МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Тактика и стратегия трейдинга

Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)
BDP
Усё у нас будзе!
**

Зарегистрирован: 09/02/2004
Сообщений: 170
Нахождение: Республика Беларусь
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402221 - 01/02/2019 14:49

В ответ на :

programsun писал:
Уважаемые форумяне!

Что Вы думаете о представлении движения цены, как одномерного случайного блуждания (аналог цепи Маркова) с произвольными приращениями в интервале (a,b).
Здесь на форуме неоднократно затрагивалась эта тема, но все участники упорно настаивали на том, что это всего-лишь внешнее сходство реального графика цены с искусственно созданным графиком случайного блуждания.
Что мешает трейдерам просто согласиться с тем, что реальное движение цены - это обычное случайное блуждание?






Быть случайному блужданию не получиться и вот почему. Представим, что есть компания с реальными физическими активами, ну например, здания, автомобили и прочие. Все это образует балансовую стоимость.

Пусть цена акции 100$. И вот по каким-то там причинам цена начинает падать и доходит допустим до 10$. Вот начиная с этого момента, цена скорее всего уже вниз не продвинется больше, так как получиться, что стоимость активов которыми владеет компания превосходят текущую цену.

А потому куча инвесторов набросятся на такие акции и естественно, что ни о каком движении вниз говорить не придется.

Более того, а как же отрицательные цены. Ведь случайному блужданию все равно, но вот случаи отрицательных цен только упоминались в литературе при Великой депрессии (это именно времена крайней истерии и паники и особо отдельные случаи), а так они всегда положительны.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 145
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: Shelter]
      #402286 - 11/02/2019 01:32

В ответ на :

Shelter писал:
Если приращения независимы и цены стационарны (в среднем нет тренда в одну сторону), то да, прибыли не извлечь.



В принципе именно это я и имел в виду, когда спрашивал, только Вы это лучше изложили.
А вот если к Вашему определению приложить Теорию вероятностей с её разделами, то именно поэтому и получается торговать в плюс постоянно.
Вы же понимаете, что тренды - являются трендами только в прошлом.
А в каждый момент времени для прибыльной торговли движение цены лучше всего описывается моделью "случайное блуждание" с параметрами по Вашему определению, которое в цитате.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 145
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: BDP]
      #402287 - 11/02/2019 01:45

В ответ на :

BDP писал:
Быть случайному блужданию не получиться и вот почему...

Более того, а как же отрицательные цены. Ведь случайному блужданию все равно, но вот случаи отрицательных цен только упоминались в литературе при Великой депрессии (это именно времена крайней истерии и паники и особо отдельные случаи), а так они всегда положительны.



Я ведь имел в виду, что если метод расчета направления сделки строить под случайное блуждание и на этом случайном блуждании Ваш метод будет зарабатывать, то на реальном движении цены Вы всегда будете в плюсе.
Для построения метода на модели случайного блуждания абстрактная цена может и в минус уходить.
В этом случае, мы можем сдвинуть всю траекторию случайного блуждания в положительную область, поскольку это всего лишь математическая модель.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 145
Re: Случайное блуждание, как модель цены для создания метода торговли [re: programsun]
      #402289 - 11/02/2019 01:50

Вопрос к модераторам и администраторам:
- можно ли здесь (в этой ветке или в другом разделе форума) выложить ссылку на сайт "myfxbook" с мониторингом счета, на котором идет торговля по методу, основанному на "случайном блуждании"?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)



Дополнительная информация
1 зарегистрированных и 23 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, mpfeltz, EVM, Neo, Stone, Apprentice, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 1200

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.014 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.