МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Система анализа финансовых рынков [re: deletant]
      #288501 - 06/02/2010 19:34

гдето я такое слышал, а впомнил .. дайте мне точку опоры и я сдвину землю .. .

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: NaumovYes]
      #288502 - 06/02/2010 19:45 прикреплённые файлы (212 загрузок)

Г-да.
Я не собираюсь ни с кем спорить, спрашивать чье-либо мнение, кому-либо что-либо доказывать, искать деньги и прочая, прочая, прочая.
Статьи давно опубликованы и выложены здесь только в ответ на просьбу выше по ветке. Мне это не нужно, если вызывают раздражение, попрошу Павла удалить.
Впрочем на вопросы, свидетельствующие о том, что человек в теме, по возможности отвечу.

NaumovYes, понимание вами технической части нашей работы правильное.
Теперь по вопросу.
В принципе и ортогональность не важна и точность расчетов и алгоритм фильтрации. Но неучет всех этих факторов и накопление результатов их влияния приводит к совершенно разному характеру движения стохастических волновых трендов.
По большому счету в идеале мы должны использовать фильтры с непересекающимися АЧХ. Реальные фильтры соотвествуют этому идеалу с некоторым приближением, т.е. пересекаются. Вот оценка влияния этого пересечения по сравнению с идеалом на реальном рынке и проведена в статье. В первом случае отличие от идеала дает погрешность 30%, во втором около 2%.
Есть правда еще один момент, выходящий за рамки опубликованных статей. При построении торговых систем на основе метода СВТ мы используем энергетические характеристики волновых компонент и соотношения между ними. В этом случае погрешность неортогональности базиса приводит к существенным сдвигам в оценке уровней целей торговли и параметров ордеров стоп-лосс, примерно на те же 30%. Ну и кроме того в исследовательских работах принято изучать все стороны исследуемого явления.

Ниже два рисунка для двух разных алгоритмов, результаты исследования ортогональности для которых которых приводятся в статье. Каждый хорош, но в случае ортогонального базиса система более универсальна и более устойчиво интерпретируется на рынках с разными типами движения.

Рисунок 1 - погрешность ортогональности высокая.



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: neophyte]
      #288505 - 06/02/2010 19:55 прикреплённые файлы (198 загрузок)

Рисунок 2 - погрешность ортогональности низкая.



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Статья 2. [re: michaelus]
      #288506 - 06/02/2010 20:08 прикреплённые файлы (201 загрузок)

В ответ на :

michaelus писал:
Эти две статьи можно сказать как новые инь и янь...



Рассматривайте как хрень. Более правильно будет. Хотя хрень еще не опубликована.

А вот так выглядит область рабочего пространства от 2 минут до дневки.



--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Статья 2. [re: Socol]
      #288509 - 06/02/2010 21:03

В ответ на :

Socol писал:
Николай спасибо ! очень интересно. А в более крупном виде этих статей у вас нет ? Можно в архиве.



Не могу.Соавтор женщина, а ей фотография в pdf-оригинале не нравится.
Вы сохраните рисунки и распечатайте, если формат экрана не позволяет так читать. На А4 будет нормально.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #288513 - 06/02/2010 22:24

В ответ на :

neophyte писал:
Более правильно будет.




Наверное да. Набор комплементарных полосовых фильтров это всё супер - там иерархически связанные "стохастические волновые тренды" туда-сюда, эквалайзер прямо... но всё-таки не понятно, ценовой ряд как поток данных (входной сигнал) уже сам по себе, по своей природе, являтся дискретным. Какой исходный "непрерывный процесс" вы так увлечённо дискретизуете во второй статье?

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Статья 2. [re: michaelus]
      #288522 - 07/02/2010 00:22

Ну конечно, цена бид существует только в тот момент, когда вы о ней узнаете, окружающий мир появляется, когда вы открываете глаза, а все вокруг ...
Но даже, если принять чисто дискретную модель процесса, что изменится. В тех же статьях сказано, что характеристики и дискрентных и непрерывных сигналов практически эквиваленты в области частот меньше пи/8.

P.S. Каждый видит в статьях ровно столько, сколько способен воспринять и понять. Кто больше, кто меньше, кто вообще ничего хорошего и тем более нового.

