МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Вопрос не для всех ... [re: Барин]
      #287481 - 27/01/2010 10:22

Ок.
Готова к обозрению примерно половина материала.
Над оформлением остальной части сейчас работаю, к маю может будет готова, если лень не замучает.

В анализе рынка используется авторская методика исследования параметров движения цены на основе стохастических волновых трендов (SWT-метод), опубликованная ранее в сети интернет под названием «Система анализа финансовых рынков».

Ниже приводятся материалы статей, опубликованных в научно-технических журналах.

В основе теории используется аксиома, учитывающая тот очевидный факт, что изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка.

На основе этой аксимы строится непротиворечивая теория, сводящая процессы движения рыночных цен к широкому классу физических систем с самоорганизованной критичностью (или систем с фликкер-шумом), имеющих фрактальные свойства и описывающих широчайший класс природных явлений от осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.

Теория позволяет с единых позиций объяснить фрактальный характер и природу цикличного движения рыночных цен, иерархию и вложенность циклов, отмеченных в ряде прикладных эмпирических исследований, изучавших циклические и волновые свойства рыночных процессов.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287485 - 27/01/2010 10:36 прикреплённые файлы (225 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287486 - 27/01/2010 10:51 прикреплённые файлы (181 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287487 - 27/01/2010 10:54 прикреплённые файлы (196 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287488 - 27/01/2010 10:56 прикреплённые файлы (188 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287490 - 27/01/2010 10:58 прикреплённые файлы (197 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287491 - 27/01/2010 11:01 прикреплённые файлы (183 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287492 - 27/01/2010 11:05 прикреплённые файлы (203 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 1. [re: neophyte]
      #287494 - 27/01/2010 11:07 прикреплённые файлы (190 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287495 - 27/01/2010 11:14 прикреплённые файлы (208 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287496 - 27/01/2010 11:17 прикреплённые файлы (213 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287497 - 27/01/2010 11:20 прикреплённые файлы (234 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287499 - 27/01/2010 11:36 прикреплённые файлы (207 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287500 - 27/01/2010 11:42 прикреплённые файлы (208 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287502 - 27/01/2010 11:44 прикреплённые файлы (204 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287503 - 27/01/2010 11:45 прикреплённые файлы (204 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287504 - 27/01/2010 11:49 прикреплённые файлы (202 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Статья 2. [re: neophyte]
      #287506 - 27/01/2010 11:51 прикреплённые файлы (219 загрузок)



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #287509 - 27/01/2010 12:01

В заключение хочу отметить следующие моменты:
1. Мы не придерживаемся точки отсчета частотной шкалы пи/5 при построении волновой диаграммы, как это было указано на странице 44. Если нужны более мелкие детали, то это достигается переходом к меньшему интервалу построения графика.
2. На рабочем графике анализ идет только по трем волнам: основная рабочая - волна третьего уровня, и две дополнительных - волны второго и четвертого уровней. Если нужны более крупные движение или более мелкие детали, то это опять же происходит путем перехода к другим интервалам построения графика.

И еще одно замечание.
Что касается практической реализации методов, то в в приведенных статьях содержится вся информация, которая необходима и достаточна для реализации метода любым желающим. Я знаю людей, которые сделали себе похожие по принципу системы, прочитав мои статьи (на которые они даже не всегда ссылаются ). Детали может и отличаются, но это не важно.
Распространять собственную программную реализацию к свободному использованию я не планирую. Но вы можете использовать любой доступный вам принцип технической реализации полосовых фильтров для расфильтровки графика цены на волновые компоненты. В интернете они наверняка есть и доступны. При некотором различии в движении волновых компонент (из-за отличий в технической реализации метода) все основные закономерности нашего подхода сохранятся. И еще неизвестно, у кого лучше получится.

Публикация материалов по разработке конкретных торговых методик и ММ с использованием анализа волн, как я уже отмечал выше, будет производится по мере подготовки материала к печати.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #287511 - 27/01/2010 12:15

В ответ на :


--------------------
Успехов




И вам.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Статья 2. [re: michaelus]
      #288337 - 05/02/2010 08:05

neophyte спасибо!

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #288379 - 05/02/2010 15:22

Николай спасибо ! очень интересно. А в более крупном виде этих статей у вас нет ? Можно в архиве.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Статья 2. [re: Socol]
      #288394 - 05/02/2010 19:51

Эти две статьи можно сказать как новые инь и янь...

