МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (все)
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Apprentice]
      #404596 - 01/11/2019 22:04

В ответ на :

Apprentice писал:
Что за бред вы несете? Limit order limits you.



Не найду аргументов для тех, кто не хочет слышать.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1358
Нахождение: Užsienin
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #404597 - 02/11/2019 00:40

Интересно было бы услышать ваши аргументы, особенно в свете вашего утверждения по поводу тех, кто пользуется маркет-ордерами. Хорошо было бы увидеть статистику из достоверных источников по разным рынкам.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #404601 - 03/11/2019 01:43

У меня уже давно нет статистики по маркет-ордерам, т.к. торгую только через лимитные. Все скальперы, с кем разговаривал, отмечали всегда одинаковое: после перехода на лимитные значительно улучшался результат.

Это полностью согласуется с теорией, поэтому не совсем понимаю, какие здесь могут быть аргументы.

Чем больше сделок, тем ниже мат. ожидание и тем значительнее роль качества исполнения ордеров.

100 непересекающихся сделок в год - ни о чем. В сутки - только лимитники.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1358
Нахождение: Užsienin
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #404602 - 03/11/2019 08:39

Понимаете, вы опираетесь на разговоры со знакомыми скальперами, а я на статистику из Citi, Sucden Financial и иже с ними – полагаю, что в моём случае статистическая выборка несколько больше. Так вот в институциональном мире понятия "лимитный ордер" в традиционном mt4-смысле практически нет, и на бэктест стратегии, использующей только лимитные ордера, никто особо всерьёз смотреть не будет. Зато есть куча разновидностей маркет-ордеров, которые, насколько мне известно, отсутствуют у mt4- брокеров. Так что ваши слова насчёт безграмотных трейдеров следует, по всей видимости, в первую очередь отнести к тем, кто основной объём на этом рынке и делает. Поэтому мне и интересно было услышать ваши аргументы.

Редактировано Doctor Leo (03/11/2019 11:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #404604 - 03/11/2019 18:43

В Citi и Sucden Financial наторговывал десятки миллиардов оборота ежемесячно в течение полугода в качестве институционального алго-управляющего. И дело не в том, у кого какая статистика и опыт.

Маркеты выгоднее лимитных ордеров - полная безграмотность.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #404614 - 06/11/2019 11:45

А если открывать сделки на пробой уровня?
Какой ордер выгоднее, лимит или стоп?
Или стоп-ордера тоже используют только безграмотные трейдеры?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: JC]
      #404615 - 06/11/2019 13:04

В ответ на :

JC писал:
А если открывать сделки на пробой уровня?
Какой ордер выгоднее, лимит или стоп?
Или стоп-ордера тоже используют только безграмотные трейдеры?



Использование стоповых отложек - безграмотность.

В момент пробоя выставляют лимитный ордер по цене ХУЖЕ текущей на величину максимально допустимого отрицательного проскальзывания.

Некоторые существующие решения для брокеров данный функционал берут на себя: выставляете в Терминале стоповый, а он на самом деле в момент акцепта выставляется в виде лимитного, как описано выше. Это очень помогает новостникам не попадать на дикие проскальзывания.

Поэтому если у таких брокеров торговать через стоповые отложки, то это не безграмотность, т.к. на самом деле это лимитники.

Такая же история у этих брокеров и с маркетами. Брокер отправляет на LP не маркет, а лимитник с заданным маскимальным отрицательным проскальзыванием.

В таком случае использование псевдо-маркетов не является безграмотностью.

PS Margin Call ордера и SL - всегда маркеты.

--------------------


Редактировано fxsaber (06/11/2019 13:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #404616 - 06/11/2019 13:12

Есть ордера стоп-лимитные "отложки". Не обязательно их выставлять в момент пробоя, можно и заранее.
Только в момент неожиданно быстрого и сильного движения против позиции цена может проскочить через лимит стоп-ордера и не вернуться, что чревато если не потерей депозита, то неприятными последствиями.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: JC]
      #404619 - 06/11/2019 15:11

Стоп-лимитные отложки - это мини-скрипт на стороне торговой платформы. Искусственная сущность.

По поводу SL написано в PS в предыдущем посте.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: JC]
      #404623 - 07/11/2019 00:32

В ответ на :

JC писал:
Есть ордера стоп-лимитные "отложки". Не обязательно их выставлять в момент пробоя, можно и заранее.
Только в момент неожиданно быстрого и сильного движения против позиции цена может проскочить через лимит стоп-ордера и не вернуться, что чревато если не потерей депозита, то неприятными последствиями.



