МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Фактор убедительности намерений
      #171115 - 14/08/2007 02:19

Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171120 - 14/08/2007 03:35

Правильный ответ на данный вопрос есть ни что иное как маааленький такой гралик
В моих интрадейных крестиках-ноликах выяснилось ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ памяти от столбика к столбику, увы. Хотя отрицательный результат - тоже результат

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #171126 - 14/08/2007 07:01

На Грааль как-бы покушений не было, ибо нас бы вполне устроило его N-ое сечение в ввиде бублика .
А если серьезно, то вообще говоря, замышлялось, что речь пойдет не о памяти, а о потоках денег, скорости этих потоков и влиянии величин этих фичей на вероятность продолжения предыдущего потока или ну его просто на фик.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171128 - 14/08/2007 07:25

В ответ на :

Neo писал:
Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



По разному в зависимости от рынка и велиины порога. На стоках (по крайней мере наших) падение выше определенного % в течении дня наиболее вероятно продолжиться. Порог падения больше 3% по индексу. С ростом сложнее.

На Fx зависит от поведения цены после сильного скачка. Если без отката и очень узкий флет потом, то продолжиться. Иначе интересней контртренд от экстремума этого движения. Длительные тренды, наоборот монотонны без резких скачков и откатов. Это для европейских валют. ИМХО.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171131 - 14/08/2007 08:01

Вот именно это я вознамерился пообсуждать более подробно.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikle
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 174
Нахождение: Волгоград
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171133 - 14/08/2007 08:48

На часовках когда то экспериментировал. Открытие на покупку делал по условию Open[1]*K<Close[1]. Закрытие - конец дня, без стопов. Получалось красиво. Вот только в реале за счет проскальзывания прибыль была нулевой.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171134 - 14/08/2007 09:08

В ответ на :

Neo писал:
Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?




Умозрительно (т.е. без кодирования и тестов) наврядли тут что-то можно решить. Поможет только численный эксперимент.

<<цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней>>
т.е. требуется исследовать зависимость величины Momentum(0,k) от величины Momentum(k,Length)
Где Momentum(L1,Length) = Price[L1] - Price[Length]
при L1=0 это обычный моментум Momentum(0,Length) = Price[0] - Price[Length]

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikle
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 174
Нахождение: Волгоград
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #171151 - 14/08/2007 11:56

Попробовал это дело в метатрейдере. Три оптимизирующих параметра (k, Length, количество дней до закрытия). Профит фактор - максимум 1.7 (для >100 сделок). Эксперементировал с USDJPY. Даже плавных переходов нет, профит скачет как сумасшедший.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171164 - 14/08/2007 14:09

Юра, не тебе объяснять - правильная постановка задачи несет в себе решение.
Не вижу правильной постановки.
не получится
В ответ на :

Долго не расписывая - имеем две ситуации:




Во первых это не две ситуации а нарочито изолированные примеры проявление базара по отфонарно выбраному признаку-% ценового движения.
Причем здесь время, если не указан тайфрейм ( то что указан процент изменения - требует определения базара)
Такая постановка толкает на один путь - "численного" эксперимента на истории, а дальше все утонет в автоматических поиках паттернов и прочей лабуде.
Что мы уже и видим.
Самые разумные ответы, например Авалс, тут же конкретизуют рынок и таймфрейм.

В чисто твоей постановке я знаю только один ответ (но все ракно привязанный к таймфрейму)
- смотрим на то по биду или по аску шло, или завершалось движение на твои вожделенные проценты. Если росли по аску, то это слабые деньги, если по биду, смарт мани. В этом случае можно гадать будет ли стриптиз оголтелых, или их только подразденут.
- смотрим по регрессионному каналу - куда привело это движение, не было ли пробоя в направлении движения, но это уже не ответ на твой вопрос в твоей постановке.
- смотрим не просто процент изменения цены а процент изменения цены от медианы маркет профайла или вольюм профайла, на инструментах в том же и обязательно старшем таймфрейме, но это ответ не на твой вопрос.
- смотрим на соотношение окончания движения и пайвоты, или любые иные опорные уровни (выход за рамки поставленой задачи).
Тама поика признаков окончания или продолжения движения весьма интересна и главное чрезвычайно полезна для регулированания аппетита на натыреные плюшки. Но в такой постановке она обречена на вымирание в потоке флейма и обсуждении результатов "численного" эксперимента.
Успехов.
Не считать за резкость.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171187 - 14/08/2007 15:34

