Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
В процессе поиска МТС родил любопытную системку по USDJPY с использованием лунных цыклов:
Работаем на дневках, вычисляем 28 дневную скользящую среднюю от (H+C+L)/3. Обнаруживаем минимум средней по 3-х точечной схеме. Если минимум точно совпал с первым днем лунного цикла, то продаем по рыночной цене. Стоплосс вычисляю как цена открытия след. бара + 3 * <240 дневную среднюю волатильность>, тейкпрофит как опен - 0.8 * <240 дневную среднюю волатильность>. Ордера старше 15 дней закрываем грубой силой.
Угадайка 93% 
Стратегию еще можно оптимизировать
График эквити в относительных единицах прилагается
Редактировано Shelter (28/06/2005 22:25)
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
В процессе поиска МТС родил любопытную системку по USDJPY с использованием лунных цыклов:
Работаем на дневках, вычисляем 28 дневную скользящую среднюю от (H+C+L)/3. Обнаруживаем минимум средней по 3-х точечной схеме. Если минимум точно совпал с первым днем лунного цикла, то продаем по рыночной цене. Стоплосс вычисляю как цена открытия след. бара + 3 * <240 дневную среднюю волатильность>, тейкпрофит как опен - 0.8 * <240 дневную среднюю волатильность>.
Угадайка 93%
Стратегию еще можно оптимизировать
График эквити прилагается
А с 2004 года лунное затмение? 
И еще вопрос - а сколько сделок в год дает такая стратегия?
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
IMHO главное дело чтобы работала, одной ее мало для щастья, но в портфеле стратегий лишней не будет. Собственно итнересно какой вклад дает лунный цыкл
Редактировано Shelter (28/06/2005 22:32)
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
IMHO главное дело чтобы работала, одной ее мало для щастья, но в портфеле стратегий лишней не будет. Собственно итнересно какой вклад дает лунный цыкл
А как же 93% угадайка на щастье не влияет?
И все же если не трудно ответьте на мои вопросы, плиз.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Я думал что вы уже догадались посмотреть на график эквити, тамже все ходы записаны. Точки - моменты закрытия. Гдето 5-8 сделок в год на глаз.
Кстати, на участке где 9 последних сделок стратегия не оптимизировалась, показывает, что возможно не подогнанная.
Редактировано Shelter (28/06/2005 22:40)
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Закралась бага в описании стратегии т.к. неверно интерпретировал то что получилось.
На самом деле делается селл всякий раз когда скользящая средняя падает и есть новолуние, либо средня растет, и третий день после новолуния. Впрочем, если поисследовать стратегию, возможно упростить правила.
Проще можно сказать что продаем когда позиция минимума в окне шириной 3 дня ( = 0..2) совпадает с фазой луны, которую считал так:
c := year div 100;
if month > 2 then
month := month - 2
else
month := month + 10;
Value := (((((year mod 19) * 11) + (c div 3) + (c div 4) + 8) - c) + month + day) mod 30;
Редактировано Shelter (28/06/2005 23:16)
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Я думал что вы уже догадались посмотреть на график эквити, тамже все ходы записаны. Точки - моменты закрытия. Гдето 5-8 сделок в год на глаз.
Кстати, на участке где 9 последних сделок стратегия не оптимизировалась, показывает, что возможно не подогнанная.
На глаз не привык, поэтому предпочитаю спросить.
Тогда еще вопрос - 5-8 сделок в год понятно, а сколько профита дает одна средняя сделка в год?
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Опятьже, глядя на график, можно сделать вывод, что за 15 лет заработали 42% от начального капитала.
Это для торговли без плеча и без реинвестирования.
В последние годы, эффективность стратегии, вроде, выше.
Кстати, похоже что фаза луны тут непричем или, по крайней мере, не вносят решающий вклад, т.к. получались еще несколько аналогичных стратегий с несколько лучшими параметрами и без использования магического влияния луны.
Хотя это и не опровергает факта воздействия луны... в общем надо смотреть подробнее, на что, как всегда, нехватает времени.
Редактировано Shelter (29/06/2005 09:26)
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Опятьже, глядя на график, можно сделать вывод, что за 15 лет заработали 42% от начального капитала.
Это для торговли без плеча и без реинвестирования.
Т.о. получается в среднем 2,8% в год. Круто! Если при этом учесть риски, с которыми сопряжено получение этого супер торгового профита, то становится еще круче! А если заложить на все эти риски и геморой торговли и незамысловато задепонироваать в пристойном банке аналогичную сумму, да разместить ее, например, в совершенно ликвидных сертификатах мани маркет, то без всякой торговли, рисков и наблюдений за луной, клиент может получить даже несколько бОльший средний профит.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
В этой ветке есть ссылки на исследования влияний лунных циклов на доу30. Попробуйте сделать подобную статистику по йене и давайте посмотрим, есть ли тут преимущество, или его лучше поискать в другом месте.
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Цитата:
Т.о. получается в среднем 2,8% в год. Круто!
Здесь не учтен тот факт, что эквити приведен для торговли без плеча
Цитата:
Если при этом учесть риски, с которыми сопряжено получение этого супер торгового профита, то становится еще круче! А если заложить на все эти риски и геморой торговли и незамысловато задепонироваать в пристойном банке аналогичную сумму, да разместить ее, например, в совершенно ликвидных сертификатах мани маркет, то без всякой торговли, рисков и наблюдений за луной, клиент может получить даже несколько бОльший средний профит.
Взять у кого-то под залог своих денег сумму под 0%, во много раз превышающую свои деньги (плечо), и вложить в банк под 5% годовых. Неплохой бизнес 
Использовать только эту систему для торговли, дествительно, не имеет смысла, но разве про это разговор был? Для получения хорошего соотношения риска и прибыли использую диверсификацию, чего и Вам желаю.
Редактировано Shelter (29/06/2005 16:00)
|
sporter
Свой человек
Зарегистрирован: 05/01/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Russia middle
|
|
Вот интересная картинка по этому поводу.
--------------------
What is past is past.
What is done is done.
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
Кстати о Луне 
В ночь на 22 июля полная Луна пройдет через перигей - ближайшую к Земле точку лунной орбиты. При этом Луна увеличится в размере почти на треть (не сама Луна конечно, но с земли будет так казаться). По данным астрономов, подобное явление можно наблюдать раз в 20 лет.
21ого неплохой движняк был. Секптики конечно скажут, что во всем виноват Китай и ФРС, но тем не менее
Редактировано mda (22/07/2005 05:21)
|
Scry
Свой человек
Зарегистрирован: 23/11/2003
Сообщений: 46
Нахождение: Moscow
|
|
19 августа сие событие повторится еще раз. (расстояние между землей и луной составит около 360 тыс. км.)
Возможно, ревальвация неслучайна, китайцы живут по лунному календарю.
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
