МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re:да да да.. [re: Korsar]
      #11589 - 11/09/2003 00:19

Что мне обижаться? Наоборот теперь есть отличный повод никаких своих раскладов в той ветке не давать и на вопросы которые мне задали не отвечать Не понравилось в посте не то что там ответ именно мне (хотя Я сказал что против всяких там фигур хотя знаю что они есть и постоянно повторяются но каждый раз по своему) а то что заходит человек и вместо какихто своих мыслей "по теме" начинает говорить типа в стиле о том что тут всё сплошная фигня и надо не о том говорить. Сказал бы этот человек тогда о чём говорить Да и разве кто распишет открыто и подробно свою рабочую методику? Я лично нет. На рынке все остальные (кроме меня) мои соперники и боремся мы с ними друг против друга. Вобще графика и интуиция это ерунда Вот моё мнение. Вопрос правда есть: почему многие считают что использование фибо это антиматематический подход или вообще типа что это "чёрная магия" (только не подумайте что Я на фибах очень помешан.. её многие извращают или используют по тупому, так что толку от неё и небудет.. хотя Я не претендую на то что использую её слишком уж правильно и оптимально) ???

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Редактировано Di@monD (11/09/2003 00:26)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re:да да да.. [re: Di@monD]
      #11592 - 11/09/2003 01:49

Даймонд , зря Вы все принимаете на свой счет , из личного общения с Юрой , я могу сказать что человек он весьма практичный и всего лишь высказал свое мнение по поводу дискуссии , но оно было адресовано не лично Вам , а всем участникам , так что и вправду - не принимайте только на свой счет. Все мы тут пытаемся найти правду , которая у каждого своя .

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
N_B
Хочу всё знать
***

Зарегистрирован: 27/04/2003
Сообщений: 344
Re: [re: Korsar]
      #11600 - 11/09/2003 06:15

Привет народ, разрешите вмешаться - паттерны это только различные формации или это ещё констелляции различных индикаторов, после которых происходит в большинстве случаев одинаковая реакция, предсказуемое движение после определённых моделей? Например МАСД больше своего мувинга + % больше 80 - движение будет вверх. Итд.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DVC
Свой человек
*

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 75
Нахождение: Екатеринбург
Re: Поговорим о патернах? [re: Korsar]
      #11621 - 11/09/2003 22:37

Действительно две , но у Вас, Korsar, всего на одну меньше


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Poul]
      #11700 - 12/09/2003 21:51

Цитата:

То многообразие сетапов, которое есть на твоей ссылке, обсуждать бесполезно



Правда, до хрена и вообще. Но это было так, для затравки.
Цитата:

Вот если бы ты из них пальцем ткнул, что тебе больше всего нравится и что можно худо бедно статистически проверить и желательно не после того, как ситуация закончилась, тогда будет интересно.



Не, я в эти тыкать не стану. Могу о других поговорить. Есть кой-чего. Но, сначала немного отдохну, надо хоть дней на 10 в отпуск смотаться, а то уже командировки вконец задрали. Именно это и есть причина недоуменя Андрея - см. ниже.
Цитата:

ps А прикольно ! Нео завел эту ветку , а сам молчит



После отпуска включусь конкретно.
Всем всех благ!

.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
C0Rpus
Душа форума
****

Зарегистрирован: 14/03/2003
Сообщений: 322
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #12159 - 18/09/2003 19:06 прикреплённые файлы (552 загрузок)

Почему-то iam или кто-нибудь еще ничего не сказали про волны Вулфа.
Тогда скажу я .
Но это опять из серии "лучше один раз увидеть..."



Рисунок из недавно произошедшего.

Минусы: не работает на больших таймфреймах, достаточно редко встречается и сложность его идентификации.

--------------------
Говорящие обычно не знают, а знающие не говорят.

Редактировано Uliss (10/12/2004 21:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #12733 - 25/09/2003 15:24

Привет всем уважаемым!
Вроде как отпуск подходит к концу и пора браться за ... не скажу за что.
Очень внимательно прочитал всю ветку и хотел-бы акцентировать внимание уважаемых на двух постах, которые, на мой взгляд, очень четко и верно обрисовывают первую стадию подхода к рассматриваемой теме.
От ООО
Цитата:

Самое трудное распознать. Они (патерны) имеют прескверную привычку косить друг под дружку.



