МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается.
      #116827 - 27/04/2006 16:53

Здравствуйте.
Оцените плз, кто разбирается трендовую МТС.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: paukas]
      #116829 - 27/04/2006 17:00 прикреплённые файлы (1065 загрузок)

Извините, файл не добавил

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mystikal
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2005
Сообщений: 201
Нахождение: Moscow region
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: paukas]
      #116836 - 27/04/2006 17:38

Я бы не стал торговать по трендовой системе. Как узнать будет ли тренд или нет? Матожидание выигрыша 8,3 считаю недостаточным.
При торговле через букмекерские конторы, то может быть и можно. Но, если на бирже, то запас для проскальзывания стоп-ордеров съест часть прибыли.

Более полный анализ кто-нибудь другой распишет.
Всё сказанное - моё мнение, которое может быть неверным.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: mystikal]
      #116883 - 27/04/2006 23:20

В ответ на :

Я бы не стал торговать по трендовой системе. Как узнать будет ли тренд или нет?



Узнать настолько-же сложно, насколько сложно узнать какой будет результат перед входом в трейд и при торговле по любой, не трендовой системе.
В ответ на :

Матожидание выигрыша 8,3 считаю недостаточным. Но, если на бирже, то запас для проскальзывания стоп-ордеров съест часть прибыли.




Недостаточным? Если это МО в %, то каждый слип+проскальзывание составит пренебрежительную долю от выигрыша в каждой сделке. И потом, о каких значимых потерях на проскальзовании вообще идет речь при тренгдфоловинге? На предоплатах - да, здесь есть простор подразориться, а на проскальзовании...
В ответ на :

Всё сказанное - моё мнение, которое может быть неверным.



Сорри, но бось, что именно неверно...

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Некоторые пояснения. [re: Neo]
      #116919 - 28/04/2006 09:53

Спасибо за отклики.
Матожидание 8 в пунктах. Тест на евробаксе.
В среднем 12 сделок в месяц, т.е ~1000 пунктов в год.
Принцип работы. Вычисляется угол движения за предыдущие
12 часов в пунктах.
Если угол больше критического,
то ждем отката на 10% этого значения и входим по направлению движения.
Стоп 34 пункта на всякий случай. Тест показал, что любой стоплосс работает в убыток. Профит 110 пунктов.Тест показал, что любой стоппрофит ограничивает прибыль. Закрываем позицию не позднее 16 часов после
открытия в любом случае. Или ранее, если прошло более 4 часов, а позиция убыточна или близка к 0. Никаких трелингов, переносов стопов, наращиваний позиций. Чистый эксперимент.
Идея заключается в сохранении импульса сильного 12-часового движения
на следующие 4-16 часов.


Тестировал с 2001 г на 4-х часовых интервалах.
Но привел пример только с 2005 г, это на минутных свечках, больше доверия и результат похуже.

С уважением. В.Паукас.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Crunch
Гость


Зарегистрирован: 27/09/2005
Сообщений: 16
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: paukas]
      #116924 - 28/04/2006 10:36 прикреплённые файлы (214 загрузок)

Random Equity Curve Simulator систему одобряет

Если конечно считать статистику в 106 сделок представительной, при ста вариатах развития событий капитал увеличится от 2х до 3х раз за 450 сделок (т.е. за 3 года, соотв. 30-100% годовых)

В топку по Kelly рекомендуют бросать по 0.2687 от капитала (по моему многовато)



Я бы погонял системку на разных рынках, чтоб осознать зависимость настроек данной системы (угол, процент отката, стоп, тейк), и в бой на микро

Редактировано Crunch (28/04/2006 10:55)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mystikal
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2005
Сообщений: 201
Нахождение: Moscow region
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: Neo]
      #116925 - 28/04/2006 10:38

Neo, Вы разве тест не смотрели. Там же чистая прибыль 1577,2 пунктов за 190 сделок. Естественно, что 8,3 пункта. Поэтому и говорю о проскальзывании.

Узнать будет ли тренд или нет и, вообще, будет сделка прибыльна или нет сложно одинаково. Тут я с Вами согласен. После прочтения некоторых книг и статей Линды Рашке и Ларри Вильямса (кстати, никогда его не путал с Биллом Вильямсом) пробую разработать и посчитать только паттерновые системы. Думаю, они более универсальны.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: mystikal]
      #116953 - 28/04/2006 13:09

В ответ на :

Вы разве тест не смотрели. Там же чистая прибыль 1577,2 пунктов за 190 сделок. Естественно, что 8,3 пункта. Поэтому и говорю о проскальзывании.




Сорри, смотрел по диагонали, да и не привык таким образом оценивать МО системы...
Действительно, при такой средней абсолютной профитности на сделку реальный профит просто тонет в шумах.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maksud
Свой человек
***

Зарегистрирован: 05/05/2004
Сообщений: 216
Нахождение: Samara
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: mystikal]
      #117295 - 01/05/2006 15:43

В ответ на :

mystikal писал:
Узнать будет ли тренд или нет и, вообще, будет сделка прибыльна или нет сложно одинаково. Тут я с Вами согласен.



нет необходимости в таком знании для извлечения прибыли с помощью трендовых ТС.
В ответ на :

После прочтения некоторых книг и статей Линды Рашке и Ларри Вильямса (кстати, никогда его не путал с Биллом Вильямсом) пробую разработать и посчитать только паттерновые системы. Думаю, они более универсальны.


более универсальны трендовые ТС если уж речь зашла об "универсальности" относительно группы торгуемых инструментов (портфеля).

По поводу робастности представленной ТС
1. Трендовые ТС могут прибыльно и устойчиво торговаться на диверсифицированном портфеле из слабокоррелированных инструментов. Торговля одним единственным инструментом с помощью таких ТС - мазохизм
2. Имеем профит фактор - 1.83, % профитных - 58.95,средний win/loss = 1.27. Вообщем откровенно слабоватый аппарат по отъему денех . Ну и конечно же средняя сделка в 8 пунктов малА !.... вообщем наверное все-таки в "мусор". Хотя если есть безумное желание "торговать" , то прикручивайте управление капиталом класса премиум, и вперед... в трендовых ТС управление капиталом - это 90% успеха ! хотя в "иных"(паттерново-свинговых) ТС ИМХО от управления капиталом тоже зависит немало .

--------------------
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но проще, чем вы думаете.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Оценка торговой системы. Оцените плз, кто разбирается. [re: paukas]
      #117368 - 02/05/2006 02:02

С чего Вы взяли,что эта система трендовая?Типично сетапная.

