МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Тактика и стратегия трейдинга

Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)
BDP
Усё у нас будзе!
**

Зарегистрирован: 09/02/2004
Сообщений: 170
Нахождение: Республика Беларусь
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402221 - 01/02/2019 14:49

В ответ на :

programsun писал:
Уважаемые форумяне!

Что Вы думаете о представлении движения цены, как одномерного случайного блуждания (аналог цепи Маркова) с произвольными приращениями в интервале (a,b).
Здесь на форуме неоднократно затрагивалась эта тема, но все участники упорно настаивали на том, что это всего-лишь внешнее сходство реального графика цены с искусственно созданным графиком случайного блуждания.
Что мешает трейдерам просто согласиться с тем, что реальное движение цены - это обычное случайное блуждание?






Быть случайному блужданию не получиться и вот почему. Представим, что есть компания с реальными физическими активами, ну например, здания, автомобили и прочие. Все это образует балансовую стоимость.

Пусть цена акции 100$. И вот по каким-то там причинам цена начинает падать и доходит допустим до 10$. Вот начиная с этого момента, цена скорее всего уже вниз не продвинется больше, так как получиться, что стоимость активов которыми владеет компания превосходят текущую цену.

А потому куча инвесторов набросятся на такие акции и естественно, что ни о каком движении вниз говорить не придется.

Более того, а как же отрицательные цены. Ведь случайному блужданию все равно, но вот случаи отрицательных цен только упоминались в литературе при Великой депрессии (это именно времена крайней истерии и паники и особо отдельные случаи), а так они всегда положительны.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Shelter]
      #402286 - 11/02/2019 01:32

В ответ на :

Shelter писал:
Если приращения независимы и цены стационарны (в среднем нет тренда в одну сторону), то да, прибыли не извлечь.



В принципе именно это я и имел в виду, когда спрашивал, только Вы это лучше изложили.
А вот если к Вашему определению приложить Теорию вероятностей с её разделами, то именно поэтому и получается торговать в плюс постоянно.
Вы же понимаете, что тренды - являются трендами только в прошлом.
А в каждый момент времени для прибыльной торговли движение цены лучше всего описывается моделью "случайное блуждание" с параметрами по Вашему определению, которое в цитате.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: BDP]
      #402287 - 11/02/2019 01:45

В ответ на :

BDP писал:
Быть случайному блужданию не получиться и вот почему...

Более того, а как же отрицательные цены. Ведь случайному блужданию все равно, но вот случаи отрицательных цен только упоминались в литературе при Великой депрессии (это именно времена крайней истерии и паники и особо отдельные случаи), а так они всегда положительны.



Я ведь имел в виду, что если метод расчета направления сделки строить под случайное блуждание и на этом случайном блуждании Ваш метод будет зарабатывать, то на реальном движении цены Вы всегда будете в плюсе.
Для построения метода на модели случайного блуждания абстрактная цена может и в минус уходить.
В этом случае, мы можем сдвинуть всю траекторию случайного блуждания в положительную область, поскольку это всего лишь математическая модель.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402289 - 11/02/2019 01:50

Вопрос к модераторам и администраторам:
- можно ли здесь (в этой ветке или в другом разделе форума) выложить ссылку на сайт "myfxbook" с мониторингом счета, на котором идет торговля по методу, основанному на "случайном блуждании"?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
chilli
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 12/09/2003
Сообщений: 511
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402604 - 20/03/2019 17:50

Выкладывайте. Если что перенесут куда нужно. Обсуждение в это же ветке.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: chilli]
      #402675 - 27/03/2019 18:56 прикреплённые файлы (39 загрузок)

Вот для начала просто картинка с сайта mql5.
(картинка в прикрепленном файле).
Торговля на демо-счете с ноября 2018г.
Параллельно ведется торговля на реальном счете для привлечения подписчиков на сигнал - на автоследование (автокопирование сделок на счете подписчика).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402681 - 28/03/2019 10:01

Состояние демо-счета на текущий момент 28.03.2019г. 10:00 :
------------------------------------------------------------
Прирост: 246.50%
Прибыль: 2 465.02 USD
Средства: 3 199.78 USD
Баланс: 3 465.02 USD
Нач. депозит: 1 000.00 USD
Снятия: 0.00 USD
Пополнения: 0.00 USD

