МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Этапы большого пути
      #118170 - 06/05/2006 15:02

этот постинг с ответами вынесен из ветки "Поговорим о паттернах"


Разрешите сказать
Видимо многие системные трейдеры занимаются задачей многокритериальной оптимизации (МО) или векторной оптимизацией. Мат.модель задачи МО включает в себя три элемента: целевые функции; 2) ограничения; 3) граничные условия.

Задан временной ряд векторной функцией Price(t)={Open(t), High(t), Low(t), Close(t), Volume(t)}

Трейдеры навешивают на график разные индикаторы т.е.
I1= Indicator_1: Price(t) --> Indicator_1( Price(t) )
и т.д….
In= Indicator_n: Price(t) --> Indicator_n( Price(t) )
I=(I1,…, In) – векторная функция
Какие-то Ij могут относиться к индикаторам ФА и/или прочим…

Далее на основе некой комбинации индикаторов и оценок ФА принимают решения о входе в торги в том или ином направлении и/или выходе из торгов, т.е
С=Сonclusion (I1,…, Im) --> {Long, ExitLong, Short, ExitShort, OutMarket,}

На основе решений С1…Ck получим кривую изменения счета Equity Curve Line - ECL=ECL(С1…Ck)

Таким образом, МТС и трейдер преобразуют Price --> I(Price) --> C(I) --> ECL
Т.е. получаем ECL(С(I(Price)))

В зависимости от конкретных видов Price и от его временных отрезков мы получим семейство кривых ECL

Нам хотелось бы выбрать самую ХОРОШУЮ

Частных целевых функций (частных критериев оптимизации) может и должно быть много:
1. Q1 = Equity(T)= SUM { Equity(t) , t0 <= t <= T } => max* - Максимизация значения функции
2. Q2 = P{ Equity(T) => max* } => max* - Максимизация вероятности получения макс. значения
3. Q3 = { Profit factor } => max*
4. Q4 = { Sharpe Ratio} => max*
5. Q5 = { RINA Index } => max*
6. Q6 = { Net Prft/Max Drawdown } => max*
7. Q7 = { RINA Index } => max*
… и т.д. и т.п.
N. Qn = { еще что-нибудь } => max*

Набор частных критериев оптимальности образует вектор-функцию (векторный критерий) Q=(Q1, Q2,…,Qn)
тогда наша цель Q => max*

Задачу МО можно свести к задаче ОДНОкритериальной оптимизации с помощью некоторой функции предпочтений лица принимающего решение (ЛПР) - свертки векторного критерия.
Например линейной L= a1*Q1 +a2*Q2+… +an*Qn, где a1+a2+…+an=1
aj – это весовые коэффициенты важности (предпочтения лицом принимающим решение) критерия Qj
можно в качестве функции L взять любую, которая кажется полезной
В данном случае L(Q) => max*

Способов свертки много: аддитивный, мультипликативный, степенной и т.д… как хочешь так и сворачивай.

В зависимости от конкретных видов Price и от его временных отрезков мы получим семейство кривых ECL
Тогда задача получения профита сводится к задаче оптимизации выбора оптимальной ECL* такой что L(Q) => max*

И наконец этапы большого пути
1. определить множество Price – виды и длины временных рядов
2. определить (I1,…, In) - состав и вид индикаторов
3. определить С1…Ck - это торговые правила
4. определить Q1, Q2,…,Qn) – частные критерии оптимизации
5. определить L - функцию предпочтения лица принимающего решение
6. оптимизировать до потери пульса ) иногда изменяя вид и состав элементов из п.п. 1-5

Можно поручить п.6 алгоритмам генетической оптимизации.

PS. Навеяло в связи с этим и длиннющим дискуссом «Система анализа финансовых рынков» на Инвесто.ру… прочитал вчера

Редактировано Apprentice (16/05/2006 11:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #118310 - 08/05/2006 11:02

В ответ на :

И наконец этапы большого пути
1. определить множество Price – виды и длины временных рядов
2. определить (I1,…, In) - состав и вид индикаторов
3. определить С1…Ck - это торговые правила
4. определить Q1, Q2,…,Qn) – частные критерии оптимизации
5. определить L - функцию предпочтения лица принимающего решение
6. оптимизировать до потери пульса ) иногда изменяя вид и состав элементов из п.п. 1-5




Теоретически "задачи большого пути" сформулированы верно. Практически-же, целый ряд промежуточных компонент, к сожалению, формализуем (не вами, а в принципе) не с той степенью корректности, которая бы помогла стабильно выигрывать в практическом трейдинге. Наверное это и обусловливает ту интригующую "затравку", которая вновь и вновь заставляет нас искать подходы к этому "большому пути".
По-поводу вашей попытки описания этапов этого пути есть несколько, на мой взгляд, существенных замечаний. Я неоднократно акцентировал внимание общественности на бесполезность и безперспективность сотворения неких обобщенных моделей описания процессов на базаре. В равной мере мое мнение распространяется и на мат.модель задачи многокритериальной оптимизации, поскольку формализация критериев (векторов), на основе которых производится попытка построения векторной (хотя лично мне ближе матричной) модели (собственно, как и сама модель), эффективно возможна лишь в определенные, дискретные моменты времени, скажем на примере - в зоне формирования узла графа, где возможно (математически оправдано) эффективное использование всей мощи статистического аппарата. Это, на мой взгляд, должно в немалой мере помочь на этапе "Например линейной L= a1*Q1 +a2*Q2+… +an*Qn, где a1+a2+…+an=1, aj – это весовые коэффициенты важности (предпочтения лицом принимающим решение) критерия Qj" в устранении субъективизма в предпочтениях лица, эти решения принимающего.
Второй момент, который у меня вызывает сомнения - методологический и он сформулирован вами следующим образом - "Трейдеры навешивают на график разные индикаторы ". Я не отрицаю в принципе возможность такого подхода навешивания, равно как и использование индикаторов, однако полагаю, что это не самый лучший способ в формировании исходных векторов, для последующей оптимизации.
И еще одна придирка.
Когда вы перечисляете набор частных целевых функций
В ответ на :

1. Q1 = Equity(T)= SUM { Equity(t) , t0 <= t <= T } => max* - Максимизация значения функции
2. Q2 = P{ Equity(T) => max* } => max* - Максимизация вероятности получения макс. значения
3. Q3 = { Profit factor } => max*
4. Q4 = { Sharpe Ratio} => max*
5. Q5 = { RINA Index } => max*
6. Q6 = { Net Prft/Max Drawdown } => max*
7. Q7 = { RINA Index } => max*
… и т.д. и т.п.



то как-бы упускаете из вида, что с одной стороны некоторые компонеты из этого набора в определенные моменты времени могут взаимопротиворечить друг другу, а с другой стороны и поиск Q(n) => max* может быть адекватен реальной торговой ситуации также только в определенные, дискретные моменты времени, а не вообще. Если-же поиск Q(n) => max* осуществляется непрерывно во времени (примерно то, что пытаются проделать с применением геноалгоритмов), то существует достаточно высокая вероятность прийти в итоге к курвфитингу, дополнительно еще и усугубленному всеми проблемами, сопутствующими сглаживанию свертки.
А вцелом мне ваш подход понравился. Я бы только посоветовал вам не "злоупотреблять" маттерминологией (к чему я сам скромно стремлюсь), дабы сделать материал выкладываемый на форуме более удобоваримым, для большинства не математиков.
Удачи.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #118314 - 08/05/2006 12:09

В ответ на :


В равной мере мое мнение распространяется и на мат.модель задачи многокритериальной оптимизации, поскольку формализация критериев (векторов), на основе которых производится попытка построения векторной (хотя лично мне ближе матричной) модели (собственно, как и сама модель), эффективно возможна лишь в определенные, дискретные моменты времени, скажем на примере - в зоне формирования узла графа, где возможно (математически оправдано) эффективное использование всей мощи статистического аппарата.




Правильно ли я понял, что в определенные промежутки времени существует возможность построить матрицу состяний для инструмента, где вероятность наступления состояния с благоприятным исходом значительно больше, чем таковая у неблагоприятных исходов?
Такие матрицы, если не ошибаюсь, - заслуга товарища Маркова.

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: ArEAlity]
      #118323 - 08/05/2006 12:56

В ответ на :

Правильно ли я понял, что в определенные промежутки времени существует возможность построить матрицу состяний для инструмента, где вероятность наступления состояния с благоприятным исходом значительно больше, чем таковая у неблагоприятных исходов?



Не совсем так. Уточнения:
- не в определенные промежутки времени, а в определенные, дискретные моменты времени
- не построить матрицу состояний (она существует всегда), а на основании анализа ее текущего состояния в эти дискретные моменты времени применить статистические методы, для повышения достоверности оценки развития возможного торгового сценария (в терминах Кент - оптимизация, в терминах Гугенот - увеличение соотношения сигна/шум).

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #118325 - 08/05/2006 13:25

Каким образом получить оценки вероятности для текущего состояния матрицы возможных переходов? Или это лишь теория и никто не занимается такими оценками, а ищет лишь наиболее вероятный переход из текущего состояния на основе статистики, обрасывая несущественные вероятности других вариантов развития событий. Таким образом получается, мы уходим от многовариантоности развития событий к бинарности. Либо случится, то что мы запланировали, либо случится любой другой исход. Но любой другой исход в данном случае приравнивается к простому = НЕ запланированный нами исход.
И еще, всегда интересовал вопрос: Почему в трейдах Атамана профиты и лосы у каждого трейда могут различаются? Нет ли здесь привязки к волатили как к мере стандартного движения цены в определенном направлении. Потому как фиксированный стоп-лосс, да и тейк профит вызывает много вопросов относительно их работоспособности в различные периоды волатильности. Конечно можно использовать волатильность как фильтр, и торговать в заведомо волатильных зонах с оптимальными для таких зон стоп-лоссами и тейк-профитами.

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: ArEAlity]
      #118343 - 08/05/2006 18:27

В ответ на :

Каким образом получить оценки вероятности для текущего состояния матрицы возможных переходов? Или это лишь теория и никто не занимается такими оценками, а ищет лишь наиболее вероятный переход из текущего состояния на основе статистики, обрасывая несущественные вероятности других вариантов развития событий.



Это хоть и теория, но получить подобные оценки возможно, хотя это достаточно трудоемкий процесс. Используется (заметно чаще) также и эмпирический метод нахождения некого шаблона условий, при котором достигается оптимизация решения матрицы по критерию наибольшей вероятности исполнения торгового сценария.
В ответ на :

Таким образом получается, мы уходим от многовариантоности развития событий к бинарности. Либо случится, то что мы запланировали, либо случится любой другой исход. Но любой другой исход в данном случае приравнивается к простому = НЕ запланированный нами исход.



Строго говоря именно уходим к бинарности, в чем собственно и есть наше статистическое преимущество. При этом, если на подготовительном этапе все было проделано достаточно корректно, то получаемые нами распределения вероятности для возможных бинарных исходов могут поразить любое воображение. Есть только одно уточнение - мы ничего заранее не планируем. Мы лишь отслеживаем маркет в реальном режиме времени (в нашем рабочем таймфрейме) и просто констатируем для себя - если формализованный нами набор условий (векторов, элементов матрицы или пр.) соответствует текущему развитию событий на инструменте, мы играем. Если не соответствует (в ваших терминах не запланированный сценарий) - мы пьем пиво.
В ответ на :

Почему в трейдах Атамана профиты и лосы у каждого трейда могут различаются? Нет ли здесь привязки к волатили как к мере стандартного движения цены в определенном направлении. Потому как фиксированный стоп-лосс, да и тейк профит вызывает много вопросов относительно их работоспособности в различные периоды волатильности.



Как я понял вам попались на глаза резалты по свинговой шортовой системке, которую достаточно давно разрабатывали Алекс и еще несколько трейдеров (в том числе и я, в частности) и которую я (и, насколько мне известно, не только я) до сих пор торгую. Так вот, по части определения тейка в этой системке нет как бы прямой привязки к волатилити в рабочем таймфрейме, зато есть прямая привязка к так сказать "зрелости" сантимента торгуемого патерна, а поскольку эта "зрелость" естественно величина переменная, то и величина тейка также переменна, однако я-бы не сказал, что уж в очень широких пределах. Что же касается определения стопов, то там нет такой плавной переменности, зато имеет место вполне определенная дискретность. Однако, более подробно об этом мог бы (если сочтет возможным) рассказать автор такого подхода Михаил (ака IQ 200), а без его на то разрешения я об этом говорить не стану.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #118344 - 08/05/2006 18:40

Спасибо, за столь содержательный ответ. Всегда даете пищу для размышлений. Но благодаря этому и движемся:)

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Поговорим о патернах? [re: ArEAlity]
      #118347 - 08/05/2006 19:02

Для однодневных систем, которые, как я понимаю, вы по большей части и торгуете, интересно отслеживать дневной размах цены. Т.к. для нас не важно где закроется цена (но важно где откроется, т.к. вход на открытии), главное чтобы было большое пространство для тейк-профита, ну и желательно чтобы не очень большое для стоп-лосса. Хотя при большом win/loss можно потерпеть большое.
Не знаю случайность или нет. Взял произвольную стоку, и обнаружил что входя на открытии и имея достаточно близкий тейкпрофит, в более чем 60% случаев, деньгу дают унести. А уж если отфильтровать, то получается стоящее дело.
Ну а с матрицами состояний, я хочу уточнить. Может я вас не так понял, т.к. мое мат. образование далеко от совершенства. Я имею ввиду матрицу вероятностей переходов из одного состояния в другое. Если применять к матреце факторы то получается какая-то n-мерная матрица (n- кол-во факторов ), где для каждого набора факторов существует свой набор вероятностей перехода. Т.е. получается даже не n, а n+1 мерная:) А дальше по импирике можно искать значения факторов такие, что матрица приобретает божеский вид?
А теперь вопрос. Если мы уходим в бинарность, то нафига нам матрица? Опять же возвращаемся к тому, что задаем то что хотим получить в результате (допустим закрытие в необходимую сторону или широкий размах), а дальше эмпирически находим факторы и их значения, сочетание которых обесечит наибольшую вероятность требуемого события.
Во завернул:)

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ArEAlity]
      #118489 - 09/05/2006 21:42

Здравствуйте, Neo!
Правильно ли я понял концепцию паттерн? (Вероятно, я далек от Вашего понимания данного вопроса )

Pattern можно перевести как рисунок, узор, система, структура, образец, пример, модель, шаблон, образчик, выкройка. Мне ближе по смыслу (в контексте темы) трактовать Pattern как шаблон, образец, структуру, модель, ОБЫЧНО предшествующую некому существенному для нас развитию ситуации на маркете (Событию). Т.е. Pattern это комбинация измеримых факторов, т.ч. позволяют максимизировать математическое ожидание прибыли.

Назовем ЭПИЗОДом любое изменение измеримых факторов маркета на величину превышающую некое Delta=«нормативное пороговое значение»:
1. изменение любой компоненты Price(t)={Open(t), High(t), Low(t), Close(t), Volume(t)}
2. изменение свертки векторной функции Price(t)={Open(t), High(t), Low(t), Close(t), Volume(t)}
3. Изменение любой компоненты I(Price(t))=(I1,…, In), где (I1,…, In) – это совокупность индикаторов примененных к Price(t))
4. Изменение свертки векторной функции I(Price(t))

Назовем СОБЫТИЕм:
1. Изменение выше Alfa*Delta некой свертки вектора Price(t),
например mod {С[t]-C[t-shift] } > Alfa*Delta, где Alfa >1, т.е. существенно большее по сравнению Delta изменение цены за период shift
2. Смена состояния рынка

Можно выделить следующие типичные состояния маркета:
1. UP_Trend (Up) – повышательный тренд
2. Down_Trend (Dn) – понижательный тренд
3. Flat (Ft) – флэт или боковик
4. Correction_UP_Trend (Up*) – коррекция повышательного тренда
5. Correction_Down_Trend (Dn*) – коррекция понижательного тренда

Понятно, что последовательность Эпизодов, может стать Событием, а может и не стать.
Паттерном назовем комбинацию Эпизодов, предшествующих Событие.

Кажется логичным, что для поиска статистически значимых паттерн следует:
1. выделить (идентефицировать) События типа 1 и типа 2 на маркете
2. для каждого События запоминаем паттерн (комбинацию эпизодов), который предшествовал событию (не очень мне понятно как именно, но видимо это не должно быть принципиальной проблемой)
3. разбиваем паттерны на кластеры по похожести (пока не знаю, как это делать), т.е. ищем некие общие свойства.
4. статистически обрабатываем и оставляем ХОРОШИЕ в неком смысле

Best regards.
PS. Определить Up, Dn, Ft, Up*, Dn* (видимо это самая трудная часть, пока не знаю, как это делать, НО для Событий 1-го типа этого не требуется)

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #118521 - 10/05/2006 00:28

Объясните, плз, на пальцах, что такое свертка векторной функции?

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ArEAlity]
      #118623 - 10/05/2006 17:45

В ответ на :

ArEAlity писал:
Объясните, плз, на пальцах, что такое свертка векторной функции?



Задан временной ряд векторной функцией Price(t)={Open(t), High(t), Low(t), Close(t), Volume(t)} - да это векторная функция...
поскольку {O,H,L,C,V} - это вектор и поскольку значения элементов вектора зависят от времени, то получается что это векторная функция, значение векторной функции есть вектор {O,H,L,C,V}, а не число, а аргументом векторной функции является время... например, каждый бар это конкретной значение векторной функции...

Пример свертки векторной функции для векторной функции Price(t)={O,H,L,C,V} можно осуществить с помощью линейной функции L(Price(t))= a1* Open(t) +a2* High(t) + a3* Low(t) + a4* Close(t) + a5*Volume(t), где a1+a2+ a3+ a4+a5=1 , где aj – это весовые коэффициенты (константы), можно в качестве функции L взять любую функцию, которая кажется полезной.
да все пользуются свертками, например
L(Price(t))= 0* Open(t) + 0* High(t) + 0 * Low(t) + 1 * Close(t) + 0 *Volume(t) - это свертка...
L(Price(t))= 0* Open(t) + 1/3 * High(t) + 1/3 * Low(t) + 1/3 * Close(t) + 0 *Volume(t) - это тоже свертка...
Способов свертки много: аддитивный, мультипликативный, степенной и т.д… как хочешь так и сворачивай.
Свертка требуется обычно, когда вектору требуется сопоставить одно число.
Best Regards

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #118672 - 11/05/2006 00:33

Может скажу необоснованно, но не теряется ли при этом много полезной информации? Ведь посути получаем одну характеристику вместо нескольких. При этом одно и тоже значение этой характеристики может получатся неограниченным количеством спсобов. Но, если использовать векторы по отдельности, то их значения и изменения легче трактовать, т.к. в этом случае величина определяется только одной характеристикой.

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о патернах? [re: ArEAlity]
      #144177 - 16/12/2006 08:18

ИМХО, эту тему стоит вернуть из глубин форума наверх.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: neophyte]
      #144299 - 17/12/2006 12:21

ИМХО, интересен м.б. след. вариант: рассматриваем только изменения цен.
K1*(С0-С1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
где С0-текущая цена, СN - цена N баров назад, VN - объем N баров назад, KN - коэффициент влияния цены N баров назад
Фактически рассматриваем эквити некоторой части толпы. Когда трейдеры открыли позицию, то принимают решения исходя из изменения цены, а не самих цен. Весь фокус в правильном выборе коэффициентов KN, логичнее выбирать их в зависимости от методов торговли инициируемой группы трейдеров.
Например, если мы хотим получить совокупную эквити пробойщиков, то коэффициенты могут зависеть от отклонения цены от уровня пробоя.
Дальше анализируем эту эквити. Интересными моментами м.б. как критические значения этой кривой, так и критические ее изменения (типа просадки). Главное настроить коэффициенты под конкретную целевую группу.
Далее рассматриваем основные методы трейдинга пробойщики/отбойщики, средневики, канальщики. И получаем взаимодействие этих групп в числовом виде. Возможно даже для групп с разным горизонтом, но м.б. это уже слишком.
От стандартных индикаторов будет оличаться прицельной работой с целевой группой, а непросто смешивание всех цен в кучу. И дискретностью - глубина анализируемой истории не фиксированная, а зависит от времени возникновения сигнала на вход для данной группы трейдеров. Мы ориентируемся на выход из трейда некоторой группы участников, который м.б. как по sl, tp, так и по времени.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #144300 - 17/12/2006 12:52

В ответ на :

Avals писал:
ИМХО, интересен м.б. след. вариант: рассматриваем только изменения цен.
K1*(С0-С1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
где С0-текущая цена, СN - цена N баров назад, VN - объем N баров назад, KN - коэффициент влияния цены N баров назад
Фактически рассматриваем эквити некоторой части толпы. Когда трейдеры открыли позицию, то принимают решения исходя из изменения цены, а не самих цен. Весь фокус в правильном выборе коэффициентов KN, логичнее выбирать их в зависимости от методов торговли инициируемой группы трейдеров.
Например, если мы хотим получить совокупную эквити пробойщиков, то коэффициенты могут зависеть от отклонения цены от уровня пробоя.
Дальше анализируем эту эквити. Интересными моментами м.б. как критические значения этой кривой, так и критические ее изменения (типа просадки). Главное настроить коэффициенты под конкретную целевую группу.
Далее рассматриваем основные методы трейдинга пробойщики/отбойщики, средневики, канальщики. И получаем взаимодействие этих групп в числовом виде. Возможно даже для групп с разным горизонтом, но м.б. это уже слишком.
От стандартных индикаторов будет оличаться прицельной работой с целевой группой, а непросто смешивание всех цен в кучу. И дискретностью - глубина анализируемой истории не фиксированная, а зависит от времени возникновения сигнала на вход для данной группы трейдеров. Мы ориентируемся на выход из трейда некоторой группы участников, который м.б. как по sl, tp, так и по времени.



