МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171356 - 15/08/2007 18:12

В ответ на :


Подобный вывод ошибочный, поскольку в процессе ГЭПа, как раз и участвует максимальное кол-во пипла


странно, но сколько не наблюдал пост маркет вольюм на гэпе был очень небольшой, я конечно не беру таких монстров как гугл или эпл


хотел Вас спросить вот о чём как Вы пологаете на сколько сильно на бумажку влияет движение S&P и индустриальный индекс этой бумажки?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171357 - 15/08/2007 18:17

В ответ на :

но маркет ордера как на зло прут против сильной стороны..



Тоже заметил такое, где наживка жирнее, там и рыбка крупнее.

--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Phantom
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/02/2003
Сообщений: 153
Нахождение: Планета Земля
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171358 - 15/08/2007 18:24

В ответ на :

bugira писал:
динамика стакана только для глазок..




В реальности дело еще хуже - стакан на экране обновляется с определенной периодичностью, так что мы можем быть в ситуации просматривания последовательных кадров с пропуском динамики между ними. Столкнулся с этой ситуацией когда хотел сделать автоматического робота для стакана.

--------------------
Это свободная страна и каждый имеет право и обязанность думать.
Best Regards


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171360 - 15/08/2007 18:42

В ответ на :

сколько не наблюдал пост маркет вольюм на гэпе был очень небольшой



Пост маркет - это только зачатки процесса, на нем присутствует не так много пипла и тот же ММ может себе еще позволить покататься "на качелях". А вот с утреца, когда уже все и про всё знают, вот там у ММ начинается настоящая желтая жисть - только ховайся. Тем не менее, даже в пост маркте иногда вольюм может зашкалить и дневной, однако это бывает не часто.
В ответ на :

на сколько сильно на бумажку влияет движение S&P и индустриальный индекс этой бумажки



В каком смысле влияет? Когда стока спокойна или когда ее штормит, когда влили ей денег или наоборот отобрали. Это все зависит от конкретной ситуации. В принципе S&P и индастри могут оказывать некоторое влияние, например "подтягивать" рост или падение конкретной стоки к среднему для сектора, однако в экстремальных ситуациях это влияние обычно незначительно.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Phantom]
      #171361 - 15/08/2007 18:49

В ответ на :

В реальности дело еще хуже



Стакан если и имеет какую-то пользу, то имхо лишь для тех, кто без перерыва бацает по клаве. Для всех прочих его информативность в принципе кажущаяся и рассчитана в основном, как сервис на продажу ищущим граали. Была-бы там реальная информативность, хрен-бы кто это продавал, даже за некислые деньги. И, кроме всего прочего, стакан практически никогда не отражает действительно крупные ордера, которые и представляют наибольший познавательный интерес, поскольку они, также практически всегда, проходят как внемаркетные сделки.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Phantom
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/02/2003
Сообщений: 153
Нахождение: Планета Земля
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171362 - 15/08/2007 18:56

Полностью согласен. Сдуру (точнее по незнанию) потратил несколько месяцев впустую поверив хрени о стакане из якобы солидных книг.
"Опыт - сын ошибок трудных" Пушкин. Гений и есть гений (великолепное знание природы и психики человека)

P.S. Планировал нобрать статистику стакана и попытаься автоматически извчечь информацию - ничего путного не вышло.

--------------------
Это свободная страна и каждый имеет право и обязанность думать.
Best Regards

Редактировано Phantom (15/08/2007 19:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171363 - 15/08/2007 18:57

В ответ на :

Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



imho влияет.

--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sub7even
Душа форума
***

Зарегистрирован: 10/03/2005
Сообщений: 275
Re: Фактор убедительности намерений [re: M$X]
      #171366 - 15/08/2007 19:21

Влияет. Чем резче выросла цена, тем быстрее люди захотят пофиксить профит. особенно если выросла без откатов. Это ж подарок!

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Igor_Tarovik
Свой человек
*

Зарегистрирован: 06/01/2006
Сообщений: 114
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: sub7even]
      #171367 - 15/08/2007 19:58

В ответ на :

sub7even писал:
Влияет. Чем резче выросла цена, тем быстрее люди захотят пофиксить профит. особенно если выросла без откатов. Это ж подарок!

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет.




