МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Архив >> Умные мысли

Страниц в ветке: 1
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
Математический кружок Акело
      #5845 - 13/05/2003 20:12

Akelo
Снайпер™

Регистр. 26/11/01
Сообщений: 412

Библиотека математического кружка Ессе 1

Самое парадоксальное на сегодняшний день вопиющее несоответствие в научной парадигме общества и в парадигме " ученых" вещающих о рынке и его законах. Мне претит понятие Randome Market и "глубоко научные" рекомендации по инвестициям - купил и держи. Это положение, к сожалению, устраивает очень многих и чрезвычайно изобретательно защищается. Профессору, вещающему с кафедры самой престижной высшей экономической школы, выгодно быть при деле и получать не хилую зарплату, быть окруженным почетом и уважением. Ему не надо решать по настоящему сложные задачи в области математики или экономики, не надо заниматься прикладными исследованиями, ведь там можно допустить ляпсус, который выплывет наружу, и вообще не жизнь, а малина. Управляющим фондами не нужно утруждать себя чрезмерно - купил и держи, если не хуже индекса то будьте любезны, господа инвесторы, выложите плату за управление, да такую, что бы мне обидно не было. Хорошо. Тандем на лицо.
Парадигма вероятностных представлений и зачаточного детерминизма, порождение трехвековой давности жирует сегодня напропалую.
По поводу защиты сделаю отступление из истории форумов. Как только на конкретном форуме появляется группа участников, взгляды которых не укладываются в уготованное для лоха инвестора прокрустово ложе, эти форумы почему-то приобретают популярность у пуек и заливаются информацией, которая приводит всех в нужное стойло, ждите стрижки. А эти умники они того, можно и обструкции придать, можно и умолчать. Те, кто давно на форумах, думаю, со мной согласятся.
У больших парней все немного иначе, когда дело касается их личных денег. Набираются Quntum (Физики и математики из России, математики и программисты из Индии, прикладники математики из Китая ) и за зарплату в десять раз меньшую, чем у американского профессора яро защищающего парадигму семнадцатого века, делают, то, что позволяет хеджироваться серьезным производителям и зарабатывать крупным спекулянтом.
На что я замахиваюсь более-менее понятно.
Теперь как с этим бороться. Рецепт только один - объективное знание и целенаправленное образование. И еще одно, как говорил кто- то из великих физиков - нет ничего практичней хорошей теории. Так что практическая направленность здесь налицо.
Что следует в современной парадигме противопоставить теории случайного рынка - да ничего не надо противопоставлять, нужно просто рассматривать рынок как то чем он является на самом деле - динамической системой, может быть более сложной, чем даже любая биологическая система, поскольку является объектом "обретающимся" в ноосфере. Определив его среду обретания определяем и уровень организации позволяющей ему выживать на том или ином этапе развития неосферы. Все очень просто.
Осталось телепортировать его туда из искусственной среды, созданной по рецептам многовековой давности.
Что для этого необходимо. Да ничего особенного, шаг за шагом переосмысливать расхожие истины, с тем, что бы понять, откуда они пришли, что, и кто за ними стоит, и в какой мере они могут продолжить свое существование в мозгах тех, у кого они (мозги) есть.
Так вот марковость ключевой момент в теории случайного рынка. Она просто неявно постулируется да еще в извращенном виде. К чему все сводят. - В любой момент времени цена ведет себя случайным образом. Что затуманено. В вероятностной трактовке - в любой точке дерева отвечающего марковскому процессу случайная величина с определенной вероятностью принимает дискретный ряд значений, определяющих ее переход к следующей ветке, при этом вероятности не зависят от траектории, по которой точка попала в данный узел, отсутствует историческая память. В случае цены в каждом узле равновероятно увеличение цены, уменьшение цены и неизменность цены. Поскольку цена не обязана меняться строго на один тик, то исходов больше трех. Как только мы вводим условную вероятность, мы уничтожаем временную транзитивность, до этого она у нас присутствовала. Т.е. в теории случайного рынка изначально постулировалась бесконечная протяженность его существования, что естественно не так, у каждой бумаги есть дата размещения. Отсутствие временной транзитивности и является очевидным указанием на немарковость процесса. Марковость или не марковость не постулируется, она отражает реальность, а принятие марковости или немарковости процессов на рынке закладываемую нами меру соответствия вероятностной идеализации реальности.
Отказ от марковости чрезвычайно сильное действие, которое влечет за собой очень много неприятных для нашего сознания моментов.
Вот некоторые, имеется в виду строгое математическое понимание, очищенное от любых привнесенных нами моментов.
- Распределение цен не является нормальным, а значит множество развитых методов из теории временных рядов, эконометрики и др. не являются в математическом смысле, безусловно, корректными, меру адекватности для них следует устанавливать
_- Методы управления капиталом, основанные на аппарате теории игр (мартингейл, антимартингейл, оптимальное F) можно прокомментировать, так же как и предыдущий абзац.
Многие скажут - эка хватил. Но, как говаривал PhD мастерство не пропьешь, а против природы не попрешь. Тем кто будет возражать хочу напомнить насколько чаще происходят некие процессы на рынках, формально посчитанная вероятность которых ничтожна и должна реализовываться один раз в не оду тысячу лет, или сколько известно примеров разорения при казалось бы безупречном следовании "правильному" ММ, и РМ ?
Плохую новость я вам сообщил. Но у меня есть и хорошая. Как ни странно, но для такой сложной системы как рынок, возможно, получить и строгие результаты (у меня ест несколько), что они отражают другой вопрос, я считаю, что некие групповые инварианты, кто-то посчитает иначе. Но будем жить.
Успехов.
__