В свое время Юра (Вездеход) обронил весьма мудрую фразу (за дословность не ручаюсь, а искать лень): "Ну, прошли мы фигуру. А за какое время прошли? Если за час, то можем и откатить. А если за два дня, то, скорее всего, и дальше пойдем". Примерно так. Я бы еще добавил, что смотреть нужно не только и не столько, куда ушли и даже за какое время, а что и как делали по дороге, монотонность движения, на было ли попыток прорыва "на другую сторону".
Avals сказал практически моими словами, где я в соседней ветке пытался рассказать про "характер торможения после движения", абсолютно точное наблюдение. Я бы еще добавил, что абсолютную величину чего-то там в процентах задавать бессмысленно, имеет смысл говорить о данной величине в привязке к выбранному тайм-фрейму (чем мельче, тем меньше).
Кстати, за последние 3 года не могу вспомнить хорошего тренда, начавшегося с сильного рывка.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171188 - 14/08/2007 15:35

В ответ на :

в такой постановке она обречена на вымирание в потоке флейма и обсуждении результатов "численного" эксперимента.



Игорь, согласен, если втягиваться в эту беду, то расписать ТЗ придется не формально и подробнее. Чего, если честно, делать не хотелось из-за нехватки чертового времени...
Но, что-то внутри мне подсказывает, что сладкое здесь должно присутствовать, вопрос только, сколько его там окажется.
Всех благ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171221 - 14/08/2007 18:07

Насчет пивотов, уровней по фибоначчи, Мюррея и прочих всяких опорных уровней.
Объективными, видимо, могут быть только уровни исчисленные из некой гистограммы, некоторого распределения первоначального и последующего движения.
График (матрица) видимо должен строиться так.
По оси Х откладываем размер ИМПУЛЬСА (первичное, начальное движение) от MIN_Х до MAX_Х с шагом Н_Х.
По оси Y откладываем размер ОТКЛИКА (вторичного, последующего движения) от MIN_Y до MAX_Y с шагом Н_Y.
MIN_Х < 0 < MAX_Х , MIN_Y < 0 < MAX_Y,
Интерпретация на графике: если импульс меньше 0 то это шорт, больше 0 то лонг.
Ну и видимо понадобится еще пара осей ну а кому легко...
Ось Z пусть будет периодом, за который Импульс достиг соответствующего размера, естественно разбиваем ось Z также на интервалы с шагом H_Z.
Ось T пусть будет периодом, за который Отклик достиг соответствующего размера, естественно разбиваем ось Т также на интервалы с шагом H_T.
Шаги Н_Х, Н_Y, H_Z, H_T это просто шаги дискретизации (разбивки на интервалы) соответствующей оси.
Понятно, что размерность осей Н_Х, Н_Y может быть выражена в пунктах или %, поскольку это размер Импулса и Отклика.
Понятно, что размерность осей Н_Z, Н_T может быть выражена в скалярной безразмерной величине, которую я бы назвал временем или количеством событий, необходимых чтобы размер Импульса и Отклика соответственно достиг соответствующих размеров.

Количеством событий может быть количество тиков, количество баров (например минутных или для ХО - появился очередной значок Х или О, или очередной столбик на графике ХО, минутный бар или крестик - прошла единица времени), это наше условное время, возможно (иногда, когда пожелаем) совпадающее с астрономическим.

Таким образом нам надо нанести в нашем 4-х мерном пространстве точки с координатами <Размер_Импульса, Размер_Отклика, Длительность_Импульса, Длительность_Отклика>
перебирая множество приращений H по каждой координате c соответствующим шагом.
Далее нам нужно видимо выявить сгустки наших точек. В этих сгустках возможно наша профитная мтс.
PS (добавлен при редакт.)
Ну или так.
Первоначальное движение назовем Импульс=<РазмерИмп, ПериодИмп>
Вторичное движение назовем Отклик=<РазмерОтк, ПериодОтк>
Вот собственно и надо выявить достаточно "плотные" пучки сонаправленных векторов Импульс + Отклик.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (14/08/2007 18:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #171227 - 14/08/2007 18:43

