МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
4. Организация рабочего пространства [re: neophyte]
      #18596 - 08/12/2003 14:40 прикреплённые файлы (309 загрузок)

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Применение «Системы анализа финансовых рынков» предполагает совокупное использование для принятия торговых решений трех основных уровней аналитических алгоритмов – долгосрочного, трендового и оперативного, которые соответственно базируются на использовании трех тайм-фреймов – недельного, дневного и часового масштабов представления графической информации. Однако в процессе практической работы оказалось более целесообразным организовать рабочее пространство в виде двух графиков - на базе дневного и часового масштабов, произведя соответствующую модификацию аналитических алгоритмов (с использованием сжатия или расширения масштаба времени), что обеспечило большее удобство зрительного восприятия графической информации при сохранении полноты анализируемых параметров. Отметим, что произвести масштабирование времени в общем случае допускается только для линейных алгоритмов анализа. Возможность масштабирования нелинейных алгоритмов в каждом конкретном случае определяется отдельно, но принципиально достижима с помощью некоторых искусственных преобразований.
В результате произведенной модификации график для дневного масштаба (см. Рис.4.1) частично объединил данные анализа для долгосрочного и трендового уровней, а часовой (см. Рис.4.2) включает в себя информацию о результатах анализа по алгоритмам трендового и оперативного уровней.



Рис.4.1. Долгосрочно-трендовый уровень на примере валютной пары USDCHF.
Полосы тренда соответствуют зонам долгосрочного уровня. Окраска свечей ценового графика – зонам трендового уровня. При этом зоны красного цвета соответствуют участкам рекомендуемых продаж валютной пары, а зоны синего цвета – участкам рекомендуемых покупок. Стрелками указаны возможные даты и направления совершения торговых операций. Приведенные в нижней части графика индикаторы обеспечивают дополнительную аналитическую поддержку при принятии торговых решений на основе анализа трендов и сигналов долгосрочного и оперативного уровней

Для принятия торговых решений на основании графиков, представленных на рис.4.1, используются значения зон (их цветовая окраска) и направление движения индикаторов, изображенных на нижней части графика.
Индикатор торгового алгоритма представлен в виде красной линии. Индикатор тренда отображен гистограммой и тонкой синей линией, осциллятор индикатора тренда - толстой синей линией.
Движение индикатора тренда в направлении от нулевой линии характеризует в большей степени фазу движения рынка в направлении тренда, движение к нулевой линии – коррекционную фазу. Положительные значения осциллятора индикатора тренда соответствуют области рекомендуемых покупок, отрицательные – продаж.


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
4. Организация рабочего пространства - продолжение [re: neophyte]
      #18597 - 08/12/2003 15:00 прикреплённые файлы (299 загрузок)



Рис.4.2. Трендово-оперативный уровень на примере валютной пары USDCHF.
Полосы тренда соответствуют зонам трендового уровня. Окраска свечей ценового графика – зонам оперативного уровня. При этом зоны красного цвета соответствуют участкам рекомендуемых продаж валютной пары, а зоны синего цвета – участкам рекомендуемых покупок. Стрелками указаны возможное время и направления совершения торговых операций. Приведенные в нижней части графика индикаторы обеспечивают дополнительную аналитическую поддержку при принятии торговых решений на основе анализа трендов и сигналов трендового и оперативного уровней


Для принятия торговых решений на основании графиков, представленных на рис.4.2, также используются значения зон (их цветовая окраска) и направление движения индикаторов, изображенных на нижней части графика. Движение индикатора тренда в направлении от нулевой линии характеризует в большей степени фазу движения рынка в направлении тренда, движение к нулевой линии – коррекционную фазу. Положительные значения осциллятора индикатора тренда соответствуют области рекомендуемых покупок, отрицательные – продаж. Однако принятие решений на основе графиков трендово-оперативного уровня должно производится только на основе совместного анализа с графиком долгосрочно-трендового уровня.


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
4. Организация рабочего пространства - окончание [re: neophyte]
      #18599 - 08/12/2003 15:07 прикреплённые файлы (337 загрузок)

В рабочем режиме на экране одновременно представлены оба графика (Рис.4.3), что позволяет с большей степенью адекватности оценивать текущее состояние и развитие рыночной ситуации.



Рис.4.3. Вид экрана при отображении зоны рабочего пространства «Системы анализа финансовых рынков».

Характер и способ применения торговых сигналов системы определяется вариантом используемой методики, однако основным принципом является работа в направлении, задаваемом уровнями с более высоким приоритетом по иерархии долгосрочный-трендовый-оперативный.
Компромиссным по количеству сделок, рискам и издержкам трейдинга и обязательным на этапе освоения системы является режим, эквивалентный EOD (end-of-day). Рекомендуемый интервал наблюдения при выставленных защитных стопах в зависимости от конкретной ситуации по открытым позициям и рынку от 1 часа до 1 раза в день. При краткосрочных сделках по графикам меньшего временного масштаба, а также в случаях промежуточной фиксации прибыли возможны и другие варианты. В общем случае не рекомендуется одному оператору вести одновременную работу по большому количеству инструментов, так как это неизбежно отражается на качестве принятия решений по системным (и внесистемным) сигналам и не всегда позволяет предпринять своевременные адекватные действия по управлению открытыми позициями.
Время освоения системы специалистом с минимальной предварительной подготовкой (знает компьютер на уровне квалифицированного пользователя, имеет минимальные представления о трейдинге и рынке), не заторможенным и обладающим определенной психологической устойчивостью, из опыта составляет 1-2 недели. Время стажировки и отработки навыков при внешнем сопровождении – 1-2 месяца в зависимости опять же от его личностных качеств.
Для опытного трейдера время освоения системы несколько больше и обычно возрастает пропорционально имеющемуся опыту.

Далее рассмотрим представленную в виде графической структуры методику совершения торговых операций на основе рабочего пространства системы


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
5. Вход в рынок. Удержание позиции. [re: neophyte]
      #18676 - 09/12/2003 14:15 прикреплённые файлы (341 загрузок)

5. Вход в рынок. Удержание позиции.

В этом разделе будут рассматриваться некоторые из возможных вариантов использования сигналов аналитической системы для осуществления торговых операций. Необходимо отметить, что эти варианты не исчерпывают множества возможных торговых стратегий, основанных на сигналах системы, и не являются самыми оптимальными из них. Они наиболее просто поддаются формализации и практически исключают необходимость углубленного анализа показаний советчиков эксперта и индикаторов системы (правда за счет снижения некоторого эффективности ее применения).

5.1. Торговля по тренду.

Этот вариант предполагает использование системы в трендследящем режиме. Алгоритм совершения сделок крайне прост.

5.1.1. Вход в позицию.

Анализируется состояние полосы тренда согласно показаниям советчика эксперта на графике долгосрочно-трендового уровня (левый график рис.4.3).

Определяется признак изменения направления тренда - изменение цвета полосы с синего на красный или наоборот.
Позиция открывается после изменения цвета полосы тренда. Сигнал на открытие позиции - красная, синяя или темно-синяя стрелка на графике. Время открытия – обычно по закрытию торгового дня. Цветовая окраска стрелок и последовательность их появления при данном подходе игнорируются. Возможный фильтр – положение и направление движения индикатора тренда.
Вариант системного входа – полоса тренда нейтральная (серая). Позиция открывается по сигналу - красная, синяя или темно-синяя стрелка на графике в направлении, задаваемом цветом свечей на левом графике рис.4.3. Время открытия – обычно по закрытию торгового дня. Этот вариант промежуточный между трендовой и контртрендовой тактикой и требует дополнительного наблюдения до подтверждения позиции полосой тренда. Возможный фильтр – положение и направление движения индикатора тренда.
Вариант несистемного входа – от подножия или по пробою вершины завершенного импульса в направлении, указанном полосой тренда. Может применяться в случае, если стрелочные сигналы сработали до формирования нужного цветового значения полосы тренда. Фильтр – положение и направление движения индикатора тренда.
Момент входа в позицию может быть уточнен по графику трендово-оперативного уровня (левый график рис 4.3.).
Возможен опережающий вход в позицию до момента появления стрелочных сигналов на левом графике при условиях, что цвета полосы трендов на левом и правом графиках рис.4.3 совпадают, на правом графике появляется стрелочный сигнал в направлении цвета полос тренда, а индикатор тренда на правом графике находится в одном из двух состояний:
- индикатор направлен от нулевой линии в направлении тренда;
- индикатор направлен к нулевой линии в направлении тренда, но гистограмма находится в пределах интервала [-0.3,0.3]. Выбор границ интервала несколько условен.

