МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (все)
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252558 - 09/04/2009 22:16

В ответ на :

Adventurer писал:
Люди явно потеряли чувство реальности, 10 сделок в год - это выборка? И какие столетия, если регламенты да и сами биржи меняются, не говоря уж о глобальных фундаментальных измениях в мире.




Чем Вы мне нравитесь так это тем что всегда правду-матку режете )))
Нет чтобы подождать пока они сами раскажут как <del>космические корабли</del> индекс СП500 <del>бороздит просторы</del> поднимался над каждым пиком... не упоминая о том что если в данный конкретный раз не повезет и надежды на подспорье в старости связаны с buy and hold то исправлять этот облом будет тупо некогда и что такой риск страшен тем что калечит жизнь (это я в общем, ни к кому конкретно)

пс. Я видел американцев у которых 401(к) упал на 50% (вместе рынком)... на них было страшно смотреть. сейчас им получше, но это ненадолго.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252561 - 09/04/2009 22:22

В ответ на :

pupkinus писал:

А насколько имеющиеся статистическая выборка репрезентативна по отношению ко времени удержания позиции? Вы можете раскладывать эти 100 лет даже на тики, но время удержания позиции у Вас все-таки 40 лет

No offense, мне просто интересно




Про 40 лет -- это была шутка. Может это произойдет и всего через несколько лет, может и не прозойдет никогда, что совсем маловероятно, так как расти будет хотя бы из-за инфляции


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252568 - 09/04/2009 22:58

В ответ на :

pupkinus писал:

пс. Я видел американцев у которых 401(к) упал на 50% (вместе рынком)... на них было страшно смотреть. сейчас им получше, но это ненадолго.




Так и что, предлагаете пенсионерам в интрадее пипсы ловить на мини-ES?
Знали ведь на что шли -- наверняка расписку давали о предупреждении что инвестиции сопряжены с риском. Да и что такое 50%, нормальная просадка. Я на литовских акциях 80% потерял, да и те наверное скоро обанкротятся.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252593 - 10/04/2009 00:42

Спасибо за науку.
На сейчас, улавливаю такой пойнт - Поиск "закономерностей", тестирование и торговля - разные стороны треугольника(если, это только треугольник, а не 15 мерная бутылка Клейна:)[В принципе дело не в треугольнике, а Кляйн из флейма прилип]

Другими словами -
-если на глазок заметна некая регулярность, стоит порыскать в "грубом" приближении, с задачей предварительной оценки(1 сторона)-пусть и на днях(или где замечена) и "на глазок";
-если предварительная оценка относительна высока, подход прогоняется в некоем стресс тесте, с параметрами типа - "дневная система покупает на хаях, продает на низах баров" с задачей оценки худшего сценария при различном ММ на приемлемость (в том числе исходя из сравнения минимальных капитализаций системы и непосредственно трейдера) с оглядкой и на вероятностную природу торговли в принципе, и на ограниченность исторических данных, в том числе и в части не проявленных в прошлом "высших сил"(т.е. форс-мажоров) (2 сторона);
-торговля - с тестовым режимом - для выявления узких мест и недостатков, незамеченных в прежних стадиях и далее реальная торговля(3 сторона).

Не понимаю - допустима ли оптимизации входов(например системный вход предполагает открытие "здесь и сейчас", однако "ближайший" фрейм откровенно и жирно идет против)? Вроде- почему нет? С другой стороны не соразмерность минимального таймфрейма и перспектива отрицательного усреднения.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252600 - 10/04/2009 03:03

А насчет цикличности я думаю что минутная система которая ровно себя ведет на 5 летней выборке подвержена опасности только от изменения циклов длинною более 5 лет. то же самое с системой по дневкам которая тестировалась на таком же интервале. все одинаково. только у минутной количество измерений больше с точки зрения статистики, имхо, надежнее.

Если система основана чисто на технике тогда можно согласиться. Только для меня самый неприятный и неконфортный момент это тот самый переход - изменение цикла. Тут на форуме пару лет назад обсуждалось всколзь изменение рынков - то что они становятся более эффективными. Для меня это означает что те что работали на коротких временных интервалах и не хотят, могут и.т.д. поменять свой стиль, перешли на ультракороткие с уменьшением средней прибыли на сделку, а другая часть переместилась выше на более длинные. Третьи остались на месте. Кто куда это наверно Вы и сами догадались.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252601 - 10/04/2009 03:08

В ответ на :

JC писал:Так и что, предлагаете пенсионерам в интрадее пипсы ловить на мини-ES?