Прошу прощения. Я видимо плохо знаю суть дела, но очень удивлен, можно ли полагаться на силу импульса просто по силе импульса? Допустим в стакане предложение было слабое - т.е. на стороне бида лимит ордера были маленькие по объему и редко так занимали цену с 17.02 с шагом 0.4, а спрос наоборот был силен - лимит ордера были натыканы с шагом 0.02 и объемами были нехилыми. Кто двигает цену? Ну разумеется не лимит ордера, они только пытаются тормозить цену. Двигает цену маркет ордера - которые если на продажу, то сжирают бид сторону и если на покупку то офер сторону стакана. Если в нашем случае бид сторона стакана была слабая (по объемам) и реденькая по натыканости шага цены, то даже маленький маркет ордер - сильно провалит эту часть стакана. И даже сильный маркет на покупку не пробьет сильно офер сторону стакана. Т.е. сильный импульс это еще не оценка маркет ордера(ов) это еще и оценка силы противостоящей части стакана. Как говаривал Ливермор - цены (как и все в этом мире) движутся по наименьшему сопротивлению. И для этой - чтобы двинуться - нужны маркет ордера, и они пойдут сжирать свою (бид или офер) часть стакана (двигая цену). Т.е. с одной стороны маркет ордер нужен в нужную сторону, с другой сила встречных лимит ордеров (их частота и объем (или проще - кол-во интегрированного объема) должны быть сопоставимы для маркет ордера. Это я к тому, что если уж мы пытаемся как то оценивать импульс (дабы пристроиться), то нужно оценивать, были ли маркет крут или сторона стакана слаба? Или дуб куевый или куй дубовый.. т.е. если маркет ордер слаб, но пробивает стакан глубоко - то даже если маркет ордера в целом по бидам слабы, а по оферам сильны, то лучше стать по движению по бидам, т.к. офер сторона сильна.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171231 - 14/08/2007 18:49

Если вопрос ко мне? То мой ответ: не знаю. Предпочитаю столь длинные умозаключения не строить на зыбкой почве правдоподобных рассуждений
ИМХО.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #171232 - 14/08/2007 18:54

Нееее, это я вообще рассуждаю.. Можно ли оценивать перекос слабого интегрального объема в стакане по бидам vs по оферам? и предвкушать наименьшую по сопротивлению сторону, а стало быть и предвкушать направление будущего импульса?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171233 - 14/08/2007 19:33

В ответ на :

bugira писал:
Нееее, это я вообще рассуждаю.. Можно ли оценивать перекос слабого интегрального объема в стакане по бидам vs по оферам? и предвкушать наименьшую по сопротивлению сторону, а стало быть и предвкушать направление будущего импульса?


Можно. Все зависит от размера этого порога и направления движения. Если это стоки, то они в известной степени ассиметричны (шорт/лонг). Движения в небольших пределах действительно могут носить случайный или локально спекулятивный характер. Но если движение выше определенного порога, то срабатывает рефлекс у шортистов практически одновременно (это можно наблюдать общаясь в чате брокера), затем срабатывают стопы и начинают закрываться поздние спекулятивные лонги, затем дело доходит до институционалов. Вот если они закрывают, то значит медвежее настроение будет укрепляться. Это как слоеный пирог - пороги и есть ширина слоя. Искомая начинка - институционалы (на нашем рынке ориентируются на западных, хотя и наши постепенно перехватывают инициативу). Вот когда дошло до них и они начали фикситься, то уже неглавное на каких объемах до этого докатились, потому что они принимают свои решения в основном не из технических факторов.
На FX вообще другая тема. Там цену котируют и ММ в основном свынуждены стоять против движения. Раз они допускают такие движения, значит они вынуждены и маленькими деньгами этого не сделать. Опять же все зависит от порога. Естественное и выгодное состояние для ММ это повышенная волатильность. Сильные импульсы и крайне узкий флет - аномалии в их интересах


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171235 - 14/08/2007 20:26

Это уже рефлекс или читай отклик на само движение, мне же интересно само движение - его всесторонне изучить и предвкушать. Т.е. слоеный пирог может нарисоваться, а может и нет, а движняк если пойман, то отработан сразу и забыт. В связи с этим есть еще несколько сомнений - интересно Ваше мнение

1) лимит ордера в стакане - это в основном "намерения" спецов/ММ и они скорее блеф или читай замануха; С другой стороны если некий ММ выставил офер нехилый, тем самым показал, что ему край надо закупиться, а маркетом он просто провалит эту часть стакана и закупиться по невыгодной средней. Т.е. если уж перевес по силе офера над бидом, и большой и все пожирающий – это уже не блеф, но и не потенциальный движняк.

