МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Поговорим о паттернах?
      #11259 - 05/09/2003 04:33

Не знаю, будет-ли интересным для народа пообсуждать стратегии и системки торговли по патернам, но, будучи старым и заядлым патерналистом, все-же рискнул и призываю публику к обсуждению всяко разного, што с этим связано.
А, для затравки, если хто случайно не знает, много фсякой этой разной беды, например, описано здесь
http://www.dacharts.com/setups.php

Тредеры всех стран - присоединяйтесь!

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Редактировано Poul (18/02/2004 16:59)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Neo]
      #11266 - 05/09/2003 12:04

Ну...я надеялся, что вы, как "старый и заядлый патерналист", изложите свои модели, свой подход в торговле по ним
А так.. к вашей "разной беде" могу добавить кое-что из своей коллекции ссылок, может кому подойдет: Небольшая подборка по моделям (patterns)




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Поговорим о патернах. [re: Neo]
      #11272 - 05/09/2003 15:06

И время подходящее. На САD вроде как модель разворотная нарисовалась и на GBP(и там и там дневки).Но и по одной и по другой паре есть сомнения из за размеров этих самых моделей .На канадце модель в половину предыдущего тренда ,а на Фунте наоборот ,кажется больно маленькой , что бы развернуть тренд с 1,69.Вот и напрашивается вопрос по размеру разворотной модели по отношению к тренду ,который она разворачивает .По моим наблюдениям ,относительно надежными кажутся модели составляющие от 20 до 40 % разворачиваемого тренда .По этому поводу, как то не встречал(или плохо искал ) большого количества информации. Интересно какие есть мнения.
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
White
Need more Bear!
***

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 112
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #11274 - 05/09/2003 15:29

Я лично считаю самыми надежными паттернами пробитие поддержек и сопротивлений.
Другой разговор, тут очень большое поле для стратегий.
Можем обсудить


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: White]
      #11280 - 05/09/2003 17:40

Думаю будет уместным для начала затронуть общий подход торговли шаблонов.
Что важно. Увидеть, распознать и принять торговое решение.
Самое трудное распознать. Они (патерны) имеют прескверную привычку косить друг под дружку.
Поясню. Имеем пробитие аптренда и откат к точке пробития (или к самой трендовой). Продаем раскатав губищи на 38% (например) предыдущего движения. Тут оказывается, что это было совсем не то, а вовсе даже флаг. Покупаем где положено расчитывая на 100% продолжение вверх, а нам дулю под нос и рисуют даблтоп или (еще хуже) модель "2B reversals" (см. по ссылке Neo). Развод по полной программе.
Как это побороть? Правильно расставив рыночные приказы (это, само-собой обязательно) конечно можно минимизировать потери, но один хрен шишек соберем немало. И еще можно отделить зерна от плевел (интересно что это слово обозначает?) посредством... интуиции наверное.
Что я подразумеваю под интуицией? Это способность сознания к принятию решений в условиях недостатка информации.

Лирическое отступление
=========
Работу мозгов я для себя представляю примерно так.
В процессе наблюдений и набора опыта формируются модели прцессов (допустим в виде систем дифуров цатого порядка) позволяющие, при условии достаточности информации, прогнозировать ход этих процессов. А может система дифуров в мозгах только одна, зашита изначально и вся задача сводится к правильному подбору коэф. и переменных. Это ХЗ.
Ну так вот. Однажды мы сталкиваемся с ситуацией аналогов которой в нашем опыте небыло и принять решение по алгоритму "поступим так потому что..." не можем. Но модель есть, она работает и обязана выдать решение (вдруг от этого жизнь зависит?). Возможно при этом еще и оценивается вероятность, не суть важно. Так вот эту хрень я и называю интуицией.
=========

Наверное никто не скажет что на маркете информации лишку.
Поэтому, при торговле патернов как нигде важен опыт и, должно быть, талант. Просто видел людей которые и трендовою то толком провести не могут, а если проведут, то ХЗ как. Вроде все по правилам, но вижу, что нету там никакой линии.
Так что, если кто будет делиться тут опытом, по плиз с конкретными примерами, тонкостями и нюансами ибо базу можно и из литературы набрать.

В заключении немного из своего опыта.
Поскольку пока балуюсь форексом есть свои тонкости.
Определяю реализацию или слом патерна только по закрытию интервала (daily). Поэтому выход либо по профит ордеру, либо по закрытию дня (стопы очень далекие и исключительно форсмажорные) Входить предпочитаю с рынка и либо максимально близко к границе слома патерна, либо даже за ней (т.е. патерн как бы нарушен) но на границе волатильности и с таким расчетом, чтобы осталось время до закрытия интервала чтобы все вернулось на криги своя.
Ну на стоках такой подход видимо не прокатит.

Что то меня много болтало из стороны в сторону пока писал.
Надеюсь, народ не сочтет, что я тут сильно нафлеймил.

Эта, не знал на чей постер это ответ поэтому написал просто по порядку.

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
White
Need more Bear!
***

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 112
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #11287 - 05/09/2003 19:00

1. В Фибо и проч. магические цифры я не верю
2. Я не имею ввиду такие патерны как вы. Только паттерны допускающие однозначное толкование.
3. Флаги и проч. головы с плечами меня не впечатляют, как всем известные и потому малоэфективные вещи.
4. Есть смысл рассмотреть что-то малоизвестное, может быть у кого-то есть наблюдения.
5. сам я уже писал, считаю наиболее интересными саппорт и резистанс. и вопрос их пробития.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: 000]
      #11288 - 05/09/2003 19:01

Цитата:

Определяю реализацию или слом патерна только по закрытию интервала (daily).



На мой взгляд, здесь (на форексе) есть небольшая, но достаточно противная проблема, которая напрочь отсутствует на стоковой бирже – взаимное положение тайм-фрейма и, собственно, тайма. Мало того, что у разных поставщиков данные могут отличаться, так еще и не понятно, что взять за точку отсчета при выборе тайм-фрейма.

Поясню. Допустим все трейдеры пользуются тиковыми данными одного и того же поставщика данных. Графики 2H, 3H, 4H и т.д. и даже D будут отличаться в зависимости от начальной точки отсчета: например, 24 часа московского времени или 24 часа по Лондону (или местному времени Neo).

Совпадут лишь 60’ графики (т.к. само начало произвольного часа совпадает в любом часовом поясе), а также те, для которых 60’ является общим кратным (например, 1’, 5’, 10’ и т.д.). Такие совпадения как сдвиг начальной точки отсчета кратен взятому тайм-фрейму, я не беру во внимание.



P.S. А «плевел» - это трава семейства злаков. Есть кормовая, есть сорная, есть ядовитая


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: White]
      #11289 - 05/09/2003 19:14

Цитата:

1. В Фибо и проч. магические цифры я не верю
2. Я не имею ввиду такие патерны как вы. Только паттерны допускающие однозначное толкование.
3. Флаги и проч. головы с плечами меня не впечатляют, как всем известные и потому малоэфективные вещи.




Да вы, батенька, нигилист!

Цитата:

5. сам я уже писал, считаю наиболее интересными саппорт и резистанс. и вопрос их пробития.



Строго говоря, пробитие линий поддержки/сопротивления напрямую не относится к моделям (patterns). Но вопрос интересный. Не сочтите за труд изложить здесь (или в другой ветке) вашу методу. Хорошо бы с графиками, а не "на пальцах".




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #11290 - 05/09/2003 19:20

То многообразие сетапов, которое есть на твоей ссылке, обсуждать бесполезно - большая половина из них строго неформализуема, допускает многие толкования и т.п. Вот если бы ты из них пальцем ткнул, что тебе больше всего нравится и что можно худо бедно статистически проверить и желательно не после того, как ситуация закончилась, тогда будет интересно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
White
Need more Bear!
***

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 112
Re: [re: iStranger]
      #11292 - 05/09/2003 19:34

Меня собственно интересует не изложение методы, здесь много ньюансов. И у каждого они свои. Кроме того, не все можно раскрыть.
А наблюдения самого процесса. Собственно возможно ли определить ложность пробоя во время процесса, как от этого защититься, как это использовать. К примеру - объем при пробое. Скорость роста после прохождения ключевых уровней. И подобные вещи. Не скажу, что пока я в этом приуспел. Поэтому особо ценного сказать нечего. Если получится продуктивная беседа, скажу свои соображения.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: White]
      #11294 - 05/09/2003 19:58

Цитата:

Меня собственно интересует не изложение методы, здесь много ньюансов. И у каждого они свои. Кроме того, не все можно раскрыть.
...
Поэтому особо ценного сказать нечего. Если получится продуктивная беседа, скажу свои соображения.




Полагаете, что так может получиться беседа? Продуктивная?




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: White]
      #11295 - 05/09/2003 19:59

Ну в фибо то и я не верю.
А какие Вы можете привести фигуры допускающие только однозначное толкование? Мне акромя разрывов в голову больше ничего не приходит, да и они...
Что касается cup/res, то их нахождение тоже процесс субьективный.

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #11296 - 05/09/2003 20:06

А чего это вы хором в фибо не верите? Очень обьективная вещь, между прочим. Только какие паттерны на фибо могут быть, вот это мне не понятно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #11299 - 05/09/2003 20:31 прикреплённые файлы (2032 загрузок)

Ладно , все равно никто ничего не выкладывает , попробую , а там уж извиняйте .
Вот чем это не паттерны ? Допустим определяем основное направление тренда . Спросите как ?
не знаю . Как угодно , допустим на большем таймфрейме по свечам или как угодно, можно по волнам , а на меньшем таймфрейме ищем вот такие паттерны . При бычьем тренде нам нужен первый паттерн , его особенность в том что мы выбираем локальный лоу и это точнк ОДИН .Локальный хай это точка ДВА , но самое главное чтобы точка три была где на половине расстояния ОДИН-ДВА . Тобишь чтобы случился откат , но точка ТРИ не должна упасть ниже точки ОДИН . после того как цена начала подползать на уровень точки ДВА ставим ордер на прорыв в точке 4 .
Если внимательно посмотреть по графикам то , это имеет место быть и даже не плохо быть . Вот только вопрос с точкой выхода остается открытый.
Да , чуть не забыл , стоп лосс ставим чуть ниже или точки ТРИ или чуть ниже точки ОДИН . это по желанию.
Когда я просматривал графики на тему этих паттернов , фильтровал просто , меня интересовали лишь те , у которых размер движения ОДИН -ДВА не менее 150 -200 пунктов , это если на часах .



--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.

Редактировано Uliss (10/12/2004 21:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
White
Need more Bear!
***

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 112
Re: [re: iStranger]
      #11303 - 05/09/2003 21:11

Цитата:

Полагаете, что так может получиться беседа? Продуктивная?





полагаю.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
saed
Гость


Зарегистрирован: 01/05/2003
Сообщений: 21
Нахождение: Псковская
Re: [re: iStranger]
      #11305 - 05/09/2003 21:24

.P.S. А «плевел» - это трава семейства злаков. Есть кормовая, есть сорная, есть ядовитая




Еще Плевел -оболочка зерна ( старое название) почему и пошло отделить зерна от плевел (хорошее от плохого)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11307 - 05/09/2003 21:37

Не знам, если торговлю на прорыв и вставание в следующую волну называть паттерном.... Тогда торговля по вильямсу действительно приносила бы миллионы. Хотя... Если взять 123 в голом виде и на тайме поменьше, может это и потянет на комбинацию, стоп есть, таргет можно статистически получить.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
White
Need more Bear!
***

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 112
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11314 - 05/09/2003 22:10

хороший вход. к сожалению ложных прорывов подобного плана очень много. проблема в выходе. попадание на пилу делает большой ДД.
но в целом хороший вход.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wolf3D
Свой человек
****

Зарегистрирован: 08/04/2003
Сообщений: 62
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11325 - 05/09/2003 23:41

Мне кажется, что сначало нужно дать более строгое определение паттерна, точнее системной торговли по паттернам. Мне представляется, что системная торговля по паттернам предполагает следующее: 1) паттерны обладают очень хорошим математическим ожиданием ( явно больше 50%), того что цена "пойдет" в нужную сторону, и 2) в силу своего, как правило, краткосрочного эффекта паттернов, торговля ведется в пределах нескольких дней (если речь идет о дневной торговле), отсюда вытекает третий пункт, 3) выход из позиции по таргету или по истечении определенного времени.
Что касается торговли на прорывах канала или торгового диапазона или локального экстремума, то такие методы не обладает хорошим математическим ожиданием, и т.к. вся надежда здесь поймать большой и , желательно, длинный тренд, то. выход , как правило, плавающий, то этот метод совершенно отличается от торговли по паттернам.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Поговорим о патернах? [re: Poul]
      #11334 - 06/09/2003 02:29

Павел , вот вот , если взять 123 в голом виде , просто заключать сделку в точке ТРИ
не дожидаясь прорыва , там стоп будет минимален , а соотношение к профиту будет
ДВА и больше . Конкретно это не проверял , но мысль интересная . Я вообще всегда
стараюсь разместить стоп где то под/над локальной точкой 1. Это весьма эффективно

ps а вильямса я не читал , к своему стыду даже не знаю что такое теория хаоса , слвшал лишь , что о ней говорят , смысл так и не знаю.

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.

Редактировано andry (06/09/2003 02:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
saed
Гость


Зарегистрирован: 01/05/2003
Сообщений: 21
Нахождение: Псковская
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11337 - 06/09/2003 03:15

Точку 3 мы увидим ,а точнее будем знать что она точка 3 только после того как образуется как минимум точка 4.
Или я не прав?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: Поговорим о патернах? [re: saed]
      #11339 - 06/09/2003 04:09

точку 3 мы представляем заранее это расчётным путём можно слделать по томуже фибо И если тренд действительно тот какой нам надо то всё должно сработать Это самое элементарное действительно Можно ещё кучу требований к точке 3 привинтить чтобы точность улучшить.

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: Поговорим о патернах? [re: Di@monD]
      #11348 - 06/09/2003 13:42

Цитата:

точку 3 мы представляем заранее это расчётным путём можно слделать по томуже фибо И если тренд действительно тот какой нам надо то всё должно сработать



Использую мувинг как линию sup/res и ищу разворотный свечной паттерн в точке 3, образующейся в районе мувинга. Иногда работает, знаете ли

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
White
Need more Bear!
***

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 112
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11350 - 06/09/2003 15:05

согласен с одним из предыдущих авторов. Точка 3 будет видна только после пробоя. Иначе можно получить несколько точек 3. Проблема в том, что цена может образовать несколько локальных миниимумов, пока превратится в 3, а может и вовсе не обновить максимум.

Хотя возможно статистически попытаться отфильтровать ситуацию. Как раз над этим вопросом я долго размышлял, несмотря на то, что это в чистом виде попытка поймать дно, что запрещено всеми канонами трейдинга
Несколько сделок я провел по этому сценарию, и результат значительно лучше, чем при входе по пробою уровня. Недостатки описаны в первом абзаце. Достоинства налицо - прибыльность трейда вырастает в разы.
Разумно иметь индикатор более высокого масштаба, показывающий направление основного тренда. И входить в его направлении (только).
Из собственных наблюдений, хороший вход - зона скопления после коррекции от 2. Можно ставить очень близкий стоп (у меня иногда он доходит до 0,5%). Это кстати тоже паттерн.
Попробую его описать.
Тренд делает новый максимум, корректится и начинает болтаться на уровне. Психологически никто уже не хочет вливать в рынок и ставит лимит-ордера или выжидает. Цена замирает и обычно делает 3-4 бара практически с одинаковыми лоу и хаями. Объем должен резко упасть, иначе это немного другое развитие ситуации и есть опасность того, что уровень просто пытается удержать крупняк. Удержит ли - это еще вопрос.
В любом случае, если продавят уровень вниз, нужно моментально выходить, скорее всего у медведей много сил и средств (-)
С другой стороны, бывает кто-то безбашенно просто вольет в стакан пару мио, закроет свои лонги, и двинет цену против тебя. Обычно после таких разовых интервенций цена прыгает обратно в течении 10 сек. Если только не пойдут срабатывать бычьи стопы. В том числе твои ))
Если кто-нибудь возьмется формализовать это дело, было бы интересно. Вот Паша вроде (Poul) бил себя кулаками в грудь )))
Главное в торговле по этому паттерну - очень хорошее психологическое состояние. Обычно (эмпирика) в 1 случае из 3 удается купить на дне, а где продать, это уже другой вопрос, не менее интересный, и сложный .....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: White]
      #11351 - 06/09/2003 16:21 прикреплённые файлы (1245 загрузок)

Во. А давайте рассмотрим реальную текущую ситуацию по евре. Прицепил дневной чарт.



Мой вариант действий на этом отрезке. (вариант чисто теоретический)
1. Продажа на баре №3 от уровня закрытия бара №9.(тренд вниз и прорыв последнего лоу) Стоп - середина канала ограниченного синими линиями
2. Фиксирую убыток по закрытию бара №2
3. Сейчас имею сигнал на покупку, но нужен откат к хаю бара № 5.

PS. Кстати. Имеем совершенно роскошный (имхо) образец "2B reversals". Я такой шаблон не знал, а идея в его основе изюмительная.

У кого есть другие варианты - пишите. Думаю будет интересно.

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.

Редактировано Uliss (10/12/2004 21:40)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M.K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/04/2003
Сообщений: 185
Нахождение: Санкт Петербург
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #11358 - 06/09/2003 19:09 прикреплённые файлы (1105 загрузок)

у меня на баре 3 пробое его хая вход в лонг по патерну и на пробое хая 4 бара ...Всего для входа в лонг я вижу четыре патерна

Прикреплен рисунок с патерном на пробоях..



Редактировано Uliss (10/12/2004 21:45)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M.K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/04/2003
Сообщений: 185
Нахождение: Санкт Петербург
Re: Поговорим о патернах? [re: M.K.]
      #11359 - 06/09/2003 19:15 прикреплённые файлы (1014 загрузок)

Ещё рисунок


Редактировано Uliss (10/12/2004 21:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pkott
Кот и шахматы
***

Зарегистрирован: 04/06/2003
Сообщений: 284
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #11363 - 06/09/2003 21:34

В этом и проблема:паттернов и систем игры очень много и все они стабильно выигрывающие ...Трудно выбирать для применения(даже при желании не проиграешь).

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M.K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/04/2003
Сообщений: 185
Нахождение: Санкт Петербург
Re: Поговорим о патернах? [re: M.K.]
      #11365 - 06/09/2003 21:54

Ещё про патерны web страница

Программа APS Automatic Pattern Search вкратце, ищет патерны по параметрам и
выдает их код для Омеги и Метастока.Без лекарства (мне найти не удалось) код показывает не полный. Может кто из продвинутых патерналистов об этой программе,что нибудь знает?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Поговорим о патернах? [re: Poul]
      #11370 - 07/09/2003 00:48

Цитата:

Если взять 123 в голом виде и на тайме поменьше, может это и потянет на комбинацию, стоп есть, таргет можно статистически получить.




Вообщем , убитое время на лукание графиков принесло следующие плоды . В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ случаев почти гарантировано исполнение данной комбинации при наличии профита который равен расстоянию от точки ДВА до точки ТРИ . Можно было бы сказать что расстояние должно быть от ТРИ до ЧЕТЫРЕ , но по какой то причине если паттерн не сработал , то есть цена не выстрела далеко вперед , то все равно она проходит расстояние равное ОДИН - ТРИ . Наблюдается симметрия . Можете проверить. Это воркает .

ps А прикольно ! Нео завел эту ветку , а сам молчит .

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Поговорим о патернах? [re: Wolf3D]
      #11371 - 07/09/2003 01:42

Цитата:

Мне кажется, что сначало нужно дать более строгое определение паттерна, точнее системной торговли по паттернам. Мне представляется, что системная торговля по паттернам предполагает следующее: 1) паттерны обладают очень хорошим математическим ожиданием ( явно больше 50%), того что цена "пойдет" в нужную сторону, и 2) в силу своего, как правило, краткосрочного эффекта паттернов, торговля ведется в пределах нескольких дней (если речь идет о дневной торговле), отсюда вытекает третий пункт, 3) выход из позиции по таргету или по истечении определенного времени.




Я хотел уточнить по поводу временного промежутка , можете ли поделиться статистической информацией , если она есть.Имеется ввиду средний срок жизни удачного паттерна на маркете , например на дневных чартах.

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #11380 - 07/09/2003 04:46

единственное умное что там можно было сделать это продать 3 (словить лося) и купить 1 а лучше 2 (но это пока неизвестно чем закончится). если с умным mm то можно уже что-то поиметь.
Да еще можно добавить что многие продали бар 1 на его макушке в расчёте на падение прямо оттуда и до чутьли не паритета т.к. (на кончике бара 1 там тоже неслабое сопротивление) Я то думаю что они были неправы и поторопились Жизнь рассудит

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Редактировано Di@monD (07/09/2003 05:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11415 - 08/09/2003 05:10

1-3 - это одно из замечательных открытий, поздравляю. Я хотел его прогнать чтобы было строго математически, но руки так и не дошли, а исключений по большому счету я не нашел, так что если есть желание - сделайте статистику.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Поговорим о патернах? [re: Poul]
      #11416 - 08/09/2003 05:30

Павел , я так понял , ты обнаружил это уже давно , мы оба допустили ошибку постах . Не 1-3 , а 2-3 . Цена проходит расстояние равное расстоянию 2-3 .

Это я так , уточнил , чтобы все поняли

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11422 - 08/09/2003 06:32

Не, тогда мы о разных вещах.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Поговорим о патернах? [re: Poul]
      #11423 - 08/09/2003 06:43

АААААААА!!!
Я понял о чем речь ......
Да , это имеет место быть , и кстати открытие комбинации 1-3 будет поважнее 2-3 . Надо же , сами того не желая , обменялись такими ценными наблюдениями .
Предлагаю эту ветку спрятать и доступ давать только за деньги

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11424 - 08/09/2003 06:50

погодите, не прячте Дайте нам сначала на этом заработать, а потом уж расчитаемся
А если сурьёзно.. Вход Я так понял должен быть в точке 3 в расчёте как минимум на возврат к точке 2 ?

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11425 - 08/09/2003 07:01

Окей, тогда ещё и чаще всего 1-2 равно 3-4

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Поговорим о патернах? [re: Di@monD]
      #11426 - 08/09/2003 07:13

Не , берем на прорыве в точке 4, а цели ставим согласно 1-3 или 2-3 .

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11428 - 08/09/2003 07:39

ну ясно теперь. Тоже известная тема. если бы ещё ложных пробитий было помэньше.. ато к примеру на дэйли это пробитие а на фикли просто шип ... и вперёд за лосями Всёравно хороший вариант

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: andry]
      #11433 - 08/09/2003 10:39

Цитата:

Не , берем на прорыве в точке 4, а цели ставим согласно 1-3 или 2-3 .




Если позволите, небольшие дополнения.
Конечно, свои модели (patterns) могут быть как на ценовом графке, так и на графике ХО, свечей, объемах и даже на различных индикаторах. Но если вашу модель представить в виде графика ХО, то получим основную модель ХО - Double Top Buy signal (Double Bottom Sell signal). По классификации Мэрфи это модели В-1, В-2 (S-1, S-2) и именно ими заканчивается любая другая модель ХО.

Статистику по этим моделям для основных валютных пар я приводил ЗДЕСЬ . Не трудно заметить, что матожидание торговли только по этой модели (без дополнительных средств ТА) строго отрицательно, т.е. слив депозита - это вопрос времени.

Правда, есть одно "НО": опубликованная статистика собиралась для ХО размера 5х3. Выборочно я проверял результат и для других размеров. Как мне кажется, результаты принципиально не отличаются.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: [re: iStranger]
      #11436 - 08/09/2003 13:33

InetStranger , Вы совершенно правы , без дополнительных средств ТА , это абсолютно
не принесет никакрй пользы. В этом ведь вся 'фишечка' .Нужен
обязательно мощный индикатор , или еще что то , что могло бы характеризовать дальнейшее
поведение цены ,, и далее работа на паттернах в этом направлении .

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Шурик
С ним фортуна!
***

Зарегистрирован: 15/01/2003
Сообщений: 572
Нахождение: Dark side of the moon
Re: [re: andry]
      #11445 - 08/09/2003 16:25

Как индикатор имхо может помочь АТР или 3-х периодный МА от обьема (если брать внутридневные графики)...

--------------------
С Уважением, Шурик


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IgrIs
Perfect stranger
****

Зарегистрирован: 14/11/2002
Сообщений: 135
Нахождение: Украина, Запорожье
Re: EUR/USD. Чем не голова с плечами? [re: Neo]
      #11501 - 09/09/2003 16:33 прикреплённые файлы (782 загрузок)


ЗЫ: ...пост iStranger'a... отправлен мной по просьбе оного ввиду проблем с доступом к форуму...

Редактировано Uliss (10/12/2004 21:49)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: EUR/USD. Чем не голова с плечами? [re: IgrIs]
      #11504 - 09/09/2003 17:14

а чем не двойное дно? просто Я то лично бай держу сегодня/завтра 1.1215 думаю достать а там и до 1.14 не далеко но конечно если ап тренд будет пробит закроюсь но полюбому с положительным результатом Помоему всё очень просто

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Di@monD]
      #11507 - 09/09/2003 17:33

Если не ошибаюсь, то двойное дно должно «венчать» нисходящий тренд, а здесь все наоборот.
Дело хозяйское, но я больше склоняюсь к короткой позиции.



PS. Спасибо IgrIs’у, что выручил в трудную минуту, два дня у меня форум еле ворочался, трассировка не проходила
Сейчас пока все в норме. Может Poul помог (жалился ему), а может и само рассосалось


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #11512 - 09/09/2003 18:52

1 соединяем с 3 параллельную из точки 2, вот вам и паралелограммчик, о котором многие интересовались.

--------------------
«having to believe».

Редактировано Korsar (10/09/2003 20:44)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Между прочим об APS [re: M.K.]
      #11513 - 09/09/2003 19:15

Цитата:

Программа APS Automatic Pattern Search вкратце, ищет патерны по параметрам и
выдает их код для Омеги и Метастока.




Скачал и посмотрел эту програмулину. Вроде бы призанятная штучка. Только боюсь вылечить ее проблематично. Даже если удалось бы вывести спрятанные значения вместо звездочек, боюсь, что код там она все равно генерирует не полный и он будет нерабочий.
А посему, если кому энто очень нужно, то скорее всего придется готовить 2 000 убиеннных енотов.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: [re: iStranger]
      #11514 - 09/09/2003 19:24 прикреплённые файлы (1621 загрузок)

------Если не ошибаюсь, то двойное дно должно «венчать» нисходящий тренд, а здесь все наоборот-----
**********************************************
двойное дно либо двойная вершина не обязательно должны что-то венчать они ведь могут быть и где-то в середине тренда причём действовать по темже обычным для них правилам (т.е. входить желательно после пробития в сторону пробития) Просто в таких случаях эти фигурки являются фигурами подтверждающими продолжение тренда. Вроде всё понятно вход, цель, тренд и т.д, а там где красная галочка там попытка напугать ежа голым задом так сказать В этом районе закрываем половину позиций с минимально допустимым мат. ожиданием для получения морального спокойствия. в целом позиция практически безрисковая и безпроигрышная Однако почему Я решил что часовой up-тренд пробъёт дневной down-тренд?
З.Ы: надеюсь файл прикрепится...

