МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171475 - 16/08/2007 18:27

В ответ на :

Поскольку речь идёт о том, что моменты импульса цены при поступлении важных новостей на форексе действительно можно с высокой долей вероятности указать заранее, благо что эти самые важные новости подают народу чуть ли не по расписанию.




И толку? Ну узнали вы с бесконечной точностью да еще и заранее (вероятность здесь вообще не при чем) момент возникновения импульса, стоите в стойке (правда непонятно в какой) строго по расписанию и дальше-то что?
Тема о чем? О расписании на железной дороге или о том, как попытаться немного повысить свои шансы в процессе соответствия рынку?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171477 - 16/08/2007 18:39

В ответ на :

Neo писал:
И толку? Ну узнали вы с бесконечной точностью да еще и заранее (вероятность здесь вообще не при чем) момент возникновения импульса, стоите в стойке (правда непонятно в какой) строго по расписанию и дальше-то что?



Это вы про кого сейчас говорите?

В ответ на :


Тема о чем? О расписании на железной дороге или о том, как попытаться немного повысить свои шансы в процессе соответствия рынку?



О чём была тема моего вопроса я объяснил.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171481 - 16/08/2007 18:53

В ответ на :

Это вы про кого сейчас говорите?




Сорри, я уже далеко...

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171483 - 16/08/2007 19:00

Причина гэпа неравномерность поступления новой информации.

Имхо гэп это следствие, т.е. реакция заинтересованного пипла на новую информацию. И поскольку реакция у всех разная(по разным причинам) возникает шум, который иногда того же порядка что и движение(соизмерим), на ФХ по крайней мере, хотя и на стоках наблюдается. Если в такие моменты влесть в базар то "чубы затрещат". Хороший момент заключается в том, что такие моменты(до достижения консенсуса или развода мелкоты) довольно неплохо поддаются таймингу - т.е. возникает вторая переменная - время после доведения до публики новости. Опять же мне кажется что слишком уж много сваливается на ММ - его самое слабое место имхо - это необходимость постоянно находиться в рынке, а это не сахар в определенные моменты типа обсуждаемого(не оменяет неопределенности и их обязанности обеспечивать торги, как сказал Авалс). Если предположить, что такая модель робастна, то тогда я не могу согласиться с утверждением что "И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить. " Если бы они в таких случаях бинарно знали куда рулить им было бы очень легко разводить публику. Однако имхо это не так, и позволяет и бедному тредуну получить не дырку от бублика, а кусочек самого бублика.

Удачи

То Нео Спасибо что подняли эту тему. Помнится пару лет назад PHD в одном из постов упоминал о таком явлении в подобном ракурсе, но у меня лично не получилось все это связать в целостную модель. Чтож - "Век живи, век учись" еще не отменено.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171486 - 16/08/2007 19:25

В ответ на :

Neo писал:
Сорри, я уже далеко...




Neo, я не ближе. Сток маркет для меня неизведанная земля, поэтому и спросил про аналогии с моментами выхода новостей на форексе если их по существу приравнивать к стоковым гэпам.
Предлагать кому-то становиться в стойку строго по расписанию - даже не намекал.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171487 - 16/08/2007 19:31

В ответ на :

т.е. возникает вторая переменная - время после доведения до публики новости



Важнее даже не собственно время, а единая точка его отсчета для различных ситуаций.
В ответ на :

я не могу согласиться с утверждением что "И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить. " Если бы они в таких случаях бинарно знали куда рулить им было бы очень легко разводить публику. Однако имхо это не так, и позволяет и бедному тредуну получить не дырку от бублика, а кусочек самого бублика.




Да знают они все отлично, по-крайней мере на стоках. Дело в том, что в патово-экзотической ситуации у ММ есть такая очень существенная и очень удобная привелегия открыться по необходимой ему цене. А ее необходимая величина как раз и будет следствием его осведомленности о ситуации и грозящих ему рисков при перегрузке. Ну типа, чтобы по-возможности сократить вольюм при приеме на грудь и затем, уже несколько отдышавшись, начать обратный процесс слива принятого. Метода хоть и мало известна, но даже имеет название "качели" и при умелом позьзовании (не раз была лично упореблена) позволяет достаточно прилично синхронизировать действия традера с действиями ММ и нажить немного плюшек.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171489 - 16/08/2007 19:44

Метода хоть и мало известна, но даже имеет название "качели"

Не знал об этом. За это отдельное спасибо. Т.е. получается что ММ на стоке может заранее просчитать(в дозволенных ему размерах) величину гэпа, который он сможет выдержать?
ЗЫ. Спрашиваю поскольку если я Вас правильно понял и ответ утвердительный, то задачка становится гораздо интересней чеим я думал именно для стоков.


Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171494 - 16/08/2007 20:29

В ответ на :

получается что ММ на стоке может заранее просчитать(в дозволенных ему размерах) величину гэпа, который он сможет выдержать?




