МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Форумы >> Персонал

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Ищу работу программиста на дому.
      #324718 - 09/02/2011 13:50

Программист со опытом работы в НИИ (программистом - функциональное ПО навигационных систем) и
в оптовой торговле (менеджером по маркетингу, по продажам, по финансам, по рекламе) ищет удаленную работу на дому.
Возможны разовые работы любого объема и сложности.
Опыт разработки и программирования на VBA (для Excel) алгоритмов оценки и прогнозирования
движения цен для торговли на ММВБ и Форексе.
Опыт разработки и редактирования кода сайтов на CMS.
Программирование на VBA, C++, PHP, JavaScript, и других средствах разработки систем и приложений.
У кого есть реальная работа - пишите в личку или на мыло в профиле.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #327018 - 03/03/2011 01:26

Могу написать на VBA (для Excel) разложение ценового ряда в ряд Фурье
с извлечением несущей частоты.
Вернее это уже было написано мной ещё в феврале 2008 года для
акций Газпрома и Лукойла.
Тогда в феврале 2008 года теперь уже бывший
заказчик расчетов частный инвестор
не поверил, что несущая синусоида по Газпрому продолженная
вперед, которая как раз разворачивалась вниз в начале апреля 2008г.
и далее шла вниз до начала 2009г., указывает на
падение российского фондового рынка.
Но тем не менее, этот частный инвестор закрыл в апреле 2008г.
все сделки на ММВБ, чтобы не потерять деньги.
А ровно начиная с мая 2008г. весь российский фондовый рынок обвалился.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #327076 - 03/03/2011 12:53

В ответ на :

programsun писал:
Могу написать на VBA (для Excel) разложение ценового ряда в ряд Фурье
с извлечением несущей частоты.





Зачем? В Экселе это уже есть в надстройке Пакет анализа. Да и нет на рынке периодических циклов, только непериодические и те не всегда имеют среднюю длину цикла.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: Юджин]
      #327093 - 03/03/2011 15:16

В ответ на :

Evegn писал:
В ответ на :

programsun писал:
Могу написать на VBA (для Excel) разложение ценового ряда в ряд Фурье
с извлечением несущей частоты.




Зачем? В Экселе это уже есть в надстройке Пакет анализа. Да и нет на рынке периодических циклов, только непериодические и те не всегда имеют среднюю длину цикла.



1. Никогда не пользовался таким пакетом и даже не слышал про него.
Должен признаться в этом своём невежестве.
Зато пользовался МатЛабом и МатКадом для вычисления собственных значений в матрицах размерностью до 5х5.
Потом сверял со своими расчетами и с заранее известными результатами.
МатЛаб и МатКад всегда давали неправильные результаты для матриц размерностью больше,
чем 2х2, потому что использовали при вычислениях
некорректные упрощения и допущения.
Для принятия серьёзных решений нужна уверенность в правильности
результатов вычислений.
А если Вы не знаете, как производятся вычисления в пакете Ексела,
то Вы рискуете потерять деньги.

2. В ряд Фурье на ограниченном отрезке [a,b] однозначно и абсолютно точно раскладывается любая функция,
независимо от того периодическая она или нет.
Я специально демонстрировал заказчику обратное суммирование синусоид -
как с каждой добавленной синусоидой сумма синусоид все более
точно становится похожей на исходную функцию до полного совпадения
с этой исходной функцией, то есть с линией цены.
Разумеется нужно решить вопрос правильного выбора размеров временнОго отрезка.
Но это уже дело техники.

3. Потом, я ведь не трейдер и не новый метод прогнозирования движения цены предлагаю за деньги.
И даже в качестве математика себя не позиционирую, хотя кое-что
знаю и могу сделать и в части математической обработки.
Я ищу работу программиста и предлагаю свои услуги в этой сфере.
Могу запрограммировать любой метод прогнозирования и принятия решений,
основываясь всего лишь на словесно выраженной идее.
То есть могу идею перевести на язык математики, а потом написать
компьютерную программу, которая реализует эту идею.