2) если допустим мы оценили, что офер сторона стакана крайне слаба по её интегрированному объему, против сильной бид стороны, но маркет ордера как на зло прут против сильной стороны.. а мы ожидаем в надежде пробития слабой стороны стакана просто не дождемся своего импульса;

3) есть ли смысл смотреть не на стакан (учитывая 1 и 2) а лучше на поток сделок - пытаясь вычленить маркет ордера безотносительно к стакану вообще?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ДимаМ
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/10/2006
Сообщений: 213
Нахождение: Самара
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171238 - 14/08/2007 20:55

В ответ на :

Neo писал:
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



Осмелюсь высказать пару слов. ИМХО конечно влияет, и здесь наверное надо все таки смотреть свечные конфигурации этого роста. Если это три белые свечки (три белых солдата), то более вероятен дальнейший рост. Если непрерывный рост в течении 7-11 дней, то вероятно завершение роста, и т.д. Я конечно сам это не проверял эти японские постулаты, но рациональное зерно здесь я думаю есть. И многое наверное зависит от предыдущей истории, до этого роста.
Еще такой момент. Бэктестинг различных скринов отбора акций показывает, что большое значение имеет не просто процентный рост, а рост относительно всего рынка. Например есть такой скринер биг мани, который ищет топ 20,10 и 3 акций роста соответственно за 24, 12 и 4 недели, и показывает неплохие результаты.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171251 - 14/08/2007 23:11

В ответ на :

Neo писал:

Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?


не влияет никаким образом.
смотрим сюда пример
строка Shares Outstanding: 312,976,400
строка Volume: 2,565,863

имеем в торговле на графике 0,81% , те это даже не вершина айсберга - это лёгкое облачко над айсбергом

и все падения и росты - весьма относительны

заранее извиняюсь, что встрял и посмотрел своим незамыленым взглядом


главное во всём этом узнать каким либо образом, будут ли новички торговать бумажку и когда.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171285 - 15/08/2007 07:57

В ответ на :

bugira писал:
1) лимит ордера в стакане - это в основном "намерения" спецов/ММ и они скорее блеф или читай замануха; С другой стороны если некий ММ выставил офер нехилый, тем самым показал, что ему край надо закупиться, а маркетом он просто провалит эту часть стакана и закупиться по невыгодной средней. Т.е. если уж перевес по силе офера над бидом, и большой и все пожирающий – это уже не блеф, но и не потенциальный движняк.




Это зависит от зарегулировнности биржи и ее специфики. ММВБ например, не зарегулирована и спецы играют небольшими лотами и мало влияют на динамику.
Стакан вещь крайне не стабильная и хрупкая Даже крупные ордера могут отмениться/измениться за небольшой промежуток времени. Неболшое событие, а иногда и без - вся картина поменялась. Чем дальше ордера от текущих цен, тем менее они репрезентабельны. В основном это связано с большим временем на раздумье их хозяевам и с тем, что когда цена подойдет к ним, картина значительно поменяется за счет новых ордеров. Особой стабильности нет и в самой близи к текущим ценам - потому что это активный участок выставления ноавых ордеров. Т.е. репрезентабельным является участок не слишком близкий к текущим ценам и не слишком далекий. В любом случае нужно понимать, что цели при таких методах очень близкие и комиссия/спред выходят на первую позицию (так же как и обладание доп. информацией). Время действует на стакан и поэтому наиболее эффективным является отлов резких и непредсказуемых импульсов. Тогда глубина репрезентативности стакана увеличивается (люди просто не успевают среагировать). Но здесь другие заморочки. ИМХО
В ответ на :

bugira писал:
2) если допустим мы оценили, что офер сторона стакана крайне слаба по её интегрированному объему, против сильной бид стороны, но маркет ордера как на зло прут против сильной стороны.. а мы ожидаем в надежде пробития слабой стороны стакана просто не дождемся своего импульса;




Такое довольно часто бывает. Поэтому моментщики терпеливо ждут значительного импульса в нужную им сторону.
В ответ на :

bugira писал:
3) есть ли смысл смотреть не на стакан (учитывая 1 и 2) а лучше на поток сделок - пытаясь вычленить маркет ордера безотносительно к стакану вообще?


Думаю, что стакан не представляет собой интереса, если не пытаться отлавливать движения в несколько спредов.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171291 - 15/08/2007 09:23

В ответ на :

не влияет никаким образом.



