NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые Дамы и Господа,
Живое общение с профессионалами рынка, в интренет-форумах натолкнуло меня на мысль применить астролометрическую методику
(технологию производства прогнозов на основе астролометрических данных) для различных индексов, акций и товаров.
В прикрепленных файлах я выкладываю здесь рисунки динамики Среднеквадратического отклонения (СКО) прогнозов от будущих значений
временного ряда индекса, акции или товара (в основном нефть и золото). СКО считалось, начиная с 01 декабря 2004 года.
Особенно поражают возможности прогнозирования спот цены на сырую нефть на WTi и перспективы интуитивно ощущаемые в случае
более тщательного применения методики к валютной паре JPY/USD.
Так спот цена на WTI прогнозируется достаточно точно. График СКО движется параллельно оси X на уровне не более 4 % уже в течении
2-х месяцев !!!!!! По этой причине достаточно успешно ведут себя графики цены на акции Лукойла (ММВБ) и Газпрома (СПФБ).
Кроме того в архиве содержаться графики СКО для цен на акции (индексы) :
Россия : EESR, LKOH, GSPBEX
Commodities : GOLD, OIL WTI Spot Price FOB ($/bbl)
Index : NASDAQ-100, DJIA,
Currency : EUR/USD, JPY/USD
Надеюсь, что Вам будет интерестно ознакомиться с этими резульатами моей работы.
Будут вопросы, задавайте, если смогу отвечу.
Желаю удачи,
С уважением,
NasdaqPredictor.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые Дамы и Господа,
Как я и обещал, продолжаю знакомить уважаемое банковское сообщество с интересными моментами работы долгосрочных прогнозов, созданных по моей методике.
В прикрепленном файле архива содержатся наиболее интерестные на мой взгляд прогнозы для RTS(индекс), LKOH, RTKM, GSPBEX(Газпром СПФБ) и для валютной пары USD/JPY.
Особенно меня лично впечатлили соответствия по прогнозам и реальной будущей динамики по акциям Лукойла и Ростелекома.
Возможно Вы увидите что-то еще более впечатляющее.
Возможно нет.
При распаковке Rar архива кликните на него правой кнопкой мыши и выберете "Распаковать здесь", тогда не будет утеряна структура
папок и прогнозы для разных бумаг не перемешаются в одной папке.
Желаю удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Amigo.
Свой человек
Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
|
|
Хм... оно конечно любопытно, но вы это сами на практике применяете ?
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
А якже.
Если вопрос о российских бумагах, то с конца прошлого года на FORTSe.
Удалось не плохо заработать на волне падения рынка с 19.11.2004 по 09.12.2004 (300 % от вложенных средств).
Ну и на последнем подьеме с 26 января 2004, то-же не много "ущипнул" (50 %)
Если все-же вопрос был о ФОРЕКСе, то сейчас вплотную занялся созданием прогноза для Доллар/Йена.
А что Вы конкретно хотели узнать ?
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые Дамы и Господа,
Обновляя свои прогнозы для разных рынков, не мог не поразиться
уровню визуальных соответствий прогнозов, построенных с применением астрологии и тому что происходило на рынке потом (после создания прогнозов).
Предлагаю и Вам посмотреть на это.
Возможно у многих рьяных агностиков, скепсиса в отношении астрологии станет меньше.
Наиболее яркие прогнозы представлены для трех рынков :
EESR, LKOH - отечественные акции РАО ЕЭС и Лукойл, соответственно
и для курса USD/JPY - Доллар/Йена на FOREX.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток, коллеги !
Предлагаю Вашему вниманию новые картинки соответствий астролометрических прогнозов и
того что есть в действительности,
для тех, кто не знаком с тикерами российских акций : EESR - РАО ЕЭС РОССИИ
RTKM - Ростелеком,
надеюсь курс Доллар/Йена - известен всем - USD_JPY.
Их тестирование на реальных рынках дает не плохие результаты,
если у кого будет желание заработать на этом, обращайтесь,
думаю договоримся.
Наука всегда должна доходить до производства, с тем что-бы иметь возможность двигаться дальше.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток,
В прикрепленном файле продолжение ранее опубликованного здесь прогноза по Йене.
Может кто подскажет, а что Йена и Евро всегда ходят в противоход ?
Или только сейчас.
Кстати удивительно, но Российский рынок акций на этом этапе времени ходит синхронно и синфазно с йеной.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток, Apprentice,
а так-же все те кто понес убытки от моего прошлого прогноза по QQQQ.
Простите парни, обложался, по не досмотру.
Я сейчас торгую на FORTS ( фьючерсы на российские голубые фишки и опционы на эти фьючерсы), ну и к FOREX присматриваюсь.
На американские стоки смотреть некогда, да и пока интереса особого нет там.
Так-что на Ваш вопрос Apprentice, ответил поверхностно, за что и каюсь.
Примите в качестве сатисфакции более качественный, в прикрепленном файле.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые коллеги,
Сегодня обновил ранее размещенные здесь прогнозы данными индексов и валют, предлагаю ознакомиться с тем
что получилось.
Мое частное мнение таково - что прогнозы для пары Доллар/Йена работают лучше всех (как это ни удивительно для
меня самого), следуя им удалось, не залезая в критические рычаги (более 60) увеличить стоимость позиции почти в 5 раз на демо счете в Forexite,
в период с 24 апреля по сегодняшний день. Очень уж четко выдавались сигналы в локальных экстремумах.
Всем удачи и успехов.
ЗЫ. Здесь прогноз по Йене.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здесь прогноз по кукшке ( QQQQ)
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здесь прогнозы по РАО ЕЭС
удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Хочу поделиться достижениями и возможно узнать совета людей, хорошо разбирающихся в статистике
В аттаче прикреплен график Нормированного среднеквадратичного отклонения (НСКО) прогнозов на акции ЛукОйла (ММВБ).
Формула НСКО взята мной из хэлпа для программы NeuroShell 2 ver.4.0
Формула НСКО представляет собой отношение суммы квадратов разницы между исстинным значением и предсказанным, к
сумме квадратов истинных значений.
Поскольку я лично знаком с разработчиками программы, то заподозрить их в статистической безграмотности не могу.
На графике НСКО 5 показан график НСКО для разных прогнозов, которая считалась (НСКО) начиная с 01 декабря 2004 года,
надеюсь напоминать о том, что данных цены акций ЛукОйла нейросеть при создании модели цены акцкий не видела, те кто читает мои посты
полагаю понимают, что я тестирую свои модели только на экзаменационных выборках.
На графике НСКО 5 ясно видно, что прогноз № 40 имеет стабильную ошибку !!!! не превышающую верхнюю границу 0.2 уже в течении 6-ти с лишним месяцев. Это безспорно лучший прогноз и по нему я сейчас веду свои операции на фьючерсах на акции ЛукОйла.
Вопрос к знатокам статистики.
Значит ли это что модель № 40 учитывает все будущие движения цены акций Лукойла с ошибкой НСКО не выше 0.2 ?
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
Цитата:
Значит ли это что модель № 40 учитывает все будущие движения цены акций Лукойла с ошибкой НСКО не выше 0.2 ?
Нет, будущие движения цены могут быть совершенно любыми, и в любой момент ошибка может резко вырасти.
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Цитата:
Цитата:
Значит ли это что модель № 40 учитывает все будущие движения цены акций Лукойла с ошибкой НСКО не выше 0.2 ?
Нет, будущие движения цены могут быть совершенно любыми, и в любой момент ошибка может резко вырасти.
Похоже я не так сформулировал вопрос как хотелось.
Естественно говорить за все будущие движения цены - это глупо.
Имелся ввиду вопрос о том, значит ли, что в означенный период времени, на данных которых нейросеть не видела при создании модели,
созданная модель учитывала все движения цены с ошибкой не выше 0.2 ?
В аттаче содержится рисунок графика НСКО 7 для прогнозов на акции Лукойла.
НСКО 7 посчитана , начиная с 01 апреля 2005 года.
Меня лично радует эта картинка двумя вещами :
1.Уровени, на которых находятся НСКО 7 для лучших на данный момент прогнозов на порядок ниже уровней в предыдущем моем посте с НСКО 5. Это может говорить о потенциальной точности технологии прогнозирования в отношении акций Лукойла на данный момент.
2.Это косвенный ответ на косвенный вопрос Apprentice, а что будет когда у прогноза №40 резко вырастет НСКО. Ответ прост -
мы будем пользоваться данными прогноза № 69 у которого сейчас НСКО 7 находится на уровне 0.035 и продолжает падать, что самое главное.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Собственно все тоже что и в двух предыдущих постах только для прогнозов по валютной паре Доллар/Йена.
Комментировать собственно не чего, за той разницей, что у лучших прогнов по Йене уровень ошибки находится в корридоре 0.4 - 0.45
так-же уже 6-й месяц. Экзаменационный период у этих моделей начался с 03 января 2005 года.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые коллеги,
Полагаю, что уровень качества прогнозов, особенно по USDJPY, достиг того уровня, когда прогноз становится коммерческим продуктом.
В этом меня убеждают результаты собственного трейдинга по этой валютной паре.
По этой причине прогнозы , создающиеся по моей технологии будут публиковаться здесь в несколько другой форме.
В аттаче архив с контейнерами PGP, в которых в свою очередь содержаться прогнозы по Йене и ЛукОйлу на 1 и 3 месяца вперед соответсвенно. PGP-контейнер, при раскрытии его программой PGP Disk c помощью пароля формирует аналог логического диска в виртуальной памяти компьютера.После отключения питания компьютера или закрытия PGP диска этот логический диск из системы удаляется,т.е становится недоступен до следующего ввода пароля на открытие диска.ПРограмма известная у софт-криптёров.
Пароль для контейнера на 1 месяц вперед будет опубликован здесь в конце июля, для контейнера с прогнозами на 3 месяца вперед соответственно в конце сентября 2005 года. Полагаю прочие "художники" от околотрейдинговых наук меня поймут.
Тем кто захочет заработать на Йене, 2-3 конца, на плечах менее 30, в течении ближайших 3 месяцев, обращаться можно до истечения указанных сроков.
События по этой валютной паре обещают быть очень интерестными. И самое главное особо шевелиться не придется. Просто нужно будет
открыться в локальном экстремуме в нужную сторону и сидеть ждать, или поехать к морю позагорать.
Мое мыло NasdaqPredictor@yandex.ru
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
Цитата:
Полагаю, что уровень качества прогнозов, особенно по USDJPY, достиг того уровня, когда прогноз становится коммерческим продуктом.
может перенесёте пост в другой раздел, коммерческого характера?
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Цитата:
Цитата:
Полагаю, что уровень качества прогнозов, особенно по USDJPY, достиг того уровня, когда прогноз становится коммерческим продуктом.
может перенесёте пост в другой раздел, коммерческого характера?
Возможно Вы правы, так бы и стоило-бы поступить, но сами понимаете базис програмирования неоднозначен и мягко говоря в широких кругах не признан. И давать людям рекламу , без обьяснения того на чем это работает, мне кажется было-бы не совсем верно.
Вот взять хотя-бы Вас. С момента моего появления здесь и до Вашего первого поста в этих ветках прошло по моему пол-года.
Это конечно не много по сравнению с тем временем, которое мне понадобилось что-бы на голом энтузиазме довести технологию от голой идеи и до того уровня на котором она сейчас, но тем не менее и Вам время потребовалось что-бы присмотреться, подумать.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
Цитата:
События по этой валютной паре обещают быть очень интерестными
Есть такое дело. Куда интересными - возможно в ближайшие пару дней и определится она с дальнейшим 
Кстати если все будет как надо, то потом перспективы могут стать еще интереснее. Но это не скоро еще Насчет сроков - не интересовался, но за ближайшие 2-3 месяца ИМХО много все может случиться, так что даже войдя на экстремуме (если войдя ) загорать лучше с оглядкой, чтобы перспективу на 2-3 месяца не проспать 
Трижды ИМХО
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Цитата:
Насчет сроков - не интересовался, но за ближайшие 2-3 месяца ИМХО много все может случиться, так что даже войдя на экстремуме (если войдя ) загорать лучше с оглядкой, чтобы перспективу на 2-3 месяца не проспать
Трижды ИМХО
Это точно на рынок и загорая приходится иногда поглядывать, а вот насчет "сроков не интересовался" это Вы зря.
На графике, том что в контейнере PGP все видно, и когда экстремум будет и куда рынок пойдет, так что заодно и потестируем лишний раз. Тем более что чистота эксперимента не пострадает.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
Цитата:
Вот взять хотя-бы Вас. С момента моего появления здесь и до Вашего первого поста в этих ветках прошло по моему пол-года.
не могу сказать чтобы сильно интересовался вашими методиками.. так скорее для общего развития.
в любом случае на настолько интересно, чтобы присылать вам просьбы на мыло, если уж чего-то хотите выложить для общественности - выкладывайте в нормальном виде, а иначе это смахивает на скрытую рекламу.
всег благ
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
Цитата:
На графике, том что в контейнере PGP все видно, и когда экстремум будет и куда рынок пойдет, так что заодно и потестируем лишний раз.
Несколькими постами выше Вы сказали, что на форуме пароль будет для месячного прогноза. Искал, но не нашел
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемый коллеги,
Я понимаю то негодование, которое могло у Вас возникнуть всвязи с предложенным мной новым методом тестирования моих прогнозов.
Попробую обьяснить мотивы, которые меня побудили поступить таким образом.
Мое участие в этом форуме это не просто скрытая, а скорее самая что ни на есть открытая реклама в первую очередь
Астрологии, как системы знаний, которая по моему мнению не заслуженно где-то забыта, а чаще всего предается анафеме и всевозможному поносительству. Я уверен что за науками, базирующимися на астрологических постулатах очень большое будущее, с одной стороны и очень большая польза для людей, с другой.
Во вторую очередь мои посты это открытая реклама астролометрии, которой я уже занимаюсь 9-й год, как науки о том как можно
измерять и благодаря этим измерениям, строить долгосрочные модели различных глобальных Земных процессов с целью их прогнозирования. Это не обязательно должны быть рынки.
Это могут быть и климатические характеристики регионов и уровень заболеваемости различными тяжелыми заболеваниями, и уровень всевозможных природных катаклизмов, и уровень криминальности и т.п.
У меня есть предположение, что такая открытая реклама поможет молодым пытливым умам, используя свой интелектуальный потенциал и образование и имея мои статистические доказательства наличия взаимосвязей между астральными явлениями и рынками самим создать свои методики астролометрического прогнозирования.
Для меня-же прогнозирование рынков - это пилотный проект, который в первую очередь
должен прояснить закономерности и взаимосвязи между тем что горе и тем что доле и тем самым "прорубить просеку в лесу" белых пятен астрологических влияний, для других околоастрологических прикладных применений,
ну а во-вторую, не самую последнюю признаюсь очередь, должен быть коммерчески выгодным.
И по-скольку моя наука вынуждена пока зарабатывать на себя сама, то и приходится зарабатывать на рынке управляя своими счетами.
Но понимание того, что можно зарабатывать не только самому, но еще и помогать зарабатывать другим подвигает меня заниматься
консалтингом, в первую очередь среди профессионалов рынка, поскольку только профессионалы могут по достоинству оценить все преимущества, в первую очередь долгосрочного планирования финансовых потоков, которые предоставляет астролометрическое прогнозирование рынков.
И на сколько я понимаю профессионалы и те кто пытается ими стать ходят на этот форум не за тем что-бы научиться крестиком на машинке вышивать.
Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы мой продукт был востребован трейдерами и управляющие портфелями, последние должны зарабатывать с помощью этого продукта больше, чем они могут это сделать без него. А как скажите пожалуйста, можно определить
заработал-бы ты больше , если-бы знал наперед наиболее вероятные временные ориентиры экстремумов рынка. Я считаю только путем пост-анализа своих ошибок на рынке и взглядом на то, как астролометрические прогнозы помогли бы этих ошибок избежать. Но как проводить пост-анализ ошибок и эффективность применения прогнозов с целью их предотвращения, если прогноз наперед известен ? Как показывает мой опыт консалтинга, это можно сделать только используя пост-актуальный метод тестирования прогнозов.
Надеюсь, что этим постом тему обсуждения неприятных моментов пост-актуального тестирования моих прогнозов мы завершим.
Для тех, кому не удалось найти сами PGP контейнеры с прогнозами, напоминаю, что они приаттачены
к моему посту #78463 - от 22/06/2005 17:32
Всем удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Overkill
Любознательный
Зарегистрирован: 21/04/2003
Сообщений: 1807
Нахождение: Россия.
|
|
Сорри за оффтоп, но вот тут http://www.finrisk.ru/forum/theme.asp?id=7114&page=53 вы вероятно сможете найти единомышленников в деле астро-методов.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Астрологии, как системы знаний, которая по моему мнению не заслуженно где-то забыта, а чаще всего предается анафеме и всевозможному поносительству. Я уверен что за науками, базирующимися на астрологических постулатах очень большое будущее, с одной стороны и очень большая польза для людей, с другой.
Цитата:
Для меня-же прогнозирование рынков - это пилотный проект, который в первую очередь
должен прояснить закономерности и взаимосвязи между тем что горе и тем что доле и тем самым "прорубить просеку в лесу" белых пятен астрологических влияний, для других околоастрологических прикладных применений,
Прогнозирование чего-либо при помощи другого чего-либо должно как минимум предполагать если не фундаментальное знание, то как минимум понимание физики инструмента и процесса, который подлежит прогнозированию.
Поэтому приведенное ниже
Цитата:
астролометрии, как науки о том как можно измерять и благодаря этим измерениям, строить долгосрочные модели различных глобальных Земных процессов с целью их прогнозирования.
и в особенности отмеченное красным, является полной профанацией. Надеюсь что не потребуется объяснять различие между вероятностным процессом прогнозирования и детерминированным процессом измерения?
Сорри, но называть то, чем вы занимаетесь наукой - мягко говоря не корректно. И особенно не корректно ЭТО приатачивать к прогнозам на базаре...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
Цитата:
Я понимаю то негодование, которое могло у Вас возникнуть всвязи с предложенным мной новым методом
Метод как метод, никакого негодования, оно вообще несвойственно на данном форуме
Цитата:
Я уверен что за науками, базирующимися на астрологических постулатах
Многие ученые будут против такой связи . Если серьезно, то наука о звездах (не буду делить на астрономию и астрологию ) внесла свой вклад в развитие той же математики или физики, также как и развитие математики и физики внесло свой вклад...
Цитата:
строить долгосрочные модели различных глобальных Земных процессов с целью их прогнозирования
Глобальные как раз строить проще, чем краткосрочные ИМХО.
Цитата:
У меня есть предположение, что такая открытая реклама поможет молодым пытливым умам, используя свой интелектуальный потенциал и образование и имея мои статистические доказательства наличия взаимосвязей между астральными явлениями и рынками самим создать свои методики астролометрического прогнозирования.
Видите ли, дело в том, что чужие статистические доказательства мало кого впечатляют. Если что и заинтересует молодые пытливые умы, так это сам подход (а таких интересующихся будет мало и Вы это прекрасно понимаете). А статистику свою молодые пытливые умы и сами соберут, если конечно будет интересно.
Цитата:
только профессионалы могут по достоинству оценить все преимущества, в первую очередь долгосрочного планирования финансовых потоков,
Вот тут вынужден Вас огорчить. У профессионалов с долгосрочным и краткосрочным планированием всё нормально, иначе бы они таковыми не являлись. Ваш подход скорее всего может заинтересовать тех, кто еще ищет
Успехов и удачи.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемый -=zZz=- спасибо за ссылочку обязательно гляну.
Уважаемый Neo и mda, я взял на себя смелость и перенести дискусию по поводу обозначенных Вами моментов в ветку
"Астролометрическая методика прогнозирования NASDAQ-100 ", по-скольку мне кажется она своим названием и содержанием более
отвечает на теоретические вопросы, в то время как здесь предполагалось сосредоточить акцент собственно на прогнозах.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Цитата:
Сорри за оффтоп, но вот тут http://www.finrisk.ru/forum/theme.asp?id=7114&page=53 вы вероятно сможете найти единомышленников в деле астро-методов.
Спасибо большое!
Цитата:
С начала 2005 - рост $,
летом-осенью 2005 - падение $ на небольшой срок,
с осени 2005 до середины 2006 - рост $,
моя кофейная гуща показывает что в июле перелом вниз,
в ноябре повышение до мая 2006го.
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые коллеги,
Как и было обещано, ровно через месяц с предыдущей публикации контейнеров PGP, представляю Вашему вниманию архивный файл WinRar, в котором содержатся :
- файл пароля для открытия контейнера прогнозов на месяц
вперед,
- все рисунки прогнозов, опубликованные здесь месяц назад,
обновленные данными котировок акций Лукойла (LKOH) и валютной пары Доллар-Йена, которые имели место в течении этого месяца,
- Кроме того там содержатся графики Нормированного
Среднеквадратического отклонения (НСКО), так-же обновленные новыми данными НСКО наиболее успешных прогнозов, за истекший месяц.
Особо радует работа прогноза LKOH 73, который за истекший месяц
показал найлучшее качество работы на новых данных. Об этом и говорит график "НСКО 7 LKOH" , который плавно снижался , кстати говоря, на рекордных, за все время существования и развития технологии прогнозирования, уровнях - ниже 0.03.
Подобную стабильность работы прогнозов на новых данных демонстрируют так-же и прогнозы валютной пары Доллар-Йена, но пока на более высоких уровнях - порядка 0.43
Надеюсь, что подобные статистические показатели работы прогнозов на новых данных для разных рынков, лишний раз свидетельствуют о работоспособности представленной здесь технологии долгосрочного прогнозирования фондовых рынков и цен акций.
Желаю всем удачи и успехов.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Обновляя ранее созданные прогнозы на QQQQ я был немало удивлен стабильностью работы некоторых
прогнозов. Предлагаю и Вам ознакомиться с этим.
В файле "NSKO QQQQ 6 1" Среднеквадратическое отклонение этого семейства прогнозов находится на уровне
1.0 , прошу не путать с сеткой диаграммы, которая проходит через это значение, там цвет несколько
отличается. А то я также сначала думал , что это линия оси Y уровня 1.0 .
Потом укрупнил масштаб значений оси Y вблизи значения 1.0 и это запечатлено на графике в рисунке
"NSKO QQQQ 6 2".
В файле QQQQ 98 приведен собственно прогноз из указанного семейства.
Для 6 месяцев работы прогноза стабильность не плохая. Не правда-ли ?
И кто после этого еще будет говорить что взаимосвязи между положениями планет и значениями индексов
и цен не существует ?
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток, уважаемые коллеги,
В прикрепленном файле содержится архив с файлами графиков Нормированного среднеквадратического отклонения
и собственно прогнозов, которые были размещены в контейнерах PGP .
Глядя на них, меня как автора, очень радует своевременный упреждающий сигнал о локальном максимуме
по USDJPY, выданный обоими прогнозами в конце июня, начале июля 2005 года.
Что касается прогноза по акциям Лукойла, то прогноз № 73 очень точно предсказал,
сильнорастущий восходящий тренд этих бумаг в мае-августе 2005 года.
Кстати, НСКО, как критерий качества работы прогноза в этом смысле оказался очень
действенным. На графике НСКО 7 LKOH очень хорошо видно, как прогноз №73 имеет более лучшие
показатели НСКО после 01 апреля 2005 года.