Во-во. Если цена движется потихоньку, я буду стоять по ветру, как только она начнет ускорятся, скажем свечки без теней по напривлению к тренду подряд, да еще с большим приростом 2-5-7 % Я буду фиксить прибыль на 3-й свечке и по измеренному движению предыдущей. И более менее средние участники тоже будут фиксить, так как продавать по тренду просто и приятно, потому, что на свечке в 7% будет самая большая ликвидность в тренде.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171372 - 15/08/2007 22:30

В ответ на :

поскольку в процессе ГЭПа, как раз и участвует максимальное кол-во пипла и выдавливать их "из кустов" нет никакой необходимости. Чтобы самому убедиться в этом, вполне достаточно посмотреть насколько вольюм в день ГЭПа превышает средний за, скажем, 52 дня. А графики... Так видите-ли, подавляющее число ваших "из кустов" суть моментщики, а они, как известно, графики не рисуют и тем более их не пользуют.


посмотрел последний гэп гугла - было примерно 18 мульёнов ко всем бумажкам - процентов 6. Ну пускай до гэпа было столько же - ещё 6 и того туда сюда 12% - как то маловато будет для максимального пиплпа

по поводу - из кустов - суть моментщики - согласен, но под моментщики я разумею более менее продолжительный промежуток времени - скажем недели 4 - вот они то и оказывают давление в общем на бумажку.

ВАЖНО ЗНАТЬ ЭТОТ МОМЕНТ.


я хотел спросить о влиянии кргда стока спокойна

я у Атамана читал процентное соотношение - да вот подзабыл кто оказывает больше индастри или рынок


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: sub7even]
      #171381 - 15/08/2007 23:33

В ответ на :

Чем резче выросла цена, тем быстрее люди захотят пофиксить профит. особенно если выросла без откатов. Это ж подарок!

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет.



Хороший аспект, как-бы анатомия дивера... Есть еще кое-что, Атаман в свое время писал про всякие там пси-функции микро- макро-состояний.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171383 - 16/08/2007 00:27

В ответ на :

посмотрел последний гэп гугла - было примерно 18 мульёнов ко всем бумажкам - процентов 6. Ну пускай до гэпа было столько же - ещё 6 и того туда сюда 12%



Во-первых, не могу взять в толк, что вы смотрели и что должно обозначать "ко всем бумажкам" и "туда-сюда 12%"... Во-вторых, многое, если не все, определяется критериями в восприятии относительности. Касаясь конкретно Гугла отметим, что ГЭП там был, на самом деле, плёвый, каких-то бессовестных 8%. Тем не менее, даже этого "плевка" оказалось достаточно для того, чтобы вольюм в день ГЭПа увеличился на 30%, что относительно и не так мало. Для пущей иллюстрации этой самой относительности, возьмем от фонаря другую стоку, например CTIC, который на ГЭПе сделал за день ап на 31%, а вольюм или вовлеченность (это про тех, кто из кустов) превысили средние за 50 дней в 25 раз. И пример этот от фонаря никакой не уникат, подобного на стаках на самом деле, что гуталина.
В ответ на :

под моментщики я разумею более менее продолжительный промежуток времени - скажем недели 4 - вот они то и оказывают давление в общем на бумажку



Видите-ли, согласно уже как-бы устоявшейся терминологии, под моментщиками на стаках подразумевают достаточно репрезентативный отряд труженников базара, которые в течение всей торговой сессии неустанно сканируют его на предмет поиска инструментов с подходящими им драйвами и ликвидностями. Вполне понятно, что всяческие графики им нужны примерно настолько-же, насколько зайцу необходим триппер, а их временно-горизонтальные амбиции простираются в основном от текущего скана к следующему. В то-же самое время отряд этот весьма многолюден, очень активен, а его агрессивность, в претензиях на наживу, сливаясь в определенные моменты времени с прямыми и повышенными интересами тех, кто в данном инструменте уже находится в деньгах, может кратковременно повлиять на самочуствие даже всего сектора. Таки дела.
В ответ на :

кто оказывает больше индастри или рынок



Если ситуевина с инструментом далека от эксцессов, то индастри. Индастри, кстати, почти всегда пытается (черт его знает как) немного осреднить достижения своих отдельных "составляющих", да и тот-же широкий пипл всегда рад ей помочь, находясь в постоянной готовности к арбитражу.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171389 - 16/08/2007 00:58

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

посмотрел последний гэп гугла - было примерно 18 мульёнов ко всем бумажкам - процентов 6. Ну пускай до гэпа было столько же - ещё 6 и того туда сюда 12%