Every dollar lost, is a dollar made!

11/05/03 05:07


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
БМК Эссе2 [re: Poul]
      #5849 - 13/05/2003 21:36 прикреплённые файлы (935 загрузок)

Akelo
Снайпер™

Регистр. 26/11/01
Сообщений: 412

БМК Эссе2

Теперь дадим несколько определений. Практически приступим к построению модели рынка, или постановке нашей суперзадачи.
определим пространство цен PS, как двумерное счетное множество, точками элементами которого являются сделки по некоторой известной цене. Множество упорядочено, т.к. каждой сделке мы можем присвоить номер, и единственное предположение состоит в том, что две сделки не могут произойти одновременно. Представить это можно очень просто - лист бумаги в клеточку простирающийся вверх и вправо (иудеи и мусульмане могут представить - влево) до значений N, каких угодно больших. Узел на этом листе соответствует отдельной сделке, по вертикали отложена цена, по горизонтали номер сделки. Упорядоченность пока не подразумевает времени. Оно нам не нужно. Дискретность по цене атрибут любого инструмента. Продвигаясь вправо из выбранной точки без пропусков и вверх или вниз уже на любое количество клеток мы можем реализовать или смоделировать любую ситуацию на рынке, то, что мы сделали - построили дерево логических возможностей. Понятно, что введение PS предоставляет удобный инструмент рассмотрения рынка как направленного блуждания точки на решетке. Подчеркну, что направленного, а никакого иного. Далее PS можно обогащать содержанием, введя меру, например, придав некий вес равный объему сделки, для сделок проведенных одним участником, или приписывая вес сделкам которые увеличивают или уменьшают открытый интерес. Если будем приписывать в качестве веса вероятность для некоторых последующих значений цены, мы получим вероятностную меру, а процесс нашего блуждания по решетки по определению будет стохастическим.
Для конкретно рассматриваемого нами результата введем понятие однонаправленного движения цены - свинг если хотите, это случай когда цена в последовательности сделок меняется в одном направлении. Теперь каждый может открыть окно с тиковыми котировками, отметить тик точкой и увидеть нашу модель в живом виде. Поскольку у нас выделено направление на решетке, то она приобретает свойства графа. Ну, вот и все определения.
Можно сформулировать
ТЕОРЕМУ 1.
ЧИСЛО ПУТЕЙ, В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕНЫ PS, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЦЕНЫ И СОЕДИНЯЮЩИХ ДВЕ ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННЫЕ ТОЧКИ, РАВНО ЧИСЛУ ФИБОНАЧЧИ.
Доказательство. Рассмотрим реальное движение цены (см рис. в приложении (маленькое замечание - на моем рисунке в силу специфики моего датавендора спутникового DBC не поставляются следующие подряд одинаковые котировки, поэтому моя картинка чуточку врет, вернее не показывает все возможные случаи). Далее установим соответствие между картинкой рынка и графом на Fig1, следующим образом - голубая линия соответствует движениям на графе, связанным с переходом между горизонтальными уровнями, темно-зеленая линия соответствует верхней горизонтали графа, темно красная нижней. Поскольку соотношение выполняется для конечного числа элементов, однозначность не доказываем - она просто проверятся. Для перехода от графа на Fig1 к движению на рынке однозначности строго говоря не будет, если мы не введем дополнительных условий (Строго это формулируется так - любая траектория в пространстве цены гомеоморфна траектории на графе FIG1)
Перейдем на граф. Посчитаем число путей, по которым можно двигаясь в направлении стрелок, можно попасть из вершины А или В вершину С(n). Число путей из точки А - a(n), из точки B -b(n). В вершину C(n) можно попасть только двумя путями: из вершины C(n-1) с шагом вдоль наклонного ребра и через вершину C(n-2) вдоль наклонного ребра, а значит
a(n)=a(n-1)+a(n-2), b(n)=b(n-1)+b(n-2), если учесть, что
a(1)=a(2)=1 и b(1)=1,b(2)=2 то сразу же следует, что
a(n)=U(n), b(n)=U(n+1)
Вот такое простенькое доказательство.
Подчеркнем, что мы еще ни одного представления, которое кроме как напрямую следует из устройства рынка, не сделали. И получили результат, мощь которого еще следует осмыслить.


Every dollar lost, is a dollar made!

12/05/03 20:15


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
Re: БМК Эссе2 [re: Poul]
      #5850 - 13/05/2003 21:37 прикреплённые файлы (360 загрузок)



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
Re: БМК Эссе2 [re: Poul]
      #5851 - 13/05/2003 21:38 прикреплённые файлы (252 загрузок)



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
Re: БМК Эссе2 [re: Poul]
      #5852 - 13/05/2003 21:39 прикреплённые файлы (223 загрузок)



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
Re: БМК Эссе2 [re: Poul]
      #5853 - 13/05/2003 21:40 прикреплённые файлы (245 загрузок)



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
БМК Эссе2 Добавление Часть2 [re: Poul]
      #5876 - 14/05/2003 18:48 прикреплённые файлы (590 загрузок)