Похоже, что для кое-кого эта ветка оказалась не совсем уж бесполезной.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #144458 - 18/12/2006 20:16

Avals и Neo спасибо! Работают эти штучки!

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #144623 - 19/12/2006 21:14

В ответ на :

Avals писал:
ИМХО, интересен м.б. след. вариант: рассматриваем только изменения цен.
K1*(С0-С1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
где С0-текущая цена, СN - цена N баров назад, VN - объем N баров назад, KN - коэффициент влияния цены N баров назад



Конструируем синтетический ряд данных со значениями:
(С0-С1)*V1 ; (C0-C2)*V2; ...; (C0-CN)*VN
навешиваем скользящую линейную регрессию в омеге. Получили индик. Используем его аналогично скользящей средней к примеру.
Это мне напомнило векторные авторегрессии (VAR).
<<На первый взгляд, VAR — не более, чем обобщение одномерной авторегрессии на многомерный случай, и каждое уравнение в VAR — не более, чем обычная регрессия по методу наименьших квадратов одной переменной на запаздывающие значения себя и других переменных в VAR. Но этот вроде бы простой инструмент дал возможность систематически и внутренне согласованно уловить богатую динамику многомерных временных рядов, а статистический инструментарий, который сопутствует VAR, оказался удобным и, что очень важно, его было легко интерпретировать.>> http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/var/jepvar.htm
Сам не считал и не применял, давно и поверхностно был знаком с методом. Подход VAR думается перспективен. И практически может достаточно легко реализуем при условии достаточного уровня владения темой. Кажется (возможно) Горчаков нечто такое применяет в своем преломлении.
PS (добавлено при редактировании)
1. Интересно также посмотреть на график ХО или ренко, полученный на указанном синтетическом ряде или его модификациях.
2. Модификация ряда может быть такой к пример LN(С0/С1)*V1 ; LN(C0/C2)*V2; ...; LN(C0/CN)*VN
и т.д.


--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (19/12/2006 21:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #144629 - 19/12/2006 21:55

Добавлю еще это http://ru.ncbase.com/econ/diebold.htm "Прошлое, настоящее и будущее макроэкономического прогнозирования" Франсис Дибольд.
<<Модели со сменой режима -- современное воплощение некоторых аспектов нелинейной традиции прогнозирования Бернса-Митчелла. Идея смены режима реализована путем использования пороговых моделей, в которых переменная-индикатор определяет текущий режим (скажем, рост или спад). В моделях с наблюдаемым индикатором ([Tong (1990)], [Granger and Terasvirta (1993)]), переменная-индикатор представляет собой некоторый аспект истории некоторой наблюдаемой переменной. Например, текущий режим может определяться знаком темпа роста за прошлый период. По контрасту, Гамильтон [Hamilton (1989)] полагает, что модели с ненаблюдаемым иникатором режима более пригодны для использования в бизнесе, экономике и финансах. В широко применяемой модели Гамильтона, которую иногда называют "моделью с переключателем Маркова" или "скрытой моделью Маркова", режим контролируется ненаблюдаемым индикатором.>>

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
denich
Свой человек
*

Зарегистрирован: 24/10/2006
Сообщений: 109
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #144651 - 20/12/2006 00:46

В ответ на :

Adventurer писал:
Avals и Neo спасибо! Работают эти штучки!


Бла бла бла...
Мысль, конечно итересная, вот только, если со входом в позицию все понятно, например, пробитие какого-либо уровня, где в результате срабатывания стопов у отбойщиков, сигналом входа у пробойщиков к которым присоеденяются элиотчики, в результате возникновения точки бифуркации (или как там она у вас называется..)происходит сильная движуха в определенном направлнии, то с моментом выхода из позиции не все так однозначно, потому, что цели у всех разные. Тут, кроме смешения разных групп участников рынка нужно учитывать и различные таймфреймы, например, элиотчики собрались выходить, поскольку волна в два разА превысила предыдущую, а долгострочные инвесторы, которые помимо этого учитывающие фундаментальные данные, захотят закупиться на откате, и т.д. и т.п. Если вы знаете , какая группа участников рынка преобладает на данный момент, то вы всегда будете в профите, но чаще всего невозможно угадать, когда дядя Вася вернется с обеда и подумает: "а не прикупить ли мне этой бумаги на пару-тройку десятков лимонов?". Я прекрасно понимаю, что такие решения, дядя Вася тоже, с бухты-барахты не принимает, однако вашего портфеля может и не хватить пока вы дождетесь его решения. Поэтому создание всякого рода индикаторов ориентированых на какую либо группу участников рынка, считаю неоправданным, именно по той причине, что далеко не всегда понятно, либо это элиотчики закупились, либо дядя Вася с обеда вернулся.

--------------------
К чёрту деньги! Ищите карту Флинта!

Редактировано denich (20/12/2006 19:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #144652 - 20/12/2006 00:53

PS Посмотрите фазу рынка Атамана это по крайней мере не теория в чистом виде а реально пользуемая штука не одним челом. Кстати об этом мог бы NEO между строк сказать если попросите. А теория в чистом виде по моим пробам плохо ложится на рынок. Это все ИМХО есс-но

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #144658 - 20/12/2006 02:26

Весьма сумбурно, рациональное зерно есть, но изложить ИМХО следует поаккуратнее, думаю стоит потрудится, перенести и начать с проработанного поста новую ветку. Дед Юра думаю не обидится, просто та ветка, что он начинал, давно стала неподъемной и необозримой.
Конечно вам решать.
Как я понял, с вашего позволения.
Рассмотрена фактически автокорреляционная зависимость объема актива обращающегося на рынке в текущий момент времени.
Такое рассмотрение в конечном итоге будет эквивалентно измерению немарковости процесса. Нео должен помнить это обсужение на инвесто, в котором участвовали Атаман, Док и он сам. Обсуждение можно найти здесь на форуме среди постов Атамана.
Что делает Avals - он возлагает возникновение отклонения и затухание этого отклонения от марковости на сентимент. т.е. как приближение к атрактору, так и уход от него, т.е. как нарушение так и востановление равновесного состояния на рынке возлагается на сентимент.
Я могу на общедоступном языке maket profile и volume profale определить это высказывание
В ответ на :

Интересными моментами м.б. как критические значения этой кривой, так и критические ее изменения (типа просадки).


как уход от и возврат к медианной линии, тогда высказывание
В ответ на :

Возможно даже для групп с разным горизонтом, но м.б. это уже слишком.


теряет свою "застенчивость", на языке MP и VP не составит труда рассмотреть вложенные профили.
В ответ на :

Далее рассматриваем основные методы трейдинга пробойщики/отбойщики, средневики, канальщики


естественно связать это с паттернами, а в качестве вдохновляющего инструмента привлечь отчеты Оанды по открытым сделкам.
В ответ на :

От стандартных индикаторов будет оличаться прицельной работой с целевой группой, а непросто смешивание всех цен в кучу



не смешивайте в кучу стандартные индикаторы, Тот же Ларри Вильямс построил Ultimait indicator - основываясь на срезе трех временных периодов.
Закончим на оптимистичной ноте - дорогой марковской, дорогой длиииииноюююююю ....
Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
denich
Свой человек
*

Зарегистрирован: 24/10/2006
Сообщений: 109
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #144662 - 20/12/2006 03:24

Нда...Может, надо было в личку написать, ну да ладно...
В ответ на :

Akelo писал:
Весьма сумбурно, рациональное зерно есть, но изложить ИМХО следует поаккуратнее



Что вы, наверное дальше и делаете...
В ответ на :

Akelo писал:Рассмотрена фактически автокорреляционная зависимость объема актива обращающегося на рынке в текущий момент времени. Такое рассмотрение в конечном итоге будет эквивалентно измерению немарковости процесса.



С ума сойти! Спасибо, что пояснили, а то раньше совсем непонятно было.
В ответ на :

Akelo писал:Что делает Avals - он возлагает возникновение отклонения и затухание этого отклонения от марковости на сентимент. т.е. как приближение к атрактору, так и уход от него, т.е. как нарушение так и востановление равновесного состояния на рынке возлагается на сентимент.



Да вы что?! Эва кааак!
В ответ на :

Akelo писал:Я могу на общедоступном языке maket profile и volume profale определить это высказывание
В ответ на :
Интересными моментами м.б. как критические значения этой кривой, так и критические ее изменения (типа просадки)

как уход от и возврат к медианной линии



Я раньше вообще не понимал очем речь, но теперь то все понятно.

Akelo, какой смысл в вашем посте??? Кроме тупого перевода сути изложенного простым языком на язык наукообраный, который раздражал меня, ещё со времен университета? Именно поэтому, я не смог удержаться от ответа, хотя прекрасно понимаю, что сути в моем посте не более чем в вашем.

Редактировано denich (20/12/2006 03:29)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: denich]
      #144680 - 20/12/2006 05:56

В ответ на :

denich писал:
Мысль, конечно итересная, вот только, если со входом в позицию все понятно, например, пробитие какого-либо уровня, где в результате срабатывания стопов у отбойщиков, сигналом входа у пробойщиков к которым присоеденяются элиотчики, в результате возникновения точки буфикации (или как там она у вас называется..)происходит сильная движуха в определенном направлнии, то с моментом выхода из позиции не все так однозначно, потому, что цели у всех разные. Тут, кроме смешения разных групп участников рынка нужно учитывать и различные таймфреймы, например, элиотчики собрались выходить, поскольку волна в два разА превысила предыдущую, а долгострочные инвесторы, которые помимо этого учитывающие фундаментальные данные, захотят закупиться на откате, и т.д. и т.п. Если вы знаете , какая группа участников рынка преобладает на данный момент, то вы всегда будете в профите, но чаще всего невозможно угадать, когда дядя Вася вернется с обеда и подумает: "а не прикупить ли мне этой бумаги на пару-тройку десятков лимонов?". Я прекрасно понимаю, что такие решения, дядя Вася тоже, с бухты-барахты не принимает, однако вашего портфеля может и не хватить пока вы дождетесь его решения. Поэтому создание всякого рода индикаторов ориентированых на какую либо группу участников рынка, считаю неоправданным, именно по той причине, что далеко не всегда понятно, либо это элиотчики закупились, либо дядя Вася с обеда вернулся.




Вы верно подметили подводный камень, но мы пойдем другим путем! (С)Ульянов-Ленин.
Из всех входящих-выходящих выделим лишь одну группу - "везунчики", т.е. тех кто вошел только когда надо было и плевать оказались они везунчиками из-за эллиота, стохастика, поддержек-сопротивлений, паттернов или еще чего. А когда надо было этим везунчикам входить из графика задним числом любой дегенерат установит. Зацепили этих везунчиков и смотрим на динамику их эквити и сравниваем с линией эквити "лохов" т.е. тех кто был противоположной стороной в их сделках в пределах некой окрестности главного бара того события. А кривые далее выведут нас куда надо, т.е. к месту где всем везунчикам выходить пора, чтобы везунчиками по жизни остаться. Ну и мы тут как тут со своим ведерком. Вот так, если намеком.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Поговорим о патернах? [re: denich]
      #144681 - 20/12/2006 06:21

В ответ на :

Akelo, какой смысл в вашем посте???



Я предложил автору доработать пост и организовать новую ветку. Пост понравился. А что здесь непонятного???
Потом часто интересует правильно ли я понял автора, это что паредосудительно?
В ответ на :

Кроме тупого перевода сути изложенного простым языком на язык наукообраный, который раздражал меня, ещё со времен университета?



Я хорошо знал и знаю только один университет в Сант-Перебурге. Славен научными школами, кадрами, короче заведение высочайшего уровня. Наукообразия там точно не было, а наука была и есть.
У вас, судя по всему, другие университеты? Или все иначе: "О времена, о нравы"

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #144687 - 20/12/2006 08:49

В ответ на :

Akelo писал:
Весьма сумбурно, рациональное зерно есть, но изложить ИМХО следует поаккуратнее, думаю стоит потрудится, перенести и начать с проработанного поста новую ветку. Дед Юра думаю не обидится, просто та ветка, что он начинал, давно стала неподъемной и необозримой.
Конечно вам решать.
Как я понял, с вашего позволения.
Рассмотрена фактически автокорреляционная зависимость объема актива обращающегося на рынке в текущий момент времени.
Такое рассмотрение в конечном итоге будет эквивалентно измерению немарковости процесса. Нео должен помнить это обсужение на инвесто, в котором участвовали Атаман, Док и он сам. Обсуждение можно найти здесь на форуме среди постов Атамана.
Что делает Avals - он возлагает возникновение отклонения и затухание этого отклонения от марковости на сентимент. т.е. как приближение к атрактору, так и уход от него, т.е. как нарушение так и востановление равновесного состояния на рынке возлагается на сентимент.




Согласен Akelo, все изложено так же как и я себе представляю. Что касаетеся отдельной ветки, то я считаю что теоретически достаточно изложено (в т.ч. благодаря и вашему посту), а практическая реализация - дело каждого. Здесь от понимания конкретных рынков зависит, представления (или предположения) о методах и раскладке присутствующих на рынке сил. А оно у всех разное. ИМХО, согласен что рассмотрение профилей как области определения C1,... CN может быть наиболее перспективно, так же как и и взаимодействие профилей одного уровня, а так же вложенных (что сам и пользую). Так же интересно рассмотрение импульсов смены профилей и в связке с профилем. Так же нужна более подробная дискретизация применения. Т.е. рассматривать эту задачу только когда есть на то дополнительный сигнал (фильтровать). Это м.б. на основе внешних данны, так и с использованием этого же ценового ряда. Все, что может помочь найти критическую точку во взаимодействии реальных сил задействованных на рынке в тот или иной момент времени.

Редактировано Avals (20/12/2006 09:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Brodiaga
Свой человек
****

Зарегистрирован: 05/08/2004
Сообщений: 126
Нахождение: Россия, Мск
Re: Поговорим о патернах? [re: Akelo]
      #144991 - 22/12/2006 10:13

В ответ на :

Akelo писал:...
Закончим на оптимистичной ноте - дорогой марковской, дорогой длиииииноюююююю ....




Или вот ещё, на туже тему - вот кто то с гооорочкиии спустлсяяя, наааавеееернооооо марков дааааарааагойййй....

Или ещё, наверное даже ближе, чем всё выше сказанное - чоооорный мааааркооов, что ты въёёёёшсяяяя, наааад маеюююю гаааалаааавоооой, ты дооообыыыыыычииии недождешшшшшшсяяя, чооооорныыый маааааарков я нееееее твооооооой.....


Редактировано Brodiaga (22/12/2006 10:16)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: Brodiaga]
      #150136 - 30/01/2007 22:46

Решил сюда скопировать свой пост #150061 - 30/01/2007 из ветки Математические методы поиска паттернов
ИМХО по поводу кодирования:
пусть поток тиков, поток сделок (ну или минуток) дает нам величины Price (цена сделки), V объем, T - момент времени.
Этот поток логично группировать с целью облегчения последующего анализа.
Поскольку имеем три величины, то группировать (нарезать, вводить шкалу) можно по каждой из них:
1. по приращению времени (обычные бары OHLCV)
2. по приращению цены (ренко, ХО, зигзаг),
3. по приращению объема (формируем равнообъемные бары).
т.е. мы ввели 3 координаты.
Далее из этих трех рядов следует синтезировать многомерный ряд.
Естественная последовательность событий задает естественную шкалу времени, соответственно получаем 4-координату.
моментом времени (ТИКом) в нашей шкале должно служить появление очередного бара (изменение координаты точки в 3хмерном пространстве наших характеристик {PxVxT} ) в любом из 3 рядов, указанных выше.
Фактически мы получаем 4мерный ряд, ну или траекторию некую в фазовом 3мерном пространстве
PS
при желании размерность можно еще увеличить совершенно естественно, поскольку событие (появление нового бара через 1 час) характеризуется 5 величинами OHLCV, появление нового бара по ренко можно характеризовать длительностью интервала формирования боксика, ну и опен, хай,лоу, клоуз для объема... и т.д.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150141 - 30/01/2007 23:12

Зачем?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150142 - 30/01/2007 23:15

поясняет и дополняет этот пост #118489 - 09/05/2006 21:42 данной ветки

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150165 - 31/01/2007 09:15

В ответ на :

Kent_ писал:
поясняет и дополняет этот пост #118489 - 09/05/2006 21:42 данной ветки


ИМХО, такой подход поиска паттернов или вообще методов торговли не перспективен. Это работало бы например, на том, что порождено регулярной грамматикой. Например, текст на неизвестном языке. Мы знаем алфавит и догадываемся, что организация его поддается формализации на разных уровнях. Например синтаксическии, лексическии, сематническии. Далее перебором наиболее устойчивых конструкций и анализа связей между ними можно было бы построить свои правила вывода. Фактически научиться этому языку.
На рынке этого нет. Бар не есть элементарная значимая частица. Это как бы пересечение фраз на нескольких языках (каждый говорил о своем, а кто-то вырвал часть фраз в определенный момент времени и все объединил, а может некоторые сромно помалкивали ). Причем эти языки нестабильны и постоянно саморазвиваются. Поэтому невозможно построить робастную систему без анализа процессов порождающих ценовой график. Это будет поиск в слепую. ИМХО.

Редактировано Avals (31/01/2007 09:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150168 - 31/01/2007 09:34

На счет бесперспективности не уверен, имхо, хотя может быть мои идеи в этом направлении в дальнейшем преобразуются в нечто совсем иное. Ваше мнение интересно в любом случае.
По остальному я близок к вашей позиции.
Ассоциации с грамматиками у меня аналогично возникают тоже.
Конечно паттерн можно интерпретировать как цепочку символов (некое слово или часть слова, я называл выше комбинацией эпизодов (букв нашего алфавита)), которое нам нужно научиться вычленять из потока символов. Вспоминаются всякие задачи поиска максимальной повторяющейся подстроки, минимальное расстояние редактирования и прочее.
У меня это попытка подойти фактически к слепому управляемому (мной) поиску. Хочу автоматизации части поисковых операций. А уж робастность проверить то поди смогу.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150169 - 31/01/2007 09:44

В ответ на :

Kent_ писал:
У меня это попытка подойти фактически к слепому управляемому (мной) поиску. Хочу автоматизации части поисковых операций. А уж робастность проверить то поди смогу.



В этом и проблема. При поиске в слепую у вас всегда будут оставаться сомнения (справедливые), что все найденое игра случая. И второе, эффективного контроля за работоспособностью методов тоже не будет. Когда рынок поменяет свой "диалект", вы узнаете это только на своем счете (по крайней мере с отставанием). Анализ причин позволяет раньше это понять, а так же быстрее подстроиться к новому "диалекту". А в слепом поиске нужно все начинать с нуля, пока диалект себя достаточно не проявит (а м.б. уже поздно).
Короче, основные проблемы слепого подбора - обоснование и сохранение робастности и запоздание при этом.

Редактировано Avals (31/01/2007 09:50)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150170 - 31/01/2007 09:50

Какой подход по вашему более перспективен по вашему?
Ну на самом деле, не все так уж и вслепую, это типа решета отбраковки неперспективных вариантов, с оставшимися вариантами можно и поработать, обосновать, обкатать, довести, уяснить причины работоспособности или отсутствия таковой.
Кроме того, это один из способов выявления скрытых закономерностей. Типа поставили эксперимент, выявили некую эмпирическую зависимость, ну и покрутили-повертели ее на предмет ошибок эксперимента, специфичности данных и т.п.
PS1
1. Обоснование в виде пространных рассуждений о сантименте меня как-то не сильно убеждает, пофилософствовать я и сам могу, хотя порой это может быть полезно.
2. Именно потому я в том числе пока не юзаю нейросети /хотя как знать, может и зря/, т.к. совсем уж черный ящик, ну и проблемы в т.ч. которые вы описали
PS2 Вот и задача пройти между сцилой сантимента и харибдой черного ящика не задев маржинколл с целью овладения золотым профитом

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (31/01/2007 10:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150173 - 31/01/2007 09:57

2 Avals:
текст неизвестного языка легко поддается информационному сжатию благодаря низкой информационной энтропии. По сути элементы текста заменяются словарем. Можно ли рынок сжать в предположении, что 95% движения цены - это просто СБ и составить "словарь сценариев" на оставшиеся 5%?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150174 - 31/01/2007 10:04

В ответ на :

Kent_ писал:
Какой подход по вашему более перспективен по вашему?
Ну на самом деле, не все так уж и вслепую, это типа решета отбраковки неперспективных вариантов, с оставшимися вариантами можно и поработать, обосновать, обкатать, довести, уяснить причины работоспособности или отсутствия таковой.
Кроме того, это один из способов выявления скрытых закономерностей. Типа поставили эксперимент, выявили некую эмпирическую зависимость, ну и покрутили-повертели ее на предмет ошибок эксперимента, специфичности данных и т.п.


