МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)
IgonterМодератор
Мордехай Вануну
***

Зарегистрирован: 05/01/2005
Сообщений: 1742
Re: Фактор убедительности намерений [re: Igonter]
      #172374 - 25/08/2007 10:34

Ход мыслей у меня следующий - шпильки "из воздуха" не берутся. Шпильки - результат ошибочных действий исполнителей, сидящих в банках и рулящих большими деньгами. К примеру, инструмент спутали или вместо отложника - с рынка купили (продали). Поэтому, по характеру шпильки можно попробовать угадать, что же на самом деле хотел сделать оператор. А поскольку оператор этот на больших деньгах сидит - то достаточно высока вероятность, что он как раз и окажется прав в итоге
Вот например, специально поискал только что - и нашел на графике одного небольшого ДЦ шпильку по GBPNZD до уровня 2,1781.
Рискну предположить, что кто-то спутал GBPNZD и GBPCAD (числа похожи). И на самом деле ордер должен был выглядеть как Sell Limit от 2,1781.
Значит, сейчас можно GBPCAD покупать с тейк профитом на этом самом месте


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172377 - 25/08/2007 12:12

В ответ на :

P.S. Я хотел-бы подчеркнуть один существенный нюанс. Я ведь не торгую форсекс и не намереваюсь это делать в обозримом будущем. Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное. А поскольку немало специфичных моментов торговли форсекса, для меня являются терра инкогнито и я высказываю как-бы взгляды с другой стороны, я-бы попросил коллег из соседнего цеха снисходительнее отнестись к моей инициативе, которая в любом случае будет наказуема.



наказуема это само собой, но хлопотно это и накладно по времени.
Не хочешь ты понять меня - для того чтобы получить положительное матожидание, в этом цехе, будешь знать цвет трусов не только банкира но и его давно умершей бабушки.
от того кто инициировал гэп существеннейше зависит результат статистики.
Статистика строится по иному - должно сначала разделить события, а потом производить обработку по группам.
Повторюсь, если гипотетическую неуемную энергию направить в должном русле, то можно прийти к нажористым методам торговли вплоть до арбитражных, вернее чрезвычайно малорисковых.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Igonter]
      #172378 - 25/08/2007 12:42

В ответ на :

Имхо, на форексе гораздо больше информации несут в себе не гэпы, а шпильки. Типа "случайные" котировки, проскакивающие в разных серьезных (и не очень) датафидах. Не знаю почему, но практика показывает - вероятность дальнейшего хода цены в направлении "шпильки" значительно больше 50%. Именно в гэпах же никакой закономерности не уловил. Может, плохо искал, аднака...




Согласен полностью, наблюдаю эту байду десять лет, ничего не меняется. Обращал внимание на форуме несколько раз - прошло незамеченным. Я эти штуки даже назвал - стримеры - это как в молнии впереди несется маленький разряд, а потом уже в ионезированном столбе бьет сама молния.
В ответ на :

Ход мыслей у меня следующий - шпильки "из воздуха" не берутся. Шпильки - результат ошибочных действий исполнителей, сидящих в банках и рулящих большими деньгами. К примеру, инструмент спутали или вместо отложника - с рынка купили (продали). Поэтому, по характеру шпильки можно попробовать угадать, что же на самом деле хотел



Может быть так, вполне. Только зачем гадать, если это можно проиграть прямо здесь, на этой же валютной паре. Вопрос исполненеия.
Но может быть и так - как у воронов. Ворон птица одиночка на большом угодье. Отстаивает угодье от собратьев по отчаянно. Но если пожива серьезная то приглашает соседей без сожаления, а с удовольствием.
В пользу моего объяснения говорит то, что в большинстве случаев одинаковые стримеры появляются несколько раз подряд за коротко время.
Думается, чт это просто пиглашение раздорбанить к всеобщему удовольствию крупный клиентский лимит.
Кстати тут появилась буквально вчера замечательная книжка - Mark Fenton-O’Creevy, Nigel Nicholson, Emma Soane, Paul Willman - Traders. Risks, Decisions, and Management in Financial Markets
Тк вот в этой книге на первых страницах высказана мысль - неидеальным рынок делают люди.
Успехов

