МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: << 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> (все)
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: Stranger]
      #230687 - 12/11/2008 19:53

Именно этим для интрадея я сейчас и занимаюсь кстати. Но довольно тяжелые для кодирования алгоритмы паттерновой технологии получаются причем скорострельность очень важна. Задачка то из серьезных оказалась.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (12/11/2008 19:54)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Backside
Свой человек


Зарегистрирован: 04/08/2006
Сообщений: 217
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #230688 - 12/11/2008 19:58

Вы уже определили критерий робастности созданных систем?
Или это будет, что-то наподобие:"Созданная система дает 85-90% профитных сделок, если две подряд убыточных сделки, то сразу перестаем торговать по системе"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: Backside]
      #230700 - 12/11/2008 20:12

Единственный критерий робастности который я знаю - это принцип "равномерной" оптимальности. Чтобы стратегия была оптимальной глобально, т.е. робастной, она необходимо должна быть оптимальной локально, т.е. на скользящем по истории окне. Признак сей есть признак НЕОБХОДИМЫЙ. Достаточных же признаков робастности быть не может в принципе, ну да я об этом писал год или более назад.
Причем это относится к любым как угодно заданным принципам оптимальности. Мы ведь сейчас о рабастности принципов оптимальности говорим, а не о самих принципах. Несколько разные темы.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Backside
Свой человек


Зарегистрирован: 04/08/2006
Сообщений: 217
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #230751 - 12/11/2008 21:57

Если разобрать это на примере.
Есть конкретный результат стратегии за год с конкретными параметрами.
Если мы рассмотрим все возможные параметры в каждом месяце по отдельности, то исходные параметры должны быть одними из лучших для каждого конкретного месяца. А если один месяц мы в дроудауне, то получается мы должны отбросить данный метод.
Но вообще идея интересная, возьму на заметку. Просто размер окна наверное нельзя уменьшать до бесконечности. Необходимо найти какую-то его минимальную длину на которой вычисления будут иметь статистическую достоверность, и в таком случае месяца возможно будет мало.
Я правильно понял вашу идею?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Backside
Свой человек


Зарегистрирован: 04/08/2006
Сообщений: 217
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #230754 - 12/11/2008 21:59

Получается тут две задачи:
1)Определить минимальный размер окна
2)Определить количество локальных периодов,которые в сумме дадут один глобальный


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: Backside]
      #230863 - 13/11/2008 00:46

Задача тут одна, пункт 2. отпадает ибо окно скользящее во времени, а не прыгающее.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #230876 - 13/11/2008 07:56

ИМХО, хорошим критерием робастности является наличие или выделение такого параметра системы, при изменении которого равномерно возрастало качество системы (например ПФ), но сокращалось кол-во сделок.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Backside
Свой человек


Зарегистрирован: 04/08/2006
Сообщений: 217
Re: Поговорим о патернах [re: ]
      #230878 - 13/11/2008 08:25

Интересный показатель, а как вы объясняете его с точки зрения логики?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах [re: Backside]
      #230881 - 13/11/2008 09:14

В ответ на :

Backside писал:
Интересный показатель, а как вы объясняете его с точки зрения логики?


В основе движения цены лежат какие-то реальные факторы, все учесть невозможно. Но степень их влияния на результат меняется. Т.е. есть моменты когда основное воздействие оказывают один или несколько, а другими можно принебречь. В эти моменты и возможно получение стат.преимущества.

Параметр, который ведет себя описанным образом оценивает силу фактора - причину, которая влечет необходимые последствия. Такое поведение увеличивает вероятность, что момент действительно верный и такой фактор реально существует. Шанс что это случайное совпадение достаточно низок по сравнению с отдельно взятым вариантом оптимизации.

Воообще, это не единственный вариант анализа поведения результата в зависимости от изменения параметров. Например, для некоторого рода параметров характерно наличие оптиальной зоны, изменение в которой приводят не к скачкам в результативности, а к постепенному гладкому росту до самого оптимального значения и затем возможно гладкий спад. Логически тоже связано с правильным выявлением момента действия реального фактора.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Backside
Свой человек


Зарегистрирован: 04/08/2006
Сообщений: 217
Re: Поговорим о патернах [re: ]
      #230907 - 13/11/2008 11:11

Спасибо за подробный ответ. Теперь у меня гораздо более ясная картина по определению робастности систем.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Stranger
in the nights ...
**

