МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Форумы >> Брокеры

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> (все)
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Mirus Futures
      #272621 - 15/09/2009 17:13

Всем привет,

сразу скажу, рекламу не люблю до тошнотиков, хотя, говорят, она и двигатель...
Лучшая реклама, в моем понимании - хороший сервис и рекомендации довольных клиентов... Но один из форумчан в последние пару дней настоятельно рекомендует написать здесь краткую информацию о компании, что да как, чем помогаем торговать, какая платформа, есть ли русские брокеры и клиенты, и тд и тп. Мол, "Вас совсем в России не знают"...
Так что я в кратце, и если кому нужны детали, спрашивайте.
Я лицензированный фьючерсный брокер (Series 3, 7, 63), работающий в Чикаго в компании Mirus Futures. По названию понятно, что помогаем мы торговать именно фьючерсами (и опционами на фьючерсы) на биржевых рынках CME, CBOT, NYMEX, LIFFE, MATIF, EUREX, NYBOT, COMEX. Работа с акциями предполагается примерно через полгода. Основное преимущество работы с нами - котировки и продвижение заказов через Zen-Fire, который сейчас является ведущим по скорости и надежности торговым двигателем в real time (посредством нескольких платформ или напрямую, через открытый API), и достойное Вас обслуживание. Русских клиентов много, вся документация уже на русском, и российские документы принимаем без перевода.
Комиссии конкурентноспособные и в Америке, и в России, но на этом фокусироваться не хочу, всегда один брокер может перебить другого в цене услуг, но обеспечивать долгосрочное качество этих самых услуг может далеко не каждый.
Спасибо за возможность дать здесь эту короткую справку...ухожу, не злоупотребляю )

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 858
Нахождение: Odessa
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #275568 - 10/10/2009 13:29

В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
Всем привет,

Работа с акциями предполагается примерно через полгода.




Вы только не забудьте предупредить, когда появится возможность торговать акциями, русской поддержки не хватает, приходится на пальцах и через онлайн переводчик.


--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: Valdis_S]
      #275582 - 10/10/2009 17:22

В ответ на :

Valdis_S писал:

Вы только не забудьте предупредить, когда появится возможность торговать акциями, русской поддержки не хватает, приходится на пальцах и через онлайн переводчик.





акции не пропустите, это обещаю А насчет русскоязычности - Вы спрашивайте сразу меня...или обращайтесь по скайпу напрямую ко мне, mirus_lana, да и на сайте есть моя полная контактная информация...

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #275648 - 11/10/2009 02:37

Наконец то сравнил тиковую ленту Zen-Fire с тиковой лентой TT от Open E Cry. Сравнивал для фьючерса ESZ9 на период открытия дневной сессии NYSE, т.е. где-то от 9:25 до 9:35 утра по Нью-Йорку. Сравнение производилось на данных с Live accounts, не на демо.
Выводы: ленты почти одинаковы, но Zen-Fire дает время с точностью до миллисекунд, а Open E Cry округляет его до целых секунд, но секунды у обоих поставщиков одинаковые. Ну а самое главное, что некоторые одиночные тики единичных объемов у Open E Cry пропадают и иногда нарушается упорядочение тиков во времени, влезают отдельные левые тики из ближнего будущего. Происходит ли это в буферах серверов Open E Cry или изначальный поток от TT таков я выяснить не в состоянии. Факт что лента от Zen-Fire выглядит более достоверной, хотя единичные расхождения можно заметить только лишь в минуты пик и на супербыстром инструменте коим является ES. Вообщем понятно почему Zen-Fire обязан быть аккуратнее Open E Cry, Zen-Fire не буферизует тики и не пишет их в историю, а Open E Cry некую хотя и неглубокую историю пишет. Представляю что происходит с тиковой лентой от поставщиков, которые дают глубокую историю, например у TS. Подумать страшно.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (11/10/2009 02:49)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #275650 - 11/10/2009 03:51

Adventurer - спасибо за анализ )
Через API можно вызвать внутридневную тиковую историю - с начала сессии, но глубже, дабы обеспечить полноту и скорость потока, ничего нет, Вы правы.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
aduardo
Свой человек
**

Зарегистрирован: 07/08/2005
Сообщений: 83
Нахождение: Москва
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #277110 - 21/10/2009 23:54

а почему на сайте не описаны тарифы и комисы?
у вас что для каждого клиента свой тариф?
если не сложно опишите сдесь.
мин депозит, стоимость открытия счета, комиссия, как открыть счет, ввод вывод денег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: aduardo]
      #277111 - 22/10/2009 00:05

В ответ на :

aduardo писал:
а почему на сайте не описаны тарифы и комисы?
у вас что для каждого клиента свой тариф?
если не сложно опишите сдесь.
мин депозит, стоимость открытия счета, комиссия, как открыть счет, ввод вывод денег.




добрый вечер, aduardo
нет, комиссии единые, только политика компании направлена на то, что бы интересующийся прислал запрос...не я придумала
Ответы на вопросы по вводу денег и тд - здесь. Вкратце, если с английским все нормально, заполняете заявление на сайте; если легче на русском, я предоставляю доки на русском, и на нем же Вы все заполняете. Сканируете нужные страницы, присылаете мне с копией внутреннего пасспорта (имя, фото, прописка), и все. Ну и налоговую форму, подтверждающую, что мы не платим Ваши налоги и никому о Ваших доходах не сообщаем, я для Вас заполняю и Вы подписываете. Открываем за один день в 99% случаев. Ни открытие, не поддержание, ни закрытие счета ничего Вам не стоит со стороны Mirus (банк, конечно, возьмет что-то за перевод...) По комиссии напишу в личку. Спасибо!

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #277112 - 22/10/2009 00:47

Я продолжаю ежедневно сравнивать тиковые ленты Zen-Fire и Open E Cry. Различия носят систематический характер, Open E Cry регулярно теряет некоторые тики, агрегируя несколько предшествующих и последующих, но без учета пропущенного. Разница малозаметная и имеет место быть только в пиковые моменты, но все равно неприятно. Так что вывод однозначный - тиковый поток от Zen-Fire достовернее.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kodo
Свой человек


Зарегистрирован: 03/03/2009
Сообщений: 92
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #277126 - 22/10/2009 09:16

В ответ на :

Adventurer писал:
...Zen-Fire...Open E Cry ...тики... Представляю что происходит с тиковой лентой от поставщиков, которые дают глубокую историю, например у TS. Подумать страшно.




не так страшен тик, как его малюют...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Disperados
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 21/11/2007
Сообщений: 764
Нахождение: Бичегорск
Re: Mirus Futures [re: kodo]
      #277135 - 22/10/2009 10:16

вы смайликом палитесь))

--------------------
Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Re: Mirus Futures [re: Disperados]
      #277143 - 22/10/2009 10:44

В ответ на :

Disperados писал:
вы смайликом палитесь))




А вы аватарой.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 858
Нахождение: Odessa
Re: Mirus Futures [re: Fecha]
      #277151 - 22/10/2009 11:29

На этой странице http://finviz.com/store/futures-brokers.ashx видно что mirusfutures легко сделал по крайней мере OEC и по комиссиям и по входному билету + исследования Adventurer по тиковому потоку + русская поддержка.Я жду когда там стоки появятся, обещают скоро.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: Valdis_S]
      #277196 - 22/10/2009 15:31

У OEC есть одно неоспоримое преимущество перед пожалуй всеми остальными - это полноценная имитация биржи по всем инструментам в реальном времени через API, для этого выделен специальный сервер. Это позволяет обкатывать и софт и стратегии в условиях максимально приближенных к ральности. А имитация торгов на клиенте как у большинства платформ - это на самом деле не серьезно. Т.е. я прихожу к следующей схеме - разработки через OEC, торговля через Mirus. Переписывать правда много надо, API разные.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #277206 - 22/10/2009 16:40

В ответ на :

Adventurer писал:
У OEC есть одно неоспоримое преимущество перед пожалуй всеми остальными - это полноценная имитация биржи по всем инструментам в реальном времени через API, для этого выделен специальный сервер. Это позволяет обкатывать и софт и стратегии в условиях максимально приближенных к ральности. А имитация торгов на клиенте как у большинства платформ - это на самом деле не серьезно. Т.е. я прихожу к следующей схеме - разработки через OEC, торговля через Mirus. Переписывать правда много надо, API разные.




Я думаю, такой подход остался с времен, когда Zen-Fire обслуживали преимущественно фонды и высокочастотных трейдеров...Люди приходили с готовыми работающими стратегиями за скоростью исполнения и за полнотой котировок. Mirus ведь изначально задумывался как трейдерский "бутик", а не оптовый склад...Отсюда и акцент на обслуживание, персональное внимание; скажем, на тех поддержку той же Ниндзи, например - мы ведь не продаем ее совсем, тем не менее на вопросы по ней целый отдел отвечает весь день...Это, кстати, к вопросу об опасности сравнения только комиссии - всегда можно найти дешевле, но что в обслуживание будет входить, вот вопрос... В той же ветке по ХХХ сейчас читаю (и это качесвтенная платформа!) человек не может перезагрузить эту самую платформу, потому что не может добится обслуживания ни от самих ХХХ, которые посылают его к брокеру, который его подписал (и правильно посылают), ни от брокера (по-моему, ХХХ), который футболит своего же клиента обратно к ХХХ. Или, например, круглосуточный order desk - у всех есть, но кто-то берет за это дополнительные, скажем, $10-20 долларов за ордер, даже за "скорую помощь"...Я понимаю, что разные люди нуждаются в брокерской помощи в совершенно разной степени, но знать, что у тебя есть "молчаливый партнер" в лице брокера, "твердое плечо", без спама, без назойливости, думается, очень важно.

Редактировано Poul (08/03/2012 03:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #277209 - 22/10/2009 16:52

Да, согласен на 100%. А саппорт у OEC еще та песня.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #278118 - 29/10/2009 16:52

Кстати, начиная с 12 октября я каждый день с утра до вечера держу соединение с тиковым потоком Zen-Fire. За все это время не было НИ ОДНОГО сбоя, а Open E Cry за этот же период обрывал тиковый поток десятки раз, не говоря уж о качестве транслируемых данных, к примеру иногда вдруг начинают удваиваться объемы. Т.е. однозначно тиковые МТС в реальной торговле должны висеть на Zen-Fire, альтернатив сейчас нет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
dimmmi
Леонардо Пелтиер
***

Зарегистрирован: 17/07/2004
Сообщений: 152
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #278201 - 30/10/2009 12:42

Милая девушка, а когда стоки появятся?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #278213 - 30/10/2009 13:39

Здравствуйте Светлана.
Изучая информацию о рекламируемой вами компании, бросается в глаза, что вы в своём профиле дали ссылку на свою "официальную" биографию. В частности, на указанной вами странице написано, цитирую:
В ответ на :

Ваш брокер

Светлана Орловская
родилась и выросла в Новосибирске, где после получения степени бакалавра успешно преподавала в Государственной Академии Народного Хозяйства. В США получила степень магистра (MS) в финансах и финансовых рынках в Stuart School of Business при частном университете Illinois Institute of Technology и 7 лет проработала финансовым советником в AXA Advisors, LLC, после чего в 2009 году воспользовалась приглашением от Mirus Futures возглавить их русскоязычный отдел. Обладатель брокерских лицензий Series 7, Series 63, Series 3. Зарегистрированный брокер Национальной Ассоциации Фьючерсов (NFA ), NFA ID 0414089.


Контактная информация
Звоните напрямую: 312-896-0307
Звоните бесплатно: 800-496-1683 ext. 2255
Свяжитесь молниеносно по Skype: mirus_lana
Отправьте E-mail на: lana@mirusfutures.com
Факс для документации: 312-329-9888




У нас возникли вопросы сразу после первого предложения, цитирую:
В ответ на :

Светлана Орловская
родилась и выросла в Новосибирске, где после получения степени бакалавра успешно преподавала в Государственной Академии Народного Хозяйства.




Скажите пожалуйста нам, на колчаковских фронтах раненным, где мы можем найти упомянутую вами "Государственную Академию Народного Хозяйства"? Опубликуйте пожалуйста публично реквизиты учебного заведения, где на должность доцента берут человека с учёной степенью бакалавра?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: colonel Kurtz]
      #278219 - 30/10/2009 14:33

А ГДЕ в ссылках речь о доценстве шла? Я к примеру начал преподавать в техническом вузе в возрасте 22 года еще не будучи доцентом, более того стал оным лишь через несколько лет после защиты, уже поработав в должности И.О. доцента. Кстати знавал я и доцентов вообще без степеней, редко но встречались. Низшая преподавательская должность вообще-то называется "ассистент кафедры", для нее нет необходимости иметь ученое звание доцента или профессора или ученую степень кандидата или доктора, хотя у нас преподавал ассистент доктор наук с мировым именем (понизили его в должности за антисоветчину в 1968-м, за участие в демонстрации против ввода советских войск в Чехословакию).

Что-то у Вас заклинило у колчаковцев
С белогвардейским приветом от деникинцев

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (30/10/2009 16:29)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: dimmmi]
      #278232 - 30/10/2009 16:07

В ответ на :

dimmmi писал:
Милая девушка, а когда стоки появятся?




добрый день)
тестируются в бета...не могу ничего более конкретного сказать, к сожалению (

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: colonel Kurtz]
      #278236 - 30/10/2009 16:25

В ответ на :

colonel Kurtz писал:
Скажите пожалуйста нам, на колчаковских фронтах раненным, где мы можем найти упомянутую вами "Государственную Академию Народного Хозяйства"? Опубликуйте пожалуйста публично реквизиты учебного заведения, где на должность доцента берут человека с учёной степенью бакалавра?




Уважаемый colonel Kurtz,
я не буду комментировать ранение, но искренне сожалею )
Хороших студентов сразу после окончания брали работать в институты всегда, а на доценство не претендовала и не претендую. Конечно, выглядела как первокусрница, но студенты умудрялись "слушаться", или мне так казалось ) С теплом вспомнаю время, преподавательская работа- супер ).
Начинала работать в Новосибирском Государственном Институте Народного Хозяйства - так, по-моему (за давностию лет, уж извините), потом, если помните, все стали переименовываться, и образовалась Новосибирская Государственная Академия Народного Хозяйства, и потом- Новосибирская Государственная Академия экономики и управления, чем она и по сей день, насколько мне известно, является. Головной офис всегда находился и находится на ул. Каменской 56. В простанородии и тогда, и сейчас назывался НарХоз - "он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иваныч" .

Появятся еще вопросы, пишите, но я в разьездах до воскресенья, так что отвечать буду, как получится...

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #278240 - 30/10/2009 16:55

В ответ на :

Adventurer писал:
Кстати знавал я и доцентов вообще без степеней, редко но встречались.





Я таких тоже знаю, учился у них будучи студентом. На должности преподавателей ВУЗов, читающих спецкурсы магистратуры, они пришли с производства, будучи специалистами-практиками, а до прихода на производства они прошли Великую Отечественную войну, на которую попали мальчишками с пятью классами образования.
Их практический опыт с лихвой компенсировал им отсутствие кандидатских, диссертаций и даже обыкновенного диплома специалиста. Но эти случаи не имеют ни малейшего отношения к нами рассматриваемому.

"Ассистент кафедры" (низшая преподавательская должность) относится к категории "специалистов", а степень бакалавра (в России или в укрии) не позволяет причислять её обладателя к "специалистам" (т.е. к магистрам и выше по англо-сакской классификации). Тем не менее Светлана пишет:
В ответ на :

Светлана Орловская
родилась и выросла в Новосибирске, где после получения степени бакалавра успешно преподавала в Государственной Академии Народного Хозяйства.




Вот я и спрашиваю, что это за "государственная академия" такая? Дайте пожалуйста реквизиты этой "государственной академии".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #278242 - 30/10/2009 17:38

Светлана, извините если мои вопросы вас ранили. Уберите "бакалавра" из краткой биографии, ведь, во времена когда вы (и я) заканчивали ВУЗы "бакалавриата" не было, человек окончивший ВУЗ был "специалистом", а не "бакалавром".

А по делу: меня интригует перспектива появления американскго брокера с русскоязычной поддержкой, предоставляющего услуги играть акции США. Если у вас появятся стоки то, это было бы замечательно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: colonel Kurtz]
      #278244 - 30/10/2009 17:45

Насчет бакалавров в России и Украине. Это все идиотские нововведения нынешних новаторов-вредителей от образования и карикатура на американский опыт. В США бакалавр вообще-то не может даже в средней школе преподавать, фактически это советская неполная вышка, техникум, а то и ПТУ. А нормальный советскийй диплом о высшем образовании (5 лет обучения) в США зачастую квалифицируется как бакалавр, xотя это в точности master degree, все зависит от конторы взявшейся официально оформить соответствие. Одна моя знакомая так вляпалась, физик лазерщик после Томского универа квалифицирована как бакалавр, зато другая после захолустного пединститута - мастер ибо разные конторы оформляли и переводили дипломы. Надо знать кому платишь. ИМХО поэтому в данном случае был употреблен термин "бакалавр", хотя наверняка это был нормальный советский диплом (других просто не давали в вузах) с которым можно было преподавать да хоть и в МГУ, если брали. А с докторами наук вообще цирк - советские доктора и кандидаты наук в США равны - это PhD.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (30/10/2009 17:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #278258 - 30/10/2009 18:16

В ответ на :

Adventurer писал:
Насчет бакалавров в России и Украине. Это все идиотские нововведения нынешних новаторов-вредителей от образования и карикатура на американский опыт. В США бакалавр вообще-то не может даже в средней школе преподавать, фактически это советская неполная вышка, техникум, а то и ПТУ. А нормальный советскийй диплом о высшем образовании (5 лет обучения) в США зачастую квалифицируется как бакалавр, xотя это в точности master degree, все зависит от конторы взявшейся официально оформить соответствие. ИМХО поэтому в данном случае был употреблен термин "бакалавр", хотя наверняка это был нормальный советский диплом (других просто не давали в вузах) с которым можно было преподавать да хоть и в МГУ, если брали. А с докторами наук вообще цирк - советский доктора и кандидаты наук в США равны - это PhD.




