МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
тестирование на фьючерсах
      #189988 - 18/01/2008 10:24

появилась еще одна проблема..системки я тестирую на фьючерсах на часах и получасовках в ВЛД.Сразу скажу что анализ системы я начинаю с анализа Зд и 2Д диаграмм распределения прибыльности и ДД в зависимости от параметров. Графики сращивал после падающих дней на гепах вниз. Торгую только лонг.
Фишка в том что, как бы мы не сращивали графики на некоторых параметрах оптимизации мы все равно получим неадекватные данные,из-за того что система войдет в день перед днем "сроста" в следствие чего не получим истинный доверительный интервал для определения устойчивых параметров.
Имеется только одно решение лично для меня. ГРАФИКИ ФЬЮЧЕЙ СРАЩИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. Нужно в влд делать отдельную папку и туда кидать все графики фьючей и делать "переход хода" с одного фьюча на другой.
Кто как решает такие проблемы?

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #189991 - 18/01/2008 10:34

Сращивать можно для удобства, только переход от серии к серии должден быть БЕЗУСЛОВНЫЙ например за 2 дня до исполнения. Иначе это искажение реальной картины.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Ubertrader]
      #190068 - 18/01/2008 17:09

То cowboy

Tестировать надо реальные ситуации, а не мир воображения книжных теоретиков. В воображаемом мире фьючерсы склеиваются, а по жизни нет. Так что если есть желание тестировать серьезно то каждый контракт тестируется ОТДЕЛЬНО, начало через день два после окончания предыдущего контракта, а конец за пару дней до окончания. Критические дни видны на графике открытого интереса на дневках. В реале Вы хрен перескочите без серьезных потерь с контракта на контракт в последний день. Там вообще надо брать перерыв в торговле дня на 4 (два до критического дня и два после) пока стакан не устаканится.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (18/01/2008 17:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190071 - 18/01/2008 17:24

Согласен с вами...
Но вот только если следовать вашим указаниям то пропуститься пару трейдов. Тестировать отдельно не получиться...Нужно тестировать соответственно весь график.Нужно что бы программа переходила с одного на другой сама...Что трудно для меня реализовать...Переход вручную---ананизм...

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190075 - 18/01/2008 17:54

Вы эту пару в жизни пропустите если не захотите без депо остаться. Вы понаблюдайте за стаканом в переходные дни, что там со спрэдом и убеганием лимитов творится. А ваш тест будет торговать в склеенном виртуале как ни в чем не бывало ибо кроме абстрактной цены он ничего не видит. Я не понимаю почему при тестировании надо вести себя иначе чем в реале. Для чего оно тогда вообще нужно? Для диссертации? А насчет переходов вручную или программно при тестировании, ну так это от вашего софта и искусства программирования зависит. Я вообще одну неприемлимую для многих вешь скажу - при переходе с контракта на контракт надо менять параметры стратегии и никуда от этого не деться если мы не хотим зарабатывать "среднюю температуру по больнице", т.е. банально сливать. Поэтому тестирование одной и той же стратегии с фиксированными параметрами или их оптимизация на многоконтрактной истории фьючерса и есть как раз этот самый онанизм. Фьючерсы есть инструмент принципиально отличающийся от стоков и форексных пар именно коротким сроком своей жизни. Тут нужны другие подходы и идеология. У фьючерсных стратегий есть параметры долгоживующие, а есть меняемые от контракта к контракту. Не все так просто там.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190077 - 18/01/2008 18:02

В ответ на :

Adventurer писал:
Вы эту пару в жизни пропустите если не захотите без депо остаться. Вы понаблюдайте за стаканом в переходные дни, что там со спрэдом и убеганием лимитов творится. А ваш тест будет торговать в склеенном виртуале как ни в чем не бывало ибо кроме абстрактной цены он ничего не видит.



ну это опять же твориться только у буржуев....у нас ужО за два дня можно перекладываться на другой

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190078 - 18/01/2008 18:05

В ответ на :

Adventurer писал:
Я вообще одну неприемлимую для многих вешь скажу - при переходе с контракта на контракт надо менять параметры стратегии и никуда от этого не деться если мы не хотим зарабатывать "среднюю температуру по больнице



НУ ЭТО естественно!!!!Ведь Люди то теперь другие стали торговать!!! ..осталось только параметры подрать

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька

Редактировано cowboy (18/01/2008 18:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190079 - 18/01/2008 18:08

короче итог таков...лучше не срашивать...Нужно переходить содного графика на другой...елси была поза то на последнем баре ее закрывать на другом графике открывтаь...Буду работать в этом направлении

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190089 - 18/01/2008 19:13

Да не на последнем баре! А за два дня до критического выходим и через два дня после критического входим причем незвисимо от разыгрываемого таймфрейма. Впрочем каждый должен сам на свои грабли понаступать если денег хватает.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190108 - 18/01/2008 21:59

не понятно..Почему я должен пропусткать историю???извините ...но при всем уважении к вам это похоже на бред...если мы так будем делать то фиг с ним если мы не получим доп профита....А если в результате этого мы на тестах убыток не получим???а????что тогда??а если еще в резулте мы ДД уменьшим из-за этого то вообще писец....
я вам говорю....в советском альянсе можно торговать следующим фьючерсом уже за день-два до истечение текущего вполне уверенно...