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
creation
Директор детектора ;)
***

Зарегистрирован: 04/01/2006
Сообщений: 1948
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172381 - 25/08/2007 14:12

А мне пофиг, кто рынок двигает, как сказал MakVell сверху виднее...
Рынок учитывает все и цвет трусов банкира и его бабушки в том числе...


Редактировано creation (25/08/2007 14:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: creation]
      #172384 - 25/08/2007 15:42

Да, сочувствую, но это ваше личное горе.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Polik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 23/04/2004
Сообщений: 150
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #172405 - 25/08/2007 22:31

Гэп-это не случайность,а реакция продавцов/покупателей на события,произошедшие в период,когда биржа не работает (если это ценные бумаги). Например, возросла цена на нефть и при открытии ММВБ цена на российскую нефтянку однозначно откроется с гепом от вчерашнего дня. Гэп возможен,когда в "стакане" малое количество игроков. "Большой дядя" не может вкинуть деньгу в пустоту. Эту пустоту должны заполнить продавцы,иначе его заявка так и останется висеть.

--------------------
Мне пофигу,я квадратный...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Перейдем к фактам))) [re: Polik]
      #172407 - 25/08/2007 22:39 прикреплённые файлы (215 загрузок)

Итак.
Взяли все бумажки и все daily из штатов за 04.03.2002 по 25.08.2007 и получили 8 691 918 отсчетов (дней).
Убрали оттуда все тикеры больше 5 знаков и получили на 400 000 отсчетов меньше.
Потом убрали оттуда все случаи когда за последние дни цена была ниже 12 долларов, а ср. объем меньше 200 000 шт и получили 2 032 463 случая.
Потом нашли все Гэпы на открытии выше 8% и получили ... 1351 случая.

... и посмотрели как бумажки ведут себя поcле гэпа (0= это цена закрытия этого же дня, 1 - цена закрытия следующего и т.п.).
Размах относительно мат. ожидания каждого дня. Среднее квадратическое.

Отсюда заметен легкий skewness (примерно на полпроцента) в сторону снижения. Причём он заедается в основном закрытием того же дня.

ЗЫ По горизонтали время (дни), по вертикали проценты, бары - размах среднеквадратич. вокруг МО.
Зеленый квадратик по времени ноль, говорит что цена имеет тенденцию на столько то % (в данном случае менее полупроцента) падать после гэпа. При этом размах исходов показывает бар. 1- это закрытие след. дня.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Перейдем к фактам))) *DELETED* [re: VovaM]
      #172408 - 25/08/2007 22:45

Сообщение удалено. Удалил Adventurer

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Перейдем к фактам))) [re: Adventurer]
      #172410 - 25/08/2007 23:22 прикреплённые файлы (214 загрузок)

а вот то же но гэп на падении


--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Перейдем к фактам))) [re: VovaM]
      #172411 - 25/08/2007 23:23

В ответ на :

VovaM писал: заметен легкий skewness (примерно на полпроцента) в сторону снижения.


и где гарантия что это стационарно? что это было, но не факт, что будет?!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Перейдем к фактам))) [re: bugira]
      #172412 - 25/08/2007 23:25 прикреплённые файлы (216 загрузок)

В ответ на :

bugira писал:
В ответ на :

VovaM писал: заметен легкий skewness (примерно на полпроцента) в сторону снижения.


и где гарантия что это стационарно? что это было, но не факт, что будет?!