4. Я преполагаю, что есть трейдеры или просто интересующиеся
трейдингом люди, у которых есть идеи и финансовые возможности
для их реализации. Возможно, что я ошибаюсь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22026
Нахождение: Москва
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #327106 - 03/03/2011 16:34

В ответ на :

А если Вы не знаете, как производятся вычисления в пакете Ексела,
то Вы рискуете потерять деньги.




А если знаем, то не рискуем?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: Poul]
      #327137 - 03/03/2011 21:16

Во бред. Можно подумать МАТЛАБ какие-то студенты-недоучки создавали

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: Poul]
      #327172 - 04/03/2011 00:31

В ответ на :

Poul писал:
В ответ на :

А если Вы не знаете, как производятся вычисления в пакете Ексела,
то Вы рискуете потерять деньги.




А если знаем, то не рискуем?



Я неточно выразил мысль.
Я имел ввиду проверку правильности вычислений,
которую Вы сами можете сделать только при наличии
у Вас своей проги.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: q-trader]
      #327174 - 04/03/2011 00:36

В ответ на :

q-trader писал:
Во бред. Можно подумать МАТЛАБ какие-то студенты-недоучки создавали



Повеселили Вы меня.
Ну давайте, выложите здесь Ваши формулы
для вычисления собственных значений в матрице размерностью 5х5,
а потом мы с Вами проверим МатЛаб.
А Вы сами какие задачи решали в МатЛабе?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2398
Нахождение: Пермь
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #327907 - 12/03/2011 14:08

Говоря о непериодичности функций Вам пытались сказать, что для трейдера нет смысла в этих разложениях. Ну да, прошлое-то разложить можем. Но нам-то надо будущее.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
jenich
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/12/2008
Сообщений: 67
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328566 - 18/03/2011 06:09

В ответ на :

programsun писал:
Могу написать на VBA (для Excel) разложение ценового ряда в ряд Фурье
с извлечением несущей частот....




А зачем ??? Все давным давно написано,и в ML и в C++ ...
Вам батенька в какой инвест фонд с такими предложениями обращаться надо.А тут по моему писателей своих хватает


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: Socol]
      #328593 - 18/03/2011 12:29

В ответ на :

Socol писал:
Говоря о непериодичности функций Вам пытались сказать, что для трейдера нет смысла в этих разложениях. Ну да, прошлое-то разложить можем. Но нам-то надо будущее.



Благодарю за указание на смысл.
Я сам занимался программированием методов оптимального адаптивного
приема сигналов в следящих системах.
Ценовой ряд - это не шумовой сигнал,
т.е. это не случайный эргодический процесс.
Но и трейдеры не динамические системы разрабатывают.
Я же говорю об аппроксимации ценового ряда рядом Фурье.
А потом из полученного набора синусоид мы вынимаем
несущую синусоиду.
Продолжив эту несущую синусоиду вперед мы и получим
направление цены в ближайшем будущем.
Но! Здесь очень важно правильно выбрать временной отрезок
аппроксимируемого ценового ряда,
по которому вычисляется несущая синусоида.
Вот в этом Вам никакие МатЛабы, МатКады и пакеты не помогут.
Слишком большой объем ручной предварительной рутинной работы.
Никто не будет этим заниматься.
А программа эту работу делает за минуту.

Хочу особо обратить Ваше внимание на то,
что мы не спектральный анализ шумового сигнала проводим,
нас не спектр сигнала интересует,
а аппроксимация функции рядом Фурье,
которая проверяется путем точного обратного
воспроизведения исходной функции суммированием синусоид.

И ещё хочу напомнить,
что я не метод прогнозирования предлагаю или продаю.
Я ищу работу программиста.
Но я всегда готов разъяснить ту идею, которую я уже
реализовывал в программе.
Тем более, что она не является коммерческой тайной.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
jenich
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/12/2008
Сообщений: 67
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328653 - 18/03/2011 19:51

В ответ на :

programsun писал:
Благодарю за указание на смысл.
Я сам занимался программированием методов оптимального адаптивного
приема сигналов в следящих системах...





