МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> MM&RM

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)
mit
Свой человек
****

Зарегистрирован: 15/03/2003
Сообщений: 81
Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса
      #59817 - 12/01/2005 13:15

Мне бы хотелось узнать ваше мнение (в смысле того кто уже на этом "собаку съел" или "не доел"). Речь о формуле ММ Ларри Вильямса из его книги "Краткосрочные чего-то там долгосрочной торговли кажется".

вот она:

(Остаток по счету * процент риска) / просадка = рабочий лот

Протестировав ее на своей системе, получил вполне неплохую картинку, результаты и разумную просадку (в процентном отношении от всего депозита) за период около 4 лет по одной паре (евро). Меня интересует следующее. Может кто-то с ней уже мучался, подскажет чего дельного, какие у нее есть подводные камни?
На первый взгляд особо не просматриваются. Я процент риска для одной сделки беру 5%, если использую несколько позиций в деле то риск на одну позицию уменьшается до 2-3%, тем самым диверсифицирую портфель и сглаживаю эквити.

Очевидно, что лот здесь считается с учетом максимальной просадки, я ее предусмотрел, взяв страховочную. Но вот насколько застраховать пока не пришел к единому решению. Может и здесь кто чего подскажет?
Для представления что к чему:
Система моя среднесрочно-долгосрочная, позиций в месяц порядка 3-5 по одной паре.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wolf3D
Свой человек
****

Зарегистрирован: 08/04/2003
Сообщений: 62
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #59892 - 12/01/2005 19:29

В той книге, если я не ошибаюсь, в знаменателе используется максимальный убыток на одну сделку, а не просадка. Такой подход, мне кажется, более логичный и понятный.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mit
Свой человек
****

Зарегистрирован: 15/03/2003
Сообщений: 81
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Wolf3D]
      #59958 - 12/01/2005 23:59

Что-то я не совсем понял что ты имеешь в виду. Что значит максимальный убыток на 1 сделку? Хочешь сказать что нужно в формулу вставить самый максимальный убыток за весь период теста? Риск тогда в реальных торгах нельзя будет контролировать. Все же я не понял что ты хотел сказать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wolf3D
Свой человек
****

Зарегистрирован: 08/04/2003
Сообщений: 62
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #60008 - 14/01/2005 15:41

Имеется в виду максимальный убыток на одной сделке по одному лоту или контракту , т.е. сначало тестируется система, где торгуется один котракт или один лот, затем ищем сделку, где наблюдается максимальный убыток, который и вставляется в формулу. Но я думаю, этот подход больше подходит для систем, которые не используют стопы.
Мне больше нравиться использовать стопы, поэтому в той формуле я использую в знаменателе уровень стоп-лосса.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #69901 - 01/04/2005 11:27

На мой взгляд,данная формула решает ту же задачу,что и метод подбора оптимального F,т.е. устанавливает какой частью капитала нужно торговать в очередной сделке.К сожалению, для меня это пока очень трудоёмко,но по-моему имеет смысл сравнить эффективность обоих
методов между собой и сделать вывод о том,что лучше метод Уильямса или классический оптимального F.Вы не пробовали?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70029 - 02/04/2005 12:41

Цитата:

На мой взгляд,данная формула решает ту же задачу,что и метод подбора оптимального F,т.е. устанавливает какой частью капитала нужно торговать в очередной сделке.К сожалению, для меня это пока очень трудоёмко,но по-моему имеет смысл сравнить эффективность обоих
методов между собой и сделать вывод о том,что лучше метод Уильямса или классический оптимального F.Вы не пробовали?




Так вы Ларри почитайте, там усё уже испытано и нанисано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Amigo.]
      #70073 - 02/04/2005 21:29

Цитата: "Так вы Ларри почитайте, там усё уже испытано и нанисано."

