МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252074 - 07/04/2009 15:00

В ответ на :

my high flier писал:кредит на худой конец возьмет...
Что мешает открыть счет на те минимальные 25к и следовать мм? просто как то задевает) как будто есть какой то непреодолимый барьер для этого, самому пока 19.


Да... Вот такие, кредиты на трейдинг берущие и образуют главную пищу на базаре. Успехов.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252075 - 07/04/2009 15:03

Тут нужно отдельно говорить о губительных либо спасительных моментах.
губительным для интрадея высокие накладные расходы
Остальные же моменты типа использование высокой маржи, не являются специфичными для интрадея или торговли дневок.
К спасительным для долгосрочного инвестирования это то что американский рынок всегда в ап-тренде в очень долгосрочном плане. К сожалению, чтобы гарантированно переиграть более краткосрочную волатильность время удержания позы должно исчисляться десятилетиями и вопросы инфляции и периодического банкротства отдельных компаний сводит это преимущество на нет. И потом, все случается когда-нибудь впервые
Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252076 - 07/04/2009 15:05

В ответ на :

JC писал:Я на дневках играю


Господи, да не о таких как Вы здесь речь шла, Вы из другой весовой категории и вообще из другой страны. Я писал для таких как мой девятнадцатилетний оппонент, собирающийся кредит на трейдинг брать.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252078 - 07/04/2009 15:21

В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252081 - 07/04/2009 15:35

В ответ на :

Adventurer писал:
Я писал для таких как мой девятнадцатилетний оппонент, собирающийся кредит на трейдинг брать.




Да зачем кредиты брать. Если есть хорошая устойчивая система, можно замониторить ее на Collective2.com -- если через месяца 3-4 будет плавная растущая кривая эквити, от подписчиков на сигналы не будет отбоя. А для американцев торговля на дневках актуальна -- там у них повсеместно разные пенсионные счета у брокеров, на которых вряд ли возможен интрадей и маржинальная торговля. Только вот одна проблема -- не видно на Collective2.com плавнорастущих эквити.... Поэтому, может не все так просто.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252089 - 07/04/2009 16:52

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)



Поддержу ваше мнение.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252095 - 07/04/2009 17:18

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

JC писал:Я на дневках играю


Господи, да не о таких как Вы здесь речь шла, Вы из другой весовой категории и вообще из другой страны. Я писал для таких как мой девятнадцатилетний оппонент, собирающийся кредит на трейдинг брать.



я был уверен, что вы как раз к этому придеретесь, даже интересно было)) (читал ваши посты до этого)
почему то ничего другого вы не заметили в моем сообщении.
В добавок, я не писал что собираюсь, я имел в виду ваших "онанистов", вы таки переиначиваете слова.
Кстате, почему же продвинутый чел, как вы описываете тестирующий на дневках - тобишь стат преимущество он имеет я так понимаю, юзая мм, заняв 20к (подчеркиваю - на худой конец) и открыв счет обречен на провал?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252100 - 07/04/2009 17:52

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)



ну про высокие накладные расходы согласен, а все остальные пункты сводятся к "мне создать не удалось"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252102 - 07/04/2009 18:10

В ответ на :

my high flier писал:Кстате, почему же продвинутый чел, как вы описываете тестирующий на дневках - тобишь стат преимущество он имеет я так понимаю, юзая мм, заняв 20к (подчеркиваю - на худой конец) и открыв счет обречен на провал?


Попробуйте, узнаете почему. Похоже Вы к своим граблям еще даже и не подходили, но все еще впереди.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252105 - 07/04/2009 18:23

это немного не ответ.. все что касается неисполнения мм, системы, небольших усреднений, желания быстро подзаработать и много другого я уже прошел, и прилично заплатил за этот инвентарь(грабли)
не затруднит ли вас бегло перечислить те грабли на которые предстоит наступить, в вышеописанной ситуации, пожалуйста.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: shamanix]
      #252108 - 07/04/2009 18:32

В ответ на :

shamanix писал:
а JC грааль и не придлагал.
и 400% на AAPL привел в качестве примера просто.




Не в Граале дело. Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь (если не кретин). А вот buy and hold повезет Вам жить в период когда 30 лет акции в минусе - это не исправить быстро да и потеряете много. Разницу чувствуете?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252111 - 07/04/2009 18:48

В ответ на :

JC писал:
Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.




