Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Предлагаю провести небольшие практические занятия попоиску и нахождению оптимального метода ММ к той или иной ТС. Дело в том, что вразных книгах по ММ очень много "воды" про всякие монетки и прочее и покадоберешься до сути предлагаемого метода, то мозги у меня перестают работать. Апо сему некоторые методы я вообще не смог даже элементарно понять, что и как тамнадо делать, чтобы его применить. Поэтому хотелось бы попытаться с нимипознакомиться, но уже без "воды". Опять же, ясно, что не все методы можноприменять в каждом конкретном случае и поэтому логично, что мне надо найтиоптимальное решение, а для этого, как я понимаю, надо провести сравнительныйанализ всех методов и выбрать из них оптимальный для конкретно взятой ТС. Вот яи задался целью публично попробовать это дело освоить. Очень надеюсь, что вы мнеокажете содействие разобраться с теми или иными мне не совсем ясными моментами.
В качестве примера, на котором буду извращаться, я взял нижеуказанный списоксделок. Фрагмент состоит из 30 сделок, так как я нашел упоминание, что эта цифраявляется минимальной для того, чтобы осуществить подбор. Хотя сама выборка неахти какая, но статистическое преимущество у нее положительное, так что вроде бымы можем пробовать над ней начать извращаться. Результат взят в пунктах, чтобымы потом могли бы переводить его в денежное выражение в зависимости от того илииного метода ММ.
| Дата открытия | Код Инструмента |
Результат | Название Сделки | | 2005.08.27 | GBPJPY | -60 | Реальная | | 2005.08.23 | GBPJPY | -106 | Теоритическая | | 2005.08.16 | GBPJPY | -92 | Теоритическая | | 2005.08.11 | GBPJPY | -6 | Реальная | | 2005.08.03 | GBPJPY | -106 | Реальная | | 2005.07.22 | GBPJPY | -173 | Теоритическая | | 2005.07.18 | GBPJPY | 18 | Реальная | | 2005.07.08 | GBPJPY | -31 | Теоритическая | | 2005.07.05 | GBPJPY |
-86 | Теоритическая | | 2005.07.04 | GBPJPY | -9 | Теоритическая | | 2005.07.01 | GBPJPY | 161 | Реальная | | 2005.06.22 | GBPJPY | 8 | Реальная | | 2005.06.06 | GBPJPY | 101 | Теоритическая | | 2005.05.17 | GBPJPY | -78 | Теоритическая | | 2005.04.26 | GBPJPY | -39 | Теоритическая | | 2005.04.25 | GBPJPY | 41 | Теоритическая | | 2005.04.22 | GBPJPY | 86 | Теоритическая | | 2005.04.13 | GBPJPY |
-16 | Теоритическая | | 2005.04.12 | GBPJPY | -48 | Теоритическая | | 2005.04.11 | GBPJPY | -64 | Теоритическая | | 2005.03.10 | GBPJPY | -53 | Теоритическая | | 2005.03.08 | GBPJPY | -39 | Теоритическая | | 2005.02.16 | GBPJPY | -87 | Теоритическая | | 2005.02.08 | GBPJPY | -97 | Теоритическая | | 2004.12.23 | GBPJPY | 44 | Реальная | | 2004.12.22 | GBPJPY | 180 | Реальная | | 2004.12.17 | GBPJPY | 288 | Реальная | | 2004.12.16 | GBPJPY | 325 | Реальная | | 2004.12.03 | GBPJPY | -62 | Реальная | | 2004.11.18 | GBPJPY | 71 | Реальная |
Итоговые параметры:
| Сделок: | 30 | | | Прибыльных: | 11 | 1323 | | Убыточных: | 19 | -1252 | | Всего: | | 71 | | | | | | % Выигрышей: | 36.67% | | | % Проиграшей |
63.33% | | | Средний выигрыш: | 120.27 | | | Средний проигрыш: | -65.89 | | | P/L: | 1.83 | | | Максимальный выигрыш: | 325 | | | Максимальный проигрыш: | -173 | | | | | | | Стат. Преимущество: | 2.37 | | | | | | | Стартовый Капитал: | $10,000.00 | |
Примечание: Стат. Преимущество рассчитано по формуле. (Средний выигрыш * %
Выигрышей) -Abs(Средний проигрыш * % Проиграшей)
У меня здесь сразу есть несколько вопросов.
1. Как рассчитать в экселе серию из максимального количества прибыльных/убыточныхсделок?
2. Как рассчитать в экселе максимальную/минимальную сумму пунктов в серии, т.е.типа просадки?
3. Каких еще не хватает дополнительных параметров, чтобы можно было бы дальшепродолжать делать расчеты и проводить сравнительный поиск выбора ММ?После ответа на вышеперечисленные вопросы я продолжу и в самом начале возьмемнаиболее простой метод оценки, т.е. отсутствие ММ.
|
Rosh
Unregistered
|
|
А как понять разделение сделок на теоретические и реальные? Теоретические - это те, которые не были открыты на реале, но сигнал по ним от системы был - я правильно понимаю?