Конечно, теория без практики работать не будет. Одно другому дает пищу для размышления. Но перебор баров или других подобных элементов приведет только к подгонке. Всегда найдутся случайные комбинации, которые подавят реальные робастные вещи по профитности и даже по самой формально оцененой робастности. Все таки ИМХО, основой или "элементарной структурой" является накопление и распределение прибылей/убытков отдельными группами трейдеров, чего совсем нет на графиках, а есть только последствия этого. Поэтому нужен препроцессинг для выявления этих дел (или оценивать сантимент на основе внешних данных), анализ и затем поиск простых робастных систем (на тех же свечах например). Можно и наоборот наверное, но обоснование подобным логическим фундаментом необходимо. ИМХО.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150176 - 31/01/2007 10:16

В ответ на :

ForAxel писал:
2 Avals:
текст неизвестного языка легко поддается информационному сжатию благодаря низкой информационной энтропии. По сути элементы текста заменяются словарем. Можно ли рынок сжать в предположении, что 95% движения цены - это просто СБ и составить "словарь сценариев" на оставшиеся 5%?


В том то и дело что нельзя. Рынок поменяет свои "диалекты" раньше, чем это будет сделано при таком формальном подходе.
А рынок вообще никогда не ведет себя как СБ. СБ - это абстрактная мат. модель, которая говорит что мы не знаем о процессе ничего, кроме некоторых параметров распределения. Не знаем внутренних правил порождающий этот процесс. То же самое теория эффективных рынков, или фликкер-шум - все абстракции стороннего непосвещенного наблюдателя, который хочет только основываясь на исторические данные построить "эффективный прогноз". ИМХО, без анализа процессов его порождающих - эти теории и дают ответ - не пытайтесь. И думаю он правильный.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150178 - 31/01/2007 10:28

В ответ на :

Avals писал:
ИМХО, без анализа процессов его порождающих - эти теории и дают ответ - не пытайтесь. И думаю он правильный.



в точку!

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: Apprentice]
      #150179 - 31/01/2007 10:29

а что порождает по вашему гравитацию? анализировать процесс будем? или будем рассчитывать траекторию полета снаряда?

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150182 - 31/01/2007 10:37

В ответ на :

Kent_ писал:
а что порождает по вашему гравитацию? анализировать процесс будем? или будем рассчитывать траекторию полета снаряда?


В том то и дело, что нельзя переносить методы из сфер где имеются регулярные стационарные зависимости. Гравитация будет работать и через миллион лет (я надеюсь ). А график цены - это след ряда совершенно разных процессов, которые появляются, изменяются и исчезают, но ИМХО имеют общую основу.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150185 - 31/01/2007 10:47

В ответ на :

ИМХО, без анализа процессов его порождающих - эти теории и дают ответ - не пытайтесь



Этот аназиз может быть автоматизирован или кажая ситуация на рынке по своему уникальна и не поддается формальному описанию?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150186 - 31/01/2007 10:49

задача расчета траектории 3 тел вроде как не решена до сих пор, с другой стороны с коррекциями курса ракеты вокруг луны летали
В целом я не спорю, ваша аргументация понятна, достойна и т.п.
Я говорю и о другой стороне, не все закономерности легко можно выявить рассуждениями и глазками, следует привлекать и другие методы поиска закономерностей в том числе и алгоритмические/статистические.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150187 - 31/01/2007 10:59

В ответ на :

ForAxel писал:
В ответ на :

ИМХО, без анализа процессов его порождающих - эти теории и дают ответ - не пытайтесь



Этот аназиз может быть автоматизирован или кажая ситуация на рынке по своему уникальна и не поддается формальному описанию?


Он м.б. автоматизирован. Ситуации на рынке не уникальны, они как правило имеют аналоги. Аналогичность будет именно по взаимодействию тех же процессов (или подобных). Эти ситуации будут иметь и схожесть в любом элементарном представлении (например свечами), но чтобы понять и формализовать в чем эта схожесть (для дальнейшей идентификации), нужно знать что ситуации порождены теми же процессами, затем и искать общие черты и формализацию. Т.е. анализ процессов позволяет ответить на вопрос - где искать общие черты и общие сценарии развития дальнейшей ситуации.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150189 - 31/01/2007 11:21

2 Avals:
Как считаете, анализ может быть выполнен только на информации OHLCV или такой анализ в принципе безперспективен и это лишь потеря времени, поскольку шансы найти решение лишь в этой инфе ->0?

PS: возможно Вы писали по этому поводу и я просто не внимательно читал или пропустил, в любом случае интересует ваше мнение, хотябы лишь как имхо. поскольку понятно что врядли удастся кому либо доказать или доказать обратное этому утверждению.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150195 - 31/01/2007 11:48

Ну т.е. можно ли лишь по "следу", путем анализа восстановить текущее состояние?
Еще вот интересно видит ли профи (с некоторой достоверностью) точку бифуркации и проявление "памяти рынка" лишь на следе (OHLCV)?

PS: на форуме много писалось о драйве цены, направленном движении, участка памяти рынка, участка со свойством марковости, точка бифуркации, но похоже ни кто кроме общих фраз не может определить эти явления.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150198 - 31/01/2007 12:01

В ответ на :

ForAxel писал:
2 Avals:
Как считаете, анализ может быть выполнен только на информации OHLCV или такой анализ в принципе безперспективен и это лишь потеря времени, поскольку шансы найти решение лишь в этой инфе ->0?


Может. Информации OHLCV м.б. вполне достаточно, но зависит от детализации (тайм-фрейма). Уровень детализации по OHLCV должен соответствовать времени проявления и взаимодействия рассматриваемых процессов. Но конечно, любая дополнительная информация о рассматриваемых процессах (не из ценового ряда) может улучшить результат. Все уже зависит от конкретных случаев.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150199 - 31/01/2007 12:06

В ответ на :

ForAxel писал:
Ну т.е. можно ли лишь по "следу", путем анализа восстановить текущее состояние?
Еще вот интересно видит ли профи (с некоторой достоверностью) точку бифуркации и проявление "памяти рынка" лишь на следе (OHLCV)?

PS: на форуме много писалось о драйве цены, направленном движении, участка памяти рынка, участка со свойством марковости, точка бифуркации, но похоже ни кто кроме общих фраз не может определить эти явления.


Потому что нахождение этих точек и признаков драйва и есть детали конкретных ТС, а не какие то универсальные рецепты. Опять же все зависит от самих процессов и их взаимодействия. Короче, это уже конкретные частности, которые и должны приносить прибыль.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150204 - 31/01/2007 13:04

2 Avals:
По сути за каждым паттерном получается, что должно стоять логическое обоснование. Так? Это обоснование будет отличать его от случайно найденных паттернов или обрегать от переподгонки при оптимизации. Этим логическим обоснованием например может быть сантимент группы, к кот. мы хотим присоединятся. Так?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150207 - 31/01/2007 13:21

В ответ на :

ForAxel писал:
2 Avals:
По сути за каждым паттерном получается, что должно стоять логическое обоснование. Так? Это обоснование будет отличать его от случайно найденных паттернов или обрегать от переподгонки при оптимизации. Этим логическим обоснованием например может быть сантимент группы, к кот. мы хотим присоединятся. Так?


Да, а иначе мы фактически и ищем методы торговли на СБ, что не очень выгодно

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150208 - 31/01/2007 13:36

2 Avals:
Ок. Хоть что-то начинает прояснятся (вроде как).
Сам сетап - это:
- лишь предпосылка для возможного проявления сантимента
или
- уже подтверждение того что в данный момент сантимент уже реализуется (а сам сантимент при этом определяется некоторой логикой).

Т.е. сантимент:
- проявляется уже по конкретным действиям трейдеров (например когда трейдеры подтверждают свое намерение сделками или отложенными ордерами)
или же
- сантимент - это пока еще неподтвержденные действиями совокупность намерений трейдеров

PS: я здесь перепутал паттерн и сетап, отредактировал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150210 - 31/01/2007 13:44

ИМХО, сентимент - это сетап, он показывает что торговать и примерно момент времени, а далее можно приплясать весь математический аппарат, который скажет нам момент сделки и цену по которой будем брать.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150212 - 31/01/2007 13:49

В ответ на :

Angel's death писал:
ИМХО, сентимент - это сетап, он показывает что торговать и примерно момент времени, а далее можно приплясать весь математический аппарат, который скажет нам момент сделки и цену по которой будем брать.



Т.е. мы видим, что сложились условия (сетап), кот. говорят о возможных намерениях (сантименте) и дальнейших сценариях развития, но трейдеры еще не начали драйвить цену. Так?
А паттерн тогда, это пара: сетап-сценарий, показывающая стат преимущество.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150214 - 31/01/2007 13:55

В ответ на :

ForAxel писал:
В ответ на :

Angel's death писал:
ИМХО, сентимент - это сетап, он показывает что торговать и примерно момент времени, а далее можно приплясать весь математический аппарат, который скажет нам момент сделки и цену по которой будем брать.



Т.е. мы видим, что сложились условия (сетап), кот. говорят о возможных намерениях и дальнейших сценариях развития, но трейдеры еще не начали драйвить цену. Так?



Так, но возможно драйв начался, т.е. сентимент начал реализоваться. Почему бы не поучавствовать? Но тут нужно рассматривать временные горизонты.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150215 - 31/01/2007 13:56

В ответ на :

ForAxel писал:
В ответ на :

ИМХО, без анализа процессов его порождающих - эти теории и дают ответ - не пытайтесь



Этот аназиз может быть автоматизирован или кажая ситуация на рынке по своему уникальна и не поддается формальному описанию?




Вряд ли можно автоматизировать интуитивные выводы. Подавляющее большинство новых гипотез, теорий и решений приходят на интуитивном уровне, а уже потом приобретают формальное обоснование (или отвергаются на формальном уровне).

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150216 - 31/01/2007 13:58

Всегда ли сетап показывает стат. преимущество?
А может сетап - это такие условия при которых энтропия посчитанная по вероятностям реализаций возможных сценариев принимает какие-то минимальные значения? А уже по возможным сценариям выбирается стратегия дающая стат. преимущество?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150218 - 31/01/2007 14:03

В ответ на :

ForAxel писал:
2 Avals:
Ок. Хоть что-то начинает прояснятся (вроде как).
Сам паттерн - это:
- лишь предпосылка для возможного проявления сантимента
или
- уже подтверждение того что в данный момент сантимент уже реализуется (а сам сантимент при этом определяется некоторой логикой).



второе, только более конкретно - реализация предположительно идет по нужному сценарию.
В ответ на :

ForAxel писал:
Т.е. сантимент:
- проявляется уже по конкретным действиям трейдеров (например когда трейдеры подтверждают свое намерение сделками или отложенными ордерами)
или же
- сантимент - это пока еще неподтвержденные действиями совокупность намерений трейдеров


Грубо говоря, это прибыли или убытки наиболее активной сейчас части участников рынка, которая накапливается до некоторых критических значений. И мы предполагаем, что эти прибыли или убытки реализуются вблизи рассчитанной нами критической точки. Конечно, это некоторым образом проявляется в цене (как накопление, так и фиксация), но может быть оценено и по другим данным. Неподтвержденными желаниями трейдеров - типа начать входить там-то, ИМХО торговать сложнее, потому что они не подвержденные . Можно ли назвать это сантиментом - вопрос терминологии.
Короче, это уже конкретные методы и м.б. справедливо и то и другое. ИМХО.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150221 - 31/01/2007 14:43

2 Avals:
В ответ на :

Грубо говоря, это прибыли или убытки наиболее активной сейчас части участников рынка



Вы приводили формулу вида W1*(C0-C1)+..+Wk*(C0-Ck)
она отражает незафиксированные прибыли/убытки групп 1..k, вошедших в рынок по ценам C1..Ck, т.е. по сути является мерилом сантимента?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150223 - 31/01/2007 14:55

В ответ на :

ForAxel писал:
2 Avals:
В ответ на :

Грубо говоря, это прибыли или убытки наиболее активной сейчас части участников рынка



Вы приводили формулу вида W1*(C0-C1)+..+Wk*(C0-Ck)
она отражает незафиксированные прибыли/убытки групп 1..k, вошедших в рынок по ценам C1..Ck, т.е. по сути является мерилом сантимента?


Один из подходов к оценке. Только не групп 1..k, а одной группы. Просто "члены" этой группы входили по ценам 1..k

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150225 - 31/01/2007 15:02

В ответ на :

Avals писал:
В ответ на :

ForAxel писал:
2 Avals:
В ответ на :

Грубо говоря, это прибыли или убытки наиболее активной сейчас части участников рынка



Вы приводили формулу вида W1*(C0-C1)+..+Wk*(C0-Ck)
она отражает незафиксированные прибыли/убытки групп 1..k, вошедших в рынок по ценам C1..Ck, т.е. по сути является мерилом сантимента?


Один из подходов к оценке. Только не групп 1..k, а одной группы. Просто "члены" этой группы входили по ценам 1..k




А что тогда объединяет одну группу?
1. Входили они по разной цене, значит их правила и логика входа как-то различались.
2. Различаются и их прибыли/убытки (исходя из формулы).
Почему их намерения должны совпадать, учитывая (1) и (2)?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150228 - 31/01/2007 15:17

В ответ на :

ForAxel писал:
А что тогда объединяет одну группу?
1. Входили они по разной цене, значит их правила и логика входа как-то различались.
2. Различаются и их прибыли/убытки (исходя из формулы).
Почему их намерения должны совпадать, учитывая (1) и (2)?


Общие методы торговли. Входили они в некоторой зоне, которая была интересна для этой группы для входа. Не существет одной цены по которой все начали бы входить одновременно, даже торгуя соверешнно идентичным способом (хотя бы потому что им этого не дали в виду естественных ограничений по ликвидности). Короче эта зона и есть зона драйва, в которой эта группа открывала позиции. Т.е. мы вычислили по поведению цены, что они открылысь, оценили какие деньги поставили. Затем ищем идентичные ситуации на истории, где подобная группа накапливала и фиксировала прибыль/убыток. У нас будет некая критическая точка на ценовом графике, где ситуация может развиваться по устойчивому сценарию - конкретный драйв цены этой группой при фиксации прибыли или убытка. А конкретная комбинация свеч например, может указать уже более точную точку входа и стопа, а так же подтвердить, что все развивается по нашему сценарию. Хотя эти вещи могут быть и различными. То, что дает конкретные точки входа/выхода - сетап.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150234 - 31/01/2007 15:45

В ответ на :

Avals писал:
В ответ на :

ForAxel писал:
А что тогда объединяет одну группу?
1. Входили они по разной цене, значит их правила и логика входа как-то различались.
2. Различаются и их прибыли/убытки (исходя из формулы).
Почему их намерения должны совпадать, учитывая (1) и (2)?


Общие методы торговли. Входили они в некоторой зоне, которая была интересна для этой группы для входа. Не существет одной цены по которой все начали бы входить одновременно, даже торгуя соверешнно идентичным способом (хотя бы потому что им этого не дали в виду естественных ограничений по ликвидности). Короче эта зона и есть зона драйва, в которой эта группа открывала позиции. Т.е. мы вычислили по поведению цены, что они открылысь, оценили какие деньги поставили. Затем ищем идентичные ситуации на истории, где подобная группа накапливала и фиксировала прибыль/убыток. У нас будет некая критическая точка на ценовом графике, где ситуация может развиваться по устойчивому сценарию - конкретный драйв цены этой группой при фиксации прибыли или убытка. А конкретная комбинация свеч например, может указать уже более точную точку входа и стопа, а так же подтвердить, что все развивается по нашему сценарию. Хотя эти вещи могут быть и различными. То, что дает конкретные точки входа/выхода - сетап.




Ок, т.о. коэффициенты W1..Wk отражают некоторую размытость намерения группы по времени и по вложенным деньгам.

Допустим мы видим драйв цены вверх как проявление некоторого единодушия, но не видим того же единодушия при фиксации прибылей/убытков. Это значит что группа, кот. драйвила цену по сути представляла собой единодушие подгрупп, при этом кто-то пофиксил сделки через уже 10 мин, а кто-то в конце дня и т.д.
Т.е. отклик от воздействия (драйва) размазывается по времени. Формула выше - по сути линейная фильтрация, с присущей импульсной характеристикой. Но отклик (как память рынка) исчезает экспоненциально с присущей хаотической системе скоростью, но отклик же как малое воздействие (несмотря на ничтожность) и может двинуть рынок опять в критической точке. Эта точка и есть точка бифуркации?

Редактировано ForAxel (31/01/2007 16:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmtr
Легенда
***

Зарегистрирован: 07/03/2005
Сообщений: 323
Нахождение: Екатеринбург
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150246 - 31/01/2007 17:23

В ответ на :

Avals писал:
Конечно, теория без практики работать не будет. Одно другому дает пищу для размышления. Но перебор баров или других подобных элементов приведет только к подгонке. Всегда найдутся случайные комбинации, которые подавят реальные робастные вещи по профитности и даже по самой формально оцененой робастности. Все таки ИМХО, основой или "элементарной структурой" является накопление и распределение прибылей/убытков отдельными группами трейдеров, чего совсем нет на графиках, а есть только последствия этого. Поэтому нужен препроцессинг для выявления этих дел (или оценивать сантимент на основе внешних данных), анализ и затем поиск простых робастных систем (на тех же свечах например). Можно и наоборот наверное, но обоснование подобным логическим фундаментом необходимо. ИМХО.




Мне нравится линия, что Вы здесь гнете (не единственно в этой цитате, а в ветке в целом). Однако, мне кажется, понимание сантимента как "накопление и распределение прибылей/убытков отдельными группами трейдеров", "в грубом" приближении, обедняет само понятие сантимента и несколько сужает количество ситуаций этим сантиментом порождаемых.
В ответ на :


Грубо говоря, это прибыли или убытки наиболее активной сейчас части участников рынка, которая накапливается до некоторых критических значений. И мы предполагаем, что эти прибыли или убытки реализуются вблизи рассчитанной нами критической точки.



Например, это может быть только частным случаем:
В ответ на :

Т.е. мы вычислили по поведению цены, что они открылысь, оценили какие деньги поставили. Затем ищем идентичные ситуации на истории, где подобная группа накапливала и фиксировала прибыль/убыток



В принципе, все верно, но, если не возражаете, хотелось немного проакцентировать возможно кажущиеся в контексте данного осуждения не особо важными вещи.
"..по поведению цены..." - не очень согласуется с первой приведенной мной Вашей цитатой. Вообще, фраза "Смотрите цену, ибо она - рулез!" представляется мне чрезмерно оптимистичной. Если Вы согласитесь, что "по поведению цены" + что-либо еще ..., я Вас охотно поддержу (хотя возможно, последующие оговорки примирят "оптимистов" с моей критикой этого призыва).
Для торговли важно, чтобы сантимент проявил себя узнаваемой нами моделью, т.е предполагаемым сценарием последуюшего развития рыночной ситуации, но этап "узнавания", на мой взгляд, должен включать наблюдения не на единственно цене основывающиеся. "Наиболее активная сейчас часть участников рынка" может быть сейчас частью наиболее уязвимой, а может выражать настроение глобального тренда и рассчитывать на дальнейшую поддержку своей позиции. Сантимент какой группы мы расшифровали - даст нам понимание вследствие чего, а значит позволит предположить "где" (цель) и "когда" (время) возможный рыночный сценарий завершится. Чаще всего все основные движения, в которых лично мне представляется интересным поучаствовать, вызваны тем, приходят ли на рынок "новые деньги" с "новыми" торговцами, или вытесняются "старые" участники, оплачивая свой выход (вот это может быть "грубо").
Если нам удалось предшествующее паттерну движение цены уверенно поставить в соответствие с одним из этих процессов (видимо ,таки предварительными многократными наблюдениями), то мы, кроме того, что повышаем достоверность прогноза на желаемую реализацию ситуации, действительно приобретаем некоторую свободу (на какой-то период) обходиться единственно отслеживанием цены, которая "рулез"... (а там уже и до автоматизации поиска паттернов недалеко)..
Впрочем, "каждый имеет право иметь до колена" - ответ английскому "имху" ... Сорри, если не совсем в тему..

--------------------
Looking back I see that I wasn't so clever as I had seemed myself...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150249 - 31/01/2007 17:48

ИМХО конечно, но более продуктивно просто написать соответствующие индикаторы на разных вариантах этих идей и оттестить простенькие стратегии на них построенные, по одной стратегии на каждую идею. 99% вопросов отпадет. У меня лично отпало. А так получается толочь воду в ступе.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150251 - 31/01/2007 17:59

В ответ на :

Adventurer писал:
ИМХО конечно, но более продуктивно просто написать соответствующие индикаторы на разных вариантах этих идей и оттестить простенькие стратегии на них построенные, по одной стратегии на каждую идею. 99% вопросов отпадет. У меня лично отпало. А так получается толочь воду в ступе.