Легко. Во-первых, они блудят потихоньку уже в пост маркте, зондируя слетевшийся пипл на развести. Следовательно к утру, помимо результатов предварительной оценки предстоящих амбиций пиплов на цену, они еще и располагают книгой ордеров. Далее им нетрудно оценить свою потенцию по ценам приема на грудь и встать на прием исключительно по удобной для них цене. А удобность определяется возможностью скинуть до конца сессии все то, что при открытии им попало в фейс. Внешне все это выглядит весьма цивильно, все условия порядочности как-бы соблюдены - и готовность гасить избыточную ликвидность, и якобы удовлетворять всех и вся и вовремя открыться и т.д. Но вся эта видимая сторона процесса по-любому возможна лишь в том случае, если сам процесс приемлим для ММ. В этом и есть смысл разводилова. Кстати, на практике не редки случаи, когда ММ в своих предварительных прикидках дал пенку и переоценил свою потенцию по текущему потоку ордеров, однако и это никакая не трагедия для него, поскольку у него всегда есть спасательный круг - временно приостановить торги по этой стоке и привести в соответствие свои возможности адекватно реально протекающему сценарию.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171498 - 16/08/2007 20:46

временно приостановить торги по этой стоке и привести в соответствие свои возможности адекватно реально протекающему сценарию.

А "рядовой пипл" как-то может определить такие ситуации в смысле где-то посмотреть когда ММ приостановил торги по стоке? Или это тайна внутренней кухни.

Сорри если задаю глупые вопросы. В таком случае мы уже по моему понятию можем иметь другой гэп или опять "качели" но уже внутри дня.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171509 - 16/08/2007 22:23

В ответ на :

А "рядовой пипл" как-то может определить такие ситуации в смысле где-то посмотреть когда ММ приостановил торги по стоке? Или это тайна внутренней кухни.




Это не тайна и не кухня, это просто один из элементов официализированного и узаконенного комплекса для обувалова.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171514 - 16/08/2007 22:34

это просто один из элементов официализированного и узаконенного комплекса для обувалова.

Я понял что это один из элементов "государственного регулирования" на базаре, и естественно за наш счет.
Хоть эти моменты нельзя прямо определить(как я понял) важен факт его наличия в истории. Бум чесать репу. Спасибо

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171556 - 17/08/2007 03:06

В ответ на :

На форексе все ордера выставлены заранее и известны,



Это вы серьезно?
Откуда такие сведения? Мне брокер, как личную удачу преподносил, когда мог в чате указать на скопление ордеров.
Сегодня, во всех профессиональных системах предусмотрено выставление ордеров которые не видимы для рынка, и на рынок поступают в нужное время при нужной цене.
В ответ на :

Участвует ли в колбасне крупняк двигающий рынок тем самым закладывая новую расстановку сил - сложно сказать, мне кажется что эти ребята начинают играть как раз после того как всё устаканится - по результатам так сказать.



Крупняк на форексе играет совсем в другие игры (на форуме не мало источников о стратегиях крупняка) которые не сводятся к ценовому арбитражу на споте, это игры на денежном рынке, вы, похоже все хотите свести к кухонной идеалогии. Учите матчасть.
В ответ на :

Здесь в свете того куда уже ушла цена и неопределённости решения реальных игроков есть риски для ММ.




Смею вас уверить, что риски ММ НЕ ЗАВИСЯТ от того куда ушла цена, а определяются превышением лимита по открытым позициям, лимита на клиента и еще целого ряда ограничений, за соблюдением которых следит риск менеджер. Дилер допускающий отклонения от установленных лимитов изганяется нещадно.
Так что не фантазируйте в вопросах которыми не владеете. Для кошелька это весьма накладно.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
v13astra
Ветеран
****

Зарегистрирован: 02/08/2003
Сообщений: 1242
Нахождение: Севастополь
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171578 - 17/08/2007 11:18

Поддерживаю Akelo.
На форексе ММ (хотя не знаю есть ли они) на «грудь» ничего не принимают, убытки по курсовым разницам несут клиенты банков. Банки действуют строго в соответствии с постановлениями (инструкциями) Центробанков, а когда на рынке наступает проблема (как с carry trade), то тут приходят на помощь Центробанки – дают кредиты для поддержания ликвидности, т.к. банки говорят- мы действовали в соответствии с вашими инструкциями, но ситуация становится неконтролируемой, мы в опасности, наших денег не хватает, может начаться цепная реакция и государство приходит на помощь.

--------------------
Единственный способ «развернуть» тренд — сделать на него ставку )


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171588 - 17/08/2007 12:35

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

На форексе все ордера выставлены заранее и известны,



Это вы серьезно?
Откуда такие сведения? Мне брокер, как личную удачу преподносил, когда мог в чате указать на скопление ордеров.