От ThunderR
Цитата:

сначало нужно дать более строгое определение паттерна, точнее системной торговли по паттернам. Мне представляется, что системная торговля по паттернам предполагает следующее: 1) паттерны обладают очень хорошим математическим ожиданием ( явно больше 50%), того что цена "пойдет" в нужную сторону, и 2) в силу своего, как правило, краткосрочного эффекта паттернов, торговля ведется в пределах нескольких дней (если речь идет о дневной торговле), отсюда вытекает третий пункт, 3) выход из позиции по таргету или по истечении определенного времени.



Поскольку в общем случае патернами можно назвать достаточно широкий спектр повторяющихся с той или иной частотой моделек, образов, фигур, шаблонов, сетапов, комбинаций свечей, да и ещё бог знает чего, постольку нам вероятно сперва следует несколько формализовать это понятие, например, в наиболее доступных трейдеру координатах - время, цена, объем.
Что собственно спрашивается в задаче? Нас интересуют некие, давайте обзовём их моделями или образами, ситуации на рынке, которые в некоторые моменты времени предоставляют трейдеру некоторые гипотетические статистические преимущества и имеют свойства повторяться во времени.
Почему, как вы вероятно заметили, время (или в наших привычных категориях - таймфрейм) ставится на первое место? Не случайно. Для иллюстрации этого, сравним например, два сравнительно распространенных образа - графическую модель "голова&плечи" и, скажем, UPS-патерн Ларри Вильямса. Не вдаваясь в очевидные для всех подробности, из этого сравнения следует не менее очевидный вывод - принципиальное отличие состоит в различной длительности "времени жизни" (времени нахождения трейдера в позиции) для этих образов. Поскольку трейдера всегда интересует вероятностная оценка исхода торгуемого образа, а оценка этой вероятности есть функция времени, то можно предположить, что во втором случае положительные шансы трейдера "сыграть" априори выше, чем в случае первого образа.
Отталкиваясь от этого предположения, а также принимая для упрощения временную дискретность на уровне дней, и учитывая то, что время торговли образа чаще всего составляет примерно 1/3 от времени его формирования, давайте исходно ограничим наш дальнейший отбор рассматриваемых образов "временем жизни" (торговли) в интервале от 1 до 5 дней.
Перед тем, как перейти к обсуждению дальнейших вопросов по теме, я-бы попросил уважаемых высказаться по сути вышеизложенного, чтобы прийти к неким общим определениям.
Всех благ!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Neo]
      #12814 - 26/09/2003 10:49

Цитата:

Почему, как вы вероятно заметили, время (или в наших привычных категориях - таймфрейм) ставится на первое место?



Выражение «тайм-фрейм» на этом (и не только) форуме употребляется в значении «масштаб», графика, т.е. W, D, 4H, 60’, 15’ и т.д., а не в значении «длительность периода времени». Поэтому одна и та же модель на различных «тайм-фреймах» будет иметь одинаковую протяженность во времени.
К сожалению, в разных регионах, коллективах, группах одно и то же выражение часто приобретает разные оттенки

Цитата:

Поскольку трейдера всегда интересует вероятностная оценка исхода торгуемого образа, а оценка этой вероятности есть функция времени, то можно предположить, что во втором случае положительные шансы трейдера "сыграть" априори выше, чем в случае первого образа.



Если вас не затруднит, поясните, почему «оценка этой вероятности есть функция времени». Как может вероятность исхода модели зависеть от времени? Или время является определяющим компонентом для неких моделей? Или это опять некие особенности терминологии?




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: iStranger]
      #12830 - 26/09/2003 16:05

Спасибо за реакцию, а то я ненароком уже подумал, что тема себя исчерпала.
Теперь по сути ваших вопросов. Если позволите, начну со второго.
Цитата:

поясните, почему «оценка этой вероятности есть функция времени». Как может вероятность исхода модели зависеть от времени? Или время является определяющим компонентом для неких моделей? Или это опять некие особенности терминологии?



