МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Как бороться с подгонкой?
      #10822 - 27/08/2003 20:46 прикреплённые файлы (456 загрузок)

Беда в том что любую систему можно с помошью отимизации сделать прибыльной даже на графиках нарисованых генератором случайных чисел. Но устойчивость у такой оптимизации никакая. Как бы такой критерий разработать чтобы на случайных графиках выявлялась полная невозможность (нестабильность) оптимизации? На них ведь профит снимать в принципе невозможно.

Во вложении я прикрепил архив с тремя чартами в формате Метастока. Все они нарисованы очень качественным генератором случайных чисел. случайные числа я закачал из инета из солилидных источников. Они генерировались не компьютером а полноценными генераторами. А на компьютерном генераторе я проверял тоже, слишком уж много закономерностей: тренды, уровни, каналы, дивера,.. прямо как на рынке.
Рисовались чарты просто: в часовой свечке 100 испытаний, в случае успеха +1 пипс к котировкам, при неуспехе -1 пипс. В каждом графике 8000 свечей за весь год (2002).
Все кажущиеся закономерности на этом графике ложны, все снятые профиты случайны, все соптимизировавшиеся MTС случайно подогнаны под кривую.
Есть ли у кого критерии позволяющие выявить полную несостоятельность результатов оптимизации на таких графиках? А то что она будет несостоятельной достоверно известно заранее. Снимать с таких графиков профит нельзя.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10823 - 27/08/2003 20:47 прикреплённые файлы (374 загрузок)

Вот картинки этих графиков

Редактировано Silver_s (27/08/2003 20:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10824 - 27/08/2003 20:54 прикреплённые файлы (332 загрузок)

И более крупно мелкий участок того же графика:


Редактировано Silver_s (27/08/2003 20:56)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10826 - 27/08/2003 20:58 прикреплённые файлы (334 загрузок)

Это для другого генератора:



Редактировано Silver_s (27/08/2003 20:59)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10829 - 27/08/2003 21:47

Профит снимать на таких графиках можно !!!
Другой вопрос чем - МТС или головой .
Закономерности здесь не случайны , в случайном двжении есть закономерности .
Что значит качественный генератор , те же результаты получите подкидывая монету.

PS любой элиотчик только взглянув на график может там увидеть волны. - Это кстати так , для примера.
Еще раз повторюсь - профит снимать можно везде ! Даже на генераторе случайных чисел.


--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: andry]
      #10830 - 27/08/2003 22:20

Цитата:

Что значит качественный генератор ...



Качественный значит очень приближен к идеальной монетке

Цитата:

Еще раз повторюсь - профит снимать можно везде ! Даже на генераторе случайных чисел.




Интересное утверждение. Опровергнуть я его не могу. Но вызывает большое сомнение что идеальная монетка может дать
математически доказаный профит. Теоретически можно посчитать аналитическими методами вероятности исходов при разных
условиях. То что год можно просидеть на идеальной монетке в профите, это не вызывает сомнений. Но насколько это случайно?
В принципе есть область статистики которая изучает свойства графиков идеальной монетки: Всякие теоремы арксинусов,
теории восстановления, теории разорения. И теоретически можно доказать аналитически возможность или невозможность положительной цены игры с идеальной монеткой.

Цитата:


PS любой элиотчик только взглянув на график может там увидеть волны.




А есть ли профит в таких волнах если они в любой момент могут развернуться (не обязательно после пятой) и откаты не по
фибоначам, и.т.д.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10832 - 27/08/2003 22:47

Я не знаю что ответить , потому как остаюсь при своем мнении , единственное хочу сказать , что у меня есть предположение , я уверен в нем на 80 процентов , что идеальной монетки не существует , точнее все что с нами происходит это не что иное как то ,что Вы вкаладываете в понятие 'идеальная монетка'.
И у меня большая просьба к Вам , если не трудно и если у Вас есть какая либо информация по поводу раздела статистики ,что изучает случайные числа , поделится этой информацией , если ее много то мое мыло в 'личном профиле' . Если есть какие ссылки буду Вам благодарен.

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: andry]
      #10835 - 27/08/2003 23:19

Цитата:

И у меня большая просьба к Вам , если не трудно и если у Вас есть какая либо информация по поводу раздела статистики ,что изучает случайные числа , поделится этой информацией




Особо ценных материалов у меня нет. Только ссылка с этого-же форума на математическую литературу.

http://elib.catalysis.nsk.su/elib/sci-lib/DjVu%20books%20edition/probability_theory/catalog.html

Одну книгу я посмотрел.
В.Феллер
"Введение в теорию вероятностей"
Довольно заумная, но кое-что разобрать можно.