Прочёл.Действительно оказалось полезно.Дело в том,что я пробовал уже читать один раз Ларри,но дольше 5 минут не смог.Не знаю,не люблю
я его почему-то(вернее знаю почему-потому что есть всего 5 страниц смысловой нагруженности из 200 бесконечных разглагольствований,
и то эти 5 можно ужать до одной).Спасибо вам,что подвигли меня найти эти 5 страниц.
Я недавно в трейдинге и только сейчас подошёл к той стадии,когда необходимо поставить систему упр.кап. на МТС.Есть технические сложности.Это я говорю к тому,что у Вильямса хорошие картинки сравнения отчётов разных методов,но насколько они достоверны на практике я не проверял ещё.Не знаю,принято ли на данном форуме озвучивать неопробированные версии,но для меня совсем неочевидно,что

"Красота этого подхода в том, что вы можете перекроить его в соответствии с вашим индивидуальным восприятием соотношения риск/доходность. Если вы Томми Робкий (Tommy Timid), используйте 5 процентов вашего банка; если вы думаете, что вы Нормал Норма (Normal Norma), используете 10 — 12 процентов; если вы Леве-реджд Ларри (Leveraged Larry), используйте от 15 до 18 процентов; если вы Сэм Хулиган (Swashbuckling Sam) или Дэниелль Опасный (Dangerous Danielle), используйте более 20 процентов своего счета... и регулярно ходите в церковь".(-цитата из Вильямса)

-это ТЕ СООБРАЖЕНИЯ,которыми стоит руководствоваться.Я собираюсь поискать ответ на вопрос,какой нужно брать процент риска,что
стоит в числителе из соотношений между win trades %, avg % win, avg % loss.Да и в знаменателе "самый большой проигрыш" -это неединственное,что можно попробовать,да и как может повлиять период времени,за который надо брать этот "самый большой проигрыш."



Странно,но я не нашёл на форуме обособленной ветки по обсуждению систем управления капиталом.Хотя мне казалось,что СУК более прогнозно обоснована и вычисляема,чем строительство МТС.И вообще нигде не видел даже намёков на единую теорию упр.кап.,есть лишь теория составляющих частей упр.капиталом. Или не там искал?
.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ex_dreamer
КПРФ
****

Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1553
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70078 - 02/04/2005 23:20

Цитата:

я не нашёл на форуме обособленной ветки по обсуждению систем управления капиталом




были такие ветки 100 пудов

имхо а что вы хотите конкретно узнать? дело в том, че имхо говорить о серьезном MM мона тока при наличии серьзных ресурсов (по крайней мере пара тройка мио уе ) если вы рулите парой k уе, то все возможные варианты управления капиталом просчитываются на P-100 за 5 минут основная сложность для большинства - это не проработка теорий а элементарное исполнение хоть какого то MM.

--------------------
like a halo in reverse


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Ex_dreamer]
      #70088 - 03/04/2005 00:15

Цитата:имхо а что вы хотите конкретно узнать? дело в том, че имхо говорить о серьезном MM мона тока при наличии серьзных ресурсов (по крайней мере пара тройка мио уе

Так вот это и хотел узнать,почему вы считаете(какое обоснование более-менее аргументированно доказанное),что серьёзное ММ возможно
только при наличии серьзных ресурсов.Сразу тут скажу,что специфику форекса не знаю(с его заданностью по мин.лоту и плечами),т.к. работаю на акциях,но разве невозможность "серьёзного ММ " на нём не диктует необходимость перехода на те активы,где с исполнением "серьёзного ММ "
всё в порядке.У меня представление такое,что ММ-это то,что может увеличить эффективность трейдинга даже не в разы,а на порядки.
(p.s. мне очень стыдно,а что такое ИМХО?личное мнение?).К тому же думаю,что всё решает не наличие большого количества денег,а наличие способности их приумножать.Боюсь,что если основная проблема "...исполнение хоть какого то MM ",то это-тяжёлая ситуация.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ex_dreamer
КПРФ
****

Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1553
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70111 - 03/04/2005 09:02

Цитата:

работаю на акциях



я тоже играю на стоках
Цитата:

ММ-это то,что может увеличить эффективность трейдинга даже не в разы,а на порядки.