Здесь нет никаких особенностей терминологии. Для образов, которые я предполагаю рассматривать, это именно так. Просто я возможно несколько забежал вперед. Но, проиллюстрировать это можно простым, возможно несколько утрированным, примером.
Предположим мы имеем некий оттестированный образ, в котором со средней вероятностью 70%, трейдеру удается реализовать свое статистическое преимущество. Согласно структуре этого образа, необходимое время реализации этого преимущества предположим составляет три дня. Трейдер вошел в позицию и ждет развития ситуации, выставив перед этим адекватные этому случаю стоп и тейк профит. Тейк профит может реализоваться в первую же торговую сессию, может на второй день, может и на третий. Чем дольше интервал времени пребывания трейдера в позиции, тем больше неопределенности мы имеем в части исхода сделки. Почему? Да потому, что совершенно нормальное течение сделки может быть полностью "разрушено" какой-либо внезапной новостью или просто влиянием сантимента других трейдеров. В любом случае, чем дольше мы в сделке, тем вероятность появления таких "искажающих" факторов выше. На самом деле ситуация с этой функцией времени еще сложнее, поскольку она не гладкая и имеет разрывы. Более подробно мы поговорим об этом на примере конкретных образов, если конечно доберемся до этой стадии.
В отношении вашего замечания о "тайм-фрейме", то расхождений в трактовке и использовании этого термина нет. Просто я действительно не к месту "помянул" его, имея ввиду главным образом подчеркнуть значимость интервала "жизни" образов.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Neo]
      #12832 - 26/09/2003 16:28

Понятно. Примерно так я и предполагал. На выбранных вами тайм-фреймах (дни) и фондовом рынке (суточная дискретность) время, действительно, не стоит сбрасывать со счетов.

Цитата:

...а то я ненароком уже подумал, что тема себя исчерпала.



Нет, просто все терпеливо ждут, когда вы их поведете к Граалю...




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pathfinder
Гость


Зарегистрирован: 11/09/2003
Сообщений: 7
Re: [re: Neo]
      #12850 - 26/09/2003 19:30

Некоторые наблюдения показывают, что не менее важным фактором чем время, является объем (по крайней мере на акциях). При этом объем используется трижды:
1. При идентификации сетапа (сетап должен быть достаточно "толстым", чтобы принимать его во внимание)
2. При выборе времени входа в сделку (или признания данного сетапа "холостым")
3. При контроле хода сделки

Вот пункт 3 интересно обсудить.
Тезис - сетап показывает состояние рынка, при котором (согласно нашей статистике) реализация одних сценариев поведения оказывается существенно более вероятной, чем других. Так вот, если сценарий описывать не в терминах цена-время, а в терминах цена-объем-время, то появляются некие дополнительные возможности. В частности, обнаруживается такая вещь - условные распределения изменений цен при неком условии (сформулированном в терминах цена-время-объем) в отдельных случаях оказываютя "скособоченными", предоставляя таким образом нам дополнительное преимущество при управлении ходом трейда. В модели цена-время у меня не получалось найти такие феномены.
Если я правильно Вас понял, Neo, Вы ставите тейк-профит и он либо исполняется в течение, скажем 5 дней, либо по прошествии 5 дней Вы выходите.
В модели цена-объем-время мне видится эффективным несколько другой принцип. Цена отходит на второй план и используется для контроля рисков. Выход из прибыльных позиций осуществляется на основе анализа объем-время-направление движения цены (ОВН сокращенно). Пример планирования сделки: "... если ОВН такой-то, то переносим всю позу на следущий день, если такой-то закрываем половину, а оставшуюся часть на следующий день, если ОВН еще какой-то третий, то выходим из трейда". При планировании переносов как раз используются те самые условные вероятности, оцененные по статистике. Такой вот подход к паттерналистской торговле.
Приходилось ли Вам или другим форумянам торговать такие модельки?
Если да, то может обменяемся опытом по распознаванию сетапов?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: iStranger]
      #12852 - 26/09/2003 20:05

Цитата:

Нет, просто все терпеливо ждут, когда вы их поведете к Граалю...



Если обратиться к началу ветки, то там недвусмысленно высказывалось предложение пообсуждать. А выступать поводырём к Граалю я как-бы вроде-бы и не подписывался. Так что ожидать это от меня едва-ли стоит.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Pathfinder]
      #12856 - 26/09/2003 20:41

Цитата:

не менее важным фактором чем время, является объем (по крайней мере на акциях).



