...это первая модель Тактики Адверза (действия от противного). Данная модель получила название "Расширение" потому, что она формируется двумя расходящимися линиями - тренда и целей.

В качестве демонстрации ее работы мы будем обращаться к размещенному ниже графику GBPUSD 240-min. Данный график построен в TradeStation 2000i (компании Omega Research), а поставщиком данных (правда не подозревая об этом;)) ) выступил один из дилинговых центров. Текстовая версия этого графика, все объяснения и значения сделаны нами со своих собственных систем. Тем самым мы хотели проверить сообщения некоторых наших корреспондентов о неудовлетворительном качестве получаемых ими данных. О результатах этого эксперимента судить вам.

Итак, Модель Расширения.


Построение основано на четырех реперных точках (экстремумах), следующих друг за другом:
-красная линия down-тренда от high (1.5467) 14.08.2002 16:00 (время везде среднеевропейское) к high (1.5445) 19.08.2002 04:00 и далее,
-желтая линия целей от low (1.5300) 15.08.2002 08:00 к low (1.5214) 20.08.2002 12:00 и далее.
Обратите внимание, что началом построения служит точка начала тренда (high (1.5467) 14.08.2002 16:00)! Вторую, третью и т.д. точки тренда, в качестве начальных, для построения модели, использовать нельзя.

Для полного формирования модели нам, к двум построенным линиям, требуется наличие трех признаков:
-первый, есть образование пятой реперной точки (в данном случае - low (1.5158) 23.08.2002 08:00, которая удовлетворяет двум условиям (она расположена ниже четвертой реперной точки (low (1.5214) 20.08.2002 12:00), но выше линии целей (желтая линия)),
-второй, есть движение рынка выше high'я бара которому принадлежит четвертая реперная точка - выше 1.5283,
-третий, есть, собственно, подход цены к линии тренда (красная линия).
Заметьте, что порядок формирования признаков только такой, как указан выше!

Подойдя к линии тренда, модель закончила свое формирование и, теперь, мы обсудим ее (модели) влияние на следующее движение цены:

Во-первых, вероятность пробития тренда, как мы уже говорили (см. наши предыдущие посты) составляет ~95% (желающие могут провести собственные исследования и подтвердить или опровергнуть наши;)) ).
Во-вторых, проведя вертикальную линию (красный цвет) в пятой реперной точке мы увидим некоторые пространственно-временные следствия:
1. Бывшие реперные максимумы (high), по которым строился down-тренд, превращаются в репрные минимумы (low), годные для проведения up-тренда.
2. Новые экстремумы располагаются зеркально.
Эти следствия послужат нам при создании Протоформы (PROTOFORMA - изначальный замысел, план) будущего движения (но об этом как-нибудь потом).
В-третьих, нам известны три цели к отроботке которых будет стремиться цена:
-первая, есть расстояние от последнего экстремума (1.5158) до точки пробития линии тренда (1.5381), отложенное от места пробития - 1.5604.
-вторая, есть расстояние от первого экстремума, используемого для построения линии тренда (1.5467) до последнего экстремума(1.5158). Отложив это расстояние от последнего экстремума (1.5158) мы получаем точку 1.5467, что соответствует 100% предыдущего движения, сформировавшего модель пробития тренда.
-третья, есть расстояние от второго экстремума, используемого при постоении линии целей (1.5214) до первого экстремума, используемого для построения линии тренда (1.5467). Отложив это расстояние от 1.5467, получим - 1.5720.

У нас high 05.09.2002 16:00 достиг 1.5729...

...на основе Модели Расширения.

Предварительные замечания.

Рынок – USDCHF 240-min.
Анализируемый период времени – начало 1997 года – середина 2001 года (4,5 лет).
В качестве примера мы взяли Модель Расширения, которая (учитывая время формирования и действия следствий) покрывает собой около 25% всего движения в рамках рассматриваемого нами временного периода. Никаких дополнительных характеристик (признаков) в определении Модели Расширения, кроме опубликованных на Инвесто.ру, нами не использовалось.
Количество сформированных моделей – 47.
Расчет сделан по всем 47 моделям. Вариант отмены действия модели исключен из рассмотрения и, как следствие, расчета.
Начальный депозит – $1 000 000. Плечо 1:1.
Комиссии нет.
Представлены 6 вариантов трейда и к каждому дано соответствующее описание.

Итак,
I. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Открытие и закрытие позиции осуществляется всем объёмом. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, Take Profit – на уровне первой цели.
Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 35(74%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 10 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 470 пунктов.
Прибыль в пунктах – 7 056, убыток – 2 177.
Отношение прибыли к убытку – 3,24.
Чистая прибыль в пунктах – 4 879.
Прирост капитала – $286 772,86(28,68%).
Максимальный накопленный убыток – $30 315,62(3,03%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 9,46.

II. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при частичном закрытие позиции переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 35(74%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 1175 пунктов.
Прибыль в пунктах – 21 962, убыток – 6 250.
Отношение прибыли к убытку – 3,51.
Чистая прибыль в пунктах – 15 712.
Прирост капитала – $316 845,90(31,68%).
Максимальный накопленный убыток – $36 443,64(3,64%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 8,69.

III. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Открытие и закрытие позиции осуществляется всем объёмом. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, Take Profit – на уровне первой цели.
Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 20(80%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 10 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 250 пунктов.
Прибыль в пунктах – 4 939, убыток – 988.
Отношение прибыли к убытку – 5,00.
Чистая прибыль в пунктах – 3 951.
Прирост капитала – $237 772,86(23,78%).
Максимальный накопленный убыток – $22 547,11(2,25%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 10,55.