Интересные главы там есть на похожие темы:
Глава 3. Колебания при игре с бросанием монеты и случайные блуждания.
Глава 8. Рекурентные события и уравнения восстановления.
Глава 14. Случайные блуждания и задачи о разорении.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10837 - 28/08/2003 00:52

Благодарствую , будет что посмотреть на досуге .
PS Честно говоря даже не ожидал такого количества книг по этой теме.Думал две , ну максимум три.....

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22257
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10850 - 28/08/2003 04:51

Хм, арксинусы тут немного ни при чем. Но. В чем случайность вашего графика? В направлении приращений? В величине? У вас слишком много детерминированных параметров для того, чтобы называть этот график случайным. Во-первых, процесс у вас по определению марковский, каждая последущая цена вырастает из предыдущей. Из этого ограничения уже есть чрезвычайно много следствий - прочитайте что написал про графы Акело, я собрал в форуме "умные мысли". Для таких процессов фибо соотношения ОБЯЗАНЫ появится. Аппарат описания таких процессов как раз есть у Феллера - вы вовремя его упомянули. Одно но. Если изменение случайно, у нас есть банальный мартингейл, на этом графике он будет работать по определению. Все методы на сходимость, как впрочем и короткие трендовые методы - работать будут, поскольку совсем уж шумового характера ваш график не носит. Как отделить метод извлечения прибыли от графика? Да никак, вы же на этом самом графике в будущем собрались зарабатывать, а значит какие-то параметры должны получить ДО игры, то есть изучая историю. Будет ли история повторена? Несомненно нет. Но некоторые параметры могут остаться робастны, неизменны ещё очень долгое время для этого графика в будущем.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pazan
Свой человек
**

Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 170
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10864 - 28/08/2003 17:50

Скажу как бороться с подгонкой...нужно просто не подгоняться !

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ygrek
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 181
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Pazan]
      #10866 - 28/08/2003 19:04

Скажите аут оф сэмпл чем вас неустраивает?
И еще мне кажется колебания цен на ФР неслучайны.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10881 - 28/08/2003 22:51

Как открыть файлы по ссылке с расширением DJV ? Какой программой ?

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: andry]
      #10883 - 29/08/2003 00:19

Плагин для эксплорера для .djv
http://elib.catalysis.nsk.su/elib/sci-lib/DjVu%20books%20edition/DjVu/DjVuWebBrowserPlugin.exe


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Спасибо [re: Silver_s]
      #10890 - 29/08/2003 03:37

Большое спасибо

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iam
Свой человек
****

Зарегистрирован: 27/01/2003
Сообщений: 220
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Как бороться с подгонкой? [re: ygrek]
      #10902 - 29/08/2003 13:23 прикреплённые файлы (339 загрузок)

К слову о случайности-закономерности ФР...

... несколько цитат из приаттаченного отрывка из книги Брюса Бэбкока:

"... Исключается возможность изучения истории рынка математическими и статистическими методами и выявления существования неких повторяющихся паттернов и циклов.
Рынки есть нелинейные динамические системы. Теория хаоса это математический аппарат для анализа такого рода нелинейных динамических систем. Применение этого аппарата показывает, что рыночные цены носят высоко случайный характер с небольшим трендовым компонентом. Величина этого трендового компонента варьирует от рынка к рынку и от величины временного окна..."

"... характеристикой хаотичных рынков является так называемая "чувствительность к начальным условиям (sensitive dependence on initial conditions)". Это то, что делает динамичные рыночные системы такими трудными для предсказания. Поскольку мы не можем абсолютно точно описать текущую ситуацию и поскольку множество ошибок и неточностей в описании ситуации накапливаются с течением времени вследствии общей сложности системы - точное предсказание становится невозможным. Даже если мы сможем точно предсказать завтрашние изменения цен (а мы не можем), мы все равно будем иметь нулевую точность в предсказании даже на 20 дней вперед..."