Вы о чем? Каких именно идей?
Приведите пример "простенькой" стратегии хотя бы одной приведенной выше идеи.
<МножествоТоргуемыхИдей> не равно <МножествоИдей>.
При поиске решения нельзя просто так взять и подменить первое вторым. При подмене будет переподгонка.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150256 - 31/01/2007 18:23

Вот торгуемыми или неторгуемыми они становится после тестирования. А на философском уровне это не решается. Пока идет дискуссия в этой ветке можно было уже десять раз все написать и перепроверить на истории. Здесь идей высказано (спасибо всем участникам) более чем достаточно, по крайней мере для меня так оказалось. А сейчас начинается мусоленье в попытках на философском уровне определить прибыльность или неприбыльность этих идей, что я и называю пустой тратой времени. Нам шашечки или ехать?

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150257 - 31/01/2007 18:28

В ответ на :

Adventurer писал:
Вот торгуемыми или неторгуемыми они становится после тестирования. А на философском уровне это не решается. Пока идет дискуссия в этой ветке можно было уже десять раз все написать и перепроверить на истории. Здесь идей высказано (спасибо всем участникам) более чем достаточно, по крайней мере для меня так оказалось. А сейчас начинается мусоленье в попытках на философском уровне определить прибыльность или неприбыльность этих идей, что я и называю пустой тратой времени. Нам шашечки или ехать?



Вы уже 10 раз все проверили и рубите во всю капусту?
Нет? Дак может быть Вы вообще не поняли о чем речь?
Чуть копни глубже в конкретику и вы "поплывете" на вопросах и будет е отвечать "филосовскими ответами".
Где вы увидели филосовский уровень, не представляю, за каждым ответом Avals кроется конкретная реализация, более конкретных ответов по этой теме на этом форуме имхо не было.
А чтобы
В ответ на :

определить прибыльность или неприбыльность этих идей



надо для начала разобратся в самой идее.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150262 - 31/01/2007 18:56

В ответ на :

ForAxel писал:
за каждым ответом Avals кроется конкретная реализация, более конкретных ответов по этой теме на этом форуме имхо не было.





Именно. Поэтому надо пахать, т.е. разрабатывать, писать, тестировать, проводить селекцию, оптимизировать и торговать. И никакими обсуждениями эту пахоту не заменить к сожалению. Я говорю о том, что соотношение трудозатрат на философию и пахоту лично у меня складывается в пропорции 1:10, если у Вас наоборот, то Вы счастливый человек. На этом замечательном ресурсе (огромное спасибо его создателям и "матерым" участникам) на идеологическом уровне из тройки цена, объем время уже выжато все, остается работать.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150268 - 31/01/2007 19:20

Вот торгуемыми или неторгуемыми они становится после тестирования.

И самое интересное что в понятие тестирование(которое должно иметь четкую целевую функцию) каждый вкладывает свое понимание и исходя из собств-й методологии каждый получает ту инфу кот-ю хочет получить(в лучшем случае) либо ту что представляет софт(видение разработчика). Вот и получается разговор о разных понятиях(философия).

Удачи

В этом ключе хочу поблагодарить Avals и Dmtr за инфу и подсказки

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150276 - 31/01/2007 19:42

В ответ на :

Я говорю о том, что соотношение трудозатрат на философию и пахоту лично у меня складывается в пропорции 1:10



Вы с успехом можете повысить это отношение до 1:1000, главное чтобы соотношение результат:пахота не сводилось к 0:100.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150279 - 31/01/2007 19:50

В ответ на :

ForAxel писал:
Ок, т.о. коэффициенты W1..Wk отражают некоторую размытость намерения группы по времени и по вложенным деньгам.

Допустим мы видим драйв цены вверх как проявление некоторого единодушия, но не видим того же единодушия при фиксации прибылей/убытков. Это значит что группа, кот. драйвила цену по сути представляла собой единодушие подгрупп, при этом кто-то пофиксил сделки через уже 10 мин, а кто-то в конце дня и т.д.
Т.е. отклик от воздействия (драйва) размазывается по времени. Формула выше - по сути линейная фильтрация, с присущей импульсной характеристикой. Но отклик (как память рынка) исчезает экспоненциально с присущей хаотической системе скоростью, но отклик же как малое воздействие (несмотря на ничтожность) и может двинуть рынок опять в критической точке. Эта точка и есть точка бифуркации?


Да, поэтому сантимент и есть управляющее воздействее ответственное за переход из одного равновесного состояния в другое.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Dmtr]
      #150287 - 31/01/2007 20:26

Dmtr,
согласен, я пытался описать формально один из методов оценки сантимента и его использования. Без частных случаев для торговли. Идеи использую сам теже, но несколько упрощенные и дополненые некоторыми деталями.
Идеи почему сантимент можно свести к накоплению прибылей/убытков приводил здесь: http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/mts/main/149325/type/post
Но это только теория, которая имеет недостатки - не всегда и не у всех груп позволяет оценить накопление сантимента. Конечно, если есть неценовые данные позволяющие оценить это дело - грех не воспользоваться (хотя еще уметь надо ). Но можно обойтись и без этого. На Forex обхожусь только ценовым рядом на базисе этих же идей. Короче, как всегда все сводится к деталям, где скрывается рогатый


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150317 - 31/01/2007 22:56

Решится кто-либо хотя бы самую плохую (раннюю) боле-менее работоспособную версию индика сантимента выложить или как? думаю от доли некой открытости была бы польза многим и автору в том числе...
Можно чужую и с текущего форума... чиста для конкретного примера...

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (01/02/2007 00:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150345 - 01/02/2007 02:25

Берем скользящее окно. Считаем разность эквити между продавшими и купившими в этом окне. Рисуем. Покупаем когда линия пересекает 0 вверх и продаем когда вниз. Кстати переворотная стратегия на этих сигналах не профитна. Далее для покупателей и продавцов берем разные по длине окна. Далее делаем эти окна адаптивными переменной длины, далее пытаемся всунуть этот фильтр в стратегию. Все нюансы вылезают только при анализе тестирования, заранее на этапе "философии" их не предусмотреть. Это всего навсего один подход и не самый удачный.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150353 - 01/02/2007 07:14 прикреплённые файлы (496 загрузок)

ага поймали САНТИМЕНТ
вот он на картинке на евробаксе бокс 50п с реверсом 1 разрешение 1минута, период данных 200 дней от 29 января 2007г
эту же картинку я выкладывал в посте #149954 - 29/01/2007 в дискусе "Поговорим о патернах?" на 36стр.
Оказывается я им тоже занимаюсь только не знал чем
Индики для Омеги:
{-----------------indicator $XO_S1------------------------------}
Inputs: Length(1);
vars: SumBody(0), CumBody(0);
CumBody= CumBody[1] + (Close - Open) + iff(Close>Close[1],BoxSize,-BoxSize);
SumBody= SumBody[1] + CumBody - CumBody[Length];
Plot1( SumBody / (100 Point) , "Series",iff( SumBody >=0,3,2),2);
{----------------------------------------------------------------}
{-----------------indicator $XO_S2------------------------------}
Inputs: Length(1);
vars: SumBody(0), CumBody(0);
CumBody= CumBody[1] + (Close - Open) + iff(Close>Close[1],BoxSize,-BoxSize);
SumBody= SumBody[1] + (CumBody - CumBody[Length])/Length;
Plot1( SumBody / (100 Point) , "Series",iff( SumBody >=0,3,2),2);
{----------------------------------------------------------------}

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150354 - 01/02/2007 08:30

В ответ на :

Kent_ писал:
Решится кто-либо хотя бы самую плохую (раннюю) боле-менее работоспособную версию индика сантимента выложить или как? думаю от доли некой открытости была бы польза многим и автору в том числе...
Можно чужую и с текущего форума... чиста для конкретного примера...


Несколько отличный, но по сути подобный метод использует А. Горчаков (А.Г.). Насколько я его понял, он торгует ситуации определяемые простой скользящей средней. Даже приводил доказательство - что ей оптимально. Но МА вычислял не непрерывно, а начинал ее исчислять, когда по некоторым признакам начинался новый процесс. Далее он сравнивал текущую МА с эталонными. Разница между ними есть СВ (остатки) которую он анализировал на предмет принятия решения о принадлежности к эталонному процессу. Т.е. фактически решалась задача о разладке. Причем, после вхождения в сделку он так же контролировал разладку, для своевременного выхода. Его сайт: http://www.howtotrade.ru/main.html
Фактически, специальное окно для МА это и есть выделение накопления и распределения прибылей отдельной группы. Короче, многое описано - нужно искать, анализировать, пробовать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150355 - 01/02/2007 08:39

Имхо Горчаков вроде по линейной регрессии насколько я помню. Исчислять даунтренд он начинал когда предыдущая гипотеза об аптренде давала ошибку больше критической. Типа угол лин.регрессии сменился с полож. на отрицательный на величину превыш. некий параметр, аптренд кончился, ну и наЕборот.
А никто и не возражает по вопросу "нужно искать, анализировать, пробовать", чем вроде и пытаемся заниматься в том числе и на форуме.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Примат
Свой человек
*

Зарегистрирован: 23/03/2005
Сообщений: 186
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150361 - 01/02/2007 10:12

В ответ на :

Kent_ писал:
Решится кто-либо хотя бы самую плохую (раннюю) боле-менее работоспособную версию индика сантимента выложить или как? думаю от доли некой открытости была бы польза многим и автору в том числе...
Можно чужую и с текущего форума... чиста для конкретного примера...




Индекс сантимента

Для российского рынка все можно взять здесь. Для амеров и форекса все у любого приличного дата вендора.

Идея очень простая: берете фьючерсы, опционы (это все инструменты которые работают на далеком будущем относительно свинг трейдинга (паттернов)) и анализируете своей любимой математикой рэнджи, плотности, вероятности и т.д. относительно базовых активов . Можно неплохо посчитать сантимент профи, причем в цифрах.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150362 - 01/02/2007 10:15

В ответ на :

Adventurer писал:
Берем скользящее окно. Считаем разность эквити между продавшими и купившими в этом окне. Рисуем...



В каждый момент времени есть продавец и покупатель и сумма их эквити от этой сделки равна 0. Ок. Допустим речь только о спекулях и их сантименте.
Как определяется доля спекулей купивших и доля спекулей продавших в конкретный момент времени?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: Kent_]
      #150368 - 01/02/2007 10:36

В ответ на :

Kent_ писал:
Имхо Горчаков вроде по линейной регрессии насколько я помню. Исчислять даунтренд он начинал когда предыдущая гипотеза об аптренде давала ошибку больше критической. Типа угол лин.регрессии сменился с полож. на отрицательный на величину превыш. некий параметр, аптренд кончился, ну и наЕборот.




В ответ на :

А.Г. писал:
Что касается моих методов на рынке, то они разделяются на "краткосрочные" и "долгосрочные". "Краткосрочные" заключаются в построении критериев разладки по a(i), инвариантных относительно среднего процесса а(i) и сигма процесса s(i) в рамках условно нестационарной модели

http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html

Т. е. это модель,заключающаяся в предположении, что относительные приращения цен представляют собой нестационарный отклик на ненаблюдаемую стационарную последовательность. Это часто встречающаяся ситуация в теории выделения сигналов на фоне шума. Модель параметрическая, так как длины постоянства а(i) (d(i) - тоже случаыне величины) могут быть небольшими и непараметрические критерии будут выдавать большую ошибку.

На этом построены мои торговые системы.

А "долгосрочные" методы состоят в постоянном мониторинге стационарности среднего процесса а(i) и сигма процесса s(i) в рамках той же модели. Они регулируют веса шортов и лонгов по краткосрочным системам.

Собственно те функции, о стационарности распределений которых я писал и представляют собой некоторые функции инвариантные относительно среднего процесса a(i) и сигма. Сделано это было исключительно с целью верификации модели и никакого иного практического смысла в выявлении некой стационарности в ценах не было. Практическое применение - это уже работа в рамках модели.



Еще здесь: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
На этом же сайте есть как он выбирает окно, почему оптимальным является простая МА, как сравнивается с "эталонами" и т.д.
В ответ на :

Kent_ писал:
А никто и не возражает по вопросу "нужно искать, анализировать, пробовать", чем вроде и пытаемся заниматься в том числе и на форуме.


То о чем вы спрашиваете уже многократно выкладывали. В разных интерпритациях, разные люди, на разных форумах. Т.е. уже нашлись кто решился

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150387 - 01/02/2007 11:51

В ответ на :

ForAxel писал:
Всегда ли сетап показывает стат. преимущество?
А может сетап - это такие условия при которых энтропия посчитанная по вероятностям реализаций возможных сценариев принимает какие-то минимальные значения? А уже по возможным сценариям выбирается стратегия дающая стат. преимущество?



Сетап - это условия в которых можно поиметь выгоду, а уж как вы ее будете иметь - это дело отдельной системы.
А про энтропию и т.п. вообще ничего не понял.

ИМХО Ваша беда в том, что Вы хотите построить некую математическую модель рынка, что ИМХО не возможно. Также на мой взгляд Вы слишком много внимания уделяете теоретическим изысканиям. Вы пытаетесь рассмотреть целое через его части,точнее ищите методы построения модели, что имхо уводит Ваши поиски от сути (это я о сентименте). Без обид естественно.
На мой взгляд лучший совет дал Вам Adventurer:
В ответ на :

ИМХО конечно, но более продуктивно просто написать соответствующие индикаторы на разных вариантах этих идей и оттестить простенькие стратегии на них построенные, по одной стратегии на каждую идею. 99% вопросов отпадет. У меня лично отпало. А так получается толочь воду в ступе.



В трейдинге лучше идти своим путем, и не искать готовых рецетпов.
Все имхо, без претензий на истину.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/

Редактировано Angel's death (01/02/2007 11:53)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150402 - 01/02/2007 12:51

В ответ на :

ИМХО Ваша беда в том, что Вы хотите построить некую математическую модель рынка, что ИМХО не возможно. Также на мой взгляд Вы слишком много внимания уделяете теоретическим изысканиям. Вы пытаетесь рассмотреть целое через его части,точнее ищите методы построения модели, что имхо уводит Ваши поиски от сути (это я о сентименте).



Ни в коем случае не хочу построить какую либо универсальную модель, а смотрю в сторону формализации идей. Целое действительно рассматриваю через его части (спасибо Avals), если не могу рассмотреть целое, поскольку речь о целом в данном случае слишком эфимерна (поэтому и возникают разные доморощенные индикаторы сантимента, вызывающие эйфорию у их афтаров). Ищу не методы построения модели, а методы формализации идей, поскольку результатом будет МТС (ручная торговля не интересует вовсе), которую можно добавить в портфель. Принципиальная невозможность формализации идеи - имхо признак непонимания идеи или ее абсурдность или бесполезность.
Что Вы считаете сутью? Индикатор сантимента кот. привел Adventurer - отражает суть сантимента?
А то что идейки тестить надо, дак это не новость, собственно этим и занимаюсь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150407 - 01/02/2007 13:08

В ответ на :

Avals писал:
Несколько отличный, но по сути подобный метод использует А. Горчаков (А.Г.). Насколько я его понял, он торгует ситуации определяемые простой скользящей средней. Даже приводил доказательство - что ей оптимально. Но МА вычислял не непрерывно, а начинал ее исчислять, когда по некоторым признакам начинался новый процесс. Далее он сравнивал текущую МА с эталонными. Разница между ними есть СВ (остатки) которую он анализировал на предмет принятия решения о принадлежности к эталонному процессу. Т.е. фактически решалась задача о разладке. Причем, после вхождения в сделку он так же контролировал разладку, для своевременного выхода. Его сайт: http://www.howtotrade.ru/main.html
Фактически, специальное окно для МА это и есть выделение накопления и распределения прибылей отдельной группы. Короче, многое описано - нужно искать, анализировать, пробовать.




А что в нашем случае для эквити группы трейдеров является эталоном ? Если вспомнить еще пост Akelo и параллели с VP и MP, и дисскуссию про память рынка, то там, в качестве идеальной меры выступала гауссиана - и в роли сантимента разница м/у рыночным распределением и этой гауссианой. А в данном случае что ? Кривая броуновского движения ? (Я имею ввиду, ту формулу где указанно сколько проходит элементарная частица при случайном блуждании за тик времени - как-то так по-моему). Или эквити идеальной траектории для данной группы ?

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150410 - 01/02/2007 13:16

В ответ на :

ForAxel писал:
Целое действительно рассматриваю через его части, если не могу рассмотреть целое, поскольку речь о целом в данном случае слишком эфимерна (поэтому и возникают разные доморощенные индикаторы сантимента, вызывающие эйфорию у их афтаров).



А почему такое негативное отношение в индикаторам сентимента?

В ответ на :

ForAxel писал:
Что Вы считаете сутью? Индикатор сантимента кот. привел Adventurer - суть?



Этот который на построении эквити? Если да, то он отдален от сути, но имеет право на жизнь.
Суть это не когда берешь чужой подход и тупо испольузешь, а когда сам до чего либо дапераешь собственным умом.

На истину не претендую, но опишу некоторые свои изыскания:
Всем известно, есть на базаре организованые группы пипла, неформализуемых типа эллиотчиков(хотя и у них есть свои индикаторы - читай некая формальность в подходе в определенные моменты) или головоплечников и т.п. отбрасывем.
Задача №1 выяснить в какие моменты какие группы торгуют, и когда в их рядах наблюдается единодушие.
Задача №2 изучить(читай формализовать их методы) и понять кто и как принимает решения. Для этого нам помогут особопопулярные среди неискушенного народа аффтары типа Б Вильямся, Неймана, Элдера и т.п.
Задача №3 понаблюдать и понять некие дискретные процессы на рынке, которые действуют на людей. (гэпы, аномально высокие объемы и т.п.)

Поперчить, посолить по вкусу, варить на медленном огне не более часа

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150416 - 01/02/2007 13:41

поэтому и возникают разные доморощенные индикаторы сантимента

А разве они могут быть универсальными? Это нонсенс с моей т.з. Наверное их с боольшой натяхкой можно сравнить с индексами типа Доу который когда появился(было это очень давно) имел целью представить что-то типа сантимента для инвесторов.Сейчас же индексов море, некоторые даже торгуются. На рынке народу много с разными горизонтами, отраслями и.т.д. не говоря о трейдерах-спекулянтах, которые составляют явное меньшинство с точки зрения энергии(финансов) для возможности двинуть куда-то рынок. У каждого есть цель решить свою проблему и средства которыми он располагает да еще и жесткое законодательство, которое тоже корректирует поведение участников. Вот и появились целые направления экономической науки связанные с подобными вещами - имею в виду "Психологические финансы". Будет неудивительно если скоро будут спецов по этому делу выпускать. К чему я все это? А вот к тому что если появится четко формализованная единица измерения сантимента(или подобное по существу), то рынок(пиплы) его быстро превратят в "мусор" - т.е. получится что-то типа фракталов бильямса, название фрактал, а на самом деле неизвестно что. Поэтому доморощенные измерения(индикаторы, процедуры...),решая узкую задачу, и работают пока на рынках.

Че-то расписался я, сорри

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150417 - 01/02/2007 13:43

В ответ на :

Angel's death писал:
Что Вы считаете сутью? Индикатор сантимента кот. привел Adventurer - суть? Этот который на построении эквити? Если да, то он отдален от сути, но имеет право на жизнь.
Суть это не когда берешь чужой подход и тупо испольузешь, а когда сам до чего либо дапераешь собственным умом.

На истину не претендую, но опишу некоторые свои изыскания:
Всем известно, есть на базаре организованые группы пипла, неформализуемых типа эллиотчиков(хотя и у них есть свои индикаторы - читай некая формальность в подходе в определенные моменты) или головоплечников и т.п. отбрасывем.
Задача №1 выяснить в какие моменты какие группы торгуют, и когда в их рядах наблюдается единодушие.
Задача №2 изучить(читай формализовать их методы) и понять кто и как принимает решения. Для этого нам помогут особопопулярные среди неискушенного народа аффтары типа Б Вильямся, Неймана, Элдера и т.п.
Задача №3 понаблюдать и понять некие дискретные процессы на рынке, которые действуют на людей. (гэпы, аномально высокие объемы и т.п.)

Поперчить, посолить по вкусу, варить на медленном огне не более часа




Боюсь, что все кто внимательно читал ветку о паттернах также для себя сформулировали задачи, тем более что их сформулировали ранее Neo, Akelo, Ataman и другие умные люди. Вопрос в том, что они понимают что дальше и как сформулированные задачи перенести на конкретные алгоритмы для чего надо очень хорошо представлять конкретные тонкости и подводные камни. А для начала хотя бы определить примерный ход мысли. Avals предложил набросок причем вполне конкретный. Если вы работаете над той же тематикой может быть поделитесь какими- нибудь новыми мыслями/идеями которых еще не было на этом форуме и до чего вы самостоятельно додумались ?

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: mrisk121]
      #150424 - 01/02/2007 13:57

К индюкам сантимента негатива нет, ведь сам его пытаюсь формализовать для некоторой группы.
В ответ на :

Суть это не когда берешь чужой подход и тупо испольузешь, а когда сам до чего либо дапераешь собственным умом.