до торговых фильтров (два миллиона с копейками случаев)


--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
daeVaron
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/11/2005
Сообщений: 245
Нахождение: Орёл
Re: Перейдем к фактам))) [re: VovaM]
      #172416 - 26/08/2007 07:42

если по последнему рисунку делать вывод: то чем дольше держим позицию, тем выше отклонение в сторону роста.
интересно, есть ли какой-нибудь оптимальный предел по времени удержания позиции? ведь с течением времени вероятность появления неблагоприятных факторов увеличивается.

--------------------
vae victus


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Перейдем к фактам))) [re: daeVaron]
      #172417 - 26/08/2007 08:01 прикреплённые файлы (363 загрузок)

На FX импульсы являются хорошими целями. Вспоминается известный стереотип "гепы закрываются". Несовсем гепы, но закрываются, причем на всех фреймах

Редактировано Avals (26/08/2007 08:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
daeVaron
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/11/2005
Сообщений: 245
Нахождение: Орёл
Re: Перейдем к фактам))) [re: ]
      #172418 - 26/08/2007 08:28

если принять закрытие импульса(, т.е. обратное движение) за новый импульс, можно ли считать это второе движение новой целью? если, да, то можно предположить, что мы пытаемся использовать флэтовую основу движения цены. при появлении тренда, или хотя бы некоторого изменения уровня флэтового движения цены, будет получен убыток соответствующий этому изменению. а изменения уровней довольно частые и большие по величине явления, что бы с уверенностью( очень малой) говорить о получении прибыли.

--------------------
vae victus


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
tatsumoku
Свой человек
****

Зарегистрирован: 29/06/2006
Сообщений: 62
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172419 - 26/08/2007 09:01

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

P.S. Я хотел-бы подчеркнуть один существенный нюанс. Я ведь не торгую форсекс и не намереваюсь это делать в обозримом будущем. Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное. А поскольку немало специфичных моментов торговли форсекса, для меня являются терра инкогнито и я высказываю как-бы взгляды с другой стороны, я-бы попросил коллег из соседнего цеха снисходительнее отнестись к моей инициативе, которая в любом случае будет наказуема.



наказуема это само собой, но хлопотно это и накладно по времени.
Не хочешь ты понять меня - для того чтобы получить положительное матожидание, в этом цехе, будешь знать цвет трусов не только банкира но и его давно умершей бабушки.
от того кто инициировал гэп существеннейше зависит результат статистики.
Статистика строится по иному - должно сначала разделить события, а потом производить обработку по группам.
Повторюсь, если гипотетическую неуемную энергию направить в должном русле, то можно прийти к нажористым методам торговли вплоть до арбитражных, вернее чрезвычайно малорисковых.



Согласен с уважаемым Akelo. А причина этой необходимости, по-моему, в том, что форекс только на первый взгляд кажется маркетом с энным кол-вом инструментов, а при более внимательном изучении оказывается инструментом с энным кол-вом компонент...
Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
creation
Директор детектора ;)
***

Зарегистрирован: 04/01/2006
Сообщений: 1948
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172420 - 26/08/2007 09:05

В ответ на :

Akelo писал:
Да, сочувствую, но это ваше личное горе.



Что русскому хорошо, то немцу смерть... Для вас это может и горе, а для меня радАсть...

Редактировано creation (26/08/2007 09:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Перейдем к фактам))) [re: daeVaron]
      #172421 - 26/08/2007 09:15

В ответ на :

daeVaron писал:
если принять закрытие импульса(, т.е. обратное движение) за новый импульс, можно ли считать это второе движение новой целью? если, да, то можно предположить, что мы пытаемся использовать флэтовую основу движения цены. при появлении тренда, или хотя бы некоторого изменения уровня флэтового движения цены, будет получен убыток соответствующий этому изменению. а изменения уровней довольно частые и большие по величине явления, что бы с уверенностью( очень малой) говорить о получении прибыли.