Это совершенно верно: "все зависит от конторы взявшейся официально оформить соответствие". Для человека существующего в русскоязычном информационном поле "бакалавр" = "недоделанный специалист", а посему, если promotion нацелен на русскоязычное информационное поле этот ньюанс, наверное, должен был учтён, а то ведь, вот как некрасиво получается...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vvorlo
Свой человек
***

Зарегистрирован: 14/09/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Самая Шикарная Страна (США)
Re: Mirus Futures [re: colonel Kurtz]
      #278260 - 30/10/2009 18:51

"Это совершенно верно: "все зависит от конторы взявшейся официально оформить соответствие". Для человека существующего в русскоязычном информационном поле "бакалавр" = "недоделанный специалист", а посему, если promotion нацелен на русскоязычное информационное поле этот ньюанс, наверное, должен был учтён, а то ведь, вот как некрасиво получается..."

И как это все расказать американскому руководсву компании "Мирус"?? которое определяет какая информация помещается на их сайт.
Я например 20 лет в Америке и всегда писал MS in Organic Chemistry, хотя закончил 3 года аспирантуры, никто никогда не проверял кто я BS, MS или PhD (хотя работал в самой крупной фармацевтической компании руководителем отдела). Вопрос всегда стоял есть у человека голова или у него тыква. Вам вот важно будет если Вам попался жулик-специалист или нормальный профессионал который "бакалавр"? Кого выбирете в качестве своего брокера?

В Америка когда идешь получать "дополнительное" образование, в Университете требуют "evaluation" твоего предыдущего диплома, поэтому все это делают здесь в специальных конторах, которые смотрят на предметы, академические часы и все остальное, и потом решают бакалавр ты или мастер. Так что все кто эту аттестацию прошел имеют соответствующую бумажку с печатью.

Я по роду своей работы иногда нанимал людей и за все это время не видел не одного выходца ис СНГ который бы написал "специалист" ...наверное не было таких, по-крайней мере приехавших в Америку

Редактировано vvorlo (30/10/2009 19:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: vvorlo]
      #278262 - 30/10/2009 19:07

Частникам пофигу, а в public schools and unversities официальное документальное подтверждение легализации дипломов, степеней и званий обязательно.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: colonel Kurtz]
      #278282 - 30/10/2009 23:23

В ответ на :

colonel Kurtz писал:

Это совершенно верно: "все зависит от конторы взявшейся официально оформить соответствие". Для человека существующего в русскоязычном информационном поле "бакалавр" = "недоделанный специалист", а посему, если promotion нацелен на русскоязычное информационное поле этот ньюанс, наверное, должен был учтён, а то ведь, вот как некрасиво получается...




Доделанный специалист...недоделанный специалист...до этой терминологии я уже в России не дожила. Было принято говорить, "у меня высшее образование". Я закончила там пятилетний вуз. Приехала сюда, и как уже заметил Adventurer, нужно было подтвердить свое образование, что бы можно было учиться на степень выше. Процедура такая - переводишь диплом и выписку к нему, кол-во часов по предметам, и тд и тп. Отправляешь в контору, которую рекомендует универ. Обратно приходит сертификат - Ваше образование соответствует тому-то и тому-то, c Major в таком-то предмете, Minor в таком. И средний балл. Часов наших 5-летних не хватает для здешнего "мастера", но слишком много для "бакалавра", но они все равно пихают в бакалавра, и поверьте, я просто была рада, что наше образование вообще берется кто-то оценивать официально.
Так что здесь по всем документам я из России приехала Bachelor и получила здесь "Master's", в новой Российской терминологии "магистра", хотя, мне кажется, Master's здесь выше, чем магистр там, но это Вас, кстати, не тронуло. А насчет "вот как некрасиво получается" - с моей стороны все красиво, менять в описании ничего не буду, а подразумевать, что я из пальца факты собственной биографии высасываю, точно некрасиво. И русское информационное поле здесь нипричем.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #278286 - 30/10/2009 23:50

По личному опыту общения - претензии по поводу образования, титулов и званий надуманы Имели место весьма оперативные ответы практически по всем вопросам,относящимся к заявленной компетенции и более того. Про доброжелательность и клиентинг молчу - для России редкость, для западных рынков близко к максимуму.


P. S. Отчасти реклама - Mirus поимел в моем лице клиента и надеюсь постоянного - пока будет жив такой саппорт

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #278307 - 31/10/2009 00:55

А где можно взглянуть на API? очень хочется посмотреть, из корыстных побуждений.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Mirus Futures [re: HideYourRichess]
      #278325 - 31/10/2009 09:59

forums.zen-fire.com

там в верхнем топике каждой платформы есть доступ к самому API
Development Access - write letter to Matt
поток усеченный, полный только для реальных счетов

и пользуйтесь
feed который они дают один из лучших IMHO

С уважением

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Mirus Futures [re: Westtrd]
      #278330 - 31/10/2009 11:35

ок, брагодарю.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: HideYourRichess]
      #278347 - 31/10/2009 14:42

В ответ на :

HideYourRichess писал:
А где можно взглянуть на API? очень хочется посмотреть, из корыстных побуждений.




http://zen-fire.com/docs/zenfire-1.0.11.0/Index.html

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Re: Mirus Futures [re: Westtrd]
      #278540 - 02/11/2009 09:10

В ответ на :

Westtrd писал:
feed который они дают один из лучших IMHO
С уважением




Не IMHO и не один, а самый. Из всех наиболее известных поставщиков zen-fire создавался самым поздним, что позволило учесть все недостатки существующих на тот момент поставщиков. Поэтому и качество и скорость такие.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #278548 - 02/11/2009 11:06

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
А где можно взглянуть на API? очень хочется посмотреть, из корыстных побуждений.




http://zen-fire.com/docs/zenfire-1.0.11.0/Index.html





Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lba
Прохожий
*****

Зарегистрирован: 27/12/2002
Сообщений: 64
Нахождение: Москва
Re: Mirus Futures [re: HideYourRichess]
      #278553 - 02/11/2009 11:24

Если отбросить вопрос о низких комиссиях и сверхполном тиковом потоке от зен.., чем лучше работать с Мирусом, а не напрямую с Дорманом или Розенталем?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: lba]
      #278594 - 02/11/2009 15:24

Потому что оба прежде всего клиринговые компании, а на ваши технические проблемы и вопросы, тем более на русском языке, им глубоко плевать.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: lba]
      #278601 - 02/11/2009 17:08

В ответ на :

lba писал:
Если отбросить вопрос о низких комиссиях и сверхполном тиковом потоке от зен.., чем лучше работать с Мирусом, а не напрямую с Дорманом или Розенталем?




В целом, если комиссия/котировки/обслуживание не имеют значения, то можно идти с кем угодно. Буквально )))
А если серьезно...
Во-первых, не нужно так быстро отбрасывать вопрос о низких комиссиях и Зене. Комиссионные (расходы) - второй по важности элемент, составляющий Ваш P&L, после непосредственно торговых сделок, и разница в 2, 4, а то и 10 долларов на круг может существенно повлиять на тот факт, будете Вы торговать через год (а то и раньше), или нет. Если говорить о Zen-Fire, то обсуждая котировки и сравнивая ZF с другими поставщиками, многие упускают тот момент, что ZF- еще и торговый двигатель, т.е. он не только продвигает котировки Вам, но и Ваши ордера на биржу, и все те же характеристики полноты, скорости, надежности будут относится уже к процессу перемещения Ваших заказов в сторону биржи.

Во-вторых, "идя напрямую", Вы остаетесь в той же схеме брокер/FCM-Клиринг, просто функцию брокера (оформление/обслуживание) выполняет брокерский отдел того же Розенталя или Домана. Комиссию на пакет той же Ninja/Zen-Fire Вы себе этим повышаете, лишаетесь русскоязычной поддержки, в том числе технической, и, в случае с Розенталем, не сможете использовать никаких документов на русском при оформлении счета (включая непереведенный внутренний Российский пасспорт, который мы здесь с легкостью используем при открытии счета). Немаловажный момент – тот же Dorman, услышав, что Вы из России и ищете русскоязычную поддержку, переправит Вас к своему IB, работающему на территории РФ, что увеличит Ваши комиссионные в 2.5-3 раза, в сравнении с нашими. В самом Чикагском Дормане (как и в Розентале) русскоязычного брокера просто нет.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lba
Прохожий
*****

Зарегистрирован: 27/12/2002
Сообщений: 64
Нахождение: Москва
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #278616 - 02/11/2009 20:44

Логично.

Придется попробовать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: lba]
      #279593 - 11/11/2009 20:30 прикреплённые файлы (197 загрузок)

"Надергала" сегодня ордеров из системы, без всякой логики, посмотреть, как быстро проводятся через Zen-Fire ордера простых смертных )
Похоже, разброс от 600 микросекунд до 1 миллисекунды, хотя видела раньше и около 500 микросек. Гарантии нет, конечно, никакой, но в целом, кажется, достойно.



--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #279594 - 11/11/2009 20:49

Вполне достойно, учитывая что время прохождения ордера по интернету от машины клиента до сервера Zen-Fire займет несколько десятков миллисекунд в лучшем случае.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Mirus Futures [re: Adventurer]
      #279597 - 11/11/2009 20:59

Если только сервер клиента не стоит как выделенный в датацентре в Чикаго

Это не умаляет достоинств Мируса Обработка ордера системой риск-менеджмента ордеров за 1-2 миллисекунды в потоке - весьма и весьма достойный показатель, на FORTS например стакан чаще чем 1 раз в 500 миллисекунд запрашивать нельзя

--------------------
westtrd.livejournal.com

Редактировано Westtrd (11/11/2009 21:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Market Delta/Footprint для торговли на Zen-Fire [re: Westtrd]
      #280631 - 21/11/2009 02:33

Привет всем, хорошие известия, только что вышли бета версии Market Delta/Footprint и Investor RT /Market Profile/ TPO Charts , которые не только принимают котировки от Zen-Fire, но и позволяют на этом самом Zen-Fire торговать, к примеру, через Mirus )). Сначало нужно запросить демо версию здесь , они присылают пароль, и потом уже закачиваете бету отсюда

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Market Delta/Footprint для торговли на Zen-Fire [re: broker_mirusfutures]
      #286970 - 21/01/2010 23:26

Поместила в Ниндзевской ветке, дай, думаю, накалякаю еше и здесь.

В добавление к тренировочным видео по Ninja Trader, появился красной датой в календаре наш самый первый, очень базовый, вебинар по NT, в следующий четверг. Описание и регистрация здесь
Через неделю после первого планирую более продвинутый , по чартингу, индикаторам, второму уровню, с неглубоким заходом в скрипты.
Очень рассчитываю на интерактивность и буду рада предложениям и вопросам.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DeannRie
Свой человек


Зарегистрирован: 13/10/2008
Сообщений: 43
Нахождение: Россия,Волжский
Re: Market Delta/Footprint для торговли на Zen-Fire [re: broker_mirusfutures]
      #288135 - 03/02/2010 00:58

Ооо ))))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Вебинар по NinjaTrader - архив [re: DeannRie]
      #288323 - 04/02/2010 23:10

Вот архив сегодняшнего вебинара по NinjaTrader - всем, кто посетил, спасибо!

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Ликбез: сугубо практика фьючерсной торговли! [re: broker_mirusfutures]
      #288988 - 12/02/2010 23:19

Каждый день, в чатах, на форумах, по телефону и email, мне задают множество повторяющихся вопросов, типа: "Почему у всех брокеров разные маржевые требования?" или "A что будет, если Вы обанкротитесь?" или "А вдруг я получу margin call, что тогда?" или даже:"Я уже миллион заработал в демо, в реале так же будет?"...
Появилась идея собрать подобные вопросы - и добрую кучку других, попроще и посложнее, чисто практических - и ответить на них на вебинаре в следующий четверг. Никакой теории, только то, что подвернется под руку при обсуждении, все же по теории можно и книжку при случае почитать, да и google, опять же, никто не отменял.
Так что вот вам официальное приглашение , пишите свои вопросы (здесь и по почте), жду

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: Ликбез: сугубо практика фьючерсной торговли! [re: broker_mirusfutures]
      #289102 - 14/02/2010 22:12

а что у вас там на сайте упоминание про форекс, вы его тоже торговать даёте? и тоже через ниндзю?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
вопрос про форекс [re: VADU]
      #289112 - 15/02/2010 04:18

В ответ на :

Rufond писал:
а что у вас там на сайте упоминание про форекс, вы его тоже торговать даёте? и тоже через ниндзю?



Mirus не является форексным дилером, но предоставляет доступ через GFT и Gain (в том числе и на Ниндзе) для тех, кто 1) пользуется форексными торговыми сигналами от наших партнеров в этом направлении 2) жаждет иметь фьючерсный счет парралельно с форексным и при этом обслуживаться у одного и того же брокера. Это вкратце...Опцию эту предпочитаю не популяризировать, из-за личной неприязни к непрозрачности ценообразования на форексе и опять же личной невозможности проследить ордер от пункта A до пункта B. На фьючерсных счетах у меня все, как на ладони, отсюда и уровень комфортности повышенный, а там...везде одни и теже погремушки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Вебинар по практике фьючерсной торговли - архив [re: broker_mirusfutures]
      #289752 - 19/02/2010 16:44

http://connectpro58377496.connectpro.acrobat.com/p33949235/

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fantom_
Гость


Зарегистрирован: 28/12/2009
Сообщений: 4
Re: Ликбез: сугубо практика фьючерсной торговли! [re: broker_mirusfutures]
      #290104 - 24/02/2010 19:05

В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
Так что вот вам официальное приглашение , пишите свои вопросы (здесь и по почте), жду




Что не говори, а Светлана это наше всё
Серьезно, рекомендую кто ещё не определился с брокером.
Такой поддержки, особо в русскоязычной части, вы нигде не найдёте.
РЕСПЕКТ и Уважуха!

ps
Не реклама.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Ликбез: сугубо практика фьючерсной торговли! [re: fantom_]
      #290143 - 25/02/2010 05:10

В ответ на :

fantom_ писал:
Что не говори, а Светлана это наше всё
Серьезно, рекомендую кто ещё не определился с брокером.
Такой поддержки, особо в русскоязычной части, вы нигде не найдёте.
РЕСПЕКТ и Уважуха!

ps
Не реклама.




Спасиб...стараемся, однако!

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tamerlan
Гость


Зарегистрирован: 22/01/2005
Сообщений: 6
Re: вопрос про форекс [re: broker_mirusfutures]
      #290207 - 25/02/2010 18:32

В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
В ответ на :

Rufond писал:
а что у вас там на сайте упоминание про форекс, вы его тоже торговать даёте? и тоже через ниндзю?



Mirus не является форексным дилером, но предоставляет доступ через GFT и Gain (в том числе и на Ниндзе) для тех, кто .....2) жаждет иметь фьючерсный счет парралельно с форексным и при этом обслуживаться у одного и того же брокера.




Интересует эта возможность. Что для этого нужно?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про форекс [re: Tamerlan]
      #290210 - 25/02/2010 18:51

В ответ на :

Tamerlan писал:
В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
В ответ на :

Rufond писал:
а что у вас там на сайте упоминание про форекс, вы его тоже торговать даёте? и тоже через ниндзю?



Mirus не является форексным дилером, но предоставляет доступ через GFT и Gain (в том числе и на Ниндзе) для тех, кто .....2) жаждет иметь фьючерсный счет парралельно с форексным и при этом обслуживаться у одного и того же брокера.





Интересует эта возможность. Что для этого нужно?




Обратиться ко мне вне форума. Обсудим...