Торговые дни: 47 (38.52%)
Последний трейд: 2 часа
Трейдов в неделю: 62
Ср. время удержания: 2 дня
Подписчики: 0
Недели: 18
Запущен: 2018.11.27 14:47:14
------------------------------------------------------------
Всего трейдов: 303
Прибыльных трейдов: 216 (71.28%)
Убыточных трейдов: 87 (28.71%)
Лучший трейд: 147.09 USD
Худший трейд: -187.46 USD
Общая прибыль: 4 121.26 USD (9 411 pips)
Общий убыток: -1 656.24 USD (5 174 pips)
Макс. серия выигрышей: 32 (462.89 USD)
Макс. прибыль в серии: 617.67 USD (12)
Коэффициент Шарпа: 0.29
Торговая активность: 84.72%
Макс. загрузка депозита: 22.36%
Последний трейд: 2 часа
Трейдов в неделю: 62
Ср. время удержания: 2 дня
Фактор восстановления: 3.22
Длинных трейдов: 144 (47.52%)
Коротких трейдов: 159 (52.48%)
Профит фактор: 2.49
Мат. ожидание: 8.14 USD
Средняя прибыль: 19.08 USD
Средний убыток: -19.04 USD
Макс. серия проигрышей: 10 (-758.10 USD)
Макс. убыток в серии: -758.10 USD (10)
Прирост в месяц: 80.51%
Годовой прогноз: 976.83%
Алготрейдинг: 0%
------------------------------------------------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
chilli
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 12/09/2003
Сообщений: 511
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402705 - 01/04/2019 01:35

Плече 1:500?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: chilli]
      #402708 - 01/04/2019 12:17

Плечо 1:500.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402709 - 01/04/2019 12:24

Вот ссылки на этот демо-сигнал:

1) На сайте www.mql5.com :

https://www.mql5.com/ru/signals/505707#!tab=tab_stats

2) На сайте www.myfxbook.com :

https://www.myfxbook.com/members/StellsNT/random-walk-demo/2915301



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402853 - 16/04/2019 13:19

В ответ на :

programsun писал:
Вот ссылки на этот демо-сигнал:

1) На сайте www.mql5.com :

https://www.mql5.com/ru/signals/505707#!tab=tab_stats

2) На сайте www.myfxbook.com :

https://www.myfxbook.com/members/StellsNT/random-walk-demo/2915301






16.04.2019г. в 13:05 закрыта торговля на указанном демо-счете.
Закрыты все сделки и более торговля на этом демо-счете вестись не будет по причине отсутствия смысла такой торговли.

Вот окончательная статистика результатов демо-торговли:
-------------------------------------------------------
Прибыль : 327%

Детализация
-----------

Прирост: 326.64%
Прибыль: 3 271.27 USD
Средства: 4 288.85 USD
Баланс: 4 288.85 USD
Нач. депозит: 1 000.00 USD
Снятия: 0.00 USD

Торговые дни: 58 (41.13%)
Последний трейд: 2 минуты
Трейдов в неделю: 71
Ср. время удержания: 2 дня
Подписчики: 0
Недели: 20
Запущен: 2018.11.27 14:47:14

Всего трейдов: 464
Прибыльных трейдов: 350 (75.43%)
Убыточных трейдов: 114 (24.57%)
Лучший трейд: 147.09 USD
Худший трейд: -187.46 USD
Общая прибыль: 5 556.33 USD (19 611 pips)
Общий убыток: -2 287.86 USD (12 539 pips)
Макс. серия выигрышей: 96 (1 011.50 USD)
Макс. прибыль в серии: 1 011.50 USD (96)
Коэффициент Шарпа: 0.26
Торговая активность: 86.73%
Макс. загрузка депозита: 22.36%
Последний трейд: 2 минуты
Трейдов в неделю: 71
Ср. время удержания: 2 дня

Фактор восстановления: 4.27
Длинных трейдов: 240 (51.72%)
Коротких трейдов: 224 (48.28%)
Профит фактор: 2.43
Мат. ожидание: 7.04 USD
Средняя прибыль: 15.88 USD
Средний убыток: -20.07 USD
Макс. серия проигрышей: 10 (-758.10 USD)
Макс. убыток в серии: -758.10 USD (10)
Прирост в месяц: 57.43%
Годовой прогноз: 696.88%
Алготрейдинг: 0%

Прибыльных трейдов:75.4%
Убыточных трейдов:24.6%
Торговая активность: 86.7%
Макс. загрузкадепозита: 22.4%
Максимальнаяпросадка: 32.7%


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402854 - 16/04/2019 13:24

Однако торговля на реальном счете продолжается.

Вот ссылка на сигнал на реальном счете на сайте www.mql5.com :

https://www.mql5.com/ru/signals/561420




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
**

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 152
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #403247 - 04/06/2019 12:37

Сделки закрыты.
Несмотря на небольшой слив на этом счете в целом торговля закончена в прибыли.
Стартовая сумма 1200 USD, торговля начата в конце ноября 2018г. и велась на разных счетах и платформах и МТ4 и МТ5 и каждый раз деньги переводились на новый счет.
Окончательная сумма 3933.84 USD.
Прибыль 200% за полгода.
Пока на лето решено сделать перерыв в торговле.
Метод обработки движения цены, как случайного процесса в виде случайного блуждания работает хорошо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 9 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, mpfeltz, EVM, Neo, Stone, Apprentice, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 2843

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.018 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.