Ну это вы погорячились..
Простой пример влияния.
Имеем ГЭП вниз. Имеем уже, как состоявшуюся реальность.
Интересует-ли пипл, будет стоимость инструмента уменьшаться и далее или пипл уже полагает цену вполне привлекательной, для технического драйва в противоположную сторону? Полагаю интересует. Так вот, берусь утверждать, что в зависимости от скорости развития ГЭПа и от собственно его "глубины", можно, с достаточно приемлимой для бубликов вероятностью (в среднем примерно 69/31, при N порядка 350), оценить будет-ли иметь место продолжение падения стоимости инструмента или УЖЕ с неплохим соотношением риск/ревард можно встать напротив.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slonopotam
Свой человек


Зарегистрирован: 08/08/2007
Сообщений: 71
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171327 - 15/08/2007 14:24

В ответ на :

Neo писал:
Так вот, берусь утверждать, что в зависимости от скорости развития ГЭПа и от собственно его "глубины", можно, с достаточно приемлимой для бубликов вероятностью (в среднем примерно 69/31, при N порядка 350), оценить будет-ли иметь место продолжение падения стоимости инструмента или УЖЕ с неплохим соотношением риск/ревард можно встать напротив.



а что такое скорость развития ГЭПа? Или это не про те гэпы, которые с вечера на утро?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mr.Wolf
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 16/08/2005
Сообщений: 46
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171335 - 15/08/2007 15:41

Маленькое IMHO (основанное на торговле на Рус. стоках так что не особо репрезентативен):

Думаю что в этом вопросе есть несколько тайм-фреймов. Например для торгующего народа комфортно видеть за один день определенный процент движения цены, после превышения которого у некоторых товарищей возникает желание либо зафикситься, либо если не успели поучаствовать в движении поиграть на другой стороне. Тоже самое можно отнести и к более длинным промежуткам времени, но просто на разных фреймах разные участники наблюдают и принимают решения.

С другой стороны думаю есть зависимость от общего количества народа наблюдающего за бумагой. Чем больше народу блюдет бумагу, тем равномернее и осознанее получается движение (т.к. количество осмысливающих и делающих телодвижения людей больше, а следовательно и больше контраргументов выставляемых на новые идеи в один момент времени).

И считаю, что сюда будет не лишним добавить общий настрой народа, чем больше времени идут в одну сторону, тем большее движение в том-же направлении будет считаться нормальным (но это уже если на дневки смотреть).

Немного сумбурно и думаю жутко сыро.
Так что заранее извеняюсь.

С уважением.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171345 - 15/08/2007 16:52

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

не влияет никаким образом.



Ну это вы погорячились..
Простой пример влияния.
Имеем ГЭП вниз. Имеем уже, как состоявшуюся реальность.
Интересует-ли пипл, будет стоимость инструмента уменьшаться и далее или пипл уже полагает цену вполне привлекательной, для технического драйва в противоположную сторону? Полагаю интересует. Так вот, берусь утверждать, что в зависимости от скорости развития ГЭПа и от собственно его "глубины", можно, с достаточно приемлимой для бубликов вероятностью (в среднем примерно 69/31, при N порядка 350), оценить будет-ли иметь место продолжение падения стоимости инструмента или УЖЕ с неплохим соотношением риск/ревард можно встать напротив.


Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз. Гэп это случайность больших денег и пустоты - некий дядя с большой деньгой вкинул большую денгу в пустоту - и что? Как спросить у этого дяди его намерение? Ну да - по гэпу можно узнать намерение, но это никак ни есть намерение тех 99% которые сидят в кустах и вообще не участвуют в рисовании графика этой бумажки. Глубина ГЭПА ? - ну да чем сильнее глубина тем больше народа будет вылезать из кустов.

Вобщем это конечно фундаментально, но это не ФУНДАМЕНТ.

А постоять как то можно - почему нет?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171346 - 15/08/2007 17:03

Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз.

А тут не надо думать а надо проверять статистически -тогда и будет ясно. Вот к примеру Нео не думал а проверил и уже лет 10, судя по его постам, более 50% торгуемых им систем несколько лет назад было основано на этой случайности.

Глубина ГЭПА ? - ну да чем сильнее глубина тем больше народа будет вылезать из кустов.

А про отложенные ордера и стопы, опционы и прочее Вы не забыли? В таком ракурсе получится что из кустов будут не вылезать по собственной воле, а погонят гончими.

Это все конечно имхо

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: slonopotam]
      #171347 - 15/08/2007 17:16

В ответ на :

что такое скорость развития ГЭПа? Или это не про те гэпы, которые с вечера на утро?