В плане научного опыта очень интересна та стабильность, с которой работает
прогноз №40 (график НСКО 5 LKOH). Так у этого прогноза, НСКО, посчитанное с 01 декабря 2004 года,
строго находится в горизонтальном канале 0.1 - 0.2 на протяжении вот уже 8 месяцев.
Таким образом можно смело констатировать, что модель, реализованная в прогнозе № 40
учитывает ВСЕ !!!!! факторы влияния на динамику акций LKOH c точность, соответствующей
НСКО ниже 0.2 и выше 0.1 в течении 8 месяцев подряд, после ее создания.
Хотя если быть точным сама модель № 40 создана по состоянию индекса NASDAQ-100
на 26 марта 2002 (второго) года. Т.е свою работоспособность эта модель сохраняет уже
в течении 3-х с лишним лет.
Желаю удачи всем .
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Для тех кому еще интересна моя методика прогнозирования рынков, в прикрепленных файлах содержатся
Контейнеры PGP c графиками наиболее вероятной динамики цен на Золото, Нефть, акции QQQQ,
Лукойла и валютной пары USDJPY.
Контейнеры содержат графики означенных позиций на 1,2 и 3 месяца вперед соответственно.
В открытом доступе есть графики НСКО прогнозов, помещенных в контейнеры PGP.
Удачи Вам.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток,
Подошла пора раскрытия информации из PGP контейнеров, опубликованных в этой ветке, в моем посте
от #78463 - 22/06/2005 17:32 .
В файле архива содержатся файлы с паролем для открытия соответствующего PGP контейнера,
а так-же графические файлы, которые содержатся в указанном контейнере (HOW WAS AT 19 JUNE 2005)
и графические файлы этих-же прогнозов, по состоянию на текущий момент (HOW HAVE BEEN AT 19 SEPTEMBER 2005).
Кроме того там содержатся графические файлы ошибок представленных прогнозов на рассматриваемом
участке времени в 3 месяца. На графиках ошибки представлены для сравнения лучшие модели
рассматриваемых цен и курсов на данный момент.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
tymus
Свой человек
Зарегистрирован: 03/04/2005
Сообщений: 35
|
|
хотелось бы посмотреть прогноз по DJIA по дневным котировкам.
--------------------
Ищите
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на:
хотелось бы посмотреть прогноз по DJIA по дневным котировкам.
Уважаемый ИВА, мне приятен Ваш интерес к моей методике.
На данный момент свободное распространение моих прогнозов завершено.
Надеюсь на понимание. Ученые и исследователи так-же как и все люди нуждаются
в материальных благах для обеспечения своей повседневной жизни, продолжения исследований
и развития методики.
Желаю удачи.
С уважением
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
Уважаемый NasdaqPredictor,
а вы не ошиблись веткой? реклама в другом месте...
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемый Apprentice,
На мой взгляд никакой рекламы нет.
Был конкретный ответ на конкретный вопрос.
Все вопросы, которые касаются совместной деятельности
по совершенствованию технологии обсуждаются в несколько ином духе.
Желаю удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
В ответ на:
На мой взгляд никакой рекламы нет.
разве что есть вымогательские намёки
В ответ на:
Ученые и исследователи так-же как и все люди нуждаются
в материальных благах для обеспечения своей повседневной жизни, продолжения исследований
и развития методики.
И еще - честно говоря, лень ставить pGP и ковырять что там в ваших файлах.. если есть о чём рассказать и
такое желание имеется - так будьте добры, выложите для общественности в удобоваримом виде.
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
если позволите, отъеду несколько к основам. О применении астрологических методов, я согласен в общем на влияние данных методов на формирование рынка... но, было бы не совсем корректным использовать в прогнозе только их. Верно что рынок цикличен, верно утверждение о цикличности влияния на рынок МНОГИХ факторов, так же (имхо) верно утверждение о цикличности , цикличного влияния, семейства МНОГИХ факторов... на этом праведном дао, можно углубится до учёта психологического настроя отдельно взятого трейдера, сайз позы которого, уже учитывается в объёме... Любой прогноз будущего, это имхо того, что выбранный набор факторов влиявших на ситуацию в прошлом, останется неизменным и в будущем... о чём в свою очередь возможно утверждать, лишь с определённой долей вероятности ..
Редактировано _next_ (08/12/2005 17:57)
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемый next,
В ответ на:
О применении астрологических методов,
я согласен в общем на влияние данных методов на формирование рынка...
но, было бы не совсем корректным использовать в прогнозе только их.
Спасибо, это Ваше признание в первую очередь отношу в заслугу тем многим поколениям
исследователей живших и исследовавшим в прошлом когда-то, кто можно сказать всю жизнь работал "в стол".
без видимых перспектив быть признанными и понятыми при жизни. Именно они накопили статистику наблюдений и обобщили в общих чертах все те факторы
астровлияний, которые мы теперь можем использовать, не затрачивая дополнительного времени и усилий
на их обобщение и формализацию.
И наверное Вы правы, истина всегда по середине двух полярных мнений.
Но с одной стороны, если есть корреляции между абсолютно абстрактно обобщенными временными рядами,
то эти влияния нужно исследовать и приводить общие обобщенные утверждения в более формализованные
и однозначно трактуемые закономерности.
С другой стороны, по моему мнению, только целенаправленная работа в одном узком направлении способна
быть максимально эффективна в этом направлении и принести реальные результаты в ограниченные сроки
при прочих равных условиях.
Простите за личное - Ваш покорный слуга просто наметил отдельно взятую точку в стене, разделяющей
познанное от не познанного и пытается пробить эту стену именно в этой точке. Затем конечно можно будет
эту точку увеличить до размеров калитки или ворот. Всему свое время. Но пока процесс исследований позитивно динамичен ,
зачем распыляться и таким образом снижать темп развития методики в основном направлении ?
Кроме того из-за ограничений организационно технического характера , на данный момент я подаю
на входы своей нейросети не более 60% из известных мне потенциально существенных факторов влияния.
Так что, как видите, даже в основном направлении потенциал роста качества прогнозирования еще
не до конца исчерпан.
В ответ на:
... на этом праведном дао, можно углубится до учёта психологического настроя
отдельно взятого трейдера, сайз позы которого, уже учитывается в объёме...
И это тоже можно учитывать, только всегда встает вопрос о вычислительно стоимости любого подхода.
На мой взгляд упомянутый в этой ветке способ предсказания рынка по , извините, менструальному
циклу, созвучен с высказанным Вами предположением.
Но один из основных постулатов мунданной астрологии гласит о том, что астрология массы (рынка) более
фатальна, а значит и предсказуема, нежели астрология личности.
Так или иначе социум большего масштаба всегда давлеет, навязывает свои стереотипы поведения и модифицирует
социумы более низкого уровня масштаба.
Личность, имея достаточный внутренний потенциал и волю, более мобильная по степени изменения
своего будущего. А значит так или иначе будущего социума более высокого уровня масштаба.
Здесь не вольно на ум приходит полемика материалистов и идеалистов о роли личности в истории.
В ответ на:
... что выбранный набор факторов влиявших на ситуацию в прошлом,
останется неизменным и в будущем... о чём в свою очередь возможно утверждать,
лишь с определённой долей вероятности ..
На мой взгляд, возможно максималистический, важен уровень первичности информации одной системы,
по отношению к вторичности информации другой. Или иными словами извечный вопрос - что первично, а что
вторично.
Но Вы абсолютно правы, любое остановившееся в своем развитие знание - умирает.
Как было с языческими религиями или той-же алхимией. Примеров этому в истории познания человеком
окружающего нас мира - привеликое множество.
Да и наше знание о той же солнечной системе - достаточно относительно. Вот не так давно открыли
еще одну новую планету, удаленность которой от Земли в 3 раза больше , чем удаленность самого дальнего
из ныне известных - Плутона.
Но гипотиза астрологов древнего мира о возможности обобщенного подхода
к оценке астровлияний разных небесных тел жива и успешно развивается и по сей день.
Вполне допускаю, что просто так или иначе будут открываться все новые и новые, более
адекватные, обьективной действительности, факторы астровлияний.
Удачи Вам.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
Но гипотиза астрологов древнего мира о возможности обобщенного подхода
к оценке астровлияний разных небесных тел жива и успешно развивается и по сей день.
Вполне допускаю, что просто так или иначе будут открываться все новые и новые, более
адекватные, обьективной действительности, факторы астровлияний.
Вот уж Вы развернули, не оспариваю, но вопрос в другом.., учитывать всю массу факторов нет смысла по понятным причинам, учитывать частично... не всегда достаточно.. Перечитав Ваши посты с Тарасовым на Арсенале, узнал для себя не много нового )) .. К примеру, о построении факторной модели влияющей на.. - "выбираем самые активные циклы".. что уже есть окно, и конечность экстраполяции очевидна.., в общем и целом, окно в "завтра" уже найдено, и не раз, и многими способами(вопрос в глубине).. но, для общего развития, если воспринимать существующую ситуацию как результат множественного воздействия, и попытатся разложить это на гармоники, окна, т.д., реально ли прийти к начальному, колебанию, импульсу?
Редактировано _next_ (13/12/2005 01:21)
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на:
В ответ на:
... Вполне допускаю, что просто так или иначе будут открываться все новые и новые, более
адекватные, обьективной действительности, факторы астровлияний.
Вот уж Вы развернули, не оспариваю, но вопрос в другом.., учитывать всю массу факторов нет смысла по понятным причинам, учитывать частично... не всегда достаточно..
Уважаемый Next, не совсем полно понял смысл Вашей последней фразы, если можно повторите пожалуйста другими словами.
В той моей цитате, что я привел, имелось ввиду, что вероятность того, что искуственный интеллект (ИИ), особенно "заточенный" под предметную
область сможет найти (data mining) новые, доселе астрологам не ведомые, астрологические паттерны влияний очень высокая.
В ответ на:
Перечитав Ваши посты с Тарасовым на Арсенале, узнал для себя не много нового )) .. К примеру, о построении факторной модели влияющей на.. - "выбираем самые активные циклы"..
Я бы это назвал не активными циклами, а наиболее работоспособными в данный момент паттернами астролометрических воздействий,
которые наиболее точно "схвачены" ИИ в конкретно взятой модели и наиболее хорошо работающих на новых данных в конкретный момент времени,
по статистическим критериям.
Последнее вытекает в первую очередь из ограничения не возможности учета всех известных факторов влияния, по причине не сопоставимой, с накопленной
историей котировок их длительности. Это в первую очередь влияния медленных или социальных планет и планетоидов.
Кроме того существует ограничение уровня интелектуальности методов ИИ.
В ответ на:
что уже есть окно, и конечность экстраполяции очевидна..,
Естественно конечность экстраполяции отрицать безсмысленно, в первую очередь по причинам, перечисленным Выше и многим другим.
Ни сколько не умаляя выдающихся заслуг Сергея Тарасова, проделавшего гигантскую исследовательскую работу, все же не могу
согласиться с адекватностью метода тренировки сетей на окнах, уровню решаемой задачи.
В первую очередь из-за того, что такой подход на мой взгляд существенно снижает уровень информативности, которая представляется ИНС в качестве входных данных и той информации, которую способна "выудить" ИНС их представленного массива входных данных.
Это происходит в первую очередь из-за того, что астрологическая ситуация в каждый конкретный момент времени уникальна по набору
астрологических воздействий. По этой причине мой тренировочный набор данных для ИНС - это набор на всей имеемой истории котировок.
Подход, безусловно не безспорен и к тому-же имеет более высокую вычислительную стоимость.
Но предполагаю, что при этом удается более полно обобщить основные параметры астровоздействий.
Хотя, если подход Сергея дает хорошие результаты и работает то его необходимо использовать, что он успешно реализовал в своей программе Timing Solution.
И полагаю что разнообразие подходов Тарасова, моего и других исследователей в конечном итоге только обогатит содержательную
часть астрологии или астролометрии.
В ответ на:
в общем и целом, окно в "завтра" уже найдено, и не раз, и многими способами(вопрос в глубине).. но, для общего развития, если воспринимать существующую ситуацию как результат множественного воздействия, и попытатся разложить это на гармоники, окна, т.д., реально ли прийти к начальному, колебанию, импульсу?
Предполагаю, что реально, если Вы имели в виду первичный, так сказать елементарный импульс.
Но с другой стороны, разве те астрологические паттерны влияний, которые были формализованы предыдущими
поколениями астрологов, не являются этими "элементарными" импульсами. Я имею ввиду в первую очередь
аспекты, ингрессии и т.п.
Другой вопрос подбора наиболее адекватной функции(й) для описания параметров этих импульсов.
Это уже вопрос научной интуиции ученого.
Кстати возможность выявления таких элементарных импульсов, как я понял из полемики с Тарасовым, мы с Сергеем абсолютно единодушны. Более того, в этой
части, наши подходы очень похожи (касательно астровоздействий) и учитывая тот факт, что
к такому результату мы пришли не зависимо друг от друга, полагаю, что такой подход имеет все основания
на состоятельность, а значит и перспективность для дальнейшего движения в его направлении.
Что же касается глубины, то полагаю здесь все дело в наличии как можно более длительной репрезентативной
истории прогнозируемого процесса.
С другой стороны имея только астропаттерны только того уровня, который
был известен средневековым астрологам, Нострадамус смог сделать довольно точные астрологические предсказания
на большую перспективу в будущее, не имея при этом тех возможностей ИИ, которые уже есть у нас.
Хотя с другой стороны - предсказания Нострадамуса носят скорее качественный характер, и имеют вид предсказания момента,
в то время, как при использовании ИИ можно уже говорить и о колличественных соответствиях, я имею в виду не только
предсказание временных моментов эктремумов, но и ценовых уровней в эти моменты тоже.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
Здравствуйте,..
В ответ на:
Уважаемый Next, не совсем полно понял смысл Вашей последней фразы, если можно повторите пожалуйста другими словами.
если имелось ввиду это:
В ответ на:
...учитывать всю массу факторов нет смысла по понятным причинам, учитывать частично... не всегда достаточно..
..имхо значимость влияния на исследуемое, экспоненциально зависимо от исторической удалённости..(сумбурно как то)).., это к первой части, ко второй - данных может быть просто не достаточно..
имхо так же аттачимо к ниже следующему:
В ответ на:
...Естественно конечность экстраполяции отрицать безсмысленно, в первую очередь по причинам, перечисленным Выше и многим другим.
Ни сколько не умаляя выдающихся заслуг Сергея Тарасова, проделавшего гигантскую исследовательскую работу, все же не могу
согласиться с адекватностью метода тренировки сетей на окнах, уровню решаемой задачи.
..далее
В ответ на:
...Другой вопрос подбора наиболее адекватной функции(й) для описания параметров этих импульсов.
Это уже вопрос научной интуиции ученого.
..как вариант, использовать ГА(те же НС), который вычленит необходимое, в зависимости от целевой функции..
В ответ на:
...Хотя с другой стороны - предсказания Нострадамуса носят скорее качественный характер, и имеют вид предсказания момента,
абсолютно согласен..
В ответ на:
в то время, как при использовании ИИ можно уже говорить и о колличественных соответствиях, я имею в виду не только
предсказание временных моментов эктремумов, но и ценовых уровней в эти моменты тоже.
опят же вопрос выбора входов.. и уровня их влияния.. так и напрашивается вывод о конечности системы в целом, имхо.., которое в свою очередь интересно коррелирует с религиями..(цикличность всего сущего)
P.S. почему Вы как исследователь достаточно серьёзного уровня, применяете термин "предсказание".. ))
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте Next,
Спасибо за интересную дискусию, Вами начатую.
В ответ на:
..имхо значимость влияния на исследуемое, экспоненциально зависимо от исторической удалённости..(сумбурно как то)).., это к первой части, ко второй - данных может быть просто не достаточно..
Не уверен в экспоненциальной зависимости от исторической удаленности тех данных, которые касаются астровлияний.
Не хочу абсолютизировать астрологическую сферу, но на мой взгляд общеупотребительные математические стереотипы
в случае с астровоздействиями могут иметь несколько иные, более устойчивые критерии информативности, не зависимо
от удаленности.
В ответ на:
..как вариант, использовать ГА(те же НС), который вычленит необходимое, в зависимости от целевой функции..
Интересная мысль, не знаю на сколько она может быть продуктивна в случае с функциями затухания силы аспектов.
Нужно подумать. Пока имею только переборный вариант по перечню наиболее интуитивно адекватных функций.
В ответ на:
опят же вопрос выбора входов.. и уровня их влияния.. так и напрашивается вывод о конечности системы в целом, имхо.., которое в свою очередь интересно коррелирует с религиями..(цикличность всего сущего)
Нично обьективное не может быть конечным в интерпретации субъективного разума.
Всегда будет актуальной теорема Геделя о необходимости внешнего дополнения сложившейся и якобы
завершенной и полной системы аксиом.
Что-же до астрологии - то не возможность просто на просто до конца познать солнечную систему, не говоря уже
о влиянии фиксированных звезд и черных дыр !!! напрочь снимает предположение о конечности системы.
Вопрос в другом : можем ли мы создать модели со стабильной и главное, приемлемой для практического использования,
ошибкой.
Мой ответ однозначный - можем и должны.
По той причине, что если Богу угодно дать человеку знание о будущем, то скорее всего по той простой
причине , что Ему угодно, что-бы это будущее было изменено.
Вообще довольно симптоматичны Ваши аналогии с религиозными категориями.
Признаюсь мне не раз приходило в голову тоже самое, но дабы не прослыть законченным идиотом, просто
не хотелось их публиковать.
Не удивлюсь - если когда нибудь изучение астровлияний будет отождествляться
с изучением воли Бога.
По моему и эзотерика и религия - это речь об одном и том-же. Разница в том только - что религия -
это консервативный фильтрующий механизм (безусловно необходимый) обобщения накопленных знаний с точки зрения
обустройства и сохранения человеческого социума на всех его уровнях, от личности и до всех живущих на Земле.
А наука призвана добывать новые знания, которые в превую очередь призваны улучшить жизнь людей в материальном
плане. Функция религии тогда сводится к гармонизации духовного .
В случае с предсказаниями - это конечно более приемлемо для качественных оценок, то что касается
точных расчетов - это скорее прогнозирование и я бы сказал измерение астровлияний.
Я просто оговорился в пылу полемики.
Если не секрет, какой темой исследований заняты Вы ?
Удачи Вам и успехов.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
...Ничто обьективное не может быть конечным в интерпретации субъективного разума.
Всегда будет актуальной теорема Геделя о необходимости внешнего дополнения сложившейся и якобы
завершенной и полной системы аксиом.
Наверное Вы правы, процесс бесконечен, и количество дополняющих факторов постоянно увеличивается..
В ответ на:
Если не секрет, какой темой исследований заняты Вы ?
На данный момент, Ведической философией.
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
Что-то я не понял, прогнозы-то сбывались на истории или нет, проверял кто-нибудь? Заработать можно было больше чем по стратегии "купил и держи"?
И где можно купить новые прогнозы? Какой способ оплаты и сколько стоят?
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на:
Наверное Вы правы, процесс бесконечен, и количество дополняющих факторов постоянно увеличивается..
все правильно, важно только чтобы увеличение энтропии сопровождалось адекватным или даже превалирующимся
увеличением информативности.
Предполагаю, как и многие поколения исследователей до меня, что в случае с астрологией/астролометрией
так оно и будет.
В ответ на:
На данный момент, Ведической философией.
Слышал о Ведической астрологии, если можно - чуть чуть о философии 
С уважением.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на:
Что-то я не понял, прогнозы-то сбывались на истории или нет, проверял кто-нибудь? Заработать можно было больше чем по стратегии "купил и держи"?
Можно, пока занимался активным трейдингом по йене, все было нормально и аккаунт рос,
как только "сел" в стратегию "buy and hold" (ввиду отсутствия реальных перспектив
с материализацией прогнозов в реальные лимиты и работу, а также отсутствия реального стимула
уделять виртуальному/тестовому трейдингу достаточно времени и сил)
все сразу улетело в полный зад.
В ответ на:
И где можно купить новые прогнозы? Какой способ оплаты и сколько стоят?
Какие рынки Вас интересуют ?
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
[Цитата
Какие рынки Вас интересуют ?
Да какая разница, любой рынок. На котором максимальный рост был бы. Чтоб все депозитом открыться гарантированно.
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
...Чтоб всем депозитом открыться гарантированно...
Если есть желание открыватся всем депозитом, необходимость в прогнозах не столь важна..имхо..
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на:
В ответ на:
...Чтоб всем депозитом открыться гарантированно...
Если есть желание открыватся всем депозитом, необходимость в прогнозах не столь важна..имхо..
Как это не важна? Мы что в казино что ли чтобы наугад играть? Зачем тогда астрологию изучать если она не гарантирует выйгрыша? Тогда с таким же успехом можно открываться подбрасывая монетку, при этом соблюдая манименеджмент.
|
NewZver
Бело-пушистый. Гад буду...
Зарегистрирован: 30/03/2005
Сообщений: 3204
Нахождение: Монча
|
|
Ждем пробоя какого-либо уровня, открываемся всем депо, ждем 3-4-5 пипсов плюса, закрываем позу... Чем меньше волатильность, тем выше вероятность...
В ответ на:
Чтоб все депозитом открыться гарантированно.
В ответ на:
при этом соблюдая манименеджмент.
Не совсем понятно, при чем тут ММ?
--------------------
Укатали горку крутые Сивки...
Субъект - это такой объект, который к другому субъекту относится, как к объекту.
Редактировано NewZver (17/12/2005 03:08)
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
...если можно - чуть чуть о философии
Да в общем всё то же самое, только во много более развёрнутом виде,
не ".. и создал Бог землю, и понял что это хорошо..". Интересный взгляд на цикличность и т.д. Но, всё самое интересное - между строк, как и везде в общем..
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
Как это не важна? Мы что в казино что ли чтобы наугад играть? Зачем тогда астрологию изучать если она не гарантирует выйгрыша? Тогда с таким же успехом можно открываться подбрасывая монетку, при этом соблюдая манименеджмент.
..Многие поколения бились, бъются и биться будут над поиском максимально всеобъемлющей модели входных данных, для почти идеального прогноза, "почти идеальным", а не идеальным он может быть в силу того что ничего не стоит на месте, и постоянно приходится учитывать всё новые и новые влияющие факторы.. Процент положительных попаданий, всегда останется лишь процентом, в таком случае идеология "открытия всем депозитом", неумолимо приблизит Вас к моменту его пополнения..
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на:
Да в общем всё то же самое, только во много более развёрнутом виде,
не ".. и создал Бог землю, и понял что это хорошо..". Интересный взгляд на цикличность и т.д. Но, всё самое интересное - между строк, как и везде в общем..
Это случайно не те Веды, по которым, как гласят некоторые предания, учился Христос в
промежутке времени между Рождеством и тем , что с ним потом произошло в Иерусалиме
с подачи Понтия Пилата и т.п.
В памяти с циклами что-то ассоциируется с временными циклами от "трути" в 0,000 007 4 секунды и до Кали юга (земной век) в 432 000 лет ,
Двапара юга - 864 000 лет, Трета юга - 1 296 000 лет и наконец золотой век Крита юга - 1 728 000 лет.
Это из Ведической философии ?
В любом случае это все очень интересно, правда с практической стороны на сколько может быть
актуально в связи с "жизнью рынка" ?
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на:
Ждем пробоя какого-либо уровня, открываемся всем депо, ждем 3-4-5 пипсов плюса, закрываем позу... Чем меньше волатильность, тем выше вероятность...
