МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251602 - 04/04/2009 00:57

В ответ на :

atomuli писал:
В ответ на :

Adventurer писал:
А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.



Богу-богово,кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
Интрадею давно и депо- какое смог организовать. Но вопрос такой постоянно возникает, когда говорят о пипсовщиках.
Знаю даму с депо около 20кбаксов. Так вот она каждые полтора-два месяца удваивает его и позу больше трех часов не держит на фьюче РТС. У самого получается из расчета на 1 контракт (ГО от 2 до 3тыс деревянных) брать стабильно средних 2000 пунктов в месяц. Бывают просадки в течение месяца до 400 пунктов на котракт за несколько дней(стоп- 100 пунктов)Это и есть презренная пипсовка?



Нет, это другое.
Это просто пока временное несовершенство поляны, на которой вы слесарите.
Если есть сомнения, попробуйте все то же самое на амерских фюьчах.
Заодно посоветуйте примкнуть и знакомую вам даму с депо.
Только не премините затем рассказать о стабильности.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Neo]
      #251605 - 04/04/2009 01:07

Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Neo]
      #251612 - 04/04/2009 01:23

В ответ на :

Neo писал:
Нет, это другое.
Это просто пока временное несовершенство поляны, на которой вы слесарите.
Если есть сомнения, попробуйте все то же самое на амерских фюьчах.
Заодно посоветуйте примкнуть и знакомую вам даму с депо.
Только не премините затем рассказать о стабильности.

Согласен, но Вы сами торгуете неэффективность рынка. Ну а мы вдобавок к неэффективности рынка еще и несовершенство поляны.
Может тогда когда, я проторгую столько, сколько торгуете Вы, смогу и на американских фьючах торговать. А Ваши подсказки хорошо работают и на нашей заболоченной поляне, и я с удовольствием ими пользуюсь. Да и как не пользоваться, если дают частенько плюшку в 30-40 деревянных на контракт, те 1% к ГО за минут 15.... Кажется и Вы от торговли такими тощенькими паттернами не отказываетесь, если само плывет
И еще пустячок, котрый Вы, возможно не знаете.Фьюч На Газпром практически всегда в интрадее ходит по пятам за фьючем на СиПи...

Редактировано atomuli (04/04/2009 01:43)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251614 - 04/04/2009 01:33

В ответ на :

Adventurer писал:
Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.




Вот уж верно! Кому какой депоз достался и какой таймфрейм кому больше люб и дорог, это дело индивидуальное. Вменяемые челы приходят на базар за профитом и имеют его или базар имеет их(кому что дано или не дано) Но маниловщина - дело на базаре неуместное.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251625 - 04/04/2009 05:21

В ответ на :

Вы сами торгуете неэффективность рынка. Ну а мы вдобавок к неэффективности рынка еще и несовершенство поляны.



Торговать можно все, что движется, лишь бы был профит - это так. Но я немного об ином. Неэффективности рынка - это стохастические ситуативные возможности, под которые можно и нужно точить системки. Несовершенство поляны - это сродни косоёбости колеса рулетки или систематическая компонента погрешности. Если чел способен осмысленно справиться со стохастикой, то у него и в дальнейшем есть весьма неплохие шансы справиться с ее проявлениями и в многочисленных последующих эпизодах. Если же он горазд лишь на эксплуатацию плотницкого несовершенства, то по мере исчезновения последнего его шансы на успех будут ассимптотически стремиться к нулю, поскольку в обиходе останется лишь одна стохастика, с которой он дело иметь не привык.
В ответ на :

Кажется и Вы от торговли такими тощенькими паттернами не отказываетесь



Понятие "тощности" достаточно размытое, равно как и исключительно индивидуальное. Для меня, например, этот критерий примерно оценивается как относительный профит на связанные в сделке деньги. А, поскольку обычно в моих сделках (обычно на дневках) связывается что то в диапазоне 25К - 35К, а сделки с текущим соотношением профит/лосс менее 3% я не торгую по идейным соображениям, то отсюда и вытекает где-то в среднем 900 животных на среднюю сделку. Таких средних сделок на массиве инструментов случается где то в среднем до 15 - 25 в месяц. А теперь прикиньте или сопоставьте с этим аналогичный результат, потенциально достигаемый на более мелких фреймах.
В ответ на :