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька

Редактировано cowboy (18/01/2008 23:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190123 - 19/01/2008 00:04

Еще раз и последний повторяю - тестирование стратегий имеет смысл только там где Вы будете способны торговать реально. Это относится и к сайзам и к инструментам и к таймфреймам и к окнам торговли тоже. Иначе это онанизм, который как известно вполне может доставлять удовольствие вот только к деторождению отношения не имеет. Выходить за два дня и входить через два дня ну или по одному дню с каждой стороны - это не пропуск истории, это часть торговой идеи, которая должна быть заложена в стратегию торговли фьючерсами. Я не предлагаю вам обрезать графики и кастрировать историю, я предлагаю НЕ ТОРГОВАТЬ, т.е. ставить фильтр на осущестление трейдов в окрестности (размер будет зависеть от биржи) переходного дня. И тестировать с этим предустановленным фильтром.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190143 - 19/01/2008 03:42

Выскажу робкое предположение, что в принципе может быть построена стратегия, которая основывается как раз-таки на явлениях в "пересадке", другое дело, что не вполне понятно, как ее адекватно оттестировать. Однако же зачем-то все эти сделки совершаются, и, судя по их количеству и сайзам, далеко не все совершаются пищей на базаре. Другое дело, что такая стратегия, скорее всего, будет рассчитана на один вход и один выход за все время жизни контракта. Впрочем, не мне судить, сам я данные по фьючам изучал с чисто академической точки зрения.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Doctor Leo]
      #190148 - 19/01/2008 04:56

Да, кто-то там явно ловит рыбку в последние часы. Кроме того есть любители работать с очень удаленными контрактами. Ну вторые это скорее всего хеджирующие инсайдерные фундаменталисты, а вот кто такие первые - остается только гадать. Думаю что среди участников форума нет ни первых ни вторых, а потому зачем это тестить, тем более без учета стакана где в критические дни полная аномалия, я лично не понимаю.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190176 - 19/01/2008 13:53

В ответ на :

Adventurer писал:
Да, кто-то там явно ловит рыбку в последние часы.


Locals, кто же еще будет там рыбку ловить в мутной воде
А раз мы к ним не относимся, то ваши советы по тестированию вполне разумны и полезны.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Apprentice]
      #190195 - 19/01/2008 18:44

Кстати о реализме при занятиях трейдингом. У TradeStation Securities сейчас минимальное требование к депозиту при паттерновой торговле стоками на дневках - $30000, а раньше было $25000. Это я для любителей абстрактно тестировать дневки NASDAQ и NYSE на многолетних историях сообщаю. ИМХО занятие трейдингом должно иметь ну хоть какой-то смысл помимо интеллектуального самоудовлетворения.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190319 - 21/01/2008 13:26

В ответ на :

Adventurer писал:
Кстати о реализме при занятиях трейдингом. У TradeStation Securities сейчас минимальное требование к депозиту при паттерновой торговле стоками на дневках - $30000, а раньше было $25000. Это я для любителей абстрактно тестировать дневки NASDAQ и NYSE на многолетних историях сообщаю. ИМХО занятие трейдингом должно иметь ну хоть какой-то смысл помимо интеллектуального самоудовлетворения.



очень толковое замечание

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190320 - 21/01/2008 13:29

интересны дополнительные точки зрения

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190321 - 21/01/2008 14:03

В крайнем случае можно торговать CFD на акции NASDAQ и NYSE(да и других стран) -- там требования к депозиту минимальные, да и плечо до 1:20, если память не подводит. Еще можно в пропконторах торговать эти же акции, там вроде бы вообще на деньги компании торгуют, хотя наверное залог вносят(или нет -- не знаю просто, не буду обманывать)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251453 - 02/04/2009 22:07

В ответ на :

Adventurer писал:
Да, кто-то там явно ловит рыбку в последние часы. Кроме того есть любители работать с очень удаленными контрактами. Ну вторые это скорее всего хеджирующие инсайдерные фундаменталисты, а вот кто такие первые - остается только гадать. Думаю что среди участников форума нет ни первых ни вторых, а потому зачем это тестить, тем более без учета стакана где в критические дни полная аномалия, я лично не понимаю.



Спасибо за науку. А я всю голову сломал отчего вполне рабочие системы вылетают в течение пары дней. Понимал, что влазят дядьки с больших периодов и эти слоники в моей 5-минутной лавке творят что угодно. И даже исключая по целой неделе с каждого конца фьюча бывает , что старые параметры ни к черту не годятся. Есть правда у меня предположение, что вдобавок к слонам меняются параметры проги робота серьезного игрока, когда видят, что более мелкие игроки приспособились к его прежним параметрам и доходность этой железяки стала падать. Но не настаиваю, что это именно так, хотя результаты тестирования, бывает, резко меняются примерно на половине срока фьюча.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251460 - 02/04/2009 22:54

В ответ на :

Adventurer писал:
Кстати о реализме при занятиях трейдингом. У TradeStation Securities сейчас минимальное требование к депозиту при паттерновой торговле стоками на дневках - $30000, а раньше было $25000. Это я для любителей абстрактно тестировать дневки NASDAQ и NYSE на многолетних историях сообщаю. ИМХО занятие трейдингом должно иметь ну хоть какой-то смысл помимо интеллектуального самоудовлетворения.