И что, получается заработать таким способом? Я когда-то пробовал похожий метод, только ставил ордер на пробой экстремумов предыдущего дня и ордер на закрытие +20 пипсов. Весной этого года система работала прибыльно, но летом перестала работать. Это я о форексе.
А это правда, что Насдак обвалился в 2000 году из-за того что Уран в Водолее был в то время?
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
Это случайно не те Веды, по которым, как гласят некоторые предания, учился Христос в
промежутке времени между Рождеством и тем , что с ним потом произошло в Иерусалиме
с подачи Понтия Пилата и т.п.
Да, если Вы имеете ввиду "Рг", "Сама", "Атхарва", "Йаджур", но добыть ТАКОЙ эксклюзив мне не удалось, всё что есть, это от "Махабхараты" и по нисходящей, "Махабхарата" - вообще позиционируется как история Индии, вот и приходится собирать по крупицам..
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
В памяти с циклами что-то ассоциируется с временными циклами от "трути" в 0,000 007 4 секунды и до Кали юга (земной век) в 432 000 лет ,
Двапара юга - 864 000 лет, Трета юга - 1 296 000 лет и наконец золотой век Крита юга - 1 728 000 лет.
Это из Ведической философии ?
Да с некоторыми оговорками..
В ответ на:
В любом случае это все очень интересно, правда с практической стороны на сколько может быть
актуально в связи с "жизнью рынка" ?
Имхо, если следовать методу Тарасова, и суммировать планетарные циклы Ведического гороскопа, с проходящей в данный момент "югой"... попытаться улучшить результаты, полученные техническими методами.. Громоздко однако .
|
Sergey Tarasov
Гость
Зарегистрирован: 01/11/2005
Сообщений: 13
Нахождение: Canada
|
|
Господа,
тут мое имя поминается регулярно. Я понял, что в связи с какой-то технологией, которую я, кажется, не провозглашал:))) Такое ощущение, что ее мне приписали, полемизируют с ней, на нее ссылаются, а я об этом узнал только сегодня:)))
Если речь идет о том, что я пытаюсь все циклы использовать без разбора, то вы меня таким образом пытаетесь отбросить лет на семь назад.
Итак, какие возможности у Timing Solution?
1. Подавать на вход нейросети все астроциклы (то есть, все планетарные комбинации, как я сделал в одном из примеров на другой ветке) - но даже и в этом случае программа не будет БРАТЬ их все. В ней много разных методов защиты от дурака, чтобы несчастный пользователь, к примеру, не пытался прогнозировать рынок с всего лишь десятью годами истории, используя 80-летние и более циклы.
2. Другой подход, я бы назвал его феноменологическим, - когда пользователь сам решает, что какие-либо планетарные пары или астрофакторы должны влиять на исследуемый рынок. Чисто астрологи предпочитают именно этот способ. В программе есть модуль, который позволяет ощутить дыхание практических любых астрофеноменов.
3. Последние полгода в программе применяется еще один метод - программа производит препроцессинг и сама определяет планетарные циклы, которые могут работать на данном рынке. Это метод, который предпочитаю я.
А вообще, если говорить о технологии, которую я использую, лучше смотреть бэктестинг. Это тяжелый, отнимающий много времени и сил процесс. Но есть статистические результаты, которыми охотно делюсь. Они здесь: http://www.timingsolution.com/TS/BT/
С уважением,
Сергей.
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
тут мое имя поминается регулярно. Я понял, что в связи с какой-то технологией, которую я, кажется, не провозглашал:))) Такое ощущение, что ее мне приписали, полемизируют с ней, на нее ссылаются, а я об этом узнал только сегодня:)))
Возможно я выразился обобщённо, не было желания чего либо Вам приписывать, я вообще считаю единственно верным, доверять право выбора чего либо GA, т.к. любой человеческий подход, субъективен изначально.
|
Sergey Tarasov
Гость
Зарегистрирован: 01/11/2005
Сообщений: 13
Нахождение: Canada
|
|
По поводу генетических алгоритмов (если это то, что Вы называете GA).
Приблизительно раз в неделю кто-нибудь обязательно меня спрашивает - а Вы используете ли в программах генетические алгоритмы?
Для меня это звучит так же, как если бы они спрашивали, пользуюсь ли я таблицей умножения...
Когда с этими штуками наиграешься достаточно, то с какого-то момента становится все равно, то ли использовать особые нейросети, то ли ГА, то ли методы оптимизации, которые еще даже не имеют названия.
Вся суть в том, как все это реализуется, как оно прилагается к конкретным данным. Поэтому главная проблема - ЧТО ГА оптимизирует? Вариантов - масса: топологию нейросети, какие-то параметры нейросети, либо само входное пространство.
А далее начинается бэктестинг (который, кстати, в программе полностью автоматизирован, исключая всякое человеческое вмешательство; я туда вообще не лезу).
Сергей.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Сергей, приветствую,
В ответ на:
Когда с этими штуками наиграешься достаточно, то с какого-то момента становится все равно, то ли использовать особые нейросети, то ли ГА, то ли методы оптимизации, которые еще даже не имеют названия.
Вся суть в том, как все это реализуется, как оно прилагается к конкретным данным. Поэтому главная проблема - ЧТО ГА оптимизирует? Вариантов - масса: топологию нейросети, какие-то параметры нейросети, либо само входное пространство.
Абсолютно согласен, что любой из имеемых методов ИИ необходимо специально "затачивать" под
особенности методологии и идеологии астрологической науки. Без этого не важно что ГА или НС, будут
иметь гораздо более низкий обобщающий и интелектуальный КПД во всем, что так или иначе связано с
астрологическими/астрономическими данными и знаниями.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
Редактировано NasdaqPredictor (18/12/2005 18:02)
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на:
Да, если Вы имеете ввиду "Рг", "Сама", "Атхарва", "Йаджур", но добыть ТАКОЙ эксклюзив мне не удалось, всё что есть, это от "Махабхараты" и по нисходящей, "Махабхарата" - вообще позиционируется как история Индии, вот и приходится собирать по крупицам..
Я к сожалению имею знания в этой области достаточно поверхностные.
Но тем не менее по тихоньку прихожу к выводу, что индийская астрологическая история возможно
гораздо древнее и полнее древнеиудейской. Хотя конечно с многобожием, индуисты подостали от
иудеев.
Я Вам очень рекомендую на досуге почитать "Мировую астрологию" светил современной мунданной астрологии -
англичан Кэмпиона, Бэйджента и Харви. Возможно найдете много пересечений с ведической астрологией/философией
и возможно это будет как-то дополнять общую картину.
Ведь так или иначе, из-за низкой надежности носителей информации древности, очень много накопленных
и обобщенных знаний в области астрологии были утеряны.
И здесь Вы правы, восстанавливать приходится по крупицам.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
hth
Свой человек
Зарегистрирован: 08/10/2004
Сообщений: 51
|
|
Я уже длительное время нахожусь в поиске такой конструкции, оптимизация которой была бы наиболее похожа на процесс адаптации хорошего трейдера к изменениям рынка. Подскажите, пожалуйста, не встречалась ли вам литература на эту тему. Ведь понятно, что влияние на успех системы торговли различий в методе поиска оптимальной системы существенно ниже, чем влияние различий в формулировке вида самой системы.
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
...Поэтому главная проблема - ЧТО ГА оптимизирует? Вариантов - масса: топологию нейросети, какие-то параметры нейросети, либо само входное пространство...
Да всё что только возможно, начиная от выбора глубины окна в прошлое, тм.ф. тех. индикаторов, функций ативации, и т.д. и т.д. Существует целевая функция(и), и всевозможные входные данные, при верно построенной модели ГА, выбор всего вышеназванного имхо объективнее, чем субъективный, обусловленный эмоциями, подход одного отдельно взятого индивидуума или группы. Я к примеру хочу торговать 10 парами, на днях, от 30 до 50 поз в год, вот и всё, а уж выбирать то, что необходимо для успешного воплощения этого в жизнь, должен софт.(ограниченный в разумных пределах, естественно). а то, как правильно вы заметили:
В ответ на:
...лучше смотреть бэктестинг. Это тяжелый, отнимающий много времени и сил процесс...
..имхо это не просто тяжёлый и т.д процесс, а бесконечный )
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
Я Вам очень рекомендую на досуге почитать "Мировую астрологию" светил современной мунданной астрологии -
англичан Кэмпиона, Бэйджента и Харви. Возможно найдете много пересечений с ведической астрологией/философией
и возможно это будет как-то дополнять общую картину.
Спасибо, хотя вообщем нет самоцели, познать всё)), я в таких вопросах склонен больше доверять тому, что сохранилось максимально неизменным, за десятки тысяч лет..
|
Sergey Tarasov
Гость
Зарегистрирован: 01/11/2005
Сообщений: 13
Нахождение: Canada
|
|
Естественно, мы имеем проблему конечного и бесконечного:)))
Абсолютно правильные слова, что нужно оптимизировать все, и что только софт должен принимать объективное решение. Именно так нас учили...
Но проблема заключается в том, что такой подход предполагает наличие бесконечного количества данных, на которых мы могли бы проводить оптимизацию ВСЕГО, что мы хотим.
Увы, в каменном веке Форексом не баловались...
Если хотите быть честным с самим собой, прикиньте сами, сколько Вам нужно данных. Я уже был честным с самим собой и лет пять назад и пытался прикинуть, какова должна быть скорость моего компьютера, чтобы я мог засунуть туда полноценный ГА. На ближайший десяток лет об этом можно и не мечтать.
Поэтому, увы, в данной ситуации феноменология неизбежна: проблема не в софте.
Что касается бэктестинга, конечность (или бесконечность) процесса зависит от того, какие задачи и пределы Вы себе ставите.
Вот ссылка на два бэктестинга http://www.timingsolution.com/TS/BT/ , проведенных с помощью Timing Solution. Один из них, кстати, сделан не мной, а трейдером из Англии для евро. Анализировалась спектральная модель. Между прочим, каждый бэктестинг занял порядка 2 месяцев. Естественно, есть там и параметры, которые так и не оптимизированы, и хорошо бы было их оптимизировать. Но - тогда понадобится десяток лет...
С уважением,
Сергей.
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Сергей,
А у вас за годы обращения в астро теме сформировалась хоть какая-либо картинка всего происходящего? Так сказать принципы устройства и действия механизма?
Которая хотя бы теоретически доказывала что мы все тут не херней маемся, а дело делаем?
--------------------
Best regards, Alexey
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
В ответ на:
...Но проблема заключается в том, что такой подход предполагает наличие бесконечного количества данных,
Соглашусь лишь частично, если позволите, имхо бесконечное количество данных необходимо для бесконечного количества прогнозов, или бесконечного количество предметов прогноза, или бесконечно глубокого в будущее прогноза.. Ограничения и подразумеваются наличием целевой функции(й), алгоритм сам вычленит значимые входа, построит промежуточные модели (семейства моделей), опять же ссылаясь на целевую функцию(и).. и выдаст с десяток(к примеру), моделей наиболее пригодных(по нисходящей), на данном этапе..
В ответ на:
...на которых мы могли бы проводить оптимизацию ВСЕГО, что мы хотим.
Именно это я и имел ввиду, подразумевая субъективность, я тоже к примеру хочу подать на вход НН все существующие астральные циклы индуистского гороскопа, но значимость каждого отдельно взятого цикла(или их суммы, сочетания), выбирать должен не я а алгоритм, т.к. именно в силу того чего я хочу или не хочу, я могу ошибится с выбором.. Используя Ваш подход(о астроциклах), я стану строить модель по максимальной корреляции суммирующей огибающей, с движением цены в прошлом(на отрезке прошлого), что вообщем не гарантирует единственно верного выбора, имхо некоррелирующие на отрезке прошлого циклы, могут быть полезными в комплексе друг с другом, но вот на перебор всего этого я потенциально умудрюсь потратить всю оставшуюся...Здесь приемлемы только алгоритмы.. Да говорим в общем об одном и том же, если и различны подходы, то только в ограничениях, применительно к человеческому фактору, если речь зашла о ссылках, то позволю также привести и свою .. на входах несколько нормированных стохастиков по ценам закрытия, внешне на чарте, те из них которые выбрал алгоритм, выглядят достаточно бредово, но модель удалась, выдав достаточно неплохие результаты на будущих данных, без ретрэйнинга и реоптимизации..
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые коллеги, друзья,
Поздравляю Всех с новым 2006 годом.
Здоровья, счастья, успехов и удачи.
И еще новых озарений в будущем году.
Ибо мы полноценно живы и счастливы, пока думаем и развиваемся.
С уважением,
Курочкин Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
Присоединяюсь, Удачи, стабильности, уверенности Вам!!!
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
1. Скажите, пожалуйста, вы на графики медитируете или просто механически занимаетесь вычислениями?
2. Как вы считаете, какие знаки зодиака и планеты (или планеты в знаках) ближе к индексам Nasdaq100, SP500, Dow30? (по поведению, характеру акций)
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемый JC, я надеюсь что не смотря на то, что Ваш вопрос был адресован next, мой ответ
на него возможно тоже несколько прояснит ситуацию для Вас.
В ответ на:
1. Скажите, пожалуйста, вы на графики медитируете или просто механически занимаетесь вычислениями?
Никаких медитаций - исключительно вычисления.
Мой подход в том и состоит, что-бы снизить вероятность влияния субъективного фактора на конечный результат
до минимума.
Хотя конечно конструктивное построение и хронология развития методики - суть вещи не лишенные субъективизма.
В ответ на:
2. Как вы считаете, какие знаки зодиака и планеты (или планеты в знаках) ближе к индексам Nasdaq100, SP500, Dow30? (по поведению, характеру акций)
Надеюсь астрологи меня поддержат.
Я бы не стал выделять какие-либо планеты или знаки особенно.
Для меня астровлияния - суть равнодействующих всех влияний планет , не зависимо от того в каком
знаке они находятся. Это ответ астролометриста.
Если становится на точку зрения классических финансовых астрологов, то пожалуй можно выделить
знаки и дома так или иначе связанные с материальной сферой и сферой, связанной с документооборотом.
Эти сферы ассоциируются со 2,8 и 7-ми домами.
И соответствующие знаки - Телец, Скорпион и Весы.
Можно так-же выделить управителей этих знаков - Венера, Марс и опять Венера.
Как видите - перечень не великий.
По этому предлагаю использовать в качестве основной парадигмы - комплексный подход, а именно -
влияет ВСЕ.
Сожалею, если не внес ясность, а скорее еще больше "размыл" акценты влияния.ИМХО.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
Спасибо за ответ.
Ну это понятно что все влияет, но тем и различаются характеры, что что-то влияет сильнее, а что-то слабее. Если брать по отношению ко всей жизни, то конечно, финансовыми рынками заведуют второй и восьмой дома -- телец и скорпион. Но задавая вопрос, я имел в виду различия между тремя индексами акций, именно внутри финансового рынка, то есть вся астрокарта как бы является рынком, а какое место в нем занимают индексы Nasdaq, Dow, SP, ведь поведение этих индексов различается. На мой взгляд Насдак ассоциируется с Ураном в огненной стихии, Доу -- строгий Козерог с Сатурном в Рыбах, SP -- ни с чем не могу придумать -- почему-то ассоциируется с футбольным московским Динамо. Вот, примерно, на такого типа ответ я рассчитывал, задавая вопрос.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
JC, узнаю подход сторонника мунданной астрологии.
используя Ваш подход, я бы скорее провел бы аналогии между индексами и знаками вот в каком порядке и
исходя из каких посылов -
NASDAQ - скорее знак кардинального креста, в то время, как
Доу - фиксированного креста
S&P - мутабельного, ведь именно компаниями, входящими в этот индекс (исключая общие для всех
3-х индексов) осуществляется подготовка количественно-качественного перехода, который затем
происходит с помощью типичных НАСДАКовских бумаг.
По этому я бы скорее отнес
NASDAQ к Овну, тем более, что если Вы помните, то исторический хай этого индекса в 2000 году был
как раз в Овне. Да и Овен самый кардинальный из всех кардинальных знаков.
По этой причине планета НАСДАКа, скорее - Марс. Хотя конечно здесь Ваша ассоциация с Ураном
не лишена оснований. Но и из социальных планет возможно и Плутон - как великий революционер,
тоже может сгодиться.
Учитывая консервативность Доу - это скорее всего подстать принципам Тельца или Скорпиона.
А вот с планетой Сатурн здесь соглашусь - более запыленного музейного экспоната, чем Доу,
придумать сложно. Да и очень уж он неэластичен по коньюнктуре остальных индексов.
S&P скорее наверное Стрелец или Дева, ну и Меркурий вместе с Юпитером,
наверное будут в самую тему.
Все это конечно астрологические экзерсисы - очень далекие от того чем занимаюсь.
По этому все вышесказанное сугубо ИМХО.
Но если угодно, то пусть будет так.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
Вот это верно, полностью согласен. И S&P конечно Дева. Спасибо.
А астрологией я лет 10 не занимался, изучал когда-то. Кое-что помню еще.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на:
А астрологией я лет 10 не занимался, изучал когда-то. Кое-что помню еще.
Мактуб.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Sergey Tarasov
Гость
Зарегистрирован: 01/11/2005
Сообщений: 13
Нахождение: Canada
|
|
Со всеми прошедшими праздниками вас, господа!
С западным Кристмасом, Новым годом, нашим Рождеством, а также со старым Новым годом!
По поводу общей картины всего происходящего.
1) В социальном плане. Те, кто позиционирует себя в этой области (астро финансы), четко делятся на две группы - а) сказочники, мифотворцы, и т.д.; рассылают ньюслеттеры, ездят по миру с лекциями, экзальтированные женщины и женоподобные мужчины хлопают им в ладоши; старательно избегают какой-либо конкретики. б) практики - та группа, с которой предпочитаю работать. Эти люди, как правило, работают в фондах, бывает, ошибаются, получают за это по мозгам, но их авторитет при этом не падает, поскольку работают с реальными данными и их жизнь далека от сказки. Поиск, анализ ошибок, новый поиск. Пример - Билл Меридиан. Работал на арабского шейха. Сейчас с английским и японским фондом.
2) В плане техническом. Интенсивный бэктестинг показывает, что астрология, безусловно, работает. Более того, это пока что единственная модель, которая дает стабильный результат при прогнозировании. Кроме того, модели на базе астро обладают очень большой памятью. Я имею в виду то, что астромодели отражают какие-то фундаментальные закономерности рынка, работающие достаточно долго. Упорный поиск спектральных моделей не дает таких устойчивых результатов, как астро. (Хотя для короткого горизонта прогноза спектральная модель более предпочтительна.)
Так мне представляется ситуация на данный момент.
С уважением,
Сергей.
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
А как картина обстоит "у наших"? Не используют или умалчивают?
Хочу попытаться в парочку контор. Интересен настрой по астро-теме.
К моему предыдущему вопросу. У меня сложилось мнение что астрология выходит из общего строения вселенной, в теме Кеплеровых и Платоновых тетраэдеров, октаэдеров и проч. Т.е. при желании может быть вычислена научным так сказать взглядом (насколько я понимаю преценденты были).
У вас сложилось какое-либо мировозрение о том, каков принцип действия всего механизма? Или по крайней мере в каких кругах его искать?
Редактировано nowindows (18/01/2006 21:26)
|
Sergey Tarasov
Гость
Зарегистрирован: 01/11/2005
Сообщений: 13
Нахождение: Canada
|
|
Мне кажется, что основная ошибка тех, кто пытается заниматься астропрогнозированием финансовых рынков, состоит в том, что они рассуждают в терминах влияния. К примеру, какой-то аспект поднимает рынок, а другой аспект его опускает.
Мне кажется, что ситуация сложнее, или, по меньшей мере, поинтереснее, чем это. Быть может, астрофакторы скорее определяют климат-контекст-атмосферу, и в этой атмосфере уже действуют обычные факторы. Картина приблизительно такая: в относительно короткой перспективе рынок действует все-таки согласно обычным циклам, которые получаются методами обычного спектрального анализа; астрофакторы вносят в это дело инверсии, искажения. Циклы продолжают работать, но уже в ином контексте. "Другое время - другие песни, и я бы пел бы другие песни, когда бы мне бы другие уши". Это - об астроциклах. Они делают время другим.
С уважением,
Сергей.
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
А я согласен. Астрофакторы только вносят искажения в нормальный пульс рынка.
Только пульс рынка должен как-то измеряться астро-параметрами, возможно гороскопом рождения или скорее всего гороскопом на какой-то момент времени жизни.
И исходя из этих параметров общее астро влияние на пульс будет тогда подчинено каким либо законам, транзизы и прочее.
Интересно что по идее "все уже давно предсказано". Скорее всего мы изобретаем велосипед и имеет смысл докапаться до старых методик, к примеру до тех же фирдаров и проч., поняв их физический смысл.
Этим никогда не интересовались?
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Прошу прощения, что вторгаюсь в Вашу полемику, но имею некоторые взгляды на обозначившуюся полемику,
которые и хотелось бы высказать здесь.
В ответ на:
Мне кажется, что основная ошибка тех, кто пытается заниматься астропрогнозированием финансовых рынков, состоит в том, что они рассуждают в терминах влияния.
Мне кажется что не корректно апелировать к системе терминов.
Форма терминологии на мой взгляд не существенна, важна суть. Суть в том что есть корелляции между
совершенно абстрактными временными процессами. Если есть корелляции, значит есть взаимозависимости.
А как эти взаимозависимости назвать влияниями, предопределенностями или еще как иначе - это уже для патентных поверенных
и архивариусов.
В ответ на:
К примеру, какой-то аспект поднимает рынок, а другой аспект его опускает.
Уверен, что при различном стечении других астрофакторов, один и тот же фактор влияния может быть и поднимающим,
и опускающим рынок.
В ответ на:
Мне кажется, что ситуация сложнее, или, по меньшей мере, поинтереснее, чем это. Быть может, астрофакторы скорее определяют климат-контекст-атмосферу, и в этой атмосфере уже действуют обычные факторы.
У Кэмпиона, Бэйджента и Харви в их труде "Мировая астрология" картина предлагается следующая :
Первичным элементом является идея цикла двух планет. На протяжении такого цикла эта идея реализуется полностью, сообразно другим значимым
факторам зарождения, развития и реализации идеи. На пример: знак, декан и градус в котором происходили соединение, оппозиция и другие
значимые аспекты этих двух планет, знаменующие собой завершение одних и начало других этапов реализации этой идеи.
Но "спусковыми крючками" для ключевых точек реализации идей
циклов более медленных планет становятся ключевые точки циклов более быстрых планет и куспидов домов.
Уровень социальной значимости того или иного события может быть вполне сообразен уровню социальности
планеты, другого небесного тела или гипотетической точки , которая является таким "спусковым крючком".
Например : в определенный момент цикла Плутон - Нептун, длительностью около 500 лет спусковым крючком для завершения одного этапа реализации идеи цикла и началом другого может послужить
определенный аспект более быстрых планет, на пример Юпитер-Сатурн, имеющего длительность около 20 лет. Но момент какого либо события, определяющего реализацию, идей этих циклов в конечном итоге может быть связан с нахождением Луны на куспиде 1 дома, для определенной точки Земли в определенном градусе , определенного знака (последний цикл имеет длительность 1 сутки).
На мой взгляд такой пример можно в первом приближении сравнить с примерами из радиотехники, которые описывают, на пример процесс
лавинного пробоя в стабилитроне, когда энергия пробоя копится до определенного момента, и когда
один единственный электрончик является той каплей, которая является решающей в моменте начала лавины миллионов и миллиардов
других ему подобных, устремившихся в общем потоке.