вы ошибаетесь
Цитата:

(какое обоснование более-менее аргументированно доказанное)



хех да сами вы все поймете. ММ это прежде всего управление рисками. первое, что вы должны сделать - енто снизить их до такого уровня, чтобы даже сАМые большие потенциальные неприятности не могли вышибить вас с рынка. как говорится мона проиграть сражение, но выиграть всю войну) на мой взгляд при текущем состоянии американского сток маркета риск в одной сделке не должен превышать 0.5-1% от капитала. дело ф том че маркет сильно коррелирован ф последнее время и понизить риски путем диверсификации достаточно сложно) фсе упиратся в навык трейдера по выбору конкретной стоки для трейда. ставить стопы ближе 2-х- 2.5 сигма) не представляется возможным. можете взять калькулятор и прикинуть скока мона иметь денюжек, че бы юзать такие довольно рисковые схемы управления как оптимальное f . кроме того при наличии нескольких мио ваши возможности с одной стороны увеличиваются (ваши оредра выполняются быстрее, мона быстро переходит в деньги и т.д.), а сдругой стороны появляются траблы с ликвидностью некоторых стоков(типа если вы зайдете сайзом 10% от дневного обьема - енто не есть гуд, лучше 0.5% максимум) и т.д.фсе енто в сумме и приводит к необходимости более изощренного ММ

--------------------
like a halo in reverse


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Ex_dreamer]
      #70128 - 03/04/2005 13:42

Боюсь,что если мы с вами не найдём согласия в том,что размер изначального капитала никак не влияет на целесообразность-нецелесообразность проработки и постановки ММ,то мы не сможем конструктивно разговаривать.Если кто-то может купить 1 лот,то он должен сразу озадачиться ММ.Конечно,когда бабок много возникает много дополнительных возможностей-необходимостей работы с ММ
(например,диверсификация о которой вы пишите,но которую я ПОКА не использую),но это никак не отменяет и не принижает важность и значение других основополагающих моментов ММ.

У меня:ММ-это то,что может увеличить эффективность трейдинга даже не в разы,а на порядки

Ваша реакция:вы ошибаетесь

Если и ошибаюсь,то в компании с людьми,которых возвели в ранг авторитетов.Вильямс приклеил отчёты в своей книжке.Что он от балды
написал цифры в них?Есть расхожая крылатая фраза:алгоритм вашей МТС должен помещаться на этикетке спичечной коробке(т.е. должен
быть простым),а деньги приносит ММ.Вообщем,я согласен,что пока я не поставил ММ и не получил достоверную статистику,то моя позиция всего лишь мировозрение пока.А про мировозрение я не спорю,но,правда,задаю вопросы.Например,у вас:

" на мой взгляд при текущем состоянии американского сток маркета риск в одной сделке не должен превышать 0.5-1% от капитала. дело ф том че маркет сильно коррелирован ф последнее время и понизить риски путем диверсификации достаточно сложно) фсе упиратся в навык трейдера по выбору конкретной стоки для трейда. ставить стопы ближе 2-х- 2.5 сигма) не представляется возможным. "

Не считаете ли вы,что "риск в одной сделке" вообще не должен зависеть от " маркета" как такогого,а должен определяться текущими параметрами той ТС,по которой вы работаете?



Ветка была заявлена,как обсуждение формулы Вильямса.Вот смотрю я на неё третий день и удивляюсь,как такая хренотень может хотошо
работать.Всего 2 регулирующих параметра(сомнения не в том,что их 2,а в том -какие они),причём тот,что вверху -фиксирован,да ещё чуть ли не произвольно определён(хорошо,что Вильямс хотя бы диапазон ограничил,у меня кстати тоже после 30% другого какчества процесс идёт), а тот,что внизу вообще чуть ли не полностью случаен,т.к. самый большой проигрыш может быть настолько случаен и выпадать из выборки,что
мат. статистика вообще предлагает такие дела не учитывать.Вильямс говорит в этом то и смысл формулы,при этом не огаваривая период времени,за который должен быть взят самый большой проигрыш.Так можно взять и со дня основания актива.И что тогда ,он по-прежнему будет утверждать,что расчётный период времени не имеет значения?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ex_dreamer
КПРФ
****

Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1553
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70145 - 03/04/2005 16:43

Цитата:

Боюсь,что если мы с вами не найдём согласия в том,что размер изначального капитала никак не влияет на целесообразность-нецелесообразность проработки и постановки ММ,то мы не сможем конструктивно разговаривать.



гы гы боюсь, что мы не сможем с вами конструктивно разговаривать по более фундаментальным причинам.
Цитата:

Если кто-то может купить 1 лот,то он должен сразу озадачиться ММ



естественно, тока обьясните мне как? единственный ММ, который может себе позволить ньюби эт имхо торговля одним контрактом с соблюдением 1% риска. тока дело ф том, че после бурных фантазий о 600-х брабусах и яхтах (где тут читал пост на днях) такой ММ бьет не хуже монтировки по черепу, т.к. оказывается че брабусы экстремально далеко)) после того как по одной из сделок проходит 100% прибыль чел озадачивается на тему - я мудак и увеличивает лот до максимально возможного. тут-то и оказывается че он и правда мудак
Цитата:

Не считаете ли вы,что "риск в одной сделке" вообще не должен зависеть от " маркета" как такогого,а должен определяться текущими параметрами той ТС,по которой вы работаете?



не считаю
Цитата:

,т.к. самый большой проигрыш может быть настолько случаен и выпадать из выборки,что
мат. статистика вообще предлагает такие дела не учитывать.



угу спросите у тех кто нарвался на "черного лебедя" нуно ли их учитывать или нет :-)
еще раз обьясняю. не заморачивайтесь на ММ. фсе возможные схемы для небольшого капитала действительно мона уместить на спичечном коробке. какая разница вильямс, не вельямс... берете вашу тс и гоняете с разным ММ по истории. берете схему, показавшую лучшие резалты. и будет вам счастье.
я продолжаю. настаивать, че основной проблемой является именно соблюдение ЛЮбой выбранной схемы по ряду причин (одну из причин смотри выше). из предыдущей причины мона вывести еще одну чел, находящийся под влиянием социума считает себя мудаком , тока когда теряет потенциальную прибыль, в то же время признать че он принял неправильное решение гораздо сложнее, так как в таком случае его будет считать мудаком общество (пусть даже и гипотетически).
если вы способны четко выходить по стопам и не увеличивать лот до неприемлимых уровней риска, то считайте че на данном этапе у вас нет проблем с ММ.

--------------------
like a halo in reverse


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Ex_dreamer]
      #70150 - 03/04/2005 18:24

Похоже вы заводитесь.Нет?...Не надо меня так близко к сердцу воспринимать,я же написал-в трейдинге недавно...,что с такого возьмёшь.

Цитата: естественно, тока обьясните мне как?...

Объясняю:Если человек имеет возможность купить 1 лот-это не означает ,что он тут же должен это сделать.А наоборот, как я писал в соответствии с принципами ММ- подумать над тем,что будет если рынок пойдёт не в его сторону.И тогда он поймёт,что для успешной торговли нужно иметь возможность покупки N-го количества лотов,а это число N определяется тем инструментом зарабатывания денег (ТС),которым он владеет.Или не владеет-и тогда только фортуна-рулетка может ему помочь.

Цитата:(у меня)
--------------------------------------------------------------------------------

Не считаете ли вы,что "риск в одной сделке" вообще не должен зависеть от " маркета" как такогого,а должен определяться текущими параметрами той ТС,по которой вы работаете?