100% agree, поэтому и критический взгляд на то когда показывают некоторую красивую картинку, якобы отражающую суть. Нет желания поиспользовать индикатор Adventurer, но разобраться в сути индикатора желание есть.
Читаем описание:
"Берем скользящее окно. Считаем разность эквити между продавшими и купившими в этом окне. Рисуем...", что перечеркивает всю "красоту", поэтому и хочется узнать, а что же действительно имел ввиду Adventurer. Простите, Adventurer, если резко высказывался, накипело немного.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: lockter]
      #150425 - 01/02/2007 13:57

В ответ на :

lockter писал:
Avals предложил набросок причем вполне конкретный. Если вы работаете над той же тематикой может быть поделитесь какими- нибудь новыми мыслями/идеями которых еще не было на этом форуме и до чего вы самостоятельно додумались ?



Понимаете - это же паззл раскиданый по форуму все составляющие есть, а как уж его сложить это дело каждого.
Использую что-то типа того, что предложил Авалс, но с корректировками.

Делюсь мыслями: пипл торгует же не на одном ТФ, кто-то на часах, кто-то на дневках, а кто и на неделях. ИМХо чем выше ТФ тем сильнее пиплы ограниченны по ликвидности и у слона все равно толще (с).

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150427 - 01/02/2007 14:08

К индюкам сантимента негатива нет, ведь сам его пытаюсь формализовать для некоторой группы.

Вы меня неправильно поняли. В Ветке про мат методы я Вам писал что задачу надо дробить. Сейчас могу повторить то же самое. Возьмем к примеру стат понятие стационарность. Делим грубо на 2 подзадачи. 1. Что оно может нам сказать(показать), 2. Как его определить измерить и есть ли оно. Решать начинаем имхо с конца со второй задачи. Примерно такой подход я имел в виду когда писал о дроблении/разделении задачи на части. Может я неправ, но написал это поскольку создалось впечатление что Вы пытаетесь решить все сразу. Ежели че не так, то сорри

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150435 - 01/02/2007 14:59

В ответ на :

Angel's death писал:
Делюсь мыслями: пипл торгует же не на одном ТФ, кто-то на часах, кто-то на дневках, а кто и на неделях. ИМХо чем выше ТФ тем сильнее пиплы ограниченны по ликвидности и у слона все равно толще (с).




Скорее наоборот. Чем ниже таймфрейм тем сильнее ограниченны по ликвидности. Элементарно оборот на минутках и на днях различается в разы. Чем выше таймфрейм, тем больше требуемое движение для трейдера в % и тем дольше инвест горизонт в терминах более краткосрочных трейдеров.

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: lockter]
      #150438 - 01/02/2007 15:11

На самом деле мы говорим об одном том же. Главное не смотреть а видеть

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150443 - 01/02/2007 15:28

В ответ на :

ForAxel писал:
В каждый момент времени есть продавец и покупатель и сумма их эквити от этой сделки равна 0. Ок. Допустим речь только о спекулях и их сантименте. Как определяется доля спекулей купивших и доля спекулей продавших в конкретный момент времени?




В момент сделки действительно 0, один открыл длинную по цене сделки, а другой короткую по той же цене. А через час к примеру? Один блаженствует, а другой в заднице и стоп вот вот сорвет у него, но пересидели оба и вот уже роли поменялись. Чем не сентимент? И доли тех и других вычисляются в рамках данной модели, только вот код приводить не буду, извините. Скажу только, что хоть окно и плавно скользящее, но кое-какие вычисляемые в нем элементы меняются не от бара к бару, а гораздо реже и вот там то происходят качественные подвижки в сентименте.
А вообще философски я понимаю сентимент очень просто - это мое самочувствие от осмотра содержимого моего кошелька. Это и заставляет меня совершать поступки на рынке, как дурацкие так и не очень. Поэтому я и считаю деньги в чужих карманах, надеясь что другие испытывают аналогичные моим переживания глядя как цена уходит в нежелательную сторону
Однако данный индикатор позволяет лишь выявлять степень зуда закрытия позиций у открывших, а ведь кто-то совершал сделки закрывая! Эту группу участников данный индикатор не учитывает и влияние этой группы искажает его показания. Использовать в стратегии только его чревато.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (01/02/2007 22:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: lockter]
      #150444 - 01/02/2007 15:29

В ответ на :

lockter писал:
А что в нашем случае для эквити группы трейдеров является эталоном ? Если вспомнить еще пост Akelo и параллели с VP и MP, и дисскуссию про память рынка, то там, в качестве идеальной меры выступала гауссиана - и в роли сантимента разница м/у рыночным распределением и этой гауссианой. А в данном случае что ? Кривая броуновского движения ? (Я имею ввиду, ту формулу где указанно сколько проходит элементарная частица при случайном блуждании за тик времени - как-то так по-моему). Или эквити идеальной траектории для данной группы ?


Эталонами здесь будут сами куски МА выделенные на основе анализа истории по критерию дальнейшего устойчивого развития этого процесса (а фактически продолжения МА). ИМХО, вид этой МА фактически несет информацию о изменении эквити активной на данном промежутке группы. Изменение - потому что для рассчета МА он берет не цены, а их изменение. Особенность в том, что он фактически не интересуется чей это сантимент, а вид МА говорит что на истории были аналогично развивающиеся процессы, а значит вероятно участники поведут себя аналогично, т.е. возможно появление устойчивого сценария. Для более подробной информации лучше обратиться к автору на его форуме.
Общее то, что основа устойчивого развития ситуации - желание или необходимость некоторой группы рынка торговать по определенным ценам и/или в определенные моменты времени. Желание и необходимость это два крайтих значения всего спектра. Например, рассчет на то, что эллиотчики начнут открываться там-то - это основано только на их желании получить прибыль в будущем. Фиксация убытков и выполнение обязанностей - это уже ближе к необходимости, а фиксация прибыли или покупка при поступлении новых денег на рынок - где-то посередине. ИМХО.
Главное, как эффективно оценивать накопление и момент прорыва этих чувств.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150445 - 01/02/2007 15:30

Ну давайте попробуем развить данную тему.
Я так понимаю что вы пытаетесь построить (это есс-но мое допущение) скажем так линию эквити по группам, но с учетом того, что в если прибыль участников формируется из (С0-С1)*V1. То V1 это есть сумма объема всех участников внутри данного дня, т.е. V1 = Vt0+Vt1+Vt2+...Vtn. Где Vtn это у нас объем принадлежащей определенной группе в таймфрейме tn. Естественно, Vt0 > Vt1 > Vt2 >...> Vtn. Т.е. мелочь гоняет один и тот же объем (условно) внутри дня множество раз увеличивая дневной оборот. И если тех, кто работает интрадей еще кое-как можно отделить от всех сотальных, то в остаток - те кто переносит свои позы попадают как те кому не хватило сегодня 0,1% так и те, кому не хватило 10%. В принципе можно конечно ежедневно кумулятивно строить сумму переносимого объема и считать от него интегральный профит.

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150448 - 01/02/2007 15:55

В ответ на :

Adventurer писал:


В момент сделки действительно 0, один открыл длинную по цене сделки, а другой короткую по той же цене. А через час к примеру? Один блаженствует, а другой в заднице и стоп вот вот сорвет у него, но пересидели оба и вот уже роли поменялись. Чем не сентимент? И доли тех и других вычисляются в рамках данной модели




А вот это уже очень интерестно. Ведь если подумать задача далеко не тривиальна. У каждой сделки есть пара покупатель-продавец и здесь покупателем могут выступить как чистый покупатель так и тот, кто закрывает шорт + продавец здесь есстественно как продавец непосредственно, так и шортист. И отделить в кокретной сделке одного от другого ой как сложно. Единственное до чего я додумался так это либо отслеживать объемы репо-сделок - поскольку это именно шорты - но это только для росс. рынка приемлемо, либо отталкиваться от размера фри-флоата, как того объема который крутится на рынке, но здесь конечно же все равно данных недостаточно.
Вообсче это обсуждение мне очень сильно напоминает одну тему, которая обсуждалась на сайте у мойши давным - давно по поводу выделения из общей массы шортовиков и маржинальщиков как тех групп поведение которых детерминированно маржин - колами

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: lockter]
      #150450 - 01/02/2007 16:09

В ответ на :

lockter писал:
Ну давайте попробуем развить данную тему.
Я так понимаю что вы пытаетесь построить (это есс-но мое допущение) скажем так линию эквити по группам, но с учетом того, что в если прибыль участников формируется из (С0-С1)*V1. То V1 это есть сумма объема всех участников внутри данного дня, т.е. V1 = Vt0+Vt1+Vt2+...Vtn. Где Vtn это у нас объем принадлежащей определенной группе в таймфрейме tn. Естественно, Vt0 > Vt1 > Vt2 >...> Vtn. Т.е. мелочь гоняет один и тот же объем (условно) внутри дня множество раз увеличивая дневной оборот. И если тех, кто работает интрадей еще кое-как можно отделить от всех сотальных, то в остаток - те кто переносит свои позы попадают как те кому не хватило сегодня 0,1% так и те, кому не хватило 10%. В принципе можно конечно ежедневно кумулятивно строить сумму переносимого объема и считать от него интегральный профит.



Если вопрос действительно ко мне, мой подход не совсем в этом. Даже прочитав предыдущий пост Авалса, усомнился в схожести наших подходов.

Хочу сказать, что я обсчитываю сентимент более "долгосрочный",который больше подходит для портфельного трейдинга.

В ответ на Ваши мысли:
Вопрос в том что мы не можем достоверно оценить, какая именно группа и каким объемом вошла в трейд в этот момент. Второй вопрос как строить линию эквити по группам, где будут отправные точки?

Являются ли сигналы технических индикаторов сентиментом?
Я нахожу интересной идею, реализованную в Амиброкере на этой странице
Вот как описывает ее аффтар:
В ответ на :

This Exploration is a scan for 24 different buy or sell signals.
The odds are 1 of 6 to get a TWO with a dice. If you try 1000 times, the odds
are more than 99%.
The aim of the exploration is to find days when many bullish or bearish signs
are triggered at the same time. If 5 indicators give a buy advice, it is more
reliable than one.
I invite everybody to add your own systems to these ones, to improve the
reliability. And experimented technical analysts could give advices to avoid
the trap of using several different indicators all working off the same input
data.

Vol Index: this column is the ratio of today's volume to the 14-day average
volume.
This column should be sorted Descending. The best signals are occur when
VolIndex is at least 2 or higher.




--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #150451 - 01/02/2007 16:10

В ответ на :

Avals писал:
Общее то, что основа устойчивого развития ситуации - желание или необходимость некоторой группы рынка торговать по определенным ценам и/или в определенные моменты времени. Желание и необходимость это два крайтих значения всего спектра. Например, рассчет на то, что эллиотчики начнут открываться там-то - это основано только на их желании получить прибыль в будущем. Фиксация убытков и выполнение обязанностей - это уже ближе к необходимости, а фиксация прибыли или покупка при поступлении новых денег на рынок - где-то посередине. ИМХО.
Главное, как эффективно оценивать накопление и момент прорыва этих чувств.




Собственно вопрос был не по модели А.Г. Мне просто показалось, что в варианте как выразился Akelo и вашем указании на сходство с моделью А.Г.
В ответ на :

Akelo писал:
Рассмотрена фактически автокорреляционная зависимость объема актива обращающегося на рынке в текущий момент времени.
Такое рассмотрение в конечном итоге будет эквивалентно измерению немарковости процесса. Нео должен помнить это обсужение на инвесто, в котором участвовали Атаман, Док и он сам. Обсуждение можно найти здесь на форуме среди постов Атамана.
Что делает Avals - он возлагает возникновение отклонения и затухание этого отклонения от марковости на сентимент. т.е. как приближение к атрактору, так и уход от него, т.е. как нарушение так и востановление равновесного состояния на рынке возлагается на сентимент.




именно в интерпретации понятия сантимента как разницы между получаемой теоретической траекторией и той идеальной, не предполагающей каких-либо рыночных зависимости траекторией которая присуща рынку без выраженного сантимента. Воспрос собственно и состоял что если у нас есть линия эквити в качестве измерительной, то что может являться траекторией присущей случайному базару.
Надеюсь теперь стало понятнее

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150453 - 01/02/2007 16:20

Подход понятен, но честно говоря мне всегда казалось, что такой вариант является слишком эээ в лоб что-ли ? А вы его пробовали реализовать в том виде в котором он написан ? Может быть какие-нибудь картинки покажете, если не секрет конечно ?

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150504 - 01/02/2007 22:13

В ответ на :

Adventurer писал:
В момент сделки действительно 0, один открыл длинную по цене сделки, а другой короткую по той же цене. А через час к примеру? Один блаженствует, а другой в заднице и стоп вот вот сорвет у него, но пересидели оба и вот уже роли поменялись. Чем не сентимент? И доли тех и других вычисляются в рамках данной модели, только вот код приводить не буду, извините.



Ок, код не приводите, скажите просто сантимент какой группы участников Вы рассматриваете? Вы можете охарактеризовать поведение этой группы? Тогда разговор будет предметный, а не "на общую тему". Где-то у вас была приаттачена к посту хорошая картинка, к сожалению не нашел. Там был изображен индикатор сантимента.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: ForAxel]
      #150506 - 01/02/2007 22:54

Там был другой индикатор - индикатор сопротивления цене. А сентиментную группу я выше описал, вернитесь к моему посту, я там кое что добавил.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #150508 - 01/02/2007 23:06 прикреплённые файлы (211 загрузок)

Сентимент в моей интерпретации


--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/

Редактировано Angel's death (01/02/2007 23:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: Ubertrader]
      #150511 - 01/02/2007 23:30 прикреплённые файлы (508 загрузок)

А вот тот о котором я говорил выше.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Резюме о сантименте [re: Adventurer]
      #150529 - 02/02/2007 06:14

Благодарность всем участвующим в данном дискуссе, оставайтесь с нами
Это некая компиляция постов этой ветки в моей интерпретации.
У меня, вроде как, прояснилось, несколько, мое понимание сантимента.
Принципиально оно не изменилось, а даже скорее утвердилось, в смысле на счет того, что "сантимент понятие философское", пока не будет формализован.
Продвинутые сантиментальщики, пофилософствовав о жизни и настроении маркета и/или отдельной группы трейдеров (т.е. поговорив о сантименте), генерируют конкретную идею (пытаются формализовать) о некой зависимости их покупок/продаж от каких-то конкретных факторов ценового ряда или изменения динамики ценового ряда. Считается полезным (и я уверен что полезно) к этому привлекать и межрыночный анализ (фьючерсы, или опционы, или типа ставок центробанков), не ограничиваясь исследуемым ценовым рядом.
Общие идеи о поведении сантимента групп и/или маркета т.е. о некой зависимости покупок/продаж от каких-то конкретных факторов, таким образом (высказыванием конструктивных гипотез и предположений на основе домыслов)трансформируюся в конкретный индикатор (фильтр), в конкретную функциональную зависимость.
Например:
1. Сегодняшний объем превышает 14дневный средний объем.
2. Простейший indicator $XO_S2, показывающий текущую сумму покупок и продаж за интервал в скользящем окне.
3. Обычные скользящие средние.
4. Отношение Long Calls(Opening Position)/Long Puts(Opening Position)
5. Термометр Элдера (не к ночи упомянутый).
6. Продвинутая формализация Горчакова http://www.howtotrade.ru/main.html
7. Процент акций закрывшихся выше 10дневной средней.
8. Индексы всякие типа РТС, Доу.
9. Любой индик, который кажется вам полезным, вы можете назвать индикатором сантимента

т.е. Сантимент формализованный - это обычный фильтр(индикатор), показывающий когда торговать (и/или чем торговать, в зависимости от вида фильтра).
Сантимент неформализованный - это философия, замешанная на опыте, гипотезы (домыслы) о маркете и/или группах участников маркета.

ИМХО, и без претензий на истину в последней инстанции.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Резюме о сантименте [re: Kent_]
      #150535 - 02/02/2007 08:18

ИМХО, нужна персонификация чей сантимент вычисляется (какой группы). Потому что в целом рынок нейтрален. Т.е. сумма покупки = сумме продажи, прибыли одних складываются из лоссов других. Т.е. чтобы иметь систематическую прибыль, необходимо следить за прибылями/убытками других конкретных групп, а не за рынком в целом. Например, тот же put/call ratio показывает прибыли/убытки конкретной влиятельной на рынке группы, но это не весь рынок, просто эта группа была локомотивом и подошла к такому уровню, что уже не может драйвить цену в том же направлении. Поэтому, если мы хотим вычислять сантимент из ценового ряда, то нужна прицельная работа. Для этого например и применяется фильтр начала скользящего окна, да и само скользящее окно. Т.е. нужно наиболее точно вычленить из цены сделки конкретной группы. Для этого нужно либо понимать общее принципы работы этой группы и построить ее общую модель, либо иметь сторонний показатель их позиций.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150536 - 02/02/2007 08:21

Согласен. Возражений нет. У меня есть недостатки изложения. Точно, четко и грамотно формулировать сложно и не всем дано я про себя

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150549 - 02/02/2007 10:23

В ответ на :

Avals писал:
ИМХО, нужна персонификация чей сантимент вычисляется (какой группы). Потому что в целом рынок нейтрален. Т.е. сумма покупки = сумме продажи, прибыли одних складываются из лоссов других. Т.е. чтобы иметь систематическую прибыль, необходимо следить за прибылями/убытками других конкретных групп, а не за рынком в целом.



В моем индикаторе наоборот, персонификации нет, т.к. я исходил из допущения, что хоть мы и можем вычленить из OHLC активность разных групп, но мы не можем точно узнать какой вес у каждой группы.
Получается у меня прямо противоположное - смотрю за рынком в целом(имеется ввиду 1 инструмент). Как я писал ранее мой подход скорее для портфельного трейдинга.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150554 - 02/02/2007 11:05

В ответ на :

Avals писал:
ИМХО, нужна персонификация чей сантимент вычисляется (какой группы). Потому что в целом рынок нейтрален. Т.е. сумма покупки = сумме продажи, прибыли одних складываются из лоссов других.




Не сочтите за занудство, но такая ситуация возможна только на рынках производных. На инструментах, количество которых ограничено и постоянно во времени прибыли одних совершенно не обязательно являются убытками других. Возможна ситуация простого надувания стоимости при которой есть недополученная прибыль из-за ранней продажи, которая тем не менее не является чужим убытком - например любые рыночные пузыри. И точно так же убытки при падении рынка также могут не нести в себе чью то прибыль.

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150555 - 02/02/2007 11:05

Потому что в целом рынок нейтрален. Т.е. сумма покупки = сумме продажи, прибыли одних складываются из лоссов других.

С этим не согласен. Ведь кроме акций в обороте есть еще и инвесторы(хозяева)для акций, опять же IPO итд. Кроме того еще разные ньюсы ,перетекание денег туда-сюда, операции страховщиков, соцфондов разных... что нарушает эту самую нейтральность. Имхо именно подобные вещи и двигают рынком. А спекулянты имеют свои ограниченные возможности. Был бы рынок нейтрален его сантимент имхо было бы гораздо легче вычислять

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150559 - 02/02/2007 11:38

Интересно насколько нейтрален рынок к краткосрочным спекулянтам-интрадейщикам? Построить индикатор этой нейтральности - это по сути выявить сантимент интрадейщиков. И наоборот. Хотя сам уже сомневаюсь в том что написал.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150564 - 02/02/2007 12:30

В ответ на :

ForAxel писал:
Интересно насколько нейтрален рынок к краткосрочным спекулянтам-интрадейщикам? Построить индикатор этой нейтральности - это по сути выявить сантимент интрадейщиков. И наоборот. Хотя сам уже сомневаюсь в том что написал.



ИМХО вот игра между интрадейщаками - это zero sum game. И толку от их сетимента нет, т.к. своими объемами они сильно повлиять на рынок практически не могут. И деятельность их проявляется в виде флэта, когда на рынке отсутствуют большие деньги.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150566 - 02/02/2007 12:37

Интересно насколько нейтрален рынок к краткосрочным спекулянтам-интрадейщикам?

В принципе измерить можно, но зачем, да и муторно это. В этом деле я согласен с Angel's death.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150572 - 02/02/2007 14:02

...Речь конечно надо вести о конкретном рынке. Иногда складывается ощущение например что на форексе, интрадейщики не так уж и слабы,
для этого можно например сравнить C-O дневок и вариацию цены внутри дня, рынок раскачивается (причем в обе стороны) не интрадейщиками разве? Их суммарная игра конечно ->0. Но имхо они не так уж и слабы и качают нехилые объемы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150575 - 02/02/2007 14:41

например что на форексе, интрадейщики не так уж и слабы,

Не согласен. Это не интрадейщики делают погоду имхо, а менялы - банки для клиентов. Для этого попробуйте посмотреть на шипы(правда шипы не всегда менялы...). А мелочь на форексе погоду не делает - их процент мизерный.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150582 - 02/02/2007 15:16

"для этого можно например сравнить C-O дневок и вариацию цены внутри дня, рынок раскачивается (причем в обе стороны) не интрадейщиками разве?"

входами выходами крупных игроков
C и O в большей степени расчетные значения, по open войти выйти нереально, по close тоже непросто тем более сайзом
большие сайзы реализуются внутри дня, в т ч формируя H и L
интрадейщики нарезают на трендах которые возникают от них но не создают


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150584 - 02/02/2007 15:18

В ответ на :

Avals писал:
Поэтому, если мы хотим вычислять сантимент из ценового ряда, то нужна прицельная работа. Для этого например и применяется фильтр начала скользящего окна, да и само скользящее окно. Т.е. нужно наиболее точно вычленить из цены сделки конкретной группы.




