МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252141 - 07/04/2009 22:05

В ответ на :

JC писал:
Дальше, смотрим что было раньше -- смотрим эквити за 9 месяцев -- около 8000 сделок. Оказывается, мягко говоря, не очень хорошая эквити -- то ли это фазы рынка меняются, то ли просто совпало
Если бы начали играть эту систему на этой акции с ноября 2008 года то слили бы депозит, наверняка.



Поддержу опять, ситуация типична для пипсовочных систем, ИМХО.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: Финансист]
      #252144 - 07/04/2009 22:08

Аналогии не всегда проходят.
Маркет дело рук человеческих, океан создан и поддерживает функционирование с помощью других сил.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4752
Нахождение: с Волги
Re: тестирование на фьючерсах [re: Финансист]
      #252147 - 07/04/2009 22:18

И кто же у нас луна организующая приливы?

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Финансист
Котлетка на рынке
*

Зарегистрирован: 28/08/2008
Сообщений: 161
Re: тестирование на фьючерсах [re: 000]
      #252150 - 07/04/2009 22:26

Ещё не пришло время узнать правду.
Люди ведь долго ждали,
прежде чем узнали, что Земля не только круглая,
но ещё и вращается.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Финансист]
      #252157 - 07/04/2009 22:39

В ответ на :

Финансист писал:

Вы в самом деле верите, что рынок движется за счет борьбы трейдеров
разного калибра и целей -?





Кстати, я уверен что Вы тоже в состоянии в одиночку сдвинуть рынок, например, акции компании Conolog Corporation (тикер CNLG) процентов так на 400, если будете покупать ее акции в течении дня на сумму примерно всего тысяч так 20-30.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252158 - 07/04/2009 22:47

В ответ на :

Adventurer писал:
Приведенный выше пример как раз иллюстрирует простую истину - нельзя интрадей систему без перенастроек играть круглый год, точно также как нельзя систему на дневках играть столетие или даже десятилетие без перенастроек, а то и вообще в консервы до лучших времен.



изменчивость рынка в течение многих лет вполне можно объяснить фундаментальными факторами - в пример введение электронной торговли, увел доступности tools для анализа данных. но интрадей системы перенастраивать... сменились участники рыынка?) (это мое мнение -но все же придерживаюсь принципа, если у кого то не получается, то это не истина в последней инстанции)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252159 - 07/04/2009 22:49

Гыгы в десятку. Средний V за 19 дней 5,9 штук, двинуть лёгко.
И конец всей метафизике.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252160 - 07/04/2009 22:52

Ну да, некоторые пару тысяч лет назад ходили по воде и все такое...
И "если у кого то не получается, то это не истина в последней инстанции"

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Kent_]
      #252165 - 07/04/2009 23:50

В ответ на :

Kent_ писал:
Ну да, некоторые пару тысяч лет назад ходили по воде и все такое...
И "если у кого то не получается, то это не истина в последней инстанции"



если есть что сказать, то плиз конструктивнее.
пс. курить вредно


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252170 - 08/04/2009 00:41

В ответ на :

пс. курить вредно



пс. хамить тоже...

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252171 - 08/04/2009 01:01

Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

По мне не совсем и скорее нет!
Вся загвоздка в представительности этой самой выборки.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: mrisk121]
      #252180 - 08/04/2009 03:19

В ответ на :

mrisk121 писал:
Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

По мне не совсем и скорее нет!
Вся загвоздка в представительности этой самой выборки.




Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252235 - 08/04/2009 13:13

В ответ на :

Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?



Два вопроса:
1. Система профитна? - "Да" или "нет", если есть возможность укажите профит фактор.
2. Есть ли в системе фильтры, опирающиеся на старшие фреймы - скажем на дневки или даже часовки? - Дело в том, что фильтр может и являться системой, а минутные данные фактически оптимизируют вход.