Конечно, это флетовая тема. И без дополнительных подтверждений или фильтров вряд ли м.б. полезна. В пределе выливается в известную фигуру "треугольник". В тренде работает как поддержка с пробитием предыдущих экстремумов и будет выглядеть как канал. Но все равно, это уровни на которые стоит обратить пристальное внимание, не менее важные чем экстремумы, например.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Перейдем к фактам))) [re: daeVaron]
      #172423 - 26/08/2007 10:02

В ответ на :

daeVaron писал:
если по последнему рисунку делать вывод: то чем дольше держим позицию, тем выше отклонение в сторону роста.
интересно, есть ли какой-нибудь оптимальный предел по времени удержания позиции? ведь с течением времени вероятность появления неблагоприятных факторов увеличивается.




читаем внимательно сообщение от Владимира:

В ответ на :

Взяли все бумажки и все daily из штатов за 04.03.2002 по 25.08.2007 и получили 8 691 918 отсчетов (дней).




то бишь был выбран период, в котором около года приходилось на медвежий рынок и формирование дна, и потом 5 лет бычьего рынка.
А теперь попробуем просто взять SPX за тот же период и посмотреть среднее значение return за 18 рабочих дней.

к Владимиру вопрос - у вас учтены выбывшие стоки?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (26/08/2007 13:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Перейдем к фактам))) [re: Apprentice]
      #172424 - 26/08/2007 10:53

2Neo

"Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив."

то что я копал в этой области пока убеждает меня в том что не так важна величина (ессно за вычетом откровенно мелких значений) как важна длительность и качественность движения

скромное ИМХО


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kozakoff
Генерал
****

Зарегистрирован: 12/06/2004
Сообщений: 1766
Нахождение: España. Costa del Sol
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172426 - 26/08/2007 12:13 прикреплённые файлы (280 загрузок)

В ответ на :

Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное.




Юрий , с Вашего позволения продолжу тему « Затравки », в начале хочу сказать о том что, всё искомое или желаемое , давно представлено и опубликовано здесь на Пауке.
В этой ветке, так же есть золотые зёрна информации , сказанные Уважаемыми участниками.
Говорим о Форексе.
Нам нужна Метода, для создания Системы торговли. На основе чего может создать Метод, простой Трейдер? – тех.анализ.
Далее постить – переливать из пустого в порожнее....

В ответ на :

Имхо, на форексе гораздо больше информации несут в себе не гэпы, а шпильки.

ИГОНТЕР





В ответ на :

Согласен полностью, наблюдаю эту байду десять лет, ничего не меняется. Обращал внимание на форуме несколько раз - прошло незамеченным. Я эти штуки даже назвал – стримеры

АКЕЛО





А если в Методе , за основу построения , взять экстреммы Хаи и Лои. Ведь это готовые индикаторы того что уже произошло, следы Слонов ( Дядек ) в посудной лавке, когда одни могут - но не хотят, другие хотят - но не могут (сантимент для Форекса)
Что самое интересное , такая метода дает нам индикатор времени- уровня разворота, где будет очередное топтание Слонов.
Основу метода можно применять для различных Тайм-фреймов.
Повторяю – Всё , лежит здесь на форуме, готовое пережеванное и формализованное,
мне это – Всё, даёт возможность без болезненно получать свои плюсы, по чуть-чуть, шаг за шагом.

К НЕО
Для этой методы, можно применить значение Открытия и Закрытия , но тогда будет погрешность. Чем выше тайм-фрейм , тем больше погрешность.
Для проверки берите график свечной, Недельный Евро, экстреммы Хаев и Лоев , зафиксируйте их значение , затем переведите свечной тип графика в линейный построенный по Откр и Закр, увидите погрешности ценовых значений экстремумов двух графиков.

Всем успехов.