Именно! А то видит человек окно у индикатора и думает, что интегрируем по всему окну, а это у меня по крайней мере совсем не так.

Редактировано Adventurer (02/02/2007 15:21)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Резюме о сантименте [re: nofx]
      #150585 - 02/02/2007 15:20

PS

"по open войти выйти нереально, по close тоже непросто"

имел в виду биржевые сессионные рынки

на форексе конечно можно войти выйти сайзом но и там понятия open close на днях несколько виртуальны


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Резюме о сантименте [re: nofx]
      #150590 - 02/02/2007 16:13

Жаль, что так и не выступил начальник транспортного цеха

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Резюме о сантименте [re: lockter]
      #150603 - 02/02/2007 16:45

В ответ на :

lockter писал:
В ответ на :

Avals писал:
ИМХО, нужна персонификация чей сантимент вычисляется (какой группы). Потому что в целом рынок нейтрален. Т.е. сумма покупки = сумме продажи, прибыли одних складываются из лоссов других.




Не сочтите за занудство, но такая ситуация возможна только на рынках производных. На инструментах, количество которых ограничено и постоянно во времени прибыли одних совершенно не обязательно являются убытками других. Возможна ситуация простого надувания стоимости при которой есть недополученная прибыль из-за ранней продажи, которая тем не менее не является чужим убытком - например любые рыночные пузыри. И точно так же убытки при падении рынка также могут не нести в себе чью то прибыль.


Единственное исключение из правила прибыли одних есть убытки других - это макроэкономические процессы типа роста экономик или инфляции. Например, только объективный рост цены компаний акции которых торгуются приводит к инвестиционному росту. Все это сказывается на очень долгосрочных горизонтах. Остальное - спекуляции, как надувание рыночных пузырей все равно сводиться к тому что прибыли одних, оплачиваются убытками других. В данном случае заплатят последние "акционеры". Так же и на падениях, например прибыль тех, кто начал фикисироваться раньше будет состоять из сокращения бумажной прибыли тех кто этого не сделал и остался в бумагах (это только один вариант и можно дальше расписать оставшиеся прибыли и убытки). В некоторых случаях реализация прибылей или убытков откладывается во времени. Например, на рынок пришли новые спекулятивные деньги. Это вызвало рост рынка. Те кто открылся до этого получили прибыль. Зафиксировали ее, что вызвало коррекцию рынка. Их прибыль будет оплачена из новых денег пришедших на рынок. Хотя даже они в целом могут находиться в плюсе. Но если они закроют позиции, то потеряют и ту сумму которую получили те кто зашел до них, а возможно оплатят и тем кто сможет вовремя это просечь и открыть шорты. И так же перетекание средств не меняет этого. При стратегической скупке, стратег оплачивает бонусы тем, кто вовремя прочухал это дело. Практически всегда выигрыши одних складываются из лосов других - на спекулятивном уровне, который наиболее инетересен с т.з. потенциальной доходности для рядового трейдера. Это как баланс, который должен сойтись. ИМХО.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150610 - 02/02/2007 17:00

Скажите, есть ли смысл в нижеследующем подходе:

В неком скользящем окне, рассчитываются разности от средневзвешенных по оъему за день цен (одна цена за день). Разности рассчитываются в ряд D0-D1, D0-D2, D0-D3, ... D0-DN где D# есть средне взвешенная цена по объему за N дней назад.

Мы считаем, что все входы добровольны и цель их взять профит, все выходы вынуждены (или по TP или по SL). Что бы начать, мы не берем в расчет тех кто продает, и начинаем накапливать статистику тех кто покупает. Мы не знаем горизонта удержания тех кто покупает, их колличества (людей), но видим, что в среднем по такой-то цене в день натарено на такой-то объем. Стало быть средне-взвешеная цена * на средней за этот день объем и есть то количество которое накупили. Теперь каждый день образуется ряд в прошлое

(D0-D1)*V_avg(1), (D0-D2)*V_avg(2), ... (D0-DN)*V_avg(N)

в силу того, что некоторые могут начать выходить (TP, SL), то надо их как то вычесть из такого накапливающегося ряда. Остальные же будут смотреть на разность D_сегодня - D_вошли_дней_назад и с учетом V_дней_назад - могут начать выходить по TP или SL - вот здесь надо узнать (оценить) эти примерные уровни TP/SL, т.е. если (D0-DN)*V_avg(N) дошла до неких уровней TP, SL (-2% для SL или +4% для TP) то данная группа может начать выходить - драйв возникнет.

Масса неястных вопросов, но меня интересует сама методология. Она верна?

Так же возникает естественное желание кодировать паттрен как ряд углов между сегодняшним средним взвешенным и средневзвешенными за N баров назад - получается как бы веер из векторов, которые можно просумировать как импульсы в физике, и понять куда будет направлен совокупный импульс (реакции) движения в TP/SL будущего.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150616 - 02/02/2007 17:21

В ответ на :

bugira писал:
Скажите, есть ли смысл в нижеследующем подходе:



Может работать - тесты покажут. Но особое внимание нужно обратить на скользящее окно. Начало его исчисления и размер должны обеспечить персонализацию тех, чьи прибыли/убытки вы отслеживаете. Неправильный выбор окна приведет к смешиванию различных процессов. ИМХО.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150618 - 02/02/2007 17:27

Единственное исключение из правила прибыли одних есть убытки других - это макроэкономические процессы типа роста экономик или инфляции.

Имхо врядли соглашусь с этим. Производится больше товаров... рост прибыли ... инфляция - надо кормить руководство(начальство растет как грибы даже быстрее). Изменение ценностей(стоимости) во времени это естественный процесс выживания. А прибыли одних/убытки других это в казино, лотерее... и доля есть и в арбитраже. Это мое имхо ессно.(просто переменных больше и модель сложнее пол-ся)

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150622 - 02/02/2007 17:39

В ответ на :

mrisk121 писал:
Единственное исключение из правила прибыли одних есть убытки других - это макроэкономические процессы типа роста экономик или инфляции.

Имхо врядли соглашусь с этим. Производится больше товаров... рост прибыли ... инфляция - надо кормить руководство(начальство растет как грибы даже быстрее). Изменение ценностей(стоимости) во времени это естественный процесс выживания. А прибыли одних/убытки других это в казино, лотерее... и доля есть и в арбитраже. Это мое имхо ессно.(просто переменных больше и модель сложнее пол-ся)

Удачи



Просто надо опредилиться с целями. Если хочется быть инвестором, то ориентируйся на рост экономики и фундаментальную недооцененность компаний. Спекулянты же отнимают друг у друга деньги (а так же иногда и у инвесторов). ИМХО, среднего не дано. Тогда и будет ясность на что ориентироваться и откуда м.б. прибыли в соответсвии с этим и выбирать методы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150623 - 02/02/2007 17:42

В ответ на :

bugira писал:
Скажите, есть ли смысл в нижеследующем подходе




Эту идею как впрочем и любую другую можно варьировать десятками дополнительных идей. Вы уже более чем достаточно "объидеились", чтобы остановиться с их генерацией и начать писать и тестировать. Уйма привлекательных идей в итоге может оказаться неработоспособными, но кое что останется. На каждую идею напишите простую стратегию, оптимизируйте на истории и поставьте их на реалтайм тестирование. Поглядывайте каждый день на форму кривых эквити и придут в голову новые идеи. У меня сейчас одновременно на одном инструменте стоят 5 стратегий, по числу индикаторов, в том числе два из тех что на размещенных выше картинках. Уже ясно что 4 из них не годятся на роль триггеров входа, разве только как фильтры. На "философском" этапе все они были одинаково привлекательны, обоснованы и убедительны в истолковании процессов под ними лежащих.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ]
      #150626 - 02/02/2007 17:58

Просто надо опредилиться с целями.

Полностью согласен.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: Adventurer]
      #150707 - 03/02/2007 19:30

Спасибо Adventurer! Сразу вспомнился Эклизиаст

- время задумываться и время понимать
- время флудить и время кодить
- время тестить и время закалять дисциплину
- время снимать профит и время задумываться


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150710 - 03/02/2007 20:48

ForAxel, в эфире? ищите истину? Нету её... есть видимо набор приемов и приемчиков... и только

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Kent_]
      #150713 - 03/02/2007 21:37

В ответ на :

Kent_ писал:
ForAxel, в эфире? ищите истину? Нету её... есть видимо набор приемов и приемчиков... и только




Насколько я понял паттернисты-профи видят, например, за реализацией некоторую конкретную логику, и автоматизация и все приложение мат.аппарата прикладывается именно к тому, чтобы эту логику формализовать и реализовать в конечном итоге в стат.преимущество.
Что бы логику понять, приходится сейчас весь этот пазл опять пересобрать (точнее еще раз перечитать ветку "поговорим о паттернах"). После того как Avals разложил по полочкам некоторые неочевидные мне (как новичку) вещи, ветка читается как откровение (если отфильтровать некоторые месаги и читать только Neo, Akelo, Marat, и др. кто "одной крови", то читается гораздо легче, хотя имхо не исключено, что через пару месяцев полезно будет еще раз ее перечитать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150714 - 03/02/2007 21:41

К сожалению нет столько времени, чтобы например как Adventurer перелопатить кучу идеек и отбросить 9 из 10 например. Тем более (из небольшого опыта) иногда лучше 10 раз подумать и один раз реализовать, чтобы проверить в конечном счете МО/СКО, нежели быстро отбросить какую-то идею или логику. Но это конечно кому как нравится.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150715 - 03/02/2007 21:54

К сожалению нет столько времени, чтобы например как Adventurer перелопатить кучу идеек и отбросить 9 из 10 например. Тем более (из небольшого опыта) иногда лучше 10 раз подумать и один раз реализовать, нежели быстро отбросить какую-то идею или логику. Но это конечно кому как нравится.

А где гарантия что это будет резалт с + МО? Никакой имхо. Но 10 раз подумать надо и в одном и в другом случае и еще есть один нюанс который все обошли(типа не царское это дело) имею в виду тестирование и оценка его качества. А вот эта задачка даже посложнее чем "найти" идею с + МО(скромным ессно).

ForAxel. Это не относится к Вам, а так мысли вслух по теме. Пост мне лично понравился

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150716 - 03/02/2007 22:16 прикреплённые файлы (223 загрузок)

Предлагаю рассмотреть и обсудить некоторую ситуационную модель.
На рис.(а) представлены намерения одного спекуля в отношении одной сделки с фиксированным сайзом - он добровольно входит в сделку внося на рынок деньги и "добровольно-вынужденно" выходит из нее ровно таким же по объему сайзом (эта моделька поведения одного спекуля может быть например описана двумя дельта-функциями, причем не всегда как функции времени, площадь кот. равна объему сделки, но это не важно, поскольку мало кого на форуме похоже интересует конкретика)
Намерения группы трейдеров размыты по времени и по цене - рис.(b).
Сантимент выражен здесь не в разнице эквити, а в объеме, т.е. в желании купить/продать объем. Т.е. например у трейдера округляются глаза, когда он видит что до х. его эквити просела, но его намерения закрыть эту сделку ограничены лишь его объемом сделки (если он хочет перевернутся - то это уже другая сделка). В какой бы попе он не был в текущей момент, закрытие его сделки повлияет на рынок также, как если бы он был в профите и хотел бы пофиксить прибыль (хотя это наверное также зависит от "эластичности" рынка в момент фиксации). Т.е. сантимент как бы зависит не от того какой убыток/прибыль он имеет в текущий момент, а от того сколько объема от разных трейдеров готово вылится/влится в рынок в текущей точке (цены или времени), а вот точка видимо зависит от некоторой совокупной эквити.

На рис.(с) попытался просто выделить из объема:
- спекулятивный объем продаж
- спекулятивный объем покупок
вернее их соотношение, при этом не рассматривая все остальные объемы.
И проследить где и как отразится влитый на этот рынок объем денег, т.е. вопрос в том, где и почему его захотят забрать.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150718 - 03/02/2007 22:25

Создалось впечатление что в данной модели Вы отождествляете обьем с намерениями трейдеров(сантиментом).
Я Вас правильно понял?


Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150719 - 03/02/2007 22:27

В ответ на :

mrisk121 писал:
Создалось впечатление что в данной модели Вы отождествляете обьем с намерениями трейдеров(сантиментом).
Я Вас правильно понял?


Удачи



Да, немножко другой взгляд на сантимент, в попытке построить свой доморощенный индюк, создающий эйфорию не только от его вида, но и от МО. Может уже есть что-нить подобное? не хочется собирать велосипед.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150720 - 03/02/2007 22:43

Может уже есть что-нить подобное? не хочется собирать велосипед

Насколько я понимаю на обьем влияют и сторонние факторы, т.е. система является открытой. Поэтому решение задачи "выделения" кого-то имхо должно быть связано с методологией а не обьемом. Обьем же больше характеризует интегрально инструмент или рынок в целом. Это ессно только мои мысли по этому поводу.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150722 - 03/02/2007 22:50

В ответ на :

mrisk121 писал:
Может уже есть что-нить подобное? не хочется собирать велосипед

Насколько я понимаю на обьем влияют и сторонние факторы, т.е. система является открытой. Поэтому решение задачи "выделения" кого-то имхо должно быть связано с методологией а не обьемом. Обьем же больше характеризует интегрально инструмент или рынок в целом. Это ессно только мои мысли по этому поводу.

Удачи



Конечно же, для краткосрочного спекуля рынок - открытая система, могут вливатся объемы не спекулей или долгосрочных инвесторов и т.д., поэтому не ставится цель восстановить рынок полностью, а ставится лишь цель определить лишь с некоторой вероятностью (но достаточной для получения стат.преимущества) игру краткосрочных спекулятивных объемов, кот. могут повлиять в крит.точке.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150725 - 04/02/2007 00:04

В ответ на :


К сожалению нет столько времени, чтобы например как Adventurer перелопатить кучу идеек и отбросить 9 из 10 например. Тем более (из небольшого опыта) иногда лучше 10 раз подумать и один раз реализовать, нежели быстро отбросить какую-то идею или логику. Но это конечно кому как нравится.





Тут дело не в нравится- не нравится, тут простая необходимость, нужно 10 раз подумать над каждой из 10 идей, а потом после тестировочно-аналитической работы, которая поверьте займет времени больше чем 10-кратное изначальное думанье, из 10 идей действительно 9 уйдут в консервы, если не на помойку, увы. Думанье, опять-таки увы, не может заменить всей остальной работы. Нужны и силы и время и выносливость помимо головы и удачи. Потому стабильно зарабатывают единицы, а 99.9% участников рано или поздно сливают и уходят с рынка навсегда. Это тяжелая работа с полной занятостью.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: Adventurer]
      #150726 - 04/02/2007 00:30

Тут дело не в нравится- не нравится, тут простая необходимость, нужно 10 раз подумать над каждой из 10 идей

Честно говоря чисто математические вещи(модели) у меня ни разу еще не давали ничего путного. Поэтому я всераздробил на куски. Процитирую опять по памяти Акело, который где-то здесь на форуме по поводу индикаторов сказал, что мы имеем дело с двумя операциями интегрирование и дифференцирование. Остальное технические детали, зависящие от того что мы хотим увидеть и какую серию смотрим.
Имхо грубая проверка идеи, при наличии необходимого инструментария не должна занимать много времени. А вот доводка идеи до торгового сценария(паттерна или системы) это уже долгий, нудный и кропотливый труд даже при наличии хорошего инструментария. Это все имхо.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150727 - 04/02/2007 00:39

для краткосрочного спекуля рынок - открытая система

Для всех имхо рынок открытая система. Есть факторы маловероятные очень значительные(как правило редкие), значительные(Вы кое-что привели как пример) и незначительные(формирующие шум, если так можно выразится). Причем все они как внутренние так и внешние. Если брать такое грубое деление то все равно непонятно как из обьема их можно расчленить.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150731 - 04/02/2007 01:28

В ответ на :

mrisk121 писал:
Честно говоря чисто математические вещи(модели) у меня ни разу еще не давали ничего путного...А вот доводка идеи до торгового сценария(паттерна или системы) это уже долгий, нудный и кропотливый труд даже при наличии хорошего инструментария. Это все имхо.




Так именно поэтому я и удивляюсь когда люди неделями обсуждают ОДНУ идею. За это время можно было ее на уровне предварительной реализации прогнать в хвост и в гриву, чтобы принять решение о ее дальнейшей судьбе.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Резюме о сантименте [re: Adventurer]
      #150736 - 04/02/2007 02:12

Так именно поэтому я и удивляюсь когда люди неделями обсуждают ОДНУ идею

Прогнать не проблема, а вот увидеть что за резалтами стоит это дело другое и решения иногда могут быть неоднозначными по моим наблюдениям за процессом.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: mrisk121]
      #150741 - 04/02/2007 04:21

"Прогнать" в моем понимании это и результаты через мозги тоже :-) А иначе для чего прогоняли. Просто это разные качественно уровни осмысления, до счета и после. После гораздо серьезнее, а потому не надо ИМХО застревать на этапе "до".

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Adventurer]
      #150750 - 04/02/2007 11:48

В ответ на :

Adventurer писал:
"Прогнать" в моем понимании это и результаты через мозги тоже :-) А иначе для чего прогоняли. Просто это разные качественно уровни осмысления, до счета и после. После гораздо серьезнее, а потому не надо ИМХО застревать на этапе "до".



Вы скажите в эту ветку что-нить путное, или так и будете твердить всем очевидные для всех вещи "о необходимости тестирования...".
Исходя из вашего индикатора сантимента, я так понял вы не особо то и подумали над ним прежде чем его реализовать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Примат
Свой человек
*

Зарегистрирован: 23/03/2005
Сообщений: 186
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Резюме о сантименте [re: Adventurer]
      #150753 - 04/02/2007 12:04

Немного по поводу сантимена.

Идея была повзаимствована из прочитанного интервью с Линдой Рашке. У меня есть отдельный небольшой счет исключительно для интуитивной торговли. Каждую торговую сессию я уделяю полчаса на следующее: Просмотр графиков в разных таймфреймах, прослушивание новостей по финансовым телеканалам и просмотр сайтов с новостями. После чего прочувствовав страх и жадность как они есть, в чистом виде (до того как начал торговать вообще никогда не испытывал этих эмоций, хотя боялся конечно, но не за материальные ценности) принимаю торговые решения прислушиваясь исключительно к своим эмоциям и интуитивным ощущениям, веду дневник. Со временем я стал смотреть на графики совсем по другому, они стали эмоционально окрашены, и я смотря на исторические данные прекрасно могу почуствовать эмоции людей которые ставили деньги тогда в реал-тайм. Чем дальше тем чаще я вижу и чувствую повторы в поведении цены - дежа-вю, четче понимаю что такое память рынка и из этого появляются идеи по автоматизации. Т.е. теория рождается из практики, а не наоборот.

З.Ы. Прибыль по интуитивному есть.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150754 - 04/02/2007 12:04

<<После того как Avals разложил по полочкам некоторые неочевидные мне (как новичку) вещи, ветка читается как откровение...>>

Кстати, было бы замечательно, если бы вы написали какие именно ("неочевидные мне (как новичку) вещи") вещи вы поняли, мне очень любопытно, да и всем думаю было бы полезно.
Мне также крайне интересно, что именно вам так нравится ("ветка читается как откровение") в той ветке.
Было бы здорово, если бы вы это описали, если не лень конечно.
Так сказать, откровение прозревшего

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Kent_]
      #150755 - 04/02/2007 12:21

В ответ на :

Kent_ писал:
Мне также крайне интересно, что именно вам так нравится ("ветка читается как откровение") в той ветке.
Было бы здорово, если бы вы это описали, если не лень конечно.
Так сказать, откровение прозревшего



До прозревшего мне пока оч.далеко, поэтому воздержусь от коментариев до появления приемлего соотношения прибыль/риск. Добавлю только, что первый раз читал ту ветку всю подряд, что имхо замылило саму суть.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150756 - 04/02/2007 12:36

В ответ на :

ForAxel писал: Сантимент выражен здесь не в разнице эквити, а в объеме, т.е. в желании купить/продать объем.




Иногда при большом объеме цена стоит как вкопаная, а иногда при малом объеме рвет как ошпаренная. Т.е. касательно драйва, все дело, не в объеме, а в дисбалансе спроса/предложения (кого больше с т.з. бабала - купцов и продавцов).

Если хотите использовать объем, то кроме подтверждения тенценции, имхо его можно использовать только одним корректным мат методом - применять в вычислении средне взвешеной цены. Т.е. на один бар будет одна точка (а не пять - OHLCV) - в этом понижении размерности есть смысл - т.к. такая средневзвешеная цена по тикам каждого бара и по объему каждого тика даст одну цену (на бар) - для этого бара: pr_avg = sum(Volume_i)/Sum(Shares_i), где i - индекс каждого тика в пределах одного бара. Этим можно отыграть объем, далшье он имхо неинформативен.