Это про те, когда с утреца открывается ГЭПище и ММ или спец вынуждены принимать на грудь все, что пиплу прямо сейчас заблагорассудится им вставить, причем в непрогнозируемых количествах. Вот этот процесс, отражаемый изменением цены и есть развитие этой микротрагедии.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171349 - 15/08/2007 17:25

В ответ на :

mrisk121 писал:
Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз.

А тут не надо думать а надо проверять статистически -тогда и будет ясно. Вот к примеру Нео не думал а проверил и уже лет 10, судя по его постам, более 50% торгуемых им систем несколько лет назад было основано на этой случайности.

Глубина ГЭПА ? - ну да чем сильнее глубина тем больше народа будет вылезать из кустов.

А про отложенные ордера и стопы, опционы и прочее Вы не забыли? В таком ракурсе получится что из кустов будут не вылезать по собственной воле, а погонят гончими.

Это все конечно имхо

Удачи


Ну хорошо, а почему тогда все усилия не направить на вставание до ГЭПА, скажем до квартального отчета ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171351 - 15/08/2007 17:42

Ну хорошо, а почему тогда все усилия не направить на вставание до ГЭПА, скажем до квартального отчета ?

А это уже другая система и из другой оперы с другим фреймом, характеристиками и в первую очередь депозитом. Тем более что ГЭП не всегда резалт фундаментала.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171352 - 15/08/2007 17:45

В ответ на :

Avals писал: Думаю, что стакан не представляет собой интереса, если не пытаться отлавливать движения в несколько спрэдов.


Дадад, я именно так же и подозревал - уж сильно он изменчив в сравнении между парой сделок - да и где взять инфу по нему... Если поток сделок еще туда сюда, то динамика стакана только для глазок..

Другой аспект, мы понимаем, что движняк идет от маркет ордеров, они в нужную сторону могут прогнозироваться или статистически или ФА, и если 1) статистически мы можем опереться на пороги и паттерны, то 2) ФА даст нам более длинный период позы. Кроме этих двух методов оценки будущего направления ничего более я не вижу.

Остается или торговать направление этими двумя методами или уйти от торговли направлением.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171353 - 15/08/2007 17:49

В ответ на :

Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз.



А тут не надо думать и размышлять кто чего и кому показывает, тут надо торговать.
В ответ на :

Гэп это случайность больших денег и пустоты - некий дядя с большой деньгой вкинул большую денгу в пустоту - и что?



Вообще, как говаривал Воланд, в жизни ничего не бывает случайным. Тем не менее, с известным приближением на массиве стоков, например весь Насдак, ГЭП на одном отдельно взятом инструменте можно условно считать случайным событием. Однако с позиций ТА это вполне отчетливая формация неплохо отвечающая профитом на статистические оценки.
С позиций ФА это уже далеко не случайное явление, однако "вкидывание" и большие дяди здесь совсем сбоку, пустота - тем более. Это событие есть вполне объяснимая реакция именно широкого пипла, поскольку крупные фонды либо вообще априори не лезут в сомнительные активы, а если уж и залезли, то тяжелы они на столь быстрые реакции. Не может крейсер вдруг стать торпедным катером.
В ответ на :

Как спросить у этого дяди его намерение?



А зачем его в принципе спрашивать? У дяди свои цели и свои тайм горизонты, у каждого тредара свои. Здесь, если мы по-прежнему о ГЭПах, необходимо лишь грамотно просоответствовать уже сложившейся ситуации и попытаться ее эксплуатировать себе на пользу, не более. Вы естественно спросите - а на кой тогда вообще оценивать продолжение этой ситуации? И получите простой ответ - всего лишь для того, чтобы более точно оценить уровень своего тейк профита и поменьше в итоге оставить на столе.
В ответ на :

Ну да - по гэпу можно узнать намерение, но это никак ни есть намерение тех 99% которые сидят в кустах и вообще не участвуют в рисовании графика этой бумажки



Подобный вывод ошибочный, поскольку в процессе ГЭПа, как раз и участвует максимальное кол-во пипла и выдавливать их "из кустов" нет никакой необходимости. Чтобы самому убедиться в этом, вполне достаточно посмотреть насколько вольюм в день ГЭПа превышает средний за, скажем, 52 дня. А графики... Так видите-ли, подавляющее число ваших "из кустов" суть моментщики, а они, как известно, графики не рисуют и тем более их не пользуют.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 56 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 60330

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.037 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.