Вы совершенно правы. Однако дальше у нас несколько иные подходы. Дело в том, что мне как-бы больше импонируют простые сетапы. Т.е. чем он проще, тем чаще всего оказывается более эффективным. Причины описывать вряд-ли стоит, они и так понятны. Так вот большинство найденных и торгуемых мною сетапов основаны на "эксплуатации" сантимента базара. Объем безусловно является индикатором силы этого сантимента. Однако мною он используется лишь на этапе "1. При идентификации сетапа (сетап должен быть достаточно "толстым", чтобы принимать его во внимание)". Более того, практика показывает, что намного более информативным, при выборе - торговать/не торговать сетап, является даже не сам объем, а произведение объема на цену закрытия накануне дня входа по сетапу. Кроме этого, сам по себе объем накануне сетапа также может дать очень полезную информацию о количестве стоков, с которым вы можете позволить себе войте в трейд.
Цитата:

Если я правильно Вас понял, Neo, Вы ставите тейк-профит и он либо исполняется в течение, скажем 5 дней, либо по прошествии 5 дней Вы выходите.



Вы поняли совершенно правильно. Чаще всего именно так. Хотя и внутри этих, например, пяти дней могут быть выходы по закрытию какого-либо дня внутри этого периода.
Цитата:

В модели цена-объем-время мне видится эффективным несколько другой принцип. Цена отходит на второй план и используется для контроля рисков. Выход из прибыльных позиций осуществляется на основе анализа объем-время-направление движения цены (ОВН сокращенно). Пример планирования сделки: "... если ОВН такой-то, то переносим всю позу на следущий день, если такой-то закрываем половину, а оставшуюся часть на следующий день, если ОВН еще какой-то третий, то выходим из трейда". При планировании переносов как раз используются те самые условные вероятности, оцененные по статистике. Такой вот подход к паттерналистской торговле.



Видите-ли, фишка как раз в том, чтобы после входа в трейд ничего не менять. Весь план формируется до входа в трейд выставлением стопа и тейк профита. Точно также отрабатываются и правила переноса или выхода из трейда, о которых говорите и вы. Но только заранее, а не в процессе сделки! Сетап он на то и сетап, что при наступлении его исходных условий, возникает искомое трейдером кратковременное статистическое распределение, при котором вероятность положительного исхода трейда максимальна. Т.е. трейдер получает возможность отыграть свое кратковременное статистическое преимущество именно за счет этой твердости исходных правил. Более того, такого рода сетапы как правило очень динамичны и очень часто трейдеру может просто физически не хватить времени на осмысление и принятие решения по управлению ходом сделки. Многочисленные бэк тестинги различных сетапов, по-крайней мере мне, показывали, что даже сравнительно небольшие отклонения в ходе сделки, приводили к весьма заметным изменениям этого искомого распределения, чем в свою очередь заметно уменьшали или сводили на нет его (трейдера) статистическое преимущество.
Удачи!


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pathfinder
Гость


Зарегистрирован: 11/09/2003
Сообщений: 7
Re: [re: Neo]
      #12862 - 26/09/2003 21:03

Из простых сетапов у меня статистическое преимущество вырисовывалось только в двух случаях - гэпы и дни с аномально низкой/высокой волатильностью (как основа для формирования сетапа). Поэтому вынужден был работать с сетапами другого типа...
У меня тоже план формируется ДО входа в трейд. Просто в этот план входят правила управления позой в зависимости от объемов и т.д... все это я уже писал... и все эти правила ФИКСИРОВАНЫ до начала торговли - это СВЯТОЕ . В этом мои торговые планы не отличаются от Ваших. Просто мы ищем разные типы статистического преимущества - вы ставите тейк-профит (работая в модели цена-время), а я фактически тоже ставлю тэйк-профит, только в модели объем-время (+направление движения цены). Просто у меня не получалось найти хорошие сетапы в модели цена-время...
А вот про сантимент - это очень интересно. Если не секрет, Вы привлекаете для анализа доп. данные (call/put ratio и т.д.)?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Neo]
      #12865 - 26/09/2003 21:55

Цитата:

А выступать поводырём к Граалю я как-бы вроде-бы и не подписывался.



Neo, в конце моей фразы стоит смайлик, вот такой




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12870 - 27/09/2003 00:34

Цитата:


Более того, практика показывает, что намного более информативным, при выборе - торговать/не торговать сетап, является даже не сам объем, а произведение объема на цену закрытия накануне дня входа по сетапу.




Если честно, то не совсем понял. Какой физический смысл в перемножении яблоков с апельсинами?