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Di@monD]
      #11517 - 09/09/2003 20:33

Спасибо, что поделились своей техникой. Повертим, посмотрим

Цитата:

двойное дно либо двойная вершина не обязательно должны что-то венчать...



Достаточно открыть какой-нить труд по ТА, чтобы убедиться, что они и называются "дно" или "вершина" именно потому, что разворачивают направление тренда, являются конечной/начальной его областью.

Конечно, вы можете называть вашу модель как хотите, но только будете вносить путаницу в терминологию.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: [re: iStranger]
      #11520 - 09/09/2003 20:57

будете вносить путаницу в терминологию----------
************************************************
с трудами по ТА знаком но вот за енто извиняюсь. а как предложите называть? локально это и есть или дно или вершина.. Хотя сейчас мне самое интересное состоится ли официальное пробитие дневного сопротивления на еврочке или нет (Я имею ввиду закрытие дня). Дело же уже даже не в профите а в эстетике так сказать .. Гы.. На Н1 и Н4 уже пробитие практически есть (моя фиба покрайней мере точно пробита, стоплусы наверняка уже все какие можно сорваны..) пока писал это движение пошло..
и П.С. жаль что в этом топике мало покачто моделей было предложено. но на мой взгляд самый крутой паттерн это точка пересечения двух противоположнонапрвленных трендов..


--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: [re: Di@monD]
      #11521 - 09/09/2003 21:03

Цитата:


на мой взгляд самый крутой паттерн это точка пересечения двух противоположнонапрвленных трендов..





Можно картинку ,если не трудно.

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Di@monD]
      #11522 - 09/09/2003 21:30

Может так и назвать: " локальное двойное дно"? Уже как фигура продолжения тренда

Цитата:

но на мой взгляд самый крутой паттерн это точка пересечения двух противоположнонапрвленных трендов



Вот-вот, "двойное дно" из их числа

А "голова и плечи" превратились в "неудавшуюся модель голова и плечи" (Мэрфи). А жаль...




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: [re: andry]
      #11524 - 09/09/2003 21:47 прикреплённые файлы (1813 загрузок)

Можно картинку ,если не трудно---------------
*****************************
конечно можно
Вообщето Я имел ввиду пересечение минитренда (внутреннего) с основным. Самое главное определить правильно эти самые минитренды и основные тренды. далее расклад идёт такой: в пересечении мини с основным один из трендов обязательно повредит другой как только повреждение одного из трендов произёт во-первых полетят чьи-то стопы, а во вторых при пересечении трендов о котором Я говорю происходит борьба поддержки одного тренда с сопротивлением второго т.е. мы в этом случае если будем учитывать только один из двух трендов должны принимать решение входить или нет (ну скорей всего входить) Ну вот мы входим и более слабый тренд на перекрёстке убивает наш сильный тренд по разным причинам (может он просто ехал с большей скоростью и удачно попал в боковину). Ну так вот самое интересное это момент принятия решения на этом перекрёстке. методик принятия решения в сторону наибольшей вероятности у меня много (это долго расписывать то даже) и может они гдето есть давно описаны а Я просто не знаю об этом. Ну дело то ещё в том что на "перекрёстке" важно не только верно принять решение (расчитать) куда ехать но и решить на сколько входить, в какой момент, как себя дальше вести при каких раскладах и т.д ..принципы важны короче. Извиняйте если не очень доходчиво расписал т.к. уже засыпаю с ночи же евру караулил

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: [re: iStranger]
      #11526 - 09/09/2003 21:55

Вот-вот, "двойное дно" из их числа --------
********************
Я не имел ввиду возникновение на перекрёстке графических фигур. Вообще если честно сами посебе эти дны и вершины меня мало волнуют т.к. это слишком субъективное восприятие реальности (незнаю как точней назвать.. ну короче каждый видит своё) Постфактум фигуры можно учитывать просто как возможно знаковое явление

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: [re: Di@monD]
      #11560 - 10/09/2003 15:23

Цитата:

Ну так вот самое интересное это момент принятия решения на этом перекрёстке



Не прольете свет на как Вы определяете это перекресток? Фибо? Мувинги?Модели? Или еще что?

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: [re: Di@monD]
      #11578 - 10/09/2003 18:30

Ребята, вторая половина ветки похоже посвещена паттернам визульно - интуитивного распознавания. Думаю, верхняя половина была все-таки ИМХО более продуктивна.
Ну вобщем, ближе к многоточкам и более формализованному распознаванию паттернов. Это очень волнительная тема. Конечно ИМХО.

--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: [re: Korsar]
      #11580 - 10/09/2003 19:28

интуитивного? ок. Я умолкаю Мне вообще нечего сказать Хотя нет .. есть чего: у меня наверно слишком развита интуиция Есть даже один форум где имеется тому шокирующее участников того форума доказательство Формула "интуиции" тоже есть
P.S. Теперь тоже если и буду в эту ветку входить то чтоб указания дать что вам тут обсуждать.

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: [re: Di@monD]
      #11582 - 10/09/2003 20:31

Уважаемый Di@monD, ради бога без обид! Извеняюсь, если выразился некорректно!
Всегда с интересом читаю Ваши посты. Ну согласитесь папы всякие нужны, папы всякие важны.
С Уважением.

--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: DVC]
      #11583 - 10/09/2003 20:43

Угу, две ошипки в одном слове, ну Греки наворотили названий.

--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re:да да да.. [re: Korsar]
      #11589 - 11/09/2003 00:19

Что мне обижаться? Наоборот теперь есть отличный повод никаких своих раскладов в той ветке не давать и на вопросы которые мне задали не отвечать Не понравилось в посте не то что там ответ именно мне (хотя Я сказал что против всяких там фигур хотя знаю что они есть и постоянно повторяются но каждый раз по своему) а то что заходит человек и вместо какихто своих мыслей "по теме" начинает говорить типа в стиле о том что тут всё сплошная фигня и надо не о том говорить. Сказал бы этот человек тогда о чём говорить Да и разве кто распишет открыто и подробно свою рабочую методику? Я лично нет. На рынке все остальные (кроме меня) мои соперники и боремся мы с ними друг против друга. Вобще графика и интуиция это ерунда Вот моё мнение. Вопрос правда есть: почему многие считают что использование фибо это антиматематический подход или вообще типа что это "чёрная магия" (только не подумайте что Я на фибах очень помешан.. её многие извращают или используют по тупому, так что толку от неё и небудет.. хотя Я не претендую на то что использую её слишком уж правильно и оптимально) ???

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)

Редактировано Di@monD (11/09/2003 00:26)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re:да да да.. [re: Di@monD]
      #11592 - 11/09/2003 01:49

Даймонд , зря Вы все принимаете на свой счет , из личного общения с Юрой , я могу сказать что человек он весьма практичный и всего лишь высказал свое мнение по поводу дискуссии , но оно было адресовано не лично Вам , а всем участникам , так что и вправду - не принимайте только на свой счет. Все мы тут пытаемся найти правду , которая у каждого своя .

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
N_B
Хочу всё знать
***

Зарегистрирован: 27/04/2003
Сообщений: 344
Re: [re: Korsar]
      #11600 - 11/09/2003 06:15

Привет народ, разрешите вмешаться - паттерны это только различные формации или это ещё констелляции различных индикаторов, после которых происходит в большинстве случаев одинаковая реакция, предсказуемое движение после определённых моделей? Например МАСД больше своего мувинга + % больше 80 - движение будет вверх. Итд.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DVC
Свой человек
*

Зарегистрирован: 12/04/2003
Сообщений: 75
Нахождение: Екатеринбург
Re: Поговорим о патернах? [re: Korsar]
      #11621 - 11/09/2003 22:37

Действительно две , но у Вас, Korsar, всего на одну меньше


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Poul]
      #11700 - 12/09/2003 21:51

Цитата:

То многообразие сетапов, которое есть на твоей ссылке, обсуждать бесполезно



Правда, до хрена и вообще. Но это было так, для затравки.
Цитата:

Вот если бы ты из них пальцем ткнул, что тебе больше всего нравится и что можно худо бедно статистически проверить и желательно не после того, как ситуация закончилась, тогда будет интересно.



Не, я в эти тыкать не стану. Могу о других поговорить. Есть кой-чего. Но, сначала немного отдохну, надо хоть дней на 10 в отпуск смотаться, а то уже командировки вконец задрали. Именно это и есть причина недоуменя Андрея - см. ниже.
Цитата:

ps А прикольно ! Нео завел эту ветку , а сам молчит



После отпуска включусь конкретно.
Всем всех благ!

.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
C0Rpus
Душа форума
****

Зарегистрирован: 14/03/2003
Сообщений: 322
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #12159 - 18/09/2003 19:06 прикреплённые файлы (552 загрузок)

Почему-то iam или кто-нибудь еще ничего не сказали про волны Вулфа.
Тогда скажу я .
Но это опять из серии "лучше один раз увидеть..."



Рисунок из недавно произошедшего.

Минусы: не работает на больших таймфреймах, достаточно редко встречается и сложность его идентификации.

--------------------
Говорящие обычно не знают, а знающие не говорят.

Редактировано Uliss (10/12/2004 21:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #12733 - 25/09/2003 15:24

Привет всем уважаемым!
Вроде как отпуск подходит к концу и пора браться за ... не скажу за что.
Очень внимательно прочитал всю ветку и хотел-бы акцентировать внимание уважаемых на двух постах, которые, на мой взгляд, очень четко и верно обрисовывают первую стадию подхода к рассматриваемой теме.
От ООО
Цитата:

Самое трудное распознать. Они (патерны) имеют прескверную привычку косить друг под дружку.



От ThunderR
Цитата:

сначало нужно дать более строгое определение паттерна, точнее системной торговли по паттернам. Мне представляется, что системная торговля по паттернам предполагает следующее: 1) паттерны обладают очень хорошим математическим ожиданием ( явно больше 50%), того что цена "пойдет" в нужную сторону, и 2) в силу своего, как правило, краткосрочного эффекта паттернов, торговля ведется в пределах нескольких дней (если речь идет о дневной торговле), отсюда вытекает третий пункт, 3) выход из позиции по таргету или по истечении определенного времени.



Поскольку в общем случае патернами можно назвать достаточно широкий спектр повторяющихся с той или иной частотой моделек, образов, фигур, шаблонов, сетапов, комбинаций свечей, да и ещё бог знает чего, постольку нам вероятно сперва следует несколько формализовать это понятие, например, в наиболее доступных трейдеру координатах - время, цена, объем.
Что собственно спрашивается в задаче? Нас интересуют некие, давайте обзовём их моделями или образами, ситуации на рынке, которые в некоторые моменты времени предоставляют трейдеру некоторые гипотетические статистические преимущества и имеют свойства повторяться во времени.
Почему, как вы вероятно заметили, время (или в наших привычных категориях - таймфрейм) ставится на первое место? Не случайно. Для иллюстрации этого, сравним например, два сравнительно распространенных образа - графическую модель "голова&плечи" и, скажем, UPS-патерн Ларри Вильямса. Не вдаваясь в очевидные для всех подробности, из этого сравнения следует не менее очевидный вывод - принципиальное отличие состоит в различной длительности "времени жизни" (времени нахождения трейдера в позиции) для этих образов. Поскольку трейдера всегда интересует вероятностная оценка исхода торгуемого образа, а оценка этой вероятности есть функция времени, то можно предположить, что во втором случае положительные шансы трейдера "сыграть" априори выше, чем в случае первого образа.
Отталкиваясь от этого предположения, а также принимая для упрощения временную дискретность на уровне дней, и учитывая то, что время торговли образа чаще всего составляет примерно 1/3 от времени его формирования, давайте исходно ограничим наш дальнейший отбор рассматриваемых образов "временем жизни" (торговли) в интервале от 1 до 5 дней.
Перед тем, как перейти к обсуждению дальнейших вопросов по теме, я-бы попросил уважаемых высказаться по сути вышеизложенного, чтобы прийти к неким общим определениям.
Всех благ!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Neo]
      #12814 - 26/09/2003 10:49

Цитата:

Почему, как вы вероятно заметили, время (или в наших привычных категориях - таймфрейм) ставится на первое место?



Выражение «тайм-фрейм» на этом (и не только) форуме употребляется в значении «масштаб», графика, т.е. W, D, 4H, 60’, 15’ и т.д., а не в значении «длительность периода времени». Поэтому одна и та же модель на различных «тайм-фреймах» будет иметь одинаковую протяженность во времени.
К сожалению, в разных регионах, коллективах, группах одно и то же выражение часто приобретает разные оттенки

Цитата:

Поскольку трейдера всегда интересует вероятностная оценка исхода торгуемого образа, а оценка этой вероятности есть функция времени, то можно предположить, что во втором случае положительные шансы трейдера "сыграть" априори выше, чем в случае первого образа.



Если вас не затруднит, поясните, почему «оценка этой вероятности есть функция времени». Как может вероятность исхода модели зависеть от времени? Или время является определяющим компонентом для неких моделей? Или это опять некие особенности терминологии?




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: iStranger]
      #12830 - 26/09/2003 16:05

Спасибо за реакцию, а то я ненароком уже подумал, что тема себя исчерпала.
Теперь по сути ваших вопросов. Если позволите, начну со второго.
Цитата:

поясните, почему «оценка этой вероятности есть функция времени». Как может вероятность исхода модели зависеть от времени? Или время является определяющим компонентом для неких моделей? Или это опять некие особенности терминологии?



Здесь нет никаких особенностей терминологии. Для образов, которые я предполагаю рассматривать, это именно так. Просто я возможно несколько забежал вперед. Но, проиллюстрировать это можно простым, возможно несколько утрированным, примером.
Предположим мы имеем некий оттестированный образ, в котором со средней вероятностью 70%, трейдеру удается реализовать свое статистическое преимущество. Согласно структуре этого образа, необходимое время реализации этого преимущества предположим составляет три дня. Трейдер вошел в позицию и ждет развития ситуации, выставив перед этим адекватные этому случаю стоп и тейк профит. Тейк профит может реализоваться в первую же торговую сессию, может на второй день, может и на третий. Чем дольше интервал времени пребывания трейдера в позиции, тем больше неопределенности мы имеем в части исхода сделки. Почему? Да потому, что совершенно нормальное течение сделки может быть полностью "разрушено" какой-либо внезапной новостью или просто влиянием сантимента других трейдеров. В любом случае, чем дольше мы в сделке, тем вероятность появления таких "искажающих" факторов выше. На самом деле ситуация с этой функцией времени еще сложнее, поскольку она не гладкая и имеет разрывы. Более подробно мы поговорим об этом на примере конкретных образов, если конечно доберемся до этой стадии.
В отношении вашего замечания о "тайм-фрейме", то расхождений в трактовке и использовании этого термина нет. Просто я действительно не к месту "помянул" его, имея ввиду главным образом подчеркнуть значимость интервала "жизни" образов.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Neo]
      #12832 - 26/09/2003 16:28

Понятно. Примерно так я и предполагал. На выбранных вами тайм-фреймах (дни) и фондовом рынке (суточная дискретность) время, действительно, не стоит сбрасывать со счетов.

Цитата:

...а то я ненароком уже подумал, что тема себя исчерпала.



Нет, просто все терпеливо ждут, когда вы их поведете к Граалю...




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pathfinder
Гость


Зарегистрирован: 11/09/2003
Сообщений: 7
Re: [re: Neo]
      #12850 - 26/09/2003 19:30

Некоторые наблюдения показывают, что не менее важным фактором чем время, является объем (по крайней мере на акциях). При этом объем используется трижды:
1. При идентификации сетапа (сетап должен быть достаточно "толстым", чтобы принимать его во внимание)
2. При выборе времени входа в сделку (или признания данного сетапа "холостым")
3. При контроле хода сделки

Вот пункт 3 интересно обсудить.
Тезис - сетап показывает состояние рынка, при котором (согласно нашей статистике) реализация одних сценариев поведения оказывается существенно более вероятной, чем других. Так вот, если сценарий описывать не в терминах цена-время, а в терминах цена-объем-время, то появляются некие дополнительные возможности. В частности, обнаруживается такая вещь - условные распределения изменений цен при неком условии (сформулированном в терминах цена-время-объем) в отдельных случаях оказываютя "скособоченными", предоставляя таким образом нам дополнительное преимущество при управлении ходом трейда. В модели цена-время у меня не получалось найти такие феномены.
Если я правильно Вас понял, Neo, Вы ставите тейк-профит и он либо исполняется в течение, скажем 5 дней, либо по прошествии 5 дней Вы выходите.
В модели цена-объем-время мне видится эффективным несколько другой принцип. Цена отходит на второй план и используется для контроля рисков. Выход из прибыльных позиций осуществляется на основе анализа объем-время-направление движения цены (ОВН сокращенно). Пример планирования сделки: "... если ОВН такой-то, то переносим всю позу на следущий день, если такой-то закрываем половину, а оставшуюся часть на следующий день, если ОВН еще какой-то третий, то выходим из трейда". При планировании переносов как раз используются те самые условные вероятности, оцененные по статистике. Такой вот подход к паттерналистской торговле.
Приходилось ли Вам или другим форумянам торговать такие модельки?
Если да, то может обменяемся опытом по распознаванию сетапов?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: iStranger]
      #12852 - 26/09/2003 20:05

Цитата:

Нет, просто все терпеливо ждут, когда вы их поведете к Граалю...



Если обратиться к началу ветки, то там недвусмысленно высказывалось предложение пообсуждать. А выступать поводырём к Граалю я как-бы вроде-бы и не подписывался. Так что ожидать это от меня едва-ли стоит.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Pathfinder]
      #12856 - 26/09/2003 20:41

Цитата:

не менее важным фактором чем время, является объем (по крайней мере на акциях).



Вы совершенно правы. Однако дальше у нас несколько иные подходы. Дело в том, что мне как-бы больше импонируют простые сетапы. Т.е. чем он проще, тем чаще всего оказывается более эффективным. Причины описывать вряд-ли стоит, они и так понятны. Так вот большинство найденных и торгуемых мною сетапов основаны на "эксплуатации" сантимента базара. Объем безусловно является индикатором силы этого сантимента. Однако мною он используется лишь на этапе "1. При идентификации сетапа (сетап должен быть достаточно "толстым", чтобы принимать его во внимание)". Более того, практика показывает, что намного более информативным, при выборе - торговать/не торговать сетап, является даже не сам объем, а произведение объема на цену закрытия накануне дня входа по сетапу. Кроме этого, сам по себе объем накануне сетапа также может дать очень полезную информацию о количестве стоков, с которым вы можете позволить себе войте в трейд.
Цитата:

Если я правильно Вас понял, Neo, Вы ставите тейк-профит и он либо исполняется в течение, скажем 5 дней, либо по прошествии 5 дней Вы выходите.



Вы поняли совершенно правильно. Чаще всего именно так. Хотя и внутри этих, например, пяти дней могут быть выходы по закрытию какого-либо дня внутри этого периода.
Цитата:

В модели цена-объем-время мне видится эффективным несколько другой принцип. Цена отходит на второй план и используется для контроля рисков. Выход из прибыльных позиций осуществляется на основе анализа объем-время-направление движения цены (ОВН сокращенно). Пример планирования сделки: "... если ОВН такой-то, то переносим всю позу на следущий день, если такой-то закрываем половину, а оставшуюся часть на следующий день, если ОВН еще какой-то третий, то выходим из трейда". При планировании переносов как раз используются те самые условные вероятности, оцененные по статистике. Такой вот подход к паттерналистской торговле.



Видите-ли, фишка как раз в том, чтобы после входа в трейд ничего не менять. Весь план формируется до входа в трейд выставлением стопа и тейк профита. Точно также отрабатываются и правила переноса или выхода из трейда, о которых говорите и вы. Но только заранее, а не в процессе сделки! Сетап он на то и сетап, что при наступлении его исходных условий, возникает искомое трейдером кратковременное статистическое распределение, при котором вероятность положительного исхода трейда максимальна. Т.е. трейдер получает возможность отыграть свое кратковременное статистическое преимущество именно за счет этой твердости исходных правил. Более того, такого рода сетапы как правило очень динамичны и очень часто трейдеру может просто физически не хватить времени на осмысление и принятие решения по управлению ходом сделки. Многочисленные бэк тестинги различных сетапов, по-крайней мере мне, показывали, что даже сравнительно небольшие отклонения в ходе сделки, приводили к весьма заметным изменениям этого искомого распределения, чем в свою очередь заметно уменьшали или сводили на нет его (трейдера) статистическое преимущество.
Удачи!


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pathfinder
Гость


Зарегистрирован: 11/09/2003
Сообщений: 7
Re: [re: Neo]
      #12862 - 26/09/2003 21:03

Из простых сетапов у меня статистическое преимущество вырисовывалось только в двух случаях - гэпы и дни с аномально низкой/высокой волатильностью (как основа для формирования сетапа). Поэтому вынужден был работать с сетапами другого типа...
У меня тоже план формируется ДО входа в трейд. Просто в этот план входят правила управления позой в зависимости от объемов и т.д... все это я уже писал... и все эти правила ФИКСИРОВАНЫ до начала торговли - это СВЯТОЕ . В этом мои торговые планы не отличаются от Ваших. Просто мы ищем разные типы статистического преимущества - вы ставите тейк-профит (работая в модели цена-время), а я фактически тоже ставлю тэйк-профит, только в модели объем-время (+направление движения цены). Просто у меня не получалось найти хорошие сетапы в модели цена-время...
А вот про сантимент - это очень интересно. Если не секрет, Вы привлекаете для анализа доп. данные (call/put ratio и т.д.)?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iStranger
InetStranger
***

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 388
Re: [re: Neo]
      #12865 - 26/09/2003 21:55

Цитата:

А выступать поводырём к Граалю я как-бы вроде-бы и не подписывался.



Neo, в конце моей фразы стоит смайлик, вот такой




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12870 - 27/09/2003 00:34

Цитата:


Более того, практика показывает, что намного более информативным, при выборе - торговать/не торговать сетап, является даже не сам объем, а произведение объема на цену закрытия накануне дня входа по сетапу.




Если честно, то не совсем понял. Какой физический смысл в перемножении яблоков с апельсинами?

Цитата:


Видите-ли, фишка как раз в том, чтобы после входа в трейд ничего не менять. Весь план формируется до входа в трейд выставлением стопа и тейк профита. Точно также отрабатываются и правила переноса или выхода из трейда, о которых говорите и вы. Но только заранее, а не в процессе сделки! Сетап он на то и сетап, что при наступлении его исходных условий, возникает искомое трейдером кратковременное статистическое распределение, при котором вероятность положительного исхода трейда максимальна.




С моей точки зрения, ситуация, когда уровень тейк-профита меняется уже после входа в трейд, вполне допустима. Дело в том, что статистическое преимущество можно искать не только в самом паттерне, но и в различных вариантах его развития после входа в трейд. В качестве примера приведу ситуацию, с которой сам столкнулся: в случае, если после входа в трейд цена совершила значительное движение не в мою сторону, разумнее выходить не по стандартному тейкпрофиту (цена входа + X%), который уже вряд ли будет достижим, и не сразу же на закрытии, а на Y% выше цены закрытия, что поможет минимизировать убытки.
Если тестирование на исторических данных доказывает преимущества такого многовариантного развития трейда, почему бы им не воспользоваться?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12871 - 27/09/2003 00:44

Цитата:

Так вот большинство найденных и торгуемых мною сетапов основаны на "эксплуатации" сантимента базара.




Юрий, несколько раз встречал у Вас этот тезис... Можно чуть более подробно, о чем идет речь? Я так понимаю, что за движениями цены Вы пытаетесь разглядеть настроения участников рынка и пытаетесь логически его объяснить? Или дело в чем-то другом?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12873 - 27/09/2003 00:52

Андрей, мне это, кстати, тоже интересно. Все говорят о сантименте, а я даже и не знаю, что это такое.

Надеюсь, дядя Юра просветит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12874 - 27/09/2003 01:07

Цитата:

Если честно, то не совсем понял. Какой физический смысл в перемножении яблоков с апельсинами?



Если не поняли, то попробуйте самостоятельно проверить. Иногда от смешения различных фруктовых напитков получается некоторый неплохой новый.
Цитата:

Дело в том, что статистическое преимущество можно искать не только в самом паттерне, но и в различных вариантах его развития после входа в трейд



По-крайней мере мне это не удавалось. Возможно вам повезло больше, чем мне.
Цитата:

В качестве примера приведу ситуацию, с которой сам столкнулся: в случае, если после входа в трейд цена совершила значительное движение не в мою сторону, разумнее выходить не по стандартному тейкпрофиту (цена входа + X%), который уже вряд ли будет достижим, и не сразу же на закрытии, а на Y% выше цены закрытия, что поможет минимизировать убытки.



Извините, но я здесь просто потерял нить. Если цена совершила значительное движение против вас, то причем здесь тейк профит? Здесь скорее уместно говорить о стоп лоссе, который и установлен на +Y% выше вашего входа в позицию и его величина определена собственно параметрами самого патерна. Если вы, решив, что тейк профит едва-ли уже будет достижим, попытаетесь выйти досрочно, т.е. до срабатывания стоп лосса, вы можете просто "задушить" трейд и не дождаться его развития.
Цитата:

Если тестирование на исторических данных доказывает преимущества такого многовариантного развития трейда, почему бы им не воспользоваться?



Если доказывает, тогда конечно, почему-бы и нет?
Удачи


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12875 - 27/09/2003 01:23

Андрей, никаких разглядываний, никаких предсказаний, никаких объяснений. Всё банально и просто.
Приведу лишь один простейший пример эксплуатации сантимента. Предположим рынок растёт в восходящем тренде. На базаре присутствует откровенно бычий сантимент. Несмотря на это, вы понимаете, что рано или поздно наиболее осторожные трейдеры начнут снимать прибыль. Это неизбежно, как пописать. Какая группа на базаре является наиболее осторожной и выступит инициатором? Правильно - наиболее продвинутая и она же самая, кстати, состоятельная. Если они начнут тэйковать (т.е. сантимент временно поменяет знак), попрёт за ними мелочь? Безусловно и дополнительно отдрайвит цену вниз. Таким образом, то что произойдет тэйкинг - для нас очевидно. Почему-бы тогда нам не поставить немного денег на этот сантимент и самим не поспособствовать этому драйву? Когда это сделать - вот здесь вам и карты в руки - тестируйтесь да обрящете.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12876 - 27/09/2003 01:24

Цитата:

Цитата:

Если честно, то не совсем понял. Какой физический смысл в перемножении яблоков с апельсинами?



Если не поняли, то попробуйте самостоятельно проверить. Иногда от смешения различных фруктовых напитков получается некоторый неплохой новый.




Ну, в данном случае речь идет не совсем о смешении... Хотя, мысль понятна, можно проверить.

Цитата:

По-крайней мере мне это не удавалось. Возможно вам повезло больше, чем мне.



Это маловероятно

Цитата:

Цитата:

В качестве примера приведу ситуацию, с которой сам столкнулся: в случае, если после входа в трейд цена совершила значительное движение не в мою сторону, разумнее выходить не по стандартному тейкпрофиту (цена входа + X%), который уже вряд ли будет достижим, и не сразу же на закрытии, а на Y% выше цены закрытия, что поможет минимизировать убытки.



