Poul Trade Forum: Определение качества тренда

В соседней ветке шло обсуждение способов отделения мух от котлет - то есть тренда от флета. Хотелось бы обсудить какими индикаторами пользуются разные трейдеры и аналитики именно для определения качества движения.

Под качеством подразумевается характеристика состояния здоровья тренда (импульса, движения) - он ведь как младенец и покушать должен и попить и по нужде сходить вовремя, инеаче его развитию будет угрожать опасность.( во завернул

)

Примеры индикаторов:

1. CFB от Юрика. По утверждениям автора считает количество фрактальных структур, которые встречаются в трендах, и на основании этого выводит длину преобладающего тренда в периодах. Чем выше, тем дольше длится тренд.

Недостатки
a) прежде всего непонятно что он считает - некоторое время пытаюсь разобраться в алгоритме, но пока до полного понимания далеко, т.е. получается эдакий "чёрный ящик" - какие структуры, на каком основании?
б) использует сглаживание, иначе показывает непонятную чепуху (второй параметр)
в) в расчётах использует только один вид ценовых данных - например, цена Close.
г) использует фиксированные окна заранее установленных размеров 24 - 48- 96- 192

Так ... пошли "фрактальные методы" - по-простому суть в том, чтобы сравнить полезное расстояние от точки A до B ( например A= цена закрытия в 15-00 В= цена закрытия в 18-00) с "длиной пути" по которому шла цена рисуя замысловатые загогулины как алкаш . Методы расчётов бывают разные, соответсвенно и трактовка индикаторов разнится. Но в целом принято, что если фрактальная размерность равна 1, то у нас цена шла по прямой, если 1.5. - то было броуновское движение, ну и ежли 2 - то весь экран(часть плоскости) полностью заштрихован ценовой линией. Соответственно фрактальная размерность цены будет от 1 до 1.5, и чем меньше - тем более прямолинейным было движение.

тема фракталов обсуждалась здесь,

2. Fractal Dimension от того же Юрика. Сравнивает пройденный ценой путь с "полезным" расстойнием - между конечными точками.
недостатки
б) в расчётах использует фиксированное "окно" между начальной и конечной точкой, но ведь в это окно могут попадать данные из разных импульсов ==> получается неверное измерение на выходе
б) довольно грубо рассчитывает внутренний путь как сумму "фракталов" - фактически это TrueRange за Frac.Siz периодов
в) сильно запаздывает из-за сглаживания (хотя можно подобрать параметры)
найти сие чудо можно здесь

3) В Ветлабе есть такой индикатор Fractal Dimension , который рассчитывает фрактальную размерность по алгоритму, описанному здесь.
Переделал сию бяку для Омеги - в общем считает что-то похожее, но пока не уверен все ли баги убрал.
Недостатки
a) использует фиксированное окно для расчётов
б) чем длиннее окно и выше точность - тем медленне считает ( 50 для ветлаба уже прилично)
в) расчёт прозводится по дискретным точкам - Например Close
функция для омеги в аттаче

4. Polarized Fractal Efficiency - рассчитывает длину движения как гипотенузу в прямоугольном треугольнике, учитывает знак движения и затем всё это сглаживается EMA - врезультате имеем красивые загогулины.
недостатки
а) в расчётах используются дискретные ценовые отсчёты - обычно цена закрытия
б) используется фиксированное окно для расчёта ( 10 периодов)
в) для уменьшения влияния знака +/- применяется экспонециальное сглаживание
в результате загогулины довольно сильно отстают - зачастую импульс пошёл в другую сторону и цена уже прошла уровень 50%, а загогулина только развернулась

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.