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cskurt
Свой человек


Зарегистрирован: 04/02/2010
Сообщений: 35
Нахождение: СССР
Re: вопрос про форекс [re: broker_mirusfutures]
      #291027 - 05/03/2010 19:38

Интерисует всё так же когда стоки появятся и мин депо изменится ли? Мы люди бедные, да и всегда надо начинать с маленького)

Да и нет ли у Вас розделение по национальности? А то вчера столкнулся с траблой на MBT как оказалось резидентам (гражданам) России они открывают, а вот Украина нервно курит в сторонке, используя все свои познания в англ написал на саппорт им, сказали что желают удачи в поиске брокера)

А так в общем уровень саппорта всегда оценивал по простоте и наличия инфы в одном месте, что бы мне не приходилось лезть на Ваш сайт и читать пару страниц флейма или искать... в общем как я вижу в первом сообщении этого топика указываем минимум депо, комисии на инструмент, какие инструменты предоставляем (форекс, стоки, фьючи...), ссылка на сайт... в общем более конкретное и "деловой" информации в одном топике, да и первый мессаг вроде как можно редактировать самому, так что по мере появления инфы можно и обновлять)

Может я и слишком требовательный, но как Вы сами сказали первоначальная ориентация ваша на серьёзных клиентов, а они насколько мне известно любят цифры, точные и конкретные) хотя лишний раз переброситься словечком с приятной (в общении) девушкой никогда не было лишним)

--------------------
В ком-то умер спаситель, а родился палачь...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про форекс [re: cskurt]
      #291030 - 05/03/2010 20:10 прикреплённые файлы (220 загрузок)

В ответ на :

cskurt писал:
Интерисует всё так же когда стоки появятся и мин депо изменится ли? Мы люди бедные, да и всегда надо начинать с маленького)

Да и нет ли у Вас розделение по национальности? А то вчера столкнулся с траблой на MBT как оказалось резидентам (гражданам) России они открывают, а вот Украина нервно курит в сторонке, используя все свои познания в англ написал на саппорт им, сказали что желают удачи в поиске брокера)

А так в общем уровень саппорта всегда оценивал по простоте и наличия инфы в одном месте, что бы мне не приходилось лезть на Ваш сайт и читать пару страниц флейма или искать... в общем как я вижу в первом сообщении этого топика указываем минимум депо, комисии на инструмент, какие инструменты предоставляем (форекс, стоки, фьючи...), ссылка на сайт... в общем более конкретное и "деловой" информации в одном топике, да и первый мессаг вроде как можно редактировать самому, так что по мере появления инфы можно и обновлять)

Может я и слишком требовательный, но как Вы сами сказали первоначальная ориентация ваша на серьёзных клиентов, а они насколько мне известно любят цифры, точные и конкретные) хотя лишний раз переброситься словечком с приятной (в общении) девушкой никогда не было лишним)




День добрый,
спасибо за пожелания, пост постараюсь отредактировать как позволит собственное чувство меры, но мне не хотелось, что бы он был похож на 1000 других чисто зазывальских брокерских постов по описанному Вами типу. Внутридневную маржу по самым популярным контрактам прицепляю, ссылка на все включающую в себя комиссию на круг здесь. А так, уровень поддержки у нас на самом деле проще не бывает - обращаетесь ко мне и получаете быстрый ответ на совершенно все вопросы, по инстанциям ходить не придется.

Насчет национальности - никаких сложностей с гражданством Украины, Белорусии, Казахстана, Узбекистана, и тд. нет.

Про акции конкретики нет, есть успешно тестирующие их на Zen-Fire трейдеры, но когда это выйдет на публику, неизвестно.

Насчет минимума...Я считаю, $2500 для начала- это только-только, и найдутся колонны фьючесных трейдеров, которые скажут, что такое начало будет стоить Вам несметного колличества нервных клеток. Мы исходим из того, что на $2500 можно открыть один контракт ($500), выставить стоп и профит тейк ($500 и $500 через риск менеджер), и иметь еще кое-какое пространство в свободной наличности на случай резких движений инструмента. При любом раскладе на таком депо должен быть очень трезвый и жесткий риск менеджмент и минимум эмоциональных сбоев.
Посредники, предлагающие более низкий входной билет (видела $1000!), заранее обрекают Вас на быстрый и неизбежный слив. Грамотно защищать свою позицию Вы не сможете, движений не выдержите, заработать не успеете, т.е. со стороны трейдера поступок сей неразумен, со стороны брокера - безответственен и неэтичен по меньшей мере.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cskurt
Свой человек


Зарегистрирован: 04/02/2010
Сообщений: 35
Нахождение: СССР
Re: вопрос про форекс [re: broker_mirusfutures]
      #291099 - 06/03/2010 22:56

Ну на фьючах я Вас понимаю, а вот под стоки вроде как 2 500 и не надо, скажем маржинал 1 к 4 и насдак (розсадник минимумов) вполне имхо, не говорю уже о всяких "розовых" и в 1 000 бачинских можно попасть дак еще и останется) Вопрос скорее состоял в том что при открытии акций будет ли пересмотрен минимум депо? а там уже можно по тупому методу подключению-отключения услуг... довёл депо до 2 500 подключили фьючь, если уж так заботитесь о клиентах)

Ну а по поводу рекламы, никогда не видел рекламы на сайте типо белый лист бумаги и на нём все данные (основные) обычно же это всё в радужных красках, с тоннами флеша и тд и тп, потому я и попросил сжато, а то пока облазишь какой нить сайт что бы увидеть что депо минимум 50 000$ или комисия на круг 20$ не очень) да и это скорее будет не реклама, а скорее серьёзный подход)

Ну и если уж про рекламу так Ваш первый пост уж на 99% похож на рекламу себя любимых, как всё хорошо и почти никаких цифр, даже ссылки на сайт что меня вообще удивило) только прочтя дальше понял об истинных намерениях, нет конечно тупо цифры подавать тоже уж слишком, но добавить как минимум ссылки на ресурс (страницу) где можно увидеть комисию, мин депо, инструменты... тем самым и не высветлите особо свои цифры и время сократите своим "будущим" клиентам, ведь это первые вопросы которые зададут обязательно до открытия счёта)

--------------------
В ком-то умер спаситель, а родился палачь...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про форекс [re: cskurt]
      #291136 - 07/03/2010 07:06

На вкус и цвет...:)
То, что Вы написали, заставило меня вернуться к первому посту, и написано все там так, как я посчитала нужным писать в тот момент, руководствуясь своим чувством меры. Надеюсь, на данный момент Ваше любопытство по поводу условий работы с нами удовлетворено сполна, если нет - всегда есть мой скайп.

Насчет акций - если Вы торгуете напрямую на американском рынке на сегрегированном счету с внутридневными стратегиями, депо ниже $25000 у Вас быть не может в принципе. Вы можете начать с меньшего через промежуточную контору и влить свои деньги как субсчет на счет брокера-посредника, но про сегрегацию (т.е. неприкосновенность) своих денег при этом придется забыть, и для многих людей это важный момент.
Какие входные билеты появятся с вводом акций на ZF говорить рано, но реально предположить, что будут, помимо нормальных сегрегированных счетов варианты с суб-счетами через ищущих уже сейчас сотрудничества посредников, базирующихся не в США.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cskurt
Свой человек


Зарегистрирован: 04/02/2010
Сообщений: 35
Нахождение: СССР
Re: вопрос про форекс [re: broker_mirusfutures]
      #291412 - 10/03/2010 19:01

ну про дейтрейдинг эт мы уже в курсе, прочли законы) просто говорю так как облазил ДЦ и брокеров (типо) уже сайтов так с 30 за посл мес, так что глаз "подбил" на что в первую очередь обратить внимание)

Так что вывод сделал "дешевле не значит лучше"))

--------------------
В ком-то умер спаситель, а родился палачь...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про форекс [re: cskurt]
      #291415 - 10/03/2010 19:24

В ответ на :

cskurt писал:
Так что вывод сделал "дешевле не значит лучше"))




При современном ценообразовании на брокерские услуги в странах бывшего соц блока немудрено выйти на ситуацию, когда можно найти и лучше, и дешевле.
Всегда нужно искать оптимальное соотношение для себя между ценой и качеством, прежде всего исходя из того, что Вам нужно от обслуживающего Вас элемента, будь то брокер или ДЦ.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Думающий
Гость


Зарегистрирован: 29/09/2009
Сообщений: 6
Нахождение: Россия
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #294398 - 06/04/2010 14:48

Может кто пояснит следующие моменты:

1. Почему в Ниндзе СуперДом только 5 позиций вверх и вниз (т.е. всего 10).? А в OEC 10 позиций вверх и вниз (т.е. всего 20) и здесь его преимущество! Я ДОМ использую как второстепенный инструмент, но очень хочется видеть на Ниндзе более полный ДОМ (т.е. такой же как на ОЕС). Или в Ниндзе можно сделать 10 позиций вверх и вниз?

2. Здесь говорилось, что ОЕС теряет какие-то тики. Я сравнивал графики Ниндзи и OEC. Так вот они разные (например на 30, 60 минутах). Может это из-за этого? Т.е. в Ниндзе свеча одной формы, а в OEC другой, а иногда и цветом различаются. Может кто сталкивался с такими проблемами? Я пытался ОЕС подстроить как-то, но ничего не получилось (или не нашел настройки). Поэтому вопросы возникают сами собой - Какие графики более точные - Ниндзи или OEC? И как люди работат на OEC, если там возможно не точные графики??? Или я всё-таки неправильно OEC настроил? Или это ваще может издержки демо-версий? Например, если предположить, что в ОЕС идет задержка на 15-20 мин., но я то смотрю на историю. Короче поясните, кто может, плиз!

--------------------
Dum


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Думающий]
      #294402 - 06/04/2010 15:07

У OEC на демо задержек нет, на всех серверах у них один и тот же датафид, чем они и ценны. Тиковые потоки у Zen-Fire и OEC действительно разные, порой драматически. А насчет таймфреймовых графиков ничего не знаю. Вообще-то нарезка таймфреймов вещь весьма субъективная и вполне возможно что на некоторых платформах она будет отличаться на разных компьютерах, все зависит от алгоритмов нарезки и того кто режет - сам поставщик данных или платформа на компе. Стратегии надо писать нарезоустойчивыми, что конечно в рамках ТА труднодостижимо.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Думающий]
      #294424 - 06/04/2010 17:29

А на каком инструменте сравнивали ДОМ? Насколько я помню америкосовские биржи дают глубину рынка 5 позиций вверх и вниз. А вот например EUREX дает 10 или даже больше (тут уже не помню), что настраиваемо в самой платформе.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Adventurer]
      #294426 - 06/04/2010 17:51

Adventurer - лучше не скажешь, как обычно
Я хочу добавить еще, что ни Zen-Fire, ни NinjaTrader не являются поставщиками исторических данных. Если Вы подключены только к ZF, то, что Вы подгружаете с NT предоставляется ими только с целью заполнения гэпов при возможных перебоях со связью. Для загрузки исторических данных можно использовать других работающих с НТ поставщиков именно истории.
Насчет стакана 10х10- в NT можно достать всю доступную глубину рынка через индикаторы на графиках, а также в окне Level II; для некоторых инструментов глубина эта намного больше, чем 10х10, а для каких-то всего 5х5, и устанавливается это непосредственно биржей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #294702 - 08/04/2010 17:51 прикреплённые файлы (237 загрузок)

Вот сегодня за полчаса до открытия торгов на NYSE сравнил в своей платформе тиковые потоки по ESM0 от OEC и от Zen-Fire. Разница стала вопиющей уже и в спокойное время.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #295843 - 15/04/2010 23:59

У Вас на сайте написано что возможен трансфер счета от другого брокера. В связи с этим, такие вопросы:
1.Возможен ли частичный трансфер, то есть не весь эккаунт, а только часть кэша от другого брокера.
2.Обязательно ли счет у брокера, от которого будет трансфер, должен быть чисто фьючерсным? Например, в ИнтерактивБрокерс с одного счета торгуются и акции и фьючерсы -- возможен ли частичный трансфер с такого счета на счет в МирусФутурес?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: JC]
      #295871 - 16/04/2010 06:51

В ответ на :

JC писал:
У Вас на сайте написано что возможен трансфер счета от другого брокера. В связи с этим, такие вопросы:
1.Возможен ли частичный трансфер, то есть не весь эккаунт, а только часть кэша от другого брокера.
2.Обязательно ли счет у брокера, от которого будет трансфер, должен быть чисто фьючерсным? Например, в ИнтерактивБрокерс с одного счета торгуются и акции и фьючерсы -- возможен ли частичный трансфер с такого счета на счет в МирусФутурес?



День добрый,
в целом:
1. да, запрашиваете вывод определенной суммы на счет в другой компании.
2. возможен перевод из банка первого брокера в банк второго (wire). Перевести по системе ACAT не получится.

Теперь, частности. Проще всего, когда клиент запрашивает wire через личный кабинет у нынешнего брокера на новый брокерский счет. Для этого важно, что бы текущий брокер разрешал вывод средств нерезидентам на счета других брокеров, насколько мне известно, с IB проблем нет. Можно запросить трансфер через нового брокера, но это удлинняет процесс перевода. Wire по Америке идет в течение дня.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #295940 - 16/04/2010 15:01

Добрый день. Спасибо за информацию. В общем, в IB пишут так:

-----------------------------------------
The Cash Transfers page lets you request a withdrawal of funds from your IB account.....
...IB supports the following kinds of withdrawal requests:

--Wire
--US ACH transfer initiated at IB (US accounts only)
--Check (only available for US currency; your mailing address must be in the US)
--Canadian EFT transfer (Canadian accounts only)
--SEPA (Single Euro Payments Area) Initiated at IB
------------------------------------------

Это будет WIre или ACH transfer?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: JC]
      #295961 - 16/04/2010 17:36

В ответ на :

JC писал:
Добрый день. Спасибо за информацию. В общем, в IB пишут так:

-----------------------------------------
The Cash Transfers page lets you request a withdrawal of funds from your IB account.....
...IB supports the following kinds of withdrawal requests:

--Wire
--US ACH transfer initiated at IB (US accounts only)
--Check (only available for US currency; your mailing address must be in the US)
--Canadian EFT transfer (Canadian accounts only)
--SEPA (Single Euro Payments Area) Initiated at IB
------------------------------------------

Это будет WIre или ACH transfer?




Wire.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #296015 - 17/04/2010 03:01

Спасибо, разобрался. Действительно, все очень просто и не нужен никакой АКАТ. Просто wire.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: JC]
      #297441 - 27/04/2010 00:51

На самом деле оказалось далеко не так просто. После одного wire, и заявки нового в Мирус(Дорман) cчет в IB заморозили for withdrawal по каким-то мутным причинам, ничего толком объяснить не могут -- лимит какой-то превышен. Когда спросил, какие лимиты и где их посмотреть, переписка прекратилась вообще, до сих пор тикет уже 5-й день висит неотвеченный. В общем, на тикеты вообще перестали отвечать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: JC]
      #297443 - 27/04/2010 01:02

Не хотят денежку конкурентам пересылать. Правильный путь он единственный: забрать деньги у одного брокера на свой персональный счет в банке, а уже оттуда отправлять их другому брокеру. Иные способы перегонки денег в нынешнее кризисное время чреваты сабботажем, что Вы и наблюдаете.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: JC]
      #297446 - 27/04/2010 01:49

В ответ на :

JC писал:
На самом деле оказалось далеко не так просто. После одного wire, и заявки нового в Мирус(Дорман) cчет в IB заморозили for withdrawal по каким-то мутным причинам, ничего толком объяснить не могут -- лимит какой-то превышен. Когда спросил, какие лимиты и где их посмотреть, переписка прекратилась вообще, до сих пор тикет уже 5-й день висит неотвеченный. В общем, на тикеты вообще перестали отвечать.




Хм. Это озадачивает...
Только на днях они перевели деньги, и перевод прошел в течение 4-5 часов, от силы.
Если не отвечают на email, будем звонить; я с Вами свяжусь завтра, со мной они без Вас ничего обсуждать не могут.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Вираж
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 70
Нахождение: Россия
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Adventurer]
      #297448 - 27/04/2010 02:06

Adventurer писал:
В ответ на :

Правильный путь он единственный: забрать деньги у одного брокера на свой персональный счет в банке, а уже оттуда отправлять их другому брокеру.



Налоговая разве с такой операции не захочет 13% откусить?

--------------------
Ignoratio non argumentum.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Вираж]
      #297450 - 27/04/2010 02:22

В ответ на :

Вираж писал:
Adventurer писал:
В ответ на :

Правильный путь он единственный: забрать деньги у одного брокера на свой персональный счет в банке, а уже оттуда отправлять их другому брокеру.



Налоговая разве с такой операции не захочет 13% откусить?




Это хороший вопрос. Деньги выводятся не как прибыль, т.е. налоговая не знает, прибыль это или возврат "principal" - начальной суммы, пока Вы ей об этом не расскажете... Брокер ведь просто высылает перевод безо всякой аттрибутики, не обозначая, что это такое, конкретно.
Я лоббирую перевод от брокера к брокеру (если возможно) по одной простой причине - экономия на банковской комиссии, пусть даже в одну сторону, да и быстрее все происходит...обычно )). Хотя порой без хоровода через личный счет в банке не обойтись.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Вираж]
      #297451 - 27/04/2010 03:59

В ответ на :

Вираж писал:Налоговая разве с такой операции не захочет 13% откусить?


Это уже будет называться налогом с оборота. По-моему такого налога не существует.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Вираж
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 70
Нахождение: Россия
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Adventurer]
      #297508 - 27/04/2010 15:48

broker_mirusfutures писал:
В ответ на :

Это хороший вопрос. Деньги выводятся не как прибыль, т.е. налоговая не знает, прибыль это или возврат "principal" - начальной суммы, пока Вы ей об этом не расскажете...



Adventurer писал:
В ответ на :

Это уже будет называться налогом с оборота. По-моему такого налога не существует.



А мне в данном случае разве поверят на слово, что это "возврат"/"оборот", а не выведенная и затем потраченная прибыль?

--------------------
Ignoratio non argumentum.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Вираж]
      #297531 - 27/04/2010 18:17

Там где царит беспредел все возможно. Но если Вас мучают подобные вопросы то лучше не связывайтесь с заграницами, во всех случаях будете попавшим, либо научитесь "решать вопросы" и самый первый шаг к этому - нужно навсегда избавиться от привычки доносить самому на себя. Второй шаг - овладение искусством следить за своим базаром, третий - никогда, нигде и никому не подставляться своими поступками и т.д.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (27/04/2010 18:24)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Вираж]
      #297533 - 27/04/2010 18:53

В ответ на :

Вираж писал:
А мне в данном случае разве поверят на слово, что это "возврат"/"оборот", а не выведенная и затем потраченная прибыль?