Тейкпрофит подогнан.
Устойчивость хреновая.
Допустимо возможное плечо прибл.1:4.
ИМХО:ничего заслужащего доверия или внимания,торговать по ней нельзя.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Тейкпрофит не подогнан. [re: лот]
      #117391 - 02/05/2006 10:00

Уважаемые господа. Тейкпрофит не подогнан. Без тейкпрофита и стоплосса как ни странно результат лучше! Эти параметры для блезиру только. Оптимизировал только время нахождения в позиции в пределах 4 - 16 часов.
>>Допустимо возможное плечо прибл.1:4.
Хотелось бы узнать почему. Я ошибочно полагаю 1:10 подошло бы.

А трендовая потому что входит в направлении суточного тренда, а не против него, иначе была бы антитрендовая, не так ли?

С уважением.
В.Паукас.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
x4xМодератор
Гнусный вездеход ;)
****

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 4680
Нахождение: в полях под Москвой
Re: Тейкпрофит не подогнан. [re: paukas]
      #117410 - 02/05/2006 12:10

Для 4H таймфрейма для трендовой системы средний профит 8 пунктов слишком мал, практически стремится к 0.
Более того, это моделирование, поставте систему на он-лайн тест хотя бы демо счета.
Далее, поскольку максимально профитная сделка была 110 пунктов, то я предполагаю, что почти весь профит был достигнут в 20-25 сделках, соответственно процент реально выигрышных сделок хуже простого подбрасывания монетки.

--------------------
Ничего не желай - и многое придет к тебе...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Тейкпрофит не подогнан. [re: x4x]
      #117415 - 02/05/2006 12:41

Это Вы батенька тест не смотрели совсем.
По тейкпрофиту закрылось только 6% сделок и дали они только 19 % профита,
а 60% профита дали сделки от +20 до +50, и еще 20 % от +50 до +110.
Они вместе 94 % по количеству составили. И еще раз повторю, можно тейкпрофит вообще убрать, результат только лучше будет.
А какое по-Вашему матожидание не слишком мало? Мои 8 пунков+3 спреда это 11. 11 значит мало. Сколько не мало? Имхо любое стабильно положительное уже хорошо.

С уважением.
В.Паукас.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Тейкпрофит не подогнан. [re: paukas]
      #117417 - 02/05/2006 13:09

Про плечо я ошибся,пургу прогнал.Посмотрел только шапку(таблицу сделок не смотрел) и попутал пипсы,проценты и цифры изменения по счёту.Представление для меня необычное,что лот один и тот же всегда и в тоже время пипс всегда равен 1 баксу спутало.

Сейчас посмотрел более подробно.Оценка "торговать нельзя" неправильная.Теперь "не знаю,погранично",истории по мне мало и эквити не только по сделкам,а непрерывная текущая.

Что "типично сетапная" не изменилось.

Как без стопа результат ещё лучше непонятно ДЛЯ КАКОГО параметра лучше?В лучшем случаи только для доходности при таком же выборе плеча(и то сомнительно).Тейк может быть и не подогнан,раз он в соотношении 1:3 к стопу берётся.Вообщем,если на истории(в размере,чтобы было штук 30 совершённых сделок по тейкпрофиту,а не 5 как сейчас)в прошлом НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ будет тоже самое,без существенных ухудшений-то у меня оптимизма по отношению к этой системе прибавилось бы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tugrik
акаДЕМОк
***

Зарегистрирован: 18/01/2003
Сообщений: 506
Re: Тейкпрофит не подогнан. [re: лот]
      #117419 - 02/05/2006 13:15

Период тестирования слишком мал. Увеличь его до 5 лет, а там видно будет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: до 5 лет . [re: Tugrik]
      #117424 - 02/05/2006 14:03

Вот прогнал с 2001 г. Жаль минуток нет.

Результаты в файле.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Тейкпрофит не подогнан. [re: Tugrik]
      #117425 - 02/05/2006 14:04 прикреплённые файлы (362 загрузок)

файл

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tugrik
акаДЕМОк
***

Зарегистрирован: 18/01/2003
Сообщений: 506
Re: Тейкпрофит не подогнан. [re: paukas]
      #117427 - 02/05/2006 14:19

ПФ = 1.86 Это почти минимум.
Количество выигршных в лонге и в шорте заметно различаются.
Количество оптов явно больше трех.
Слабовата системка. Да и тестеру МТ (а система вроде как в нем построена) доверять не стоит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mystikal
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2005
Сообщений: 201
Нахождение: Moscow region
Re: Тейкпрофит не подогнан. [re: paukas]
      #117431 - 02/05/2006 14:32

Объясните, почему у Вас на рисунке эквити по оси х число 1318, а в отчёте 658?
Имеется ввиду, что 658 открытий позиций и 658 закрытий, т.е. всего 1316 сделок? Верно?
Если верно, то скажите как входите и выходите из позиций прибыльных и убыточных? По рынку, лимит ордерами, стоп ордерами?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Выходы [re: mystikal]
      #117433 - 02/05/2006 14:49

Выходы:

1. По стопу 34 пункта

2. По профиту 110 п
3. По истечению 4 часа с момента открытия позиции,
если профит менее 20 п.
4. По истечению 12 часов с момента открытия позиции в любом случае.

Поэтому и по тп очень мало сделок закрывется- позиция так долго не живет. Если убрать стоп и профит еквити только больше получаеся, то же
из этих причин.
А тестер под графиком очевидно операции номерует- никогда не задумывался.
Кроме тестера МТ, поскольку он глючный, екселем проверял по закрытиям
4-х часовиков. Большой разницы не увидел.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mystikal
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2005
Сообщений: 201
Нахождение: Moscow region
Re: Выходы [re: paukas]
      #117436 - 02/05/2006 15:04

Задам вопрос по-другому. Сколько сделок у вас закрывается убытками по стоп-ордеру (стоп-лосс)?
И сколько сделок открывается стоп-ордером (на пробой)?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mataxx
Гость


Зарегистрирован: 03/04/2004
Сообщений: 10
Re: Выходы [re: mystikal]
      #117440 - 02/05/2006 15:12

В ответ на :

mystikal писал:
Задам вопрос по-другому. Сколько сделок у вас закрывается убытками по стоп-ордеру (стоп-лосс)?




Все так закончатся со временем. Тупиковый путь. МТС выход в никуда, измененение поведения рынка убивает почти все мтс. На одном форуме интересная была схватка на эту тему, продолжавшаяся на протяжении нескольких лет, так вся механо-сборочная команда исчезла со временем.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4760
Нахождение: с Волги
Re: Выходы [re: mataxx]
      #117445 - 02/05/2006 15:22

В ответ на :

Тупиковый путь. МТС выход в никуда Тупиковый путь.