IV. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при частичном закрытие позиции переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 20(80%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 625 пунктов.
Прибыль в пунктах – 16 121, убыток – 2 964.
Отношение прибыли к убытку – 5,44.
Чистая прибыль в пунктах – 13 157.
Прирост капитала – $269 705,57(26,97%).
Максимальный накопленный убыток – $22 438,82(2,24%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 12,02.

V. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при достижении второй цели и выполнении условия её достижения по времени переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 30(64%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 1175 пунктов.
Прибыль в пунктах – 25 970, убыток – 7 536.
Отношение прибыли к убытку – 3,45.
Чистая прибыль в пунктах – 18 434.
Прирост капитала – $376 726,81(37,67%).
Максимальный накопленный убыток – $21 580,58(2,16%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 17,46.

VI. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при достижении второй цели и выполнении условия её достижения по времени переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 16(64%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 625 пунктов.
Прибыль в пунктах – 17 923, убыток – 4 469.
Отношение прибыли к убытку – 4,01.
Чистая прибыль в пунктах – 13 454.
Прирост капитала – $278 782,81(27,88%).
Максимальный накопленный убыток – $26 193,22(2,62%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 10,64.


Теперь итоги.
Модель Расширения и построенный на основе ее действия трейд полностью формализованы.
Применяя MM & RM, вы можете рассчитать приемлимые для себя риски, возникающие при увеличении плеча.
Рассматривая рынок в комплексе, а не с точки зрения отдельно взятой Модели или трейда, вы можете применять Отмены (прекращение действия Модели вследствие возникновения (именно возникновения, а не формирования!) новой).
Верное прогнозирование пятой реперной точки позволит улучшить вход и сократить стоп.

...на основе Модели Расширения.

Предварительные замечания.
Рынок – GBPUSD 60-min.
Анализируемый период времени – с начала 1997 года по текущий момент.
В качестве примера мы взяли Модель Расширения, которая (учитывая время формирования и действия следствий) покрывает собой около 75% всего движения в рамках рассматриваемого нами временного периода. Никаких дополнительных характеристик (признаков) в определении Модели Расширения, кроме опубликованных на Инвесто.ру, нами не использовалось.
Количество сформированных моделей – 252.
Расчет сделан по всем 252 моделям. Вариант отмены действия модели исключен из рассмотрения и, как следствие, расчета.
Начальный депозит – $1 000 000. Плечо 1:1.
Комиссии нет.
Представлены 4 варианта трейда и к каждому дано соответствующее описание.

I. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Открытие и закрытие позиции осуществляется всем объёмом. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, Take Profit – на уровне первой цели.
Общее количество сделок – 252, из них прибыльных – 173(69%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 10 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 2520 пунктов.
Прибыль в пунктах – 17 527, убыток – 8 712.
Отношение прибыли к убытку – 2,01.
Чистая прибыль в пунктах – 8 812.
Прирост капитала – $414 389,40(41,44%).
Максимальный накопленный убыток – $46 827,72(4,68%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 8,85.

II. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при частичном закрытии позиции переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 252, из них прибыльных – 173(69%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 6 300 пунктов.
Прибыль в пунктах – 48 923, убыток – 24 816.
Отношение прибыли к убытку – 1,97.
Чистая прибыль в пунктах – 24 107.
Прирост капитала – $394 671,48(39,47%).
Максимальный накопленный убыток – $49 027,43(4,90%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 8,05.

III. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при достижении первых двух целей переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 252, из них прибыльных – 153(61%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 6 300 пунктов.
Прибыль в пунктах – 56 616, убыток – 27 683.
Отношение прибыли к убытку – 2,05.
Чистая прибыль в пунктах – 28 933.
Прирост капитала – $504 487,31(50,45%).
Максимальный накопленный убыток – $34 706,84(3,47%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 14,54.


IV. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 252, из них прибыльных – 143(57%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 6 300 пунктов.
Прибыль в пунктах – 65 791, убыток – 33 965.
Отношение прибыли к убытку – 1,94.
Чистая прибыль в пунктах – 28 933.
Прирост капитала – $571 379,57(57,14%).
Максимальный накопленный убыток – $43 374,47(4,34%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 13,17.

Последовательность выбора экстремумов для построения Модели Расширения на:

a. down-trend'e: high(1)-low(2)-high(3)-low(4)-low(5)
b. up-trend'e: low(1)-high(2)-low(3)-high(4)-high(5)

Таким образом,
a. (1) есть точка начала тренда, а (5) - его окончание;
b. линия целей строится от (2) к (4) и далее;
c. линия тренда строится от (1) к (3) и далее;
d. до формирования (5) точки на вышеуказанных линиях не может быть более двух точек (причем именно и только тех, через которые эти линии построены!).
e. расчет первой цели делается от места пробития тренда. Пробитием тренда считается даже однопунктовое касание его ценой.

Действие (т.е. последовательное достижение трех целей) сформированной Модели Расширения может быть отменено:
a. если цена после пробития линии тренда достигает (5) точки раньше, чем первой цели;
b. если цена после пробития линии тренда достигает первой цели за время меньшее, чем было затрачено на движение от (5) точки до линии тренда;
c. если в период движения цены от (5) точки к первой цели будет сформирована новая Модель.

Правила трактовки:
a. все публикуемые методы равнозначны .
b. при использовании геометрических построений - предпочтение отдается самой последней модели, или комбинации (варианты z- и s- комбинаций) или линии (high-low or low-high).
c. при анализе двух тайм-фреймов - предпочтение отдается анализу сделанному на меньшем .