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Вы правильно поняли, теоритические игрались на демо, реальные игрались и на демо и на реале. Но это на текущий момент к начатой мной теме не относится.
Пока же я просмотрел весь набор моих встроенных функций в экмеле и не нашел готовой формулы, чтобы сделать расчет ранее заданных мной вопросов.
А посему сделал расчет вручную недостающих пока параметров. Вот они, думаю ошибки не сделал.
Серия из прибыльных: 4
Макс. выигрыш в серии: 837
Серия из убыточных: 7
Макс. пригрыш в серии: -543 в серии из 6 убыточных сделок подряд.
|
Volserg
Душа форума
Зарегистрирован: 30/09/2004
Сообщений: 421
|
|
Имхо, если в данной системе и есть стат.преимущество, то для торговли маловато будет. Общий профит +71, чуть больше среднего лося. Просадка -775 и продолжает "проседать". Вот как выглядит эквити с сохраненной очередностью трейдов и наоборот:
выглядит не очень... Да и выборка действительно мала. Теоретически можно прикрутить какой-либо ММ, но это будет скорее подгонка под историю(весьма скудную), нежели оптимальный для данной системы ММ.
--------------------
С уважением,
Volserg
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Согласен, что 2.37 пункта на трейд возможно и маловато, но как бы там ни было, мы эти +2.37 пункта имеем и бум изходить из того что имеем.
Что касается выборки, то в умных книжках пишут:
"результаты не менее 30 сделок (эта количество сделок позволяет использовать нормальное распределение для биноминальных вероятностей, каковыми является выигрыш и проигрыш)."
Не берусь оспаривать првильность или ошибочность этого утверждения, тем более что для меня слова "биноминальные вероятности" абсолютно непонятны, поэтому исходя из этого я и взял выборку из 30 сделок, т.е. минимум. Не знаю, стоит ли сейчас пускаться в обсуждение, которое перерастет в спор, а сколько же нужно минимум сделок, чтобы делать те или иные выводы и на основе их принять решения, так как могу предположить, что в этом споре мы уйдем хз куда и забудем, а с чего же все начиналось. А посему предлагаю пока сделать допущение, что 30 сделок являются достаточными, чтобы попробовать сделать ту или иную оценку и возможно принять те или иные решения.
На счет "подгонки". Сейчас думаю рано еще говорить, что же в конце получится, подгонка, или нормальная оценка и выбор. Вот если мне удастся чтонить путное при содействии многоуважаемых сделать и довести это дело до конца, вот тогда и сможем сделать те или иные выводы. Так же хочу заметить, что если вы возьмете и построите кривую только по реальным сделкам, то картинка как я понимаю несколько изменится. Т.е., все таки можно предположить, что существуют методы правильного определения и дальнейшего использования тех или иных подходов к решению некоторых задач. Кстати, там подбор осуществляется так же на выборке из 30 сделок, а не берется вся история.
Я не хочу кого то чему то учить, доказывать или еще там чегонить. Я хочу попробовать выполнить для себя "домашнее задание", т.е. попробовать найти пошаговый алгоритм оценки и выбора ММ стратегии для отдельно взятой ТС. Почему я это делаю публично? Опять же, не для того чтобы повыпендриваться и показать какой я ГУРУ, в этих вопросах я "чайник", а чтобы в процессе получить те или иные разъяснения в тех моментах, которые для меня пока не ясны.
Если для кого то эта ветка окажется полезной, буду рад.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Такс, я тут подумал, что наверное нет смысла начинать пробовать методом перебора всех более менее известных методов ММ подбирать ту или иную стратегию ММ. Целесообразней, сначала провести оценку и уже потом пробовать из списка известных делать подбор.
Для начала определю Z-счет системы.
Формула для определения Z-счет берется следующая: Z SCORE =( N * (R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)
где
N - общее количество сделок
R - общее число серий
X = 2 * кол-во выигрышей * кол-во проигрышей
R = 10
Х = 2 * 11 * 19 = 418
N * (R - 0.5) - X = 30 * (10 - 0.5) - 418 = -133
((X*(X - N))/(N -1)) = 418*(418-30)/(30-1) = 5592.55
Вычисляем корень квадратный из 5592.55 = 74.78
Делим -133/74.78 = -1.78
Расчеты привел, чтобы если что можно было бы проверить, может я где ошибку допустил.
Теперь далее. В умных книжках пишут "Значительное по величине и отрицательное по знаку Z score означает, что в наблюдении меньше серий, чем следовало бы ожидать при нормальном распределении и, следовательно, за выигрышной сделкой более высока вероятность следующей выигрышной сделки, а за убыточной - следующей убыточной.
Значительное по величине и положительное по знаку Z score означает, что в наблюдении больше серий, чем следовало бы ожидать при нормальном распределении и, следовательно, за выигрышной сделкой более высока вероятность убыточной сделки, а за убыточной - прибыльная."