Что Вы понимаете под разорением? слить счет в ноль? или получить -60% по equity? если слить в ноль - наверное согласен.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252112 - 07/04/2009 18:57

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)




А это уже не buy and hold, это - contrarian long only Вы же выбираете точку входа, значить пытаетесь time the markеt, а это ни-ни для адептов buy and hold

Кстати, насчет цитирования чего-то подобного. Когда будет дно, там затупятся "умные деньги" которые на протяжении всего аптренда будут продавать то что купили все более и более "глупым деньгам".

А investment - мертв давно, только "мужики об этом не знают". Людям свойственно забывать былое, да и investment, а особенно buy and hold нужны как воздух самой финансовой индустрии. Инвестмент умирал много раз, но люди которые рулят "умными деньгами" всегда нанимали Крамеров (Jim Cramer) или Кудловов (Larry Kudlow) и иже с ними. И эти волшебники пиара, с экранов тв, камлали и выкапывали из могилы трупы long term investment и buy and hold и помогали зрителям поверить что эти зомби с пустыми глазами - отличные идеи для личных финансов.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252113 - 07/04/2009 19:00

В ответ на :

pupkinus писал:

Не в Граале дело. Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь




Пока все не сольют никто не остановится. Почитайте на стокпортале эпопеи дейтрейдеров
Киевлянин рубит капусту на NYSE

Торговля Одессита по волнам Nyse

Какие там системы? Входим по интуиции в "плавные" акции -- стоп 2 цента, тейк 30 -- вот и вся система. А идея такая, автора не помню --"хватит тестать, трейдать надо, а то за тестами вся жизнь пройдет ©"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252114 - 07/04/2009 19:02

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.




Что Вы понимаете под разорением? слить счет в ноль? или получить -60% по equity? если слить в ноль - наверное согласен.




Слить в ноль


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252115 - 07/04/2009 19:03

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)




Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

Комисионы+плюс спред не обязательно должны быть равными средней прибыли за сделку.

А что означает "быстро изменяется"? во времени? или количество сделок в прибыльной фазе слишком маленькое? ИМХО, как раз дневки более чувствительны к regime change, системы на коротких тайм фреймах должны быть более устойчивы для того чтобы просто пройти стадию теста.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252117 - 07/04/2009 19:06

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

Не в Граале дело. Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь




Пока все не сольют никто не остановится. Почитайте на стокпортале эпопеи дейтрейдеров
Киевлянин рубит капусту на NYSE

Торговля Одессита по волнам Nyse

Какие там системы? Входим по интуиции в "плавные" акции -- стоп 2 цента, тейк 30 -- вот и вся система. А идея такая, автора не помню --"хватит тестать, трейдать надо, а то за тестами вся жизнь пройдет ©"




Вы не привели мою цитату полностью )) а выглядит она так:

Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь (если не кретин)

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252118 - 07/04/2009 19:14

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)




А это уже не buy and hold, это - contrarian long only Вы же выбираете точку входа, значить пытаетесь time the markеt, а это ни-ни для адептов buy and hold

Кстати, насчет цитирования чего-то подобного. Когда будет дно, там затупятся "умные деньги" которые на протяжении всего аптренда будут продавать то что купили все более и более "глупым деньгам".

А investment - мертв давно, только "мужики об этом не знают". Людям свойственно забывать былое, да и investment, а особенно buy and hold нужны как воздух самой финансовой индустрии. Инвестмент умирал много раз, но люди которые рулят "умными деньгами" всегда нанимали Крамеров (Jim Cramer) или Кудловов (Larry Kudlow) и иже с ними. И эти волшебники пиара, с экранов тв, камлали и выкапывали из могилы трупы long term investment и buy and hold и помогали зрителям поверить что эти зомби с пустыми глазами - отличные идеи для личных финансов.