если само плывет



Беда в том, что само плывет в основном то, что никогда не тонет. А вот за то, ради чего мы тратим свое время на базаре, к сожалению приходится каждый раз бороться и при этом еще и рисковать.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Neo]
      #251630 - 04/04/2009 07:02

Вы в общем-то правы. Хотелось бы иметь Вашу выдержку, может с опытом прийдет... Но сказать, что торгую лишь ухабы, да колдобины нельзя. Плывет- это когда возникает ситуация, которую ты готов торговать лучше чем многие , хотя бы в силу предварительной стат. обработки и тут уж заморачиваться на слишком маленький профит и отворачиваться не приходится. Беру, что дают и знаю, насколько рискую.Четыре паттерна просчитаны по Вашим же методам и бывают пожирнее (от ширины зависит), а бывают тощими совсем. Простенькая пробойная, да трендовая на паре индюков. А наши кукловоды тоже не пальцем деланы Иногда,когда возникает просчитаная ситуевина на голде, тоже влажу. Там пробой азиатского диапазона в основе и никак голдовый фьюч не зависит от наших, разве что спред дергают как вздумается , да робота останавливают, а без него ликвидности нет. Интересно, на ам. инструментах бывает, что по минут 40 ММ не участвует в торгах? Просто уходит как бы пообедать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251649 - 04/04/2009 11:44

В ответ на :

Adventurer писал:
Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.




Тут я опять с Вами не могу согласиться!? Торговать можно имея определенные едж(статпреимущество). Такие, как Вы выразились "молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят..." "возясь" с такими инструментами ИМЕЮТ ШАНС хотябы понять как этой кухней рулят те у которых такие еноты есть - а это уже отправная точка в понятии процесса... И ИМХО это лучше чем запускать "черные ящики" которые выплевывают "граали" с "мурзилок" с громкими названиями взятыми из математической энциклопедии(не из профильной литературы -математики, статистики, теорвера, эконометрики... а именно из энциклопедии).

Все имхо типа "неисповедимы пути господни" - но хотел сказать что путь не "гиблый"... в сторону еджа(статпреимущества)

Зы. Я бы не стал писать это т.к. это личное, но это "Я против тестировочного онанизма" шибко резко и бездоказательно

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?

Редактировано mrisk121 (04/04/2009 11:46)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: mrisk121]
      #251659 - 04/04/2009 15:51

Ну Вы зачастую возражаете просто чтобы возразить. Хотя если цель тестировок приятное времяпрепровождение, то да. А иначе искать статпреимущество и тестировать то что НИКОГДА торгануть не сможешь по причине банальной недостаточности средств для избежания маржинкола есть онанизм, тоже способ приятного времяпрепровождения. Или надежда на чужие деньги? Но это уже другая профессия, там не статпреимущество ищут, а лохов. И методы соответственное другие.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251700 - 04/04/2009 20:08

В ответ на :

Adventurer писал:
Ну Вы зачастую возражаете просто чтобы возразить. Хотя если цель тестировок приятное времяпрепровождение, то да. А иначе искать статпреимущество и тестировать то что НИКОГДА торгануть не сможешь по причине банальной недостаточности средств для избежания маржинкола есть онанизм, тоже способ приятного времяпрепровождения. Или надежда на чужие деньги? Но это уже другая профессия, там не статпреимущество ищут, а лохов. И методы соответственное другие.




Мыслим мы по разному - это да! Кто прав а кто нет? - ответ прост - БАЗАР прав - это аксиома. Я имел в виду то, что в ветке Нео про сантимент. Его делают, имхо, как раз такой пипл что рулит погодой на базаре - деньги большие . И их в одну корзину не поместишь - бо нет такой большой корзины - приходится в разные. А времяпропровождение для просмотра "мультиков" в прогах ТА - это по мне, опять же, более бесполезная трата времени из-за сложности реальныз процессов. И спора тут вроде нету - о чем? О понмании базара или о применяемом инструментарии!? Вот Вы пишете что "другая профессия, там не статпреимущество ищут, а лохов. И методы соответственное другие". Я считаю, что пока не поймешь как тебя могут развести(посчитать в лохах) вроде как и искать что-либо сложно - то что эфемерно найдешь можеть оказаться в поляне тех самых лохов. Это для меня, скажем так, один из изначальных фильтров. А чтоб понять это уже пути неисповедимы - т.е. у каждого свой. Метод полного перебора(головой об стену) тут врядли подойдет.
Так что спора тут нет - это разный подход и не возражаю я, а просто считаю по другому...