В моем случае Z-счет системы отрицательный, что говорит о том, что за убычтоной сделкой с высокой вероятностью следует убыточная, а за прибыльной сделкой с высокой вероятностью следует прибыльная.
Правда для меня не ясно, какая величина стандартного отклонения считается достаточной, чтобы это допущение было бы верно? В моем случае величина стандартного отклонения 1.78, это много или мало? Хотя, если просмотреть мою серию, вроде бы на глаз это действительно так, но я был бы признателен, если бы кто то смог бы об этом моменте что то сказать. Т.е. мне интересно узнать, какая минимальная величина является приемлемой? В умных книжках я не нашел такого упоминания.
|
лот
крысопидар :)
Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
|
|
Я не успел по корневому посту ничего написать,а вы уже к зет-счёту перешли.
Насколько,я знаю для зет-счёта существует очень жёсткое правило:
можем использовать,если |Z|>1.96 (Р(|Z|>95%),внутри же интервала-не достоверно.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Ок, подожду по корневому. Не бум торопиться.
На счет вычисления Р(|Z|), как понимаю называется доверительным пределом, я хотел писать следующим постом.
На счет его значения в умных книжках пишут "Какая величина confidence limit будет достоверно говорить о наличии взаимосвязи между исходами сделок? Некоторые статистики рекомендуют принимать за достоверные величины confidence limit свыше 99%, другие предлагают более скромное значение 95.45%"
И далее еще о значении доверительного интервала.
"Если трейдер имеет систему, у которой доверительный интервал превышает 94%, то возможно использовать обнаруженную закономерность"
В принципе, как я понимаю, имея это минимальное значение доверительного интервала, можно найти минимальное значение Z-счета, методом от обратного, или подбором этого значения. Или это не так?
Если такое допустимо, то тогда наверное можно взять за основу Р(|Z|>95%) вывести минимальное значение Z-счета для этой величины и в дальнейшем сравнивать минимально допустимое значение с полученным, чтобы каждый раз не проводить вычесление функции Р(|Z|). Если мои рассуждение ошибочны прошу подправить.
|
лот
крысопидар :)
Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
|
|
Хорошие вы ветки начинаете.
Я не знаю ни одной книжки (источника),где было бы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (шаг за шагом) и ПОЛНОЦЕЛИКОВО изложена методика постановки ММ на МТС
(хотя бы даже без варианта для портфеля).Есть отдельные главы освещающие разные всевозможные аспекты,но насколько они совместимы и какие критерии выбора мне непонятно.То как вы поставили вопрос
(дана конкретная выборка результатов работы по МТС-что нужно делать? по пунктам)-это идеальный вариант и есть иллюзия,что "коллективное сознание" форума закроет белое пятно и систематизирует методику по чёткому,пункт за пунктом,алгоритму(хотя бы логическому,потому что как я вижу никто выкладывать макросы по экселю не торопится,а я тоже не могу(не владею VB),а по-моему только эксель может всё сделать).
Первое,что я бы предложил-это преобразовать ваши данные в процентном виде и определить важнейший показатель-мат. ожидание(использовать пункты,когда речь идёт о подсчёте доходностей, неправильно) по формуле:
Средняя сделка %=
((1+средний выигрыш%)^%выигрышей)*(1-средн.проигрыш%)^%проигрышей)-1
(здесь процент задаётся так,допустим 5% записываются как 0.05)
Средний выигрыш(проигрыш)находится как последовательное произведение
всех выигр.(проигр.)сделок в % и последуюшим извлечением корня из этого значения в степени из числа выигр.(проигр.)сделок.
От значения этих показателей зависят дальнейшие шаги,т.к. определяется будет ли функция "Средняя сделка %" монотонно возрастать с увеличение доли участвующего в сделке капитала и какое плечо допустимо для МТС с приведёнными результатами сделок.Для зтого вычисляются формулы:
% выигрышей (максимум) =
|средн.проигрыш%|/(|средн.проигрыш%| + средн.выигрыш%)*(1+средн.выигрыш%)
Если фактическое значение параметра "%выигрышей" больше "% выигрышей (максимум)",то можно торговать всем капиталом,если нет,то нужно
определять долю участвующего капитала(для второго случая лично я такие МТС просто выкидываю),т.е. монтекарлить.Вот тут и у меня вопрос,в экселе с помощью кнопки "принятие решения" можно это сделать или надо макрос писать?
Это всё хорошо написано у Булашева "Статистика для трейдеров"
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=30012&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post30012
Вторым пунктом я бы поставил вычисление вероятности разорения в серии последовательных сделок.Логический алгоритм есть там же ,у Булашева.Опять же вопрос,есть макрос под него?И второй вопрос,ну вычислили мы его,какой критерий "хорошести" надо принять?
Наверное,пока достаточно.Я про макросы спрашиваю потому ,что сам не потяну все их писать,а если что-то уже было,то можно было бы "запрячь" себя.
|
лот
крысопидар :)
Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
|
|
Значение Z-счёта =1.96 чётко соответствует доверительной вероятности
Р(|Z|)=95% и поэтому ничего больше вычислять не надо.