Akelo
Снайпер™

Регистр. 26/11/01
Сообщений: 414

БМК Эссе2 Добавление Часть2

Руководства по выживанию советуют, что если обладаете не вы, а обладают вами, то постарайтесь расслабиться и получить удовольствие. Обязательна ли такая ситуация, почему большие дядьки выигрывают, как бороться против больших денег, можно ли соблюсти невинность и получать удовольствие, можно ли ... это те вопросы, которые стоят перед трейдером и когда он только начинает, и когда он полжизни провел на рынке. Для самых дерзновенных вопрос - как обвалить рынок. На эти вопросы, сформулированные корректно, существуют ли выигрышные стратегии поведения на рынке. Попробую дать самый общий ответ, надеюсь, что это удастся, надеюсь, что кое-кто изменит свои взгляды на поведение на рынке и добьется выдающихся результатов. В конечном итоге мы отправились за УВЕРЕННОСТЬЮ, которая приведет нас в разряд победителей. У меня очень немного любимых авторов, которые пишут о рынке, Среди первых Лефевр и Фантом пита. У фантома пита ест одна любимая книга коей уже не одна тысяча лет - Сунь Цзы "искусство военного корабля" (На русском название короче - Искусство войны). Поскольку фанто весьма успешный трейдер, у меня есть подозрение, что его в книге привлекает не гора мудрых мыслей, а спрятанная в духе повествования игра Цзянь Ши Дзы. Игра крайне проста. Пред игроками две кучки предметов. Каждый может взять либо одинаковое число предметов из каждой кучки, либо произвольное число, но из одной кучки. Выигравший забирает последние предметы. Постараемся не выходить из набора понятий, которыми оперировали до настоящего момента. А у нас и было то только пространство цены. Приведем в соответствие граф на пространстве цены и нашу игру Г (назовем так Цзянь Ши Дзы). Подчеркнем, что относительно действий игроков каждый шаг в этом пространстве разбивается на шаг первого участника - предложение цены новой сделке по цене свершившейся, далее следует принятие вторым игроком этой цены и свершение сделки, после чего образуется новое предложение по той же цене, но второй игрок может предложить свою цену и если сделка свершается, то образуется новая цена предложения для следующего шага. Применительно к игре Г игрок получает предложение по цене и либо свершает сделку создавая такое же по величине предложение - соответствует горизонтальному движению в PS, либо не свершая сделки создает предложение по новой цене для второго игрока. Случай, когда из двух кучек изымается равное количество предметов, соответствует объединению серии сделок, в каждой из которых цена меняется на один тик. Пишу так подробно, предвосхищая вопрос о вертикальных линиях. PS это пространство серии завершенных двухсторонних актов, граф игры Г на этом пространстве это представление действий каждой из стороны сделки. Мы очень подробно остановились на постановке, доказательство придется опустить, отметив только ключевые моменты. В конце концов это не статья в математический журнал. Подробности в книжечке Воробьева, которую я называл.