P.P.S. Мне неинтересно чем-либо с кем-либо мерится. Так что продолжайте без меня.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #288524 - 07/02/2010 00:48

Прошу прощения не хотел вас как-то задеть этим вопросом. Просто хотелось понять о чём речь. (И я не являюсь сторонником экзистенциальной философии.)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #288548 - 07/02/2010 11:11

В ответ на :

neophyte писал:
Не могу.Соавтор женщина, а ей фотография в pdf-оригинале не нравится.
Вы сохраните рисунки и распечатайте, если формат экрана не позволяет так читать. На А4 будет нормально.




Да размер экрана вроде нрчего - 19 дюймов, а всетаки не скажу что читается комфортно. А в оригинальном пдф если просто фотографию удалить ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Система анализа финансовых рынков [re: neophyte]
      #288554 - 07/02/2010 14:17

Г-да. Я не собираюсь ни с кем спорить, спрашивать чье-либо мнение, кому-либо что-либо доказывать, искать деньги и прочая, прочая, прочая. Статьи давно опубликованы и выложены здесь только в ответ на просьбу выше по ветке. Мне это не нужно, если вызывают раздражение, попрошу Павла удалить.

По мне подход хороший. Я помню когда Вы это только начинали. Просматривал посты хдесь и на невесте. Как и в любой широкой задаче есть моменты послабее(некоторые посчитают спорными) но в целом предполагаю что резалт наверно положительный с практической тчк зрения. Принцип нельзя обьять необьятное на данном поприще действует, как в принципе и везде в реальных делах

Респект за упорный долгий и нелегкий труд.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Статья 2. [re: michaelus]
      #288564 - 07/02/2010 22:24

В ответ на :

michaelus писал:
Прошу прощения не хотел вас как-то задеть этим вопросом. Просто хотелось понять о чём речь. (И я не являюсь сторонником экзистенциальной философии.)



Вы тоже извините, но описаные в статьях вопросы достаточно очевидны, выкладки подробны, пропусков в изложении нет (если использованный аппарат и терминология где-то непонятны, то это уже не наша проблема - статьи предназначены для специалистов и опубликованы в научном, а не популярном журнале).

Выводы и следствия вытекают путем достаточно строгих математических преобразований из очевидной аксиомы: изменение цены на любом интервале времени равно сумме всех изменений внутри этого интервала. Следствия из этой аксиомы сводят рынки к широкому классу достаточно хорошо изученных самоаффинных (самоподобных) процессов с фрактальной структурой, характеризующих широкий класс явлений от микромира до астрофизики, от геологии до биологии (отметим, что эти процессы также изучаются в рамках синергетики, но на этом этапе для нас это не является существенной характеристикой).
Главный вывод первой статьи - это именно классификация рыночных процессов, определение их места среди прочих природных явлений.
Т.е. мы достаточно строго свели задачу к классу уже известных и изученных задач - систем с фликкер-шумом. Результаты этого изучения являются мало обнадеживающими в плане долгосрочного прогноза поведения таких систем,но краткосрочно все не так плохо. Все определяется характеристиками фликкер-шума, показателем степенной функции в энергетическом спектре процесса, которая определяет собой показатель Хёрста.

Если в качестве аналогии рассмотреть снежную лавину (тоже процесс с фликкер-шумом), то, если снег пришел в движение, он будет двигаться, пока не снесет значительную массу всего, что накопилось на склоне к моменту схода лавины.
Аналогично, только с некоторыми особенностями, обусловленными отличием спектральных характеристик фликкер-шума для рынков, происходят и процессы на рынке. Все тренды на микро- и макро-уровне это своего рода лавины, которые "разряжают" накопившиеся микро- и макро-напряжения и диспропорции.
Использование разложения по волновым стохастическим трендам позволяет с некоторой вероятностью определить моменты возможного начала микро- и макролавин и наблюдать за их развитием. Как говорит китайская пословица, путь в 1000 ли начинается с первого шага. Точно так же микролавина может развится в лавину большего масштаба, вовлекая в движение все большие ресурсы, затем еще большего и т.д. И с другой стороны, макролавина - это последовательность микролавин. Я не могу утверждать, что такая точка зрения на рынок сильно облегчает жизнь трейдера, но понимание факта, какой именно процесс и в какой фазе сейчас происходит она (точка зрения) дает.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #288568 - 07/02/2010 23:59

В ответ на :

neophyte писал:
Выводы и следствия вытекают путем достаточно строгих математических преобразований из очевидной аксиомы: изменение цены на любом интервале времени равно сумме всех изменений внутри этого интервала.



