МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12886 - 27/09/2003 02:01

Цитата:


Всё то, о чём вы говорите теоретически возможно. Равно как и возможно ровно наоборот. Но это всё выясняется именно при тестировании. Лишь располагая результатами тестирования вы приступаете к построению стратегии трейдинга того или иного патерна. Как можно рассуждать априори о практической стороне того, в действенности чего мы ещё не убедились?
Удачи



Дык, на мой взгляд, весь смысл этой ветки в обсуждении идей, не так ли? Если есть что-то, в прибыльности чего мы убедились и успешно используем, то какой смысл нам об этом говорить? Вы ведь тоже совершенно логично в начале этой ветки заметили, что не имеете желания обсуждать успешно используемые Вами паттерны?
К тому же, в действенности того, о чем я говорю, я убедился. Может быть, я неправ, жизнь покажет, но тем не менее...

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12887 - 27/09/2003 02:05

Цитата:

Цитата:

Так все-таки какое определение сантимента?



Марат, какое определение тебя интересует? Вообще, применительно к рынку вцелом или применительно к какой-либо рыночной ситуации типа патерна?
Удачи




Лучше оба, если несложно. Для меня понятие сантимента абсолютно неизвестно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12888 - 27/09/2003 02:07

Цитата:

если не секрет, какие тулзы Вы используете для бэктестинга?



Вы не поверите, но самое смешное, что пользую по минимуму. Найдя какой-либо патерн, я сперва некоторое, относительно непродолжительное время торгую его на бумаге, точнее в экселе. Набрав некоторое количество трейдов, для снижения дисперсии оценки средней профитности, начинаю заниматься комбинаторикой на коленке, с целью максимизации средней профитности в результате чего вырисовываются некоторые правила. Затем, достаточно быстро перехожу к реальным трейдам. Имхо, при всех достоинствах бэк тестинга, результат простой симуляции чаще оказывается заметно более эффективным. Если-же всё-же приходится заниматься этой бедой, то с грехом пополам пользую Wealth-Lab.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12889 - 27/09/2003 02:12

Ясно. Только если можно, поясните, что Вы имеете в виду, говоря
Цитата:

Имхо, при всех достоинствах бэк тестинга, результат простой симуляции чаще оказывается заметно более эффективным.



А Wealth-Lab действительно довольно интересный инструмент, с неплохими возможностями. Жаль только что "на коленке" сделанный...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12890 - 27/09/2003 02:18

Цитата:

на мой взгляд, весь смысл этой ветки в обсуждении идей, не так ли?



Откровенно говоря я так не считал, зачиная эту ветку. Я полагал и остаюсь при этом мнении, что основная цель рассмотреть общие принципы поиска патернов и общие подходы их торговли, а не обсуждать конкретные идеи. Идеи у каждого должны быть свои, а вот подходы к их поиску и их реализации могут быть и общими.
Цитата:

Вы ведь тоже совершенно логично в начале этой ветки заметили, что не имеете желания обсуждать успешно используемые Вами паттерны?



Во-первых не заявлял, но против описания одного-двух реально торгуемых патернов в принципе не против. Однако это следующий этап.
Цитата:

К тому же, в действенности того, о чем я говорю, я убедился.



А кто же это оспаривает или ставит под сомнение? Лично я нет. Если убедились и действует, значит все путём.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Marat]
      #12891 - 27/09/2003 02:24

Цитата:

Лучше оба, если несложно



В принципе не сложно, но некоторого времени потребует. Поскольку не хочу чтобы выглядело формальной отпиской, давай буду это делать постепенно. Попробую начать сегодня, но не в полном объеме, т.к. просто исхожу, пардон, соплями уже пятый день и башка не в лучшей кондиции...
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12892 - 27/09/2003 02:30

Цитата:

Цитата:

Лучше оба, если несложно



В принципе не сложно, но некоторого времени потребует. Поскольку не хочу чтобы выглядело формальной отпиской, давай буду это делать постепенно. Попробую начать сегодня, но не в полном объеме, т.к. просто исхожу, пардон, соплями уже пятый день и башка не в лучшей кондиции...
Удачи




Договорились. Спасибо за ликбез, дядя Юра.

Выздоравливай!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12893 - 27/09/2003 02:31

Цитата:

Цитата:

на мой взгляд, весь смысл этой ветки в обсуждении идей, не так ли?



Откровенно говоря я так не считал, зачиная эту ветку. Я полагал и остаюсь при этом мнении, что основная цель рассмотреть общие принципы поиска патернов и общие подходы их торговли, а не обсуждать конкретные идеи. Идеи у каждого должны быть свои, а вот подходы к их поиску и их реализации могут быть и общими.