Но приведенный выше пример планет охватывает всего взаимосвязи 3-х циклов, и достаточно прост.
В реальном положении вещей - циклов несметный сонм. Ведь кроме планет существуют еще и другие небесные тела (астероиды, планетоиды, кентавры и т.д.),
а кроме них еще мидпоинты планет, точки восхода, захода, зенита и надира и привеликое множество других гипотетических и реальных
точек и обьектов, окружающих нас в космосе.
И все эти циклы "работают" одновременно, не зависимо друг от друга.
И общая астроенергетическая картина вокруг одного процесса определяется равнодействующей энергетик всех циклов.
По этому мне кажется не стоит упрощать идею астроциклов и пытаться подменить ее знаниями из других областей и наук.
Некоторые исследователи иногда так и поступают, уже достаточно "наигравшись" в одной области знаний, пытаясь подменить
недостающие обьяснения для этой области знаний, знаниями и исследованиями из других областей.
Такой подход на мой взгляд только захламляет, путает и в конечном итоге замедляет и затрудняет
движение к конструктивному решению в первоначально выбранном направлении.
Универсализм - это конечно тоже путь для достижения конечных коммерческих целей, но при чем же
тут тогда проблемы одной отдельно взятой области знаний.
Если мы еще не смогли чего то обьяснить или обобщить в одной области, то это совершенно не значит,
что в этой области процесс нашего познания зашел в тупик.
Наверное, просто еще не наступило время.
С уважением,
PS. Пользуясь случаем хочу поздравить всех посетителей форумов на pauk с началом нового цикла Солнце - 0 градусов Овна,
или просто новым астрологическим солнечным годом , который наступает между 21 и 22 часами (по московскому времени)
20 марта 2006 года (точка весеннего равноденствия), и пожелать Вам всем здоровья и успешных новых творческих начинаний !!!
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
Редактировано NasdaqPredictor (18/03/2006 14:06)
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В прикрепленном файле графики, иллюстрирующие динамику ошибок различных моделей
и прогнозов, созданных на основании их применения.
Что примечательно - уровень и динамика (восходящая, убывающая, стабильная).
Рекомендую сравнить уровни ошибок с аналогичными, приведенными в более ранних постах.
По моему - положительная динамика качества прогнозирования на лицо.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
В ответ на :
В прикрепленном файле графики, иллюстрирующие динамику ошибок различных моделей и
прогнозов, созданных на основании их применения.
А нельзя ли подробное и простое для понимания пояснение к тому что вы наваяли на картинках?
В ответ на :
Что примечательно - уровень и динамика (восходящая, убывающая, стабильная).
Примечать как раз и нечего, потому как из скудных цифрок на картинках совершенно ничего не понятно.
Может вы выложите экселевские файлы с графиками и пояснениями, чтобы не вы, а сторонние наблюдатели
смогли приметить что-то "примечательное"?
В ответ на :
Рекомендую сравнить уровни ошибок с аналогичными, приведенными в более ранних постах.
По моему - положительная динамика качества прогнозирования на лицо.
ага, щас, все ринулись искать микроскопические картинки из старых постингов, распознавать уровни линий,
пересчитывать их в относительные единицы и сравнивать...
Не соблаговолите сказать, в чем цель выкладывания вами материалов на данном форуме?
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
А нельзя ли подробное и простое для понимания пояснение к тому что вы наваяли на картинках?
Надеюсь, просто и агрументированно описал все в своих тезисах, если будет не понятно,
задавайте вопросы, попробую ответить.
Тезисы смотрите в аттаче к этому посту.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Примечать как раз и нечего, потому как из скудных цифрок на картинках совершенно ничего не понятно.
Может вы выложите экселевские файлы с графиками и пояснениями, чтобы не вы, а сторонние наблюдатели
смогли приметить что-то "примечательное"?
Надо подумать как это сделать, Экселевские файлы прогнозов и файл сравнения динамик ошибок
занимают несколько мегабайтов, надо посоветоваться с модераторами форума, как это можно
сделать здесь.
Может что посоветуете ?
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
RAR прекрасно пакует экселевские файлы и к каждому постингу можно прикрепить до 3,800,000 байт так что дерзайте.
но вы не ответили на мой последний вопрос.
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
... но вы не ответили на мой последний вопрос.
Не хотелось маскировать пост с тезисами сразу.
Отвечаю на последний вопрос.
У меня есть предположения, что после формализации и принятием официальной наукой астролометрических законов, которые
переведут астрологию (астролометрию) из разряда системы знаний в полноценную науку, эта новая наука даст мощнейший импульс
для развития таких наук как психология (психотерапия), медицина (прогнозирование предрасположенностей к опасным заболеваниям),
астрометеорология, астрополитология и многим многим другим, а также появлению новых наук на стыке астролометрии и принятых
научной общественностью ныне.
По этому главной целью моих публикаций здесь я вижу в пропаганде астрологии, как полноценной науки, науки насчитывающей
многотысячелетнюю историю, а также формирование мировоззрения посетителей и гостей форума, базирующегося на астрологическом
базисе.
Что до собственного PR, на который Вы мне не безосновательно постоянно намекаете, то безусловно этот элемент
так или иначе в моих постах присутствует. Но чем дальше двигаюсь в своих исследованиях и общаюсь с людьми, тем
больше вижу, что особенности моего личного гороскопа говорят о том, что от PR уйти очень сложно.
Хотя с точки зрения его необходимости, мое мнение постепенно меняется. Моя яркость в жизни это моя радость и мое горе,
от нее так же не уйти как тому кому суждено утонуть - сложно этого избежать.
Что до коммерческой стороны вопроса, то естественно я не согласен с той точкой зрения, что мои 9 лет напряженных исследований,
обуславливающие личную неустроенность быта мою и моих близких, стоят 0, в денежном выражении. Эту точку зрения
почему то постоянно мне пытаются все навязать. Мне такая позиция не понятна и не приемлема.
Бесплатной передачи технологии прогнозирования, в которую вложено столько много сил, времени и здоровья не будет ни при
каких обстоятельствах. Меня просто не поймут мои родные, близкие и друзья. Другой вопрос о форме оплаты.
Это не обязательно должны быть деньги. Есть много научнно-практических вопросов которые самому охватить просто не хватает
времени. Нужна конкретная помощь. Только не такая , какая была мне предложена некоторыми посетителями этого форума, по формуле -
"как бы у него по больше взять, ничего особенного не давая взамен".
Опять же и в этом направлении процесс пошел уже и думаю в ближайшем будущем будет только набирать положительную динамику.
Хотя конечно рассуждая иначе, возможно лет через 5-10 начнут появляться статьи и книги, где будут появляться некоторые
конкретные вещи. Но пока процесс собирания камней не дошел до конца определенного этапа, разбрасывать их было бы не разумно
и малопродуктивно, с точки зрения собственной самореализации.
Надеюсь что полно и конкретно ответил на Ваш последний вопрос.
Желаю удачи и успехов.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
Абсолютно согласен с Apprentice, нечего там искать, в этих графиках. Что по сути "Астрометоды"? фиксированные циклы, ну не укладывается маркет во что-то фиксированное, у меня по крайней мере не получилось((.
Вот в помощь графики, учтено всё, кроме ролловеров, но, по крайней мере, учтёно проскальзывание, с избытком(всмысле пока раскидаешь ордера, оно меняется в меньших "воротах"), - 15 пунктов,
№1 Это неросетка, три индюка во входах:
Или вот так:
Или вообще так:
По обоим сторонам от "Trading Start - Trading End" - OoS, кол-во "попаданий" от 65, до 73 из 100. Писано не для того что-бы там "чото и чото", а к тому, что не обязательно лезть в "космос", за результатами..
Редактировано _next_ (18/06/2006 14:38)
|
Michael K.
Свой человек
Зарегистрирован: 02/07/2003
Сообщений: 146
|
|
_next_, хотел Вас спросить, вот эта самая сеть, она показывает такой результат при тестировании или в реале (хотя бы на демке, не важно)? И еще, при таком (от 65, до 73 из 100) проценте прибыльных сделок, каково отношения средней прибыли на убыток? И вообще, эта сеть "из трех индюков" отвечает за входы или выходы, или за то и другое вместе?
P.S.Если конечно, не секрет...
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
OoS с последней картинки(справа).
Про реал, если попадаю в меньшее проскальзывание(относительно бара с сигналом), чем учтено при тестинге - тогда результаты трейда лучше. Если в большее проскальзывание - то хуже, но так бывает только во время серьёзных движений. У меня, по крайней мере, такие результаты.
С начала года и до конца мая, я контрольный депозит утроил, без малого. Но это "внутридень", на "дне" результаты скромнее.
Редактировано _next_ (21/06/2006 16:39)
|
Michael K.
Свой человек
Зарегистрирован: 02/07/2003
Сообщений: 146
|
|
Результаты более чем внушительные... А в чем концепция, не поделитесь? Так, в общих чертах...
|
_next_
Открытый человек
Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 613
|
|
Есть минус - "частит" на некоторых парах, концепция, индикаторы "однопериодные", вот и всё, имхо, все эти четырнадцатипериодные ADX-ы, RSI_и", etc - уталкивание, рыночной нелинейности в строгую цикличность, а это "пила" в доходности. Понятия не имею, какую зависимость сетка там нашла, мне напрочь надоело уже искать "единственно-правильное решение". Сайз побольше, процент в "позу" поменьше..
P.S. нюансов не скажу, по понятным причинам, дорого мне такие результаты вышли  ( по времени.. А картинки, мне-б кто такое показал в своё время, глядишь и непришлось перебирать годами..
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Хотелось бы здесь привести свое видение ситуации, на том уровне развития, на котором на данный момент
находится астролометрическая методика.
Работая руководствуясь данным прогнозом, учитывая высокую точность совпадения локальных эктсремумов цен ГАЗПРОМа
и высокую волатильность рынка в мае-июне, автору удалось увеличить свою позицию вдвое.
Ниже приведены два прогноза по НАСДАКу 100, которые были проигнорированы руководством и трейдерами
одной из горе-компаний на американском рынке.
В результате, автор лишился работы, а компания терпит крах.
Может кому сгодиться.
Опять же впереди высокая волатильность.
Удачи.
|
Тамара
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2006
Сообщений: 212
Нахождение: Россия
|
|
Любопытно) Судя по графикам, должен быть скоро крутой понижательный тренд числа до 14. Посмотрим..
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Тамара писал:
Любопытно) Судя по графикам, должен быть скоро крутой понижательный тренд числа до 14. Посмотрим..
Естестно посмотрим, для этого они сюда и выложены.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые друзья,
К моему великому сожалению, мне приходится изменить свой прогноз по НАСДАКу-100 с падающего на растущий.
Временные ориентиры те -же - локальный экстремум 18 июля, но вот он будет не локальным дном,а локальным максимумом.
В предыдущем прогнозе на лицо инверсия. Т.е временные ориентиры трендов те же, а знак противоположный.
К сожалению предполагаю, почему это происходит и как это устранить в моей методике, но пока руки не доходят и не хватает орг.ресурсов.
Всех кого мог подвести, прошу прощения.
Сегодня сам буду резать лосей на кукушкиных шортах и открывать лонги до 18 июля.
Хараша ба так же перекинуть долляры в евры на тот же срок.
Вид прогнозов по НАСДАКу смотрите на картинках ниже.
Всем удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Тамара
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2006
Сообщений: 212
Нахождение: Россия
|
|
Вечер добрый. У меня есть несколько вопросов не понятных мне. Буду благодарна если растолкуете. В имеющейся литре и инете не смогла найти. Перечислю их сразу - это термины, понятно, их значение и назначение хотелось бы знать.
Дерево мидпойнтов. Рецепция. Цепочки по владению. Цепочки по изгнанию.
Матприложение Астрологии мне пока не понятно, но интересно. Казалось бы "астро" влияет лишь на "несущее в себе и излучающее энергию" (прошу прощения у Пауля за некий мистицизм). То бишь "астро" не может влиять на цены как таковые. Воздействие скорее направлено на людей-трейдеров -- на массы или на "толпу" как здесь принято говорить.
Строила свои регрессионные модели..да, коэффициент детерминации неплохой и все прочее..но, даже простому взгляду понятно что связь не просто "объем торгов - цена", а "человеческая масса - объем торгов - цена". Вывод для себя : надо научиться понимать человеческую массу, ее психологию, если это необходимо , астропсихологию.
Тут столько всяких графиков, сделанных посредством астропрограмм -- честно признаюсь -- сомневаюсь глубоко в том, что психологию можно измерить математически. Всё здесь думаю упирается в качество интерпретации натальной карты. Или я ошибаюсь?
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго дня суток,
дико извиняюсь, так как в полном творческом негляже и тем более рассудок несколько замутнен Черкаським пивом (просьба читать по украински).
В ответ на :
Дерево мидпойнтов. Рецепция. Цепочки по владению. Цепочки по изгнанию.
Оторвусь от Черкаського пыва, видповим.
Правда не пойму причем здесь теория астрологии, но все равно обсудим.
В ответ на :
Матприложение Астрологии мне пока не понятно, но интересно. Казалось бы "астро" влияет лишь на "несущее в себе и излучающее энергию" (прошу прощения у Пауля за некий мистицизм). То бишь "астро" не может влиять на цены как таковые. Воздействие скорее направлено на людей-трейдеров -- на массы или на "толпу" как здесь принято говорить.
Моя парадигма исходит из того что динамика астролометрических влияний (того что Горе) влияет на динамику коллективного безсознательного (того что Доле) и не только на нее.
В ответ на :
Тут столько всяких графиков, сделанных посредством астропрограмм -- честно признаюсь -- сомневаюсь глубоко в том, что психологию можно измерить математически.
Думаю зря сомневаетесь . Когда мое поколение сделает из системы знаний полноценную науку путем формализации и формулировки астролометрических
законов, тогда и сомнений, надеюсь будет меньше.
В ответ на :
Всё здесь думаю упирается в качество интерпретации натальной карты. Или я ошибаюсь?
Чьей именно натальной карты ?
Работаю без опорных точек только с транзитными влияниями здесь и сейчас.
Удачи.
ЗЫ перед всеми остальными дико извиняюсь - работают лучше похоже первые графики по насдаку, вернусь в москву обновлю
их наторгованными данными индекса и тогда обсудим статистику работы на OoS. Хорошо хоть сам виртуальных лосей не порезал на шортах -щас в шоколаде (тестируюсь однако в одно конторке, будет ли правда толк ?) А вообще в отпуске нада отдахать а не виртуалить, чего и всем желаю.
Кстати рекомендую пыво Днипровськэ - довольно приятное на вкус и какое то живое (делают на Черкаському пыв заводи).
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые коллеги,
понижательный тренд НАСДАК-100, спрогнозированный мной в посте от 23 июня 2006 года
похоже подходит к своему завершению, я ожидаю локальный минимум индекса на уровне 1450 в
пределах временной перспективы 18-20 июля, в это же время предполагаю разворот своей
позиции из шорт в лонг.
Более того графики прогнозов говорят о весьма редкой модели фигуры основания "шип", по этой
причине рекомендую всем не ожидать более типичного "блюдца" и своевременно разворачиваться
в логн.
Желаю удачи,
с уважением
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Тамара
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2006
Сообщений: 212
Нахождение: Россия
|
|
Спасибо) уже нашла начальную школу астрологии)
и Вам успехов.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Тамара писал:
Спасибо) уже нашла начальную школу астрологии)
и Вам успехов.
Тамара, сорь, я просто не понял Вашего вопроса.
Я учился в ВШКА (МОсква район Басманной в зданиях Университета Геодезии, если не ошибаюсь)
так же могу порекомендовать сайт Александра Колесникова www.galactica.ru там выложен достаточно понятный самоучитель по астрологии.
Есть еще "Новая Астрологическая Энциклопедия" Дениса Куталева , вы без труда найдете ее в поиске на яндексе, но последнее - это уже больше для
подготовленных и разьясняет редкие термины.
Желаю удачи и радости новых откровений в познании мира.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Тамара
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2006
Сообщений: 212
Нахождение: Россия
|
|
Да , как раз шас сижу, скачиваю Школу с Галактики, довольная тем, что нашла). Спасибо, Дениса Куталева тоже поищу.
А про использование натальной карты вы спрашивали. Использую ее ничью -- просто как схему звездного неба. Пытаюсь - учусь использовать
Редактировано Тамара (18/07/2006 20:04)
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Тамара писал:
А про использование натальной карты вы спрашивали. Использую ее ничью -- просто как схему звездного неба. Пытаюсь - учусь использовать
Я не использую натальных точек для прогнозирования.
Во-первых это значительно увеличит размерность входных данных для нейросети,
Во-вторых всегда становиться вопрос от точности выбора момента натала (в отношении рынка)
В-третьих - моя парадигма и исследования строяться на том, что вот есть над головой (Горе) то то и тото и
этому в данный момент на рынке соответствует то то и то то(Доле) , и вот взаимосвязь динамики Горе и динамики Доле
меня и интересует - можно много новых астролометрических физических закончиков наформализовать.
Удачи.
ЗЫ. ВСЕМ. Похоже прогнозик в посте от 23 июня срабатывает день в день. ПРиеду в Москву, посчитаю статистику работы этого
прогноза, интересен уровень корелляции и ошибки. Но если шип в низу был предсказан день в день,то значит 9 лет работы
"в стол" были потрачены не зря.
Удачи всем и успехов.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте,
Ниже привожу график, иллюстрирующий работу одного из наиболее успешных прогнозов NASDAQ-100, в течении конца июня - начала августа сего года.
Впервые этот прогноз был опубликован в посте от 23 июня 2006 года :
"
Работа астролометрических моделей на ГАЗПРОМе и НАСДАК [re: _next_]
#124321 - 23/06/2006 14:39 прикреплённые файлы
"
Интересно, что момент разворота рынка внизу, был предсказан относительно точно.
Если кто либо заинтересуется возможностью внедрения подобных прогнозов на реальном рынке, то у автора уже накоплен достаточный опыт для
проведения подобных операций самостоятельно, либо как аналитика-консультанта, сопровождающего операции реального трейдера (ов).
Желаю удачи.
С уважением..
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Предыдущим постом ознакомление с конкретикой "работы" прогнозов на новых данных (OoS) завершается.
Желаю всем удачи и успехов.
С уважением ..
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток, уважаемые коллеги ,
Ниже привожу график, иллюстрирующий работу одной из самых визуально успешных моделей в 2006 году по рынку NASDAQ-100.
Конечно это не 100 % корелляции, но уже кое что (для трейдеров уровня Сороса) 
Пользуясь случаем хочу поздравить всех посетителей форума на пауке с наступающим 2007 годом и пожелать
здоровья, успехов и удачи.
С уважением,
Павел Курочкин.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте,
По просьбе заинтересовавшихся посетителей этого форума прикрепленном файле Excel 2003 выкладываю данные двух моделей в периоде с февраля 2006 по август 2007 годов.
Эти модели показали достаточно не плохую визуальную корелляцию с индексом NASDAQ-100 в 2006 году.
Еще раз всем удачи и успехов в Новом 2007 году.
С уважением, Павел Курочкин.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте ,
Я тут на днях рылся в архивах и обнаружил, что данные (графики и таблицы) приведенные в двух последних постах
принадлежат моделям Доллар\Йена, которые были построены по состоянию этой валютной пары на 29 января 2005 года.
Т.е эти модели "работают" уже в течении почти 2-х лет !!! Думаю и это не предел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел.
Выполняю прошлогоднее обещание. Сделал долгосрочный прогноз по насдак-100.
Методика.
Исходные данные - средние цены за день (1/4 от суммы опен, хай, лоу и клоз) за период с 8.10.02 по 5.01.07. Итого 1068 точек. Период анализа выбран по следующим соображениям: в октябре 2002 года наблюдался минимум после сдувания пузыря новых технологий. С этого момента поведение акций можно считать достаточно независимым от того, что было перед этим (надувание пузыря и соответственно его сдутие, которое, естественно, проходит по иным законам, чем стационароне развитие рынка).
Модель достаточно примитивна
LnP(t) = at + b + SUMM(Am(i)*cos(2*pi*Om(i)*t + Ph(i)).
Строится она просто.
Сначала берется обычный линейный тренд по логарифмам цен.
Эта линия тренда вычитается из логарифма цен - получаются остатки.
Остатки анализируются на предмет выявления основных периодических гармоник (строится амлитудно-частотная характеристика ряда остатков и выбираются частоты, соответствующие наиболее сильным амплитудам). Здесь любопытно, что три получившиеся основными гармоники соответствуют периодам примерно в 1000, 50 и 40 дней. Ну 1000 - это хорошо известный "президентский" цикл. А 50 - квартальный, что тоже похоже на правду. Насдак довольно сильно реагируетна квартальныю отчетность эмитентов.
Я не стал брать все три гармоники, поскольку вторая и третья достаточно близки по периоду. Сделал два прогноза на год вперед.
Соотвествующие модели:
1. LnP(t)=0.0004*t + 7.3 - 0.08*cos(2*Pi*0.0009*t + 0.43)
2. LnP(t)=0.0004*t + 7.3 - 0.08*cos(2*Pi*0.0009*t + 0.43) - 0.03*cos(2*Pi*0.02*t + 0.14)
Первая модель учитывает только четрехлетнюю гармонику. Вторая - четырехлетнюю и квартальную.
Соответствующие графики в файлах.
Синяя линия - график индекса
Розовая - график прогноза
Желтая и голубая - верхняя и нижняя границы 75% доверительного интервала соответственно.
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
В этом сообщении график второй модели.
Здесь же мне хотелось бы обсудить Ваш прогноз.
Дело в том, что в предоствленном Вами файле значения прогноза колеблются от 96 до 376. При том, что сам насдак за это же время колебался в интервале 1455 - 1814. Т.е. Значения прогноза не имеют совершенно ничего общего со значениями прогнозируемой величины.
Кроме того в предоставленных данных имеет место несовпадение дат - а именно в Ваших данных есть даты со значениями для дней в которые не проводилось торгов в Америке.
Правда, если отнормировать стандартным образом значения индекса и значения предоставленного Вами ряда, то, действительно, получаются похожие картинки. Как пользоваться Вашим прогнозом?
Ну и, собсвенно, как сравнивать качество Вашего и моего прогноза?
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Численные данные по прогнозу в приложенном файле.
Собственно со строки 1072 начинается прогноз.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Здесь же мне хотелось бы обсудить Ваш прогноз.
Дело в том, что в предоствленном Вами файле значения прогноза колеблются от 96 до 376.
Выше уже указывалось, что модели построены для валютной пары Доллар\Йена.
В ответ на :
Правда, если отнормировать стандартным образом значения индекса и значения предоставленного Вами ряда, то, действительно, получаются похожие картинки. Как пользоваться Вашим прогнозом?
Ну и, собсвенно, как сравнивать качество Вашего и моего прогноза?
Я не знаю почему именно прогнозы построенные на один индикатор работают и для других.
Возможно нейросеть обобщает какие то наиболее общие астрозакономерности для многих индикторов мировой экономики.
Так в прошлом году по акциям ГАЗПРОМа очень хорошо работали в том числе и приведенные Выше модели.
Я где то слышал, что валютную пару Доллар\Йена в кругах трейдеров ФОРЕКСа еще называют нефтяной.
КРоме того у Доллар\Йена есть самая большая история котировок, которая была найдена мной (с 1971 года).
Т.е модель строится на истории в 35 лет, вместо 21 года для НАСДАКа и 20 лет для цен на нефть.