Цитата:


Видите-ли, фишка как раз в том, чтобы после входа в трейд ничего не менять. Весь план формируется до входа в трейд выставлением стопа и тейк профита. Точно также отрабатываются и правила переноса или выхода из трейда, о которых говорите и вы. Но только заранее, а не в процессе сделки! Сетап он на то и сетап, что при наступлении его исходных условий, возникает искомое трейдером кратковременное статистическое распределение, при котором вероятность положительного исхода трейда максимальна.




С моей точки зрения, ситуация, когда уровень тейк-профита меняется уже после входа в трейд, вполне допустима. Дело в том, что статистическое преимущество можно искать не только в самом паттерне, но и в различных вариантах его развития после входа в трейд. В качестве примера приведу ситуацию, с которой сам столкнулся: в случае, если после входа в трейд цена совершила значительное движение не в мою сторону, разумнее выходить не по стандартному тейкпрофиту (цена входа + X%), который уже вряд ли будет достижим, и не сразу же на закрытии, а на Y% выше цены закрытия, что поможет минимизировать убытки.
Если тестирование на исторических данных доказывает преимущества такого многовариантного развития трейда, почему бы им не воспользоваться?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12871 - 27/09/2003 00:44

Цитата:

Так вот большинство найденных и торгуемых мною сетапов основаны на "эксплуатации" сантимента базара.




Юрий, несколько раз встречал у Вас этот тезис... Можно чуть более подробно, о чем идет речь? Я так понимаю, что за движениями цены Вы пытаетесь разглядеть настроения участников рынка и пытаетесь логически его объяснить? Или дело в чем-то другом?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12873 - 27/09/2003 00:52

Андрей, мне это, кстати, тоже интересно. Все говорят о сантименте, а я даже и не знаю, что это такое.

Надеюсь, дядя Юра просветит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12874 - 27/09/2003 01:07

Цитата:

Если честно, то не совсем понял. Какой физический смысл в перемножении яблоков с апельсинами?



Если не поняли, то попробуйте самостоятельно проверить. Иногда от смешения различных фруктовых напитков получается некоторый неплохой новый.
Цитата:

Дело в том, что статистическое преимущество можно искать не только в самом паттерне, но и в различных вариантах его развития после входа в трейд



По-крайней мере мне это не удавалось. Возможно вам повезло больше, чем мне.
Цитата:

В качестве примера приведу ситуацию, с которой сам столкнулся: в случае, если после входа в трейд цена совершила значительное движение не в мою сторону, разумнее выходить не по стандартному тейкпрофиту (цена входа + X%), который уже вряд ли будет достижим, и не сразу же на закрытии, а на Y% выше цены закрытия, что поможет минимизировать убытки.



Извините, но я здесь просто потерял нить. Если цена совершила значительное движение против вас, то причем здесь тейк профит? Здесь скорее уместно говорить о стоп лоссе, который и установлен на +Y% выше вашего входа в позицию и его величина определена собственно параметрами самого патерна. Если вы, решив, что тейк профит едва-ли уже будет достижим, попытаетесь выйти досрочно, т.е. до срабатывания стоп лосса, вы можете просто "задушить" трейд и не дождаться его развития.
Цитата:

Если тестирование на исторических данных доказывает преимущества такого многовариантного развития трейда, почему бы им не воспользоваться?



Если доказывает, тогда конечно, почему-бы и нет?
Удачи


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12875 - 27/09/2003 01:23

Андрей, никаких разглядываний, никаких предсказаний, никаких объяснений. Всё банально и просто.
Приведу лишь один простейший пример эксплуатации сантимента. Предположим рынок растёт в восходящем тренде. На базаре присутствует откровенно бычий сантимент. Несмотря на это, вы понимаете, что рано или поздно наиболее осторожные трейдеры начнут снимать прибыль. Это неизбежно, как пописать. Какая группа на базаре является наиболее осторожной и выступит инициатором? Правильно - наиболее продвинутая и она же самая, кстати, состоятельная. Если они начнут тэйковать (т.е. сантимент временно поменяет знак), попрёт за ними мелочь? Безусловно и дополнительно отдрайвит цену вниз. Таким образом, то что произойдет тэйкинг - для нас очевидно. Почему-бы тогда нам не поставить немного денег на этот сантимент и самим не поспособствовать этому драйву? Когда это сделать - вот здесь вам и карты в руки - тестируйтесь да обрящете.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12876 - 27/09/2003 01:24

Цитата:

Цитата:

Если честно, то не совсем понял. Какой физический смысл в перемножении яблоков с апельсинами?