--------------------------------------------------------------------------------


не считаю-ваш ответ


Так вы что,интуит?МТС-ник поступает по-другому,он про маркет думает(какой он здесь-флет,тренд,коррелирован-некореллирован...),когда пишет ТС.А когда ТС написана,протестирована и проанализирована на предмет устойчивости (в том числе,для разных состояний маркета),он уже ничего не думает,а поступает так,как велит ТС.
Потом вы пишите про какого-то " чёрного лебедя".Это что-то из Талеба по-моему, я где-то слышал.Не знаю,не читал,не понял.
Я дальше вообще ничего не понял.Я же говорю,поснисходительней со мной нужно.Половину ваших сленговых словечек тоже не понимаю.
К тому же не владею английским.Если фраза внизу означает-некоторые мысли никогда не меняются,то есть и другое выражение(Достоевского
по-моему):безнравственно не менять свои убеждения.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AlexDL
Свой человек
**

Зарегистрирован: 10/08/2004
Сообщений: 132
Нахождение: Минск
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70155 - 03/04/2005 21:12

Если говорить о ММ, то любая его изощрённая форма, как например, оптимальное F и другие, есть не что иное, как дополнительный парамтр к системе. Результат он может как улушить, так ухудшить, так и "положить" систему со временем. Одним словом, может принести все те прелести, которые приносят новые параметры к системе. И прежде, чем его ввести, нужно подумать, возможно риски, связанные с его введением лучше перевести на риски нового условия или параметра системы, тем самым, улучшив её доходность. Моё мнение, что в общем случае, если не говорить о конткретной ТС, лучше использовать классический ММ. Это либо торговля равной абсолютной долей капитала, либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). Такая схема хороша тем, что не добавляет новых условий в систему, и не "поможет" её положить.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70161 - 03/04/2005 23:07

Разговор пошёл в гораздо более интересное русло,с моей точке зрения,после вашего поста.
Я тоже в практической работе закладываюсь на то,что доп.параметры потраченные в ММ негативным образом отражаются на достоверной прогнозностичности уже всей ТС в будущем.Для меня существует табу-не более 4-ёх ОРТ-параметров для всей ТС.Но постоянно что-то свербит в мозгах,что ОРТ-параметры МТС и ОРТ-параметры ММ -это не одно и тоже...,не так всё там линейно зависимо между собой.Но это я пока не догоняю и остаюсь на консервативной позиции в практ. работе.
В остальном требуются уточнения.Моё мнение, в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (без исключений из правил и каких-либо возможных частных случаев-их нет) торг. сист.-это ТС =МТС+ММ.Причём,никаго секвестра по отношению к ОРТ-параметрам ММ,я скорее соглашусь для МТС его сделать,чем
для ММ или пойду на число 5 для всей ТС.

Цитата:"...лучше использовать классический ММ. Это либо торговля равной абсолютной долей капитала, либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). Такая схема хороша тем, что не добавляет новых условий в систему, и не "поможет" её положить. "

Я не рассматриваю даже саму возможность торговли равной абсолютной долей капитала,т.к. слишком очевидны его недостатки.
Про торговлю по "либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). " я ничего не понял.По-моему вы же
где-то ссылались на http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=30012&page=0&view=collapsed&sb=11&o=&fpart=1 и если имеете в виду
стр.205 /Ограничение процента убытка в сделке/,то как здесь реализуемо "без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке".
И ещё я не понял,как понять "не добавляет новых условий в систему", ведь % risk по-любому нужно задавать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70162 - 03/04/2005 23:12

Цитата:

. Моё мнение, что в общем случае, если не говорить о конткретной ТС, лучше использовать классический ММ. Это либо торговля равной абсолютной долей капитала, либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). Такая схема хороша тем, что не добавляет новых условий в систему, и не "поможет" её положить.