Не очень люблю споры о терминах, поскольку разные люди могут вкладывать в одни и те же понятия несколько разный смысл, однако, почему рассмотрение вопроса минимизации убытков потенциально убыточной сделки не есть один из аспектов "общего подхода к торговле паттернами"?

Цитата:

Цитата:

Вы ведь тоже совершенно логично в начале этой ветки заметили, что не имеете желания обсуждать успешно используемые Вами паттерны?



Во-первых не заявлял...




Однако, грешите против истины слегка

Цитата:

Не, я в эти тыкать не стану. Могу о других поговорить.





Цитата:

Цитата:

К тому же, в действенности того, о чем я говорю, я убедился.



А кто же это оспаривает или ставит под сомнение? Лично я нет. Если убедились и действует, значит все путём.




Согласен!

А вопрос об общих принципах поиска паттернов, согласен, очень интересен. Вроде бы существуют тулзы, которые пытаются отловить некотороые закономерности на графиках, не знаю, правда, насколько хорошо это у них получается. А второй вариант, думается, именно такой, как Вы говорили, находить ситуации, где настроения, и соответственно, действия трейдеров не случайные, пытаться выявить общие закономерности в этих ситуациях, бэктестить, и вперед!

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12894 - 27/09/2003 02:35

Цитата:

при всех достоинствах бэк тестинга, результат простой симуляции чаще оказывается заметно более эффективным.



Мне так кажется потому, что в процессе симуляции трейдер отрабатывает всё как-бы в условиях, максимально приближенных к боевым. При таком подходе в наиболее полной мере учитываются все "штучки", которые имеет склонность преподносить реальный рынок. Помимо банальных слипэджей и комиссии, при симуляции будут учитываться и спайки и разное прочее, всё перечислять просто в лом. Кроме этого симуляция как-бы сразу происходит с учетом особенностей той трэйд стэйшн, которой вы будете пользоваться и в реальных трейдах. Наверное не следует забывать и о влиянии эмоциональной настроенности трейдера, что также легче и эффективнее нарабатывать при симуляции, а не "препоручать" тестеру.
Однако всё это безусловное ИМХО, поскольку каждый выбирает сам под себя то, что ему наиболее удобно и комфортно.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Сорри за оффтопик [re: Mil]
      #12895 - 27/09/2003 02:49

Андрей, я ваще-то чел довольно педантичный, где-то даже занудный, поэтому привык фсё доводить до конца. Потому не поленился и полез по ветке посмотреть, где-ж я это наобещал??? Нашел в своем ответе на справедливое замечание Тёти Полли
Цитата:

Не, я в эти тыкать не стану. Могу о других поговорить. Есть кой-чего.



Если не сочтёте за труд и взгляните ещё разок на мой ответ, то вероятно увидите, что я не собирался тыкать именно в это широкое и общее многообразие патернов, приведенных в моей первой ссылке в этой ветке. Но, напротив, как-бы был последователен и пообещал поговорить о других, более конкретных, упомянув при этом, что есть кое-что, о чём стоило-бы и поговорить.
Так что сорри, но своего греха не увидел...
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Редактировано Neo (27/09/2003 02:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сорри за оффтопик [re: Neo]
      #12896 - 27/09/2003 02:56

Значит, мы опять не поняли друг друга
Я трактовал вопрос Пола:
Цитата:


Вот если бы ты из них пальцем ткнул, что тебе больше всего нравится ... тогда будет интересно.




и ваш ответ:
Цитата:


Не, я в эти тыкать не стану.




именно так, что Вы не хотите обсуждать паттерны используемые Вами. Видимо, я был неправ, и говоря это, Вы не хотели обсуждать паттерны описанные на сайте, ссылку на который Вы дали.

Sorry for misunderstanding...

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12897 - 27/09/2003 03:03

Цитата:

Вроде бы существуют тулзы, которые пытаются отловить некотороые закономерности на графиках, не знаю, правда, насколько хорошо это у них получается



Плохо получается, имхо, как и всё что пока связано с распознаванием графических образов, да ещё и имеющих отношение к базару. "Закономерность" на графике, если это, например, идентификация даже достаточно простой модели, всё равно чаще всего будет приводить к ёё неоднозначной трактовке. Мне по душе более определенные признаки патерна. Например ГЭП - как беременность - или она есть или её нет.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сантиментс [re: Marat]
      #12899 - 27/09/2003 04:14