Извините, но я здесь просто потерял нить. Если цена совершила значительное движение против вас, то причем здесь тейк профит? Здесь скорее уместно говорить о стоп лоссе, который и установлен на +Y% выше вашего входа в позицию и его величина определена собственно параметрами самого патерна. Если вы, решив, что тейк профит едва-ли уже будет достижим, попытаетесь выйти досрочно, т.е. до срабатывания стоп лосса, вы можете просто "задушить" трейд и не дождаться его развития.




Тейк-профит может быть во-первых, при том, что поставив вышеуказанный ордер, я все же могу оказаться в небольшом плюсе, а во-вторых, возможно, у нас разница в терминологии: в моем понимании, стоп-ордер на закрытие позиции -- это всегда стоп-лосс, а лимит-ордер -- тейк-профит, вне зависимости от того, какой итоговый результат будет по сделке, лосс или профит.
И еще, в моем примере я не указал что речь идет о длинной позиции, может быть это несколько сбило с толку?
Если говорить об опасности "задушить" трейд, то она, безусловно существует. Так же как и существуют ситуации, когда с течением трейда вероятность его успешного завершения крайне низка, и в этом случае вполне разумно, на мой взгляд, искать пути минимизации убытков.

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12877 - 27/09/2003 01:29

Так все-таки какое определение сантимента?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12878 - 27/09/2003 01:31

Цитата:

Андрей, никаких разглядываний, никаких предсказаний, никаких объяснений. Всё банально и просто.
Приведу лишь один простейший пример эксплуатации сантимента. Предположим рынок растёт в восходящем тренде. На базаре присутствует откровенно бычий сантимент. Несмотря на это, вы понимаете, что рано или поздно наиболее осторожные трейдеры начнут снимать прибыль. Это неизбежно, как пописать. Какая группа на базаре является наиболее осторожной и выступит инициатором? Правильно - наиболее продвинутая и она же самая, кстати, состоятельная. Если они начнут тэйковать (т.е. сантимент временно поменяет знак), попрёт за ними мелочь? Безусловно и дополнительно отдрайвит цену вниз. Таким образом, то что произойдет тэйкинг - для нас очевидно. Почему-бы тогда нам не поставить немного денег на этот сантимент и самим не поспособствовать этому драйву? Когда это сделать - вот здесь вам и карты в руки - тестируйтесь да обрящете.
Удачи



Юрий, Вы сами себе противоречите Сначала говорите, "никаких предсказаний", а потом "понимаете, что рано или поздно осторожные трейдеры начнут снимать прибыль". Как раз это, IMHO, то о чем я и говорил. За движением цены вы пытаетесь разглядеть настроение участников рынка, логически объяснив это настроение, понимаете, что оно не случайно, и должно повлиять на цену некоторым образом, а затем "седлаете" это движение. Мне кажется, так...

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12879 - 27/09/2003 01:32

Цитата:

Так же как и существуют ситуации, когда с течением трейда вероятность его успешного завершения крайне низка, и в этом случае вполне разумно, на мой взгляд, искать пути минимизации убытков.



Любой трейд исходно может завершиться в обе стороны. Но, если мы имеем это статистическое преимущество, то имхо, лучше дать трейду состояться, чем его удушить на корню. В любом случае, если это преимущество фактически существует, то результирующая составляющая будет всегда положительной, даже если какой-то (какие-то) трейды пошли не в нашу сторону.
Пути минимизации убытков в процессе трейда существуют, но найти такие эффективные пути намного сложнее, чем сам играемый патерн.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12880 - 27/09/2003 01:40

Цитата:

Цитата:

Так же как и существуют ситуации, когда с течением трейда вероятность его успешного завершения крайне низка, и в этом случае вполне разумно, на мой взгляд, искать пути минимизации убытков.



Любой трейд исходно может завершиться в обе стороны. Но, если мы имеем это статистическое преимущество, то имхо, лучше дать трейду состояться, чем его удушить на корню. В любом случае, если это преимущество фактически существует, то результирующая составляющая будет всегда положительной, даже если какой-то (какие-то) трейды пошли не в нашу сторону.




Согласен. Однако, допустим, при бэк-тестинге вы обнаружили, что если, например, рынок в день входа в позицию закрылся в вашу сторону, то это резко увеличивает шансы на успешность трейда, и наоборот, при закрытии против вас резко возрастают шансы на то, что трейд будет убыточен, и это соотношение довольно устойчиво, то почему бы не пойти по пути "удушения" потенциально убыточного трейда?

Цитата:


Пути минимизации убытков в процессе трейда существуют, но найти такие эффективные пути намного сложнее, чем сам играемый патерн.




Вполне возможно, что это сложнее, но почему не работать в этом направлении также?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12881 - 27/09/2003 01:42

Цитата:

Юрий, Вы сами себе противоречите Сначала говорите, "никаких предсказаний", а потом "понимаете, что рано или поздно осторожные трейдеры начнут снимать прибыль"



То, что трейдеры начнут снимать профит - это не предсказание, а утверждение. Поэтому как-бы и противоречий не вижу.
Цитата:

За движением цены вы пытаетесь разглядеть настроение участников рынка, логически объяснив это настроение, понимаете, что оно не случайно, и должно повлиять на цену некоторым образом, а затем "седлаете" это движение



Если тейкование есть факт очевидный (и как вы совершенно справедливо отметили - не случайный), то ничего разглядывать и логически объяснять в этой связи нет необходимости. Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?
Вопрос состоит лишь в том, КОГДА этот очевидный факт наступит и НАСКОЛЬКО отдрайвится цена. Повторю рекомендацию - на это есть бэк тестинг.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12882 - 27/09/2003 01:50

Цитата:

Если тейкование есть факт очевидный (и как вы совершенно справедливо отметили - не случайный), то ничего разглядывать и логически объяснять в этой связи нет необходимости. Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?
Вопрос состоит лишь в том, КОГДА этот очевидный факт наступит и НАСКОЛЬКО отдрайвится цена. Повторю рекомендацию - на это есть бэк тестинг.




Я думаю, я понимаю о чем Вы говорите, просто у нас где-то не стыкуются формулировки. Однако, мне, как и Марату, не совсем понятен широкий смысл, который вы вкладываете в понятие "сантимент". Может быть, для лучшего понимания, в противовес приведенному примеру с паттерном, использующим, с Вашей точки зрения, сантимент, привести пример паттерна, который его не использует?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12883 - 27/09/2003 01:53

Цитата:

Повторю рекомендацию - на это есть бэк тестинг.




Юрий, если не секрет, какие тулзы Вы используете для бэктестинга?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12884 - 27/09/2003 01:55

Цитата:

Однако, допустим, при бэк-тестинге вы обнаружили, что если, например, рынок в день входа в позицию закрылся в вашу сторону, то это резко увеличивает шансы на успешность трейда, и наоборот, при закрытии против вас резко возрастают шансы на то, что трейд будет убыточен, и это соотношение довольно устойчиво, то почему бы не пойти по пути "удушения" потенциально убыточного трейда?



Всё то, о чём вы говорите теоретически возможно. Равно как и возможно ровно наоборот. Но это всё выясняется именно при тестировании. Лишь располагая результатами тестирования вы приступаете к построению стратегии трейдинга того или иного патерна. Как можно рассуждать априори о практической стороне того, в действенности чего мы ещё не убедились?
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Marat]
      #12885 - 27/09/2003 01:58

Цитата:

Так все-таки какое определение сантимента?



Марат, какое определение тебя интересует? Вообще, применительно к рынку вцелом или применительно к какой-либо рыночной ситуации типа патерна?
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12886 - 27/09/2003 02:01

Цитата:


Всё то, о чём вы говорите теоретически возможно. Равно как и возможно ровно наоборот. Но это всё выясняется именно при тестировании. Лишь располагая результатами тестирования вы приступаете к построению стратегии трейдинга того или иного патерна. Как можно рассуждать априори о практической стороне того, в действенности чего мы ещё не убедились?
Удачи



Дык, на мой взгляд, весь смысл этой ветки в обсуждении идей, не так ли? Если есть что-то, в прибыльности чего мы убедились и успешно используем, то какой смысл нам об этом говорить? Вы ведь тоже совершенно логично в начале этой ветки заметили, что не имеете желания обсуждать успешно используемые Вами паттерны?
К тому же, в действенности того, о чем я говорю, я убедился. Может быть, я неправ, жизнь покажет, но тем не менее...

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12887 - 27/09/2003 02:05

Цитата:

Цитата:

Так все-таки какое определение сантимента?



Марат, какое определение тебя интересует? Вообще, применительно к рынку вцелом или применительно к какой-либо рыночной ситуации типа патерна?
Удачи




Лучше оба, если несложно. Для меня понятие сантимента абсолютно неизвестно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12888 - 27/09/2003 02:07

Цитата:

если не секрет, какие тулзы Вы используете для бэктестинга?



Вы не поверите, но самое смешное, что пользую по минимуму. Найдя какой-либо патерн, я сперва некоторое, относительно непродолжительное время торгую его на бумаге, точнее в экселе. Набрав некоторое количество трейдов, для снижения дисперсии оценки средней профитности, начинаю заниматься комбинаторикой на коленке, с целью максимизации средней профитности в результате чего вырисовываются некоторые правила. Затем, достаточно быстро перехожу к реальным трейдам. Имхо, при всех достоинствах бэк тестинга, результат простой симуляции чаще оказывается заметно более эффективным. Если-же всё-же приходится заниматься этой бедой, то с грехом пополам пользую Wealth-Lab.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12889 - 27/09/2003 02:12

Ясно. Только если можно, поясните, что Вы имеете в виду, говоря
Цитата:

Имхо, при всех достоинствах бэк тестинга, результат простой симуляции чаще оказывается заметно более эффективным.



А Wealth-Lab действительно довольно интересный инструмент, с неплохими возможностями. Жаль только что "на коленке" сделанный...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12890 - 27/09/2003 02:18

Цитата:

на мой взгляд, весь смысл этой ветки в обсуждении идей, не так ли?



Откровенно говоря я так не считал, зачиная эту ветку. Я полагал и остаюсь при этом мнении, что основная цель рассмотреть общие принципы поиска патернов и общие подходы их торговли, а не обсуждать конкретные идеи. Идеи у каждого должны быть свои, а вот подходы к их поиску и их реализации могут быть и общими.
Цитата:

Вы ведь тоже совершенно логично в начале этой ветки заметили, что не имеете желания обсуждать успешно используемые Вами паттерны?



Во-первых не заявлял, но против описания одного-двух реально торгуемых патернов в принципе не против. Однако это следующий этап.
Цитата:

К тому же, в действенности того, о чем я говорю, я убедился.



А кто же это оспаривает или ставит под сомнение? Лично я нет. Если убедились и действует, значит все путём.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Marat]
      #12891 - 27/09/2003 02:24

Цитата:

Лучше оба, если несложно



В принципе не сложно, но некоторого времени потребует. Поскольку не хочу чтобы выглядело формальной отпиской, давай буду это делать постепенно. Попробую начать сегодня, но не в полном объеме, т.к. просто исхожу, пардон, соплями уже пятый день и башка не в лучшей кондиции...
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Сетапы и сантименты [re: Neo]
      #12892 - 27/09/2003 02:30

Цитата:

Цитата:

Лучше оба, если несложно



В принципе не сложно, но некоторого времени потребует. Поскольку не хочу чтобы выглядело формальной отпиской, давай буду это делать постепенно. Попробую начать сегодня, но не в полном объеме, т.к. просто исхожу, пардон, соплями уже пятый день и башка не в лучшей кондиции...
Удачи




Договорились. Спасибо за ликбез, дядя Юра.

Выздоравливай!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #12893 - 27/09/2003 02:31

Цитата:

Цитата:

на мой взгляд, весь смысл этой ветки в обсуждении идей, не так ли?



Откровенно говоря я так не считал, зачиная эту ветку. Я полагал и остаюсь при этом мнении, что основная цель рассмотреть общие принципы поиска патернов и общие подходы их торговли, а не обсуждать конкретные идеи. Идеи у каждого должны быть свои, а вот подходы к их поиску и их реализации могут быть и общими.




Не очень люблю споры о терминах, поскольку разные люди могут вкладывать в одни и те же понятия несколько разный смысл, однако, почему рассмотрение вопроса минимизации убытков потенциально убыточной сделки не есть один из аспектов "общего подхода к торговле паттернами"?

Цитата:

Цитата:

Вы ведь тоже совершенно логично в начале этой ветки заметили, что не имеете желания обсуждать успешно используемые Вами паттерны?



Во-первых не заявлял...




Однако, грешите против истины слегка

Цитата:

Не, я в эти тыкать не стану. Могу о других поговорить.





Цитата:

Цитата:

К тому же, в действенности того, о чем я говорю, я убедился.



А кто же это оспаривает или ставит под сомнение? Лично я нет. Если убедились и действует, значит все путём.




Согласен!

А вопрос об общих принципах поиска паттернов, согласен, очень интересен. Вроде бы существуют тулзы, которые пытаются отловить некотороые закономерности на графиках, не знаю, правда, насколько хорошо это у них получается. А второй вариант, думается, именно такой, как Вы говорили, находить ситуации, где настроения, и соответственно, действия трейдеров не случайные, пытаться выявить общие закономерности в этих ситуациях, бэктестить, и вперед!

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сетапы и сантименты [re: Mil]
      #12894 - 27/09/2003 02:35

Цитата:

при всех достоинствах бэк тестинга, результат простой симуляции чаще оказывается заметно более эффективным.



Мне так кажется потому, что в процессе симуляции трейдер отрабатывает всё как-бы в условиях, максимально приближенных к боевым. При таком подходе в наиболее полной мере учитываются все "штучки", которые имеет склонность преподносить реальный рынок. Помимо банальных слипэджей и комиссии, при симуляции будут учитываться и спайки и разное прочее, всё перечислять просто в лом. Кроме этого симуляция как-бы сразу происходит с учетом особенностей той трэйд стэйшн, которой вы будете пользоваться и в реальных трейдах. Наверное не следует забывать и о влиянии эмоциональной настроенности трейдера, что также легче и эффективнее нарабатывать при симуляции, а не "препоручать" тестеру.
Однако всё это безусловное ИМХО, поскольку каждый выбирает сам под себя то, что ему наиболее удобно и комфортно.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Сорри за оффтопик [re: Mil]
      #12895 - 27/09/2003 02:49

Андрей, я ваще-то чел довольно педантичный, где-то даже занудный, поэтому привык фсё доводить до конца. Потому не поленился и полез по ветке посмотреть, где-ж я это наобещал??? Нашел в своем ответе на справедливое замечание Тёти Полли
Цитата:

Не, я в эти тыкать не стану. Могу о других поговорить. Есть кой-чего.



Если не сочтёте за труд и взгляните ещё разок на мой ответ, то вероятно увидите, что я не собирался тыкать именно в это широкое и общее многообразие патернов, приведенных в моей первой ссылке в этой ветке. Но, напротив, как-бы был последователен и пообещал поговорить о других, более конкретных, упомянув при этом, что есть кое-что, о чём стоило-бы и поговорить.
Так что сорри, но своего греха не увидел...
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Редактировано Neo (27/09/2003 02:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сорри за оффтопик [re: Neo]
      #12896 - 27/09/2003 02:56

Значит, мы опять не поняли друг друга
Я трактовал вопрос Пола:
Цитата:


Вот если бы ты из них пальцем ткнул, что тебе больше всего нравится ... тогда будет интересно.




и ваш ответ:
Цитата:


Не, я в эти тыкать не стану.




именно так, что Вы не хотите обсуждать паттерны используемые Вами. Видимо, я был неправ, и говоря это, Вы не хотели обсуждать паттерны описанные на сайте, ссылку на который Вы дали.

Sorry for misunderstanding...

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #12897 - 27/09/2003 03:03

Цитата:

Вроде бы существуют тулзы, которые пытаются отловить некотороые закономерности на графиках, не знаю, правда, насколько хорошо это у них получается



Плохо получается, имхо, как и всё что пока связано с распознаванием графических образов, да ещё и имеющих отношение к базару. "Закономерность" на графике, если это, например, идентификация даже достаточно простой модели, всё равно чаще всего будет приводить к ёё неоднозначной трактовке. Мне по душе более определенные признаки патерна. Например ГЭП - как беременность - или она есть или её нет.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сантиментс [re: Marat]
      #12899 - 27/09/2003 04:14

Спасибо за пожелание.
Относительно сантимента вообще. Ну, как мы знаем дословный перевод этого аглицкого слова означает - настроение, мнение (общественное в т.ч.), единство мнений. Применительно к базару стало быть можно трактовать примерно так - какой в настоящее время настрой имеет место быть на базаре или насколько публика единодушна в своих чаяниях. Совершенно очевидно, что когда на базаре преобладает быческий сантимент, головы у всех забиты одной мыслёю покупать и чаяния таковы, что конца этой раздаче плюшек не будет никогда. При медвежеском - всё ровно наоборот.
Какую такую практическую пользу может извлечь не глупый трейдер из оценки этого самого сантимента? Вероятно немалую. Ведь не зря же многочисленные авторы многочисленных книжек не устают повторять - самые продвинутые трейдеры ещё только учуяв запах жареного мяса того или иного животного, быстренько становятся насупротив, в то время как оголтелая толпа непродвинутых жадин продолжает бросать свои деньги в топку паровоза тренда. Ну сказать такое, это ещё не сделать, а главное не оценить тот самый момент, когда это сделать лучше. Но основная мысль наверное понятна - иными словами, если ситуация на базаре дошла до таких кондиций, когда все считают себя правыми, то вероятнее всего в прибыли окажется тот, кто торгует против этих правых. Но это т.н. экстремальные ситуации. А в внутри, т.е. не доходя до крайностей, сантимент как-бы сигнализирует трейдеру, каковы его шансы, если он станет с толпой и до каких пор он может позволить себе эти шалости безнаказанно. Растёт к примеру сантимент, не достиг пока пиковых величин, не наблюдаются расхождения, у толпы ещё наблюдается отчетливое желание подрайвить цену? Значит ещё не все обладатели дензнаков вошли в позиции, значит пир стяжательства ещё некоторое время продлится, так почему-бы нам не поставить немного денег вместе с толпой? Причём поставить именно сегодня, сейчас и ничего не пытаться прогнозировать или предполагать. Ну, типа этого.
Какими средствами этот сантимент можно "потрогать". На самом деле их сравнительно не мало. Наиболее распространенными являются популярные VIX и VXN. Неплохо делает свое дело и Put/Call Ratio, что ежедневно рисуется на ресурсе опционной биржи, что на чикагщине.
Очень неплохой ресурс также находится здесь http://vtoreport.com/sentiment/cot.htm
Я же, уже годика четыре, пользуюсь ещё одним доморощенным индикатором сантимента и строю его каждый день. А выглядит он как дневной график отношения New 52-week Highs к New 52-week Lows, данные для которого беру вот прямо здесь http://stockcharts.com/def/servlet/SC.scan. Муторно конечно, однако очень, кстати, показательная штучка, как оказалось. Поскольку можно так сказать, что сантиментс на различных стоковых рынках достаточно коррелированы, то и пользовать все возможные ресурсы возможно одновременно. Кашу, как говорят, в данном случае числом оценок не испортишь.
Ну, вот так немного, в обчих чертах. Пардон за возможный сумбур, но токмо простуде бдагодаря, а не из злого умысла...
Удачи!


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #12903 - 27/09/2003 05:12

Присоединяюсь в оценке крайней интересности и полезности паттернов, и с присущей мне скромностью сразу примазываюсь к отцам основателям. Прошу прощения, что поздно, на то были причины - устанавливал Тенфор - возможно поделюсь впечатлениями. И твоесообщение об Атамане меня выбило из состояния в котором что-то пишется, приходилось сравнивать уровень подачи, а у него он был очень высоким, и постоянно корить себя за фразу, которую я ему выдал - ВРЕМЯ - ресурс не восполнимый, сказано было, теперь глядя, по поводу вообщем то ничтожному и всвязи с человеком несопоставимого уровня. Дааа...
Думаю, что дядя Юра , вы поддержите мое обращение о том чтобы посты Атамана с инвесто.ру, где они затерялись, сердитая тетя Полли перенесет в раздел избранного, у нее хватит вкуса выбрать самое достойное.
Ну вам, дядя Юра наверное предстоит начать ветку посвященную сентименту, пусть она будет памятью Атаману.
*******************************************
Теперь моя декларация, которая абсолютно не претендует на оригинальность, ЛЮБОЙ ЦЕНОВОЙ ПАТТЕРН трактуется обнозначно, и с большей глубиной в рамках EWA , но может быть рассмотрен самостоятельно, хотя бы из соображенний справедливости и первородства, а так же по причине самостоятельной эстетической ценности.

Отмечу, что следует строго различать паттерн, как некоторую конфигурацию баров, связанных между собой определенными отношениями, собственно паттерн это чащще всего фигура на ценовом графике. Отличать следует от SetUp от установки, которая может включать или не включать собственно паттерн, но и соответствующие индикаторы, фундаментальные и другие инстврументы - сетап -это набор правил для занятия позиции, понятие более широкое.

Огромная личная просьюа ООО - не называть паттерны шаблонали, за пвттерны обидно и смысл искажается крайне.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Сантиментс [re: Neo]
      #12904 - 27/09/2003 05:13

Спасибо, становится более понятно, о чем речь. Пытаясь разобраться, что означают эти индикаторы сантиментов, набрел на ресурс, может, кому тоже интересно будет: http://maridome.com/market_sentiment.html
Однако, остается вопрос, каким боком эти индикаторы помогают торговле по паттернам? Я так понимал, что паттерн -- суть некая фигура из баров на графике того или иного стока. Для чего используются индикаторы сентимента? Для подтверждения направления? Или я опять что-то не улавливаю?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #12906 - 27/09/2003 05:34

****Самое трудное распознать. Они (патерны) имеют прескверную привычку косить друг под дружку.****

В этом то и вся прелесть. распознать паттерн вообщем то легко, и прочесть не трудно, главное не в этом. Поскольку паттерн это такая вещь, которую видят все, то распознавать надобно не паттерн, а возможность сильных игроков сиграть против него, в той мере в какой это не будет противоречить существованию самого паттрена. Т.е. главное быть вместе с теми кто имеет, а не с теми кого имеют - в этом простое искуство игры на паттернах.

****Наверное никто не скажет что на маркете информации лишку. ****
Я скажу, рыночная информация чрезмерно избыточна, я бы сказал зашумлена. И отсеивать полуправду и откровенную дурость требует времени несравненно больше, чем принятие простого решения с минимумом информации. В этом и состоит наша работа - в принятии решения в отсутствиии полноценной информации, сродни полководческим решениям, почему я так люблю читать трактаты по истории военного искуства, это чтиво просто притяшательно.
****Так что, если кто будет делиться тут опытом, по плиз с конкретными примерами, тонкостями и нюансами ибо базу можно и из литературы набрать.******
Можно попробовать.


--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сантимент по Атаману [re: Akelo]
      #12908 - 27/09/2003 05:57

Цитата:

И твое сообщение об Атамане меня выбило из состояния в котором что-то пишется



Да, Игорь, состояние и у меня до сих пор прех...ейшее. Обидно до щенячьих слёз. Близки мы сним были, близки. Особенно больно и нелепо, что буквально за два часа до ЭТОГО мы с ним, ничегошеньки не подозревая, шутили и смеялись как дети - он в Москве, а я в этот момент в Лондоне, куда его приглашал отпить тёмного и "пощупать" проходящих мимо "лэди". Что уж там, прошлого не вернёшь, но память осталась крепкая. И не вини себя, ты его понимал намного-намного больше других. Достаточно вспомнить его фразу, обращенную к тебе - мы с вами одной крови! Я лично точно такого же мнения, о чём тебе когда-то писал в привате.
Цитата:

поддержите мое обращение о том чтобы посты Атамана с инвесто.ру, где они затерялись, сердитая тетя Полли перенесет в раздел избранного, у нее хватит вкуса выбрать самое достойное.



В этом я не сомневаюсь, более того я как-бы их все уже собрал и сейчас сортирую. Если Паша не возразит, отдадим Атаману последний салют на этом форуме, ибо ей-бо, он его честно заслужил.
С самыми искренними бестами!


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Сантиментс [re: Mil]
      #12909 - 27/09/2003 06:11

Цитата:

Однако, остается вопрос, каким боком эти индикаторы помогают торговле по паттернам?



То, что я сумбурно отписал выше относится скорее к базару вцелом. Применительно конкретно к патернам также действует определенный сантемент (мы его как-бы уже чуть потрогали выше), но он носит достаточно кратковременный, не столь фундаментальный и несколько специфичный характер. Как и обещал Марату, чуть "сопли подберу" и поговорим о сантименте для патернов.
Относительно приведенного ресурса, то он как любой новый ресурс полезен. Однако он, имхо, показался мне несколько формальным. Хотя, вполне возможно я и ошибаюсь. Это так сказать было первое впечатление, а ему, как известно, верить нельзя.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: White]
      #12911 - 27/09/2003 06:50

****1. В Фибо и проч. магические цифры я не верю*****
Это ваше личное дело, хотя можно вполне строго, с минимальными предположениями доказать, что они внутренне присущи рынку.
Вы наверное ошиблись дверью, вам туда, где, как говорил господин Алексеев, все начинается с вешалки. На рынке нужна уверенность а не вера.

**** Только паттерны допускающие однозначное толкование.******
А что на рынке бывают ситуации, котрые позволяют что бы то ни было толковатьь однозначно? И вы можете на такие ситуации указать?

*****3. Флаги и проч. головы с плечами меня не впечатляют, как всем известные и потому малоэфективные вещи.******
как раз и эффективны они потому что известны всем, не плохо бы это понять.
Голова- плечи - прекрасный паттерн, все его знают, все его пользуют и в хвост и в гриву, осталось добавить, что на два ложных (иногда на четыре) приходится один абсолютно правильный. Отличать их тоже достаточно просто. Правда правильный может взять и выродится в тройную вершину или в двойную на худой конец, а так прекрасная фигура.

*****4. Есть смысл рассмотреть что-то малоизвестное, может быть у кого-то есть наблюдения.*****
А зачем вам те которые встречаются пореже, по ним и играют редко, а это не есть хорошо, ожидать по пол года заветный паттерн, который хорош,но уж больно изыскан в своей редкости. И кто вам их будет показывать, если вы можете просто не поверить. У меня например масса паттернов на основе уровней фиббоначи, и что я буду перед вами распинаться, что бы услышать - не верю? Думаю никто не будет, хотя хорошие паттерны от вашей верю-не верю абсолютно не зависят.

******5. сам я уже писал, считаю наиболее интересными саппорт и резистанс. и вопрос их пробития. *****
Сомневаюсь. что вы понимаете о том что пишите. Паттерн это и есть связка нескольких уровней поддержки и сопротивления, которая позволяет увеличить достоверность прогноза пробития( или отскока) одного из них.

Так что тщательнее надо быть , тщательнее.
Ничего личного, таких постов как ваш встречается масса, и будут встречаться. Просто время ресурс не восполнимый. А потратил я его только потому, что волки не терпят собак, так что ничего личного.