Весьма спорное утверждение. Весьма...

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mataxx
Гость


Зарегистрирован: 03/04/2004
Сообщений: 10
Re: Выходы [re: 000]
      #117447 - 02/05/2006 15:29

В ответ на :

000 писал:
В ответ на :

Тупиковый путь. МТС выход в никуда Тупиковый путь.



Весьма спорное утверждение. Весьма...



А я не претендую на истину, некоторые заблуждаются всю свою жизнь по разным мотивам. Время расставит все по своим местам. Только вот деньги придется зарабатывать иным способом, если есть полезные навыки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Выходы [re: paukas]
      #117448 - 02/05/2006 15:35

Оооочень мне понравились новые данные!
Я бы пробовал торговать по этой системке.

Что тейк можно убрать-хрен с ним.Но что стоп-очень меня удивляет.Умеете входить значит!

Пункты 2,3,4 отменяют классификацию вашей системки как трендследящей.

Метатрейдер-это что-то!!!В СОСЕДНИХ строчках(макс.количество непрер.проигрышей(убыток) и макс.непрер.убыток(число проигрышей))врёт в первом прикр.файле.

За пять лет данные?Я бы проверил вариант стопов в процентах
(при курсе 1.35 стоп в 34 пункта-0.25%
а при 1.00-0.34%).Может дродаун уложился бы в 18% как в первом файле.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
RaZoR
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 14/10/2003
Сообщений: 633
Re: Выходы [re: mataxx]
      #117449 - 02/05/2006 15:36

Предлагаю перенести топик во Фразы дня

--------------------
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Выходы [re: mystikal]
      #117454 - 02/05/2006 16:01

На пробой не отрываемся. Открываются с рынка на откате против движения. 3п слипаж, тп 110 и сл 35 сразу в ордере. На пробой ордеров не ставится.
Стопов вроде сработало 188 на -6401.12 пунктов
Прочих убыточных сделок 66 на -519.86 пунктов

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Выходы [re: mataxx]
      #117455 - 02/05/2006 16:06

пардон, ошибся стоп 34 п конечно.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mystikal
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2005
Сообщений: 201
Нахождение: Moscow region
Re: Выходы [re: paukas]
      #117457 - 02/05/2006 16:29

Я не уверен, то что у Вас получится открываться по рынку по запланированной цене на бирже. Во всяком случае, не каждый раз, когда это будет необходимо. 158 стопов из 658 сделок - это 28,57%. На бирже нужно будет учитывать проскальзывание равное спрэду. На настоящем межбанке, его может и нет, но там и размер депозита не 500 у.е.
Остаётся только торговля через букмейкеров по такой системе. А это уже не заработок, а хобби.

Я бы не стал торговать по такой системе, а Вы сами определяйтесь. Ничего не советую.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Попробывал стоп 0.3 % от ASK [re: лот]
      #117461 - 02/05/2006 16:51 прикреплённые файлы (291 загрузок)


Особой разницы нет
Файл.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
x4xМодератор
Гнусный вездеход ;)
****

Зарегистрирован: 13/11/2002
Сообщений: 4680
Нахождение: в полях под Москвой
Re: Попробывал стоп 0.3 % от ASK [re: paukas]
      #117473 - 02/05/2006 18:15

В ответ на :

paukas писал:

Особой разницы нет




Попробуйте запустить он-лайн тест, если работа идет ордерами, то различия между демо и реалом будут минимальными, а совпадение результатов он-лайна и моделирования дадут уверенность в работоспособности системы.

--------------------
Ничего не желай - и многое придет к тебе...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Попробывал стоп 0.3 % от ASK [re: x4x]
      #117477 - 02/05/2006 18:46

Запущено на реале на 0,1 лота EURUSD. Прекращу тестировать при дропе 500 пунктов.
Компутер сам открыл BUY от 2637 со стопом 2603 и тп 2747.
Кончаю работу иду домой. Сам и закроет. В случае чего по монитору ему, гаду:)

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Первый убыток есть! [re: paukas]
      #117571 - 03/05/2006 09:18

Покупка евробакса от 2637 компутер закрыл в 20:16 по 2623
с убытком 14 пунктов. Рано вошел и рано закрыл. Глупая машина, однако.
Пара пунктов до стоплоса 2603 оставалось. Будем дальше посмотреть.
Во всяком случае, вошел и вышел в точности по алгоритму, первая его сделка в убыток - это радует.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Первый убыток есть! [re: paukas]
      #117578 - 03/05/2006 10:21

Так как я проявил оптимизм по оценке устойчивости результатов вашей системки,но ещё разок всё же надо сказать,что всё на "тоненького" по эквити.(500$-это же не плата за опыт в реале для вас?тем более в таком виде систему можно УЖЕ будет отвергнуть при 30-50% просадки)

А сама ситема(её правила)мне активно не нравится(низачто бы не сказал,что такие правила могут дать такие результаты).
Вот вы пишите,что оптимизировали только время выходов.Да у вас этих параметров как грязи!
Угол наклона тенденции на сигнал входа-раз.
Время его взятия(12 часов)-два.
Откат на 10%-три.
Выход через 4 часа,если нет профита в 20 пунктов-четыре и пять.
Выход через 12 часов-шесть.
Стоплосс и тейкпрофит ещё(правда вы пишите,что на истории можно было бы от них отказаться(сильно меня удивило),но это вера(пускай и подкреплённая 5-ти годичной историей) в то,что на форексе не может быть катаклизмов и вообще "всеобщая мировая стабильность зарегулированности".
Может стоит поискать улучшения-минимизацию?
Ну например,раз наблюдается такая чудодейственность сигнала на вход может потестировать-посмотреть что будет для вариантов :
1.одинаковый стоп и тейкпрофит.Какой процент приб. и убыт. сделок и общий профит?
2.Какой стоп и тейкпрофит получится для выполнения условия,чтобы поцент приб.-убыт. сделок был 50 на 50?
3.Эти варианты не дожидаясь отката на 10% сигнала на вход.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Первый убыток есть! [re: лот]
      #117587 - 03/05/2006 11:46

Да мне самому очень не нравится, что измененение уровней профита и лосса к краху системы не приводят. Думаю, что во времени дело. Если
к примеру евробакс последние 12 часов падал и упал больше чем на 70 п.
система откроет позицию при откате 10% 7 + 3спред =10 пунктов и будет посмотреть через 4 часа. Есть профит 20 пунктов - держит, нет - закрывает. И так еще 1 раз еще через 4 часа. Прошло 12 часов- сутки кончились, закрывает в любом случае, поскольку чем дальше от момента открытия, тем меньше влияет инерция тех 12 часов на текущую ситуацию.
То есть использует инерционный момент сильного предыдущего движения, играет вдогонку. Поэтому открывается очень поздно и ловит много лоссов, зато никаких индикаторов использует, предугадывать движение не пытается, человеческого участия не требует. Почему критический угол 70 пунктов/12 часов - средний High-Low суточный по евробаксу 115 пунктов. 70 - это 60 % этого размаха взято типа прошел
60% пути- назад не вернется сегодня. Если больше 70 взять - сделок меньше, прибыль меньше, матожидание больше. Матожидание такой тактики
получается больше 0 даже если 35 пунктов за угол взять.