Спасибо за пожелание.
Относительно сантимента вообще. Ну, как мы знаем дословный перевод этого аглицкого слова означает - настроение, мнение (общественное в т.ч.), единство мнений. Применительно к базару стало быть можно трактовать примерно так - какой в настоящее время настрой имеет место быть на базаре или насколько публика единодушна в своих чаяниях. Совершенно очевидно, что когда на базаре преобладает быческий сантимент, головы у всех забиты одной мыслёю покупать и чаяния таковы, что конца этой раздаче плюшек не будет никогда. При медвежеском - всё ровно наоборот.
Какую такую практическую пользу может извлечь не глупый трейдер из оценки этого самого сантимента? Вероятно немалую. Ведь не зря же многочисленные авторы многочисленных книжек не устают повторять - самые продвинутые трейдеры ещё только учуяв запах жареного мяса того или иного животного, быстренько становятся насупротив, в то время как оголтелая толпа непродвинутых жадин продолжает бросать свои деньги в топку паровоза тренда. Ну сказать такое, это ещё не сделать, а главное не оценить тот самый момент, когда это сделать лучше. Но основная мысль наверное понятна - иными словами, если ситуация на базаре дошла до таких кондиций, когда все считают себя правыми, то вероятнее всего в прибыли окажется тот, кто торгует против этих правых. Но это т.н. экстремальные ситуации. А в внутри, т.е. не доходя до крайностей, сантимент как-бы сигнализирует трейдеру, каковы его шансы, если он станет с толпой и до каких пор он может позволить себе эти шалости безнаказанно. Растёт к примеру сантимент, не достиг пока пиковых величин, не наблюдаются расхождения, у толпы ещё наблюдается отчетливое желание подрайвить цену? Значит ещё не все обладатели дензнаков вошли в позиции, значит пир стяжательства ещё некоторое время продлится, так почему-бы нам не поставить немного денег вместе с толпой? Причём поставить именно сегодня, сейчас и ничего не пытаться прогнозировать или предполагать. Ну, типа этого.
Какими средствами этот сантимент можно "потрогать". На самом деле их сравнительно не мало. Наиболее распространенными являются популярные VIX и VXN. Неплохо делает свое дело и Put/Call Ratio, что ежедневно рисуется на ресурсе опционной биржи, что на чикагщине.
Очень неплохой ресурс также находится здесь http://vtoreport.com/sentiment/cot.htm
Я же, уже годика четыре, пользуюсь ещё одним доморощенным индикатором сантимента и строю его каждый день. А выглядит он как дневной график отношения New 52-week Highs к New 52-week Lows, данные для которого беру вот прямо здесь http://stockcharts.com/def/servlet/SC.scan. Муторно конечно, однако очень, кстати, показательная штучка, как оказалось. Поскольку можно так сказать, что сантиментс на различных стоковых рынках достаточно коррелированы, то и пользовать все возможные ресурсы возможно одновременно. Кашу, как говорят, в данном случае числом оценок не испортишь.
Ну, вот так немного, в обчих чертах. Пардон за возможный сумбур, но токмо простуде бдагодаря, а не из злого умысла...
Удачи!


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #12903 - 27/09/2003 05:12

Присоединяюсь в оценке крайней интересности и полезности паттернов, и с присущей мне скромностью сразу примазываюсь к отцам основателям. Прошу прощения, что поздно, на то были причины - устанавливал Тенфор - возможно поделюсь впечатлениями. И твоесообщение об Атамане меня выбило из состояния в котором что-то пишется, приходилось сравнивать уровень подачи, а у него он был очень высоким, и постоянно корить себя за фразу, которую я ему выдал - ВРЕМЯ - ресурс не восполнимый, сказано было, теперь глядя, по поводу вообщем то ничтожному и всвязи с человеком несопоставимого уровня. Дааа...
Думаю, что дядя Юра , вы поддержите мое обращение о том чтобы посты Атамана с инвесто.ру, где они затерялись, сердитая тетя Полли перенесет в раздел избранного, у нее хватит вкуса выбрать самое достойное.
Ну вам, дядя Юра наверное предстоит начать ветку посвященную сентименту, пусть она будет памятью Атаману.
*******************************************
Теперь моя декларация, которая абсолютно не претендует на оригинальность, ЛЮБОЙ ЦЕНОВОЙ ПАТТЕРН трактуется обнозначно, и с большей глубиной в рамках EWA , но может быть рассмотрен самостоятельно, хотя бы из соображенний справедливости и первородства, а так же по причине самостоятельной эстетической ценности.

Отмечу, что следует строго различать паттерн, как некоторую конфигурацию баров, связанных между собой определенными отношениями, собственно паттерн это чащще всего фигура на ценовом графике. Отличать следует от SetUp от установки, которая может включать или не включать собственно паттерн, но и соответствующие индикаторы, фундаментальные и другие инстврументы - сетап -это набор правил для занятия позиции, понятие более широкое.