Таким образом за имеемую историю котировок выпадает больше значений высокоскважных индикаторов, таких как аспекты к медленным планетам или ингрессии
и т.п.
Более того , не вызывает больших сомнений и большая репрезентативность (неизменность во времени методики расчета) временного ряда Долллар\Йена
по сравнению с тем же НАДСДАКом или уж тем более S&P500 или DJIA. Что тоже говорит в пользу использования этой валютной пары, как
выхода для построения моделей нейросетью.
Что до критерией сравнения, предлагаю НСКО (нормированное среднеквадратичное отлонение - отношение суммы квадратов разности истинного и предсказанного к сумме квадратов истинного), та что используется в качестве критерия в моих тезисах к ММРО-11.
Опыт показывает, что отбор моделей по этому критерию более дейтсвеннен, нежели отбор по корреляции.
Хотя Вы можете предложить и свой статистический критерий качества и мы можем использовать одновременно два критерия и Ваш и мой.
Как скажете.
Желаю удачи.
С уважением, Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:
Выше уже указывалось, что модели построены для валютной пары Доллар\Йена.
Как говорят американцы "cool". По доллар/йене прогнозировать насдак... Ну что же посмотрим
В ответ на :
КРоме того у Доллар\Йена есть самая большая история котировок, которая была найдена мной (с 1971 года).
А у доу джонса можно найти историю с 1929 года. Если не найдете сами - скажите, я Вам пришлю.
В ответ на :
Более того , не вызывает больших сомнений и большая репрезентативность (неизменность во времени методики расчета) временного ряда Долллар\Йена
по сравнению с тем же НАДСДАКом или уж тем более S&P500 или DJIA.
А вот это не понятно. Что Вы в данном случае понимаете под "репрезентативностью"?
В ответ на :
Что до критерией сравнения, предлагаю НСКО (нормированное среднеквадратичное отлонение - отношение суммы квадратов разности истинного и предсказанного к сумме квадратов истинного), та что используется в качестве критерия в моих тезисах к ММРО-11.
Так очевидно, что Ваш прогноз по этому критерию проиграет моему, просто потому, что абсолютное значение Вашего прогноза на порядок меньше прогнозируемого значения, следовательно каждый член в сумме квадратов будет в 100 раз больше, чем для моего прогноза.
В ответ на :
Хотя Вы можете предложить и свой статистический критерий качества и мы можем использовать одновременно два критерия и Ваш и мой.
Как скажете.
Сумма квадратов нормальный критерий. Только надо решить проблему с абсолютными начениями Ваших прогнозов.
В качестве дополнительных модно постореть корреляцию самих рядов и рядов приращений.
Очень плохо, что Вы не строите доверительный интервал. Можно было бы еще рассчитать как часто катировки выходили за границы интервала и сравнить с теоретическим.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
В ответ на :
Очень плохо, что Вы не строите доверительный интервал. Можно было бы еще рассчитать как часто котировки выходили за границы интервала
и организовывали инфаркт для депо...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Neo писал:
В ответ на :
Очень плохо, что Вы не строите доверительный интервал. Можно было бы еще рассчитать как часто котировки выходили за границы интервала
и организовывали инфаркт для депо...
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Как говорят американцы "cool". По доллар/йене прогнозировать насдак... Ну что же посмотрим
Для меня это уже нормальная практика, к которой пришел случайно, но которая тем не менее дает свои положительные итоги.
Вы кстати пронормируйте выложенные ряды по котировкам ГАЗПРОМа, возможно и там что то найдете.
Полагаю, что нейросеть находит общие астрозакономерности, присущие и Доллар\Йена и НАСДАКу и ценам на нефть, и следующими за ней ценами российских
нефтегазовых акций.
В ответ на :
А у доу джонса можно найти историю с 1929 года. Если не найдете сами - скажите, я Вам пришлю.
... А вот это не понятно. Что Вы в данном случае понимаете под "репрезентативностью"?
Было бы крайне желательно еще к этой истории добавить лог с хронологией пересмотра методики вычисления этого индекса.
Не уверен, что методика пересматривалась, но практически убежден что список самых, самых ... 30-ти компаний америки за столь продолжительную историю
неоднократно изменялся, как и модифицировалась методика вычисления индекса.
Только вот что с таким индексом (временным рядом) делать, признаться не знаю.
Именно неизменность методики расчета индекса и является для меня главным критерием репрезентативности данных с точки зрения астролометрических
процессов.
Даже на истории НАСДАКА (с 01 октября 1985 года) анализ сравнительной прогнозируемости НАСДАКа, ЭСэндПи500 и Джониса показал, что лучше всего прогнозируется именно НАСДАК.
В ответ на :
Так очевидно, что Ваш прогноз по этому критерию проиграет моему, просто потому, что абсолютное значение Вашего прогноза на порядок меньше прогнозируемого значения, следовательно каждый член в сумме квадратов будет в 100 раз больше, чем для моего прогноза.
Полагаю здесь Вы правы, похоже нормированность критерия, введенная в качестве термина создателями НЕЙРОШЕЛЛА меня ввела в заблуждение.
Точнее там, предполагалось, что модель, созданная для одного временного ряда, для прогнозирования последнего и используется.
Тогда просто можно пронормировать мои данные по ряду НАСДАКа и проблемма будет устранена.
Но принципиального значения это не имеет.ИМХО.
Важна стабильность стат.показателей.
Если она есть, значит модель работает, т.е. предвосхищает движение цены (с означенной точностью).
Если же Вы хотите меня убедить, что получив даже худшие стат показатели для астролометрических прогнозов по сравнению с Вашими является показателем того, что эту область прогнозирования не стоит развивать, то я с Вами здесь не соглашусь.
В ответ на :
Сумма квадратов нормальный критерий. Только надо решить проблему с абсолютными начениями Ваших прогнозов.
Пронормируем мои ряды к значениям индекса задним числом.
Надеюсь на чистоту эксперимента это влиять не будет ?
В ответ на :
В качестве дополнительных модно постореть корреляцию самих рядов и рядов приращений.
Какой период корреляций будем рассматривать ?
По моему длительность этого периода, может оказаться достаточно существенным параметром в оценке качества !
В ответ на :
Очень плохо, что Вы не строите доверительный интервал. Можно было бы еще рассчитать как часто катировки выходили за границы интервала и сравнить с теоретическим.
Это интересный вопрос.
Признаться никогда его для себя не ставил по той причине, что на мой взгляд мои прогнозы создают не столько ряды цен, сколько ряды импульсов астролометрического влияния на рынок. И наблюдение за ростом и направлением изменения качества астролометрического прогнозирования, с ходом исследований показывает, что вопрос хаотичных выбросов за пределы таких диаппазонов со временем снимается сам собой.
Иными словами выбросов становится все меньше как и становится меньше их величина относительно графиков цен.
В завершении хотелось бы все таки узнать, какую именно цель Вы предследуете начиная это "соревнование". Соревнование между тем что всеми признано и тем что официальной наукой признается как не имеющим прав на существование ? Между правильной наукой и наукой "ложной" (по заявлениям многих современных научных светил) ?
На сколько на Ваш взгляд правомерно сравнивать результаты исследований таких наук ?
Ведь если то, чем я прогнозирую цены не должно существовать, то и корреляций быть просто не должно !
ПО моему такое соревнование качества прогнозирований, это все равно что пытаться сравнить стабильность движения автомобиля (по суше), подводной лодки (под водой) и космического корабля (в безвоздушном пространстве). Тем более последний принцип сравнения актуален, если скажем вопрос его постановки по дате отодвинуть скажем лет эдак на 100 назад.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:
Полагаю, что нейросеть находит общие астрозакономерности, присущие и Доллар\Йена и НАСДАКу и ценам на нефть, и следующими за ней ценами российских
нефтегазовых акций.
Думаю, что Вы выдаете желаемое за действительное "Похожесть" графиков очень хтрая штука, равно как и корреляция. Следует помнить несколько простых вещей, в частности - значимое высокое значение коэффициента корреляции не означает наличия связи между переменными.
В ответ на :
Было бы крайне желательно еще к этой истории добавить лог с хронологией пересмотра методики вычисления этого индекса.
Не уверен, что методика пересматривалась, но практически убежден что список самых, самых ... 30-ти компаний америки за столь продолжительную историю
неоднократно изменялся, как и модифицировалась методика вычисления индекса.
Методика вычисления не изменялась, начиная с основания индекса в 1894 году. Список, естественно пересматривается. Ежегодно, определяются 30 крупнейших по капитализации компаний и они включаются в индекс. В сегодняшнем индексе нет ни одной компании, которая была в первом составе индекса. Старейшая компания в индексе - "Американ экспресс", насколько я помню находится в нем где-то с середины тридцатых годов.
В ответ на :
Именно неизменность методики расчета индекса и является для меня главным критерием репрезентативности данных с точки зрения астролометрических
процессов.
Так в этом смысле, что доу, что СП500, что насдак - одинаковы. У всех них ежегодно пересматривается состав.
В ответ на :
Даже на истории НАСДАКА (с 01 октября 1985 года) анализ сравнительной прогнозируемости НАСДАКа, ЭСэндПи500 и Джониса показал, что лучше всего прогнозируется именно НАСДАК.
Это означает, ровно то, что означает. Вашими методами прогнозируемость Насдака лучше. Больше ничего.
В ответ на :
Важна стабильность стат.показателей.
Что Вы понимаете под стабильностью статпоказателей? Предполагаю, что статистические характеристики Ваших прогнозов будут ухудшаться по стравнению с их значениями на тестовом периоде с течением времени. Скорость ухудшения, предположительно будет пропорциональная корню из времени, прошедшему с момента начала прогноза.
В ответ на :
Если же Вы хотите меня убедить, что получив даже худшие стат показатели для астролометрических прогнозов по сравнению с Вашими является показателем того, что эту область прогнозирования не стоит развивать, то я с Вами здесь не соглашусь.
Это Ваши проблемы
В ответ на :
Какой период корреляций будем рассматривать ?
По моему длительность этого периода, может оказаться достаточно существенным параметром в оценке качества !
Естественно. Я подумаю как грамотно использовать этот показатель.
В ответ на :
В завершении хотелось бы все таки узнать, какую именно цель Вы предследуете начиная это "соревнование".
Не знаю. Наиболее точно - убедиться лишний раз, что ничто не ново под луной.
В ответ на :
Ведь если то, чем я прогнозирую цены не должно существовать, то и корреляций быть просто не должно !
Нет, конечно. Это не так. Корреляции могут бать какие угодно. И объяснений у них может быть множество. Ваше не единственно.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте, Николай !
В ответ на :
Что Вы понимаете под стабильностью статпоказателей? Предполагаю, что статистические характеристики Ваших прогнозов будут ухудшаться по стравнению с их значениями на тестовом периоде с течением времени. Скорость ухудшения, предположительно будет пропорциональная корню из времени, прошедшему с момента начала прогноза.
А Вы не предполагайте.
Вы понаблюдайте , пусть даже за теми наборами, которые были приведены Выше. Как будет изменяться во времени скажем СКО.
Вообще судя по Вашей фразе, Вы просто не дали себе труда ознакомиться с тезисами, неоднократно здесь приводимыми.
Еще раз приведу кратчайшую ссылку на тезисы : http://www.liveastrology.org/astrolometria.htm
По моему главным выводом и главным гвоздем этих тезисов и является выявление феномена, когда на новых данных астролометрическая модель индекса (цены)
демонстрирует стабильность ( в каком то узком горизонтальном диаппазоне) СКО, либо даже его снижение.
В ответ на :
В ответ на :
Если же Вы хотите меня убедить, что получив даже худшие стат показатели для астролометрических прогнозов по сравнению с Вашими является показателем того, что эту область прогнозирования не стоит развивать, то я с Вами здесь не соглашусь.
Это Ваши проблемы
Осмелюсь Вас огорчить.
Подобный подход к новшествам в науке для России не нов.
Как Вы выразились "мои проблемы" очень скоро могут стать проблеммами науки вцелом и Российской в частности, когда придется догонять
и перегонять тех ученых с Запада, кто раньше обратит внимание на эту проблемматику и добьется в ней каких то существенных результатов.
В ответ на :
В ответ на :
Ведь если то, чем я прогнозирую цены не должно существовать, то и корреляций быть просто не должно !
Нет, конечно. Это не так. Корреляции могут бать какие угодно. И объяснений у них может быть множество. Ваше не единственно.
Хорошо , я тогда поставлю вопрос по другому.
О чем кроме наличия жестких взамосвязей между тем рядом, который выдает астролометрическая модель и новыми значениями индекса (цены) можно еще говорить в случае, когда график СКО во времени располагается параллельно оси Х ?
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
А Вы не предполагайте.
Вы понаблюдайте , пусть даже за теми наборами, которые были приведены Выше. Как будет изменяться во времени скажем СКО.
Вообще судя по Вашей фразе, Вы просто не дали себе труда ознакомиться с тезисами, неоднократно здесь приводимыми.
Еще раз приведу кратчайшую ссылку на тезисы : http://www.liveastrology.org/astrolometria.htm
Ознакомился. Понаблюдал. Считаю, что статистические показатели, мягко говоря - очень плохие, о чем уже писал. Почему? Смотрите ниже.
В ответ на :
По моему главным выводом и главным гвоздем этих тезисов и является выявление феномена, когда на новых данных астролометрическая модель индекса (цены)
демонстрирует стабильность ( в каком то узком горизонтальном диаппазоне) СКО, либо даже его снижение.
Не демонстрирует. Сначала определите какой статпоказатель в данном случае действительно корректно отражает суть прогноза, потом определите понятие его "стабильности", потом рассичтайте эту "стабильность" и только потом сделайте выводы.
В ответ на :
Осмелюсь Вас огорчить.
Подобный подход к новшествам в науке для России не нов.
Как Вы выразились "мои проблемы" очень скоро могут стать проблеммами науки вцелом и Российской в частности, когда придется догонять
и перегонять тех ученых с Запада, кто раньше обратит внимание на эту проблемматику и добьется в ней каких то существенных результатов.
Я был бы очень рад, если бы все ученые запада кинулись заниматься этой тематикой
В ответ на :
Хорошо , я тогда поставлю вопрос по другому.
О чем кроме наличия жестких взамосвязей между тем рядом, который выдает астролометрическая модель и новыми значениями индекса (цены) можно еще говорить в случае, когда график СКО во времени располагается параллельно оси Х ?
Некорректная постановка вопроса. Во-первых, Ваши графики не говорят о наличии жестких связей между двумя рядами. Почему не говорят - написано в учебниках по статистике.
О чем они говорят?
Да ни о чем.
Вот Вам встречные вопросы. Надеюсь, если Вы сами сумеете на них ответить, то поймете для себя что-нибудь и относительно Ваших прогнозов.
Возьмем банальный линейный прогноз пл НАСДАК из той же точки, в которой начинается Ваш прогноз (верхний рисунок на вложении). Посчитаем коэффициент корреляции между этим банальным линейным прогнозом и значением индекса (второй сверху график на вложении).
Обратите внимание, что этот коэффициент быстро выходит к 100 % (что гораздо быше, чем 75 % и 20 % для Ваших прогнозов) и долгое время держится там.
Вопрос 1 - что это означает?
Вопрос 2 - означает ли это, что такой банальный линейный прогноз гораздо лучше Вашего сложного нейросетевого?
Теперь возьмем следующий банальный прогноз - пряму линию, параллельную оси х из точки начала прогноза (третий сверху рисунок на вложении).
Посчитаем для этого прогноза другой Ваш критерий - нормированную на исходный ряд сумму квадратов отклонений. Увидим, что эта величина выходит в область 15 % (что опять же лучше, чем для Ваших прогнозов 20 % и 35 %), долгое время держится около 15 %, а потом падает.
Вопрос 3. Что это означает?
Вопрос 4. Означает ли это, что такой банальный прогноз лучше Вашего сложного нейросетевого?
Ну и Вопрос 5. Если такие банальные прогнозы гораздо лучше Ваших сложных нейросетевых по выбранным Вами же критериям, то зачем строить такие сложные нейросетевые прогнозы?
Удачи.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Приветствую, Николай !
В ответ на :
Ознакомился. Понаблюдал. Считаю, что статистические показатели, мягко говоря - очень плохие, о чем уже писал. Почему? Смотрите ниже.
Я не согласен с такой трактовкой качества статистики.
Во первых - у нас с Вами совершенно разные подходы в оценке качества прогнозов.
Во-вторых, пусть даже по Вашим словам "плохая" статистика моих прогнозов подтверждает только факт наличия взаимосвязей между астромоделями и
рынком.
На эту тему мы поговорим через несколько месяцев, когда появятся первые итоги работы Ваших и моих моделей.
В ответ на :
Не демонстрирует.
Демонстрирует.
Более того, эта демонстрация еще более наглядна в свете выявленной Вами методологической ошибки, касательно применения СКО моделей построенных для одних индикаторов (индексов,цен) для других индикаторов.
В ответ на :
Сначала определите какой статпоказатель в данном случае действительно корректно отражает суть прогноза, потом определите понятие его "стабильности", потом рассичтайте эту "стабильность" и только потом сделайте выводы.
А что понимается под корректностью отражения сути прогноза ?
По моему статистика имеет достаточно высокий уровень абстрагированности от предмета стат.наблюдения, для того чтобы увязывать жестко
какой либо стат.показатель с какой либо сутью прогноза.
А что до стабильности , то это надеюсь Вам известно еще со студенческой скамьи.
Во всяком случае, я понимаю под стабильностью параллельность оси времени (оси Х) СКО прогноза и реального процесса.
Иделаьная параллельность - это конечно больше из области утопии. По этому речь идет о колебании СКО в каком то узком горизонтальном канале, шириной равной какой то незначительной величине дельта.
За время наблюдений за работой моих прогнозов, я могу предоставить Вам десятки таких графиков.
В ответ на :
Я был бы очень рад, если бы все ученые запада кинулись заниматься этой тематикой
Николай, давайте без фанатизма. Кому суждено - тот будет заниматься этой тематикой.
И если это не Ваша темматика, то я в этом тоже не вижу ничего сверхестественного. Просто это не Ваш Путь и Ваш Путь пролягает где-то в других
областях знания.
Насчет Запада мне не известно.
Но лично мне известны 3 исследователя, которые занимаются подобными исследованиями.
В ответ на :
Некорректная постановка вопроса. Во-первых, Ваши графики не говорят о наличии жестких связей между двумя рядами. Почему не говорят - написано в
А давайте, что называется "поломаем копья" в рамках очной встречи.
Я просто вижу что в рамках интернет-форумного формата общения очень сложно или практически не возможно донести до собеседника всю суть того,что хотелось бы изложить.
В любом случае, полагаю что такая встреча могла бы быть полезна и Вам и мне.
Желаю удачи.
С уважением, Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Ну что же.
С момента прогноза Насдака набралось чуть более 30 точек и можно уже сделать первые оценки.
Поскольку напрямую сравнить прогнозы не удается (у Павла абсолютные значения прогноза в среднем в 10 раз меньше значений индекса), пришлось применить нормирование.
Итого имеем кривую поведения Насдака за период с 8 января по 26 февраля
Кривую прогноза астронейрометодом
Кривую линейного примитивного прогноза
Кривую примитивного прогноза с учетом двух основных частот, выделенных Фурье анализом.
Все кривые нормировались следующим образом
X(i)_norm = (X(i)-<X(i)>)/(Sigma(X(i)), где
<X(i)> - среднее значение за период прогноза
Sigma(X(i)) - стандартное отклонение за период прогноза
В качестве критериев сравнения выбраны:
1. S - Сумма квадратов отклонения прогноза от реального значения.
2. K - Коэффициент корреляции между значениями прогноза и реальными значениями.
Графический результат в приложенном файле.
Результаты по критериям сравнения:
Прогноз астронейрометодами S=67.57, K=-0.03 (корреляция не значима).
Линейный прогноз S=26,71, K=0.59 (корреляция значима).
Фурье прогноз S=57.9, K=0.12 (корреляция не значима).
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте Николай,
Долго не имел полноценного доступа к своей машине, по этому отвечаю только сейчас.
Сразу хочу задать Вам один вопрос.
Почему в Вашем численном прогнозе, представленном в экселевском виде отсутствуют даты, после 8 января 2007 года.
Как показано на картинке ниже.
Картинка скриншота Вашего файла, размещенного в этой ветке выше.
Всвязи с этим хочется задать вопрос о чистоте эксперимента, проведенного подобным образом с Вашими данными.
Что это элементарная рассеянность, или более изощренно скрытый маневр с целью сохранения возможности манипулирования будущими результатами
статистики ?
Ниже привожу скриншот моего файла.
В ответ на :
Mikola_s писал:
Все кривые нормировались следующим образом
X(i)_norm = (X(i)-<X(i)>)/(Sigma(X(i)), где
<X(i)> - среднее значение за период прогноза
Sigma(X(i)) - стандартное отклонение за период прогноза
Не было бы более корректным нормировать прогнозы иным образом , а именно :
Х(i)_norm = X(i)прогноза * K_norm ;
где К_norm = X_AVG(i)_real/X_AVG(i)_прогноза ;
где
X_AVG(i)_real- среднее значение реальных данных торгов за рассматриваемый период
X_AVG(i)_прогноза - среднее значение прогнозных данных за этот же период.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
Редактировано NasdaqPredictor (19/03/2007 18:26)
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:
Здравствуйте Николай,
Почему в Вашем численном прогнозе, представленном в экселевском виде отсутствуют даты, после 8 января 2007 года.
Как показано на картинке ниже.
Всвязи с этим хочется задать вопрос о чистоте эксперимента, проведенного подобным образом с Вашими данными.
Что это элементарная рассеянность, или более изощренно скрытый маневр с целью сохранения возможности манипулирования будущими результатами
статистики ?
Ни то, ни другое А Ваш вопрос выдает недостаток опыта работы на реальном рынке.
Прогноз делается не на конкретную дату, а на определенное количество торговых дней вперед. Высчитывать какие там будут даты - лишняя и совершенно не нужная работа. Тем более, что иногда торги могут быть остановлены и на целый день и больше. И что тогда прикажете делать с Вашими прогнозами на даты, которые есть в прогнозе, но отсуствуют в торговой статистике?
Кстати, в Ваших исходных данных эта проблема тоже присутствует. У Вас есть значения на даты, когда торгов не было. Я просто не стал акцентировать на ней внимание, поскольку влияние не слишком существенное.
В ответ на :
Не было бы более корректным нормировать прогнозы иным образом , а именно :
Х(i)_norm = X(i)прогноза * K_norm ;
где К_norm = X_AVG(i)_real/X_AVG(i)_прогноза ;
где
X_AVG(i)_real- среднее значение реальных данных торгов за рассматриваемый период
X_AVG(i)_прогноза - среднее значение прогнозных данных за этот же период.
Не корректнее. Корректнее делать прогноз сразу для исходного ряда, а не для какого-то агрегата, чтобы потом чесать репу по поводу того как получить прогноз реального ряда из агрегата. Сделать это можно множеством способов и любой из них будет содержать ошибки разной степени. Проблема предлагаемого Вами способа в том, что К будет разным для разных участков ряда.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте Николай,
В ответ на :
Mikola_s писал:
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:
Здравствуйте Николай,
Почему в Вашем численном прогнозе, представленном в экселевском виде отсутствуют даты, после 8 января 2007 года.
Как показано на картинке ниже.
Всвязи с этим хочется задать вопрос о чистоте эксперимента, проведенного подобным образом с Вашими данными.
Что это элементарная рассеянность, или более изощренно скрытый маневр с целью сохранения возможности манипулирования будущими результатами
статистики ?