Два вопроса:
1)Как вы определяете несущую синусоиду.
2) Что вы подразумиваете под "Слишком большой объем ручной предварительной рутинной работы."-поконкретнее если можно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: jenich]
      #328658 - 18/03/2011 23:17

В ответ на :

jenich писал:
Два вопроса:
1)Как вы определяете несущую синусоиду.
2) Что вы подразумиваете под "Слишком большой объем ручной предварительной рутинной работы."-поконкретнее если можно.



То, что Вы спрашиваете, есть не что иное, как конкретизация
практической реализации метода.
А это, извините, уже является РАБОТОЙ за оплату.
Прошу Вас задавать вопросы по идеологии метода,
а не по его практической реализации.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328694 - 20/03/2011 00:41

А можете объяснить все что вы написали для меня, ну то есть непрогера и нематематика:)
Можно в личку, если там чтото такое, что всем не нужно раскрывать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
jenich
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/12/2008
Сообщений: 67
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328697 - 20/03/2011 05:33

В ответ на :

programsun писал:
В ответ на :

jenich писал:
Два вопроса:
1)Как вы определяете несущую синусоиду.
2) Что вы подразумиваете под "Слишком большой объем ручной предварительной рутинной работы."-поконкретнее если можно.



То, что Вы спрашиваете, есть не что иное, как конкретизация
практической реализации метода.
А это, извините, уже является РАБОТОЙ за оплату.
Прошу Вас задавать вопросы по идеологии метода,
а не по его практической реализации.




Тогда вы немогли бы показать практическиу сторону,я имею ввиду предсказать чего небудь,со скринами,с минимальным описаловом
Я почему спрашиваю,есть один алгоритм ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИЛЬБЕРТА-ХУАНГА
http://prodav.narod.ru/hht/index.html
я подобные трюки с ним проделывал.Причем в моем случае коды открыты и небыло "Слишком большой объем ручной предварительной рутинной работы." Было бы интресно посмотреть,и сравнить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: ]
      #328714 - 20/03/2011 12:04

В ответ на :

TEO писал:
А можете объяснить все что вы написали для меня, ну то есть непрогера и нематематика:)
Можно в личку, если там чтото такое, что всем не нужно раскрывать.



Простите, не понял, что именно нужно объяснить.
Задайте, пожалуйста, вопрос и я на него отвечу здесь или в личку.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Insurer
Гость


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 20
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328719 - 20/03/2011 12:30

В ответ на :

programsun писал:
Могу написать на VBA (для Excel) разложение ценового ряда в ряд Фурье
с извлечением несущей частоты.
Вернее это уже было написано мной ещё в феврале 2008 года для
акций Газпрома и Лукойла.



В какую сумму Вы оцениваете этот уже написанный-существующий софт?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: jenich]
      #328720 - 20/03/2011 12:45

В ответ на :

jenich писал:
Тогда вы немогли бы показать практическиу сторону,я имею ввиду предсказать чего небудь,со скринами,с минимальным описаловом
Я почему спрашиваю,есть один алгоритм ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИЛЬБЕРТА-ХУАНГА
http://prodav.narod.ru/hht/index.html
я подобные трюки с ним проделывал.Причем в моем случае коды открыты и небыло "Слишком большой объем ручной предварительной рутинной работы." Было бы интресно посмотреть,и сравнить.




Говорим только об идеологии, то есть только
о математическом и физическом смыслах методов.
Первый же запрос в поисковике на тему
"ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИЛЬБЕРТА-ХУАНГА" дают следующие результаты поиска:
В ответ на :


1-й источник:
Модовая декомпозиция сигналов основана на предположении, что любые данные состоят из различных внутренних колебаний (intrinsic mode functions, IMF). В любой момент времени данные могут иметь множество сосуществующих внутренних колебаний - IMFs. Каждое колебание, линейное или нелинейное, представляет собой модовую функцию, которая имеет экстремумы и нулевые пересечения.
2-й источник:
Преобразование Гильберта — Хуанга (англ. HHT) — это преобразование, которое представляет собой разложение сигнала на эмпирические моды, с последующим применением к полученным компонентам разложения преобразования Гильберта.
Преобразование Гильберта — Хуанга аналогично преобразованию Фурье, используемому в гармоническом анализе.