Огромная личная просьюа ООО - не называть паттерны шаблонали, за пвттерны обидно и смысл искажается крайне.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сантиментс [re: Neo]
      #12904 - 27/09/2003 05:13

Спасибо, становится более понятно, о чем речь. Пытаясь разобраться, что означают эти индикаторы сантиментов, набрел на ресурс, может, кому тоже интересно будет: http://maridome.com/market_sentiment.html
Однако, остается вопрос, каким боком эти индикаторы помогают торговле по паттернам? Я так понимал, что паттерн -- суть некая фигура из баров на графике того или иного стока. Для чего используются индикаторы сентимента? Для подтверждения направления? Или я опять что-то не улавливаю?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #12906 - 27/09/2003 05:34

****Самое трудное распознать. Они (патерны) имеют прескверную привычку косить друг под дружку.****

В этом то и вся прелесть. распознать паттерн вообщем то легко, и прочесть не трудно, главное не в этом. Поскольку паттерн это такая вещь, которую видят все, то распознавать надобно не паттерн, а возможность сильных игроков сиграть против него, в той мере в какой это не будет противоречить существованию самого паттрена. Т.е. главное быть вместе с теми кто имеет, а не с теми кого имеют - в этом простое искуство игры на паттернах.

****Наверное никто не скажет что на маркете информации лишку. ****
Я скажу, рыночная информация чрезмерно избыточна, я бы сказал зашумлена. И отсеивать полуправду и откровенную дурость требует времени несравненно больше, чем принятие простого решения с минимумом информации. В этом и состоит наша работа - в принятии решения в отсутствиии полноценной информации, сродни полководческим решениям, почему я так люблю читать трактаты по истории военного искуства, это чтиво просто притяшательно.
****Так что, если кто будет делиться тут опытом, по плиз с конкретными примерами, тонкостями и нюансами ибо базу можно и из литературы набрать.******
Можно попробовать.


--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сантимент по Атаману [re: Akelo]
      #12908 - 27/09/2003 05:57

Цитата:

И твое сообщение об Атамане меня выбило из состояния в котором что-то пишется



Да, Игорь, состояние и у меня до сих пор прех...ейшее. Обидно до щенячьих слёз. Близки мы сним были, близки. Особенно больно и нелепо, что буквально за два часа до ЭТОГО мы с ним, ничегошеньки не подозревая, шутили и смеялись как дети - он в Москве, а я в этот момент в Лондоне, куда его приглашал отпить тёмного и "пощупать" проходящих мимо "лэди". Что уж там, прошлого не вернёшь, но память осталась крепкая. И не вини себя, ты его понимал намного-намного больше других. Достаточно вспомнить его фразу, обращенную к тебе - мы с вами одной крови! Я лично точно такого же мнения, о чём тебе когда-то писал в привате.
Цитата:

поддержите мое обращение о том чтобы посты Атамана с инвесто.ру, где они затерялись, сердитая тетя Полли перенесет в раздел избранного, у нее хватит вкуса выбрать самое достойное.



В этом я не сомневаюсь, более того я как-бы их все уже собрал и сейчас сортирую. Если Паша не возразит, отдадим Атаману последний салют на этом форуме, ибо ей-бо, он его честно заслужил.
С самыми искренними бестами!


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сантиментс [re: Mil]
      #12909 - 27/09/2003 06:11

Цитата:

Однако, остается вопрос, каким боком эти индикаторы помогают торговле по паттернам?



То, что я сумбурно отписал выше относится скорее к базару вцелом. Применительно конкретно к патернам также действует определенный сантемент (мы его как-бы уже чуть потрогали выше), но он носит достаточно кратковременный, не столь фундаментальный и несколько специфичный характер. Как и обещал Марату, чуть "сопли подберу" и поговорим о сантименте для патернов.
Относительно приведенного ресурса, то он как любой новый ресурс полезен. Однако он, имхо, показался мне несколько формальным. Хотя, вполне возможно я и ошибаюсь. Это так сказать было первое впечатление, а ему, как известно, верить нельзя.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: White]
      #12911 - 27/09/2003 06:50

****1. В Фибо и проч. магические цифры я не верю*****
Это ваше личное дело, хотя можно вполне строго, с минимальными предположениями доказать, что они внутренне присущи рынку.
Вы наверное ошиблись дверью, вам туда, где, как говорил господин Алексеев, все начинается с вешалки. На рынке нужна уверенность а не вера.

**** Только паттерны допускающие однозначное толкование.******
А что на рынке бывают ситуации, котрые позволяют что бы то ни было толковатьь однозначно? И вы можете на такие ситуации указать?

