В ответ на :

---

nowindows писал:
Mikola_s, с такой базой в таких дискуссиях серьезно не участвуют

---

Да, я понимаю, активов на российском рынке пока маловато... Но ничего, планируем в ближайшее время довести их до пары-тройки миллиардов рублей. Тогда будем говорить серьезнее.

Но в данной дискусии меня интересует не торговая сторона. А, если позволите эдак высокопарно выразиться, сторона общеобразовательная и просветительская.

Моя уверенность в бесперспективности астрологических нейросетевых моделей основана на потраченных лично пяти с лишним годах работ в этом направлении (кстати, я был одним из первых приобретателей нейросетевого пакета BrainMaker в России). На волне хлынувшего в Россию потока астрологической литературы в 1991 - 1995 довольно глубоко закопался в этом деле. Потом увлекся фондовым рынком и долго-долго пытался приладить к нему и астрологию и нейросети по отдельности и их вместе Закончилось все тем, что собрав массу статистики по всем известным методам и их комбинациям и их проанализировав пришел к выводу, что прогнозы с их помощью гораздо хуже, чем примитивные, но научно классические прогнозы на основе регрессий или банальных скользящих средних. Поэтому одна из моих целей участия в этой теме - попытаться показать неофитам, что гораздо эффективнее, полезнее и интереснее заниматься настоящей наукой и ее применением к финансовым рынкам, чем астрологией

Но в данной ветке, на самом деле обсуждаются две темы (просто никто на них пока внимания не акцентировал).
1. Эффективность прогнозов рынков с помощью астрологии, нейросетей или их сочетания. Здесь я уверен, что шансов у астрологии даже против простейших статистических моделей нет.
2. Возможность прибыльной торговли с помощью этого астронейросетевого шаманства. А вот здесь все не так однозначно. Для сложных систем подобного рода (а с фондовыми рынками по глобальности и сложности можно сравнивать разве что планетарный климат) с множеством обратных связей и долей хаотического поведения от 30 до 60 % по разным оценкам, вполне возможен разовый и даже серийный СЛУЧАЙНЫЙ положительный результат. Ну вроде того, как если бы я начал бросать монетку на прогноз цены Газпрома. И в примерно в 30 % случаев получил бы вполне приличную эквити с соотношением доходность/риск больше, чем у бай&холд.

Вот вторую часть, со временем, мне бы хотелось подискутировать более подробно. Исключительно из научных и преподавательских интересов

Опции:

В ответ на :

---

nowindows писал:
Не говорите так за всю астрологию. Там же никто не понимает что делает и зачем. По крайней мере из тех к кому мне удалось достучаться.

---

Ладно-ладно. За категоричность извиняюсь. Хотя, мне показалось, что это норма общения на этом форуме.

В ответ на :

---

Возможно сейчас читает этот пост человечек один и глядя на свой квадратик 12х12 до жути усмехается.

---

Человечку одному искренне желаю всяческих успехов. Однако доверять (не в разговорном смысле, а в смысле понятных и исчислимых ошибок и вероятностей) квадратику 12х12 без жутких усмешек готов только в случае проверяемости и вычисляемости прогнозов, сделанных на основе квадратика

Опции:

В ответ на :

---

Человечку одному искренне желаю всяческих успехов. Однако доверять (не в разговорном смысле, а в смысле понятных и исчислимых ошибок и вероятностей) квадратику 12х12 без жутких усмешек готов только в случае проверяемости и вычисляемости прогнозов, сделанных на основе квадратика

---

Не пойму о каком человечке идет речь, но мои доводы в бользу информативности моделей, полученных на основе применения астрологических знаний размещены в том числе и 3 месяца назад здесь : http://robot.zerich.ru/mainrobot.php

Возьмите их, посчитайте качество прогнозирования относительно простейших моделей и делайте выводы.