Поясните пожалуйста что имеете в виду. Я так понял, что кто то просто так "для себя" тестирует? В голове не укладывается о чем вы))

Редактировано my high flier (02/04/2009 22:56)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #251462 - 02/04/2009 23:10

это он к тому , что не фиг сбираться на тетю, если пися мала (или не работает)

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька

Редактировано cowboy (02/04/2009 23:11)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #251467 - 03/04/2009 00:20

А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251469 - 03/04/2009 00:26

В ответ на :

Adventurer писал:
А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.




Браво! точно! консервативные портфельные инвесторы (ц) . еще любят кидаться презрительным "интрадейщик" или "пипсовщик" в адрес краткосрочников.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251498 - 03/04/2009 11:49

В ответ на :

Adventurer писал:
А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.



Богу-богово,кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
Интрадею давно и депо- какое смог организовать. Но вопрос такой постоянно возникает, когда говорят о пипсовщиках.
Знаю даму с депо около 20кбаксов. Так вот она каждые полтора-два месяца удваивает его и позу больше трех часов не держит на фьюче РТС. У самого получается из расчета на 1 контракт (ГО от 2 до 3тыс деревянных) брать стабильно средних 2000 пунктов в месяц. Бывают просадки в течение месяца до 400 пунктов на котракт за несколько дней(стоп- 100 пунктов)Это и есть презренная пипсовка?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251504 - 03/04/2009 12:09

Подтферждаю!!!!! Вот вам еще Адин живой пример :
http://my-trade.livejournal.com/



--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #251536 - 03/04/2009 16:26

С этим-то другом вообще все ясно, откуда у него ноги растут и все остальное тоже. Лошья в связи с кризисом поубавилось, надо новое воспитывать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Spacebar]
      #251552 - 03/04/2009 18:45

К счастью не все рождаются сразу Великими и Ужасными. Кто-то довольствуется и подержаными бриллиантами... А от того, что наследникам достанется в два раза больше бабла, они в два раза чаще на могилу не приходят. Имхо, знаете ли.....

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251554 - 03/04/2009 18:55

Я вообще-то про того деятеля, что по ссылке выше.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Spacebar]
      #251561 - 03/04/2009 20:17

Приходится иногда видеть, как учат в одной брокерской конторе новичков. Лучше я уж самоучкой.... Хорошо, что меня там не учили! А вообще жаль людей, не у всех новичков деньги халявные...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251562 - 03/04/2009 20:26

согласен ..Есть такая беда

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251602 - 04/04/2009 00:57

В ответ на :

atomuli писал:
В ответ на :

Adventurer писал:
А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.



Богу-богово,кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
Интрадею давно и депо- какое смог организовать. Но вопрос такой постоянно возникает, когда говорят о пипсовщиках.
Знаю даму с депо около 20кбаксов. Так вот она каждые полтора-два месяца удваивает его и позу больше трех часов не держит на фьюче РТС. У самого получается из расчета на 1 контракт (ГО от 2 до 3тыс деревянных) брать стабильно средних 2000 пунктов в месяц. Бывают просадки в течение месяца до 400 пунктов на котракт за несколько дней(стоп- 100 пунктов)Это и есть презренная пипсовка?



Нет, это другое.
Это просто пока временное несовершенство поляны, на которой вы слесарите.
Если есть сомнения, попробуйте все то же самое на амерских фюьчах.
Заодно посоветуйте примкнуть и знакомую вам даму с депо.
Только не премините затем рассказать о стабильности.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Neo]
      #251605 - 04/04/2009 01:07

Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Neo]
      #251612 - 04/04/2009 01:23

В ответ на :

Neo писал:
Нет, это другое.
Это просто пока временное несовершенство поляны, на которой вы слесарите.
Если есть сомнения, попробуйте все то же самое на амерских фюьчах.
Заодно посоветуйте примкнуть и знакомую вам даму с депо.
Только не премините затем рассказать о стабильности.

Согласен, но Вы сами торгуете неэффективность рынка. Ну а мы вдобавок к неэффективности рынка еще и несовершенство поляны.
Может тогда когда, я проторгую столько, сколько торгуете Вы, смогу и на американских фьючах торговать. А Ваши подсказки хорошо работают и на нашей заболоченной поляне, и я с удовольствием ими пользуюсь. Да и как не пользоваться, если дают частенько плюшку в 30-40 деревянных на контракт, те 1% к ГО за минут 15.... Кажется и Вы от торговли такими тощенькими паттернами не отказываетесь, если само плывет
И еще пустячок, котрый Вы, возможно не знаете.Фьюч На Газпром практически всегда в интрадее ходит по пятам за фьючем на СиПи...

Редактировано atomuli (04/04/2009 01:43)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251614 - 04/04/2009 01:33

В ответ на :

Adventurer писал:
Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.




Вот уж верно! Кому какой депоз достался и какой таймфрейм кому больше люб и дорог, это дело индивидуальное. Вменяемые челы приходят на базар за профитом и имеют его или базар имеет их(кому что дано или не дано) Но маниловщина - дело на базаре неуместное.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251625 - 04/04/2009 05:21

В ответ на :

Вы сами торгуете неэффективность рынка. Ну а мы вдобавок к неэффективности рынка еще и несовершенство поляны.