*****3. Флаги и проч. головы с плечами меня не впечатляют, как всем известные и потому малоэфективные вещи.******
как раз и эффективны они потому что известны всем, не плохо бы это понять.
Голова- плечи - прекрасный паттерн, все его знают, все его пользуют и в хвост и в гриву, осталось добавить, что на два ложных (иногда на четыре) приходится один абсолютно правильный. Отличать их тоже достаточно просто. Правда правильный может взять и выродится в тройную вершину или в двойную на худой конец, а так прекрасная фигура.

*****4. Есть смысл рассмотреть что-то малоизвестное, может быть у кого-то есть наблюдения.*****
А зачем вам те которые встречаются пореже, по ним и играют редко, а это не есть хорошо, ожидать по пол года заветный паттерн, который хорош,но уж больно изыскан в своей редкости. И кто вам их будет показывать, если вы можете просто не поверить. У меня например масса паттернов на основе уровней фиббоначи, и что я буду перед вами распинаться, что бы услышать - не верю? Думаю никто не будет, хотя хорошие паттерны от вашей верю-не верю абсолютно не зависят.

******5. сам я уже писал, считаю наиболее интересными саппорт и резистанс. и вопрос их пробития. *****
Сомневаюсь. что вы понимаете о том что пишите. Паттерн это и есть связка нескольких уровней поддержки и сопротивления, которая позволяет увеличить достоверность прогноза пробития( или отскока) одного из них.

Так что тщательнее надо быть , тщательнее.
Ничего личного, таких постов как ваш встречается масса, и будут встречаться. Просто время ресурс не восполнимый. А потратил я его только потому, что волки не терпят собак, так что ничего личного.







--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #12912 - 27/09/2003 07:23

Не сочтите за размахивание кулаками после драки, пример больно хорош.
1. С точки зрения EWA бар 3 - это окончание волны В и начало волны С. Классическая игровая ситуация для вхождения в импульс и контртрендовой игры, бар 9 -- 49 от вершины, и очередной 20 дневный минимум, но 9 бар это окончание пятой волны в импульсе, после этого следует коррекция. поскольку пятая волна развивалась слабо, я бы ни за что не входил в шорт на пробое закрытия, или лоу 9 бара - это значит
входить в самом окончании волны В, что безумство, даже если она даст новый лоу, то это уже не ортодоксальный лоу.
заметьте, что это бар 3 это 55 бар считая от последнего хая, поэтому, зная что все тутлес побегут играть на пробой стоит призадуматься.
Теперь опять вернемся к паттернам в чистом виде. Бар 9 и бар 3 последовательные 20 минимумы, и растояние между ними не меньше трех баров.
Что мы имеем - полный сетап для приготовления черепахового супчика. Ваш вход в лонг - это минимум 9 бара, если успеете с ордерами - прекрасный вход с минимальным риском - выход немедленно при пробитии дна на 3 баре. Первый мой выход на максимуме 13 бара (висельник)продолжая вашу нумерацию влево. Вынужден написать, поскольку лучшую игру вы прпустили.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #12913 - 27/09/2003 07:33

То что вы описываете это классичечкий приме игры на пробитие подтвержденного фрактала. А вам возражают, используя вход после появления подтверждающего фрактала. Есть в инете работа Чекулаева на эту тему с классической разборкой конкретного стока. Методика подобных игрищ описана и в первой книге Б.вильямса, где он пишет достаточно просто и конкретно по поводу фрактальной техники, он тогда еще не выучил слова - странный атрактор, хаос, т.е. писал о том, что в состоянии был понять.
Не расстраивайтесь, я понимаю, что вы новичек, тем почетне повторить известную, но вполне добротную методику. Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: M.K.]
      #12915 - 27/09/2003 08:27

Спасибо за отличную ссылку. Если мне востановят пароли, посмотрю лекарство.
Но это уже отдельная большая тема.
Софт, которыя работает с паттернами. Мне известно два пакета.
1. ENSIGN - в старой версии программы был иструмент, который работал следующим образом. Вы выбирали точку приложения и указывали число баров назад, они и рисовали ваш паттерн, программа рисовала в реальном режиме времени продолжение паттерна на заданную вами глубину.
В последних версиях программа строит Gartley & Pasavento Patterns.
2. NeoTiker в этой программе содержится прекрасный инструмент для отыскания паттернов и набора статистики для них. Вы просто выделяете на чарте приглянувши1ся вам паттерн и получаете статистику по портфелю, работает на разных таймфреймах.
Не даром я люблю эти два пакета, и продолжаю пропогандировать.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4768
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #12923 - 27/09/2003 15:55

> Огромная личная просьюа ООО - не называть паттерны шаблонами

ОК. Не буду. Правда там откуда я знаю слово паттерн (ничего общего с рынком) наиболее подходящий русский аналог именно шаблон.

