МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: M.K.]
      #12984 - 28/09/2003 20:57

Цитата:

наглые вопросы дилетанта



Ну зачем-же вы так? На базаре мы все где-то дилетанты. А вопросов наглых в принципе не бывает. Бывают глупые и бывают по делу.
А теперь по-делу:
Цитата:

1.Сколько у Вас в рабочей обойме,не гэповых патернов?И сколько их всего?



Всего их семь. Не ГЭПовых - четыре. Понятно, что профитности у всех разные. Одновременно используются примерно 3-4, зависит от фазы рынка.
Цитата:

2.Какой период для бэк тестинга Вы считаете оптимальным?



Понимаете, для меня не столь важна длина бэк тестинга. Для меня намного важнее представительность выборки. Для того, чтобы дисперсия статистического распределения тестируемого патерна была хотя-бы мало-мальски приемлимой, нам необходимо как минимум сотни две-три таких эпизодов. Отсюда и вытекает необходимая длина бэк тестинга, чтобы набрать эти эпизоды.
Цитата:

3.Какое количество акций Вы сканируете на наличие патернов/входов для сделок?



Забегая вперед, скажу - патерны лучше пользовать на Насдаке, а не на Найсе. Среди Насдаковских стоков сканируются все, кроме мусорных и не ликвидных
Удачи

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: KPA]
      #13107 - 30/09/2003 17:28

Перечитал пост - действительно походит на анекдот. Однако суть не меняется, нужно, вы правы, все расшифровать. Это тот случай, когда краткость не сестра...
Утверждаю, что голова плечи очень броская и визуально легко идентефицируемая фигура.
В распрекрасные давние времена, когда рынки были другими, более правильными и тредтовыми, сформировалось устойчивое убеждение, что голова-плечи четкая фигура разворота. Сегодня уже и в книгах изданных массовыми тиражами голова плечи трактуется как фигура продолжения. Времени перечитывать кучу книг нет, а неточным быть не хочу. желающие сами найдут.

Далее, руководствуетесь вы столетней теорий Доу, то любое сильное движение рынка это три шага вперед и два шага назад (потенциально три фигуры голова плечи, две из которых окажутся ложными,
если вы приверженец полувековой теории Эллиота, то увас будут те же три потенциальные точки появления головы-плеч (две продолжения иодна разворота), в EWA дополнительно рассматриваются растяжения -такое развитие рынка, когда одно из трех движений имеет большую чем обычно энергию , тогда картина размывается, и часто можно наблюдать трудноразличимые по принадлежности к определенной волне пять движений и четыре отката. (четыре точи потенциального появления ГП продолжения и одна разворота) , кроме того как указатель в EWA существует принцип чередования, который сокращает число потенциальных точек продолжения вдвое.
и, наконец, если вы ничего не хотите видеть кроме линий-поддержки и сопротивления , то у вас будет как минимум три пары резист-супоутов (шесть уровней) или три тройки резистсупоутов (девять линий), линий может быть меньше, но тогда учитывается как две линия на которой , например, был подтвержден переход резиста в супоут (или наоборот), что видят приверженцы так называемого Технического анализа, где все построено на вторичных, по отношению к цене, и третичных индикаторах, я не знаю да и знать не хочу, ну а что видят юзеры механики, или тем более черных ящиков не знаю и знать не желаю.
Последнее - описание самого паттрерна - это фигура развивающаяся межде двумя ( тремя) линиями поддержки -сопротивления, пуст будет ап-тренд. Рынок опробовав новый хай, откатывается, или стабилизируется на предшествующем уровне - образуется правое плечо и шея, очередная попытка достичь нового максимума - рынок либо достигает нового уровня сопротивления, либо пробой линии правого плеча ложный - образовалась голова, рынок опять откатывается до уровня предыдущего лоу - шеи. Поскольку рынок находится между двумя уровнями, как правило гораздо больше времения, чем время развития головы (можете присовокупить сюда обЪем или работать с тиковыми барами, мало что изменится), то вполне корректно будет рассмотреть это движение, как движение в корридоре и определить целевой уровень этого движения - он равен ширине корридора, минимально - от уровня плеча до уровня шеи. Вот и вся понятийная база.