Ни то, ни другое А Ваш вопрос выдает недостаток опыта работы на реальном рынке.
По моему Ваш ответ выдает основной недостаток Вашей методики прогнозирования - не возможность привязки прогнозов к реальным календарным датам.
А что будет, если торги по какой либо причине не будут проводиться в течении достаточно длительного промежутка времени, как было
после событий 911 2001 года в Нью-Йорке?
Кастельно торгового опыта 3.14 3.14 ськами метяться не имею намерений, уж простите великодушно,но похоже это удел просвещенных агностиков (или невежств ???). А что до опыта на рынке, то на рынке я с 1995 года.
В ответ на :
Кстати, в Ваших исходных данных эта проблема тоже присутствует. У Вас есть значения на даты, когда торгов не было. Я просто не стал акцентировать на ней внимание, поскольку влияние не слишком существенное.
Это значит только то, что мои прогнозы более информационно избыточны, чем Ваши. причем эта избыточность практически ничего не стоит.
В ответ на :
В ответ на :
Не было бы более корректным нормировать прогнозы иным образом , а именно :
Х(i)_norm = X(i)прогноза * K_norm ;
где К_norm = X_AVG(i)_real/X_AVG(i)_прогноза ;
где
X_AVG(i)_real- среднее значение реальных данных торгов за рассматриваемый период
X_AVG(i)_прогноза - среднее значение прогнозных данных за этот же период.
Не корректнее. Корректнее делать прогноз сразу для исходного ряда, а не для какого-то агрегата, чтобы потом чесать репу по поводу того как получить прогноз реального ряда из агрегата.
А репу, как Вы имели любезность употребить этот термин, похоже выражающий всю интеллегентность высокообразованных агностиков, ее и чесать не нужно, при наличии конечно определенной подготовки в оценке статистической значимости и статистических оценках подобия различных временных рядов.
В ответ на :
Сделать это можно множеством способов и любой из них будет содержать ошибки разной степени. Проблема предлагаемого Вами способа в том, что К будет разным для разных участков ряда.
И что это меняет ?
Меняет только оценку абсолютного значения будущего экстремума.
Ну так астролометрическая методика особо под это и не затачивалась пока.
Для этого есть другие методы прогнозирования - тех. и фунд. анализы.
Мне нужно знать по сути дела только временные моменты будущих экстремумов трендов.
Думаю, как и всем остальным трейдерам. Ну а сколько на этих трендах будет заработано прибылей, это уже как говорится, сколько суждено, столько и будет.
А вообще пренебрежительно не вежливый тон предыдущего Вашего поста похоже навевает на мысль об исчерпании Вами арсенала приемлемых аргументов в дискусии и сваливании ее с абстактных оценок преимуществ и недостатков Вашей и моей методик на мою личность.
УЖ не судите строго, в этом посте отвечаю Вам тем же в личном плане, но не в плане аргументов.
Аргументов хватит и на Вас и на десяток таких как Вы, уж простите, не корысти ради, а престиж астрологии важнее.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Ниже привожу работу одной из моделей, созданной на основании цен на нефть по состоянию на 22 июня 2005 года на будущих
значениях цен акций ГАЗПРОМа.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Ниже представлены два графика, демонстрирующих работу самых успешных на данный момент астролометрических моделей цен на нефть.
Судя по масштабу цен речь идет о ценах на Light Sweet.
В этом посте представлен прогноз, который является лучшим сейчас по критерию минимального СКО (среднеквадратичного отклонения) 
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В этом посте представлен график,отражающий работу прогноза, отобраного по критерию максимальности и стабильности критерия синтеза корреляции и СКО.
Исходя из текущей технической ситуации цен на нефть, можно предположить начало отработки ценами на нефть фигуры "перевернутая голова =плечи"
цель отработки находится на уровне 75 $/барр. ориентировочное время экстремума - середина мая 2007 года. 
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемые друзья и коллеги,
Рад Вам сообщить, что на днях появилась новая публикация в интернете, где демонстрируются
некоторые итоги моих 10-ти летних исследований.
Речь идет о публикации базы прогнозов по разным рынкам.
Там есть возможность самостоятельного мониторинга наиболее работоспособных моделей.
С ними Вы можете ознакомиться здесь : http://robot.zerich.ru/mainrobot.php
Буду рад конструктивной критике и возможно новым интересным идеям с Вашей стороны.
Желаю удачи,
С уважением, Ваш, Павел Курочкин.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Осталось два дня до последнего значения в сделанных нами прогнозах. Думаю, что они уже практически ничего не изменят. Не уверен, что в августе у меня будет масса свободного времени на расчеты, поэтому делаю их сейчас.
Итого имеем кривую поведения Насдака за период с 8 января по 27 июля 2007 года.
Кривую прогноза астронейрометодом
Кривую линейного примитивного прогноза
Кривую примитивного прогноза с учетом двух основных частот, выделенных Фурье анализом.
Напрямую сравнить прогнозы нельзя(у Павла абсолютные значения прогноза в среднем в 10 раз меньше значений индекса), поэтому нормируем стандартным способом:
X(i)_norm = (X(i)-<X(i)>)/(Sigma(X(i)), где
<X(i)> - среднее значение за период прогноза
Sigma(X(i)) - стандартное отклонение за период прогноза
В качестве критериев сравнения выбраны:
1. S - Сумма квадратов отклонения прогноза от реального значения.
2. K - Коэффициент корреляции между значениями прогноза и реальными значениями.
Графический результат в приложенном файле. Красным показано реальное движение индекса другими цветами - три прогноза.
Результаты по критериям сравнения:
Прогноз астронейрометодами S=172.75, K=0.39 (корреляция значима).
Линейный прогноз S=42,85, K=0.84 (корреляция значима).
Фурье прогноз S=82.81, K=0.69 (корреляция не значима).
Как я и ожидал банальный линейный прогноз оказался лучшим. Причем по сумме квадратов ошибок почти в четыре раза.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, приветствую,
Результаты Вашего обсчета прочел.
Пока подтвердить свое согласие с ними не могу, хочу пересчитать все сам, тем более, что способ нормировки, Вами преведенный мне не совсем понятен.
Сейчас не много занят, как особожусь пересчитаю сам и опубликую здесь.
Хотя мне до сих пор не понятно как можно сравнивать прогнозы на конкретные даты с прогнозами на торговые дни.
А если бы биржа остановилась на неделю, как это было в сентябре 2001 после террактов в ВТЦ ???
Ну да это детали.
Как то решим.
Если же Ваше желание провести конкурс между технологиями прогнозирования не является самоцелью облечить и зашельмовать астрометоды любой ценой, а является желанием поиска истины, то рекомендую зайти сюда :
http://robot.zerich.ru/mainrobot.php
там уже вот как почти два месяца лежат мои прогнозы в более развернутом виде.
Возможно покопаясь в них , Вы найдете такие цифры корреляций и СКО, которые ни линейным, ни другим регрессионным методам, ни уж тем более фундаментальным уже сейчас, на существующем уровне развития астролометрической технологии будут не по зубам.
Кстати, лейный прогноз выиграл, по Вашим оценкам, возможно,
но он выиграл на тренде, предлагаю всеже испытать и сравнить Ваши прогнозы на переломе трендов.
Хотя понимаю, что прогноз по рядам Фурье уже туда возможно и не нужно определять, раз он проиграл моему даже на тренде.
Желаю удачи и успехов, Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, приветствую Вас еще раз.
Я попробовал произвести вычисление стат.показателей наших с Вами прогнозов, но при подсчете стат.показателей для Ваших прогнозов
уперся в непреодолимое препятствие.
К сожалению в Ваших прогнозах, выложенных здесь в декабре 2006 - январе 2007 не содержится дат, на которые составлялись прогнозные значения.
Дабы не погрешить против "чистоты" эксперимента в отношении Ваших прогнозов, о которой в этих условиях говорить более чем сложно, все же предлагаю
Вам лично проставить даты торгов, пусть и задним числом, раз уж Ваша методика не позволяет делать это в момент создания прогноза.
В противном случае все Ваши вычисления, приведенные выше, к сожалению не стоят и выеденного яйца и ни о каком сравнении Ваших и моей методик
говорить просто не приходится, поскольку это было бы похоже на сравнение точности скажем географической карты местности, где есть координаты по широте и долготе (мои прогнозы) с контурной картой, нарисованной от руки без координат (Ваши прогнозы).
Желаю удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Даты в моем прогнозе проставляются элементарно: начиная с 8 января 2007 года последовательно одна за другой, проставляются даты, в которые проходили торги (выходные и праздничные дни, а так же дни в, которые торгов не было как каким-то другим причинам, выбрасываются).
Или может быть Вам будет понятна такая формулировка - прогноз делается не на конкретную календарную дату, а на определенное количество точек графика вперед. Это обычный переход от "внешнего" календарного времени к внутреннему времени модели, снимающий проблему пропуска торговых дней.
Вы мне лучше скажите что делать с Вашими числами прогнозов на даты, в которые торгов не было, соответственно не было значения индекса: выбрасывать, приписывать значение индекса на предыдущий день или может что-то еще?
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте Николай,
В ответ на :
Mikola_s писал:
Вы мне лучше скажите что делать с Вашими числами прогнозов на даты, в которые торгов не было, соответственно не было значения индекса: выбрасывать, приписывать значение индекса на предыдущий день или может что-то еще?
Эту избыточную информацию можно выбросить.
Предлагаю испытать те же самые прогнозы, Ваши и мои на более длительном отрезке времени.
Т.е продлить их еще скажем на пол года.
Желаю удачи.
С уважением,
Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
Эту избыточную информацию можно выбросить.
Я давно заметил, что у Вас достаточно фривольное отношение к информации. Хотим - оставим, не хотим - выбросим, хотим - изменим масштаб по осям и прогнозные данные, не хотим - оставим. Главное, чтобы картинки были красивые. Как-то не слишком серьезно все это.
В ответ на :
Предлагаю испытать те же самые прогнозы, Ваши и мои на более длительном отрезке времени.
Т.е продлить их еще скажем на пол года.
1. А как я проверю, что Вы используете ту же модель, что и раньше? Моя-то банально простая, открытая, опубликованная, а Ваша сложная и закрытая.
2. А что, разве более 100 точек недостаточно для статистически значимых выводов?
3. А зачем, в конце-концов? Для себя я выводы сделал, думаю, что люди, знакомые с научными методами - тоже.
С уважением,
Николай.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, приветствую ,
В ответ на :
Mikola_s писал:
Я давно заметил, что у Вас достаточно фривольное отношение к информации. Хотим - оставим, не хотим - выбросим, хотим - изменим масштаб по осям и прогнозные данные, не хотим - оставим. Главное, чтобы картинки были красивые. Как-то не слишком серьезно все это.
Ну некоторый элемент фривольности в работе с информацией присутствует и у Вас ))
Я думаю, все что касается прогнозирования, так или иначе допускает изначально некоторый элемент неопределенности.
Чем она ниже, тем прогнозы точнее.
В ответ на :
Mikola_s писал:
В ответ на :
Предлагаю испытать те же самые прогнозы, Ваши и мои на более длительном отрезке времени.
Т.е продлить их еще скажем на пол года.
1. А как я проверю, что Вы используете ту же модель, что и раньше? Моя-то банально простая, открытая, опубликованная, а Ваша сложная и закрытая.
2. А что, разве более 100 точек недостаточно для статистически значимых выводов?
3. А зачем, в конце-концов? Для себя я выводы сделал, думаю, что люди, знакомые с научными методами - тоже.
Отвечаю по порядку :
1. Данные прогнозов, которые были предложены здесь для соревнования в конце декабря 2006 года уже как пару месяцев лежат здесь :
http://robot.zerich.ru/mainrobot.php под теми же заголовками : "130 JPY" и "131 JPY", в файлах "База ХХХ", на листах "Data OLD", причем
на этом листе лежат сырые данные, без масштабирования по средним.
2. полагаю что не достаточно, по двум причинам
а) во первых речь идет о сравнении общепризнанного метода линейной и иной регрессии с методом, который "не существует" и "не научен" и здесь
полагаю временные ограничения не уместны.
б) во вторых,один из Ваших прогнозов и так сразу уже показал худшие результаты, метод линейной регрессии показал лучшие результаты, только по
причине того, что сравнение его качества с моим было сделано на тренде. И у меня существует вполне оправданный интерес сравнить его с моим и в
условиях разнонаправленных трендов.
3. полагаю что Ваши выводы преждевременны . Ведь в конце концов мы же с Вами здесь не 3.14 3.14 ськами меряемся, (как выразился здесь Максим) а
проводим спокойный и беспристрастный анализ и сравнение. Или это не так ?
Желаю удачи.
С уважением, Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел.
В ответ на :
2. полагаю что не достаточно, по двум причинам
а) во первых речь идет о сравнении общепризнанного метода линейной и иной регрессии с методом, который "не существует" и "не научен" и здесь
полагаю временные ограничения не уместны.
Ну почему же. Испытание проведено, результат получен. Статистики достаточно.
В ответ на :
б) во вторых,один из Ваших прогнозов и так сразу уже показал худшие результаты,
Вот это мне не понятно. Даже "плохой" фурье-прогноз лучше Вашего по выбранным критериям. Я же все цифирьки привел.
В ответ на :
И у меня существует вполне оправданный интерес сравнить его с моим и в
условиях разнонаправленных трендов.
Моя модель открытая. Все уравнения я привел. Возьмите и посчитайте сами. Я только не помню что там с горизонтом прогнозирования. Возможно я брал исторических данных с запасом, тогда этот прогноз еще некоторое время будет актуальным.
В ответ на :
3. полагаю что Ваши выводы преждевременны .
Знаете почему я так спокойно взял две примитивнейших модели и был уверен, что Вашу они обыграют? Все очень просто - Вы делаете ошибку уже на самом первом этапе исследования объекта (изучение опыта предшественников). На сегодня о фондовом рынке известно достаточно много. Имеющиеся данные говорят о том, что поведение цен - это перемешанный набор трех различных динамических фаз: трендов, флэтов и случайного блуждания. В первых двух рынок описывается небольшим числом переменных (от 2 до, максимум, 5), в последнем количество переменных, требуемых для описания бесконечно. Вы же, даже не задаваясь вопросом с чем на рынке сейчс имеете дело, пытаетесь описать его всегда очень большим (предполагая, что существует универсальный для всех случаев жизни) количеством параметров. Естественно, на трендах и флэтах попадаете в переоптимизированность, а на участках случайного поведения прогноз вообще лишен смысла.
Мне просто было интересно посмотреть насколько конкретно Ваша модель хуже простейших методов. Увы, намного.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, приветствую ,
В ответ на :
Ну почему же. Испытание проведено, результат получен. Статистики достаточно.
Потому что тем самым Вы утверждаете, что Ваши прогнозы могут работать не более полу года, а далее они (Вы) - пас.
В ответ на :
В ответ на :
б) во вторых,один из Ваших прогнозов и так сразу уже показал худшие результаты,
Вот это мне не понятно. Даже "плохой" фурье-прогноз лучше Вашего по выбранным критериям. Я же все цифирьки привел.
Николай, еще раз указываю Вам на то, что у Вас нет прогнозов.
Вы выдали некий временной ряд, никоим образом не привязанный к оси времени, осмеливаетесь называть его прогнозом и даже
не дали себе труда задним числом проставить в него столь необходимые в прогнозе временные ориентиры.
По этой причине я смею утверждать, что Ваши прогнозы проиграли, как говорится ввиду явного не соответствия онных самой сути прогнозирования.
В ответ на :
Моя модель открытая. Все уравнения я привел. Возьмите и посчитайте сами. Я только не помню что там с горизонтом прогнозирования. Возможно я брал исторических данных с запасом, тогда этот прогноз еще некоторое время будет актуальным.
Ваша модель ,
во-первых не способна работать более полу года, как Вы сами выше косвенно признали,
во-вторых, не способна четко привязывать Ваши прогнозы к временным моментам.
В ответ на :
Знаете почему я так спокойно взял две примитивнейших модели и был уверен, что Вашу они обыграют?
Докажите.
Пока я в Ваших постах вижу кучу натяжек и допущений, которые никакой конкретики не несут.
В ответ на :
Мне просто было интересно посмотреть насколько конкретно Ваша модель хуже простейших методов. Увы, намного.
Вы мне этого не доказали.
Я не вижу самих прогнозов.
Приведите их в надлежащий вид, пусть даже задним числом, если уж заблаговременно не получается,а уж потом обсудим и формулы
и статистику и все остальное.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
Редактировано NasdaqPredictor (25/08/2007 16:55)
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
По этой причине я смею утверждать, что Ваши прогнозы проиграли, как говорится ввиду явного не соответствия онных самой сути прогнозирования.
Утверждайте что угодно, суть от этого не поменяется 
В ответ на :
Докажите.
Пока я в Ваших постах вижу кучу натяжек и допущений, которые никакой конкретики не несут.
Доказывать общеизвестные вещи?
Читайте литературу. Башелье, Винера, Мандельбротта, Сорнетта, Бака, Стенли. Петерса, на худой конец.
В ответ на :
Вы мне этого не доказали.
Я не вижу самих прогнозов.
Приведите их в надлежащий вид, пусть даже задним числом, если уж заблаговременно не получается,а уж потом обсудим и формулы
и статистику и все остальное.
Я не ставил целью что-то доказать Вам. С самого начала понятно, что это бесполезно. Еще раз - мне было интересно насколько количественно Ваши модели хуже простейших. По полученным результатам - в несколько раз.
Продолжать разговоры с аргументами из серии "а зато моя лопатка красивее и песочек у меня мягче" не вижу смысла и не имею желания.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток,
Уважаемые коллеги,
Хочу возобновить свое предложение о возможном увеличении скорости исследований.
Дело в том, что качество исследований, а значит и общее качество
астролометрической системы прогнозирования зависит от наличия достаточного количества вычислительных ресурсов.
На данный момент таковое явно не достаточно для проведения максимально эффективного хода исследований.
По этому обращаюсь к Вам с предложением такого свойства :
Я готов предоставить всем желающим тренировочные наборы данных, созданные по моей астролометрической технологии.
Взамен я хотел бы получить от получивших такие наборы данных
построенные с помощью сети Ивахненко (МГУА) готовые модели.
Тренировка одной модели занимает от 2 до 5 недель, в зависимости
от вычислительных ресурсов Ваших машин.
Подробности и детали тренировки моделей будут разьяснены.
Заранее благодарю за Ваши отклики.
С уважением,
Павел Курочкин. 
__________________
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Ваш несгибаемый энтузиазм в данной теме меня просто поражает.
При остутствии удовлетворительных результатов (предполагаю) идти что называется насмерть - наш метод.
Прок от этого может и будет, только можно и обломаться по полной. Так лоб расшибить что осточертеет все.
И это при том при всем, что люди, добившиеся успеха в нашей или предполагаю связной с нею темами есть. Вопрос только в том, чтобы найти необходимые источники и сделать выводы.
Да, возможно с этими источниками и сеть ваша очень пригодится, только на входы вы, предполагаю, будете другое подавать.
К примеру. Помню, лет 5-10 назад по телеку показывали мужичишку одного, тот какими-то расчетами дескать мог предполагать где будут стихийные бедствия всякие, от природных катаклизмов до террористических актов.
К сожалению не записал его координаты. А так можно было бы поговорить.
Шарлатанов, предполагаю, 99%. Но люди есть, или были да и источники должны были оставить.
На досуге люблю рассматривать картинки http://altreligion.about.com/od/imagegallery/Image_galleries.htm . Один я такой любитель?
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Привет Алексей,
Насчет отсутствия результатов, то думаю выводы преждевременны, скорее наоборот, см здесь : http://robot.zerich.ru/mainrobot.php
Ну а то что Микола тут посотрясал воздух да и убежал в кусты, так это только говорит о его неуверенности в том, что он может повторно выиграть, чем об обратном ))
Касательно подачи на входы нечто иного, работа идет постоянно и не безуспешно, главное что есть положительная динамика в снижении ошибок и повышении
длительности стабилизации этих ошибок на низких уровнях - остальное дело времени и труда.
Желаю удачи.
С уважением, Павел
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Ну так а в чем дело, зарабатывайте свои 30, 40, 50%
А нам простым смертным кидайте изредка ордерочки типа протоформы.ком мол нате наколдовал вам тут.
--------------------
Best regards, Alexey
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:
Привет Алексей,
Насчет отсутствия результатов, то думаю выводы преждевременны, скорее наоборот, см здесь : http://robot.zerich.ru/mainrobot.php
А что же, Павел, Вы не участвуете в основном зачете? Показали бы нам практический результат! Даже 30 годовых на нынешнем флэтовом рынке весьма неплохо бы смотрелись.
В ответ на :
Ну а то что Микола тут посотрясал воздух да и убежал в кусты, так это только говорит о его неуверенности в том, что он может повторно выиграть, чем об обратном ))
Спасибо, повеселили.
Я понимаю, что борьба с лженаукой важное общественно-полезное дело, но времени у меня сейчас крайне мало.
Поэтому на халяву Вас тут рекламировать не интересно. Предлагаю другой вариант. На ящик пива, например. Я вот очень люблю темную крушовицу.
И с одним условием - чтобы не было потом всяких отмазок, типа "меня не так поняли, тут не так отнормировали и т.д." - Вы делаете прогноз не в непонятно каких относительных цифрах, а сразу даете его в значениях индекса. Я тоже. Готов, исключительно ради ящика любимого пива проставить даты прогнозов.
Даже готов дать Вам фору - если сумма квадратов отклонений прогноза от истиных значений Вашей супер-пупер сложноинтеллектуальной модели будет всего в два раза (на 100 %) больше суммы квадратов ошибок банальной открытой линейной модели, я прощу Вам половину ящика.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Поэтому на халяву Вас тут рекламировать не интересно. Предлагаю другой вариант. На ящик пива, например. Я вот очень люблю темную крушовицу.
Я крушовице не люблю.
Предлагаю на коньяк.
В ответ на :
И с одним условием - чтобы не было потом всяких отмазок, типа "меня не так поняли, тут не так отнормировали и т.д." - Вы делаете прогноз не в непонятно каких относительных цифрах, а сразу даете его в значениях индекса. Я тоже. Готов, исключительно ради ящика любимого пива проставить даты прогнозов.
Да все бы замечательно и вызов принимается, только есть несколько НО.
И первое из них перед тем как начинать что то новое, я всегда предпочитаю завершать старые дела.
К сожалению в Вашем случае это представляется проблемматичным.
Погалаю, что Вам как яростному борцу с лженаукой стоило бы также иметь определенную последовательность в доведении дела до конца.
Я о том, что Вы мне так и не дали возможности обсчитать самому результаты нашего предыдущего состязания.
По этому пожалуйста приведите Ваши данные в надлежащий вид.
А затем продолжим.
Кстати, на всякий случай хотелось бы знать имя яростного борца с лженауками, а то вдруг наука окажется и вправду лже, а имена борцов
история так и не узнает ))
Да и заодно будет понятным с кого именно требовать коньячок ))
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
В ответ на :
Я крушовице не люблю.
Предлагаю на коньяк.
Путь победитель имеет право выбора.
В ответ на :
Да все бы замечательно и вызов принимается, только есть несколько НО.
И первое из них перед тем как начинать что то новое, я всегда предпочитаю завершать старые дела.
К сожалению в Вашем случае это представляется проблемматичным.
Не.. Вы не правильно выразились. В моем случае все нормально. Я все рассчеты сделал, даже несмотря на трудности с Вашими относительными цифрами.