Судя по Вашему определению паттерна

>некоторую конфигурацию баров,
>связанных между собой определенными отношениями

мы с Вами не сходимся в определении понятия "шаблон".



--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4768
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #12924 - 27/09/2003 15:57

Спасибо, за "суп". Я просматривал книгу Рашке, но меня не впечатлила (не моё это) поэтому все забыл. Теперь про "суп" запомню навсегда.

А лучшую игру я как раз сыграл, только не на паттернах и не тут


--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #12932 - 27/09/2003 19:32

Олег, ОХ и не не люблю я противоречить очень уважаемому мною Игорю (чаще себе дороже), но "супец" от Рашке, что Линда, меня тоже... не впечатляет, точнее будет - не вдохновляет. Стратегия понятная, но уж очень, на моё заскорузлое имхо, экстремальная. Если кто и любит покататься на горках, так мой им респект, конечно же, и даже кулачишки сожму в знак трейдерской солидарности. Я же более предпочитаю менее нервенные ситуёвины с понятным всем желанием купить подешевле. Вот такой я, на поверку, гадостно неисправимо-жадный.
За сим, как всегда профитных трейдов!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KPA
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #12933 - 27/09/2003 20:21

*Голова- плечи - прекрасный паттерн, все его знают, все его пользуют и в хвост и в гриву, осталось добавить, что на два ложных (иногда на *четыре) приходится один абсолютно правильный. Отличать их тоже достаточно просто. Правда правильный может взять и выродится в *тройную вершину или в двойную на худой конец, а так прекрасная фигура.

Akelo, при всем моем уважении... Вы же анекдот написали... По крайней мере, именно так это выглядит без расшифровки "Отличать их тоже достаточно просто".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #12960 - 28/09/2003 09:00

Neo, Ваши слова:
1) Какая группа на базаре является наиболее осторожной и выступит инициатором? Правильно - наиболее продвинутая и она же самая, кстати, состоятельная. Если они начнут тэйковать (т.е. сантимент временно поменяет знак), попрёт за ними мелочь? Безусловно и дополнительно отдрайвит цену вниз. Таким образом, то что произойдет тэйкинг - для нас очевидно. Почему-бы тогда нам не поставить немного денег на этот сантимент и самим не поспособствовать этому драйву? Когда это сделать - вот здесь вам и карты в руки - тестируйтесь да обрящете.
2) Совершенно очевидно, что когда на базаре преобладает быческий сантимент, головы у всех забиты одной мыслёю покупать и чаяния таковы, что конца этой раздаче плюшек не будет никогда. При медвежеском - всё ровно наоборот
3) Ведь не зря же многочисленные авторы многочисленных книжек не устают повторять - самые продвинутые трейдеры ещё только учуяв запах жареного мяса того или иного животного, быстренько становятся насупротив, в то время как оголтелая толпа непродвинутых жадин продолжает бросать свои деньги в топку паровоза тренда. Ну сказать такое, это ещё не сделать, а главное не оценить тот самый момент, когда это сделать лучше. Но основная мысль наверное понятна - иными словами, если ситуация на базаре дошла до таких кондиций, когда все считают себя правыми, то вероятнее всего в прибыли окажется тот, кто торгует против этих правых
************************************
Вот все эти записи почему-то напоминают мне игру в расчёте на коррекции либо попытку поймать т.н. разворот (т.е. встать на пути паровоза). Если хотите ответить коротко просто скажите так это или не так? дальше постараюсь сам догнать. Хотя с тезисом " если ситуация на базаре дошла до таких кондиций, когда все считают себя правыми, то вероятнее всего в прибыли окажется тот, кто торгует против этих правых" вобщем согласен но лично Я не представляю себе как можно оценить на базаре ситуацию: кто чего больше хочет и насколько рынок единодушен в чём-то. Вроде Вы оцениваете это по размерам очередей к тому или иному прилавку. Можно и так но тогда нужно учесть что может быть у одного прилавка народ просто встал посмотреть чё там дают а в другой очереди реально хотят что-то приобрести, может быть в одной очереди стоит бедненький такой народ в другой же достаточно состоятельный, а самый самый состоятельный прийдёт неожиданно (чтоб никто не догадался) и затарится чем-то по полной. Короче Я думаю так, что попытки оценить настроение рынка, объёмы торгов на биржах занятие бессмысленное и эта оценка не даёт абсолютно никакого преимущества. Это моё ИМХО. Кто хочет поспорить попробуйте обосновать.
*******************************************
идём далее...
"Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?"
у меня это вызывает сомнения
про тестирования: "При таком подходе в наиболее полной мере учитываются все "штучки", которые имеет склонность преподносить реальный рынок". Идеализируем.. Все штучки не учесть никогда. но наиболее достоверным считаю тестирование "вручную" не отказываясь и от чисто программного в качестве предварительного.
Ещё тут было такое обсуждение по поводу можно ли менять в процессе нахождения в рынке ИСХОДНЫЙ сетап который у нас был при входе в рынок. Например закрытием раньше стоплуса (по вашим словам) мы душим трейд. так? Тогда такой вопрос-пример из жизни: представьте что курс с момента входа прошёл 90% пути в нужном нам направлении (стоит почти у тейкпрофита) и остановился (в боковик) или вообще пытается уже развернуться (ну например пробил несколько важных поддержек/сопротивлений подряд) Какие действия? Я так понял Вы в данном случае всёравно будете следовать исходному "сетапу" который был в момент входа?
*************************************
ну и ещё вопросик: Вот мы тестируем некий патерн на прошлом потом на настоящем т.е на реале Так? И вроде всё ОК, но ведь известно же что рынок постоянно повторяет сам себя но КАЖДЫЙ РАЗ ПОСВОЕМУ. Мне кажется в этих словах самая большая проблема при игре на этих его повторениях. т.е. он может повториться и 100000 раз примерно одинаково а потом будет повторяться но уже с бОльшими отличиями. т.е. рынок в будущем то до профита 5-10% не дотянется развернётся и возьмёт лося. то заберёт лося жалкими несколькими пипсами (т.е. заберёт там где мы считаем что наш патерн уже не сработает. например шипом или ешо как) и пойдёт реализовывать нашу модель-шаблон-патерн. Какое по вашему самое лучшее лекарство от такого будущего?