Отличный вариант для начала.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AlexDL
Свой человек
**

Зарегистрирован: 10/08/2004
Сообщений: 132
Нахождение: Минск
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70186 - 04/04/2005 10:13

Приветствую. Постараюсь пояснить, о чём я говорил выше.
Расскажу о заявленном ММ:
Для начала выбираем риск на сделку. Пусть это будет объём открываемой сделки. Его выражаем в относительных величинах по результатам тестирования. Например, система на истории сливала 1000 пипсов, предполагаем, что в будующем эта цифра не вырастет и мы можем себе позволить 30% просадку. Получаем плечо 1:3 = 3% от депозита. И в каждой сделке до пересмотра портфеля и его пересчёта мы входим 3% в каждой сделке. Но! Есть один важный момент. Если система вошла в просадку(или после убыточной сделки) мы НЕ должны уменьшать абсолютный размер позиции. В противном случае, мы уменьшим параметры системы. Так мы параметры не уменьшаем, но увеличиваем риск(хотя, мы его ранее подсчиали и с ним согласились), но отношение дох/риск всё же получается выше при схеме с не уменьшающимся абсолютным размером позиции.
Далее. Именно такая форма ММ не содержит ОПТ. параметров. %r - здесь это не параметр системы. Да и он всегда одинаковый, даже не считая, что мы его увеличиваем при просадке, тк при просадке переключаемся на схему "равный абсолютный размер", что так же не содержит параметров.
Да, размер позиции необходимо пересчитывать после каждой сделки, иначе может появитс параметр - кол-во сделок или время перед новым пересчётом.
Далее.
Вы писали:
Цитата:

Для меня существует табу-не более 4-ёх ОРТ-параметров для всей ТС.



Тут многое зависит от количества сделок и от времени тестирования. Чем больше одно и другое, тем больше допустимых параметров можно ввести, хотя, в большинстве случаях чем их меньше - тем лучше.
Цитата:

В остальном требуются уточнения.Моё мнение, в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (без исключений из правил и каких-либо возможных частных случаев-их нет) торг. сист.-это ТС =МТС+ММ.



Всё правильно. А как же без управления капиталом. Не одна система не заработает, если входить плечом 1:100.
Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70228 - 04/04/2005 17:48

То,что вы написали по заглавной теме очень интересно для меня.Тут есть то,что я до сих пор не рассматривал (правда есть и крит.замечания).Но говорить об этом сейчас я не могу,потому что слишком много непоняток по фразеологии-терминологии(такое впечатление,что я читал книжки на совсем другом языке).Надо задать штук 10 уточняющих вопросов-а это не дело конечно.Я посамообразуюсь немножко,а потом пришлю развитие этой темы (надеюсь что-развитие).Если вам покажется это интересным-можно будет продолжить.

Цитата:
Тут многое зависит от количества сделок и от времени тестирования. Чем больше одно и другое, тем больше допустимых параметров можно ввести, хотя, в большинстве случаях чем их меньше - тем лучше.

Боюсь,что эта тема по объёиу не меньше заглавной.Сожалею,не могу поддержать её сейчас-на этой неделе очень много дел.

С уважением!





Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70517 - 06/04/2005 14:09

Да-а-а-а-а...Попробовал я тут посамообразовываться и понял,что этот процесс затянется у меня на непрогнозируемое время.Поэтому относитесь соответствующим образом к тому,что сейчас я напишу.То что вы поделились своим подходом (вне рамок объявленной темы) обязывает меня (НА ВСЯКИЙ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ полезности для вас) поступить аналогично.

Я не уверен что,то что я думаю про ваш метод-это то,что он есть на самом деле,но если это всё-таки одно и тоже,то:
сохранение размера величины позиции при проигрышах не увеличивает ли запредельно негативные последствия для того случая,если параметры пользуемой МТС(на к-рую ставится данная ММ) выйдут за пределы данных по просчитанной истории?

На сегодняшний день моё ММ такое:
Вычисляются win trades %,avg %win,avg % loss из моей МТС и в соответствии с стр.206-208 уже вышеупоминавшегося мной и знакомого вам источника определяю при каком размере позиции avg %win и avg % loss
такие,что альфа(орт)=1.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
forensicc
Свой человек


Зарегистрирован: 15/06/2007
Сообщений: 39
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #170967 - 12/08/2007 13:11

Было бы здорово если бы Вы выложили формулу в оригинале на английском языке, в том виде в котором она была у Ларри.