Конечно могут быть упреки , мол не все так красиво как хотелось бы.
Но с одной стороны мы ведь говорим о чистой математике и статистике, с другой, Ноев ковчег строился любителем тоже не в один момент, равно как и
легендарный "Титаник" строился коммандой профессионалов некоторое время.

--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!

Опции:

В ответ на :

---

NasdaqPredictor писал:
Николай, приветствую,

Сегодня вот копался в своих моделях и одна картинка меня здорово впечатлила.
Если предположить, что это не подгонка, а именно так оно и есть, то могут ли какие либо другие технологии прогнозирования
делать нечто подобное ?

Желаю удачи.
С уважением, Павел.

---

Опции:

В ответ на :

---

В данном графике видна высокочастотная составляющая, которой нет в рынке.

---

В ответ на :

---

Это очевидный "глюк".

---

В ответ на :

---

Ну так мы прогнозы делаем или нет?

---

Опции:

В ответ на :

---

Neo писал:

В ответ на :

---

Для меня-же прогнозирование рынков - это пилотный проект, который в первую очередь
должен прояснить закономерности и взаимосвязи между тем что горе и тем что доле и тем самым "прорубить просеку в лесу" белых пятен астрологических влияний, для других околоастрологических прикладных применений,

---

Прогнозирование чего-либо при помощи другого чего-либо должно как минимум предполагать если не фундаментальное знание, то как минимум понимание физики инструмента и процесса, который подлежит прогнозированию.
Поэтому приведенное ниже

В ответ на :

---

астролометрии, как науки о том как можно измерять и благодаря этим измерениям, строить долгосрочные модели различных глобальных Земных процессов с целью их прогнозирования.

---

и в особенности отмеченное красным, является полной профанацией. Надеюсь что не потребуется объяснять различие между вероятностным процессом прогнозирования и детерминированным процессом измерения?
Сорри, но называть то, чем вы занимаетесь наукой - мягко говоря не корректно. И особенно не корректно ЭТО приатачивать к прогнозам на базаре...

---

Как Вы считаете, по прошествии 2 с лишним лет после опубликования этих Ваших утверждений, прогноз 146 OIL, приведенный выше и так не плохо сработавший в течении 2 с лишним месяцев на индексе НАСДАК, по прошествии более чем двух лет с момента его создания.

Те ловко выхваченные нейронной сетью закономерности, так успешно сработавшие после более чем 2-х лет с момента их формализации ИНС это было детерменировано тогда (2 года назад) ???

И может быть все таки можно назвать наукой ту область знаний, которая позволяет в самом начале своего развития, получать такие закономерности, а также модели рынков, построенные на основании применения этих закономерностей к новым данным эфемерид ???

Буду признателен за ответ ))
желаю удачи,
с уважением, Павел.

--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!

Опции:

В ответ на :

---

nowindows писал:
NasdaqPredictor, Micola_s,
да, покупаем доллар или ждем еще месяцок?

---

Опции:

В ответ на :

---

NasdaqPredictor писал:По моему только так можно заработать на рынке ))

---

Опции:

В ответ на :

---

nowindows писал:
NasdaqPredictor, Micola_s,
да, покупаем доллар или ждем еще месяцок?

---

Опции:

В ответ на :

---

В ответ на :

---

В данном графике видна высокочастотная составляющая, которой нет в рынке.

---

Кто это сказал, что в рынке нет высокочастотной составляющей ???
Интересное утверждение ))

---

В ответ на :

---

В ответ на :

---

Это очевидный "глюк".

---

Это очевидный успех технологии прогнозирования, который конечно возможно не вписывается в Вашу агностическую систему миропонимания.
Но это не проблема астролометрии, это проблема критики астролометрии ))

---

Не... Это очевидный глюк, который не вписывается ни в какую методологию анализа данных.

Еще раз. В вашем прогнозе есть близкие к периодическим колебания с периодами от 1 до 5 дней и амплитудой порядка средней амплитуды колебаний за день.В реальном рынке таких колебаний нет.