--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: Di@monD]
      #12964 - 28/09/2003 15:43

Цитата:

Вот все эти записи почему-то напоминают мне игру в расчёте на коррекции либо попытку поймать т.н. разворот (т.е. встать на пути паровоза). Если хотите ответить коротко просто скажите так это или не так?



В отношении коррекций скорее да, нет и тем более нет в попытках поймать разворот.
Цитата:

лично Я не представляю себе как можно оценить на базаре ситуацию: кто чего больше хочет и насколько рынок единодушен в чём-то. Можно и так но тогда нужно учесть что может быть у одного прилавка народ просто встал посмотреть чё там дают а в другой очереди реально хотят что-то приобрести, может быть в одной очереди стоит бедненький такой народ в другой же достаточно состоятельный, а самый самый состоятельный прийдёт неожиданно (чтоб никто не догадался) и затарится чем-то по полной. Короче Я думаю так, что попытки оценить настроение рынка, объёмы торгов на биржах занятие бессмысленное и эта оценка не даёт абсолютно никакого преимущества. Кто хочет поспорить попробуйте обосновать.



У меня сложилось такое ощущение, что затронутая в контексте обсуждения патернов тема сантимента, способствовала некоторому перескоку акцентов или по-крайней мере смешению этих двух различных тем. Тем не менее, оценка сантимента рынка вцелом подразумевает применение вполне определенного набора конкретных методов и не сводится лишь к "Вроде Вы оцениваете это по размерам очередей к тому или иному прилавку" и "к оценке объемов торгов на различных биржах". Поэтому спорить об осмысленности или бессмысленности, а главное полезности этого занятия, мне кажется имеет смысл тогда, когда мы с вами будем оперировать категориями и терминами, предусмотренными этими методами. Пока же я, нахожу удовлетворение в том, чтобы "совершенно бездоказательно" при каждом подходящем случае ставить деньги на эту беду.
Цитата:

идём далее...
"Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?"
у меня это вызывает сомнения



Если по-вашему мнению цена на рыночный инструмент может непрерывно расти до бесконечности - у меня остаётся лишь один адекватный ответ -no comments
Цитата:

Идеализируем. Все штучки не учесть никогда. но наиболее достоверным считаю тестирование "вручную" не отказываясь и от чисто программного в качестве предварительного.