Ну можно не называть это байэндхолд, а, например, трейдинг по техническому анализу на месячных, квартальных, годовых графиках, трейдинг по фундаментальному анализу мировой экономики в целом, отдельной отрасли, компании.
Или, гиперболизируя ситуацию, представим себе -- будет ли УоренБаффет с его капиталами трейдить, скальпить интрадэй за компьютером? Нет, скорее всего. Поэтому зависит еще и от количества денег, которых некуда девать кроме как в долгосрочные инвестиции.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252119 - 07/04/2009 19:21

В ответ на :

JC писал:
Ну можно не называть это байэндхолд, а, например, трейдинг по техническому анализу на месячных, квартальных, годовых графиках, трейдинг по фундаментальному анализу мировой экономики в целом, отдельной отрасли, компании.
Или, гиперболизируя ситуацию, представим себе -- будет ли УоренБаффет с его капиталами трейдить, скальпить интрадэй за компьютером? Нет, скорее всего. Поэтому зависит еще и от количества денег, которых некуда девать кроме как в долгосрочные инвестиции.




Что Баффету хорошо, остальным - смерть

Я пытаюсь донести простую мысль:

1. Для того чтобы зарабатывать деньги нужно будет приложить много усилии и на дневках и в интрадее
2. В интрадее процесс дешевле
3. buy and hold - мертв (см. п1)

Если не хочеться тратить много усилий на менеджмент личных финансов - банк + гос облиги. В остальных случаях надо будет или активно работать головой или не удивляться потерям.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252120 - 07/04/2009 19:31

В ответ на :

pupkinus писал:


Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?






Нет, не так. На первый взгляд, действительно -- сделок за прошлую неделю, месяц много, выборка большая. Но все эти сделки были за прошедшую неделю, месяц, когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка. И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На дневках понятно -- днем , во время сессии беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается сессия -- снова скатываются в хаос (под влиянием скальперов, интрадейщиков, провокаторов и др.) и снова ночью обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких дней найти какую-то закономерность, последовательность, что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252121 - 07/04/2009 19:46

В ответ на :

pupkinus писал:

Я пытаюсь донести простую мысль:

1. Для того чтобы зарабатывать деньги нужно будет приложить много усилии и на дневках и в интрадее
2. В интрадее процесс дешевле
3. buy and hold - мертв (см. п1)






1. Я с этим и не спорю
2. Дешевое оно потому и дешевое что никому не нужное. Это я не про интрадей, а в общем
3. Да не мертв. Купив на пике 1929 года, через 25 лет можно было выйти в ноль, а дальше уже рост. Да и сейчас, думаю лет через 40 достигнем уровня 2008 года, так что те молодые люди, кто держит акции вполне могут рассчитывать на безбедное существование на пенсии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252122 - 07/04/2009 19:47

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.




Что Вы понимаете под разорением? слить счет в ноль? или получить -60% по equity? если слить в ноль - наверное согласен.




Слить в ноль



Как-то забыли, что молодому человеку кредит возвращать надо, а с каких денежков, если не идет рынок вверх? И поэтому при приличной просадке прийдется мамину квартиру продавать..... тут уж и 60% потери счета ждать не прийдется


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252123 - 07/04/2009 19:47

опять дежавю... минутки версус дневки...

на форуме работает поиск, причем если разобраться то ищет корректно по всей истории...

buy & hold действительно не грааль...

опять же JC верно говорит, да статистики побольше, но и закончиться она куда быстрее во все те же сроки как и когда на более крупных таймфреймах смениться поляна.

Ну рынок это не случайные блуждания! Было бы иначе все было бы также как и 100 лет назад.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: shamanix]
      #252124 - 07/04/2009 19:54

В ответ на :

shamanix писал:
опять же JC верно говорит, да статистики побольше, но и закончиться она куда быстрее во все те же сроки как и когда на более крупных таймфреймах смениться поляна.



вы уверены, или это только ваши домыслы?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252125 - 07/04/2009 19:57

В ответ на :

JC писал:что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение


Насчет минуток не знаю, я таймфреймы не юзаю, но за 3-х месяца YM у меня набирается выборка в сотни сделок. И результат оказывается равномерным на этом временном периоде. Какая уж тут случайность. Такой стат. достоверности на дневках не достичь в принципе, если конечно не использовать подход Neo, но он для стоков только. Просто в интрадее совсем другая логика и методы нужны, индикаторная классика ТА не рулит в принципе.
Более того срок жизни фьючерса 3 месяца как правило. Потом рождается НОВЫЙ фьючерс и он отличается от предшественника, все надо заново оптимизировать. Так что дневки тут никакого стат. обоснования иметь не могут в принципе. Впрочем большинство людей торгуют без всякой статистики, дело вкуса.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (07/04/2009 20:01)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252129 - 07/04/2009 20:07

В ответ на :

JC писал:



Нет, не так. На первый взгляд, действительно -- сделок за прошлую неделю, месяц много, выборка большая. Но все эти сделки были за прошедшую неделю, месяц, когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка.