--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #12912 - 27/09/2003 07:23

Не сочтите за размахивание кулаками после драки, пример больно хорош.
1. С точки зрения EWA бар 3 - это окончание волны В и начало волны С. Классическая игровая ситуация для вхождения в импульс и контртрендовой игры, бар 9 -- 49 от вершины, и очередной 20 дневный минимум, но 9 бар это окончание пятой волны в импульсе, после этого следует коррекция. поскольку пятая волна развивалась слабо, я бы ни за что не входил в шорт на пробое закрытия, или лоу 9 бара - это значит
входить в самом окончании волны В, что безумство, даже если она даст новый лоу, то это уже не ортодоксальный лоу.
заметьте, что это бар 3 это 55 бар считая от последнего хая, поэтому, зная что все тутлес побегут играть на пробой стоит призадуматься.
Теперь опять вернемся к паттернам в чистом виде. Бар 9 и бар 3 последовательные 20 минимумы, и растояние между ними не меньше трех баров.
Что мы имеем - полный сетап для приготовления черепахового супчика. Ваш вход в лонг - это минимум 9 бара, если успеете с ордерами - прекрасный вход с минимальным риском - выход немедленно при пробитии дна на 3 баре. Первый мой выход на максимуме 13 бара (висельник)продолжая вашу нумерацию влево. Вынужден написать, поскольку лучшую игру вы прпустили.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #12913 - 27/09/2003 07:33

То что вы описываете это классичечкий приме игры на пробитие подтвержденного фрактала. А вам возражают, используя вход после появления подтверждающего фрактала. Есть в инете работа Чекулаева на эту тему с классической разборкой конкретного стока. Методика подобных игрищ описана и в первой книге Б.вильямса, где он пишет достаточно просто и конкретно по поводу фрактальной техники, он тогда еще не выучил слова - странный атрактор, хаос, т.е. писал о том, что в состоянии был понять.
Не расстраивайтесь, я понимаю, что вы новичек, тем почетне повторить известную, но вполне добротную методику. Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: M.K.]
      #12915 - 27/09/2003 08:27

Спасибо за отличную ссылку. Если мне востановят пароли, посмотрю лекарство.
Но это уже отдельная большая тема.
Софт, которыя работает с паттернами. Мне известно два пакета.
1. ENSIGN - в старой версии программы был иструмент, который работал следующим образом. Вы выбирали точку приложения и указывали число баров назад, они и рисовали ваш паттерн, программа рисовала в реальном режиме времени продолжение паттерна на заданную вами глубину.
В последних версиях программа строит Gartley & Pasavento Patterns.
2. NeoTiker в этой программе содержится прекрасный инструмент для отыскания паттернов и набора статистики для них. Вы просто выделяете на чарте приглянувши1ся вам паттерн и получаете статистику по портфелю, работает на разных таймфреймах.
Не даром я люблю эти два пакета, и продолжаю пропогандировать.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #12923 - 27/09/2003 15:55

> Огромная личная просьюа ООО - не называть паттерны шаблонами

ОК. Не буду. Правда там откуда я знаю слово паттерн (ничего общего с рынком) наиболее подходящий русский аналог именно шаблон.

Судя по Вашему определению паттерна

>некоторую конфигурацию баров,
>связанных между собой определенными отношениями

мы с Вами не сходимся в определении понятия "шаблон".



--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #12924 - 27/09/2003 15:57

Спасибо, за "суп". Я просматривал книгу Рашке, но меня не впечатлила (не моё это) поэтому все забыл. Теперь про "суп" запомню навсегда.

А лучшую игру я как раз сыграл, только не на паттернах и не тут


--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #12932 - 27/09/2003 19:32

Олег, ОХ и не не люблю я противоречить очень уважаемому мною Игорю (чаще себе дороже), но "супец" от Рашке, что Линда, меня тоже... не впечатляет, точнее будет - не вдохновляет. Стратегия понятная, но уж очень, на моё заскорузлое имхо, экстремальная. Если кто и любит покататься на горках, так мой им респект, конечно же, и даже кулачишки сожму в знак трейдерской солидарности. Я же более предпочитаю менее нервенные ситуёвины с понятным всем желанием купить подешевле. Вот такой я, на поверку, гадостно неисправимо-жадный.
За сим, как всегда профитных трейдов!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KPA
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #12933 - 27/09/2003 20:21

*Голова- плечи - прекрасный паттерн, все его знают, все его пользуют и в хвост и в гриву, осталось добавить, что на два ложных (иногда на *четыре) приходится один абсолютно правильный. Отличать их тоже достаточно просто. Правда правильный может взять и выродится в *тройную вершину или в двойную на худой конец, а так прекрасная фигура.

Akelo, при всем моем уважении... Вы же анекдот написали... По крайней мере, именно так это выглядит без расшифровки "Отличать их тоже достаточно просто".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #12960 - 28/09/2003 09:00

Neo, Ваши слова:
1) Какая группа на базаре является наиболее осторожной и выступит инициатором? Правильно - наиболее продвинутая и она же самая, кстати, состоятельная. Если они начнут тэйковать (т.е. сантимент временно поменяет знак), попрёт за ними мелочь? Безусловно и дополнительно отдрайвит цену вниз. Таким образом, то что произойдет тэйкинг - для нас очевидно. Почему-бы тогда нам не поставить немного денег на этот сантимент и самим не поспособствовать этому драйву? Когда это сделать - вот здесь вам и карты в руки - тестируйтесь да обрящете.
2) Совершенно очевидно, что когда на базаре преобладает быческий сантимент, головы у всех забиты одной мыслёю покупать и чаяния таковы, что конца этой раздаче плюшек не будет никогда. При медвежеском - всё ровно наоборот
3) Ведь не зря же многочисленные авторы многочисленных книжек не устают повторять - самые продвинутые трейдеры ещё только учуяв запах жареного мяса того или иного животного, быстренько становятся насупротив, в то время как оголтелая толпа непродвинутых жадин продолжает бросать свои деньги в топку паровоза тренда. Ну сказать такое, это ещё не сделать, а главное не оценить тот самый момент, когда это сделать лучше. Но основная мысль наверное понятна - иными словами, если ситуация на базаре дошла до таких кондиций, когда все считают себя правыми, то вероятнее всего в прибыли окажется тот, кто торгует против этих правых
************************************
Вот все эти записи почему-то напоминают мне игру в расчёте на коррекции либо попытку поймать т.н. разворот (т.е. встать на пути паровоза). Если хотите ответить коротко просто скажите так это или не так? дальше постараюсь сам догнать. Хотя с тезисом " если ситуация на базаре дошла до таких кондиций, когда все считают себя правыми, то вероятнее всего в прибыли окажется тот, кто торгует против этих правых" вобщем согласен но лично Я не представляю себе как можно оценить на базаре ситуацию: кто чего больше хочет и насколько рынок единодушен в чём-то. Вроде Вы оцениваете это по размерам очередей к тому или иному прилавку. Можно и так но тогда нужно учесть что может быть у одного прилавка народ просто встал посмотреть чё там дают а в другой очереди реально хотят что-то приобрести, может быть в одной очереди стоит бедненький такой народ в другой же достаточно состоятельный, а самый самый состоятельный прийдёт неожиданно (чтоб никто не догадался) и затарится чем-то по полной. Короче Я думаю так, что попытки оценить настроение рынка, объёмы торгов на биржах занятие бессмысленное и эта оценка не даёт абсолютно никакого преимущества. Это моё ИМХО. Кто хочет поспорить попробуйте обосновать.
*******************************************
идём далее...
"Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?"
у меня это вызывает сомнения
про тестирования: "При таком подходе в наиболее полной мере учитываются все "штучки", которые имеет склонность преподносить реальный рынок". Идеализируем.. Все штучки не учесть никогда. но наиболее достоверным считаю тестирование "вручную" не отказываясь и от чисто программного в качестве предварительного.
Ещё тут было такое обсуждение по поводу можно ли менять в процессе нахождения в рынке ИСХОДНЫЙ сетап который у нас был при входе в рынок. Например закрытием раньше стоплуса (по вашим словам) мы душим трейд. так? Тогда такой вопрос-пример из жизни: представьте что курс с момента входа прошёл 90% пути в нужном нам направлении (стоит почти у тейкпрофита) и остановился (в боковик) или вообще пытается уже развернуться (ну например пробил несколько важных поддержек/сопротивлений подряд) Какие действия? Я так понял Вы в данном случае всёравно будете следовать исходному "сетапу" который был в момент входа?
*************************************
ну и ещё вопросик: Вот мы тестируем некий патерн на прошлом потом на настоящем т.е на реале Так? И вроде всё ОК, но ведь известно же что рынок постоянно повторяет сам себя но КАЖДЫЙ РАЗ ПОСВОЕМУ. Мне кажется в этих словах самая большая проблема при игре на этих его повторениях. т.е. он может повториться и 100000 раз примерно одинаково а потом будет повторяться но уже с бОльшими отличиями. т.е. рынок в будущем то до профита 5-10% не дотянется развернётся и возьмёт лося. то заберёт лося жалкими несколькими пипсами (т.е. заберёт там где мы считаем что наш патерн уже не сработает. например шипом или ешо как) и пойдёт реализовывать нашу модель-шаблон-патерн. Какое по вашему самое лучшее лекарство от такого будущего?





--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: Di@monD]
      #12964 - 28/09/2003 15:43

Цитата:

Вот все эти записи почему-то напоминают мне игру в расчёте на коррекции либо попытку поймать т.н. разворот (т.е. встать на пути паровоза). Если хотите ответить коротко просто скажите так это или не так?



В отношении коррекций скорее да, нет и тем более нет в попытках поймать разворот.
Цитата:

лично Я не представляю себе как можно оценить на базаре ситуацию: кто чего больше хочет и насколько рынок единодушен в чём-то. Можно и так но тогда нужно учесть что может быть у одного прилавка народ просто встал посмотреть чё там дают а в другой очереди реально хотят что-то приобрести, может быть в одной очереди стоит бедненький такой народ в другой же достаточно состоятельный, а самый самый состоятельный прийдёт неожиданно (чтоб никто не догадался) и затарится чем-то по полной. Короче Я думаю так, что попытки оценить настроение рынка, объёмы торгов на биржах занятие бессмысленное и эта оценка не даёт абсолютно никакого преимущества. Кто хочет поспорить попробуйте обосновать.



У меня сложилось такое ощущение, что затронутая в контексте обсуждения патернов тема сантимента, способствовала некоторому перескоку акцентов или по-крайней мере смешению этих двух различных тем. Тем не менее, оценка сантимента рынка вцелом подразумевает применение вполне определенного набора конкретных методов и не сводится лишь к "Вроде Вы оцениваете это по размерам очередей к тому или иному прилавку" и "к оценке объемов торгов на различных биржах". Поэтому спорить об осмысленности или бессмысленности, а главное полезности этого занятия, мне кажется имеет смысл тогда, когда мы с вами будем оперировать категориями и терминами, предусмотренными этими методами. Пока же я, нахожу удовлетворение в том, чтобы "совершенно бездоказательно" при каждом подходящем случае ставить деньги на эту беду.
Цитата:

идём далее...
"Ведь то, что цена не может постоянно расти до бесконечности сомнений ведь ни у кого не вызывает?"
у меня это вызывает сомнения



Если по-вашему мнению цена на рыночный инструмент может непрерывно расти до бесконечности - у меня остаётся лишь один адекватный ответ -no comments
Цитата:

Идеализируем. Все штучки не учесть никогда. но наиболее достоверным считаю тестирование "вручную" не отказываясь и от чисто программного в качестве предварительного.



"Приговор" - идеализируем честно сказать даже не знаю к чему отнести, возможно к просто свойственному вам нигилизму. "Штучки" всегда были и будут. Та метода, которую применяю я, вероятно позволяет "познакомиться" с ними быстрее, но ессно не полностью их исключить. Относительно применяемых методов тестирования, то здесь ведь каждый сам решает как, когда и на сколько? Лишь-бы депо не страдало. Не так-ли?
Цитата:

Ещё тут было такое обсуждение по поводу можно ли менять в процессе нахождения в рынке ИСХОДНЫЙ сетап который у нас был при входе в рынок.Тогда такой вопрос-пример из жизни: представьте что курс с момента входа прошёл 90% пути в нужном нам направлении (стоит почти у тейкпрофита) и остановился (в боковик) или вообще пытается уже развернуться (ну например пробил несколько важных поддержек/сопротивлений подряд) Какие действия? Я так понял Вы в данном случае всёравно будете следовать исходному "сетапу" который был в момент входа?



Сразу оговорю, для исключения неверного толкования. Когда речь идет о подобных сетапах, мы играем их достаточно короткое время -чаще всего 1-5 дней. Теперь ответ на ваш вопрос - всё равно буду твёрдо стоять на начальных условиях этого сетапа. Понимаете-ли, именно при таком подходе возможно с наибольшей вероятностью реализовать статистическое преимущество трейдера для некоторого конкретного сетапа. Мы находим некий сетап, заметьте - "короткий" во времени, статистически оценивая его, мы приходим к некоторой "микро" статистической модели, распределение исходов в которой, в зависимости от вариации входных воздействий (цены) описывается вполне осязаемым статистическим распределением. Отсюда возникает некоторое временное правило действий с этой микро моделью. Любое изменение этих правил приведет к немедленному изменению распределения и чаще всего к потере статистического преимущества. Должен сказать, что на практике ситуации, когда цена не доходит до исходно установленого тейк-профита всего лишь на несколько тиков далеко не редкость, однако и не повод рвать на себе бельё. Потому что во многих других ситуациях, такая жесткая алгоритмизация торгуемой статистической модели (сетапа), значительно чаще приводит к исполнению таргетов с отклонениями в 0,2-0,5%.
Цитата:

Вот мы тестируем некий патерн на прошлом потом на настоящем т.е на реале Так? И вроде всё ОК, но ведь известно же что рынок постоянно повторяет сам себя но КАЖДЫЙ РАЗ ПОСВОЕМУ. Мне кажется в этих словах самая большая проблема при игре на этих его повторениях. т.е. он может повториться и 100000 раз примерно одинаково а потом будет повторяться но уже с бОльшими отличиями



Вопрос совершенно резонный. Если я правильно его трактую, то смысл его в том, насколько долго могут "жить" профитные патерны? Если это так, то здесь ситуация достаточно неопределенная. Действительно, есть категории патернов, которые весьма чувствительны к фазам рынка, однако это вовсе не обозначает, что при возвращении базара в предыдущую фазу они не будут столь-же эффективными. Помимо этого, патернам также свойственны т.н. зоны застоя, когда даже без без особых изменений структуры рынка, их профитность на время падает и затем опять восстанавливается. Есть категория патернов (их, ессно, значительно меньше и найти их значительно труднее), профитность которых весьма мало подвержена влиянию фазы базара. Поэтому возможное "лекарство" от такого будущего я вижу лишь в одном - трейдер должен располагать не одним, а неким набором патернов, которые он может применять в зависимости от конкретной ситуации. Если учесть, что "эксплуатация" достаточно хорошо оптимизированного патерна, приводит на буржуазных стаках в среднем к 120-200 трейдам в год, то использование набора патернов, позволит трейдеру практически весь год находиться в активном режиме.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M.K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/04/2003
Сообщений: 185
Нахождение: Санкт Петербург
Re: NeoTicker [re: Akelo]
      #12981 - 28/09/2003 19:56

Цитата:


2. NeoTiker в этой программе содержится прекрасный инструмент для отыскания паттернов и набора статистики для них. Вы просто выделяете на чарте приглянувши1ся вам паттерн и получаете статистику по портфелю, работает на разных таймфреймах.
Не даром я люблю эти два пакета, и продолжаю пропогандировать.



Интересный инструмент,хотелось бы попробовать его.
Akelo, Вы работаете с демо NeoTicker или рабочей версией? Если с рабочей, не трудно Вам
шепнуть адрес аптеки с "лекарством".

P/S Всем,сорри за офф топик.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M.K.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/04/2003
Сообщений: 185
Нахождение: Санкт Петербург
Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #12982 - 28/09/2003 20:00

Neo,наглые вопросы дилетанта Скажите если это не военная тайна.
1.Сколько у Вас в рабочей обойме,не гэповых патернов?И сколько их всего?
2.Какой период для бэк тестинга Вы считаете оптимальным?
3.Какое количество акций Вы сканируете на наличие патернов/входов для сделок?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: M.K.]
      #12984 - 28/09/2003 20:57

Цитата:

наглые вопросы дилетанта



Ну зачем-же вы так? На базаре мы все где-то дилетанты. А вопросов наглых в принципе не бывает. Бывают глупые и бывают по делу.
А теперь по-делу:
Цитата:

1.Сколько у Вас в рабочей обойме,не гэповых патернов?И сколько их всего?



Всего их семь. Не ГЭПовых - четыре. Понятно, что профитности у всех разные. Одновременно используются примерно 3-4, зависит от фазы рынка.
Цитата:

2.Какой период для бэк тестинга Вы считаете оптимальным?



Понимаете, для меня не столь важна длина бэк тестинга. Для меня намного важнее представительность выборки. Для того, чтобы дисперсия статистического распределения тестируемого патерна была хотя-бы мало-мальски приемлимой, нам необходимо как минимум сотни две-три таких эпизодов. Отсюда и вытекает необходимая длина бэк тестинга, чтобы набрать эти эпизоды.
Цитата:

3.Какое количество акций Вы сканируете на наличие патернов/входов для сделок?



Забегая вперед, скажу - патерны лучше пользовать на Насдаке, а не на Найсе. Среди Насдаковских стоков сканируются все, кроме мусорных и не ликвидных
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: KPA]
      #13107 - 30/09/2003 17:28

Перечитал пост - действительно походит на анекдот. Однако суть не меняется, нужно, вы правы, все расшифровать. Это тот случай, когда краткость не сестра...
Утверждаю, что голова плечи очень броская и визуально легко идентефицируемая фигура.
В распрекрасные давние времена, когда рынки были другими, более правильными и тредтовыми, сформировалось устойчивое убеждение, что голова-плечи четкая фигура разворота. Сегодня уже и в книгах изданных массовыми тиражами голова плечи трактуется как фигура продолжения. Времени перечитывать кучу книг нет, а неточным быть не хочу. желающие сами найдут.

Далее, руководствуетесь вы столетней теорий Доу, то любое сильное движение рынка это три шага вперед и два шага назад (потенциально три фигуры голова плечи, две из которых окажутся ложными,
если вы приверженец полувековой теории Эллиота, то увас будут те же три потенциальные точки появления головы-плеч (две продолжения иодна разворота), в EWA дополнительно рассматриваются растяжения -такое развитие рынка, когда одно из трех движений имеет большую чем обычно энергию , тогда картина размывается, и часто можно наблюдать трудноразличимые по принадлежности к определенной волне пять движений и четыре отката. (четыре точи потенциального появления ГП продолжения и одна разворота) , кроме того как указатель в EWA существует принцип чередования, который сокращает число потенциальных точек продолжения вдвое.
и, наконец, если вы ничего не хотите видеть кроме линий-поддержки и сопротивления , то у вас будет как минимум три пары резист-супоутов (шесть уровней) или три тройки резистсупоутов (девять линий), линий может быть меньше, но тогда учитывается как две линия на которой , например, был подтвержден переход резиста в супоут (или наоборот), что видят приверженцы так называемого Технического анализа, где все построено на вторичных, по отношению к цене, и третичных индикаторах, я не знаю да и знать не хочу, ну а что видят юзеры механики, или тем более черных ящиков не знаю и знать не желаю.
Последнее - описание самого паттрерна - это фигура развивающаяся межде двумя ( тремя) линиями поддержки -сопротивления, пуст будет ап-тренд. Рынок опробовав новый хай, откатывается, или стабилизируется на предшествующем уровне - образуется правое плечо и шея, очередная попытка достичь нового максимума - рынок либо достигает нового уровня сопротивления, либо пробой линии правого плеча ложный - образовалась голова, рынок опять откатывается до уровня предыдущего лоу - шеи. Поскольку рынок находится между двумя уровнями, как правило гораздо больше времения, чем время развития головы (можете присовокупить сюда обЪем или работать с тиковыми барами, мало что изменится), то вполне корректно будет рассмотреть это движение, как движение в корридоре и определить целевой уровень этого движения - он равен ширине корридора, минимально - от уровня плеча до уровня шеи. Вот и вся понятийная база.

Таким образом у нас существует соотношение 2:1, или 1:1 ( 2:1) при принятии картинки Доу или Эллиота и весьма неопределенное соотношение при использовании простейших линий сопротивлений - поддержки. Внешне полная безнадега - как любит говорить Нео никаких статистических преимуществ. Отнюдь, сказала графиня.

Теперь как играть. или почему ГП прекрасная фигура. Только у ДиНаполи я внятно услыхал слова контекстное использование индикаторов. Советовал, бы новичкам отбратить на этот момент внимание. воспользуемся индикатором и он нам поможет. Это индикатор Эллиотта, впервые введенный Томом Джозефом, без ссылок украденный у него Бобом Вильямсом, спасибо, что с сохранением названия, он представляет ничто иное как старинный ценовой осцилятор (Price oscillaotr) -разность между 34 и 5 периодными простыми скользящими средними. Рассмотрим действительно сильное движение. осцилятор показывает новые максимумы чуть позже новых максимумов и показывает окончание четвертой волны отчетливо меняя знак образуя минимум меньше нуля, после формирования четвертой волны. Есть, попали. Если в процессе образования правого плеча, на уровне шеи осцилятор ушел в отрицательную область, смело играйте разворотную голову плечи - дождитесь пятой волны, посмотрите на дивергенцию осцилятора, дождитесь формирования правого плеча и вперед с песнями. ( на самом деле я бы сам никогда не играл настолько консервативно, а отыграл бы пятую волну, часть коррекции от вершины и встал бы на вершине плеча вниз, но мы пишем о ГП ) И так соблюдение только двух условий - сильного предшествующего движения и контекст осцилятора Эллиотта позволяют реализовать вашу ГП.
Сам Джозеф божится, что в 94% перед пятой волной, у нас перед образование головы, осцилятор уходит в отрицательную область. Как то очень сильно выросло преимущество игрока. Так что сканируйте рынок ищите головы и это будут не мертвые головы.
Использование осцилятора с удвоеным значениями у Джозефа 10/70, я использую 13/89, позволит вам избжать соблазна войти в рынок и попасть на тройную дивергенцию, т.е. войти в рынок на несформировавшейся глове ( пятой валне развивающейся в форме диагонального треугольника), частота подобных вершин по Сваннею может составить 7% (или 13%) смотреть лень, могу перепутать одно точно - оба числа имеют отношение к диагональным треугольникам. Таким образом реализация ГП при крнсервативной игре 94%, при агрессивной не менее 87% ( добавьте фильтр и получите дополнительное преимущество.
Как происходить плавный переход начавшейся головы плеч в двойную и тройную вершину посмотрите сами, я уже не в силах писать. Но когда это увидите - кайф вам гарантирован.
Как видите ничего не убавлено и не добавлено. Но как трудно расшифровывать. В следующий раз жальтесь, я ведь не Шлиман и не Каракозов. Успехов

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KPA
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #13173 - 01/10/2003 01:53

Akelo, спасибо за ваш подробный ответ.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: NeoTicker [re: M.K.]
      #13215 - 01/10/2003 16:35

Работал я с демо, она с ограничением по числу окон. Срок пользования ею разработчики увеличивают вполне лояльно и как то без каких бы то ни было сообщений, просто срок экпирации начинает отсчитываться назад.
Я пробовал работать со спутниковым DВСпока он был жив, конектился через их 101quote, все работало нормально. С полнофункциональной версией еще не определился, окончательно не выбрал своего вендора, выбирать то вообщем не из чего - доступен только Тенфор, и БИЗ.
Программой доволен, поскольку переставлял систему, моя демонстрашка опять работает, но у производителей выложили новую версию.
По поводу лекарства, думаю, что не все так просто. Демо, я говорил, не полнофункциональна. Связывались с русскими америк5анцами, которые используют эту программу в полнлфункциональной версии. Ехидных замечаний понаслушались, оказалось. что парни региональные дилеры продукта. Клялись и божились, что лекарство не появится никогда. Похоже, что они не очень то и неправы. Программа сделана весьма квалифицированно. Продано ее более 1000 комплектов, что считаю. учитывая двухгодичный срок существования и с какими пакетами им приходится конкурировать, не мало.
Свое мнение за три месяца эпизодического использования не изменил, она мне по прежнему очень нравится. определюсь окончательно с вендором, подумаю о покупке. это как женится. даже строже. На жену можно не смотреть. от монитора не отвернешься.
Досадно, что народ не повелся на этот софт, больше нравится вылавливать очередной 1001 глюк Амиброкера или боротся с тестерами Метастока. Ну здесь. как говорится - вольному воля.
Успехов

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #13222 - 01/10/2003 19:25

Neo, спасибо за пояснения и за лекарство от будущего Вобщем то всё почему-то ясно и понятно и тема чего-то опять глохнет Ясно что у каждого свои подходы Мне например по душе не определять заранее (в исходном сетапе) точный размер профита а определять его минимальное и максимальное значение т.е. брать диапазон цен как для входа так и для выхода и уже в этом диапазоне искать усиления сигналов на вход/выход это более гибкий подход-попытка подстроиться под подлый рынок. А цены могут рости и падать до бесконечности хотябы потому что иногда например ценная бумага превращается в просто бумагу Может быть Вы как хозяин ветки перечислите насущные проблемы в области торговли патернов. Неужели Вы всё всё знаете и никогда ни в чём не сомневаетесь?

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #13247 - 01/10/2003 21:35

С удовольствием перенесу Атаманову подборку, Юра закончит, я думаю поделится.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: NeoTicker [re: Akelo]
      #13265 - 01/10/2003 22:42

Игорь, а ты продолжишь написание своих Эссе на инвесто?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: NeoTicker [re: Marat]
      #13276 - 02/10/2003 00:30

Оставлять не собираюсь.Очень трудно соблюсти необходимый уровень строгости и доступность, в моем понимании.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
спасибо за введение в сантименты [re: Neo]
      #13295 - 02/10/2003 03:46

Дядя, Юра, огромное спасибо. Теперь хоть немного понимаю, что к чему. Но в систему ведь никак нельзя ввести сантимент? То есть сантименты для систематической торговли неприменимы. Или нет?



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Волны Эллиота [re: Akelo]
      #13296 - 02/10/2003 03:47

Игорь, а можно ссылочку на какую-нибудь хороший источник инфы о волнах? А то книг написано много, но, по-моему, большинство из них фигня.

Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Волны Эллиота [re: Marat]
      #13306 - 02/10/2003 04:47

Читайте Прехтера , лично я очень доволен . Там есть все .
Хотя , ... каждому свое .... ,
ЗЫ Акело обязательно скажет что я профан и книги надо читать совсем другие.