Сейчас Вы говорите о преобразовании Гильберта — Хуанга,
которое аналогично преобразованию Фурье.
Я ведь уже писал, что ценовой ряд - это не сигнал.
У него нет спектра - синусоид или мод.
Я занимался программированием вполне логичного
предположения (всего лишь предположения, а не утверждения)
о том, что ценовой ряд - это
некоторая функция, заданная на отрезке [a,b],
аналитический вид которой нам неизвестен.
Дальше мы АППРОКСИМИРУЕМ (заменяем)
эту неизвестную функцию рядом Фурье.
Далее мы отбрасываем незначительные компоненты ряда,
которые не определяют главное направление графика функции
(то что в трейдинге называют трендом)
и оставляем низкочастотную гармонику с наибольшей амплитудой.
Далее продолжаем полученную синусоиду вправо
за пределы отрезка [a,b], то есть экстраполируем,
в некотором роде прогнозируем дальнейшее
главное направление исходной функции
(исходного ценового ряда).
При этом я сообщаю о том, что ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ.
Проверено мною на практике.
Вот идейное содержание метода.
(Прошу также учесть, что это моё сообщение
носит информационный характер и написано в ответ
на вопросы форумян и не является коммерческим предложением
какого-то сказочного метода обогащения.
Я НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЮ.)
Все остальное есть его практическая реализация,
которую раскрывать я не хочу.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328722 - 20/03/2011 12:59

День добрый !

А сколько составляет ошибка прогноза ? (можно для любой акции)

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: Insurer]
      #328723 - 20/03/2011 13:02

В ответ на :

Insurer писал:
В ответ на :

programsun писал:
Могу написать на VBA (для Excel) разложение ценового ряда в ряд Фурье
с извлечением несущей частоты.
Вернее это уже было написано мной ещё в феврале 2008 года для
акций Газпрома и Лукойла.



В какую сумму Вы оцениваете этот уже написанный-существующий софт?



Честно говоря сколько дадите.
Отдам с исходными текстами на VBA для Excel,
с которыми нужно работать прямо в книге Excel.

Просто у меня есть новые разработки уже в части
многомерного прогнозирования.

Я сейчас правда был вынужден заняться изготовлением интернет-магазинов
и сайтов(блогов-форумов) на основе CMS (типа WordPress) и PHP/MySQL-скриптов.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: Юджин]
      #328726 - 20/03/2011 13:16

В ответ на :

Evegn писал:
День добрый !

А сколько составляет ошибка прогноза ? (можно для любой акции)



В рублях или в валюте? ШУТКА.

Здесь нет вероятностей и математической статистики.
Это не цифровая обработка сигналов.
Нет и не производятся замеры, не рассчитываются
математические ожидания и дисперсии,
не вычисляются линейные и квадратичные прогнозы,
не строятся ковариационные матрицы для оценок и прогнозов
и вообще нет никакой статистической обработки данных.

Речь идет о том, потеряете ли Вы деньги или заработаете.
А так же речь идет о временных интервалах.
Но это все практическая реализация.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328727 - 20/03/2011 13:26

То есть Вы предлагаете не сравнивать факт с прогнозом?

И как определить эффективность метода экстраполяции ? Сразу в реал?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: Юджин]
      #328730 - 20/03/2011 14:28

В ответ на :

Evegn писал:
То есть Вы предлагаете не сравнивать факт с прогнозом?

И как определить эффективность метода экстраполяции ? Сразу в реал?