Во-первых мы говорили не про неопределённый форекс в общем, а про момент времени выхода новостей на которых как правило бывает резкое движение (которое мы как бы приравниваем к гэпу на стоках). Я рад что у вас такие доверительные отношения с вашим брокером, но что, вы отрицаете то что к этому моменту заявки всех тех людей которые захотели бы на этом сыграть уже выставлены в системах и известны брокерам и маркетмейкерам?
Вот для примера сводная картинка по ордерам от Оанды вообще практически на текущее время
http://fxtrade.oanda.com/resources/trastats/ordersummary.shtml


В ответ на :


Сегодня, во всех профессиональных системах предусмотрено выставление ордеров которые не видимы для рынка, и на рынок поступают в нужное время при нужной цене.




Про ордера которые располагаются на локальных машинах или в головах игроков я ничего не говорил, но могу только предполагать что моменты выставления таких ордеров уже на рынок скорее всего как правило не совпадают с моментами выхода важных новостей.

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

Участвует ли в колбасне крупняк двигающий рынок тем самым закладывая новую расстановку сил - сложно сказать, мне кажется что эти ребята начинают играть как раз после того как всё устаканится - по результатам так сказать.



Крупняк на форексе играет совсем в другие игры (на форуме не мало источников о стратегиях крупняка) которые не сводятся к ценовому арбитражу на споте, это игры на денежном рынке, вы, похоже все хотите свести к кухонной идеалогии. Учите матчасть.




Я не берусь рассказывать в отличие от вас как на рынке играет крупняк. Я предположил в рамках той темы что мы обсуждаем что в процессе повышенной активности на рынке во время выхода новостей крупные игроки не участвуют.
Так что можно по подробнее про кухонную "идеалогию" к которой я как бы пытаюсь нечто "всё" свести?

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

Здесь в свете того куда уже ушла цена и неопределённости решения реальных игроков есть риски для ММ.




Смею вас уверить, что риски ММ НЕ ЗАВИСЯТ от того куда ушла цена, а определяются превышением лимита по открытым позициям, лимита на клиента и еще целого ряда ограничений, за соблюдением которых следит риск менеджер. Дилер допускающий отклонения от установленных лимитов изганяется нещадно.
Так что не фантазируйте в вопросах которыми не владеете. Для кошелька это весьма накладно.



Но разве скорость набора открытых позиций и возможность превышения лимитов не зависит от того куда ушла цена и что при этом её значении захочет сделать пипл и от возможных поступлений реально крупных заявок совсем не в ту сторону при которой ММ может сбросить часть позиций?
Я, Акело, заметьте, ни о чем не фантазирую, я в основном либо что-то спрашиваю, либо сразу говорю что предполагаю, внимательно слушаю ответ и обсуждаю это. А переиначивать мои слова и строить на этом деле нападки - бесполезное занятие.
Я понимаю что хотелось бы указать в манере типа "учите матчасть молодой человек", найти ошибки, поставить на место и всё такое, но вы знаете я тоже не пишу же ведь здесь так, чтобы кому-то что-то указывать или навязывать своё мнение и вполне могу ошибаться.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171614 - 17/08/2007 15:07

Повторюсь. Дабы ваши умозрительные построения не стали заразой для новичков.
Фантазии на базаре и о базаре чреваты серьезными потерями.
И учить матчасть требуется гораздо серьезней, чем вам бы хотелось.
Оправдываться передо мною не стоит и незачем, деньги, если у вас их отнимут будут ваши или вашего клиента. Отвечать вам.
В ответ на :

Вот для примера сводная картинка по ордерам от Оанды вообще практически на текущее время




Ничего не скажу по поводу Онады худого, но не будете же вы говорить, что эта замечательная контора принимающая микродепозиты имеет прямое отношение к события на рынке. Если она безупречна по отношению со своим клиентам, то честь ей и хвала, но еще один постедник не изюавит вас от кухонного мышления, вы уж извените за термин.
На мой взгляд, вы занимаетесь перенесением представлений взаимодействия с конкретным брокером, привнося в его действия ряд моментов характерных для торговли другими инструментами, на форексный рынок.
Поймите простую вещь -
Оанда при условии честного отношения со своими клиентами озабочена ликвидностью только на своей отдельно взятой площадке,и для сохранения фэйса делает это в разной степени согласия с индикативом. Сам характер опрераций - ценовой арбитраж и простейшее свопирование не отражают и малой толики операций на денежном рынке.
Так что если вы играете в игры с вашим брокером, то это одно, если вы торгуете на взрослом форексе то это другое, и смею уверить, что это другое и определяет характер поведения рынка.
В ответ на :

Вот для примера сводная картинка по ордерам от Оанды вообще практически на текущее время




Это я уже прокоментировал, на форуме обсуждалось использование стакана Оанды для практической торговли. чтиво вполне содержательное, рекомендую.
Хочу отдельно высказаться против расхожего мнения, что кухонные ММ выносят на рынок дисбаланс позиций в качестве сковородки под сиденьем.
Это расхожее мнение основано на логическом построениях относительно результата ряда сделок. Например на межбанке у оного из контрагентов ММ может перекрыть клиентсий неттолонг, у другого неттошорт и находясь в нейтрали по собственной позиции поиметь на каждом плече играя фактический арбитраж. С клиентов он поимеет в любом случае,
В ответ на :

Но разве скорость набора открытых позиций и возможность превышения лимитов не зависит от того куда ушла цена и что при этом её значении захочет сделать пипл и от возможных поступлений реально крупных заявок совсем не в ту сторону при которой ММ может сбросить часть позиций?




