Poul Trade Forum: вопрос по российскому рынку

frr-rr, с насколько понимаю, проскальзывание не зависит от брокера. Механизм выставления заявок Вы понимаете. Стоп-заявки хранятся на сервере квика (если это квик). Так что, если вы торгуете не через голос, а электронно (через квик), то Вы вообще разницы между брокерами заметить не должны. Тарифы, бэк-офис и депозитарий в данном случае не учитываем, так как речь идёт о самом механизме торгов.
Теперь о стопах. На фортсе почти не торгую. Торгую на ММВБ на самых ликвидных бумажках. Проскальзывание есть и причём встречается достаточно часто. Размер вашей позиции на проскальзывание повлияет незначительно. Всё дело в принципе, на котором работает стоп-заявка.
Предположим Стоп-заявка на покупку: если цена =>100, то выставить лимит заявку на покупку по цене 100. В тот момент когда кто-то забирает с офера по цене 100 у кого-то бумагу, тут вылетает ваша заявка. Но... нет уже продавцов по 100, так как покупатель забрал все бумаги по цене 100 и 100,01 и 100,02. Рынок может и откатит, а может и не откатит. И не важно каким размером вы хотели войти: одна бумага или 100 бумаг. Цена уже ушла.
Так что придётся вам выставлять другие условия в стоп-заявке. Если цена =>100, то выставить лимит заявку по 100,20. Хотя бы копеек 20-30 для "надёжности".
А через какого брокера вы работаете в данном случае не важно, потому что он брокер, а не букмейкер.

Я соорудил пробойную систему и начал тестировать её минимальными лотами, чтобы проверить именно проскальзывание в реальных условиях, а не на бумаге. На проскальзывание я отводил один пункт. Если цена => 100, то купить по 100,01. Система была интрадейная и давала огромный профит на бумаге. Но из-за проскальзывания она стала убыточной. Причём последний раз проскальзывание случилось на ГАЗПРОМЕ. Можете себе представить, что будет по другим бумагам, которые даже миллиард рублей за день не оборачивают.