NB Не согласен с позицией - "Тестить недели, что дрочить". Считаю что тестить надо невзирая на фрейм, параллельно оптимизируя входы, вплоть до тиков, если есть идеи и возможности. Позиция со стопом в десять пунктов (кстати, не обязательно открытая на экстремуме) может обернуться десятками тысяч пунктов прибыли.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252241 - 08/04/2009 13:31

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:
Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

По мне не совсем и скорее нет!
Вся загвоздка в представительности этой самой выборки.




Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?




Репрезентативность для менясвязана с идеей(процессом). Поскольку рынок цикличен то все зависит от того где вы находитесь в этом самом цикле - т.е. поведение разное(под циклом имею в виду экономический а не рассчитанны по цифрофильтрам к примеру). То что я понял из того что Вы написали более относится к статистике в математическом смысле - это для меня означает только корректность применения того или иного подхода из статистики теорвера или математики. Дальше считаю осуществляется переход на то что называют искусством личности оценивать обрабатывать и.т.д.
Сорри что написал много - но ответ на вопрос много или мало это уже Вам решать и зависит от конкретной идеи на которой построена система. Не зная ее можно только говорить о том что выборка о которой написали в Вашем посте релевантна в статсмысле - т.е. годится по параметру №(количество измерений) для обработки стат методами.
Примерно таково мое мнение если интересно...

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252258 - 08/04/2009 15:07

В ответ на :

TEO писал:NB Не согласен с позицией - "Тестить недели, что дрочить". Считаю что тестить надо невзирая на фрейм, параллельно оптимизируя входы, вплоть до тиков, если есть идеи и возможности


Да, тестить систему на недельках это онанизм. Одно только примечание, которое придется сделать ибо этого в упор не хотят видеть мои оппоненты. Если я говорю о системе на дневках или недельках то это означает что вход-выход в данной системе делается на дневных или недельных барах, т.е. дни или недели есть МИНИМАЛЬНЫЙ таймфрейм учитываемый системой. А если вы входите на минутках то система у вас минутная даже при пользовании фильтров от старших таймфреймов.
Проблема в другом, проблема в среднем времени удержания позиции по системе. Оно не может быть меньше минимального таймфрейма. И смысл моих высказываний в том что дневные и недельные системы, т.е. системы где открытая позиция удерживается днями или неделями в реале может оказаться не по карману даже без выкрутас брокеров, дилеров, ДЦ и бирж. Чем меньше по суммарному времени мы на рынке тем меньше шансов на форс мажор, который увы не редкость. Кстати этот фактор % времени в рынке тоже надо учитывать при тестировании.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (08/04/2009 15:18)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252305 - 08/04/2009 20:46

В ответ на :

Если я говорю о системе на дневках или недельках то это означает что вход-выход в данной системе делается на дневных или недельных барах, т.е. дни или недели есть МИНИМАЛЬНЫЙ таймфрейм учитываемый системой. А если вы входите на минутках то система у вас минутная даже при пользовании фильтров от старших таймфреймов.


Есть другой аспект. В рамках дневной системы, позиция открывается в точках минимального риска с точки зрения например часовок. Однако сопровождается на дневках. Простое основание для тестирования дневок?
В ответ на :

проблема в среднем времени удержания позиции по системе. Оно не может быть меньше минимального таймфрейма.


Меньше минимального не может:) Хорошая позиция с хорошим, обоснованным сопровождением вполне может вырасти. Что б обосновать нужны другие идеи... Верное дело искать их на недельках и месяцах!?
В ответ на :

Чем меньше по суммарному времени мы на рынке тем меньше шансов на форс мажор, который увы не редкость.


Не переоценен ли риск? Таллеб глубоко мыслит, однако лебедей он поминает из другого балета. Взгляните на последний рост доллара на месяцах. Ведь просто было следовать тренду. Увы .
Вероятно надоть было продвинутый бай энд холд юзать, с неделек примерно. Плюс ММ сообразный. Все это в том смысле, что долгосрочно ближе позиция "спред О'Хара"
В ответ на :

Кстати этот фактор % времени в рынке тоже надо учитывать при тестировании.


