МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288703 - 09/02/2010 13:29

В ответ на :

Adventurer писал:
Назовем функцию циклической если для нее существует хотя бы один паттерн. Максимум числа вхождений паттерна взятый на множестве всех паттернов данной функции назовем ее циклическим рангом. Это если рассматривать конечные случаи. Обобщение на бесконечные случаи для нас избыточная абстракция. Все хорошо в меру, обобщения не самоцель.



А, вот как. Циклическую функцию ранга >1 с несколькими паттернами можно представить как сумму функций, каждая из которых имеет ровно один повторяющийся паттерн (ранг = 1 ). Для каждой из них имеем T - длина цикла (через который повторяется паттерн), Tp - длина интервала самого паттерна. Периодическая функция - частный случай циклической у которой T = Tp.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #288705 - 09/02/2010 13:30

В ответ на :

Avals писал:
да, но в таком случае само преобразование периодично. Определение в таком случае не полно. Как точно определить не знаю, но что-то связано с обязательным присутствием периодичных ф-ций.
Хотя Adventurer прав, периодичность сама по себе притягивается за уши. Главное то, что циклический процесс самоподобен - имеет мн-во фаз (необязательно конечное) со своими характеристиками, которые идут последовательно, но их протяженность во времени непостоянна. Тогда периодичные процессы частный случай циклических. Возможно полезнее определить циклический процесс (не функцию) именно через упорядоченное мн-во фаз/состояний со своим внутреннем временем.



Во, как раз с помощью периодических преобразований кажется можно сделать любую функцию периодической. Так что их надо исключить из определения: циклическая функция - функция которая становится периодической при не переодическом преобразовании координат. Самоподобие на сколько представляется подразумевает постоянную формулу преобразования или уж меняющуюся по какому-то закону а не произвольно меняющуюся от цикла к циклу иначе так тоже можно сделать самоподобной любую функцию.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #288709 - 09/02/2010 14:00

В ответ на :

michaelus писал:
В ответ на :

Avals писал:
да, но в таком случае само преобразование периодично. Определение в таком случае не полно. Как точно определить не знаю, но что-то связано с обязательным присутствием периодичных ф-ций.
Хотя Adventurer прав, периодичность сама по себе притягивается за уши. Главное то, что циклический процесс самоподобен - имеет мн-во фаз (необязательно конечное) со своими характеристиками, которые идут последовательно, но их протяженность во времени непостоянна. Тогда периодичные процессы частный случай циклических. Возможно полезнее определить циклический процесс (не функцию) именно через упорядоченное мн-во фаз/состояний со своим внутреннем временем.



Во, как раз с помощью периодических преобразований кажется можно сделать любую функцию периодической. Так что их надо исключить из определения: циклическая функция - функция которая становится периодической при не переодическом преобразовании координат. Самоподобие на сколько представляется подразумевает постоянную формулу преобразования или уж меняющуюся по какому-то закону а не произвольно меняющуюся от цикла к циклу иначе так тоже можно сделать самоподобной любую функцию.



ну да, под самоподобием много чего можно подразумевать. имхо, главное это упорядоченное мн-во фаз/состояний.
Например 3 фазы a,b,c. Последовательность a,b,c,a,b,c,a,b,c... периодическая, а например ааа,b,cccc,aa,bb,c,a,b,c... и подобные -циклические (под повторением символа подразумевалось продолжение по временным отсчетам соответсвующего состояния).
Но если считать, что реальные циклические процессы не обязаны следовать непосредственно друг за другом, то для общности нужно соответствующее обозначение.
Короче, циклические процессы можно формализовать с помощью конечных множеств состояний и регулярных выражений например, или несколько изменив этот формализм. Насколько удобно решает практика конечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #288711 - 09/02/2010 14:10



Дорога приведет к ... вариации на тему трудов Мандельброта. Сильно направление беседы и определения(точнее попытки) смахивают в эту сторону.
Но! - Насколько мне известно нобеля не дали

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Система анализа финансовых рынков [re: mrisk121]
      #288712 - 09/02/2010 14:16

А мне кажется, будут открыты вейвлеты.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #288713 - 09/02/2010 14:23

В ответ на :

Avals писал:
ну да, под самоподобием много чего можно подразумевать.