А разве это не справедливо для любой мало-мальски обычной функции или процесса?
Например можно сказать: "пройденное расстояние за любой интервал времени равно сумме всех перемещений втечение этого интервала (как бы хитро вы не двигались)"; или "изменение температуры на любом интервале времени равно сумме всех изменений внутри этого интервала". Какой например известный процесс не соответствует этой очевидной аксиоме?

В ответ на :

Т.е. мы достаточно строго свели задачу к классу уже известных и изученных задач - систем с фликкер-шумом.



Фликкер шум - зависимость 1/w в диапазоне низких частот - это вобще отдельная песня. Но сначала хотя бы разобраться с аксиомой на основе которой делаются выводы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Статья 2. [re: michaelus]
      #288573 - 08/02/2010 01:33

Ну и ладненько. С аксимомой вы уже согласны (на то она и аксиома), читайте дальше, все написано.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Статья 2. [re: neophyte]
      #288574 - 08/02/2010 02:17

Вы так говорите будто спорите. Вы не ответили ни на один вопрос.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sanitareugen
Совок
****

Зарегистрирован: 02/10/2003
Сообщений: 883
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: deletant]
      #288602 - 08/02/2010 14:38

А давайте для начала объясним, чем периодические функции отличны от циклических...

--------------------
Евгений Машеров АКА СанитарЖеня


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: sanitareugen]
      #288614 - 08/02/2010 16:58

Ну опредeление периодической функции вещественного переменного тривиально: Существует T, такое что f(x+T) = f(x) для любого x из области определения. А вот с циклической будет посложнее, придется сначала дать определение паттерна ну и далее назвать циклическими функции имеющие хотя бы один повторяющийся паттерн на области определения. Далее выявить ортогональные базисы в пространстве циклических функций, научиться разлагать циклические функции по таким базисам. Видимо базисы будут порождаться однопаттерновыми циклическими функциями и т.д. и т.п. На докторскую потянет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288616 - 08/02/2010 17:11

Ну чего, just for fun:
Паттерн p(x) - сужение функции f(x) на подмножество P области её определения,
такое что существует T, что для любого x из P => f(x+T)=f(x)=p(x)
Т - цикл, в общем случае переменная величина, рассматривается как длина интервала.
Количество взаимно неперсекающихся интервалов в области определения - это количество циклов функции.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #288622 - 08/02/2010 17:58

Направление верное! Где мои 16 лет, щас бы сел разрабатывать, а так дела, дела...

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288646 - 08/02/2010 20:56

извените если кого то задел

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
new quantum
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 86
Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #288647 - 08/02/2010 20:57

В ответ на :

michaelus писал:
Ну чего, just for fun:
Паттерн p(x) - сужение функции f(x) на подмножество P области её определения,
такое что существует T, что для любого x из P => f(x+T)=f(x)=p(x)
Т - цикл, в общем случае переменная величина, рассматривается как длина интервала.
Количество взаимно неперсекающихся интервалов в области определения - это количество циклов функции.



Такое что существует интервал Т и последовательность х1,x2,...,xm (m - число циклов), что для любого x принадлежащего Т => f(x1+х)=f(x2+х)=...=p(x)
причем интервалы х1+Т, х2+Т и далее - не пересекаются.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
new quantum
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 86
Re: Система анализа финансовых рынков [re: mrisk121]
      #288650 - 08/02/2010 21:04

В ответ на :

mrisk121 писал:

По мне подход хороший. Я помню когда Вы это только начинали. Просматривал посты хдесь и на невесте.



Начало насколько я помню было на FXO

Редактировано new quantum (08/02/2010 21:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: new quantum]
      #288653 - 08/02/2010 21:12

Это уже ИМХО избыточность. Количество циклов есть вычисляемая величина исходя из первого определения. Но думаю общее направление всем уже понятно. Теперь надо метрику на пространстве циклических функций вводить, а в ней ортогональные базисы и теоремы разложимости формулировать. Ээээх... Руки чешутся, а некогда. Дерзайте господа Нобель ждет

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288657 - 08/02/2010 22:26

Циклическая функция - та для которой существует система координат относительно которой она периодическая. В простейшем случае м.б. получено нелинейным преобразованием СК. Например, y=sin(x^2) циклическая. Но в общем случае перехода без дополнительного управляющего параметра может и не быть. имхо

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288662 - 08/02/2010 23:34

В ответ на :

Adventurer писал:
Теперь надо метрику на пространстве циклических функций вводить, а в ней ортогональные базисы и теоремы разложимости формулировать.