Тут есть такие вопросы,насколько я знаю,методика Z-счёта применима если доказано нормальное распределение.Потом,надо вообще проверить а работает ли она и как.По-моему,для этого нам нужно опять же как минимум 30-50 совершённых сделок решение о которых принимались по критериям Z-счёта .Практический вопрос,а что нам даёт знание,что след.сделка с вероятностью 95% будет прибыльной?Увеличим размер позиции?А насколько?,если произойдёт всё же реализация негативного сценария с 5%.Методика Z-счёт не учитывает величину возможного дохода(убытка),а целесообразно её вообще применять,если используется методика учитывающая не только знак (+,-)сделки,но и значение абсолютных величин этих сделок в последовательности.И каие стат.данные будут,если критерий сдвинуть,ну например с 95% до 90%.
|
Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1439
|
|
чет около года назад была подобная дискуссия. я тогда кажется спрашивал кто юзает этот z счет
и ответа не получил. не знаю как насчет ММ, но z-score имхо полная лажа.
как и заметил lot юзается только в случае нормального распределения.
A statistical measure that quantifies the distance (measured in standard deviations) a data point
is from the mean of a data set.
и с-но юзание такой фичи большим любителем оптимального f мне не понятно.
да и само использование оптимального f сразу вызывает в памяти небезизвестную книжку г-на Талеба :-)
а чем вам не нравятся стандартные средства велс-лаба для портфельного ММ?
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Ясное дело, что "колхозом" решить поставленную вначале задачу вряд ли получится. Эту задачу я хочу попробовать решить сам. Но вот если в некоторых конкретных моментах я получу кокнретные рекомендации как лучше что то посчитать, или если что то не могу подсчитать, то что бы помогли, то вот это будет самое то. Один из Многоуважаемых участников форума мне уже помог после моего обращения и ответил на один мне неизвестный момент, как решить кокнретную задачу в экселе, но это я делал в привате, так как эта ветка не о программном обеспечении. За это ему большое публичное спасибо! Именно этого я жду и в дальнейшем.
На некоторые поставленные Лотом вопросы я постараюсь ответить в процессе, но это будет несколько позже.
Теперь же, хочу предложить, возможно есть смысл, завести отдельную параллельную ветку, где можно попробовать отдельно, не засоряя эту, желающим выступить по тем или иным моментам, задать вопросы по тому или иному программному обеспечению, или просто заявить свое ИМХО, что тот или иной момент "полная лажа". Либо постараться пока воздержаться от некоторых вопросов и реплик. А то получится, кто то сказал, лажа, тут же кто то начинает доказывать что это не так и в результате мы скатимся снова к маленькому "мордобою". А лично мне этого не хотелось бы.
Посему, если есть желание, давайте создадим параллельную ветку а-ля "Как правильно выбрать ММ? (обсуждение)". Ежели нет желания, то лично моя большая просьба пока воздержаться. Если я увижу, что тема скатывается в "заднее место" я просто ее брошу и дальше все сделаю тоже самое, но уже так сказать в "гордом одиночестве". Выиграет ли кто то от этого или потеряет, я не знаю, но то что лично я сэкономлю свое время, стопудово.
Поймите, что я не машина, каждый пост с конкретными примерами моих рассчетов или таблиц с результатами мне надо подготовить, а это подуразмевает определенную трату времени. Поэтому надо пока меня не торопить. Если же мне придется отвлекаться еще на те или иные реплики или еще там чего не по теме, которые лично мне совершенно не нужны и не интересны, но на которые надо реагировать, чтобы тема не ушла в сторону, то сами понимаете. Посему предлагаю быть взаимотерпимыми.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
В ответ на:
Первое,что я бы предложил-это преобразовать ваши данные в процентном виде и определить важнейший показатель-мат. ожидание(использовать пункты,когда речь идёт о подсчёте доходностей, неправильно) по формуле:
Средняя сделка %=
((1+средний выигрыш%)^%выигрышей)*(1-средн.проигрыш%)^%проигрышей)-1
(здесь процент задаётся так,допустим 5% записываются как 0.05)
Средний выигрыш(проигрыш)находится как последовательное произведение
всех выигр.(проигр.)сделок в % и последуюшим извлечением корня из этого значения в степени из числа выигр.(проигр.)сделок.
От значения этих показателей зависят дальнейшие шаги,т.к. определяется будет ли функция "Средняя сделка %" монотонно возрастать с увеличение доли участвующего в сделке капитала и какое плечо допустимо для МТС с приведёнными результатами сделок.Для зтого вычисляются формулы:
% выигрышей (максимум) =
|средн.проигрыш%|/(|средн.проигрыш%| + средн.выигрыш%)*(1+средн.выигрыш%)
Если фактическое значение параметра "%выигрышей" больше "% выигрышей (максимум)",то можно торговать всем капиталом,если нет,то нужно
определять долю участвующего капитала(для второго случая лично я такие МТС просто выкидываю),т.е. монтекарлить.Вот тут и у меня вопрос,в экселе с помощью кнопки "принятие решения" можно это сделать или надо макрос писать?