Таким образом у нас существует соотношение 2:1, или 1:1 ( 2:1) при принятии картинки Доу или Эллиота и весьма неопределенное соотношение при использовании простейших линий сопротивлений - поддержки. Внешне полная безнадега - как любит говорить Нео никаких статистических преимуществ. Отнюдь, сказала графиня.

Теперь как играть. или почему ГП прекрасная фигура. Только у ДиНаполи я внятно услыхал слова контекстное использование индикаторов. Советовал, бы новичкам отбратить на этот момент внимание. воспользуемся индикатором и он нам поможет. Это индикатор Эллиотта, впервые введенный Томом Джозефом, без ссылок украденный у него Бобом Вильямсом, спасибо, что с сохранением названия, он представляет ничто иное как старинный ценовой осцилятор (Price oscillaotr) -разность между 34 и 5 периодными простыми скользящими средними. Рассмотрим действительно сильное движение. осцилятор показывает новые максимумы чуть позже новых максимумов и показывает окончание четвертой волны отчетливо меняя знак образуя минимум меньше нуля, после формирования четвертой волны. Есть, попали. Если в процессе образования правого плеча, на уровне шеи осцилятор ушел в отрицательную область, смело играйте разворотную голову плечи - дождитесь пятой волны, посмотрите на дивергенцию осцилятора, дождитесь формирования правого плеча и вперед с песнями. ( на самом деле я бы сам никогда не играл настолько консервативно, а отыграл бы пятую волну, часть коррекции от вершины и встал бы на вершине плеча вниз, но мы пишем о ГП ) И так соблюдение только двух условий - сильного предшествующего движения и контекст осцилятора Эллиотта позволяют реализовать вашу ГП.
Сам Джозеф божится, что в 94% перед пятой волной, у нас перед образование головы, осцилятор уходит в отрицательную область. Как то очень сильно выросло преимущество игрока. Так что сканируйте рынок ищите головы и это будут не мертвые головы.
Использование осцилятора с удвоеным значениями у Джозефа 10/70, я использую 13/89, позволит вам избжать соблазна войти в рынок и попасть на тройную дивергенцию, т.е. войти в рынок на несформировавшейся глове ( пятой валне развивающейся в форме диагонального треугольника), частота подобных вершин по Сваннею может составить 7% (или 13%) смотреть лень, могу перепутать одно точно - оба числа имеют отношение к диагональным треугольникам. Таким образом реализация ГП при крнсервативной игре 94%, при агрессивной не менее 87% ( добавьте фильтр и получите дополнительное преимущество.
Как происходить плавный переход начавшейся головы плеч в двойную и тройную вершину посмотрите сами, я уже не в силах писать. Но когда это увидите - кайф вам гарантирован.
Как видите ничего не убавлено и не добавлено. Но как трудно расшифровывать. В следующий раз жальтесь, я ведь не Шлиман и не Каракозов. Успехов

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KPA
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #13173 - 01/10/2003 01:53

Akelo, спасибо за ваш подробный ответ.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: NeoTicker [re: M.K.]
      #13215 - 01/10/2003 16:35

Работал я с демо, она с ограничением по числу окон. Срок пользования ею разработчики увеличивают вполне лояльно и как то без каких бы то ни было сообщений, просто срок экпирации начинает отсчитываться назад.
Я пробовал работать со спутниковым DВСпока он был жив, конектился через их 101quote, все работало нормально. С полнофункциональной версией еще не определился, окончательно не выбрал своего вендора, выбирать то вообщем не из чего - доступен только Тенфор, и БИЗ.
Программой доволен, поскольку переставлял систему, моя демонстрашка опять работает, но у производителей выложили новую версию.
По поводу лекарства, думаю, что не все так просто. Демо, я говорил, не полнофункциональна. Связывались с русскими америк5анцами, которые используют эту программу в полнлфункциональной версии. Ехидных замечаний понаслушались, оказалось. что парни региональные дилеры продукта. Клялись и божились, что лекарство не появится никогда. Похоже, что они не очень то и неправы. Программа сделана весьма квалифицированно. Продано ее более 1000 комплектов, что считаю. учитывая двухгодичный срок существования и с какими пакетами им приходится конкурировать, не мало.
Свое мнение за три месяца эпизодического использования не изменил, она мне по прежнему очень нравится. определюсь окончательно с вендором, подумаю о покупке. это как женится. даже строже. На жену можно не смотреть. от монитора не отвернешься.
Досадно, что народ не повелся на этот софт, больше нравится вылавливать очередной 1001 глюк Амиброкера или боротся с тестерами Метастока. Ну здесь. как говорится - вольному воля.
Успехов