Во-первых, не могу взять в толк, что вы смотрели и что должно обозначать "ко всем бумажкам" и "туда-сюда 12%"... Во-вторых, многое, если не все, определяется критериями в восприятии относительности. Касаясь конкретно Гугла отметим, что ГЭП там был, на самом деле, плёвый, каких-то бессовестных 8%. Тем не менее, даже этого "плевка" оказалось достаточно для того, чтобы вольюм в день ГЭПа увеличился на 30%, что относительно и не так мало. Для пущей иллюстрации этой самой относительности, возьмем от фонаря другую стоку, например CTIC, который на ГЭПе сделал за день ап на 31%, а вольюм или вовлеченность (это про тех, кто из кустов) превысили средние за 50 дней в 25 раз. И пример этот от фонаря никакой не уникат, подобного на стаках на самом деле, что гуталина.



Во-первых, не могу взять в толк, что вы смотрели и что должно обозначать "ко всем бумажкам" и "туда-сюда 12%"...

ко всем бумажкам - Shares Outstanding
туда-сюда 12% - два дня торгов , до гэпа и сам собственно гэп
например CTIC - хорошо , возьмём например . CTIC Shares Outstanding: 49,965,000
Вольюм на гэпе был примерно 8 лимонов, что составляет от всех нарезаных(выпущенных) бумажек - 16%. Т е 16% болталось в рынке 84% сидело в кустах, т е носа не казало. Делать выводы по 16% ??????????

не знаю не знаю.

и что?
что означает фраза - превысили средние за 50 дней в 25 раз. Ну привысили и что? Я не понимаю следствия этого превышения.

Вы - компания - нарезали бумагу - акции - раздали всем знакомым - незнакомым - выпускаете в свет какие либо новости - где то далеко у ваших знакомых, незнакомых (16%) залило квартиру им понадобились деньги - гэп

84% сидит в кустах

где следтсвие - превысили средние за 50 дней в 25 раз - 16% понадобились деньги - все остальные в кустах - дальнейшее движение бумажки.


ну не вижу я взаимосвязи


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: M$X]
      #171391 - 16/08/2007 01:20

В ответ на :

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет



Для того, чтобы "только на переломе", как минимум необходимо знать, где этот перелом. Обычно, этот достаточно типичный подход к снаряду, заканчивается "выскочить в одних носках" и в лучшем случае за свое, поскольку чрезмерная жадность искателей подобных переломов трендов, в отличие от обоснованных тейк-профитов, сводится к тупой уверенности в будущее по их собственному сценарию. И только на этапе подсчетов, сколько вложено и что реализовалось в итоге, может возникнуть (но также далеко не у всех жадин) пожалуй единственная в этом цирке рациональная мысль - от добра добра не ищут...
Но носки уже протерты, потенциал исчерпан и остается лишь эфемерная надежда на то, что действия на этой арене послужат уроком при перемещении на другую арену.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiment
Душа форума
**

Зарегистрирован: 09/07/2005
Сообщений: 257
Нахождение: Харьков_Артемовск
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171393 - 16/08/2007 01:29

В ответ на :

takara писал:
84% сидит в кустах




А вы учитываете, что эти 84% холдеров 90% времени сидят в кустах, так как у них цель высидеть яичко и как следствие ципленка, а у тех 16% желание поесть яичницы?

--------------------
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171394 - 16/08/2007 01:47

В ответ на :

ко всем бумажкам - Shares Outstanding
туда-сюда 12% - два дня торгов , до гэпа и сам собственно гэп
например CTIC - хорошо , возьмём например . CTIC Shares Outstanding: 49,965,000
Вольюм на гэпе был примерно 8 лимонов, что составляет от всех нарезаных(выпущенных) бумажек - 16%. Т е 16% болталось в рынке 84% сидело в кустах, т е носа не казало. Делать выводы по 16% ??????????



Мы собственно о чем? Мы о критериях принятия краткосрочных торговых решений на основе ТА или мы во всю ширь фундаментала, подкрепленного гросбухами? Какая мне спекулянту разница, сколько шаров сегодня сидело в засаде, если сегодня, при классной ликвидности (в 25 раз выше обычной), пущей растерянности ММ от внезапной лавины ордеров и драйве в 30% я имел возможность посчитать по итогам дня не число аутстэндинг шэйрс, а вместо них свои реальные профитные деньги? Или вы предпочитаете первое? В первом, кстати, также нет ничего зазорного, но только гармония (торговые принципы) той песни иная, а не та, которая обсуждается здесь.
В ответ на :

что означает фраза - превысили средние за 50 дней в 25 раз. Ну привысили и что? Я не понимаю следствия этого превышения.