В ответ на :

---

В ответ на :

---

Ну так мы прогнозы делаем или нет?

---

А какой смысл делать прогнозы, если Вы вопреки всем законам математики и статистики не хотите признавать очевидных вещей.

Но это естественно справедливо в том случае если мы ведем научный диспут, а иной вести, простите тоже нету времени.

Желаю удачи.
С уважением, Павел Курочкин.

---

Долго смеялся
Если мы ведем научный спор, то Вам следует признать очевидную с точки зрения математики и статистики вещь - Ваши представленные в этой ветке прогнозы оказались гораздо хуже примитивных линейных. Цифры я приводил.
Не верите мне - спросИте у любого другого математика. Только Вы же не спрОсите.

Николай.

Опции:

В ответ на :

---

Mikola_s писал:
Ей-богу, мне очень интересно с Вами разговаривать, исключительно для накапливания базы данных такой разнообразной агрументации защитников астрологии.

---

В ответ на :

---

В данном графике видна высокочастотная составляющая, которой нет в рынке.

---

Кто это сказал, что в рынке нет высокочастотной составляющей ???
Интересное утверждение ))

---

Тогда мне не понятно Ваше обращение, в методологии построения Ваших моделей, к рядам Фурье ???
Каждый школьник знает, что при оперировании рядами Фурье речь всегда идет о высших и низших гармониках.

По моему здесь Вы лукавите, и лукавите при этом достаточно примитивно и не профессионально.

Я как радиотехник по образованию, хотя и не имеющий научных степеней и званий, как и любой другой образованный человек, в области колебательных процессов, Вам скажу : что в любом волатильном процессе, который не возможно описать одной - двумя единственными гармоническими функциями, всегда есть гармоники любого порядка, а уж тем более, если говорить о тех процессах, которые мы наблюдаем на рынках. Вопрос только в том что называть низкочастотными составляющими, а что высокочастотными.

Возможно, Вам как инвестору, работающему на чужиж длинных деньгах не интересна работа на колебаниях менее полу года продолжительностью.
Но это Ваши собственные пристрастия и Ваши собственные желания к рынку и к инвестиционным стратегиям.
Снова же, это не повод для утверждений , что в рынке есть одна лишь низкочастотная составляющая.

Разложите любой индекс, любую цену в тот же простейший ряд Фурье, с главной гармоникой , пусть даже уровня того же полу-года и посмотрите до какого порядка гармоник коэффициент при гармонике не будет равен 0.

Надеюсь после таких утвреждений сами же математики над Вами и посмеются.

Возможно именно из за таких "научных" утверждений в графике доходности фондов, которыми Вы управляете видны резкие (высокочастотные) провалы доходности, относительно доходности индекса.

Похоже Ваше научное невежество в отношении частоты гармоник, присутствующих на рынке дорого обходится Вашим инвесторам ))

В ответ на :

---

А кто сказал, что она есть? Приведите мне хоть какие-то работы, в которых показано ее существование? Я таких не знаю и очень хотел бы почитать.

---

С этим вопросом обратитесь пожалуйста к трейдерам, специализирующимся на интрадей спекуляциях, я хоть на них и не работаю, а работаю на тех возможностях, которые дает моя технология прогнозирования (от 3 дней до месяца), но думаю посмеемся над всеми Вашими учеными степенями вместе ))

В ответ на :

---

Но дело даже не в том, что защитники астрологии видят в рынке то, чего там не видит больше никто из серьезных исследователей.

---

Иной раз и серьезные исследователи только делают вид (для публики и инвесторов) что эти веяния им чужды, но это не всегда соотвествует действительности. Мотивов здесь много, перечислять не буду. Надеюсь все знаете сами.

В ответ на :

---

Посмотрите внимательно на график индекса и график своего прогноза.
Мне лень самому считать, но на глаз видно, что на периодограмме Вашего прогноза будут очень высокие значения в области периодов 1-5 точек (в области самых высоких частот), а на периодограмме индекса их не будет.