Торговать можно все, что движется, лишь бы был профит - это так. Но я немного об ином. Неэффективности рынка - это стохастические ситуативные возможности, под которые можно и нужно точить системки. Несовершенство поляны - это сродни косоёбости колеса рулетки или систематическая компонента погрешности. Если чел способен осмысленно справиться со стохастикой, то у него и в дальнейшем есть весьма неплохие шансы справиться с ее проявлениями и в многочисленных последующих эпизодах. Если же он горазд лишь на эксплуатацию плотницкого несовершенства, то по мере исчезновения последнего его шансы на успех будут ассимптотически стремиться к нулю, поскольку в обиходе останется лишь одна стохастика, с которой он дело иметь не привык.
В ответ на :

Кажется и Вы от торговли такими тощенькими паттернами не отказываетесь



Понятие "тощности" достаточно размытое, равно как и исключительно индивидуальное. Для меня, например, этот критерий примерно оценивается как относительный профит на связанные в сделке деньги. А, поскольку обычно в моих сделках (обычно на дневках) связывается что то в диапазоне 25К - 35К, а сделки с текущим соотношением профит/лосс менее 3% я не торгую по идейным соображениям, то отсюда и вытекает где-то в среднем 900 животных на среднюю сделку. Таких средних сделок на массиве инструментов случается где то в среднем до 15 - 25 в месяц. А теперь прикиньте или сопоставьте с этим аналогичный результат, потенциально достигаемый на более мелких фреймах.
В ответ на :

если само плывет



Беда в том, что само плывет в основном то, что никогда не тонет. А вот за то, ради чего мы тратим свое время на базаре, к сожалению приходится каждый раз бороться и при этом еще и рисковать.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Neo]
      #251630 - 04/04/2009 07:02

Вы в общем-то правы. Хотелось бы иметь Вашу выдержку, может с опытом прийдет... Но сказать, что торгую лишь ухабы, да колдобины нельзя. Плывет- это когда возникает ситуация, которую ты готов торговать лучше чем многие , хотя бы в силу предварительной стат. обработки и тут уж заморачиваться на слишком маленький профит и отворачиваться не приходится. Беру, что дают и знаю, насколько рискую.Четыре паттерна просчитаны по Вашим же методам и бывают пожирнее (от ширины зависит), а бывают тощими совсем. Простенькая пробойная, да трендовая на паре индюков. А наши кукловоды тоже не пальцем деланы Иногда,когда возникает просчитаная ситуевина на голде, тоже влажу. Там пробой азиатского диапазона в основе и никак голдовый фьюч не зависит от наших, разве что спред дергают как вздумается , да робота останавливают, а без него ликвидности нет. Интересно, на ам. инструментах бывает, что по минут 40 ММ не участвует в торгах? Просто уходит как бы пообедать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251649 - 04/04/2009 11:44

В ответ на :

Adventurer писал:
Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.




Тут я опять с Вами не могу согласиться!? Торговать можно имея определенные едж(статпреимущество). Такие, как Вы выразились "молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят..." "возясь" с такими инструментами ИМЕЮТ ШАНС хотябы понять как этой кухней рулят те у которых такие еноты есть - а это уже отправная точка в понятии процесса... И ИМХО это лучше чем запускать "черные ящики" которые выплевывают "граали" с "мурзилок" с громкими названиями взятыми из математической энциклопедии(не из профильной литературы -математики, статистики, теорвера, эконометрики... а именно из энциклопедии).

Все имхо типа "неисповедимы пути господни" - но хотел сказать что путь не "гиблый"... в сторону еджа(статпреимущества)

Зы. Я бы не стал писать это т.к. это личное, но это "Я против тестировочного онанизма" шибко резко и бездоказательно

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?

Редактировано mrisk121 (04/04/2009 11:46)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: mrisk121]
      #251659 - 04/04/2009 15:51

Ну Вы зачастую возражаете просто чтобы возразить. Хотя если цель тестировок приятное времяпрепровождение, то да. А иначе искать статпреимущество и тестировать то что НИКОГДА торгануть не сможешь по причине банальной недостаточности средств для избежания маржинкола есть онанизм, тоже способ приятного времяпрепровождения. Или надежда на чужие деньги? Но это уже другая профессия, там не статпреимущество ищут, а лохов. И методы соответственное другие.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251700 - 04/04/2009 20:08

В ответ на :

Adventurer писал:
Ну Вы зачастую возражаете просто чтобы возразить. Хотя если цель тестировок приятное времяпрепровождение, то да. А иначе искать статпреимущество и тестировать то что НИКОГДА торгануть не сможешь по причине банальной недостаточности средств для избежания маржинкола есть онанизм, тоже способ приятного времяпрепровождения. Или надежда на чужие деньги? Но это уже другая профессия, там не статпреимущество ищут, а лохов. И методы соответственное другие.