5.1.2. Установка уровней стоп-лосс.

Вариант не оптимальный, но работающий. После входа в позицию для вычисления уровней стоп-лосс используется известная формула (на графике долгосрочно-трендового уровня):

HHV(H - 2*ATR(5),10);
LLV(L + 2*ATR(5),10),

где HHV, LLV и ATR – стандартные встроенные функции Метасток.

Значение уровня стоп-лосс корректируется ежедневно вместе с движением рынка. Срабатывание происходит достаточно редко, так как чаще позиция закрывается или по системному сигналу в противоположном направлении или по признакам возможного завершения тренда. При переходе на безубыточный уровень стоп-лосс автоматически превращается в трейлинг-стоп.
Также возможно использование других числовых значений коэффициентов и параметров в приведенных формулах и других формул, используемых с различного рода трендследящими тактиками.

5.1.3. Выход из позиции.

Вариантов выхода из позиции множество, выбор за трейдером:
- по стоп-лосс в соответствии с п.5.1.2;
- по сигналу на вход в позицию в противоположном направлении;
- по контр-трендовому (не подтвержденному полосой тренда на левом графике рис.4.3) стрелочному или зонному сигналу на вход в позицию в противоположном направлении ;
- по трейлинг-стопу в соответствии с п.5.1.2;
- по цели, установленной при открытии позиции в соответствии с диапазоном торгуемых движений;
- по завершению третьей волны на графике долгосрочно-трендового уровня;
- по признаку не менее 5-ти баров одного цвета на графике долгосрочно-трендового уровня в соответствии с методикой Б.Вильямса;
- по красной линии аллигатора по Б.Вильямсу (или его модификациям) на дневном графике;
- по зеленой линии аллигатора на графике трендово-оперативного уровня при стремительном развитии движения (3-4 фигуры за день для пары USDCHF);
- и т.д.
Следует отметить, что закрытая не по сигналу в противоположном направлении позиция может быть возобновлена по показаниям аналитической системы (зонные сигналы и/или стрелочные сигналы на графике трендово-оперативного уровня) или с помощью внесистемных приемов (например, с использованием понятия линии баланса по методике Б.Вильямса и др.), однако полностью формализовать правила возобновления позиции нам пока не удалось.




5.1.4. Упрощенный вариант.

Торговля производится по сигналам торгового алгоритма (красные стрелки на графике долгосрочно-трендового уровня). Возможно использовать в качестве фильтра данные о положении и направлении движения индикатора тренда и зоны тренда долгосрочного уровня.

5.2. Контр-трендовая торговля.

Отличается от торговли по тренду только определением точки входа в позицию, определяемой на основе графика долгосрочно-трендового уровня.
Точка входа – изменение цвета свечей ценового графика на цвет, противоположный цвету полосы тренда советчика эксперта. Момент входа уточняется по цвету полосы тренда и стрелочным индикаторам на ценовом графике трендово-оперативного уровня.
Крайне важно при принятии решения о контр-трендовой сделке проанализировать значения и характер движения индикаторов тренда на обоих графиках рис.4.3, а также локальную картину графика долгосрочно-трендового уровня с точки зрения возможных целей для открываемых позиций.
Начальный уровень стоп-лосс для контр-трендовой позиции выбирается за ближайшим локальным экстремумом на графике долгосрочно-трендового уровня. В дальнейшем, если разворот тренда подтверждается и появляются сигналы на открытие позиций в соответствии с п.5.1.1., переходим к определению уровней стоп-лосс в соответствии с п.5.1.2.
Досрочный выход (ликвидация позиции) осуществляется при отмене условий, по которым была открыта контр-трендовая позиция, а также по сигналу (сигналам) для открытия позиции в противоположном направлении в рамках торговли по тренду.

5.3. Графические структуры принятия решений

С целью повышения уровня формализации принятия решений в настоящее время ведется по представлению процесса принятия решений в виде движения по элементам графической структуры (фрагмент графа представлен на рисунке, часть элементов, связанных с циклическим движением по графу при невыполнении условий не показана). Цель – свести процесс принятия решения к последовательному выбору да/нет при прохождении элементов графа. Однако целесообразность применения этого подхода, также как и дуального принципа принятия решений пока остается открытой.



Иллюстративный пример схемы принятия решений в виде графической структуры.



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
6. Управление капиталом. Метод дробной части. [re: neophyte]
      #18677 - 09/12/2003 15:25

6. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Техника управления капиталом (money management или сокращенно MM), или точнее рисками, является тем ключевым фактором, без которого использование даже эффективной системы торговли на основе самых совершенных аналитических систем не приведет к успеху, или этот успех будет меньше возможного. Уместно процитировать Л.Вильямса: - «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».
Следует также отметить, что даже эффективный метод управления рисками не убережет от потерь торгового капитала в случае, если используемая торговая стратегия не является стратегией с положительным результатом, т.е. обеспечивающей в серии прибыльных и проигрышных сделок в среднем положительный результат.
Управление капиталом представляет собой самостоятельную, напрямую не связанную и проектированием и применением торговых систем, задачу. Остановимся на некоторых, с нашей точки зрения, наиболее интересных подходах к управлению капиталом.

6.1. Метод дробной части.

Наиболее известными способами оценки рисков, основанными на определении некоторой фиксированной доли торгового капитала, определяющей допустимые риски при торговых операциях, явлются формула Келли и метод Винса.
Формула Келли связывает величину риска на одну сделку со статистическими параметрами торговой стратегии следующим выражением:

f = P – (1-P)/(W/L),

где f – часть капитала, которой можно рисковать в одной сделке, P - доля выигрышных сделок, W- средний размер выигрыша и L - средний размер проигрыша.
Например, для системы, которая дает 65% выигрышей и показывает отношение W/L=1, можно получить f = 0,3.
Таким образом, процент активов, который обеспечил бы максимальную отдачу - 30%.
Основным недостатком формулы Келли является ее неполное соответствие практике торговли. Формула Келли хорошо работает в случае, когда потенциальный проигрыш в игре ограничен суммой ставки, а потенциальный выигрыш всегда остается одинаковым в отношении поставленной суммы. В торговле размеры и выигрышей и проигрышей постоянно меняются, т.е. формула Келли не вполне адекватна для описания и оценки допустимых рисков при торговых стратегиях.
Модификацию формулы Келли для управления капиталом при торговых операциях разработал Ральф Винс (Ralph Vince) и назвал ее формулой для fopt.
Метод Винса основан на достаточно сложном расчете величины fopt путем последовательных приближений на основании серии сделок, характеризующих некоторую торговую систему.
Главная проблема при использовании как f, полученного с помощью формулы Келли, так и fopt, рассчитанного по методу Винса, это просадки (дродаун). Наращивание количества торгуемых контрактов с ростом прибыли происходит достаточно быстро, но тем быстрее последующее уменьшение торгового счета при серии убыточных сделок. Если учесть, что даже при высокой вероятности прибыльной сделки в течение продолжительной торговли можно получить убыток несколько раз подряд, то риск слишком высоким процентом от капитала может привести к катастрофическим последствиям для торгового счета. Поэтому трейдеры-практики используют более низкие, по сравнению с определяемыми по формуле Келли и методу Винса, риски.
В частности, формула, применяемая для оценки допустимых рисков Л.Вильямсом, имеет вид:
n = f*K/Lmax,
где n – число торгуемых контрактов, f – процент риска, K – текущий остаток на торговом счете, Lmax – самый большой проигрыш на одну сделку (один контракт).
Величина f может быть определена из формулы Келли или по методу Винса, но обычно принимается не более 25%. В частности Л.Вильямс рекомендует использовать пределы величины f от 5% при консервативном стиле управления капиталом, 10-15% при повышенном уровне риска и до 20% и более при рискованных торговых стратегиях (рекомендуя в последнем случае почаще ходить в церковь).


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
6.2. Метод фиксированного отношения [re: neophyte]
      #18678 - 09/12/2003 15:27 прикреплённые файлы (320 загрузок)

6.2. Метод фиксированного отношения

Метод фиксированного отношения Райана Джоунса (Ryan Jones) – пример сочетания консервативного подхода к управлению капиталом с возможностью быстрого наращивания объема сделок при получении прибыли.
Согласно подходу Райана Джоунса не имеет значения, насколько хорошую статистику дали тестовые испытания и характеристики торговой системы в прошлом. Следует начинать торговлю с одного контракта на сделку. И только если прибыль действительно получена, можно начинать наращивание количества одновременно торгуемых контрактов. Но быстрее, чем при методах, основанных на формулах Келли и Винса.
Количество одновременно торгуемых контрактов в методе фиксированного отношения связано с текущей величиной торгового капитала следующей рекуррентной формулой:

K(n) + n*D = K(n+1),

где К(1) – начальное значение торгового капитала, при котором начинается торговля, K(n) – текущее значение торгового капитала, при котором торгуется n контрактов, K(n+1) – значение торгового капитала, при котором можно перейти к торговле (n+1) контрактом, D – некоторый параметр, характеризующий степень допустимого риска при наращивании объема торговли. В частности в качестве D можно использовать максимальный дродаун системы, или удвоенный максимальный дродаун, полученный при торговле одним контрактом. Другим вариантом может быть величина удвоенного максимально возможного проигрыша на один контракт. В этом случае при самом неблагоприятном завершении текущего трейда мы опустимся на одну ступеньку, уменьшая количество торгуемых контрактов на один.
Приведя рекуррентную формулу к явному виду через начальное значение капитала и количество итераций, получим (мы нашли эти выкладки в статье Дмитрия Толстоногова):

K(n+1) = K(1) + ((1+n)*n*D)/2

Точное аналитическое выражение для количества контрактов (n+1) будет иметь вид

(n+1) = -1/2 + Корень квадратный(1/4 + 2(K-K(1))/D)

или

n = 1/2 + Корень квадратный(1/4 + 2(K-K(1))/D).

Другой вариант записи

n = 1/2 + Корень квадратный(1/4 + 2S/D),

где S = K-K(1) представляет собой сумму накопленной на торговом счете прибыли.

Если перейти к целому количеству контрактов, обозначив его буквой N, то можно получить

N = [1/2 + Корень квадратный(1/4 + 2(K-K(1))/D)],

или

N = [1/2 + Корень квадратный(1/4 + 2S/D)],

где квадратные скобки обозначают целую часть от заключенного в них выражения.

Поведение N зависит от величины D и ее соотношения с начальным капиталом и изменяется аналогично функции квадратного корня. При малых D наращивание числа контрактов с ростом капитала на начальном этапе идет быстрее, чем при использовании метода дробной части, но впоследствии замедляется. Суть предлагаемого Джоунсом метода заключается в ускорении именно на этом начальном этапе, рискуя за счет приращения счета без увеличения риска для основного (начального) торгового капитала.
Отмеченное обстоятельство дает дополнительный фактор защиты при недостаточно достоверных статистических данных (обычное явление на практике), характеризующих торговую систему. Не исключая остальных аспектов, связанных с управлением капиталом, это позволяет более быстро наращивать объем торговли при начальном капитале меньшего размера и без увеличения кредитного плеча на начальных стадиях торговли.
При возрастании торгового капитала можно переходить к методу дробной части, определяя тем или иным способом величину f.
В заключение отметим, что часто используются модификации метода фиксированного отношения, основанный на использовании вместо D двух величин D1 > D2, из которых D1используется для оценки точек наращивания числа торгуемых контрактов, а D2 - для снижения объема торговли при просадках.
Мы пользуемся модификацией метода, в чем-то аналогичной использованию трейлинг-стопа: при закрытии очередной позиции с прибылью значение величины К(1) в формулах корректируется, увеличиваясь на 20-30% от максимума достигнутой зафиксированной прибыли. Возможны и другие варианты.
На рис 6.1 представлены зависимости количества торгуемых контрактов определяемых по методу фиксированного отношения (для D=2000 и D=4000) и формуле Л.Вильямса (для f=0,1 и f=0,15 при максимальном проигрыше на один контракт 2000). Начальное значение капитала 10000.





Рис.6.1. Иллюстрация применения метода Райана Джоунса и формулы Л.Вильямса к управлению торговым капиталом.

Приведенные графики показывают, что на начальном этапе торговли при заданных параметрах максимального проигрыша метод Райана Джоунса является более агрессивным в плане наращивания количества позиций. Но его применение оправдывает то, что дополнительный риск вводится за счет полученной прибыли. Точки пересечения кривых, иллюстрирующих метод Райана Джоунса, с линейными функциями, отображающими формулу Л.Вильямса, могут быть точками перехода к управлению капиталом по методу Л.Вильямса с ростом торгового капитала или точками обратного перехода при его уменьшении. В последнем случае переход к формуле Джоунса даст более быстрое снижение количества торгуемых контрактов, обеспечивая более надежную защиту торгового счета.


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
6.3. ММ симулятор. [re: neophyte]
      #18679 - 09/12/2003 15:33 прикреплённые файлы (315 загрузок)

6.3. ММ симулятор.

В заключение раздела рассмотрим полезную игрушку , дающую возможность экспресс оценки параметров торговой системы по выборочной статистике сделок.




Рис.6.2. ММ симулятор.

Исходными данными для ММ симулятора являются доля выигрышных сделок, которая вводится в окно Win Prob и отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Win/Loss).
Указанные параметры задают исходные данные для генератора случайных чисел, определяющего порядок следования выигрышных и проигрышных сделок в серии и их размера, а также дают исходные данные для расчета характеристик изменения торгового капитала.
Задавая количество возможных сценариев развития ситуации в окне Lines Qty и нажимая кнопку «GENERATE!» можно получить семейство кривых, характеризующих торговую систему, математическое ожидание результатов сделки и величину Келли для заданных параметров торговой системы.


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
7. Тестирование системы - регламент [re: neophyte]
      #18730 - 10/12/2003 14:44

7. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

7.1. Регламент тестирования.

Тестирование производилось в сотрудничестве с рядом белорусских банков в режиме реального времени (не на исторических данных) за период с 11 августа по 19 сентября 2003 года.
Для совершения торговых операций использовался торговый терминал ДЦ «Акмос Трейд» (http://www.akmos.ru/) в режиме демонстрационного счета. Терминал работает по принципу мгновенного исполнения котировок (в потоковом режиме), без дополнительного запроса у брокера. Реальные торговые счета и виртуальные (демонстрационные) счета котируются одинаково. Рабочее время терминала среднеевропейское (минус один час от поясного времени Минска).
Для анализа рыночной ситуации использовались текущие рыночные котировки дилингового центра «Форекс Клуб» (http://www.fxclub.org/), которые служили исходной информацией для расчета значений индикаторов и сигналов советчика эксперта «Системы анализа финансовых рынков». Рабочее время источника данных по Гринвичу.
Различие каналов для торговли и поставки данных было выбрано специально и преследовало цель развязать источник данных для системы анализа и торговый терминал и подтвердить помехоустойчивость алгоритмов анализа, показав несущественное влияние погрешностей используемых данных на результаты применения системы.
Работа выполнялась в полутора-двухсменном режиме. Сделки проводились с 8-9 до 19-20 часов, иногда начало рабочего дня сдвигалось до 7 утра, а окончание до 22-23 часов. Информация о совершенных торговых операциях и установленных ордерах немедленно отправлялась по электронной почте заинтересованным лицам. (В разделе «свойства» сообщения, отправленного по электронной почте, системными средствами фиксируется время отправки сообщения.) Вне пределов указанного рабочего времени выполнялись только операции по ранее установленным ордерам. Информация об этих операциях передавалась адресатам в рабочее время, после включения компьютера.
Тестирование системы в мультивалютном режиме производилось по 11 валютным парам: USDCHF, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY.
Начальный уровень депозита USD 50 000. Кредитное плечо для каждой валютной пары не более 1:5.
Обработка данных и принятие решений по всем 11 валютным парам производилось одним оператором.
Анализ результатов торговых операций был проведен отдельно по 4 основным валютным парам, которые представляли интерес для двух заказчиков, и по всем 11 инструментам, на которых производилось тестирование.
По выборочной оценке характеристик серии сделок рассчитывались величина f по формуле Келли и проводилось моделирование с помощью симулятора возможных сценариев торговли.


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
7.2. Результаты по 4 валютным парам [re: neophyte]
      #18731 - 10/12/2003 14:49 прикреплённые файлы (324 загрузок)

7.2. Результаты торговых операций по 4 основным валютным парам.

7.2.1.Сводная таблица торговых операций.

Order# Pos# Instrum, Side Lots Date Open Price Open Date Close Price Close Profit USD
1 800420 185973 USDCHF BUY 1 12-Aug-03 12:05 1,3622 13-Aug-03 16:01 1,3695 533,04
2 807260 186043 GBPUSD SELL 1 12-Aug-03 13:01 1,6031 19-Aug-03 11:39 1,5873 987,50
3 807251 187408 USDCHF BUY 1 14-Aug-03 13:19 1,3719 19-Aug-03 11:34 1,3933 1535,92
4 807247 188019 EURUSD SELL 1 15-Aug-03 14:15 1,1246 19-Aug-03 11:33 1,1117 1290,00
5 810702 188947 USDJPY SELL 1 19-Aug-03 07:40 119,29 21-Aug-03 06:17 118,17 947,79
6 809431 189668 USDCHF SELL 1 20-Aug-03 08:34 1,391 20-Aug-03 12:30 1,391 0,00
7 812450 190220 EURUSD SELL 1 21-Aug-03 06:20 1,1086 21-Aug-03 17:20 1,0985 1010,00
8 812452 190264 USDCHF BUY 1 21-Aug-03 07:49 1,3944 21-Aug-03 17:20 1,4029 605,89
9 812475 190361 GBPUSD SELL 1 21-Aug-03 09:08 1,5878 21-Aug-03 17:27 1,5842 225,00
10 813611 191179 USDJPY BUY 1 22-Aug-03 11:06 118,08 22-Aug-03 16:06 117,5 -493,62
11 819047 191918 USDJPY SELL 1 25-Aug-03 14:28 117,25 27-Aug-03 06:08 117,63 -323,05
12 837866 192867 USDCHF SELL 1 26-Aug-03 19:10 1,4074 05-Sep-03 21:14 1,3841 1683,40
13 819049 192982 USDJPY BUY 1 27-Aug-03 06:11 117,62 29-Aug-03 07:20 117 -529,91
14 820710 193027 EURUSD BUY 1 27-Aug-03 08:09 1,0871 27-Aug-03 20:19 1,0871 0,00
15 820069 193366 GBPUSD BUY 1 27-Aug-03 12:03 1,5711 03-Sep-03 13:23 1,561 -631,25
16 821895 193987 EURUSD BUY 1 28-Aug-03 09:06 1,0855 03-Sep-03 02:20 1,0785 -700,00
17 828921 195736 USDJPY SELL 1 01-Sep-03 12:59 116,41 02-Sep-03 11:09 117,1 -589,24
18 828932 196301 USDJPY BUY 1 02-Sep-03 11:09 117,1 02-Sep-03 17:58 116,1 -861,33
19 830695 196857 USDCHF SELL 1 03-Sep-03 06:23 1,4191 03-Sep-03 06:25 1,4202 -77,45
20 836244 197380 GBPUSD BUY 1 03-Sep-03 16:46 1,5695 05-Sep-03 13:08 1,581 718,75
21 836243 197385 EURUSD BUY 1 03-Sep-03 17:01 1,0828 05-Sep-03 13:08 1,092 920,00
22 848594 199731 USDCHF SELL 1 08-Sep-03 17:43 1,3841 12-Sep-03 20:25 1,3791 362,56
23 848596 200380 EURUSD BUY 1 09-Sep-03 15:06 1,1168 12-Sep-03 20:25 1,1288 1200,00
24 848597 200431 GBPUSD BUY 1 09-Sep-03 16:01 1,5925 12-Sep-03 20:25 1,605 781,25
25 848598 200596 USDJPY BUY 1 09-Sep-03 20:02 116,95 12-Sep-03 20:25 117,33 323,87
26 848599 201302 EURUSD BUY 1 11-Sep-03 08:12 1,1245 12-Sep-03 20:25 1,1288 430,00
27 863062 202986 GBPUSD BUY 1 15-Sep-03 09:05 1,6065 19-Sep-03 20:56 1,6335 1687,50
28 849346 202995 USDJPY BUY 1 15-Sep-03 09:13 117,5 16-Sep-03 19:31 116,1 -1205,86
29 849142 203053 USDCHF BUY 1 15-Sep-03 10:01 1,3793 15-Sep-03 10:01 1,3787 -43,52
30 863060 203055 USDCHF SELL 1 15-Sep-03 10:01 1,3787 19-Sep-03 20:56 1,3689 715,90
31 863059 203056 EURUSD BUY 1 15-Sep-03 10:01 1,1288 19-Sep-03 20:56 1,1356 680,00
32 863057 205316 GBPUSD BUY 1 17-Sep-03 13:09 1,5998 19-Sep-03 20:56 1,6335 2106,25
33 863056 205346 USDCHF SELL 1 17-Sep-03 14:03 1,3816 19-Sep-03 20:56 1,3689 927,75
34 863055 205537 EURUSD BUY 1 17-Sep-03 17:02 1,124 19-Sep-03 20:56 1,1356 1160,00

ИТОГО 15377,14


В прилагаемом файле таблица приведена в более удобном формате.

7.2.2. Сводные статистические данные

Общее количество сделок - 34
Сумма прибыли USD - 15377,14
Средняя прибыль на сделку USD - 452,27

Количество прибыльных сделок (включая нулевые) - 24
Сумма прибыли USD - 20832,37
Средняя прибыль на сделку USD - 868,02

Количество убыточных сделок - 10
Сумма убытка USD - 5455,23
Средний убыток на сделку USD - 545,52

Соотношение P/L (прибыль/убыток) - 1,591
Оценка вероятности (частота) прибыльной сделки - 0,706
Величина Келли - 0,52

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
7.2.3. Результаты моделирования [re: neophyte]
      #18732 - 10/12/2003 14:51 прикреплённые файлы (304 загрузок)

7.2.3. Результаты моделирования

На рис.7.1 представлены полученные моделированием на серию из 453 сделок 20 возможных сценариев поведения торгового капитала при сохранении полученных по выборке оценок статистических характеристик системы для 4-х основных валютных пар.



Рис.7.1

Полученные варианты кривых соответствуют различным сериям проигрышных и выигрышных сделок.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
7.3. Результаты по 11 валютным парам [re: neophyte]
      #18733 - 10/12/2003 14:54 прикреплённые файлы (270 загрузок)

7.3. Результаты торговых операций по 11 валютным парам

7.3.1.Сводная таблица торговых операций.

Order# Pos# Instrum, Side Lots Date Open Price Open Date Close Price Close Profit USD
1 800420 185973 USDCHF BUY 1 12-Aug-03 12:05 1,3622 13-Aug-03 16:01 1,3695 533,04
2 807243 186006 GBPJPY SELL 1 12-Aug-03 12:40 190,29 19-Aug-03 11:31 189,62 350,48
3 807260 186043 GBPUSD SELL 1 12-Aug-03 13:01 1,6031 19-Aug-03 11:39 1,5873 987,50
4 807261 186115 EURJPY SELL 1 12-Aug-03 14:07 133,99 19-Aug-03 11:39 132,84 962,14
5 802311 186187 EURCHF BUY 1 12-Aug-03 15:16 1,5451 14-Aug-03 16:06 1,5465 102,12
6 800605 186201 GBPCHF BUY 1 12-Aug-03 15:29 2,1902 13-Aug-03 17:14 2,1993 415,93
7 807271 186347 AUDUSD BUY 1 12-Aug-03 20:06 0,659 22-Aug-03 08:06 0,65 -900,00
8 799735 186676 USDCAD SELL 1 13-Aug-03 12:02 1,3826 13-Aug-03 14:46 1,39 -532,37
9 801898 187048 USDCAD SELL 1 13-Aug-03 18:25 1,3832 14-Aug-03 13:25 1,3817 108,56
10 807251 187408 USDCHF BUY 1 14-Aug-03 13:19 1,3719 19-Aug-03 11:34 1,3933 1535,92
11 807262 187419 GBPCHF BUY 1 14-Aug-03 13:59 2,2059 19-Aug-03 11:39 2,2117 260,10
12 807193 187805 EURGBP SELL 1 15-Aug-03 06:01 0,7027 19-Aug-03 11:02 0,7005 348,83
13 807247 188019 EURUSD SELL 1 15-Aug-03 14:15 1,1246 19-Aug-03 11:33 1,1117 1290,00
14 804305 188129 USDCAD SELL 1 15-Aug-03 17:29 1,3874 20-Aug-03 15:55 1,404 -1182,34
15 807068 188361 EURCHF BUY 1 18-Aug-03 10:07 1,5464 19-Aug-03 09:46 1,5482 128,90
16 810702 188947 USDJPY SELL 1 19-Aug-03 07:40 119,29 21-Aug-03 06:17 118,17 947,79
17 809431 189668 USDCHF SELL 1 20-Aug-03 08:34 1,391 20-Aug-03 12:30 1,391 0,00
18 810701 189818 EURCHF SELL 1 20-Aug-03 11:13 1,5446 21-Aug-03 06:17 1,5434 86,20
19 812455 189853 EURGBP SELL 1 20-Aug-03 12:07 0,6971 21-Aug-03 17:20 0,6938 522,40
20 812449 189908 EURJPY SELL 1 20-Aug-03 13:25 131,18 21-Aug-03 17:20 129,27 1622,77
21 812450 190220 EURUSD SELL 1 21-Aug-03 06:20 1,1086 21-Aug-03 17:20 1,0985 1010,00
22 812474 190223 GBPCHF BUY 1 21-Aug-03 06:28 2,2173 21-Aug-03 17:27 2,2225 231,62
23 812452 190264 USDCHF BUY 1 21-Aug-03 07:49 1,3944 21-Aug-03 17:20 1,4029 605,89
24 812475 190361 GBPUSD SELL 1 21-Aug-03 09:08 1,5878 21-Aug-03 17:27 1,5842 225,00
25 824252 190985 EURCHF SELL 1 22-Aug-03 07:04 1,5425 29-Aug-03 08:50 1,5394 219,32
26 813611 191179 USDJPY BUY 1 22-Aug-03 11:06 118,08 22-Aug-03 16:06 117,5 -493,62
27 815258 191683 GBPCHF BUY 1 25-Aug-03 09:13 2,2336 25-Aug-03 10:12 2,2276 -265,32
28 815302 191745 USDCAD SELL 1 25-Aug-03 10:25 1,3985 26-Aug-03 00:43 1,405 -462,63
29 815462 191792 AUDUSD BUY 1 25-Aug-03 11:22 0,6529 25-Aug-03 23:58 0,649 -390,00
30 819047 191918 USDJPY SELL 1 25-Aug-03 14:28 117,25 27-Aug-03 06:08 117,63 -323,05
31 837453 192237 USDCAD SELL 1 26-Aug-03 07:51 1,4019 05-Sep-03 17:40 1,3733 2082,57
32 820709 192381 GBPCHF SELL 1 26-Aug-03 11:03 2,2225 27-Aug-03 17:39 2,2225 0,00
33 837866 192867 USDCHF SELL 1 26-Aug-03 19:10 1,4074 05-Sep-03 21:14 1,3841 1683,40
34 819049 192982 USDJPY BUY 1 27-Aug-03 06:11 117,62 29-Aug-03 07:20 117 -529,91
35 820710 193027 EURUSD BUY 1 27-Aug-03 08:09 1,0871 27-Aug-03 20:19 1,0871 0,00
36 820712 193039 EURGBP BUY 1 27-Aug-03 08:29 0,6919 27-Aug-03 17:43 0,6919 0,00
37 820713 193290 EURJPY BUY 1 27-Aug-03 11:01 128,22 27-Aug-03 16:21 128,22 0,00
38 824758 193294 GBPJPY BUY 1 27-Aug-03 11:05 184,96 29-Aug-03 12:50 183,71 -671,77
39 820069 193366 GBPUSD BUY 1 27-Aug-03 12:03 1,5711 03-Sep-03 13:23 1,561 -631,25
40 821895 193987 EURUSD BUY 1 28-Aug-03 09:06 1,0855 03-Sep-03 02:20 1,0785 -700,00
41 824757 193988 EURJPY BUY 1 28-Aug-03 09:06 127,66 29-Aug-03 12:50 126,74 -791,08
42 827127 194019 GBPCHF SELL 1 28-Aug-03 09:38 2,225 04-Sep-03 10:21 2,236 -484,34
43 827124 194030 EURGBP BUY 1 28-Aug-03 09:49 0,6925 02-Sep-03 11:20 0,6926 15,66
44 826193 195421 EURCHF BUY 1 01-Sep-03 06:06 1,5394 03-Sep-03 02:24 1,5324 -492,25
45 826334 195461 GBPJPY BUY 1 01-Sep-03 08:09 184,53 01-Sep-03 09:06 183,95 -310,78
46 826335 195462 EURJPY BUY 1 01-Sep-03 08:09 128,54 02-Sep-03 16:21 126,7 -1580,48
47 828921 195736 USDJPY SELL 1 01-Sep-03 12:59 116,41 02-Sep-03 11:09 117,1 -589,24
48 827125 195737 EURGBP BUY 1 01-Sep-03 13:00 0,6989 02-Sep-03 11:20 0,6926 -986,66
49 827126 195739 GBPCHF SELL 1 01-Sep-03 13:01 2,1991 04-Sep-03 10:21 2,236 -1624,74
50 837452 195801 USDCAD SELL 1 01-Sep-03 14:10 1,3784 05-Sep-03 17:40 1,3733 371,37
51 828932 196301 USDJPY BUY 1 02-Sep-03 11:09 117,1 02-Sep-03 17:58 116,1 -861,33
52 829734 196538 EURGBP BUY 1 02-Sep-03 16:19 0,6927 03-Sep-03 02:20 0,6885 -658,34
53 830695 196857 USDCHF SELL 1 03-Sep-03 06:23 1,4191 03-Sep-03 06:25 1,4202 -77,45
54 830694 196859 EURCHF SELL 1 03-Sep-03 06:25 1,5325 05-Sep-03 14:10 1,541 -602,45
55 836244 197380 GBPUSD BUY 1 03-Sep-03 16:46 1,5695 05-Sep-03 13:08 1,581 718,75
56 836243 197385 EURUSD BUY 1 03-Sep-03 17:01 1,0828 05-Sep-03 13:08 1,092 920,00
57 837865 197393 AUDUSD BUY 1 03-Sep-03 17:06 0,641 05-Sep-03 21:14 0,6476 660,00
58 836242 197498 EURJPY BUY 1 03-Sep-03 19:12 126,01 05-Sep-03 13:08 127,56 1327,15
59 848591 199372 EURCHF BUY 1 08-Sep-03 11:15 1,5397 12-Sep-03 20:25 1,5563 1204,23
60 842812 199524 GBPCHF SELL 1 08-Sep-03 13:32 2,202 10-Sep-03 10:06 2,202 0,00
61 848592 199673 AUDUSD BUY 1 08-Sep-03 16:42 0,647 12-Sep-03 20:25 0,6622 1520,00
62 845068 199682 USDCAD SELL 1 08-Sep-03 16:49 1,3733 11-Sep-03 15:35 1,3733 0,00
63 848593 199682 USDCAD SELL 1 08-Sep-03 16:49 1,3733 12-Sep-03 20:25 1,3633 733,51
64 848594 199731 USDCHF SELL 1 08-Sep-03 17:43 1,3841 12-Sep-03 20:25 1,3791 362,56
65 848595 199945 GBPJPY BUY 1 09-Sep-03 06:03 185,02 12-Sep-03 20:25 188,35 1773,79
66 842813 200320 EURGBP BUY 1 09-Sep-03 14:15 0,7026 10-Sep-03 14:16 0,7026 0,00
67 848596 200380 EURUSD BUY 1 09-Sep-03 15:06 1,1168 12-Sep-03 20:25 1,1288 1200,00
68 848597 200431 GBPUSD BUY 1 09-Sep-03 16:01 1,5925 12-Sep-03 20:25 1,605 781,25
69 843977 200482 EURJPY BUY 1 09-Sep-03 17:02 130,18 11-Sep-03 16:06 130,18 0,00
70 848598 200596 USDJPY BUY 1 09-Sep-03 20:02 116,95 12-Sep-03 20:25 117,33 323,87
71 848599 201302 EURUSD BUY 1 11-Sep-03 08:12 1,1245 12-Sep-03 20:25 1,1288 430,00
72 848600 201318 EURCHF BUY 1 11-Sep-03 08:21 1,5555 12-Sep-03 20:25 1,5563 58,04
73 848601 201377 GBPCHF SELL 1 11-Sep-03 09:06 2,1981 12-Sep-03 20:25 2,2139 -716,01
74 848602 201400 AUDUSD BUY 1 11-Sep-03 09:30 0,6615 12-Sep-03 20:25 0,6622 70,00
75 863062 202986 GBPUSD BUY 1 15-Sep-03 09:05 1,6065 19-Sep-03 20:56 1,6335 1687,50
76 849352 202987 GBPJPY BUY 1 15-Sep-03 09:05 188,65 16-Sep-03 12:58 185,3 -1800,25
77 863061 202990 GBPCHF BUY 1 15-Sep-03 09:07 2,2202 19-Sep-03 20:56 2,2358 712,45
78 849346 202995 USDJPY BUY 1 15-Sep-03 09:13 117,5 16-Sep-03 19:31 116,1 -1205,86
79 849142 203053 USDCHF BUY 1 15-Sep-03 10:01 1,3793 15-Sep-03 10:01 1,3787 -43,52
80 863060 203055 USDCHF SELL 1 15-Sep-03 10:01 1,3787 19-Sep-03 20:56 1,3689 715,90
81 863059 203056 EURUSD BUY 1 15-Sep-03 10:01 1,1288 19-Sep-03 20:56 1,1356 680,00
82 862047 203062 EURJPY BUY 1 15-Sep-03 10:02 132,67 19-Sep-03 14:52 129,51 -2761,80
83 863058 203130 EURCHF BUY 1 15-Sep-03 11:07 1,5581 19-Sep-03 20:56 1,5542 -285,01
84 849605 203215 EURGBP BUY 1 15-Sep-03 13:04 0,7035 19-Sep-03 09:56 0,6943 -1492,83
85 854260 203562 USDCAD SELL 1 15-Sep-03 15:52 1,368 17-Sep-03 07:11 1,373 -364,17
86 854261 203563 AUDUSD BUY 1 15-Sep-03 15:52 0,6646 17-Sep-03 07:11 0,659 -560,00
87 855513 204909 USDCAD BUY 1 17-Sep-03 07:11 1,373 17-Sep-03 14:00 1,3674 -409,54
88 855435 204910 AUDUSD SELL 1 17-Sep-03 07:11 0,6591 17-Sep-03 13:24 0,6636 -450,00
89 863057 205316 GBPUSD BUY 1 17-Sep-03 13:09 1,5998 19-Sep-03 20:56 1,6335 2106,25
90 862036 205321 GBPJPY BUY 1 17-Sep-03 13:17 186,34 19-Sep-03 14:51 186,23 -60,14
91 863056 205346 USDCHF SELL 1 17-Sep-03 14:03 1,3816 19-Sep-03 20:56 1,3689 927,75
92 863055 205537 EURUSD BUY 1 17-Sep-03 17:02 1,124 19-Sep-03 20:56 1,1356 1160,00
93 863054 205544 AUDUSD BUY 1 17-Sep-03 17:06 0,6645 19-Sep-03 20:56 0,6718 730,00
94 857870 206137 USDCAD BUY 1 18-Sep-03 12:11 1,368 18-Sep-03 15:23 1,3609 -521,71

10638,27


В прилагаемом файле таблица приведена в более удобном формате.


7.3.2. Сводные статистические данные

Общее количество сделок - 94
Сумма прибыли USD - 10638,27
Средняя прибыль на сделку USD - 113,17

Количество прибыльных сделок (включая нулевые) - 57
Сумма прибыли USD - 37450,51
Средняя прибыль на сделку USD - 657,03

Количество убыточных сделок - 37
Сумма убытка USD - 26812,24
Средний убыток на сделку USD - 724,66

Соотношение P/L (прибыль/убыток) - 0,907
Оценка вероятности (частота) прибыльной сделки - 0,606
Величина Келли - 0,17

В дополнение к характеристикам торговых операций приведем данные по полученной доходности на отвлеченный торговый капитал в размере USD 50000 с учетом платы за перенос позиций («овернайт») по результатам торговли по 11 валютным парам.
Конечное состояние баланса счета на конец 6-ой недели составило USD 57842.29. Доходность за
6 недель 15,68% или 136% годовых.



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
7.3.3. Результаты моделирования [re: neophyte]
      #18734 - 10/12/2003 14:58 прикреплённые файлы (310 загрузок)

7.3.3. Результаты моделирования

На рис.7.2 представлены полученные моделированием на серию из 453 сделок 20 возможных сценариев поведения торгового капитала при сохранении полученных по выборке оценок статистических характеристик системы для 11 валютных пар.



Рис.7.2.

Полученные варианты кривых соответствуют различным сериям проигрышных и выигрышных сделок.


--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
7.4. Краткие выводы [re: neophyte]
      #18736 - 10/12/2003 15:02 прикреплённые файлы (291 загрузок)

7.4. Краткие выводы по результатам тестирования.

Результаты тестирования программно-технического продукта «Система анализа финансовых рынков» в условиях, максимально приближенных к условиям совершения реальных сделок на валютном рынке показывают достаточную эффективность от ее использования при поддержке торговых операций на валютном рынке.
Полученная доходность в размере 136% годовых при одновременной торговле по 11 валютным парам вполне укладывается в прогнозные показатели применения системы, которые установлены на уровне от 30-40 до 100-120 процентов годовых.
К сожалению, на этом этапе испытаний нам не удалось полностью реализовать потенциал «Системы анализа финансовых рынков» по следующим основным причинам.
Первая причина обусловлена тем, что физические возможности одного оператора не позволяют эффективно отработать 11 инструментов валютного рынка. В результате не всегда своевременно выполнялись действия по адекватной реакции на результаты анализа рыночной информации и показания индикаторов и советчиков эксперта аналитической системы. Кроме того, сознательно опускались возможности управления позициями в ночное время, чтобы максимально приблизить условия тестирования к условиям работы потенциальных заказчиков.
Вторая причина – ведение более рискованной контр-трендовой игры по инструментам, связанным с японской йеной в попытках отыгрывать интервенции BOJ. Во время тестирования BOJ публично признал невозможность и фактически отказался от попыток сдержать укрепление йены по отношению к доллару ниже 115. В результате в последние дни тестирования произошла отработка уровней стоп-лосс по контр-трендовым длинным позициям по USDJPY и некоторым кроссам, что привело к снижению прибыли по торговому счету. В общем говоря по-белорусски "сякеркай падправiць" систему не удалось.
Однако это не меняет в целом положительного результата проведенной работы и только подтверждает эффективность «Системы анализа финансовых рынков», указывавшей на тенденцию понижения пары USDJPY (см.Рис.7.3) с начала августа.