"... Не существует краткосрочных паттернов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые были бы значимы с предикативной точки зрения. Паттерны цен и индикаторов, которые трейдеры используют для торговли, с легкостью могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, шансы предсказать будущие цены в краткосрочных временных рамках с помощью технического анализа примерно равны вероятности предсказания выпадения числа при игре в рулетку..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22257
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: iam]
      #10918 - 29/08/2003 20:03

Брюс - теперь настольная библия что-ли? Теория хаоса - брр, нелинейные динамические системы - кто бы спорил, но при чём тут новомодности? ЛЮБУЮ как угодно нестабильную систему можно изучать статистическими методами. чуствительность к начальным условиям есть у СБ, а не у рынка, это две разные вещи - модель и процесс.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iam
Свой человек
****

Зарегистрирован: 27/01/2003
Сообщений: 220
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Poul]
      #10927 - 29/08/2003 23:51

Результат чувствителен не только к начальным условиям... На динамику системы постоянно оказывают влияние внешние факторы, которые также являются начальными условиями в момент их возникновения. Как их учесть? Другими словами, какую пользу может принести статистистика по землетрясениям, катастрофам, падениям небоскребов и т. д.

По поводу разницы между моделью и процессом...
ИМХО, это два неотделимых понятия. Сама фраза "Модель процесса" об этом говорит. Процесс - это текущее в настоящий момент движение динамической системы, а модель - след, траектория этого движения.
Пример: Речь - это процесс. Запись текста этой речи на бумаге - в некотором роде ее модель.
Все ессно ИМХО.

А в существовании зависимостей в голой динамике колебаний того же евро и возможности его прогнозирования я не сомневаюсь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Poul]
      #10933 - 30/08/2003 02:54

Цитата:

Хм, арксинусы тут немного ни при чем.




Насколько знаю (по Феллеру) первый закон арксинуса задает зависимость между вероятностью
и временем которое проводит случайно блуждающий график монетки выше начальной точки (или ниже).

Вот на первом графике открытие было на паритете а потом завалились вниз почти на год.
Можно было бы интуитивно матернуться на неслучайные данные от генератора,
но по арксинусам: с вероятностью 0.2 график должен проводить с одной стороны не менее 97.6%
процентов всего времени (цифры тоже от Феллера).
Так что это не показатель неслучайности, то что первый график так завалился
(там примерно как раз 98% внизу он провел).

Цитата:


Но. В чем случайность вашего графика? В направлении приращений? В величине?
У вас слишком много детерминированных параметров для
того, чтобы называть этот график случайным.




Да в этом смысле он не совсем случайный, в таком булуждании случайно только направление.
Остальное детерминировано, в том числе и приращение.

Цитата:


Во-первых, процесс у вас по определению марковский, каждая последущая цена вырастает из предыдущей.
Из этого ограничения уже есть чрезвычайно много следствий ...
... Как отделить метод извлечения прибыли от графика? Да никак, вы же на этом самом графике в будущем собрались зарабатывать...





Да, вот в этом проблема что закономерностей на нем как бы много, но в предсказаниии будущего и
снятия прибыли в будущем они большой пользы не несут.
Это как бы, так сказать, свойства пространства событий, т.е. если для конечного числа точек
построить все возможные варианты графиков для такой модели (для монетки они будут равновероятны),
то в среднем эти закономерности должны быть на большинстве вариантов.
Такие просто свойства комбинаторики.

Я вот сейчас подумываю о принципах создания системы, правильно анализирующей статистику.
Для начала на такой вот очень упрощеной модели рынка - простое блуждание с постоянными
приращениями и случайными направлениями.
Совсем не факт что на реальном рынке она сможет снимать прибыль, если на такой модели будет хорошо работать.
Но польза от этого все равно бы была.
Т.е. смысл такой: На модели периодически преключаем вероятности. Т.е на одном участке направления равновероятны,
потом переключаем например на 0.6 (приращения вверх более вероятны) система должна это выявить,
сразу это выявить не удастся но чем больше будет новых точек тем достоверность прогноза будет больше.
Желательно это выявлять как можно раньше и как можно более достоверно.
Наверняка эта задача решаема.
По крайней мере на такой модели легко правильность работы анализировать,
когда точно знаешь реальные вероятности.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #10936 - 30/08/2003 04:50

