МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: << 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> (все)
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: RTYUI]
      #231180 - 14/11/2008 22:30

В ответ на :

RTYUI писал:
В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :


В каждом состоянии окна проводим переоптимизацию стратегии по параметрам.



Очень опасно и очень ИМХО. Вы уйдете в подгонку и иллюзии


А если не выдергивать фрагмент из контекста, а ВНИМАТЕЛЬНО перечитать все предложения целиком?

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: mrisk121]
      #231183 - 14/11/2008 22:33

В ответ на :

mrisk121 писал:Наверно коряво получилось, но наверно понятно что хотел сказать. Удачи


Да как текст ни шлифуй, один фиг будет непонимание. Вот меня выше уже уличили в переоптимизационной подгонке. А про "будут осадки" - это здорово!
Общность должна закладываться в принцип оптимальности стратегии проверяемой на робастность. Потому я выше и говорил что рассуждать о робастности стратегии в отрыве от принципа оптимальности бессмысленно. Если она работает с паттернами дождя это одно, с паттернами снега это другое. А вот с паттернами осадков можно проверять на робастность. Ибо даже в отдаленном будущем возможны лишь три исхода - дождь, снег, без осадков.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (14/11/2008 22:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах [re: Adventurer]
      #231199 - 14/11/2008 23:26

В ответ на :

В этой стратегии имеется несколько оптимизируемых параметров. Мы подобрали некий их оптимальный набор. Встает вопрос о робастности нашей стратегии с данным набором параметров. Берем окно в котором наверняка произойдет несколько десятков сделок и начинаем его двигать побарно с начала истории и до конца. В каждом состоянии окна проводим переоптимизацию стратегии по параметрам. Так вот чтобы наша стратегия с неким оптимальным набором параметров могла дать надежду на робастность необходимо чтобы в каждом состоянии окна оптимальным оказывался все тот же набор параметров. Если это не так то надежд на робастность нет. И надо уже не параметры оптимизировать а менять идеи стоявшие в основании стратегии.




Мне показалось, что я уловил, где скрыта блоха.
Ключевой момент - что представляет из себя ряд. Если это бары одного и того же инструмента, да еще и на коротких фреймах, то имхо с высокой вероятностью торговля будет не очень.
Если это окно сканирует бары различных инструментов (чем их больше, тем лучше) и фреймы не очень короткие (от 4Н), то имхо шансов на успех заметно больше.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: Neo]
      #231200 - 14/11/2008 23:32

На акциях безусловно. Но я как тот вшивый все про баню, т.е. про фьючерсы.
ИМХО ряд на любых инструментах должен быть нестандартным.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (14/11/2008 23:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах [re: mrisk121]
      #231235 - 15/11/2008 10:01

2Adventurer
Оптимальность есть экстремум некоторой статистики ряда. Но по сути вычисления это средняя величина этой статистики по отдельным отрезкам этого ряда. Условие, что эта статистика д.б. оптимальна и на отрезках, можно выразить через минимальность дисперсии оптимального значения например. Т.е. имеем опт, вычисляем оптимальное значение на всем ряде. Затем вычисляем оптимальное значение для отдельных отрезков ряда и оцениваем разброс отн-но общего. Как быть когда оптов несколько?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: ]
      #231245 - 15/11/2008 14:50

Да, Вы правы, это то же самое. А если локально-глобальных оптов в итоге и на удивление получилось несколько и далеко друг от друга отстоящих, но дающих один и тот же результат, то это подозрительно. Видимо надо менять сам принцип оптимальности и пересматривать стратегию. Вообще-то в теории оптимизации от этого избавляются изначально требованием выпуклости пространства исходов.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Stranger
in the nights ...
**

Зарегистрирован: 09/08/2004
Сообщений: 231
Нахождение: In the tank
Re: Поговорим о патернах [re: Neo]
      #231277 - 15/11/2008 20:34

Юрий. У меня к Вам два вопроса, если сможете высказать вое мнение то буду весьма признателен.