Нет, не надо математику превращать в некую разновидность гуманитарной науки.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288946 - 12/02/2010 14:51

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

new quantum писал:с переменой длиной цикла и с вставками между циклами...


ИМХО это в тупик. Никаких нафиг переменных длин, их вообще не должно быть. Переменные длины это опять попытка свести все в конце концов к приятной и привычной фурьевине, а за такое нобеля не дадут, во всяком случае тем кто не у кормушки Нужно принципиально иные подходы, нужно рисовать все с нуля. А вот фурьевина в конце концов должна оказаться частным случаем, а не наоборот.




и так во всех случаях просчитать рынок ,

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Система анализа финансовых рынков [re: deletant]
      #288948 - 12/02/2010 14:56

Всех математиков будет терзать , приближение к 0, или к бесконечности

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Adventurer]
      #288996 - 13/02/2010 12:12

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

new quantum писал:с переменой длиной цикла и с вставками между циклами...


ИМХО это в тупик. Никаких нафиг переменных длин, их вообще не должно быть. Переменные длины это опять попытка свести все в конце концов к приятной и привычной фурьевине, а ... вот фурьевина в конце концов должна оказаться частным случаем, а не наоборот.



Точно. Тем более, что таких переменных длин принципиально не существует, так как закон изменения периода сам изменяется стохастическим образом, закон изменения закона тоже и так до бесконечности.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #288997 - 13/02/2010 12:18

В ответ на :

Avals писал:
...Хотя Adventurer прав, периодичность сама по себе притягивается за уши. Главное то, что циклический процесс самоподобен - имеет мн-во фаз (необязательно конечное) со своими характеристиками, которые идут последовательно, но их протяженность во времени непостоянна. Тогда периодичные процессы частный случай циклических. Возможно полезнее определить циклический процесс (не функцию) именно через упорядоченное мн-во фаз/состояний со своим внутреннем временем.



Именно так, тока внутреннее время - это уже весчь лишняя и ненужная.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: Барин]
      #288998 - 13/02/2010 12:27

В ответ на :

Барин писал:
В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

michaelus писал:А вот что такое циклическая функция?



Назовем функцию циклической если для нее существует хотя бы один паттерн. Максимум числа вхождений паттерна взятый на множестве всех паттернов данной функции назовем ее циклическим рангом. Это если рассматривать конечные случаи. Обобщение на бесконечные случаи для нас избыточная абстракция. Все хорошо в меру, обобщения не самоцель.



Определение паттерна бы еще привести следовало



Простейший паттерн - после зоны положительных значений обязательно будут отрицательные (из физических свойств любой волны).
Следующий фактор - поскольку энергия волны ограничена, то амплитуда не может расти бесконечно, есть некоторые чисто физические пределы роста, определяемые мощностью процесса в полосе частот.
Далее можно использовать закономерности движения волны над/под нулевой линией, т.е. детализация движения + учет комбинаций волн и их иерархии.
В общем поле деятельности практически неограничено.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: HideYourRichess]
      #288999 - 13/02/2010 12:32

В ответ на :

HideYourRichess писал:
А мне кажется, будут открыты вейвлеты.



Нет. Вейвлет - детерминированная функция.
А вообще все описано выше.
Широкополосный случайный процесс заменяется суперпозицией (декомпозицией) узкополосных случайных же процессов с иерархически упорядоченными энергетическими характеристиками (энергия убывает пропорционально степенной функции частоты с показателем 1 и более; для рынков показатель степени в окрестности 2).
Нужно забыть о разложении по базису неких детеминированных функций, так как никаким преобразованием координат не удастся привести рынок к стационарному состоянию. В системах с фликкер-шумом вследствие свойств энергетического спектра длительность переходных процессов превышает время существования системы и они (переходные процессы) никогда не заканчиваются (система все время находится в зоне бифуркации).

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: new quantum]
      #289000 - 13/02/2010 12:47

В ответ на :

new quantum писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:

По мне подход хороший. Я помню когда Вы это только начинали. Просматривал посты хдесь и на невесте.



Начало насколько я помню было на FXO



На FXO были несистематизированные попытки, но в общем-то, оглядываясь назад, все шло в одном направлении.
Здесь и на невесте был опубликован материал с первой попыткой систематизации движений, но в той версии (с позиции сегодняшнего дня) было много излишнего и избыточного - ненужные линии и индикаторы дублирующие друг друга и содержащие избыточную информацию.
Текущий вариант системы, опубликованный в статьях, в плане анализа (декомпозиции) движений минимален - содержит всю информацию и ничего лишнего.
Но опубликованный материал пока не содержит ничего о том, как этой информацией пользоваться для превращения случайного движения цены в неслучайный профит.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Система анализа финансовых рынков [re: neophyte]
      #289005 - 13/02/2010 14:55

Но опубликованный материал пока не содержит ничего о том, как этой информацией пользоваться для превращения случайного движения цены в неслучайный профит.

Это нормально - в моем понимании так и должно быть. Инструментарий и алгоритм в моем понимании вопроса содержит почву под собой прочную имхо. Использование инструментария - это дело сугубо индивидуальное. Зависит от преференций и характера в данном случае т.к. все необходимое Вы уже свели в фреймворк для разработки. Акценты расставлять - дело пользоывтеля.
Терпения и кропотливости в исследовании вопроса у Вас много. Честно говоря я могу только позавидовать(белой завистью ессно). И пожелать себе такого же подхода - не всегда получается - к сожалению.
Спасибо за урок и всех благ!

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: neophyte]
      #289011 - 13/02/2010 16:10

В ответ на :

neophyte писал:
В системах с фликкер-шумом вследствие свойств энергетического спектра длительность переходных процессов превышает время существования системы и они (переходные процессы) никогда не заканчиваются (система все время находится в зоне бифуркации).



(Извините, но вы просто должны это знать, вернее лучше всё-таки где-то когда-то услышать, чем просто постоянно повторять пребывая в некой уверенности при призношении подобных наукообразностей.) Это бред на бреде.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #289025 - 13/02/2010 17:08

В ответ на :

michaelus писал:
В ответ на :

neophyte писал:
В системах с фликкер-шумом вследствие свойств энергетического спектра длительность переходных процессов превышает время существования системы и они (переходные процессы) никогда не заканчиваются (система все время находится в зоне бифуркации).



(Извините, но вы просто должны это знать, вернее лучше всё-таки где-то когда-то услышать, чем просто постоянно повторять пребывая в некой уверенности при призношении подобных наукообразностей.) Это бред на бреде.



Сорри, но вы задолбали своим снобизмом и тупизмом. Вы себя считаете великим математиком? Хоть что-нибудь путное написали кроме корявых понтов

Редактировано Avals (13/02/2010 17:08)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #289028 - 13/02/2010 17:56

Хм, вот переходить на личности (даже если вас так задело замечание про самоподобие) не стоит.
Самоподобие в простых словах - подобие части целому, сравните с тем о чём вы писали, и под этим ничего иного не подразумевается.
Или например, говорить что мол "вследствие свойств энергетического спектра" (кстати какие "свойства" вы знаете?) процесс ведёт себя так-то и так-то - это всё равно что говорить что ветер дует из-за того что деревья качаются. Или может быть вы вместо оскорблений захотите объяснить как вообще длительность переходных процессов в системе может превышать время существования самой системы? (Мне кажется у любого человека прочитавшего такие вещи как минимум должны возникнуть вопросы, но на вопросы здесь не отвечают.)
Вот переход на такие хамские заявления по типу сам дурак - это уже оочень плохо.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #289030 - 13/02/2010 18:36

В ответ на :

michaelus писал:
Хм, вот переходить на личности (даже если вас так задело замечание про самоподобие) не стоит.
Самоподобие в простых словах - подобие части целому, сравните с тем о чём вы писали, и под этим ничего иного не подразумевается.
Или например, говорить что мол "вследствие свойств энергетического спектра" (кстати какие "свойства" вы знаете?) процесс ведёт себя так-то и так-то - это всё равно что говорить что ветер дует из-за того что деревья качаются. Или может быть вы вместо оскорблений захотите объяснить как вообще длительность переходных процессов в системе может превышать время существования самой системы? (Мне кажется у любого человека прочитавшего такие вещи как минимум должны возникнуть вопросы, но на вопросы здесь не отвечают.)
Вот переход на такие хамские заявления по типу сам дурак - это уже оочень плохо.



Дело не в отдельно взятом посте, а по совокупности вами написанного. Вы высокомерны и ничего путного по теме математики и трейдинга не написали, кроме ссылок на литературу))) Не судите сами людей, не пишите "это бред", потому что не врубились или просто хотите самоутвердиться. Начните с себя - что путного вы написали?
Немного эмоционально, но просто раньше на этом форуме было что почитать и постили весьма уважаемые профессионалы в области трейдинга. А сейчас в основном посредственности с амбициями типа вас - модераторы не в теме модерируемого

Редактировано Avals (13/02/2010 18:38)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #289031 - 13/02/2010 19:05

"Начните с себя..." - надо понимать что вы сами с себя уже начали?
Есть разница между теми кто отвечает за свои слова и теми кто этого не делает в силу разных причин. Если вы не можете ответить за что-то конкретное своё высказанное (как видно) то все ваши другие сентенции - из того же рода. Лично я могу ответить за свои слова и например задаю вопросы. Вы ни на поставленные вопросы ни за свои слова - нет. Здорово вы прошлись тут.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #289032 - 13/02/2010 19:21

В ответ на :

michaelus писал:
"Начните с себя..." - надо понимать что вы сами с себя уже начали?
Есть разница между теми кто отвечает за свои слова и теми кто этого не делает. Если вы не можете ответить за что-то конкретное своё высказанное (как видно) то все ваши другие сентенции - из того же рода. Лично я могу ответить за свои слова и например задаю вопросы. Вы ни на поставленные вопросы ни за свои слова - нет. Здорово вы прошлись тут.



так в том то и дело, что по сабжу вы ничего полезного не пишите. Наукообразная критика без понятия предмета. Вам будут отвечать, а вы до усрачки будете придираться к чему-нибудь новому. Примеры с вами были в т.ч. и у меня. http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/161978/page/0/fpart/4/vc/1
Суть моего поста - рекомендовать другим забить на ваши наукообразные замечания. Вот такая имха


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #289033 - 13/02/2010 20:00

Чёто вы с середины ссылку привели. В вас говорят старые обиды и теперь судя по всему вы выходите на новый уровень в своей полемике.
Кстати да, очень много на форуме оценщиков того, кто что ценного написал по какому сабжу, как раз пишут-возмущаются в том же духе что и вы: "ничего полезного вы уважаемый тут не пишете" и рекомендации дают.

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #289034 - 13/02/2010 20:31

В ответ на :

michaelus писал:
Чёто вы с середины ссылку привели. В вас говорят старые обиды и теперь судя по всему вы выходите на новый уровень в своей полемике.
Кстати да, очень много на форуме оценщиков того, кто что ценного написал по какому сабжу, как раз пишут-возмущаются в том же духе что и вы: "ничего полезного вы уважаемый тут не пишете" и рекомендации дают.


примерно об этом я и пишу. Дело в том, что более профессиональные и уважаемые люди не позволяют себе такие категоричные и хамские комменты
В ответ на :

michaelus писал:
В ответ на :

neophyte писал:
В системах с фликкер-шумом вследствие свойств энергетического спектра длительность переходных процессов превышает время существования системы и они (переходные процессы) никогда не заканчиваются (система все время находится в зоне бифуркации).



(Извините, но вы просто должны это знать, вернее лучше всё-таки где-то когда-то услышать, чем просто постоянно повторять пребывая в некой уверенности при призношении подобных наукообразностей.) Это бред на бреде.



даже если есть подозрения что чел ошибается. Писал не чтобы вас оскарбить, а чтобы вызвать критическое отношение к вашим постам других читающих и прежде всего уважаемого neophyte. Не ввязываться с вами в полемику и не портить ветку и настроение себе, т.к. пользы скорее всего не будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #289038 - 13/02/2010 21:10

Понимаете, если вы задаёте вопросы в попытке получить ответы и говорите на чьи-то посты что это бред и можете подискутировать по этому поводу - это один способ "вызвать критическое отношение". К сожалению всё что вы можете - это только заслониться за "более профессиональными и уважаемыми людьми".
Когда же вы заявляете "вы задолбали своим тупизмом, ничего путного не пишите, на форуме в основном посредственности с амбициями типа вас" - это конечно оригинальный но несколько иной способ "вызвать критическое отношение". Есть некое различие, вообще так.

Хотя я конечно понимаю что пользы от этого замечания для вас не будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Система анализа финансовых рынков [re: neophyte]
      #289057 - 14/02/2010 10:05

В ответ на :

neophyte писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
А мне кажется, будут открыты вейвлеты.



Нет. Вейвлет - детерминированная функция.



Это было о другом, и это была шутка.

В ответ на :

neophyte писал:
А вообще все описано выше.
Широкополосный случайный процесс заменяется суперпозицией (декомпозицией) узкополосных случайных же процессов с иерархически упорядоченными энергетическими характеристиками (энергия убывает пропорционально степенной функции частоты с показателем 1 и более; для рынков показатель степени в окрестности 2).



Увы, идея разложения случайного процесса с помощью цифровых фильтров далека от моих представлений о том что нужно делать.

В ответ на :

neophyte писал:
Нужно забыть о разложении по базису неких детеминированных функций, так как никаким преобразованием координат не удастся привести рынок к стационарному состоянию.

В системах с фликкер-шумом вследствие свойств энергетического спектра длительность переходных процессов превышает время существования системы и они (переходные процессы) никогда не заканчиваются (система все время находится в зоне бифуркации).



Не согласен, но навязывать свою точку зрения не буду.

Удачи. Безусловно, Ваш материал будет полезен тем, кто интересуется данной проблематикой. В конце концов, к положительному результату, если он есть, ведут разные пути.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (14/02/2010 10:10)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #289806 - 20/02/2010 05:32 прикреплённые файлы (168 загрузок)

В ответ на :

michaelus писал:
Или например, говорить что мол "вследствие свойств энергетического спектра" (кстати какие "свойства" вы знаете?) процесс ведёт себя так-то и так-то - это всё равно что говорить что ветер дует из-за того что деревья качаются.



Это азы, азбука.
Именно вследствие свойств энергетического спектра, обусловленных обратной пропорциональностью от степени частоты. Это достаточно элементарные вещи для тех, кто в теме. Для тех, кто забыл, небольшая цитата по вопросу "Спектр и самоподобные свойства временного ряда":



P.S. Замечу, что это относится не только к временным рядам, но и к пространственным функциям, типа береговой линии, горного рельефа и т.п. Фрактальный характер объекта или процесса определяют вид и свойства его энергетического спектра и наоборот, наличие степенной функции в спектре приводит к самоподобию объекта или процесса при рассмотрении его в разных масштабах.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: ]
      #289807 - 20/02/2010 05:38

В ответ на :

Avals писал:
В ответ на :

michaelus писал:
"Начните с себя..." - надо понимать что вы сами с себя уже начали?
Есть разница между теми кто отвечает за свои слова и теми кто этого не делает. Если вы не можете ответить за что-то конкретное своё высказанное (как видно) то все ваши другие сентенции - из того же рода. Лично я могу ответить за свои слова и например задаю вопросы. Вы ни на поставленные вопросы ни за свои слова - нет. Здорово вы прошлись тут.