---

Мне очень жаль, что в Ваших подходах к метологии научного спора Вы в первую очередь, не смотря на все Ваши заслуги перед наукой, руководствуетесь принципом лени, как пелось у одной известной в прошлом группы :"Здесь мерилом работы считают усталость". Но опять же, это Ваша личная проблемма.

Ряды прогнозов приведены мной на сайте ЦЕРИХа заблаговременно, здесь все без обмана, многие люди готовы это подтвердить.
То что Вы в силу своих каких бы то ни было причин не хотите там замечать даже визуальных корреляций, я уж не говорю математически подтвержденных, мотивируясь принципами лени, это опять же Ваши проблеммы.
Не хотите, не замечайте.
Но от этого этих корреляций в той информации, что была выложена мной, меньше не станет.
Как и не станет меньше информации в том что Горе о том что Доле, не взирая на все безпомощные потуги так называемых ученых, учение и служение науке которых, прекращается в момент защиты диссертации и разаровании в бытовых проблеммах и образе жизни ученого в стране, являющейся сырьевым придатком
более развитых стран. Такие ученые перестают ими быть в этот момент и сдаются в своем внутреннем порыве открыть новые, никому не ведомые горизонты познания.
Это их выбор и не мне судить об этом.
Время - лучший судья.

В ответ на :

---

Я даже знаю откуда берется такой глюк. Когда ковырялся с нейропрогнозами на основе астроданных тоже такие глюки получал. Сказать или сами догадаетесь?

---

Расскажите, будет интересно послушать рассуждения о "глюках" ученого, который похоронил 5 лет своих исследований и ничего не добился в области
астрологии, о том что не доступно его пониманию.

В ответ на :

---

Это очевидный глюк, который не вписывается ни в какую методологию анализа данных.

---

А может применительно к астроданным требуются совершенно иные методологии анализа данных, учитывающие специфику
этих данных ?

Вам подобные мысли в голову не приходили ?

В ответ на :

---

Долго смеялся
Если мы ведем научный спор, то Вам следует признать очевидную с точки зрения математики и статистики вещь - Ваши представленные в этой ветке прогнозы оказались гораздо хуже примитивных линейных. Цифры я приводил.
Не верите мне - спросИте у любого другого математика. Только Вы же не спрОсите.

---

Во первых состязание сложно признать справедливым и равноправным по той причине, что Вы не на перед (в декабре 2006 года), не затем, уже после окончания срока Ваших прогнозов не удосужились подготовить собственно прогноз. Вы предложили некий временной ряд, никоим образом не связанный со временной шкалой. По этому такой прогноз можно назвать прогнозом, разве что в маниловских мечтаниях.

Во-вторых не мои прогнозы, а мой прогноз оказался "хуже" непонятно чего (Вашего прогноза), по одному лишь только Вашего голословному утверждению, по методике подсчета предложенной Вами в одностороннем порядке (у меня не было возможности проверить методику определения статистического результата, по причине отсутствия возможности соотносить Ваш временной ряд со шкалой времени) на периоде проверки в пол-года, установленный Вами не понятно по какому критерию.
Этот период удлиннять Вы не захотели, я так полагаю по причине того что опасаетесь провала в дальнейшем.

Во третьих, здесь был представлен другой прогноз, чистота эксперимента которого может вызвать сомнения только у специалиста в области риторики, но не научной метологии, но который Вы тоже не хотите обсчитывать по причине собственной ЛЕНИ.

О каком научном споре здесь может идти речь ?

По причине всего вышеизложенного, я утверждаю, что в методике прогнозирования Вы школьник, не имеющих не четких ориентиров прогнозирования, ни самой методологии прогнозирования. Мои прогнозы выложенные и здесь и на ЦЕРИХе работаю и они это неодноктатно доказали.