Так что проблема не в моем, а в Вашем случае. 
В ответ на :
Я о том, что Вы мне так и не дали возможности обсчитать самому результаты нашего предыдущего состязания.
По этому пожалуйста приведите Ваши данные в надлежащий вид.
Кхе-кхе. Они в надлежащем виде. Даже формулы написаны и сказано, что переменная t в уравнениях означает торговые дни.
Вас смущает отсутствие календарных дат напротив значений прогнозов? Так они, во-первых, не участвуют в расчетах критериев и не влияют на конечный результат, во-вторых, если уж очень нужны, то восстановимы по приведенной информации о модели. Вам для этого квалификации не хватает? А мне, значит, для разбирательства в Ваших относительных прогнозах и выкалывания избыточной информации должно по определению хватать? 
В ответ на :
А затем продолжим.
В общем, хотите - придирайтесь дальше по пустякам. Если бы речь шла о какой-нибудь публикации по результатам - тогда другое дело. А так... Эти "состязания" нужны больше Вам, чем мне. А более-менее свободное время у меня только до 11 октября. Потом начинаются несколько новых проектов.
В ответ на :
Кстати, на всякий случай хотелось бы знать имя яростного борца с лженауками, а то вдруг наука окажется и вправду лже
Да, пожалуй, я погорячился. Астрология до статуса науки никак не дотягивает. Даже с приставкой лже.
В ответ на :
Да и заодно будет понятным с кого именно требовать коньячок ))
Кстати, буду в октябре на Кавказе. Какой там чудный Прасковеевский марочный...
С уважением,
Старченко Николай
http://ctarchenko.moikrug.ru/
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Что все из пустого в порожнее?
Заведите по счету на каком-нибудь http://www.moneyrain.ru/ , огласите счета и инвесторские пароли, а по весне посмотрим, раз дело такое пошло.
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, мое почтение ))
В ответ на :
Я крушовице не люблю.
Предлагаю на коньяк.
Путь победитель имеет право выбора.
Не вопрос.
В ответ на :
Кхе-кхе. Они в надлежащем виде. Даже формулы написаны и сказано, что переменная t в уравнениях означает торговые дни.
Вас смущает отсутствие календарных дат напротив значений прогнозов? Так они, во-первых, не участвуют в расчетах критериев и не влияют на конечный результат, во-вторых, если уж очень нужны, то восстановимы по приведенной информации о модели. Вам для этого квалификации не хватает? А мне, значит, для разбирательства в Ваших относительных прогнозах и выкалывания избыточной информации должно по определению хватать?
Убедили )) сделаем так.
В ответ на :
Да, пожалуй, я погорячился. Астрология до статуса науки никак не дотягивает. Даже с приставкой лже.
Как бы за эти слова лет эдак через 20-30 краснеть не пришлось, ну да это Ваш выбор и я его уважаю.
В ответ на :
Кстати, буду в октябре на Кавказе. Какой там чудный Прасковеевский марочный...
Харашаба пригубить ба ))
Хотя я предпочитаю Дагестанские (Кизлярский или Дербентский) и Армянские качественныем марки этих напитков.
В ответ на :
С уважением,
Старченко Николай
http://ctarchenko.moikrug.ru/
Ну слава Богу познакомились.
В ближайшее время заведу нечто подобное и выложу здесь же.
Предлагаю следующие условия соревнования.
1. На сайте Цериха вскоре выложу обновления (продления) прогнозов. ( http://robot.zerich.ru/mainrobot.php )
2. Соревнуемся по портфелю акций ГАЗПРОМа, Лукойла ( иными словами нефтеориентированных российских бумаг) НАСДАК уже не мониторю и не строю на него
модели года как 3, точно не помню. В последнее время делаю модели на нефть и бумаги с ней положительно кореллирующие.
3. Я выложу на ЦЕРИХе все модели, без дураков, как сделал это впервые 3 месяца назад, но 1 раз, максимум, 2 раза в месяц буду мониторить их работоспособность и возможно пересматривать
лидирующего эксперта (голосование экспертов) в духе моей технологии мультимодельного астролометрического мониторинга (на Церихе подробности есть).
3.а. Вначале выложу здесь модель с которой начну.
3.б. если будут изменения лидирующего эксперта в ходе соревнования, здесь будет выложен новый эксперт-лидер (лидирующая модель).
Тогда в конце соревнования необходимо будет состыковать разные прогнозы по граничным переходам ( в моем случае).
4. В закрепление можем, как рекомендует NOWINDOWS действительно где нибудь зарегиться на виртуальном портфеле и выложить пароли и логины в открытую, либо сообщить конфеденциально арбитру, тому же Nowindiws, пароли и логины (Алексей, надеюсь Вы не против))
Готов выслушать Ваши пожелания, дополнения по правилам сореврнования.
Желаю удачи.
С уважением,
Курочкин Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
В ответ на :
Предлагаю следующие условия соревнования.
1. На сайте Цериха вскоре выложу обновления (продления) прогнозов. ( http://robot.zerich.ru/mainrobot.php )
Я все равно не очень понял. Вы будете делать прогнозы сразу в ценах акций Лукойла и Газпрома и после сделанного прогноза менять его уже не будете?
В ответ на :
2. Соревнуемся по портфелю акций ГАЗПРОМа, Лукойла ( иными словами нефтеориентированных российских бумаг) НАСДАК уже не мониторю и не строю на него
Что значит по портфелю?
Я понимаю, что речь идет о сравнении друх прогнозных моделей. Т.е. делаем каждый по две модели (одну для Газпрома, вторую для Лукойла). И в конце срока сравниваем?
В ответ на :
3. Я выложу на ЦЕРИХе все модели, без дураков, как сделал это впервые 3 месяца назад, но 1 раз, максимум, 2 раза в месяц буду мониторить их работоспособность и возможно пересматривать
лидирующего эксперта (голосование экспертов) в духе моей технологии мультимодельного астролометрического мониторинга (на Церихе подробности есть).
Т.е. Вы собираетесь раз в две недели уточнять прогноз на следующие две недели? Не трогая при этом старый прогноз?
В ответ на :
4. В закрепление можем, как рекомендует NOWINDOWS действительно где нибудь зарегиться на виртуальном портфеле и выложить пароли и логины в открытую, либо сообщить конфеденциально арбитру, тому же Nowindiws, пароли и логины (Алексей, надеюсь Вы не против))
К сожалению, на виртуальные портфели у меня просто нет времени.
Мои открытые результаты можно смотреть, например, здесь:
http://am.intrast.ru/benefits/pif/pif_stock - этим фондом я управляю полностью самостоятельно.
В этих двух фондах я контролирую общую стратегию управления, а конкретные решения принимает стажер-управляющий:
http://am.intrast.ru/benefits/pif/smesh/
http://am.intrast.ru/benefits/pif/pif_stock/promising/
В этом фонде половина активов управляется торговым роботом, за работу которого опять же отвечаю я: http://am.intrast.ru/benefits/pif/fond_smesh.
Если учень нужно, могу по согласованию с некоторыми клиентами сделать отчеты по результам счетов индивидуального ДУ с разными стратегиями.
А виртуальный счет, если хотите, можете и у нас открыть: http://fc.intrast.ru/Services/2007/
Вот только у меня есть административные функции по всем игровым счетам...
С уважением,
Николай.
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Mikola_s, с такой базой в таких дискуссиях серьезно не участвуют
--------------------
Best regards, Alexey
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
В ответ на :
nowindows писал:
Mikola_s, с такой базой в таких дискуссиях серьезно не участвуют
Да, я понимаю, активов на российском рынке пока маловато...  Но ничего, планируем в ближайшее время довести их до пары-тройки миллиардов рублей. Тогда будем говорить серьезнее.
Но в данной дискусии меня интересует не торговая сторона. А, если позволите эдак высокопарно выразиться, сторона общеобразовательная и просветительская.
Моя уверенность в бесперспективности астрологических нейросетевых моделей основана на потраченных лично пяти с лишним годах работ в этом направлении (кстати, я был одним из первых приобретателей нейросетевого пакета BrainMaker в России). На волне хлынувшего в Россию потока астрологической литературы в 1991 - 1995 довольно глубоко закопался в этом деле. Потом увлекся фондовым рынком и долго-долго пытался приладить к нему и астрологию и нейросети по отдельности и их вместе Закончилось все тем, что собрав массу статистики по всем известным методам и их комбинациям и их проанализировав пришел к выводу, что прогнозы с их помощью гораздо хуже, чем примитивные, но научно классические прогнозы на основе регрессий или банальных скользящих средних. Поэтому одна из моих целей участия в этой теме - попытаться показать неофитам, что гораздо эффективнее, полезнее и интереснее заниматься настоящей наукой и ее применением к финансовым рынкам, чем астрологией
Но в данной ветке, на самом деле обсуждаются две темы (просто никто на них пока внимания не акцентировал).
1. Эффективность прогнозов рынков с помощью астрологии, нейросетей или их сочетания. Здесь я уверен, что шансов у астрологии даже против простейших статистических моделей нет.
2. Возможность прибыльной торговли с помощью этого астронейросетевого шаманства. А вот здесь все не так однозначно. Для сложных систем подобного рода (а с фондовыми рынками по глобальности и сложности можно сравнивать разве что планетарный климат) с множеством обратных связей и долей хаотического поведения от 30 до 60 % по разным оценкам, вполне возможен разовый и даже серийный СЛУЧАЙНЫЙ положительный результат. Ну вроде того, как если бы я начал бросать монетку на прогноз цены Газпрома. И в примерно в 30 % случаев получил бы вполне приличную эквити с соотношением доходность/риск больше, чем у бай&холд.
Вот вторую часть, со временем, мне бы хотелось подискутировать более подробно. Исключительно из научных и преподавательских интересов
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Не говорите так за всю астрологию. Там же никто не понимает что делает и зачем. По крайней мере из тех к кому мне удалось достучаться.
Возможно сейчас читает этот пост человечек один и глядя на свой квадратик 12х12 до жути усмехается.
--------------------
Best regards, Alexey
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
В ответ на :
nowindows писал:
Не говорите так за всю астрологию. Там же никто не понимает что делает и зачем. По крайней мере из тех к кому мне удалось достучаться.
Ладно-ладно. За категоричность извиняюсь. Хотя, мне показалось, что это норма общения на этом форуме.
В ответ на :
Возможно сейчас читает этот пост человечек один и глядя на свой квадратик 12х12 до жути усмехается.
Человечку одному искренне желаю всяческих успехов. Однако доверять (не в разговорном смысле, а в смысле понятных и исчислимых ошибок и вероятностей) квадратику 12х12 без жутких усмешек готов только в случае проверяемости и вычисляемости прогнозов, сделанных на основе квадратика
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Привет Николай,
В ответ на :
Человечку одному искренне желаю всяческих успехов. Однако доверять (не в разговорном смысле, а в смысле понятных и исчислимых ошибок и вероятностей) квадратику 12х12 без жутких усмешек готов только в случае проверяемости и вычисляемости прогнозов, сделанных на основе квадратика
Не пойму о каком человечке идет речь, но мои доводы в бользу информативности моделей, полученных на основе применения астрологических знаний размещены в том числе и 3 месяца назад здесь : http://robot.zerich.ru/mainrobot.php
Возьмите их, посчитайте качество прогнозирования относительно простейших моделей и делайте выводы.
Конечно могут быть упреки , мол не все так красиво как хотелось бы.
Но с одной стороны мы ведь говорим о чистой математике и статистике, с другой, Ноев ковчег строился любителем тоже не в один момент, равно как и
легендарный "Титаник" строился коммандой профессионалов некоторое время.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Как строить ковчег Ною объяснил Бог.
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, приветствую,
Сегодня вот копался в своих моделях и одна картинка меня здорово впечатлила.
Привожу ее здесь .
Модель создана по ценам на нефть года два назад,точно не помню и с тех пор никак не менялась (кроме масштабирования по ценам, для согласования текущих ценовых уровней прогноза и реального индекса).
Модель применена здесь для индекса НАСДАК-100.
Здорово впечатляет совпадение мелких колебаний реального индекса и прогноза в последние 2-3 месяца.
Если предположить, что это не подгонка, а именно так оно и есть, то могут ли какие либо другие технологии прогнозирования
делать нечто подобное ?
Работа одной из моделей на нефть в качестве прогноза индекса NASDAQ-100
Желаю удачи.
С уважением, Павел.
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:
Николай, приветствую,
Сегодня вот копался в своих моделях и одна картинка меня здорово впечатлила.
Если предположить, что это не подгонка, а именно так оно и есть, то могут ли какие либо другие технологии прогнозирования
делать нечто подобное ?
Желаю удачи.
С уважением, Павел.
В данном графике видна высокочастотная составляющая, которой нет в рынке. Это очевидный "глюк".
Ну так мы прогнозы делаем или нет?
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
NasdaqPredictor, Micola_s,
да, покупаем доллар или ждем еще месяцок?
--------------------
Best regards, Alexey
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Лично я уже три года только продаю доллары. Думаю, что еще полгода тоже буду только продавать
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, приветствую ,
В ответ на :
В данном графике видна высокочастотная составляющая, которой нет в рынке.
Кто это сказал, что в рынке нет высокочастотной составляющей ???
Интересное утверждение ))
В ответ на :
Это очевидный "глюк".
Это очевидный успех технологии прогнозирования, который конечно возможно не вписывается в Вашу агностическую систему миропонимания.
Но это не проблема астролометрии, это проблема критики астролометрии ))
В ответ на :
Ну так мы прогнозы делаем или нет?
А какой смысл делать прогнозы, если Вы вопреки всем законам математики и статистики не хотите признавать очевидных вещей.
Если я здесь ошибаюсь, возьмите прогноз, приведенный выше из той базы, что я разместил на ЦЕРИХе 3 месяца назад, постройте свои модели
на НАСДАК по состоянию индекса на 3 месяца назад и сравнивайте, уверен результат будет не в пользу Ваших простейших моделей, а может и любых имеемых в Вашем арсенале моделей ))
Но это естественно справедливо в том случае если мы ведем научный диспут, а иной вести, простите тоже нету времени.
Желаю удачи.
С уважением, Павел Курочкин.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Уважаемый Дедушка ))
#78781 - 25/06/2005 00:40
в этой ветке Вы писали следующее :
В ответ на :
Neo писал:
В ответ на :
Для меня-же прогнозирование рынков - это пилотный проект, который в первую очередь
должен прояснить закономерности и взаимосвязи между тем что горе и тем что доле и тем самым "прорубить просеку в лесу" белых пятен астрологических влияний, для других околоастрологических прикладных применений,
Прогнозирование чего-либо при помощи другого чего-либо должно как минимум предполагать если не фундаментальное знание, то как минимум понимание физики инструмента и процесса, который подлежит прогнозированию.
Поэтому приведенное ниже
В ответ на :
астролометрии, как науки о том как можно измерять и благодаря этим измерениям, строить долгосрочные модели различных глобальных Земных процессов с целью их прогнозирования.
и в особенности отмеченное красным, является полной профанацией. Надеюсь что не потребуется объяснять различие между вероятностным процессом прогнозирования и детерминированным процессом измерения?
Сорри, но называть то, чем вы занимаетесь наукой - мягко говоря не корректно. И особенно не корректно ЭТО приатачивать к прогнозам на базаре...
Как Вы считаете, по прошествии 2 с лишним лет после опубликования этих Ваших утверждений, прогноз 146 OIL, приведенный выше и так не плохо сработавший в течении 2 с лишним месяцев на индексе НАСДАК, по прошествии более чем двух лет с момента его создания.
Те ловко выхваченные нейронной сетью закономерности, так успешно сработавшие после более чем 2-х лет с момента их формализации ИНС это было детерменировано тогда (2 года назад) ???
И может быть все таки можно назвать наукой ту область знаний, которая позволяет в самом начале своего развития, получать такие закономерности, а также модели рынков, построенные на основании применения этих закономерностей к новым данным эфемерид ???
Буду признателен за ответ ))
желаю удачи,
с уважением, Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
nowindows писал:
NasdaqPredictor, Micola_s,
да, покупаем доллар или ждем еще месяцок?
Тут как то не давно дедушка Гринспен прорицал, что в скором времени финансовые власти США будут вынуждены поднять ставку до двузначного значения , правда на короткий срок. На вершине непомерно надутой пирамиды хай тэк в 2000 году ставка была максимальной и равнялась где то 6 %.
Полагаю что после поднятия ставки до двузначной величины доллар взлетит очень сильно ))
Хорошие новости (актив растет) - продавай,
плохие новости (актив падает) - покупай.
По моему только так можно заработать на рынке ))
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:По моему только так можно заработать на рынке ))
А я было задумался, по "астропрогнозам" кто-то работает.
Смешной раздел "Астрометоды" на форуме.
Может удалить его, чтобы форум не позорить?
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Алексей, приветствую,
Есть предложение интегрировать мои прогнозы в системму трейдинга на базе известных торговых систем и программ теханализа.
Судя по постам в другой ветке, у Вас есть опыт написания стратегий и роботов для работы в МетаТрейдере.
Предлагаю по сотрудничать по интеграции моих прогнозов и сигналов ими выдаваемых в МетаТрейдер.
Надеюсь будет полезно всем.
Желаю удачи,
С уважением, Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
nowindows писал:
NasdaqPredictor, Micola_s,
да, покупаем доллар или ждем еще месяцок?
Судя по представленному выше прогнозу 146 OIL, после 7-10 октября высока вероятность начала коррекции на ЕВРО.
Дерзайте.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Мне лень что-то делать целенаправлено в этом направлении.
Как выражаются в определенных кругах, мое Чувство Собственной Важности настаивает на занятии моим, местами удивительным, проектом.
Но с Метатрейдером готов помочь, от вас нужна dll-ка с функциями на открытие и закрытие ордеров. Как это делать имею смутное представление, но все должно быть просто. А я организую логику в эксперте. Единственное узкое место, - передача истории котировок в вашу dll, вроде кто-то решал на форуме.
За подробностями в личку или создавайте отдельную ветку.
Отдельное ИМХО: если вы сами влезете в этот Метатрейдер, то через пару дней сами разберетесь без помощников. Как дергать функции из .dll у меня приведено в astro_swiss.mq4 по Астро-индикаторам.
Причем, вам не обязательно писать эксперта а потом себя расстраивать отрицательными результатами на тестах (а все идет именно к этому). Напишите индикатор, а потом продавайте его "трейдерам", как делают многие "чисто аналитики".
--------------------
Best regards, Alexey
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
Ей-богу, мне очень интересно с Вами разговаривать, исключительно для накапливания базы данных такой разнообразной агрументации защитников астрологии.
В ответ на :
В ответ на :
В данном графике видна высокочастотная составляющая, которой нет в рынке.
Кто это сказал, что в рынке нет высокочастотной составляющей ???
Интересное утверждение ))
А кто сказал, что она есть? Приведите мне хоть какие-то работы, в которых показано ее существование? Я таких не знаю и очень хотел бы почитать.
Но дело даже не в том, что защитники астрологии видят в рынке то, чего там не видит больше никто из серьезных исследователей.
Посмотрите внимательно на график индекса и график своего прогноза.
Мне лень самому считать, но на глаз видно, что на периодограмме Вашего прогноза будут очень высокие значения в области периодов 1-5 точек (в области самых высоких частот), а на периодограмме индекса их не будет.
Я даже знаю откуда берется такой глюк. Когда ковырялся с нейропрогнозами на основе астроданных тоже такие глюки получал. Сказать или сами догадаетесь?
В ответ на :
В ответ на :
Это очевидный "глюк".
Это очевидный успех технологии прогнозирования, который конечно возможно не вписывается в Вашу агностическую систему миропонимания.
Но это не проблема астролометрии, это проблема критики астролометрии ))
Не... Это очевидный глюк, который не вписывается ни в какую методологию анализа данных.
Еще раз. В вашем прогнозе есть близкие к периодическим колебания с периодами от 1 до 5 дней и амплитудой порядка средней амплитуды колебаний за день.В реальном рынке таких колебаний нет.
В ответ на :
В ответ на :
Ну так мы прогнозы делаем или нет?
А какой смысл делать прогнозы, если Вы вопреки всем законам математики и статистики не хотите признавать очевидных вещей.
Но это естественно справедливо в том случае если мы ведем научный диспут, а иной вести, простите тоже нету времени.
Желаю удачи.
С уважением, Павел Курочкин.
Долго смеялся
Если мы ведем научный спор, то Вам следует признать очевидную с точки зрения математики и статистики вещь - Ваши представленные в этой ветке прогнозы оказались гораздо хуже примитивных линейных. Цифры я приводил.
Не верите мне - спросИте у любого другого математика. Только Вы же не спрОсите.
Николай.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Николай, приветствую,
Похоже конструктивного диалога не получается, ну что же, тогда смеху ради поупражняемся в риторике.
Дело, на мой взгляд бесперспективное с заранее ясным ничейным результатом.
Но уж коль угодно почесать языками и безполезно посотрясать воздух, для Вас в виде исключения
я потрачу на это некоторое количество времени, хотя признаюсь сразу, особого удовольствия мне сие занятие не доставит, тем
более что оно скорее отдалит нас с Вами от оптимального пути к истине, и неминуемо переведет всю суть спора в обсуждение
личностных качеств, нежели путей достижения каких то научных результатов.
Впрочем, в своем предыдущем посте, Вы сами перешли границу между научным диспутом и перевели его более в личностный аспект,
чтож, мне остается защищаться , но в любом случае отвественность (если такая категория Вам известна) за итог такого спора в научном плане,
целиком и полностью тем самым Вы приняли на себя ))
В ответ на :
Mikola_s писал:
Ей-богу, мне очень интересно с Вами разговаривать, исключительно для накапливания базы данных такой разнообразной агрументации защитников астрологии.
Полагаю Ваша истинная мотивация несколько иная. Ну да это Ваши проблеммы, но зачем же так на всю астрологию то ?
Не самые худшие умы своего времени много тысячелетий вносили свой вклад в эту сокровищницу знаний !
Полагаю что Ваше собственное безсилие добиться в этой области сколь нибудь значимых результатов, не взирая на весь сонм Ваших заслуг в науке, которые полагаю мало кому известны и вряд ли когда нибудь таковыми станут, не является достаточным поводом для того, чтобы так огульно
поносить область знаний, неоднократно, в истории человечества, подтвердившую право на существование и дальнейшее развитие.
В ответ на :
В данном графике видна высокочастотная составляющая, которой нет в рынке.
Кто это сказал, что в рынке нет высокочастотной составляющей ???
Интересное утверждение ))
Тогда мне не понятно Ваше обращение, в методологии построения Ваших моделей, к рядам Фурье ???
Каждый школьник знает, что при оперировании рядами Фурье речь всегда идет о высших и низших гармониках.
По моему здесь Вы лукавите, и лукавите при этом достаточно примитивно и не профессионально.
Я как радиотехник по образованию, хотя и не имеющий научных степеней и званий, как и любой другой образованный человек, в области колебательных процессов, Вам скажу : что в любом волатильном процессе, который не возможно описать одной - двумя единственными гармоническими функциями, всегда есть гармоники любого порядка, а уж тем более, если говорить о тех процессах, которые мы наблюдаем на рынках. Вопрос только в том что называть низкочастотными составляющими, а что высокочастотными.
Возможно, Вам как инвестору, работающему на чужиж длинных деньгах не интересна работа на колебаниях менее полу года продолжительностью.
Но это Ваши собственные пристрастия и Ваши собственные желания к рынку и к инвестиционным стратегиям.