Если говорить о стоп ордерах на открытие, то ограничение максимально допустимого проскальзывания в данном случае может привести к неоткрытию позиции, что лучше неконтролируемого проскальзывания.
Если дать возможность использовать это ограничение при стопе на закрытие позиции, то в случае несрабатывания, следующим стопом будет стоп аут. Тут есть большой риск, поэтому мы не даем использовать эту настройку при стоп лоссе. Но клиент может вместо стоп лосса использовать стоп на октрытие противоположной позиции (в последствии которая закрывается встречным закрытием), в этом случае он берет ответственность на себя.

При пробойных системах лучше использовать стоп-лимит. Тот же стоп, но с ограниченным проскальзыванием, который фактически является лимитом.

--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 858
Нахождение: Odessa
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Rann]
      #404624 - 07/11/2019 08:14

Стоп-лимит фактически является маркет ордером, с ограничением. Нет?

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Valdis_S]
      #404630 - 07/11/2019 23:04

В ответ на :

Valdis_S писал:
Стоп-лимит фактически является маркет ордером, с ограничением. Нет?



Для клиента он является маркет ордером с ограничением проскальзывания, а технически он отправляется как лимит, по цене хуже рыночной на величину допустимого проскальзывания.

--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1358
Нахождение: Užsienin
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Rann]
      #404631 - 08/11/2019 00:02

В ответ на :

Rann писал:
В ответ на :

Valdis_S писал:
Стоп-лимит фактически является маркет ордером, с ограничением. Нет?



Для клиента он является маркет ордером с ограничением проскальзывания, а технически он отправляется как лимит, по цене хуже рыночной на величину допустимого проскальзывания.



Не обязательно. Например, в PXM и Hotspot это не так.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #404639 - 09/11/2019 19:15

В ответ на :

Doctor Leo писал:
В ответ на :

Rann писал:
В ответ на :

Valdis_S писал:
Стоп-лимит фактически является маркет ордером, с ограничением. Нет?



Для клиента он является маркет ордером с ограничением проскальзывания, а технически он отправляется как лимит, по цене хуже рыночной на величину допустимого проскальзывания.



Не обязательно. Например, в PXM и Hotspot это не так.



А у Метаквотов в МТ5 это вообще лимит, который выставляется только хуже цены при достижении ценой триггера.
Я говорю о сути, как это должно быть, а не о том, как это реализовано у конкретных поставщиков.
В МТ4 такой тип ордера вообще отсутствует, но мы даем возможность его выставить, обходя ограничения Метаквотов.

--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Rann]
      #404640 - 09/11/2019 19:17

Что касается PXM, то они вообще долгое время не умели лимиты слать, и до сих пор, когда к нам переходят их бывшие клиенты и рассказывают как там, мы часто бываем в шоке от их софта.

--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1358
Нахождение: Užsienin
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Rann]
      #404642 - 09/11/2019 22:27

От какого "их софта"? Я про те типы ордеров, которые вообще имеются на этой торговой площадке, описаны они в их спецификации fix. Все остально – искусственные сущности, создаваемые разработчиками торговых платформ и приложений, превращающиеся в итоге в три базовых типа ордеров.

Что до того, какие ордера вы предоставляете клиентам – либо вы их потом конвертируете в то, что работает на тех площадках, ликвидность которых вы агрегируете (по вашим словам), либо – что более вероятно – делаете внутренний неттинг, скоре всего с выносом на рынок перекоса вашей собственной позиции. Тогда вы, конечно, можете придумать любые типы ордеров, как это делают, например, IB – с их паноптикумом мало кто может конкурировать.

А вообще странно сравнивать торговую площадку и торговую платформу.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #404645 - 10/11/2019 21:55

Никакой внутренний неттинг мы не делали и не делаем. Ордера бывают только двух типов (маркет и лимит), все остальное это производные. И вот эти производные любая площадка и любая платформа могут делать так, как им вздумается, чем и воспользовались PXM и Hotspot, а равно как и все остальные. Просто есть общепринятая практика, а есть отступления от нее.

--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #405271 - 10/03/2020 06:04

Плохо помню историю развития замониторенного для статьи счета. Вижу, что уже несколько месяцев стоит советник с самыми первыми настройками (получены на этом интервале: 2019.04.01-2019.07.20).

Несколько сетов были просто отключены, чтобы не грузить машину (на разных чартах работали). И риски значительно уменьшены. Поэтому ползет значительно медленнее, чем на старте.

За это время были созданы комбайны на основе MultiTester. Validate. OnTesterCustom. Переписан боевой советник, кроссплатформенность и другое по мелочи.

В общем, на данный момент исходный боевой советник устарел и будет выкинут. Поэтому мониторинг для статьи можно считать завершенным.

Соответственно, если торговля возобновится на этом счете, то на более продвинутом варианте. Вопрос только в настройках.

Статью не перечитывал после всех потугов. Но думаю, что подходы в ней могут быть актуальны, как базовые, без описания дальнейших продвижений.