Чем смешить здесь людей своими примитивными рассуждениями о низкочастотности рынка и о составлении временных рядов с неизвестными временными ориентирами, лучше бы занимались тем, что у Вас действительно получается, "ученый" Вы наш "заслуженный".


--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!

Опции:

В ответ на :

---

...сонм Ваших заслуг в науке, которые полагаю мало кому известны и вряд ли когда нибудь таковыми станут, ...

---

Люблю, целую, желаю успехов в древнейшей области человеческих знаний

В ответ на :

---

визуальных корреляций,

---

В ответ на :

---

Расскажите, будет интересно послушать рассуждения о "глюках"

---

В ответ на :

---

у меня не было возможности проверить методику определения статистического результата, по причине отсутствия возможности соотносить Ваш временной ряд со шкалой времени

---

В ответ на :

---

По причине всего вышеизложенного, я утверждаю, что в методике прогнозирования Вы школьник, не имеющих не четких ориентиров прогнозирования, ни самой методологии прогнозирования.

---

Люблю, целую, жду на реальном рынке.

Дальнейшая дискуссия с Вами мне не интересна, поэтому все дальнейшее написано не для Вас, а для других читателей ветки.
Открою причину своей уверенности в неспособности обсуждаемых здесь моделей обогнать простейшие, примитивные модели.
Для начала вспомним азы математического моделирования.
Использование любой модели для временных рядов проходит несколько обязательных этапов
1. Исследование исходных данных и определение их свойств, которые должна демонстрировать модель.
2. Формальная запись модели. Ее качественное и количественное описание.
3. Верификация модели. Т.е. проверка того факта, что модель демонстрирует именно те свойства, которые мы ожидаем (т.е. те, которые есть в исходных данных).
4. Проверка модели на устойчивость результатов (модель должна демонстрировать те же свойства на неизвестных ей ранее данных)
5. Использование модели.

Начнем с первого пункта. Что нам известно о поведении цен акций?
1. В первом приближении они очень похожи на случайное блуждание. Т.е. Распределение приращений цен близко к нормальному, какие либо автокорреляции в рядах приращений отсутствуют (знак приращения завтра не зависит от знака приращения сегодня). На малых временных масштабах средние приращения близки к нулю.

Следовательно от нашей модели мы должны ожидать примерно таких же свойств в первом приближении.
Соответственно первым этапом проверки представленных Павлом моделей был переход от исходного ряда к ряду относительных (процентных) приращений. Тем более, что исходный ряд прогноза был совсем в другом масштабе, чем индекс и только путем манипуляций с масштабом шкалы Y
приведен к наличию эффекта "визуальных корреляций". Кстати, замечательный термин. Интересующимся предлагаю на досуге поискать его в математических справочниках.

Ряды приращений модели должны демонстрировать те же простейшие свойства, что и ряды приращений индекса. Построим их графики (см. аттачмент). Даже на глаз видно, что они сильно отличаются. В рядых приращений модели присутствуют очень частые выбросы до десятков процентов, которых нет в индексе.
Ради интереса я рассчитал статистики по приращениям индекса и приращениям моделей Павла.

Для индекса:
среднее = -0,0002
СКО = 0,0088
Эксцесс = 1,29
Ассиметрия = 0,29

Не совсем нормальное распределение, но с натяжкой близкое к нему.

Для первой модели Павла:
среднее = -0,0026
СКО = 0,0756
Эксцесс = 10,22
Ассиметрия = 0,77

Нет, конечно, расхождения в статистиках по реальным данным и по модели допускаются. Но вот, чтобы так сразу на порядок в первых трех... Даже на этом этапе первого приближения модель не проходит верификацию. Не показывает она тех свойств, которые есть в реальных данных.

Далее идут более тонкие эффекты, но о них в следующий раз.
Завтра будет интересный день на рынке. Надо подготовиться.

Опции:

В ответ на :

---

Люблю, целую, желаю успехов в древнейшей области человеческих знаний

---

В ответ на :

---

Луна. Вы перетренировали Вашу сеть на аспекты Луны.