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251748 - 05/04/2009 08:11

В ответ на :

Adventurer писал:
Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.



Есть множество кухонь, где входной билет на торговлю CFD тех же инструментов гораздо ниже и доступен любому. И вопреки общественному мнению, условия на этих кухнях в некоторых случаях более тепличные чем на реальном рынке. Кухни себе могут это позволить до некоторых пределов благодаря тому что их клиенты и так в большинстве своем сливают. Поэтому для начала этого вполне достаточно, а многим и для конца


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251802 - 05/04/2009 17:10

В ответ на :

Adventurer писал:

Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.




По моему все наоборот -- судя по форумам сейчас вся молодежь, в основном, пипсует, скальпит и дейтрейдит по методам из семинаров А.М.Герчика в пропконторах, форекс-кухнях и т.п. Даже я, почитав форумы, иногда заражаюсь этой эпидемией и раз от раза развлекаюсь на минутках -- не бесплатно, конечно


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #251803 - 05/04/2009 17:15

Да, вот тоже есть идейка попипсовать, хотя тоже знаю, что не следовало бы
И ведь знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится...
Думаешь, ну а вдруг мозги сильнее мтс

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Kent_]
      #251806 - 05/04/2009 18:16

В ответ на :

Kent_ писал:

Думаешь, ну а вдруг мозги сильнее мтс





На мой взгляд на минутках часто работают самые простые вещи, может потому что кукловодам бывает не до пипсовщиков, когда на базар вылазит кто-то средний и нарушает в какой-то мере их планы. И это создает ложный пробой фигурки, которую не видно на 5 мин, но видно на минутках. И шанс с профитом сработать по пробою в другую сторону резко возрастает Или же на столь малом периоде легче подстроиться в след акуле , но ухо востро держать приходится. Принцип рыбки-прилипалы
Не в одном посте весьма уважаемых форумян содержится совет- при флете на твоем периоде уйти в период помельче. Но никто не сказал, до какого можно катиться
А если серьезно, то вот такая МТС на минутках вполне прилично работает
Enter long Cross(Ref(C,opt3),Mov(C,opt1,E)) AND Ref(C,0)-Mov(C,opt1,E)>opt2
AND If(Hour()<20 ,1,0) Ну и индючок какой. Выход по тейку или еще чего сам для себя придумаешь. У ЕМА период не меньше 200 Чем не измеритель сантимента?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251811 - 05/04/2009 18:49

А вот еще интересно, по какому принципу выбирается тиковый период -- например, видел где-то 233 тика в свечке. Есть какие-нибудь стандарты или на глаз подбирается чтобы свечки были правильные?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #251823 - 05/04/2009 21:25

В ответ на :

JC писал:По моему все наоборот -- судя по форумам сейчас вся молодежь, в основном, пипсует, скальпит и дейтрейдит по методам из семинаров А.М.Герчика в пропконторах, форекс-кухнях и т.п.


Нет я не этих кнопкодавов имел ввиду. Я о продвинутых ребятах, которые всерьез думают, разрабатывают, тестируют и анализирует МТС причем не безуспешно, но почему-то прикладывают свой ум, силы и время к тому чем торговать в реале им никогда не придется. Ну какие нафиг портфели, дневки и недельки если разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи, а депозитный взнос брокеру больше годового дохода.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251912 - 06/04/2009 16:23

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

JC писал:По моему все наоборот -- судя по форумам сейчас вся молодежь, в основном, пипсует, скальпит и дейтрейдит по методам из семинаров А.М.Герчика в пропконторах, форекс-кухнях и т.п.


Нет я не этих кнопкодавов имел ввиду. Я о продвинутых ребятах, которые всерьез думают, разрабатывают, тестируют и анализирует МТС причем не безуспешно, но почему-то прикладывают свой ум, силы и время к тому чем торговать в реале им никогда не придется. Ну какие нафиг портфели, дневки и недельки если разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи, а депозитный взнос брокеру больше годового дохода.




вас как то это задевает? и многих таких встречали? здесь каждый имеет шанс и использует его. а вот преодолели ли они этот этап или так и тестируют - это наверное их дело.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #251931 - 06/04/2009 20:10

В ответ на :

my high flier писал:

вас как то это задевает? и многих таких встречали? здесь каждый имеет шанс и использует его. а вот преодолели ли они этот этап или так и тестируют - это наверное их дело.