1) http://putnikfx.narod.ru/3.htm Имеет ли на Ваш взгляд это смысл в плане робастности?

2) Я уже очень давно отошел от всех индюков и кроме чарта ничего не использую в работе, но имеет ли смысл икать паттерны исходя не только из чарта, но и исходя из индюков, т.е. паттерн ищется на основе индюка (индюковый паттерн) и сверяется с чартом.

--------------------
Все решаеют бабки. Злые, жирные бабки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах [re: Stranger]
      #231282 - 15/11/2008 21:16

В ответ на :

Stranger писал:
Юрий. У меня к Вам два вопроса, если сможете высказать вое мнение то буду весьма признателен.

1) http://putnikfx.narod.ru/3.htm Имеет ли на Ваш взгляд это смысл в плане робастности?

2) Я уже очень давно отошел от всех индюков и кроме чарта ничего не использую в работе, но имеет ли смысл икать паттерны исходя не только из чарта, но и исходя из индюков, т.е. паттерн ищется на основе индюка (индюковый паттерн) и сверяется с чартом.



Я просмотрел эту статью, правда по диагонали. В принципе ничего революционного там не нашел, поскольку многие из тамошних откровений обсуждались в разное время на этом форуме. Относительно робастности такого подхода у меня присутствуют серьезные сомнения. Их причина с одной стороны в сравнительно высокой сложности подобной интерпретации, а с другой стороны в недостаточной доработанности этих сложностей. На относительно спокойных рынках возможно это и дало бы какой то, но также имхо, непродолжительный эфект. На современных, с их кошмарной волатильностью, полагаю что нет.
Относительно вашего основного вопроса.
Я уже и ранее где высказывал свое мнение о том, что мне представляется предпочтительным использовать первичную информацию о процессе, а не ее производные. Используя производные - а именно всевозможные индюки, хотим мы того или нет, но мы стараемся при этом использовать наимение взаимнокоррелированные из них и чаще всего "сталкиваем их лбами", причем именно в тех самых, наиболее инресных для нас точках процесса.
Свечи на мой взгляд в принципе не являются индикаторами, а представляют собой лишь своеобразную форму представления того же самого рассматриваемого нами дискретного процесса. По этой причине те или иные их комбинации возможно и стоит рассматривать, как возможные паттерны. В любом случае, опять же на мой субъективный взгляд, это намного более продуктивная "дебютная идея", чем чисто графические построения, хотя бы лишь потому, что она намного более пригодна для сравнительно строгой формализации, чем индючные или чисто геометрические методы.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о патернах [re: Neo]
      #231291 - 15/11/2008 22:31 прикреплённые файлы (300 загрузок)

В ответ на :

Neo писал:
Я просмотрел эту статью, правда по диагонали. В принципе ничего революционного там не нашел, поскольку многие из тамошних откровений обсуждались в разное время на этом форуме. Относительно робастности такого подхода у меня присутствуют серьезные сомнения. Их причина с одной стороны в сравнительно высокой сложности подобной интерпретации, а с другой стороны в недостаточной доработанности этих сложностей. На относительно спокойных рынках возможно это и дало бы какой то, но также имхо, непродолжительный эфект. На современных, с их кошмарной волатильностью, полагаю что нет.




Есть подобные наблюдения на Форексе (в свое время Вильямсом навеяло), и на тестере и в реале проверены. Работают похожие схемы.
Не могу сказать, насколько они долговечны, но, пока работают.

Для себя я все подобные фичи объясняю регламентом работы банков, например, в понедельник проходят транши скопившиеся за выходные , ну и т.п.
Хотя не все закономерности можно так обьяснить.

Вот картинка на скору руку.
Фунт.
Тупо покупка дня, раскиданная по дням.