Вторым пунктом я бы поставил вычисление вероятности разорения в серии последовательных сделок.Логический алгоритм есть там же ,у Булашева.Опять же вопрос,есть макрос под него?И второй вопрос,ну вычислили мы его,какой критерий "хорошести" надо принять?
Давайте оставим рассчет вероятности разорения пока в покое.
У меня вот какой вопрос-просьба возник. Не могли бы вы на представленной выборке показать расчет этих формул и их конечные значения?
Дело в том, что я не могу врубиться как это сделать.
Что касается мат.ожидания, то у меня фактически мат.ожидание = стат. преимуществу. Формулу расчета я приводил ранее.
Правда я знаю еще одну формулу расчета мат.ожидания она выглядит так: (1 + Abs(средний выигрыш / средний проигрыш)) * Процент выигрышных сделок - 1.
Если брать эту формулу, то имеем (1 + Abs(120.27/-65.89)) * 36.67% - 1 = (1 + 1.83) * 0.3667 - 1 = 0.04
Если сравнить значения стат.преимущества и мат.ожидание вычесленное по вышеуказанной формуле, то они не равны.
Стат.преимущество = 2.37 пункта на сделку
Мат.ожидание = 0.04.
Но вот что бы это во втором случае означало и о чем говорило лично мне не понятно. И какую из формул использовать будет более корректно фиг его знает.
Мне показалось, что формула стат.преимущества более информативна и проще в рассчетах, поэтому я ее и взял. А уже далее к пунктам, как мне кажется при желании можно прикрутить что угодно.
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3655
Нахождение: в ломастерской
|
|
посмотрел вашу выборку - 30 случаев маловато, нет ли более полной выборки случаев?
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
лот
крысопидар :)
Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
|
|
"Не могли бы вы на представленной выборке показать расчет этих формул и их конечные значения?"
Нет,не могу,потому что надо знать цену входа и выхода.
Я что хотел сказать,я хотел сказать то,что 100 пунктов когда цена 200.00 это одно,а когда допустим 150.00-это другое и нужно учитывать уровень цен,когда берём данные по сделкам.Я там раньше написал про иллюзии...,вот видите у нас сразу начинается путаница,я считаю,что правильно всё делать в процентах,а вы,что и в пунктах можно,а я не хочу в этих координатах беседовать.
Тут ещё другое.У меня ещё вчера было 4 звезды(за что мне их дали для меня тайна),а сегодня их уже 2.Я так понимаю,это модераторы оценили
мои последние посты так,подавая сигнал.Как там у нас на рынке заведено?если счёт сливается наполивину-нужно немедленно уходить,иначе...Я так думаю в след.раз вообще выгонят,а этого мне не хотелось бы(много полезного на пауке беру).Засим откланиваюсь,но в любом случае,успехов вам в развитии этой ветки,мне она кажется весьма нужной.
|
Rosh
Unregistered
|
|
В ответ на:
Если брать эту формулу, то имеем (1 + Abs(120.27/-65.89)) * 36.67% - 1 = (1 + 1.83) * 0.3667 - 1 = 0.04
Сделал диаграмму в Экселе .
(Пр/Лосс) от 0.2 до 3
Вероятность от 0.1 до 1.0
|
Rosh
Unregistered
|
|
И рисунок той диаграммы
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
В ответ на:
посмотрел вашу выборку - 30 случаев маловато, нет ли более полной выборки случаев?
Естевственно есть. Но я взял выборку из 30 случаев.
Почему? Ранее я уже дал свое объяснение этому.
Добавлю еще свое небольшое мнение.
За какой период и какой длины брать выборку для того чтобы прикрутить к ТС ММ, думаю дело сугубо личное. Одним нужно 5 лет, другим 1000 сделок, еще кому то 100, а еще кому то хватает минимума из 30. Как говорится, "На вкус и цвет товарищей нет". Посему предлагаю оставить этот момент на собственное усмотрение того, кто что то будет делать.
В любом случае, имхо, для разработки ТС необходима чем больше история, а вот для подбора к этой ТС того или иного метода ММ, я не уверен, что чем больше, тем лучше.
Почему? Я рассуждаю приблизительно так, у ТС может быть период "просадки" ТС и в этот конкретный период у этой ТС временно может наблюдаться период, когда мы будем иметь ее показатели к которым ММ не только нельзя прикрутить, но и даже противопоказано, вернее прикрутить может быть и можно, но мы этим только увеличиваем "просадку" в целом.
Тут у нас получается что то вроде разных тайм-фреймов. На годовом графике мы можем в этот момент видеть тренд вверх, а на дневках у нас получается, что идет нехилый откат. Трейдеры практикуют игру на разных тайм-фреймах, чтобы улучшить те или иные моменты своей ТС, но вот почему мы считаем, что для ММ эти правила нельзя применить, мне не совсем ясно. Лично я склонен считать, что это не только можно, но и нужно делать.