--------------------
Я верю только тогда, когда имею статистические доказательства, т.е. когда получаю один и тот же результат снова и снова.
Г.Гурджиев.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Перейдем к фактам))) [re: ]
      #172427 - 26/08/2007 12:33

и что характерно , что происходит это в строгом соответствии с эллиотовскими правилами коррекции растянутых импульсов - возврат в начало раятяжения.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
daeVaron
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/11/2005
Сообщений: 245
Нахождение: Орёл
Re: Перейдем к фактам))) [re: Apprentice]
      #172428 - 26/08/2007 12:33

В ответ на :

Apprentice писал:
то бишь был выбран период, в котором около года приходилось на медвежий рынок и формирование дна, и потом 6 лет бычьего рынка.
А теперь попробуем просто взять SPX за тот же период и посмотреть среднее значение return за 18 рабочих дней.




спасибо за объяснение.
но почему именно 18 дней, что находится за этой границей. если принять, что и после этих 18 дней происходит увеличение отклонения, то В&H будет действовать в этом случае лучше, чем многие краткосрочные стратегии. а тем более для стоков.
стоки - это не форекс, где нет преимущества в виде положительного смещения.

--------------------
vae victus


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Перейдем к фактам))) [re: Apprentice]
      #172430 - 26/08/2007 13:31

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :


к Владимиру вопрос - у вас учтены выбывшие стоки?



нет к сожалению, но тенденция рынка по умолчанию явственно видна на последнем графике

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
rybin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/03/2005
Сообщений: 157
Re: Перейдем к фактам))) [re: nofx]
      #172436 - 26/08/2007 16:39

В ответ на :

nofx писал:
2Neo

"Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив."

то что я копал в этой области пока убеждает меня в том что не так важна величина (ессно за вычетом откровенно мелких значений) как важна длительность и качественность движения

скромное ИМХО



а что подразумевается под "качественностью движения"?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172452 - 27/08/2007 03:57 прикреплённые файлы (243 загрузок)

Юра, как и пообещал. Правда в эти выходные торговля практически отсутствовала

Отмечаю, что фунт начали играть от 1 сопротивления по предшествующей неделе.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!

Редактировано 000 (27/08/2007 14:14)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172453 - 27/08/2007 05:28

Извините, а можно картинки перезалить, две картинки из правого ряда поместить бы вертикально в один ряд или в другой пост, а то посты в теме в экран не влазят из-за СЛИШКОМ ШИРОКОЙ картинки. ЧИТАТЬ КРАЙНЕ НЕУДОБНО. Спасибо.

Редактировано Kent_ (27/08/2007 05:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #172462 - 27/08/2007 09:56

2rybin

с третьей попытки

"а что подразумевается под "качественностью движения"?"

то как двигалась цена
например динамика обьема, цвет свечей, с какой амплитудой коррекции внутри
вплоть до микроструктуры тиков обьем покупок относительно обьема продаж

Редактировано nofx (27/08/2007 10:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #172478 - 27/08/2007 13:37

Это затруднительно
попробуйте с этим редактором

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #172484 - 27/08/2007 14:34

В моих интрадейных крестиках-ноликах выяснилось ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ памяти от столбика к столбику

Если не секрет скажите как Вы это проверяли.

Удачи

ЗЫ. к VovaM - Спасибо за профессиональную работу. Успехов!

Редактировано mrisk121 (27/08/2007 22:05)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
tatsumoku
Свой человек
****

Зарегистрирован: 29/06/2006
Сообщений: 62
Нахождение: Москва
To Kent_ [re: Kent_]
      #172500 - 27/08/2007 19:09

Извините за оф-топ,
to Kent_
в ответ на:
Извините, а можно картинки перезалить, две картинки из правого ряда поместить бы вертикально в один ряд или в другой пост, а то посты в теме в экран не влазят из-за СЛИШКОМ ШИРОКОЙ картинки. ЧИТАТЬ КРАЙНЕ НЕУДОБНО.
-----------------------------------------------
В таких случаях, т.к. не всегда бывает возможно изменить страницу, удобно использовать Оперу,которая может подгонять размер сайта под ширину окна, так что даже полосы прокрутки внизу не будет.
Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 61 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 60326

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.037 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.