МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> MM&RM

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)
mit
Свой человек
****

Зарегистрирован: 15/03/2003
Сообщений: 81
Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса
      #59817 - 12/01/2005 13:15

Мне бы хотелось узнать ваше мнение (в смысле того кто уже на этом "собаку съел" или "не доел"). Речь о формуле ММ Ларри Вильямса из его книги "Краткосрочные чего-то там долгосрочной торговли кажется".

вот она:

(Остаток по счету * процент риска) / просадка = рабочий лот

Протестировав ее на своей системе, получил вполне неплохую картинку, результаты и разумную просадку (в процентном отношении от всего депозита) за период около 4 лет по одной паре (евро). Меня интересует следующее. Может кто-то с ней уже мучался, подскажет чего дельного, какие у нее есть подводные камни?
На первый взгляд особо не просматриваются. Я процент риска для одной сделки беру 5%, если использую несколько позиций в деле то риск на одну позицию уменьшается до 2-3%, тем самым диверсифицирую портфель и сглаживаю эквити.

Очевидно, что лот здесь считается с учетом максимальной просадки, я ее предусмотрел, взяв страховочную. Но вот насколько застраховать пока не пришел к единому решению. Может и здесь кто чего подскажет?
Для представления что к чему:
Система моя среднесрочно-долгосрочная, позиций в месяц порядка 3-5 по одной паре.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wolf3D
Свой человек
****

Зарегистрирован: 08/04/2003
Сообщений: 62
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #59892 - 12/01/2005 19:29

В той книге, если я не ошибаюсь, в знаменателе используется максимальный убыток на одну сделку, а не просадка. Такой подход, мне кажется, более логичный и понятный.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mit
Свой человек
****

Зарегистрирован: 15/03/2003
Сообщений: 81
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Wolf3D]
      #59958 - 12/01/2005 23:59

Что-то я не совсем понял что ты имеешь в виду. Что значит максимальный убыток на 1 сделку? Хочешь сказать что нужно в формулу вставить самый максимальный убыток за весь период теста? Риск тогда в реальных торгах нельзя будет контролировать. Все же я не понял что ты хотел сказать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wolf3D
Свой человек
****

Зарегистрирован: 08/04/2003
Сообщений: 62
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #60008 - 14/01/2005 15:41

Имеется в виду максимальный убыток на одной сделке по одному лоту или контракту , т.е. сначало тестируется система, где торгуется один котракт или один лот, затем ищем сделку, где наблюдается максимальный убыток, который и вставляется в формулу. Но я думаю, этот подход больше подходит для систем, которые не используют стопы.
Мне больше нравиться использовать стопы, поэтому в той формуле я использую в знаменателе уровень стоп-лосса.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #69901 - 01/04/2005 11:27

На мой взгляд,данная формула решает ту же задачу,что и метод подбора оптимального F,т.е. устанавливает какой частью капитала нужно торговать в очередной сделке.К сожалению, для меня это пока очень трудоёмко,но по-моему имеет смысл сравнить эффективность обоих
методов между собой и сделать вывод о том,что лучше метод Уильямса или классический оптимального F.Вы не пробовали?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70029 - 02/04/2005 12:41

Цитата:

На мой взгляд,данная формула решает ту же задачу,что и метод подбора оптимального F,т.е. устанавливает какой частью капитала нужно торговать в очередной сделке.К сожалению, для меня это пока очень трудоёмко,но по-моему имеет смысл сравнить эффективность обоих
методов между собой и сделать вывод о том,что лучше метод Уильямса или классический оптимального F.Вы не пробовали?




Так вы Ларри почитайте, там усё уже испытано и нанисано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Amigo.]
      #70073 - 02/04/2005 21:29

Цитата: "Так вы Ларри почитайте, там усё уже испытано и нанисано."

Прочёл.Действительно оказалось полезно.Дело в том,что я пробовал уже читать один раз Ларри,но дольше 5 минут не смог.Не знаю,не люблю
я его почему-то(вернее знаю почему-потому что есть всего 5 страниц смысловой нагруженности из 200 бесконечных разглагольствований,
и то эти 5 можно ужать до одной).Спасибо вам,что подвигли меня найти эти 5 страниц.
Я недавно в трейдинге и только сейчас подошёл к той стадии,когда необходимо поставить систему упр.кап. на МТС.Есть технические сложности.Это я говорю к тому,что у Вильямса хорошие картинки сравнения отчётов разных методов,но насколько они достоверны на практике я не проверял ещё.Не знаю,принято ли на данном форуме озвучивать неопробированные версии,но для меня совсем неочевидно,что

"Красота этого подхода в том, что вы можете перекроить его в соответствии с вашим индивидуальным восприятием соотношения риск/доходность. Если вы Томми Робкий (Tommy Timid), используйте 5 процентов вашего банка; если вы думаете, что вы Нормал Норма (Normal Norma), используете 10 — 12 процентов; если вы Леве-реджд Ларри (Leveraged Larry), используйте от 15 до 18 процентов; если вы Сэм Хулиган (Swashbuckling Sam) или Дэниелль Опасный (Dangerous Danielle), используйте более 20 процентов своего счета... и регулярно ходите в церковь".(-цитата из Вильямса)

-это ТЕ СООБРАЖЕНИЯ,которыми стоит руководствоваться.Я собираюсь поискать ответ на вопрос,какой нужно брать процент риска,что
стоит в числителе из соотношений между win trades %, avg % win, avg % loss.Да и в знаменателе "самый большой проигрыш" -это неединственное,что можно попробовать,да и как может повлиять период времени,за который надо брать этот "самый большой проигрыш."



Странно,но я не нашёл на форуме обособленной ветки по обсуждению систем управления капиталом.Хотя мне казалось,что СУК более прогнозно обоснована и вычисляема,чем строительство МТС.И вообще нигде не видел даже намёков на единую теорию упр.кап.,есть лишь теория составляющих частей упр.капиталом. Или не там искал?
.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ex_dreamer
КПРФ
****

Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1552
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70078 - 02/04/2005 23:20

Цитата:

я не нашёл на форуме обособленной ветки по обсуждению систем управления капиталом




были такие ветки 100 пудов

имхо а что вы хотите конкретно узнать? дело в том, че имхо говорить о серьезном MM мона тока при наличии серьзных ресурсов (по крайней мере пара тройка мио уе ) если вы рулите парой k уе, то все возможные варианты управления капиталом просчитываются на P-100 за 5 минут основная сложность для большинства - это не проработка теорий а элементарное исполнение хоть какого то MM.