по 5 годам истории

Профит и стоп по 34 пункта (одинаковые)

Чистая прибыль 1512.44
Общая прибыль 7289.20
Общий убыток -5776.76
Прибыльность 1.26
Матожидание выигрыша 3.14
Максимальная просадка (%) 241.84 (11.1%)
Всего сделок 482
Короткие позиции (% выигравших) 327 (56.57%)
Длинные позиции (% выигравших) 155 (57.42%)
Прибыльные сделки (% от всех) 274 (56.85%)
Убыточные сделки (% от всех) 208 (43.15%)
Средняя прибыльная сделка 26.60
убыточная сделка -27.77

Профит и стоп 70 пунктов (одинаковые)

Чистая прибыль 2498.56
Общая прибыль 6003.68
Общий убыток -3505.12
Прибыльность 1.71
Матожидание выигрыша 7.91
Максимальная просадка (%) 218.68 (14.1%)
Всего сделок 316
Короткие позиции (% выигравших) 199 (61.31%)
Длинные позиции (% выигравших) 117 (58.97%)
Прибыльные сделки (% от всех) 191 (60.44%)
Убыточные сделки (% от всех) 125 (39.56%)
Средняя
прибыльная сделка 31.43
убыточная сделка -28.04

А теперь наоборот профит 34 п стоп 110 п (говорят верный путь к сливу?)
Чистая прибыль 2300.84
Общая прибыль 6101.52
Общий убыток -3800.68
Прибыльность 1.61
Матожидание выигрыша 5.99
Максимальная просадка (%) 284.96 (9.5%)
Всего сделок 384
Короткие позиции (% выигравших) 237 (64.56%)
Длинные позиции (% выигравших) 147 (60.54%)
Прибыльные сделки (% от всех) 242 (63.02%)
Убыточные сделки (% от всех) 142 (36.98%)
Самая большая
прибыльная сделка 35.92
убыточная сделка -110.00
Средняя
прибыльная сделка 25.21
убыточная сделка -26.77

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Первый убыток есть! [re: paukas]
      #117604 - 03/05/2006 13:09

Блин,надо будет мне всё же закачать себе данные по форексу откуда-нибудь.Трудно без того,чтобы "пощупать" говорить.
-----------------------------------------------------------
"Да мне самому очень не нравится, что измененение уровней профита и лосса к краху системы не приводят."

Это как раз мне нравится.Больше шансов на то,что сигнал входа ловит детерминированность.Мне не нравится цена(количество условий),с помощью которой добивается подобный результат.
------------------------------------------------------------

Не,ну как вы назвали свою ситему трендовой?Да она ближе даже к свинговой!Открывает позиции на откате значительного движняка на заданном периоде.70п=перекупленному значению какого-нибудь RSI и дальше идёт попытка проэксплуатировать свойство обязательного (ли?)повторного вхождения цены в эту область.
--------------------------------------------------------------

Профитное закрытие забито(подавляющим монопольно образом) на "через 12 часов",т.е.на том,что инерция не может продолжаться больше времени необходимого для создания сигнала.Может быть это и логично.Но память-инерция не обязана концентрироваться на времени(в течении этого времени может УЖЕ сбыться цель),она может концентрироваться на СОБЫТИИ(ну например,выход по трейлингу 34/х,а (х=2..,2.5...,3...),если профит достиг 34(или Х) пунктов)
---------------------------------------------------------------

Я фанат вообще случайного входа,главное-правильные выходы.
Т.е. если выходы определены правильно-то и случайный вход в контексте
(блин,тут должна быть ссылка,но инвесто у меня что-то блокируется.
Там статья есть Стридсмана в /дайджест/-/тематический перечень статей/)
не должен приводить к убыточности без учёта издержек
----------------------------------------------------------------

Вы бы уж привели последний вариант,который я предлагал посмотреть...вариант,чтобы выполнялось условие равенства процента убыт.и приб.сделок какие стопы наилучшие?
(для стопа в 34п я бы ожидал тейка в 42п).
-------------------------------------------------------------
Последний тест:
"А теперь наоборот профит 34 п стоп 110 п (говорят верный путь к сливу?)"
с глюком каким-то:
"Прибыльность 1.61
...................
...................
...................
Прибыльные сделки (% от всех) 242 (63.02%)
Убыточные сделки (% от всех) 142 (36.98%)"
=?????(матожидание должно быть отрицательным)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Первый убыток есть! [re: paukas]
      #117612 - 03/05/2006 13:24

Да и ещё...смотрите для второго теста
"Профит и стоп 70 пунктов (одинаковые)"

70-это количество пунктов необходимых для генерации сигнала входа,т.е. выход (по сути) по пробитию точки отсчёта сигнала входа.
Может не ждать отката в 10%,если 70 п.необходимых для входа достигнуты или если откат наступает после продолжения движения от 70п.(например,уже пройдено 90 пунктов) брать уровень входа глубже(если число сделок и общий профит уменьнится-ничего,главное профит/риск улучшить)?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Первый убыток есть! [re: лот]
      #117618 - 03/05/2006 13:46


Про выходы согласен на 101%.

По последнему: почему должно быть отрицательное?
242 (сделок в плюс)* 25.21( Средняя сделка в плююс )= 6100 профита
142 (убыточных)* 26.77 (средняя убыточная)= 3801 убытка
6100/3801 =1.605
Все верно, глюка нет.

А вот 50% сделок по количеству в убыток при стопе 34 пункта добиться ну ни как не удается почему-то при любом тейке. Вообще какая-то слабая зависимость от всего, кроме времени нахождения в позиции.