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Di@monD
дьявольски бессмертный экономный профессор
****

Зарегистрирован: 06/08/2003
Сообщений: 1531
Нахождение: spb.ru
Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #13222 - 01/10/2003 19:25

Neo, спасибо за пояснения и за лекарство от будущего Вобщем то всё почему-то ясно и понятно и тема чего-то опять глохнет Ясно что у каждого свои подходы Мне например по душе не определять заранее (в исходном сетапе) точный размер профита а определять его минимальное и максимальное значение т.е. брать диапазон цен как для входа так и для выхода и уже в этом диапазоне искать усиления сигналов на вход/выход это более гибкий подход-попытка подстроиться под подлый рынок. А цены могут рости и падать до бесконечности хотябы потому что иногда например ценная бумага превращается в просто бумагу Может быть Вы как хозяин ветки перечислите насущные проблемы в области торговли патернов. Неужели Вы всё всё знаете и никогда ни в чём не сомневаетесь?

--------------------
in cool we trust
время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #13247 - 01/10/2003 21:35

С удовольствием перенесу Атаманову подборку, Юра закончит, я думаю поделится.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: NeoTicker [re: Akelo]
      #13265 - 01/10/2003 22:42

Игорь, а ты продолжишь написание своих Эссе на инвесто?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: NeoTicker [re: Marat]
      #13276 - 02/10/2003 00:30

Оставлять не собираюсь.Очень трудно соблюсти необходимый уровень строгости и доступность, в моем понимании.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
спасибо за введение в сантименты [re: Neo]
      #13295 - 02/10/2003 03:46

Дядя, Юра, огромное спасибо. Теперь хоть немного понимаю, что к чему. Но в систему ведь никак нельзя ввести сантимент? То есть сантименты для систематической торговли неприменимы. Или нет?



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Волны Эллиота [re: Akelo]
      #13296 - 02/10/2003 03:47

Игорь, а можно ссылочку на какую-нибудь хороший источник инфы о волнах? А то книг написано много, но, по-моему, большинство из них фигня.

Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Волны Эллиота [re: Marat]
      #13306 - 02/10/2003 04:47

Читайте Прехтера , лично я очень доволен . Там есть все .
Хотя , ... каждому свое .... ,
ЗЫ Акело обязательно скажет что я профан и книги надо читать совсем другие.

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: Marat]
      #13314 - 02/10/2003 06:31

Наиболее сухо и достаточно полно все есть у классиков, имею ввиду главу у Мерфи, кажется на Пауке она есть. Для знакомства с предметом вполне достаточно, и в принципе, можно больше вообще ничего не читать.
Хороший хелп был для старых версий ELWAVE, для того пакета, который предшествовал EWA3,2 , кажется WinWave3.2. Я даже все время порывался сделать учебник на его основе.
Я знакомился по компиляции Анны Эрлих, как ее не ругали, просто все остальное было не доступно, потом появиляся перевод Мэрфи.
А вообще то тут важно не то сколько читаешь, а то сколько смотриш.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: andry]
      #13315 - 02/10/2003 06:38

Все не может находится в одном месте по определению, уж боль много подходов и толкований. Скажу, что даже здесь, как обычно, вы поспешили по сути и по своей чрезмерной фамильярности по форме.
Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
andry
Он знал все
***

Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
Re: Волны Эллиота [re: Akelo]
      #13323 - 02/10/2003 12:32

Многоуважаемый Игорь ! Я не буду спорить с вашим авторитетным , и как всегда безапеляционным мнением, однако хочу заметить что ЗРЯ Вы не упомянули Прехтера , Вы таким образов лишаете людей , которые хотят познакомится в волновым анализом , прекраснейшего и толкового чтива , написанного без отсебятины большим профессионалом своего дела . Вряд ли Вы поспорите с этим потому как сами на этом же форуме говорили о том как хорошо была сделана разметка волн Прехтером . Однако желание поспорить для Вас выше чем поиск пусть не истины , но правды . И пишу я этот пост не для того чтобы ответить Вам , а для того чтобы у людей не сложилось мнение о том что Прехтера читать не надо , эта такая же полезная книга , а возможно даже более важная чем другие. Я тут не претендую на Гуру , однако лично для себя ставлю Прехтера на самую видную полку с самыми правильными книгами нашего времени .