Как вы видите, что вероятней всего, при любом движении и скорости набора клиентами позиции лимиты под хорошим упрвлением еще до того.
В ответ на :

Так что можно по подробнее про кухонную "идеалогию" к которой я как бы пытаюсь нечто "всё" свести?




Я понимаю, что про кухонную идеологию я уже сказал, резюме
- укоренившееся представление о том что игра с ММ конкретной площадки позволяет составить представление о событиях на денежном рынке
- отсутствие намека на понимание характера рисков реальных участников денежного рынка
- непонимание действий реальных участников рынка
- непонимание техники сделок и расчетов
- чрезмерное отождествление денежного рынка и рынка ценныъ бумаг
- чрезмерное значение придаваемое новостям
Теперь по поводу ликвидности на денежном рынке,вернее в секторе валютнобменных операций смотрим табличку интегральной ликвидности , объем здесь представлен абсолютный - денежный на глубину стакана, что обычно 7-8 поинтов, ( не больше 10) от средней цены между бид и оффер.Посмотрите ка креагируют объмы на движения, будед много полезней ордеров Оанды.
В ответ на :

Я понимаю что хотелось бы указать в манере типа "учите матчасть молодой человек", найти ошибки, поставить на место и всё такое, но вы знаете я тоже не пишу же ведь здесь так, чтобы кому-то что-то указывать или навязывать своё мнение и вполне могу ошибаться.





Да ничего мне давно не хочется, зачем , посудите, мне тратить время на искоренение вашего невежества? уничтожение ваших опасных фантазий?зачем мне кому бы то ни было что-то рассказывать и втолковывать?
Тем более указывать в какой то там манере. Что бы узнать, что вы умный и ощибаетесь в крайних случаях. Это и так видно из ваших опусов.

Наверное для того что бы пердупредить более отзывчивых и менее заносчивых от ошибок в базовых, повторяю, базовых понятиях.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171618 - 17/08/2007 15:38

Я привёл график Оанды совсем не потому что хотел обсуждать Оанду или взаимодействие кухни и базара, а только как пример ответа на ваш невразумительный вопрос.

В ответ на :


Хочу отдельно высказаться против расхожего мнения, что кухонные ММ выносят на рынок дисбаланс позиций в качестве сковородки под сиденьем.
Это расхожее мнение основано на логическом построениях относительно результата ряда сделок. Например на межбанке у оного из контрагентов ММ может перекрыть клиентсий неттолонг, у другого неттошорт и находясь в нейтрали по собственной позиции поиметь на каждом плече играя фактический арбитраж. С клиентов он поимеет в любом случае,




Хотите высказаться - высказывайтесь. Почему вы это со мной связываете. Я не занимаюсь распространением каких либо мнений. Я высказал своё имхо по конкретной ситуации на базаре, не больше и не меньше чем все остальные участники.

В ответ на :


Я понимаю, что про кухонную идеологию я уже сказал, резюме
- укоренившееся представление о том что игра с ММ конкретной площадки позволяет составить представление о событиях на денежном рынке
- отсутствие намека на понимание характера рисков реальных участников денежного рынка
- непонимание действий реальных участников рынка
- непонимание техники сделок и расчетов
- чрезмерное отождествление денежного рынка и рынка ценныъ бумаг
- чрезмерное значение придаваемое новостям




Вы ни чего не сказали, вы повторили ваши нападки. Я здесь всего лишь задал один вопрос, объяснил почему его задал и поговорил с Avals что “ИМХО никакого особенного ахтунга для ММ, обычно во время импульса не бывает”. Я не занимаюсь пропагандой какого либо мнения. Если с чем то конкретно не согласны - можете процитировать и сказать в нормальной форме (только у вас уже это не получиться).

В ответ на :


Да ничего мне давно не хочется, зачем , посудите, мне тратить время на искоренение вашего невежества? уничтожение ваших опасных фантазий?зачем мне кому бы то ни было что-то рассказывать и втолковывать?
Тем более указывать в какой то там манере. Что бы узнать, что вы умный и ощибаетесь в крайних случаях. Это и так видно из ваших опусов.
Наверное для того что бы пердупредить более отзывчивых и менее заносчивых от ошибок в базовых, повторяю, базовых понятиях.