Снова же, это не повод для утверждений , что в рынке есть одна лишь низкочастотная составляющая.
Разложите любой индекс, любую цену в тот же простейший ряд Фурье, с главной гармоникой , пусть даже уровня того же полу-года и посмотрите до какого порядка гармоник коэффициент при гармонике не будет равен 0.
Надеюсь после таких утвреждений сами же математики над Вами и посмеются.
Возможно именно из за таких "научных" утверждений в графике доходности фондов, которыми Вы управляете видны резкие (высокочастотные) провалы доходности, относительно доходности индекса.
Похоже Ваше научное невежество в отношении частоты гармоник, присутствующих на рынке дорого обходится Вашим инвесторам ))
В ответ на :
А кто сказал, что она есть? Приведите мне хоть какие-то работы, в которых показано ее существование? Я таких не знаю и очень хотел бы почитать.
С этим вопросом обратитесь пожалуйста к трейдерам, специализирующимся на интрадей спекуляциях, я хоть на них и не работаю, а работаю на тех возможностях, которые дает моя технология прогнозирования (от 3 дней до месяца), но думаю посмеемся над всеми Вашими учеными степенями вместе ))
В ответ на :
Но дело даже не в том, что защитники астрологии видят в рынке то, чего там не видит больше никто из серьезных исследователей.
Иной раз и серьезные исследователи только делают вид (для публики и инвесторов) что эти веяния им чужды, но это не всегда соотвествует действительности. Мотивов здесь много, перечислять не буду. Надеюсь все знаете сами.
В ответ на :
Посмотрите внимательно на график индекса и график своего прогноза.
Мне лень самому считать, но на глаз видно, что на периодограмме Вашего прогноза будут очень высокие значения в области периодов 1-5 точек (в области самых высоких частот), а на периодограмме индекса их не будет.
Мне очень жаль, что в Ваших подходах к метологии научного спора Вы в первую очередь, не смотря на все Ваши заслуги перед наукой, руководствуетесь принципом лени, как пелось у одной известной в прошлом группы :"Здесь мерилом работы считают усталость". Но опять же, это Ваша личная проблемма.
Ряды прогнозов приведены мной на сайте ЦЕРИХа заблаговременно, здесь все без обмана, многие люди готовы это подтвердить.
То что Вы в силу своих каких бы то ни было причин не хотите там замечать даже визуальных корреляций, я уж не говорю математически подтвержденных, мотивируясь принципами лени, это опять же Ваши проблеммы.
Не хотите, не замечайте.
Но от этого этих корреляций в той информации, что была выложена мной, меньше не станет.
Как и не станет меньше информации в том что Горе о том что Доле, не взирая на все безпомощные потуги так называемых ученых, учение и служение науке которых, прекращается в момент защиты диссертации и разаровании в бытовых проблеммах и образе жизни ученого в стране, являющейся сырьевым придатком
более развитых стран. Такие ученые перестают ими быть в этот момент и сдаются в своем внутреннем порыве открыть новые, никому не ведомые горизонты познания.
Это их выбор и не мне судить об этом.
Время - лучший судья.
В ответ на :
Я даже знаю откуда берется такой глюк. Когда ковырялся с нейропрогнозами на основе астроданных тоже такие глюки получал. Сказать или сами догадаетесь?
Расскажите, будет интересно послушать рассуждения о "глюках" ученого, который похоронил 5 лет своих исследований и ничего не добился в области
астрологии, о том что не доступно его пониманию.
В ответ на :
Это очевидный глюк, который не вписывается ни в какую методологию анализа данных.
А может применительно к астроданным требуются совершенно иные методологии анализа данных, учитывающие специфику
этих данных ?
Вам подобные мысли в голову не приходили ?
В ответ на :
Долго смеялся
Если мы ведем научный спор, то Вам следует признать очевидную с точки зрения математики и статистики вещь - Ваши представленные в этой ветке прогнозы оказались гораздо хуже примитивных линейных. Цифры я приводил.
Не верите мне - спросИте у любого другого математика. Только Вы же не спрОсите.
Во первых состязание сложно признать справедливым и равноправным по той причине, что Вы не на перед (в декабре 2006 года), не затем, уже после окончания срока Ваших прогнозов не удосужились подготовить собственно прогноз. Вы предложили некий временной ряд, никоим образом не связанный со временной шкалой. По этому такой прогноз можно назвать прогнозом, разве что в маниловских мечтаниях.
Во-вторых не мои прогнозы, а мой прогноз оказался "хуже" непонятно чего (Вашего прогноза), по одному лишь только Вашего голословному утверждению, по методике подсчета предложенной Вами в одностороннем порядке (у меня не было возможности проверить методику определения статистического результата, по причине отсутствия возможности соотносить Ваш временной ряд со шкалой времени) на периоде проверки в пол-года, установленный Вами не понятно по какому критерию.
Этот период удлиннять Вы не захотели, я так полагаю по причине того что опасаетесь провала в дальнейшем.
Во третьих, здесь был представлен другой прогноз, чистота эксперимента которого может вызвать сомнения только у специалиста в области риторики, но не научной метологии, но который Вы тоже не хотите обсчитывать по причине собственной ЛЕНИ.
О каком научном споре здесь может идти речь ?
По причине всего вышеизложенного, я утверждаю, что в методике прогнозирования Вы школьник, не имеющих не четких ориентиров прогнозирования, ни самой методологии прогнозирования. Мои прогнозы выложенные и здесь и на ЦЕРИХе работаю и они это неодноктатно доказали.
Чем смешить здесь людей своими примитивными рассуждениями о низкочастотности рынка и о составлении временных рядов с неизвестными временными ориентирами, лучше бы занимались тем, что у Вас действительно получается, "ученый" Вы наш "заслуженный".
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
Mikola_s
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2006
Сообщений: 31
|
|
Здравствуйте, Павел!
Спасибо за ожидаемый ответ. К счастью, астрологи и прочие представители альтернативной "науки" гораздо более прогнозируемы, чем фондовый рынок. Переход на личности и прочая эмоциональная мишура - типичная реакция.
Позволю себе все же пару комментариев, а потом поговорим о более серьезных вещах, которые еще не затрагивались в этой теме.
В ответ на :
...сонм Ваших заслуг в науке, которые полагаю мало кому известны и вряд ли когда нибудь таковыми станут, ...
Люблю, целую, желаю успехов в древнейшей области человеческих знаний
В ответ на :
визуальных корреляций,
Об этом поговорим подробнее ниже.
В ответ на :
Расскажите, будет интересно послушать рассуждения о "глюках"
Луна. Вы перетренировали Вашу сеть на аспекты Луны.
В ответ на :
у меня не было возможности проверить методику определения статистического результата, по причине отсутствия возможности соотносить Ваш временной ряд со шкалой времени
Ну что на это можно ответить? Переход к внутреннему времени модели для данных, имеющих пропуски в календарных датах, является стандартным способом обработки. Вам была предоставлена вся информация, которой обычно хватает и для лабораторной работы студентов по теме "анализ временных рядов" и для научной статьи. Ваша неспособность ею воспользоваться, говорит только о Вашем невладении данным методом.
В ответ на :
По причине всего вышеизложенного, я утверждаю, что в методике прогнозирования Вы школьник, не имеющих не четких ориентиров прогнозирования, ни самой методологии прогнозирования.
Люблю, целую, жду на реальном рынке.
Дальнейшая дискуссия с Вами мне не интересна, поэтому все дальнейшее написано не для Вас, а для других читателей ветки.
Открою причину своей уверенности в неспособности обсуждаемых здесь моделей обогнать простейшие, примитивные модели.
Для начала вспомним азы математического моделирования.
Использование любой модели для временных рядов проходит несколько обязательных этапов
1. Исследование исходных данных и определение их свойств, которые должна демонстрировать модель.
2. Формальная запись модели. Ее качественное и количественное описание.
3. Верификация модели. Т.е. проверка того факта, что модель демонстрирует именно те свойства, которые мы ожидаем (т.е. те, которые есть в исходных данных).
4. Проверка модели на устойчивость результатов (модель должна демонстрировать те же свойства на неизвестных ей ранее данных)
5. Использование модели.
Начнем с первого пункта. Что нам известно о поведении цен акций?
1. В первом приближении они очень похожи на случайное блуждание. Т.е. Распределение приращений цен близко к нормальному, какие либо автокорреляции в рядах приращений отсутствуют (знак приращения завтра не зависит от знака приращения сегодня). На малых временных масштабах средние приращения близки к нулю.
Следовательно от нашей модели мы должны ожидать примерно таких же свойств в первом приближении.
Соответственно первым этапом проверки представленных Павлом моделей был переход от исходного ряда к ряду относительных (процентных) приращений. Тем более, что исходный ряд прогноза был совсем в другом масштабе, чем индекс и только путем манипуляций с масштабом шкалы Y
приведен к наличию эффекта "визуальных корреляций". Кстати, замечательный термин. Интересующимся предлагаю на досуге поискать его в математических справочниках.
Ряды приращений модели должны демонстрировать те же простейшие свойства, что и ряды приращений индекса. Построим их графики (см. аттачмент). Даже на глаз видно, что они сильно отличаются. В рядых приращений модели присутствуют очень частые выбросы до десятков процентов, которых нет в индексе.
Ради интереса я рассчитал статистики по приращениям индекса и приращениям моделей Павла.
Для индекса:
среднее = -0,0002
СКО = 0,0088
Эксцесс = 1,29
Ассиметрия = 0,29
Не совсем нормальное распределение, но с натяжкой близкое к нему.
Для первой модели Павла:
среднее = -0,0026
СКО = 0,0756
Эксцесс = 10,22
Ассиметрия = 0,77
Нет, конечно, расхождения в статистиках по реальным данным и по модели допускаются. Но вот, чтобы так сразу на порядок в первых трех... Даже на этом этапе первого приближения модель не проходит верификацию. Не показывает она тех свойств, которые есть в реальных данных.
Далее идут более тонкие эффекты, но о них в следующий раз.
Завтра будет интересный день на рынке. Надо подготовиться.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Приветствую Николай,
Спасибо за не менее ожидаемый ответ.
К сожалению ревнители чистоты науки от лженаучной составляющей еще более прогнозируемы , нежели представители "альтернативных" наук,
да оно ведь и не мудрено. Диссертации и научные звания приходится то ведь отстаивать. Это чем то напоминает ключников и складских рабочих - "пущать не велено" ))
Так что реакция не менее типичная и гораздо более прогнозируемая.
В ответ на :
Люблю, целую, желаю успехов в древнейшей области человеческих знаний
К сожалению это похоже не ко мне, с ориентацией все в порядке ))
В ответ на :
Луна. Вы перетренировали Вашу сеть на аспекты Луны.
К моему огромному сожалению - пальцем в небо.
Как не хотелось бы мне иметь в значимых переменных, которые отбирает сеть Ивахненко при тренировке моих наборов астрофункционалов, по больше всего что связано с Луной, пока ее там очень и очень мало, не взирая на всю значимость Луны с точки зрения классической астрологии, где она является светилом ночным.
Пробую решить эту проблемму применением знаний из китайской и индийской астрологии, там влияние Луны оценивается много больше чем в западной, возможно и результаты будут иными, но говорить пока рано, исследования в этом направления в самом разгаре и результаты пока сыроваты.
В ответ на :
В ответ на :
у меня не было возможности проверить методику определения статистического результата, по причине отсутствия возможности соотносить Ваш временной ряд со шкалой времени
Ну что на это можно ответить? Переход к внутреннему времени модели для данных, имеющих пропуски в календарных датах, является стандартным способом обработки. Вам была предоставлена вся информация, которой обычно хватает и для лабораторной работы студентов по теме "анализ временных рядов" и для научной статьи. Ваша неспособность ею воспользоваться, говорит только о Вашем невладении данным методом.
Да собсно отвечайте что хотите.
Только вся проблема в том, что Вы беретесь судить о не стандартном способе прогнозирования рынков методами и категориями оценки стандартных способов.
Думаю вся проблемма в этом.
Вам вон тоже предоставляется вся информация, но поскольку Ваши простейшие модели оказались в этот раз много хуже, то Вы мигом перепрыгнули в своих
аргументах на более изощренные и запутанные методы оценки качества моих прогнозов.
И дело все тут в простейшем, я уже писал об этом выше.
Риторика - вещь конечно нужная, как наука, но к рыночной науке она имеет весьма косвенное отношение.
В ответ на :
Люблю, целую, жду на реальном рынке.
Ни дажжжжёщщщя пративнай, я жену люблю. И по рынку с незнакомыми дяденьками не хожу, да и жана на рынке лучше продукты выбирает ))
Поскольку следующие пассажи были не в мой адрес, а мое имя упоминалось там в качестве обьекта будущих обсуждений и вполне прогнозируемых насмешек, вдухе описанных в начале этого поста, от комментариев откажусь.
Честно говоря говорить с "глухим" особого удовольствия не доставляет, да и времени отбирает много.
Пожалуй лучше делом.
ЗЫ. За математическую теорию от души спасибо, к сожалению как уже Вам писал, знаний в статистике маловато, учился в техническом ВУЗе, всякие там теории цепей и сигналов. И как отчаянно не предлагал Вам синтезировать мои знания в различных астрологических системмах с Вашими математическими знаниями, понимания к сожалению не нашел. Хоть так будет возможность восполнять знания в статистике. И на том спасибо.
Освоение астрологических знаний начиная с 32 лет показывает, что учиться никогда не поздно.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
Mikola_s писал:
Завтра будет интересный день на рынке. Надо подготовиться.
Да уж денек и всам деле интересный,
Во-первых прогнозы, прогнозы, прогнозы ... шепчут))
Во-вторых на РТС второй день идут запредельные обьемы))
В-третьих все не померно дорого (кроме доллара)))
Ну и в четвертых на пороге последняя четверть Луны в Весах (традиционное время хороших коррекций, вспомнить хотя бы черный вторник или
начало кризиса 98 года, начавшееся на последней четверти луны в октябре 97 года.
Так что усиленно открываю шорты на нефтянку (уже второй день)
удачи шортистам и минимальных потерь лонгистам ))
PS.кто нибудь получал мыло от компании "ТОРА-ЦЕНТР" ?
Я чето получил описание исходников нейросетей , почемуто в аттаче, а не обычным способом в теле сообщения,
вначале аттач долго сохранял и сохранялся файл нулевой длинны, потом аттач всеже открыл, но после этого начал нести лабуду Word,
а щас вот файлы которые "веками" были на своих местах начали кудато деваться.
Если придется сносить операционнку- большое человеческое спасибо за это Торе-центр ))
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток, уважаемые коллеги,
На рынках приближается интересный момент.
Сегодня выходят данные по безработице в США.
В общении с некоторыми ативно торгующими трейдерами на западных рынках выяснилось, что они
ожидают еще одного рывка ЕВРО вверх, между тем прогноз представленный мной здесь в конце сентября указывает на обратное.
Вполне вероятно начало сильной коррекции ЕВРО и НАСДАКа, по этому представляю Вам здесь
этот, ранее уже публиковавшийся прогноз с сигналами в прошлом и на ближайшее будущее.
Напомню только что модель, работа которой на новых данных выражается в виде этого прогноза была создана для мировых цен на нефть,
по состоянию рынка нефти на 23 июня 2005 года, т.е 2 с лишним года тому назад и с тех пор никоим образом не модифицировалась.
Таким образом по прошествии 2 лет и 3-х месяцев эта модель показывает очень не плохую работоспособность в применении для НАСДАК-100 (НАСДАК КОМПОЗИТ) и валютной пары ЕВРО-ДОЛЛАР.
Это демонстрирует две замечательных особенности создаваемых мной технологии.
Во-первых :
Сложные патерны астрофункционалов, обобщенные нейросетью, при создании модели работают не плохо и во временной области и в относительно уровневой (ценовой) и работают годами.
Во-вторых,
возможно главное замечательное отличие астролометрической методики прогнозирования - модели могут работать не только в отношении того инструмента,
который использовался при их создании (построении нейросетью), но и в отношении других важных мировых макроэкономических индикаторов.
Интересно, как он сработает. ))
И тот же самый прогноз в применении для ЕВРО_ДОЛЛАР.
Желаю удачной охоты на рынках.
С уважением,
Павел Курочкин.
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Конкретные даты будут хорошим дополнением к красивым картинкам.
Включая все пивоты за весь 2007 год.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
nowindows писал:
Конкретные даты будут хорошим дополнением к красивым картинкам.
Включая все пивоты за весь 2007 год.
Пожалуйста, все в прикрепленном файле Excel - дабы не захламлять рисунки лишними датами,
лучше цифрами и датами. Как мог, пытался сделать все просто и понятно.
По ясните, что значит пивоты ?
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Не, для евры я бы протестировал.
Пивоты суть точки разворота, вершины или впадины, не помню откуда прилепился ко мне этот термин.
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Тестируйте на здоровье,
будет интересно ознакомиться с результатами тестирования.
Хотя для меня много важнее совпадение локальных экстремумов прогноза и реального индекса.
Желаю удачи.
С уважением,
Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
А я думал важнее всего профит.
Ну что же, если грубо в лоб, то получается 200 пунктов прибыли, при просадках в районе 1000 пунктов.
Если учесть что
buy 6 прибыльных
sell 6 убыточных 2 прибыльных
то мы играем в орлянку и надо что-то менять.
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
ща посмотрим сколько пунктов убыли пойдет на ближайших 3-х месяцах ))
Я ведь не говорил, что этот прогноз был руководством к действию в течении всего года ))
мне кажется, что все те, кто хотят всякими там бэк-тестингами создать одну единственную модель на все времена и народы - занимаются
дискредитацией астрологии и потерей времени.
Только мультимодельный мониторинг способен :
во-первых дать результат в торговле,
во-вторых подготовить почву для дэйта майнинга в полученных моделях .
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Тоесть если ваше детище не будет работать,
вы все равно будете уверены в его ценности.
Это называется гордыня.
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
В ответ на :
nowindows писал:
Тоесть если ваше детище не будет работать,
вы все равно будете уверены в его ценности.
Это называется гордыня.
Алексей, Вы напрасно принимаете все на свой счет.
Я лишь высказал свое концептуальное видение на пути наиболее эффективного движения вперед в области астролометрии.
Этот взгляд основан на опыте исследований многих лет.
Возможно этот взгляд не совпадает с Вашим, но это вовсе не говорит ни о какой гордыне.
Давайте лучше вместе понаблюдаем за тем как опубликованный выше прогноз будет или не будет работать в ближайшее время, до тех
пор пока статистика его работы не ухудшидся и не появится более успешный прогноз (эксперт).
А по какой методике Вы считали 200 пунктов прибыли и 1000 пунктов просадки, можете привести ее тут ?
Желаю удачи.
С уважением, Павел.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
На свой счет я давно ничего не воспринимаю, критерий один - работает или не работает, все остальное болтовня, к которой сейчас записываю эту ветку. Логика привидена в xls файле.
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте,
Здесь : http://robot.zerich.ru/mainrobot.php
Наконец выложены мои прогнозы, их действие распространяется до начала апреля 2008 года.
Желаю всем удачи и процветания.
С уважением ))
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Здравствуйте уважаемые коллеги,
Активная фаза падения рынка, о которой писал здесь :
http://www.finiz.ru/invest/article1248076
еще в апреле, на мой взгляд подошла к концу.
Сейчас начинается отскок.
По газпрому вижу цели отработки - 280 рублей
Всем удачи и процветания
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Доброго времени суток, коллеги !
Вот тут обновил старые прогнозы (только данными индексов и валют, сами прогнозы уже не менялись 2 с лишним года)
ну и тиснул на ФИНАМ, может опубликуют вроде обещали, по мотивам точного предсказания обвала РТС в 2008-м, сделанного за 3 месяца до онного на
страницах "Известий" : http://www.izvestia.ru/economic/article3115105/
Ну и сюда решил выложить.
Может кому сгодятся ))
"Судя по динамике прогнозов, построенных частным исследователем Курочкиным П.Г.по своей уникальной
астролометрической методике, в ближайшем будущем нас ожидает :
Евро-Доллар, перелом тенденции падения к тенденции роста, ориентировочно вблизи 24 июня 2010 года.
Столь оптимистичный прогноз по ЕвроДоллару нельзя применить к прогнозу индекса РТС.
Похоже нас ожидает падение индекса РТС, вплоть до декабря 2010 - января 2011 года.
Такое расхождение между прогнозами курса ЕвроДоллар и индекса РТС , можно отнести снижение мировых
цен на нефть не взирая на завершение периода укрепления доллара. Возможно основные мировые потребители нефти
снизят свой спрос на этот энергоноситель, что в свою очередь негативно скажется на доверии инвесторов
к российским ценным бумагам.
Кроме того достаточно сильным фактором понижения индекса РТС может быть отаботка двеннадцатилетних циклов, которые
как показывает опыт являются достаточно значимыми в мировой экономической цикличности"
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
Редактировано NasdaqPredictor (09/06/2010 12:35)
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
Картинки 
--------------------
Best regards, Alexey
|
nowindows
Душа форума
Зарегистрирован: 19/04/2004
Сообщений: 498
Нахождение: spb.ru
|
|
По Евре промазали Для точного прогноза 17 дней разницы многовато.
О цене и говорить не будем.
Но вообще что-то в этом есть.
--------------------
Best regards, Alexey
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Похоже да, по этому и не публикуюсь очень часто.
Да и прогнозы новые не делаю.
Те что здесь опубликованы созданы по состоянию рынка максимум на осень 2007 года.
С тех пор фундаментально исследую причину таких временных ошибок, есть наработки и есть идеи, но пока сыро для публикаций и изготовления
на их основе прогнозов.
Удачи.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Прогноз по Золоту
и по фунту, благодаря этому форуму, нежно засевший в памяти ассоциациями с кабелями ))
кстати, может кто пояснит почему именно кабеля, а не провода, а может это кобеля английского дога ?
а может котировки приходили по кабелям ?
предлагаю продолжить ассоциативные ряды, может найдем искомый ? ))
Редактировано NasdaqPredictor (09/08/2010 18:31)
|
Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1439
|
|
В ответ на :
NasdaqPredictor писал:
а может котировки приходили по кабелям ?
ну кстати, угадали..так и было) по трансатлантическому телеграфному кабелю приходили квоты в 19 веке..отсюда кабель и "cable dealers"
|
NasdaqPredictor
Душа форума
Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 469
Нахождение: Омск
|
|
Да уж, а между тем, опасения по поводу грядущего кризиса только усиливаются.
Вот уже и в инете появились сообщения о некоем индексе Гинденбурга (индекс краха рынков).
Не знаю, как Вы, а я уже всем давно советую и сам все свои кровные перевел в доллар.
По модели Голова-Плечи (видна на месячных свечах по Евро-Доллар) цель отработки онной
находится на уровне 0.85-0.9 Доллара за Евро, полагаю, это и будет промежуточное дно
на котором закончится вторая волна кризиса для ЕвроДоллар. И там начнется формирование
сходящегося треугольника. (Первая Волна Кризиса соответствовала уходу евро с 1.6 до 1.2 - соответствовала
первой Эллиотовской волне медвежьего тренда (апрель-июль 2008 по ноябрь 2008), затем зигзаг-коррекция к первой волне
кризиса и сейчас уже началась вторая волна кризиса, полагаю до декабря 2010- февраля 2011 года.
Ловим Евру там ))
Правда модели лучше работают на все тех же кабелях - наверное менее спекулятивный и более репрезентативный инструмент, показывающий чистые
настроения китов рынка.
Удачи Всем.
--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!
|
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