ЗЫ
По поводу фамильярности .
Акело , Вы шутки понимаете

--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iam
Свой человек
****

Зарегистрирован: 27/01/2003
Сообщений: 220
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Волны Эллиота [re: Akelo]
      #13329 - 02/10/2003 13:14

А что Вы можете сказать относительно труда Нили, если о нем можно что-либо сказать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Esquire
Эсквайр
***

Зарегистрирован: 18/11/2002
Сообщений: 54
Нахождение: Украина
Том & Билли [re: Akelo]
      #13338 - 02/10/2003 15:38

=Это индикатор Эллиотта, впервые введенный Томом Джозефом, без ссылок украденный у него Бобом Вильямсом=


"Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств"( Б. Вильямс, "Торговый Хаос". гл.7)

=Использование осцилятора с удвоеным значениями у Джозефа 10/70, я использую 13/89, позволит вам избжать соблазна войти в рынок и попасть на тройную дивергенцию=

А каков критерий перехода на более длинный индикатор - лось на коротком однако? (именно так советует Джозеф) Кроме того, возьмите таймфрейм в два раза больше, вместо того чтобы менять индикатор, и увидите то же самое. Не всё так просто, как в рекламе у Джозефа.
НП



--------------------
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1:9)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: iam]
      #13363 - 02/10/2003 18:35

*****Я не буду спорить с вашим авторитетным , и как всегда безапеляционным мнением, однако хочу заметить что ЗРЯ Вы не упомянули Прехтера *****
Оспаривать можно мнение. высказывание, утверждени, или их совокупность, т.е. ТЕЗИС. IMHO, авориттеты низвергаются, уходят, теряются, как вам угодно.
*****ЗРЯ Вы не упомянули Прехтера *****
А зачем, если рядом ваш пост с восторгами о Прехтере.
******Вы таким образов лишаете людей , которые хотят познакомится в волновым анализом , прекраснейшего и толкового чтива , написанного без отсебятины большим профессионалом своего дела . ******
Лишить можно невинности. А как можно лишить людей некой общедоступной книги? Сжечь и размагнитить всех Прехтеров в мире?
******Однако желание поспорить для Вас выше чем поиск пусть не истины , но правды .*****
Мнение, что в споре рождается истина - это как раз то мнение в котором никто и никогда меня не убедит. Это как в волнах Эллиотта, альтернатива существует и рождается вне зависимости указали вы на нее в споре кому бы то ни было или нет.
Ну а правда, она существует не зависимо от мнений спорщиков, на то она и правда.
Когда я начинал курс лекций, я не жалел времени на то, что бы в водной лекции показать, по возможности весь предмет вцелом, нарисовать костяк. Это оправдывалось. как с точки зрения целостности курса, так и сточки зрения усвоения и понимания. После вводной лекции сдуденты могли не ходить на лекции и наращивать все сами. Такая методика меня не подводила, да и вообще она у нас была принята.
Поэтому, я советовал крайне сжатую, но полную главу Мэрфи, естественно не ставя желание поспорить впереди ответственности, которую я несу давая совет, или высказывая свое мнение.
Что касается спора, то это как в единоборствах - там существуют весовые категории.
Ну а на какую полку книгу поставить, это уж точно решаете вы сами, ( ваша жена, библиотекарь, дворецкий - ненужной вычеркнуть)
Время невосполнимый ресурс.
За сим прощайте.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Волны Эллиота [re: iam]
      #13365 - 02/10/2003 18:38

Сказать о чем бы то ни было всегда можно. Нили, это отдельный самодостаточный подход, в чем то с чрезмерно жесткими требованиями. Мне например понравились его фильтры - типа одной четвертой, в подход , как бы встроен механизм, который генерирует альтернативы.
Есть хорошие аналитики, например PaserBay (Александ Безродный), которые всецело строят работу на подходе О"Нили.
Если вы начинаете, то вам безразлично, с чего начинать, с классического подхода, модернового, или подхода О"Нили. Важно что бы вы до определенного момента оставались в рамках этого подхода. Правда, освоение воловой методики достаточно трудоемко и вам самому не захочется ломать созданную сисему, т.е. переучиваться.
А так. подход как подход.
Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Том & Билли [re: Esquire]
      #13366 - 02/10/2003 18:45

"Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств"( Б. Вильямс, "Торговый Хаос". гл.7)
*****Посмотрите его более раннюю книгу.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
2 Akelo, Andy and Iam [re: Akelo]
      #13431 - 03/10/2003 01:42

Спасибо за ссылку на хорошие книги. В ближайшее время просмотрю, начну задавать вопросы

Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mpfeltzМодератор
Свой человек
****

Зарегистрирован: 26/01/2003
Сообщений: 164
Re: Волны Эллиота [re: Marat]
      #13439 - 03/10/2003 02:16

Marat,

Глянь в раздел "Книги". Я выложл основную (он их как блины печет) книжку Prechter'a по Elliott Wave Principle.
Один в один печатный вариант.

Pfeltz

PS
Другим вон спасибо раздаешь. А мне?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Marat
Душа форума
****

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300
Re: Волны Эллиота [re: mpfeltz]
      #13451 - 03/10/2003 04:50

Спасибо, mpfeltz, только что-то у меня винда ругается на твой архив. Говорит, битый. Я в другой ветке тоже это на всяк случай указал.

У тебя народ нормально скачивал, таких же жалоб не было? А то это, может быть, у меня проблема


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: Di@monD]
      #13559 - 04/10/2003 15:15

Цитата:

спасибо за пояснения



Велкам, хотя полагаю, что многое из моих "объяснений" вполне понятно многим на этом форуме и не есть предмет "ноу-хау".
Цитата:

Мне например по душе не определять заранее (в исходном сетапе) точный размер профита а определять его минимальное и максимальное значение т.е. брать диапазон цен как для входа так и для выхода и уже в этом диапазоне искать усиления сигналов на вход/выход это более гибкий подход-попытка подстроиться под подлый рынок



Конечно возможен и такой способ. Но я всегда стремлюсь к выбору и торговле сетапами, для которых действует принцип "чем жестче - тем лучше", поскольку именно при такой ассимптотике нам удается "в каком-то временном сечении" приблизиться к "хорошо" описуемой статистической модельке. А, при таком, сравнительно формальном её описании и статистическое преимущество трейдера будет, имхо, повыше.
Впрочем, то, что вы "пытаетесь подстроиться под подлый рынок" в определенных случаях возможно и хорошо работает и в моих сетапах. Примером тому может быть ГЭП в моем направлении, возникающий от установленного таргета. В этом случае сам бог велит "проводить" цену до упора.
Цитата:

А цены могут рости и падать до бесконечности хотябы потому что иногда например ценная бумага превращается в просто бумагу



Естественно могут, но говоря о сетапах, мы подразумеваем иной интервал торговли, чем в случаях, например, с трендами, где это случается вероятнее и чаще.
Цитата:

Может быть Вы, как хозяин ветки, перечислите насущные проблемы в области торговли патернов



При торговле патернами возникают точно такие же проблемы, как и при торговле по любой иной системе. Поэтому их и перечислять-то особенно нечего. А вот некоторые особенности торговли патернов, ессно без претензий на полноту, я попробую перечислить.
Общими и наиболее желательными требованиями к оптимизации отобранного патерна является минимальное испольуземое число основных фильтров (параметров) и достижение работы на прибыль максимально большей части выборки. Последнее достигается при достаточно высоком отношении числа профитных сделок к лосовым. Обычно такое соотношение считается весьма приемлимым, если лежит в пределах 80/20 - 75/25. При этом вполне реально можно достичь на достаточно протяженной выборке среднестатистическую профитность сделки порядка 3 - 5%. В некоторых, хотя и редких случаях, удавалось получать и до 7 - 8%. Практический эффект применения оптимизированного патерна состоит в достижении статистического преимущества именно на продолжительной выборке. Гораздо чаще, чем хотелось-бы, патерны утрачивают свою среднюю профитность в зависимости от структуры настоящего рынка. Им также свойственны полосы т.н. застоя, когда даже без без особых изменений структуры рынка, их профитность на время падает и затем опять восстанавливается. Среднее время течения сделки по патерну - от 1 до 5 дней. Естественно бывают и исключения в большую сторону, но обычно редко. Хорошо оптимизированный патерн на американских стоках приводит в среднем к 120 - 200 сделкам в год. Продвинутые трейдеры всегда стремятся иметь в своем арсенале 2-3 различных патерна и работают с ними весьма активно весь год.
Цитата:

Неужели Вы всё всё знаете и никогда ни в чём не сомневаетесь?