Что значит "на слово"? Если подразумевается, что есть запись о последнем переводе, значит, регистрируются и другие?..Ввели 50 тысяч, вывели одну, соответственно, еще 49 тысяч начальной суммы, для примера...Мне кажется, такие вопросы решаются раз в год, когда налоги платятся, а не ежедневно?

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Вираж
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 70
Нахождение: Россия
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #297575 - 28/04/2010 04:03

broker_mirusfutures писал:
В ответ на :

Что значит "на слово"? Если подразумевается, что есть запись о последнем переводе, значит, регистрируются и другие?..Ввели 50 тысяч, вывели одну, соответственно, еще 49 тысяч начальной суммы, для примера...Мне кажется, такие вопросы решаются раз в год, когда налоги платятся, а не ежедневно?



А если ввели одну тысячу (да еще год назад, например), вывели пять, и снова эти же пять ввели другому брокеру. Как доказать налоговой что это не прибыль, а середина рабочего процесса?

--------------------
Ignoratio non argumentum.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Вираж]
      #297576 - 28/04/2010 04:13

В ответ на :

Вираж писал:
broker_mirusfutures писал:
В ответ на :

Что значит "на слово"? Если подразумевается, что есть запись о последнем переводе, значит, регистрируются и другие?..Ввели 50 тысяч, вывели одну, соответственно, еще 49 тысяч начальной суммы, для примера...Мне кажется, такие вопросы решаются раз в год, когда налоги платятся, а не ежедневно?



А если ввели одну тысячу (да еще год назад, например), вывели пять, и снова эти же пять ввели другому брокеру. Как доказать налоговой что это не прибыль, а середина рабочего процесса?



А почему, я извиняюсь, это не прибыль?...Я не уверена во всех тонкостях общения с российскими налоговиками, но разве гражданин, так настаивающий на своей регулярной отчетности, не будет платить налог ежегодно с пусть не выведенной, но реализованной прибыли?..В данном ракурсе неважно, вывели Вы ее или нет...разница между прозрачностью Вашей торговли перед налоговой или, не побоимся этого слова, непрозрачностью.
Ладно, между делом, вопрос с JC, слава Богу, разрешился межброкерским переводом.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #297590 - 28/04/2010 10:24

Моментом получения дохода признается момент выплаты, то есть зачисления средств на банковский счет налогоплательщика. В моем государстве это так, по России не совсем уверен насчет абсолютно всех выплат, но можно это обставить именно так.

Статья 223 Налогового Кодекса Российской Федерации, подпункт 1.
Статья 214.1 Налогового Кодекса Российской Федерации - касательно финансовых инструментов - налог удерживается налоговым агентом или исчисляется налогоплательщиком по итогам налогового периода (финансового года).

К слову, человек, пребывающий в совокупности менее 183 дней в году на территории Российской Федерации, не признается ее налоговым резидентом и не имеет обязанности по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц.

Статья 207 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Вираж
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 70
Нахождение: Россия
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #297615 - 28/04/2010 14:30

broker_mirusfutures писал:
В ответ на :

А почему, я извиняюсь, это не прибыль?...Я не уверена во всех тонкостях общения с российскими налоговиками, но разве гражданин, так настаивающий на своей регулярной отчетности, не будет платить налог ежегодно с пусть не выведенной, но реализованной прибыли?..



Да, прошу прощения, я считал что "днем получения дохода считается день поступления суммы на банковский счет налогоплательщика" (принял на веру по прочтению ветки "Законы. Налоги. Изменения и практика"). Почитав НК статью 214.1/18 (спасибо Westtrd'у), обнаружил, что "Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода". Понятно, что еще стоит перечитать все внимательно, но пока изменю пример:
В январе ввели 1000$ в мае вывели 2000$ и сразу ввели их (точнее их за вычетом налога?) другому брокеру (у него условия приличней). Т.е., воспользовавшись собственным счетом, лишились 130$, я правильно понимаю?
Собственно вопрос который я задавал можно перефразировать так: Если брокер не хочет осуществить перевод другому брокеру, то какие легальные способы осуществить подобный перевод не выплачивая излишних налогов?

--------------------
Ignoratio non argumentum.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Вираж]
      #297619 - 28/04/2010 14:51

Понимаете не совсем правильно.

По порядку.

Если брокер не является налоговым агентом, то есть не удерживает и не перечисляет налог самостоятельно, Вы обязаны по окончании календарного года (того самого налогового периода) исчислить налоговую базу, налог на доходы физических лиц, подать декларацию и уплатить налог.

ВСЕ транзакции, в том числе через банковский счет в пределах налогового периода сами по себе не влекут обязанности по уплате налога на доходы физических лиц немедленно.

В случаях с иностранным брокером никто с Вас налоги удерживать не может по определению, так как налоговым агентом может являться ТОЛЬКО резидент Российской Федерации.

Если Вы по итогам года в минусе и в состоянии это подтвердить консолидированными отчетами брокера (такие делают, для Штатов в частности)от всех Ваших брокеров и клирингов, то ничего Вы не должны родному государству.

Также Вы ему ничего не должны, если не являетесь налоговым резидентом Российской Федерации в рассматриваемом налоговом периоде (см. выше).

Все Ваши документально подтвержденные расходы уменьшают доход для целей налогообложения.

--------------------
westtrd.livejournal.com

Редактировано Westtrd (28/04/2010 14:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: Вираж]
      #297623 - 28/04/2010 15:29

В ответ на :

Вираж писал:

Собственно вопрос который я задавал можно перефразировать так: Если брокер не хочет осуществить перевод другому брокеру, то какие легальные способы осуществить подобный перевод не выплачивая излишних налогов?




Имхо, брокеру без разницы в какой банк переводить -- в какой укажете, в тот и переведет, будь то банковский счет другого брокера в США или банковский счет в Вашем государстве. Главное чтобы совпадало имя и фамилия.
В моем случае просто заморожен счет, поэтому никуда не мог выводить -- ни другому брокеру, ни в банк РФ на свой счет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: вопрос про Ниндзя и OEC! [re: broker_mirusfutures]
      #297679 - 28/04/2010 20:10

В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
Ладно, между делом, вопрос с JC, слава Богу, разрешился межброкерским переводом.




У них не все так быстро делается. Wire все еще висит. Решил для пробы перевести пару долларов на свой другой счет внутри IB -- не дают, пишут что счет все еще заморожен.
Сейчас удалось попасть в чат поддержки, спросил в чем дело -- пишут:
"Ok the call took place after the cutoff on yesterday therefore it will be done before the end of business today"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Текущие вопросы [re: JC]
      #297794 - 29/04/2010 15:48

Скажите, пожалуйста, какие правила в Мирус насчет поставок фьючерсов? Например, если я забуду закрыть вовремя лонг фьючерса на нефть, мне ее привезут домой в цистерне или же поставка не поддерживается и фьючерс просто принудительно закроют?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297798 - 29/04/2010 15:55

Еще вопрос насчет терминалов. В Мирус возможно торговать только через Нинзя? На сайте я видел упоминание о StrategyRunner и Onyx. Поддерживается ли торговля через эти терминалы и если поддерживается, то какие условия?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297823 - 29/04/2010 17:15

Вы не торгуете на таких контрактах, начиная с first notice day. Если пытаетесь все же торговать, риск менеджер выводит, но пишет всякие письма о необходимости знать торгуемый инструмент, и тд и тп.
Вообще, я стараюсь оповещать о днях, когда необходимо переходить на следующий месяц. Чаще всего в своем скайпе, где у меня практически все клиенты. Если у кого-то открытая позиция накануне "поставочного периода", пишу, звоню.
В исключительных случаях, если хотите все-же купить цистерну-две, сообщайте заранее.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297831 - 29/04/2010 17:51

В ответ на :

JC писал:
Еще вопрос насчет терминалов. В Мирус возможно торговать только через Нинзя? На сайте я видел упоминание о StrategyRunner и Onyx. Поддерживается ли торговля через эти терминалы и если поддерживается, то какие условия?




И SR, и Оnyx доступны, но я их категорически не рекомендую. Причина- другой торговый двигатель, другой риск менеджмент, нестабильность платформы и нестабильность соединения (особенно SR), т.е. Вы лишаетесь всего того, из-за чего люди и идут непосредственно к нам (стабильность и скорость ZF, и сопутствующий риск менеджмент).
Из наиболее популярных на ZF - все же Ниндзя, плюс сейчас еще MultiCharts, InvestorRT, MarketDeltа. Торговые модули на последних трех на данный момент в бете, и существующие клиенты используют их либо в комбинации с НТ , либо в комбинации с web-traderом (доступный всем клиентам русифицированный торговый интерфейс). На одном живом логине можно разместить до двух одновременно работающих платформ.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #297848 - 29/04/2010 19:13

В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
....либо в комбинации с web-traderом (доступный всем клиентам....




А как в него можно попасть?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297850 - 29/04/2010 19:18

beta.zen-fire.com, вход по живому логину или по демо из ниндзи, перед тем, как войти, можно выбрать русский вариант в "advanced".

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #297852 - 29/04/2010 19:25

В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
beta.zen-fire.com, .




Отлично, то что надо. Особенно simple вариант!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297854 - 29/04/2010 19:31

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

broker_mirusfutures писал:
beta.zen-fire.com, .




Отлично, то что надо. Особенно simple вариант!




Там полезная фишка - Ваша латентность указывается в правом верхнем углу при наведении курсором на зеленую "точку".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #297866 - 29/04/2010 20:04

У меня показывает 145-152 примерно. И что это означает?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297878 - 29/04/2010 20:28

Миллисекунды

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297889 - 29/04/2010 21:00

В ответ на :

JC писал:
У меня показывает 145-152 примерно. И что это означает?




Это намного лучше, чем в среднем по России. Хорошая связь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #297942 - 30/04/2010 02:41

После краткого ознакомления появились некоторые вопросы

1. Скажите, пожалуйста, насчет StrategyRunner -- туда графики тоже от ZenFire поступают или от других поставщиков?

2. Все ли контракты торгуются в Мирус, имею в виду, например, такие как LeanHog, LiveCattle, Lumber и др., а то, я попробовал ордера поставить, но почему-то на эти фьючерсы, например на HE 06-10 пишут "Rejected at RMS -- Risk limits not set affected Order: Buy 1 StopLimit @ 87.3 x 87.4" .

3. То же самое насчет графиков в Нинзе -- все ли фьючерсы можно посмотреть на графиках, а то я попробовал -- далеко не для всех фьючерсов рисуются графики.

4. В веб-традере почему то нельзя ввести контракты, торгуемые на nybot, например CCN0, CTN0, DXM0 и другие-- пишут что таких контрактов нет.

Спасибо, заранее.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297944 - 30/04/2010 03:04

В ответ на :

JC писал:
После краткого ознакомления появились некоторые вопросы

1. Скажите, пожалуйста, насчет StrategyRunner -- туда графики тоже от ZenFire поступают или от других поставщиков?

2. Все ли контракты торгуются в Мирус, имею в виду, например, такие как LeanHog, LiveCattle, Lumber и др., а то, я попробовал ордера поставить, но почему-то на эти фьючерсы, например на HE 06-10 пишут "Rejected at RMS -- Risk limits not set affected Order: Buy 1 StopLimit @ 87.3 x 87.4" .

3. То же самое насчет графиков в Нинзе -- все ли фьючерсы можно посмотреть на графиках, а то я попробовал -- далеко не для всех фьючерсов рисуются графики.

4. В веб-традере почему то нельзя ввести контракты, торгуемые на nybot, например CCN0, CTN0, DXM0 и другие-- пишут что таких контрактов нет.

Спасибо, заранее.



Доброй ночи,

1. На SR не ZF, и затруднюсь сказать сходу, кто точно.
2. Все упомянутые контракты есть, просто из-за их специфичности (низкая ликвидность) их открывают для торговли не автоматически. Все откроют.
3. Ниндзя дает богатую тиковую историю по основному (читайте, самому популярному) набору инструментов. Как таковым поставщиком данных она не является, поэтому на малоликвидный товар историю на графики может не подгружать, тем не менее котировки по совершенно всем инструментам, торгующимся на CME, NYMEX, COMEX, ICE и многим инструментам на Eurex, Liffe, Matif Вы сможете видеть. При желании историю можно импортировать.
4. Думаю, проблема в символике, которую Вы запрашиваете, там важно правильно все ввести. И хлопок, и какао есть, и долларовый индекс, все вытянем на поверхность ).
На такие вещи мне легче отвечать из офиса, где и платформа есть, и все наработки (картинки готовые), и другие облегчающие это дело вещи. Я, кстати, и на обычный емайл отвечаю, тоже ))
Спасибо!

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #297946 - 30/04/2010 03:36

Вы очень быстро и по делу отвечаете -- я к таким брокерским поддержкам не привык так как везде отвечают как минимум в течении бизнес-суток, а в реальности могут и вообще не ответить .
Здесь я пишу для того чтобы Вы не торопились отвечать, когда выпадет свободное время, тогда и пишите. А то если задам вопрос по емайлу или скайпу, то там уже сработает фактор служебного долга -- бросить все и отвечать, потому что подумаете что мне нужен срочный ответ. Мне пока не к спеху. Поэтому и пишу здесь, так сказать, в неформальной обстановке

Вот тогда по первому пункту еще спрошу -- если в SR графики поставляет не ZenFire, то может быть там дневные графики с историей хотя бы в один год есть для всех инструментов? А то, тики, хоть и нефильтрованные, мне совсем ни к чему. Куда их приспособить я пока не представляю


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297947 - 30/04/2010 03:43 прикреплённые файлы (178 загрузок)

Кстати, насчет того что котировки есть для всех основных фьючерсов, подтверждаю. И что интересно, все показывают правильную цену
Некоторых в заготовках Нинзи не было, например, палладий, платина и др., но я сам добавил без проблем:



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #297950 - 30/04/2010 05:55

В ответ на :

JC писал:
Вы очень быстро и по делу отвечаете -- я к таким брокерским поддержкам не привык так как везде отвечают как минимум в течении бизнес-суток, а в реальности могут и вообще не ответить .





Да, привычка, чтоль, какая дурацкая ))
Насчет символов в пункте 4, только чур не пугаться, нужно закладывать следующее:
DX FMM0010!.NYBOT
CC FMN0010!.NYBOT
CT FMN0010!.NYBOT
В середине два пробела, и да, это восклицательный знак. Таким макаром передает квоты nybot и ice. Т.е. символ, два пробела, буквы FM , символ месяца, два ноля, две цифры для года, восклицательный знак, точка, биржа.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298019 - 30/04/2010 12:44

Здесь детальнее немного http://forums.zen-fire.com/wiki/Symbology

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: Fecha]
      #298143 - 30/04/2010 17:33

А я их спрашивал собираются ли они в API добавлять метод выдающий список всех инструментов с символикой и указанием биржи разумеется. Ответ был дан в том духе, что с их точки зрения это нафиг не нужно и послан я был на эту ссылку. Не понимают разработчики (кстати обычное явления) потребностей пользователей. Вот методом рысканья по всяким ссылкам да ручным тыканьем и подбираешь работающую символику, а она у разных поставщиков РАЗНАЯ! Более того один инструмент может к разным биржам быть соотнесен, у OEC например будет указана просто CME, а у ZF это будет биржа входящая в CME, соответственно и символика другая. Вот и приходится для Zen-Fire методом проб и ошибок вводить инструменты в платформы, а потом гадать - то ли ошибка в символе то ли действительно инструмент не поддерживается. Взяли бы пример с OEC, у них можно списки из API вызывать и подписываться на инструменты без ошибок ввода.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298174 - 30/04/2010 19:03 прикреплённые файлы (248 загрузок)

Прицепляю список символов, конечно, не все, но самые популярные. Используется непосредственно символика, применимая на соответствующей бирже.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298182 - 30/04/2010 19:36

Светлана, конечно за список Вам огромное спасибо, но все равно функция возвращающая списки инструментов по биржам в API нужна (тем более что функция возвращающая список бирж там существует), дабы платформа могла показывать выпадающее окошко для выбора подписанта. Сейчас же приходиться ВРУЧНУЮ забивать список в файл, чтобы платформа могла его считывать. И апдейтить этот файл каждый месяц по мере умирания старых и рождения новых фьючерсов. Это КУСТАРЩИНА, но почему-то разработчики Zen-Fire API этого не понимают. Раз API дает возможность подписываться на что-то, то это же самое API, а никак не кто-то другой как например Вы сейчас, обязано выдавать из себя список таких возможностей. Это банальное требование к user friendly application.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (30/04/2010 19:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298194 - 30/04/2010 20:41

Я не оспариваю важность отдельных моментов API, я предлагаю решения, которые сейчас доступны. Это то, что я могу делать в силу своих професииональных возможностей.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298199 - 30/04/2010 20:59

Это мы понимаем и ценим
Выражу общее мнение - Вы уникальное явление среди работающих с клиентами представителей этой индустрии.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298200 - 30/04/2010 21:04

В ответ на :

Adventurer писал:
Это мы понимаем и ценим
Выражу общее мнение - Вы уникальное явление среди работающих с клиентами представителей этой индустрии.