Мыслим мы по разному - это да! Кто прав а кто нет? - ответ прост - БАЗАР прав - это аксиома. Я имел в виду то, что в ветке Нео про сантимент. Его делают, имхо, как раз такой пипл что рулит погодой на базаре - деньги большие . И их в одну корзину не поместишь - бо нет такой большой корзины - приходится в разные. А времяпропровождение для просмотра "мультиков" в прогах ТА - это по мне, опять же, более бесполезная трата времени из-за сложности реальныз процессов. И спора тут вроде нету - о чем? О понмании базара или о применяемом инструментарии!? Вот Вы пишете что "другая профессия, там не статпреимущество ищут, а лохов. И методы соответственное другие". Я считаю, что пока не поймешь как тебя могут развести(посчитать в лохах) вроде как и искать что-либо сложно - то что эфемерно найдешь можеть оказаться в поляне тех самых лохов. Это для меня, скажем так, один из изначальных фильтров. А чтоб понять это уже пути неисповедимы - т.е. у каждого свой. Метод полного перебора(головой об стену) тут врядли подойдет.
Так что спора тут нет - это разный подход и не возражаю я, а просто считаю по другому...

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251748 - 05/04/2009 08:11

В ответ на :

Adventurer писал:
Хочу пояснить свою позицию дабы не было недоразумений.
Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.



Есть множество кухонь, где входной билет на торговлю CFD тех же инструментов гораздо ниже и доступен любому. И вопреки общественному мнению, условия на этих кухнях в некоторых случаях более тепличные чем на реальном рынке. Кухни себе могут это позволить до некоторых пределов благодаря тому что их клиенты и так в большинстве своем сливают. Поэтому для начала этого вполне достаточно, а многим и для конца


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251802 - 05/04/2009 17:10

В ответ на :

Adventurer писал:

Я против тестировочного онанизма, когда молодые люди живующие от зарплаты до зарплаты, тратят на самом деле бесценное время на исследование таких инструментов, портфелей и таймфреймов на реальную торговлю которыми у них не хватит средств даже если они продадут все нажитое непосильным трудом и ими и их родителями.




По моему все наоборот -- судя по форумам сейчас вся молодежь, в основном, пипсует, скальпит и дейтрейдит по методам из семинаров А.М.Герчика в пропконторах, форекс-кухнях и т.п. Даже я, почитав форумы, иногда заражаюсь этой эпидемией и раз от раза развлекаюсь на минутках -- не бесплатно, конечно


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #251803 - 05/04/2009 17:15

Да, вот тоже есть идейка попипсовать, хотя тоже знаю, что не следовало бы
И ведь знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится...
Думаешь, ну а вдруг мозги сильнее мтс

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Kent_]
      #251806 - 05/04/2009 18:16

В ответ на :

Kent_ писал:

Думаешь, ну а вдруг мозги сильнее мтс





На мой взгляд на минутках часто работают самые простые вещи, может потому что кукловодам бывает не до пипсовщиков, когда на базар вылазит кто-то средний и нарушает в какой-то мере их планы. И это создает ложный пробой фигурки, которую не видно на 5 мин, но видно на минутках. И шанс с профитом сработать по пробою в другую сторону резко возрастает Или же на столь малом периоде легче подстроиться в след акуле , но ухо востро держать приходится. Принцип рыбки-прилипалы
Не в одном посте весьма уважаемых форумян содержится совет- при флете на твоем периоде уйти в период помельче. Но никто не сказал, до какого можно катиться
А если серьезно, то вот такая МТС на минутках вполне прилично работает
Enter long Cross(Ref(C,opt3),Mov(C,opt1,E)) AND Ref(C,0)-Mov(C,opt1,E)>opt2
AND If(Hour()<20 ,1,0) Ну и индючок какой. Выход по тейку или еще чего сам для себя придумаешь. У ЕМА период не меньше 200 Чем не измеритель сантимента?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251811 - 05/04/2009 18:49

А вот еще интересно, по какому принципу выбирается тиковый период -- например, видел где-то 233 тика в свечке. Есть какие-нибудь стандарты или на глаз подбирается чтобы свечки были правильные?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #251823 - 05/04/2009 21:25

В ответ на :

JC писал:По моему все наоборот -- судя по форумам сейчас вся молодежь, в основном, пипсует, скальпит и дейтрейдит по методам из семинаров А.М.Герчика в пропконторах, форекс-кухнях и т.п.


Нет я не этих кнопкодавов имел ввиду. Я о продвинутых ребятах, которые всерьез думают, разрабатывают, тестируют и анализирует МТС причем не безуспешно, но почему-то прикладывают свой ум, силы и время к тому чем торговать в реале им никогда не придется. Ну какие нафиг портфели, дневки и недельки если разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи, а депозитный взнос брокеру больше годового дохода.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251912 - 06/04/2009 16:23

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

JC писал:По моему все наоборот -- судя по форумам сейчас вся молодежь, в основном, пипсует, скальпит и дейтрейдит по методам из семинаров А.М.Герчика в пропконторах, форекс-кухнях и т.п.


Нет я не этих кнопкодавов имел ввиду. Я о продвинутых ребятах, которые всерьез думают, разрабатывают, тестируют и анализирует МТС причем не безуспешно, но почему-то прикладывают свой ум, силы и время к тому чем торговать в реале им никогда не придется. Ну какие нафиг портфели, дневки и недельки если разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи, а депозитный взнос брокеру больше годового дохода.




вас как то это задевает? и многих таких встречали? здесь каждый имеет шанс и использует его. а вот преодолели ли они этот этап или так и тестируют - это наверное их дело.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #251931 - 06/04/2009 20:10

В ответ на :

my high flier писал:

вас как то это задевает? и многих таких встречали? здесь каждый имеет шанс и использует его. а вот преодолели ли они этот этап или так и тестируют - это наверное их дело.