Я беру выборку из последних 30 сделок, необходимый минимум, чтобы система ММ была более чувствительна к изменениям и быстрее реагировала на них. И в случае неблагоприятной тенденции я бы быстрее мог бы перейти к другой стратегии ММ, либо вообще отказаться от нее и начать играть без какого либо ММ, пока не наступит благоприятный момент. Меньший период брать как я понял нельзя, ранее уже приводил цитату почему.
Но я думаю, что кто то может брать для себя лично и больший период. Главное что бы ему лично было бы комфортно работать в этом "тайм-фрейме".
Если кто не понял все что написано вверху, сорри, ну плохой из меня писатель, чтобы в кратце и доходчиво объяснить. Покажу на ранее приведенном примере.
У нас выборка из 30 сделок с 18-11-2004 по 27-08-2005 с определенными параметрами. В это время мы прикрутили ММ под кодовым названием Х. 14-09-2005 произошла еще одна сделка. Значит у нас сделка от 18-11-2004 выбывает из выборки, а сделка от 14-09-2005 добавляется в выборку. Т.е. одна сделка из обоймы выпала, а другая вступила на ее место и наш новый период уже стал с 03-12-2005 по 14-09-2005. Изменились параметры, если они стали недостаточными для ММ Х, то переходим на игру ММ У, или вообще на время отказываемся от всего, так как к выборке с отрицательным МО мы прикрутить ММ не можем.
Приблизительно где то что то в этом духе.
Но опять же, выбор периода дело сугубо личное, и тут готовых рецептов как я понимаю нет.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
В ответ на:
"Не могли бы вы на представленной выборке показать расчет этих формул и их конечные значения?"
Нет,не могу,потому что надо знать цену входа и выхода.
Я что хотел сказать,я хотел сказать то,что 100 пунктов когда цена 200.00 это одно,а когда допустим 150.00-это другое и нужно учитывать уровень цен,когда берём данные по сделкам.Я там раньше написал про иллюзии...,вот видите у нас сразу начинается путаница,я считаю,что правильно всё делать в процентах,а вы,что и в пунктах можно,а я не хочу в этих координатах беседовать.
Прежде всего, наверное не стоит так болезненно относится к количеству звездей. Вон, только начал тему, еще ни чего не написал, а уже кто то вляпил ей 5 звездюлей. Через некоторое время урегулировал кто то до 3. Может упадет до 1. Но лично мне, как то этот момент не очень волнует.
Теперь о пунктах/процентах. Попробую пояснить почему пункты, а не проценты.
На стоках у нас все ок. К примеру мы купили 1 акцию по 10 продали ее 10.01. В этом случае у нас цена изменилась на один пункт, мы заработали 0.01. И мы можем смело ляпить все что нам душе угодно. Хошь проценты, хошь пункты.
Но как видно из момей выборки, я использую форекс. И тут вот какая штука забавная получится. К примеру мы продали 1 как бы акцию (не лот) GBPJPY по 200, а купили по 199.99. Визуально выглядит, что мы как бы заработали тот же 0.01, но на самом деле мы заработали 0 целых фиг каких знает сколько там тысячных. Для другой валютной пары, будет еще по другому и т.д. и т.п. И тут мы не имеем единой единицы, да и проценты изменения нам трудновато прикрутить в своих рассчетах, если они необходимы.
Чтобы как то прийти к единой единице "рассчета" и оценки применительно к форексу, мне видится оправданным начальные расчеты делать в пунктах, а дальше уже перерасчитывать для каждого конкретного случая в финансы.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
В ответ на:
В ответ на:
Если брать эту формулу, то имеем (1 + Abs(120.27/-65.89)) * 36.67% - 1 = (1 + 1.83) * 0.3667 - 1 = 0.04
Сделал диаграмму в Экселе .
(Пр/Лосс) от 0.2 до 3
Вероятность от 0.1 до 1.0
Спасибо.
На картинке визуально видна зависимоть этой формулы МО с T/P, но пока не ясна смысловая нагрузка. За исключением, что желательно, чтобы МО и T/P были бы чем больше.
|
x4x
Гнусный вездеход ;)
Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 4678
Нахождение: в полях под Москвой
|
|
В ответ на:
"Не могли бы вы на представленной выборке показать расчет этих формул и их конечные значения?"
Тут ещё другое.У меня ещё вчера было 4 звезды(за что мне их дали для меня тайна),а сегодня их уже 2.
Оценку от 1 до 5 может дать любой участник при просмотре профайла пользователя. Оценка дается только один раз, потом ее уже изменить нельзя. Если вы когда-либо давали оценку пользователю, то при просмотре его профайла вы увидите фразу типа - "Вы оценили этого пользователя на 5". У модера нет никаких преимуществ при этом.