...и это катастрофически мешает мне жить )))
Спасибо.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298201 - 30/04/2010 21:23

В ответ на :

Adventurer писал:
Сейчас же приходиться ВРУЧНУЮ забивать список в файл, чтобы платформа могла его считывать. И апдейтить этот файл каждый месяц по мере умирания старых и рождения новых фьючерсов.




Я с данным утверждением не согласен по следующим соображениям, несмотря на все неудобства АПИ.

1. Формализация на уровне софта определенного инструмента из списка брокера представляется мне сомнительной, если же мы используем литералы, то проблемы нет по определению. Тут проблема выбора конкретного инструмента, не зная его наименования.

2. Решение видно следующее - файл с symbology и зашитое в софт то что есть на реальном рынке - FND и так далее (типа ini файлов), делается один раз, пока биржа ничего кардинально не меняет.

3. Проверка того, поддерживается или нет тот или иной инструмент, реализуется тестовой подпиской на него.


Да, не шарм, но КРИТИЧЕСКОЙ проблемы я тут не вижу, более того, мне наличие такого сервиса у провайдера без особой радости

С уважением

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: Westtrd]
      #298206 - 30/04/2010 22:21

Извините, но Вы сейчас рассуждаете как типичный разработчик, а не как интенсивный пользователь разработки. В выпадающих списках OEC можно видеть СОТНИ инструментов с кратким описанием и выбирать для подписки их можно в один клик. Предлагаете подобное на Zen-Fire вручную делать? Предварительные и регулярно меняющиеся списки многих сотен инструментов самому составлять и перезашивать их в код своей платформы с тестированием через пробную подписку? Я лично замучился это делать даже для небольшого числа инструментов по CME только. Поэтому все подобные возражения воспринимаю уже как издевательские. А на кой хрен тогда у них есть метод возвращающий список бирж и метод возвращающий список открытых счетов, давайте и их вручную! Биржи будем искать в гугле, а счета свои каждый трейдер обязан наизусть знать.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kodo
Свой человек


Зарегистрирован: 03/03/2009
Сообщений: 92
Re: Текущие вопросы [re: Westtrd]
      #298243 - 01/05/2010 08:59

В ответ на :

Westtrd писал:
В ответ на :

Adventurer писал:
...приходиться ВРУЧНУЮ забивать список в файл...И апдейтить...


...Формализация на уровне софта определенного инструмента из списка брокера представляется мне сомнительной, если же мы используем литералы, то проблемы нет по определению. Тут проблема выбора конкретного инструмента, не зная его наименования...




список большой и меняется... обновить его без incremental update - значит тягать его полностью и ворошить базу - то бишь напрягать сервера - брокеру это незачем - вот списка и нет... проблема - в отсутствии умного движка...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cskurt
Свой человек


Зарегистрирован: 04/02/2010
Сообщений: 35
Нахождение: СССР
Re: Текущие вопросы [re: kodo]
      #298262 - 01/05/2010 12:41

просто многие забыли ассемблер, и сидят на своих плюсах и прочих языках, ведь если сервер начинает не успевать это же не сервера тупят, программеры у нас ок, это надо еще пару ядер пихануть и будет у нас счастье)))

--------------------
В ком-то умер спаситель, а родился палачь...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: kodo]
      #298276 - 01/05/2010 17:13

В ответ на :

kodo писал:список большой и меняется... обновить его без incremental update - значит тягать его полностью и ворошить базу - то бишь напрягать сервера - брокеру это незачем - вот списка и нет... проблема - в отсутствии умного движка...


Это есть у ВСЕХ брокеров предоставляющих платформы, а у Zen-Fire почему-то нет, видимо потому что и своей платформы нет, а то бы разработчики платформы взвыли бы в первую очередь.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298278 - 01/05/2010 17:32

Настала пора определиться с терминологией

В вышеозвученном контексте полагалось:
6Е - инструмент
6EZ0 - не инструмент

Правильно будет по моему мнению

6E - продукт
6EZ0 - инструмент

Имелись в виду продукты

С комфортом разработчика с подачи Adventurer согласен в той части, когда речь идет про GUI. Для автоматических систем - не думаю.

С позиций разработчика - справка по инструментам есть достаточно обширное и многовариантное понятие и думаю, что они правы, когда оставили это на совесть пользователя. В конце концов это не относится к ПРИНЦИПИАЛЬНО зависящим от брокера сервисам.

Гуглить не надо, в rulebooks прописаны четко формальные механизмы рождения, жизни и смерти контрактов.

Список бирж в API кстати зашит литералами, смысл в этом есть, ибо каждую неделю новую биржу не вводят

Счет АПИ выдавать обязано, ибо коннект и счета пользователя могут различаться, к тому же эта функция может быть в институциональных конторах управляться риск менеджментом (локальным).

Про ассемблер - я не предлагаю копать трехметровую канаву детской лопаткой, но на критических участках, где беспрецедентны требования к производительности и латентности - никуда Вы от него не денетесь, простите уж (архитектурные раскопки по аналогии).

Иначе, как Светлана выразилась, "когда зажгутся звезды" и Вы с ними не справитесь, то ...

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: Westtrd]
      #298283 - 01/05/2010 18:40

В ответ на :

Westtrd писал:С комфортом разработчика с подачи Adventurer согласен в той части, когда речь идет про GUI. Для автоматических систем - не думаю.
С позиций разработчика - справка по инструментам есть достаточно обширное и многовариантное понятие и думаю, что они правы, когда оставили это на совесть пользователя. В конце концов это не относится к ПРИНЦИПИАЛЬНО зависящим от брокера сервисам.


Я не сомневаюсь что Вы измените свою точку зрения, когда напишите свою платформу для автоматической торговли, а главное начнете ее серьезно эксплуатировать, что подразумевает как само собой разумеющееся регулярное "прочесывание" рынка на предмет поиска инструментов и их взаимоотношений. Причем я говорю сейчас лишь про сотни фьючерсов, тысячи стоков станут вообще сумасшедшим домом и Вам уже будет не до разработок.
Еще раз повторю - если брокер дает подписку к чем-то то он ОБЯЗАН давать и список того на что он дает подписку. Подписчику должно даваться не только право на подписку неизвестно чего, но и каталог этого неизвестно чего. Это настолько очевидно, что я вообще не вижу тут предмета для обсуждения.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298284 - 01/05/2010 18:41

Кстати Rithmic API перечень инструментов не предоставляет, предоставляет лишь по тикеру даваемому пользователем, список свойств.

Rithmic является одним из самых низкоуровневых провайдеров.

Отмечу также, что по сравнению с тем же OEC ZenFire предоставляет возможность как использовать высокоуровневый доступ (.Net), так и писать на C++ native.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298285 - 01/05/2010 18:51

В ответ на :

Adventurer писал:
Еще раз повторю - если брокер дает подписку к чем-то то он ОБЯЗАН давать и список того на что он дает подписку. Подписчику должно даваться не только право на подписку неизвестно чего, но и каталог этого неизвестно чего. Это настолько очевидно, что я вообще не вижу тут предмета для обсуждения.




Все логично абсолютно, но если у брокера нет соответствующего сервиса, надо делать свой, благо возможности таковые имеются. По этому пути и идем сейчас. Не исключаю также, что провайдером эта работа ведется.

Смысл моих выступлений состоял только лишь в том, что вышеозначенная проблема может быть вполне решена без участия технологического провайдера.

Кстати, на первый взгляд, в ядре API CME таких запросов тоже нету, в руководстве отсылка к сайту биржи (если я ничего не пропустил).

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: Westtrd]
      #298286 - 01/05/2010 18:55

Ну так и я вручную забиваю, вот потому и ругаюсь столь эмоционально ибо уже достало. И Вас это тоже замучает, если они к тому времени не выправят ситуацию. А иначе придется сажать на зарплату человека, который будет за вас делать всю эту ручную работу на регулярной основе. И Rithmic и Zen-Fire API это разработки разработчиков, пусть и гениальные, но пока это еще не user friendly продукт. У них и 64-bit версия не в приоритетах - нонсенс! Писать дружественные спецификации должны специальные люди, это НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя давать на откуп самим разработчикам, какие гениальные они не были бы - азы правильной организации software development business.
Страшно далеки они от народа...(С)Не помню кто.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (01/05/2010 19:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298288 - 01/05/2010 19:05

Кстати, можно обойтись и без забивания руками
ПО СМЕ в в частности список символов:
http://www.cmegroup.com/product-codes-listing/
и даже в виде CSV есть
http://www.cmegroup.com/product-codes-listing/files/Product-Codes.csv
С уважением

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: Westtrd]
      #298289 - 01/05/2010 19:10

Это CME, а не Zen-Fire. Где-нибудь не так запятая и привет. Это все СУРРОГАТНЫЙ подход.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298291 - 01/05/2010 19:29

В ответ на :

Adventurer писал:
У них и 64-bit версия не в приоритетах - нонсенс!




ZF работает на 64 бит безо всяких проблем...

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298293 - 01/05/2010 19:48

Работает как 32-bit application on 64-bit OS, это действительно без проблем, нужно только скомпилировать с опцией х86, а не с Any CPU и тем более не с x64. Но 64-bit API, это совсем другое и это НУЖНО причем не только институционалам.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (01/05/2010 19:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298295 - 01/05/2010 20:01

Можно я тут вставлю пару слов.
Да, АПИ ЗФ не супер "комфортный" продукт. С 2003 года по 2008 на нем вообще работали только институционалы. Когда по просьбам "народа" открыли доступ, сказали - вот, что есть, то есть, пользуйтесь, мы ответим на все вопросы, поможем создать инфраструктуру, и даже при желании обсудим с вами, как именно вашу систему правильно расположить на АПИ. Создатель ЗФ Шонесси прославился в свое время тем, что отвечает на емайлз в течении трех минут в выходные, так что насчет "далеки от народа" не нужно. Изьявивший желание может лично с ним обсудить свою ситуацию, и получит индивидуальные рекомендации по тому, как все лучше обустроить, на чем и как лучше написать, целесообразно ли коллокировать, и даже имеет ли смысл членство на бирже.
Да, на многие мои вопросы мне говорят "если люди этим интересуются, они не должны быть на АПИ", или "профессиональный программист может это сделать за 2 минуты". И это, я считаю, нормально, другое дело, что я сама так отвечать не могу )))

Мне кажется, что мы на данный момент фокусируемся на аспекте "комфортности" гораздо больше, чем на аспекте надежности и качества работы. С 2003 года поток данных не прерывался ни разу - можете ли вы сказать это о "всех остальных брокерах"? Только на прошлой неделе к нам переместился крупный управляющий из очень известного западного "комфортного" торгового дома потому, что не мог зайти на счета клиента ПОЛЧАСА во время торговой сессии...Это как с платформами, порой слышу: "о, эта красивая, а эта такая удобная"...что это дает, если вы не можете на самой красивой и удобной торговать когда вам нужно, и не видите реальной картины "мира"...
Может,я чего-то не понимаю в приоритетах.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298296 - 01/05/2010 20:18

Кстати, совсем свежие новости по коллокации. Теперь возможно арендовать доступ к ЗФ с латентностью менее 1 мс, со стоимостью от $350 в месяц. Ранее, если кто знает, можно было или делать хостинг с другими компаниями в Чикаго за $250-$400/месяц,с латентностью в районе 20-30 мс, или располагать свой сервер впритык к бирже за $1500/месяц.
С моей точки зрения, это супер новость.


--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298298 - 01/05/2010 21:16

Lana, 1000% agree

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298299 - 01/05/2010 21:24

Новость очень хорошая, но Светлана, здесь речь шла о том чего не хватает, причем не хватает нужного с точки зрения именно пользователя, а как умеют разработчики отфутболиваться от того что им делать в данный момент неохота по своей шкале приоритетов я знаю прекрасно и сам это умею. Обсуждение достоинств Zen-Fire это большая и отдельная тема. Скажу лишь что на сегодня альтернатив им нет. А забить список всех фьючерсов, на которые можно подписаться через Zen-Fire, за две минуты не сможет даже профессиональная секретарша, не то что профессиональный программист. Я к сожалению во всех возражениях на мое совершенно естественное пожелание вижу в этой ветке только копии типичных программистских отговорок. Вот потому кстати и нужно разделение труда в software development, а иначе неизбежен конфликт потребностей пользователей и собственных интересов разработчиков.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298302 - 01/05/2010 21:47

В ответ на :

Adventurer писал:
Новость очень хорошая, но Светлана, здесь речь шла о том чего не хватает, причем не хватает нужного с точки зрения именно пользователя, а как умеют разработчики отфутболиваться от того что им делать в данный момент неохота по своей шкале приоритетов я знаю прекрасно и сам это умею. Обсуждение достоинств Zen-Fire это большая и отдельная тема. Скажу лишь что на сегодня альтернатив им нет. А забить список всех фьючерсов, на которые можно подписаться через Zen-Fire, за две минуты не сможет даже профессиональная секретарша, не то что профессиональный программист. Я к сожалению во всех возражениях на мое совершенно естественное пожелание вижу в этой ветке только копии типичных программистских отговорок. Вот потому кстати и нужно разделение труда в software development, а иначе неизбежен конфликт потребностей пользователей и собственных интересов разработчиков.




Как я всегда говорю, зависело бы от меня, давно сделала бы. )) Я все передаю куда нужно, можете не сомневаться.
А насчет "отдельной и большой темы про достоинства ЗФ" - как раз ее-то и нигде нет, и если бы я, скажем, читала дискуссию, не зная продукта, впечатление создалось бы совершенно однобокое. Поэтому и добавляю измерения. К примеру, не афишируется, что Мирус, благодаря Zen-Fire, работает в той же network, что и, скажем, JPMogran, т.е. для Вас, как для клиента, технически открыты все те же возможности по приему и отправке данных. Или то, что хостинговая компания 7ticks, созданная с участием ЗФ,была выкуплена в прошлом году Interactive Data как один из самых перспективных обеспечителей низкой латентности. А то, что они постепенно долепят все красоты и удобства - это дело времени, тут сомневаться не приходится. Ко всему прислушиваются.
Приезжайте, кстати, к нам на Колыму, в гости, со всеми познакомлю лично. Смягчитесь )) От Магадана, вроде, рукой подать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Текущие вопросы [re: broker_mirusfutures]
      #298303 - 01/05/2010 22:30

Огромное спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь как только появится возможность вырваться из рутины магаданского лесоповала, хорошо это будет приурочить к моменту окончания моей работы над платформой, чтобы ехать не с пустыми руками (Эх... и когда же этот день наступит?). Кстати только что узнал, что обе опции, о которых я тут вопию, скоро будут реализованы в API.
Насчет достоинств Zen-Fire, для меня они очевидны, а вообще может Вы составите некий меморандум собрав все воедино и разместите здесь? Думаю будет очень интересно всем. А то действительно для тех кто не в теме я выгляжу как злобный критикан действительно замечательного сервиса, а ведь это не так

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (01/05/2010 22:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cskurt
Свой человек


Зарегистрирован: 04/02/2010
Сообщений: 35
Нахождение: СССР
Re: Текущие вопросы [re: Adventurer]
      #298309 - 02/05/2010 00:02

да нет, весьма интерестно почитать про "наболевшее" и "все в сад")) просто прикол в том что сколько не давай, просить будут всегда больше, вот сравнить скажем посл 15 лет, по торговли как и по прогрессу в общем существенные сдвиги, а люди всё требуют большего и большего, так что это нормально, именно такие люди как Вы двигают прогресс)) да и благодаря такому "саппорту" сюда всегда приятно заходить, действительно, побольше бы таких людей+)

ну и по поводу ассемблера, да согласен его минуса можно сравнить как "копание трёх метровой ямы детской лопаткой" но если программер пользуется им скажем лет 10 у него есть очень хорошие наработки и заготовки готовых решений и банальный "инклуд" никто не отменял) но тем не менее я могу этой "лопаткой" копать и трёх метровое железо-бетонное основание, а Вы?)) отвечать не обязательно у каждого есть свои минусы, но я привык ставить приоритеты в качестве работ, а не в скорости их исполнения) тем более как Вы правильно заметили, там где это действительно необходимо)

--------------------
В ком-то умер спаситель, а родился палачь...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Текущие вопросы [re: cskurt]
      #298310 - 02/05/2010 00:31

Приоритет в качестве работ 100% agree в соответствии со статусом работ, когда это совпадает, получаются удивительные вещи

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Текущие вопросы [re: Westtrd]
      #298476 - 03/05/2010 17:01

Скажите, пожалуйста, есть ли возможность для открытых позиций в графе "Нереализованная прибыль" смотреть прибыль(лосс) с начала открытия позиции, а не с начала нового дня?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Текущие вопросы [re: JC]
      #298484 - 03/05/2010 17:53

В ответ на :

JC писал:
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность для открытых позиций в графе "Нереализованная прибыль" смотреть прибыль(лосс) с начала открытия позиции, а не с начала нового дня?



P&L показывается с начала торговой сессии, т.е. технически с предыдущего клиринга. Баланс в начале сессии будет нести в себе "реализованную" после прошлой сессии порцию прибыли (или убытка). Способа видеть позицию с момента покупки я не знаю...