Заносчивость это не ко мне, это по-моему к вам.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171619 - 17/08/2007 15:54

Действительно, что страшного в том что кто либо предполагает? Имхо, форумы под это и есть, ну нет, вваливается Акело, скоренько разделяет всех на Себя и остальных новичков, повествует о фантазиях, и порождает топики исключительно "для взрослых".. Смысл сакральный в этом есть надеюсь? Успехо в культивировании паствы "отзывчивых"..

Большая личная просьба быть несколько толерантнее и не переходить на личности. Спасибо. Нео.

Редактировано Neo (17/08/2007 16:05)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171622 - 17/08/2007 16:00

В ответ на :

Например на межбанке у оного из контрагентов ММ может перекрыть клиентсий неттолонг, у другого неттошорт и находясь в нейтрали по собственной позиции поиметь на каждом плече играя фактический арбитраж. С клиентов он поимеет в любом случае,

Как вы видите, что вероятней всего, при любом движении и скорости набора клиентами позиции лимиты под хорошим упрвлением еще до того.




Да я это прекрасно понимаю, Акело.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: _next_]
      #171625 - 17/08/2007 16:09

Незнание это нормально, не нормально желание сохранить незнание - от него только один шаг к ложному знанию и, что хуже,к воинствующему невежеству.
За сим вываливаюсь.
Следующий...

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171626 - 17/08/2007 16:13

Вы, Акело, "фактор убедительности" несколько не правильно понимаете... Ну отстрелялся, так отстрелялся.


--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MaKVell
Генерал
****

Зарегистрирован: 25/04/2004
Сообщений: 1524
Нахождение: Украина
Re: Фактор убедительности намерений [re: _next_]
      #171667 - 17/08/2007 21:36

В ответ на :

_next_ писал:
Действительно, что страшного в том что кто либо предполагает? Имхо, форумы под это и есть, ну нет, вваливается Акело, скоренько разделяет всех на Себя и остальных новичков, повествует о фантазиях, и порождает топики исключительно "для взрослых".. Смысл сакральный в этом есть надеюсь? Успехо в культивировании паствы "отзывчивых"..





Смысл есть и совсем даже не сакральный. Если чуть отвлечься от личностных амбиций и широко открыть глаза, то станет понятно и без эзотерики, что процессом (любым) всегда рулят старшие (ну, или "взрослые" в определении Акело). И вопрос в том - насколько малое (ДЦ) подобно большому ("взрослый" межбанк) - не совсем однозначно может быть определён, скорее даже я бы сказал - может быть определён весьма односторонее, по малому сектору всей сферы.

В ответ на :

michaelus писал:
Вы, Акело, "фактор убедительности" несколько не правильно понимаете...




А Вы можете сказать что правильно, а что нет?

К слову, ветка начиналась с несколько другого, но потом, как водится с интересными темами зажила своей личной

С уважением, MaKVell.
ЗЫ. Флуда не будет. Если будет содержательный аргументированный пост - будет диалог.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #171671 - 17/08/2007 22:16

В ответ на :

MaKVell писал:

К слову, ветка начиналась с несколько другого, но потом, как водится с интересными темами зажила своей личной






Константин, не переживай - ветку почищу одну тему из неё уже выделил .

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #171706 - 18/08/2007 08:30

В ответ на :

MaKVell писал:
Смысл есть и совсем даже не сакральный. Если чуть отвлечься от личностных амбиций и широко открыть глаза, то станет понятно и без эзотерики, что процессом (любым) всегда рулят старшие (ну, или "взрослые" в определении Акело). И вопрос в том - насколько малое (ДЦ) подобно большому ("взрослый" межбанк) - не совсем однозначно может быть определён, скорее даже я бы сказал - может быть определён весьма односторонее, по малому сектору всей сферы.





"процессом (любым) всегда рулят старшие (ну, или "взрослые""

Потрясающе Маквел, если бы так оно и было, поверьте, мы бы здесь вообще не встретились, "старшие" ака "взрослые" "рулят" в тех условия в которых они есть, так вот в формировании этих пресловутых условий учавствуют все(!), с переменной причём степенью влияния. Так что "рулёж" ни что иное как банальная реакция на "уже-сложившееся-положение-вещей", и соответствие результатов этого "реагирования" изначальным целям - очень большой вопрос.
Это я к тому Маквел, что перед будущем равны все, в контексте его вероятностной природы. Боюсь "расширять глаза" надо не мне, т.к. аксиомирование исторического опыта, да плюс его слепая экстраполяция в завтра, известно к чему приводят.. Предвидя волну праведного гнева дополню, я нисколько не умаляю чьего бы то ни было авторитета, вопрос у меня возник лишь к форме общения "старших товарищей", что значит уничижительное "численные эксперименты"? У меня нет например "регрессионного канала" построенного на алфавите, что прикажете делать?