Позвольте пару дурацких замечаний. Во-первых, случайных процессов (в формально-математическом смысле) просто нет. Никакие генераторы случайных чисел не случайны. Монетка тоже просто так случайно не падает. А во-вторых, закон больших чисел хорош только в случае, грубо говоря, однородного ряда событий (чисел, чего угодно). А ни в реальной жизни, ни даже в приведенном Вами примере этот ряд успевает нарушиться задолго до того, как станет однородным.
Вообще (это, наверное, не в этот тред, ну да ладно, надеюсь, меня простят) на самом деле ситуация-то проста до невообразимости: всегда найдется такой временной интервал, что все события (в нашем случае котировки или вообще последовательность чисел) будет "колебаться вокруг среднего значения". Задача трейдера - понять, на каком именно временном интервале можно ловить колебания, не задумываясь о "среднем". То есть что мы считаем движением, а что - флуктуацией. После пришествия этого осознания все становится предельно просто и ясно. К примеру, я ловлю колебания от 20 до 100 пп, больше мне депозит не позволяет, поэтому то, что в, скажем, месячном масштабе просто рябь на воде, меня мало интересует. А кто-то наоборот просто побрезгует моими целями....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Silver_s
Свой человек
****

Зарегистрирован: 07/07/2003
Сообщений: 128
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Doctor Leo]
      #10965 - 31/08/2003 03:22

Цитата:

...Монетка тоже просто так случайно не падает. ....



Вот именно, монетка падает очень неслучайно но и не только потому что она кривая (если не о рынке а только о монетке).
Мне вот например достоверно известно что если я с кем нибудь буду играть в монетку и мы подкинем ее 6 раз,
то у кого-то она как минимум в два раза чаще должна выпадать нужной стороной (по крайней вероятность этого 69% ).
Это практически тренд. Смогу ли я снять с этого знания прибыль - конечно нет. Почему она так себя ведет?
А только потому что есть всего 64 комбинации для исходов 6 подбросов, все равновероятны.
И так уж получилось (комбинаторика виновата) что 44 варианта из 64, содержат 4 и более одинаковых сторон
(т.е. 4 и более гербов и не больше 2 решек, или наоборот 4 и более решек и не больше 2 гербов.
Это сильная нелинейность но кривизна монеты здесь не причем.

Или для 20 бросаний в каждом втором случае разница такая -
у одного как минимум в 1.5 раза чаще выпадает нужная сторона.
Это тоже потому что если взять все возможные варианты (около лимона),
и посчитать варианты где не меньше 12 одинаковых сторон, получится чуть больше
половины вариантов из общего числа. Все варианты равновероятны.
Монетка даже если она чуточку кривая чаще будет попадать в большинство.

Если одновременно 20 монет подбросим то в каждом втором случае мы должны увидеть 12 и более одинаковых
сторон и 8 и менее других. Что это будут за стороны орел или решка это как повезет 50 на 50.
Есть идеальная монетка в природе или ее нет не так важно,
главное можно увидеть ее свойства - среди общего числа возможных исходов половина сильно смещена,
ну нету на них паритета.
Поэтому на графиках случайных блужданий по монетке обязаны быть большое количество
трендов и расколбашивания.
На реальном рынке такой эфект тоже есть и затуманивает реальные закономерности,
с которых можно снимать прибыль как-то надо это отфильтровывать.






Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22257
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #11022 - 01/09/2003 18:26

Цитата:

Насколько знаю (по Феллеру) первый закон арксинуса задает зависимость между вероятностью
и временем которое проводит случайно блуждающий график монетки выше начальной точки (или ниже).

Вот на первом графике открытие было на паритете а потом завалились вниз почти на год.
Можно было бы интуитивно матернуться на неслучайные данные от генератора,
но по арксинусам: с вероятностью 0.2 график должен проводить с одной стороны не менее 97.6%
процентов всего времени (цифры тоже от Феллера).
Так что это не показатель неслучайности, то что первый график так завалился
(там примерно как раз 98% внизу он провел).





С какой радости? Расскажите подробнее про алгоритм построения, из вашего описания не совсем понятно, раз, во вторых, выборка случайных чисел или разброс?

Цитата:

Для начала на такой вот очень упрощеной модели рынка - простое блуждание с постоянными
приращениями и случайными направлениями.
Совсем не факт что на реальном рынке она сможет снимать прибыль, если на такой модели будет хорошо работать.
Но польза от этого все равно бы была.
Т.е. смысл такой: На модели периодически преключаем вероятности. Т.е на одном участке направления равновероятны,
потом переключаем например на 0.6 (приращения вверх более вероятны) система должна это выявить,
сразу это выявить не удастся но чем больше будет новых точек тем достоверность прогноза будет больше.
Желательно это выявлять как можно раньше и как можно более достоверно.