К сожалению знание не есть лекарство от сомнений. Сомнения присутствуют всегда. Однако лекарство от них, я лично, пытаюсь найти на этапе оптимизации сетапов, т.е. в попытках достижения максимально возможной статистической "определенности" на коротком временном интервале. Это позволяет мне "укрепиться в вере" и даже немного потаскать плюшек на базаре.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: спасибо за введение в сантименты [re: Marat]
      #13560 - 04/10/2003 15:34

Цитата:

огромное спасибо



Маратик - завсегда велкам, ты же знаешь.
Цитата:

Но в систему ведь никак нельзя ввести сантимент? То есть сантименты для систематической торговли неприменимы. Или нет?




Дело в том, что сантимент действительно невозможно непосредственно ввести в торгуемую систему как некий параметр или фильтр. Этот фактор эффективно используется и весьма полезен на первой стадии системостроительства - при отборе сетапов, а не при построении собственно рабочей системы (этапе оптимизации выбранного сетапа).
Например, рассматривая сравнительно короткие интервалы времени, на протяжении которых наблюдался весьма активный рост цены на некоторый сток, мы путём наблюдений выясняем, что статистически более вероятным сценарием, при таком раскладе, будет желание трейдеров зафиксировать свой профит. Это желание трейдеров и есть их сантимент. Следовательно, мы предполагаем, а затем статистически проверяем возможность драйва цены в противоположную сторону, как реакцию на трейдерские тейки. Если вероятность проявления этого сантимента (драйва) нас привлекает, значит мы можем отобрать некие сетапы, в основе которых будет именно этот сантимент трейдеров. Систематика же в торговле наступает после оптимизации выбранного сетапа.
Удачи!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #13564 - 04/10/2003 16:44

Лекарство от сомнений, наверное у каждого свое, мне например помогает снижение риска. Т.е. после завершения формирования модели, остается или брать позицию или не брать. Если максимальный риск по сделке приемлем, т.е. не приведет к тяжелым последствиям(моральным и материальным) в случае если модель не сработает, позиция берется. Если приведет, то размер позиции уменьшается, и когда доходит до минимально возможного, а риск при этом все равно кажется большИм – позиция не берется. Т.е. при подготовке сделки, главное место уделяется именно взятию/не взятию риска. А отсюда и определение размера позиции.
По поводу рисков, очень понравилась вот эта статья и один из ее героев – Бывалый торговец, по имени Гоги. :)
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Разговариваем о патернах! [re: ]
      #13572 - 04/10/2003 21:40

Цитата:

после завершения формирования модели, остается или брать позицию или не брать. Если максимальный риск по сделке приемлем, т.е. не приведет к тяжелым последствиям(моральным и материальным) в случае если модель не сработает, позиция берется. Если приведет, то размер позиции уменьшается, и когда доходит до минимально возможного, а риск при этом все равно кажется большИм – позиция не берется.



Понимаете-ли в чём фишка, когда я говорю о том, что мы играем т.н. алгоритмизированные сетапы, то все риски уже заранее просчитаны. Их не надо вновь и вновь оценивать. Максимальные потери ограничены величиной стоп лосса, который как и таргет профит устанавливается заранее, исходя из параметров возникшего сетапа. Например, если играется сетап в виде ГЭП вниз, то стоп лосс устанавливается в N% от величины ГЭПа, а таргет профит также от этой величины с поправкой от воздействия ещё нескольких параметров сетапа.
Именно поэтому подобные алгоритмизируемые сетапы и являются привлекательными, поскольку всё достаточно строго определяется на этапе оптимизации сетапа. Сама же торговля таких сетапов - чаще всего рутинная работа. Вывод из этого простой - психологическая комфортность торговли, что уже само по себе и есть немало. Если же распределение торгуемого сетапа даёт вам приличную среднюю профитность на среднестатистическую сделку, то на протяженной выборке ваши сомнения - играть/не играть приобретают характер скорее эмоций.
Рекомендованную вами статью прочитал. Смешная она несколько, хотя и поучительная. Так вот Гога, что вам так импонировал, действительно вынужден каждый раз соотносить свои риски потерь с вероятной прибылью, поскольку делает он это на глазок с применением интуиции. В рассматриваемых же мною случаях число возможных "гнилых" пунктов заранее оценено и также заранее ограничено.
НП