--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Поговорим о патернах [re: Neo]
      #231340 - 16/11/2008 18:27

Деда Юра, давно хотел спросить. У вас есть некая "своя" классификация паттернов, которая позволяет свести все ценовые формации к достаточно небольшому количеству паттернов?

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах [re: ArEAlity]
      #231341 - 16/11/2008 19:12

В ответ на :

ArEAlity писал:
Деда Юра, давно хотел спросить. У вас есть некая "своя" классификация паттернов, которая позволяет свести все ценовые формации к достаточно небольшому количеству паттернов?

Удачной торговли



Да.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах [re: Neo]
      #231399 - 17/11/2008 13:17

а покажь

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах [re: Poul]
      #231403 - 17/11/2008 14:20

В ответ на :

Poul писал:
а покажь



В привате и то, как исключение.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Поговорим о патернах [re: Adim]
      #231530 - 18/11/2008 11:39 прикреплённые файлы (275 загрузок)

В ответ на :

Adim писал:
Есть подобные наблюдения на Форексе (в свое время Вильямсом навеяло), и на тестере и в реале проверены. Работают похожие схемы.
Не могу сказать, насколько они долговечны, но, пока работают.

Для себя я все подобные фичи объясняю регламентом работы банков, например, в понедельник проходят транши скопившиеся за выходные , ну и т.п.
Хотя не все закономерности можно так обьяснить.

Вот картинка на скору руку.
Фунт.
Тупо покупка дня, раскиданная по дням.





Работают и будут работать, пока бабло распределено неравномерно . Тот же фунт, та же продажа по понедельникам с одним дополнительным условием. Вход на открытии, выход на следующем открытии.



--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке

Редактировано Mrak (18/11/2008 11:41)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о патернах [re: Mrak]
      #231587 - 19/11/2008 01:26

Заинтересовала фраза:
В ответ на :

Mrak писал: пока бабло распределено неравномерно



???

Когда перераспределять будем?
И какими методами?



А если серьезно:
Мне казалось, что на Форекс как раз распределение бабла стремится к оптимуму и из этого оптимума вырастает стабильность "понедельничных" потоков. А в случае легкого перекоса "распределения бабла" начинается перераспределение (упаси Боже, я не про В.И.Ульянова со товарищи), которые часто обзывают "кризисом".
Сия теория "оптимумов" у меня сложилась из постоянства тенденций миграции "тугрей", наблюдаемых даже без дополнительных фильтров. Не будь в данной системе постоянства, мы б не наблюдали сезонных, недельных, дневных циклов.

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Поговорим о патернах [re: Adim]
      #231615 - 19/11/2008 11:06

Так вот оно и перераспределяется, когда образуется излишняя кучность - я же собственно про то же самое... Видимо не совсем точно выразился.

Вы миграцию "тугрей" только на FX наблюдали, али исчо где?

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о патернах [re: Mrak]
      #231637 - 19/11/2008 12:07

FX, я фундамент не копаю, знаний недостаточно.

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
seda
Душа форума
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 361
Нахождение: Vologda
Re: Поговорим о патернах [re: Neo]
      #231690 - 19/11/2008 20:27

В ответ на :

В ответ на :
ArEAlity писал:
Деда Юра, давно хотел спросить. У вас есть некая "своя" классификация паттернов, которая позволяет свести все ценовые формации к достаточно небольшому количеству паттернов?

Удачной торговли





В ответ на :

Да.




торговые ситуации
1. для растущего маркета
2. для снижающегося маркета
?

--------------------
"...однажды он прогнётся под нас..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах [re: seda]
      #231697 - 19/11/2008 22:14

В ответ на :

торговые ситуации
1. для растущего маркета - 35 - 40%
2. для снижающегося маркета - 60 - 65%





--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
farsal
Свой человек
*

Зарегистрирован: 20/09/2009
Сообщений: 33
Re: Поговорим о патернах [re: Mrak]
      #275355 - 08/10/2009 14:42

Уважаемый дядя Юра,

Заранее извините, если покажусь навязчивым. Но не могли бы и мне сбросить в личку пару Ваших паттернов?:)

Честно говоря, интересует даже не какие-то "машины для распечатки денег", а сам пример - из чего состоит пресловутый паттерн, какие там фильтры, как производится их отбор. Возможно он уже не рабочий для Вас, а мне будет наглядный пример (хотя от рабочего тоже не откажусь, ) он какой-то уверенности может придать..