Положение фишки в некоторой вершине графа игры Г, с указанием хода игрока назовем позицией игры. Очевидно, из любой позиции можно прийти в точку (0,0). Нас будут интересовать те позиции, достигнув которых игрок получает возможность форсированного выигрыша, т.е. выигрышные позиции, заняв которые игрок обеспечит себе выигрыш вне зависимости от поведения другого игрока. Например, позиции (1,2), (2.1), (3,5),(5,3) очевидно выигрышные. Поведение игрока - называется, стратегией, функцией определенной на множестве позиций Р , а значением позиции Р может быть любая позиция в которую из Р можно перейти. Любое множество позиций R на графе Г может характеризоваться следующими свойствами: - внутренней устойчивостью - любой ход из позиции из R, выводит позицию Р за пределы R-внешняя устойчивость - для любой позиции р вне R, существут ход приводящий ее в R. Множество позиций одновременно внутренне и внешне устойчивых образуют решение игры.
Теорема 2
Если, R множество позиций в игре Г обладающих свойствами:
1) Позиция (0,0) принадлежит R
2) Если (i,j) принадлежит R, то и (j,i) принадлежит R
3) Для всякого натурального i, найдется ровно одно натуральное j, для которого (i,j) принадлежит R
4) Для всякого натурального L найдется ровно одна пара чисел (i,j) из R , для которой i-j=L
5) Если позиции (i,j) и (k,m ) принадлежат R, при чем i<j, k<m, ( i-j)<(k-m), то i<k, j<m,
Тогда множество R является решением игры Г.
Для построения элементов R простой разворачивающийся (рекурентный) процесс, который приводит к системе позиций
(1,2), (3,5), (4,7), (6,10), (8,13), (9,15), ..... плюс симметричные согласно2) позиции. Эти позиции располагаются почти на двух лучах , (См. рис ) Обратите внимание на попарно встречающиеся числа фибоначчи.
Вообщем то результат получен, поработав исключительно с арифметикой и свойствами представлений фибоначчи
получим формулы для вычисления координат выигрывающих позиций
En(n*(1+squrt(5))/2) и En(n*(3+squrt(5))/2), где En обозначает целую часть числа.
Напомню, что формула для Золотого сечения имеет вид: (1+squrt(5))/2 , (1-squrt(5))/2
Нетревиальный момент существования внутренней и внешней устойчивости на графе поищу в книжках по теории графов. Так зачем я столько шлепал по клаве? Какой сухой остаток?
Да одни вопросы на которые только намечен путь получения ответов. Не является ли множество решений R той "магнитной", "равновесной" и как еще называют такую цену эмпирики от ДеМарка до шустрых участников этого форума? Стоит обсудить.
Не по таким ли стратегиям гоняют цену маркетмейкеры и большие дяди.
А если серьезно, то обещал из минимума предпосылок, до сих пор не прибегая к вероятностной мере. показать , что числа фибоначчи внутренне присущи рынку. Если кто то хочет опровергнуть это или паче чаяния сказать что то по поводу поведения толпы -милости прошу.
Не научит ли это посетителей данного форума в нужный момент обвалить рынок?
В последнем успехов.