Поскольку некоторые значения могут трактоваться по разному и от этого сам смысл формулы также может поменяться

Редактировано forensicc (12/08/2007 13:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: forensicc]
      #170971 - 12/08/2007 13:29

Вообщем MO+ т.е. - "все проигрыши * на их вероятность < всех выигрышей * на их вероятность, или Sum(исход*вероятность)>0". Все вариации, любых формул - сводятся к тому, что бы MO+ фсё - т.о. мы верим, что оставаясь в MO+ мы сможем продолжать игру и выжать это MO+ из процесса просчитанного нами. Если поимея серию проигрышей мы оставим игру, то даже имея рассчитанное MO+ мы останемся в проигрыше, т.к. не дадим шанса, реальности отыграть это MO+...

т.е. после правильного MM, должна начинаться правильная психология..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
forensicc
Свой человек


Зарегистрирован: 15/06/2007
Сообщений: 39
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: bugira]
      #170973 - 12/08/2007 13:59

дадим шанс,почему не дадим...? для этого и мм :-)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: forensicc]
      #170974 - 12/08/2007 14:02

но даже этого можеть быть мало, т.е. 1) даже MO+, и даже игра продолжается 2) стойко, но именно Вам и именно в этот раз - выпадет 3) больше проигрышей - неудача..

ММ, психология, удача == система, её выполнение, удача - над последним Вы все одно, не властны..

Впрочем есть одна вещь?! Которая позволит попытаться перекрыть неудачу - есть шанс поиметь шанс..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maksud
Свой человек
***

Зарегистрирован: 05/05/2004
Сообщений: 216
Нахождение: Samara
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: forensicc]
      #172210 - 23/08/2007 12:23

В ответ на :

forensicc писал:
Было бы здорово если бы Вы выложили формулу в оригинале на английском языке, в том виде в котором она была у Ларри.

Поскольку некоторые значения могут трактоваться по разному и от этого сам смысл формулы также может поменяться



там то же самое.

--------------------
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но проще, чем вы думаете.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maksud
Свой человек
***

Зарегистрирован: 05/05/2004
Сообщений: 216
Нахождение: Samara
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: maksud]
      #174622 - 19/09/2007 11:47

проверка

--------------------
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но проще, чем вы думаете.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
agasfer
Свой человек
***

Зарегистрирован: 06/12/2005
Сообщений: 142
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: maksud]
      #184927 - 06/12/2007 09:00

Писал по весне диплом на тему "управление капиталом на Российском фондовом рынке", где на примере МТС основаной на индикаторе моментума сравнивал различные системы ММ. Так вот, самой устойчивой и второй по прибыльности оказалась как раз основанной на формуле Ларри Вильямса, самой прибыльной -основанная на волатильности, но неустойчива в плане прибыльности по годам (на втором месте после Ларри, остальные отстой. Проверил на другой системе основанной на пересечении скользящих-то же самое.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2472
Нахождение: Пермь
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: maksud]
      #185285 - 10/12/2007 02:52

Проверка чего ? Может нам обсудить что-нть ?

То Agasfer: Сань, а можешь выложить сей труд для ознакомления ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Socol]
      #187568 - 28/12/2007 12:11

про формулу Ларрии..
изначально мы тестируем систему с простым ММ. Потом достаем из
резальтов макс убыток, остаток по счетую...а вот что такое процент риска???
(Остаток по счету * процент риска) / макс.убыток = рабочий лот

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: cowboy]
      #187574 - 28/12/2007 13:07

Это, как я понимаю, сколько мы можем себе позволить слить за один раз, если не туда полезет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Spacebar]
      #187578 - 28/12/2007 13:27

это величина самостоятельно что ли определяется????или среднее значение

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 1 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  000, x4x, Neo, EVM, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 34063

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.264 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.