Вот при стопе 25 и меньше - можно.

Для стопа 25, профита 39 уже около того
Чистая прибыль 1621.12
Общая прибыль 7806.88
Общий убыток -6185.76
Прибыльность 1.26
Матожидание выигрыша 3.05
Абсолютная просадка 11.00
Максимальная просадка (%) 241.92 (16.2%)
Всего сделок 531
Короткие позиции (% выигравших) 370 (50.27%)
Длинные позиции (% выигравших) 161 (52.17%)
Прибыльные сделки (% от всех) 270 (50.85%)
Убыточные сделки (% от всех) 261 (49.15%)
Самая большая
прибыльная сделка 40.92
убыточная сделка -27.64
Средняя
прибыльная сделка 28.91
убыточная сделка -23.70
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (313.40)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-131.36)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 313.40 (11)
непрерывный убыток (число проигрышей) -150.88 (6)

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Первый убыток есть! [re: paukas]
      #117624 - 03/05/2006 14:18

Блин(смайлик улыбающийся здесь)!Я то думал(хотел),что вы тестируете
Бернулли,два исхода-либо по тейку либо по стопу выход и ВСЁ,нет других вариантов выхода.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dizzy
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 18/07/2004
Сообщений: 1098
Нахождение: Home Iceland
Re: Первый убыток есть! [re: лот]
      #117677 - 03/05/2006 19:26

В ответ на :

два исхода-либо по тейку либо по стопу выход и ВСЁ,нет других вариантов выхода



Гы-гы, моя довольно часто выходит по времени, и за последние 2.5 года не жаловалась.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Первый профит есть! [re: Dizzy]
      #117961 - 05/05/2006 10:31

Ночной бай евробакс на октате от 1.2689 закрыт утром по 2704. +15 п.
Алгоритм работает правильно. Полсуток прошло, профит небольшой или убыток - закрыто. Будем дальше посмотреть.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
McLaud
Свой человек
***

Зарегистрирован: 04/12/2003
Сообщений: 150
Нахождение: белый город, Moldova
Re: Некоторые пояснения. [re: paukas]
      #118033 - 05/05/2006 16:12

В ответ на :

paukas писал:
Если угол больше критического,
то ждем отката на 10% этого значения и входим по направлению движения.




Pocemu imeno 10% ?
Ne probovali delati etu velecinu peremenoi ?

--------------------
Все, что видим теперь, не возникло из того, что появилось раньше


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Первый убыток есть! [re: Dizzy]
      #118050 - 05/05/2006 17:14

Ну как вы проверите качество сигнала на вход(качественный-дающий стат.преимущество)?
Можно только таким способом,который не учитывает качество условий сигналов выхода,т.е идеал-без них.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dizzy
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 18/07/2004
Сообщений: 1098
Нахождение: Home Iceland
Re: Первый убыток есть! [re: лот]
      #118139 - 06/05/2006 10:51

Можно поинтересоваться, как это возможно оценивать вход без выхода, да еще и статистически?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Первый убыток есть! [re: Dizzy]
      #118142 - 06/05/2006 11:03

по МАЕ (Max Adverse Excursion)?

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
RaZoR
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 14/10/2003
Сообщений: 633
Re: Первый убыток есть! [re: Camel.Vulgaris]
      #118144 - 06/05/2006 11:25

Хотелось бы подробнее узнать

--------------------
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Первый убыток есть! [re: RaZoR]
      #118146 - 06/05/2006 11:47

я наверно не совсем в тему...

мое предложение для оценки входов системы такое:
1. собераем статистику по MAE в %%
2. смотрим распределение этих величин

на основании этого можно будет делать выводы о том:
1. с какой вероятностью цена уйдет против позиции на определенный %
2. сколько оставлять свободных средств, чтоб не попасть на маржин-кол

в идеале стремиться к тому, чтобы у всех позиций по системе MAE было равно 0

если система свинговая, то входы также можно оценивать не только по МАЕ, но и по разнице между началом свинга и входом (как по времени так и по %%)

для оценки выходов использовать MFE

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dizzy
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 18/07/2004
Сообщений: 1098
Нахождение: Home Iceland
Re: Первый убыток есть! [re: Camel.Vulgaris]
      #118157 - 06/05/2006 13:14

В ответ на :

Camel.Vulgaris писал:
на основании этого можно будет делать выводы о том:
1. с какой вероятностью цена уйдет против позиции на определенный %
2. сколько оставлять свободных средств, чтоб не попасть на маржин-кол




Дык как можно сделать эти выводы без такого параметра как выход?
Как можно вообще говорить про прибыльность/убыточность оперируя только входом или выходом. Я так понимаю, что это два параметра, которые имеют смысл только во взаимодействии.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Первый убыток есть! [re: Dizzy]
      #118160 - 06/05/2006 13:45

про прибыльность и убыточность я ничего не говорил...

сделайте выход случайным, например только по времени... протетстируйте с различными параметрами выхода по времени (то есть выход только по времени через 5, 10, 20 баров)... на этих данных уже можно строить МАЕ и оценивать эффективность входа

вообще вот статья про оценки эффективности системы

ЗЫ я сам всегда считал, что если надо протестировать эффективность входа, то делаем вход по правилам, а выход случайным... и наоборот для тестирования правил выхода...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dizzy
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 18/07/2004
Сообщений: 1098
Нахождение: Home Iceland
Re: Первый убыток есть! [re: Camel.Vulgaris]
      #118166 - 06/05/2006 14:43

Это все понятно. К примеру, для улучшения выходов строим распределения приращений от точки входа во времени и выбираем оптимальное значение. Для входа аналогично, но относительно точки закрытия, т.е. как бы в обратную сторону. Но в любом случае речь идет про конкретный оцениваемый параметр - прибыль/убыток. Лот же заявил, имхо, полную ннелепицу:
В ответ на :


Ну как вы проверите качество сигнала на вход(качественный-дающий стат.преимущество)?
Можно только таким способом,который не учитывает качество условий сигналов выхода,т.е идеал-без них.





Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Первый убыток есть! [re: Dizzy]
      #118171 - 06/05/2006 15:05

честно говоря, я Вас не совсем понял

но вроде как вопросов ко мне у Вас больше нет?