--------------------
like a halo in reverse


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Ex_dreamer]
      #70088 - 03/04/2005 00:15

Цитата:имхо а что вы хотите конкретно узнать? дело в том, че имхо говорить о серьезном MM мона тока при наличии серьзных ресурсов (по крайней мере пара тройка мио уе

Так вот это и хотел узнать,почему вы считаете(какое обоснование более-менее аргументированно доказанное),что серьёзное ММ возможно
только при наличии серьзных ресурсов.Сразу тут скажу,что специфику форекса не знаю(с его заданностью по мин.лоту и плечами),т.к. работаю на акциях,но разве невозможность "серьёзного ММ " на нём не диктует необходимость перехода на те активы,где с исполнением "серьёзного ММ "
всё в порядке.У меня представление такое,что ММ-это то,что может увеличить эффективность трейдинга даже не в разы,а на порядки.
(p.s. мне очень стыдно,а что такое ИМХО?личное мнение?).К тому же думаю,что всё решает не наличие большого количества денег,а наличие способности их приумножать.Боюсь,что если основная проблема "...исполнение хоть какого то MM ",то это-тяжёлая ситуация.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ex_dreamer
КПРФ
****

Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1552
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70111 - 03/04/2005 09:02

Цитата:

работаю на акциях



я тоже играю на стоках
Цитата:

ММ-это то,что может увеличить эффективность трейдинга даже не в разы,а на порядки.



вы ошибаетесь
Цитата:

(какое обоснование более-менее аргументированно доказанное)



хех да сами вы все поймете. ММ это прежде всего управление рисками. первое, что вы должны сделать - енто снизить их до такого уровня, чтобы даже сАМые большие потенциальные неприятности не могли вышибить вас с рынка. как говорится мона проиграть сражение, но выиграть всю войну) на мой взгляд при текущем состоянии американского сток маркета риск в одной сделке не должен превышать 0.5-1% от капитала. дело ф том че маркет сильно коррелирован ф последнее время и понизить риски путем диверсификации достаточно сложно) фсе упиратся в навык трейдера по выбору конкретной стоки для трейда. ставить стопы ближе 2-х- 2.5 сигма) не представляется возможным. можете взять калькулятор и прикинуть скока мона иметь денюжек, че бы юзать такие довольно рисковые схемы управления как оптимальное f . кроме того при наличии нескольких мио ваши возможности с одной стороны увеличиваются (ваши оредра выполняются быстрее, мона быстро переходит в деньги и т.д.), а сдругой стороны появляются траблы с ликвидностью некоторых стоков(типа если вы зайдете сайзом 10% от дневного обьема - енто не есть гуд, лучше 0.5% максимум) и т.д.фсе енто в сумме и приводит к необходимости более изощренного ММ

--------------------
like a halo in reverse


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Ex_dreamer]
      #70128 - 03/04/2005 13:42

Боюсь,что если мы с вами не найдём согласия в том,что размер изначального капитала никак не влияет на целесообразность-нецелесообразность проработки и постановки ММ,то мы не сможем конструктивно разговаривать.Если кто-то может купить 1 лот,то он должен сразу озадачиться ММ.Конечно,когда бабок много возникает много дополнительных возможностей-необходимостей работы с ММ
(например,диверсификация о которой вы пишите,но которую я ПОКА не использую),но это никак не отменяет и не принижает важность и значение других основополагающих моментов ММ.

У меня:ММ-это то,что может увеличить эффективность трейдинга даже не в разы,а на порядки

Ваша реакция:вы ошибаетесь

Если и ошибаюсь,то в компании с людьми,которых возвели в ранг авторитетов.Вильямс приклеил отчёты в своей книжке.Что он от балды
написал цифры в них?Есть расхожая крылатая фраза:алгоритм вашей МТС должен помещаться на этикетке спичечной коробке(т.е. должен
быть простым),а деньги приносит ММ.Вообщем,я согласен,что пока я не поставил ММ и не получил достоверную статистику,то моя позиция всего лишь мировозрение пока.А про мировозрение я не спорю,но,правда,задаю вопросы.Например,у вас:

" на мой взгляд при текущем состоянии американского сток маркета риск в одной сделке не должен превышать 0.5-1% от капитала. дело ф том че маркет сильно коррелирован ф последнее время и понизить риски путем диверсификации достаточно сложно) фсе упиратся в навык трейдера по выбору конкретной стоки для трейда. ставить стопы ближе 2-х- 2.5 сигма) не представляется возможным. "

Не считаете ли вы,что "риск в одной сделке" вообще не должен зависеть от " маркета" как такогого,а должен определяться текущими параметрами той ТС,по которой вы работаете?



Ветка была заявлена,как обсуждение формулы Вильямса.Вот смотрю я на неё третий день и удивляюсь,как такая хренотень может хотошо
работать.Всего 2 регулирующих параметра(сомнения не в том,что их 2,а в том -какие они),причём тот,что вверху -фиксирован,да ещё чуть ли не произвольно определён(хорошо,что Вильямс хотя бы диапазон ограничил,у меня кстати тоже после 30% другого какчества процесс идёт), а тот,что внизу вообще чуть ли не полностью случаен,т.к. самый большой проигрыш может быть настолько случаен и выпадать из выборки,что
мат. статистика вообще предлагает такие дела не учитывать.Вильямс говорит в этом то и смысл формулы,при этом не огаваривая период времени,за который должен быть взят самый большой проигрыш.Так можно взять и со дня основания актива.И что тогда ,он по-прежнему будет утверждать,что расчётный период времени не имеет значения?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ex_dreamer
КПРФ
****

Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1552
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70145 - 03/04/2005 16:43

Цитата:

Боюсь,что если мы с вами не найдём согласия в том,что размер изначального капитала никак не влияет на целесообразность-нецелесообразность проработки и постановки ММ,то мы не сможем конструктивно разговаривать.