I have a dream (c) что б мои позиции были открыты десятилетиями:)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252316 - 08/04/2009 21:45

В ответ на :

TEO писал:В рамках дневной системы, позиция открывается в точках минимального риска с точки зрения например часовок. Однако сопровождается на дневках. Простое основание для тестирования дневок?


Если Вы тестируете систему на дневках то покупку вы должны считать на максимумах баров, а продажу на минимумах, а иначе это не тест на дневках а самообман. Если же вы входите на часовках то покупка на максимуме соответствующего часового бара, а продажа на минимуме и в этом случае вы тестируете не дневную систему, а часовую пусть и с привлечением сигналов от дневок, неделек или месяцев. Нужно четко разделять два понятия - рабочий таймфрейм, т.е. тот на котором входим-выходим и время удержания позиции. Если огрубленное время удержания позиции диктуется сигналами от дневок, а вход-выход делается на минутках, то я называю такую систему минутной. И мой главный пойнт, повторюсь, состоит в том что системы со временем удержания позиций на американских фьючерсах измерямых днями и неделями из-за внутридневных просадок окажутся не по карману человеку со средней московской зарплатой, а игра стоками на NYSE и NASDAQ, где можно пытаться держать позиции днями, неделями и месяцами требует $25K-$30K начального депозита, что также недоступно здравомыслящему человеку средних доходов живущему в России, про провинцию я уж и не говорю.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252319 - 08/04/2009 22:11

Спасибо, идея понятна. Погуляю пока, подумаю:)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252320 - 08/04/2009 22:11

В ответ на :

Adventurer писал:
Если Вы тестируете систему на дневках то покупку вы должны считать на максимумах баров, а продажу на минимумах, а иначе это не тест на дневках а самообман.
Совершенно верно. В Метастоке подсчет идет наоборот- по мин и макс, так уж заложено и без пересчета вручную в блуд впасть элементарно! Для страховки сразу закладываю вход и выход на закрытии бара следующего за тем, на котором возник сигнал и проскальзывание на треть величины среднестатистического бара. С этим я не перебарщиваю?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252326 - 08/04/2009 22:39

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

TEO писал:В рамках дневной системы, позиция открывается в точках минимального риска с точки зрения например часовок. Однако сопровождается на дневках. Простое основание для тестирования дневок?


Если Вы тестируете систему на дневках то покупку вы должны считать на максимумах баров, а продажу на минимумах, а иначе это не тест на дневках а самообман.


Не понял а если покупка на открытии или по лимитному ордеру - считать что они не иcполнились?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252331 - 08/04/2009 23:10

Вообще-то это больше относится к маркет ордерам и стопам, а лимиты могут просто не исполниться, особливо там где есть человеческий фактор, хотя и на электронике может банально не хватить ликвидности. Цена же открытия вообще весьма странная величина. Так что честнее будет считать по худшему раскладу.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252531 - 09/04/2009 20:08

В ответ на :

TEO писал:
В ответ на :

Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?



Два вопроса:
1. Система профитна? - "Да" или "нет", если есть возможность укажите профит фактор.
2. Есть ли в системе фильтры, опирающиеся на старшие фреймы - скажем на дневки или даже часовки? - Дело в том, что фильтр может и являться системой, а минутные данные фактически оптимизируют вход.




ПФ = 2,73
система раз в день принимает решение торговать ли по всплывающим за день сетапам или нет. Думаю это можно назвать фильтром который учитывает более высокий ТФ.
время удержания позиции от 1,5 минут до 4 часов
фильтр без сетапов - ничто. сетапы и сами работают с ПФ больше 2, но с фильтром значительно лучше.