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NaumovYes
Свой человек
****

Зарегистрирован: 29/12/2009
Сообщений: 38
Нахождение: Россия, Волгоград
Re: Система анализа финансовых рынков [re: neophyte]
      #288413 - 05/02/2010 23:37

Прошу не рассматривать мой вопрос как желание поспорить.

Прочитал, пусть и бегло, вторую статью, но таки не пойму - "А зачем Вам нужна ортогональность стохастических волновых трендов?"

Возможно я что-то упускаю, но можно рассуждать примерно так:
1) строим низкочастотный цифровой НЧФ1 фильтр;
2) "вырезаем" сигналы НЧФ1 из исследуемого сигнала, получаем "сигнал-1";
3) строим другой НЧФ2 с АЧХ2 не пересекающейся с АЧХ1(хотя и не обязательно);
4) теперь "вырезаем" сигнал НЧФ2 из "сигнал-1", получили "сигнал-2".
И т.д.
Понятно, что сумма всех N сигналов НЧФ плюс "сигнал-N" дадут первоначальный исследуемый сигнал.
Затем начинаем "крутить-изучать" сигналы НЧФ-ов.

Если все закончится именно такой декомпозицией исходного сигнала, может тогда и не требовать непересечения АЧХi и АЧХj, а следовательно, зачем нужна ортогональность? Может ограниченное взаимное влияние сигналов- это благо, будут "по ходу" корректировать друг друга, чтобы кто-то не бежал слишком сильно впереди, а кто-то не отставал так сильно?

К примеру, в дискретном преобразовании Фурье дискретность базисных функций необходимо для расчета коэффициентов перед этими функциями. А у Вас разложение по другому определено.

--------------------
Не сотвори себе кумира.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: NaumovYes]
      #288417 - 06/02/2010 00:09

Все разлагают ценовой ряд по периодическим функциям, а надо по циклическим. Но за такую грандиозную тему еще никто не брался даже на уровне определений. Претенденты на нобеля есть?

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288421 - 06/02/2010 00:39

В ответ на :

Adventurer писал:
надо по циклическим



Нобель не помешает , поэтому предлагаю вариант - набор следящих фильтров с пошаговым вычитанием полученных частотно-модулированных синусоид из входного ряда, как описано выше.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Spacebar]
      #288423 - 06/02/2010 01:28

Не, следующий Нобель уже занят белорусскими учёными установившими что "наблюдаемый на практике факт что в общем случае амплитуда рыночных движений возрастает с увеличением длительности этих движений" следует оказыватеся из вида передаточной функции интегрирующего звена.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NaumovYes
Свой человек
****

Зарегистрирован: 29/12/2009
Сообщений: 38
Нахождение: Россия, Волгоград
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288424 - 06/02/2010 01:37

В ответ на :

Adventurer писал:
Все разлагают ценовой ряд по периодическим функциям, а надо по циклическим. Но за такую грандиозную тему еще никто не брался даже на уровне определений. Претенденты на нобеля есть?



Наверно есть, и не один.

А если серьезно, я не вижу, где выше применялось разложение ценового ряда по периодическим функциям (не вижу, возможно в силу того, пока недостаточно хорошо знаю ЦОС). Думаю, что апелляция к не пересекающимся АЧХ и цифровым фильтрам не в счет.

Вопрос к Neophyte у меня простой - Зачем нужна ортогональность стохастических волновых трендов?

--------------------
Не сотвори себе кумира.

Редактировано NaumovYes (06/02/2010 01:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: NaumovYes]
      #288429 - 06/02/2010 04:30

Там где цифровые фильтры там уже частоты, фильтры режут частоты. А я говорю о циклах, тут нужен принципиально иной подход, а не попытки притянуть за уши привычный спектральный багаж. Потому и говорю что потянет на нобеля. Начинать видимо надо с выработки определения понятия циклической функции ну а дальше само пойдет, дальше в лес - больше дров.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288500 - 06/02/2010 19:30

почитал, посмотрел и интуиция мне подсказала эти идеи походу выложены с цельлю "...подскажите где ошибаемся ...", хорошую идею не выложат в открытую.

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 68 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 78544

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.029 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.