Ветку эту почти всю прочитал, но как-то без конкретных примеров сложновато, или просто я уже туплю чуточку от обилия инфо. Чувствую, нужен какой-то толчок, чтобы дальше двинуться. В общем, если не жалко, буду весьма признателен.

P.S. Сам заинтересовался рынком недавно, точнее пытался что-то сделать давно, но как-то системно подошел к этому только пару месяцев назад. Книг прочитано достаточно много, наиболее близким показались паттерны Булковского, но они допускают слишком уж обильное толкование, т.е. одна и та же фигура, по большому может быть и клином и флагом и треугольником, в зависимости от того, как потом ситуация развивалась..

Кстати, интересно, по ним кто-то торгует, как давно и с какими результатами?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах [re: farsal]
      #275361 - 08/10/2009 15:31

В ответ на :

farsal Но не могли бы и мне сбросить в личку пару Ваших паттернов?:)


Да, похоже понятие "вежливость" есть очень абстрактное понятие.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (08/10/2009 15:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
tlt-vlad
Свой человек


Зарегистрирован: 08/09/2007
Сообщений: 73
Нахождение: г. Тольятти
Re: Поговорим о патернах [re: farsal]
      #275399 - 08/10/2009 21:44

В ответ на :

farsal писал:
Уважаемый дядя Юра,

Заранее извините, если покажусь навязчивым. Но не могли бы и мне сбросить в личку пару Ваших паттернов?:)

Честно говоря, интересует даже не какие-то "машины для распечатки денег", а сам пример - из чего состоит пресловутый паттерн, какие там фильтры, как производится их отбор. Возможно он уже не рабочий для Вас, а мне будет наглядный пример (хотя от рабочего тоже не откажусь, ) он какой-то уверенности может придать..

Ветку эту почти всю прочитал, но как-то без конкретных примеров сложновато, или просто я уже туплю чуточку от обилия инфо. Чувствую, нужен какой-то толчок, чтобы дальше двинуться. В общем, если не жалко, буду весьма признателен.

P.S. Сам заинтересовался рынком недавно, точнее пытался что-то сделать давно, но как-то системно подошел к этому только пару месяцев назад. Книг прочитано достаточно много, наиболее близким показались паттерны Булковского, но они допускают слишком уж обильное толкование, т.е. одна и та же фигура, по большому может быть и клином и флагом и треугольником, в зависимости от того, как потом ситуация развивалась..

Кстати, интересно, по ним кто-то торгует, как давно и с какими результатами?



Уважаемый , в этой ветке тему паттерна обсосали со всех сторон , найдите в себе терпение и прочтите её ещё раз . Здесь приводился пример паттерна ( самим автором ветки ) , приводились методы оценки профитности системы , фильтры и много чего . Скажу больше , здесь есть описание паттерна ( рабочего ) , только стоит захотеть это прочитать и понять .
А с треугольниками и вымпелами , описанное в этой ветке , ни чего общего не имеет , по крайней мере Neo писал про другое .
+))

--------------------
"Язык формирует наш способ мышления и определяет, о чем мы можем мыслить." Б.Л. Ворф


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Игорь.
Гость


Зарегистрирован: 06/01/2008
Сообщений: 10
Нахождение: Раша Баша
Re: Поговорим о патернах [re: tlt-vlad]
      #285728 - 10/01/2010 12:48

ДобрДень госп-тов.
чет не к тому обратился по ошибке

Нео, а существуют ли в вашем квалификаторе временные паттерны на сантименте, или это нонсенс?
Т.е. те которые работают не на комбинаторике, а на явлениях по протекающим событиям. Иногда на рынке происходят однонаправленные события достаточной длительности не связанные с общей трендовостью.