Следствие здесь, изволите-ли видеть простейшее, равно как и крайне для спекуляции важное -ЛИКВИДНОСТЬ. Нет ее, ну и считайте себе тихо и не торопясь аутстэндиги. Есть она - делаете деньги вот прямо ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
В ответ на :

где следтсвие - превысили средние за 50 дней в 25 раз - 16% понадобились деньги - все остальные в кустах - дальнейшее движение бумажки.



Видите-ли, будь вы фондярой я-бы отнеся с пониманием к вашему недоумению по поводу каких-то там 16% вовлеченных в дневной оборот стоков. Но вы не фондяра с лимонным отливом, вы (равно как и многие другие, включая и меня) рядовой и достаточно скромный соискатель бубликов на базаре и этих, достаточно быстро меняющих руки 16% от общего числа более, чем достаточно, для весьма не кислого зароботка опять-же ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Вы в своих рассуждениях постоянно путаете сравнительно краткосрочную спекулятивную торговлю (торговля стоимостью актива) со сравнительно долгосрочной торговлей вольюмом этого актива, что в значительно бОльшей степени соответствует торговле фундамента достаточно большими деньгами, а не сравнительно краткосрочной торговле ТА деньгами, более чем умеренными.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Santiment]
      #171395 - 16/08/2007 01:48

В ответ на :

Santiment писал:
В ответ на :

takara писал:
84% сидит в кустах




А вы учитываете, что эти 84% холдеров 90% времени сидят в кустах, так как у них цель высидеть яичко и как следствие ципленка, а у тех 16% желание поесть яичницы?



Вот и я о том-же.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171401 - 16/08/2007 02:27

То был варванный кусок из цитаты... А с Вами согласен, для пущей верности приведу мысль Атамана вроде как о том-же.
В ответ на :

Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью.



Моя мысль была немного о другом и к предсказанию никакого отношения не имеет.

--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: M$X]
      #171402 - 16/08/2007 02:33

В ответ на :

То был варванный кусок из цитаты...



Ну да, это были не вы, это была выдержка из поста "шестого".

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171407 - 16/08/2007 08:49

Кстати, то что предлагает Neo к рассмотрению есть некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX. Специфика FX - круглосуточная работа и обязанности ММ по непрерывному котированию, а так же гигантская ликвидность сводит кол-во гэпов к минимуму, но сильное и безоткатное движение - аналог. Выглядит как несколько свечей практически без теней с размером значительно превышающим средний размер до события. Думаю, что по сути это даже более гэп, чем мини гэпы после выходных. Потому что происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей. После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс. Т.е. интересные моменты нужно искать после импульса и установления локального равновесия. Параметры импульса и поведение после него - вся необходимая информация. ИМХО

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171414 - 16/08/2007 10:27

В ответ на :

некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX.



В ответ на :

происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей. После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс



Все примерно так и подразумевалось. Если, например, со стоками и ГЭПами на них, мне по-крайней мере, все сравнительно понятно, то найти более или менее вразумительные объяснения постоянным стенаниям расстроенной публики, подставляющей фейс на форсексе, при выходе новостей, мне заметно сложнее, ибо это не мои лопаты и грабли. Поэтому мною и была высказана затравка в надежде общественно потрогать за вымя эти самые, наиболее выдающиеся импульсы, статистически оценить шансы продолжения или забвения возникающих после них движений в различных фреймах и попытаться сформулировать модельку, которая-бы позволяла статистически обосновано встать в нужную сторону, а не подставлять одновременно сразу оба своих бока для форсексуальных надругательств.
Собственно вот и вся формулировка задачки, на которой справедливо настаивал Игорь и которую, вместо меня, в наиболее вразумительной форме изложил Авальс.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171440 - 16/08/2007 14:52

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX.



В ответ на :

происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей . После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс



Все примерно так и подразумевалось. ...




Обобщение как метода сама по себе конечно привлекательна.
Но что, разве на стоках моменты гэпа также легко и с точностью до минуты прогнозируются как скачки форексных котировок на важных новостях, которые в основном выходят по заранее известному графику?

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171444 - 16/08/2007 15:36

В ответ на :

разве на стоках моменты гэпа также легко и с точностью до минуты прогнозируются как скачки форексных котировок на важных новостях, которые в основном выходят по заранее известному графику?