ЗЫ К сожалению, используемые мною боевые ТС до сих пор не являются математически правильными. Об этом типе ТС в статье также ни слова.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #405313 - 15/03/2020 12:50

В ответ на :

fxsaber писал:
В ответ на :

Apprentice писал:Когда франк на 20% пролетел в 2015 году это было совсем не в первые часы НГ.



Речь же шла об оценке потенциала эджа на исторических данных. К чему этот пример с франком? Оптимизирую за текущий месяц. Получаю прямую вверх. Запускаю эти же настройки за 18 месяцев - прямая вверх. Количество переворотных сделок далеко за тысячу. Это эдж или нет?

Ну была интервенция по франку. Не торговать эдж? Будет BREXIT, не торговать фунт, где аналогичный по поведению эдж? Безусловно, перед предполагаемым BREXIT в конце октября надо быть безумцем не остановить реальную торговлю по фунту. Но если во время BREXIT будет задница с фунтом, а через месяц история покажет, что все тот же эдж пашет, то по какой причине его не начинать торговать?



Картинки здесь не вставляются, поэтому, как небольшое дополнение к данному обсуждению, ссылка на текущую ситуацию черного лебедя.
https://smart-lab.ru/blog/603099.php

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #405317 - 15/03/2020 15:49

Причина текущей сверх-прибыльности во время шторма.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #405380 - 21/03/2020 15:24

Уже знаю несколько человек, которым была очень полезна статья. Они в хорошем профите на текущий момент. В основном, из-за шторма на рынках. Т.е. недавно.

Тем временем замониторенный к статье долгоиграющий счет пробился в Top10 на некоторых сервисах мониторинга. Риск не поднимаем, спотыкаемся, учимся.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1358
Нахождение: Užsienin
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #405424 - 26/03/2020 22:16

В ответ на :

fxsaber писал:
Они в хорошем профите на текущий момент. В основном, из-за шторма на рынках. Т.е. недавно.



То есть они в профите из-за спредов по 10-20 пип по ночам, особенно на неликвиде типа того, который вы рассматриваете в статье? Или вы сейчас снова будете рассказывать о том, что при использовании лимитных ордеров спред не играет роли?

Думал больше не встревать, но не сдержался...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #405425 - 26/03/2020 22:31

В ответ на :

Doctor Leo писал:
То есть они в профите из-за спредов по 10-20 пип по ночам, особенно на неликвиде типа того, который вы рассматриваете в статье?



Практикуется и круглосуточная торговля. Обороты миллиардные. Ликвидности хватает с запасом.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #405504 - 01/04/2020 15:19

В ответ на :

Doctor Leo писал:
В ответ на :

fxsaber писал:
Они в хорошем профите на текущий момент. В основном, из-за шторма на рынках. Т.е. недавно.



То есть они в профите из-за спредов по 10-20 пип по ночам, особенно на неликвиде типа того, который вы рассматриваете в статье? Или вы сейчас снова будете рассказывать о том, что при использовании лимитных ордеров спред не играет роли?

Думал больше не встревать, но не сдержался...




Март 2020 прошел под флагом алготрейдинга. Некоторые скальперы заработали тысячи процентов прибыли и нагенерили более двух миллиардов торгового оборота.



--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Doctor Leo]
      #405505 - 01/04/2020 15:24

В ответ на :

Doctor Leo писал:
То есть они в профите из-за спредов по 10-20 пип по ночам



В марте в основном на EURCHF, и в основном днем. Средний спред днем 0.5, в 4-м знаке если смотреть.

--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: Rann]
      #405507 - 01/04/2020 15:58

В ответ на :

Rann писал:
В марте в основном на EURCHF, и в основном днем. Средний спред днем 0.5, в 4-м знаке если смотреть.



Положительное проскальзывание лимитников и тейков (включая MT5-платформу) также играло роль.

Немного статистики.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxsaber
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 25/09/2019
Сообщений: 62
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #406049 - 30/04/2020 09:57

После торговли на MT5 нет желания поддерживать торговлю на MT4. На замониторенном MT4-счете торговля давно остановлена и вряд ли будет продолжена. Будем считать, что сеанс эксбиционизма выполнил свою задачу.

Есть несколько мониторингов торговли по статье от других людей. С пабликом/хайпом заканчиваю по этому направлению.

На данный момент в упомянутых здесь источниках свободно обновляется вся информация, что и где сейчас торгуется, в каких объемах и с каким результатом.

Желаю удачи всем, кто присоединился.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rann
Просто Rann
**

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1667
Нахождение: Уже не Москва
Re: Алготорговля с подробным обоснованием [re: fxsaber]
      #406073 - 02/05/2020 01:04

Для инфы, за март апрель из компании было выведено 100к прибыли, при совокупном депо около 200к. Совокупный депо при этом вырос до 250к.

--------------------
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный директор компании AMTS Solutions


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 10 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: *****
Тема прочитана: 7810

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.033 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.