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: Marat]
      #13314 - 02/10/2003 06:31

Наиболее сухо и достаточно полно все есть у классиков, имею ввиду главу у Мерфи, кажется на Пауке она есть. Для знакомства с предметом вполне достаточно, и в принципе, можно больше вообще ничего не читать.
Хороший хелп был для старых версий ELWAVE, для того пакета, который предшествовал EWA3,2 , кажется WinWave3.2. Я даже все время порывался сделать учебник на его основе.
Я знакомился по компиляции Анны Эрлих, как ее не ругали, просто все остальное было не доступно, потом появиляся перевод Мэрфи.
А вообще то тут важно не то сколько читаешь, а то сколько смотриш.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: andry]
      #13315 - 02/10/2003 06:38

Все не может находится в одном месте по определению, уж боль много подходов и толкований. Скажу, что даже здесь, как обычно, вы поспешили по сути и по своей чрезмерной фамильярности по форме.
Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Волны Эллиота [re: Akelo]
      #13323 - 02/10/2003 12:32

Многоуважаемый Игорь ! Я не буду спорить с вашим авторитетным , и как всегда безапеляционным мнением, однако хочу заметить что ЗРЯ Вы не упомянули Прехтера , Вы таким образов лишаете людей , которые хотят познакомится в волновым анализом , прекраснейшего и толкового чтива , написанного без отсебятины большим профессионалом своего дела . Вряд ли Вы поспорите с этим потому как сами на этом же форуме говорили о том как хорошо была сделана разметка волн Прехтером . Однако желание поспорить для Вас выше чем поиск пусть не истины , но правды . И пишу я этот пост не для того чтобы ответить Вам , а для того чтобы у людей не сложилось мнение о том что Прехтера читать не надо , эта такая же полезная книга , а возможно даже более важная чем другие. Я тут не претендую на Гуру , однако лично для себя ставлю Прехтера на самую видную полку с самыми правильными книгами нашего времени .

ЗЫ
По поводу фамильярности .
Акело , Вы шутки понимаете

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iam
Свой человек
****

Зарегистрирован: 27/01/2003
Сообщений: 220
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Волны Эллиота [re: Akelo]
      #13329 - 02/10/2003 13:14

А что Вы можете сказать относительно труда Нили, если о нем можно что-либо сказать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Esquire
Эсквайр
***

Зарегистрирован: 18/11/2002
Сообщений: 54
Нахождение: Украина
Том & Билли [re: Akelo]
      #13338 - 02/10/2003 15:38

=Это индикатор Эллиотта, впервые введенный Томом Джозефом, без ссылок украденный у него Бобом Вильямсом=


"Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств"( Б. Вильямс, "Торговый Хаос". гл.7)

=Использование осцилятора с удвоеным значениями у Джозефа 10/70, я использую 13/89, позволит вам избжать соблазна войти в рынок и попасть на тройную дивергенцию=

А каков критерий перехода на более длинный индикатор - лось на коротком однако? (именно так советует Джозеф) Кроме того, возьмите таймфрейм в два раза больше, вместо того чтобы менять индикатор, и увидите то же самое. Не всё так просто, как в рекламе у Джозефа.
НП



--------------------
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1:9)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: iam]
      #13363 - 02/10/2003 18:35

*****Я не буду спорить с вашим авторитетным , и как всегда безапеляционным мнением, однако хочу заметить что ЗРЯ Вы не упомянули Прехтера *****
Оспаривать можно мнение. высказывание, утверждени, или их совокупность, т.е. ТЕЗИС. IMHO, авориттеты низвергаются, уходят, теряются, как вам угодно.
*****ЗРЯ Вы не упомянули Прехтера *****
А зачем, если рядом ваш пост с восторгами о Прехтере.
******Вы таким образов лишаете людей , которые хотят познакомится в волновым анализом , прекраснейшего и толкового чтива , написанного без отсебятины большим профессионалом своего дела . ******
Лишить можно невинности. А как можно лишить людей некой общедоступной книги? Сжечь и размагнитить всех Прехтеров в мире?
******Однако желание поспорить для Вас выше чем поиск пусть не истины , но правды .*****
Мнение, что в споре рождается истина - это как раз то мнение в котором никто и никогда меня не убедит. Это как в волнах Эллиотта, альтернатива существует и рождается вне зависимости указали вы на нее в споре кому бы то ни было или нет.
Ну а правда, она существует не зависимо от мнений спорщиков, на то она и правда.
Когда я начинал курс лекций, я не жалел времени на то, что бы в водной лекции показать, по возможности весь предмет вцелом, нарисовать костяк. Это оправдывалось. как с точки зрения целостности курса, так и сточки зрения усвоения и понимания. После вводной лекции сдуденты могли не ходить на лекции и наращивать все сами. Такая методика меня не подводила, да и вообще она у нас была принята.
Поэтому, я советовал крайне сжатую, но полную главу Мэрфи, естественно не ставя желание поспорить впереди ответственности, которую я несу давая совет, или высказывая свое мнение.
Что касается спора, то это как в единоборствах - там существуют весовые категории.
Ну а на какую полку книгу поставить, это уж точно решаете вы сами, ( ваша жена, библиотекарь, дворецкий - ненужной вычеркнуть)
Время невосполнимый ресурс.
За сим прощайте.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: iam]
      #13365 - 02/10/2003 18:38

Сказать о чем бы то ни было всегда можно. Нили, это отдельный самодостаточный подход, в чем то с чрезмерно жесткими требованиями. Мне например понравились его фильтры - типа одной четвертой, в подход , как бы встроен механизм, который генерирует альтернативы.
Есть хорошие аналитики, например PaserBay (Александ Безродный), которые всецело строят работу на подходе О"Нили.
Если вы начинаете, то вам безразлично, с чего начинать, с классического подхода, модернового, или подхода О"Нили. Важно что бы вы до определенного момента оставались в рамках этого подхода. Правда, освоение воловой методики достаточно трудоемко и вам самому не захочется ломать созданную сисему, т.е. переучиваться.
А так. подход как подход.
Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Том & Билли [re: Esquire]
      #13366 - 02/10/2003 18:45

"Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств"( Б. Вильямс, "Торговый Хаос". гл.7)
*****Посмотрите его более раннюю книгу.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
2 Akelo, Andy and Iam [re: Akelo]
      #13431 - 03/10/2003 01:42

Спасибо за ссылку на хорошие книги. В ближайшее время просмотрю, начну задавать вопросы

Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mpfeltzМодератор
Свой человек
****

Зарегистрирован: 26/01/2003
Сообщений: 164
Re: Волны Эллиота [re: Marat]
      #13439 - 03/10/2003 02:16

Marat,

Глянь в раздел "Книги". Я выложл основную (он их как блины печет) книжку Prechter'a по Elliott Wave Principle.
Один в один печатный вариант.

Pfeltz

PS
Другим вон спасибо раздаешь. А мне?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Волны Эллиота [re: mpfeltz]
      #13451 - 03/10/2003 04:50

Спасибо, mpfeltz, только что-то у меня винда ругается на твой архив. Говорит, битый. Я в другой ветке тоже это на всяк случай указал.

У тебя народ нормально скачивал, таких же жалоб не было? А то это, может быть, у меня проблема


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: Di@monD]
      #13559 - 04/10/2003 15:15

Цитата:

спасибо за пояснения



Велкам, хотя полагаю, что многое из моих "объяснений" вполне понятно многим на этом форуме и не есть предмет "ноу-хау".
Цитата:

Мне например по душе не определять заранее (в исходном сетапе) точный размер профита а определять его минимальное и максимальное значение т.е. брать диапазон цен как для входа так и для выхода и уже в этом диапазоне искать усиления сигналов на вход/выход это более гибкий подход-попытка подстроиться под подлый рынок



Конечно возможен и такой способ. Но я всегда стремлюсь к выбору и торговле сетапами, для которых действует принцип "чем жестче - тем лучше", поскольку именно при такой ассимптотике нам удается "в каком-то временном сечении" приблизиться к "хорошо" описуемой статистической модельке. А, при таком, сравнительно формальном её описании и статистическое преимущество трейдера будет, имхо, повыше.
Впрочем, то, что вы "пытаетесь подстроиться под подлый рынок" в определенных случаях возможно и хорошо работает и в моих сетапах. Примером тому может быть ГЭП в моем направлении, возникающий от установленного таргета. В этом случае сам бог велит "проводить" цену до упора.
Цитата:

А цены могут рости и падать до бесконечности хотябы потому что иногда например ценная бумага превращается в просто бумагу



Естественно могут, но говоря о сетапах, мы подразумеваем иной интервал торговли, чем в случаях, например, с трендами, где это случается вероятнее и чаще.
Цитата:

Может быть Вы, как хозяин ветки, перечислите насущные проблемы в области торговли патернов



При торговле патернами возникают точно такие же проблемы, как и при торговле по любой иной системе. Поэтому их и перечислять-то особенно нечего. А вот некоторые особенности торговли патернов, ессно без претензий на полноту, я попробую перечислить.
Общими и наиболее желательными требованиями к оптимизации отобранного патерна является минимальное испольуземое число основных фильтров (параметров) и достижение работы на прибыль максимально большей части выборки. Последнее достигается при достаточно высоком отношении числа профитных сделок к лосовым. Обычно такое соотношение считается весьма приемлимым, если лежит в пределах 80/20 - 75/25. При этом вполне реально можно достичь на достаточно протяженной выборке среднестатистическую профитность сделки порядка 3 - 5%. В некоторых, хотя и редких случаях, удавалось получать и до 7 - 8%. Практический эффект применения оптимизированного патерна состоит в достижении статистического преимущества именно на продолжительной выборке. Гораздо чаще, чем хотелось-бы, патерны утрачивают свою среднюю профитность в зависимости от структуры настоящего рынка. Им также свойственны полосы т.н. застоя, когда даже без без особых изменений структуры рынка, их профитность на время падает и затем опять восстанавливается. Среднее время течения сделки по патерну - от 1 до 5 дней. Естественно бывают и исключения в большую сторону, но обычно редко. Хорошо оптимизированный патерн на американских стоках приводит в среднем к 120 - 200 сделкам в год. Продвинутые трейдеры всегда стремятся иметь в своем арсенале 2-3 различных патерна и работают с ними весьма активно весь год.
Цитата:

Неужели Вы всё всё знаете и никогда ни в чём не сомневаетесь?



К сожалению знание не есть лекарство от сомнений. Сомнения присутствуют всегда. Однако лекарство от них, я лично, пытаюсь найти на этапе оптимизации сетапов, т.е. в попытках достижения максимально возможной статистической "определенности" на коротком временном интервале. Это позволяет мне "укрепиться в вере" и даже немного потаскать плюшек на базаре.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: спасибо за введение в сантименты [re: Marat]
      #13560 - 04/10/2003 15:34

Цитата:

огромное спасибо



Маратик - завсегда велкам, ты же знаешь.
Цитата:

Но в систему ведь никак нельзя ввести сантимент? То есть сантименты для систематической торговли неприменимы. Или нет?




Дело в том, что сантимент действительно невозможно непосредственно ввести в торгуемую систему как некий параметр или фильтр. Этот фактор эффективно используется и весьма полезен на первой стадии системостроительства - при отборе сетапов, а не при построении собственно рабочей системы (этапе оптимизации выбранного сетапа).
Например, рассматривая сравнительно короткие интервалы времени, на протяжении которых наблюдался весьма активный рост цены на некоторый сток, мы путём наблюдений выясняем, что статистически более вероятным сценарием, при таком раскладе, будет желание трейдеров зафиксировать свой профит. Это желание трейдеров и есть их сантимент. Следовательно, мы предполагаем, а затем статистически проверяем возможность драйва цены в противоположную сторону, как реакцию на трейдерские тейки. Если вероятность проявления этого сантимента (драйва) нас привлекает, значит мы можем отобрать некие сетапы, в основе которых будет именно этот сантимент трейдеров. Систематика же в торговле наступает после оптимизации выбранного сетапа.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #13564 - 04/10/2003 16:44

Лекарство от сомнений, наверное у каждого свое, мне например помогает снижение риска. Т.е. после завершения формирования модели, остается или брать позицию или не брать. Если максимальный риск по сделке приемлем, т.е. не приведет к тяжелым последствиям(моральным и материальным) в случае если модель не сработает, позиция берется. Если приведет, то размер позиции уменьшается, и когда доходит до минимально возможного, а риск при этом все равно кажется большИм – позиция не берется. Т.е. при подготовке сделки, главное место уделяется именно взятию/не взятию риска. А отсюда и определение размера позиции.
По поводу рисков, очень понравилась вот эта статья и один из ее героев – Бывалый торговец, по имени Гоги. :)
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: ]
      #13572 - 04/10/2003 21:40

Цитата:

после завершения формирования модели, остается или брать позицию или не брать. Если максимальный риск по сделке приемлем, т.е. не приведет к тяжелым последствиям(моральным и материальным) в случае если модель не сработает, позиция берется. Если приведет, то размер позиции уменьшается, и когда доходит до минимально возможного, а риск при этом все равно кажется большИм – позиция не берется.



Понимаете-ли в чём фишка, когда я говорю о том, что мы играем т.н. алгоритмизированные сетапы, то все риски уже заранее просчитаны. Их не надо вновь и вновь оценивать. Максимальные потери ограничены величиной стоп лосса, который как и таргет профит устанавливается заранее, исходя из параметров возникшего сетапа. Например, если играется сетап в виде ГЭП вниз, то стоп лосс устанавливается в N% от величины ГЭПа, а таргет профит также от этой величины с поправкой от воздействия ещё нескольких параметров сетапа.
Именно поэтому подобные алгоритмизируемые сетапы и являются привлекательными, поскольку всё достаточно строго определяется на этапе оптимизации сетапа. Сама же торговля таких сетапов - чаще всего рутинная работа. Вывод из этого простой - психологическая комфортность торговли, что уже само по себе и есть немало. Если же распределение торгуемого сетапа даёт вам приличную среднюю профитность на среднестатистическую сделку, то на протяженной выборке ваши сомнения - играть/не играть приобретают характер скорее эмоций.
Рекомендованную вами статью прочитал. Смешная она несколько, хотя и поучительная. Так вот Гога, что вам так импонировал, действительно вынужден каждый раз соотносить свои риски потерь с вероятной прибылью, поскольку делает он это на глазок с применением интуиции. В рассматриваемых же мною случаях число возможных "гнилых" пунктов заранее оценено и также заранее ограничено.
НП

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #13601 - 05/10/2003 04:39

Цитата:

Именно поэтому подобные алгоритмизируемые сетапы и являются привлекательными, поскольку всё достаточно строго определяется на этапе оптимизации сетапа. Сама же торговля таких сетапов - чаще всего рутинная работа. Вывод из этого простой - психологическая комфортность торговли, что уже само по себе и есть немало. Если же распределение торгуемого сетапа даёт вам приличную среднюю профитность на среднестатистическую сделку, то на протяженной выборке ваши сомнения - играть/не играть приобретают характер скорее эмоций.




Говоря о рисках я и имел ввиду достижение психологического комфорта, а в идеале - безразличия к тому что будет происходить с ценой после открытия позиции, до достижения уровня стопа или цели. Предположим играем модель, которая дает цель в 300 пунктов и стоп по ней такой же. Цена идет в нашу сторону и пунктов 100 плюса уже есть. Как можно достичь спокойного отношения к позиции если «ставка больше, чем жизнь»? Я для себя вижу выход в этом случае – играть небольшой частью депозита. Да это не приведет с суперприбыли, при достижении ценой цели, но и не разорит при срабатывании стопа. Возможно Вам это покажется вещью очевидной, но для меня это долгое время было проблемой. Но это уже скорее относится к торговле в принципе.
А в Гоге, поучительным может быть (имхо) сам подход человека к торговле, с оценкой в первую очередь возможных убытков.
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах на примере [re: Poul]
      #13623 - 05/10/2003 21:34 прикреплённые файлы (2095 загрузок)

Паш, следуя твоей рекомендации и своему обещанию, я хотел-бы на практическом примере проиллюстрировать один из возможных подходов к поиску и созданию рабочей системы торговли патерном.
Рассмотрим в качестве примера достаточно бинарную рыночную ситуацию ГЭП даун.
Не касаясь причин возникновения ГЭПа, отметим лишь, что в основе его возникновения и развития лежит сантимент публики, панически боящейся потерять или панически старающейся хоть отчасти спасти свои деньги. Интенсивность проявления этого сантимента и определит насколько глубоко "уйдёт" этот ГЭП, т.е. насколько сильно вниз будет отдрайвлена цена.
Какую практическую информацию может попытаться найти трейдер в этом сетапе? Первое, что стоило-бы сделать это ограничить временной интервал рассмотрения этого сетапа. Упрощая, рассмотрим его на интервале одной рабочей сессии. Затем попытаемся ответить на вопрос - будет-ли этот драйв вниз последовательно продолжаться на всём рассматриваемом нами временном интервале, или сантимент поменяется и "дырка" закроется? Возможно-ли получить ответ на этот вопрос в виде численной оценки? Возможно, если мы попытаемся связать продолжение драйва вниз с размером возникшего ГЭПа. Как приступить к получению такой численной оценки? Прежде всего мы видимо должны определить некие, пусть даже весьма простые, но строго выполняемые правила, по которым будут происходить гипотетические трейды. В качестве примера, установим их следующими - вход в короткую позицию по открытию торговой сессии с ГЭПом вниз. Стоп-лосс - плюс 4% от от цены входа в позицию. Закрытие позиции - по окончанию рабочей сессии в безусловном порядке. Далее нам по-видимому понадобятся либо исторические данные, либо мы создадим некий сканер, который в начале каждой очередной реальной рабочей сессии будет сканировать рынок и выбирать стоки оказавшиеся в "интересном положении". Затем мы будем отслеживать эти стоки и фиксировать всё, что происходило с ценой, объемами и т.д. (параметры - на усмотрение трейдера) в течение рассматриваемого нами интервала времени. Предположим, по истечении некоторого времени, трейдеру удалось набрать выборку подобных ситуаций, более или менее подходящую (с точки зрения статистической достоверности) для продолжения анализа. Далее возможно применение любых доступных трейдеру методов и интсрументов для проведения этого анализа. Это могут быть и Омега и ВЛ и Мета Сток - всё что угодно и возможно. Я же, как технически отсталая личность, более всего предпочитаю обычный Эксел, который позволяет совершенно простыми действиями прийти к достаточно достоверным результатам.
Итак, отобразив в таблице Экселл все данные для набранной нами для примера выборки N = 84 реальных "интересных ситуаций" в период с начала 2003 г. по конец июля 2003 г. (Кстати, не самый эффективный период для эксплуатации этого сетапа), мы отмечаем, что каждая из них имеет свой положительный или отрицательный исход с соответствующим P/L - соотношением профит/лосс. Если мы вычислим среднее P/L для данной выборки, мы получим +2,08% на среднестатистическую сделку. О чём говорит этот результат? Он говорит о том, что наше исходное предположение о возможности профитной игры таким способом и даже весьма примитивная стратегия, построенная на этом предположении, имеет положительное МО. Что уже как-бы и неплохо. Но мы не останавливаемся на скромных 2,08%, а переходим к этапу комбинаторики. Понимая, что интересующий нас драйв цены связан с сантиментом, а последний, в свою очередь, по всей вероятности зависим от таких параметров ГЭПа, как его "глубина" и ликвидность стоки, где он возник, давайте профильтруем исходы трейдов по критерию максимизации P/L, вариируя такими параметрами, как процент "глубины" ГЭПа и произведение Close(-1) цены закрытия предыдущего дня на Ave(52) средне-дневной объем торгов по данному стоку за 52 недели. Опуская промежуточные этапы этой, очевидной для всех, процедуры фильтрации, мы в итоге получаем такой результат - максимизация P/L по двум выбранным нами критериям возможна. Если, в данном примере, мы скорректируем наши, обозначенные выше правила входа в трейд таким образом, что вход в позицию будет осуществляться только и только если "глубина" ГЭПа составляет не менее -12%, а произведение (Close(-1)*Ave(52)/1000000)>=4,75, то соотношение P/L на среднестатистическую сделку достигнет уже величины +3,94%.
Пример результата фильтрации указанной выборки приведен ниже

+3,94% на среднестатистическую сделку мало это или много? Ответ сугубо индивидуальный. Желающие большего могут продолжить до известных пределов оптимизацию и далее. Но, вот то, что после такой даже би-параметрической оптимизации общее соотношение профитных сделок к лоссовым составляет 23/77 говорит о многом. Оно говорит нам во-первых о том, что такой результат является не случайным и, во-вторых, что в достижении подобной среднестатистической профитности участвует бОльшая часть рассматриваемой нами выборки, что неминуемо приведет к достаточно гладкой кривой эквити.
Приведенные выше рассуждения, примеры и пр. биллетристика являются всего лишь упрощенной иллюстрацией возможного хода мысли и действий трейдера в процессе нахождения и попытки построения торговой системы на основе сетапов. Вполне возможно, что в процессе изложения что-то было упущено (без умысла), что-то отображено не совсем корректно, именно поэтому всё вышеизложенное не претендует на некую супер-пупер рабочую систему, а лишь является иллюстрацией. Тем не менее, не откажу себе в удовольствии сообщить, что на основе приведенной иллюстрации действительно была создана достаточно эффективная рабочая система с P/L на среднестатистическую сделку +5,17%, которую ваш покорный слуга достаточно активно и сравнительно долго эксплуатировал на медвежьей фазе рынка Nasdaq с начала 2002 г. вплоть до июня-июля настоящего года. В настоящий момент её эффективность (профитность) упала до примерно 1,71% - 2,1% из-за бычьего сантимента рынка и по этой причине данная система законсервирована до "лучших медвежьих" времён.
В заключение хотел-бы поблагодарить всех за проявленное терпение к моим сумбурности изложения и многословию.
Всем само собой профитных трейдов!



Ничего, что я картинку чуть подрезал? Читать неудобно было.

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Редактировано Uliss (10/12/2004 21:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах на примере [re: Neo]
      #13639 - 06/10/2003 01:13

Раскололся таки Хорошая работа, и главное, изящная.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах на примере [re: Poul]
      #13641 - 06/10/2003 01:29

Пасиба. Ты же знаешь, мне не жалко. У нас этого гуталина хоть завались, ботинок-бы хватило.

To: ООО - Олег премного благодарен за форматирование. Я же не раз говорил о своей программной безграмотности, а теперь мне и самому понравилось!
Удачи неизменно!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #13863 - 08/10/2003 05:15

Цитата:

... основная цель рассмотреть общие принципы поиска патернов и общие подходы их торговли, а не обсуждать конкретные идеи.



Если обсуждать общие принципы поиска паттернов, то представляется интересным начать с самого начала, то есть, выделить типы событий, которые могут привести к формированию паттерна, или, другими словами, могут определять дальнейшее поведение цены с той или иной достаточно высокой степенью детерминированности.
Лично я вижу два основных типа таких событий. Первый - резкий рост или падение цены за короткий промежуток времени (с гэпом или без). Практика показывает, что можно найти такие фильтры, или начальные условия, которые позволят с высокой степенью вероятности заключить, что движение либо продолжится в направлении резкого движения, или произойдет откат. Второй тип события - консолидация или колебание цены в узком диапазоне, что позволяет предположить, опять же при определенных условиях, что в случае выхода из этого диапазона цена пройдет некоторое расстояние в направление выхода.
Вопрос к уважаемым участникам дискуссии: по вашему опыту, существуют ли еще подобные типы таких событий? Возможно, стоит рассматривать некие фигуры из баров, типа 1-2-3 reversal или что-то подобное, но лично мне не приходилось проводить сколько-нибудь серьезные исследования в этой области, посему было бы интересно выслушать мнения других.

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #13870 - 08/10/2003 06:10

Цитата:

Таких простых и достаточно сложных комбинаций даже для одного, как-бы и того же патерна, на самом деле может быть достаточно много. Другой вопрос в том, что на действительно подробное исследование такой "комбинаторики" может уйти немеряно времени, а когда-же в таком случае пить пиво?



Согласен, комбинаций немало. И вряд ли получится исследовать все. Как никогда и не получится обнаружить все без исключения паттерны, которые встречаются на рынке. Нужно, на мой взгляд, найти несколько, достаточно простых, надежных, специфичных для разных типов маркета паттернов и на них играть. Ну и, естественно, не сидеть сложа руки, продолжать искать новые, совершенствовать старые и т.д. И помнить, что всех денег на маркете все равно не заработаешь
Или, с Вашей точки зрения, есть другой план действий?

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #13872 - 08/10/2003 06:33

Цитата:

Или, с Вашей точки зрения, есть другой план действий?



Вот прямо с сиюминутной точки зрения ----план примерно такой А вообще конечно есть немного более трезвый, но о нём поговорим уже завтра и без кружек.
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: [re: Neo]
      #14163 - 10/10/2003 22:49

Цитата:

... но о нём поговорим уже завтра и без кружек.




Юрий, пропали вы куда-то из этой ветки. Нет интереса в продолжении дискуссии?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: [re: Mil]
      #14170 - 10/10/2003 23:29

Цитата:

пропали вы куда-то из этой ветки. Нет интереса в продолжении дискуссии?



Да нет, просто ветка в который уже раз как-то заглохла сама собой. Видимо все, кто хотел и имел что сказать по теме, уже сказали. А на голом энтузиазме и продолжать как-то в облом. Я ведь инвесторов не ищу, деньги в управление не беру, даже сайта своего не имею, а делать мне каждый день есть чего. Стало быть раз интереса нет, так чего же ломиться-то в открытую дверь?
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
to Korsar [re: Korsar]
      #16070 - 03/11/2003 02:22

Цитата:

1 соединяем с 3 параллельную из точки 2, вот вам и паралелограммчик, о котором многие интересовались.




Юра , я тут ветку перечитывал , вообщем спросить хотел , откуда взялся паралелограммчик , из каких источников этот патерн , если от Песавенто , тогда Песавентовский паттерн никакого отношения к паралелограмму не имеет , там все на фибо числах замешано .

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: to Korsar [re: andry]
      #16167 - 04/11/2003 16:30 прикреплённые файлы (543 загрузок)

Андрей, Привет!
Это описано у Демарка. Когда цена пробивает трэндовую линию, часто бывает, что она движется зеркально отображая движение до пробоя. Так же, у Швагера отмеренное движение. На рисунке показан потенциал движения по цене и по времени, точка 0.
Где-то дома формулы для вычисления этих точек валяются.
Вот вкратце и все.
Удачи.




--------------------
«having to believe».

Редактировано Uliss (10/12/2004 22:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Overkill
Любознательный
**

Зарегистрирован: 21/04/2003
Сообщений: 1807
Нахождение: Россия.
Альтернатива. [re: Korsar]
      #18191 - 02/12/2003 04:25

Юрий и Андрей здравствуйте.

... Параллелограмм, я попытаюсь показать немного другую интерпритацию. Точка 3 которая "родилась" от линии , образованной двумя экстремумами - 17 и 23 декабря 2002 г. Если немного "почертить", то реально быдет определить многие (процентов 90) максимымы, которые были обусловлены прошлыми событиями, а также пустоты между существующими линиями в которых можно играть с фиксированными целями и лосами. Соотношение профит\лос как правило очень большое, но точки для входа надо искать из образовавшихся уровней на меньших тайм фреймах. Следует также уделить очень большое внимание линиям, которые превратились из сопротивления в поддерку и наоборот. По моим наблюдениям, многие графические фигуры (не употребляю слово паттерн, поскольку не всегда он строится графически (как я понял)), образуются именно историческими линиями, конфигурации которых "загоняют" цену в "модель".

Все это мое имхо, но может быть вам пригодится.