Количество звезд - это среднее арифметическое всех полученых оценок. Если вы наведете курсор мышки на звезды, то высветится количество оценок. 
--------------------
Ничего не желай - и многое придет к тебе...
|
Rosh
Unregistered
|
|
В ответ на:
В ответ на:
В ответ на:
Если брать эту формулу, то имеем (1 + Abs(120.27/-65.89)) * 36.67% - 1 = (1 + 1.83) * 0.3667 - 1 = 0.04
Сделал диаграмму в Экселе .
(Пр/Лосс) от 0.2 до 3
Вероятность от 0.1 до 1.0
Спасибо.
На картинке визуально видна зависимоть этой формулы МО с T/P, но пока не ясна смысловая нагрузка. За исключением, что желательно, чтобы МО и T/P были бы чем больше.
Смысл обычный, чем выше отношение средней прибыли к среднему убытку, тем меньше требование к вероятности ошибки. В общем , не противоречит здравому смыслу.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Я не об этом. Это понятно, так как вытекает из самой формулы.
Но вот в первом случае мы имеем четкое значение 2.37 пункта за сделку.
А во второй формуле что мы имеем? Что означает 0.04? Пунктов, процентов, слонов, или верблюдей? Вот я о чем спрашиваю. Т.е. я хочу не только видеть циферку, но и понимать, что же это за зверь такой.
У вас же в таблице приведены значения этого МО в зависимости от П/Л и %выигрышных сделок. Т.е. в таблице результатов у вас расположено это самое значение МО, которое вычеслено по второй формуле.
|
Rosh
Unregistered
|
|
Я это понимаю либо как вероятность этой стратегии выигрывать либо как оценку достоверности этой стратегии. Грубо говоря, при каждом трейде мы имеем вероятность в 4% на получение прибыли после серии сделок.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Сомневаюсь я в этом. Вроде бы в обычных ТС значение МО не велико. Хотя фиг его знает. Если это действительно так, то будем считать что так оно и есть.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Едим дальше. Все таки я решил произвести расчет доверительного интервала для ранее полученного значения нашего z-счета.
Формула выглядит страшно и я поначалу испугался, но потом при помощи экселя оказалось не все так трагично.
Сама формула выглядит confidence limit = 1 - ((1-N(Abs(Z score))) * 2),
где Z score = -1.78
N(Z)=1-N'(Z)*((1.330274429*Y^5) - (1.821255978*Y^4) + (1.781477937*Y^3) - (0.356563782*Y^2) + (0.31938153*Y))
N'Z)=0.398942*exp(-(Z^2/2)),
Y=1/(1+0.2316419*abs(Z)).
Вычисляем
Y = 1/(1+0.2316419*abs(-1.78)) = 0.71
N'(Z)=0.398942*exp(-((-1.78^2/2))= 0.082
N(Z)=1-0.082*((1.330274429*0.71^5) - (1.821255978*0.71^4) + (1.781477937*0.71^3) - (0.356563782*0.71^2) + (0.31938153*0.71)) = 0.96
confidence limit =1-(1-0.96) * 2) = 0.92
т.е. для z-счета = -1.78 доверительный интервал будет равным 92%.
Теперь еще немного о доверительном интервале и значении z-счета.
Согласно умных книжек, чтобы как то использовать преимущества z-счета его значение должно быть не менее |1.96|, т.е. либо больше 1.96, либо меньше -1.96. В этом случае мы будем иметь вероятность 95% и выше и это дает нам возможность считать что мы себе доказали, что существует нормальное распределение. Так как мы "чайники", то только при таких значениях мы это берем на вооружение, в других случаях выкидываем в мусорку.
Тем не менее, для продвинутых, при желании, возможно имеет смысл поискать другой минимальный порог значений при которых все таки возможно применение z-счета. В одной умной книжке я нашел вот такое упоминание "Можно делать некоторые предположения о наличии отклонения в частоте серий в случае, если доверительные интервалы находятся в интервале значений 90-94%, однако скорее всего в этом диапазоне наблюдается некая статистическая анамалия, а не реально существующая и возможная для использования зависимость." Но это опять же ни кем не доказано, что таких значений использовать нельзя.
Так что, вполне возможно для кого то есть поле для деятельности по поиску наиболее оптимальных значений. Какими методами, программами или еще чем они это будут решать. Это сугубо их личное дело. Я же пока некоторые вещи решаю самым надежным методом, каковым для меня является "метод научного тыку".
Итак, промежуточное заключение. После проведенных расчетов мы получили значение
Z score = -1.78
confidence limit = 92%
Т.е. значения ниже рекомендуемых и мы должны были бы перейти к следующему пункту, но я позволю себе сделать допущение, что эти значения достаточны и предложить один из вариантов, а что же с этим делать? Но это будет немного позже, так как мне надо подготовить материал.
|
Rosh
Unregistered
|
|
В ответ на:
Сомневаюсь я в этом. Вроде бы в обычных ТС значение МО не велико. Хотя фиг его знает. Если это действительно так, то будем считать что так оно и есть.