Рис.7.3. Долгосрочно-трендовый уровень для валютной пары USDJPY.

В заключение отметим, что развитие рыночной ситуации согласно показаниям «Системы анализа финансовых рынков» на протяжении 8-19 сентября показывало достаточно серьезную тенденцию к очередному циклу ослабления американского доллара по отношению почти ко всем мировым валютам, особенно после падения последнего бастиона – BOJ (что и подтвердилось в течение последующих недель).

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Спасибо всем за внимание. [re: neophyte]
      #18737 - 10/12/2003 15:06

Спасибо всем за внимание.

Наша основная цель заключалась в предварительной обкатке материала, который готовится к размещению на веб-сайте и частично входит в руководство пользователя «Системы анализа финансовых рынков».

Публикация принесла нам несомненную пользу, показав какие очевидные для нас моменты не столь очевидны и нуждаются в дополнительном прояснении, и на какие вопросы следует специально обратить внимание: сработал и старый принцип – лучше всего понимаешь, когда объясняешь другому. В процессе обсуждения материала появились идеи, которые возможно будут использованы в дальнейшей работе. И еще одна цель - “The reason a writer wtites a book is to forget a book…”, как выразился на днях mavery. Этим шагом мы подвели черту под определенным этапом нашей работы.

Конкретные детали алгоритмов мы не описывали, но они просты и в представленных текстах вполне достаточно данных и информации, чтобы подготовленный человек воспроизвел их самостоятельно. Это анализ динамики рынка, основанный на иерархической модели процесса изменения цены и предварительном разделении структурных компонент рыночных движений с помощью фильтрации. При этом выбор параметров тайм-фрейма и параметров фильтрации согласовывается с размахом и длительностью торгуемых движений и глубиной анализа.

Мы работаем со сглаженными ценовыми графиками, применяя к этим графикам самые обычные индикаторы, немного модифицированные, но доступные каждому. Дело не в этих деталях. Существует мнение, что технический анализ и математические методы – фикция, призванная решать только задачи обеспечения хлебом насущным аналитиков и разработчиков методов и программ. Мы придерживаемся другой точки зрения – нет мирового заговора против трейдеров, работает почти все из классического ТА (разумеется не без некоторых исключений). Но во-первых, при корректном применении методов и, во вторых, при использовании некоторых стандартных приемов:
- при анализе движений рынка соблюдать принцип иерархии и вложенности движений цены, последовательный анализа тайм-фреймов, уточняя детали по мере продвижения от большого интервала к малому. Не важно, каким инструментом при этом Вы пользуетесь - отличаться будут только детали;
- заранее определиться с примерным диапазоном и длительностью торгуемых движений и под него настраивать инструментарий и тактику торговли. Выбирая этот диапазон достаточно большим, не стремиться снять с рынка ВСЁ движение и ВСЕ движения. (Мы также не считаем, что все методы должны работать на любых тайм-фреймах. Идеи фрактальной геометрии в реальном мире, как впрочем как и любые другие теоретические построения, имеют естественные ограничения и при смещении точки зрения как в сторону укрупнения фрагментов картины, так и в сторону большей детализации мы неизбежно придем к неким границам, за которыми принцип самоподобия исчезает.);
- контролировать риски и соразмерять их с целями и логикой трейда. Определяющим при оценке допустимого риска должен быть не размер капитала, а метод торговли. Размер капитала необходимо подгонять под метод, а не наоборот.
Используя эти простые принципы можно построить в той или иной мере работоспособную и эффективную аналитическую систему на широчайшем спектре классических инструментов, использующих математические методы ТА и анализ динамики рынка.

И еще одно замечание – о катастрофических обвалах и подъемах. На катастрофе с уверенностью можно заработать только если ты сам ее спланировал. Поэтому от негативного влияния крупных экономических катастроф нужно по возможности защищаться, позитивное – по возможности использовать, но методику работы на рынке строить исходя из повседневного обычного течения событий.

Отметим, что хотя «Система анализа финансовых рынков» разрабатывалась для применения на FOREX, она является достаточно универсальной и, как показали результаты тестирования на истории, может использоваться и для торговли инструментами, производными от фондовых индексов. Что касается акций, то здесь исследования не проводились, но потенциально возможны некоторые особенности и проблемы, связанные с естественными ограничениями объемов сделок по отдельно взятым ценным бумагам, меньшим количеством участников рынка и, соответственно, большим влиянием отдельных индивидуумов на рынок, более выраженной сессионностью торговли, а также большим динамическим диапазоном изменения цен. Все-таки валютный рынок достаточно плоский. Но возможно проблем и не будет.

В заключение хотим пожелать Вам удачи, успешной торговли и надеемся, что Вы не будете сожалеть о потраченном на чтение времени.






--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: [re: Yqt1]
      #18743 - 10/12/2003 16:11

Цитата:



Честно мне не понятны мотивы автора.
Если кто то трудился 3 года и выдал на гора метод который ОН считает действующим. То тогда надо его использовать и получать прибыль в свой карман.




Есть старый анекдот.
Один еврей говорит другому:
- Если бы я был король, я бы жил лучше, чем король?
- ???
- Ну я бы еще немного шил...

Бессистемная работа на рынке приводит обычно к краху.
Работа на основе системы с положительным математическим ожиданием дает прибыль.
Но размеры этой прибыли связаны с размером рисков.
Используя малорисковые стратегии на основе нашей методики можно ориентироваться на 30-40% годовых.
Для относительных величин это неплохо, но для получения достаточной абсолютной массы прибыли нужен соответствующий размер капитала или увеличение рискованности вложений.
И здесь можно прикинуть, где выгоднее быть королем, где просто шить, а где совмещать и то и другое.
Мы пока не сделали определенного выбора.

P.S. Раздел форума рекомендован администрацией.




--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Система анализа финансовых рынков - ONLINE [re: neophyte]
      #20392 - 05/01/2004 13:07

Чтобы не забивать форумное пространство приглашаем желающих посмотреть результаты онлайн-теста сюда .



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Реал-тест [re: neophyte]
      #20767 - 10/01/2004 12:39

Цитата:

Чтобы не забивать форумное пространство приглашаем желающих посмотреть результаты онлайн-теста сюда .






Параллельно с демо-тестированием начат публичный реал-тест.
Подробности здесь.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KPA
Свой человек
**

Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
Re: Реал-тест [re: neophyte]
      #20772 - 10/01/2004 14:00

Цитата:


Конкретные детали алгоритмов мы не описывали, но они просты и в представленных текстах вполне достаточно данных и информации, чтобы подготовленный человек воспроизвел их самостоятельно... предварительном разделении структурных компонент рыночных движений с помощью фильтрации. При этом выбор параметров тайм-фрейма и параметров фильтрации согласовывается с размахом и длительностью торгуемых движений и глубиной анализа.




А вы говорите, период отсечки не важен! Не обижайтесь, но вы мне не нравитесь. Я так и не услышал, как же так происходит фильтрация, что
перидод отсечки не важен и "выбор параметров тайм-фрейма и параметров фильтрации согласовывается с размахом и длительностью торгуемых движений и глубиной анализа". Это ключевые вопросы. Пока что на ваших картинка я вижу нечто вроде мувингов и моментумов, которые не составит труда подобрать на истории. Любое преобразование имеет конечное окно, через которое смотрит на цену, и работа с размером этого окна является принципиальным моментом.

Цитата:


Параллельно с демо-тестированием начат публичный реал-тест.




Это все очень хорошо, только при потерях на мелких таймфреймах (где ваши окна устареют очень быстро и станут неадекватны рынку) вы сможет сослаться на мелкость таймрейма и продолжать взывать к более крупным таймфреймам. А там нужно больше реального времени, чтобы ваши окна устарели и начался очевидный слив.
Прошу воспринимать это как критику если не вашей системы, то хотя бы информации из ваших публикаций, но ни вкоем случае вас лично.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Реал-тест [re: KPA]
      #20909 - 12/01/2004 23:32

Вы не совсем внимательно читали.
1. Это не МТС, а аналитическая система.
2.Параметры едины для всех рынков и всех тайм-фреймов. Исключение составляют только нелинейные торговые алгоритмы, настраиваемые на конкретные рынки и применяемые автономном реверсивном режиме (красные стрелки на графиках).