гы гы боюсь, что мы не сможем с вами конструктивно разговаривать по более фундаментальным причинам.
Цитата:

Если кто-то может купить 1 лот,то он должен сразу озадачиться ММ



естественно, тока обьясните мне как? единственный ММ, который может себе позволить ньюби эт имхо торговля одним контрактом с соблюдением 1% риска. тока дело ф том, че после бурных фантазий о 600-х брабусах и яхтах (где тут читал пост на днях) такой ММ бьет не хуже монтировки по черепу, т.к. оказывается че брабусы экстремально далеко)) после того как по одной из сделок проходит 100% прибыль чел озадачивается на тему - я мудак и увеличивает лот до максимально возможного. тут-то и оказывается че он и правда мудак
Цитата:

Не считаете ли вы,что "риск в одной сделке" вообще не должен зависеть от " маркета" как такогого,а должен определяться текущими параметрами той ТС,по которой вы работаете?



не считаю
Цитата:

,т.к. самый большой проигрыш может быть настолько случаен и выпадать из выборки,что
мат. статистика вообще предлагает такие дела не учитывать.



угу спросите у тех кто нарвался на "черного лебедя" нуно ли их учитывать или нет :-)
еще раз обьясняю. не заморачивайтесь на ММ. фсе возможные схемы для небольшого капитала действительно мона уместить на спичечном коробке. какая разница вильямс, не вельямс... берете вашу тс и гоняете с разным ММ по истории. берете схему, показавшую лучшие резалты. и будет вам счастье.
я продолжаю. настаивать, че основной проблемой является именно соблюдение ЛЮбой выбранной схемы по ряду причин (одну из причин смотри выше). из предыдущей причины мона вывести еще одну чел, находящийся под влиянием социума считает себя мудаком , тока когда теряет потенциальную прибыль, в то же время признать че он принял неправильное решение гораздо сложнее, так как в таком случае его будет считать мудаком общество (пусть даже и гипотетически).
если вы способны четко выходить по стопам и не увеличивать лот до неприемлимых уровней риска, то считайте че на данном этапе у вас нет проблем с ММ.

--------------------
like a halo in reverse


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Ex_dreamer]
      #70150 - 03/04/2005 18:24

Похоже вы заводитесь.Нет?...Не надо меня так близко к сердцу воспринимать,я же написал-в трейдинге недавно...,что с такого возьмёшь.

Цитата: естественно, тока обьясните мне как?...

Объясняю:Если человек имеет возможность купить 1 лот-это не означает ,что он тут же должен это сделать.А наоборот, как я писал в соответствии с принципами ММ- подумать над тем,что будет если рынок пойдёт не в его сторону.И тогда он поймёт,что для успешной торговли нужно иметь возможность покупки N-го количества лотов,а это число N определяется тем инструментом зарабатывания денег (ТС),которым он владеет.Или не владеет-и тогда только фортуна-рулетка может ему помочь.

Цитата:(у меня)
--------------------------------------------------------------------------------

Не считаете ли вы,что "риск в одной сделке" вообще не должен зависеть от " маркета" как такогого,а должен определяться текущими параметрами той ТС,по которой вы работаете?


--------------------------------------------------------------------------------


не считаю-ваш ответ


Так вы что,интуит?МТС-ник поступает по-другому,он про маркет думает(какой он здесь-флет,тренд,коррелирован-некореллирован...),когда пишет ТС.А когда ТС написана,протестирована и проанализирована на предмет устойчивости (в том числе,для разных состояний маркета),он уже ничего не думает,а поступает так,как велит ТС.
Потом вы пишите про какого-то " чёрного лебедя".Это что-то из Талеба по-моему, я где-то слышал.Не знаю,не читал,не понял.
Я дальше вообще ничего не понял.Я же говорю,поснисходительней со мной нужно.Половину ваших сленговых словечек тоже не понимаю.
К тому же не владею английским.Если фраза внизу означает-некоторые мысли никогда не меняются,то есть и другое выражение(Достоевского
по-моему):безнравственно не менять свои убеждения.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AlexDL
Свой человек
**

Зарегистрирован: 10/08/2004
Сообщений: 132
Нахождение: Минск
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70155 - 03/04/2005 21:12

Если говорить о ММ, то любая его изощрённая форма, как например, оптимальное F и другие, есть не что иное, как дополнительный парамтр к системе. Результат он может как улушить, так ухудшить, так и "положить" систему со временем. Одним словом, может принести все те прелести, которые приносят новые параметры к системе. И прежде, чем его ввести, нужно подумать, возможно риски, связанные с его введением лучше перевести на риски нового условия или параметра системы, тем самым, улучшив её доходность. Моё мнение, что в общем случае, если не говорить о конткретной ТС, лучше использовать классический ММ. Это либо торговля равной абсолютной долей капитала, либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). Такая схема хороша тем, что не добавляет новых условий в систему, и не "поможет" её положить.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70161 - 03/04/2005 23:07

Разговор пошёл в гораздо более интересное русло,с моей точке зрения,после вашего поста.
Я тоже в практической работе закладываюсь на то,что доп.параметры потраченные в ММ негативным образом отражаются на достоверной прогнозностичности уже всей ТС в будущем.Для меня существует табу-не более 4-ёх ОРТ-параметров для всей ТС.Но постоянно что-то свербит в мозгах,что ОРТ-параметры МТС и ОРТ-параметры ММ -это не одно и тоже...,не так всё там линейно зависимо между собой.Но это я пока не догоняю и остаюсь на консервативной позиции в практ. работе.
В остальном требуются уточнения.Моё мнение, в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (без исключений из правил и каких-либо возможных частных случаев-их нет) торг. сист.-это ТС =МТС+ММ.Причём,никаго секвестра по отношению к ОРТ-параметрам ММ,я скорее соглашусь для МТС его сделать,чем
для ММ или пойду на число 5 для всей ТС.