Если не поняли, то попробуйте самостоятельно проверить. Иногда от смешения различных фруктовых напитков получается некоторый неплохой новый.




Ну, в данном случае речь идет не совсем о смешении... Хотя, мысль понятна, можно проверить.

Цитата:

По-крайней мере мне это не удавалось. Возможно вам повезло больше, чем мне.



Это маловероятно

Цитата:

Цитата:

В качестве примера приведу ситуацию, с которой сам столкнулся: в случае, если после входа в трейд цена совершила значительное движение не в мою сторону, разумнее выходить не по стандартному тейкпрофиту (цена входа + X%), который уже вряд ли будет достижим, и не сразу же на закрытии, а на Y% выше цены закрытия, что поможет минимизировать убытки.



Извините, но я здесь просто потерял нить. Если цена совершила значительное движение против вас, то причем здесь тейк профит? Здесь скорее уместно говорить о стоп лоссе, который и установлен на +Y% выше вашего входа в позицию и его величина определена собственно параметрами самого патерна. Если вы, решив, что тейк профит едва-ли уже будет достижим, попытаетесь выйти досрочно, т.е. до срабатывания стоп лосса, вы можете просто "задушить" трейд и не дождаться его развития.




Тейк-профит может быть во-первых, при том, что поставив вышеуказанный ордер, я все же могу оказаться в небольшом плюсе, а во-вторых, возможно, у нас разница в терминологии: в моем понимании, стоп-ордер на закрытие позиции -- это всегда стоп-лосс, а лимит-ордер -- тейк-профит, вне зависимости от того, какой итоговый результат будет по сделке, лосс или профит.
И еще, в моем примере я не указал что речь идет о длинной позиции, может быть это несколько сбило с толку?
Если говорить об опасности "задушить" трейд, то она, безусловно существует. Так же как и существуют ситуации, когда с течением трейда вероятность его успешного завершения крайне низка, и в этом случае вполне разумно, на мой взгляд, искать пути минимизации убытков.

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12877 - 27/09/2003 01:29

Так все-таки какое определение сантимента?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12878 - 27/09/2003 01:31

Цитата:

Андрей, никаких разглядываний, никаких предсказаний, никаких объяснений. Всё банально и просто.
Приведу лишь один простейший пример эксплуатации сантимента. Предположим рынок растёт в восходящем тренде. На базаре присутствует откровенно бычий сантимент. Несмотря на это, вы понимаете, что рано или поздно наиболее осторожные трейдеры начнут снимать прибыль. Это неизбежно, как пописать. Какая группа на базаре является наиболее осторожной и выступит инициатором? Правильно - наиболее продвинутая и она же самая, кстати, состоятельная. Если они начнут тэйковать (т.е. сантимент временно поменяет знак), попрёт за ними мелочь? Безусловно и дополнительно отдрайвит цену вниз. Таким образом, то что произойдет тэйкинг - для нас очевидно. Почему-бы тогда нам не поставить немного денег на этот сантимент и самим не поспособствовать этому драйву? Когда это сделать - вот здесь вам и карты в руки - тестируйтесь да обрящете.
Удачи



Юрий, Вы сами себе противоречите Сначала говорите, "никаких предсказаний", а потом "понимаете, что рано или поздно осторожные трейдеры начнут снимать прибыль". Как раз это, IMHO, то о чем я и говорил. За движением цены вы пытаетесь разглядеть настроение участников рынка, логически объяснив это настроение, понимаете, что оно не случайно, и должно повлиять на цену некоторым образом, а затем "седлаете" это движение. Мне кажется, так...

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12879 - 27/09/2003 01:32

Цитата:

Так же как и существуют ситуации, когда с течением трейда вероятность его успешного завершения крайне низка, и в этом случае вполне разумно, на мой взгляд, искать пути минимизации убытков.



Любой трейд исходно может завершиться в обе стороны. Но, если мы имеем это статистическое преимущество, то имхо, лучше дать трейду состояться, чем его удушить на корню. В любом случае, если это преимущество фактически существует, то результирующая составляющая будет всегда положительной, даже если какой-то (какие-то) трейды пошли не в нашу сторону.
Пути минимизации убытков в процессе трейда существуют, но найти такие эффективные пути намного сложнее, чем сам играемый патерн.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12880 - 27/09/2003 01:40

Цитата:

Цитата:

Так же как и существуют ситуации, когда с течением трейда вероятность его успешного завершения крайне низка, и в этом случае вполне разумно, на мой взгляд, искать пути минимизации убытков.