ЗЫ вообще для многих споров надо сначала определить понятия, которыми оппоненты будут оперировать... хотя после перетряски определений споров может и не быть

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dizzy
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 18/07/2004
Сообщений: 1098
Нахождение: Home Iceland
Re: Первый убыток есть! [re: Camel.Vulgaris]
      #118174 - 06/05/2006 15:12

К Вам вопросов нет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Оптимизировал [re: Camel.Vulgaris]
      #118570 - 10/05/2006 12:43

Добрый день!
Немного поигрался с оптимизацией на предмет роста P/L
в ущерб общей прибыли конечно Увеличил стоплос с 34 до 40п в зависимости от угла падения/роста, увеличил тп до 150п.
И вот что вышло за с лета 2004.

Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 1776.72
Общая прибыль 2401.20
Общий убыток -624.48
Прибыльность 3.85
Матожидание выигрыша 15.86
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка (%) 85.26 (3.6%)
Всего сделок 112
Короткие позиции (% выигравших) 63 (73.02%)
Длинные позиции (% выигравших) 49 (75.51%)
Прибыльные сделки (% от всех) 83 (74.11%)
Убыточные сделки (% от всех) 29 (25.89%)
Самая большая
прибыльная сделка 150.00
убыточная сделка -40.00
Средняя
прибыльная сделка 28.93
убыточная сделка -21.53
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (286.74)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-39.98)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 298.02 (8)
непрерывный убыток (число проигрышей) -40.00 (1)

Как полагаете, 20% депозита можно задействовать?

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Оптимизировал [re: paukas]
      #118575 - 10/05/2006 13:20

характеристики системы конечно красивые... НО смущает слово "оптимизация"...

Вы тестировали данную систему на "out-of-sample"? то есть на временном промежутке, отличном от того, на котором Вы оптимизировали систему? например с лета 2003 до лета 2004...

вообще Ваши сомнения можно разрешить путем запуска системы на демо-счете...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Оптимизировал [re: Camel.Vulgaris]
      #118581 - 10/05/2006 14:08


Это неплохой интервал для тестирования.
май 2003- май 2004

Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 2283.22
Общая прибыль 3516.32
Общий убыток -1233.10
Прибыльность 2.85
Матожидание выигрыша 20.39
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка (%) 137.00 (6.7%)
Всего сделок 112
Короткие позиции (% выигравших) 28 (75.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 84 (66.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 77 (68.75%)
Убыточные сделки (% от всех) 35 (31.25%)
Самая большая
прибыльная сделка 150.00
убыточная сделка -40.00
Средняя
прибыльная сделка 45.67
убыточная сделка -35.23
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (568.71)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-108.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 568.71 (11)
непрерывный убыток (число проигрышей) -108.00 (3)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 1

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Оптимизировал [re: paukas]
      #118598 - 10/05/2006 15:22

честно говоря, мне нравятся результаты Вашей системы... сам я иногда торгую системы даже с худшими характеристиками, но тут должен сразу оговорится - я торгую на ММВБ, а не на форексе, отсюда вытекает несколько моментов:
1. у меня соотношение МО к коммиссии + проскальзывание минимум 10:1, у Вас соотношение МО к спреду (даже без учета проскальзывания) меньше
2. я считаю, что у меня больше возможностей диверсификации рисков по набору инструментов (хотя ИМХО российский рынок не развит , так что утверждение о бОльших возможностях спорное)
3. я практически не использую плечо

еще поделюсь одним из своих критериев отсева систем (очень похож на МО, но строже): p(profit)*avg(profit)/abs(avg(loss)) > 1 (то есть Вашу систему я бы все же отсеял)

вообще это все придирки... вариантов для Вас я вижу два (оба с изъянами):
1. Вы открываете демо-счет и торгуете свою систему в настоящем времени (потеря времени, в случае подтверждения робастности системы)
2. Вы открываете реальный счет с маленькой суммой и торгуете строго придерживаясь правил системы (потеря денег, в случае подтверждения, что система не робастна, вследствие переоптимизации или потери рынком некоторых свойств, на которых система держалась)

главное - во всем продолжать развиваться

так что - успехов и наилучших пожеланий

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Оптимизировал [re: Camel.Vulgaris]
      #118609 - 10/05/2006 16:18

Добрый вечер, большое спасибо за внимание.
Соотношение МО к спред штука очень зависит от
времени жизни позиции. А поскольку оно здесь не превышает 24 часов,
то естесвенно очень мало. Но проскальзывания думаю здесь не должно быть, поскольку все открытия против движения, а закрытия по стопу или по движению.
А систему в тест на реале запустил с 0,1 лота и лимитом потерь 500п.
(1п=1USD). Пока 2 сделки сделала сама , результат +1п. Будем посмотреть.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Оптимизировал [re: paukas]
      #118613 - 10/05/2006 16:47

давайте утрясем понятия:
1. МО - матожидание - это оценка системы, которая отражет какую в среднем прибыль стоит ожидать от системы в одной сделке, грубо вычисляется так: p(profit)*avg(profit) - (1-p(profit))*abs(avg(loss)) (предполагается, что эта оценка не должна сильно менятся в робастных (устойчивых) системах)
2. спред - это по сути коммиссия на сделку (насколько я помню, спред не меняется)

исходя из вышесказанного, я не совсем понял Ваши слова о том, что отношение МО к спреду величина зависящяя от времени удержания позиции...

про проскальзывание на форексе ничего говорить не буду, я все же мало знаком с форексом...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Оптимизировал [re: Camel.Vulgaris]
      #118619 - 10/05/2006 17:13

Среднее движение курса за определенное время зависит от этого времени.
К примеру (утрируем):
1.закрываем любую позицию через 5 минут после открытия.
2.закрываем любую позицию через 1 час после открытия.
Предположим, что имеем 70 % верных входов в обоих случаях, т.е.
в 70 % позиция закроется с профитом.
НО при это в первом случае пойманое движение будет гораздо меньше чем во втором. Спред же как был 3 пункта, так и останется. Отношение матожидания к спреду в первом случае будет меньше, чем во втором. Но это не значит, что первый вариант менее прибыльный.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Оптимизировал [re: paukas]
      #118638 - 10/05/2006 19:19

так или иначе МО - оценка системы, а выход через 5 минут или через час - это правила системы... то есть получаются разные системы и совершенно справедливо, что МО у них может различаться...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
unatrader
Душа форума
***

Зарегистрирован: 08/06/2005
Сообщений: 391
Нахождение: San Francisco
Re: Оптимизировал [re: Camel.Vulgaris]
      #118681 - 11/05/2006 03:25

p(profit)*avg(profit)/abs(avg(loss)) > 1

А это разве не то же самое что профит фактор > 2 ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Оптимизировал [re: unatrader]
      #118708 - 11/05/2006 09:49

профит-фактор = total_profit/abs(total_loss) = num(profit)*avg(profit)/num(loss)*abs(avg(loss)) > num(profit)*avg(profit)/num(trades)*abs(avg(loss)) = p(profit)*avg(profit)/abs(avg(loss)) = мой критерий

коротко так

а потом посмотрите пример от paukas (тестирование системы за период с мая 2004 по май 2005), там профит-фактор больше 2, а вот мой критерий меньше 1...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом

Редактировано Camel.Vulgaris (11/05/2006 09:50)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Оптимизировал [re: Camel.Vulgaris]
      #118724 - 11/05/2006 11:54

Здравствуйте.
А можно поинтересоваться-
этот критерий с учетом спреда/проскальзывания/комиссии
должен быть больше 1 или без?