Пенсионерам пора бы за свою долгую жизнь допереть до простой истины - халявы не бывает и зарабатывать себе пенсию надо за счет накопления сбережений, а не за счет процентов с пузырей. Да это прокатывало раньше, ИМХО больше такой халявы не будет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252602 - 10/04/2009 03:24

Ну, хорошо, представим гипотетически ситуацию что бай-энд-холд исчерпал себя и больше никогда не повторится. Но ведь пусто место свято не бывает -- тут же придумают сэлл-энд-холд.
На пенсионных счетах запретят покупать в лонг, можно только шортить и т.п.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252605 - 10/04/2009 04:47

Ещё бы знать в чём сберегать. У тушёнки срок годности 3 года.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Andrewso]
      #252606 - 10/04/2009 05:15

Каталы безусловно будут пытаться создать новые схемы дойки пенсионеров, а пенсионеру надо думать и не клевать на обещание халявы, только и всего. На крайняк золотишко скупать или еще что, но не нести последнее туда где обещают дохрена годовых.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252611 - 10/04/2009 06:52

В ответ на :

Adventurer писал:
Каталы безусловно будут пытаться создать новые схемы дойки пенсионеров, а пенсионеру надо думать и не клевать на обещание халявы, только и всего. На крайняк золотишко скупать или еще что, но не нести последнее туда где обещают дохрена годовых.



Совсем недавно накупили наши пенсионеры ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ- баксов, евро и золотишка в Сбербанке на хаях. У них свой круг общения и свой принцип получения инфы. ОБС- одна баба сказала в очереди в Сбербанке. Что сделает наша инфляция с этими вложениями в ближайшей перспективе? Не вечен пенсионер и соответственно срок его вложения ограничен датой известного события....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #252612 - 10/04/2009 07:18

Лучший фьючерс - путний ребёнок. Лучше сын, наверное.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
seda
Душа форума
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 361
Нахождение: Vologda
Re: тестирование на фьючерсах [re: Andrewso]
      #252676 - 10/04/2009 19:14

дочки более внимательны...

--------------------
"...однажды он прогнётся под нас..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252797 - 11/04/2009 20:35

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

пс. Я видел американцев у которых 401(к) упал на 50% (вместе рынком)... на них было страшно смотреть. сейчас им получше, но это ненадолго.




Так и что, предлагаете пенсионерам в интрадее пипсы ловить на мини-ES?
Знали ведь на что шли -- наверняка расписку давали о предупреждении что инвестиции сопряжены с риском. Да и что такое 50%, нормальная просадка. Я на литовских акциях 80% потерял, да и те наверное скоро обанкротятся.




Если их старость зависит от этих сбережений то это не "нормальная просадка" а "полный ...". Я-то им как раз не предлагаю интрадеить. Я бы им предложил держать облиги, кэш и счета в банках.

а насчет "знали на что шли"... не думаю. думаю инвестмент адвайзор им намекнул что теоретически все может быть плохо но на самом деле все будет хорошо и что "in the long run" акции это хорошая штука. фишка в том чтобы если ты не специалист в финансах то своими пенсионными сбережениями рисковать нельзя. облиги и депозиты - все. если очень хочеться рискнуть - покупать раз в год deep out-of-money опционы. почти портфель Талеба получился

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252859 - 12/04/2009 00:44

У всех этих адвайзеров, а в США их целый паразитический класс создался, очень подлая работенка - наживаться на людях пытающихся накопить хоть что-то на старость. Многие в итоге вынуждены работать до дня смерти и это не от их неукротимой любви к труду. В России работающий в 70 лет - экзотика, в США - норма, ну правда в России сейчас большинство до 70-ти не доживает.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255312 - 26/04/2009 19:01

А что делать с достоверностью тестирования, если за время активной торговли фьюча(3 м-ца)система дает всего 15-20 сделок?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #255324 - 26/04/2009 20:20

Ничего с этим не сделать. Против лома нет приема. На стоках это обходится обьединением выборок по огромному числу разных стоков, что допустимо ввиду однородности инструментов. На фьючерсах объединять данные с разных фьючерсов ИМХО есть полный произвол и статистика в этом случае превращается в разновидность психотерапии. Отсюда вывод - на фьючерсах не работает статистический подход если наша система не торгует по несколько сделок в день.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #255327 - 26/04/2009 20:36

В ответ на :

pupkinus писал:
а насчет "знали на что шли"... не думаю. думаю инвестмент адвайзор им намекнул что теоретически все может быть плохо но на самом деле все будет хорошо и что "in the long run" акции это хорошая штука.



