.
Далее:
В ответ на :

Возьмем долгосрочного инвестора. Если он покупает в долгосрок акции перспективной компании, которая каждый год и квартал увеличивает свою выручку и постоянно развивается, то инвестор зафиксирует прибыль в позиции, например, через пять-десять лет и для него прямая линия, проведенная от точки покупки до точки фиксации прибыли не будет случайным блужданием, а будет закономерным фактом, подтверждающим перспективность компании и умение инвестора проанализировать эту перспективность.



В соответствии с фрактальностью рынка, мы также берем шаг приращения цены в случайном блуждании пять-десять лет.
Случайному блужданию цены безразлично, какой временной период охвачивает один шаг приращения цены.
В соответствии с фрактальностью рынка и моделью случайного блуждания, шаг приращения цены, например, в 10 лет, может быть представлен, как сумма более мелких, но случайных шагов приращения цены, таких, как 10 годовых случайных приращений цены или 120 приращений по месяцам или 2640 дневных случайных приращений цены и тому подобное.
Опять получается, что для долгосрочного инвестора движение цены - это все равно случайное блуждание.
Основной аргумент в пользу случайного блуждания в долгосроке - это то, что долгосрочный инвестор никогда не знает заранее и даже не может вычислить точный прогноз цены, которая будет через пять - десять лет.
Получается так, что и долгосрочному инвестору правильно будет работать с случайным блужданием в качестве модели движения цены.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Midnight trader]
      #401607 - 14/11/2018 15:02

Ваше высказывание мне нравится и я его даже продублирую цитатой:
В ответ на :

В случайном (непредсказуемом) блуждании мы, как трейдера, профи, ищем закономерности и используем многие методы, чтобы предсказать и обусловить рынок. Это смысл трейдинга делать деньги не зная будущего, но предполагая его в каких то рамках и хеджируя риски. Вот такое гончарное ремесло)) Таким образом тригеры или пивоты, тайминг и т.д. важны для мастерства на мой взгляд. Иначе как построить бекграунд.

Пусть случайность будет в нашу пользу.



То есть Вы работаете с движением цены, как со случайным блужданием и делаете деньги не заглядывая в будущее?
А все инструменты гончарного ремесла - это для того, чтобы сделать удобное представление и разметку графика или свернуть график в числа?
Я думаю, что случайное блуждание - это не набор бессмысленных случайных величин, а связанная последовательность значений.
И что правильно будет торговать графикам реальных активов, считая их графиками случайного блуждания и не пытаться прогнозировать рынок по формулам механики и геометрии.
Как думаете?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 81
Нахождение: на Севере
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401608 - 14/11/2018 15:11

Представьте, что у вас 10 миллионов долларов! А теперь вам надо их разместить и чтобы было лично вам комфортно! И чтобы доходность устраивала, и если есть желание поиграться с риском, что бы вы сделали. Торговля не гемблинг))) А биг мани инвестиции тем более. Прикиньте если бы в фининдустрии все было случайно, то нафиг это надо вообще. Обычная логика и конкретные решения под задачи, не более.
Под риск просто нужен рисковый капитал, в рамках волатильности портфеля. Все гораздо проще))

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401609 - 14/11/2018 15:19

Ну вот смотрите, например, в реальной жизни есть примитивная стратегия для акций -- купил и держи. Но почему то нет -- зашортил и держи. Почему? Потому что цена на графиках акций, в подавляющем большинстве, постепенно смещается вверх. И это объяснимо, так как бизнес компаний развивается, растет выручка, влияние инфляции и т.д. Поэтому инвесторы и пользуются такой неэффективностью рынка акций. А вот случайное блуждание, если оно точно случайное, не позволит пользоваться этим преимуществом. Тем оно и отличается от нормальных графиков.

Такие же неэффективности есть и на любых таймфреймах, вплоть до тиковых графиков. На графике случайного блуждания их нет, если только специально не запрограммировать.

А так, несомненно реальные графики и графики случайных блужданий похожи и, возможно, даже неотличимы на глаз. Точно так же как хорошо сделанный манекен может быть точной копией реального человека. Но это не значит что манекен и человек одно и то же.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 81
Нахождение: на Севере
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401610 - 14/11/2018 15:30

Я посоветую Вам почитать Витю Нидерхоффера. На мой взгляд он нормально проникся трейдингом и его рисками. И не смотрите, что он "разорялся", без штанов он точно не остался)))

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: JC]
      #401627 - 15/11/2018 19:07

Согласен с тем, что реальные графики отражают реальные движения реальных активов и реальные действия реальных участников рынка.
Я, правда, немного не про это начал ветку.
Я хотел бы плавно вывести разговор на вопрос о том, как на модели случайного блуждания применить теорию вероятностей и математическую статистику, для получения, так называемого, статистического преимущества.
Можете что-нибудь подсказать о применении теории вероятностей и математической статистики в торговле активами?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 81
Нахождение: на Севере
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401629 - 16/11/2018 09:11