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Оптимизировал [re: paukas]
      #118738 - 11/05/2006 12:15

Добрый день

этот критерий ни что иное как более строгий критерий "положительного МО"

если Вам будет удобнее, то можно использовать его так: p(profit)*avg(profit) - abs(avg(loss)) > 0

желательно учитывать спреды/коммиссии/проскальзывания (у меня при тесте систем коммиссия + проскальзывание (тут чисто приблизительно) сразу вычитается)...

чтобы сделать критерий еще строже, можно вычитать не среднего лося, а первоначальный риск в пипсах или %% (смотря как система учитывает)... в Вашем случае например это 40 пипсов

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Первый убыток есть! [re: Dizzy]
      #119362 - 16/05/2006 18:32

"Можно поинтересоваться, как это возможно оценивать вход без выхода, да еще и статистически?"

Ну не совсем же без выхода(я ж думал вы читаете то,что раньше было написано в ветке).Имелось в виду в том смысле,чтобы выходы сделать минимально элементарными по количеству условий-параметров для получения информации о распределении поведения цены после входа,т.е.по тейку и стопу(или по времени с ОДНИМ параметром),что не означает их использование вместо существующих-разработанных paukasом.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
критерий [re: Camel.Vulgaris]
      #120070 - 24/05/2006 13:54 прикреплённые файлы (236 загрузок)

Игрался, игрался с параметрами и достиг все-таки такого коэффициета
больше 1.
Но только за счет очень маленького спопа (5-25 п). При этом резко сократился процент прибыльных сделок и прибыль и матожидание. Теперь думаю, есть ли в нем смысл?

Графики прилагаются. Думаю, что второй все же лучше, хотя коэффициент
на пределе 1 ( и то из-за последних дней). А в первом случае 1,15.

--------------------
שָלוֹם

Редактировано paukas (24/05/2006 14:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: критерий [re: paukas]
      #120073 - 24/05/2006 14:22

я похоже Вас больше запутал со своим критерием, чем помог разобраться

все-таки при оптимизации системы нельзя ориентироваться только на один критерий...

вторая стратегия по показателям покрасивее намного...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: критерий [re: Camel.Vulgaris]
      #120074 - 24/05/2006 14:27

Это абсолютно одна и таже стратегия, только с разным стоплосом.
Вообще запутался в стопе. У меня выходит, что стоп менее 50 пунктов
работает во вред всему, кроме этого коэффициента, который растет с уменьшение стопа.
Поэтому и задумался.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: критерий [re: paukas]
      #120076 - 24/05/2006 15:05

В ответ на :

paukas писал:Это абсолютно одна и таже стратегия, только с разным стоплосом.



я под стратегией (системой) понимаю четкие правила:
1. входа
2. выхода
3. управления размером позиции

следовательно для меня изменение размера стопа (как одного из правил выхода) - это новая стратегия

В ответ на :

Вообще запутался в стопе. У меня выходит, что стоп менее 50 пунктов
работает во вред всему, кроме этого коэффициента, который растет с уменьшение стопа.



угумс, потому что он сильнее реагирует на соотношение среднего профита к среднему лосю и меньше реагирует на вероятность профитной сделки, чем МО...

В ответ на :

Поэтому и задумался.



и это правильно у меня давно уже сложилось мнение, что свои ошибки и свой труд учит намного быстрее, чем чужие советы

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Система стала пипсовочной [re: Camel.Vulgaris]
      #123654 - 19/06/2006 18:02

Уменьшил соотношение п/л c 3/1 до 1/7.
Перестал держать прибыльные позиции. В результате система стала
совсем пипсовочной, но как ровно играет!!
вот здесь результат

Слышал, что такие системы сливают в конце концов.
Кто разбирается, объясние плз. почему ?

C Уважением,
В.Паукас

--------------------
שָלוֹם

Редактировано paukas (19/06/2006 18:10)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Система стала пипсовочной [re: paukas]
      #124046 - 21/06/2006 13:56

скажу за себя

сам использую трендовые системы, следовательно не ставлю таргетов, подтягиваю трейлинг...

но когда работал с тейк-профитом, то чисто эмоционально было удобнее, когда ревард/риск больше 1 (лучше 3-5)...

еще я себя намного лучше чувствую, когда МО системы больше платы за сделку (спред, коммиссия, проскальзывание) раз в 5-10... у Вас же 8 пунктов сравнимо со спредом...

ЗЫ опять наверно только запутал

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Система стала пипсовочной [re: paukas]
      #124069 - 21/06/2006 15:37

"Слышал, что такие системы сливают в конце концов."

Какие "такие"?Где соотношение п/л =1/7?
Во все глаза смотрел,но ни одной сделки закрытой по стоплоссу не увидел.

П.С.Вы не могли бы выложить(озвучить кратко) резалты по первоначальной системе с которой всё началось и по которой вы давали резалты?С последней даты,время с которой уже прошло?(хочу отучиться оценивать ТС по эквити на глаз).

Редактировано лот (21/06/2006 15:38)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Система стала пипсовочной [re: лот]
      #124193 - 22/06/2006 12:41

Да, такие у которых уровень стопа больше чем профита.
Стопы не работают, потому что сделки по времени закрываются раньше, чем стоп срабатывает.
А первоначальный вариант со уровнем стопа 34 и профита 110 слабовато себя зарекомендовал. Вот его сделки с мая. Стоплосов очень много, профита мало. Хотя может это период сейчас такой, нетрендовый.

С Уважением,
В.Паукас.