так в том то и дело, что по сабжу вы ничего полезного не пишите. Наукообразная критика без понятия предмета. Вам будут отвечать, а вы до усрачки будете придираться к чему-нибудь новому.



Отвечать практически не будут (зачем кормить тролля), ибо для дискуссии, представляющей взаимный интерес, надо иметь совпадающую процентов на 70 платформу и быть хоть немного в теме. Совпадения платформы нет, кроме того я не в теме изысканий michaelusа.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: mrisk121]
      #289808 - 20/02/2010 06:11

В ответ на :

mrisk121 писал:
Но опубликованный материал пока не содержит ничего о том, как этой информацией пользоваться для превращения случайного движения цены в неслучайный профит.

Это нормально - в моем понимании так и должно быть. Инструментарий и алгоритм в моем понимании вопроса содержит почву под собой прочную имхо. Использование инструментария - это дело сугубо индивидуальное. Зависит от преференций и характера в данном случае т.к. все необходимое Вы уже свели в фреймворк для разработки. Акценты расставлять - дело пользоывтеля.
Терпения и кропотливости в исследовании вопроса у Вас много. Честно говоря я могу только позавидовать(белой завистью ессно). И пожелать себе такого же подхода - не всегда получается - к сожалению.
Спасибо за урок и всех благ!



И вам спасибо на добром слове.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: HideYourRichess]
      #289810 - 20/02/2010 06:31

В ответ на :

HideYourRichess писал:
В ответ на :

neophyte писал:
Нужно забыть о разложении по базису неких детеминированных функций, так как никаким преобразованием координат не удастся привести рынок к стационарному состоянию.

В системах с фликкер-шумом вследствие свойств энергетического спектра длительность переходных процессов превышает время существования системы и они (переходные процессы) никогда не заканчиваются (система все время находится в зоне бифуркации).



Не согласен, но навязывать свою точку зрения не буду.




Наличие все той же степенной функции в спектре говорит о существовании в структуре процесса компонент с амплитудой, растущей пропорционально некторой степени от длительности процесса (при частоте, стремящейся к нулю, значение спектральной плотности стремится к бесконечности). Т.е. сколько бы мы ни наблюдали его (процесса) развитие, всегда найдутся составляющие, которые себя в прошлом еще не проявили, а процесс все время находится в неустановившемся состоянии.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: Система анализа финансовых рынков [re: neophyte]
      #289825 - 20/02/2010 13:09 прикреплённые файлы (184 загрузок)

Очень хорошо.
Скажите а как приведённая цитата про самоаффиность, типа "азбука, азы" (из которой любому человеку "для тех, кто в теме" видно что это есть всего лишь описание словами формулы степенной зависимости СПМ S(f)=a*w^(-beta) и ничего более) соотносится с вашими словами в подтверждение которых вы эту цитату привели. Там даже сказано что понимается под самоаффинностью - зависимость коэффициента СПМ от частоты. Но про самоподобие объекта или процесса во временной области ни слова.

И ещё.
В ответ на :


Наличие все той же степенной функции в спектре говорит о существовании в структуре процесса компонент с амплитудой, растущей пропорционально некторой степени от длительности процесса (при частоте, стремящейся к нулю, значение спектральной плотности стремится к бесконечности). Т.е. сколько бы мы ни наблюдали его (процесса) развитие, всегда найдутся составляющие, которые себя в прошлом еще не проявили, а процесс все время находится в неустановившемся состоянии.



