Poul Trade Forum: Предложение для инвестирования

Прошло уже больше года с тех пор как я начал выкладывать сигналы системы в эту ветку. Заявленные мной в начале характеристики, и реальные результаты сильно отличаются…
С самого начала уважаемый ant_sh высказывал предложение протестировать систему на более длительном промежутке времени, который бы захватывал периоды «медвежьих» рынков, но на тот момент у меня технически не было такой возможности.
В трейдинге я уже довольно давно с 2005 года и насмотрелся на результаты многих своих систем, но меня все же подкупила стабильность показателей. И не смотря на непродолжительность теста, рискнул посчитать систему вполне состоятельной, особенно после того как несколько месяцев проверял ее работу на собственном счету, когда же убедился в схожести реальных результатов и показателей теста, предложил ее на рассмотрение уважаемой публике. К сожалению, система сразу ушла в длительную просадку. Это неприятное совпадение вынудило меня заняться исследованием причин такого поведения. И в добавок мне пришлось решить технические затруднения, которые мешали заглянуть в более отдаленное прошлое, и увидеть поведение системы во время "медвежьих" рынков.
Так как история QLD доступна только с 2006 года, то тест проведен на QQQ с 1999 года.

Рисунок 1. Торговля фиксированным лотом. Старый вариант. (Размер лота 1000$)

Рисунок 2. Торговля с реинвестированием. Старый вариант. (Размер сделки 18%, ограничение количества одновременно открытых позиций-10).

Оказывается, во время спадов на рынке система имела существенные просадки и длительные периоды застоя. И только последние несколько лет
вела себя пристойно. Вероятно, это связано с затяжным периодом «бычьего» рынка.
****************************************************************************************************

Несколько месяцев я вел поиски решения этой проблемы, добивался результатов независящих или слабо зависящих от фазы рынка.
Мне удалось добиться довольно стабильных результатов. Тест так же проведен на QQQ начиная с 1999 года.

Рисунок 3. Торговля фиксированным лотом. Новый вариант. (Размер лота 1000$).

При торговле фиксированным лотом прибыльность системы снизилась примерно вдвое, но явно что стабильность стала гораздо выше
и прибыль была получена как в периоды роста, так и в периоды падения на рынке.

Рисунок 4. Торговля с реинвестированием. Новый вариант. (размер сделки-25%, одновременно открытых позиций-7).

При торговле с реинвестированием прибыльность нового варианта портфеля систем напротив заметно возросла, превысив результаты предыдущей версии примерно в три раза из-за увеличения процентного размера лота до 25%, и снижения максимального количества сделок до 7. Не смотря на столь критическое управление капиталом, эквити системы плавно и уверенно растет, что стало возможным благодаря стабильности и относительно низким просадкам.
Сигналы этой обновленной системы выкладываются в этой ветке с начала августа. Так что некоторые предварительные результаты реального теста уже можно принять к сведению.
В ближайшее время прекращу выкладывать сигналы на Пауке, но если вы желаете, то следить за дальнейшим поведением системы сможете тут.
Описание и более подробную статистику вы можете посмотреть здесь.