Зарегистрирован: 09/08/2004
Сообщений: 231
Нахождение: In the tank
Re: Поговорим о патернах [re: Backside]
      #230975 - 13/11/2008 20:35

Понятное дело, что сформированный паттерн по своей сути есть сигнал не трейд и когда он сформирован, то мы можем предполагать, что в дальнейшем некое событие произойдет с большей долей вероятности, чем не произойдет. Также заметил одну вещь, что, если это самое событие не происходит в течении некого времени после формирования сетапа (необязательно что стачок идет против нас) то вероятность того, что играют нас, а не мы растет)))) Предположим, что мы нашли некий паттерн А. Понятно, что он будет формироваться на чарте (если это графический паттерн) с некоторой долей вероятности и периодичностью, таким образом, когда он сформирован и если паттерн несет денюжку своему владельцу, то мы как бы вступаем в период неэффективности рынка, на которой мы и можем сыграть, а пока сетапа нет рынок эффективен и трейдать нельзя, т.к. трейдать нечего)))) Отсюда у меня возникает вполне рациональный вопрос. Если мы находим второй паттерн Б, то данный паттерн будет появляться при совсем других рыночных условиях, то для нас рынок стал неэффективным уже более чем раньше пока мы имели только один паттерн. Означает ли это (теория)))), что каждому моменту времени на рынке соответствует свой конкретный паттерн, т.е. рынок (теория) может быть неэффективным с некой вероятностью в каждой своей точке? На практике, понятное дело, что пытаться поиметь маркет в каждый момент времени обычно приводит к тому, что имеют нас)))) т.ч. уж лучше редко и понемногу, чем часто, но много в минус)))

Также есть такой вопрос или мысли. Если есть некий паттерн, который появляется с периодичностью (ну скажем в среднем раз в 1000 баров), то возможно ли преобразованием исходного чарта увеличить эту периодичность в N раз и не потеряется ли при этом его эффективность?

--------------------
Все решаеют бабки. Злые, жирные бабки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах [re: Stranger]
      #231054 - 14/11/2008 10:20

В ответ на :

Если есть некий паттерн, который появляется с периодичностью (ну скажем в среднем раз в 1000 баров), то возможно ли преобразованием исходного чарта увеличить эту периодичность в N раз и не потеряется ли при этом его эффективность?



Нет.
В ответ на :

Понятное дело, что сформированный паттерн по своей сути есть сигнал на трейд



По сути своей это никакой не сигнал, а всего лишь оценка состояния инструмента. Точнее предпосылка к тому, что это состояние в ближайшее время (в своем таймфрейме) с высокой вероятностью может заметно измениться.
В ответ на :

Предположим, что мы нашли некий паттерн А. Понятно, что он будет формироваться на чарте (если это графический паттерн) с некоторой долей вероятности и периодичностью, таким образом, когда он сформирован и если паттерн несет денюжку своему владельцу, то мы как бы вступаем в период неэффективности рынка, на которой мы и можем сыграть, а пока сетапа нет рынок эффективен и трейдать нельзя, т.к. трейдать нечего)))) Отсюда у меня возникает вполне рациональный вопрос. Если мы находим второй паттерн Б, то данный паттерн будет появляться при совсем других рыночных условиях, то для нас рынок стал неэффективным уже более чем раньше пока мы имели только один паттерн. Означает ли это (теория)))), что каждому моменту времени на рынке соответствует свой конкретный паттерн, т.е. рынок (теория) может быть неэффективным с некой вероятностью в каждой своей точке?



Имеем компот, поскольку в понятийном смысле вы чрезмерно лихо перемещаетесь между рынком вообще и конкретикой для одного или нескольких его инструментов. Рынок вообще - это сглаженная суперпозиция всего того, что одновременно творится с большим числом однородных инструментов на нем. Например, суровый 60%-ый ГЭП на одном или даже одновременно на 10% инструментах этого рынка вообще, может быть даже просто не замечен индексом этого рынка.
Поэтому необходимо четко определиться, где и на чем, а также в каком качестве делается попытка найти паттерн. Если эта попытка имеет место на массиве различных инструментов, то это отражает лишь тот факт, что именно на этом конкретном интструменте из всего массива ему подобных, с более высокой вероятностью можно ожидать некоторую его неэффективность. Не на рынке, а на одном из его инструментов. Последнее, кстати, не исключает также формирование аналогичных (с позиций подобия паттернов) условий одновременно и для нескольких инструментах этого рынка, однако упоминаемые вами "другие рыночные условия" здесь как-бы и не к чему, бо конкретно торгуемого рынка вцелом не касаются.
Употребляемое вами понятие эффективность/неэффективность имеет смысл лишь в привязке к типу конкретно рассматриваемого (искомого) явления в конкретном таймфрейме. Отсюда следует, что если вы располагаете трафареткой для выявления благоприятных моментов (по критерию риск/ревард) сбегать в лонг, то это совершенно не исключает одновременного появления аналогичного благоприятствия смотаться и в шорт, но на другом инструменте этого рынка. Ежели вы сконцентрируете свое внимание лишь на одном инструменте из торгуемого вами рынка, то одновременное появление благоприятных возможностей на одном таймфрейме сбегать в длину и вниз - взаимоисключено. Если же вы захотите распространить ваш поиск по этому же инструменту, но в различных его таймфреймах, например - в длину на дневках, а вниз - на часовках, то теоретически (зависит от типа паттерна) это возможно.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах [re: Backside]
      #231113 - 14/11/2008 16:09