"Приговор" - идеализируем честно сказать даже не знаю к чему отнести, возможно к просто свойственному вам нигилизму. "Штучки" всегда были и будут. Та метода, которую применяю я, вероятно позволяет "познакомиться" с ними быстрее, но ессно не полностью их исключить. Относительно применяемых методов тестирования, то здесь ведь каждый сам решает как, когда и на сколько? Лишь-бы депо не страдало. Не так-ли?
Цитата:

Ещё тут было такое обсуждение по поводу можно ли менять в процессе нахождения в рынке ИСХОДНЫЙ сетап который у нас был при входе в рынок.Тогда такой вопрос-пример из жизни: представьте что курс с момента входа прошёл 90% пути в нужном нам направлении (стоит почти у тейкпрофита) и остановился (в боковик) или вообще пытается уже развернуться (ну например пробил несколько важных поддержек/сопротивлений подряд) Какие действия? Я так понял Вы в данном случае всёравно будете следовать исходному "сетапу" который был в момент входа?



Сразу оговорю, для исключения неверного толкования. Когда речь идет о подобных сетапах, мы играем их достаточно короткое время -чаще всего 1-5 дней. Теперь ответ на ваш вопрос - всё равно буду твёрдо стоять на начальных условиях этого сетапа. Понимаете-ли, именно при таком подходе возможно с наибольшей вероятностью реализовать статистическое преимущество трейдера для некоторого конкретного сетапа. Мы находим некий сетап, заметьте - "короткий" во времени, статистически оценивая его, мы приходим к некоторой "микро" статистической модели, распределение исходов в которой, в зависимости от вариации входных воздействий (цены) описывается вполне осязаемым статистическим распределением. Отсюда возникает некоторое временное правило действий с этой микро моделью. Любое изменение этих правил приведет к немедленному изменению распределения и чаще всего к потере статистического преимущества. Должен сказать, что на практике ситуации, когда цена не доходит до исходно установленого тейк-профита всего лишь на несколько тиков далеко не редкость, однако и не повод рвать на себе бельё. Потому что во многих других ситуациях, такая жесткая алгоритмизация торгуемой статистической модели (сетапа), значительно чаще приводит к исполнению таргетов с отклонениями в 0,2-0,5%.
Цитата:

Вот мы тестируем некий патерн на прошлом потом на настоящем т.е на реале Так? И вроде всё ОК, но ведь известно же что рынок постоянно повторяет сам себя но КАЖДЫЙ РАЗ ПОСВОЕМУ. Мне кажется в этих словах самая большая проблема при игре на этих его повторениях. т.е. он может повториться и 100000 раз примерно одинаково а потом будет повторяться но уже с бОльшими отличиями



Вопрос совершенно резонный. Если я правильно его трактую, то смысл его в том, насколько долго могут "жить" профитные патерны? Если это так, то здесь ситуация достаточно неопределенная. Действительно, есть категории патернов, которые весьма чувствительны к фазам рынка, однако это вовсе не обозначает, что при возвращении базара в предыдущую фазу они не будут столь-же эффективными. Помимо этого, патернам также свойственны т.н. зоны застоя, когда даже без без особых изменений структуры рынка, их профитность на время падает и затем опять восстанавливается. Есть категория патернов (их, ессно, значительно меньше и найти их значительно труднее), профитность которых весьма мало подвержена влиянию фазы базара. Поэтому возможное "лекарство" от такого будущего я вижу лишь в одном - трейдер должен располагать не одним, а неким набором патернов, которые он может применять в зависимости от конкретной ситуации. Если учесть, что "эксплуатация" достаточно хорошо оптимизированного патерна, приводит на буржуазных стаках в среднем к 120-200 трейдам в год, то использование набора патернов, позволит трейдеру практически весь год находиться в активном режиме.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M.K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/04/2003
Сообщений: 185
Нахождение: Санкт Петербург
Re: NeoTicker [re: Akelo]
      #12981 - 28/09/2003 19:56

Цитата:


2. NeoTiker в этой программе содержится прекрасный инструмент для отыскания паттернов и набора статистики для них. Вы просто выделяете на чарте приглянувши1ся вам паттерн и получаете статистику по портфелю, работает на разных таймфреймах.
Не даром я люблю эти два пакета, и продолжаю пропогандировать.



Интересный инструмент,хотелось бы попробовать его.
Akelo, Вы работаете с демо NeoTicker или рабочей версией? Если с рабочей, не трудно Вам
шепнуть адрес аптеки с "лекарством".

P/S Всем,сорри за офф топик.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M.K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/04/2003
Сообщений: 185
Нахождение: Санкт Петербург
Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #12982 - 28/09/2003 20:00

Neo,наглые вопросы дилетанта Скажите если это не военная тайна.
1.Сколько у Вас в рабочей обойме,не гэповых патернов?И сколько их всего?
2.Какой период для бэк тестинга Вы считаете оптимальным?
3.Какое количество акций Вы сканируете на наличие патернов/входов для сделок?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 73 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ****
Тема прочитана: 476887

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.044 seconds in which 0.014 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.