Конечно это вроде как их дело. Но есть пресс разухабистой рекламы. Жив Леня Голубков, жив! Кто-то из знающих понимал цену МММ. А основная масса шла и оставляла денюжку. Не по себе становится, когда в брокерской конторе новички слушают всякий бред и нельзя там сказать им, что они пришли не в то время и не в то место и не за тем . И почему не должно задевать, если есть такая абстрактная штука- сочувствие. Причем вовсе необязательно к самим игрокам, а их семьям....Сам наркоман- его дело, а вот маме можно и должно посочувствовать. Извините, что расписался не в тему....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251932 - 06/04/2009 20:19

это понятно, сочувствие и тд. ну что, ну нравится им слушать на семинарах, "хавать", а кто целеустремленный, тот своего добьется, рано или поздно наткнется на нужную книжку или др. просто речь идет, насколько я понял, о "продвинутых ребятах". но допускаю, что я просто таких не встречал, у кого "разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи".

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #251933 - 06/04/2009 20:28

Будет если он к примеру начнет торговать фьючерсом на дневках. И зачем спрашивается такое тестировать и разрабатывать, если все равно не потянешь. На этом форуме я встречал людей увлеченно анализировавших дневки NYSE за десятилетия. А чтобы хоть как-то торговать на NYSE, чтобы в случае успеха хватило не только на разовое посещение пивбара, нужно примерно $100К депо, а минимальное требование брокера $25К. Ну и ?
Или Вы о микрофорсексе с депо $1, так там можно и месячными таймфреймами торговать, только не торговля это а ОНАНИЗМ.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (06/04/2009 20:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251944 - 06/04/2009 21:58

В ответ на :

Adventurer писал:
На этом форуме я встречал людей увлеченно анализировавших дневки NYSE за десятилетия.
Вопрос почти риторический, но, зная Ваш опыт в тестировании, - а есть ли резон поднимать столь древние пласты? Даже если разговор идет о дневках. Мне кажется, что бурное развитие роботехники изрядно обесценило ту инфу и вляпаться в блуд при использовании такой долгой истории можно запросто.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251992 - 07/04/2009 04:33

В ответ на :

Adventurer писал:
Ну какие нафиг портфели, дневки и недельки если разовая чисто шумовая просадка в реале будет больше совокупного месячного дохода его семьи...




Я на дневках играю -- сейчас посмотрел ежедневные шумовые просадки за этот год -- получается в среднем всего по полтора процента в минус и чуть больше в плюс. Максимальное в минус было 4,5%, а в плюс 6%. Поэтому если играть с депо 100К то средняя ежедневная шумовая просадка всего 1,5К, а если с депо 50К, то только 0,7К. Правда у меня широкая диверсификация(акции, форекс, фьючерсы) -- может поэтому


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252020 - 07/04/2009 10:45

В ответ на :

JC писал:
Правда у меня широкая диверсификация(акции, форекс, фьючерсы) -- может поэтому




Ага, плюс еще грамотный ММ и РМ , а где новичку все это взять, да еще и пользоваться хладнокровно. Опыт- сын ошибок трудных- попробуйте эту тезу опровергнуть
Да и семей, где совокупный месячный меньше указанных Вами 1,5кб более чем достаточно.... Может как раз из таких и семей и больше рвутся к агроменному баблу?

Редактировано atomuli (07/04/2009 10:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #252051 - 07/04/2009 12:51

В ответ на :

atomuli писал:



Да и семей, где совокупный месячный меньше указанных Вами 1,5кб более чем достаточно.... Может как раз из таких и семей и больше рвутся к агроменному баблу?




Даже и в том случае, если есть всего 1,5К лишних, по-моему, безопаснее на дневках, недельках или месячишках купить неколько акций Эппл или Колгейт и не дергаться -- года через два-четыре вырастут они в три-четыре раза и будет уже 6К из 1,5К (доход 400%), а в интрадее все равно сольют за месяц-другой, ну если повезет, на полгода растянут удовольствие. Не спорю, бывают, наверное, исключения -- желаю всем быть в их числе


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252052 - 07/04/2009 13:06

Вот, например, если читать книги-воспоминания разных якобы успешных трейдеров, инвесторов -- как начинается их путь? Обычно, папа(дядя, мама...) в детстве подарили на день рождения несколько акций ХХХ, через два года они выросли в N раз -- продал их, купил на все акции шоколадной фабрики так как понравилась их шоколадка, купленная в близлежащем магазине. Через год продал их с огромной прибылью и так далее, и пошло и поехало. И нигде не читал чтобы каждый час, минуту (H1, M15, M5) бегали на биржу покупать-продавать -- ну разве только Ливермор, который якобы игровые конторы разорял в интрадее, но ведь все равно слил потом, и не раз.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #252055 - 07/04/2009 13:16

В ответ на :

atomuli писал:
В ответ на :

JC писал:
Правда у меня широкая диверсификация(акции, форекс, фьючерсы) -- может поэтому




Ага, плюс еще грамотный ММ и РМ , а где новичку все это взять, да еще и пользоваться хладнокровно.