Every dollar lost, is a dollar made!

14/05/03 07:51


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
Re: БМК Эссе2 Добавление Часть2 [re: Poul]
      #7017 - 03/06/2003 22:01

В дополнение. В свежем спекулянте (5-2003) Лиховидов тоже оригинально доказывает существование золотого сечения на рынке. Приняв, что пропорция существует, он пытается её найти, и получает её оригинально - из квадратного уравнения. Т.е. если пропорция существует, она неизменно является золотым сечением.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
БМК Эссе3 [re: Poul]
      #7269 - 06/06/2003 22:08

Akelo
Снайпер™



Регистр. 26/11/01
Сообщений: 428



Я приведу один результат, который внешне не связан с двумя предыдущими. Хотя в одном связь очевидно. Мы ищем и обретаем уверенность.
Сейчас появилась определенная, вернее с определенностью здесь слабовато - не известен объем выборки, не совсем понятно проводилось исследование с одной версией программы, или перманентно обновлялась версия. Я имею ввиду исследование Сванея, которое, к моему большому сожалению не получило должного резонанса. Или народ настолько запуган EWA? Хотя если это так, то, по мнению, ДиНаполи это очень хорошо когда не многие пользуются каким то определенным методом, время бездумного использования соотношений фиббоначи прошло, но у ДиНаполи попрежнему есть клиентура, да и институалов EWA как и прежде в почете. Так вот несмотря на появление статистики я предпочитаю, чтобы моя уверенность базировалась на результатах, полученных при решении четко почтавленной и по возможности строго решенной задачи.
И еще, в любм подходе в котором получаются результаты в терминологии динамического хаоса, и в любом подходе к описанию рынка как динамической системы мы имеем ограниченное колличество формализмов из классической динамики, типа Лагранжевого или гамильтонового формализма, термодинамики методов вычисления статсумм, и кинетики. В конечном итоге все сводится к вариационному исчислению и анализу неких функционалов в пространстве функций интегрируемых с квадратом. Опметив это начнем благословясь.
Построим простейшую модель рынка, основаннаю на очевидных предположениях
- на рынке в любой момент времени существует только одна цена, очевидно, что внутрирыночного арбитража быть не может.
- рынок стремится к максимальной ликвиджности, это то для чего он вообще существует, мы стремимся организовать его так чтобы на рынке в любой момент времени встретились покупательи продавец. Т.е. это это стремление органическое качество рынка. Отметим, что это качество не имеет никакого отношения к теории идеального рынка и прочей наукообразности.
-цена сответствует экстремуму некого функционала.
Например в качестве функционала мы можем выбраить разность между кривыми спроса- предложения, это конечно простейший и приметивнейший случай, где функционал сама цена, но такая форма функционала не обязательна, цена может быть и некой динамической переменной, получаемой непосредственно из этого функционала.
Итак
1. на рынке в любой момент времени существует одна цена
2. рынок стремится к состоянию максимальной ликвидности
3. цена соответствует экстремуму некоторого функционала
До-во. Если на отрезке задана унимодулярная (акс.1 и 3.) то не существует алгоритма поиска экстремума более быстрого (удовлетворяем аксиоме2) чем разбиение отрезка в золотом сечении (теорема классического матанализа, известна всем уже на первом семестре любого технического вуза0.
Т.Е. все ходы рынка свзаны золотым сечением, соотношение фибоначчи просто обязаны выполнятся, если они не выполняются, то смотри где и при каких обстоятельствах нарушены условя 1,2,3. Естественно что это справедливо и для растяжения - в силу существования преобразования инверсии.
Дале, просчитайте положительные и отрицательные степени числа 0,618 и ищите их на рынке, далее пятой -шестой степени уходить не стоит.
Вот так незамысловато.