Давайте термин прогнозирование сразу оставим за скобками, поскольку наша цель не прогнозировать от лица базара свои убеждения, а лишь максимально адекватно просоответствовать тому, что этот бес нам подкинет. Кроме того, в данном топике как-бы обсуждается не то, что предпринимать именно в момент выхода новостей, а обсуждается вопрос, какова должна быть реакция (соответствие предпринимаемых действий) трейдера на хвосте новостного импульса, т.е. уже в конце или после всей этой колбасни.
Что-же касается ГЭПов, то на стоках они обычно также формируются на новостях, например серьезные вливания, важные финотчеты, негативные корпоративные резалты, которые могут отрицательно сказаться в будущем и пр. Эта информация обычно становится достоянием гласности сразу после окончания текущей рабочей сессии и как правило об ее выходе заранее известно всем заинтересованным. Например, выступление главы ФРС имеет свойство оказывать влияние не только на котировки валют, но и на поведение стоков и индексов.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171450 - 16/08/2007 15:58

В ответ на :

michaelus писал:
В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX.



В ответ на :

происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей . После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс



Все примерно так и подразумевалось. ...




Обобщение как метода сама по себе конечно привлекательна.
Но что, разве на стоках моменты гэпа также легко и с точностью до минуты прогнозируются как скачки форексных котировок на важных новостях, которые в основном выходят по заранее известному графику?



ИМХО. Причина гэпа неравномерность поступления новой информации. На стоках, как отметил Neo это особенно ярко проявляется из-за ограниченности времени работы биржы, потому что вся инфа за время простоя суммируется. На FX своя специфика поступления новостей, но суть сохраняется. Но главное это не причины, а общие следствия. Определенные торговые слои на FX попадают в теже положения что и при гепе на стоках. ММ так же вынуждены принимать на грудь, счастливые обладатели позиций в направлении импульса не знают что с этим счастьем делать (совершенно справедливо), так же как и те кто на другой стороне. А вот после импульса и решиться что это было и какая новая раскладка сил.

Общее с технической т-ки зрения и то, что эта информация становится основной, затмевая все телодвижения до себя (по крайней мере в масштабах близких самому импульсу по размеру), хотя более долгосрочная техническая информация будет являться контекстом для развития после импульса.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171453 - 16/08/2007 16:33

В ответ на :


Мы собственно о чем? Мы о критериях принятия краткосрочных торговых решений на основе ТА или мы во всю ширь фундаментала, подкрепленного гросбухами? Какая мне спекулянту разница, сколько шаров сегодня сидело в засаде, если сегодня, при классной ликвидности (в 25 раз выше обычной), пущей растерянности ММ от внезапной лавины ордеров и драйве в 30% я имел возможность посчитать по итогам дня не число аутстэндинг шэйрс, а вместо них свои реальные профитные деньги? Или вы предпочитаете первое? В первом, кстати, также нет ничего зазорного, но только гармония (торговые принципы) той песни иная, а не та, которая обсуждается здесь.



Вообще то я во всю ширь фундаментала и извиняюсь, что влез не по теме

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171456 - 16/08/2007 16:52

В ответ на :

Neo писал:
Давайте термин прогнозирование сразу оставим за скобками, поскольку наша цель не прогнозировать от лица базара свои убеждения, а лишь максимально адекватно просоответствовать тому, что этот бес нам подкинет.




Neo, ритуально-негативное замечание относительно слова “прогнозировать” и тем более “свои убеждения” несколько не соответствует смыслу высказанного вопроса. Поскольку речь идёт о том, что моменты импульса цены при поступлении важных новостей на форексе действительно можно с высокой долей вероятности указать заранее, благо что эти самые важные новости подают народу чуть ли не по расписанию.

В ответ на :


Кроме того, в данном топике как-бы обсуждается не то, что предпринимать именно в момент выхода новостей, а обсуждается вопрос, какова должна быть реакция (соответствие предпринимаемых действий) трейдера на хвосте новостного импульса, т.е. уже в конце или после всей этой колбасни.