пс. определение "минутных систем" у меня такой же как у Adventurer.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: mrisk121]
      #252533 - 09/04/2009 20:13

В ответ на :

mrisk121 писал:
Репрезентативность для меня связана с идеей(процессом). Поскольку рынок цикличен то все зависит от того где вы находитесь в этом самом цикле - т.е. поведение разное(под циклом имею в виду экономический а не рассчитанны по цифрофильтрам к примеру). То что я понял из того что Вы написали более относится к статистике в математическом смысле - это для меня означает только корректность применения того или иного подхода из статистики теорвера или математики. Дальше считаю осуществляется переход на то что называют искусством личности оценивать обрабатывать и.т.д.
Сорри что написал много - но ответ на вопрос много или мало это уже Вам решать и зависит от конкретной идеи на которой построена система. Не зная ее можно только говорить о том что выборка о которой написали в Вашем посте релевантна в статсмысле - т.е. годится по параметру №(количество измерений) для обработки стат методами.
Примерно таково мое мнение если интересно...




Меня интересовало именно Ваше восприятие репрезентативности. Спасибо за ответ.

А насчет цикличности я думаю что минутная система которая ровно себя ведет на 5 летней выборке подвержена опасности только от изменения циклов длинною более 5 лет. то же самое с системой по дневкам которая тестировалась на таком же интервале. все одинаково. только у минутной количество измерений больше с точки зрения статистики, имхо, надежнее.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: shamanix]
      #252537 - 09/04/2009 20:22

В ответ на :

shamanix писал:
опять дежавю... минутки версус дневки...

на форуме работает поиск, причем если разобраться то ищет корректно по всей истории...

buy & hold действительно не грааль...

опять же JC верно говорит, да статистики побольше, но и закончиться она куда быстрее во все те же сроки как и когда на более крупных таймфреймах смениться поляна.





Когда на более высоком ТФ сменится поляна, она сменится для дневок так же. Если система тестируется на интервале Х то только цикл с длинною >Х может её задеть.

Ну представьте себе, Вы нашли систему на днеквах. профит, плавная еквити итд. теперь берете её и накладываете на неё некие правила которые позволят на уровне минут внутри дня оптимизировать вход так чтобы выигрывать в среднем q центов на позицию. Эта продвинутая система будет менее устойчивой к смене поляны из-за того что входит на минутах? Это не строгое доказательство, просто пытаюсь объяснить что устойчивость системы зависит от репрезентативности выборки и длинны теста. все.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252538 - 09/04/2009 20:27

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

Я пытаюсь донести простую мысль:

1. Для того чтобы зарабатывать деньги нужно будет приложить много усилии и на дневках и в интрадее
2. В интрадее процесс дешевле
3. buy and hold - мертв (см. п1)






1. Я с этим и не спорю
2. Дешевое оно потому и дешевое что никому не нужное. Это я не про интрадей, а в общем
3. Да не мертв. Купив на пике 1929 года, через 25 лет можно было выйти в ноль, а дальше уже рост. Да и сейчас, думаю лет через 40 достигнем уровня 2008 года, так что те молодые люди, кто держит акции вполне могут рассчитывать на безбедное существование на пенсии




1-ok
2-no comment
3:
Какие у Вас есть основания это уверенно утверждать?

Американский рынок акций, грубо говоря, существует 250 лет. это 5 периодов по 50. на основании 5 баров Вы умеете предсказывать рост или падение 6-го? Думаю нет. Значит, Вы основываетесь на каких-то других факторах. Каких?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252539 - 09/04/2009 20:38

В ответ на :

JC писал:
И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На дневках понятно -- днем , во время сессии беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается сессия -- снова скатываются в хаос (под влиянием скальперов, интрадейщиков, провокаторов и др.) и снова ночью обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких дней найти какую-то закономерность, последовательность, что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение




Что заставляет Вас думать что на дневках спекулятивно-хаотичный элемент оказывает меньшее влияние?
что заставляет Вас думать что те закономерности которые Вы видите на протяжении нескольких лет на дневках не случайны?
Если в течении того же интервала видны закономерности на минутках, значит ли это что эти закономерности в той же степени случайны/неслучайны как закономерности за тот же период на дневках? да/нет? почему?