---

В ответ на :

---

В ответ на :

---

у меня не было возможности проверить методику определения статистического результата, по причине отсутствия возможности соотносить Ваш временной ряд со шкалой времени

---

Ну что на это можно ответить? Переход к внутреннему времени модели для данных, имеющих пропуски в календарных датах, является стандартным способом обработки. Вам была предоставлена вся информация, которой обычно хватает и для лабораторной работы студентов по теме "анализ временных рядов" и для научной статьи. Ваша неспособность ею воспользоваться, говорит только о Вашем невладении данным методом.

---

Да собсно отвечайте что хотите.
Только вся проблема в том, что Вы беретесь судить о не стандартном способе прогнозирования рынков методами и категориями оценки стандартных способов.
Думаю вся проблемма в этом.
Вам вон тоже предоставляется вся информация, но поскольку Ваши простейшие модели оказались в этот раз много хуже, то Вы мигом перепрыгнули в своих
аргументах на более изощренные и запутанные методы оценки качества моих прогнозов.

И дело все тут в простейшем, я уже писал об этом выше.
Риторика - вещь конечно нужная, как наука, но к рыночной науке она имеет весьма косвенное отношение.

В ответ на :

---

Люблю, целую, жду на реальном рынке.

---

Ни дажжжжёщщщя пративнай, я жену люблю. И по рынку с незнакомыми дяденьками не хожу, да и жана на рынке лучше продукты выбирает ))

Поскольку следующие пассажи были не в мой адрес, а мое имя упоминалось там в качестве обьекта будущих обсуждений и вполне прогнозируемых насмешек, вдухе описанных в начале этого поста, от комментариев откажусь.

Честно говоря говорить с "глухим" особого удовольствия не доставляет, да и времени отбирает много.
Пожалуй лучше делом.

ЗЫ. За математическую теорию от души спасибо, к сожалению как уже Вам писал, знаний в статистике маловато, учился в техническом ВУЗе, всякие там теории цепей и сигналов. И как отчаянно не предлагал Вам синтезировать мои знания в различных астрологических системмах с Вашими математическими знаниями, понимания к сожалению не нашел. Хоть так будет возможность восполнять знания в статистике. И на том спасибо.
Освоение астрологических знаний начиная с 32 лет показывает, что учиться никогда не поздно.
Удачи.

--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!

Опции:

В ответ на :

---

Mikola_s писал:
Завтра будет интересный день на рынке. Надо подготовиться.

---

Да уж денек и всам деле интересный,
Во-первых прогнозы, прогнозы, прогнозы ... шепчут))
Во-вторых на РТС второй день идут запредельные обьемы))
В-третьих все не померно дорого (кроме доллара)))
Ну и в четвертых на пороге последняя четверть Луны в Весах (традиционное время хороших коррекций, вспомнить хотя бы черный вторник или
начало кризиса 98 года, начавшееся на последней четверти луны в октябре 97 года.

Так что усиленно открываю шорты на нефтянку (уже второй день)

удачи шортистам и минимальных потерь лонгистам ))

PS.кто нибудь получал мыло от компании "ТОРА-ЦЕНТР" ?
Я чето получил описание исходников нейросетей , почемуто в аттаче, а не обычным способом в теле сообщения,
вначале аттач долго сохранял и сохранялся файл нулевой длинны, потом аттач всеже открыл, но после этого начал нести лабуду Word,
а щас вот файлы которые "веками" были на своих местах начали кудато деваться.
Если придется сносить операционнку- большое человеческое спасибо за это Торе-центр ))

--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!

Опции:

В ответ на :

---

nowindows писал:
Конкретные даты будут хорошим дополнением к красивым картинкам.
Включая все пивоты за весь 2007 год.

---

Опции:

В ответ на :

---

nowindows писал:
Тоесть если ваше детище не будет работать,
вы все равно будете уверены в его ценности.

Это называется гордыня.

---

Опции: