МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Фактор убедительности намерений
      #171115 - 14/08/2007 02:19

Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171120 - 14/08/2007 03:35

Правильный ответ на данный вопрос есть ни что иное как маааленький такой гралик
В моих интрадейных крестиках-ноликах выяснилось ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ памяти от столбика к столбику, увы. Хотя отрицательный результат - тоже результат

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #171126 - 14/08/2007 07:01

На Грааль как-бы покушений не было, ибо нас бы вполне устроило его N-ое сечение в ввиде бублика .
А если серьезно, то вообще говоря, замышлялось, что речь пойдет не о памяти, а о потоках денег, скорости этих потоков и влиянии величин этих фичей на вероятность продолжения предыдущего потока или ну его просто на фик.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171128 - 14/08/2007 07:25

В ответ на :

Neo писал:
Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



По разному в зависимости от рынка и велиины порога. На стоках (по крайней мере наших) падение выше определенного % в течении дня наиболее вероятно продолжиться. Порог падения больше 3% по индексу. С ростом сложнее.

На Fx зависит от поведения цены после сильного скачка. Если без отката и очень узкий флет потом, то продолжиться. Иначе интересней контртренд от экстремума этого движения. Длительные тренды, наоборот монотонны без резких скачков и откатов. Это для европейских валют. ИМХО.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171131 - 14/08/2007 08:01

Вот именно это я вознамерился пообсуждать более подробно.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikle
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 174
Нахождение: Волгоград
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171133 - 14/08/2007 08:48

На часовках когда то экспериментировал. Открытие на покупку делал по условию Open[1]*K<Close[1]. Закрытие - конец дня, без стопов. Получалось красиво. Вот только в реале за счет проскальзывания прибыль была нулевой.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171134 - 14/08/2007 09:08

В ответ на :

Neo писал:
Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?




Умозрительно (т.е. без кодирования и тестов) наврядли тут что-то можно решить. Поможет только численный эксперимент.

<<цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней>>
т.е. требуется исследовать зависимость величины Momentum(0,k) от величины Momentum(k,Length)
Где Momentum(L1,Length) = Price[L1] - Price[Length]
при L1=0 это обычный моментум Momentum(0,Length) = Price[0] - Price[Length]

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikle
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 174
Нахождение: Волгоград
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #171151 - 14/08/2007 11:56

Попробовал это дело в метатрейдере. Три оптимизирующих параметра (k, Length, количество дней до закрытия). Профит фактор - максимум 1.7 (для >100 сделок). Эксперементировал с USDJPY. Даже плавных переходов нет, профит скачет как сумасшедший.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171164 - 14/08/2007 14:09

Юра, не тебе объяснять - правильная постановка задачи несет в себе решение.
Не вижу правильной постановки.
не получится
В ответ на :

Долго не расписывая - имеем две ситуации:




Во первых это не две ситуации а нарочито изолированные примеры проявление базара по отфонарно выбраному признаку-% ценового движения.
Причем здесь время, если не указан тайфрейм ( то что указан процент изменения - требует определения базара)
Такая постановка толкает на один путь - "численного" эксперимента на истории, а дальше все утонет в автоматических поиках паттернов и прочей лабуде.
Что мы уже и видим.
Самые разумные ответы, например Авалс, тут же конкретизуют рынок и таймфрейм.

В чисто твоей постановке я знаю только один ответ (но все ракно привязанный к таймфрейму)
- смотрим на то по биду или по аску шло, или завершалось движение на твои вожделенные проценты. Если росли по аску, то это слабые деньги, если по биду, смарт мани. В этом случае можно гадать будет ли стриптиз оголтелых, или их только подразденут.
- смотрим по регрессионному каналу - куда привело это движение, не было ли пробоя в направлении движения, но это уже не ответ на твой вопрос в твоей постановке.
- смотрим не просто процент изменения цены а процент изменения цены от медианы маркет профайла или вольюм профайла, на инструментах в том же и обязательно старшем таймфрейме, но это ответ не на твой вопрос.
- смотрим на соотношение окончания движения и пайвоты, или любые иные опорные уровни (выход за рамки поставленой задачи).
Тама поика признаков окончания или продолжения движения весьма интересна и главное чрезвычайно полезна для регулированания аппетита на натыреные плюшки. Но в такой постановке она обречена на вымирание в потоке флейма и обсуждении результатов "численного" эксперимента.
Успехов.
Не считать за резкость.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171187 - 14/08/2007 15:34

В свое время Юра (Вездеход) обронил весьма мудрую фразу (за дословность не ручаюсь, а искать лень): "Ну, прошли мы фигуру. А за какое время прошли? Если за час, то можем и откатить. А если за два дня, то, скорее всего, и дальше пойдем". Примерно так. Я бы еще добавил, что смотреть нужно не только и не столько, куда ушли и даже за какое время, а что и как делали по дороге, монотонность движения, на было ли попыток прорыва "на другую сторону".
Avals сказал практически моими словами, где я в соседней ветке пытался рассказать про "характер торможения после движения", абсолютно точное наблюдение. Я бы еще добавил, что абсолютную величину чего-то там в процентах задавать бессмысленно, имеет смысл говорить о данной величине в привязке к выбранному тайм-фрейму (чем мельче, тем меньше).
Кстати, за последние 3 года не могу вспомнить хорошего тренда, начавшегося с сильного рывка.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171188 - 14/08/2007 15:35

В ответ на :

в такой постановке она обречена на вымирание в потоке флейма и обсуждении результатов "численного" эксперимента.



Игорь, согласен, если втягиваться в эту беду, то расписать ТЗ придется не формально и подробнее. Чего, если честно, делать не хотелось из-за нехватки чертового времени...
Но, что-то внутри мне подсказывает, что сладкое здесь должно присутствовать, вопрос только, сколько его там окажется.
Всех благ.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171221 - 14/08/2007 18:07

Насчет пивотов, уровней по фибоначчи, Мюррея и прочих всяких опорных уровней.
Объективными, видимо, могут быть только уровни исчисленные из некой гистограммы, некоторого распределения первоначального и последующего движения.
График (матрица) видимо должен строиться так.
По оси Х откладываем размер ИМПУЛЬСА (первичное, начальное движение) от MIN_Х до MAX_Х с шагом Н_Х.
По оси Y откладываем размер ОТКЛИКА (вторичного, последующего движения) от MIN_Y до MAX_Y с шагом Н_Y.
MIN_Х < 0 < MAX_Х , MIN_Y < 0 < MAX_Y,
Интерпретация на графике: если импульс меньше 0 то это шорт, больше 0 то лонг.
Ну и видимо понадобится еще пара осей ну а кому легко...
Ось Z пусть будет периодом, за который Импульс достиг соответствующего размера, естественно разбиваем ось Z также на интервалы с шагом H_Z.
Ось T пусть будет периодом, за который Отклик достиг соответствующего размера, естественно разбиваем ось Т также на интервалы с шагом H_T.
Шаги Н_Х, Н_Y, H_Z, H_T это просто шаги дискретизации (разбивки на интервалы) соответствующей оси.
Понятно, что размерность осей Н_Х, Н_Y может быть выражена в пунктах или %, поскольку это размер Импулса и Отклика.
Понятно, что размерность осей Н_Z, Н_T может быть выражена в скалярной безразмерной величине, которую я бы назвал временем или количеством событий, необходимых чтобы размер Импульса и Отклика соответственно достиг соответствующих размеров.

Количеством событий может быть количество тиков, количество баров (например минутных или для ХО - появился очередной значок Х или О, или очередной столбик на графике ХО, минутный бар или крестик - прошла единица времени), это наше условное время, возможно (иногда, когда пожелаем) совпадающее с астрономическим.

Таким образом нам надо нанести в нашем 4-х мерном пространстве точки с координатами <Размер_Импульса, Размер_Отклика, Длительность_Импульса, Длительность_Отклика>
перебирая множество приращений H по каждой координате c соответствующим шагом.
Далее нам нужно видимо выявить сгустки наших точек. В этих сгустках возможно наша профитная мтс.
PS (добавлен при редакт.)
Ну или так.
Первоначальное движение назовем Импульс=<РазмерИмп, ПериодИмп>
Вторичное движение назовем Отклик=<РазмерОтк, ПериодОтк>
Вот собственно и надо выявить достаточно "плотные" пучки сонаправленных векторов Импульс + Отклик.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (14/08/2007 18:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #171227 - 14/08/2007 18:43

Прошу прощения. Я видимо плохо знаю суть дела, но очень удивлен, можно ли полагаться на силу импульса просто по силе импульса? Допустим в стакане предложение было слабое - т.е. на стороне бида лимит ордера были маленькие по объему и редко так занимали цену с 17.02 с шагом 0.4, а спрос наоборот был силен - лимит ордера были натыканы с шагом 0.02 и объемами были нехилыми. Кто двигает цену? Ну разумеется не лимит ордера, они только пытаются тормозить цену. Двигает цену маркет ордера - которые если на продажу, то сжирают бид сторону и если на покупку то офер сторону стакана. Если в нашем случае бид сторона стакана была слабая (по объемам) и реденькая по натыканости шага цены, то даже маленький маркет ордер - сильно провалит эту часть стакана. И даже сильный маркет на покупку не пробьет сильно офер сторону стакана. Т.е. сильный импульс это еще не оценка маркет ордера(ов) это еще и оценка силы противостоящей части стакана. Как говаривал Ливермор - цены (как и все в этом мире) движутся по наименьшему сопротивлению. И для этой - чтобы двинуться - нужны маркет ордера, и они пойдут сжирать свою (бид или офер) часть стакана (двигая цену). Т.е. с одной стороны маркет ордер нужен в нужную сторону, с другой сила встречных лимит ордеров (их частота и объем (или проще - кол-во интегрированного объема) должны быть сопоставимы для маркет ордера. Это я к тому, что если уж мы пытаемся как то оценивать импульс (дабы пристроиться), то нужно оценивать, были ли маркет крут или сторона стакана слаба? Или дуб куевый или куй дубовый.. т.е. если маркет ордер слаб, но пробивает стакан глубоко - то даже если маркет ордера в целом по бидам слабы, а по оферам сильны, то лучше стать по движению по бидам, т.к. офер сторона сильна.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171231 - 14/08/2007 18:49

Если вопрос ко мне? То мой ответ: не знаю. Предпочитаю столь длинные умозаключения не строить на зыбкой почве правдоподобных рассуждений
ИМХО.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #171232 - 14/08/2007 18:54

Нееее, это я вообще рассуждаю.. Можно ли оценивать перекос слабого интегрального объема в стакане по бидам vs по оферам? и предвкушать наименьшую по сопротивлению сторону, а стало быть и предвкушать направление будущего импульса?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171233 - 14/08/2007 19:33

В ответ на :

bugira писал:
Нееее, это я вообще рассуждаю.. Можно ли оценивать перекос слабого интегрального объема в стакане по бидам vs по оферам? и предвкушать наименьшую по сопротивлению сторону, а стало быть и предвкушать направление будущего импульса?


Можно. Все зависит от размера этого порога и направления движения. Если это стоки, то они в известной степени ассиметричны (шорт/лонг). Движения в небольших пределах действительно могут носить случайный или локально спекулятивный характер. Но если движение выше определенного порога, то срабатывает рефлекс у шортистов практически одновременно (это можно наблюдать общаясь в чате брокера), затем срабатывают стопы и начинают закрываться поздние спекулятивные лонги, затем дело доходит до институционалов. Вот если они закрывают, то значит медвежее настроение будет укрепляться. Это как слоеный пирог - пороги и есть ширина слоя. Искомая начинка - институционалы (на нашем рынке ориентируются на западных, хотя и наши постепенно перехватывают инициативу). Вот когда дошло до них и они начали фикситься, то уже неглавное на каких объемах до этого докатились, потому что они принимают свои решения в основном не из технических факторов.
На FX вообще другая тема. Там цену котируют и ММ в основном свынуждены стоять против движения. Раз они допускают такие движения, значит они вынуждены и маленькими деньгами этого не сделать. Опять же все зависит от порога. Естественное и выгодное состояние для ММ это повышенная волатильность. Сильные импульсы и крайне узкий флет - аномалии в их интересах


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171235 - 14/08/2007 20:26

Это уже рефлекс или читай отклик на само движение, мне же интересно само движение - его всесторонне изучить и предвкушать. Т.е. слоеный пирог может нарисоваться, а может и нет, а движняк если пойман, то отработан сразу и забыт. В связи с этим есть еще несколько сомнений - интересно Ваше мнение

1) лимит ордера в стакане - это в основном "намерения" спецов/ММ и они скорее блеф или читай замануха; С другой стороны если некий ММ выставил офер нехилый, тем самым показал, что ему край надо закупиться, а маркетом он просто провалит эту часть стакана и закупиться по невыгодной средней. Т.е. если уж перевес по силе офера над бидом, и большой и все пожирающий – это уже не блеф, но и не потенциальный движняк.

2) если допустим мы оценили, что офер сторона стакана крайне слаба по её интегрированному объему, против сильной бид стороны, но маркет ордера как на зло прут против сильной стороны.. а мы ожидаем в надежде пробития слабой стороны стакана просто не дождемся своего импульса;

3) есть ли смысл смотреть не на стакан (учитывая 1 и 2) а лучше на поток сделок - пытаясь вычленить маркет ордера безотносительно к стакану вообще?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ДимаМ
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/10/2006
Сообщений: 213
Нахождение: Самара
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171238 - 14/08/2007 20:55

В ответ на :

Neo писал:
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



Осмелюсь высказать пару слов. ИМХО конечно влияет, и здесь наверное надо все таки смотреть свечные конфигурации этого роста. Если это три белые свечки (три белых солдата), то более вероятен дальнейший рост. Если непрерывный рост в течении 7-11 дней, то вероятно завершение роста, и т.д. Я конечно сам это не проверял эти японские постулаты, но рациональное зерно здесь я думаю есть. И многое наверное зависит от предыдущей истории, до этого роста.
Еще такой момент. Бэктестинг различных скринов отбора акций показывает, что большое значение имеет не просто процентный рост, а рост относительно всего рынка. Например есть такой скринер биг мани, который ищет топ 20,10 и 3 акций роста соответственно за 24, 12 и 4 недели, и показывает неплохие результаты.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171251 - 14/08/2007 23:11

В ответ на :

Neo писал:

Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?


не влияет никаким образом.
смотрим сюда пример
строка Shares Outstanding: 312,976,400
строка Volume: 2,565,863

имеем в торговле на графике 0,81% , те это даже не вершина айсберга - это лёгкое облачко над айсбергом

и все падения и росты - весьма относительны

заранее извиняюсь, что встрял и посмотрел своим незамыленым взглядом


главное во всём этом узнать каким либо образом, будут ли новички торговать бумажку и когда.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171285 - 15/08/2007 07:57

В ответ на :

bugira писал:
1) лимит ордера в стакане - это в основном "намерения" спецов/ММ и они скорее блеф или читай замануха; С другой стороны если некий ММ выставил офер нехилый, тем самым показал, что ему край надо закупиться, а маркетом он просто провалит эту часть стакана и закупиться по невыгодной средней. Т.е. если уж перевес по силе офера над бидом, и большой и все пожирающий – это уже не блеф, но и не потенциальный движняк.




Это зависит от зарегулировнности биржи и ее специфики. ММВБ например, не зарегулирована и спецы играют небольшими лотами и мало влияют на динамику.
Стакан вещь крайне не стабильная и хрупкая Даже крупные ордера могут отмениться/измениться за небольшой промежуток времени. Неболшое событие, а иногда и без - вся картина поменялась. Чем дальше ордера от текущих цен, тем менее они репрезентабельны. В основном это связано с большим временем на раздумье их хозяевам и с тем, что когда цена подойдет к ним, картина значительно поменяется за счет новых ордеров. Особой стабильности нет и в самой близи к текущим ценам - потому что это активный участок выставления ноавых ордеров. Т.е. репрезентабельным является участок не слишком близкий к текущим ценам и не слишком далекий. В любом случае нужно понимать, что цели при таких методах очень близкие и комиссия/спред выходят на первую позицию (так же как и обладание доп. информацией). Время действует на стакан и поэтому наиболее эффективным является отлов резких и непредсказуемых импульсов. Тогда глубина репрезентативности стакана увеличивается (люди просто не успевают среагировать). Но здесь другие заморочки. ИМХО
В ответ на :

bugira писал:
2) если допустим мы оценили, что офер сторона стакана крайне слаба по её интегрированному объему, против сильной бид стороны, но маркет ордера как на зло прут против сильной стороны.. а мы ожидаем в надежде пробития слабой стороны стакана просто не дождемся своего импульса;




Такое довольно часто бывает. Поэтому моментщики терпеливо ждут значительного импульса в нужную им сторону.
В ответ на :

bugira писал:
3) есть ли смысл смотреть не на стакан (учитывая 1 и 2) а лучше на поток сделок - пытаясь вычленить маркет ордера безотносительно к стакану вообще?


Думаю, что стакан не представляет собой интереса, если не пытаться отлавливать движения в несколько спредов.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171291 - 15/08/2007 09:23

В ответ на :

не влияет никаким образом.



Ну это вы погорячились..
Простой пример влияния.
Имеем ГЭП вниз. Имеем уже, как состоявшуюся реальность.
Интересует-ли пипл, будет стоимость инструмента уменьшаться и далее или пипл уже полагает цену вполне привлекательной, для технического драйва в противоположную сторону? Полагаю интересует. Так вот, берусь утверждать, что в зависимости от скорости развития ГЭПа и от собственно его "глубины", можно, с достаточно приемлимой для бубликов вероятностью (в среднем примерно 69/31, при N порядка 350), оценить будет-ли иметь место продолжение падения стоимости инструмента или УЖЕ с неплохим соотношением риск/ревард можно встать напротив.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slonopotam
Свой человек


Зарегистрирован: 08/08/2007
Сообщений: 71
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171327 - 15/08/2007 14:24

В ответ на :

Neo писал:
Так вот, берусь утверждать, что в зависимости от скорости развития ГЭПа и от собственно его "глубины", можно, с достаточно приемлимой для бубликов вероятностью (в среднем примерно 69/31, при N порядка 350), оценить будет-ли иметь место продолжение падения стоимости инструмента или УЖЕ с неплохим соотношением риск/ревард можно встать напротив.



а что такое скорость развития ГЭПа? Или это не про те гэпы, которые с вечера на утро?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mr.Wolf
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 16/08/2005
Сообщений: 46
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171335 - 15/08/2007 15:41

Маленькое IMHO (основанное на торговле на Рус. стоках так что не особо репрезентативен):

Думаю что в этом вопросе есть несколько тайм-фреймов. Например для торгующего народа комфортно видеть за один день определенный процент движения цены, после превышения которого у некоторых товарищей возникает желание либо зафикситься, либо если не успели поучаствовать в движении поиграть на другой стороне. Тоже самое можно отнести и к более длинным промежуткам времени, но просто на разных фреймах разные участники наблюдают и принимают решения.

С другой стороны думаю есть зависимость от общего количества народа наблюдающего за бумагой. Чем больше народу блюдет бумагу, тем равномернее и осознанее получается движение (т.к. количество осмысливающих и делающих телодвижения людей больше, а следовательно и больше контраргументов выставляемых на новые идеи в один момент времени).

И считаю, что сюда будет не лишним добавить общий настрой народа, чем больше времени идут в одну сторону, тем большее движение в том-же направлении будет считаться нормальным (но это уже если на дневки смотреть).

Немного сумбурно и думаю жутко сыро.
Так что заранее извеняюсь.

С уважением.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171345 - 15/08/2007 16:52

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

не влияет никаким образом.



Ну это вы погорячились..
Простой пример влияния.
Имеем ГЭП вниз. Имеем уже, как состоявшуюся реальность.
Интересует-ли пипл, будет стоимость инструмента уменьшаться и далее или пипл уже полагает цену вполне привлекательной, для технического драйва в противоположную сторону? Полагаю интересует. Так вот, берусь утверждать, что в зависимости от скорости развития ГЭПа и от собственно его "глубины", можно, с достаточно приемлимой для бубликов вероятностью (в среднем примерно 69/31, при N порядка 350), оценить будет-ли иметь место продолжение падения стоимости инструмента или УЖЕ с неплохим соотношением риск/ревард можно встать напротив.


Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз. Гэп это случайность больших денег и пустоты - некий дядя с большой деньгой вкинул большую денгу в пустоту - и что? Как спросить у этого дяди его намерение? Ну да - по гэпу можно узнать намерение, но это никак ни есть намерение тех 99% которые сидят в кустах и вообще не участвуют в рисовании графика этой бумажки. Глубина ГЭПА ? - ну да чем сильнее глубина тем больше народа будет вылезать из кустов.

Вобщем это конечно фундаментально, но это не ФУНДАМЕНТ.

А постоять как то можно - почему нет?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171346 - 15/08/2007 17:03

Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз.

А тут не надо думать а надо проверять статистически -тогда и будет ясно. Вот к примеру Нео не думал а проверил и уже лет 10, судя по его постам, более 50% торгуемых им систем несколько лет назад было основано на этой случайности.

Глубина ГЭПА ? - ну да чем сильнее глубина тем больше народа будет вылезать из кустов.

А про отложенные ордера и стопы, опционы и прочее Вы не забыли? В таком ракурсе получится что из кустов будут не вылезать по собственной воле, а погонят гончими.

Это все конечно имхо

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: slonopotam]
      #171347 - 15/08/2007 17:16

В ответ на :

что такое скорость развития ГЭПа? Или это не про те гэпы, которые с вечера на утро?



Это про те, когда с утреца открывается ГЭПище и ММ или спец вынуждены принимать на грудь все, что пиплу прямо сейчас заблагорассудится им вставить, причем в непрогнозируемых количествах. Вот этот процесс, отражаемый изменением цены и есть развитие этой микротрагедии.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171349 - 15/08/2007 17:25

В ответ на :

mrisk121 писал:
Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз.

А тут не надо думать а надо проверять статистически -тогда и будет ясно. Вот к примеру Нео не думал а проверил и уже лет 10, судя по его постам, более 50% торгуемых им систем несколько лет назад было основано на этой случайности.

Глубина ГЭПА ? - ну да чем сильнее глубина тем больше народа будет вылезать из кустов.

А про отложенные ордера и стопы, опционы и прочее Вы не забыли? В таком ракурсе получится что из кустов будут не вылезать по собственной воле, а погонят гончими.

Это все конечно имхо

Удачи


Ну хорошо, а почему тогда все усилия не направить на вставание до ГЭПА, скажем до квартального отчета ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171351 - 15/08/2007 17:42

Ну хорошо, а почему тогда все усилия не направить на вставание до ГЭПА, скажем до квартального отчета ?

А это уже другая система и из другой оперы с другим фреймом, характеристиками и в первую очередь депозитом. Тем более что ГЭП не всегда резалт фундаментала.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171352 - 15/08/2007 17:45

В ответ на :

Avals писал: Думаю, что стакан не представляет собой интереса, если не пытаться отлавливать движения в несколько спрэдов.


Дадад, я именно так же и подозревал - уж сильно он изменчив в сравнении между парой сделок - да и где взять инфу по нему... Если поток сделок еще туда сюда, то динамика стакана только для глазок..

Другой аспект, мы понимаем, что движняк идет от маркет ордеров, они в нужную сторону могут прогнозироваться или статистически или ФА, и если 1) статистически мы можем опереться на пороги и паттерны, то 2) ФА даст нам более длинный период позы. Кроме этих двух методов оценки будущего направления ничего более я не вижу.

Остается или торговать направление этими двумя методами или уйти от торговли направлением.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171353 - 15/08/2007 17:49

В ответ на :

Я не думаю, что ГЭП вообще что то показывает- как вверх так и вниз.



А тут не надо думать и размышлять кто чего и кому показывает, тут надо торговать.
В ответ на :

Гэп это случайность больших денег и пустоты - некий дядя с большой деньгой вкинул большую денгу в пустоту - и что?



Вообще, как говаривал Воланд, в жизни ничего не бывает случайным. Тем не менее, с известным приближением на массиве стоков, например весь Насдак, ГЭП на одном отдельно взятом инструменте можно условно считать случайным событием. Однако с позиций ТА это вполне отчетливая формация неплохо отвечающая профитом на статистические оценки.
С позиций ФА это уже далеко не случайное явление, однако "вкидывание" и большие дяди здесь совсем сбоку, пустота - тем более. Это событие есть вполне объяснимая реакция именно широкого пипла, поскольку крупные фонды либо вообще априори не лезут в сомнительные активы, а если уж и залезли, то тяжелы они на столь быстрые реакции. Не может крейсер вдруг стать торпедным катером.
В ответ на :

Как спросить у этого дяди его намерение?



А зачем его в принципе спрашивать? У дяди свои цели и свои тайм горизонты, у каждого тредара свои. Здесь, если мы по-прежнему о ГЭПах, необходимо лишь грамотно просоответствовать уже сложившейся ситуации и попытаться ее эксплуатировать себе на пользу, не более. Вы естественно спросите - а на кой тогда вообще оценивать продолжение этой ситуации? И получите простой ответ - всего лишь для того, чтобы более точно оценить уровень своего тейк профита и поменьше в итоге оставить на столе.
В ответ на :

Ну да - по гэпу можно узнать намерение, но это никак ни есть намерение тех 99% которые сидят в кустах и вообще не участвуют в рисовании графика этой бумажки



Подобный вывод ошибочный, поскольку в процессе ГЭПа, как раз и участвует максимальное кол-во пипла и выдавливать их "из кустов" нет никакой необходимости. Чтобы самому убедиться в этом, вполне достаточно посмотреть насколько вольюм в день ГЭПа превышает средний за, скажем, 52 дня. А графики... Так видите-ли, подавляющее число ваших "из кустов" суть моментщики, а они, как известно, графики не рисуют и тем более их не пользуют.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171356 - 15/08/2007 18:12

В ответ на :


Подобный вывод ошибочный, поскольку в процессе ГЭПа, как раз и участвует максимальное кол-во пипла


странно, но сколько не наблюдал пост маркет вольюм на гэпе был очень небольшой, я конечно не беру таких монстров как гугл или эпл


хотел Вас спросить вот о чём как Вы пологаете на сколько сильно на бумажку влияет движение S&P и индустриальный индекс этой бумажки?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171357 - 15/08/2007 18:17

В ответ на :

но маркет ордера как на зло прут против сильной стороны..



Тоже заметил такое, где наживка жирнее, там и рыбка крупнее.

--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Phantom
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/02/2003
Сообщений: 153
Нахождение: Планета Земля
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #171358 - 15/08/2007 18:24

В ответ на :

bugira писал:
динамика стакана только для глазок..




В реальности дело еще хуже - стакан на экране обновляется с определенной периодичностью, так что мы можем быть в ситуации просматривания последовательных кадров с пропуском динамики между ними. Столкнулся с этой ситуацией когда хотел сделать автоматического робота для стакана.

--------------------
Это свободная страна и каждый имеет право и обязанность думать.
Best Regards


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171360 - 15/08/2007 18:42

В ответ на :

сколько не наблюдал пост маркет вольюм на гэпе был очень небольшой



Пост маркет - это только зачатки процесса, на нем присутствует не так много пипла и тот же ММ может себе еще позволить покататься "на качелях". А вот с утреца, когда уже все и про всё знают, вот там у ММ начинается настоящая желтая жисть - только ховайся. Тем не менее, даже в пост маркте иногда вольюм может зашкалить и дневной, однако это бывает не часто.
В ответ на :

на сколько сильно на бумажку влияет движение S&P и индустриальный индекс этой бумажки



В каком смысле влияет? Когда стока спокойна или когда ее штормит, когда влили ей денег или наоборот отобрали. Это все зависит от конкретной ситуации. В принципе S&P и индастри могут оказывать некоторое влияние, например "подтягивать" рост или падение конкретной стоки к среднему для сектора, однако в экстремальных ситуациях это влияние обычно незначительно.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Phantom]
      #171361 - 15/08/2007 18:49

В ответ на :

В реальности дело еще хуже



Стакан если и имеет какую-то пользу, то имхо лишь для тех, кто без перерыва бацает по клаве. Для всех прочих его информативность в принципе кажущаяся и рассчитана в основном, как сервис на продажу ищущим граали. Была-бы там реальная информативность, хрен-бы кто это продавал, даже за некислые деньги. И, кроме всего прочего, стакан практически никогда не отражает действительно крупные ордера, которые и представляют наибольший познавательный интерес, поскольку они, также практически всегда, проходят как внемаркетные сделки.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Phantom
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/02/2003
Сообщений: 153
Нахождение: Планета Земля
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171362 - 15/08/2007 18:56

Полностью согласен. Сдуру (точнее по незнанию) потратил несколько месяцев впустую поверив хрени о стакане из якобы солидных книг.
"Опыт - сын ошибок трудных" Пушкин. Гений и есть гений (великолепное знание природы и психики человека)

P.S. Планировал нобрать статистику стакана и попытаься автоматически извчечь информацию - ничего путного не вышло.

--------------------
Это свободная страна и каждый имеет право и обязанность думать.
Best Regards

Редактировано Phantom (15/08/2007 19:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171363 - 15/08/2007 18:57

В ответ на :

Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



imho влияет.

--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sub7even
Душа форума
***

Зарегистрирован: 10/03/2005
Сообщений: 275
Re: Фактор убедительности намерений [re: M$X]
      #171366 - 15/08/2007 19:21

Влияет. Чем резче выросла цена, тем быстрее люди захотят пофиксить профит. особенно если выросла без откатов. Это ж подарок!

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Igor_Tarovik
Свой человек
*

Зарегистрирован: 06/01/2006
Сообщений: 114
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: sub7even]
      #171367 - 15/08/2007 19:58

В ответ на :

sub7even писал:
Влияет. Чем резче выросла цена, тем быстрее люди захотят пофиксить профит. особенно если выросла без откатов. Это ж подарок!

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет.




Во-во. Если цена движется потихоньку, я буду стоять по ветру, как только она начнет ускорятся, скажем свечки без теней по напривлению к тренду подряд, да еще с большим приростом 2-5-7 % Я буду фиксить прибыль на 3-й свечке и по измеренному движению предыдущей. И более менее средние участники тоже будут фиксить, так как продавать по тренду просто и приятно, потому, что на свечке в 7% будет самая большая ликвидность в тренде.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171372 - 15/08/2007 22:30

В ответ на :

поскольку в процессе ГЭПа, как раз и участвует максимальное кол-во пипла и выдавливать их "из кустов" нет никакой необходимости. Чтобы самому убедиться в этом, вполне достаточно посмотреть насколько вольюм в день ГЭПа превышает средний за, скажем, 52 дня. А графики... Так видите-ли, подавляющее число ваших "из кустов" суть моментщики, а они, как известно, графики не рисуют и тем более их не пользуют.


посмотрел последний гэп гугла - было примерно 18 мульёнов ко всем бумажкам - процентов 6. Ну пускай до гэпа было столько же - ещё 6 и того туда сюда 12% - как то маловато будет для максимального пиплпа

по поводу - из кустов - суть моментщики - согласен, но под моментщики я разумею более менее продолжительный промежуток времени - скажем недели 4 - вот они то и оказывают давление в общем на бумажку.

ВАЖНО ЗНАТЬ ЭТОТ МОМЕНТ.


я хотел спросить о влиянии кргда стока спокойна

я у Атамана читал процентное соотношение - да вот подзабыл кто оказывает больше индастри или рынок


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: sub7even]
      #171381 - 15/08/2007 23:33

В ответ на :

Чем резче выросла цена, тем быстрее люди захотят пофиксить профит. особенно если выросла без откатов. Это ж подарок!

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет.



Хороший аспект, как-бы анатомия дивера... Есть еще кое-что, Атаман в свое время писал про всякие там пси-функции микро- макро-состояний.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171383 - 16/08/2007 00:27

В ответ на :

посмотрел последний гэп гугла - было примерно 18 мульёнов ко всем бумажкам - процентов 6. Ну пускай до гэпа было столько же - ещё 6 и того туда сюда 12%



Во-первых, не могу взять в толк, что вы смотрели и что должно обозначать "ко всем бумажкам" и "туда-сюда 12%"... Во-вторых, многое, если не все, определяется критериями в восприятии относительности. Касаясь конкретно Гугла отметим, что ГЭП там был, на самом деле, плёвый, каких-то бессовестных 8%. Тем не менее, даже этого "плевка" оказалось достаточно для того, чтобы вольюм в день ГЭПа увеличился на 30%, что относительно и не так мало. Для пущей иллюстрации этой самой относительности, возьмем от фонаря другую стоку, например CTIC, который на ГЭПе сделал за день ап на 31%, а вольюм или вовлеченность (это про тех, кто из кустов) превысили средние за 50 дней в 25 раз. И пример этот от фонаря никакой не уникат, подобного на стаках на самом деле, что гуталина.
В ответ на :

под моментщики я разумею более менее продолжительный промежуток времени - скажем недели 4 - вот они то и оказывают давление в общем на бумажку



Видите-ли, согласно уже как-бы устоявшейся терминологии, под моментщиками на стаках подразумевают достаточно репрезентативный отряд труженников базара, которые в течение всей торговой сессии неустанно сканируют его на предмет поиска инструментов с подходящими им драйвами и ликвидностями. Вполне понятно, что всяческие графики им нужны примерно настолько-же, насколько зайцу необходим триппер, а их временно-горизонтальные амбиции простираются в основном от текущего скана к следующему. В то-же самое время отряд этот весьма многолюден, очень активен, а его агрессивность, в претензиях на наживу, сливаясь в определенные моменты времени с прямыми и повышенными интересами тех, кто в данном инструменте уже находится в деньгах, может кратковременно повлиять на самочуствие даже всего сектора. Таки дела.
В ответ на :

кто оказывает больше индастри или рынок



Если ситуевина с инструментом далека от эксцессов, то индастри. Индастри, кстати, почти всегда пытается (черт его знает как) немного осреднить достижения своих отдельных "составляющих", да и тот-же широкий пипл всегда рад ей помочь, находясь в постоянной готовности к арбитражу.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171389 - 16/08/2007 00:58

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

посмотрел последний гэп гугла - было примерно 18 мульёнов ко всем бумажкам - процентов 6. Ну пускай до гэпа было столько же - ещё 6 и того туда сюда 12%



Во-первых, не могу взять в толк, что вы смотрели и что должно обозначать "ко всем бумажкам" и "туда-сюда 12%"... Во-вторых, многое, если не все, определяется критериями в восприятии относительности. Касаясь конкретно Гугла отметим, что ГЭП там был, на самом деле, плёвый, каких-то бессовестных 8%. Тем не менее, даже этого "плевка" оказалось достаточно для того, чтобы вольюм в день ГЭПа увеличился на 30%, что относительно и не так мало. Для пущей иллюстрации этой самой относительности, возьмем от фонаря другую стоку, например CTIC, который на ГЭПе сделал за день ап на 31%, а вольюм или вовлеченность (это про тех, кто из кустов) превысили средние за 50 дней в 25 раз. И пример этот от фонаря никакой не уникат, подобного на стаках на самом деле, что гуталина.



Во-первых, не могу взять в толк, что вы смотрели и что должно обозначать "ко всем бумажкам" и "туда-сюда 12%"...

ко всем бумажкам - Shares Outstanding
туда-сюда 12% - два дня торгов , до гэпа и сам собственно гэп
например CTIC - хорошо , возьмём например . CTIC Shares Outstanding: 49,965,000
Вольюм на гэпе был примерно 8 лимонов, что составляет от всех нарезаных(выпущенных) бумажек - 16%. Т е 16% болталось в рынке 84% сидело в кустах, т е носа не казало. Делать выводы по 16% ??????????

не знаю не знаю.

и что?
что означает фраза - превысили средние за 50 дней в 25 раз. Ну привысили и что? Я не понимаю следствия этого превышения.

Вы - компания - нарезали бумагу - акции - раздали всем знакомым - незнакомым - выпускаете в свет какие либо новости - где то далеко у ваших знакомых, незнакомых (16%) залило квартиру им понадобились деньги - гэп

84% сидит в кустах

где следтсвие - превысили средние за 50 дней в 25 раз - 16% понадобились деньги - все остальные в кустах - дальнейшее движение бумажки.


ну не вижу я взаимосвязи


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: M$X]
      #171391 - 16/08/2007 01:20

В ответ на :

А если медленно, трендом, то только на переломе тренда будут продавать, просто так там никт селить не будет



Для того, чтобы "только на переломе", как минимум необходимо знать, где этот перелом. Обычно, этот достаточно типичный подход к снаряду, заканчивается "выскочить в одних носках" и в лучшем случае за свое, поскольку чрезмерная жадность искателей подобных переломов трендов, в отличие от обоснованных тейк-профитов, сводится к тупой уверенности в будущее по их собственному сценарию. И только на этапе подсчетов, сколько вложено и что реализовалось в итоге, может возникнуть (но также далеко не у всех жадин) пожалуй единственная в этом цирке рациональная мысль - от добра добра не ищут...
Но носки уже протерты, потенциал исчерпан и остается лишь эфемерная надежда на то, что действия на этой арене послужат уроком при перемещении на другую арену.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiment
Душа форума
**

Зарегистрирован: 09/07/2005
Сообщений: 257
Нахождение: Харьков_Артемовск
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171393 - 16/08/2007 01:29

В ответ на :

takara писал:
84% сидит в кустах




А вы учитываете, что эти 84% холдеров 90% времени сидят в кустах, так как у них цель высидеть яичко и как следствие ципленка, а у тех 16% желание поесть яичницы?

--------------------
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #171394 - 16/08/2007 01:47

В ответ на :

ко всем бумажкам - Shares Outstanding
туда-сюда 12% - два дня торгов , до гэпа и сам собственно гэп
например CTIC - хорошо , возьмём например . CTIC Shares Outstanding: 49,965,000
Вольюм на гэпе был примерно 8 лимонов, что составляет от всех нарезаных(выпущенных) бумажек - 16%. Т е 16% болталось в рынке 84% сидело в кустах, т е носа не казало. Делать выводы по 16% ??????????



Мы собственно о чем? Мы о критериях принятия краткосрочных торговых решений на основе ТА или мы во всю ширь фундаментала, подкрепленного гросбухами? Какая мне спекулянту разница, сколько шаров сегодня сидело в засаде, если сегодня, при классной ликвидности (в 25 раз выше обычной), пущей растерянности ММ от внезапной лавины ордеров и драйве в 30% я имел возможность посчитать по итогам дня не число аутстэндинг шэйрс, а вместо них свои реальные профитные деньги? Или вы предпочитаете первое? В первом, кстати, также нет ничего зазорного, но только гармония (торговые принципы) той песни иная, а не та, которая обсуждается здесь.
В ответ на :

что означает фраза - превысили средние за 50 дней в 25 раз. Ну привысили и что? Я не понимаю следствия этого превышения.



Следствие здесь, изволите-ли видеть простейшее, равно как и крайне для спекуляции важное -ЛИКВИДНОСТЬ. Нет ее, ну и считайте себе тихо и не торопясь аутстэндиги. Есть она - делаете деньги вот прямо ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
В ответ на :

где следтсвие - превысили средние за 50 дней в 25 раз - 16% понадобились деньги - все остальные в кустах - дальнейшее движение бумажки.



Видите-ли, будь вы фондярой я-бы отнеся с пониманием к вашему недоумению по поводу каких-то там 16% вовлеченных в дневной оборот стоков. Но вы не фондяра с лимонным отливом, вы (равно как и многие другие, включая и меня) рядовой и достаточно скромный соискатель бубликов на базаре и этих, достаточно быстро меняющих руки 16% от общего числа более, чем достаточно, для весьма не кислого зароботка опять-же ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Вы в своих рассуждениях постоянно путаете сравнительно краткосрочную спекулятивную торговлю (торговля стоимостью актива) со сравнительно долгосрочной торговлей вольюмом этого актива, что в значительно бОльшей степени соответствует торговле фундамента достаточно большими деньгами, а не сравнительно краткосрочной торговле ТА деньгами, более чем умеренными.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Santiment]
      #171395 - 16/08/2007 01:48

В ответ на :

Santiment писал:
В ответ на :

takara писал:
84% сидит в кустах




А вы учитываете, что эти 84% холдеров 90% времени сидят в кустах, так как у них цель высидеть яичко и как следствие ципленка, а у тех 16% желание поесть яичницы?



Вот и я о том-же.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171401 - 16/08/2007 02:27

То был варванный кусок из цитаты... А с Вами согласен, для пущей верности приведу мысль Атамана вроде как о том-же.
В ответ на :

Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью.



Моя мысль была немного о другом и к предсказанию никакого отношения не имеет.

--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: M$X]
      #171402 - 16/08/2007 02:33

В ответ на :

То был варванный кусок из цитаты...



Ну да, это были не вы, это была выдержка из поста "шестого".

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171407 - 16/08/2007 08:49

Кстати, то что предлагает Neo к рассмотрению есть некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX. Специфика FX - круглосуточная работа и обязанности ММ по непрерывному котированию, а так же гигантская ликвидность сводит кол-во гэпов к минимуму, но сильное и безоткатное движение - аналог. Выглядит как несколько свечей практически без теней с размером значительно превышающим средний размер до события. Думаю, что по сути это даже более гэп, чем мини гэпы после выходных. Потому что происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей. После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс. Т.е. интересные моменты нужно искать после импульса и установления локального равновесия. Параметры импульса и поведение после него - вся необходимая информация. ИМХО

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171414 - 16/08/2007 10:27

В ответ на :

некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX.



В ответ на :

происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей. После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс



Все примерно так и подразумевалось. Если, например, со стоками и ГЭПами на них, мне по-крайней мере, все сравнительно понятно, то найти более или менее вразумительные объяснения постоянным стенаниям расстроенной публики, подставляющей фейс на форсексе, при выходе новостей, мне заметно сложнее, ибо это не мои лопаты и грабли. Поэтому мною и была высказана затравка в надежде общественно потрогать за вымя эти самые, наиболее выдающиеся импульсы, статистически оценить шансы продолжения или забвения возникающих после них движений в различных фреймах и попытаться сформулировать модельку, которая-бы позволяла статистически обосновано встать в нужную сторону, а не подставлять одновременно сразу оба своих бока для форсексуальных надругательств.
Собственно вот и вся формулировка задачки, на которой справедливо настаивал Игорь и которую, вместо меня, в наиболее вразумительной форме изложил Авальс.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171440 - 16/08/2007 14:52

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX.



В ответ на :

происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей . После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс



Все примерно так и подразумевалось. ...




Обобщение как метода сама по себе конечно привлекательна.
Но что, разве на стоках моменты гэпа также легко и с точностью до минуты прогнозируются как скачки форексных котировок на важных новостях, которые в основном выходят по заранее известному графику?

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171444 - 16/08/2007 15:36

В ответ на :

разве на стоках моменты гэпа также легко и с точностью до минуты прогнозируются как скачки форексных котировок на важных новостях, которые в основном выходят по заранее известному графику?



Давайте термин прогнозирование сразу оставим за скобками, поскольку наша цель не прогнозировать от лица базара свои убеждения, а лишь максимально адекватно просоответствовать тому, что этот бес нам подкинет. Кроме того, в данном топике как-бы обсуждается не то, что предпринимать именно в момент выхода новостей, а обсуждается вопрос, какова должна быть реакция (соответствие предпринимаемых действий) трейдера на хвосте новостного импульса, т.е. уже в конце или после всей этой колбасни.
Что-же касается ГЭПов, то на стоках они обычно также формируются на новостях, например серьезные вливания, важные финотчеты, негативные корпоративные резалты, которые могут отрицательно сказаться в будущем и пр. Эта информация обычно становится достоянием гласности сразу после окончания текущей рабочей сессии и как правило об ее выходе заранее известно всем заинтересованным. Например, выступление главы ФРС имеет свойство оказывать влияние не только на котировки валют, но и на поведение стоков и индексов.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171450 - 16/08/2007 15:58

В ответ на :

michaelus писал:
В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX.



В ответ на :

происходят в самые активные моменты при поступлении важных новостей . После этого все и решается - пойти дальше, или закрыть этот импульс



Все примерно так и подразумевалось. ...




Обобщение как метода сама по себе конечно привлекательна.
Но что, разве на стоках моменты гэпа также легко и с точностью до минуты прогнозируются как скачки форексных котировок на важных новостях, которые в основном выходят по заранее известному графику?



ИМХО. Причина гэпа неравномерность поступления новой информации. На стоках, как отметил Neo это особенно ярко проявляется из-за ограниченности времени работы биржы, потому что вся инфа за время простоя суммируется. На FX своя специфика поступления новостей, но суть сохраняется. Но главное это не причины, а общие следствия. Определенные торговые слои на FX попадают в теже положения что и при гепе на стоках. ММ так же вынуждены принимать на грудь, счастливые обладатели позиций в направлении импульса не знают что с этим счастьем делать (совершенно справедливо), так же как и те кто на другой стороне. А вот после импульса и решиться что это было и какая новая раскладка сил.

Общее с технической т-ки зрения и то, что эта информация становится основной, затмевая все телодвижения до себя (по крайней мере в масштабах близких самому импульсу по размеру), хотя более долгосрочная техническая информация будет являться контекстом для развития после импульса.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
takara
Японарус


Зарегистрирован: 20/06/2005
Сообщений: 90
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171453 - 16/08/2007 16:33

В ответ на :


Мы собственно о чем? Мы о критериях принятия краткосрочных торговых решений на основе ТА или мы во всю ширь фундаментала, подкрепленного гросбухами? Какая мне спекулянту разница, сколько шаров сегодня сидело в засаде, если сегодня, при классной ликвидности (в 25 раз выше обычной), пущей растерянности ММ от внезапной лавины ордеров и драйве в 30% я имел возможность посчитать по итогам дня не число аутстэндинг шэйрс, а вместо них свои реальные профитные деньги? Или вы предпочитаете первое? В первом, кстати, также нет ничего зазорного, но только гармония (торговые принципы) той песни иная, а не та, которая обсуждается здесь.



Вообще то я во всю ширь фундаментала и извиняюсь, что влез не по теме

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171456 - 16/08/2007 16:52

В ответ на :

Neo писал:
Давайте термин прогнозирование сразу оставим за скобками, поскольку наша цель не прогнозировать от лица базара свои убеждения, а лишь максимально адекватно просоответствовать тому, что этот бес нам подкинет.




Neo, ритуально-негативное замечание относительно слова “прогнозировать” и тем более “свои убеждения” несколько не соответствует смыслу высказанного вопроса. Поскольку речь идёт о том, что моменты импульса цены при поступлении важных новостей на форексе действительно можно с высокой долей вероятности указать заранее, благо что эти самые важные новости подают народу чуть ли не по расписанию.

В ответ на :


Кроме того, в данном топике как-бы обсуждается не то, что предпринимать именно в момент выхода новостей, а обсуждается вопрос, какова должна быть реакция (соответствие предпринимаемых действий) трейдера на хвосте новостного импульса, т.е. уже в конце или после всей этой колбасни.





Дело в том что если мы собираемся что-то обобщать ("некая обобщенная модель гэпа, особенно для FX" в моменты выхода новостей о которой как я понимаю "примерно так и подразумевалось"), то нужно присмотреться, соответствуют ли друг другу эти вещи и стоящие за ними явления, которые происходят внутри всей этой заварушки, для того чтобы иметь возможность корректно рассматривать всё это с помощью одинаковых подходов.
Так вот если импульс есть предпосылка к нашим действиям, то я подумал что стоит задуматься о природе его формирования, о том каковы его ожидания публикой и как это может соотносится с теми аналогиями которые мы хотим привлечь в виде обобщений.
Вот собственно в этом и был весь интерес вопроса.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171458 - 16/08/2007 16:58

Вот пока писал сообщение, Avals уже в точку высказался.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171462 - 16/08/2007 17:23

В ответ на :

Avals писал:
ИМХО. Причина гэпа неравномерность поступления новой информации. На стоках, как отметил Neo это особенно ярко проявляется из-за ограниченности времени работы биржы, потому что вся инфа за время простоя суммируется. На FX своя специфика поступления новостей, но суть сохраняется. Но главное это не причины, а общие следствия. Определенные торговые слои на FX попадают в теже положения что и при гепе на стоках. ММ так же вынуждены принимать на грудь, счастливые обладатели позиций в направлении импульса не знают что с этим счастьем делать (совершенно справедливо), так же как и те кто на другой стороне. А вот после импульса и решиться что это было и какая новая раскладка сил.

Общее с технической т-ки зрения и то, что эта информация становится основной, затмевая все телодвижения до себя (по крайней мере в масштабах близких самому импульсу по размеру), хотя более долгосрочная техническая информация будет являться контекстом для развития после импульса.




Так ведь такая неразбериха в своём большинстве случаев происходит не неожиданно. И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171469 - 16/08/2007 17:40

В ответ на :

michaelus писал:
В ответ на :

Avals писал:
ИМХО. Причина гэпа неравномерность поступления новой информации. На стоках, как отметил Neo это особенно ярко проявляется из-за ограниченности времени работы биржы, потому что вся инфа за время простоя суммируется. На FX своя специфика поступления новостей, но суть сохраняется. Но главное это не причины, а общие следствия. Определенные торговые слои на FX попадают в теже положения что и при гепе на стоках. ММ так же вынуждены принимать на грудь, счастливые обладатели позиций в направлении импульса не знают что с этим счастьем делать (совершенно справедливо), так же как и те кто на другой стороне. А вот после импульса и решиться что это было и какая новая раскладка сил.

Общее с технической т-ки зрения и то, что эта информация становится основной, затмевая все телодвижения до себя (по крайней мере в масштабах близких самому импульсу по размеру), хотя более долгосрочная техническая информация будет являться контекстом для развития после импульса.




Так ведь такая неразбериха в своём большинстве случаев происходит не неожиданно. И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить.


Их готовность не оменяет неопределенности и их обязанности обеспечивать торги, что в этом случае вытекает в "стоять против импульса". Неопределнность заключается в том, что невозможно с достаточной точностью спрогнозировать куда и докуда. Это приводит к тому, что все что они могут делать - это минимизировать риски до предполагаемого события и по минимуму набрать контртренда. А вот будет ли у них возможность потом откатить - они заранее не знают. Только когда все это закончится и активность на рынке позволит использовать им их преимущество. Т.е. это вопрос рисков для них.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171473 - 16/08/2007 18:18

В ответ на :

Avals писал:
Их готовность не оменяет неопределенности и их обязанности обеспечивать торги, что в этом случае вытекает в "стоять против импульса". Неопределнность заключается в том, что невозможно с достаточной точностью спрогнозировать куда и докуда. Это приводит к тому, что все что они могут делать - это минимизировать риски до предполагаемого события и по минимуму набрать контртренда. А вот будет ли у них возможность потом откатить - они заранее не знают. Только когда все это закончится и активность на рынке позволит использовать им их преимущество. Т.е. это вопрос рисков для них.




На стоках с утра рынок открылся и на ММ посыпались заявки от народа о размере и направлении которых он навряд ли может что-нибудь полезное для себя предполагать. Это один процесс формирования паттерна.
На форексе все ордера выставлены заранее и известны (пытающиеся играть во время новостей ребята не считаются по понятным причинам), так что никакого особенного ахтунга для ММ, имхо, обычно во время импульса не бывает, они просто тупо раздвигают спред по рынку и всё. Участвует ли в колбасне крупняк двигающий рынок тем самым закладывая новую расстановку сил - сложно сказать, мне кажется что эти ребята начинают играть как раз после того как всё устаканится - по результатам так сказать. Здесь в свете того куда уже ушла цена и неопределённости решения реальных игроков есть риски для ММ.
Можно предположить, что это есть процесс зарождения сетапа. Будет ли он идентичен первому или он будет формироваться по другим правилам?

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171475 - 16/08/2007 18:27

В ответ на :

Поскольку речь идёт о том, что моменты импульса цены при поступлении важных новостей на форексе действительно можно с высокой долей вероятности указать заранее, благо что эти самые важные новости подают народу чуть ли не по расписанию.




И толку? Ну узнали вы с бесконечной точностью да еще и заранее (вероятность здесь вообще не при чем) момент возникновения импульса, стоите в стойке (правда непонятно в какой) строго по расписанию и дальше-то что?
Тема о чем? О расписании на железной дороге или о том, как попытаться немного повысить свои шансы в процессе соответствия рынку?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171477 - 16/08/2007 18:39

В ответ на :

Neo писал:
И толку? Ну узнали вы с бесконечной точностью да еще и заранее (вероятность здесь вообще не при чем) момент возникновения импульса, стоите в стойке (правда непонятно в какой) строго по расписанию и дальше-то что?



Это вы про кого сейчас говорите?

В ответ на :


Тема о чем? О расписании на железной дороге или о том, как попытаться немного повысить свои шансы в процессе соответствия рынку?



О чём была тема моего вопроса я объяснил.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171481 - 16/08/2007 18:53

В ответ на :

Это вы про кого сейчас говорите?




Сорри, я уже далеко...

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #171483 - 16/08/2007 19:00

Причина гэпа неравномерность поступления новой информации.

Имхо гэп это следствие, т.е. реакция заинтересованного пипла на новую информацию. И поскольку реакция у всех разная(по разным причинам) возникает шум, который иногда того же порядка что и движение(соизмерим), на ФХ по крайней мере, хотя и на стоках наблюдается. Если в такие моменты влесть в базар то "чубы затрещат". Хороший момент заключается в том, что такие моменты(до достижения консенсуса или развода мелкоты) довольно неплохо поддаются таймингу - т.е. возникает вторая переменная - время после доведения до публики новости. Опять же мне кажется что слишком уж много сваливается на ММ - его самое слабое место имхо - это необходимость постоянно находиться в рынке, а это не сахар в определенные моменты типа обсуждаемого(не оменяет неопределенности и их обязанности обеспечивать торги, как сказал Авалс). Если предположить, что такая модель робастна, то тогда я не могу согласиться с утверждением что "И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить. " Если бы они в таких случаях бинарно знали куда рулить им было бы очень легко разводить публику. Однако имхо это не так, и позволяет и бедному тредуну получить не дырку от бублика, а кусочек самого бублика.

Удачи

То Нео Спасибо что подняли эту тему. Помнится пару лет назад PHD в одном из постов упоминал о таком явлении в подобном ракурсе, но у меня лично не получилось все это связать в целостную модель. Чтож - "Век живи, век учись" еще не отменено.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171486 - 16/08/2007 19:25

В ответ на :

Neo писал:
Сорри, я уже далеко...




Neo, я не ближе. Сток маркет для меня неизведанная земля, поэтому и спросил про аналогии с моментами выхода новостей на форексе если их по существу приравнивать к стоковым гэпам.
Предлагать кому-то становиться в стойку строго по расписанию - даже не намекал.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171487 - 16/08/2007 19:31

В ответ на :

т.е. возникает вторая переменная - время после доведения до публики новости



Важнее даже не собственно время, а единая точка его отсчета для различных ситуаций.
В ответ на :

я не могу согласиться с утверждением что "И ММ не вдруг так ни с того ни с сего вынуждены что-то принимать. Они тоже заранее знают - когда, и в случае чего - куда, в этой заварухе будут рулить. " Если бы они в таких случаях бинарно знали куда рулить им было бы очень легко разводить публику. Однако имхо это не так, и позволяет и бедному тредуну получить не дырку от бублика, а кусочек самого бублика.




Да знают они все отлично, по-крайней мере на стоках. Дело в том, что в патово-экзотической ситуации у ММ есть такая очень существенная и очень удобная привелегия открыться по необходимой ему цене. А ее необходимая величина как раз и будет следствием его осведомленности о ситуации и грозящих ему рисков при перегрузке. Ну типа, чтобы по-возможности сократить вольюм при приеме на грудь и затем, уже несколько отдышавшись, начать обратный процесс слива принятого. Метода хоть и мало известна, но даже имеет название "качели" и при умелом позьзовании (не раз была лично упореблена) позволяет достаточно прилично синхронизировать действия традера с действиями ММ и нажить немного плюшек.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171489 - 16/08/2007 19:44

Метода хоть и мало известна, но даже имеет название "качели"

Не знал об этом. За это отдельное спасибо. Т.е. получается что ММ на стоке может заранее просчитать(в дозволенных ему размерах) величину гэпа, который он сможет выдержать?
ЗЫ. Спрашиваю поскольку если я Вас правильно понял и ответ утвердительный, то задачка становится гораздо интересней чеим я думал именно для стоков.


Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171494 - 16/08/2007 20:29

В ответ на :

получается что ММ на стоке может заранее просчитать(в дозволенных ему размерах) величину гэпа, который он сможет выдержать?




Легко. Во-первых, они блудят потихоньку уже в пост маркте, зондируя слетевшийся пипл на развести. Следовательно к утру, помимо результатов предварительной оценки предстоящих амбиций пиплов на цену, они еще и располагают книгой ордеров. Далее им нетрудно оценить свою потенцию по ценам приема на грудь и встать на прием исключительно по удобной для них цене. А удобность определяется возможностью скинуть до конца сессии все то, что при открытии им попало в фейс. Внешне все это выглядит весьма цивильно, все условия порядочности как-бы соблюдены - и готовность гасить избыточную ликвидность, и якобы удовлетворять всех и вся и вовремя открыться и т.д. Но вся эта видимая сторона процесса по-любому возможна лишь в том случае, если сам процесс приемлим для ММ. В этом и есть смысл разводилова. Кстати, на практике не редки случаи, когда ММ в своих предварительных прикидках дал пенку и переоценил свою потенцию по текущему потоку ордеров, однако и это никакая не трагедия для него, поскольку у него всегда есть спасательный круг - временно приостановить торги по этой стоке и привести в соответствие свои возможности адекватно реально протекающему сценарию.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171498 - 16/08/2007 20:46

временно приостановить торги по этой стоке и привести в соответствие свои возможности адекватно реально протекающему сценарию.

А "рядовой пипл" как-то может определить такие ситуации в смысле где-то посмотреть когда ММ приостановил торги по стоке? Или это тайна внутренней кухни.

Сорри если задаю глупые вопросы. В таком случае мы уже по моему понятию можем иметь другой гэп или опять "качели" но уже внутри дня.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #171509 - 16/08/2007 22:23

В ответ на :

А "рядовой пипл" как-то может определить такие ситуации в смысле где-то посмотреть когда ММ приостановил торги по стоке? Или это тайна внутренней кухни.




Это не тайна и не кухня, это просто один из элементов официализированного и узаконенного комплекса для обувалова.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #171514 - 16/08/2007 22:34

это просто один из элементов официализированного и узаконенного комплекса для обувалова.

Я понял что это один из элементов "государственного регулирования" на базаре, и естественно за наш счет.
Хоть эти моменты нельзя прямо определить(как я понял) важен факт его наличия в истории. Бум чесать репу. Спасибо

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171556 - 17/08/2007 03:06

В ответ на :

На форексе все ордера выставлены заранее и известны,



Это вы серьезно?
Откуда такие сведения? Мне брокер, как личную удачу преподносил, когда мог в чате указать на скопление ордеров.
Сегодня, во всех профессиональных системах предусмотрено выставление ордеров которые не видимы для рынка, и на рынок поступают в нужное время при нужной цене.
В ответ на :

Участвует ли в колбасне крупняк двигающий рынок тем самым закладывая новую расстановку сил - сложно сказать, мне кажется что эти ребята начинают играть как раз после того как всё устаканится - по результатам так сказать.



Крупняк на форексе играет совсем в другие игры (на форуме не мало источников о стратегиях крупняка) которые не сводятся к ценовому арбитражу на споте, это игры на денежном рынке, вы, похоже все хотите свести к кухонной идеалогии. Учите матчасть.
В ответ на :

Здесь в свете того куда уже ушла цена и неопределённости решения реальных игроков есть риски для ММ.




Смею вас уверить, что риски ММ НЕ ЗАВИСЯТ от того куда ушла цена, а определяются превышением лимита по открытым позициям, лимита на клиента и еще целого ряда ограничений, за соблюдением которых следит риск менеджер. Дилер допускающий отклонения от установленных лимитов изганяется нещадно.
Так что не фантазируйте в вопросах которыми не владеете. Для кошелька это весьма накладно.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
v13astra
Ветеран
****

Зарегистрирован: 02/08/2003
Сообщений: 1242
Нахождение: Севастополь
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171578 - 17/08/2007 11:18

Поддерживаю Akelo.
На форексе ММ (хотя не знаю есть ли они) на «грудь» ничего не принимают, убытки по курсовым разницам несут клиенты банков. Банки действуют строго в соответствии с постановлениями (инструкциями) Центробанков, а когда на рынке наступает проблема (как с carry trade), то тут приходят на помощь Центробанки – дают кредиты для поддержания ликвидности, т.к. банки говорят- мы действовали в соответствии с вашими инструкциями, но ситуация становится неконтролируемой, мы в опасности, наших денег не хватает, может начаться цепная реакция и государство приходит на помощь.

--------------------
Единственный способ «развернуть» тренд — сделать на него ставку )


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171588 - 17/08/2007 12:35

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

На форексе все ордера выставлены заранее и известны,



Это вы серьезно?
Откуда такие сведения? Мне брокер, как личную удачу преподносил, когда мог в чате указать на скопление ордеров.



Во-первых мы говорили не про неопределённый форекс в общем, а про момент времени выхода новостей на которых как правило бывает резкое движение (которое мы как бы приравниваем к гэпу на стоках). Я рад что у вас такие доверительные отношения с вашим брокером, но что, вы отрицаете то что к этому моменту заявки всех тех людей которые захотели бы на этом сыграть уже выставлены в системах и известны брокерам и маркетмейкерам?
Вот для примера сводная картинка по ордерам от Оанды вообще практически на текущее время
http://fxtrade.oanda.com/resources/trastats/ordersummary.shtml


В ответ на :


Сегодня, во всех профессиональных системах предусмотрено выставление ордеров которые не видимы для рынка, и на рынок поступают в нужное время при нужной цене.




Про ордера которые располагаются на локальных машинах или в головах игроков я ничего не говорил, но могу только предполагать что моменты выставления таких ордеров уже на рынок скорее всего как правило не совпадают с моментами выхода важных новостей.

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

Участвует ли в колбасне крупняк двигающий рынок тем самым закладывая новую расстановку сил - сложно сказать, мне кажется что эти ребята начинают играть как раз после того как всё устаканится - по результатам так сказать.



Крупняк на форексе играет совсем в другие игры (на форуме не мало источников о стратегиях крупняка) которые не сводятся к ценовому арбитражу на споте, это игры на денежном рынке, вы, похоже все хотите свести к кухонной идеалогии. Учите матчасть.




Я не берусь рассказывать в отличие от вас как на рынке играет крупняк. Я предположил в рамках той темы что мы обсуждаем что в процессе повышенной активности на рынке во время выхода новостей крупные игроки не участвуют.
Так что можно по подробнее про кухонную "идеалогию" к которой я как бы пытаюсь нечто "всё" свести?

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

Здесь в свете того куда уже ушла цена и неопределённости решения реальных игроков есть риски для ММ.




Смею вас уверить, что риски ММ НЕ ЗАВИСЯТ от того куда ушла цена, а определяются превышением лимита по открытым позициям, лимита на клиента и еще целого ряда ограничений, за соблюдением которых следит риск менеджер. Дилер допускающий отклонения от установленных лимитов изганяется нещадно.
Так что не фантазируйте в вопросах которыми не владеете. Для кошелька это весьма накладно.



Но разве скорость набора открытых позиций и возможность превышения лимитов не зависит от того куда ушла цена и что при этом её значении захочет сделать пипл и от возможных поступлений реально крупных заявок совсем не в ту сторону при которой ММ может сбросить часть позиций?
Я, Акело, заметьте, ни о чем не фантазирую, я в основном либо что-то спрашиваю, либо сразу говорю что предполагаю, внимательно слушаю ответ и обсуждаю это. А переиначивать мои слова и строить на этом деле нападки - бесполезное занятие.
Я понимаю что хотелось бы указать в манере типа "учите матчасть молодой человек", найти ошибки, поставить на место и всё такое, но вы знаете я тоже не пишу же ведь здесь так, чтобы кому-то что-то указывать или навязывать своё мнение и вполне могу ошибаться.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171614 - 17/08/2007 15:07

Повторюсь. Дабы ваши умозрительные построения не стали заразой для новичков.
Фантазии на базаре и о базаре чреваты серьезными потерями.
И учить матчасть требуется гораздо серьезней, чем вам бы хотелось.
Оправдываться передо мною не стоит и незачем, деньги, если у вас их отнимут будут ваши или вашего клиента. Отвечать вам.
В ответ на :

Вот для примера сводная картинка по ордерам от Оанды вообще практически на текущее время




Ничего не скажу по поводу Онады худого, но не будете же вы говорить, что эта замечательная контора принимающая микродепозиты имеет прямое отношение к события на рынке. Если она безупречна по отношению со своим клиентам, то честь ей и хвала, но еще один постедник не изюавит вас от кухонного мышления, вы уж извените за термин.
На мой взгляд, вы занимаетесь перенесением представлений взаимодействия с конкретным брокером, привнося в его действия ряд моментов характерных для торговли другими инструментами, на форексный рынок.
Поймите простую вещь -
Оанда при условии честного отношения со своими клиентами озабочена ликвидностью только на своей отдельно взятой площадке,и для сохранения фэйса делает это в разной степени согласия с индикативом. Сам характер опрераций - ценовой арбитраж и простейшее свопирование не отражают и малой толики операций на денежном рынке.
Так что если вы играете в игры с вашим брокером, то это одно, если вы торгуете на взрослом форексе то это другое, и смею уверить, что это другое и определяет характер поведения рынка.
В ответ на :

Вот для примера сводная картинка по ордерам от Оанды вообще практически на текущее время




Это я уже прокоментировал, на форуме обсуждалось использование стакана Оанды для практической торговли. чтиво вполне содержательное, рекомендую.
Хочу отдельно высказаться против расхожего мнения, что кухонные ММ выносят на рынок дисбаланс позиций в качестве сковородки под сиденьем.
Это расхожее мнение основано на логическом построениях относительно результата ряда сделок. Например на межбанке у оного из контрагентов ММ может перекрыть клиентсий неттолонг, у другого неттошорт и находясь в нейтрали по собственной позиции поиметь на каждом плече играя фактический арбитраж. С клиентов он поимеет в любом случае,
В ответ на :

Но разве скорость набора открытых позиций и возможность превышения лимитов не зависит от того куда ушла цена и что при этом её значении захочет сделать пипл и от возможных поступлений реально крупных заявок совсем не в ту сторону при которой ММ может сбросить часть позиций?




Как вы видите, что вероятней всего, при любом движении и скорости набора клиентами позиции лимиты под хорошим упрвлением еще до того.
В ответ на :

Так что можно по подробнее про кухонную "идеалогию" к которой я как бы пытаюсь нечто "всё" свести?




Я понимаю, что про кухонную идеологию я уже сказал, резюме
- укоренившееся представление о том что игра с ММ конкретной площадки позволяет составить представление о событиях на денежном рынке
- отсутствие намека на понимание характера рисков реальных участников денежного рынка
- непонимание действий реальных участников рынка
- непонимание техники сделок и расчетов
- чрезмерное отождествление денежного рынка и рынка ценныъ бумаг
- чрезмерное значение придаваемое новостям
Теперь по поводу ликвидности на денежном рынке,вернее в секторе валютнобменных операций смотрим табличку интегральной ликвидности , объем здесь представлен абсолютный - денежный на глубину стакана, что обычно 7-8 поинтов, ( не больше 10) от средней цены между бид и оффер.Посмотрите ка креагируют объмы на движения, будед много полезней ордеров Оанды.
В ответ на :

Я понимаю что хотелось бы указать в манере типа "учите матчасть молодой человек", найти ошибки, поставить на место и всё такое, но вы знаете я тоже не пишу же ведь здесь так, чтобы кому-то что-то указывать или навязывать своё мнение и вполне могу ошибаться.





Да ничего мне давно не хочется, зачем , посудите, мне тратить время на искоренение вашего невежества? уничтожение ваших опасных фантазий?зачем мне кому бы то ни было что-то рассказывать и втолковывать?
Тем более указывать в какой то там манере. Что бы узнать, что вы умный и ощибаетесь в крайних случаях. Это и так видно из ваших опусов.

Наверное для того что бы пердупредить более отзывчивых и менее заносчивых от ошибок в базовых, повторяю, базовых понятиях.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171618 - 17/08/2007 15:38

Я привёл график Оанды совсем не потому что хотел обсуждать Оанду или взаимодействие кухни и базара, а только как пример ответа на ваш невразумительный вопрос.

В ответ на :


Хочу отдельно высказаться против расхожего мнения, что кухонные ММ выносят на рынок дисбаланс позиций в качестве сковородки под сиденьем.
Это расхожее мнение основано на логическом построениях относительно результата ряда сделок. Например на межбанке у оного из контрагентов ММ может перекрыть клиентсий неттолонг, у другого неттошорт и находясь в нейтрали по собственной позиции поиметь на каждом плече играя фактический арбитраж. С клиентов он поимеет в любом случае,




Хотите высказаться - высказывайтесь. Почему вы это со мной связываете. Я не занимаюсь распространением каких либо мнений. Я высказал своё имхо по конкретной ситуации на базаре, не больше и не меньше чем все остальные участники.

В ответ на :


Я понимаю, что про кухонную идеологию я уже сказал, резюме
- укоренившееся представление о том что игра с ММ конкретной площадки позволяет составить представление о событиях на денежном рынке
- отсутствие намека на понимание характера рисков реальных участников денежного рынка
- непонимание действий реальных участников рынка
- непонимание техники сделок и расчетов
- чрезмерное отождествление денежного рынка и рынка ценныъ бумаг
- чрезмерное значение придаваемое новостям




Вы ни чего не сказали, вы повторили ваши нападки. Я здесь всего лишь задал один вопрос, объяснил почему его задал и поговорил с Avals что “ИМХО никакого особенного ахтунга для ММ, обычно во время импульса не бывает”. Я не занимаюсь пропагандой какого либо мнения. Если с чем то конкретно не согласны - можете процитировать и сказать в нормальной форме (только у вас уже это не получиться).

В ответ на :


Да ничего мне давно не хочется, зачем , посудите, мне тратить время на искоренение вашего невежества? уничтожение ваших опасных фантазий?зачем мне кому бы то ни было что-то рассказывать и втолковывать?
Тем более указывать в какой то там манере. Что бы узнать, что вы умный и ощибаетесь в крайних случаях. Это и так видно из ваших опусов.
Наверное для того что бы пердупредить более отзывчивых и менее заносчивых от ошибок в базовых, повторяю, базовых понятиях.




Заносчивость это не ко мне, это по-моему к вам.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Фактор убедительности намерений [re: michaelus]
      #171619 - 17/08/2007 15:54

Действительно, что страшного в том что кто либо предполагает? Имхо, форумы под это и есть, ну нет, вваливается Акело, скоренько разделяет всех на Себя и остальных новичков, повествует о фантазиях, и порождает топики исключительно "для взрослых".. Смысл сакральный в этом есть надеюсь? Успехо в культивировании паствы "отзывчивых"..

Большая личная просьба быть несколько толерантнее и не переходить на личности. Спасибо. Нео.

Редактировано Neo (17/08/2007 16:05)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171622 - 17/08/2007 16:00

В ответ на :

Например на межбанке у оного из контрагентов ММ может перекрыть клиентсий неттолонг, у другого неттошорт и находясь в нейтрали по собственной позиции поиметь на каждом плече играя фактический арбитраж. С клиентов он поимеет в любом случае,

Как вы видите, что вероятней всего, при любом движении и скорости набора клиентами позиции лимиты под хорошим упрвлением еще до того.




Да я это прекрасно понимаю, Акело.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: _next_]
      #171625 - 17/08/2007 16:09

Незнание это нормально, не нормально желание сохранить незнание - от него только один шаг к ложному знанию и, что хуже,к воинствующему невежеству.
За сим вываливаюсь.
Следующий...

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #171626 - 17/08/2007 16:13

Вы, Акело, "фактор убедительности" несколько не правильно понимаете... Ну отстрелялся, так отстрелялся.


--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MaKVell
Генерал
****

Зарегистрирован: 25/04/2004
Сообщений: 1525
Нахождение: Украина
Re: Фактор убедительности намерений [re: _next_]
      #171667 - 17/08/2007 21:36

В ответ на :

_next_ писал:
Действительно, что страшного в том что кто либо предполагает? Имхо, форумы под это и есть, ну нет, вваливается Акело, скоренько разделяет всех на Себя и остальных новичков, повествует о фантазиях, и порождает топики исключительно "для взрослых".. Смысл сакральный в этом есть надеюсь? Успехо в культивировании паствы "отзывчивых"..





Смысл есть и совсем даже не сакральный. Если чуть отвлечься от личностных амбиций и широко открыть глаза, то станет понятно и без эзотерики, что процессом (любым) всегда рулят старшие (ну, или "взрослые" в определении Акело). И вопрос в том - насколько малое (ДЦ) подобно большому ("взрослый" межбанк) - не совсем однозначно может быть определён, скорее даже я бы сказал - может быть определён весьма односторонее, по малому сектору всей сферы.

В ответ на :

michaelus писал:
Вы, Акело, "фактор убедительности" несколько не правильно понимаете...




А Вы можете сказать что правильно, а что нет?

К слову, ветка начиналась с несколько другого, но потом, как водится с интересными темами зажила своей личной

С уважением, MaKVell.
ЗЫ. Флуда не будет. Если будет содержательный аргументированный пост - будет диалог.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #171671 - 17/08/2007 22:16

В ответ на :

MaKVell писал:

К слову, ветка начиналась с несколько другого, но потом, как водится с интересными темами зажила своей личной






Константин, не переживай - ветку почищу одну тему из неё уже выделил .

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #171706 - 18/08/2007 08:30

В ответ на :

MaKVell писал:
Смысл есть и совсем даже не сакральный. Если чуть отвлечься от личностных амбиций и широко открыть глаза, то станет понятно и без эзотерики, что процессом (любым) всегда рулят старшие (ну, или "взрослые" в определении Акело). И вопрос в том - насколько малое (ДЦ) подобно большому ("взрослый" межбанк) - не совсем однозначно может быть определён, скорее даже я бы сказал - может быть определён весьма односторонее, по малому сектору всей сферы.





"процессом (любым) всегда рулят старшие (ну, или "взрослые""

Потрясающе Маквел, если бы так оно и было, поверьте, мы бы здесь вообще не встретились, "старшие" ака "взрослые" "рулят" в тех условия в которых они есть, так вот в формировании этих пресловутых условий учавствуют все(!), с переменной причём степенью влияния. Так что "рулёж" ни что иное как банальная реакция на "уже-сложившееся-положение-вещей", и соответствие результатов этого "реагирования" изначальным целям - очень большой вопрос.
Это я к тому Маквел, что перед будущем равны все, в контексте его вероятностной природы. Боюсь "расширять глаза" надо не мне, т.к. аксиомирование исторического опыта, да плюс его слепая экстраполяция в завтра, известно к чему приводят.. Предвидя волну праведного гнева дополню, я нисколько не умаляю чьего бы то ни было авторитета, вопрос у меня возник лишь к форме общения "старших товарищей", что значит уничижительное "численные эксперименты"? У меня нет например "регрессионного канала" построенного на алфавите, что прикажете делать?

Ещё раз повторюсь - перед будущем равны все, и не учёт каждого отдельно взятого мнения есть банальное усреднение(упрощение) положения вещей, существуют Маквел старшие которые прекрасно это понимают(здесь я никак не апеллирую к какой либо форме союзничества, просто пример), сам факт появления этого топика, яркое тому подтверждение.. Куда уж "содержательней" ..

п.с. Снова предвидя обвинения в "выжидании здравой идеи" - нет, т.к. пасусь я на ином "пастбище".
__________
(Добавлено)

Акело, если Вас оскорбляет мой местами фамильярный тон, поверьте, здесь нет ничего личного. Возможно я никогда не соглашусь с некоторыми Вашими утверждениями, но многие из них частично разрушают приобретённые базовые стереотипы, а расставаться с ними бывает порой тяжело, что и послужило причиной появления соответствующих постов обращённых к Вам. Прошу простить.


__Тоже____
(Добавлено)
Нео. А вот это истинно по-мужски и достойно всяческого уважения.

Редактировано Neo (18/08/2007 16:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MaKVell
Генерал
****

Зарегистрирован: 25/04/2004
Сообщений: 1525
Нахождение: Украина
Re: Фактор убедительности намерений [re: _next_]
      #171733 - 18/08/2007 16:00

В ответ на :

_next_ писал:
"старшие" ака "взрослые" "рулят" в тех условия в которых они есть, так вот в формировании этих пресловутых условий учавствуют все(!), с переменной причём степенью влияния.





Не могу не согласиться. Малые тоже участвуют. Если бы их не было - старшим нечем бы было питаться. Только на кого ж тогда ориентироваться - на корм или на обедающего?

В ответ на :

_next_ писал:
Это я к тому Маквел, что перед будущем равны все, в контексте его вероятностной природы.




Возможно. Но причём здесь рынок?

В ответ на :

_next_ писал:
Предвидя волну праведного гнева...




Никакого гнева нету. Да и не надо оно. Ну считаете Вы, что сделки в пределах ДЦ могут как-то влиять на значения курсов межбанка - дак и пожалуйста. Лишь бы Вам помогало в торговле
Заметьте, я писал "И вопрос в том - насколько малое (ДЦ) подобно большому ". Т.е. вопрос не о влиянии даже, а подобии.

В общем, как-то пустопорожне, да и добавить мне уже нечего.
Удачи.

С уважением, MaKVell.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #172338 - 24/08/2007 15:29

Меня немного смутила формулировка «гэп вверх и вниз на FX»… С ценными бумагами, всё ясно – есть гэп вверх, есть гэп вниз. А где, например, у GBP/CHF и CHF/GBP верх, а где низ?

«..найти более или менее вразумительные объяснения постоянным стенаниям расстроенной публики, подставляющей фейс на форсексе, при выходе новостей, мне заметно сложнее…»

… от себя лично, могу предложить версию, знакомую по собственному кошельку:
Intraday игра на FX spot – глуповатая забава. Потому как, в отличии от отдельно взятой ценной бумаги, на тренды курсов FX spot влияет не одна и не десять новостей, не один и не десять включающих её индексов, а намного-намного больше факторов. Для того, что бы эти факторы скопились и повлияли на тенденции курсов FX – нужно время, нужно сутки, двое или более… Когда и сколько точно нужно времени, я и сам не имею понятия… (Для любителей придраться к дефинициям уточняю, что под трендом на FX spot, в данном посте я подразумеваю, например, тенденцию в результате которой произошло изменение курсов, например USD на величину около 3% за период времени около недели.) Так, что гэпы в течении нескольких часов после выхода новостей, на FX spot, по моему мнению, не несут в себе ни какой сколь ни будь полезной информации.
ИМХО.

P.S.: Неплохая ветка, жаль, что так быстро заглохла, превратилась в какие-то разборки…
ТОВАРИЩИ!!! Давайте уважать священное право каждого на собственных тараканов в голове... Ведь без этого жизнь становиться стерильно-серой и мрачно-скучной.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: colonel Kurtz]
      #172361 - 24/08/2007 22:40

Прежде всего рад приветствовать возвращение к форумному процессу.
В ответ на :

Для того, что бы эти факторы скопились и повлияли на тенденции курсов FX – нужно время, нужно сутки, двое или более… Когда и сколько точно нужно времени, я и сам не имею понятия… (Для любителей придраться к дефинициям уточняю, что под трендом на FX spot, в данном посте я подразумеваю, например, тенденцию в результате которой произошло изменение курсов, например USD на величину около 3% за период времени около недели.) Так, что гэпы в течении нескольких часов после выхода новостей, на FX spot, по моему мнению, не несут в себе ни какой сколь ни будь полезной информации.




Я когда начинал эту ветку, то как-бы исходно предполагал, что ГЭП на форсексе явление в принципе достаточно редкое, поскольку сам процесс котирования практически не имеет торговых перерывов. Поэтому о ГЭПах зашла речь в контексте фондовых инструментов и то в качестве иллюстрации. Тем не менее, если за анализируемый тайм фрейм взять дневки, а еще лучше недельки, то мне пока кажется, что заметную разницу между ценой закрытия и открытия, например, недельной свечи, если и не приходится рассматривать, в чистом виде как ГЭП, то влиянием величины разницы между ее открытием и закрытием на характер последующего движения, я-бы пока пренебречь не решился. Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: colonel Kurtz]
      #172370 - 25/08/2007 03:28

В ответ на :

А где, например, у GBP/CHF и CHF/GBP верх, а где низ?




а оно вам надо?
если надо, то какую валюту вы имеете ведущей - фунт или доллар, отсюда и определите верх и низ, я хочу сказать, что ликвидность кроссов существенно ниже чем у основных пар, ну и изменчивость соответственно.
Через кроссы как раз и происходит выравнивание позиций или портфеля.
В ответ на :

… от себя лично, могу предложить версию, знакомую по собственному кошельку:
Intraday игра на FX spot – глуповатая забава.



как знать, как знать
если следовать такой идеалогии
В ответ на :

Потому как, в отличии от отдельно взятой ценной бумаги, на тренды курсов FX spot влияет не одна и не десять новостей, не один и не десять включающих её индексов, а намного-намного больше факторов. Для того, что бы эти факторы скопились и повлияли на тенденции курсов FX – нужно время, нужно сутки, двое или более… Когда и сколько точно нужно времени, я и сам не имею понятия…



то вы безусловно правы.
Вот только тенденциям наплевать на тысячу новостей и якобы их коммулятивный эффект.
- во первых - любые экономические новости для форекса уже вчерашние, если не позавчерашнии. Я уже не один год твержу, что валютные курсы являются априори опережающими по отношению к любым макроэкономическим индикаторам.
- во вторых - манипуляция, уж пиндосами так это точно, статистическими данными и данными в отношении сентимен индексов, типа делового оптимизма, уже и не принимается во внимание, хотя раньше об этом говорили чуть ли не столько же сколько о приемчиках кухонь.
- и третье - рынок форекс сегодня, ИМХО, не только и не столько межбанковский рынок, это еще и в значительной мере рынок хеджевых фондов. Банкам с их сложившейся клиентурой (структурой стабильных клиентских операций) и портфельныи управлением кредитно-валютными ресурсами наплевать на экономические новости, кроме одной - объявления об изменении кредитной ставкой. А если посмотреть на такую частную банковскую корпрацию как ФРС и ее теплые отношения с правительством, то наплевать даже на эти новости. Банки это все же smarte big mony.
для фондов в ряде случаев подошло бы определение dump big mony, big mony of the crow. Это ошалелые деньжищи, как правило с плохим управлением. Укажите хотя бы несколько фондов, стабильно переигрывающих S&P. И вот эти деньжищи носятся по миру в поисках маломальского тренда на фондовом или товарном рынке, грация бегемота или слона в посудной лавке это для них комплимент. И порой втягиваются, как самые недалекие дантисты, в авнтюры типа краш-рынка, что мы и наблюдали с мая месяца, и ,как мне кажется, это еще не конец.
В этих условиях весьма актуальной представляется sesonal. Для банков это определяется с периодами репартации прибыли, и имеет вполне цивильный вид, ну и диковатые пляски на сезонности коммодити и фондовых рынков, для фондов.
Ваша, да и не только ваша, ошибка в том, что вы переносите представления торговли акциями и комодитиз на форекс, с разной степенью прямолинейности. И если с пониманием роли маркетмейкеров и основных элементов ценообразования справятся в конце концов, то быстрое избавление от стаковых стереотипов в пониании сентемента потребует определенной ломки, и каснется продвинцтых трейдеров.
Вселяет надежду, что в этом вопросе понимание сентимента будет лежать в понимании дисциплинированности трейдера и строгости рискменагера.
Для себя я этот вопрос как то решил, но лежит это там где для вас начинается глуповатая забава.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172371 - 25/08/2007 04:15

В ответ на :

Я когда начинал эту ветку, то как-бы исходно предполагал, что ГЭП на форсексе явление в принципе достаточно редкое, поскольку сам процесс котирования практически не имеет торговых перерывов.



это не верно, гэпы вещь вполне заурядная, что касается недельных гэпов. Сегодня уже суббота и я попробую в понедельник утром показать что происходит на базаре в выходные. Межбанк пашет, ну что твой постмаркет или премаркет. Раньше, эдак лет пять назад парни могли просто уйти ночью на фигуру-полторы в сторону и там торговать в свое удовольствие. Сейчас такого уже не увидишь, по крайней мере на той выборке для индикатива, что я использую. Но в выходные такая картинка может быть и нередко. А гэп - это начало работы регулярных рынков и тот момент когда парни не успели закруглится.
Я бы Юра не стал бы тратить время на квалификацию форексных гэпов - все равно что свинью стричь - визгу много - шерсти мало.
В ответ на :

то влиянием величины разницы между ее открытием и закрытием на характер последующего движения, я-бы пока пренебречь не решился. Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив.



Если щупать, то надо смотреть кто инициатор этого увода торговли (слово гэп я специально не хочу употреблять) для этого нужно отследить поименно откуда (из какого банка) шли котировки, сопоставить их между собой - т.е. провести изучение , я это всегда называл, лакунной структуры рынка. Это можно сделать на спутниковом рейтерс - там котировки давались с указанием инектора или на тенфоре, по ограниченному набору инекторов. Но мальчику не доверишь, а убить выходные за несколько месяцев...увольте.
В ответ на :

Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив.



Потрогать можно, поиметь нельзя, это как секс с поясом верности у партнерши. Картинка как ты понял такая - на четвертом этаже Найса крутые ударили по рукам , понятно не по рыночной цене. А где интерес. Какими активами они обменеялись в обратном направлении? А если этот актив уличный или по крайней мере не имеет отношения к найсу?
Я так думаю, что не получится здесь свести все к простой механике с заданным матожиданием. Пустое это, ИМХО.
Успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172372 - 25/08/2007 05:37

В ответ на :

Akelo - это не верно, гэпы вещь вполне заурядная, что касается недельных гэпов



В ответ на :

Neo - Тем не менее, если за анализируемый тайм фрейм взять дневки, а еще лучше недельки



Так где разночтения и что неверно?
В ответ на :

надо смотреть кто инициатор этого увода торговли (слово гэп я специально не хочу употреблять) для этого нужно отследить поименно откуда (из какого банка) шли котировки, сопоставить их между собой - т.е. провести изучение



А какой практический интерес для меня, мелкого спекулянта представляет знание названия банка-двигателя и цвет трусов его управляющего? Для меня намного важнее тот уже состоявшийся факт, что цену двинули и в зависимости от величины этого толчка я и хотел-бы полюбопытствовать произошло-ли это всерьез, т.е. в результате сложившейся не сиюминутной конъюнктуры и вполне возможно в результате деяний не лишь одного из тех, кто вообще способен двигать, или со мной просто пошутили.
В ответ на :

Картинка как ты понял такая - на четвертом этаже Найса крутые ударили по рукам , понятно не по рыночной цене. А где интерес. Какими активами они обменеялись в обратном направлении? А если этот актив уличный или по крайней мере не имеет отношения к найсу?



Предположим что так оно и есть, ударили, обменялись. Ну и что? Мой-то интерес, повторяюсь - как мелкого спекулянта, не в том, чтобы гадать или изучать поименно состав крутых заговорщиков, а в том, чтобы по возможности просоответствовать их намерениям. Хотят эти кроилы что-то двигать - велкам, мы будем также по-мелочи щипать в направлении этого "хотят", но я к тому, что перед моим мелкоспекульным решением тоже "велкам" я совсем не против представлять, хотя-бы с вероятностных позиций, серьезность их намерений и не более. Ну просто ради того, чтобы по-реже становиться предметом их розыгрышей. А поскольку априорная вероятность продолжения тенденций, отражающих их не импульсные намерения и выраженных в виде заметных изменений (не колебаний, а направленных изменений) цены, может быть нами оценена, то почему-бы пока ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО не попытаться с вероятностных позиций оценить те моменты, когда наша гипотетическая партнерша снимает свой пояс хотя-бы для пописать?
Относительно пустоты подобных начинаний, то я в частности, привык верить результатам, а не ощущениям. И в похожих ситуациях стараюсь по-возможности эти результаты поиметь, вполне осознавая, что они чаще всего будут негативными - ибо базар, но в любом случае полезными, поскольку убедят меня в дальнейшей бесперспективности траты времени и копания в этом направлении.
Всех благ.


P.S. Я хотел-бы подчеркнуть один существенный нюанс. Я ведь не торгую форсекс и не намереваюсь это делать в обозримом будущем. Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное. А поскольку немало специфичных моментов торговли форсекса, для меня являются терра инкогнито и я высказываю как-бы взгляды с другой стороны, я-бы попросил коллег из соседнего цеха снисходительнее отнестись к моей инициативе, которая в любом случае будет наказуема.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IgonterМодератор
Мордехай Вануну
***

Зарегистрирован: 05/01/2005
Сообщений: 1748
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172373 - 25/08/2007 10:10

Имхо, на форексе гораздо больше информации несут в себе не гэпы, а шпильки. Типа "случайные" котировки, проскакивающие в разных серьезных (и не очень) датафидах. Не знаю почему, но практика показывает - вероятность дальнейшего хода цены в направлении "шпильки" значительно больше 50%. Именно в гэпах же никакой закономерности не уловил. Может, плохо искал, аднака...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IgonterМодератор
Мордехай Вануну
***

Зарегистрирован: 05/01/2005
Сообщений: 1748
Re: Фактор убедительности намерений [re: Igonter]
      #172374 - 25/08/2007 10:34

Ход мыслей у меня следующий - шпильки "из воздуха" не берутся. Шпильки - результат ошибочных действий исполнителей, сидящих в банках и рулящих большими деньгами. К примеру, инструмент спутали или вместо отложника - с рынка купили (продали). Поэтому, по характеру шпильки можно попробовать угадать, что же на самом деле хотел сделать оператор. А поскольку оператор этот на больших деньгах сидит - то достаточно высока вероятность, что он как раз и окажется прав в итоге
Вот например, специально поискал только что - и нашел на графике одного небольшого ДЦ шпильку по GBPNZD до уровня 2,1781.
Рискну предположить, что кто-то спутал GBPNZD и GBPCAD (числа похожи). И на самом деле ордер должен был выглядеть как Sell Limit от 2,1781.
Значит, сейчас можно GBPCAD покупать с тейк профитом на этом самом месте


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172377 - 25/08/2007 12:12

В ответ на :

P.S. Я хотел-бы подчеркнуть один существенный нюанс. Я ведь не торгую форсекс и не намереваюсь это делать в обозримом будущем. Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное. А поскольку немало специфичных моментов торговли форсекса, для меня являются терра инкогнито и я высказываю как-бы взгляды с другой стороны, я-бы попросил коллег из соседнего цеха снисходительнее отнестись к моей инициативе, которая в любом случае будет наказуема.



наказуема это само собой, но хлопотно это и накладно по времени.
Не хочешь ты понять меня - для того чтобы получить положительное матожидание, в этом цехе, будешь знать цвет трусов не только банкира но и его давно умершей бабушки.
от того кто инициировал гэп существеннейше зависит результат статистики.
Статистика строится по иному - должно сначала разделить события, а потом производить обработку по группам.
Повторюсь, если гипотетическую неуемную энергию направить в должном русле, то можно прийти к нажористым методам торговли вплоть до арбитражных, вернее чрезвычайно малорисковых.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Igonter]
      #172378 - 25/08/2007 12:42

В ответ на :

Имхо, на форексе гораздо больше информации несут в себе не гэпы, а шпильки. Типа "случайные" котировки, проскакивающие в разных серьезных (и не очень) датафидах. Не знаю почему, но практика показывает - вероятность дальнейшего хода цены в направлении "шпильки" значительно больше 50%. Именно в гэпах же никакой закономерности не уловил. Может, плохо искал, аднака...




Согласен полностью, наблюдаю эту байду десять лет, ничего не меняется. Обращал внимание на форуме несколько раз - прошло незамеченным. Я эти штуки даже назвал - стримеры - это как в молнии впереди несется маленький разряд, а потом уже в ионезированном столбе бьет сама молния.
В ответ на :

Ход мыслей у меня следующий - шпильки "из воздуха" не берутся. Шпильки - результат ошибочных действий исполнителей, сидящих в банках и рулящих большими деньгами. К примеру, инструмент спутали или вместо отложника - с рынка купили (продали). Поэтому, по характеру шпильки можно попробовать угадать, что же на самом деле хотел



Может быть так, вполне. Только зачем гадать, если это можно проиграть прямо здесь, на этой же валютной паре. Вопрос исполненеия.
Но может быть и так - как у воронов. Ворон птица одиночка на большом угодье. Отстаивает угодье от собратьев по отчаянно. Но если пожива серьезная то приглашает соседей без сожаления, а с удовольствием.
В пользу моего объяснения говорит то, что в большинстве случаев одинаковые стримеры появляются несколько раз подряд за коротко время.
Думается, чт это просто пиглашение раздорбанить к всеобщему удовольствию крупный клиентский лимит.
Кстати тут появилась буквально вчера замечательная книжка - Mark Fenton-O’Creevy, Nigel Nicholson, Emma Soane, Paul Willman - Traders. Risks, Decisions, and Management in Financial Markets
Тк вот в этой книге на первых страницах высказана мысль - неидеальным рынок делают люди.
Успехов

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
creation
Директор детектора ;)
***

Зарегистрирован: 04/01/2006
Сообщений: 1948
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172381 - 25/08/2007 14:12

А мне пофиг, кто рынок двигает, как сказал MakVell сверху виднее...
Рынок учитывает все и цвет трусов банкира и его бабушки в том числе...


Редактировано creation (25/08/2007 14:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: creation]
      #172384 - 25/08/2007 15:42

Да, сочувствую, но это ваше личное горе.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Polik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 23/04/2004
Сообщений: 150
Re: Фактор убедительности намерений [re: takara]
      #172405 - 25/08/2007 22:31

Гэп-это не случайность,а реакция продавцов/покупателей на события,произошедшие в период,когда биржа не работает (если это ценные бумаги). Например, возросла цена на нефть и при открытии ММВБ цена на российскую нефтянку однозначно откроется с гепом от вчерашнего дня. Гэп возможен,когда в "стакане" малое количество игроков. "Большой дядя" не может вкинуть деньгу в пустоту. Эту пустоту должны заполнить продавцы,иначе его заявка так и останется висеть.

--------------------
Мне пофигу,я квадратный...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Перейдем к фактам))) [re: Polik]
      #172407 - 25/08/2007 22:39 прикреплённые файлы (218 загрузок)

Итак.
Взяли все бумажки и все daily из штатов за 04.03.2002 по 25.08.2007 и получили 8 691 918 отсчетов (дней).
Убрали оттуда все тикеры больше 5 знаков и получили на 400 000 отсчетов меньше.
Потом убрали оттуда все случаи когда за последние дни цена была ниже 12 долларов, а ср. объем меньше 200 000 шт и получили 2 032 463 случая.
Потом нашли все Гэпы на открытии выше 8% и получили ... 1351 случая.

... и посмотрели как бумажки ведут себя поcле гэпа (0= это цена закрытия этого же дня, 1 - цена закрытия следующего и т.п.).
Размах относительно мат. ожидания каждого дня. Среднее квадратическое.

Отсюда заметен легкий skewness (примерно на полпроцента) в сторону снижения. Причём он заедается в основном закрытием того же дня.

ЗЫ По горизонтали время (дни), по вертикали проценты, бары - размах среднеквадратич. вокруг МО.
Зеленый квадратик по времени ноль, говорит что цена имеет тенденцию на столько то % (в данном случае менее полупроцента) падать после гэпа. При этом размах исходов показывает бар. 1- это закрытие след. дня.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Перейдем к фактам))) *DELETED* [re: VovaM]
      #172408 - 25/08/2007 22:45

Сообщение удалено. Удалил Adventurer

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Перейдем к фактам))) [re: Adventurer]
      #172410 - 25/08/2007 23:22 прикреплённые файлы (219 загрузок)

а вот то же но гэп на падении


--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Перейдем к фактам))) [re: VovaM]
      #172411 - 25/08/2007 23:23

В ответ на :

VovaM писал: заметен легкий skewness (примерно на полпроцента) в сторону снижения.


и где гарантия что это стационарно? что это было, но не факт, что будет?!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Перейдем к фактам))) [re: bugira]
      #172412 - 25/08/2007 23:25 прикреплённые файлы (219 загрузок)

В ответ на :

bugira писал:
В ответ на :

VovaM писал: заметен легкий skewness (примерно на полпроцента) в сторону снижения.


и где гарантия что это стационарно? что это было, но не факт, что будет?!



до торговых фильтров (два миллиона с копейками случаев)


--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
daeVaron
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/11/2005
Сообщений: 245
Нахождение: Орёл
Re: Перейдем к фактам))) [re: VovaM]
      #172416 - 26/08/2007 07:42

если по последнему рисунку делать вывод: то чем дольше держим позицию, тем выше отклонение в сторону роста.
интересно, есть ли какой-нибудь оптимальный предел по времени удержания позиции? ведь с течением времени вероятность появления неблагоприятных факторов увеличивается.

--------------------
vae victus


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Перейдем к фактам))) [re: daeVaron]
      #172417 - 26/08/2007 08:01 прикреплённые файлы (367 загрузок)

На FX импульсы являются хорошими целями. Вспоминается известный стереотип "гепы закрываются". Несовсем гепы, но закрываются, причем на всех фреймах

Редактировано Avals (26/08/2007 08:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
daeVaron
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/11/2005
Сообщений: 245
Нахождение: Орёл
Re: Перейдем к фактам))) [re: ]
      #172418 - 26/08/2007 08:28

если принять закрытие импульса(, т.е. обратное движение) за новый импульс, можно ли считать это второе движение новой целью? если, да, то можно предположить, что мы пытаемся использовать флэтовую основу движения цены. при появлении тренда, или хотя бы некоторого изменения уровня флэтового движения цены, будет получен убыток соответствующий этому изменению. а изменения уровней довольно частые и большие по величине явления, что бы с уверенностью( очень малой) говорить о получении прибыли.

--------------------
vae victus


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
tatsumoku
Свой человек
****

Зарегистрирован: 29/06/2006
Сообщений: 62
Нахождение: Москва
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172419 - 26/08/2007 09:01

В ответ на :

Akelo писал:
В ответ на :

P.S. Я хотел-бы подчеркнуть один существенный нюанс. Я ведь не торгую форсекс и не намереваюсь это делать в обозримом будущем. Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное. А поскольку немало специфичных моментов торговли форсекса, для меня являются терра инкогнито и я высказываю как-бы взгляды с другой стороны, я-бы попросил коллег из соседнего цеха снисходительнее отнестись к моей инициативе, которая в любом случае будет наказуема.



наказуема это само собой, но хлопотно это и накладно по времени.
Не хочешь ты понять меня - для того чтобы получить положительное матожидание, в этом цехе, будешь знать цвет трусов не только банкира но и его давно умершей бабушки.
от того кто инициировал гэп существеннейше зависит результат статистики.
Статистика строится по иному - должно сначала разделить события, а потом производить обработку по группам.
Повторюсь, если гипотетическую неуемную энергию направить в должном русле, то можно прийти к нажористым методам торговли вплоть до арбитражных, вернее чрезвычайно малорисковых.



Согласен с уважаемым Akelo. А причина этой необходимости, по-моему, в том, что форекс только на первый взгляд кажется маркетом с энным кол-вом инструментов, а при более внимательном изучении оказывается инструментом с энным кол-вом компонент...
Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
creation
Директор детектора ;)
***

Зарегистрирован: 04/01/2006
Сообщений: 1948
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172420 - 26/08/2007 09:05

В ответ на :

Akelo писал:
Да, сочувствую, но это ваше личное горе.



Что русскому хорошо, то немцу смерть... Для вас это может и горе, а для меня радАсть...

Редактировано creation (26/08/2007 09:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Перейдем к фактам))) [re: daeVaron]
      #172421 - 26/08/2007 09:15

В ответ на :

daeVaron писал:
если принять закрытие импульса(, т.е. обратное движение) за новый импульс, можно ли считать это второе движение новой целью? если, да, то можно предположить, что мы пытаемся использовать флэтовую основу движения цены. при появлении тренда, или хотя бы некоторого изменения уровня флэтового движения цены, будет получен убыток соответствующий этому изменению. а изменения уровней довольно частые и большие по величине явления, что бы с уверенностью( очень малой) говорить о получении прибыли.


Конечно, это флетовая тема. И без дополнительных подтверждений или фильтров вряд ли м.б. полезна. В пределе выливается в известную фигуру "треугольник". В тренде работает как поддержка с пробитием предыдущих экстремумов и будет выглядеть как канал. Но все равно, это уровни на которые стоит обратить пристальное внимание, не менее важные чем экстремумы, например.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Перейдем к фактам))) [re: daeVaron]
      #172423 - 26/08/2007 10:02

В ответ на :

daeVaron писал:
если по последнему рисунку делать вывод: то чем дольше держим позицию, тем выше отклонение в сторону роста.
интересно, есть ли какой-нибудь оптимальный предел по времени удержания позиции? ведь с течением времени вероятность появления неблагоприятных факторов увеличивается.




читаем внимательно сообщение от Владимира:

В ответ на :

Взяли все бумажки и все daily из штатов за 04.03.2002 по 25.08.2007 и получили 8 691 918 отсчетов (дней).




то бишь был выбран период, в котором около года приходилось на медвежий рынок и формирование дна, и потом 5 лет бычьего рынка.
А теперь попробуем просто взять SPX за тот же период и посмотреть среднее значение return за 18 рабочих дней.

к Владимиру вопрос - у вас учтены выбывшие стоки?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (26/08/2007 13:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Перейдем к фактам))) [re: Apprentice]
      #172424 - 26/08/2007 10:53

2Neo

"Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив."

то что я копал в этой области пока убеждает меня в том что не так важна величина (ессно за вычетом откровенно мелких значений) как важна длительность и качественность движения

скромное ИМХО


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kozakoff
Генерал
****

Зарегистрирован: 12/06/2004
Сообщений: 1766
Нахождение: España. Costa del Sol
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172426 - 26/08/2007 12:13 прикреплённые файлы (283 загрузок)

В ответ на :

Поэтому, я зацепил эту темку не из соображений смены ориентации, а в намерении дать "затравку" тем, кого это может заинтересовать, в надежде, что из этого может быть что-то и выскочит полезное.




Юрий , с Вашего позволения продолжу тему « Затравки », в начале хочу сказать о том что, всё искомое или желаемое , давно представлено и опубликовано здесь на Пауке.
В этой ветке, так же есть золотые зёрна информации , сказанные Уважаемыми участниками.
Говорим о Форексе.
Нам нужна Метода, для создания Системы торговли. На основе чего может создать Метод, простой Трейдер? – тех.анализ.
Далее постить – переливать из пустого в порожнее....

В ответ на :

Имхо, на форексе гораздо больше информации несут в себе не гэпы, а шпильки.

ИГОНТЕР





В ответ на :

Согласен полностью, наблюдаю эту байду десять лет, ничего не меняется. Обращал внимание на форуме несколько раз - прошло незамеченным. Я эти штуки даже назвал – стримеры

АКЕЛО





А если в Методе , за основу построения , взять экстреммы Хаи и Лои. Ведь это готовые индикаторы того что уже произошло, следы Слонов ( Дядек ) в посудной лавке, когда одни могут - но не хотят, другие хотят - но не могут (сантимент для Форекса)
Что самое интересное , такая метода дает нам индикатор времени- уровня разворота, где будет очередное топтание Слонов.
Основу метода можно применять для различных Тайм-фреймов.
Повторяю – Всё , лежит здесь на форуме, готовое пережеванное и формализованное,
мне это – Всё, даёт возможность без болезненно получать свои плюсы, по чуть-чуть, шаг за шагом.

К НЕО
Для этой методы, можно применить значение Открытия и Закрытия , но тогда будет погрешность. Чем выше тайм-фрейм , тем больше погрешность.
Для проверки берите график свечной, Недельный Евро, экстреммы Хаев и Лоев , зафиксируйте их значение , затем переведите свечной тип графика в линейный построенный по Откр и Закр, увидите погрешности ценовых значений экстремумов двух графиков.

Всем успехов.

--------------------
Я верю только тогда, когда имею статистические доказательства, т.е. когда получаю один и тот же результат снова и снова.
Г.Гурджиев.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Перейдем к фактам))) [re: ]
      #172427 - 26/08/2007 12:33

и что характерно , что происходит это в строгом соответствии с эллиотовскими правилами коррекции растянутых импульсов - возврат в начало раятяжения.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
daeVaron
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/11/2005
Сообщений: 245
Нахождение: Орёл
Re: Перейдем к фактам))) [re: Apprentice]
      #172428 - 26/08/2007 12:33

В ответ на :

Apprentice писал:
то бишь был выбран период, в котором около года приходилось на медвежий рынок и формирование дна, и потом 6 лет бычьего рынка.
А теперь попробуем просто взять SPX за тот же период и посмотреть среднее значение return за 18 рабочих дней.




спасибо за объяснение.
но почему именно 18 дней, что находится за этой границей. если принять, что и после этих 18 дней происходит увеличение отклонения, то В&H будет действовать в этом случае лучше, чем многие краткосрочные стратегии. а тем более для стоков.
стоки - это не форекс, где нет преимущества в виде положительного смещения.

--------------------
vae victus


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Перейдем к фактам))) [re: Apprentice]
      #172430 - 26/08/2007 13:31

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :


к Владимиру вопрос - у вас учтены выбывшие стоки?



нет к сожалению, но тенденция рынка по умолчанию явственно видна на последнем графике

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
rybin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/03/2005
Сообщений: 157
Re: Перейдем к фактам))) [re: nofx]
      #172436 - 26/08/2007 16:39

В ответ на :

nofx писал:
2Neo

"Возможно стоило-бы потрогать вопрос какой-же величины может (должен) быть этот перепад цены, например в привязке к цене открытия свечи,чтобы с приемлимой вероятностью можно было поставить пару центов на продолжение движения в сторону имевшего места перепада, или наоборот, поставить напротив."

то что я копал в этой области пока убеждает меня в том что не так важна величина (ессно за вычетом откровенно мелких значений) как важна длительность и качественность движения

скромное ИМХО



а что подразумевается под "качественностью движения"?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #172452 - 27/08/2007 03:57 прикреплённые файлы (246 загрузок)

Юра, как и пообещал. Правда в эти выходные торговля практически отсутствовала

Отмечаю, что фунт начали играть от 1 сопротивления по предшествующей неделе.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!

Редактировано 000 (27/08/2007 14:14)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #172453 - 27/08/2007 05:28

Извините, а можно картинки перезалить, две картинки из правого ряда поместить бы вертикально в один ряд или в другой пост, а то посты в теме в экран не влазят из-за СЛИШКОМ ШИРОКОЙ картинки. ЧИТАТЬ КРАЙНЕ НЕУДОБНО. Спасибо.

Редактировано Kent_ (27/08/2007 05:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #172462 - 27/08/2007 09:56

2rybin

с третьей попытки

"а что подразумевается под "качественностью движения"?"

то как двигалась цена
например динамика обьема, цвет свечей, с какой амплитудой коррекции внутри
вплоть до микроструктуры тиков обьем покупок относительно обьема продаж

Редактировано nofx (27/08/2007 10:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #172478 - 27/08/2007 13:37

Это затруднительно
попробуйте с этим редактором

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #172484 - 27/08/2007 14:34

В моих интрадейных крестиках-ноликах выяснилось ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ памяти от столбика к столбику

Если не секрет скажите как Вы это проверяли.

Удачи

ЗЫ. к VovaM - Спасибо за профессиональную работу. Успехов!

Редактировано mrisk121 (27/08/2007 22:05)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
tatsumoku
Свой человек
****

Зарегистрирован: 29/06/2006
Сообщений: 62
Нахождение: Москва
To Kent_ [re: Kent_]
      #172500 - 27/08/2007 19:09

Извините за оф-топ,
to Kent_
в ответ на:
Извините, а можно картинки перезалить, две картинки из правого ряда поместить бы вертикально в один ряд или в другой пост, а то посты в теме в экран не влазят из-за СЛИШКОМ ШИРОКОЙ картинки. ЧИТАТЬ КРАЙНЕ НЕУДОБНО.
-----------------------------------------------
В таких случаях, т.к. не всегда бывает возможно изменить страницу, удобно использовать Оперу,которая может подгонять размер сайта под ширину окна, так что даже полосы прокрутки внизу не будет.
Успехов!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #172502 - 27/08/2007 20:08

В ответ на :

mrisk121 писал:
Если не секрет скажите как Вы это проверяли.



Я считал % выигрышных сделок "тупой" стратегии на ХО. Он практически не менялся от использования всевозможных фильтров для участия в торгах, которые рассчитывались исходя из данных поступаемых ТОЛЬКО от выбранного ХО. Фильтры брались очень разные, в том числе и паттерновые. Все они оптимизировались и курфиттинговались, а результат не менялся, лишь снижалось количество сделок, ну на то они и фильтры. Т.е. сомнений у меня нет в том что размах очередного столбика ХО никак не связан с размерами размахов предшественников, и необходимости далее проверять еще и автокорреляцию я не вижу.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #172511 - 27/08/2007 21:42

Спасибо за ответ!

Имхо я бы не стал делать выводы исходя из % выигрышных сделок "тупой" стратегии. Я пару лет назад проверял на ХО одну стратегию(кстати с тех пор ХО не смотрел) так у меня впечатление создалось обратное.

ЗЫ. У меня к Вам еще пару вопросов, если Вы не против. Задам их в ветке про мат-методы т.к. здесь это будет флеймом(из уважения к работе модераторов)

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #172525 - 28/08/2007 02:50

В ответ на :

mrisk121 писал:
Имхо я бы не стал делать выводы исходя из % выигрышных сделок "тупой" стратегии. Я пару лет назад проверял на ХО одну стратегию(кстати с тех пор ХО не смотрел) так у меня впечатление создалось обратное.


Так наверняка Ваши стратегии держали открытой позицию в течении несколько столбиков (такие у меня есть и весьма прибыльные на истории), а "тупая" - это условное название стратегии разыгрывающей каждое движение, т.е. каждый столбик. Я сейчас исследую именно это и здесь важно уметь оценивать размах очередного столбика, так вот у размахов памяти нет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #172541 - 28/08/2007 11:28

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:
Имхо я бы не стал делать выводы исходя из % выигрышных сделок "тупой" стратегии. Я пару лет назад проверял на ХО одну стратегию(кстати с тех пор ХО не смотрел) так у меня впечатление создалось обратное.


Так наверняка Ваши стратегии держали открытой позицию в течении несколько столбиков (такие у меня есть и весьма прибыльные на истории), а "тупая" - это условное название стратегии разыгрывающей каждое движение, т.е. каждый столбик. Я сейчас исследую именно это и здесь важно уметь оценивать размах очередного столбика, так вот у размахов памяти нет.




Странно это. то что Вы называете "тупой" стратегией ведь представляет собой как бы распределение остатков - имхо остальное наши с Вами два поста в мат-методах. Или я неправ?

Зы. Вводя ХО Вы просто пропускаете ряд через ФНЧ. Имхо Ващ эксперимент проводил лет 40 назад Александер(если не ошибаюсь) и по-моему показал невозможность + исхода.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #172550 - 28/08/2007 12:25

В ответ на :

mrisk121 писал:
В моих интрадейных крестиках-ноликах выяснилось ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ памяти от столбика к столбику

Если не секрет скажите как Вы это проверяли.

Удачи

ЗЫ. к VovaM - Спасибо за профессиональную работу. Успехов!



это не профессиональная работа, а так сказать частная

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: VovaM]
      #172571 - 28/08/2007 16:15

это не профессиональная работа, а так сказать частная

Ладно, тогда спасибо за частно профессионально выполненную работу(имел в виду сам подход к решению). Честно - мне понравилось.

Зы. Оказывается в тех чуть больше 1% в среднем не только "дырка от бублика" а кое-что поболее

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #172577 - 28/08/2007 17:19

В ответ на :

Adventurer писал: стратегии разыгрывающей каждое движение, т.е. каждый столбик./// здесь важно уметь оценивать размах очередного столбика, так вот у размахов памяти нет.


Но есть кривая распределения, как у монетки - памяти нет, а в силу формы (две стороны) шанс каждой стороны 1/2, как у кости - в силу формы (шесть сторон) шанс каждой стороны 1/6, как у двух костей - на 7 выпадает чаще всего (комбинация двух цифр от 1 до 6 (в сумме) - в ей 7 чаще всего). Нет ведь памяти, а асимтотически есть закон распределения! Вот при нарезке ряда, VovaM уже показал - какая память есть хоть и маленькая, но есть!

Все дело в правильной нарезке. имхо..
Или как говорил архимед - "дайте мне точку опоры" - сетап искал..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #172581 - 28/08/2007 18:15 прикреплённые файлы (191 загрузок)

Распределение суммы очков двух костей:


--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #172582 - 28/08/2007 18:24

Всего две степени свободы, а уже колокол.. А сколько степеней мы имеем в реальном ряде.. туеву хучу - и даже если каждый из факторов имеет много вариантов и все они равновероятно распределены, всё в совокупности - так-же вытягивается в колокол, но это вообщем - а если нарезать в определенные wоменты?

Можно увидеть MO+


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Примат
Свой человек
*

Зарегистрирован: 23/03/2005
Сообщений: 186
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #172583 - 28/08/2007 18:31

В ответ на :

bugira писал:
Всего две степени свободы, а уже колокол.. А сколько степеней мы имеем в реальном ряде.. туеву хучу - и даже если каждый из факторов имеет много вариантов и все они равновероятно распределены, всё в совокупности - так-же вытягивается в колокол, но это вообщем - а если нарезать в определенные wоменты?

Можно увидеть MO+




Удалось ли нарезать на этом денег или пока теория?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #172584 - 28/08/2007 18:31

Как бы к ХО прикрутить Найти аналог 7, типа 4 крестика, ставим на 3 нолика.
PS. по поводу колокола.
Нуууу... для независимых случайных величин мат.ожидание суммы равно сумме мат.ожиданий.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #172588 - 28/08/2007 19:02

пока теория..

"для независимых случайных величин мат.ожидание суммы равно сумме мат.ожиданий" - это если не нарезать, а если нарезать, то мы уже работаем с условными вероятностями - типа - если был гэп, и гэп был на X% то, через N баров имеем ли мы как по БШ - что цена струмента в будущем есть Pr(T) = Pr_now * e^rT или есть смещение пика/моды и оно стационарно более мение.. А если найден такой нарез (серия условий IFs) и его пик/мода смещена - это все что нам надо!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Kent_]
      #172590 - 28/08/2007 19:19

В ответ на :

Kent_ писал:
Как бы к ХО прикрутить Найти аналог 7, типа 4 крестика, ставим на 3 нолика.


Дык VovaM вообщем показал - как. Другой вопрос, что найденную анамалию нужно проверить на стационарность - устойчивость во времени (oos например), дальше по форме распределения "погонять" TP/SL и найти на каких сигмах их ставить (подобрав для себя нужный PL) - ну а дальше психология (вера в то, что найденная стат. аномалия даст прибыль (ну и следить на ей)) и долбить, долбить, долбить... Психология имхо самая пакостная штука..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #172664 - 29/08/2007 15:50

Кстати нарезаная инфа как правило требует дальнейшей нарезки. Например ряд нарезаный гэпами можно нарезать предидущими total_gain.. итд до сколь нибудь вменяемого остаточного числа исходов и/или нужного PL/MO+

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #172667 - 29/08/2007 16:39

долбить, долбить, долбить... Психология имхо самая пакостная штука..

Наверно это из-за того, что веры в созданного Вами же "однорукого бандита" нету. Это подтверждается имхо этим:

Кстати нарезаная инфа как правило требует дальнейшей нарезки

...и так для стат достоверности минимум раз эдак 30+++.

По мне так смахивает на фиттинг??!!

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #172670 - 29/08/2007 17:15

наверное, у меня вообще пока нет системы, одна теория..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Polik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 23/04/2004
Сообщений: 150
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #173208 - 05/09/2007 16:51

Итак,стакан классический. В стакане большая заявка покажет интерес и задерет цены. Если в стакане паритет объемов,то крупные покупки-продажи не рисуют больших свечей. Но если паритета нет,а покупатель хочет сейчас и не дороже определенной цены,то будет покупать с рынка небольшими частями. Вот тут налицо увеличение объемов при плавном изменении цены.

--------------------
Мне пофигу,я квадратный...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MaKVell
Генерал
****

Зарегистрирован: 25/04/2004
Сообщений: 1525
Нахождение: Украина
Re: Фактор убедительности намерений [re: Akelo]
      #180629 - 01/11/2007 12:10

В ответ на :

Akelo писал:
Теперь по поводу ликвидности на денежном рынке,вернее в секторе валютнобменных операций смотрим табличку интегральной ликвидности , объем здесь представлен абсолютный - денежный на глубину стакана, что обычно 7-8 поинтов, ( не больше 10) от средней цены между бид и оффер.Посмотрите ка креагируют объмы на движения, будед много полезней ордеров Оанды.





Я прошу прощения, но ссылка на главную страничку. Почему-то такой таблички найти не могу. Можно ткнуть носом?

С уважением, MaKVell.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #180667 - 01/11/2007 15:25

2 Akelo: под интегральной ликвидностью понимается суммарный объем лимитов в стакане по каждой стороне ask/bid?

И вы уверены, что это объемы реагируют на движения, а не наоборот?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: MaKVell]
      #180799 - 02/11/2007 00:11 прикреплённые файлы (192 загрузок)

Не понимаю, куда вы попада6ете, нужно сюда http://www.dukascopy.com/swiss/english/home/
А картинка на 21-00 GMT

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!

Редактировано Akelo (02/11/2007 00:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AkeloМодератор
Снайпер
****

Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #180803 - 02/11/2007 00:26

В ответ на :

И вы уверены, что это объемы реагируют на движения, а не наоборот?




В чем можно быть уверенным на базаре?
Гривилл писал. что объм это тот пар который двигает паровозик.
Посмотрите Вайскоффа, это класика.
Потом объем это не только стакан, это объем на индикативе составленном из крупных банков, объем на реале , например в любой системе прямого доступа. И еще - есть клиентский объем и есть маркетмейкерский объем - это по движению цены на условную единицу объма две большие разницы. Естественно у маркетмейкеров ни грамма пара не уходит в свисток.
Смотрите и увидите, и не спорте с невысказанным.
успехов.

--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Brodiaga
Свой человек
****

Зарегистрирован: 05/08/2004
Сообщений: 126
Нахождение: Россия, Мск
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #185654 - 12/12/2007 05:14

В ответ на :

Neo писал:
Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?




Лично мне не удалось найти подобной зависимости или влияния. Ни в первом ни во втором случае. На форексе.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #185662 - 12/12/2007 09:41

В ответ на :

bugira писал:
2 Akelo: под интегральной ликвидностью понимается суммарный объем лимитов в стакане по каждой стороне ask/bid?

И вы уверены, что это объемы реагируют на движения, а не наоборот?



Рыночное движение определяется объемом ордеров по рынку (и стоповыми в частности) и ограничено объемами лимитных ордеров. Две противоположные силы за и против движения. Движение следствие изменения этих объемов относительно друг друга. Одновременно движение само изменяет соотношение этих объемов. Новые цены - новые активные лимиты, сработанные стопы, ордера по рынку. Поэтому и объемы реагируют на движение и движение на объемы. Одно без другого не существует.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #185749 - 12/12/2007 23:14

Все верно, даже маркеты (сила за движение) направленные в разные стороны могут так же взаимно компенсироваться (если в правилах такое сведение предусмотрено). Лимиты же, сколь угодно много не ставь, могут лишь остановить движение (сила против движения), но повернуть его вспять.. ни-ни. И объемы здесь проявление этих взаимно компенсаций (сил за и против) и разделять их на причинно-следственные цепочки глупо. Все ок, сейчас это все понятно, хотя нисколько не помогает по сути - непреложная истинна, приложить её некуда...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #185776 - 13/12/2007 08:24

В ответ на :

bugira писал:
Все верно, даже маркеты (сила за движение) направленные в разные стороны могут так же взаимно компенсироваться (если в правилах такое сведение предусмотрено). Лимиты же, сколь угодно много не ставь, могут лишь остановить движение (сила против движения), но повернуть его вспять.. ни-ни. И объемы здесь проявление этих взаимно компенсаций (сил за и против) и разделять их на причинно-следственные цепочки глупо. Все ок, сейчас это все понятно, хотя нисколько не помогает по сути - непреложная истинна, приложить её некуда...


Почему нет? В рамках поставленной задачи:
За счет чего может произойти сильное движение, например вверх?
1. Резкое увеличение объемов бай-ордеров по рынку и стоповых.
2. Резкое уменьшение селл-лимитных ордеров по ходу цены.
3. Одновременно 1 и 2
Резкое движение вверх и на пройденном пути практически нет так же бай-лимитных ордеров. Для их выставления нужно время, они имеют свойство накапливаться. Значит, сравнительно небольшие объемы селл-ордеров по рынку и стоповых могут обеспечить значительное движение вниз, против предыдущего движения после приостановки движения вверх. Т.е. как часто бывает, возвращение к исходным, или даже ниже. Поэтому добавляются новые условия:
1. После приостановки движения вверх (а она будет, т.к. потоки ордеров неравномерны - импульсами), селл-ордеров по рынку будет мало.
2. Быстро появится значительный объем бай-лимит ордеров, сдерживающих движение вниз.
Далее формализовать "приостановка движения вверх", мало "селл-ордеров по рынку", много "бай-лимит ордеров появится быстро", или комбинацию двух последних. ИМХО, формализация должна учитывать тайминг. И проверять...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #185779 - 13/12/2007 09:52

Вот где понадобятся тиковые ХО с реверсом 1.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #185836 - 13/12/2007 17:29

Следить за стаканом это значит следить за лимитами, на каждую сделку в потоке сделок картина в стакане может поменятся несколько раз - лимиты как бы играют (завлекают и уходят из под реальных маркет ордеров). Что остается - следить за летной сделок, например:
Code:

Time Price, Vol
14:03:04 12.0446 4
14:03:07 12.0357 345
14:03:07 12.0357 33
14:03:07 12.0357 4
14:03:12 12.0892 5



И что, как Вы скажете (по каждой строке в ленте сделок) - свелись ли это два шальные разнонаплавленные юзер маркет ордера или это скушался конкертный лимит ММ? Причем в примере выше объем 345 может в себе интегрировать несколько сделок (маркет/маркет и маркет/стакан-лимит). Т.е. инфа то не вся видна. А как определить, сколько сейчас юзеров через секунду две выведут маркетов и в какую сторону? Имхо никак.

Это хорошо, смотреть на XO1 маркет-время "сжимается", график становится "непрерывным" - это легче, но имхо не сильно.

Можно считать суммы лимитов по каждой стороне в стакане (интегрированный объем по лимитам спроса/предложения) и выводить двигуночек - как перетягивание каната - только все это отображение игр ММ - замануха..

Я чейто не хочу лезть в анализ стакана, чей то кажется мне, что лучше сосредоточится на позициооной среднесрочной игре - 3-5 дней, возможно это особенность психологии - лично для меня.

У кого то может получится очень здорово анализировать стакан и ловить движняк внутри дня, что ж - удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #185839 - 13/12/2007 17:53

А играть дневки на фьючерсах лично мне не по карману, там дневная волатильность сейчас соизмерима с размахом многодневных движений. Гляжу здесь на форуме одни мультимиллионеры обитают, которым за раз бросить на игровой стол пару сотен тысяч умыкнутых из семейного бюджета доллариев и наблюдать за их 50% просадкой - раз плюнуть. Торговля синусоидальными эквити ради 10% через несколько месяцев - это к нашему роботостроителю.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: bugira]
      #185846 - 13/12/2007 18:24

bugira, не обязательно следить за стаканом и до тиков. Обычное свечное представление дает информацию об этом. Достаточно просто и четко формализуется импульс, его окончание, сила лимитной стороны и слабость ордеров против импульса на любом фрейме.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
new quantum
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 86
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #185878 - 13/12/2007 22:09

В ответ на :

Avals писал:
bugira, не обязательно следить за стаканом и до тиков. Обычное свечное представление дает информацию об этом. Достаточно просто и четко формализуется импульс, его окончание, сила лимитной стороны и слабость ордеров против импульса на любом фрейме.



???????
Процесс изменения цены условно будем считать непрерывным по времени.
Наложение интервальной шкалы времени дает баровое представление. Сдвиг интервальной шкалы относительно астрономической двет такое изменение баровой картины (соответственно и свечной)... Когда-то попробовал для Форекса применительно к RSI - при сдвиге шкалы получилось блуждание значения RSI около 5%. Понятно почему все программы теханализа не позволяют проводить это исследование - сдиг с заданным шагом интервальной шкалы времени (для нарезки на бары) относительно астрономической... Свечи пожалуй имеют смысл только для дневок - когда прекращается торговля и подсчитывается баланс счета...
Де Марк недаром писал что нужно следить за индикаторами не только по завершению интервала времени построения бара...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: new quantum]
      #185931 - 14/12/2007 08:18

В ответ на :

new quantum писал:
В ответ на :

Avals писал:
bugira, не обязательно следить за стаканом и до тиков. Обычное свечное представление дает информацию об этом. Достаточно просто и четко формализуется импульс, его окончание, сила лимитной стороны и слабость ордеров против импульса на любом фрейме.



???????
Процесс изменения цены условно будем считать непрерывным по времени.
Наложение интервальной шкалы времени дает баровое представление. Сдвиг интервальной шкалы относительно астрономической двет такое изменение баровой картины (соответственно и свечной)... Когда-то попробовал для Форекса применительно к RSI - при сдвиге шкалы получилось блуждание значения RSI около 5%. Понятно почему все программы теханализа не позволяют проводить это исследование - сдиг с заданным шагом интервальной шкалы времени (для нарезки на бары) относительно астрономической... Свечи пожалуй имеют смысл только для дневок - когда прекращается торговля и подсчитывается баланс счета...
Де Марк недаром писал что нужно следить за индикаторами не только по завершению интервала времени построения бара...


Смотря как и для чего свечи анализировать. А так же от масштаба рассматриваемых движений. Согласен, классический анализ свечей, где рассматривается одна или несколько и принципиальными являются элементы каждой свечи, цены закрытия и т.д., рассчитан на фреймы не ниже дневок. Потому что параметры свечей должны являться самостоятельными ориентирами для значительной части торгующих.
Анализировать фреймы ниже дневок свечами можно, учитывая только динамику показателей HLOC на элементарном уровне. На счет принципиальной возможности представления непрерывного процесса дискретным, это к теореме отсчетов.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
new quantum
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 86
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #186079 - 15/12/2007 03:04

В ответ на :
Avals писал:
Согласен, классический анализ свечей, где рассматривается одна или несколько и принципиальными являются элементы каждой свечи, цены закрытия и т.д., рассчитан на фреймы не ниже дневок. Потому что параметры свечей должны являться самостоятельными ориентирами для значительной части торгующих.
Анализировать фреймы ниже дневок свечами можно, учитывая только динамику показателей HLOC на элементарном уровне.
-------------
Именно это я и ожидал услышать. Я бы сформулировал еще так. Анализировать фреймы ниже дневок свечами можно, учитывая только "канальную" динамику поведения цены (свечи или бары для алгоритмов обработки данных без разницы).
Собственно мой пост был вызван личным глубоким сожалением о времени потраченном мною на ... под названием технический анализ. Слишком мало в нем как-то работающих вещей и слишком много лохотрона. Аллергическая реакция так сказать. Ведь могут начать свечные комбинации на 5 минутках искать... По книгам лохотронщиков от маркета... а таких книг около 99% - по крайней мере я так думаю. "Хотя я могу конечно и ошибаться"(из фильма "Де жа вю")


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #254801 - 22/04/2009 19:23

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

разве на стоках моменты гэпа также легко и с точностью до минуты прогнозируются как скачки форексных котировок на важных новостях, которые в основном выходят по заранее известному графику?



Давайте термин прогнозирование сразу оставим за скобками, поскольку наша цель не прогнозировать от лица базара свои убеждения, а лишь максимально адекватно просоответствовать тому, что этот бес нам подкинет. Кроме того, в данном топике как-бы обсуждается не то, что предпринимать именно в момент выхода новостей, а обсуждается вопрос, какова должна быть реакция (соответствие предпринимаемых действий) трейдера на хвосте новостного импульса, т.е. уже в конце или после всей этой колбасни.
Что-же касается ГЭПов, то на стоках они обычно также формируются на новостях, например серьезные вливания, важные финотчеты, негативные корпоративные резалты, которые могут отрицательно сказаться в будущем и пр. Эта информация обычно становится достоянием гласности сразу после окончания текущей рабочей сессии и как правило об ее выходе заранее известно всем заинтересованным. Например, выступление главы ФРС имеет свойство оказывать влияние не только на котировки валют, но и на поведение стоков и индексов.




Совершенно согласен , что наш рынок под колпаком у сэма.

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Фактор убедительности намерений [re: new quantum]
      #254811 - 22/04/2009 19:57

В ответ на :

new quantum писал:Ведь могут начать свечные комбинации на 5 минутках искать... По книгам лохотронщиков от маркета...


Гы, согласно этим же книгам рынок фрактален относительно таймфреймов, а значит ТА одинаково успешно применим к любому таймфрейму. Вот так!

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Фактор убедительности намерений [re: Adventurer]
      #255741 - 29/04/2009 23:17

нифига :-) и вы это прекрасно знаете.... :-) не зря же в крестоноллерах завзятых числитесь :-)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Фактор убедительности намерений [re: metotron]
      #255824 - 30/04/2009 11:09

но вот кстати по теме.
"Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?"

К сожалению ветка несколько ушла в сторону в свое время. Да и мой ответ явно запоздал. Однако может кто заинтересуется.
Зная, что Neo оперирует на американских акциях с временным горизонтом инвестирования, скорее всего, свыше одного дня, то я попытался поковырять эту тему.

Так вот, мне к сожалению не удалось выявить какую-либо закономерность между N%(величина роста) и k-время. Т.е. если использовать только две переменные - получается фигня.
Однако если включить еще и параметр "объем", которые сопровождает это N за время k, а так же учесть волатильность самого инструмента, то картина несколько меняется.

Простой пример. Если мы имеем рост N>чем N вчера умноженный на 2 (к примеру), и при этом k у нас становится равной 1, и при этом вольюм, который сопровождает это N отличается от среднего вольюма за промежуток k*50, в несколько раз, то с вероятностью около 70%можно предполагать направление движения на ближайшие несколько дней.
Это ответ на "1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %"

возможно и другое развитие событий.
Имеем монотонный рост акции на неком промежутке времени. через некоторое время этот рост меняет направление и двигается в новую сторону по времени k>=4 на вполне конкретное N. при этом суммарный вольюм за это k в разы отличается от вольюма в момент роста. Ни волатильность так же играет роль
И вот при достижении N за наше k по моим тестам, с вероятностью около 70% можно понять куда и на сколько поедем в дальнейшие 5-7 дней

Возможно сумбурно. Но ответы получены:
1.в чистом виде не влияет
2.при учете "окружающей среды" закономерности имеются

ЗЫ гепы не рассмотривались - тут про них много сказано


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: metotron]
      #255848 - 30/04/2009 12:42

Так вот, мне к сожалению не удалось выявить какую-либо закономерность между N%(величина роста) и k-время. Т.е. если использовать только две переменные - получается фигня.

А Вы чего ожидали?
Это нормально что в таком виде не будет работать. Мне, например проще смотреть на распределения под разным соусом чтоб это понять.


Однако если включить еще и параметр "объем", которые сопровождает это N за время k, а так же учесть волатильность самого инструмента, то картина несколько меняется.

С добавлением обьема картина проясняется и это тоже неудивительно, поскольку наверно такое деление совокупности на выборки с разными параметрами имея обьем(или соотношение как у Вас) в качестве фильтра выборок по мне тоже правомерно.

По мне это нормальный подход - все к месту. И вероятность в 70% только при такой фильтрации очень даже неплоха имхо.

Вот это
Если мы имеем рост N>чем N вчера умноженный на 2 (к примеру), и при этом k у нас становится равной 1, и при этом вольюм, который сопровождает это N отличается от среднего вольюма за промежуток k*50, в несколько раз, то с вероятностью около 70%можно предполагать направление движения на ближайшие несколько дней.
Это ответ на "1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %"


не совсем понимаю. Я при анализе стараюсь избегать по максимуму, по возможности, подобные коэффициенты. Предпочитаю делать наоборот оперировать соотношением - так для меня нагляднее. Но это уже дело привычки и вкуса

2.при учете "окружающей среды" закономерности имеются

Чем больше и по делу учитывает система тем закономерность устойчивее - имхо

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #255867 - 30/04/2009 15:06

Доброго дня.
Я с вами 100% согласен. Единственно по поводу "оперировать соотношениями" - мне просто кажется, что мы говорим примерно про одно и то-же.
Но на самом деле проведенные эксперименты не затевались не для доказательства правоты или нет Нео, а с очень корыстными целями: Если
Нео что-то спрашивает или пишет (ну если это не флейм), то скорее всего "это жужу неспроста" :-) Коль он книгу писать не желает - приходится самому между строк да по крупицам :-)
Ну вот разложив его вопрос на составные части, почитав ветку и "тупо покумекав" - получилось то, что получилось
:-)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: metotron]
      #255871 - 30/04/2009 15:59

// Но на самом деле проведенные эксперименты не затевались не для доказательства правоты или нет Нео,
а с очень корыстными целями://

Это понятно! Я ж тоже когда написал тоже не имел в виду доказательство чего-либо. Просто введение коэфф-тов для меня предполагает оптимизацию(последующую). Поэтому использую непрерывную функцию - что-то вроде осциллятора. Потому и написал "Мне, например проще..." т.к. с опаской отношусь к "переборной" оптимизации.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #255876 - 30/04/2009 16:10

Хм..интересно.
Никогда не встречал такой подход
А можно пример привести использования такого подхода, на примере объема (ну или еще чего-либо)...чтоб понятнее было.
Спасибо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: metotron]
      #255878 - 30/04/2009 16:21

В ответ на :

metotron писал:
Хм..интересно.
Никогда не встречал такой подход
А можно пример привести использования такого подхода, на примере объема (ну или еще чего-либо)...чтоб понятнее было.
Спасибо




Вот это //Если мы имеем рост N>чем N вчера умноженный на 2 ...// из Вашего поста можно представить как отношение N(bar)/N(bar-1)
и не нужно оптимизировать то что у Вас //умноженный на 2// - к примеру

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?

Редактировано mrisk121 (30/04/2009 16:22)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #255897 - 30/04/2009 17:40

ну мы же должны ставить порог, после которого нам этот рост интересен
т.е. мы будем писать:
if N(bar)/N(bar-1)>2 then take a look :-)
т.е. получается все равно аналогично моему варианту


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Фактор убедительности намерений [re: metotron]
      #255929 - 30/04/2009 20:53

// т.е. получается все равно аналогично моему варианту //

Я и не говорил что это открытие или что-то еще в этом роде.
Если смотреть по вашему пути тогда получаем что-то типа
Запустить Опт(1,,,10) - оптимизатор по значениям от 1 до 10 ти. И так непонятно с какой частотой по времени для переоптимизации. Имеем 10 подвыборок для исследования

У меня получается\ ф-ция у =f(x) - непрерывная = осциллятор. Которую можно исследовать отдельно

Разница есть в информационном смысле или нет?

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: Фактор убедительности намерений [re: mrisk121]
      #255959 - 30/04/2009 23:05

да, несомненно

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: Фактор убедительности намерений [re: metotron]
      #256184 - 02/05/2009 21:06 прикреплённые файлы (235 загрузок)

В ответ на :

Зная, что Neo оперирует на американских акциях с временным горизонтом инвестирования, скорее всего, свыше одного дня, то я попытался поковырять эту тему.

Так вот, мне к сожалению не удалось выявить какую-либо закономерность между N%(величина роста) и k-время. Т.е. если использовать только две переменные - получается фигня.
Однако если включить еще и параметр "объем", которые сопровождает это N за время k, а так же учесть волатильность самого инструмента, то картина несколько меняется.




- Там (на американском рынке акций) даже без включения в расчет параметров volume полным-полно закономерностей, вытекающих из динамики price акций.

В докзательство, на ситуацию
В ответ на :

2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней



не пожалею привести простенький пример:
DJUS(один из самых широких индексов акций США) три дня подряд падал, за три дня упал на величину лежащую в диапазоне от 2-х до 5-ти ATR. Если на следующий день DJUS попрёт на север, диапазон опен-клоуз добавляем к балансу, а если опять на юг, то вычетаем из баланса. (Volume, в данном примере, абсолютно не рассматривается.) В итоге имеем вот такой график баланса:



На самих акциях тоже есть подобные закономерности, но периоды и диапазоны там отличаются от вышеприведённого мною примера. Так, что если кто намерен копать в серьёз, тот непременно чего-то накопает.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
temugin
Свой человек


Зарегистрирован: 08/03/2012
Сообщений: 43
Нахождение: КюрасаО
Re: Фактор убедительности намерений [re: Neo]
      #379703 - 19/04/2013 12:24

В ответ на :

Neo писал:
Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



Тема и правда тянула на небольшой Грааль...
Жалко что ее благополучно затерли. Может Neo случайно заглянет сюда и продолжит????
Цена проскочила какой-то отрезок намного быстрее чем обычно. Что будет дальше?? Скорей всего какой-то откат,а потом движение продолжится... Тему Юрий Владимирович назвал "фактор убедительности намерений" наверное не зря....
P.S. свои кривые три копейки я запихнул сюда исключительно для того,чтобы тема продолжилась потому как одним суждено писать книги,а другим -эти книги читать,и пытаться думать... А я во второй категории.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Фактор убедительности намерений [re: temugin]
      #379711 - 19/04/2013 15:35

Neo ушел с форума неск. лет назад

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Редактировано IronBird (19/04/2013 15:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TheTerrible
Гость


Зарегистрирован: 02/05/2013
Сообщений: 1
Re: Фактор убедительности намерений [re: IronBird]
      #380254 - 08/05/2013 08:44

В ответ на :

IronBird писал:
Neo ушел с форума неск. лет назад




А куда Neo ушел кто-нибудь знает?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Фактор убедительности намерений [re: TheTerrible]
      #380499 - 16/05/2013 05:39

никто не знает

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kukulkan
Свой человек


Зарегистрирован: 31/07/2011
Сообщений: 28
Нахождение: SPb
Re: Фактор убедительности намерений [re: IronBird]
      #380596 - 20/05/2013 20:20

В ответ на :

Neo писал:
Долго не расписывая - имеем две ситуации:
1. цена инструмента, например, за день резко увеличилась(уменьшилась) на N %
2. цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней
Вопрос на "подумать":
Влияет-ли время роста стоимости инструмента на дальнейшее изменение его стоимости и если да, то каким образом?



Думаю так.
Резкое, сжатое по времени изменение цены происходит в следующих случаях:
1. цена оказалась в диапазоне с очень низким уровнем ликвидности, где её движению не препятствуют массивы встречных ордеров - такое разреженное пространство.
2. происходит сильное увеличение объёма, настолько сильное, что покрыты всё встречные ордера в широком диапазоне.
Оба этих случая отличаются от, скажем так, "нормального" процесса, когда "цена инструмента увеличилась(уменьшилась) на N % за, например, к - дней". Первый случай часто возникает "в обратку" резкому свингу. Цена в откате достигает уровня нормальной вязкости, который остался выше (для down-свинга).
Из второго случая выводов можно сделать поболее. Если резкому увеличению объёма предшествовало направленное движение, то можно предположить, что цена "достучалась" до уровня, на котором собрались участники, которые теперь вынуждены торговать, запрыгивая в уходящий поезд, или кроя неправильные позы. Это - важная фаза свинга. Объём вошел в рынок. Весь или не весь сказать нельзя, но нам важно то, что задействован источник дальнейшего драйва цены. Т.е. отсюда можно прикидывать вдумчивый контрсвинг.

--------------------
Не ходи за мной, я сам заблудился


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iuiu
Гость


Зарегистрирован: 18/01/2016
Сообщений: 6
Re: Фактор убедительности намерений [re: IronBird]
      #383254 - 19/01/2016 17:43

Судя по разным форумам, ушли в небытие многие, те кто знал и что-то мог сказать. Энергия ушла, А нам остались одни крошки от их понимания.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volum
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: iuiu]
      #383257 - 19/01/2016 21:50

В ответ на :

iuiu писал:
Судя по разным форумам, ушли в небытие многие, те кто знал и что-то мог сказать. Энергия ушла, А нам остались одни крошки от их понимания.




Новые времена - новые возможности (для общения и самообучения). Профессиональные форумы для мастеров уже неинтересны -- у них есть другие возможности общаться друг с другом и доставать необходимую информацию.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iuiu
Гость


Зарегистрирован: 18/01/2016
Сообщений: 6
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #383267 - 20/01/2016 13:19

В ответ на :

volum писал:
В ответ на :

iuiu писал:
Судя по разным форумам, ушли в небытие многие, те кто знал и что-то мог сказать. Энергия ушла, А нам остались одни крошки от их понимания.




Новые времена - новые возможности (для общения и самообучения). Профессиональные форумы для мастеров уже неинтересны -- у них есть другие возможности общаться друг с другом и доставать необходимую информацию.



Что за новые возможности для обучения?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volum
Unregistered




Re: Фактор убедительности намерений [re: iuiu]
      #383268 - 20/01/2016 17:14

В ответ на :

iuiu писал:

Что за новые возможности для обучения?




например:

- куча информации по Индустрии, ( оригинальные книги, видео, школы,он- лайн стримминг видео рабочих столов мастеров и т.д.)
-дешевые, а часто бесплатные базы данных котировок,сервисы новостей, и т.д.
-относительно дешевый "вход" на "реал" классических американских площадок,+ бесплатные демосчета (чарты, сканеры и прочие инструменты)и т.д.
- возможность общаться с коллегами по всему миру через соцсети, мессенджеры, скайп и т.д. в т.ч. в режиме реального времени

15 лет назад всего этого практически не было а цена "выхода" на американские биржи была значительно выше....

Хотя я придерживаюсь мнения , что обилие информации может здорово навредить ... то есть информацию надо потреблять избирательно, четко понимая что Вам надо а что нет...
Потому что , как говорится: "в интернете последней страницы нет" (в отличии от книги)

Редактировано volum (20/01/2016 17:29)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JWT
Душа форума
***

Зарегистрирован: 24/12/2003
Сообщений: 261
Re: Фактор убедительности намерений [re: ]
      #384182 - 25/02/2016 12:25

Лучше меньше, да лучше.

--------------------
Самое интересное здесь


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iuiu
Гость


Зарегистрирован: 18/01/2016
Сообщений: 6
Re: Фактор убедительности намерений [re: JWT]
      #384615 - 26/03/2016 23:44

это конечно все круто, но к сожалению этот огромный шквал информационных потоков, что создали социальные сети, черезвычайно затруднил поиск реально полезной информации. Это как дали всем разом высказаться, а оказалось, что лучше бы большинство молчало, т.к. полезной информации ноль. Мы породили гидру, каждая голова которой это поток дерьма или просто бесполезной информации и такие , как НЕО, как говорите вы, ушли куда-то, но по факту неизвестно куда, а скорее, просто замолчали...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Фактор убедительности намерений [re: iuiu]
      #394243 - 24/06/2017 22:48

Новенький? Может быть. Горячий? Нет.
Глаза так замылились, что реальности не замечают.
Будучи уже опытным трейдером я попытался понять суть программирования. В такой простой программе как МетаТрейдер.
Изучая простой пример Стратегии, из некоего учебника. Я проверил его на реальном рынке.
При незначительной доработке, это эксперт давал постоянную!!! Хоть и не значительную прибыль.
Что то там 30% в месяц. Плюс минус. Но прибыль.
А в чем суть? Ну как можно потерять на этом рынке? Если в обычном учебнике, уже есть! Готовые примеры.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
paukas
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/07/2005
Сообщений: 183
Re: Фактор убедительности намерений [re: Andertalets]
      #394250 - 25/06/2017 18:25

В ответ на :

Andertalets писал:
....
При незначительной доработке, это эксперт давал постоянную!!! Хоть и не значительную прибыль.
Что то там 30% в месяц. Плюс минус. Но прибыль....




Заведомо ложное утверждение.

--------------------
שָלוֹם


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Фактор убедительности намерений [re: paukas]
      #394326 - 01/07/2017 19:47

Заведомо ложное утверждение.
Не совсем понятно о чем Вы? Утверждения было два.
Не возможно заработать 35% в месяц или переделать обычный эксперт? Который будет приносить прибыль?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 74 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 61202

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.384 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.