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Детали по коллокации на ZF [re: broker_mirusfutures]
      #299427 - 12/05/2010 20:53 прикреплённые файлы (272 загрузок)

в прикрепленном документе.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Детали по коллокации на ZF [re: broker_mirusfutures]
      #300547 - 24/05/2010 20:51

Может кому из разработчиков интересно, например сегодня на ESM0 (самый резвый фьюч в природе) в первую секунду после открытия дневной сессии NYSE через Zen-Fire поступило 750 тиков общим объемом в 2807 контрактов. Такова плотность реалтайм потока сделок. Значит тиковая платформа должна уметь полностью обрабатывать не менее 1-го тика в миллисекунду. Вообще-то C# под .net с этим справляется (обработка занимает микросекунды) и совсем не нужно корячиться с C++ ради наносекунд.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Детали по коллокации на ZF [re: Adventurer]
      #300721 - 26/05/2010 11:40

Узкое место это как всегда не хостовое ПО, а шлюзы, интернет и иже с ними.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Детали по коллокации на ZF [re: VovaM]
      #300766 - 26/05/2010 15:28

Вы правы. Round trip до Zen-Fire у меня 43 миллисекунды, ну и зачем мне скорость обработки в наносекундах, да даже и при co-location.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (26/05/2010 15:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
экспериментируем с вебинарами [re: Adventurer]
      #300842 - 26/05/2010 21:56

Для тех, кто следит за нашими вебинарами, завтра в 15:30 пробуем что-то совершенно новое... вот здесь .

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
igmar
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 06/11/2006
Сообщений: 685
Нахождение: Россия
Re: экспериментируем с вебинарами [re: broker_mirusfutures]
      #300844 - 26/05/2010 22:15

Светлана, а потом можно будет почитать что у вас там было?
Просто интересно. Мне нравится ваше отношение к форуму - уважительное, без наглой рекламы и зазывалова. А участвовать в разных мероприятиях не хочу


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: экспериментируем с вебинарами [re: igmar]
      #300853 - 26/05/2010 22:37

Igmar, спасибо,
да, будет архив...если не забуду нажать на нужную кнопку в начале Все ж рано утром все это дело...

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Архив [re: broker_mirusfutures]
      #300984 - 27/05/2010 17:43

Архив сегодняшнего вебинара "Торговля по плану"

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
positioner
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2009
Сообщений: 7
Нахождение: Россия, г.Москва
Re: Архив [re: broker_mirusfutures]
      #301294 - 30/05/2010 16:34


Уважаемая Лана!

Что-нибудь слышно о возможности торговать через вас акции на американских биржах. Как дела продвигаются в этом направлении на данный момент?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Архив [re: positioner]
      #301328 - 30/05/2010 21:51

В ответ на :

positioner писал:

Уважаемая Лана!

Что-нибудь слышно о возможности торговать через вас акции на американских биржах. Как дела продвигаются в этом направлении на данный момент?




Уважаемый positioner, я уже проела плешь некоторым должностным лицам этим вопросом. Насколько я понимаю, техническая сторона уже практически готова, но есть еще лицензирование компании для этого дела, и тд. Я очень, очень хотела бы выйти наконец с этой замечательной новостью, но пока увы

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
positioner
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2009
Сообщений: 7
Нахождение: Россия, г.Москва
Re: Архив [re: broker_mirusfutures]
      #301340 - 30/05/2010 23:24


Спасибо за ответ. Будем ждать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Zen-fire [re: positioner]
      #301768 - 01/06/2010 23:04

Сообщение удалил. Проблемка решена.

Редактировано Fecha (03/06/2010 09:30)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Zen-fire [re: Fecha]
      #301771 - 01/06/2010 23:14

Я после того как увидел что себе позволили Майкрософтовские деятели в плане совместимости std::string в Visual Studio 2010, снес их нафик

Возвращаться не планирую.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
и снова webinar [re: Westtrd]
      #302627 - 08/06/2010 20:45

Вебинар в четверг- Трейдинг как бизнес , если интересно, жду. Кстати, пардон за тавтологию в описании вебинара, как-то проскользнуло )))

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: и снова webinar [re: broker_mirusfutures]
      #302633 - 08/06/2010 21:12

Светлана, а архив вебинара потом будет доступен?

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: и снова webinar [re: Adventurer]
      #302639 - 08/06/2010 21:40

В ответ на :

Adventurer писал:
Светлана, а архив вебинара потом будет доступен?




Во всех случаях, когда я не забываю нажать кнопку "record", архив есть ))

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: и снова webinar- архив [re: broker_mirusfutures]
      #302847 - 10/06/2010 19:15

Трейдинг как бизнес- архив вебинара.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: и снова webinar- архив [re: broker_mirusfutures]
      #303041 - 11/06/2010 19:31

Спасибо.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
свежий вебинар [re: Adventurer]
      #303887 - 22/06/2010 22:26

Очередной вебинар - разбираем "старости" и "новости" концепции Профиля Рынка (Market Profile ©), конечно же, по мотивам наших англоязычных презентаций.

архив


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Друид
Земляной человек
****

Зарегистрирован: 22/10/2007
Сообщений: 389
Нахождение: Кыргызстан
Re: свежий вебинар [re: broker_mirusfutures]
      #309260 - 17/08/2010 22:02

Здраствуйте Лана.
Не подскажете через какой терминал у вас реализована эта скачуха с СМЕ.
И сразу месячные комиссии за него. Если не сложно.
http://www.iqfeed.net/index.cfm?displayaction=data&section=feewaiver
С уважением Друид.

--------------------
Как бы хорошо ты не блефовал, главное в конце выложить карты на стол.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
CME fee waiver [re: Друид]
      #309263 - 17/08/2010 22:12

В ответ на :

Друид писал:
Здраствуйте Лана.
Не подскажете через какой терминал у вас реализована эта скачуха с СМЕ.
И сразу месячные комиссии за него. Если не сложно.
http://www.iqfeed.net/index.cfm?displayaction=data&section=feewaiver
С уважением Друид.




Доброго дня/вечера:
Отсутствие биржевого взноса за данные real-time в рамках упомянутой Вами программы действует на еSignal, NinjaTrader, MarketDelta, InvestorRT, RTrader, Multicharts, т.е. по сути дела, на любом софте, который работает с Zen-Fire. В комбинации с IQFeed это все перечисленные, кроме eSignal.
Вроде бы, все...

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Друид
Земляной человек
****

Зарегистрирован: 22/10/2007
Сообщений: 389
Нахождение: Кыргызстан
Re: CME fee waiver [re: broker_mirusfutures]
      #309271 - 17/08/2010 23:03

Спасибо.
Предложение заманчивое.
хороший дискаунт на комиссиях. )))

--------------------
Как бы хорошо ты не блефовал, главное в конце выложить карты на стол.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
BIV
Гость


Зарегистрирован: 04/09/2005
Сообщений: 8
Опционы [re: Друид]
      #309403 - 18/08/2010 21:27

broker_mirusfutures
Вы представляете доступ к торговле опционами?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Опционы [re: BIV]
      #309406 - 18/08/2010 21:52

Возможность торговли опционами на фьючерсы есть. Наличие доступа конкретного клиента к такой торговле обусловлен размером депозита и задействованными стратегиями. Каждый случай рассматривается отдельно

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
BIV
Гость


Зарегистрирован: 04/09/2005
Сообщений: 8
Re: Опционы [re: broker_mirusfutures]
      #309415 - 18/08/2010 23:09

Проще говоря,не для всех?Спасибо за оперативные ответы.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Опционы [re: BIV]
      #309417 - 18/08/2010 23:14

В ответ на :

BIV писал:
Проще говоря,не для всех?Спасибо за оперативные ответы.




Для примера, продавать непокрытые опционы на малом депо будет невозможно ...и всегда пожалуйста.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
BIV
Гость


Зарегистрирован: 04/09/2005
Сообщений: 8
Re: Опционы [re: broker_mirusfutures]
      #309419 - 18/08/2010 23:23

А какое ПО используется для торговли опционами у вас?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Опционы [re: BIV]
      #309422 - 18/08/2010 23:43

В ответ на :

BIV писал:
А какое ПО используется для торговли опционами у вас?




R/Trader.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
positioner
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2009
Сообщений: 7
Нахождение: Россия, г.Москва
Уважаемая! (+) [re: broker_mirusfutures]
      #311499 - 08/09/2010 23:29


Ну, так как обстоят дела с акциями? Время уже почти год прошёл. Помнится писали где-то в апреле, что трейдеры тестируют? Как, отестировали? Вообще, хоть что-нибудь в этом направлении продвинулось?

Спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Уважаемая! (+) [re: positioner]
      #311501 - 08/09/2010 23:34

В ответ на :

positioner писал:

Ну, так как обстоят дела с акциями? Время уже почти год прошёл. Помнится писали где-то в апреле, что трейдеры тестируют? Как, отестировали? Вообще, хоть что-нибудь в этом направлении продвинулось?

Спасибо.




Приветствую Пока Zen-Fire ведет работу в этом направлении исключительно с институцианалами ...им очень хорошо известно, в том числе и от меня, что интерес индивидуальных трейдеров велик. Я не могу влиять на их процесс приоритезации.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
positioner
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2009
Сообщений: 7
Нахождение: Россия, г.Москва
Re: Уважаемая! (+) [re: broker_mirusfutures]
      #311608 - 10/09/2010 00:50

В ответ на :

Приветствую Пока Zen-Fire ведет работу в этом направлении исключительно с институцианалами ...им очень хорошо известно, в том числе и от меня, что интерес индивидуальных трейдеров велик. Я не могу влиять на их процесс приоритезации.




Пошёл думать, чтобы это значило....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Уважаемая! (+) [re: positioner]
      #311609 - 10/09/2010 00:54

В ответ на :

positioner писал:
В ответ на :

Приветствую Пока Zen-Fire ведет работу в этом направлении исключительно с институцианалами ...им очень хорошо известно, в том числе и от меня, что интерес индивидуальных трейдеров велик. Я не могу влиять на их процесс приоритезации.




Пошёл думать, чтобы это значило....



Ну зачем же Вы так о себе ))

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
почему Paul может гордиться своим форумом [re: broker_mirusfutures]
      #313537 - 01/10/2010 17:20

зацените!

и огромное человеческое мерси

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
positioner
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2009
Сообщений: 7
Нахождение: Россия, г.Москва
Re: Небольшой ОФФ... так сказать.(+) [re: broker_mirusfutures]
      #313595 - 03/10/2010 17:20

Здравствуйте, Лана!

Кстати, присоединяюсь к открытке. Полностью согласен на все 100%. Вы действительно, очень приятный и дружелюбный человек, открытый, готовый помочь и прийти на помощь.

Лана, не могли бы вы как-то прокомментировать сей пост/посты, в принципе, ветка там большая, но в целом она касается незабвенной NinjaTrader. До вчерашнего вечера, был в некотором роде определён на предмет необходимой мне торговой платформы (NinjaTrader), подыскивал брокера, который позволил бы мне торговать не только фьючерсами, но и акциями также,получил демо-доступ через вас на некоторые фьючерсы, но после прочтения определённого количества постов, касаемых этой темы, пыл угасал, скажем так, прямо прпорционально количеству прочитываемых постов на эту тему.

Собственно сам сабж здесь: The Truth: NinjaTrader

http://www.bigmiketrading.com/platforms-indicators/980-truth-ninjatrader.html

Ветка начинается очень эмоциональным постом одной дамочки, чувствуется, написан он был от души.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Небольшой ОФФ... так сказать.(+) [re: positioner]
      #313597 - 03/10/2010 18:01

Привет, и спасибо на добром слове.
По-хорошему, это пост для Нинзевской ветки.
Я посмотрела несколько страниц по ссылке, все 52, конечно, не осилю в воскресенье. Отклики там очень разношерстные. Из своего собственноо опыта, за более чем 14 месяцев НТ не повалилась у меня не разу, но я и не держу круглосуточно открытыми по 15 чартов на разные инструменты с таким же колличеством стаканов, подвязанных на разные платные индикаторы (если Вы обратили внимание, у нее этих комплексных индикаторов не один и не два). Мой лично вывод: НТ может быть достаточно капризной, если ее нагружать более определенногу уровня, и, вне всякого сомнения, она требует регулярных профилактических мер. С другой стороны, это одна из немногих приемлимых ретейл платформ, и по цене, и по возможностям.
Со своими клиентами я прежде всего исхожу из их потребностей, платформ у нас достаточно много, не говоря о том, что многие сейчас пишут напрямую на API. Если Вы не против поделиться деталями того, что Вы конкретно ожидаете от платформы, было бы легче определиться, адекватный НТ для Вас вариант, или нет...
Спасибо!

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
positioner
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2009
Сообщений: 7
Нахождение: Россия, г.Москва
Re: Небольшой ОФФ... так сказать.(+) [re: broker_mirusfutures]
      #313606 - 03/10/2010 22:11

Спасибо Лана. В принципе, я понял Ваш ответ. Да, отклики там разношёрстные - это так. Но, мне не понравилось то, что в целом, многие признают определённую нестабильность работы платформы. Вообщем-то и Вы говорите о каких-то профилактических мерах, которые мне, на данный момент "чайнику" в этом вопросе, не совсем понятны. Единственная программа, которой я пользовался для себя, была TradeStation 2000i, не считая Metastock-а. Работал на CQG, немного знаком с eSignal, на работе стоит Bloomberg и Reuters, но это немного другое. Просто в этих откликах, часто имеет место упоминание "замирания" платформы. Я знаю, что это такое и сталкивался с этим. Крайне неприятная вещь. Замирание бывают в мометы пиковых нагрузок на серверах брокеров, но здесь, насколько я понял, речь идёт всё-таки о самой платформе. Кстати, не очень там жаловали и 7-ую версию, вроде бы до 8-ой beta.

Что мне нужно? Мне нужно, чтобы, после того, как была запущена платформа, она не "замирала" и не падала, а могла выполнять торговые сигналы, к примеру, некоторой торговой стратегии. Я торгую дискреционно, но в ринципе понимаю, что в конечном итоге придётся использовать торговые алгоритмы и понятно, торговать не на одном инструменте. Я не являюсь программистом, но по первой технической специальности изучал языки программирования C и Паскаль ещё в институте. Просто сейчас, пытаюсь определиться, что мне нужно изучить и на чём я буду торговать. Ваша компания мне симпатична, особенно симпатичны Вы, как русскоговорящая поддержка, да и просто как человек, до вчерашнего вечера был симпатичен Ninja, но большая проблема, на данный момент у вас отсутствует возможность торговать акции и это большой минус.

Как говорится сорри, получилось немного сумбурно.
Просто, хочу с самого начала определиться с брокером и платформой, хорошо изучить платформу и больше к этим вопросам по возможности не возвращаться, а сосредоточиться исключительно на торговле. Но, конечно, изначально хотелось бы решить проблемы стабильности, чтобы потом не пришлось "менять коней на переправе", это слишком накладно по отношению к собственному времени и умственным трудозатратам.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Небольшой ОФФ... так сказать.(+) [re: positioner]
      #313619 - 04/10/2010 04:41

Вы исходите прежде всего из инструментов, которыми торгуете. Если Важно торговать акциями и фьючерсами на одной платформе, определитесь с соответствующим брокером, почитайте отзывы по обслуживанию и качеству исполнения ордеров, и потом смотрите уже, какие у него платформы. Насчет акций на НТ...честно говоря, я не знаю акционных брокеров, активно поддерживающих торговлю акциями на НТ, может быть уважаемые читатели знакомы с этим вопросом больше и поправят. Теоретически, к НТ можно присоединять более одного брокера, правда, и лицензия нужна мультиброкерская.

По стабильности НТ: если не гонять ее 24/7, переодически обновлять локальную базу данных, и следить за апдейтами разработчиков, проблем возникать не должно. Плюс, с самого начала, конечно, нужно смотреть на мощность компьютера (при установке программы есть небольшой список требований, которым должна удовлетворять машина), "замирания" обычно сигнал того, что мощности этой не хватает.

Если Вы знакомы с eSignal, на нем сейчас тоже есть торговый модуль, с которого возможна фьючерсная торговля. Рассмотрите такой вариант, если eSignal импонирует.

Ну и вроде бы все.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
positioner
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2009
Сообщений: 7
Нахождение: Россия, г.Москва
Re: Небольшой ОФФ... так сказать.(+) [re: broker_mirusfutures]
      #313666 - 04/10/2010 20:18


Спасибо Лана.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Небольшой ОФФ... так сказать.(+) [re: positioner]
      #313667 - 04/10/2010 20:31

В ответ на :

positioner писал:

Спасибо Лана.




Да, конечно

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KnyazSeverov
Душа форума
***

Зарегистрирован: 06/09/2010
Сообщений: 250
Нахождение: Rostov-on-Don
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #313910 - 07/10/2010 15:53

Здравствуйте Светлана

Так как я не нашел ответа на сайте Mirus'а, рискну пристать к вам с рядом вопросов :

1 По Market Delta. Мне весьма симпатизирует ваша компания (особенно вы ), но так как я полный ноль в работе на западных площадках, свое знакомство с вами хотелось бы начать с демки. Т.к. я тут в добавок ко всему в последнее время серьезно решил заняться кластерным анализом (уже качаю ваши вебенары ), каким образом можно получить демо доступ к Market Delta именно через вашу брокерскую компанию (!), т.е. чтобы те же комиссионные были именно ваши, а не еще кого то. Я так понимаю, если я просто зарегистрируюсь на сайте МаркетДельты, на тот же Zen-Fire, это будет нечто иное. Проясните

2 По NinjaTrader. Я вижу что вы "в теме" , по сему может быть разъясните начинающему user'у как хотя бы частично функционал Market Delt'ы можно реализовать в Нинзе. Насколько я знаю, в Нинзе нет того же встроенного Market Profile и Volume Profile, хотя Market Profile вроде как реализуется индикатором TPOChart, Footprint лежит в соседнем форуме, а где взять Volume Profile ума не приложу . Несколько индикаторов по VSA есть на сайте у Македонского. В общем подскажите "в какую строну капать" Просто хотелось бы один раз разобраться с какой нибудь одной платформой и не мучатся, а Нинзя, с ее стаканами, торговлей с графиков, Си Шарпом да и просто гуманной ценой, весьма "the friend of the user"

С Уважением, Александр.