06/06/03 00:03

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
06/06/03 00:03


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Barbarian
Гость
****

Зарегистрирован: 23/12/2003
Сообщений: 20
Нахождение: Toronto
Re: БМК Эссе3 --- иллюстрация [re: Poul]
      #23852 - 18/02/2004 06:17 прикреплённые файлы (996 загрузок)

Недавно прочел эти эссэ и просто захотелось проиллюстрировать.
Это стоки, дневки, хаи и лоу от average, в точках после которых цена изменилась не менее чем на 3 %

... и куда бежать от фибоначей

Можно оспорить вывод: такие пропорции появлятся не потому-что они присущи рынку от природы, а потому что "большие деньги" используют их в своих темных делишках.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vadim
Свой человек
***

Зарегистрирован: 14/11/2002
Сообщений: 206
Re: БМК Эссе3 --- иллюстрация [re: Barbarian]
      #24091 - 20/02/2004 18:34

Не понятно, что дает такая разметка? Объясните, пожалуйста.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Barbarian
Гость
****

Зарегистрирован: 23/12/2003
Сообщений: 20
Нахождение: Toronto
Re: БМК Эссе3 --- иллюстрация [re: Vadim]
      #24114 - 21/02/2004 01:08

Цитата:

Не понятно, что дает такая разметка? Объясните, пожалуйста.




Цифирки это пропорция изменения цены между последним и предпоследним плечом зиг-зага. ( я еще сравнивал и длины плеч, похожая картинка)
Что дает такая разметка ... не знаю. Это к Акело, так же не знаю ка ЭТО можно использовать.

Я просто построил граф как описано в эссе на амер. дневках и был поражен количеством фибо чисел на нем. Самое интересное, что некоторые стоки вообще не имеют ничего близкого к фибо числам. Много финансовых стоков показывают явную любовь к фибо а техно стоки намного реже.

Именно поэтому и появилась мысль, что поведение акции зависит от основных игроков на поле, и может быть даже более чем от новостей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
markexe
Unregistered




Re: БМК Эссе2 Добавление Часть2 [re: Poul]
      #75171 - 20/05/2005 10:51

"Не является ли множество решений R той "магнитной", "равновесной" и как еще называют такую цену эмпирики от ДеМарка до шустрых участников этого форума? Стоит обсудить. Не по таким ли стратегиям гоняют цену маркетмейкеры и большие дяди."