Что касается отсечки - вопрос совершенно непринципиален, т.к. все дело в дальнейшем анализе сглаженного ценового графика. Выше Вам ответили, что главное чтобы все информативные комопненты находились в переходной зоне фильтр в частотной области - не в полосе пропускания, а за ее пределами. Т.е. задавая интервал анализируемых движений импульс-коррекция параметр усреднения нужно выбрать заведомо больше этого торгуемого движения.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VladimirNN
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 07/04/2003
Сообщений: 709
Нахождение: Нижний Новгород
Вопрос не для всех ... [re: neophyte]
      #63771 - 07/02/2005 18:25

... для тех кто выложил за это $30000. Как успехи?

--------------------
С наилучшими пожеланиями!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Вопрос не для всех ... [re: VladimirNN]
      #101589 - 31/12/2005 05:21

Всем с Новым Годом!
Для тех, кто не успел - с нового года цена системы подымается до $40000 (очень дешево кстати, окупается всего за 3 месяца ).
Приложение - график системного разложения трендов GBPUSD по волнам 5-ти уровней (не эллиотовским, первый и самый быстрый уровень не показан за малостью и незначительностью) на основе 10-минутного тайм-фрейма.





Всех с Новым Годом!

Редактировано neophyte (31/12/2005 05:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Вопрос не для всех ... [re: neophyte]
      #287355 - 26/01/2010 03:31

Просмотрел.
Автор находясь в начале пути думал, что он его (путь) уже прошел. Сейчас не думает.

P.S. Графа Монтекристо из меня не вышло. Управдома тоже. Застрял посередине.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
igmar
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 06/11/2006
Сообщений: 685
Нахождение: Россия
Re: Вопрос не для всех ... [re: neophyte]
      #287412 - 26/01/2010 17:04

А что сейчас думает автор? Реально интересно.
По поводу системы, прочитав вашу тему, как-то не восхитился, т.к. основа - скользящие средние, давно и многими исследовались и пробовались. И в этом смысле в теме больше слов, чем новых идей (на мой личный взгляд).
Но если вы все эти годы продолжали исследования в данной области, пробовали усовершенствовать систему или проверяли новые подходы, было бы интересно почитать ваши сегодняшние взгляды на системную торговлю вообще, про какие-то системы в частности.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Вопрос не для всех ... [re: igmar]
      #287419 - 26/01/2010 17:39

Прошло примерно 6 лет, но основная идея осталась практически неизменной. Но в плане реализации, акцентов, точки зрения на процесс и применения все немного по-другому. К сожалению формат форума делает процесс публикации результатов несколько громоздким. На Ониксе где-то должно быть опубликовано, если я не удалил.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
igmar
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 06/11/2006
Сообщений: 685
Нахождение: Россия
Re: Вопрос не для всех ... [re: neophyte]
      #287422 - 26/01/2010 18:09

Дык основная идея не меняется десятиления. Черт скрывается в мелочах. Акценты и особенности - и есть самое интересное: что именно вы попробовали сделать и какие ощущения остались.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Вопрос не для всех ... [re: igmar]
      #287439 - 26/01/2010 20:50

Все тривиально - принцип декомпозиции движения цены по трендам различной длительности цикла, которые рассматриваются как стохастические процессы и разделяются в частотной области тривиальной фильтрацией.
Все нюансы анализа исчерпываются этой фразой, но подробнее писать - это с формулами замаешься.
Отдельный вопрос в том, как использовать результаты анализа для зарабатывания денех + ММ.
В принципе, если Павел меня в очередной раз не забанит, то может выложу часть материала в виде графических изображений, чтобы формулы сохранились.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Вопрос не для всех ... [re: neophyte]
      #287440 - 26/01/2010 20:57 прикреплённые файлы (175 загрузок)

В Метастоке для одного т/ф картинка выглядит где-то так:



Рассматриваются два-три т/ф - максимально до 7 волн в декомпозиции.

В Мегагрейдере картинка попроще, так как не все возможности реализованы.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
igmar
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 06/11/2006
Сообщений: 685
Нахождение: Россия
Re: Вопрос не для всех ... [re: neophyte]
      #287447 - 26/01/2010 22:04

Мне просто интересен ваш подход - убиранием лишнего. Стандартно ведь делается наоборот - сложение всего и усреднение. Соответственно строится MACD служашая тем же целям - омертвлению шумов, а разнопериодные скользящие - для выделения меньших периодов. И мне интересно какие преимущества у вашего подхода, типа точнее он выделяет основное движение, или удобнее им пользоваться, или меньше ложных сигналов. Т.е. меня интересуют не столько формулы, сколько цель работы и оценка получившегося результата. А оценить качественно может человек долго занимавшийся этим и знающий преимущества и недостатки. Вот я смотрю на картинке на красные зоны - у этой псевдосинусоиды разный период - почему? Ведь это же выделена составляющая определенного периода. Должно быть реализовано главное преимущество - приведение к четкой периодичности. А реально ли вообще все это привести к периодичности? Или смысл не в этом?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Вопрос не для всех ... [re: igmar]
      #287475 - 27/01/2010 08:58

В ответ на :

igmar писал:
Мне просто интересен ваш подход - убиранием лишнего. Стандартно ведь делается наоборот - сложение всего и усреднение. Соответственно строится MACD служашая тем же целям - омертвлению шумов, а разнопериодные скользящие - для выделения меньших периодов. И мне интересно какие преимущества у вашего подхода, типа точнее он выделяет основное движение, или удобнее им пользоваться, или меньше ложных сигналов.


Нет основного движения. Есть масса движений, все они равноправны, и все нужно рассматривать в совокупности.

В ответ на :

igmar писал:
Т.е. меня интересуют не столько формулы, сколько цель работы и оценка получившегося результата. А оценить качественно может человек долго занимавшийся этим и знающий преимущества и недостатки.


Принципиально цель достигнута, результат мне нравится.

В ответ на :

igmar писал: Вот я смотрю на картинке на красные зоны - у этой псевдосинусоиды разный период - почему? Ведь это же выделена составляющая определенного периода. Должно быть реализовано главное преимущество - приведение к четкой периодичности. А реально ли вообще все это привести к периодичности? Или смысл не в этом?


Главная ошибка - попытка привести к периодичности, которой в исходном процессе в принципе не существует (это один из основных результатов, следующий из теории). Цикличность есть, периодичности нет - процесс по своей природе стохастический, широкополосный, но никак не периодический.
Да, мы знаем что если компонента движется вверх, то потом она обязательно пойдет вниз. Но не знаем когда. Не знаем и не надо. Наблюдаем за этой компонентой: когда пойдет, тогда и фиксируем начало реального (а не предполагаемого) движения. И учитываем тот факт, что кроме этой компоненты есть и другие, движение которых может быть противоположным, может усиливать движение по наблюдаемой, может полностью его компенсировать. Количество учитываемых компонент определяется нашими стратегическими и тактическими целями.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Вопрос не для всех ... [re: neophyte]
      #287477 - 27/01/2010 09:01

В ответ на :

neophyte писал:
Все тривиально - принцип декомпозиции движения цены по трендам различной длительности цикла, которые рассматриваются как стохастические процессы и разделяются в частотной области тривиальной фильтрацией.
Все нюансы анализа исчерпываются этой фразой, но подробнее писать - это с формулами замаешься.
Отдельный вопрос в том, как использовать результаты анализа для зарабатывания денех + ММ.
В принципе, если Павел меня в очередной раз не забанит, то может выложу часть материала в виде графических изображений, чтобы формулы сохранились.



Выложите, если вас не затруднит сильно. Думаю может быть польза народу.

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 69 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 78543

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.04 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.