Поиграйте для проверки по мелочи.
Если Вы для пробы купите или продадите
одну акцию Газпрома за 200-250 рублей,
то потерять максимум 50 рублей, конечно жалко, но терпимо.
Только не надо сразу затариваться пакетами на десятки
или сотни тысяч.
Никакие сравнения фактов с прогнозами Вам НЕ ПОМОГУТ.
В реале всё совсем по другому.
В реале идет ИГРА, а не торговля.
На одних простых расчетах Вы быстро или медленно,
но обязательно сольёте весь свой капитал.
Всякие там тейки-профиты и стопы-лоссы,
рассчитанные по формулам прогнозов и дисперсий,
не помогут Вам хотя бы не потерять свои деньги.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328731 - 20/03/2011 14:55

В ответ на :

programsun писал:
Поиграйте для проверки по мелочи.
Если Вы для пробы купите или продадите
одну акцию Газпрома за 200-250 рублей,
то потерять максимум 50 рублей, конечно жалко, но терпимо.
Только не надо сразу затариваться пакетами на десятки
или сотни тысяч.
Никакие сравнения фактов с прогнозами Вам НЕ ПОМОГУТ.





Благодарю, только время дороже. А так глянул на ошибку прогноза и все... и время сэкономил и деньги(50 рублей тоже деньги я Вам скажу+ еще за Ваш алгоритм экстраполяции )

В ответ на :

programsun писал:
В реале всё совсем по другому.
В реале идет ИГРА, а не торговля.
На одних простых расчетах Вы быстро или медленно,
но обязательно сольёте весь свой капитал.
Всякие там тейки-профиты и стопы-лоссы,
рассчитанные по формулам прогнозов и дисперсий,
не помогут Вам хотя бы не потерять свои деньги.




Как там в реале это мне знакомо. Что там идет игра или торговля не столь важно.
Касаемо расчетов.На простых расчетах я очень быстро выясняю для себя профитность метода. Поэтому расчеты я люблю.

p.s. За услуги программирования спасибо, возможно в скором времени придется к Вам обратится

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
jenich
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/12/2008
Сообщений: 67
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328755 - 20/03/2011 21:15

В ответ на :

programsun писал:

Сейчас Вы говорите о преобразовании Гильберта — Хуанга,
которое аналогично преобразованию Фурье.
Я ведь уже писал, что ценовой ряд - это не сигнал.
У него нет спектра - синусоид или мод.
Я занимался программированием вполне логичного
предположения (всего лишь предположения, а не утверждения)
о том, что ценовой ряд - это
некоторая функция, заданная на отрезке [a,b],
аналитический вид которой нам неизвестен.
Дальше мы АППРОКСИМИРУЕМ (заменяем)
эту неизвестную функцию рядом Фурье.
Далее мы отбрасываем незначительные компоненты ряда,
которые не определяют главное направление графика функции
(то что в трейдинге называют трендом)
и оставляем низкочастотную гармонику с наибольшей амплитудой.
Далее продолжаем полученную синусоиду вправо
за пределы отрезка [a,b], то есть экстраполируем,
в некотором роде прогнозируем дальнейшее
главное направление исходной функции
(исходного ценового ряда).
При этом я сообщаю о том, что ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ.
Проверено мною на практике.
Вот идейное содержание метода.
(Прошу также учесть, что это моё сообщение
носит информационный характер и написано в ответ
на вопросы форумян и не является коммерческим предложением
какого-то сказочного метода обогащения.
Я НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЮ.)
Все остальное есть его практическая реализация,
которую раскрывать я не хочу.





Да и этот алгоритм ближе к вейвлетам .......
Не про это,каким методом вы проводите экстраполяцию?
И как можно говорить об эфективности предсказания при полном отсутствие стат. данных ???

Я к примеру пользую разние методы Machine Learning
и без ошибки некуда...
Хотелось бы узнать каким методом пользуетесь вы .


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
jenich
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/12/2008
Сообщений: 67
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: jenich]
      #328767 - 20/03/2011 23:35

Вот пример,разложения моментум 2 через гильберта-хуанга с последушей экстраполяцией на 10 отсчетов вперед.Экстраполяцию делал через NSDT
Нескажу что "ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ."-но на тесте была в плюсах.