Вот у меня есть картинка со степенной функцией в спектре.



Черная линия - степенной тренд, формула которого приведена. Это спектр одного процесса. Скажите раз у меня есть наличие степенной функции в спектре (и "при частоте, стремящейся к нулю, значение спектральной плотности стремится к бесконечности"), то по вашему получается что "сколько бы мы ни наблюдали его (процесса) развитие, всегда найдутся составляющие, которые себя в прошлом еще не проявили, а процесс все время находится в неустановившемся состоянии". Я правильно понимаю?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Система анализа финансовых рынков [re: michaelus]
      #290354 - 27/02/2010 07:27

Как вы заметили, если заметили конечно, в статьях спектры я нигде не считал. Вид спектра важен, но важнее и свойства системы, способ ее существования и функционирования. Основной нюанс - система стохастическая и образуется на основе сложения влияний и взаимодействия большого количества слабосвязанных элементов. Рынок это или не рынок по большому счету не сильно важно. Чем сильнее связи, тем больше значение показателя степени в функции, определяющей поведение энергетического спектра, тем выше прогнозируемость поведения процесса.
Из того, что вы сконструируете некую искусственную систему со спектром, огибающая которого будет степенью гиперболы в области низких частот, еще ничего не следует.

Вид спектра, приведенный в статьях, следует не из расчетов, а из модели ценообразования и свойств спектра приращений цены, который с незначительными нюансами близок к белому шуму. Интегрирование белого или близкого к белому шума и дает искомую зависимость.
Если хотите проверить гипотезу белого шума (а это собственно говоря и является критарием применимости модели к конкретному рынку), то нужно проделать следующее:
- возьмите временной ряд приращений цены для ликвидного рынка (лучше использовать логарифм приращений, но для форексных инструментов разница несущественная);
- разбейте реализацию на временные отрезки (чтобы использовать сглаживание по времени, поскольку у нас нет возможности использовать усреднение по ансамблю реализаций);
- используйте коррекные весовые окна, для нормировки данных, чтобы устранить краевые эффекты;
- рассчитатйте периодограммы полученных отрезков;
- рассчитатйте на основе множества периодограмм оценку энергетического спектра.

Нюансы и отличия от белого шума конечно будут, но их влияние незначительно по сравнению со степенным множителем, обусловленным интегрирующими свойствами рынка.
Единственный случай (гипотетический), в котором нарушаются свойства модели, это случай, когда приращения цены представляют собой продифференцированный белый шум, т.е. уровень распределения спектра мощности растет пропорционально квадрату частоты или более высокой степени. Этого нет.

Что касается вашего примера, то я не знаю, что и как вы считали, тем более не собираюсь делать никаких выводов по вашей картинке.
Могу добавить только одно. Мало иметь пакет программ, в котором есть строчка преобразование Фурье или что-либо в таком же роде.
Необходимо еще уметь им пользоваться. Неумение простительно, в этом вопросе "плавают" даже "специалисты" в области обработки сигналов (страшно сказать) не только с вузовским дипломом, но даже прочитавшие и усвоившие (очень большая редкость) несколько толстых книг по DSP.

Из вашего рисунка явно прослеживается только наличие неустраненных краевых эффектов при анализе конечной реализации сигнала и практически никакой информации о собственно спектре. Т.е. (ИМХО) ничего, кроме методической погрешности анализа не наблюдается.

P.S. Собственно говоря, я предлагаю вам поискать другой объект для самоутверждения. Я не буду заниматься ни вашими проблемами ни вашим образованием.

P.P.S. Если вас не затруднит, просьба изменить (немного уменьшить) размер рисунка в вашем последнем сообщении - на ноутбуке рвет формат ветки и затрудняем чтение форума. Ценность приведенной на рисунке информации от этого не снизится.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 54 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 76356

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.032 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.