Просто размер окна наверное нельзя уменьшать до бесконечности. Необходимо найти какую-то его минимальную длину на которой вычисления будут иметь статистическую достоверность,...

Это отдельная задачка имхо. Нельзя смешивать "мухи с котлетами".
и еще вот на это - 2)Определить количество локальных периодов,которые в сумме дадут один глобальный

Ринок непериодический - периодов нету. Но приятное это то что он циклический. Это хоть что-то дает.

к Адвентурер:

можно пояснить вот эту мысль
Чтобы стратегия была оптимальной глобально, т.е. робастной, она необходимо должна быть оптимальной локально, т.е. на скользящем по истории окне. Признак сей есть признак НЕОБХОДИМЫЙ.

Если конкретнее интересует вот это - на скользящем по истории окне

Спасибо

Удачи

Редактировано mrisk121 (14/11/2008 16:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Поговорим о патернах [re: mrisk121]
      #231117 - 14/11/2008 16:46

если я правильно понял мысль про окно то ИМХО берется некий промежуток времени - например пол года. Размер должен быть таким, чтобы "вместить" в себя минимально допустимое для статистического исследования количество сделок. Выбрав размер окна мы можем определить некий достаточно большой промежуток времени, по которому "двигаем" это окно с шагом не более 1\2 размера окна. Для дневок ИМХО это около 5-7. Внутри дня- наверно меньше. Главное, чтобы в этот промежуток времени рынок вел себя по разному. Иначе может оказаться, что он выстреливает только в одной фазе и как правило начав применять паттерн на живой денежки вы 99% попадете в другую фазу рынка
Вроде как так.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Поговорим о патернах [re: Neo]
      #231119 - 14/11/2008 16:52

В ответ на :

Neo писал:

Поэтому необходимо четко определиться, где и на чем, а также в каком качестве делается попытка найти паттерн. Если эта попытка имеет место на массиве различных инструментов, то это отражает лишь тот факт, что именно на этом конкретном интструменте из всего массива ему подобных, с более высокой вероятностью можно ожидать некоторую его неэффективность. Не на рынке, а на одном из его инструментов.




Кстати, некоторое время назад делал анализ эффективности отыгрывания конкретного паттерна для амер стаков. Выявлял "склонность" каждой акции к разыгрыванию паттерна на истории.
Интересная картинка выходит. Мне кажется это может быть дополнительным фильтром при проектировании системы торговли.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах [re: metotron]
      #231120 - 14/11/2008 16:56

берется некий промежуток времени - например пол года. Размер должен быть таким, чтобы "вместить" в себя минимально допустимое для статистического исследования количество сделок

Нет. То о чем Вы пишете это "натягивание статистики на базар", имхо. Такой подход предполагаю приведет к выводу - что математика/статистика для базара неприменима.
Т.е. то что Вы пишете я не могу сказать что некоррекно с т.з. стат-канонам и даст оценку только Вашему подходу к базару - т.е. натягивание.
Все имхо.
Думаю Адвентурер о другом говорил поэтому и попросил прояснить

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: mrisk121]
      #231122 - 14/11/2008 18:01

В ответ на :

mrisk121 писал:Если конкретнее интересует вот это - на скользящем по истории окне