512 выборки стат. по обучению

Rsqd 0.131
Average Error 0.0102
Correlation 0.363
R-squared 0.0001621

это ошибки между леадом 2 от моментум 2,и результатом сетки
показывает продажу на всю неделю,в пятницу посмотрим

Редактировано jenich (20/03/2011 23:42)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: jenich]
      #328769 - 21/03/2011 00:00

В ответ на :

jenich писал:

Да и этот алгоритм ближе к вейвлетам .......
Не про это,каким методом вы проводите экстраполяцию?
И как можно говорить об эфективности предсказания при полном отсутствие стат. данных ???

Я к примеру пользую разние методы Machine Learning
и без ошибки некуда...
Хотелось бы узнать каким методом пользуетесь вы .



Вы это всё серьёзно пишете?
Точно без приколов?
Тогда прошу прочитать всё написанное мною ещё раз внимательно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
programsun
Свой человек
*

Зарегистрирован: 05/02/2011
Сообщений: 127
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: jenich]
      #328771 - 21/03/2011 00:13

В ответ на :

jenich писал:
Вот пример,разложения моментум 2 через гильберта-хуанга с последушей экстраполяцией на 10 отсчетов вперед.Экстраполяцию делал через NSDT
Нескажу что "ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ."-но на тесте была в плюсах.
...
это ошибки между леадом 2 от моментум 2,и результатом сетки
показывает продажу на всю неделю,в пятницу посмотрим



Вы, простите, что именно раскладываете
"...через гильберта-хуанга с последушей экстраполяцией на 10 отсчетов вперед. ..."?
А так же: что именно Вы экстраполируете на эти самые 10 отсчетов вперед?
Вы скажите прямо,
какой ответ или разъяснение и в каком объеме
от меня хотите получить.
По практической реализации я Вам ничего не скажу.
А по идеологии - всегда пожалуйста.
Пока, что в идейной части направление ваших исследований
и работы - неправильные.
Возможно, что Вам кажется, что правильные.
Но поверьте, Вы зря теряете время и силы.
Не в том направлении копаете.
Вам в реале срежут подметки так ловко и красиво,
что Вы будете долго думать, что Вы их сами потеряли.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rejhrgle
Гость
***

Зарегистрирован: 12/12/2010
Сообщений: 22
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328793 - 21/03/2011 01:59

Цитата вот отсюда, давно умные люди все это попробовали:
В ответ на :


Q: Судя по описанию Ваших Dll - функций по wavelet - преобразованию, нельзя получить значение wavelet - коэффициент на будущем N-ном баре.

A: Для вычисления wavelet - коэффициента на N-ном баре требуются значения исходного ряда на барах N, N-1, ..., N-k. Не зная будущих значений цен, НЕВОЗМОЖНО в принципе получить значение wavelet-коэффициента, и тем более Фурье-коэффициента на будущих барах. Почему тем более? Потому, что для вычисления Фурье-коэффициента на N-ном баре требуются значения исходного ряда на барах N-k, ..., N-1, N, N+1, ..., N+k, т.е. мы не можем без искажений найти значения Фурье-коэффициентов даже для текущей цены, тем более для будущих. То же самое справедливо и для стандартных waveletов.

Q:В связи с тем, что нельзя получить значение wavelet - коэффициент на будущем N-ном баре, не будет ли прогностическая ценность Вашей реализации wavelet практически нулевая, и будет сводиться всего лишь к существенному улучшению скользящей средней, которая "сильна задним умом". Не имеет ли в этом смысле, простая линия регрессии имеет большую прогностическую ценность?

A:Линия регрессии не имеет прогностической ценности, равно как и Фурье и прочее. В интересующей нас области, разумеется - не синусоиды прогнозировать.





Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
jenich
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/12/2008
Сообщений: 67
Re: О разложении цены акций на ММВБ в ряд Фурье. [re: programsun]
      #328795 - 21/03/2011 02:44

Да простят меня добропорядачные форумчяне ,но терпение лопнуло читать этот бред... Остапа понесло

мда.....по моему тут диягноз,однозначно.