Я рассуждаю просто. Если что-то происходит очень часто, например мне нравится когда это происходит более чем в 70% случаев, а лучше 90%, то я понимаю, что вероятность на моей стороне и я спокоен. При этом я помню, что остается процент неблагоприятного исхода и он меня беспокоит)). Я применяю риск-менеджмент, диверсификацию, ассеталокейн и т.д., постоянно занимаюсь рефлексией относительного моего трейдинга.
Думаю все также рассуждают и торгуют, потому что любят это дело.
А теория вероятности это просто инструмент, так же как и статистика. Если вы ее знаете и понимаете, просто используйте и все.
Почитайте про историю LTCM, фонд жестко использовал матметоды, но столкнулся с проблемой ликвидности и тупо не мог закрыть позу. Еще статарбитраж может работать, а у простых смертных трейдеров нет, т.к. издержки другие. Еще интрадей, свинг-трейдинг, фоловинг и др. это разные ниши и разная психология. Вот такой винегрет и у каждого он свой.
Если Вы устали от размышления по поводу трейдинга, просто сделайте перерыв.

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Midnight trader]
      #401632 - 16/11/2018 11:02

Да нет, я не устал от размышлений и поисков новых методов трейдинга.
Мне нравится генерировать и проверять новые идеи.
Некоторые мои новые идеи могут быть и иногда бывают новыми только для меня, а кто-то уже давно эти идеи проверил и у кого-то они работают или не работают.
Статарбитраж в долгсроке уходит в минус, потому что происходит разрушение корреляции между активами.
Статарбитраж просто устанавливает существование связи двух и более активов между собой, а не обрабатывает цены активов методами теории вероятностей и математической статистики.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 81
Нахождение: на Севере
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401633 - 16/11/2018 11:21

))меня всегда только одна идея преследует и я ее реализую - зайти в позу в любой момент, по любой текущей цене и сделать деньги 100%. Вот это я считаю к чему надо стремиться. А как это сделать? Только исследуя и постоянно развиваться)

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Midnight trader]
      #401638 - 16/11/2018 19:12

Зарабатывать деньги в 100% сделок - это, как мне кажется, не идея, а цель, главная задача трейдера.
А идея - это метод или способ, которым решается задача зарабатывания денег в 100% сделок.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
chilli
Душа форума
***

Зарегистрирован: 12/09/2003
Сообщений: 473
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401848 - 17/12/2018 19:12

Как у вас дела с многовалютными расчетами? Интересно узнать, что с системой.

Редактировано chilli (17/12/2018 19:14)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
makarof
Unregistered




Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: chilli]
      #401869 - 20/12/2018 17:20

К случайным движениям можно отнести график биткоина.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: chilli]
      #401885 - 20/12/2018 20:48

В ответ на :

chilli писал:
Как у вас дела с многовалютными расчетами? Интересно узнать, что с системой.



Делаю портфель из валютных пар по Теории вероятностей и торгую в плюс.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
chilli
Душа форума
***

Зарегистрирован: 12/09/2003
Сообщений: 473
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401892 - 21/12/2018 12:04

Кто брокер, если не секрет?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 141
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: chilli]
      #401901 - 22/12/2018 11:22

Пока про брокера говорить не буду.
Может быть, в начале весны выложу ссылку на статистику, которая ведется на одном ресурсе.
Я ведь завел эту ветку, чтобы обменяться мнениями про случайное блуждание, как модель движения цены.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
chilli
Душа форума
***

Зарегистрирован: 12/09/2003
Сообщений: 473
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #401920 - 26/12/2018 08:22

Ну почему же, очень даже.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 68
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: chilli]
      #401972 - 01/01/2019 16:18

Либо модель случайного блуждания, либо прибыльные закономерности. Модель случайного блуждания предполагает, что в цене нет автокорреляций т.е. все приращения независимы. Прибыльные стратегии требует наличия автокорреляции.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andy_baka
Гость


Зарегистрирован: 08/11/2011
Сообщений: 4
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Shelter]
      #402028 - 10/01/2019 06:21 прикреплённые файлы (13 загрузок)

Разница H L часовки, VZ. Не логнормальное распределение?

Редактировано andy_baka (10/01/2019 06:26)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andy_baka
Гость


Зарегистрирован: 08/11/2011
Сообщений: 4
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: andy_baka]
      #402029 - 10/01/2019 06:24 прикреплённые файлы (10 загрузок)

Разница С O, часовки, VZ. Количество отсчетов 450. Не Гаусс?

Редактировано andy_baka (10/01/2019 06:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 68
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: andy_baka]
      #402048 - 12/01/2019 03:30

Распределение в общем случае никак не связано в наличием или отсутствием автокорреляций

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andy_baka
Гость


Зарегистрирован: 08/11/2011
Сообщений: 4
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Shelter]
      #402062 - 13/01/2019 22:21

Абсолютно согласен. Это поиск в котором встречаются такие интересные факты. У меня пока нет ответа

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 13 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, mpfeltz, EVM, Neo, Stone, Apprentice, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 848

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.027 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.