P.S. В прошлой жизни, до трейдинга, был период когда активно пришлось поработать чуть ли не со всеми регионами нашей необъятной Родины, в том числе и с Новосибирском. В самом городе правда никогда не был, но у нашей конторы там было несколько региональных партнеров, (я в то время даже знал сотрудников нескольких НИИ из Академгородка ). Так вот довольно часто приходилось слышать что в Новосибирске живут настоящие русские люди, не в смысле там "голубоглазые блондины", хотя и это тоже говорили имеет место быть, а в смысле "по духу". Сейчас, уже наверное спустя более 6 лет, периодически встречаю ваши посты на форумах и как то так все время вспоминаю те разговоры - что то видимо действительно во всем этом было... Это знаете, как "кривая ухмылка судьбы" - те самые настоящие русские люди (и я не исключаю, что возможно самые яркие их представители ) как раз и подались "в страну далече" за лучшей долей. Просто, как там говорил всем известный персонаж,"За державу обидно..."

Простите за много букв

--------------------
Путь осилит идущий


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: KnyazSeverov]
      #313933 - 07/10/2010 17:58

Приветствую, KnyazSeverov

1) Market Delta распостраняется ими же самими, т.е. Вы можете регистрироваться и покупать ее на их сайте непосредственно. Мы в этом процессе не участвуем...
2) Я делала не так давно вебинар по индикаторам обьема в НТ, можете посмотреть вот здесь. Все упомянутые там индикаторы доступны на англоязычном форуме поддержки пользователей в соответствующем разделе (для загрузки нужна будет регистрация), участники вебинара могли их скачать в процессе слушания, но я не уверена, что при проигрывании такая возможность сохранена.

PS Спасибо на добром слове.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KnyazSeverov
Душа форума
***

Зарегистрирован: 06/09/2010
Сообщений: 250
Нахождение: Rostov-on-Don
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #313935 - 07/10/2010 18:53

Благодарю Вас Светлана за оперативный ответ, Вы настоящий друг

Еще раз прошу извинить меня за сегодняшнее происшествие в Вашем блоге, если Вы не заметили, я там одного товарища "переехал" в "мелочах жизни", который совсем не товарищ, а так, мелкий пакостник...

P.S. Ушел курить мануалы по Нинзе

--------------------
Путь осилит идущий


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: KnyazSeverov]
      #313937 - 07/10/2010 18:57

В ответ на :

KnyazSeverov писал:
Благодарю Вас Светлана за оперативный ответ, Вы настоящий друг

Еще раз прошу извинить меня за сегодняшнее происшествие в Вашем блоге, если Вы не заметили, я там одного товарища "переехал" в "мелочах жизни", который совсем не товарищ, а так, мелкий пакостник...

P.S. Ушел курить мануалы по Нинзе




да, я стараюсь в потенциально агрессивные темы не вступать...:)

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bromah
Гость


Зарегистрирован: 15/02/2005
Сообщений: 8
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #316034 - 06/11/2010 22:30

Добрый день,Светлана !У меня такой вопрос.А какое место по оборотам среди всех участников занимает брокер Mirus Futures например на CME?Есть ли где-нибудь такая статистика(пусть ежемесечная).Спасибо.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: Bromah]
      #316215 - 08/11/2010 18:32

Добрый день, Bromah, насколько мне известно, CME не дает раскладку проторгованных обьемов по клиринговым компаниям. Mirus пользуется клиринговыми услугами RCG и Dorman.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bromah
Гость


Зарегистрирован: 15/02/2005
Сообщений: 8
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #316256 - 08/11/2010 22:51

Спасибо.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: Bromah]
      #322775 - 18/01/2011 17:38

Повод порадоваться Mirus Futures получил "серебряную медаль" в категории лучшего фьючерсного брокера в 2010, по результатам голосования на Trade2Win , уступив только Interactive Brokers. Все ж не зря работаем!

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bromah
Гость


Зарегистрирован: 15/02/2005
Сообщений: 8
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #322796 - 18/01/2011 20:57

Респект!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yohan
Гость


Зарегистрирован: 17/06/2009
Сообщений: 7
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #324383 - 05/02/2011 17:21

Здравствуйте! Скажите, есть ли возможность получать данные о количестве заявок на покупку/продажу по фьючерсным контрактам.
Имеется ввиду кол-во заявок, а не общее кол-во лотов.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: yohan]
      #324579 - 08/02/2011 02:53

Добрый день/вечер,
На данный момент через API ZF такие данные не поступают, хотя, как они мне ответили, могут быть добавлены при значительном к ним интересе.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Goleodoros
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #326167 - 23/02/2011 16:07

24 февраля в четверг в 15.30 по Москве пройдёт семинар от Светланы Орловской на тему микро и мини фьючерсы.
Регистрация здесь
http://mirusfutures.ru.com/education/fre...»-чем-торговать


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
new quantum
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 86
Re: Mirus Futures [re: broker_mirusfutures]
      #328454 - 17/03/2011 02:09

Светлана, а есть ли Free Demo доступ к Zen-Fire - если попробовать написать свою программу используя API Zen-Fire? Если есть - то на какой срок дается Free Demo и какой при этом тиковый поток котировок - реального времени как в ОЕС или есть задержка тиков или это вообще имитация торгов?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Mirus Futures [re: new quantum]
      #328517 - 17/03/2011 17:38

Добрый день, я так понимаю, речь о доступе через API, на него есть девелоперский доступ, на котором можно оттестировать правильность кода, но будут видоизмененные котировки, и есть обычный доступ с живыми котировками, где опытный программист может дописать сторону, принимаюшую ордера, и оттестировать систему на живом фиде. Полной симуляции на живых данных на уровне сервера через API нет.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Ответ Pat Shaughnessy на вопрос блога http://hft.edgesense.net/ [re: broker_mirusfutures]
      #331961 - 02/05/2011 23:14

The blog in question is commenting on the ability of 'retail' traders to participate in one of the more popular HFT known to many as 'The News Trade.' The final verdict that it is not probable to consistently participate in the winning trades applies not only to the 'retail' trader but also to those professionals that do it for a living. The competition in that space is fierce as it is one of the higher probability trades for predicting very short term market direction. The firms that make their living trading the news also do not participate in a high percentage of the trades but in the ones that they do get, they get with size. Without going into details about how they physically transmit orders, traders using 3rd party platforms will never be able to physically be faster.

Given the speed at which the 'pros' process the news and send orders, it is about 99.99% likely that anyone using 3rd party software will miss the trade. However the reason for missing the trade is not due to the price trading through limit orders or the inability to 'buy' a place in the queue. The perception of the blogger is common as the rapid price movement of the markets during news releases (the ones that sufficiently miss the estimate) cannot be seen using any platform. Computers cannot update fast enough to show in real time all the trades that may take place. The human eye cannot process all the information even if it were physically able to be drawn on a monitor (monitor refresh rates cannot currently update as fast as the markets can trade at these times.)

Some platforms may be able to keep up with the price currently trading, however the platform being used by the blogger is referring to a beta version of Multicharts that was configured to plot all trades in order received. That meant that the end user would see all the trades that occurred even though the market was no longer trading at that price. While the one observation of what was seen on the screen was correct (the market traded through the limit price with no fill), in reality the market had already traded there and had moved--most likely in less than a few microseconds, not milliseconds.

While I would agree with the overall verdict of the blog, the logic used to derive it is flawed and should not raise concerns with normal trading activity. The market cannot trade through a limit order and limit orders cannot be filled worse than the limit price--even during news events. There are other inaccuracies in the blog as well but as a blog it is the opinion of the writer and not a source of facts. The final message is one that many traders need to hear as they waste money trying to compete in an arena where they lack the technical or fiscal resources and have too little experience. I believe frustration on many facets may have led to the quick assumptions and statements made in the blog, but focus should be placed on the message and not the observations used to get there.

That being said, there is another group of traders that are 'trading the news traders' with much greater success than trying to trade the actual news. The more predictable behavior of the markets around the news has led to a trade that occurs after the news had impacted the market. The larger firms are beginning to participate as well which is creating an even more volatile market. For those that are trying to get in on the 'news trade', I would suggest analyzing the impact of the HFT on the market and attempt to detect patters that they are creating.

Pat

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: broker_mirusfutures]
      #332022 - 03/05/2011 18:37

Обсуждаемый блог комментирует способнось обычного «ритейл» трейдера учавствовавать в одной из самых популярных высокочастотных стратегий, известной как “торговля на новостях». Окончательный приговор о том, что постоянных прибыльных сделок добиться практически невозможно, относится не только к «ритейлу», но и к профессионалам, которые зарабатывают именно в этой нише. Из-за более высокой возможности предсказать краткосрочное направление сделки, конкуренция в рамках этой стратегии чрезвычайно жесткая. Трейдинговые компании, которые зарабатывают исключительно на торговле новостями, не пытаются войти во все возможные сделки, но в те, которые они выбирают, они входят большим размером. Не вдаваясь в подробности того, как они физически перемещают свои ордера, скажу только, что трейдеры, использующие платформы, созданные кем-то еще, никогда физически не смогут быть быстрее таких компаний.

Учитывая скорость, с которой профессионалы производят обработку новостей и посылают отдера, существует 99.99% вероятность того, что любой, кто использует чужие платформы, упустит сделку. Однако, реальной причиной этой неудачи будет не то, что лимитник не успел заполнится, и не то, что трейдер не «купил» себе место в очереди поближе к раздаче. То, как видит ситуацию создатель блога, достаточно типично, потому что реальная скорость движения рынка в новостях (особенно тех, которые существенно не соответствуют ожиданиям) не передается ни одной платформой. Компьютеры не могут достаточно быстро обновлять информацию, чтобы показать в реальном времени все сделки, которые происходят в такой ситуации. Человеческий глаз не в состоянии обработать всю информацию, тоже, даже если предположить, что все трейды будут-таки выноситься на монитор (уровень обновления картинки на современных мониторах недостаточен для того, чтобы передавать скорость сделок на новостном рынке).

Некоторые платформы могут точно передать последнюю цену, по которой торгуется инструмент; платформа, которую использует создатель блога, это бета-версия платформы Multicharts, которая изначально создана с целью наносить совершенно все сделки на график в порядке их поступления. Это означает, что трейдер видел все сделки, которые произошли, но рынок мог уже торговаться на другой цене. В то время, когда трейдер видел, что рынок «проскочил» его лимитный ордер, в реальности рынок мог быстро проторговать эту цену и двинуться дальше – скорее всего, за несколько даже не миллисекунд, а микросекунд.

Несмотря на то, что я склонен согласиться с выводами по высокочастотникам, приведенными в блоге, логика, которую использует его создатель, принципиальна неверна, и не должна беспокоить трейдеров с обычной торговой активностью. Рынок не может «прошить» лимитный ордер без заполнения, и лимитные ордера не могут заполнится хуже, чем запрошенная для них цена- даже во время выхода новостей. Есть в содержимом блога и другие неточности, но блог- это прежде всего мнение автора, а не первоисточник для фактической иформации. Последнее сообщение блога пойдет на пользу многим трейдерам, которые тратят деньги впустую, пытаясь конкурировать в нише, где у них нет ни технических, ни финансовых ресурсов, ни достаточного опыта. Я думаю, что источником скороспелых выводов и утверждений в блоге послужили именно разочарования на многих этапах создания стратегии, но читателям стоит обратить внимание непосредственно на выводы автора, а не на наблюдения, которые он описывает в их поддержку.

В добавлении к вышесказанному, стоит отметить, что есть отдельная группа трейдеров, которые «торгуют новостных трейдеров», и они намного успешнее, чем те, кто торгуют сами новости. Предсказуемое поведение рынка вокруг новостей приводит к сделкам, которые совершаются уже после того, как новости оказали свое влияние на рынок. Более крупные компании тоже начинают задействовать эту стратегию, что добавляет волатильности. Тем, кто пытается успешно войти на новостях, я бы порекомендовал проанализировать эффект высокочастотчиков на рынок и попробовать обнаружить паттерны, которые ими создаются.

Pat.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
GOOD_MAN
Хороший человек!
****

Зарегистрирован: 25/12/2003
Сообщений: 10
Нахождение: Москва
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: broker_mirusfutures]
      #332610 - 10/05/2011 12:00

В ответ на :

Окончательный приговор о том, что постоянных прибыльных сделок добиться практически невозможно, относится не только к «ритейлу», но и к профессионалам, которые зарабатывают именно в этой нише.


Приговор не верный, прибыльные стратегии на отдельных высоколиквидных инструментах есть (может и на всех высоколиквидных есть, хз), хотя их разработка сегодня сильно затратна. Без привлечения тяжелой математики не получится.
В ответ на :

...трейдеры, использующие платформы, созданные кем-то еще, никогда физически не смогут быть быстрее таких компаний.

...существует 99.99% вероятность того, что любой, кто использует чужие платформы, упустит сделку.


Если говорить о стандартных платформах для ритейла, то верно, а в целом - конечно же нет. Ведь практически все используют чужой софт, среди трейдеров с большими объемами мощных программистов - мизер.

В ответ на :

Тем, кто пытается успешно войти на новостях, я бы порекомендовал проанализировать эффект высокочастотчиков на рынок и попробовать обнаружить паттерны, которые ими создаются.


Да, на паттернах можно построить вполне работающую модель, есть прецеденты. Однако, я бы хотел заметить, что для этого во-первых нужна очень качественная тиковая история, с минимумом глюков и дыр и максимумом точности по времени (есть ли такие в свободной продаже - хз), а во-вторых - паттерны, построенные на fix-time или fix-volume чартах уже не рулят, неэффективности в основном все там уже отработаны и убиты, на любом уровне дискретизации. Нужно выстраивать ценово-объемный поток более хитро, тогда шансы будут.

З.Ы. Привет старичеллам, давно чета я не посещал...

--------------------
С уважением, Илья Зябрев.
AlterTrader Research Ltd.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: GOOD_MAN]
      #332616 - 10/05/2011 13:07

В ответ на :

GOOD_MAN писал:
Да, на паттернах можно построить вполне работающую модель, есть прецеденты. Однако, я бы хотел заметить, что для этого во-первых нужна очень качественная тиковая история, с минимумом глюков и дыр и максимумом точности по времени (есть ли такие в свободной продаже - хз), а во-вторых - паттерны, построенные на fix-time или fix-volume чартах уже не рулят, неэффективности в основном все там уже отработаны и убиты, на любом уровне дискретизации. Нужно выстраивать ценово-объемный поток более хитро, тогда шансы будут.



Тут идея не столько в паттернах. Главный посыл заключается в том, чтобы попытаться раскодировать поведение торговых роботов. Раньше технический анализ пытался предсказать поведение толпы трейдеров. Сегодняшние рынки торгуются преимущественно роботами. Т.е. теперь надо предсказывать поведение торговых роботов. Полная смена парадигмы.

Детальная дата существует, например, тут - http://www.sirca.org.au/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
GOOD_MAN
Хороший человек!
****

Зарегистрирован: 25/12/2003
Сообщений: 10
Нахождение: Москва
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #332632 - 10/05/2011 15:39

В ответ на :

timbo писал:

Тут идея не столько в паттернах. Главный посыл заключается в том, чтобы попытаться раскодировать поведение торговых роботов. Раньше технический анализ пытался предсказать поведение толпы трейдеров. Сегодняшние рынки торгуются преимущественно роботами. Т.е. теперь надо предсказывать поведение торговых роботов. Полная смена парадигмы.


Не, это фигня. На уровне частного трейдера реинжинирить стратегии крупных торговцев новостями - не реально, не хватит ресурсов (информации, железа, спецов). Про это можно уверенно забыть.

А вот смоделировать свою систему - можно, факт. Я не только видел такие вживую, но даже поучаствовал в разработке алгоритмов в прошлом году. Самый простой путь (ИМХО) - креативно преобразовать датафид, в некий неочевидный вид, тогда модель не только бодро обучается на истории, но и в будущем не особо косячит.

В ответ на :

Детальная дата существует, например, тут - http://www.sirca.org.au/


Ну я хз, нужно смотреть и сравнивать с реальными потоками от нормальных брокеров. Может у них и хороший датафид, почему бы и нет.

--------------------
С уважением, Илья Зябрев.
AlterTrader Research Ltd.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: GOOD_MAN]
      #332640 - 10/05/2011 17:48

В ответ на :

GOOD_MAN писал:
Не, это фигня. На уровне частного трейдера реинжинирить стратегии крупных торговцев новостями - не реально, не хватит ресурсов (информации, железа, спецов). Про это можно уверенно забыть.




Это не фигня. Это уже реально происходит. Может ли это делать индивидуал - зависит только от самого индивидуала.

В ответ на :

Ну я хз, нужно смотреть и сравнивать с реальными потоками от нормальных брокеров. Может у них и хороший датафид, почему бы и нет.