ЗЫ Я не считаю, что открыл чтото новое, но я пришел к выводу, что "линии" работают гораздо надежнее индикаторов и оперировать ими в анализе много проще. Мало просто про них написано в подробностях, восновном одна вода , вот и пришлось придумовать самому. Извините, что такой сухой пример. Если будет интерес, приглашаю в приват или по mail-у (forex@orn.ru)


С уважением к Вам,
Дмитрий.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bob111
Боб
****

Зарегистрирован: 24/07/2003
Сообщений: 333
Re: [re: Neo]
      #22004 - 27/01/2004 05:17

http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=china&sid=0&o_symb=china

CHINA в декабре отрисовала один из упоминаемых Юрием паттернов. а Юр?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Niro
Гость


Зарегистрирован: 14/07/2003
Сообщений: 9
Нахождение: London
Re: Поговорим о патернах? [re: andry]
      #23760 - 17/02/2004 13:37

Zdravstvujte,
Ochenj interesno chitatj promnenija drugih ljudej,

IMHO posle togo kak prinjalosj reshenie po kakomu libo iz paternov, srog dejstvija (otkritoj sdelki - esli hotite) opredeljaetsja po obrazovaniju novih paternov, to estj novie figuri etc. pri svezhem dvizhenii ceni, i zakrivatj poziciju toljko pri pojavlenii patterna ili kakogo libo signala svideteljstvujuschego o izmenenii napravlenija trenda (dolgosrochnogo ili kratkosrochnogo v zavisimosti v kakom rabotaete. Escho raz IMHO

--------------------
С Уважением

Артур


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Niro]
      #23775 - 17/02/2004 15:16

Не совсем так. Патерн нельзя, имхо, рассматривать в чистом виде как сигнал. Патерн - есть некое сочетание необходимых и достаточных условий, при наступлении которых у трейдера может с достаточно высокой вероятностью реализоваться его статистическое преимущество в игре.
Тайм-фрейм в котором играется патерн, как правило небольшой и охватывает лишь только то время, в течение которого статистическое преимущество трейдера формализовано и оценено. После выхода за пределы этого тайм-фрейма, с ценой может происходить все, что угодно, в том числе и продолжение движения в ту же сторону, что и при входе в сделку по патерну. Однако статистическое преимущество при этом не гарантировано.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #23802 - 17/02/2004 18:05

Дядя Юра. Позволь пару вопросов?
Любопытно узнать для торговли патерна имеет ли значение ответ на вопрос "почему работает патерн?". Типа в такой ситуации пипл торгующий ..... будет активно драйвить цену, или тут цена покатится на стопах "элиотчикиов" (например). Или "почему" мало интересно, есть фигура, есть статистика по ней и вперед?
И второй. Если ответ на вопрос почему является принципиальным, то не является ли он первопричиной поиска и сбора статистики по фигуре? Т.е. сперва "придумывается" рыночная ситуация когда те или иные учасники базара станут прыгать в вагон или на улицу, а затем уже отыскивается её графическая реализация на чарте?
Сорри, если ответы уже были и я пропустил ответы.

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pablo Escobar
Stranger
**

Зарегистрирован: 23/04/2003
Сообщений: 397
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #23811 - 17/02/2004 18:41

Цитата:

Не совсем так. Патерн нельзя, имхо, рассматривать в чистом виде как сигнал. Патерн - есть некое сочетание необходимых и достаточных условий, при наступлении которых у трейдера может с достаточно высокой вероятностью реализоваться его статистическое преимущество в игре.
Тайм-фрейм в котором играется патерн, как правило небольшой и охватывает лишь только то время, в течение которого статистическое преимущество трейдера формализовано и оценено. После выхода за пределы этого тайм-фрейма, с ценой может происходить все, что угодно, в том числе и продолжение движения в ту же сторону, что и при входе в сделку по патерну. Однако статистическое преимущество при этом не гарантировано.



Полностью поддерживаю, но осмелюсь дополнить. Что по моим наблюдениям паттерн в разных фазах рынка отрабатывает по разному.
И этому следует обратить отдельное внимание. Также профитный паттерн часто наблюдается в определенных сценариях истории.
В общем нужно анализировать , из чего родилась конкретная фигура., что ей предшевствовало.
К примеру образование однобокого треугольника, паявляющегося после затяжного флета, очень часто дает сильный рывок в профитную сторону.
ВСЕ ИМХО, конечно.



--------------------
нормально идем, но можно прибавить (с)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Pablo Escobar]
      #23819 - 17/02/2004 19:46

Цитата:

паттерн в разных фазах рынка отрабатывает по разному



Совершенно верно. Точнее это зависит от типа патерна.
Цитата:

В общем нужно анализировать , из чего родилась конкретная фигура., что ей предшевствовало.
К примеру образование однобокого треугольника, паявляющегося после затяжного флета, очень часто дает сильный рывок в профитную сторону.




Здесь не совсем, имхо, так. Дело наверное в самом определениях патерна. Каждый определяет "свой патерн". Я не рассматриваю различные графические комбинации типа треугольник, флаг и пр. как патерны. Почему? Ответ в следующем - если вам суждено поиметь стат.преимущество при игре патерна, то оно к сожалению не долговечно, настолько, насколько и не долговечен патерн. В перечисленных примерах графических фигур время их образования существенно превышает дальнейший эффект от самого патерна (например, прорыва). Т.е. примерно можно сказать - это преимущество может формализовано выразиться на интервале времени, практически равном времени "созревания" патерна. Поэтому мне, как-бы ближе и милее, различные комбинации баров в дневном тайм-фрейме.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: 000]
      #23821 - 17/02/2004 20:25

Олежа -привет!
Попробую ответить.
Цитата:

для торговли патерна имеет ли значение ответ на вопрос "почему работает патерн?".



На мой взгляд имеет кардинальное значение. Для того, чтобы что-то торговать мы должны совершенно отчетливо представлять, где, когда и по каким причинам мы можем получить искомое нами статистическое преимущество.
Цитата:

Типа в такой ситуации пипл торгующий ..... будет активно драйвить цену, или тут цена покатится на стопах "элиотчикиов" (например)



Это ведь необходимые элементы для поиска собственно патернов. Когда, например, создается революционная ситуация и на базаре наступает полное единодушие между и элиотчиками и патерналистами (геометристами) - самое золотое время для того, чтобы постоять напротив. А для того, чтобы оценить, насколько сложившаяся ситуация "революционнаа", необходимо вполне пристойно рабираться в технике твоих оппонентов, чтобы не оказаться с ними в одном лоссе.
Цитата:

не является ли он первопричиной поиска и сбора статистики по фигуре? Т.е. сперва "придумывается" рыночная ситуация когда те или иные учасники базара станут прыгать в вагон или на улицу, а затем уже отыскивается её графическая реализация на чарте?



Вопрос очень не простой. По сути его смысл - как искать патерны. Давай тогда так. Прежде всего попробуем абстрагироваться от геометрии. Далее давай обратим внимание на то, что более всего "бросается" трейдеру в глаз. Один из самых простых примеров тому - ГЭПы. Т.е. ГЭП, как беременность - или есть или его нет. Смысл происходящего экстрима на базаре, во время ГЭПа, достаточно понятен. Далее можно попробовать проализировать к каким исходам приводит развитие ГЭПа и что является неотъемлимыми элементами таких исходов. Далее то, о чем ты и сказал - набор статистики по данному патерну и попытка формализации полученной статистики в некий алгоритм отработки этого патерна. Далее простая комбинаторика, лишь поверхностно напоминающая оптимизацию, т.е. поиск вариантов достижения некоторой оптимальной профитности по критериям допустимого для тредара ММ. В результате этого процесса можно получить вполне приличную робастную систему.
Это был один из частных примеров, но сам подход вполне можно распространить и на другие рыночные ситуации.
Другой вариант поиска патерна - это оценка сантимента различных трейдерских групп и попытка найти нечто кратковременно общее в их поведении в тех или иных игровых ситуациях, где можно получить игровое преимущество. Собственно именно то, о чем ты писал в своем первом вопросе. Однако такой подход к поиску патернов, имхо, заметно сложнее, поскольку требует от трейдера достаточно глубокого понимания принципов и правил игры "оппозиции". Вот примерно так, хотя и многословно...
Удачи само сабой!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sporter
Свой человек


Зарегистрирован: 05/01/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Russia middle
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #23995 - 19/02/2004 16:15

Цитата:

...Другой вариант поиска патерна - это оценка сантимента различных трейдерских групп и попытка найти нечто кратковременно общее в их поведении в тех или иных игровых ситуациях, где можно получить игровое преимущество. Собственно именно то, о чем ты писал в своем первом вопросе. Однако такой подход к поиску патернов, имхо, заметно сложнее, поскольку требует от трейдера достаточно глубокого понимания принципов и правил игры "оппозиции". Вот примерно так, хотя и многословно...
Удачи само сабой!



Т.о. основной движущей силой паттерна является все-таки сантимент, если я правильно понял и с чем согласен, но здесь возникает непонятный и неразрешенный для меня вопрос: в любом паттерне вместе с народом будет играть специалист, и его действия будут вносить искажения в казалось бы стабильную игру паттерна, вот возможно ли определить его работу(спец)? Мне при наблюдении различных паттернов показалось, что это достижимо путем введения некого фильтра, которыйи делает паттерн рабочим, но фильтр сам оказался построен на сантименте, правильно ли это? или это игра воображения?

--------------------
What is past is past.
What is done is done.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pablo Escobar
Stranger
**

Зарегистрирован: 23/04/2003
Сообщений: 397
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #25473 - 10/03/2004 00:21

Дядя Юра, такой вопрос.

Не кажется, ли тебе, что паттерны, очень четкие и "красивые", работают хуже, этаких размытых
фигур, с неровными очертаниями, и т.п.

И в еще, ложные прорывы, они бывают, т.е., цена возвращается в фигуру,
возможно ли такое мнение., что в обратную сторону фигура отработает похвально, или это мое заблуждение?!
Короче, вот что делать, после ложного пробоя, что с фигурой делать?
Спасибо, за ответы.

--------------------
нормально идем, но можно прибавить (с)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Pablo Escobar]
      #25561 - 11/03/2004 00:12

Цитата:

Не кажется, ли тебе, что паттерны, очень четкие и "красивые", работают хуже, этаких размытых
фигур, с неровными очертаниями, и т.п.



Мы опять возвращаемся к вопросу, что мы будем обзывать патерном. Давайте определим его таким возможным образом - патерн, это некоторое сочетание вполне идентифицируемых признаков в некотором, вполне конкретном тайм-фрейме, в результате появления которых, трейдер может с определенной доверительной вероятностью рассчитывать на статистическое преимущество в данном торговом сценарии.
Отсюда как-бы и вытекают "требования" к возможным патернам. По вполне понятным причинам, относительно типовые графические фигуры, типа "голова и плечи" и т.р. также можно рассматривать в качестве патернов. В качестве оных можно также рассматривать и некоторое сочетание (более или менее определенный набор) баров в играемом тайм-фрейме. Теперь, исключительно на интуитивной основе, попытаемся оценить, где "размытость" в идентификации возможного патерна выше или ниже, в случае графической фигуры или в случае, например, определенного сочетания нескольких дневных баров? Ответ, вероятно, достаточно очевиден.
Если искомое нами статистическое преимущество будет зависимо от таких субъективных факторов, как "размытость" фигур или их очертаний, то вопрос доверительной вероятности такого преимущества, имхо, едва-ли стоит даже обсуждать.
Цитата:

ложные прорывы, они бывают, т.е., цена возвращается в фигуру



Игра на патерне происходит по тем же принципам, как и любая иная игра. Иными словами, никто не гарантирует, что раз нам встретился некий (даже вполне робастный на близкой и дальней истории) патерн, то мы обязательно испачкаем губы в шоколаде. Играя патерн, мы рассчитываем, что нам удастся реализовать свое статистическое преимущество, но также отдаем себе отчет в том, что с определенной вероятностью мы можем его и не реализовать. Поэтому, "ложные прорывы" (идентифицируемые чартистами, как бычьи/медвежьи трэпы) являются именно теми случаями, когда мы не смогли получить статпреимущество в данной игре. Однако, если система торговли тем или иным патерном принципиально является робастной, то данный эпизод вовсе не означает, что мы не получим искомое преимущество в следующей аналогичной торговой ситуации. Мы ведь пользуем систему на выборке и чем длинее эта выборка, тем больший куммулятивный эффект от робастности системы мы можем получить.
Цитата:

в обратную сторону фигура отработает похвально, вот что делать, после ложного пробоя, что с фигурой делать?



Я наверное повторюсь, если скажу, что если мы в данной КОНКРЕТНОЙ торговой ситуации рассчитывали получить статистическое преимущество, но его не получили, то вся достоверность нашей статоценки в данной ситуации летит как фанера над славным городом. Таким образом, имхо, нам стоит признаться себе в том, что в этот раз "фокус не удался", значит будем ждать следующего раза. Отработка-же, как ты говоришь, этой "фигуры" в обратную сторону также вполне возможно может рассматриваться как торговля по патерну, но УЖЕ ДРУГОМУ. И для него, другого, нам потребуется вновь провести от начала весь комплекс необходимых действий, для того, чтобы оценить будем-ли мы иметь в этом, уже другом, случае искомое статистическое преимущество или нет.
Сорри за многословность.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: sporter]
      #25563 - 11/03/2004 00:48

Сорри за задержку с ответом, были обстоятельства...
Цитата:

в любом паттерне вместе с народом будет играть специалист, и его действия будут вносить искажения в казалось бы стабильную игру паттерна, вот возможно ли определить его работу(спец)



Давайте уточним. Если мы говорим о стоках, и тем более американских стоках, то специалист имеет место быть на Найсе, а не на Насдаке. Сразу отмечу, что по моим сугубо личным и вполне возможно субъективным наблюдениям, патерны отыгрываются лучше на той площадке, где "зарегулированность" инструмента меньше. В этом случае, имхо, есть поле и лучшие предпосылки для аккумуляции сантимента "широких народных масс". Поэтому, на мой взгляд, более предпочтительным для игры патернами является Насдак, на котором за ликвидность отвечает не один спец, как на Найсе, а сразу несколько маркет мэйкеров. Здесь стоит отметить и еще одну важную особеность. Обычно маркет мэйкеры не противопоставляют свои действия действиям толпы, поскольку это может выйти очень накладным удовольствием. Они, в некоторых ситуациях, безусловно могут попытаться "помять" рынок, но даже в этих случаях они будут это делать не назло трейдерам, или из спортивного интереса, а исключительно лишь в случаях, когда у них на руках достаточно крупный клиентский заказ. Но, ведь не станем-же мы исходить из априори неверной предпосылки того, что клиенты, и в особенности крупные софистикэйтед клиенты, будут размещать свои ордера, в оппозицию толпе. Они также, а может быть даже лучше других, понимают чреватость подобной затеи. Поэтому ваше предположение, имхо, маловероятно.
Цитата:

путем введения некого фильтра, которыйи делает паттерн рабочим, но фильтр сам оказался построен на сантименте



Мне представляется это не верным, поскольку фильтр, по своей сути, это сравнительно тривиальное средство (формула, комбинаторика и т.п.), позволяющее оптимизировать патерновую торговую систему по критерию максимизации профитности. И чем проще и прозрачнее для понимания фильтр, тем больше шансов, имхо, что он окажется эффективным интструментом при оптимизации.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sporter
Свой человек


Зарегистрирован: 05/01/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Russia middle
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #25591 - 11/03/2004 09:57

Цитата:


Давайте уточним. Если мы говорим о стоках, и тем более американских стоках, то специалист имеет место быть на Найсе, а не на Насдаке. Сразу отмечу, что по моим сугубо личным и вполне возможно субъективным наблюдениям, патерны отыгрываются лучше на той площадке, где "зарегулированность" инструмента меньше....Поэтому ваше предположение, имхо, маловероятно.



Принцип понятен и принимая во внимание, что играю на Рос стоках еще более укрепился во мнении о большей робастности патернов не на Рос стоках, принимая во внимание его "банановость". Кстати ваши принципы рисования и рассмотрения гэпов здесь гораздо робастнее чем прочие паттерны, вероятно их проблематично "умять"
Цитата:

путем введения некого фильтра, которыйи делает паттерн рабочим, но фильтр сам оказался построен на сантименте




Мне представляется это не верным, поскольку фильтр, по своей сути, это сравнительно тривиальное средство (формула, комбинаторика и т.п.), позволяющее оптимизировать патерновую торговую систему по критерию максимизации профитности. И чем проще и прозрачнее для понимания фильтр, тем больше шансов, имхо, что он окажется эффективным интструментом при оптимизации.
Удачи!



Вот здесь я видимо принимал как фильтр не стандартную формулу, а сантимент, складывающийся на реализации паттерна, одно из двух или я не прав в своей оценке фильтра или не не понял объяснения. Кстати здесь имхо будет уместно обратиться к вашему предыдущему ответу, где рассмтривалась проблема не робастного выхода из паттерна, вот здесь я и пытался применить сантимент, а не фильтр, т.е. в ситуаации при которой выход по стопу не сложился в силу ситуации и имеет место неоднозначное толкование является ли начавшееся движение в нашу сторону истинным или нет, потому как есть уже небольшой профит, но он мал в сравнении с породившей его ситуацией и здесь диллема: забрать что есть и уйти или дать подышать позе, что может привести к стопу.

--------------------
What is past is past.
What is done is done.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vladmo
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: sporter]
      #25617 - 11/03/2004 12:53

http://www.patterntrapper.com/

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sarge
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/02/2004
Сообщений: 149
Нахождение: Нижний Новгород
Реализация на копмьютере [re: Neo]
      #26025 - 15/03/2004 22:42

Если представить паттерн как набор некоторых условий взаимного расположения баров, то каким образом такой паттерн можно масштабировать по вертикали и горизонтали? Мне на ум приходит взять за единицу масштаба предыдущий high-low. Но может есть какие-то другие подходы? А каким образом учитывать фактор времени? На рынках (особенно акциях) часты ситуации, когда цена никуда не идет и объемы низкие. Нужно ли учитывать данные участки при тестировани паттернов или нет? С одной стороны в такое время на рынке все равно какой-то процесс идет, но, с другой стороы, выход из этого спокойного состояния происходит в довольно случайный момент времени, поэтому если длину временного интервала без тренда задать в паттерне точно, то ничего полезного это не даст. Может следует вообще выкинуть понятие времени из такой системы, использовав renko?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Реализация на копмьютере [re: Sarge]
      #26032 - 16/03/2004 00:08

Цитата:

Если представить паттерн как набор некоторых условий взаимного расположения баров, то каким образом такой паттерн можно масштабировать по вертикали и горизонтали?



Я совершенно не понял ваш вопрос - что означает масштабировать? К чему это? Если у вас появилось то, что вы называете взаимным расположением баров, то это означает дословно, что создался такой момент, когда вы с достаточно осязаемой вероятностью можете получить статистическое преимущество в игре. Если вы подобное сочетание баров тестировали на истории и ваша предпосылка достаточно вероятна, так и ждите себе ее реализации по заданным вами правилам игры для такой ситуации. Если ожидаемый сценарий получит развитие - торгуете, если не получит - не торгуете.
Возможно я не понял, что вы имеете ввиду, тогда проясните подробнее.
Удачи.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sarge
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/02/2004
Сообщений: 149
Нахождение: Нижний Новгород
Re: Реализация на копмьютере [re: Neo]
      #26040 - 16/03/2004 02:02

Спасибо за ответ.

Дело в том, что взаимное расположение баров, о котором я сказал ранее, невозможно сразу задать в долларах, если мы собираемся торговать паттерн на нескольких акциях. Потому что разные акции имеют разную волатильность. Отсюда возникает необходимость использовать относительную шкалу. Если этого не сделать, то визуально одинаковые паттерны будут формально различны при их описании. А чем больше таких паттернов в пакете, тем меньше статистики на каждый из них, что естественно плохо.
Напимер, акция стоит 100$ и известно, что если она за день упала на 2$, то за следующий день она падает в среднем еще на 1$. Теперь нужно применить данное условие к другой акции, которая стоит не 100$, а 25. Соответственно, мы умножаем все числа на 0.25 и тестируем паттерн на новой акции. А если нужно приспособить этот паттерн для работы на той же акции, но другом тайм-фрейме? По этой причине лучше будет брать в пропорции не цену акций, а волатильность. Но индикатор волатильности (такой как ATR) мне сам по себе не нравится тем, что хотелось бы иметь самодотаточную паттерновую систему, не зависящую от всяких там индикаторов и тп. А не нравятся мне индикаторы тем, что они имеют параметры, при изменении которых все паттерны придется пересчитывать снова. Вот и хочу я сделать, чтобы "взаимное расположение баров" содержало в себе _всю_ информацию, необходимую для торговли, а не использовало всякие дополнительные инструменты.


Со временем то же имеются проблемы. Очень часто выясняется, что тайминг одних частей паттерна гораздо более важен, чем всех остальных частей. Напрмер: фигура, когда на рынке после роста/падения происходит консолидация, движение цены прекращается и объемы падают. После этого часто происходит резкий рост/падение цен, но момент начала движения случаен. Как здесь грамотно учесть тайм-фрейм?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Реализация на копмьютере [re: Sarge]
      #26041 - 16/03/2004 03:19

Так, постепенно проясняется.
Цитата:

взаимное расположение баров, о котором я сказал ранее, невозможно сразу задать в долларах, если мы собираемся торговать паттерн на нескольких акциях. Потому что разные акции имеют разную волатильность. Отсюда возникает необходимость использовать относительную шкалу.



Верно, только кто мешает вам использовать не абсолютные значения цены, не волатильность, а просто процентную шкалу? Например, если цена после М баров упала на N процентов и total declean составляет столько-то процентов, то с такой-то вероятностью мы можем ожидать коррекцию цены вверх на столько-то процентов?
Цитата:

А чем больше таких паттернов в пакете, тем меньше статистики на каждый из них, что естественно плохо.



Здесь неясность. Патерн тем и хорош, что представляет собой single, отличающийся от других. Тогда о каком пакете идет речь?
Цитата:

А если нужно приспособить этот паттерн для работы на той же акции, но другом тайм-фрейме? По этой причине лучше будет брать в пропорции не цену акций, а волатильность.



Волатильность, имхо, здесь ни при чем, если сам патерн не основан на этом критерии. С другой стороны приспосабливать патерн к разным тайм-фреймам, имхо, просто невозможно. Патерн или есть в выбранном тайм-фрейме или его просто нет. В точности как беременность.
Цитата:

хотелось бы иметь самодотаточную паттерновую систему, не зависящую от всяких там индикаторов и тп.



Самодостаточность системы, построенной на патерне, достигается как самим патерном - в виде повторяющейся во времени торговой ситуации, где достижимо статпреимущество, так и одним или несколькими фильтрами, которые позволяют максимизировать вероятность достижения этого статпреимущества.
Поэтому
Цитата:

хочу я сделать, чтобы "взаимное расположение баров" содержало в себе _всю_ информацию, необходимую для торговли, а не использовало всякие дополнительные инструменты.



Лично мне представляется едва-ли возможным. Точнее говоря, такое возможно, но достигаемая при этом вероятность "торговой эффективности" патерна будет близка к 50%, что в большинстве практических торговых ситуациях, имхо, недостаточно. Применение-же других "инструментов", например фильтров (по сути - не отдельных инструментов), сравнительно легко позволяет повысить этот показатель до 65-75%.
Цитата:

Со временем то же имеются проблемы. Очень часто выясняется, что тайминг одних частей паттерна гораздо более важен, чем всех остальных частей. Напрмер: фигура, когда на рынке после роста/падения происходит консолидация, движение цены прекращается и объемы падают. После этого часто происходит резкий рост/падение цен, но момент начала движения случаен. Как здесь грамотно учесть тайм-фрейм?



Здесь также мое полное непонимание сути. Патерн, если таковой выявлен и повторяется во времени, уже априори "заточен" на вполне определенный тайм-фрейм. Иными словами, если вы нащупали патерн на дневках, то он в 99, 99% случаев не будет робастным на часах или неделях, поскольку распределение, при котором достигается статпреимущество, будет в каждом тайм-фрейме другим. Поэтому тайм-фрейм всегда, имхо, должен быть вполне определенным и постоянным для каждого конкретного патерна.
Удачи.


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Oniks
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 22/04/2003
Сообщений: 150
Нахождение: Россия
Re: Реализация на копмьютере [re: Akelo]
      #26053 - 16/03/2004 10:40

Отличный пост.
Полностью согласен с вышеизложенным.
Воистину трезвая и прагматичная точка зрения, основанная на простых реалиях и оставляющая за скобками многочисленные галлюцинации, которые особенно присущи новичкам и вообще (простите) людям недальновидным.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
rokarola
Свой человек
***

Зарегистрирован: 20/09/2003
Сообщений: 215
Re: Реализация на копмьютере [re: Akelo]
      #26057 - 16/03/2004 11:00

Цитата:

И как пишут хорошие авторы, тот же ДиНаполи, это очень хорошо, чем труднее формалимзовать тем лучше и дольше это работает.




Не применительно к Вашему посту, мне всегда интересно было: если есть какой-то сигнал, допустим на покупку, и он нормально работает и все больше и больше людей начинают покупать при его появлении, почему же он перестает работать? Т.е. почему когда все больше людей покупает цена идет вниз?
Вот всегда это загадкой было для меня. А вокруг все между делом упонимают это эффект. Поясните, плз.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sporter
Свой человек


Зарегистрирован: 05/01/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Russia middle
Re: Реализация на копмьютере [re: rokarola]
      #26061 - 16/03/2004 11:40

Цитата:

Цитата:

И как пишут хорошие авторы, тот же ДиНаполи, это очень хорошо, чем труднее формалимзовать тем лучше и дольше это работает.




Не применительно к Вашему посту, мне всегда интересно было: если есть какой-то сигнал, допустим на покупку, и он нормально работает и все больше и больше людей начинают покупать при его появлении, почему же он перестает работать? Т.е. почему когда все больше людей покупает цена идет вниз?
Вот всегда это загадкой было для меня. А вокруг все между делом упонимают это эффект. Поясните, плз.




Здесь как я понимаю начинает работать теория рефлексивности Сороса, т.е. как только мы видим нечто на рынке и действуем со своими представлениями об этой ситуации входя в рынок мы изменяем это нечто своим присутствием.

--------------------
What is past is past.
What is done is done.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mdaМодератор
хоч куды козак
***

Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5363
Нахождение: Россия
Re: Реализация на копмьютере [re: rokarola]
      #26062 - 16/03/2004 12:04

ИМХО, публикация чего - нибудь конечно повлияет на работоспособность метода, но не настолько чтобы он работать перестал.
Тут ведь вот какое дело. Допустим кто - то успешно использует ну допустим классческий тех.анализ, а кто - то говорит что за этим ничего нет. То есть одно дело прочитать, а другое дело суметь извлчь пользу. Допустим, возьмём кулинарное искусство. Почему 2 разных человека по одному и тому же рецепту получат блюда разной "вкусности"?
Поэтому публикация ещё ни к чему не приведёт. Если я поверю тому, что опубликовано, то при некотором старании я смогу из этого пользу извлечь. А кто сказал, что нужно верить во всё, что публикуется? Тем более, что по одному и тому же методу можно найти 2 совершенно противоположных мнения. Какое из них верное, можно узнать только самому проведя соответствующие исследования. И то не факт, что Ваше мнение окажется правильным.

Кстати тот же Динаполи писал в своей книге, что когда он начал читать семинары по своим инструментам, то они стали работать хуже. И так продолжалось до тех пор пока какой - то учёный в одном из журналов не высказал мнение, что индикаторы Динаполи не могут работать. Если не ошибаюсь, то учёный был авторитетный и издание тоже, и постепенно массовый интерес к Динаполи пошёл на убыль. Его инструменты стали работать лучше. И если верить Динаполи, то те кто у него учился их использованию, достаточно успешны в трейдинге.