кстати, это не совсем так. Никакой нормальный адвайзор (при всех их ущербности) не посоветует пенсионеру держать акции на 401K. Все дают более-менее разумный совет - чем ближе к дню выхода на пенсию, тем консервативнее должны быть инвестиции.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255331 - 26/04/2009 20:53

На фьючерсах объединять данные с разных фьючерсов ИМХО есть полный произвол и статистика в этом случае превращается в разновидность психотерапии. Отсюда вывод - на фьючерсах не работает статистический подход если наша система не торгует по несколько сделок в день.



Согласен. А если сразу две системы кажут вход примерно в одно время?
Например пробойная и паттерновая? Выглядит на графике это примерно следующим образом: Ножички лежат спокойно какое-то время после приличного движка вниз, накоплен потенциал для того чтобы порвать мишек мечтающих пойти еще ниже. Паттерн выглядит примерно как рыбий хвостик на 1 мин, а на 5 мин просто неровный слегка канал. Если стата дает вполне приличное МО для каждого такого случая по каждой системе, но недобирается количество входов ( хотя бы 30) для каждой...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #255333 - 26/04/2009 20:58

Так сделка то одна будет, хотя и по сигналам от двух систем! Когда мы берем много стоков для анализа одной системы, то это означает что мы этой системой торгуем все эти стоки. Это не тоже самое что торговать один инструмент сотней систем, взяв пересечение их сигналов.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (26/04/2009 21:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255334 - 26/04/2009 21:07

Не совсем согласен насчет множества стоков по одной системе. Параметры ее будут меняться от стоки к стоке. Или у меня системы совсем не такие как у Вас У меня системки и рассчет паттернов заточен для одного инструмента пока...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #255335 - 26/04/2009 21:12

Ну если торговать только одну стоку и не интрадей, то никакой статистикой тут и близко не пахнет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255336 - 26/04/2009 21:15

Это не стока, это фьюч гепешный. Вход по минуткам, а время удержания бывает и 5-6 часов. Но в 22-15 мск поза закрывается по любому

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255614 - 28/04/2009 20:36

В ответ на :

Adventurer писал:
Ну если торговать только одну стоку и не интрадей, то никакой статистикой тут и близко не пахнет.



Взял старую системку, у которой было много входов, но не нравилась мелкими лосиками. Поработал с выходами. Теперь и входов достаточно для статы и система стала стабильней. Спасибо. Торговать будет не так скучно


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #395641 - 19/09/2017 18:57

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)




А это уже не buy and hold, это - contrarian long only Вы же выбираете точку входа, значить пытаетесь time the markеt, а это ни-ни для адептов buy and hold

Кстати, насчет цитирования чего-то подобного. Когда будет дно, там затупятся "умные деньги" которые на протяжении всего аптренда будут продавать то что купили все более и более "глупым деньгам".

А investment - мертв давно, только "мужики об этом не знают". Людям свойственно забывать былое, да и investment, а особенно buy and hold нужны как воздух самой финансовой индустрии. Инвестмент умирал много раз, но люди которые рулят "умными деньгами" всегда нанимали Крамеров (Jim Cramer) или Кудловов (Larry Kudlow) и иже с ними. И эти волшебники пиара, с экранов тв, камлали и выкапывали из могилы трупы long term investment и buy and hold и помогали зрителям поверить что эти зомби с пустыми глазами - отличные идеи для личных финансов.




..на дворе шел апрель 2009 года, дно медвежьего рынка и начало одного из самых бычьих рынков в истории:



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 81
Нахождение: на Севере
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #395669 - 26/09/2017 21:49

Привет JC! Девять лет однако прошло. За это время не одно поколение интрадейщиков поубивало)) Статистика-шматистика - купил и забыл)))

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 28 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 33849

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.028 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.