Конечно это вроде как их дело. Но есть пресс разухабистой рекламы. Жив Леня Голубков, жив! Кто-то из знающих понимал цену МММ. А основная масса шла и оставляла денюжку. Не по себе становится, когда в брокерской конторе новички слушают всякий бред и нельзя там сказать им, что они пришли не в то время и не в то место и не за тем . И почему не должно задевать, если есть такая абстрактная штука- сочувствие. Причем вовсе необязательно к самим игрокам, а их семьям....Сам наркоман- его дело, а вот маме можно и должно посочувствовать. Извините, что расписался не в тему....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251932 - 06/04/2009 20:19

это понятно, сочувствие и тд. ну что, ну нравится им слушать на семинарах, "хавать", а кто целеустремленный, тот своего добьется, рано или поздно наткнется на нужную книжку или др. просто речь идет, насколько я понял, о "продвинутых ребятах". но допускаю, что я просто таких не встречал, у кого "разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи".

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #251933 - 06/04/2009 20:28

Будет если он к примеру начнет торговать фьючерсом на дневках. И зачем спрашивается такое тестировать и разрабатывать, если все равно не потянешь. На этом форуме я встречал людей увлеченно анализировавших дневки NYSE за десятилетия. А чтобы хоть как-то торговать на NYSE, чтобы в случае успеха хватило не только на разовое посещение пивбара, нужно примерно $100К депо, а минимальное требование брокера $25К. Ну и ?
Или Вы о микрофорсексе с депо $1, так там можно и месячными таймфреймами торговать, только не торговля это а ОНАНИЗМ.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (06/04/2009 20:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251944 - 06/04/2009 21:58

В ответ на :

Adventurer писал:
На этом форуме я встречал людей увлеченно анализировавших дневки NYSE за десятилетия.
Вопрос почти риторический, но, зная Ваш опыт в тестировании, - а есть ли резон поднимать столь древние пласты? Даже если разговор идет о дневках. Мне кажется, что бурное развитие роботехники изрядно обесценило ту инфу и вляпаться в блуд при использовании такой долгой истории можно запросто.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251992 - 07/04/2009 04:33

В ответ на :

Adventurer писал:
Ну какие нафиг портфели, дневки и недельки если разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи...




Я на дневках играю -- сейчас посмотрел ежедневные шумовые просадки за этот год -- получается в среднем всего по полтора процента в минус и чуть больше в плюс. Максимальное в минус было 4,5%, а в плюс 6%. Поэтому если играть с депо 100К то средняя ежедневная шумовая просадка всего 1,5К, а если с депо 50К, то только 0,7К. Правда у меня широкая диверсификация(акции, форекс, фьючерсы) -- может поэтому


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252020 - 07/04/2009 10:45

В ответ на :

JC писал:
Правда у меня широкая диверсификация(акции, форекс, фьючерсы) -- может поэтому




Ага, плюс еще грамотный ММ и РМ , а где новичку все это взять, да еще и пользоваться хладнокровно. Опыт- сын ошибок трудных- попробуйте эту тезу опровергнуть
Да и семей, где совокупный месячный меньше указанных Вами 1,5кб более чем достаточно.... Может как раз из таких и семей и больше рвутся к агроменному баблу?

Редактировано atomuli (07/04/2009 10:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #252051 - 07/04/2009 12:51

В ответ на :

atomuli писал:



Да и семей, где совокупный месячный меньше указанных Вами 1,5кб более чем достаточно.... Может как раз из таких и семей и больше рвутся к агроменному баблу?




Даже и в том случае, если есть всего 1,5К лишних, по-моему, безопаснее на дневках, недельках или месячишках купить неколько акций Эппл или Колгейт и не дергаться -- года через два-четыре вырастут они в три-четыре раза и будет уже 6К из 1,5К (доход 400%), а в интрадее все равно сольют за месяц-другой, ну если повезет, на полгода растянут удовольствие. Не спорю, бывают, наверное, исключения -- желаю всем быть в их числе


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252052 - 07/04/2009 13:06

Вот, например, если читать книги-воспоминания разных якобы успешных трейдеров, инвесторов -- как начинается их путь? Обычно, папа(дядя, мама...) в детстве подарили на день рождения несколько акций ХХХ, через два года они выросли в N раз -- продал их, купил на все акции шоколадной фабрики так как понравилась их шоколадка, купленная в близлежащем магазине. Через год продал их с огромной прибылью и так далее, и пошло и поехало. И нигде не читал чтобы каждый час, минуту (H1, M15, M5) бегали на биржу покупать-продавать -- ну разве только Ливермор, который якобы игровые конторы разорял в интрадее, но ведь все равно слил потом, и не раз.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #252055 - 07/04/2009 13:16

В ответ на :

atomuli писал:
В ответ на :

JC писал:
Правда у меня широкая диверсификация(акции, форекс, фьючерсы) -- может поэтому




Ага, плюс еще грамотный ММ и РМ , а где новичку все это взять, да еще и пользоваться хладнокровно.