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SDU
Unregistered




Re: Разговариваем о патернах! [re: Neo]
      #13601 - 05/10/2003 04:39

Цитата:

Именно поэтому подобные алгоритмизируемые сетапы и являются привлекательными, поскольку всё достаточно строго определяется на этапе оптимизации сетапа. Сама же торговля таких сетапов - чаще всего рутинная работа. Вывод из этого простой - психологическая комфортность торговли, что уже само по себе и есть немало. Если же распределение торгуемого сетапа даёт вам приличную среднюю профитность на среднестатистическую сделку, то на протяженной выборке ваши сомнения - играть/не играть приобретают характер скорее эмоций.




Говоря о рисках я и имел ввиду достижение психологического комфорта, а в идеале - безразличия к тому что будет происходить с ценой после открытия позиции, до достижения уровня стопа или цели. Предположим играем модель, которая дает цель в 300 пунктов и стоп по ней такой же. Цена идет в нашу сторону и пунктов 100 плюса уже есть. Как можно достичь спокойного отношения к позиции если «ставка больше, чем жизнь»? Я для себя вижу выход в этом случае – играть небольшой частью депозита. Да это не приведет с суперприбыли, при достижении ценой цели, но и не разорит при срабатывании стопа. Возможно Вам это покажется вещью очевидной, но для меня это долгое время было проблемой. Но это уже скорее относится к торговле в принципе.
А в Гоге, поучительным может быть (имхо) сам подход человека к торговле, с оценкой в первую очередь возможных убытков.
НП.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах на примере [re: Poul]
      #13623 - 05/10/2003 21:34 прикреплённые файлы (2095 загрузок)

Паш, следуя твоей рекомендации и своему обещанию, я хотел-бы на практическом примере проиллюстрировать один из возможных подходов к поиску и созданию рабочей системы торговли патерном.
Рассмотрим в качестве примера достаточно бинарную рыночную ситуацию ГЭП даун.
Не касаясь причин возникновения ГЭПа, отметим лишь, что в основе его возникновения и развития лежит сантимент публики, панически боящейся потерять или панически старающейся хоть отчасти спасти свои деньги. Интенсивность проявления этого сантимента и определит насколько глубоко "уйдёт" этот ГЭП, т.е. насколько сильно вниз будет отдрайвлена цена.
Какую практическую информацию может попытаться найти трейдер в этом сетапе? Первое, что стоило-бы сделать это ограничить временной интервал рассмотрения этого сетапа. Упрощая, рассмотрим его на интервале одной рабочей сессии. Затем попытаемся ответить на вопрос - будет-ли этот драйв вниз последовательно продолжаться на всём рассматриваемом нами временном интервале, или сантимент поменяется и "дырка" закроется? Возможно-ли получить ответ на этот вопрос в виде численной оценки? Возможно, если мы попытаемся связать продолжение драйва вниз с размером возникшего ГЭПа. Как приступить к получению такой численной оценки? Прежде всего мы видимо должны определить некие, пусть даже весьма простые, но строго выполняемые правила, по которым будут происходить гипотетические трейды. В качестве примера, установим их следующими - вход в короткую позицию по открытию торговой сессии с ГЭПом вниз. Стоп-лосс - плюс 4% от от цены входа в позицию. Закрытие позиции - по окончанию рабочей сессии в безусловном порядке. Далее нам по-видимому понадобятся либо исторические данные, либо мы создадим некий сканер, который в начале каждой очередной реальной рабочей сессии будет сканировать рынок и выбирать стоки оказавшиеся в "интересном положении". Затем мы будем отслеживать эти стоки и фиксировать всё, что происходило с ценой, объемами и т.д. (параметры - на усмотрение трейдера) в течение рассматриваемого нами интервала времени. Предположим, по истечении некоторого времени, трейдеру удалось набрать выборку подобных ситуаций, более или менее подходящую (с точки зрения статистической достоверности) для продолжения анализа. Далее возможно применение любых доступных трейдеру методов и интсрументов для проведения этого анализа. Это могут быть и Омега и ВЛ и Мета Сток - всё что угодно и возможно. Я же, как технически отсталая личность, более всего предпочитаю обычный Эксел, который позволяет совершенно простыми действиями прийти к достаточно достоверным результатам.
Итак, отобразив в таблице Экселл все данные для набранной нами для примера выборки N = 84 реальных "интересных ситуаций" в период с начала 2003 г. по конец июля 2003 г. (Кстати, не самый эффективный период для эксплуатации этого сетапа), мы отмечаем, что каждая из них имеет свой положительный или отрицательный исход с соответствующим P/L - соотношением профит/лосс. Если мы вычислим среднее P/L для данной выборки, мы получим +2,08% на среднестатистическую сделку. О чём говорит этот результат? Он говорит о том, что наше исходное предположение о возможности профитной игры таким способом и даже весьма примитивная стратегия, построенная на этом предположении, имеет положительное МО. Что уже как-бы и неплохо. Но мы не останавливаемся на скромных 2,08%, а переходим к этапу комбинаторики. Понимая, что интересующий нас драйв цены связан с сантиментом, а последний, в свою очередь, по всей вероятности зависим от таких параметров ГЭПа, как его "глубина" и ликвидность стоки, где он возник, давайте профильтруем исходы трейдов по критерию максимизации P/L, вариируя такими параметрами, как процент "глубины" ГЭПа и произведение Close(-1) цены закрытия предыдущего дня на Ave(52) средне-дневной объем торгов по данному стоку за 52 недели. Опуская промежуточные этапы этой, очевидной для всех, процедуры фильтрации, мы в итоге получаем такой результат - максимизация P/L по двум выбранным нами критериям возможна. Если, в данном примере, мы скорректируем наши, обозначенные выше правила входа в трейд таким образом, что вход в позицию будет осуществляться только и только если "глубина" ГЭПа составляет не менее -12%, а произведение (Close(-1)*Ave(52)/1000000)>=4,75, то соотношение P/L на среднестатистическую сделку достигнет уже величины +3,94%.
Пример результата фильтрации указанной выборки приведен ниже