Я не читал книжек, где эта формула приводится. Все никак не могу добраться до "Сделай миллионы играя числами" (автора точно не напишу, поэтому только названия). Поэтому это просто мое мнение, которое может быть неправильным, но я с этой формулой согласен.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Формула была взята из книга Райна Джонса "Биржевая Игра. Сделай миллион играя числами".
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
Мы приняли допущение, что 92% доверительного интервала нам достаточно, чтобы делать предположение, что у нас за прибыльной сделкой следует прибыльная, а за убыточной с высокой степенью вероятности будет следовать убыточная. И что же дальше. Какую конкретную пользу мы можем от этого поиметь?
Вроде бы у нас открывается широкий выбор всяких действий. Но тогда встает вопрос, каким размером входить, риски на сделку, как строить пирамиду и т.д. и т.п. Честно говоря, я не являюсь сторонником всяких разных мартенгейлов и им подобных, так как при их попытке приминения мы по логике теряем стабильность и к чему такой эксперемент приведет трудно предположить.
Скорее всего, в рассматриваемом примере мы имеем дело с фиговой ТС в которой наблюдается аномалия в виде тех же долгих серий убыточных сделок, что опять же указывает на то, что в ней что то не доработано. Конечно, можно за нее засесть и пытаться найти ошибку, начать поиск ввода новых параметров, фильтров или там еще чегонить такого этакого, чтобы получить более менее приличные результаты. Можно ее выкинуть в мусорку. Но можно попробовать это дело "исправить" другим способом.
В таких случаях, как в примере, у нас в арсенале есть несколько способов, которые описываются в тех же книжках по ММ. Например, один из них применение скользящих средних на эквити. Я не буду сейчас описывать все способы и обсуждать их достоинства или недостатки. Кому интересно, могут о них прочитать и в конце концов взять несколько и путем сравнения подбирать оптимальный. А предложу рассмотреть только один, который правда в книжках мне не попадался.
На текущий момент мы имеем на руках "доказательства" в виде значения z-счета и доверительного значения, что за убыточной может идти убыточная, а за прибыльной может выпасть прибыльная сделка. Чтобы избавиться от этого, я принимаю решение попробовать после выпадения убыточной сделки прекращать торговлю, и продолжать ее после выпадения прибыльной сделки.
Ниже, в таблице показан общий принцип и конечные результат на выходе.
|
Kobra007
Змей007
Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
|
|
| Дата открытия | Результат | Действие | Фактический | | 2005.08.27 | -60 | не играем | 0 | | 2005.08.23 | -106 | не играем | 0 | | 2005.08.16 | -92 | не играем | 0 | | 2005.08.11 | -6 | не играем | 0 | | 2005.08.03 | -106 | не играем | 0 | | 2005.07.22 | -173 | играем | -173 | | 2005.07.18 | 18 | не играем | 0 | | 2005.07.08 | -31 | не играем | 0 | | 2005.07.05 | -86 | не играем | 0 | | 2005.07.04 | -9 | играем | -9 | | 2005.07.01 | 161 | играем | 161 | | 2005.06.22 | 8 | играем | 8 | | 2005.06.06 | 101 | не играем | 0 | | 2005.05.17 | -78 | не играем | 0 | | 2005.04.26 | -39 | играем | -39 | | 2005.04.25 | 41 | играем | 41 | | 2005.04.22 | 86 | не играем | 0 | | 2005.04.13 | -16 | не играем | 0 | | 2005.04.12 | -48 | не играем | 0 | | 2005.04.11 | -64 | не играем | 0 | | 2005.03.10 | -53 | не играем | 0 | | 2005.03.08 | -39 | не играем | 0 | | 2005.02.16 | -87 | не играем | 0 | | 2005.02.08 | -97 | играем | -97 | | 2004.12.23 | 44 | играем | 44 | | 2004.12.22 | 180 | играем | 180 | | 2004.12.17 | 288 | играем | 288 | | 2004.12.16 | 325 | не играем | 0 | | 2004.12.03 | -62 | играем | -62 | | 2004.11.18 | 71 | играем | 71 |
Показатели системы:
| Сделок | 12 | | | Прибыльных: | 7 | 793 | | Убыточных: | 5 | -380 | | Всего: | | 413 | | % выигрышей: | 58.33% | | | % проиграшей | 41.67% | | | | | | Средний выигрыш: | 113.29 | | | Средний проигрыш: | -76 | | | P/L: | 1.49 | | | | | | Максимальный выигрыш: | 288 | | | Максимальный проигрыш: | -173 | | | | | | Стат. Перимущество: | 34.42 | | | | | | Матожидание: | 0.453 | | | Фактор прибыли: | 2.09 | | | | | | Серия из прибыльных: | 3 | | | Макс. выигрыш в серии: | 512 | | | | | | Серия из убыточных: | 2 | | | Макс. пригрыш в серии: | -182 | |
|
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