Цитата:"...лучше использовать классический ММ. Это либо торговля равной абсолютной долей капитала, либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). Такая схема хороша тем, что не добавляет новых условий в систему, и не "поможет" её положить. "

Я не рассматриваю даже саму возможность торговли равной абсолютной долей капитала,т.к. слишком очевидны его недостатки.
Про торговлю по "либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). " я ничего не понял.По-моему вы же
где-то ссылались на http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=30012&page=0&view=collapsed&sb=11&o=&fpart=1 и если имеете в виду
стр.205 /Ограничение процента убытка в сделке/,то как здесь реализуемо "без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке".
И ещё я не понял,как понять "не добавляет новых условий в систему", ведь % risk по-любому нужно задавать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70162 - 03/04/2005 23:12

Цитата:

. Моё мнение, что в общем случае, если не говорить о конткретной ТС, лучше использовать классический ММ. Это либо торговля равной абсолютной долей капитала, либо процентом капитала(без уменьшения абс. величины размера сделки при просадке). Такая схема хороша тем, что не добавляет новых условий в систему, и не "поможет" её положить.




Отличный вариант для начала.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AlexDL
Свой человек
**

Зарегистрирован: 10/08/2004
Сообщений: 132
Нахождение: Минск
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: лот]
      #70186 - 04/04/2005 10:13

Приветствую. Постараюсь пояснить, о чём я говорил выше.
Расскажу о заявленном ММ:
Для начала выбираем риск на сделку. Пусть это будет объём открываемой сделки. Его выражаем в относительных величинах по результатам тестирования. Например, система на истории сливала 1000 пипсов, предполагаем, что в будующем эта цифра не вырастет и мы можем себе позволить 30% просадку. Получаем плечо 1:3 = 3% от депозита. И в каждой сделке до пересмотра портфеля и его пересчёта мы входим 3% в каждой сделке. Но! Есть один важный момент. Если система вошла в просадку(или после убыточной сделки) мы НЕ должны уменьшать абсолютный размер позиции. В противном случае, мы уменьшим параметры системы. Так мы параметры не уменьшаем, но увеличиваем риск(хотя, мы его ранее подсчиали и с ним согласились), но отношение дох/риск всё же получается выше при схеме с не уменьшающимся абсолютным размером позиции.
Далее. Именно такая форма ММ не содержит ОПТ. параметров. %r - здесь это не параметр системы. Да и он всегда одинаковый, даже не считая, что мы его увеличиваем при просадке, тк при просадке переключаемся на схему "равный абсолютный размер", что так же не содержит параметров.
Да, размер позиции необходимо пересчитывать после каждой сделки, иначе может появитс параметр - кол-во сделок или время перед новым пересчётом.
Далее.
Вы писали:
Цитата:

Для меня существует табу-не более 4-ёх ОРТ-параметров для всей ТС.



Тут многое зависит от количества сделок и от времени тестирования. Чем больше одно и другое, тем больше допустимых параметров можно ввести, хотя, в большинстве случаях чем их меньше - тем лучше.
Цитата:

В остальном требуются уточнения.Моё мнение, в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (без исключений из правил и каких-либо возможных частных случаев-их нет) торг. сист.-это ТС =МТС+ММ.



Всё правильно. А как же без управления капиталом. Не одна система не заработает, если входить плечом 1:100.
Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70228 - 04/04/2005 17:48

То,что вы написали по заглавной теме очень интересно для меня.Тут есть то,что я до сих пор не рассматривал (правда есть и крит.замечания).Но говорить об этом сейчас я не могу,потому что слишком много непоняток по фразеологии-терминологии(такое впечатление,что я читал книжки на совсем другом языке).Надо задать штук 10 уточняющих вопросов-а это не дело конечно.Я посамообразуюсь немножко,а потом пришлю развитие этой темы (надеюсь что-развитие).Если вам покажется это интересным-можно будет продолжить.

Цитата:
Тут многое зависит от количества сделок и от времени тестирования. Чем больше одно и другое, тем больше допустимых параметров можно ввести, хотя, в большинстве случаях чем их меньше - тем лучше.

Боюсь,что эта тема по объёиу не меньше заглавной.Сожалею,не могу поддержать её сейчас-на этой неделе очень много дел.

С уважением!





Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: AlexDL]
      #70517 - 06/04/2005 14:09

Да-а-а-а-а...Попробовал я тут посамообразовываться и понял,что этот процесс затянется у меня на непрогнозируемое время.Поэтому относитесь соответствующим образом к тому,что сейчас я напишу.То что вы поделились своим подходом (вне рамок объявленной темы) обязывает меня (НА ВСЯКИЙ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ полезности для вас) поступить аналогично.

Я не уверен что,то что я думаю про ваш метод-это то,что он есть на самом деле,но если это всё-таки одно и тоже,то:
сохранение размера величины позиции при проигрышах не увеличивает ли запредельно негативные последствия для того случая,если параметры пользуемой МТС(на к-рую ставится данная ММ) выйдут за пределы данных по просчитанной истории?

На сегодняшний день моё ММ такое:
Вычисляются win trades %,avg %win,avg % loss из моей МТС и в соответствии с стр.206-208 уже вышеупоминавшегося мной и знакомого вам источника определяю при каком размере позиции avg %win и avg % loss
такие,что альфа(орт)=1.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
forensicc
Свой человек


Зарегистрирован: 15/06/2007
Сообщений: 39
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: mit]
      #170967 - 12/08/2007 13:11

Было бы здорово если бы Вы выложили формулу в оригинале на английском языке, в том виде в котором она была у Ларри.

Поскольку некоторые значения могут трактоваться по разному и от этого сам смысл формулы также может поменяться

Редактировано forensicc (12/08/2007 13:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: forensicc]
      #170971 - 12/08/2007 13:29

Вообщем MO+ т.е. - "все проигрыши * на их вероятность < всех выигрышей * на их вероятность, или Sum(исход*вероятность)>0". Все вариации, любых формул - сводятся к тому, что бы MO+ фсё - т.о. мы верим, что оставаясь в MO+ мы сможем продолжать игру и выжать это MO+ из процесса просчитанного нами. Если поимея серию проигрышей мы оставим игру, то даже имея рассчитанное MO+ мы останемся в проигрыше, т.к. не дадим шанса, реальности отыграть это MO+...

т.е. после правильного MM, должна начинаться правильная психология..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
forensicc
Свой человек


Зарегистрирован: 15/06/2007
Сообщений: 39
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: bugira]
      #170973 - 12/08/2007 13:59

дадим шанс,почему не дадим...? для этого и мм :-)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: forensicc]
      #170974 - 12/08/2007 14:02

но даже этого можеть быть мало, т.е. 1) даже MO+, и даже игра продолжается 2) стойко, но именно Вам и именно в этот раз - выпадет 3) больше проигрышей - неудача..