А это уже не так просто как определение. Да и то, если так подумать, то вроде проблем не вызывает пока определение паттерна с переменным периодом повторения T на какой-то функции. А вот что такое циклическая функция?

Avals, поскольку преобразование координат может быть задано любое, то получается что любая функция, например функция y(x)=x^3, тоже циклическая, для приведённого примера y(x) досточно взять x=tg(z)^(1/3) и в координатах z получим периодическую функцию y(z).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
new quantum
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 86
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288671 - 09/02/2010 03:12

В ответ на :

Adventurer писал:
Это уже ИМХО избыточность. Количество циклов есть вычисляемая величина исходя из первого определения. Но думаю общее направление всем уже понятно. Теперь надо метрику на пространстве циклических функций вводить, а в ней ортогональные базисы и теоремы разложимости формулировать.
Нобель ждет



По первому пункту - да я ввел обобщение предложеной цикличности - первое определение - частный случай (при постояной длине цикла). Так сказать перемежающаяся цикличность. И усложнил (возможно до абсурда) задачу разложения по базису путем введения переменых вставок между циклами.
Да и f(x1+х)=f(x2+х)=f(x3+х)= следовало бы обобщить
f(x1+х)=f(x2+G2(х))=f(x3+G3(х))=
где G2 G3 ... нелинейные функции преобразования линейной координаты х
В общем полным ходом к вариационному исчислению... точнее к какой-то экзотической смеси - с непонятной удобоваримостью... с переменой длиной цикла и с вставками между циклами...
f(x1+х)=Z2(f(x2+G2(х)))=Z3(f(x3+G3(х)))=
и переход от требования равенства патерну цикла к рассогласованию с ним...


Редактировано new quantum (09/02/2010 03:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #288672 - 09/02/2010 03:24

В ответ на :

Avals писал:Циклическая функция - та для которой существует система координат относительно которой она периодическая


ИМХО это дорога в тупик ибо появляется божественная функция преобразования координат которая в наших рыночных задачах окажется уравнением движения цен, а это порочная философия. Про периодичность лучше забыть. Сугубое ИМХО конечно.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: new quantum]
      #288673 - 09/02/2010 04:15

В ответ на :

new quantum писал:с переменой длиной цикла и с вставками между циклами...


ИМХО это в тупик. Никаких нафиг переменных длин, их вообще не должно быть. Переменные длины это опять попытка свести все в конце концов к приятной и привычной фурьевине, а за такое нобеля не дадут, во всяком случае тем кто не у кормушки Нужно принципиально иные подходы, нужно рисовать все с нуля. А вот фурьевина в конце концов должна оказаться частным случаем, а не наоборот.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #288675 - 09/02/2010 05:15

В ответ на :

michaelus писал:А вот что такое циклическая функция?



Назовем функцию циклической если для нее существует хотя бы один паттерн. Максимум числа вхождений паттерна взятый на множестве всех паттернов данной функции назовем ее циклическим рангом. Это если рассматривать конечные случаи. Обобщение на бесконечные случаи для нас избыточная абстракция. Все хорошо в меру, обобщения не самоцель.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #288676 - 09/02/2010 06:54

В ответ на :

michaelus писал:
Avals, поскольку преобразование координат может быть задано любое, то получается что любая функция, например функция y(x)=x^3, тоже циклическая, для приведённого примера y(x) досточно взять x=tg(z)^(1/3) и в координатах z получим периодическую функцию y(z).



да, но в таком случае само преобразование периодично. Определение в таком случае не полно. Как точно определить не знаю, но что-то связано с обязательным присутствием периодичных ф-ций.
Хотя Adventurer прав, периодичность сама по себе притягивается за уши. Главное то, что циклический процесс самоподобен - имеет мн-во фаз (необязательно конечное) со своими характеристиками, которые идут последовательно, но их протяженность во времени непостоянна. Тогда периодичные процессы частный случай циклических. Возможно полезнее определить циклический процесс (не функцию) именно через упорядоченное мн-во фаз/состояний со своим внутреннем временем.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288686 - 09/02/2010 10:37

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

michaelus писал:А вот что такое циклическая функция?



Назовем функцию циклической если для нее существует хотя бы один паттерн. Максимум числа вхождений паттерна взятый на множестве всех паттернов данной функции назовем ее циклическим рангом. Это если рассматривать конечные случаи. Обобщение на бесконечные случаи для нас избыточная абстракция. Все хорошо в меру, обобщения не самоцель.



Определение паттерна бы еще привести следовало

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 68 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 78545

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.031 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.