Любой трейд исходно может завершиться в обе стороны. Но, если мы имеем это статистическое преимущество, то имхо, лучше дать трейду состояться, чем его удушить на корню. В любом случае, если это преимущество фактически существует, то результирующая составляющая будет всегда положительной, даже если какой-то (какие-то) трейды пошли не в нашу сторону.




Согласен. Однако, допустим, при бэк-тестинге вы обнаружили, что если, например, рынок в день входа в позицию закрылся в вашу сторону, то это резко увеличивает шансы на успешность трейда, и наоборот, при закрытии против вас резко возрастают шансы на то, что трейд будет убыточен, и это соотношение довольно устойчиво, то почему бы не пойти по пути "удушения" потенциально убыточного трейда?

Цитата:


Пути минимизации убытков в процессе трейда существуют, но найти такие эффективные пути намного сложнее, чем сам играемый патерн.




Вполне возможно, что это сложнее, но почему не работать в этом направлении также?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12881 - 27/09/2003 01:42

Цитата:

Юрий, Вы сами себе противоречите Сначала говорите, "никаких предсказаний", а потом "понимаете, что рано или поздно осторожные трейдеры начнут снимать прибыль"



То, что трейдеры начнут снимать профит - это не предсказание, а утверждение. Поэтому как-бы и противоречий не вижу.
Цитата:

За движением цены вы пытаетесь разглядеть настроение участников рынка, логически объяснив это настроение, понимаете, что оно не случайно, и должно повлиять на цену некоторым образом, а затем "седлаете" это движение



Если тейкование есть факт очевидный (и как вы совершенно справедливо отметили - не случайный), то ничего разглядывать и логически объяснять в этой связи нет необходимости. Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?
Вопрос состоит лишь в том, КОГДА этот очевидный факт наступит и НАСКОЛЬКО отдрайвится цена. Повторю рекомендацию - на это есть бэк тестинг.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12882 - 27/09/2003 01:50

Цитата:

Если тейкование есть факт очевидный (и как вы совершенно справедливо отметили - не случайный), то ничего разглядывать и логически объяснять в этой связи нет необходимости. Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?
Вопрос состоит лишь в том, КОГДА этот очевидный факт наступит и НАСКОЛЬКО отдрайвится цена. Повторю рекомендацию - на это есть бэк тестинг.




Я думаю, я понимаю о чем Вы говорите, просто у нас где-то не стыкуются формулировки. Однако, мне, как и Марату, не совсем понятен широкий смысл, который вы вкладываете в понятие "сантимент". Может быть, для лучшего понимания, в противовес приведенному примеру с паттерном, использующим, с Вашей точки зрения, сантимент, привести пример паттерна, который его не использует?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12883 - 27/09/2003 01:53

Цитата:

Повторю рекомендацию - на это есть бэк тестинг.




Юрий, если не секрет, какие тулзы Вы используете для бэктестинга?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12884 - 27/09/2003 01:55

Цитата:

Однако, допустим, при бэк-тестинге вы обнаружили, что если, например, рынок в день входа в позицию закрылся в вашу сторону, то это резко увеличивает шансы на успешность трейда, и наоборот, при закрытии против вас резко возрастают шансы на то, что трейд будет убыточен, и это соотношение довольно устойчиво, то почему бы не пойти по пути "удушения" потенциально убыточного трейда?



Всё то, о чём вы говорите теоретически возможно. Равно как и возможно ровно наоборот. Но это всё выясняется именно при тестировании. Лишь располагая результатами тестирования вы приступаете к построению стратегии трейдинга того или иного патерна. Как можно рассуждать априори о практической стороне того, в действенности чего мы ещё не убедились?
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Marat]
      #12885 - 27/09/2003 01:58

Цитата:

Так все-таки какое определение сантимента?



Марат, какое определение тебя интересует? Вообще, применительно к рынку вцелом или применительно к какой-либо рыночной ситуации типа патерна?
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 68 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ****
Тема прочитана: 471847

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.042 seconds in which 0.013 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.