ММ, психология, удача == система, её выполнение, удача - над последним Вы все одно, не властны..

Впрочем есть одна вещь?! Которая позволит попытаться перекрыть неудачу - есть шанс поиметь шанс..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maksud
Свой человек
***

Зарегистрирован: 05/05/2004
Сообщений: 216
Нахождение: Samara
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: forensicc]
      #172210 - 23/08/2007 12:23

В ответ на :

forensicc писал:
Было бы здорово если бы Вы выложили формулу в оригинале на английском языке, в том виде в котором она была у Ларри.

Поскольку некоторые значения могут трактоваться по разному и от этого сам смысл формулы также может поменяться



там то же самое.

--------------------
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но проще, чем вы думаете.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maksud
Свой человек
***

Зарегистрирован: 05/05/2004
Сообщений: 216
Нахождение: Samara
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: maksud]
      #174622 - 19/09/2007 11:47

проверка

--------------------
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но проще, чем вы думаете.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
agasfer
Свой человек
***

Зарегистрирован: 06/12/2005
Сообщений: 142
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: maksud]
      #184927 - 06/12/2007 09:00

Писал по весне диплом на тему "управление капиталом на Российском фондовом рынке", где на примере МТС основаной на индикаторе моментума сравнивал различные системы ММ. Так вот, самой устойчивой и второй по прибыльности оказалась как раз основанной на формуле Ларри Вильямса, самой прибыльной -основанная на волатильности, но неустойчива в плане прибыльности по годам (на втором месте после Ларри, остальные отстой. Проверил на другой системе основанной на пересечении скользящих-то же самое.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2472
Нахождение: Пермь
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: maksud]
      #185285 - 10/12/2007 02:52

Проверка чего ? Может нам обсудить что-нть ?

То Agasfer: Сань, а можешь выложить сей труд для ознакомления ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Socol]
      #187568 - 28/12/2007 12:11

про формулу Ларрии..
изначально мы тестируем систему с простым ММ. Потом достаем из
резальтов макс убыток, остаток по счетую...а вот что такое процент риска???
(Остаток по счету * процент риска) / макс.убыток = рабочий лот

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: cowboy]
      #187574 - 28/12/2007 13:07

Это, как я понимаю, сколько мы можем себе позволить слить за один раз, если не туда полезет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Spacebar]
      #187578 - 28/12/2007 13:27

это величина самостоятельно что ли определяется????или среднее значение

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: cowboy]
      #187590 - 28/12/2007 15:32

В ответ на :

cowboy писал:
это величина самостоятельно что ли определяется????или среднее значение



У Вильямса такой кусочек нашел:
В ответ на :


Вообще говоря, чтобы получить количество контрактов, которыми вы будете торговать, вам нужно взять 10-15 процентов остатка на счете и разделить на самый большой проигрыш в системе или убыток, который вы согласны понести. Очень рисковый трейдер мог бы торговать в одной сделке примерно 20 процентами своего счета, но имейте в виду: три максимальных проигрыша подряд — и вы потеряли 60 процентов своих денег!



Получается, что самостоятельно. Дальше в книжке Ларри подбирает наилучший процент на истории и пишет
В ответ на :


Как вы можете видеть, существует момент, до которого выигрыши растут быстрее, чем проседание, затем, по мере увеличения процента риска, проседание увеличивается быстрее, чем прибыль на счете. Обычно это происходит между 14 и 21 процентом, и в большинстве систем любое значение процента риска более 25% будет делать больше денег, но при резком увеличении размера проседания.



Видимо, надо тоже на истории найти оптимальный процент. Если это не подгонка.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
agasfer
Свой человек
***

Зарегистрирован: 06/12/2005
Сообщений: 142
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Spacebar]
      #187903 - 02/01/2008 15:05

при использовании формулы Ларри в реальной торговле, я беру стандартно 2 % которые могу позволить себе потерять в одной сделке (это и классика ММ и показало лучший результат при тестировании на истории), учитывая что обычно стоп ставят под локальным минимумом кот был перед входом в сделку, беру разницу между ценой стопа и ценой входа в сделку-это величина потери на 1 контракт. В принципе в книге Ларри все это написано, читайте внимательно все книгу, а не выдергивайте из контекста отдельные главы и тогда все сложиться в цельную картину. Ну и немного головой подумайт, тоже бывает полезно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Artemiyspb
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: agasfer]
      #188118 - 05/01/2008 02:15

В ответ на :

agasfer писал:
при использовании формулы Ларри в реальной торговле, я беру стандартно 2 % которые могу позволить себе потерять в одной сделке




С момента, как я начал изучать трейдинг, в том числе ММ, мне непонятен один вопрос. Попробую изложить ее суть на твоем подходе ММ. Скажи плиз, 2 % риска берется от общей суммы депо или от суммы конкретно в этой сделке (цена входа * кол-во контрактов) ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
agasfer
Свой человек
***

Зарегистрирован: 06/12/2005
Сообщений: 142
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Artemiyspb]
      #188334 - 07/01/2008 11:30

в одной сделке ты можешь потерять не более 2% своего депо, т.е у тебя есть 100000 руб * 2% = 2000руб. Если берешь акцию которая стоит 10 руб. и стоп на уровне 8 руб, то количество акций равно (100000*2%)/(10руб.-8руб)=1000 акций. Если торгуешь двумя акциями 100000 разделяешь на 2 и от каждой береш 2%. Если 3 то на три и так далее. Тут большую роль играет правильное выставление стопов.Я это делаю под локальными минимумами+%.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Artemiyspb
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: agasfer]
      #188476 - 08/01/2008 03:14

В ответ на :

agasfer писал:
Если торгуешь двумя акциями 100000 разделяешь на 2 и от каждой береш 2%. Если 3 то на три и так далее.