Предположим мы создали некую стратегию, которая оказалась хороша на истории в устраивающем нас смысле "хорошести". В этой стратегии имеется несколько оптимизируемых параметров. Мы подобрали некий их оптимальный набор. Встает вопрос о робастности нашей стратегии с данным набором параметров. Берем окно в котором наверняка произойдет несколько десятков сделок и начинаем его двигать побарно с начала истории и до конца. В каждом состоянии окна проводим переоптимизацию стратегии по параметрам. Так вот чтобы наша стратегия с неким оптимальным набором параметров могла дать надежду на робастность необходимо чтобы в каждом состоянии окна оптимальным оказывался все тот же набор параметров. Если это не так то надежд на робастность нет. И надо уже не параметры оптимизировать а менять идеи стоявшие в основании стратегии.
Понятно что на дневках это не применимо ибо числа сделок не хватит, а многовековым историям грош цена, рынок серьезно меняется даже за пятилетку в силу фундаментальных политико-экономических причин, технического прогресса и изменения биржевых правил.
Также понятно, что важен сам принцип оптимальности по которому подбирались параметры. Если к примеру таковым является net profit, то никакая стратегия, оптимизированная под максимум net profit на истории, робастной быть не сможет ибо рынок не является равномерно растущим или падающим всю историю, прошлую и будущую.
И еще: Стратегия это всегда пара ("правила входов-выходов", "принцип оптимальности").

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (14/11/2008 18:14)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Поговорим о патернах [re: mrisk121]
      #231123 - 14/11/2008 18:01

"Нет. То о чем Вы пишете это "натягивание статистики на базар", имхо. Такой подход предполагаю приведет к выводу - что математика/статистика для базара неприменима."
Почему же??? скорее наоборот - собирается статистика с база и смотрится именно возможность не применить базар к исследуемой идее, а возможность применения идеи к базару. если статистика говорит, что базар не принимает идею - идею в сад. Но никак не базар

"Думаю Адвентурер о другом говорил поэтому и попросил прояснить"
Возможно, я просто высказал свое ИМХО


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #231124 - 14/11/2008 18:09

ну я примерно про тож. единственно я категорически несогласен с
1. "переоптимизацией", скорее "оценку устойчивости"
2."побарно" - это ИМХО рехнуться можно - лучше двигать шагами в примерно пол окна
3.выбираются параметры которые...эээ...терминологии не хватает - дают гладкое распределение что-ли. Эти параметры врят-ли будут "зе бест" в каждом наборе, но уж точно будут ближе к вершине.
4.обычно после такого прогона делается тестовый прогон на "будущей истории" к моменту последнего теста
5.можно и на дневках такое замутить - если это на амер стаках, то вполне можно уложиться в не очень махровую историю

ЗЫ кстати на мойшевском сайте, у конкопа и возможно где-то тут, был файлик который позволял анализировать это распределение графически красиво. если интересно советую покапаться


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: metotron]
      #231128 - 14/11/2008 18:18

В ответ на :

metotron писал: Эти параметры врят-ли будут "зе бест" в каждом наборе, но уж точно будут ближе к вершине.


Если они не лучшие в для каждого окна то данная стратегия с данным принципом оптимальности и с данным набором параметров гарантированно неробастна. Играем в казино на авось, может и повезет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
RTYUI
Свой человек
***

Зарегистрирован: 08/07/2006
Сообщений: 82
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах *DELETED* [re: Adventurer]
      #231138 - 14/11/2008 19:44

Сообщение удалено. Удалил RTYUI

Редактировано RTYUI (14/11/2008 19:59)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #231139 - 14/11/2008 19:44

Берем окно в котором наверняка произойдет несколько десятков сделок и начинаем его двигать побарно с начала истории и до конца. В каждом состоянии окна проводим переоптимизацию стратегии по параметрам. Так вот чтобы наша стратегия с неким оптимальным набором параметров могла дать надежду на робастность необходимо чтобы в каждом состоянии окна оптимальным оказывался все тот же набор параметров. Если это не так то надежд на робастность нет.

Спасибо за ответ!
Я просто немного по другому это делаю, но это из-за этого - что на дневках...

Зы. Мне понравился Ваш подход для "высокочастотных" финансов

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах [re: metotron]
      #231141 - 14/11/2008 19:53

\\ Почему же???\\
А из-за этого - \\ возможность применения идеи к базару\\.

Зы. Обратите внимание как пишет автор ветки Нео - ОЦЕНИВАЕТСЯ, и не применяется, а используется для получения этих самых оценок.
И еще - \\если статистика говорит \\... - Она говорить не может - мы интерпретируем оценки.

//Возможно, я просто высказал свое ИМХО// -это нормальное общение - Спасибо!