Lot Level SL TP RESULT
01.05.06 1:24 buy 0.1 1.2617 1.2583 1.2727
01.05.06 12:00 close 0.1 1.262 1.2583 1.2727 3
02.05.06 0:37 sell 0.1 1.2574 1.2608 1.2464
02.05.06 9:44 s/l 0.1 1.2608 1.2608 1.2464 -34
02.05.06 15:01 buy 0.1 1.2634 1.26 1.2744
03.05.06 3:28 close 0.1 1.2632 1.26 1.2744 -2.87
10.05.06 2:05 buy 0.1 1.2754 1.272 1.2864
10.05.06 12:00 close 0.1 1.2786 1.272 1.2864 32
11.05.06 4:04 sell 0.1 1.2726 1.276 1.2616
11.05.06 14:32 s/l 0.1 1.276 1.276 1.2616 -34
11.05.06 16:02 buy 0.1 1.2769 1.2735 1.2879
12.05.06 4:00 close 0.1 1.2849 1.2735 1.2879 79.13
15.05.06 2:02 buy 0.1 1.2937 1.2903 1.3047
15.05.06 8:28 s/l 0.1 1.2903 1.2903 1.3047 -34
15.05.06 14:30 sell 0.1 1.2847 1.2881 1.2737
15.05.06 18:50 t/p 0.1 1.2737 1.2881 1.2737 110
16.05.06 2:27 sell 0.1 1.2807 1.2841 1.2697
16.05.06 5:53 s/l 0.1 1.2841 1.2841 1.2697 -34
17.05.06 16:01 sell 0.1 1.284 1.2874 1.273
17.05.06 17:56 t/p 0.1 1.273 1.2874 1.273 110
17.05.06 20:46 sell 0.1 1.2726 1.276 1.2616
17.05.06 22:14 s/l 0.1 1.276 1.276 1.2616 -34
18.05.06 0:14 sell 0.1 1.2735 1.2769 1.2625
18.05.06 4:13 s/l 0.1 1.2769 1.2769 1.2625 -34
18.05.06 16:15 buy 0.1 1.2809 1.2775 1.2919
19.05.06 4:00 close 0.1 1.2837 1.2775 1.2919 27.13
23.05.06 1:01 buy 0.1 1.2847 1.2813 1.2957
23.05.06 12:02 close 0.1 1.2846 1.2813 1.2957 -1
24.05.06 1:50 sell 0.1 1.2789 1.2823 1.2679
24.05.06 9:01 s/l 0.1 1.2823 1.2823 1.2679 -34
24.05.06 13:57 buy 0.1 1.2847 1.2813 1.2957
24.05.06 16:02 s/l 0.1 1.2813 1.2813 1.2957 -34
24.05.06 20:29 sell 0.1 1.2773 1.2807 1.2663
25.05.06 8:00 close 0.1 1.2767 1.2807 1.2663 7.89
29.05.06 0:39 sell 0.1 1.2733 1.2767 1.2623
29.05.06 11:34 s/l 0.1 1.2767 1.2767 1.2623 -34
30.05.06 13:24 buy 0.1 1.2867 1.2833 1.2977
30.05.06 13:40 s/l 0.1 1.2833 1.2833 1.2977 -34
30.05.06 18:10 buy 0.1 1.2862 1.2828 1.2972
31.05.06 4:23 close 0.1 1.286 1.2828 1.2972 -2.87
01.06.06 21:25 buy 0.1 1.2797 1.2763 1.2907
02.06.06 8:00 close 0.1 1.2813 1.2763 1.2907 15.13
06.06.06 20:43 sell 0.1 1.2833 1.2867 1.2723
07.06.06 8:00 close 0.1 1.2817 1.2867 1.2723 16.63
08.06.06 16:05 sell 0.1 1.2653 1.2687 1.2543
09.06.06 4:01 close 0.1 1.2641 1.2687 1.2543 12.63
14.06.06 16:55 buy 0.1 1.2614 1.258 1.2724
15.06.06 4:00 close 0.1 1.2614 1.258 1.2724 -2.61
19.06.06 5:08 sell 0.1 1.2585 1.2619 1.2475
19.06.06 16:04 close 0.1 1.2567 1.2619 1.2475 18

TOTAL 82.19

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
valerich2000
Свой человек


Зарегистрирован: 09/10/2003
Сообщений: 107
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Система стала пипсовочной [re: paukas]
      #132658 - 10/09/2006 16:00

ну а какие сейчас результаты по системе ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Система стала пипсовочной [re: valerich2000]
      #134005 - 21/09/2006 18:02

Положительные, но профитность оставляет желать лучшего

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Товаровед
двоечник
***

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 655
Нахождение: русская народная сказка
Re: Система стала пипсовочной [re: paukas]
      #134394 - 26/09/2006 08:39

ну, если на такой болтанке положительные, для трендовой системы, то это очень хорошая система...

а почему не подогнать её под другие пары?

--------------------
жадность порождает бедность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
valerich2000
Свой человек


Зарегистрирован: 09/10/2003
Сообщений: 107
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Система стала пипсовочной [re: Товаровед]
      #134433 - 26/09/2006 13:10

ты написал :
Принцип работы. Вычисляется угол движения за предыдущие
12 часов в пунктах.

я не понял - как угол может быть в пунктах


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Система стала пипсовочной [re: Товаровед]
      #134867 - 29/09/2006 13:38

В ответ на :

Товаровед писал:
ну, если на такой болтанке положительные, для трендовой системы, то это очень хорошая система...

а почему не подогнать её под другие пары?




Без подгона
работает на фунтобаксе, но с большими просадками.
На канадце работает хуже, но в +.
На йене не работает, там пункты другие, подгонять надо числа.
За сентябрь по евро всего две сделки сделала, в 0 закрыла итог +5 п.
Ну нет движений, господа.


--------------------
שָלוֹם

Редактировано paukas (29/09/2006 13:41)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Товаровед
двоечник
***

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 655
Нахождение: русская народная сказка
Re: Система стала пипсовочной [re: paukas]
      #134944 - 30/09/2006 07:00

так не останавливайся! развивай систему! думай в этом направлении, изучай!
нашел ведь подход, так почему бы не поработать ещё и не соорудить систему в 10 раз прибыльнее?

--------------------
жадность порождает бедность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Система стала пипсовочной [re: Товаровед]
      #135335 - 04/10/2006 15:21

Так работаю. Усреднение прикрепляю.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Товаровед
двоечник
***

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 655
Нахождение: русская народная сказка
Re: Система стала пипсовочной [re: paukas]
      #135425 - 05/10/2006 10:19

а более сложные, чем одна волна,
паттерны не пытался обрабатывать?

--------------------
жадность порождает бедность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Система стала пипсовочной [re: Товаровед]
      #135654 - 06/10/2006 15:36

треугольник пытался, эффект есть

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 82 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 20632

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.062 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.