Здесь ты имеешь ввиду, если одновременно открывать несколько позиций (сделок)? Например: у меня уже открыта одна поза, и я решил открыть еще 1 позу (в итоге у меня будет 2 открытых сделки), тогда расчет идет как ты мне написал? Я правильно понимаю?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
petr petrovich
Ветеран
***

Зарегистрирован: 06/01/2008
Сообщений: 1418
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Artemiyspb]
      #188482 - 08/01/2008 04:44

немного оффтопик, но касательно Ларри Вильямса
его прогноз по доллару и по GBP

http://rapidshare.com/files/81989221/LWForecast.rar


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wolf3D
Свой человек
****

Зарегистрирован: 08/04/2003
Сообщений: 62
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: petr petrovich]
      #189014 - 11/01/2008 15:43

Здесь в библиотеке есть труд V.Tharp "Special report on money management", в котором перечисляются некоторые ММ, в т.ч. приводится способ, используемый Л.Вильямсом.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Artemiyspb
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: agasfer]
      #189169 - 13/01/2008 02:56

Спасибо,дружище! Всё стало понятно

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
agasfer
Свой человек
***

Зарегистрирован: 06/12/2005
Сообщений: 142
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Artemiyspb]
      #189527 - 15/01/2008 15:03

Жуй на здоровье, главное что б в пользу. Надеюсь понял, что риск по всем открытым позициям не должен превышать 2% от твоего депозита.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: agasfer]
      #189596 - 15/01/2008 18:06

Не согласные мы. Обоснуйте.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
agasfer
Свой человек
***

Зарегистрирован: 06/12/2005
Сообщений: 142
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Kent_]
      #189627 - 15/01/2008 19:57

Поройтесь в библиотеке и на форуме где-то обсуждалось это.На этой теме кто-то из экономистов получил нобелевскую премию доказав, что оптимальным процентом риска является 2-4%.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: agasfer]
      #189632 - 15/01/2008 20:15

Поройтесь сами ...
Не верим мы в эти суеверия

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
S&P
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 18/07/2007
Сообщений: 632
Нахождение: Москва
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: petr petrovich]
      #189699 - 16/01/2008 11:45 прикреплённые файлы (455 загрузок)

Тот самый прогноз от Ларри Вильямса.
Удачи.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
skrudz
Гость


Зарегистрирован: 28/02/2006
Сообщений: 24
Нахождение: россия, уфа
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: S&P]
      #200779 - 12/04/2008 21:08

извините, немного не по теме
я вижу бесплатный прогноз ларри на 2008 год
значит вы были у него на сайте
я пытался купить полную версию
но с россией ларри не работает
может вам удалось получить полную версию

***
а по поводу управления капиталом
лучше,чем формулы ларри, ничего нет, по моему мнению.
по крайней мере на рынке фьючерсов.

--------------------
skrudz


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: skrudz]
      #201088 - 14/04/2008 17:35

все никак не разберусь с формулой..Вот допусти имеем депо с 1 мио..
торгуем фьючами на РТС..

100000*15(проценткак в книжке)/5=число торгуемых контрактов
получаетя что 300000=число торгуемых конракток...Приведите пример использования данной методы плиз....А то под конец дня голова вообще не бум бум

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
skrudz
Гость


Зарегистрирован: 28/02/2006
Сообщений: 24
Нахождение: россия, уфа
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: cowboy]
      #201104 - 14/04/2008 21:14

на рынке фортс все просто
активы 1 000000
потерять готов в этой конкретной сделке 15%
то есть если сделка будет убыточно, то ты
готов оставить на столе 150 000
дальше берешь цену контракта (например gzm8= 30000)
умножаешь цену контраткта на максимальный процент
стоп лосс (напрмер 5% от 30 000=1500)
делишь сколько готов потерять на убыток с одного контракта
(150000/1500=100 лотов)
и так перед каждой сделкой
так как профиты и лоси идут сериями счет будет разбухать за счет увеличения конрактов при профитах и уменьшаться при лосях

постарался кратко показать

--------------------
skrudz


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: skrudz]
      #201169 - 15/04/2008 09:24

получается что если я буду фучами на индекс трейдинговать и позволяю себе потери 1.5 но макс потери были 3.6 то я буд торговать всего лишь пол депо?

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
skrudz
Гость


Зарегистрирован: 28/02/2006
Сообщений: 24
Нахождение: россия, уфа
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: cowboy]
      #201241 - 15/04/2008 14:49

на фьючерах на индекс ртс есть коэфициент 0,5 то есть количество лотов надо умножать на 2
а по остальным фьючерам понял правильно

--------------------
skrudz


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pino4et
Гость


Зарегистрирован: 27/03/2008
Сообщений: 2
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Spacebar]
      #308328 - 08/08/2010 10:36

Пипец! Залез на форум, чтобы прочитать о практике применения данного подхода, а наткнулся только на неправильную его интерпритацию участниками обсуждения. Кто-то считает максимальный проигрыш из серии сделок, кто-то считает еще что-то. А Ларри самый простой чувак и предлагает элементарное решение на основе работ Винса. Винс математически все доказывал, а Ларри сделал заключение для нас спциально, опустив всю доказательную базу. иначе мы бы охренели без знания математики все это понять. На форуме только agasfer правильно интерпритировал метод. А все остальные страдают хренью, что-то добовляя и что-то выдумывая, ведя какие-то просчеты)))

Разжевываю на рынке акций и на Форексе, при торговле фьючерсами написано в книге.

У Вас , на счете 1 000 000 руб. , Вы хотите рискнуть в сделке 1% счета.
Вы собираетесь купить ( открыть длинную позицию ) акции Лукойла , по цена 1000руб , за акцию и предполагаете выйти из позиции , если цена пойдет против вас , по 970 руб. , т.е. Ваш стоп составляет 1000руб -970руб = 30руб.
Рассчитаем размер позиции по формуле Ларри Вильямса :
(Остаток на счетеX Риск на капитал в сделке)/размер стопа на акцию
Тогда Вы , можете купить акций Лукойла : ( 1 000 000 руб. X 1%) / 30 руб. = 333 акции

Т.е. исходя из формулы , предложенной Ларри Вильямсом , можно купить 333 акции , на сумму 333 000 руб.


На Форексе:

У вас на счету 10000$. Вы рискуете 2% (определили этот процент самостоятельно). Увидели потенциальную возможность совершить сделку, где стоп составит 20 пунктов (это все определяете самоcтоятельно исходя из собственной системы торговли) Считаем: (10000*0,02)/20=10. далее ведете расчет лота по торгуемой валюте таким образом, чтобы стоимость пункта была максимально приближена к 10$. Т.е. если я торгую EUR/USD, то возьму 1 лот, т.к. 1пункт=10$ на данной паре при размере позиции в 1 лот.