Всё верно, но интрадейщик и должен быстрее реагировать на изменения в рынке. Соответственно и требования к гибкости системы выше, особенно в части настраиваемых параметров. Грубо- если используем ЕМА, то при тестировании интервала от 20 до 60 периодов шаг никак меньше 10 периодов брать не стоит. А использование достаточного количества графических паттернов позволяет меньше зависеть от изменений на рынке. Так что не все печально в интрадее. (На истину в последней инстанции не претендую ) На Фортсе для серьезных игроков гораздо большей проблемой наверно все же является ликвидность...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252135 - 07/04/2009 21:20 прикреплённые файлы (116 загрузок)

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

JC писал:что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение


Насчет минуток не знаю, я таймфреймы не юзаю, но за 3-х месяца YM у меня набирается выборка в сотни сделок. И результат оказывается равномерным на этом временном периоде. Какая уж тут случайность. Такой стат. достоверности на дневках не достичь в принципе, если конечно не использовать подход Neo, но он для стоков только. Просто в интрадее совсем другая логика и методы нужны, индикаторная классика ТА не рулит в принципе.
Более того срок жизни фьючерса 3 месяца как правило. Потом рождается НОВЫЙ фьючерс и он отличается от предшественника, все надо заново оптимизировать. Так что дневки тут никакого стат. обоснования иметь не могут в принципе. Впрочем большинство людей торгуют без всякой статистики, дело вкуса.




И я, конечно же не Вас имел в виду, так как вижу что Ваш подход к тестированию грамотный

Просто часто наблюдаются случаи, когда, действительно, просто случайно система совпадает с графиком инструмента на каком-то, даже относительно большом периоде.
Например, взял я сейчас простейшую систему с одним переменным. Поставил пятиминутки, время тестирования 3 месяца и пошел сверху по акциям -- на пятнадцатой остановился, так как эквити довольно неплохой и сделок 1780 за три месяца -- выборка, вроде бы достоверная.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252137 - 07/04/2009 21:24 прикреплённые файлы (139 загрузок)

Дальше, смотрим что было раньше -- смотрим эквити за 9 месяцев -- около 8000 сделок. Оказывается, мягко говоря, не очень хорошая эквити -- то ли это фазы рынка меняются, то ли просто совпало
Если бы начали играть эту систему на этой акции с ноября 2008 года то слили бы депозит, наверняка.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252138 - 07/04/2009 21:44

Приведенный выше пример как раз иллюстрирует простую истину - нельзя интрадей систему без перенастроек играть круглый год, точно также как нельзя систему на дневках играть столетие или даже десятилетие без перенастроек, а то и вообще в консервы до лучших времен.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (07/04/2009 21:56)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Финансист
Котлетка на рынке
*

Зарегистрирован: 28/08/2008
Сообщений: 161
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252139 - 07/04/2009 22:00

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:


Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?






Нет, не так. На первый взгляд, действительно -- сделок за прошлую неделю, месяц много, выборка большая. Но все эти сделки были за прошедшую неделю, месяц, когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка. И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На дневках понятно -- днем , во время сессии беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается сессия -- снова скатываются в хаос (под влиянием скальперов, интрадейщиков, провокаторов и др.) и снова ночью обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких дней найти какую-то закономерность, последовательность, что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение



Вы в самом деле верите, что рынок движется за счет борьбы трейдеров
разного калибра и целей -
быков с медведями, интрадейщиков с инвесторами и т.д.?
Это же МИФОЛОГИЧЕСКОЕ представление о рынке,
такое же, как в греческой мифологии действие сил природы
представлялось как деятельность и результат взимоотношения богов.
А вот насчет глобальной фазы рынка - это хорошо сказано.
Рынок, ИМХО, - он как океан и побережье.
Приливы и отливы или, как по-Вашему, глобальные фазы рынка.
А трейдеры всех мастей и калибров -
это живность в океане, которая никак не влияет
на приливы и отливы, на глобальные фазы рынка (по-Вашему).
---------------------
Шутка.
---------------------
Прошу прощения, что сказано не по теме ветки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 56 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 33841

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.032 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.