Дело в том что если мы собираемся что-то обобщать ("некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX" в моменты выхода новостей о которой как я понимаю "примерно так и подразумевалось"), то нужно присмотреться, соответствуют ли друг другу эти вещи и стоящие за ними явления, которые происходят внутри всей этой заварушки, для того чтобы иметь возможность корректно рассматривать всё это с помощью одинаковых подходов.
Так вот если импульс есть предпосылка к нашим действиям, то я подумал что стоит задуматься о природе его формирования, о том каковы его ожидания публикой и как это может соотносится с теми аналогиями которые мы хотим привлечь в виде обобщений.
Вот собственно в этом и был весь интерес вопроса.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171458 - 16/08/2007 16:58

Вот пока писал сообщение, Avals уже в точку высказался.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171462 - 16/08/2007 17:23

В ответ на :

Avals писал:
ИМХО. Причина гэпа неравномерность поступления новой информации. На стоках, как отметил Neo это особенно ярко проявляется из-за ограниченности времени работы биржы, потому что вся инфа за время простоя суммируется. На FX своя специфика поступления новостей, но суть сохраняется. Но главное это не причины, а общие следствия. Определенные торговые слои на FX попадают в теже положения что и при гепе на стоках. ММ так же вынуждены принимать на грудь, счастливые обладатели позиций в направлении импульса не знают что с этим счастьем делать (совершенно справедливо), так же как и те кто на другой стороне. А вот после импульса и решиться что это было и какая новая раскладка сил.

Общее с технической т-ки зрения и то, что эта информация становится основной, затмевая все телодвижения до себя (по крайней мере в масштабах близких самому импульсу по размеру), хотя более долгосрочная техническая информация будет являться контекстом для развития после импульса.




Так ведь такая неразбериха в своём большинстве случаев происходит не неожиданно. И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171469 - 16/08/2007 17:40

В ответ на :

michaelus писал:
В ответ на :

Avals писал:
ИМХО. Причина гэпа неравномерность поступления новой информации. На стоках, как отметил Neo это особенно ярко проявляется из-за ограниченности времени работы биржы, потому что вся инфа за время простоя суммируется. На FX своя специфика поступления новостей, но суть сохраняется. Но главное это не причины, а общие следствия. Определенные торговые слои на FX попадают в теже положения что и при гепе на стоках. ММ так же вынуждены принимать на грудь, счастливые обладатели позиций в направлении импульса не знают что с этим счастьем делать (совершенно справедливо), так же как и те кто на другой стороне. А вот после импульса и решиться что это было и какая новая раскладка сил.

Общее с технической т-ки зрения и то, что эта информация становится основной, затмевая все телодвижения до себя (по крайней мере в масштабах близких самому импульсу по размеру), хотя более долгосрочная техническая информация будет являться контекстом для развития после импульса.




Так ведь такая неразбериха в своём большинстве случаев происходит не неожиданно. И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить.


Их готовность не оменяет неопределенности и их обязанности обеспечивать торги, что в этом случае вытекает в "стоять против импульса". Неопределнность заключается в том, что невозможно с достаточной точностью спрогнозировать куда и докуда. Это приводит к тому, что все что они могут делать - это минимизировать риски до предполагаемого события и по минимуму набрать контртренда. А вот будет ли у них возможность потом откатить - они заранее не знают. Только когда все это закончится и активность на рынке позволит использовать им их преимущество. Т.е. это вопрос рисков для них.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171473 - 16/08/2007 18:18

В ответ на :

Avals писал:
Их готовность не оменяет неопределенности и их обязанности обеспечивать торги, что в этом случае вытекает в "стоять против импульса". Неопределнность заключается в том, что невозможно с достаточной точностью спрогнозировать куда и докуда. Это приводит к тому, что все что они могут делать - это минимизировать риски до предполагаемого события и по минимуму набрать контртренда. А вот будет ли у них возможность потом откатить - они заранее не знают. Только когда все это закончится и активность на рынке позволит использовать им их преимущество. Т.е. это вопрос рисков для них.




На стоках с утра рынок открылся и на ММ посыпались заявки от народа о размере и направлении которых он навряд ли может что-нибудь полезное для себя предполагать. Это один процесс формирования паттерна.
На форексе все ордера выставлены заранее и известны (пытающиеся играть во время новостей ребята не считаются по понятным причинам), так что никакого особенного ахтунга для ММ, имхо, обычно во время импульса не бывает, они просто тупо раздвигают спред по рынку и всё. Участвует ли в колбасне крупняк двигающий рынок тем самым закладывая новую расстановку сил - сложно сказать, мне кажется что эти ребята начинают играть как раз после того как всё устаканится - по результатам так сказать. Здесь в свете того куда уже ушла цена и неопределённости решения реальных игроков есть риски для ММ.
Можно предположить, что это есть процесс зарождения сетапа. Будет ли он идентичен первому или он будет формироваться по другим правилам?

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)



Дополнительная информация
1 зарегистрированных и 35 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 61209

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.031 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.