Зы1. Не воспринимайте это как наезд - просто мои личные наблюдения, которыми и делюсь. Может зря !?

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах [re: RTYUI]
      #231142 - 14/11/2008 19:57

В ответ на :

RTYUI писал:
В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:Если конкретнее интересует вот это - на скользящем по истории окне



В каждом состоянии окна проводим переоптимизацию стратегии по параметрам.



Очень опасно и очень ИМХО. Вы уйдете в подгонку и иллюзии




Не совсем так. Это из-за фразы - что они должны быть неизменны(В статсмысле - лучшие как писал Адвентурер). Имхо все корректно

Зы. Тут оптимизация используется не в "стандартах" ТА софта - а в мат-стат смысле

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
RTYUI
Свой человек
***

Зарегистрирован: 08/07/2006
Сообщений: 82
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах *DELETED* [re: mrisk121]
      #231147 - 14/11/2008 20:36

Сообщение удалено. Удалил RTYUI

Редактировано RTYUI (14/11/2008 20:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
RTYUI
Свой человек
***

Зарегистрирован: 08/07/2006
Сообщений: 82
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #231148 - 14/11/2008 20:47

Не в духе вчера был, понаписал фигни, снес. Sorry.

--------------------
Самый «забавный» форум рунета ;-)

Редактировано RTYUI (15/11/2008 11:01)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Поговорим о патернах [re: mrisk121]
      #231167 - 14/11/2008 21:59

нивкоем случае не зря
общение конструктивное всегда полезно и интересно. несомненно у каждого человека свои подходы к вещам. что касается оценки или применения - мне кажется тут больше дело в терминологии. я не математик ниразу, поэтому вполне возможно, что с проф точки зрения мои употребления терминов не всегда кажутся грамотными. если говорить "просто на пальцах" - мне кажется и я стараюсь следовать простому принципу
1. наблюдать за поведением людей на маркете на предмет определения неких повторяющихся сценариев (объем-цена-время)
2. результаты наблюдения передаю рынку на предмет "примет или не примет" маркет мои наблюдения. Если принимает - значит я прав, иначе наблюдение не верное Критерий оценки "принимаемости идеи маркетом" не один а скорее комплексный - и профит-лосс и время нахождения в позе и т.д


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #231169 - 14/11/2008 22:01

не думаю. просто лет пять назад я так же исходил из таких же предположений - параметры должны быть зе бест. И история была для тестов и методология аналогичная. И системка была рабочая какое-то время. Только потом маркет изменился и топовые значения улетели в минус. А вот те, которые были не совсем топовые - до сих пор вполне играбельны, Сразу оговорюсь - я про наш рынок. На форексе может быть иначе

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах [re: RTYUI]
      #231174 - 14/11/2008 22:16

В ответ на :

RTYUI писал:
Смысл один, подбор параметров под результата
А зачем?
Это глубокий вопрос

Хотя, это, они должны быть неизменны, меня сбивает... Добавил позже




//меня сбивает... Добавил позже// - это уж Вам виднее. Но я писАл что есть разница - для меня уж точно.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах [re: metotron]
      #231177 - 14/11/2008 22:23

В ответ на :

metotron писал:
нивкоем случае не зря
общение конструктивное всегда полезно и интересно. несомненно у каждого человека свои подходы к вещам. что касается оценки или применения - мне кажется тут больше дело в терминологии. я не математик ниразу, поэтому вполне возможно, что с проф точки зрения мои употребления терминов не всегда кажутся грамотными. если говорить "просто на пальцах" - мне кажется и я стараюсь следовать простому принципу
1. наблюдать за поведением людей на маркете на предмет определения неких повторяющихся сценариев (объем-цена-время)
2. результаты наблюдения передаю рынку на предмет "примет или не примет" маркет мои наблюдения. Если принимает - значит я прав, иначе наблюдение не верное Критерий оценки "принимаемости идеи маркетом" не один а скорее комплексный - и профит-лосс и время нахождения в позе и т.д




То что Вы пишете это Ваш подход и наверно он для Вас конфортен. Однако я когда писал имел в виду обратный подход - типа если ветер сильно дует и темные тучи на небе может быть дождь с большой вер-ю. Однако если на улице зима тогда чаще будет снег а дождь реже - общий термин - будут осадки. Наверно коряво получилось, но наверно понятно что хотел сказать.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: << 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 96 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ****
Тема прочитана: 477056

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.064 seconds in which 0.037 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.