Akelo, а как Вы думаете, если принять гипотезу, что "маркетмейкеры и большие дяди гоняют цену по некоторой равновесной стратегии", в каком смысле скорее всего следует понимать это равновесие, если не выходить за рамки чистых стратегий? Сильнозависимое или максимальное гарантированное решение игры?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: БМК Эссе2 [re: Poul]
      #131363 - 31/08/2006 07:19

Akelo
<<ТЕОРЕМУ 1.
ЧИСЛО ПУТЕЙ, В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕНЫ PS, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЦЕНЫ И СОЕДИНЯЮЩИХ ДВЕ ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННЫЕ ТОЧКИ, РАВНО ЧИСЛУ ФИБОНАЧЧИ. >>

Пусть ценой ряд задан значениями: 1,2,3,4,5
Число путей от 1 к 5 равно 4, это отрезки (1,2) (2,3) (3,4) (4,5)
4 не есть число ряда Фибоначчи...
Общее число путей однонаправленных от 1 к 5
(1,2) (2,3) (3,4) (4,5) =4
(1,3) (1,4) (1,5) =3
(2,4) (2,5) =2
(3,5) =1
1+2+3+4=10 тоже НЕ из ряда Фибоначчи

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vadim
Свой человек
***

Зарегистрирован: 14/11/2002
Сообщений: 206
Re: БМК Эссе2 [re: Kent_]
      #131433 - 31/08/2006 16:46

Если я не путаю, это утверждение взято из книги Н.Н.Воробьева "Числа Фибоначчи", которая многократно переиздавалась. Так что все верно, нужно посмотреть картинку направленного графа о котором идет речь в данном случае.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: БМК Эссе2 [re: Vadim]
      #131475 - 31/08/2006 20:09

Воробьев к вышеуказанному утверждению (поименованому как Теорема 1) не имеет отношения... он (Воробьев) явно говорил о других вещах... мной показан контрпример...
PS. Кстати есть семейство последовательностей:
<<Выявлено большое семейство чисел, которые имеют свойства, присущие золотой пропорции (Ф=1,618…). Эти числа являются константами целочисленных последовательностей, члены которых заданы рекуррентными соотношениями a(n)=±ka(n–1)±a(n–2). Золотая пропорция является одним из представителей найденного семейства. Предельное значение отношений соседних членов в таких последовательностях порождает две группы золотых констант, имеющих свойства золотой пропорции. К выявленному классу последовательностей принадлежат последовательности Фибоначчи и Люка.>> http://www.scorcher.ru/art/theory/cosinov/gold.htm
и что из них соответствует маркету, а что нет, одному богу известно... и соответствует ли вообще...

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vadim
Свой человек
***

Зарегистрирован: 14/11/2002
Сообщений: 206
Re: БМК Эссе2 [re: Kent_]
      #131556 - 01/09/2006 13:34

Выше приведенные графы в этой ветке как раз относятся к рассматриваемому утверждению и повторяют граф в книге Воробьева. Быстрее всего ваш пример не корректный - я с ним не разбирался. Но это частный вопрос, в более общем плане привязывают поиск экстремума унимодальной функции, т.е. рыночного свинга, к фибоуровням. Известна теорема, в которой говорится, что поиск экстремума такой функции за минимальное количество шагов с заданной точностью осуществляется путем выбора фиботочек на оси абсцис. А фибоуровни откладываются на оси ординат - неувязка выходит поскольку теория указывает когда будет макс./мин., а на рынке ставят вопрос какая будет цена. Более того, встречались публикации о мультифрактальности рынка, т.е. его фрактальности по каждой из осей, что еще больше запутывает ситуацию. Не исключаю, что для просветленных в этом вопросе фибочисла не пустой звук, равно и то, что ими пользуются принимая на веру большой кусок объективно существующих сложных зависимостей или найдя их эмпирически. Пока обсуждение этого вопроса не вышло.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: БМК Эссе2 [re: Vadim]
      #131660 - 02/09/2006 10:26