Поэтому даже если сейчас кто - то что - то опубликует, то не факт что это перестанет работать. В качестве примера можете поискать в архивах того же ForexOutlook, какие там бои велись по вопросам робастости эллиота, фибоначчи и т.п. Причём каждая сторона приводила убедительные с их точки зрения доводы. Но от этого навряд ли ЕВА станет работать хуже/лучше.

Поэтому дело не в методе, а в людях его применяющих.

--------------------
Спасибо секте красных пиджаков за хорошее настроение!!! Супер! Мне очень понравилось )
http://clip2net.com/s/2rzYv


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sporter
Свой человек


Зарегистрирован: 05/01/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Russia middle
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #26063 - 16/03/2004 12:08

Цитата:

... Каждый определяет "свой патерн". Я не рассматриваю различные графические комбинации типа треугольник, флаг и пр. как патерны. Почему? Ответ в следующем - если вам суждено поиметь стат.преимущество при игре патерна, то оно к сожалению не долговечно, настолько, насколько и не долговечен патерн. В перечисленных примерах графических фигур время их образования существенно превышает дальнейший эффект от самого патерна (например, прорыва). Т.е. примерно можно сказать - это преимущество может формализовано выразиться на интервале времени, практически равном времени "созревания" патерна. Поэтому мне, как-бы ближе и милее, различные комбинации баров в дневном тайм-фрейме.




Если вы не пртив, хотелось бы вернуться к этому высказыванию и вот в каком ракурсе: у вас более чем интересный подход к методике поиска паттерна, но я попробовал применить ее (ессесно как я ее понял) к фигурам не в классическом их понимании, а именно оценке розыгрыша самой фигуры и ее внутреннего настроения игроков, т.е. я стараюсь обратить внимание на движение цены в совокупе с другими факторами внутри складывающеся фигуры и играть фигуру до момента когда ее играют все, вероятно такой подход рискован с точки зрения оценочной части - ее проблематично формализовать, но с другой стороны я разыгрываю кроме реализации и саму фигуру, а движения иногда получаются достаточно интересными. Вот такой мой имхо.

--------------------
What is past is past.
What is done is done.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Реализация на копмьютере [re: rokarola]
      #26064 - 16/03/2004 12:14

Цитата:

Не применительно к Вашему посту, мне всегда интересно было:



Не сочтите за замечение, но у меня большая просьба - вы затронули своим вопросом тему, которая самостоятельно может потянуть на отдельную ветку (что уже не раз и имело место в прошлом). Но тема эта, к сожалению, лишь опосредовано касается техники игры патернами. А, поскольку, настоящая ветка уже и так стала достаточно "неподъемной", не могли-бы вы перенести эту тему в другую ветку или открыть её в новой?
Заранее благодарю за понимание.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: sporter]
      #26066 - 16/03/2004 12:42

Цитата:

вероятно такой подход рискован с точки зрения оценочной части - ее проблематично формализовать



В этом, имхо, и состоит вся суть. Прогнозировать рынок, как таковой, имхо, совершенно безперспективное занятие. Прогнозировать, точнее предполагать с некоторой вероятностью, некий сценарий в каком-то ограниченном временном сечении этого рынка - дело совсем иное. Вполне логично предположить, что чем меньше этот временной интервал, тем больше у нас шансов формализовать то, что внутри него происходит и что и с какой вероятностью в этом случае можно ожидать. Иными словами мы говорим об энтропии вероятности и если-бы мы решили пуститься в крайности, то бесконечно короткий временной интервал привел-бы нас к квазидетерминированной оценке. В реальной торговой практике крайности невозможны, но попытки максимально сузить временной интервал анализа, для достижения достаточности в формализации торговой ситуации, являются вполне оправданными, с точки зрения результата от этой торговой ситуации. Говоря-же о "геометрических" патернах мы не можем ничего противопоставить времени - как фактору необходимой аккумуляции сентимента. Поэтому наша (и главное, что не только наша!) вовлеченность в этот процесс и время нашего в нем пребывания увеличиваются, помимо наших желаний. Хотим мы того или не хотим, но при сравнительно протяженных временных интервалах мы становимся как-бы заложниками и чужой вовлеченности. А к чему это приводит, в части формализации возможного сценария и его прогностической ценности, мы рассмотрели выше.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sporter
Свой человек


Зарегистрирован: 05/01/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Russia middle
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #26068 - 16/03/2004 13:25

Цитата:

... Говоря-же о "геометрических" патернах мы не можем ничего противопоставить времени - как фактору необходимой аккумуляции сентимента. Поэтому наша (и главное, что не только наша!) вовлеченность в этот процесс и время нашего в нем пребывания увеличиваются, помимо наших желаний. Хотим мы того или не хотим, но при сравнительно протяженных временных интервалах мы становимся как-бы заложниками и чужой вовлеченности. А к чему это приводит, в части формализации возможного сценария и его прогностической ценности, мы рассмотрели выше.
Удачи!



Обращаясь к геометрическим фигурам и стараясь преломить их розыгрыш в свете объем+движение цены=сантимент получается мы теряем геометрию и уже играем скорее не ее , а нечто другое. Возможно мое объяснение идеи не совсем корректно, потому как она не попадает под обязательство ждать образования той или иной фигуры, а скорее принимает во внимание, что предпочтительнее с точки зрения игроков может быть здесь разыграно и уже участие мы принимаем в свете складывающегося предпочтения. Скажем незакрытый в тот же день гэп, но имеющий достаточные условия через N количество дней породить новый гэп порождаети его или вполне прогнозируемое движение, подходя с такой точки зрения к геометрии можно предположить, что не все, но некотрые условия на рынке будут порождать соответствующие им фигуры, скажем внутри образовавшегося флэта появляется треугольник и он может явиться предвестником (не забываем объем и цену) образования нового канала (выход из флэта). Кстати описанный вами минимальный объем и цена имеют здесь место и отрабатывают себя как положено с оговоркой, что работают менее чем в дневном фрейме (почему подсчет баров до и после затруднен).

--------------------
What is past is past.
What is done is done.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sporter
Свой человек


Зарегистрирован: 05/01/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Russia middle
Re: Поговорим о патернах? [re: sporter]
      #26070 - 16/03/2004 13:36

Хотелось бы добавить, что я веду речь не только о геметрических фигурах, чаще всео испльзуемых в ТА, но о более широком применении геметрии, ведь она не ограничивается паралельными и треугольниками.

--------------------
What is past is past.
What is done is done.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sarge
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/02/2004
Сообщений: 149
Нахождение: Нижний Новгород
Re: Реализация на копмьютере [re: rokarola]
      #26073 - 16/03/2004 14:11

>если есть какой-то сигнал, допустим на покупку, и он нормально работает и все больше и больше людей начинают покупать при его появлении, почему же он перестает работать? Т.е. почему когда все больше людей покупает цена идет вниз?
Потому что если все будут покупать, то кто же продаст? В такой ситуации цена начнет расти уже после того, как самые прозорливые увидят этот паттерн. А когда все остальные увидят паттерн, то первые уже начнут фиксировать прибыль и цена пойдет вниз.

Редактировано Sarge (16/03/2004 14:14)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sarge
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/02/2004
Сообщений: 149
Нахождение: Нижний Новгород
Re: Реализация на копмьютере [re: Akelo]
      #26079 - 16/03/2004 14:54

>До тех пор пока пока существуют и появляются носители ваших взглядов можно быть спокойным за кусок хлеба - пушечное мясо будет регулярно поставлятся на рынок.

Для "предварительных эксперментов" существует демо-счет. Вы же не считаете, что я начну что-то делать на реальном счете без предватирельно проверки на исторических данных?
А ведь если медот работал весь прошлый год, то вряд ли он перестанет работать завтра. Это просто случайное событие, которое опять же подается оценке.

>Первое, о чем следовало бы задуматься -если паттерны работают на рынке давно, долго и в умелых руках успешно то почему такое возможно, если механические торговли не выдерживают и года работы.? Почему.
Честно говоря, мне не известны случаи работы паттернов.

>Ну и третий вопрос - зачем изобретать велосипед?
Не велосипед, а работающий велосипед, которого в свободном доступе не бывает. А просто велосипедов полно, но зачем они?


>Существуют программы которые позволяют вполне уверенно выделять достаточно сложные паттерны
Спасибо, посмотрю.

Самым важным в торговле я считаю функцию распределения выгриша торговой системы, а не психологический аспект и тд. Поэтому без обсчета всех деталей на бумаге нет ни какого интереса "лезть в бой". А если и возникнет азарт на пустом месте, то для этого у меня симулятор есть.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sarge
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/02/2004
Сообщений: 149
Нахождение: Нижний Новгород
Re: Реализация на копмьютере [re: Neo]
      #26080 - 16/03/2004 15:10

>Здесь неясность. Патерн тем и хорош, что представляет собой single, отличающийся от других. Тогда о каком пакете идет речь?

Я назвал пакетом набор паттернов, используемых одновременно. Ведь одного патерна обычно мало для частой торговли.

>Патерн, если таковой выявлен и повторяется во времени, уже априори "заточен" на вполне определенный тайм-фрейм. Иными словами, если вы нащупали патерн на дневках, то он в 99, 99% случаев не будет робастным на часах или неделях, поскольку распределение, при котором достигается статпреимущество, будет в каждом тайм-фрейме другим.

Так, вот это я и хотел выяснить. Каким образом это установлено? Визуально, обсчетом статистики или ИМХО опытного человека?

Всем спасибо за обсуждение







Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Реализация на копмьютере [re: Sarge]
      #26088 - 16/03/2004 16:09

Цитата:

Так, вот это я и хотел выяснить. Каким образом это установлено? Визуально, обсчетом статистики или ИМХО опытного человека?




Я-бы ответил таким образом - установлено результатами многочисленных и достаточно глубоких тестингов, результатами практической торговли в течение пяти лет, что в совокупности и превратилось в скромное ИМХО.
Удачи.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




To Neo. [re: Neo]
      #26126 - 16/03/2004 20:21

Здравствуйте Юрий. Хочу спросить вот какую вещь по поводу работы по патернам. Учитываете ли Вы направление тренда на бОльшем таймфрейме, при отработке патерна на меньшем. Другими словами, предположим тренд на недельном вверх, а на дневке сформировалась модель для игры вниз. Играть не играть, вот в чем вопрос.(шутка)
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: To Neo. [re: ]
      #26130 - 16/03/2004 20:49

Цитата:

Учитываете ли Вы направление тренда на бОльшем таймфрейме, при отработке патерна на меньшем



Нет. Патерн отрабатывается всегда на одном тайм-фрейме. Т.е. только для одного тайм-фрейма существует такое распределение исходов дальнейшего сценария развития, при котором можно получить статпреимущество. Для другого тайм-фрейма это будет уже другое распределение или просто иной патерн.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Re: To Neo. [re: Neo]
      #26187 - 17/03/2004 12:06

Благодарю.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Istoniz
Свой человек
*

Зарегистрирован: 17/04/2003
Сообщений: 71
Re: To Neo. [re: Neo]
      #26192 - 17/03/2004 12:55

Используете ли вы программы для поиска паттернов?
Если да, то какиек и где их можно скачать ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: To Neo. [re: Istoniz]
      #26200 - 17/03/2004 14:04

Цитата:

Используете ли вы программы для поиска паттернов? Если да, то какиек и где их можно скачать ?



Использую, только не программы, а скрипты для сканеров. Скачать их нигде нельзя, их необходимо писать самому под конкретный, найденный вами патерн. Поскольку я не программер, то эти "писания" носят командный характер.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Istoniz
Свой человек
*

Зарегистрирован: 17/04/2003
Сообщений: 71
Re: To Neo. [re: Neo]
      #26210 - 17/03/2004 16:12

Хорошо тогда такой вопрос.

Я сейчас хочу попробовать написать программку для поиска паттернов (если это можно так назвать)
Вкратце расскажу, что предположительно она будет делать:
У нас имеется история котировок, бы берем эту историю и начинаем перебирать, и перебор осуществляется по следующему принципу, берется определенный кусочек истории (это допустим сочетание баров, длинна которого задается, т.е. количество баров) .
Дальше по всей истории сканируется по этому кусочку. И определяться его правдивость.

Т.е. всего таких кусочков мы нашли 20 и если бы мы после появления данного кусочка делали Buy c фиксированными стопами, допустим +100, -30 (размер стопов также может задаваться) тогда бы из 20 прибыльных сделок было 18 , т.е правдивость составила 90%. .Для более качественного отбора кусочков так можно задавать правдивость.


Как вы читаете будут эти кусочки рабочими ?



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: To Neo. [re: Istoniz]
      #26211 - 17/03/2004 16:50

Я не совсем понимаю ваш вопрос.
Цитата:

имеется история котировок, бы берем эту историю и начинаем перебирать, и перебор осуществляется по следующему принципу, берется определенный кусочек истории (это допустим сочетание баров, длинна которого задается, т.е. количество баров) .
Дальше по всей истории сканируется по этому кусочку. И определяться его правдивость.



Точнее не понимаю что означает кусочек. Если это собственно сам патерн, который вы ищете и он состоит из n баров, а затем вы прогоняете эту комбинацию на всей имеющейся истории длинной N баров и N>>n, то это возможный подход. Если-же вы выбираете длину "кусочка" сравнительно большой, то вы получаете некое временное окно, а затем ведете тестинг по всей истории, сшивая результаты для каждого окна, то это, имхо, не верно.
Цитата:

тогда бы из 20 прибыльных сделок было 18 , т.е правдивость составила 90%. .Для более качественного отбора кусочков так можно задавать правдивость.



То, что вы называете правдивостью, имеет вполне определенное название - соотношение прибыльных и убыточных сделок. По их числу, а точнее по числу бинарных исходов. Этот показатель является достаточно важным, но не определяющим. Намного большую роль в оценке системы играет сотношение средний профит/средний лосс на одну среднестатистическую сделку на вашей истории. И когда вы собираетесь сшивать "кусочки", т.е. временные окна, то здесь вас может подстерегать неприятность из-за нарушения непрерывности временного ряда.
В принципе можно пользоваться и скользящим окном в тестинге, но при соблюдении условия N>>n и смещение при тестинге строго на один бар вперед (назад), но без разрывов.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Istoniz
Свой человек
*

Зарегистрирован: 17/04/2003
Сообщений: 71
Re: To Neo. [re: Neo]
      #26213 - 17/03/2004 17:32

кусочек - это как вы выразились
Цитата:

это собственно сам патерн, который вы ищете и он состоит из n баров, а затем вы прогоняете эту комбинацию на всей имеющейся истории длинной N баров и N>>n




А все остальное вы поняли правельно..

И у меня еще один вопрос..

Что считать паттерном

Паттерн и моющий на истории 100% результат,
но в год совершенных сделок равно 3, или 65% при 30 сделках

или и тот и то паттерн ?



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: To Neo. [re: Istoniz]
      #26217 - 17/03/2004 18:19

Цитата:

в год совершенных сделок равно 3, или 65% при 30 сделках



Если вы в обоих случаях получаете положительный эффект, то значит теоретически или формально в этих случаях вы имеете дело с патерном. Но, доверительная вероятность (правдивость - в ваших терминах) вашего положительного эффекта при 3 сделках будет значительно ниже доверительной вероятности ваших успехов при 30 сделках за один и тот же интервал времени. Поэтому, при прочих равных условиях, имхо, предпочтительнее второй вариант.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sarge
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/02/2004
Сообщений: 149
Нахождение: Нижний Новгород
Паттерны [re: Istoniz]
      #26251 - 18/03/2004 02:04

Основная проблема в тестинге паттернов стоит в том, что паттерн - это не просто несколько свечек. В патерне свечки могут иметь разную важность, между важными свечками может быть разное количество неважных. Кроме того, паттерны ведь моделируют поведение людей, поэтому алгоритм их распознавания должен быть примерно таким, как и в челевоческом мозге. Взять, например, восходящий тренд. Он может быть частью паттерна. Но свечек в нем 50, а зависимость всего одна - свечки идут вверх. Очевидно, что каждая конкретная свечка может располагаться достаточно произвольным образом. Поэтому если строго задать положения каждой свечки (в % к цене, или как-то еще), все равно получится полная х... А вот самостоятельно найти в нескольких десятках баров "важные" взаимосвязи и отбросить все "неважные" - довольно интересная задачка для компьютера, точнее для программиста. И процесс решения этой задачи гораздо полезнее для мозгов, чем чтение книжек о том, как "выиграть".

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/03/2003
Сообщений: 100
Нахождение: Петрозаводск
To Neo. [re: Neo]
      #26458 - 19/03/2004 17:42

2Neo.

Хочу узнать Ваше мнение. Есть паттерн (допустим, сочетание баров), который работает на нескольких акциях, а на остальных его профит-фактор болтается около 1. Стоит ли его использовать на тех акциях, на которых он отрабатывает хорошо. И не является ли его не работоспособность на остальных инструментах признаком подгонки.


--------------------
С уважением, Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: To Neo. [re: Alexus]
      #26476 - 19/03/2004 21:18

Цитата:

Есть паттерн (допустим, сочетание баров), который работает на нескольких акциях, а на остальных его профит-фактор болтается около 1



Вот вопросики... Даже не знаю, что и сказать. Вообще говоря, если патерн, как таковой существует и обнаружен, то по идее он должен отрабатываться практически на большинстве стоков. Если имеет место такая "избирательность", то мне кажется стоит пристальнее приглядеться к тем стокам, где он торгуется прилично. Возможно именно в их специфике и кроется ответ. Мне, по-крайней мере, такие ситуации не встречались.
Цитата:

И не является ли его не работоспособность на остальных инструментах признаком подгонки



Если мы говорим об одном и том-же инструменте - стоках, то это едва-ли есть подгонка, поскольку при подгонке или переоптимизации обычно под нечто общее подгоняются частности , но едва-ли наоборот.
Цитата:

Стоит ли его использовать на тех акциях, на которых он отрабатывает хорошо.



Так а почему-же нет? Ведь конечная цель выиграть, а не поиграть? Если он создает такие благоприятные возможности, так и на здоровье!
Удачи.


--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: To Neo. [re: Alexus]
      #26479 - 19/03/2004 22:01

Цитата:


Хочу узнать Ваше мнение. Есть паттерн (допустим, сочетание баров), который работает на нескольких акциях, а на остальных его профит-фактор болтается около 1. Стоит ли его использовать на тех акциях, на которых он отрабатывает хорошо. И не является ли его не работоспособность на остальных инструментах признаком подгонки.




Хоть я и не Neo, выскажу свое мнение. Ответ на ваш вопрос зависит от двух вещей - сколько параметров (если они есть) у данного паттерна и как часто он встречается на этих нескольких акциях. Если независимых параметров несколько, то подгонка весьма вероятна. Если он встречается нечасто, то это может быть признаком того, что его возникновение во многом результат случайного стечения обстоятельств. Ведь возьмите любой паттерн - есть стоки, на которых на истории он работал очень хорошо, есть стоки, на которых он приносит одни убытки. Но это ведь, как правило, не значит, что надо вторые исключать - в будущем стоки из первой группы могут легко начать вести себя как те, что из второй, и наоборот...
Все вышесказанное - не более чем скромное имхо.

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: To Neo. [re: Neo]
      #26480 - 19/03/2004 22:08

Цитата:

Если мы говорим об одном и том-же инструменте - стоках, то это едва-ли есть подгонка, поскольку при подгонке или переоптимизации обычно под нечто общее подгоняются частности , но едва-ли наоборот.




На мой взгляд, вероятность того, что это есть подгонка, велика. Вот вам пример - возьмите любую торговую стратегию, не обязательно паттерны, допустим покупка на пересечении скользящих средних. Уверен, среди огромного количества американских стоков найдется довольно небольшая группа, на которых эта стратегия последние несколько лет давала сногсшибательные результаты. Но мы же прекрасно понимаем, что продолжение торговли по этим скользящим средним только на этих акциях в будущем, скорее всего, нарисует уже другую, намного менее радужную, картину...

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: To Neo. [re: Mil]
      #26487 - 20/03/2004 01:02

Цитата:

Уверен, среди огромного количества американских стоков найдется довольно небольшая группа, на которых эта стратегия последние несколько лет давала сногсшибательные результаты.



Это возможно, но строго говоря это не есть подгонка. Подгонка по сути это оптимизация (подбор) параметров торговой системы по критерию максимизации ее профитности. В данном-же случае, имхо, есть просто удачное совпадение и не более. С другой стороны надо четко понимать о каких стоках идет речь в данном случае. Возможно это какие-то очень маловолатильные стоки с очень тонкими объемами, не знаю...

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: To Neo. [re: Neo]
      #26488 - 20/03/2004 01:12

Цитата:

Цитата:

Уверен, среди огромного количества американских стоков найдется довольно небольшая группа, на которых эта стратегия последние несколько лет давала сногсшибательные результаты.



Это возможно, но строго говоря это не есть подгонка. Подгонка по сути это оптимизация (подбор) параметров торговой системы по критерию максимизации ее профитности. В данном-же случае, имхо, есть просто удачное совпадение и не более. С другой стороны надо четко понимать о каких стоках идет речь в данном случае. Возможно это какие-то очень маловолатильные стоки с очень тонкими объемами, не знаю...



Ну о том и речь, что в ситуации, описанной Alexus, может иметь место, если угодно, удачное совпадение. Однако, если говорить уж совсем строго, то список стоков, на которых торгуется система, в данном случае тоже есть в некотором роде параметр торговой системы, и вполне поддается оптимизации. Ведь необязательно параметры должны быть численными... Насколько оправдана такая оптимизация, вот вопрос!

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/03/2003
Сообщений: 100
Нахождение: Петрозаводск
Re: To Neo. [re: Neo]
      #26518 - 20/03/2004 18:25

Спасибо всем за ответы!

Цитата:

Это возможно, но строго говоря это не есть подгонка. Подгонка по сути это оптимизация (подбор) параметров торговой системы по критерию максимизации ее профитности. В данном-же случае, имхо, есть просто удачное совпадение и не более. С другой стороны надо четко понимать о каких стоках идет речь в данном случае. Возможно это какие-то очень маловолатильные стоки с очень тонкими объемами, не знаю...




Нет, в моем примере нет оптимизации. Это простое сочетание баров (поглощение) с фильтром по волатильности. И речь идет не о американских стоках, а о российских. Последую Вашему совету, попробую детальнее разобраться, чем отличается РАО ЕЭС от Мосэнерго, Лукойл от Юкоса.

Я торгую по системам, и поиск паттернов для меня - дело новое. Уважаемый Neo, не могли бы Вы на примере какого-нибудь своего рабочего паттерна рассказать процесс его поиска и включения в портфель Ваших инструментов. Т.е. вкратце о том, как увиденная Вами и понятая ситуация на маркете трансформируется в формализованный Вами паттерн. Меняется ли что-нибудь в паттерне от вида акции (например, параметры фильтра) или нет. Приведите самый простой пример, основанный на сочетании дневных баров.


--------------------
С уважением, Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
8leks
Гость


Зарегистрирован: 20/04/2004
Сообщений: 11
Re: Поговорим о паттернах? [re: Alexus]
      #35392 - 07/06/2004 09:29

Ну вот, все, похоже, заглохло
Паттерны состоящие из сочетания баров представляют собой вполне четкий алгоритм нахождения и принятия решений. Но как быть с классическими фигурами ТА? Можно ли их обнаружение сделать четким и однозначным?
Возьмем, например, сходящийся треугольник. Можно собрать такие его параметры: таймфрейм идентификации, время формирования, расстояния от разных точек, наконец, определить, что является точкой построения его стороны и др. Но в итоге, обнаруживая треугольник даже исключительно на одном заданном таймфрейме, получаются всегда разная картина - не бывает одинаковых фигур, состоящих, например, из 30 баров. Каждая новая формация уникальна.
Получается торговля по паттернам(фигурам, а не комбинации баров) - это "торговля того, что вижу". Можно определить некоторые параметры, но все равно решающим будет "я его вижу". С другой стороны, если полностью задать параметры построения некой фигуры(даже не представляю как), мы имеем возможность ее больше никогда не увидеть...
Может, кто-нибудь докажет, что можно привести определенную фигуру к четкому алгоритму обнаружения?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о паттернах? [re: 8leks]
      #35404 - 07/06/2004 11:12

Цитата:

Паттерны состоящие из сочетания баров представляют собой вполне четкий алгоритм нахождения и принятия решений.



Если вы сознательно пришли к подобному выводу, то зачем тогда
Цитата:

Но как быть с классическими фигурами ТА? Можно ли их обнаружение сделать четким и однозначным?



Тем более, что далее вы сами приводите совершенно, имхо, верные контр аргументы
Цитата:

Получается торговля по паттернам(фигурам, а не комбинации баров) - это "торговля того, что вижу". Можно определить некоторые параметры, но все равно решающим будет "я его вижу".



Про принципиальные различия торговли т.н. "геометрическими" патернами и "комбинаторно-баровыми", в том числе и частичный ответ на ваш вопрос
Цитата:

Может, кто-нибудь докажет, что можно привести определенную фигуру к четкому алгоритму обнаружения?



уже говорилось в этой ветке (пост #26066)? Повторяться вероятно нет смысла.
Относительно-же четкого алгоритма, то едва-ли таковой может существовать в принципе, поскольку в данном контексте можно говорить лишь о вероятностных оценках. Применительно-же к "геометрическим" патернам также существуют вероятностные оценки реализации предполагаемого торгового сценария, однако в большинстве своем они распределены в соотношени 50/50. В случаях патернов, на основании комбинаций баров, эти оценки "детерминированы" в большей степени и их распределение в среднем лежит в области примерно 70/30.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/03/2003
Сообщений: 100
Нахождение: Петрозаводск
Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #35412 - 07/06/2004 12:12

Цитата:

В случаях патернов, на основании комбинаций баров, эти оценки "детерминированы" в большей степени и их распределение в среднем лежит в области примерно 70/30.





Уважаемый, Neo! При выделении паттерна Вы пользуетесь только графичискими свойствами модели (выше, ниже и т.д.) или подключаете дополнительные характеристики, например, объем?

--------------------
С уважением, Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
8leks
Гость


Зарегистрирован: 20/04/2004
Сообщений: 11
Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #35414 - 07/06/2004 12:27

Цитата:

Относительно-же четкого алгоритма, то едва-ли таковой может существовать в принципе, поскольку в данном контексте можно говорить лишь о вероятностных оценках. Применительно-же к "геометрическим" патернам также существуют вероятностные оценки реализации предполагаемого торгового сценария, однако в большинстве своем они распределены в соотношени 50/50. В случаях патернов, на основании комбинаций баров, эти оценки "детерминированы" в большей степени и их распределение в среднем лежит в области примерно 70/30.




Получается, торговля по геометрическим паттернам(фигурам) не божет быть механической, а всегда будет включать эмоционально-визуальную составляющую?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о паттернах? [re: Alexus]
      #35423 - 07/06/2004 13:34

Цитата:

При выделении паттерна Вы пользуетесь только графичискими свойствами модели (выше, ниже и т.д.) или подключаете дополнительные характеристики, например, объем?