Дальше есть другие феньки, которые скрыты в динамике цены, но не выделены - нужна хорошая статистика по группам, 1) кто когда, 2) каким объемом, 3) на сколько по времени входит и 4) как планирует выйти. Вопрос как подобраться и выделить эту инфу из динамики цены, ее к сожалению никто не публикует.. Вот и остается примерно оценивать, что например группа элиотчиков войдет здесь, пробойщики там, паттерналисты вон там, фонды сям, итд. А как узнать их объемы влитого бабла, итд?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150758 - 04/02/2007 12:42

В ответ на :

bugira писал:
Иногда при большом объеме цена стоит как вкопаная, а иногда при малом объеме рвет как ошпаренная.



Это учтено и это видно из приведенного выше чарта.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150760 - 04/02/2007 12:59

В ответ на :

ForAxel писал: Это учтено и это видно из приведенного выше чарта.


Как это учтено? Могли бы выразится ястнее?

В моем понимании. Например если две группы с противоположными намерениями / сантиментами будут друг другу продавать / покупать, и их объемы бабала равны, то они родят объем, но цена будет уравновешенна и не драйвлена. А вот если их намерения совпадут (сантимент совпадет), то кого то будет нехватать (продавцов или покупателей (смотря куда две группы синхронят)), вот тогда драйв будет огого. Т.е. объем и драйв вещи напрямую несвязанные. Искомый драв связан с (а)синхроностью намерений разных групп. Так если синхронности не будет - то обмен состоится (объем вырастет), а цена не отдрайвится, петя уравновесит васю. Формула примерно такая: драйв+- == [1..-1]синхронность * объем бабла. Типа имульс вверх/вниз, где объем масса, а синхронность скорость.

PS: В связи с этим вспоминается теория изинга о когерентных рынках.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150761 - 04/02/2007 13:12 прикреплённые файлы (153 загрузок)

2 bugira:
сравните 2 точки:
(1) с большим объемом
(3) с малым объемом
в обоих случаях цена отдрайвлена вниз примерно одинаково, но разными объемами (но (!) посмотрите теперь соотношение "объема спекулятивных продаж" и "объема спекулятивных покупок" - обозначены синим и розовым цветом)

сравните 2 точки с одинаковым объемом:
(1) с драйвом цены
(2) без драйва цены



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150762 - 04/02/2007 13:23

ForAxel, ну вот сами говорите, что объем никак не связан с драйвом! Я об этом же: цена отдрайвлена вниз примерно одинаково, но разными объемами !

(см. соотношение "объема спекулятивных продаж" и "объема спекулятивных покупок") а это уже выделение из объема его составляющих групп, вопрос как это корректно выделить - кто, когда, чем и насколько показался в объеме и когда и как планирует выйти. Вот если корректно найти ответы на все эти вопросы, можно спрогнозировать поток боъема и синхронность в будущем, что собственно и надо..

Как Вы кстати выделяете группы в общем объеме? i.e. как находите: соотношение "объема спекулятивных продаж" и "объема спекулятивных покупок"? Меня еще интересуют и разные группы, например инвесторы, фонды.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150763 - 04/02/2007 13:36

В ответ на :

bugira писал:
вопрос как это корректно выделить - кто, когда, чем и насколько показался в объеме и когда и как планирует выйти. Вот если корректно найти ответы на все эти вопросы, можно спрогнозировать поток боъема и синхронность в будущем, что собственно и надо..




100% корректность имхо никогда не будет достигнута, наша цель - лишь определить это с некоторой достоверностью для некоторой группы

В ответ на :

bugira писал:
Как Вы кстати выделяете группы в общем объеме? i.e. как находите: соотношение "объема спекулятивных продаж" и "объема спекулятивных покупок"?



Пока не готов ответить на этот вопрос, поскольку использованный метод пока слишком сыроват.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150767 - 04/02/2007 15:47

В ответ на :

ForAxel писал:
Исходя из вашего индикатора сантимента, я так понял вы не особо то и подумали над ним прежде чем его реализовать.




С чего вы взяли? А думать можно с разной скоростью.
В этом индикаторе много чего учитывается: и цены и объемы и точки входа разных групп, многие вещи которые тут обсуждались.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiment
Душа форума
**

Зарегистрирован: 09/07/2005
Сообщений: 257
Нахождение: Харьков_Артемовск
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150768 - 04/02/2007 15:54

ForAxel, вы использовали TS8 в рисунке выше?

--------------------
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Santiment]
      #150770 - 04/02/2007 15:56

В ответ на :

Santiment писал:
ForAxel, вы использовали TS8 в рисунке выше?



matlab


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Adventurer]
      #150771 - 04/02/2007 16:03

В ответ на :

Adventurer писал:
С чего вы взяли? А думать можно с разной скоростью.
В этом индикаторе много чего учитывается: и цены и объемы и точки входа разных групп, многие вещи которые тут обсуждались.



Так у Вас есть что сказать именно по теме индикатора сантимента? (кроме коротких реплик, общих фраз разумеется и картинок, "показывающих", что у вас уже давно все понято-схвачено)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150773 - 04/02/2007 16:47

Дык в одной из реплик я очень конкретно описал его принцип (это где про группу "везунчиков").

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150776 - 04/02/2007 17:05

В ответ на :

ForAxel писал:
На рис.(а) представлены намерения одного спекуля в отношении одной сделки с фиксированным сайзом - он добровольно входит в сделку внося на рынок деньги и "добровольно-вынужденно" выходит из нее ровно таким же по объему сайзом (эта моделька поведения одного спекуля может быть например описана двумя дельта-функциями, причем не всегда как функции времени, площадь кот. равна объему сделки, но это не важно, поскольку мало кого на форуме похоже интересует конкретика)




конкретика интересует, поэтому уточните пожалуйста, какую именно функцию вы имеете в виду когда говорите о дельта-функции.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Apprentice]
      #150777 - 04/02/2007 17:12

В ответ на :

Apprentice писал:
конкретика интересует, поэтому уточните пожалуйста, какую именно функцию вы имеете в виду когда говорите о дельта-функции.



Дельта-функция


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150783 - 04/02/2007 17:54

2 ForAxel: если все же будут идеи, как разделить объем каждого бара на группы пипла/ТС, то вот в этом направлении было бы интересно поговорить, даже если это и сыровато. Я пока даже и не знаю, что кроме визуального анализа графиков можно предложить. Как разделять объем на составляющие? Статична/типична ли картина или она плавает, если плавает, то каковы закономерности этого плавания. Вполне хватило бы и обычной статистики из отчетов сделок. Но тики к сожалению анонимны, а посему трудно сгрупировать их по группам пипла и оценить качество этих групп (горизонт, TP, SL). А как было бы полезно..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150784 - 04/02/2007 18:02

дельта-функцию можно записать так: delta(x)=iif(x=0,1,0)

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: Kent_]
      #150787 - 04/02/2007 18:14

А если несложно? Каким боком здесь эта дельта функция? Интересно понять смысл ее использования и как это вяжется с разделением объема бара по составляющим?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150788 - 04/02/2007 18:16

за смыслом к ForAxel, я не знаю его замыслов

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: Kent_]
      #150819 - 04/02/2007 22:36

Молчит ForAxel, не иначе мешки шьет...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150895 - 05/02/2007 15:12

Не стоит дельта-функции присваивать какой-то мистический харакетр, кроме того отношение имеет она оч.посредственное.
Дискретный аналог дельта-функции - это например объем на 1M чарте, т.е. 1 минуте сопоставлена сумма объема тиков. Упомянул я сие дело потому, что частенько дельта-функция как и ф-ий хевисайда используется в цифровой обработке сигналов. Если действия спекулей представлены в виде 2ух дельта-функций, то их суммы (сумма по покупкам и сумма по продажам) и дает "объемы продаж" и "объемы покупок".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150923 - 05/02/2007 18:05

В ответ на :

ForAxel писал: Если действия спекулей представлены в виде 2ух дельта-функций, то их суммы (сумма по покупкам и сумма по продажам) и дает "объемы продаж" и "объемы покупок".


Почему действия спекулей прдеставлены в виде 2ух дельта-функций? И каких спекулей? Тех которые рожают объем в пределах бара или вносят/выносят в/за пределы бара? Интересно..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: bugira]
      #150925 - 05/02/2007 18:09

В ответ на :

Почему действия спекулей прдеставлены в виде 2ух дельта-функций?



Потому что спекулянт покупает с целью последующей продажи. Шортится аналогично. Первая дельта-функция обозначает - "моментальный" внос денег на рынок, вторая - "моментальный" вынос. Или наоборот.

В ответ на :

И каких спекулей?



Любых.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150927 - 05/02/2007 18:24

2 ForAxel: извините, я понял, что ничего не понял.

Ведь и фонд и инвестор и спекуль и ММ, все покупают в надежде продать дороже (с шортами наооборот), т.е. каких спекулей? Я имел ввиду, с каким горизонтом инвестирования? А остальные, не спекули - это наверное невменяемые домохозяйки, которые покупают подороже, что бы продать подешевле? Кстати в реале так оно и происходит! Т.е. большинство спекулей надеятся выйти с прибылью, а выходит с убытком, не взирая на их горизонт и формальные названия (спекуль, инвестор, фонд, итд).

Второй вопрос, почему именно дельта-функции? И есть ли простой пример расчета - как Вы выделили деньги спекулей? Может на примере будет понятнее ход Вашей мысли?

Извините если докучаю, просто тема то очень интересная - как разбить объем каждого бара на составляющие?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150931 - 05/02/2007 18:39

В ответ на :

2 ForAxel: извините, я понял, что ничего не понял.

Ведь и фонд и инвестор и спекуль и ММ, все покупают в надежде продать дороже (с шортами наооборот), т.е. каких спекулей? Я имел ввиду, с каким горизонтом инвестирования? А остальные, не спекули - это наверное невменяемые домохозяйки, которые покупают подороже, что бы продать подешевле? Кстати в реале так оно и происходит! Т.е. большинство спекулей надеятся выйти с прибылью, а выходит с убытком, не взирая на их горизонт и формальные названия (спекуль, инвестор, фонд, итд).

Второй вопрос, почему именно дельта-функции? И есть ли простой пример расчета - как Вы выделили деньги спекулей? Может на примере будет понятнее ход Вашей мысли?

Извините если докучаю, просто тема то очень интересная - как разбить объем каждого бара на составляющие?



В ответ на :

ForAxel писал:
Пока не готов ответить на этот вопрос, поскольку использованный метод пока слишком сыроват.



Дело в том что выложить конкретику на форум не каждый горазд. А покритиковать много желающих. Подождем, посмотрим... появятся ли стоящие мысли в ветке для дальнейшего обсуждения, тогда и можно будет продолжить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #150998 - 06/02/2007 09:43

В ответ на :

ForAxel писал:
Подождем, посмотрим... появятся ли стоящие мысли в ветке для дальнейшего обсуждения, тогда и можно будет продолжить.



Если все будут делать аналогично, то стоящих мыслей навряд ли будет больше.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiment
Душа форума
**

Зарегистрирован: 09/07/2005
Сообщений: 257
Нахождение: Харьков_Артемовск
Re: Резюме о сантименте [re: Kent_]
      #151036 - 06/02/2007 13:34

Kent, cчитаю что ForAxel имел ввиду, что народ который общается в этой ветке, часто даже то что лежит под носом в этой ветке, не обдумывает. Стоящие мыси тут есть и их много, только не спешите, а перечитайте ветку. Думаю не стоит путать стоящие мысли и готовые решения

Профитов!

--------------------
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Santiment]
      #151037 - 06/02/2007 13:44

Я видимо не совсем корректно выразился,
я имел ввиду, что у мня пока нет пока ничего стоящего для выкладывания в эту ветку. То что есть пока совсем "сырое" даже на этапе постановки задачи (не говоря уж о реализации). А к реализации раньше времени не хочется переходить, т.к. при плохой постановке это приведет либо брут-форс перебору, либо к преждевременному отказу от идеи.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #151039 - 06/02/2007 14:06

Наверное Adventurer как наиболее быстромысялщий и быстротестирующий товарисч уже все давно протестировал и все знает. Так что было бы интересно услышать его мнение, особено что касается постановки задачи.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #151041 - 06/02/2007 14:29

Александр, я вот, чем больше Вас читаю, тем чаще вспоминаю анекдот:

В ответ на :

Приходит на беседу к духовнику девушка.
-Батюшка, выскажите свою концептуальную оценку по поводу последней монографии протоиерея Иоанна Мейендорфа, посвященной паламитской полемике и написанной в эпоху обоснования русской диаспоры в Париже.
Батюшка:
- Замуж, дура!!! Срочно замуж!!!




я уже давно понял, что Вы одолеете любого теоретика кунг-фу...

начните торговать - многое встанет на свои места, а пока Вы - "Не математик, не трейдер, не профессионал...", то получается, что Ваши идеи не проверяются критериями практики... если я ошибся - прошу меня извинить...

ЗЫ без обид... если Вы все же сочтете пост обидным - я его удалю...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ForAxel
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 03/05/2006
Сообщений: 709
Re: Резюме о сантименте [re: Camel.Vulgaris]
      #151044 - 06/02/2007 14:46

В ответ на :

Camel.Vulgaris писал:
Александр, я вот, чем больше Вас читаю, тем чаще вспоминаю анекдот:
я уже давно понял, что Вы одолеете любого теоретика кунг-фу...

начните торговать - многое встанет на свои места, а пока Вы - "Не математик, не трейдер, не профессионал...", то получается, что Ваши идеи не проверяются критериями практики... если я ошибся - прошу меня извинить...

ЗЫ без обид... если Вы все же сочтете пост обидным - я его удалю...



Ок, ухожу практиковатся...
Постараюсь сдержаться от теоретических изысканий на сколько терпения хватит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Camel.Vulgaris
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 19/07/2005
Сообщений: 573
Нахождение: Online... on Equity line...
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #151045 - 06/02/2007 15:02

В ответ на :

ForAxel писал:
Ок, ухожу практиковатся...
Постараюсь сдержаться от теоретических изысканий на сколько терпения хватит.



лучше совмещать

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Резюме о сантименте [re: ForAxel]
      #151056 - 06/02/2007 16:51

В ответ на :

ForAxel писал:
Наверное Adventurer как наиболее быстромысялщий и быстротестирующий товарисч уже все давно протестировал и все знает. Так что было бы интересно услышать его мнение, особено что касается постановки задачи.



Мнение будет после реалтайм теста, на котором стоит то и не только то, что выше мудрено обозвано дельта функциями. А без Дирака и Хевисайда никак не обойтись обсчитывая тиковые объемы продающих и покупающих?

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #151159 - 07/02/2007 17:47

В ответ на :

Avals писал:
K1*(С0-С1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN





Я так понял, если выделить в объеме каждого бара конкретную группу/ТС, то можно в качестве Kn использовать фунцию вида

П(iff(C0-Ci>=+TP%,0,1)*iff(C0-Ci<=-SL%,0,1))

это пропустит суммы C0-Ci которые болтались в пределах TP/SL и не пропустит суммы которые вышли за пределы TP/SL - что то типа дельта-функции (если я правильно понимаю смысл дельта функции).

Если же не выделять конкретные группы, то можно наверное применить log_sigm, tanh, etc монотонно убывающие функции которые нормировать под границы TP/SL т.е. чем больше просадка/заскок C0-Ci тем больше вычитание из конкретного (C0-Ci)*Vi.

На сколько я понял, это вообщем будет учитывать только давление тех объемов которые вошли и пока не вышли из игры (находятся в бумагах). Второй частью думаю нужно учитывать те объемы которые вышли ( пришли новые) и пока не вошли в игру. Дисбаланс этих двух групп (купцов и продавцов) на конкретный бар и можно считать силой драйва которая должна проявится.

Вы дали хороший пример как оценить деньги которые в игре, но вопрос как оценить деньги которые не в игре?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lockter
Свой человек
***

Зарегистрирован: 30/04/2003
Сообщений: 65
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поговорим о патернах? [re: bugira]
      #151241 - 08/02/2007 12:15

В ответ на :

bugira писал:

Я так понял, если выделить в объеме каждого бара конкретную группу/ТС, то можно в качестве Kn использовать фунцию вида

П(iff(C0-Ci>=+TP%,0,1)*iff(C0-Ci<=-SL%,0,1))

это пропустит суммы C0-Ci которые болтались в пределах TP/SL и не пропустит суммы которые вышли за пределы TP/SL - что то типа дельта-функции (если я правильно понимаю смысл дельта функции).

Если же не выделять конкретные группы, то можно наверное применить log_sigm, tanh, etc монотонно убывающие функции которые нормировать под границы TP/SL т.е. чем больше просадка/заскок C0-Ci тем больше вычитание из конкретного (C0-Ci)*Vi.

На сколько я понял, это вообщем будет учитывать только давление тех объемов которые вошли и пока не вышли из игры (находятся в бумагах). Второй частью думаю нужно учитывать те объемы которые вышли ( пришли новые) и пока не вошли в игру. Дисбаланс этих двух групп (купцов и продавцов) на конкретный бар и можно считать силой драйва которая должна проявится.

Вы дали хороший пример как оценить деньги которые в игре, но вопрос как оценить деньги которые не в игре?




По-моему вы все усложняете. Получить оценку денег, которые вне игры практически нельзя, поскольку система является открытой, но в данном варианте и не нужно. Формула предлагает вам оценить ту ситуацию которая существует сейчас - т.е. какое давление профита/лоса оказывается на участников УЖЕ владеющих акциями/шортами что в данном случае и является оценкой сантимента тех, кто УЖЕ в рынке.

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о патернах? [re: lockter]
      #151272 - 08/02/2007 18:00

В ответ на :

lockter писал: Получить оценку денег, которые вне игры практически нельзя, поскольку система является открытой, но в данном варианте и не нужно.


Имхо нужно - т.к. даже если давление тех кто уже в рынке может быть сильным, оно может встретить еще более сильное давление тех кто вне рынка. Искомый драйв проявит именно дисбаланс давления, тех кто в рынке, и кто не в рынке. Скажем так, это как смотреть на игру двух команд, но одна комманда невидима.

Вы гооврите, что оценить давление тех кто вне рынка невозможно, но так ли это? Может все же есть зацепки?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: bugira]
      #151275 - 08/02/2007 18:29

В ответ на :

Имхо нужно - т.к. даже если давление тех кто уже в рынке может быть сильным, оно может встретить еще более сильное давление тех кто вне рынка. Искомый драйв проявит именно дисбаланс давления, тех кто в рынке, и кто не в рынке. Скажем так, это как смотреть на игру двух команд, но одна комманда невидима.



У меня сложился вопросик - давление где и по отношению к чему?
Т.е. в каком временном горизонте и применительно к рынку вцелом, его сектору, конкретному инструменту или...ваще?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #151282 - 08/02/2007 18:57

Это насколько я понял:

Давление (желание, сантимент) в каждом конкретном баре, по отношению к текущей цене, по конкретному инструменту. Для каждого конкретного бара есть 1) те, кто сидит в бумагах, в рынке (их давление/желание продать), 2) те кто сидит в деньгах, вне рынка (их давление/желание купить). Насколько я понял, Avals предложил по совокупной эквити вошедших в рынок оценивать их желание/давление выйти из бумаг (в зависимости от их просадки или прибыли Sum((C0-Ci)*Vi*Ki).

Моя идея / сомнение в том, что это только давление продавцов (кто в рынке), и недостаточно для оценки сантимента/давления на цену, нужно еще оценивать каково давление, тех кто желает купить (кто вне рынка). Именно дисбаланс (давление продавцов минус давление покупателей) и покажет куда ожидать драйва цены (вверх или вниз и с какой силой).

Есть слабая надежда, что есть зацепки которые возможно помогут оценить давление тех кто сидит вне рынка. Хотелось их вычислить аналогичным образом - что бы картина была полной.

Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о патернах? [re: bugira]
      #151286 - 08/02/2007 19:31

Можно одновременно сравнивать две вещи: ускорение-замедление движения цены и динамику эквити уже вошедших. Некоторые сочетания их поведения позволяют судить о тех кто вливается в рынок извне. Разумеется все для одного инструмента в пределах заданного таймфрейма и временного окна, а не нa рынке в целом.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (08/02/2007 19:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о патернах? [re: Adventurer]
      #151287 - 08/02/2007 19:49

В ответ на :

Разумеется все для одного инструмента в пределах заданного таймфрейма и временного окна, а не нa рынке в целом.



Ну я собственно это и имел ввиду, ибо вцелом
а) невозможно доступными для практики методами
б) без особой пользы.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о патернах? [re: Neo]
      #151288 - 08/02/2007 19:55

Правильно ли я понял, что сочетание первой производной (ускорение-замедление) от изменения цены, т.е. динамика (C0 - C1)' и динамика Sum((C0-Ci)*Vi*Ki) в сочетании с друг другом покажут динамику тех кто вливается в рассматриваемый инструмент? Например при просадке совокупного эквити (тех кто был в рынке начало выносить по стопам) и ускорении падения цены - можно судить, от том, что в рынок деньги извне вливаются слабо? Интересная мысль! Спасибо Adventurer!

Кстати интересный казус - если при совокупной просадке эквити, лонгистов выбивает по стопам, они продают, но ведь шотисты в этот момент кроются по тейку (покупают) и эти две группы как бы уравновешивают друг друга! В этом контексте данный подход применять без учета конкретных групп (вообщем) выходит нельзя.