Т.о.формула представленная Ларри в его книге - это всего лишь способ расчета распределения выбранного процента риска от капитала между пунктами стоп-лосса. Процент риска трейдер должен выбирать сам и соотношение прибыль/убыток в каждой сделке тоже сам, я не говорю уже о размере стоп лосса в пунктах.

Формула, представленная Ларри - это обычный метод расчета, а не ключ к богатству, как он утверждает))) Она позволяет дольше сохранять свой капитал и побыстрее его наращивать при удачной полосе сделок. Благодаря такому подходу трейдер фокусируется на % от капитала, которым рискует в каждой сделке. Безусловно это прогрессивный взгляд на управление капиталом, но не лекарство от всех болезней и слить немалые деньги всегда можно)))

Используя данный подход не мешает подумать и о том коково должно быть соотношение прибыль/убыток в каждой сделке. Эта величина должна быть постоянна или нет? математическое ожидание выйгрышных сделок положительно или нет в торгуемой системе, используя данный метод. Каковы получаются результаты при положительном мат. ожидании и отрицательном, используя 2к1 соотношения прибыль/убыток и 3к1. Вот что нужно обсуждать и что реально имеет значение, а не разбираться в интерпритации давно известных всем вещей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Pino4et]
      #308338 - 08/08/2010 12:49

Судя по тому, что пост адресован мне, я тут должен что-то ответить. Обсуждение было о том, с какого праздника "Вы хотите рискнуть в сделке 1% счета", а не 15% или 50%. Считать же пропорцию всех (надеюсь) научили в третьем классе, поэтому, действительно, к чему опять "разбираться в интерпритации давно известных всем вещей".

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pino4et
Гость


Зарегистрирован: 27/03/2008
Сообщений: 2
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Spacebar]
      #308343 - 08/08/2010 14:41

Я извиняюсь, это я не вам запостил, просто что-то так получилось. Это вообще мой взрыв по поводу того, что идет обсуждение ерунды, а не практического применения. А вы просто случайно под руку попали. Очень извиняюсь)))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
avmarafon
Свой человек


Зарегистрирован: 21/03/2007
Сообщений: 33
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Pino4et]
      #356480 - 16/01/2012 23:51

С Наступившим новым годом друзья!
Перечитайте внимательно у Ларри.
Обсуждалось на стокпортале в 2007 году.

Кратко

Общий максимальный убыток, который мы готовы принять, делим на максимальный убыток на 1 контракт (фактический по результатам нашей торговли) - и получаем допустимое кол-во контрактов в сделке.


Всего доброго!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mishel
Гость
*

Зарегистрирован: 13/01/2003
Сообщений: 15
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: avmarafon]
      #402353 - 16/02/2019 20:57

Последнему посту 7 лет! Наверное,всем все ясно.Поэтому прошу прощения за глупый вопрос-а что делать,если акции стоят не 1000 рублей,а к примеру 4000 рублей? Я про пост Pino4et-"Разжевываю на рынке акций и на Форексе, при торговле фьючерсами написано в книге.

У Вас , на счете 1 000 000 руб. , Вы хотите рискнуть в сделке 1% счета.
Вы собираетесь купить ( открыть длинную позицию ) акции Лукойла , по цена 1000руб , за акцию и предполагаете выйти из позиции , если цена пойдет против вас , по 970 руб. , т.е. Ваш стоп составляет 1000руб -970руб = 30руб.
Рассчитаем размер позиции по формуле Ларри Вильямса :
(Остаток на счетеX Риск на капитал в сделке)/размер стопа на акцию
Тогда Вы , можете купить акций Лукойла : ( 1 000 000 руб. X 1%) / 30 руб. = 333 акции

Т.е. исходя из формулы , предложенной Ларри Вильямсом , можно купить 333 акции , на сумму 333 000 руб."
При цене 4000 надо покупать акции на сумму,превышающую депозит.
То же самое с фьючерсными контрактами.Высчитываем по формуле количество контрактов,все замечательно,но ведь есть ГО.И если умножить рассчитанное количество контрактов на ГО,то далеко не всегда получаемая сумма укладывается в депозит.Если кто-то прояснит этот момент,буду благодарен.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Michael K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/07/2003
Сообщений: 194
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Mishel]
      #402362 - 19/02/2019 06:59

Насколько я помню, Ларри использовал формулу Келли. По крайней мере, в книге он об этом говорил. С тех пор много воды утекло, Ральф Винс разработал Оптимальную Ф, и поэтому, наверное, нет никакого смысла тратить свое время на устаревшие подходы.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mishel
Гость
*

Зарегистрирован: 13/01/2003
Сообщений: 15
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Michael K.]
      #402381 - 20/02/2019 22:21

Спасибо,но такой ответ меня,честно сказать,совсем не устраивает:(.Помимо фактических неточностей,в нем нет ссылок на "неустаревшие" подходы:)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Флинт
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2005
Сообщений: 41
Нахождение: Донецк
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Mishel]
      #402382 - 20/02/2019 23:41

В ответ на :

Mishel писал:
то далеко не всегда получаемая сумма укладывается в депозит.Если кто-то прояснит этот момент,буду благодарен.




Если не укладывается, то не покупаете.
Значит это слишком дорогая акция для вас.

Кроме того, если 30 руб от 1000 это 3 процента, то 30 руб от 4000 это всего 0,75 процента. Что ж это за стопы такие? их в момент снесет.
А 3 проц от 4000 это 120 руб , и у нас получается 83 акции и укладка в депозит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mishel
Гость
*

Зарегистрирован: 13/01/2003
Сообщений: 15
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Флинт]
      #402384 - 21/02/2019 20:02

"Если не укладывается, то не покупаете.
Значит это слишком дорогая акция для вас."