Да совсем неграмотный у меня ММ, а что такое PM, даже вообще не знаю. Хладнокровие тоже далеко не всегда присутствует, дисциплина хромает. Но караван пока идет


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252059 - 07/04/2009 13:33

В ответ на :

Adventurer писал:
Будет если он к примеру начнет торговать фьючерсом на дневках. И зачем спрашивается такое тестировать и разрабатывать, если все равно не потянешь. На этом форуме я встречал людей увлеченно анализировавших дневки NYSE за десятилетия. А чтобы хоть как-то торговать на NYSE, чтобы в случае успеха хватило не только на разовое посещение пивбара, нужно примерно $100К депо, а минимальное требование брокера $25К. Ну и ?
Или Вы о микрофорсексе с депо $1, так там можно и месячными таймфреймами торговать, только не торговля это а ОНАНИЗМ.




онанизм. хер с ними.
для человека который своего добивается помех не будет, надо - заработает, кредит на худой конец возьмет. будет банально, но просто приведу слова Атамана: "А по деньгам за 1999 получилось: из 20к енотов получилось больше 2-х лимонов реальных денег на реальном счету... ну и ясно дело их стало больше с тех пор."(на 2003г судя по дате)
Что мешает открыть счет на те минимальные 25к и следовать мм? просто как то задевает) как будто есть какой то непреодолимый барьер для этого, самому пока 19.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252068 - 07/04/2009 14:14

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

atomuli писал:



Да и семей, где совокупный месячный меньше указанных Вами 1,5кб более чем достаточно.... Может как раз из таких и семей и больше рвутся к агроменному баблу?




Даже и в том случае, если есть всего 1,5К лишних, по-моему, безопаснее на дневках, недельках или месячишках купить неколько акций Эппл или Колгейт и не дергаться -- года через два-четыре вырастут они в три-четыре раза и будет уже 6К из 1,5К (доход 400%), а в интрадее все равно сольют за месяц-другой, ну если повезет, на полгода растянут удовольствие. Не спорю, бывают, наверное, исключения -- желаю всем быть в их числе




Извините, но это иллюзия. вредная. Вам показать годовые интервалы на которых СП500 уходил в минус? Индивидуальные акции не лучше. И Blue Chips - не исключение.

Если человек не хочет жестко и много учиться в смысле понимания того как надо трейдить (investment is dead, my friend) то уж лучше деньги в гос облиги и не дергаться.

Я не знаю как на акциях, но я твердо знаю что на товарах ETF для long term investors это просто идеальные источники дохода для проф участников (я говорю сейчас о всех кто хоть немного понимает что он торгует). Я думаю что на акциях - то же самое, не в смысле ETF а в смысле того что все проф участники рынка кормятся деньгами вот таких вот инвесторов которые надеются на 400% за пару лет.

Если не согласны, можем поговорить с фактами в руках.

С неизменным уважением,

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252070 - 07/04/2009 14:26

а JC грааль и не придлагал.
и 400% на AAPL привел в качестве примера просто.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252072 - 07/04/2009 14:42

В ответ на :

pupkinus писал:
Вам показать годовые интервалы на которых СП500 уходил в минус? Индивидуальные акции не лучше. И Blue Chips - не исключение.






Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.

Потом еще важный момент -- какая цель ставится при растерзании этих 1.5К долларов. Если хочется просто поиграться, то конечно, лучше не отказывать себе в этом -- будет много острых ощущений и т.д. и т.п. Если же эта сумма имеет большой значение, то, конечно, как Вы сказали, лучше положить ее в банк, купить облигации, инвестировать в блю чипс -- по возрастающей, в зависимости от степени принимаемого риска


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252073 - 07/04/2009 14:52

В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252074 - 07/04/2009 15:00

В ответ на :

my high flier писал:кредит на худой конец возьмет...
Что мешает открыть счет на те минимальные 25к и следовать мм? просто как то задевает) как будто есть какой то непреодолимый барьер для этого, самому пока 19.


Да... Вот такие, кредиты на трейдинг берущие и образуют главную пищу на базаре. Успехов.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252075 - 07/04/2009 15:03

Тут нужно отдельно говорить о губительных либо спасительных моментах.
губительным для интрадея высокие накладные расходы
Остальные же моменты типа использование высокой маржи, не являются специфичными для интрадея или торговли дневок.
К спасительным для долгосрочного инвестирования это то что американский рынок всегда в ап-тренде в очень долгосрочном плане. К сожалению, чтобы гарантированно переиграть более краткосрочную волатильность время удержания позы должно исчисляться десятилетиями и вопросы инфляции и периодического банкротства отдельных компаний сводит это преимущество на нет. И потом, все случается когда-нибудь впервые
Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252076 - 07/04/2009 15:05

В ответ на :

JC писал:Я на дневках играю


Господи, да не о таких как Вы здесь речь шла, Вы из другой весовой категории и вообще из другой страны. Я писал для таких как мой девятнадцатилетний оппонент, собирающийся кредит на трейдинг брать.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252078 - 07/04/2009 15:21

В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252081 - 07/04/2009 15:35

В ответ на :

Adventurer писал:
Я писал для таких как мой девятнадцатилетний оппонент, собирающийся кредит на трейдинг брать.