Редактировано Игорь. (10/01/2010 13:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Goleodoros
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
Re: Поговорим о патернах [re: Игорь.]
      #285757 - 11/01/2010 04:01

В ответ на :

Игорь. писал:

Иногда на рынке происходят однонаправленные события достаточной длительности не связанные с общей трендовостью.



Хоть я и не Юрий Владимирович но ИМХО Вероятно вы имеете ввиду корекции, когда в прерывистый момент времени рынок становиться обратимым т.е происходит однонаправленное поглощение стоп лимит и маркет ордеров что до этого накопилось. (Пример: Резкий обвал в течении 1 дня ,что до этого времени в течении всей недели монотонно и медленно шло в рост)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Игорь.
Гость


Зарегистрирован: 06/01/2008
Сообщений: 10
Нахождение: Раша Баша
Re: Поговорим о патернах [re: Goleodoros]
      #285849 - 12/01/2010 01:56

нет, явлениями другого характера, вызванные временными событиями, такими как уплаты налогов и др., Подумав на досуге понял, что это не имеет отношения к теме.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о патернах [re: Игорь.]
      #285853 - 12/01/2010 03:14

И зря, имхо по сути это одни из самых важных паттернов! И если внимательно почитать то, что писал уважемый NEO (да и не только он), то и эти события проскакивали в постах.

Другое дело для системы очень важным становиться формализация таких событий и вычисление их возниконовения при помощи имеющихся данных, гдето это OHLCV, гдето COT, гдето сезонность, вот тут уже мастерство.

но лучше чтоб "бутерброды" считали паттернами "аллигаторов" всяких.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Игорь.
Гость


Зарегистрирован: 06/01/2008
Сообщений: 10
Нахождение: Раша Баша
Re: Поговорим о патернах [re: shamanix]
      #286078 - 14/01/2010 06:48

Лады. Вот мои 3 копейки в общую копилку.
Существует такое время, в конце отчетного периода(месяц, кв, п\г, год), когда набросаны балансы. Уходя от налогов, фонды начинают прятать прибыля в рынок
Приблизительные временные рамки: заход -в предпоследний день перед отчетной датой(учитывать выходные), изъятие с рынка на 2-4 день после отчета. Итого 3-6 дней.
Часто в это время происходит отскакуй на дауне или усиление аптренда. допусловий при этом конечно достаточно. пользую это в практике постоянно, но не всегда это происходит.
Не представляю , как можно такую штучку формализовать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о патернах [re: Игорь.]
      #292422 - 19/03/2010 19:00

хотел бы обсудить, паттерн - предполагает только четыре исхода статистикой потвержденые:
1. выход с прибылью
2. выход с убытком
3. выход по нулям
4. по времени

или
все таки можно расматривать в одном паттерне множестово исходов.
Тогда если это утверждение верно можно расмотреть - разделение этого паттерна на нескольо разных или оставить его как есть?

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.

Редактировано deletant (19/03/2010 19:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Поговорим о патернах [re: deletant]
      #292424 - 19/03/2010 19:22

Хороший паттерн примерно в 75% случаев дает выход с прибылью, в 5% случаев дает выход по нулям, в 20% случаев дает выход с убытком. Не бывает паттернов со 100% прибылью (разве что выборка из 5 трейдов )
Убытки - это неотъемлемая часть системы, без них не обойтись.

Редактировано genri (19/03/2010 19:24)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о патернах [re: genri]
      #292426 - 19/03/2010 19:53

нет я не о том, условия выхода могут быть разными?
при одинаковых услових входа.

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: << 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 66 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ****
Тема прочитана: 471845

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.063 seconds in which 0.035 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.