Да совсем неграмотный у меня ММ, а что такое PM, даже вообще не знаю. Хладнокровие тоже далеко не всегда присутствует, дисциплина хромает. Но караван пока идет


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252059 - 07/04/2009 13:33

В ответ на :

Adventurer писал:
Будет если он к примеру начнет торговать фьючерсом на дневках. И зачем спрашивается такое тестировать и разрабатывать, если все равно не потянешь. На этом форуме я встречал людей увлеченно анализировавших дневки NYSE за десятилетия. А чтобы хоть как-то торговать на NYSE, чтобы в случае успеха хватило не только на разовое посещение пивбара, нужно примерно $100К депо, а минимальное требование брокера $25К. Ну и ?
Или Вы о микрофорсексе с депо $1, так там можно и месячными таймфреймами торговать, только не торговля это а ОНАНИЗМ.




онанизм. хер с ними.
для человека который своего добивается помех не будет, надо - заработает, кредит на худой конец возьмет. будет банально, но просто приведу слова Атамана: "А по деньгам за 1999 получилось: из 20к енотов получилось больше 2-х лимонов реальных денег на реальном счету... ну и ясно дело их стало больше с тех пор."(на 2003г судя по дате)
Что мешает открыть счет на те минимальные 25к и следовать мм? просто как то задевает) как будто есть какой то непреодолимый барьер для этого, самому пока 19.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252068 - 07/04/2009 14:14

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

atomuli писал:



Да и семей, где совокупный месячный меньше указанных Вами 1,5кб более чем достаточно.... Может как раз из таких и семей и больше рвутся к агроменному баблу?




Даже и в том случае, если есть всего 1,5К лишних, по-моему, безопаснее на дневках, недельках или месячишках купить неколько акций Эппл или Колгейт и не дергаться -- года через два-четыре вырастут они в три-четыре раза и будет уже 6К из 1,5К (доход 400%), а в интрадее все равно сольют за месяц-другой, ну если повезет, на полгода растянут удовольствие. Не спорю, бывают, наверное, исключения -- желаю всем быть в их числе




Извините, но это иллюзия. вредная. Вам показать годовые интервалы на которых СП500 уходил в минус? Индивидуальные акции не лучше. И Blue Chips - не исключение.

Если человек не хочет жестко и много учиться в смысле понимания того как надо трейдить (investment is dead, my friend) то уж лучше деньги в гос облиги и не дергаться.

Я не знаю как на акциях, но я твердо знаю что на товарах ETF для long term investors это просто идеальные источники дохода для проф участников (я говорю сейчас о всех кто хоть немного понимает что он торгует). Я думаю что на акциях - то же самое, не в смысле ETF а в смысле того что все проф участники рынка кормятся деньгами вот таких вот инвесторов которые надеются на 400% за пару лет.

Если не согласны, можем поговорить с фактами в руках.

С неизменным уважением,

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252070 - 07/04/2009 14:26

а JC грааль и не придлагал.
и 400% на AAPL привел в качестве примера просто.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252072 - 07/04/2009 14:42

В ответ на :

pupkinus писал:
Вам показать годовые интервалы на которых СП500 уходил в минус? Индивидуальные акции не лучше. И Blue Chips - не исключение.






Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.

Потом еще важный момент -- какая цель ставится при растерзании этих 1.5К долларов. Если хочется просто поиграться, то конечно, лучше не отказывать себе в этом -- будет много острых ощущений и т.д. и т.п. Если же эта сумма имеет большой значение, то, конечно, как Вы сказали, лучше положить ее в банк, купить облигации, инвестировать в блю чипс -- по возрастающей, в зависимости от степени принимаемого риска


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252073 - 07/04/2009 14:52

В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 81 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 34383

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.031 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.