Ещё раз повторюсь - перед будущем равны все, и не учёт каждого отдельно взятого мнения есть банальное усреднение(упрощение) положения вещей, существуют Маквел старшие которые прекрасно это понимают(здесь я никак не апеллирую к какой либо форме союзничества, просто пример), сам факт появления этого топика, яркое тому подтверждение.. Куда уж "содержательней" ..

п.с. Снова предвидя обвинения в "выжидании здравой идеи" - нет, т.к. пасусь я на ином "пастбище".
__________
(Добавлено)

Акело, если Вас оскорбляет мой местами фамильярный тон, поверьте, здесь нет ничего личного. Возможно я никогда не соглашусь с некоторыми Вашими утверждениями, но многие из них частично разрушают приобретённые базовые стереотипы, а расставаться с ними бывает порой тяжело, что и послужило причиной появления соответствующих постов обращённых к Вам. Прошу простить.


__Тоже____
(Добавлено)
Нео. А вот это истинно по-мужски и достойно всяческого уважения.

Редактировано Neo (18/08/2007 16:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MaKVell
Генерал
****

Зарегистрирован: 25/04/2004
Сообщений: 1524
Нахождение: Украина
Re: Фактор убедительности намерений [re: _next_]
      #171733 - 18/08/2007 16:00

В ответ на :

_next_ писал:
"старшие" ака "взрослые" "рулят" в тех условия в которых они есть, так вот в формировании этих пресловутых условий учавствуют все(!), с переменной причём степенью влияния.





Не могу не согласиться. Малые тоже участвуют. Если бы их не было - старшим нечем бы было питаться. Только на кого ж тогда ориентироваться - на корм или на обедающего?

В ответ на :

_next_ писал:
Это я к тому Маквел, что перед будущем равны все, в контексте его вероятностной природы.




Возможно. Но причём здесь рынок?

В ответ на :

_next_ писал:
Предвидя волну праведного гнева...




Никакого гнева нету. Да и не надо оно. Ну считаете Вы, что сделки в пределах ДЦ могут как-то влиять на значения курсов межбанка - дак и пожалуйста. Лишь бы Вам помогало в торговле
Заметьте, я писал "И вопрос в том - насколько малое (ДЦ) подобно большому ". Т.е. вопрос не о влиянии даже, а подобии.

В общем, как-то пустопорожне, да и добавить мне уже нечего.
Удачи.

С уважением, MaKVell.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #172338 - 24/08/2007 15:29

Меня немного смутила формулировка «гэп вверх и вниз на FX»… С ценными бумагами, всё ясно – есть гэп вверх, есть гэп вниз. А где, например, у GBP/CHF и CHF/GBP верх, а где низ?

«..найти более или менее вразумительные объяснения постоянным стенаниям расстроенной публики, подставляющей фейс на форсексе, при выходе новостей, мне заметно сложнее…»

… от себя лично, могу предложить версию, знакомую по собственному кошельку:
Intraday игра на FX spot – глуповатая забава. Потому как, в отличии от отдельно взятой ценной бумаги, на тренды курсов FX spot влияет не одна и не десять новостей, не один и не десять включающих её индексов, а намного-намного больше факторов. Для того, что бы эти факторы скопились и повлияли на тенденции курсов FX – нужно время, нужно сутки, двое или более… Когда и сколько точно нужно времени, я и сам не имею понятия… (Для любителей придраться к дефинициям уточняю, что под трендом на FX spot, в данном посте я подразумеваю, например, тенденцию в результате которой произошло изменение курсов, например USD на величину около 3% за период времени около недели.) Так, что гэпы в течении нескольких часов после выхода новостей, на FX spot, по моему мнению, не несут в себе ни какой сколь ни будь полезной информации.
ИМХО.

P.S.: Неплохая ветка, жаль, что так быстро заглохла, превратилась в какие-то разборки…
ТОВАРИЩИ!!! Давайте уважать священное право каждого на собственных тараканов в голове... Ведь без этого жизнь становиться стерильно-серой и мрачно-скучной.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: colonel Kurtz]
      #172361 - 24/08/2007 22:40

Прежде всего рад приветствовать возвращение к форумному процессу.
В ответ на :

Для того, что бы эти факторы скопились и повлияли на тенденции курсов FX – нужно время, нужно сутки, двое или более… Когда и сколько точно нужно времени, я и сам не имею понятия… (Для любителей придраться к дефинициям уточняю, что под трендом на FX spot, в данном посте я подразумеваю, например, тенденцию в результате которой произошло изменение курсов, например USD на величину около 3% за период времени около недели.) Так, что гэпы в течении нескольких часов после выхода новостей, на FX spot, по моему мнению, не несут в себе ни какой сколь ни будь полезной информации.