построим такой аргумент:

В ответ на :


"
Но все эти сделки были за прошедший месяц, год когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка. И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На месячных барах понятно -- в течении месяца , беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается месяц -- снова скатываются в хаос (под влиянием свинг-трейдеров, моментум-трейдеров, провокаторов и др.) и снова под конец месяца(квартала) обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких лет найти какую-то закономерность, последовательность, что на дневках внутри месяца вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение
"




Вы согласны с ним? Чем выше ТФ - тем лучше?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252553 - 09/04/2009 21:51

В ответ на :

pupkinus писал:

Какие у Вас есть основания это уверенно утверждать?

Американский рынок акций, грубо говоря, существует 250 лет. это 5 периодов по 50. на основании 5 баров Вы умеете предсказывать рост или падение 6-го? Думаю нет. Значит, Вы основываетесь на каких-то других факторах. Каких?




Я не рассматривал его как 5 периодов по 50 лет, а рассматривал как график индекса DJ-30 -- 25000 по одному дню, 5000 по одной неделе, 1200 по одному месяцу. За 250 лет у меня, к сожалению нету -- есть только за 100 лет.
На чем основывался? На основе имеющейся статистической выборки. Пока вершины преодолевались всегда, поэтому можно предположить что это будет и в дальнейшем. Но, конечно, бывает всякое.....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252555 - 09/04/2009 21:56

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

Какие у Вас есть основания это уверенно утверждать?

Американский рынок акций, грубо говоря, существует 250 лет. это 5 периодов по 50. на основании 5 баров Вы умеете предсказывать рост или падение 6-го? Думаю нет. Значит, Вы основываетесь на каких-то других факторах. Каких?




Я не рассматривал его как 5 периодов по 50 лет, а рассматривал как график индекса DJ-30 -- 25000 по одному дню, 5000 по одной неделе, 1200 по одному месяцу. За 250 лет у меня, к сожалению нету -- есть только за 100 лет.
На чем основывался? На основе имеющейся статистической выборки. Пока вершины преодолевались всегда, поэтому можно предположить что это будет и в дальнейшем. Но, конечно, бывает всякое.....




А насколько имеющиеся статистическая выборка репрезентативна по отношению ко времени удержания позиции? Вы можете раскладывать эти 100 лет даже на тики, но время удержания позиции у Вас все-таки 40 лет

No offense, мне просто интересно

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252556 - 09/04/2009 22:04

Люди явно потеряли чувство реальности, 10 сделок в год - это выборка? И какие столетия, если регламенты да и сами биржи меняются, не говоря уж о глобальных фундаментальных измениях в мире.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252557 - 09/04/2009 22:14

В ответ на :

pupkinus писал:


Что заставляет Вас думать что на дневках спекулятивно-хаотичный элемент оказывает меньшее влияние?
что заставляет Вас думать что те закономерности которые Вы видите на протяжении нескольких лет на дневках не случайны?
Если в течении того же интервала видны закономерности на минутках, значит ли это что эти закономерности в той же степени случайны/неслучайны как закономерности за тот же период на дневках? да/нет? почему?


Вы согласны с ним? Чем выше ТФ - тем лучше?




Дневки это естественный, завершенный интервал торгового времени в котором открытие и закрытии сессии имеет какой-то смысл и развивался по какому-то сценарию. Этот таймфрейм использовался трейдерами десятки и сотни лет и он традиционен. Трейдеры приходят к началу сессии с какими-то намерениями и в конце сессии уходят, завершая ее тоже каким-то определенным действием. Чего не скажешь о внутридневных интервалах, так как они искусственно созданы и например, открытие и закрытие пятнадцатиминутки не несет в себе смысловой информации, ее с легкостью можно заменить на тринадцатиминутки или семиминутки, тоже ничего не значащие.
Месячные таймфреймы -- тоже искусственные, так как объединяют в себе условное количество торговых сессий. Поэтому единственный естественный интервал -- это дневки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 77 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 34377

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.033 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.