На данный момент не видно ни одной цифры ,ни одного скрина......ничего кроме порожняковой болтавни ,
и ладно бы просто болтавни,так еще и с претензией на высокий полёт

В ответ на :

programsun писал:
Вы, простите, что именно раскладываете
"...через гильберта-хуанга с последушей экстраполяцией на 10 отсчетов вперед. ..."?
А так же: что именно Вы экстраполируете на эти самые 10 отсчетов вперед?





Специально ,для тех кто в танке,моментум от клосе периода 2,в 10 гармоник.
В ответ на :

programsun писал:
Вы скажите прямо,
какой ответ или разъяснение и в каком объеме
от меня хотите получить.





Спасибо ,от такого гуру как ВЫ ,я уже ничего не хочу получить )))

В ответ на :

programsun писал:
По практической реализации я Вам ничего не скажу.
А по идеологии - всегда пожалуйста.





По идеологии мы и сами мастаки...

Лично для вас :

Преобразование Гильберта-Хуанга (Hilbert-Huang Transform - HHT) является новым методом анализа нелинейных и нестационарных данных . Первые работы по методу HHT появились в 1995-99 годах. Он представляет собой эмпирический метод декомпозиции данных на модальные взаимно ортогональные функции. В какой-то мере он сходен с вейвлетным анализом данных , но с более высоким частотно-временным разрешением за счет использования разложения нелинейного нестационарного сигнала на набор монокомпонентных составляющих, каждая из которых описывает собственный процесс, с последующим анализом частотно-временного распределения монокомпонентных составляющих с помощью преобразования Гильберта. Алгоритм принципиально отличается от прочих методов время-частотных распределений отсутствием ограничения на частотно-временное разрешение , а также полной адаптивностью, поскольку разложение определяется локальными свойствами самого сигнала.


Теперь по цитатам ,этого без "дури" читать нельзя )

В ответ на :

programsun писал:
Поиграйте для проверки по мелочи.
Если Вы для пробы купите или продадите
одну акцию Газпрома за 200-250 рублей,
то потерять максимум 50 рублей, конечно жалко, но терпимо.
Только не надо сразу затариваться пакетами на десятки
или сотни тысяч.
Никакие сравнения фактов с прогнозами Вам НЕ ПОМОГУТ.






особенно меня прет ..конечно жалко, но терпимо... убойное отношение к риску

и еще вот это .. Никакие сравнения фактов с прогнозами Вам НЕ ПОМОГУТ.
no comment



В ответ на :

programsun писал:
Здесь нет вероятностей и математической статистики.
Это не цифровая обработка сигналов.
Нет и не производятся замеры, не рассчитываются
математические ожидания и дисперсии,
не вычисляются линейные и квадратичные прогнозы,
не строятся ковариационные матрицы для оценок и прогнозов
и вообще нет никакой статистической обработки данных.





Как в анекдоте-"Здесь рыбы нет..."
интересно ,а что там вообще есть ???


В ответ на :

programsun писал:
Всякие там тейки-профиты и стопы-лоссы,
рассчитанные по формулам прогнозов и дисперсий,
не помогут Вам хотя бы не потерять свои деньги.




no comment...
хотя не удержался все таки один комент будет
Вот если дисперсию измерять в квадратный корень из "конечно жалко, но терпимо"
тогда Всякие там тейки-профиты и стопы-лоссы возможно будут работать




В ответ на :

programsun писал:
При этом я сообщаю о том, что ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ.
Проверено мною на практике.





Цифри в студию...отчеты,пардонте я забыл там же
... нет вероятностей и математической статистики.....
не производятся замеры, не рассчитываются
математические ожидания и дисперсии...


Короче programsun,повеселили наславу....



В ответ на :

programsun писал:
Я сейчас правда был вынужден заняться изготовлением интенет-магазинов
и сайтов(блогов-форумов) на основе CMS (типа WordPress) и PHP/MySQL-скриптов.





Вот это правильно
или лучьше

В ответ на :

programsun писал:
в оптовой торговле менеджером







Редактировано jenich (21/03/2011 04:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 3 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, x4x, Scandinav, EVM, Stone, zevel, zays, JC, Oldman, VovaM, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 57014

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.039 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.