+3,94% на среднестатистическую сделку мало это или много? Ответ сугубо индивидуальный. Желающие большего могут продолжить до известных пределов оптимизацию и далее. Но, вот то, что после такой даже би-параметрической оптимизации общее соотношение профитных сделок к лоссовым составляет 23/77 говорит о многом. Оно говорит нам во-первых о том, что такой результат является не случайным и, во-вторых, что в достижении подобной среднестатистической профитности участвует бОльшая часть рассматриваемой нами выборки, что неминуемо приведет к достаточно гладкой кривой эквити.
Приведенные выше рассуждения, примеры и пр. биллетристика являются всего лишь упрощенной иллюстрацией возможного хода мысли и действий трейдера в процессе нахождения и попытки построения торговой системы на основе сетапов. Вполне возможно, что в процессе изложения что-то было упущено (без умысла), что-то отображено не совсем корректно, именно поэтому всё вышеизложенное не претендует на некую супер-пупер рабочую систему, а лишь является иллюстрацией. Тем не менее, не откажу себе в удовольствии сообщить, что на основе приведенной иллюстрации действительно была создана достаточно эффективная рабочая система с P/L на среднестатистическую сделку +5,17%, которую ваш покорный слуга достаточно активно и сравнительно долго эксплуатировал на медвежьей фазе рынка Nasdaq с начала 2002 г. вплоть до июня-июля настоящего года. В настоящий момент её эффективность (профитность) упала до примерно 1,71% - 2,1% из-за бычьего сантимента рынка и по этой причине данная система законсервирована до "лучших медвежьих" времён.
В заключение хотел-бы поблагодарить всех за проявленное терпение к моим сумбурности изложения и многословию.
Всем само собой профитных трейдов!



Ничего, что я картинку чуть подрезал? Читать неудобно было.

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Редактировано Uliss (10/12/2004 21:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22346
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о патернах на примере [re: Neo]
      #13639 - 06/10/2003 01:13

Раскололся таки Хорошая работа, и главное, изящная.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах на примере [re: Poul]
      #13641 - 06/10/2003 01:29

Пасиба. Ты же знаешь, мне не жалко. У нас этого гуталина хоть завались, ботинок-бы хватило.

To: ООО - Олег премного благодарен за форматирование. Я же не раз говорил о своей программной безграмотности, а теперь мне и самому понравилось!
Удачи неизменно!

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 77 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ****
Тема прочитана: 471851

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.043 seconds in which 0.014 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.