Лично я вообще не использую ни геометрические, ни графические модели. Я уже не раз упоминал, что более вероятные торговые сценарии можно получить на комбинациях баров, как на более коротких временных формациях. При фильтрации таких (да и не только именно таких) комбинаций используются фильтры. В качестве одного из них я использую оценку, в которой участвует и объем.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о паттернах? [re: 8leks]
      #35426 - 07/06/2004 13:50

Цитата:

Получается, торговля по геометрическим паттернам(фигурам) не божет быть механической, а всегда будет включать эмоционально-визуальную составляющую?



Я не знаю точно, какой смысл вы вкладываете в понятие "механическая торговля", хотя вероятно догадываюсь. И если моя догадка верна, то тогда вы правы, так получается.
Торговля это процесс реализации с той или иной вероятностью развития предполагаемых сценариев рассматриваемой торговой ситуации. Если, при рассмотрении некоторой торговой ситуации, вам приходится принимать в рассчет сравнительно много, и в том числе субъективных, факторов, можно-ли при этом рассчитывать на более или менее приличную доверительную вероятность такой оценки? Надеюсь вы понимаете, что нельзя. Таким образом, вывод напрашивается как-бы сам собой - попытаться свести к минимуму не только субъективные компоненты при оценке, но и вообще по-возможности сократить их число, поскольку при этом анализируемая система (или, если хотите, модель) с меньшим числом степеней свободы будет принципиально более "прогнозируемой".
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/03/2003
Сообщений: 100
Нахождение: Петрозаводск
Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #35460 - 07/06/2004 18:15

Цитата:

Цитата:

При выделении паттерна Вы пользуетесь только графичискими свойствами модели (выше, ниже и т.д.) или подключаете дополнительные характеристики, например, объем?



Лично я вообще не использую ни геометрические, ни графические модели. Я уже не раз упоминал, что более вероятные торговые сценарии можно получить на комбинациях баров, как на более коротких временных формациях. При фильтрации таких (да и не только именно таких) комбинаций используются фильтры. В качестве одного из них я использую оценку, в которой участвует и объем.
ВБ.




Говоря о графических свойствах модели, я и имел ввиду модель, как комбинацию баров. На графике мы видим один бар выше, соседний ниже и т.д . Поэтому я употребил слово "графический". Но так или иначе, Вы ответили на мой вопрос - объемы Вы используете.

Если Вас не затруднит, ответьте еще на один вопрос. Сколько в среднем содержит баров Ваш стандартный паттерн, основанный на комбинации баров. Просто интересно понять, это простые комбинации (как, например, свечные у Ниссона) или более сложные модели.

--------------------
С уважением, Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о паттернах? [re: Alexus]
      #35471 - 07/06/2004 18:50

Цитата:

Сколько в среднем содержит баров Ваш стандартный паттерн, основанный на комбинации баров. Просто интересно понять, это простые комбинации (как, например, свечные у Ниссона) или более сложные модели.



На самом деле комбинации бывают разной сложности. Иногда даже с кружевами.
Количество баров тоже разное и зависит от интернсивности сантимента, который я стараюсь разыгрывать. В среднем бывает 7 - 9 баров. Иногда и три. Зависит от интернсивности этого самого сантимента.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/03/2003
Сообщений: 100
Нахождение: Петрозаводск
Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #35574 - 08/06/2004 13:30

Спасибо за ответ.

--------------------
С уважением, Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pashtet
Свой человек


Зарегистрирован: 07/04/2004
Сообщений: 66
"Ключик"?, где он? [re: Alexus]
      #40296 - 14/07/2004 00:06

допустим, имеем паттерн, но..., соотношение лось/профит к примеру 65/35, сам по себе он годится, но после пару таблеток коньяка(хотя выборка может быть большая, и вероятность положительного исхода тоже), тоесть если нашелся паттерн, как найти ему дрова для повышения КПД, в какую сторону рыть, что приплетать к этому еще, свечи?, ХО?, закрытие дня? объем?, тоесть какие есть, могут быть(понятно что любые) методы улучшения паттерна, и его робастости???

если быть точным, то вероятность получения профита >90%, но из-за несоразмерности стопа и профита один лось, и отбивать его денно и ночно(проверенно на 1,5 годах, >120 поз, 6 минусов, но опятьже, SL, SL несоразмерный)


Заранее огромнейшее спасибо.

Редактировано Pashtet (14/07/2004 00:23)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: "Ключик"?, где он? [re: Pashtet]
      #40302 - 14/07/2004 00:39

Ничего если я отвечу?
Цитата:

соотношение лось/профит к примеру 65/35, сам по себе он годится



Вы наверное поменяли местами 35 и 65?
Цитата:

какие есть, могут быть(понятно что любые) методы улучшения паттерна, и его робастости???



Собственно на половину вы уже ответиои сами -
Цитата:

выборка может быть большая, и вероятность положительного исхода тоже



А вторая половина состоит в том, что для каждого конкретного патерна вы имеете набор параметров сетапа. Например, объем, цена, соотношение свечей и т.д. и т.д. (зависит от конкретного патерна). Так вот, при презентативной выборке вы применяете обычную комбинаторику на коленке и предварительно оцениваете к чему приведет вариация каждого из параметров сетапа. После этой прикидочной и совершенно не сложной процедуры, вы находите, что наибольшую чувствительность робастность системы проявляет по отношению лишь к некоторым параметрам сетапа. Следующим, но на этот раз очень осторожным, вашим шагом должна стать попытка пооптимизировать робастность системы, как функцию от этого (их) наиболее чувствительных параметров. Почему шаг должен быть осторожным? Да потому, что в стремлении оптимизировать систему, вы можете ее угробить. Поэтому при оптимизации очень важно отслеживать как меняется число сделок в анализируемой выборке по мере изменения робастности при вариациях чувствительных параметров. Если, например, робастность заметно растет, но число сделок в выборке при оптимизации также заметно уменьшается, то это негативный признак и от такой оптимизации лучше воздержаться. Неплохим эмпирическим критерием является следующий - приращение робастности примерно на 30% сокращает размер анализируемой выборки примерно на 10%.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pashtet
Свой человек


Зарегистрирован: 07/04/2004
Сообщений: 66
Re: "Ключик"?, где он? [re: Neo]
      #40338 - 14/07/2004 08:50

Цитата:

Вы наверное поменяли местами 35 и 65?




Перепутал, сон завалил под ночь.


Цитата:

Если, например, робастность заметно растет, но число сделок в выборке при оптимизации также заметно уменьшается, то это негативный признак и от такой оптимизации лучше воздержаться. Неплохим эмпирическим критерием является следующий - приращение робастности примерно на 30% сокращает размер анализируемой выборки примерно на 10%.





Огромное спасибо, приблизительно такое уменьшение я и предпологал, было пару вариантов, но выборка уменьшилась в разы, а это явно чёто нето уже было, пришлось отказаться, буду рыть дальше...

Огромное спасибо.


Редактировано Pashtet (14/07/2004 08:53)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #41265 - 20/07/2004 21:39

Юрий, вопрос про сантимент, к контексте поиска патернов. Если я правильно понимаю, для оценки сантимента вы используете какой-то визуализатор, т.е. перед глазами есть диаграмма распределения открытых позиций из разных источников?
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bob111
Боб
****

Зарегистрирован: 24/07/2003
Сообщений: 333
Re: Поговорим о паттернах? [re: ]
      #41280 - 21/07/2004 00:29

Цитата:

т.е. перед глазами есть диаграмма распределения открытых позиций из разных источников?



если Юре такую тулзу дать,он тогда вообще весь маркет порвет и пиплы по ту сторону экрана погрязнут в нищете)))))))))))))))
исходя из того,что большинство играет по классическим книжным правилам(и ессно проигрывает) опытный игрок может определить предполагаемые скопления носителей шкурок ценного пушного зверя на глазок. а Юр? я правильно выразился?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о паттернах? [re: ]
      #41282 - 21/07/2004 00:53

Цитата:

Если я правильно понимаю, для оценки сантимента вы используете какой-то визуализатор, т.е. перед глазами есть диаграмма распределения открытых позиций из разных источников?



И да и нет.
Приведу пример. Предположим, что мы сканируем рынок по результатам дневок в поисках различных патернов, основанных на розыгрыше сантимента. Предположим также, что сканер выдал нам информацию о том, что завтра мы можем торговать некий конкретный сток, для которого (не для рынка вцелом!) выполняются заданные нами при сканировании (фильтрации) условия сантимента. Предположим, что при розыгрыше этого сантиментного патерна мы можем с устраивающей нас вероятностью ожидать резкий драйв цены вверх после её затяжного застоя. Одновременно с этим, мы пытаемся оценить общий сантимент, но уже на рынке вцелом. Для чего? Да потому, что лонговый сантимент рынка вцелом может повысить лонговый сантимент разыгрываемого патерна и увеличить наши шансы на прибыль. Следствием этого может быть вариация сайза предполагаемой позиции в сторону её увеличения.
Таким образом, для оценки сантимента "сетапности" по отдельным стокам испоьзуются фильтрующие свойства сканера, а для оценки сантимента совокупного базара используется то, что вы назвали визуализатором.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о паттернах? [re: Bob111]
      #41284 - 21/07/2004 01:07

Цитата:

если Юре такую тулзу дать,он тогда вообще весь маркет порвет и пиплы по ту сторону экрана погрязнут в нищете



Вов, это ты ко мне слишком хорошо относишься.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #41304 - 21/07/2004 11:04

Благодарю. Завидую Вашему умению излагать мысли.
Давно хотел спросить по поводу постов Атамана, не оставили ли мысль выложить их?
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: "Ключик"?, где он? [re: Neo]
      #41319 - 21/07/2004 12:19

Цитата:

Неплохим эмпирическим критерием является следующий - приращение робастности примерно на 30% сокращает размер анализируемой выборки примерно на 10%.
ВБ.



Уточните пожалуйста, в чём Вы измеряете робастность?


ЗЫ Юрий, огромное спасибо Вам за эту ветку. Паттернами стал интересоваться сравнительно недавно, и здравые мысли , изложенные Вами помогли съэкономить немало времени.



--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #41444 - 21/07/2004 22:21

Цитата:


Одновременно с этим, мы пытаемся оценить общий сантимент, но уже на рынке вцелом. Для чего? Да потому, что лонговый сантимент рынка вцелом может повысить лонговый сантимент разыгрываемого патерна и увеличить наши шансы на прибыль. Следствием этого может быть вариация сайза предполагаемой позиции в сторону её увеличения.




Дело говоришь, Юра. не далее, чем пару дней назад проверил зависимость прибыльности свинговой системы от сантимента рынка, добавив его в качестве параметра в систему. Зависимость есть, и весьма устойчивая. Еще одним вариантом (кроме вариации сайза) использования этой зависимости может быть ослабление условий (фильтров) на свинг в случае благоприятного сантимента рынка. Как и наоборот, ужесточение условий (или вообще отказ от входов) в случае сантимента неблагоприятного.

Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о паттернах? [re: ]
      #41567 - 22/07/2004 17:14

Цитата:

Давно хотел спросить по поводу постов Атамана, не оставили ли мысль выложить их?



Конечно я эту мысль не оставил, только это дело требует много времени, а с ним как всегда напряг. Да и собрать и выложить я предполагаю не только посты Алекса на инвесто, но и другие его посты и фрагменты переписки на других ресурсах. Очень много ребят помогает мне в этом деле, по крупицам собираем все, что к Алексу относилось. Предполагаю, что уже не за горами.
Светлая ему память.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: "Ключик"?, где он? [re: Apprentice]
      #41578 - 22/07/2004 17:41

Цитата:

Уточните пожалуйста, в чём Вы измеряете робастность?



Дело в том, что робастность измерить нельзя, её можно лишь оценить по каким-либо критериям. Лично мне более всего подходит критерий оценки средней профитности на среднестатистическую сделку при достаточно представительной выборке. Приведу пример в контексте предыдущего поста. Например, система без оптимизации позволяет получить при тестировании соотношение средний вин/средний лосс на среднестатистическую сделку порядка 3,5% на выборке порядка 200 сделок. После оптимизации этот показатель увеличивается до 4,5% (примерно на 30%), размеры выборки при этом естественно уменьшаются, однако это уменьшение не превышает 10% или, иными словами, выборка сокращается до 180 торговых эпизодов.
Цитата:

помогли съэкономить немало времени.



Всегда велкам. Для того борды и нужны.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pashtet
Свой человек


Зарегистрирован: 07/04/2004
Сообщений: 66
"Ключик"?, где он? [re: Pashtet]
      #42590 - 30/07/2004 20:51

вот смотрю на график, думки прут со страшной силой, но... а должен-ли быть паттерн логичен?, тоесть это просто комбинация баров, которая повторяется с постоянностью Х и достоверностью Y, или же они логичны (тоесть зависит скажем от объемов в определенные дни, или если это на ФХ, то от того-или инного движения в разные сессии(амеровскую и проч.)?.
тоесть(смешно прозвучит но всёже) в первом случае мы имеем полутупые подгонки на историю, а во втором случае логично-хх подконки на историю с достоверностями Y.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: "Ключик"?, где он? [re: Pashtet]
      #42596 - 30/07/2004 21:21

Цитата:

тоесть(смешно прозвучит но всёже) в первом случае мы имеем полутупые подгонки на историю, а во втором случае логично-хх подконки на историю с достоверностями Y.



Звучит отнюдь не смешно, а верно. Первый случай ещё можно назвать метод тыка или авось чего выйдет.
При поиске патерна необходимо от чего-то оттолкнуться. Поэтому логика в его поиске начинается не с анализа совокупности канделябров или поиска Грааля в соотношении кучи индикаторов, а именно с понимания возможной причины, которая сопутствует (или предвосхищает) этот сетап.
Приведу банальный пример. Мало кому придет в голову становиться в шорт в скажем 66%-ой зоне коррекции цены. Почему? Да потому, что так будут считать очень многие. Вот вам первый логический ключик - не жди прорыва, а помогай ему. При этом естественно ты принимаешь на себя риск, но величина его будет тебе по карману. Фсё это можно продолжить, но судя по вашим вопросам, вы вполне в состоянии это фсё развить далее самостоятельно.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pashtet
Свой человек


Зарегистрирован: 07/04/2004
Сообщений: 66
Re: "Ключик"?, где он? [re: Neo]
      #42597 - 30/07/2004 21:36

Спасибо.
А то просто есть вещи, которые хочется обдумать логически, а они, - заразы, нехочут, но шаг в лево, буквально к след бару и уже все на много лучше, но поидее это нелогично уже, тоесть какого собстно фига идет смешение на один бар и такое изменение результатов, должно быть на баре №1, а получается нелогичное смещение на -1 бар (хотя если результаты улучшились, - видать логично фсё же).

рою дальше уже отбойным молотком и динамитом, незабываем ложиться в окопы, шоб мосх цел был.
пока не ключики попадаются, а так, — какие-то одноразовые отмычки.

Редактировано Pashtet (30/07/2004 21:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: "Ключик"?, где он? [re: Neo]
      #42631 - 31/07/2004 00:45

Цитата:

Мало кому придет в голову становиться в шорт в скажем 66%-ой зоне коррекции цены. Почему? Да потому, что так будут считать очень многие.



Юра, поясни мысль, плиз. как будут считать очень многие?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pashtet
Свой человек


Зарегистрирован: 07/04/2004
Сообщений: 66
Re: "Ключик"?, где он? [re: Pashtet]
      #42661 - 31/07/2004 22:09

тут вот какая мысль появилась....индикаторы: как я понял есть паттерны которые катят по 3 и более года, а как можно использовать индикаторы, ведь, имхо, ниодин индикатор без донастройки невыдержит такое количество времени(если он не на дневках или на 1-4 часовках висит), как быть с индикаторами?
Заранее огромнейшее спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: "Ключик"?, где он? [re: Neo]
      #42695 - 01/08/2004 17:32

Цитата:

[ Первый случай ещё можно назвать метод тыка или авось чего выйдет.
При поиске патерна необходимо от чего-то оттолкнуться. Поэтому логика в его поиске начинается не с анализа совокупности канделябров или поиска Грааля в соотношении кучи индикаторов, а именно с понимания возможной причины, которая сопутствует (или предвосхищает) этот сетап.




Кстати метод бессистемного тыка не помогает, действительно должна быть рациональная идея, от которой можно оттолкнуться. Вот пример попытки решения "в лоб" - есть такая программка в виде плагина к Эксель - Genetic Pattern Finder. Она может сама создавать различные комбинации паттернов (правда очень простых - максимум 2 условия), просматривая данные на N баров назад. Так вот, при N=11 гонял позавчера дневки MSFT с разными параметрами достаточно долго, и выяснились несколько примечательных моментов ( тестировал только лонги последних 5 лет по данным Yahoo):

- если ставить ограничение на прибыльность редких и больших сделок, то программа не может найти прибыльные паттернны вообще!
- программа весьма своеобразно считает прибыльность, поэтому все варианты с учётом прибыльности по цене high сложно потом воспроизвести в Омеге, (хотя программа исправно выдаёт код сетапа для Омеги, там результат обычно намного хуже)
- если ставить условием прибыльность по цене close в течение ближайших 1-3 баров, то таких прибыльных комбинаций тоже программа не обнаруживает....


отсюда вывод - паттерн всё же нечто более сложное, чем к примеру IF L[6] <= L[8] AND O[9] > L[0] AND L[1] <= C[0] THEN FitnessCondition = True;, и необходимо учитывать еще условия, при которых этот паттерн возник.


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: "Ключик"?, где он? [re: Apprentice]
      #42735 - 02/08/2004 00:02

Цитата:

метод бессистемного тыка не помогает



Не согласен.
Написал некую приблуду анализирующую три свечи подряд. Комбинации можно менять. По типу
1- Длинная белая
2- маленькое тело и длинная верхняя тень
3- любая черная
Как только найдена такая комбинация покупаем следующее открытие и держим позу 1 период.
В реальном времени видим эквити этого дела.
Нашел таким макаром несколько "вкусных" комбинаций.
Например одна из лучших, на евре с 1998года
98 сделок
68% плюсовых
Средний выигрыш 25 пунктов
Общий выигрыш 2425 п
Просадка всего 240п
Эквити прямая как ... очень прямая короче.
Правда это без спреда. Стопов и профита тоже нет.
Но дело вот в чем. Практически все профитные комбинации никакому логическому объяснению не поддаются и работают, как правило, только на одном инструменте (одной валютной паре).
И тоговать такие подозрительные сигналы меня лично ломает. Вот.

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: "Ключик"?, где он? [re: 000]
      #42741 - 02/08/2004 00:45

Цитата:

Но дело вот в чем. Практически все профитные комбинации никакому логическому объяснению не поддаются



Если комбинации имеют устойчивую тенденцию к повторению на достаточно протяженной выборке, то чаще всего поддаются. Только добраться до этой лигики иногда бывает не очень легко.
Цитата:

и работают, как правило, только на одном инструменте (одной валютной паре).



Это вероятно скорее вопрос о взаимной коррелированности различных инструментов. Я в форексе не специалист, но вероятно между различными валютными парами нет заметной корреляции?
Цитата:

И тоговать такие подозрительные сигналы меня лично ломает. Вот



Меня-бы тоже ломало. Однако, ломало-бы не из-за излишней подозрительности, а по вполне объективному поводу
Цитата:

Например одна из лучших, на евре с 1998года - 98 сделок



Подобная рабочая выборка (в среднем 20 сделок в год) в интервале 5 лет на таком динамичном базаре, как форекс, красноречиво говорит о том, что отловленный приблудой "патерн" есть скорее приближение к совпадению, чем действительно рабочая торговая стратегия. На чём основано такое утверждение? На основании существующей в среде "патерналистов" некой эмпирической оценки "достаточной" размерности рабочей выборки. Естественно что размер этой выборки должен нелинейно зависить от рабочего тайм фрейма, однако, например для дневок (достаточно близко к рассматриваему патерну) такая "достаточная" выборка должна включать в себя от 170 до 250 сделок в год.
ВБ.

P.S. Кстати, в частности комбинации свечей, особенно после достаточно сильных (в том числе и разнонаправленных) импульсных движений цены (речь об ам. стоках) есть весьма хорошо удобренное и плодотворное поле, для поиска очень пристойных патернов. И банальная комбинаторика на коленке, при их поиске на этом поле, чаще всего имеет вполне прозрачное априорное логическое обоснование.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: "Ключик"?, где он? [re: Mil]
      #42747 - 02/08/2004 01:01

Цитата:

Мало кому придет в голову становиться в шорт в скажем 66%-ой зоне коррекции цены. Почему? Да потому, что так будут считать очень многие.



Это один из примеров т.н. революционных ситуаций, когда мнения патерналистов, элиотчиков, графоманов и всех прочих, зараженных уровнями Фибо и Доу будут стремиться в данном фрейме к полному единодушию в оценке дальнейшего развития сложившейся ситуации. Это тот самый типичный случай, когда большинство на базаре уже считает себя правым и помимо своей воли уже щелестит, при подсчётах, своей бумажной прибылью. А когда большинство на базаре уже уверовало в свою правоту и непогрешимость, оно автоматически становится источником ценного меха енотов и тут уж просто грех не постоять напротив. Минимальные риски и очень не кислый потенциал для возможной прибыли.
Собственно ничего нового, азы краткосрочного свинга.
ВБ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: "Ключик"?, где он? [re: Neo]
      #42748 - 02/08/2004 01:14

Забыл написать. Это на дневках. Там в году всего 260 баров. Т.е. на ~1700 баров ~100 сделок. Имхо больше некуда .
Корреляция есть в той части, что касается поведения общей в парах валюты.
Однако найденные таким образом комбинации на разных парах иной раз работают с точностью до наоборот.
Цитата:

И банальная комбинаторика на коленке, при их поиске на этом поле, чаще всего имеет вполне прозрачное априорное логическое обоснование.



Может быть, вероятно так оно даже легче, но, после того как комбинация найдена, думаю не лишне попытаться отфильтровать её на предмет логики базара.


--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: "Ключик"?, где он? [re: 000]
      #42752 - 02/08/2004 01:29

Цитата:

Нашел таким макаром несколько "вкусных" комбинаций.
Например одна из лучших, на евре с 1998года 98 сделок



Я эту запись понял буквально - с 1998 г. по 2004 г. Если 98 сделок за пять лет, то этой выборке я-бы не поверил.
Цитата:

Там в году всего 260 баров. Т.е. на ~1700 баров ~100 сделок. Имхо больше некуда



Я уже приводил выше эмпирику "достаточности". Соответственно применительно к данному примеру выборка была-бы "достаточно" состоятельной в случае порядка 800 - 1200 сделок.
Цитата:

Может быть, вероятно так оно даже легче, но, после того как комбинация найдена, думаю не лишне попытаться отфильтровать её на предмет логики базара.



О методах и подходах не спорят, но мне как-то ближе сначала фильтровать базар на предмет поиска логической комбинации, а не наоборот.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: "Ключик"?, где он? [re: Neo]
      #42756 - 02/08/2004 01:42

Дядя Юра. Хоть убей, но я не могу понять как на 1700 баров может получиться 1000 сделок. Самый простой фильтр который приходит в голову это белая свеча или черная. Там их примерно поровну (это для форекса). Даже если банально покупать после каждой белой, то 1000 сделок не получится.

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: "Ключик"?, где он? [re: 000]
      #42759 - 02/08/2004 02:29

Цитата:

Дядя Юра. Хоть убей, но я не могу понять как на 1700 баров может получиться 1000 сделок. Самый простой фильтр который приходит в голову это белая свеча или черная. Там их примерно поровну (это для форекса). Даже если банально покупать после каждой белой, то 1000 сделок не получится.



Олеж, сорри, всё правильно... Это моя пенка. Мы ведь просто говорим о различных инстументах, в этом и пёс зарыт. На ам. стоках, для которых я и приводил эмпирику, речь идет как-бы о МНОГИХ параллельных ИНСТРУМЕНТАХ для каждого бара на 1700 барной истории, если под таковыми подразумевать РАЗЛИЧНЫЕ СТОКИ (мусорные ессно не в счет). Для форекса-же речь идет об одном, максимум десятке параллельных инструментов. Поэтому, если мы попытаемся сопоставить относительную частоту "выскакиваемости" патерна на обоих полянах, то их процентное соотношение, приведенное к длине истории, будет не столь разительным - примерно 11,6% для стоков и примерно 5,7% для форекса. Такие соотношения для патерновой игры в принципе вполне вменяемые. Но, тогда возникает вопрос взад - а почему тогда действительно тебе стоит бояться такого патерна, если он робастит пусть даже и на одном инструменте? Может быть стоит покрутить его на предмет нехитрой оптимизации, привязавшись например к волатильности данного конкретного инструмента (что весьма существенно именно для форекса) и тем самым попытаться повысить соотношение win/loss сделок? В конце концов какая разница в каком ящичке деньги лежат? Но, с другой стороны, если твой патерн робастит, то у меня вполне обоснованные предположения полагать, что это не спроста и определенная логика в этой робастности должна быть. Может быть не на поверхности, но всё едино где-то она сидит, иначе не давал-бы денег.
Сорри ещё раз за разночтения, глаз примылило...

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: "Ключик"?, где он? [re: Apprentice]
      #42837 - 02/08/2004 13:20

Извините за off topic но не мoгли бы вы уважаемый Apprentiece выложить Genetic Pattern Finder если это возможно конечно

Удачи всем и еще раз извините за засорение топика

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: "Ключик"?, где он? [re: mrisk121]
      #42873 - 02/08/2004 16:10

у меня к сожалению триал на 30 дней
хотя там и недели достаточно чтобы погонять на разных инструментах и узреть стоящая весч или нет.

как я написал ранее, либо паттерн должен быть сложнее, либо нужно учитывать дополнительные условия его возникновения, (может и то и другое), но то, что находит данная программа " в лоб" - не вполне торгуемо.


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: "Ключик"?, где он? [re: Apprentice]
      #42963 - 03/08/2004 00:24

Понял Спасибо за инфу. Думал попробовать задавая опред условия дать проге возможность искать только в определенном диапазоне - аналог уменьшения степеней свободы в физ -х весчах а это нахрапом не сделаешь. Кроме этого люблю я эклсель - все просто-удобно - понятно - неглючно

Спасибо еще раз
Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bob111
Боб
****

Зарегистрирован: 24/07/2003
Сообщений: 333
Re: Поговорим о паттернах? [re: Neo]
      #44327 - 16/08/2004 21:47

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=amsc&compidx=aaaaa%3A0&ma=6&maval=10&uf=7168&lf=2&lf2=4&lf3=32&type=4&size=3&state=15&sid=8271&style=320&time=6&freq=1&nosettings=1&rand=9188&mocktick=1&rand=1437

зреет AMSC для лонга....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о паттернах? [re: Bob111]
      #44329 - 16/08/2004 22:08

А какой там паттерн?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bob111
Боб
****

Зарегистрирован: 24/07/2003
Сообщений: 333
Re: Поговорим о паттернах? [re: Apprentice]
      #45843 - 03/09/2004 01:13

смотрим на ссылочку сверху сегодня...почти 13 рубликов супротив 10,5 от 16/8/2004. такой вот он..паттерн

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
dreams
Гость
***

Зарегистрирован: 17/06/2003
Сообщений: 10
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о паттернах? [re: Bob111]
      #45896 - 03/09/2004 15:34 прикреплённые файлы (723 загрузок)