Классный ММ,но какое он имеет отношение к формуле Ларри? не забывайте,в этой ветке именно она обсуждается:).И не понятно,не покупать вообще,или все же покупать,но в рамках депозита?
Да и Ваша арифметика мне не совсем понятна.Конечно,цену в 4000 я написал от балды,просто чтобы продемонстрировать,что расчитанное по формуле количество контрактов не всегда укладывается в депозит.Но,с другой стороны,причем здесь проценты? В процентах в формуле закладывается общий риск,а на конкретную сделку риск может закладываться по самым разным соображениям.
Ладно с акциями,наиболее выпукло моя непонятка на фьючерсах видна.Вот смотрю я сейчас,допустим,на сишку.Дпустим,я решил купить.Неважно,почему в данном случае,ну пусть система моя дала сигнал.Лоу 65629,стоп 65628.Покупаю по 65728.Риск 100 рублей.Считаем-депозит 100000,общий риск 3% (в разумных пределах,не так ли?:).3000 делим на 100,получаем 30 контрактов.ГО больше 4000 рублей,т.е. чтобы купить 30 контрактов,мне надо иметь депозит в районе 150 000(грубо).Вот именно этот момент мне не понятен в формуле Ларри.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Флинт
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2005
Сообщений: 41
Нахождение: Донецк
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Mishel]
      #402387 - 22/02/2019 00:51

Не покупать вообще.
Есть такое понятие доля капитала на одну акцию. Например вы не хотите что на акцию приходилось больше 20 проц капитала . И с этим ограничением многие дорогие акции вы вообще не смотрите, не покупаете.
В формуле нет никакого ГО. Если вам не хватает маржи, значит это слишком дорогой инструмент для вашей стратегии. И это нормально.

Если вы уменьшите количество контрактов, будете зарабатывать медленнее ларри вот и все


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Michael K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/07/2003
Сообщений: 194
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Mishel]
      #402389 - 22/02/2019 12:00

Так а чем Ральф Винс не устраивает? Он эту тему проработал намного глубже Ларри. Вильямс прямо в своей книге об этом говорит. Винс постоянно выпускает какие-то книги на эту тему, последняя была выпущена в этом десятилетии, по-моему.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mishel
Гость
*

Зарегистрирован: 13/01/2003
Сообщений: 15
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Флинт]
      #402396 - 24/02/2019 17:58

Т.е. акции "вообще не покупать",а если речь идет о фьючах,то можно "уменьшить количество контрактов"? правильно я Вас понял? Уменьшить до количества,которое с учетом ГО укладывается во что? В депо? Этот момент с ГО мне не понятен.Причем сам Ларри об этом вообще ничего не пишет,хотя в начале главы о ММ он пишет о первоначальной своей стратегии,где допустимый риск он делил на маржу и получал количество контрактов.А вот когда он доходит до своей формулы,упоминания о марже вообще нет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mishel
Гость
*

Зарегистрирован: 13/01/2003
Сообщений: 15
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Michael K.]
      #402397 - 24/02/2019 18:03

Винс как-то слишком заумен,на мой взгляд,слишком сложен.Впрочем,я только одну какую-то достаточно старую его книгу читал,и то по диагонали.Хочется простую и ясную формулу для подсчета количества контрактов,формула Вильямса этим и привлекает.Можете что-то конкретное из Винса порекомендовать? Критерии-простота и ясность:)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Флинт
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2005
Сообщений: 41
Нахождение: Донецк
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Mishel]
      #402400 - 25/02/2019 00:36

Так а варианта всего 1) не играть 2) играть меньшим количеством
Вот вам свежее тоже самое от Ларри , думаю, что рискуя 2проц он по марже везде пройдет:


По сути, основная идея мани менеджмента заключается в том, что чем больше денег ты зарабатываешь, тем большим количеством контрактов торгуешь. Лично я рискую в каждой сделке 2% от своего торгового депозита. То есть на депозит в миллион долларов я бы рисковал 20 000. Получил стоп – потерял 20 000 долларов. Это – убыток, с которым я могу справиться и финансово, и эмоционально. Если мой стоп-лосс равняется 1 000 долларов, то я разделю 20 000 на 1 000 и получу 20 – количество контрактов, которыми я буду торговать. Когда размер моего депозита достигнет двух миллионов долларов, то 2% будут равняться уже 40 000 долларов. И торговать я буду позицией в 40 контрактов. Депозит растет – я увеличиваю количество контрактов, депозит уменьшается – я уменьшаю количество контрактов.Я использую риски в 2% от депозита.
Если вы хотите торговать более агрессивно, можете использовать и более высокий процент. Но мне уже 70 лет! У меня нет нужды торговать – и нет никакого желания рисковать. Я очень рад своим двум процентам риска.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Michael K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/07/2003
Сообщений: 194
Re: Хочу услышать мнение о формуле Ларри Вильямса [re: Mishel]
      #402401 - 25/02/2019 09:48

Я тоже читал его книги по диагонали. Вот подход Райана Джонса я достаточно плотно исследовал (его книга есть на сайте). Тоже, типа, друг Вильямса. В отличие от %% от депозита (метод фиксированной фракции), он назвал свой методом фиксированной пропорции... Суть его в определении некоей дельты (суммы), каждый фьючерсный контракт должен заработать, прежде чем число контрактов к покупке будет увеличено... Джонс ратовал за этот метод потому что ему не нравилось, что по методу фиксированных фракций, когда счет (условно) маленький, и используется малое число контрактов, на каждый контракт должна быть получена большая прибыль (в %%), прежде чем разрешено будет добавить дополнительный контракт. С увеличением используемых контрактов добавлять новые все легче. По методу фиксированных пропорций каждый контракт должен заработать выбранную дельту прибыли, прежде чем общее число контрактов будет увеличено. То есть число контрактов будет расти быстрее, чем по методу фиксированных фракций на начальном этапе (и риск будет выше, но это зависит от выбранной дельты), но по мере роста счета, темпы роста числа контрактов по методу фиксированных фракций опередят метод фиксированных пропорций.
С точки зрения практического применения я не нашел причин переходить на метод Джонса. Простой %% риск на депозит (все тот же метод фиксированных фракций) работает оптимально. Подход Ральфа Винса, с другой стороны, оптимизирует %% риска на капитал при использовании метода фиксированных фракций, что может иметь определенный смысл, вместо простого использования 1% или 2% риска на депозит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 5 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  000, x4x, Neo, EVM, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 33432

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.303 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 11 queries. Zlib compression enabled.