Там написано откуда дата - непосредственно от бирж и/или от Рейтерс, который взял её с бирж. Это эталон, реальный отчёт, - ни один брокер не может иметь лучшей даты.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #332656 - 10/05/2011 21:14

Данные, распространяемые по коммерческому датафиду бирж в качестве тиковой истории, могут существенно отличаться от сырого реального потока, о чем уже писалось, в том числе и на данном форуме.

Для вещей порядка обсуждаемых здесь, данные должны копиться, причем софтом с ультранизкой латентностью в colocation иначе Вы НИКОГДА не узнаете реальной картины.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
GOOD_MAN
Хороший человек!
****

Зарегистрирован: 25/12/2003
Сообщений: 10
Нахождение: Москва
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Westtrd]
      #332672 - 10/05/2011 23:24

В ответ на :

timbo писал:
Это не фигня. Это уже реально происходит. Может ли это делать индивидуал - зависит только от самого индивидуала.


Ну да, зависит конечно, но шансы на реинжиниринг серьезных новостных HFT ничтожны.

В ответ на :

timbo писал:
Там написано откуда дата - непосредственно от бирж и/или от Рейтерс, который взял её с бирж. Это эталон, реальный отчёт, - ни один брокер не может иметь лучшей даты.


Да мало ли, что там написано. Нужно сравнивать их историю с реалом, причем с качественным, в этой ветке уже писали, что, например, реальный датафид от ОЕС гораздо хуже, чем от Zen-Fire. На таком датафиде боевую HFT-стратегию не построишь. Крупные игроки собирают свою историю, как правило хорошего качества, индивидуалы - покупают беспонтовые "эталоны".
В ответ на :

Westtrd писал:
Данные, распространяемые по коммерческому датафиду бирж в качестве тиковой истории, могут существенно отличаться от сырого реального потока, о чем уже писалось, в том числе и на данном форуме.

Для вещей порядка обсуждаемых здесь, данные должны копиться, причем софтом с ультранизкой латентностью в colocation иначе Вы НИКОГДА не узнаете реальной картины.


Ну да. Моделировать можно пытаться и на "эталонах", но риски вырастают на порядки.

--------------------
С уважением, Илья Зябрев.
AlterTrader Research Ltd.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: GOOD_MAN]
      #332683 - 11/05/2011 01:17

В ответ на :

GOOD_MAN писал:
Да мало ли, что там написано. Нужно сравнивать их историю с реалом, причем с качественным, в этой ветке уже писали, что, например, реальный датафид от ОЕС гораздо хуже, чем от Zen-Fire. На таком датафиде боевую HFT-стратегию не построишь. Крупные игроки собирают свою историю, как правило хорошего качества, индивидуалы - покупают беспонтовые "эталоны".



Да сколько угодно... Я ж не агент по продажам для SIRCA.
Был вопрос про качественную дату, а показал, где оно есть. Просто так случилось, что я видел эту дату. Это то, что получила и обработала биржа, а не кто-то там транслировал через пень колода. И это именно то, что покупают крупные игроки. Самому собирать историю - это от бедности.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #332688 - 11/05/2011 02:35

В ответ на :

timbo писал:

Да сколько угодно... Я ж не агент по продажам для SIRCA.
Был вопрос про качественную дату, а показал, где оно есть. Просто так случилось, что я видел эту дату. Это то, что получила и обработала биржа, а не кто-то там транслировал через пень колода. И это именно то, что покупают крупные игроки. Самому собирать историю - это от бедности.





Вы все, ребята, говорите о разных вещах. Обработанная история это одно, сырые данные это совсем другое, и все имеет свою ценность. И если уж хочется платить за архивы, отчего не покупать напрямую у священного источника, а.к.а биржи?
Ну а если серьезно, то учитывая многочисленные погрешности любого бэктестинга, критичность источника архивов кажется очень спорной.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: GOOD_MAN]
      #332737 - 11/05/2011 14:06

Я бы сказал, моделировать на "эталонах" бесполезно, никакого HFT на этом построить невозможно.

Достаточно один раз увидеть реальный поток в средней насыщенности время и все остальное становится понятно, равно как и перспективы. Под реальным понимается поток, в котором доставляется практически все (низколатентный интернет или колокация).

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #332739 - 11/05/2011 14:10

Эх, сэр...

Это не от бедности, посмотрите на живой поток, запишите его и потом на сайте биржи по итогам дня посмотрите time&sales - многие вопросы отпадут.

Вот как раз от бедности - покупка официальной тиковой истории, ибо она реально стоит копейки по сравнению с затратами на ее получение в соответствующей среде подключения.

Еще стоит обратить внимание, что для этого необходим узкоспециализированный софт, что усугубляет ситуацию.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: broker_mirusfutures]
      #332741 - 11/05/2011 14:13

Погрешность бэктестинга, безусловно, имеется, но зачем ее еще и усугублять ориентацией на некорректные (или недостаточно корректные) данные, если мы находимся в чувствительном к этому фактору фрейме,а попытки сделать retail HFT в этой части очень даже...

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Westtrd]
      #332801 - 12/05/2011 00:58

В ответ на :

Westtrd писал:
Я бы сказал, моделировать на "эталонах" бесполезно, никакого HFT на этом построить невозможно.

Достаточно один раз увидеть реальный поток в средней насыщенности время и все остальное становится понятно, равно как и перспективы. Под реальным понимается поток, в котором доставляется практически все (низколатентный интернет или колокация).



Ну и??? Договаривай. Что именно не так в эталонной дате, чего там нет, почему нельзя её использовать для HFT?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #332803 - 12/05/2011 01:08

Например, сама же биржа занимается аггрегированием при выдаче исторических данных, может меняться последовательность трейд-тиков, не говоря уже о том, что насколько я знаю, в биржевой истории микросекундного разрешения нет, а это лишает вас крайне необходимой, подчеркиваю, именно для HFT информации.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Westtrd]
      #332898 - 13/05/2011 01:18

В ответ на :

Westtrd писал:
Например, сама же биржа занимается аггрегированием при выдаче исторических данных, может меняться последовательность трейд-тиков, не говоря уже о том, что насколько я знаю, в биржевой истории микросекундного разрешения нет, а это лишает вас крайне необходимой, подчеркиваю, именно для HFT информации.



Спасибо за разъяснение. Однако, у тебя устаревшие данные. Сегодня уже все не так.
Кроме того, собирание даты и дата менеджмент - это две большие разницы. То что биржа может собрать, она не может спроцессить и предложить к продаже - это совсем другой бизнес.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #332961 - 13/05/2011 20:06

В ответ на :

timbo писал:
В ответ на :

Westtrd писал:
Например, сама же биржа занимается аггрегированием при выдаче исторических данных, может меняться последовательность трейд-тиков, не говоря уже о том, что насколько я знаю, в биржевой истории микросекундного разрешения нет, а это лишает вас крайне необходимой, подчеркиваю, именно для HFT информации.



Спасибо за разъяснение. Однако, у тебя устаревшие данные. Сегодня уже все не так.
Кроме того, собирание даты и дата менеджмент - это две большие разницы. То что биржа может собрать, она не может спроцессить и предложить к продаже - это совсем другой бизнес.




Уважаемый timbo

Если Вас не затруднит, нельзя ли чуть подробнее изложить Ваши мысли в ответ на мой скромный пост?

Спасибо.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Westtrd]
      #332995 - 14/05/2011 04:00

Так у меня нету мыслей... У меня только факты.
Микросекунды уже есть.
Агрегирование при выдаче информации обусловлено неспособностью биржи успешно менеджерить дату, а не отсутствием детальной информации.
Дата менеджмент - это совсем другой бизнес, нежели биржа. Например, ASX вообще никакой даты не продаёт, даже дневки, чтобы не связываться с непрофильным бизнесом. Тем не менее можно поиметь полную информацию о движении вообще всех ордеров на бирже, включая модификации и отмены - full limit order book.
Рейтерс собирает информацию, бесплатно отдаёт SIRCA, а потом очень дорого покупает дату у них же обратно.
Т.е. если нужна качественная дата, то она есть. У правильных людей. А собирать дату самому - это от бедности.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
garafoli
Сталевар
**

Зарегистрирован: 05/06/2004
Сообщений: 3433
Нахождение: на грабли
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: broker_mirusfutures]
      #333002 - 14/05/2011 10:17

В ответ на :

то учитывая многочисленные погрешности любого бэктестинга



Бэктестинг вообще не имеет смысла как таковой.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: garafoli]
      #333004 - 14/05/2011 11:19

Интересная ветка.
И сразу два вопроса:
1) Неэффективности на таймфремах выше микросекунд кончились?
2) Почему бэктестинг не имеет смысла ?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Юджин]
      #333009 - 14/05/2011 13:07

В ответ на :

Юджин писал:
Интересная ветка.
И сразу два вопроса:
1) Неэффективности на таймфремах выше микросекунд кончились?
2) Почему бэктестинг не имеет смысла ?



1) Однозначно нет. В течении последних пары лет (период кризиса) все рынки были неэффективны даже на дневках. Сейчас угар угас, неэффективность на дневках для американского рынка исчезла, кроме small caps. Другие рынки остаются неэффективными и по сей день.
2) Для тех, кто не умеет его корректно проводить, бэктест не имеет смысла. Для тех, кто умеет, - имеет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #333011 - 14/05/2011 13:29

Ясно, спасибо. Просто почему спросил. Вы, Westtrd, VovaM, Adventurer и многие другие как мне показалось ушли на HFT. И вот подумалось - моя возня на часовках это ли не XX век

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Юджин]
      #333013 - 14/05/2011 14:34

В ответ на :

Юджин писал:
Ясно, спасибо. Просто почему спросил. Вы, Westtrd, VovaM, Adventurer и многие другие как мне показалось ушли на HFT. И вот подумалось - моя возня на часовках это ли не XX век




Насчет совсем уж ушли, будет видно сказано преждевременно.
Часовки, как и другие стандартные фреймы, не пользую, работаю с синтетическими фреймами.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #333014 - 14/05/2011 14:34

Контекстом подразумевалась СМЕ

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Юджин]
      #333017 - 14/05/2011 16:07

В ответ на :

Юджин писал:
Ясно, спасибо. Просто почему спросил. Вы, Westtrd, VovaM, Adventurer и многие другие как мне показалось ушли на HFT. И вот подумалось - моя возня на часовках это ли не XX век



HFT недоступна рядовым юзерам. Это удел взрослых дядей с прямым выходом на биржу и практически нулевой комиссией. Для остальных это только праздный интерес - языки почесать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
garafoli
Сталевар
**

Зарегистрирован: 05/06/2004
Сообщений: 3433
Нахождение: на грабли
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #333065 - 15/05/2011 18:55

В ответ на :

timbo писал:

HFT недоступна рядовым юзерам.



Кстати, не задавались вопросом, почему?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: garafoli]
      #333066 - 15/05/2011 19:03

Пару моментов будет достаточно - очень специализированный софт и достаточно мощный expertise в нескольких смежных с трейдингом областях, и это не считая самой торговой системы.

Про якобы существующий допуск к кормушке можно говорить долго, но хватит вышеописанного.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2267
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Юджин]
      #333076 - 15/05/2011 22:58

В ответ на :

Юджин писал:
Westtrd, VovaM, Adventurer и многие другие как мне показалось ушли на HFT. И вот подумалось - моя возня на часовках это ли не XX век




ХХ век это еще нормально. У меня вообще средневековье -- дневки, недельки....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: JC]
      #333077 - 15/05/2011 23:06

Ну так никто не говорил, что с появлением HFT все остальное умерло

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: garafoli]
      #333083 - 16/05/2011 03:10

В ответ на :

garafoli писал:
Кстати, не задавались вопросом, почему?



Очевидно это вопрос с под...кой, но я отвечу прямо.
Исключительно по техническим причинам. Рядовой юзер не может получить скрость доступа сравнимую со скоростью очень больших компаний. Также рядовому юзеру недоступны уровень комиссионных, который платит очень большая компания.
Классика финансовой теории: арбитраж невозможен. Но не потому, что его не существует вообще, а потому, что его выправляют быстрые дяди. HFT это очень быстрый арбитраж. Стратегия предельно тупая, но эффективная. И для большинства участников рынка, а не только рядовых юзеров, не существующая.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sovok
Душа форума
****

Зарегистрирован: 27/08/2007
Сообщений: 270
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: broker_mirusfutures]
      #333514 - 22/05/2011 13:35

Сколько времени на Globex на новостях исполняются отложенные ордера?После того как цена прошла уровень ордера,через сколько времени приходит ответ от сервера что ордер залит и с этой позицией можно что-то дальше делать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: sovok]
      #333515 - 22/05/2011 13:55

Ордера филятся за 3-9 миллисекунд внутри биржи, остальное зависит от прохождения событий до вашего компа, в том числе наличия у вас софта соответствующей латентности.

--------------------
westtrd.livejournal.com

Редактировано Westtrd (22/05/2011 15:26)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
timbo
Душа форума
**

Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 397
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: Westtrd]
      #333519 - 22/05/2011 16:37

Зависит от инструмента. Можно и несколько часов ждать заполнения ордера.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Перевод ответа Pat Shaughnessy [re: timbo]
      #333520 - 22/05/2011 17:04

Само собой, указанные временнЫе оценки от события order trigger, то есть от выполнения условия для matching.

--------------------
westtrd.livejournal.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Вебинары от Mirus [re: Westtrd]
      #341025 - 09/08/2011 12:50

Lana, не подскажите есть ли возможность скачать вебинары Мируса? с целью иметь возможность смотреть в оффлайне время от времени

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (09/08/2011 13:11)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Westtrd
Душа форума
****

Зарегистрирован: 04/07/2003
Сообщений: 338
Re: Вебинары от Mirus [re: Барин]
      #341070 - 09/08/2011 17:02

mirus-lana.livejournal.com

Там можно посмотреть по ссылкам, скачать насколько мне известно, нельзя

--------------------
westtrd.livejournal.com

Редактировано Westtrd (09/08/2011 17:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Вебинары от Mirus [re: Westtrd]
      #341104 - 09/08/2011 23:13

ссылки я знаю, хотелось бы скачать некоторые

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22786
Нахождение: Москва
Re: Вебинары от Mirus [re: Барин]
      #341123 - 10/08/2011 04:08

Flash Video Downloader?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: Вебинары от Mirus [re: Барин]
      #341132 - 10/08/2011 07:34

CamStudio

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Вебинары от Mirus [re: Andrewso]
      #341256 - 10/08/2011 22:45

да просто хотелось бы *.rar архив от авторов без заморочек

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: Вебинары от Mirus [re: Барин]
      #341257 - 10/08/2011 22:49

Очень, очень радует, что мой "скромный труд" не пропадает, но, к сожалению, для загрузки эти файлы доступны не будут, по ряду причин.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
стабильность наших клиринговых компаний [re: broker_mirusfutures]
      #349439 - 03/11/2011 21:05

Клиринговые дома, выступаюшие гарантами сделок наших клиентов и хранящие их деньги, помещены вчера СМЕ в пятерку финансово стабильных, детали здесь. Думаю, и клиентам, и не-клиентам, весьма важно это знать...ну а мне так еще и просто приятно.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Goleodoros
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
Re: стабильность наших клиринговых компаний [re: broker_mirusfutures]
      #353666 - 14/12/2011 22:02

Хочу поздравить Лану Орловскую с днём рожденья.Пожелать здоровья, благополучия и всего самого хорошего

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: стабильность наших клиринговых компаний [re: Goleodoros]
      #353689 - 15/12/2011 00:14

спасибо

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PeLiGriN
Гость


Зарегистрирован: 20/11/2005
Сообщений: 2
Re: стабильность наших клиринговых компаний [re: broker_mirusfutures]
      #362232 - 28/03/2012 01:19

Здравствуйте Светлана
не сочтите за рекламу
а эти товарищи это тоже ваша компания?
www_magnumbroker_ru/contacts/
там и контакты ссылаются на mirusfutures - Представляющий брокер компании Mirus Антон Александрович Кокорев
как то не понятно кто кому и кем приходится


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: стабильность наших клиринговых компаний [re: PeLiGriN]
      #362235 - 28/03/2012 06:09

Добрыйм день, Антон- наш многолетний уже бизнес-партнер, работающий как иностранный представляющий брокер.

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PeLiGriN
Гость


Зарегистрирован: 20/11/2005
Сообщений: 2
Re: стабильность наших клиринговых компаний [re: broker_mirusfutures]
      #362267 - 28/03/2012 18:25

Понятно.
Спасибо за оперативный ответ здесь и в почту,
даже не смотря на то что
"Мой доступ к интернету (включая данный почтовый ящик) будет ограничен с 27 марта до 1 апреля 2012 года, приношу извинения за возможную задержку с ответами."
Почет и уважение такой поддержке!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
broker_mirusfutures
mirusfutures
****

Зарегистрирован: 02/09/2009
Сообщений: 374
Нахождение: чикаго, прям рядом с CME
Re: стабильность наших клиринговых компаний [re: PeLiGriN]
      #362294 - 29/03/2012 03:58

PeLiGriN, спасибо на добром слове

--------------------
mirus-lana.livejournal


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 3 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Oldman, Poul, x4x, 000, Akelo, mda, VovaM, Adim, TradingS, Uliss, Scandinav, EVM, Nedra, Stone, zevel, zays, pupkinus, JC, Бръз, TradeSwing, Igonter, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 80209

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.589 seconds in which 0.01 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.