Именно рассмотрение такой модели и есть классика, и описаны они подробно, хотя выводы и однобоки. Как вы интересно собираетесь находить закономерности, если процесс тщательно вами фильтруется на предмет случайности? Просто интересно, эмпирика тут ведь ничего дать не должна - серии по определению невоспроизводимы в сопоставимом масштабе? Существование стохастических трендов? Они на конечных сериях ОЧЕНЬ вероятны.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22257
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: iam]
      #11023 - 01/09/2003 18:38

Цитата:

Другими словами, какую пользу может принести статистистика по землетрясениям, катастрофам, падениям небоскребов и т. д.





Смотря что в ней пытаться увидеть.

Цитата:

Результат чувствителен не только к начальным условиям... На динамику системы постоянно оказывают влияние внешние факторы, которые также являются начальными условиями в момент их возникновения.




В данном случае речь шла о другом. Если уйти от начала серии, то у нас появится миллион одинаковых задач с РАЗНЫМИ параметрами.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22257
Нахождение: Москва
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #11024 - 01/09/2003 18:42

Абсолютно верно, но тут два момента - надо принять конкретный участок реального графика за воображаемую серию, что в случае случайной модели рынка некорректно - при выделении подсерий у нас НИКАКИЕ закономерности и распределения соблюдаться не будут, не согласны?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
White
Need more Bear!
***

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 112
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Doctor Leo]
      #11028 - 01/09/2003 19:14

Цитата:

То есть что мы считаем движением, а что - флуктуацией. После пришествия этого осознания все становится предельно просто и ясно.




согласен. хотя это и немного упрощенный взгляд.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Закон арксинуса [re: Poul]
      #11627 - 12/09/2003 01:58

Есть следующий закон арксинуса для броуновского движения.

Вероятность того, что мы уже достигли максимума модуля броуновсого движения, определенного на интервале [0,1], равна соответствующему арксинусу. Могу при желании и формулу написать.

Можно рассмотреть некий дискретный вариант.

Пусть у нас есть набор независимых подбрасываний монетки xk = 1 или -1 с вероятностью .5. Рассмотрим Sn = x1+ ... + xn (n <= N). Тогда вероятность того, что max{abs(S1), ...,abs(Sn)) = max(abs(S1), ..., abs(SN)} будет сходно с законом арксинуса.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22257
Нахождение: Москва
Re: Закон арксинуса [re: Marat]
      #11669 - 12/09/2003 16:56

И? Ты прочитай внимательнее, чай мы тоже не лаптем деланные, вопрос в другом - можно ли приложить к данному случаю. Я считаю - нет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Закон арксинуса [re: Poul]
      #11710 - 12/09/2003 23:31

Паша, ты прав, на самом деле закон арксинуса не связан с подгонкой систем

А чем спорить о применимости закона арксинуса, лучше бы поговорили про практический способ тестирования систем. Например, ygrek ИМХО правильно предложил использование Insample - outofsample при тестировании. Есть и другие подходы, но этот, по-моему, основной.

С уважением.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Roman S
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 17/06/2010
Сообщений: 183
Re: Закон арксинуса [re: Marat]
      #313941 - 07/10/2010 19:44

А у меня то же вопрос не однозначный?

Как вы думаете, вот к примеру есть система по инду РТС.
Тестим: комиссию ставлю 0.2 маржа 1 к 6.

Если тестить с 2003 по 2010 то прибыль составит 5000% (с 2003 по 2008г. прибыль 1500%), если тестить с 2008 по 2010 то прибыль 4500%, а если протестить с оптами (после 2008г.) с 2003 по 2010 то прибыль за весь период получится 5000%, причём прибыль с 2003 по 2008г. будет не однозначной + 1000% - 50%.

Как поступить: 1. оставить результат большого тестинга (но при этом упустить возможность без подгонки взять прибыль за пять лет в одном годе). 2. Подгонять врямя от времени. (если да то какой подход использовать)?

Зы. в реальном времени система со свежей подгонкой торгует лучше, чем с общей.

Редактировано Roman S (07/10/2010 20:59)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
eponimous
Душа форума
***

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 319
Нахождение: Ярославль
Re: Закон арксинуса [re: Marat]
      #313947 - 07/10/2010 20:17

В ответ на :

Marat писал:Например, ygrek ИМХО правильно предложил использование Insample - outofsample при тестировании. Есть и другие подходы, но этот, по-моему, основной.




В идеале вообще надо использовать три выборки. Вот тут довольно неплохо написано http://q-trading.ru/index.php/articles/t...stranenija.html

Единственно, что не очень понятно как лучше выбирать пропорции для этих выборок

--------------------
In trend we trust?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 58 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 25153

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.153 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.