Я когда начинал эту ветку, то как-бы исходно предполагал, что ГЭП на форсексе явление в принципе достаточно редкое, поскольку сам процесс котирования практически не имеет торговых перерывов. Поэтому о ГЭПах зашла речь в контексте фондовых инструментов и то в качестве иллюстрации. Тем не менее, если за анализируемый тайм фрейм взять дневки, а еще лучше недельки, то мне пока кажется, что заметную разницу между ценой закрытия и открытия, например, недельной свечи, если и не приходится рассматривать, в чистом виде как ГЭП, то влиянием величины разницы между ее открытием и закрытием на характер последующего движения, я-бы пока пренебречь не решился. Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: colonel Kurtz]
      #172370 - 25/08/2007 03:28

В ответ на :

А где, например, у GBP/CHF и CHF/GBP верх, а где низ?




а оно вам надо?
если надо, то какую валюту вы имеете ведущей - фунт или доллар, отсюда и определите верх и низ, я хочу сказать, что ликвидность кроссов существенно ниже чем у основных пар, ну и изменчивость соответственно.
Через кроссы как раз и происходит выравнивание позиций или портфеля.
В ответ на :

… от себя лично, могу предложить версию, знакомую по собственному кошельку:
Intraday игра на FX spot – глуповатая забава.



как знать, как знать
если следовать такой идеалогии
В ответ на :

Потому как, в отличии от отдельно взятой ценной бумаги, на тренды курсов FX spot влияет не одна и не десять новостей, не один и не десять включающих её индексов, а намного-намного больше факторов. Для того, что бы эти факторы скопились и повлияли на тенденции курсов FX – нужно время, нужно сутки, двое или более… Когда и сколько точно нужно времени, я и сам не имею понятия…



то вы безусловно правы.
Вот только тенденциям наплевать на тысячу новостей и якобы их коммулятивный эффект.
- во первых - любые экономические новости для форекса уже вчерашние, если не позавчерашнии. Я уже не один год твержу, что валютные курсы являются априори опережающими по отношению к любым макроэкономическим индикаторам.
- во вторых - манипуляция, уж пиндосами так это точно, статистическими данными и данными в отношении сентимен индексов, типа делового оптимизма, уже и не принимается во внимание, хотя раньше об этом говорили чуть ли не столько же сколько о приемчиках кухонь.
- и третье - рынок форекс сегодня, ИМХО, не только и не столько межбанковский рынок, это еще и в значительной мере рынок хеджевых фондов. Банкам с их сложившейся клиентурой (структурой стабильных клиентских операций) и портфельныи управлением кредитно-валютными ресурсами наплевать на экономические новости, кроме одной - объявления об изменении кредитной ставкой. А если посмотреть на такую частную банковскую корпрацию как ФРС и ее теплые отношения с правительством, то наплевать даже на эти новости. Банки это все же smarte big mony.
для фондов в ряде случаев подошло бы определение dump big mony, big mony of the crow. Это ошалелые деньжищи, как правило с плохим управлением. Укажите хотя бы несколько фондов, стабильно переигрывающих S&P. И вот эти деньжищи носятся по миру в поисках маломальского тренда на фондовом или товарном рынке, грация бегемота или слона в посудной лавке это для них комплимент. И порой втягиваются, как самые недалекие дантисты, в авнтюры типа краш-рынка, что мы и наблюдали с мая месяца, и ,как мне кажется, это еще не конец.
В этих условиях весьма актуальной представляется sesonal. Для банков это определяется с периодами репартации прибыли, и имеет вполне цивильный вид, ну и диковатые пляски на сезонности коммодити и фондовых рынков, для фондов.
Ваша, да и не только ваша, ошибка в том, что вы переносите представления торговли акциями и комодитиз на форекс, с разной степенью прямолинейности. И если с пониманием роли маркетмейкеров и основных элементов ценообразования справятся в конце концов, то быстрое избавление от стаковых стереотипов в пониании сентемента потребует определенной ломки, и каснется продвинцтых трейдеров.
Вселяет надежду, что в этом вопросе понимание сентимента будет лежать в понимании дисциплинированности трейдера и строгости рискменагера.
Для себя я этот вопрос как то решил, но лежит это там где для вас начинается глуповатая забава.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172371 - 25/08/2007 04:15

В ответ на :

Я когда начинал эту ветку, то как-бы исходно предполагал, что ГЭП на форсексе явление в принципе достаточно редкое, поскольку сам процесс котирования практически не имеет торговых перерывов.



это не верно, гэпы вещь вполне заурядная, что касается недельных гэпов. Сегодня уже суббота и я попробую в понедельник утром показать что происходит на базаре в выходные. Межбанк пашет, ну что твой постмаркет или премаркет. Раньше, эдак лет пять назад парни могли просто уйти ночью на фигуру-полторы в сторону и там торговать в свое удовольствие. Сейчас такого уже не увидишь, по крайней мере на той выборке для индикатива, что я использую. Но в выходные такая картинка может быть и нередко. А гэп - это начало работы регулярных рынков и тот момент когда парни не успели закруглится.
Я бы Юра не стал бы тратить время на квалификацию форексных гэпов - все равно что свинью стричь - визгу много - шерсти мало.
В ответ на :

то влиянием величины разницы между ее открытием и закрытием на характер последующего движения, я-бы пока пренебречь не решился. Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив.