по поводу моего контрпримера, ответ о некорректности звучит так: это одно однонаправленное движение... а 1 это есть число Фибоначчи...
я согласен с тем, что на графике цен можно сделать построение такое, что полученный направленный граф будет эквивалентен графу приведенному Воробьевым... и соответственно число различных путей равно числу Фибоначчи... для этого всего лишь надо чтобы из вершины графа можно было перейти либо в соседнюю (последующую), либо через одну (после последующей)... именно такое построение и было осуществлено Akelo...
отмечу только одно... построение сделано... как это можно использовать на практике?... мне непонятно

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vtrash
Гость


Зарегистрирован: 11/02/2006
Сообщений: 5
Re: БМК Эссе2 [re: Kent_]
      #139032 - 08/11/2006 00:03

Прежде всего снимаю шляпу перед людьми ИЩУЩИМИ и ДУМАЮЩИМИ. Интересна теория здесь описанная. Не менее будет любопытен и последющий ответ. Итак рыночный процесс можно оценить как некий ряд величин.

К примеру сегодня 7 ноября 2006. Примерно в течении недели будет сформирован низходящий тренд на РТС который продлится около 30 торговых сессий. Данные выбраны по Лукойлу. На момент написания все эксперты говорят о восходящем ралли. Схемы расчетов не привожу. Ищите.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AlexBlack
Свой человек
***

Зарегистрирован: 21/05/2006
Сообщений: 52
Нахождение: Москва.
Re: БМК Эссе2 [re: vtrash]
      #147430 - 11/01/2007 20:12

Мне почемуто напомнило теорию графов, и почему я ее когда защищался забыл?:)
Интересная постановка вопроса,и разбивка соотвественно.Если можно поподробнее о методе построения разбивки.

--------------------
Neк Deus intersit.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nba
Гость


Зарегистрирован: 14/06/2004
Сообщений: 9
Нахождение: Latvia, Riga
Re: БМК Эссе2 [re: AlexBlack]
      #147548 - 12/01/2007 17:33 прикреплённые файлы (300 загрузок)

Скажите пожалуйста - правильно ли я проинтерпретировал, то о чем пишется в эссе номер 2(т.е движение параллельно оси Х никак не учитывается)?
(на картинке внизу - последовательность сделок с некоей акцией, вверху результат после исключения сделок по одинаковой цене).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
viewer
Гость
*****

Зарегистрирован: 07/11/2010
Сообщений: 13
Re: БМК Эссе2 Добавление Часть2 [re: Poul]
      #317332 - 18/11/2010 08:36

В ответ на :

Poul писал:
В дополнение. В свежем спекулянте (5-2003) Лиховидов тоже оригинально доказывает существование золотого сечения на рынке. Приняв, что пропорция существует, он пытается её найти, и получает её оригинально - из квадратного уравнения. Т.е. если пропорция существует, она неизменно является золотым сечением.


Около года назад пришел к тому же выводу. Сейчас ковыряюсь в развалах на жестком диске, наткнулся на картинку, которую постил на мастерфорексе:

Связь квадратного уравнения с золотым сечением выплыла, когда задался вопросом: - а почему бы не посмотреть, что будет с площадями кругов, построенных на отрезках,обычно используемых при выводе фибо-соотношений?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: БМК Эссе2 Добавление Часть2 [re: viewer]
      #317429 - 19/11/2010 03:27

не знаю что там доказал Лиховидов, но
связь квадратного уравнения с золотым сечением известна очень давно
дело в том что число ФИ это один из корней уравнения
х**2 - х - 1 = 0
что собственно вытекает из определения золотого сечения

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22108
Нахождение: Москва
Re: БМК Эссе2 Добавление Часть2 [re: Барин]
      #317433 - 19/11/2010 06:43

вдруг узнал, что говорил прозой что называется

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 1 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, RaZoR, x4x, 000, Akelo, mda, Adim, TradingS, Uliss, C0Rpus, Der Aspirant, Ex_dreamer, mpfeltz, Рантье, EVM, shkolnik, Stone, VovaM, JC, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 23341

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.034 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.