Есть наверное и внешнаяя инфа (вне ряда OHLCV) по тем кто вне рынка? Опционы при деньгах? Фьючи к исполнению? Выход из облигаций? Разве это не влияет на покупательную способность по конкретному инструменту?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о патернах? [re: bugira]
      #151299 - 08/02/2007 21:35

В ответ на :

bugira писал:
Правильно ли я понял, что сочетание первой производной (ускорение-замедление) от изменения цены, т.е. динамика (C0 - C1)' и динамика Sum((C0-Ci)*Vi*Ki) в сочетании с друг другом покажут динамику тех кто вливается в рассматриваемый инструмент? Например при просадке совокупного эквити (тех кто был в рынке начало выносить по стопам) и ускорении падения цены - можно судить, от том, что в рынок деньги извне вливаются слабо? Интересная мысль! Спасибо Adventurer!

Кстати интересный казус - если при совокупной просадке эквити, лонгистов выбивает по стопам, они продают, но ведь шотисты в этот момент кроются по тейку (покупают) и эти две группы как бы уравновешивают друг друга! В этом контексте данный подход применять без учета конкретных групп (вообщем) выходит нельзя.

Есть наверное и внешнаяя инфа (вне ряда OHLCV) по тем кто вне рынка? Опционы при деньгах? Фьючи к исполнению? Выход из облигаций? Разве это не влияет на покупательную способность по конкретному инструменту?


ИМХО, можно только оценить ширину потенциальной зоны драйва от вхождения в новый трейд (нас ведь интересует это не постфактум). Определить опять исходя из систематизации чужих методов. Но мое мнение, что это не очень нададежно, чтобы послужить ядром системы. Возможно, как дополнительный фильтр, отсеивающий сделки, если развитию вашего сценария может помешать такая потенциальная зона.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о патернах? [re: ]
      #151305 - 08/02/2007 22:14

Да, а я уже было начал лабать универсальный индикатор сантимента, с последующей оценкой корреляции, между предсказанным драйвом и в реале реализовавшимся. Думаю надо доделать - вариант в общем, без разбивки на группы/ТС. Посмотрим, что выйдет. Идея действительно класс, особенно если прицепить к конкретному методу, тем же пробоям..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о патернах? [re: bugira]
      #151402 - 09/02/2007 17:49

Вот если бы знать, кто в потоке тиков есть кто?! И видеть все движеня денег, по всем депо, из внешнего мира - вот тогда, можно было бы построить хорошую стат модель, с детализацией по всем депо, и оценить будущее давление на цену, со всех сторон! Но в этом случае надо иметь доступ к биржевому серверу, а это уже инсайд. Как ни крути, а всей инфы, ни дано знать никому (ну за исключением биржевого сисадмина (бл.я устроится что ли туда сисадмином (или свой ДЦ)))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
ПРИНЦИП МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ [re: Neo]
      #239834 - 16/01/2009 08:26

ПРИНЦИП МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ МОДЕЛЕЙ И ЕГО ОСНОВАНИЯ

В современной вычислительной математике широко и по существу применяется принцип “минимальной сложности” моделей, используемых для изображения реальных объектов и явлений (см., напр., [1], с. 233 и всю 12 главу). Можно ведь построить модель с огромным множеством параметров, способную описать чуть ли не любой набор данных при любых условиях его получения, а не только конкретно обрабатываемый набор. Однако неоднозначностям, возникающим при определении значений параметров многопараметрической модели по одному частному набору данных, к тому же отягченных ошибками измерений и контроля условий, автоматически сопутствует ослабление предсказательной силы модели: поведение объектов, предсказываемое такой моделью в областях, уже немного отличающихся от исходной, оказывается чрезвычайно прихотливым и явно необоснованным. Поэтому предпочтение отдается простейшим моделям, которые обеспечивают как можно более плавное, спокойное поведение в окрестности протестированных данных - лишь бы имеющиеся данные удовлетворительно описывались. Если при дальнейших экстраполяциях обнаружится расхождение предсказаний модели (теории) с реальностью, то модель следует соответственно скорректировать. Так реализуется стратегия постепенного развития знания.

Этот прием построения моделей соответствует обязательному для науки принципу бритвы Оккама: не следует вводить сущностей сверх необходимых. Введя множество сущностей с большим запасом или какую-нибудь одну, но всестороннюю и всемогущую, можно “объяснить” что угодно, но толку, помимо некоторого самоуспокоения, от этого будет немного, так как не будет оснований ожидать, что будущие предсказания модели окажутся реалистическими.

Дело в том, что любое предсказание (в том числе и интерполяция) есть экстраполяция - выход из непосредственно проверенной опытом ситуации в новую область, опытом не проверенную. Реальные ситуации никогда точно не повторяются. Вообще говоря, априори не могло быть никакой уверенности в том, что природа позволит в заметном числе случаев ожидать небольшого изменения результата при небольших изменениях условий и действий. Однако широчайший опыт свидетельствует именно о таком ее характере. В противном случае результативная человеческая деятельность, познание и сама жизнь были бы невозможны. Тогда, например, невозможна была бы поговорка о том, что ложку мимо рта не пронесешь, так как сия процедура происходит, разумеется, всегда в несколько измененных условиях, и кто знает, насколько неожиданные результаты получались бы при очередных попытках.

Однако в то же время - при некоторой устойчивости воспроизводства эффектов, то есть при довольно плавной их зависимости от изменения условий - результаты при этом все же меняются. Но тогда при излишне многопараметрической модели явления и некоторой неизбежной неточности определения значений ее параметров даже незначительная экстраполяция становится неуверенной. Если же удается обнаружить зависимость простой формы, с небольшим числом параметров, то это можно считать огромной удачей, выпадающей, впрочем, упорному исследователю, как естественнику, так и гуманитарию. Возможность выделения простой, но достаточно точной зависимости, конечно, означает определенное ее подтверждение, ее неслучайность, систематическое доминирование чего-то выделенного, а не простое и неустойчивое стечение обстоятельств, ибо крайне маловероятно в неоднородном и меняющемся мире лишь случайно напасть на ситуацию, когда сложная, со многими разнообразными факторами зависимость на заметном интервале вырождалась бы с хорошей точностью в удачную для нас - простую. Одновременно простота зависимости совместно с отмеченной выше некоторой устойчивостью движений природы указывает на гораздо более широкий диапазон применимости закономерности, чем область применимости очень сложной зависимости - при одной и той же точности фиксации условий, при которых были установлены обе зависимости.

С бритвой Оккама или с обсуждаемым здесь конкретным ее вариантом не следует сближать пресловутый принцип “экономии мышления”. Принцип экономии мышления, напоминая их лишь по внешности, причину и основу желательности или необходимости этой “экономии” видит в чистой субъективности, в то время как они есть выражение объективно необходимого порядка правильной познавательной деятельности, направленной на по возможности адекватное познание неисчерпаемой объективной реальности.

Таковы причины основательности принципа бритвы Оккама и основания высокой значимости простых закономерностей.

Вернемся к примерам.

Фактически совершенно по такой же методе, как в вычислительной математике, действовал Галилей, когда ввел закон постоянного ускорения падения тел [2,3]. Об ошибках измерений он знал и, конечно, формально имел право провести по данным множество более сложных законов - с немного непостоянным ускорением (которое и в самом деле не постоянно). Однако он ограничился постоянным ускорением, присовокупив в свое оправдание методологическое основание: склонность природы к простоте. Правда, он не привел независимых свидетельств того, какой именно простотой ограничивается природа.

Далее. Гелиоцентрическая система Коперника гораздо проще геоцентрической системы Птолемея. Именно поэтому она послужила мощным доводом для лишения Земли исключительного положения.

В свою очередь простота законов Кеплера указывала на то, что они верно отражают некую глубокую истину, так как было бы весьма маловероятным, чтобы накопленные Тихо Браге многочисленные данные лишь случайно легли на столь неизощренные кривые, в то время как в случае сложных теоретических кривых возможность сомнения в правильности открытых законов была бы существенно большей.

Механика Ньютона упростила задачу предсказания движения тел, введя немногие принципы и правила вывода решений, универсально применимые для всех без ограничения (в то время) случаев.

Огромное впечатление на широкие массы произвела знаменитая формула Эйнштейна, связывающая массу, энергию и скорость света. Ее исключительная простота вместе с определенной экспериментальной подтвержденностью заставляет думать о ее гораздо большей универсальности, чем только в тех областях, где она подтверждена. Есть даже склонность бесконечно экстраполировать, абсолютизировать это соотношение.

Возвращаясь к описанию характера природы, заметим, что она, по-видимому, бесконечно сложна, но ее сложность все же такова, что допускает в некоторых случаях отображение явлений с хорошей точностью уже простыми моделями. Эту возможную простоту моделей не следует смешивать с простотой природы. В действительности, скажем, формулы Кеплера не вполне точны. Природа не настолько проста, чтобы возможны были простые и одновременно точные модели. Она допускает только, чтобы простые модели в отдельных достаточно широких областях давали хорошее приближение. Но она не обязана делать это каждый раз, в любых обстоятельствах. Иначе все модели в конечном счете слились бы в одну, что означало бы действительную простоту природы. Поэтому сказанное pаньше не означает, что сложные модели обязательно неверны, хотя и могут вызывать большее сомнение, чем простые. А переупрощение моделей путем сужения области их работоспособности сводит их по существу к набору обрывочных, не связанных между собой гипотез ad hoc, тогда как установление связи теорий имеет решающее значение для обоснования знаний.

Так вот задача как раз и заключается в том, чтобы определить, разобраться, должна ли быть в данном случае модель простой или не обязательно. И вот здесь требуется хорошо прочувствовать сам вопрос и адекватность ответа ему и всему другому знанию, которое, возможно, следует где-то скорректировать соответственно новому ответу для большей согласованности знаний в целом.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Этапы большого пути [re: Kent_]
      #243259 - 07/02/2009 21:49

В основе торговой стратегии должна быть идея, основанная на фундаментальных, поведенческих или иных закономерностях. По нашему глубокому убеждению, МТС можно использовать, когда мы понимаем, почему и за счет кого на рынке она делает деньги.
Самый лучший способ построить приносящую деньги МТС – взять за основу заведомо работающий классический метод и заведомо предиктивные данные, и, применяя к ним современные технологии Data Mining, найти скрытые от остальных паттерны и оптимальным образом их эксплуатировать.
http://moderntrading.blogspot.com/2008_02_01_archive.html#sdfootnote1sym

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #244137 - 14/02/2009 08:36

Neo писал:
Я уже устал призывать народ - думайте над сутью, над смыслом и идеологией, наблюдайте за базаром, старайтесь понять прежде всего почему те или иные эффекты на нем повторяются. В этом залог вашего успеха, но никак и никогда не в анализе чего то чужого, пусть даже самого умного на свете. Вы никогда не сможете торговать в точности так же, как торговал Атаман, как торгую я, как торгуют еще многие, кому удается годами таскать сладости на базаре. Залог успеха здесь лежит в создании чего то своего, индивидуального. И даже не с позиций надыбать какое либо собственное ноу хау, а с обычной житейской точки зрения - свое всегда понимаемо лучше даже самого замечательного, но чужого. Исписав наверное уже десятки страниц на этом форуме я старался достичь одной лишь цели - мотивировать пипл на именно индивидуальное мышление, по возможности отсекая заведомо ложные, имхо конечно, пути и наоборот подталкивая к наиболее (на мой взгляд) коротким подходам к снаряду. Верна ли такая метода? Спустя несколько лет уже утверждаю - верна и в этом меня убеждает ряд людей на этом форуме, которым удалось создать свою индивидуальность.
Ищите общности и обрящете.
http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/mind/main/244116/type/post

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #244157 - 14/02/2009 13:02

В ответ на :

Kent_ писал:
современные технологии Data Mining



Занимались ли вы какими-либо програмными продуктами использующие данные технологии?
Если да, подскажите, какие на ваше имхо наиболее оптимальны для задач трейдинга?

зы
Как раз на днях выкладывал наводку на один из них:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=...02e62c3471142e8

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!

Редактировано Rybak (14/02/2009 13:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Rybak]
      #244234 - 15/02/2009 12:27

К сожалению нет, не занимался, пока не занимался, но планирую в будущем, но не в ближайший год. Пока еще не все идеи из головы проверил.
Процитирую свой пост из этой ветки:
"Я говорю и о другой стороне, не все закономерности легко можно выявить рассуждениями и глазками, следует привлекать и другие методы поиска закономерностей в том числе и алгоритмические/статистические."

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Narakete
Unregistered




Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #244237 - 15/02/2009 12:42

Data Mining те же яйца только вид сбоку - нейро.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: ]
      #244353 - 16/02/2009 11:52

Все таки несколько иное.
Основные недостатки нейро для "не спецов в области нейро": весьма гибкий инструмент и требует высокой квалификации для грамотного использования, в связи с чем легко скатиться на курвафиттинг, опять же не удовлетворяет принципу минимальной сложности, имхо.
Поэтому к использовани нейро дилетантами отношусь весьма скептически.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #244397 - 16/02/2009 16:20

В ответ на :

Kent_ писал:
К сожалению нет, не занимался, пока не занимался, но планирую в будущем, но не в ближайший год. Пока еще не все идеи из головы проверил.
Процитирую свой пост из этой ветки:
"Я говорю и о другой стороне, не все закономерности легко можно выявить рассуждениями и глазками, следует привлекать и другие методы поиска закономерностей в том числе и алгоритмические/статистические."



Понятно, спасибо.
Если надумаете занятся, то должен предупредить, что изучение метода может занять Очень много времени, особенно для не спецов в области статистики, и не только статистики..

В ответ на :

Narakete писал:
Data Mining те же яйца только вид сбоку - нейро.



Это не совсем так, вернее совсем не так:
В ответ на :

Data Mining - это процесс выделения из данных неявной и неструктурированной
информации и представления ее в виде, пригодном для использования.
Data Mining - это процесс выделения, исследования и моделирования больших объемов
данных для обнаружения неизвестных до этого структур (patterns) с целью достижения
преимуществ в бизнесе (определение SAS Institute).
Data Mining - это процесс, цель которого - обнаружить новые значимые корреляции,
образцы и тенденции в результате просеивания большого объема хранимых данных с
использованием методик распознавания образцов плюс применение статистических и
математических методов (определение Gartner Group).
В основу технологии Data Mining положена концепция шаблонов (patterns), которые
представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, кои могут быть
выражены в форме, понятной человеку.

"Mining" по-английски означает "добыча полезных ископаемых", а поиск
закономерностей в огромном количестве данных действительно сродни этому процессу.
Цель поиска закономерностей - представление данных в виде, отражающем искомые
процессы. Построение моделей прогнозирования также является целью поиска
закономерностей.



В ответ на :

К методам и алгоритмам Data Mining относятся следующие: искусственные нейронные
сети, деревья решений, символьные правила, методы ближайшего соседа и k-ближайшего
соседа, метод опорных векторов, байесовские сети, линейная регрессия, корреляционно-
регрессионный анализ; иерархические методы кластерного анализа, неиерархические
методы кластерного анализа, в том числе алгоритмы k-средних и k-медианы; методы
поиска ассоциативных правил, в том числе алгоритм Apriori; метод ограниченного
перебора, эволюционное программирование и генетические алгоритмы, разнообразные
методы визуализации данных и множество других методов.




--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Rybak]
      #244435 - 16/02/2009 19:36

Deductor - полноценная аналитическая платформа, поддерживающая технологии: Data Warehouse, ETL, OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining. http://www.basegroup.ru/

Data Mining – это процесс обнаружения в "сырых" данных ранее неизвестных нетривиальных практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Data Mining является одним из шагов Knowledge Discovery in Databases.
http://www.basegroup.ru/library/methodology/data_mining/
PS
пусть линки тут будут раз тему затронули

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #251645 - 04/04/2009 10:30 прикреплённые файлы (170 загрузок)

Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда http://articles.mql4.com/ru/617
ps эта же статья в аттаче 211Кб

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #252911 - 12/04/2009 07:23

Добавление к моему посту #150136 - 30/01/2007 22:46 на 1й странице настоящей ветки:
Преобразование котировок в бары, интерпретация от LostGen
=====================================================
LostGen http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/107582/page/0/fpart/31/vc/1
есть тик - факт сделки по данной цене,
есть объем - объем одной сделки по данной цене

торги начинаются
1) цена 100, сделка 1 контракт = тиков 1, объем 1, суммарных тиков 1, суммарный объем 1
2) цена 101, сделка 3 контракта (купили/продали по рынку, в стакане на цене 101 было 3 контракта) =
= тиков 1, объем 3, суммарных тиков 2, суммарный объем 4
3) цена 100, сделка 1 контракт = тиков 1, объем 1, суммарных тиков 3, суммарный объем 5 (1+3+1)
торги окончены

тики сами по себе, объем сам по себе
---
первоначальных входных параметров всего 5:
время тика, сделка (тик), цена сделки, объем сделки, направление сделки (аск/бид, что скушали)

временная резолюция тик (основа основ):
понятно, что время любое, но ОДНО, тик всегда =1, цена любая, но ОДНА, объем =>1, направление +/- или -1/1, как нравится

временная резолюция секунды/минуты/ и тп:
начало и конец временного интервала
суммируем за временной интервал тики общие, тики вверх, тики вниз, объем общий, объем вверх, объем вниз,
цена открытия, цена закрытия временного периода, минимум, максимум цены

временная резолюция некое заданное кол-во тиков , ех 1000:
начало и конец временного интервала
суммируем за временной интервал из них (из 1000) тиков вверх, тиков вниз, объем общий, объем вверх, объем вниз,
цена открытия, цена закрытия временного периода, мин, макс цены

временная резолюция некое заданное кол-во Объема , ех 500 контрактов:
начало и конец временного интервала
суммируем аналогично

отдельно, только для времени! , если во временном периоде сек /мин/... не было сделок
все тики =0, все объемы =0, цена откр=цене закр

все остальные поля для увеличения скорости обработки данных, ИМХО

в приведенном SGN примере, скорее всего биржа не отдает направление сделки, или сами не берем -
не знаем скушали с офера или в бид ливанули
тогда логично заполнять все поля одинаково, типа, сами потом разбирайтесь
---
общеизвестно, но не упустить при экспорте, что во временной резолюции ВАЖНО время начала или конца периода включать/выключать в рассмотрение, надо что-то одно дать возможность выбирать
=================================================

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #252964 - 12/04/2009 18:45

Замечание. Под понятием "Data Mining" понимаются методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #270227 - 23/08/2009 20:35

О пользе поверки сантимента и иных рыночных явлений численными расчетами.

----- из статьи --------
"Полученные результаты свидетельствуют о тесной связи психологических механизмов ориентации в пространстве и оценки количеств и длительностей."
http://elementy.ru/news/431118

"Данные экспериментальной психологии свидетельствуют о том, что между мысленными представлениями о количестве и положении в пространстве существует тесная связь. Люди мысленно представляют себе возрастающие последовательности чисел в виде горизонтальных «числовых осей», ориентированных слева направо: маленькие числа кажутся расположенными левее, большие — правее."
-----------

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #270230 - 23/08/2009 21:26 прикреплённые файлы (158 загрузок)



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #270234 - 23/08/2009 21:57 прикреплённые файлы (160 загрузок)



--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #271349 - 04/09/2009 07:16

"робастное воровство плюшек на базаре не может носить массовый характер"
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/6902/page/0/fpart/2/vc/1

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #271455 - 05/09/2009 08:15

Зародилась эта ветка так, модеры из ветки "Поговорим о паттернах?" выделили три подветки.

Разветвилась ветка "Поговорим о паттернах?" примерно тут http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=...true#Post118176:
Подветки:
1. Паттерны и математика http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119235/an/0/page/6#Post119288
2. Математика и терминология - начало оффтопика. http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118566/an/0/page/6#Post118566
3. Этапы большого пути http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/an/0/page/0#Post118170

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Этапы большого пути [re: Kent_]
      #271472 - 05/09/2009 12:18

а можно вопрос?

Какой сокральный смысл засорения пожалуй всех интересных веток цитатами, ссылками на статьи (о которых никто не просил)?

Накрутить счетчик постов?
Увеличить энтропию форума?

Хотя в принципе я придумал некий фильтр, поиск по ( всему форуму - "флейм" ) по нику Кент (жаль только 500 постов выдает форум) и в принципе все это могут оказаться полезные ветки (ну если их предварительно отчистить от Ваших постов .

или это по сути есть ответ (взято из данной ветки)
"К сожалению нет, не занимался, пока не занимался, но планирую в будущем, но не в ближайший год."
Так может уже пора к "снаряду" да кодить тестить и работать?

ЗЫ: Возможно Вы и постите любопытные статейки, просто хороша ложка к обеду ...а гугл то у всех один. Попросите Поля сделать в умных мыслях личную веточку, я думаю он будет не против, и я думаю эта ветка должна будет получить не одну звездочку, по крайней мере надеюсь.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Этапы большого пути [re: shamanix]
      #271478 - 05/09/2009 12:32

Когда вы станете хозяином форума или модератором, или уважаемым на форуме ником, я прислушаюсь к вам. Пока увы.
/вырезано самоцензурой при редактировании/

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (05/09/2009 12:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22304
Нахождение: Москва
Re: Этапы большого пути [re: shamanix]
      #275532 - 09/10/2009 22:09

он будет против

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 30 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 63373

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.397 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.