Если щупать, то надо смотреть кто инициатор этого увода торговли (слово гэп я специально не хочу употреблять) для этого нужно отследить поименно откуда (из какого банка) шли котировки, сопоставить их между собой - т.е. провести изучение , я это всегда называл, лакунной структуры рынка. Это можно сделать на спутниковом рейтерс - там котировки давались с указанием инектора или на тенфоре, по ограниченному набору инекторов. Но мальчику не доверишь, а убить выходные за несколько месяцев...увольте.
В ответ на :

Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив.



Потрогать можно, поиметь нельзя, это как секс с поясом верности у партнерши. Картинка как ты понял такая - на четвертом этаже Найса крутые ударили по рукам , понятно не по рыночной цене. А где интерес. Какими активами они обменеялись в обратном направлении? А если этот актив уличный или по крайней мере не имеет отношения к найсу?
Я так думаю, что не получится здесь свести все к простой механике с заданным матожиданием. Пустое это, ИМХО.
Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172372 - 25/08/2007 05:37

В ответ на :

Akelo - это не верно, гэпы вещь вполне заурядная, что касается недельных гэпов



В ответ на :

Neo - Тем не менее, если за анализируемый тайм фрейм взять дневки, а еще лучше недельки



Так где разночтения и что неверно?
В ответ на :

надо смотреть кто инициатор этого увода торговли (слово гэп я специально не хочу употреблять) для этого нужно отследить поименно откуда (из какого банка) шли котировки, сопоставить их между собой - т.е. провести изучение



А какой практический интерес для меня, мелкого спекулянта представляет знание названия банка-двигателя и цвет трусов его управляющего? Для меня намного важнее тот уже состоявшийся факт, что цену двинули и в зависимости от величины этого толчка я и хотел-бы полюбопытствовать произошло-ли это всерьез, т.е. в результате сложившейся не сиюминутной конъюнктуры и вполне возможно в результате деяний не лишь одного из тех, кто вообще способен двигать, или со мной просто пошутили.
В ответ на :

Картинка как ты понял такая - на четвертом этаже Найса крутые ударили по рукам , понятно не по рыночной цене. А где интерес. Какими активами они обменеялись в обратном направлении? А если этот актив уличный или по крайней мере не имеет отношения к найсу?



Предположим что так оно и есть, ударили, обменялись. Ну и что? Мой-то интерес, повторяюсь - как мелкого спекулянта, не в том, чтобы гадать или изучать поименно состав крутых заговорщиков, а в том, чтобы по возможности просоответствовать их намерениям. Хотят эти кроилы что-то двигать - велкам, мы будем также по-мелочи щипать в направлении этого "хотят", но я к тому, что перед моим мелкоспекульным решением тоже "велкам" я совсем не против представлять, хотя-бы с вероятностных позиций, серьезность их намерений и не более. Ну просто ради того, чтобы по-реже становиться предметом их розыгрышей. А поскольку априорная вероятность продолжения тенденций, отражающих их не импульсные намерения и выраженных в виде заметных изменений (не колебаний, а направленных изменений) цены, может быть нами оценена, то почему-бы пока ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО не попытаться с вероятностных позиций оценить те моменты, когда наша гипотетическая партнерша снимает свой пояс хотя-бы для пописать?
Относительно пустоты подобных начинаний, то я в частности, привык верить результатам, а не ощущениям. И в похожих ситуациях стараюсь по-возможности эти результаты поиметь, вполне осознавая, что они чаще всего будут негативными - ибо базар, но в любом случае полезными, поскольку убедят меня в дальнейшей бесперспективности траты времени и копания в этом направлении.
Всех благ.


P.S. Я хотел-бы подчеркнуть один существенный нюанс. Я ведь не торгую форсекс и не намереваюсь это делать в обозримом будущем. Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное. А поскольку немало специфичных моментов торговли форсекса, для меня являются терра инкогнито и я высказываю как-бы взгляды с другой стороны, я-бы попросил коллег из соседнего цеха снисходительнее отнестись к моей инициативе, которая в любом случае будет наказуема.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IgonterМодератор
Мордехай Вануну
***

Зарегистрирован: 05/01/2005
Сообщений: 1742
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172373 - 25/08/2007 10:10

Имхо, на форексе гораздо больше информации несут в себе не гэпы, а шпильки. Типа "случайные" котировки, проскакивающие в разных серьезных (и не очень) датафидах. Не знаю почему, но практика показывает - вероятность дальнейшего хода цены в направлении "шпильки" значительно больше 50%. Именно в гэпах же никакой закономерности не уловил. Может, плохо искал, аднака...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 54 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 60328

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.037 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.