Да зачем кредиты брать. Если есть хорошая устойчивая система, можно замониторить ее на Collective2.com -- если через месяца 3-4 будет плавная растущая кривая эквити, от подписчиков на сигналы не будет отбоя. А для американцев торговля на дневках актуальна -- там у них повсеместно разные пенсионные счета у брокеров, на которых вряд ли возможен интрадей и маржинальная торговля. Только вот одна проблема -- не видно на Collective2.com плавнорастущих эквити.... Поэтому, может не все так просто.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252089 - 07/04/2009 16:52

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)



Поддержу ваше мнение.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252095 - 07/04/2009 17:18

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

JC писал:Я на дневках играю


Господи, да не о таких как Вы здесь речь шла, Вы из другой весовой категории и вообще из другой страны. Я писал для таких как мой девятнадцатилетний оппонент, собирающийся кредит на трейдинг брать.



я был уверен, что вы как раз к этому придеретесь, даже интересно было)) (читал ваши посты до этого)
почему то ничего другого вы не заметили в моем сообщении.
В добавок, я не писал что собираюсь, я имел в виду ваших "онанистов", вы таки переиначиваете слова.
Кстате, почему же продвинутый чел, как вы описываете тестирующий на дневках - тобишь стат преимущество он имеет я так понимаю, юзая мм, заняв 20к (подчеркиваю - на худой конец) и открыв счет обречен на провал?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252100 - 07/04/2009 17:52

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)



ну про высокие накладные расходы согласен, а все остальные пункты сводятся к "мне создать не удалось"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252102 - 07/04/2009 18:10

В ответ на :

my high flier писал:Кстате, почему же продвинутый чел, как вы описываете тестирующий на дневках - тобишь стат преимущество он имеет я так понимаю, юзая мм, заняв 20к (подчеркиваю - на худой конец) и открыв счет обречен на провал?


Попробуйте, узнаете почему. Похоже Вы к своим граблям еще даже и не подходили, но все еще впереди.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252105 - 07/04/2009 18:23

это немного не ответ.. все что касается неисполнения мм, системы, небольших усреднений, желания быстро подзаработать и много другого я уже прошел, и прилично заплатил за этот инвентарь(грабли)
не затруднит ли вас бегло перечислить те грабли на которые предстоит наступить, в вышеописанной ситуации, пожалуйста.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: shamanix]
      #252108 - 07/04/2009 18:32

В ответ на :

shamanix писал:
а JC грааль и не придлагал.
и 400% на AAPL привел в качестве примера просто.




Не в Граале дело. Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь (если не кретин). А вот buy and hold повезет Вам жить в период когда 30 лет акции в минусе - это не исправить быстро да и потеряете много. Разницу чувствуете?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252111 - 07/04/2009 18:48

В ответ на :

JC писал:
Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.




Что Вы понимаете под разорением? слить счет в ноль? или получить -60% по equity? если слить в ноль - наверное согласен.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252112 - 07/04/2009 18:57

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)




А это уже не buy and hold, это - contrarian long only Вы же выбираете точку входа, значить пытаетесь time the markеt, а это ни-ни для адептов buy and hold

Кстати, насчет цитирования чего-то подобного. Когда будет дно, там затупятся "умные деньги" которые на протяжении всего аптренда будут продавать то что купили все более и более "глупым деньгам".

А investment - мертв давно, только "мужики об этом не знают". Людям свойственно забывать былое, да и investment, а особенно buy and hold нужны как воздух самой финансовой индустрии. Инвестмент умирал много раз, но люди которые рулят "умными деньгами" всегда нанимали Крамеров (Jim Cramer) или Кудловов (Larry Kudlow) и иже с ними. И эти волшебники пиара, с экранов тв, камлали и выкапывали из могилы трупы long term investment и buy and hold и помогали зрителям поверить что эти зомби с пустыми глазами - отличные идеи для личных финансов.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252113 - 07/04/2009 19:00

В ответ на :

pupkinus писал:

Не в Граале дело. Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь




Пока все не сольют никто не остановится. Почитайте на стокпортале эпопеи дейтрейдеров
Киевлянин рубит капусту на NYSE

Торговля Одессита по волнам Nyse

Какие там системы? Входим по интуиции в "плавные" акции -- стоп 2 цента, тейк 30 -- вот и вся система. А идея такая, автора не помню --"хватит тестать, трейдать надо, а то за тестами вся жизнь пройдет ©"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252114 - 07/04/2009 19:02

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.




Что Вы понимаете под разорением? слить счет в ноль? или получить -60% по equity? если слить в ноль - наверное согласен.




Слить в ноль


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252115 - 07/04/2009 19:03

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Avals писал:

Преимущество интрадея - стат. достоверность для системной торговли.




Думаю, это очень спорный вопрос, по крайней мере для меня. Во-первых, достаточно трудно добиться высокого профит-фактора(неустойчивость системы). Во-вторых, комиссионные+спред, сравнимые со средней прибылью на сделку. В-третьих фаза прибыльности/убыточности системы изменяется довольно быстро, можно просто не успеть приспособиться к ней. В четвертых, устойчивую(лично для меня) механическую систему для мелких таймфреймов мне создать не удалось(русский рынок не имею в виду -- слышал что там еще пока есть неэффективность на тиках/минутках)




Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

Комисионы+плюс спред не обязательно должны быть равными средней прибыли за сделку.

А что означает "быстро изменяется"? во времени? или количество сделок в прибыльной фазе слишком маленькое? ИМХО, как раз дневки более чувствительны к regime change, системы на коротких тайм фреймах должны быть более устойчивы для того чтобы просто пройти стадию теста.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252117 - 07/04/2009 19:06

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

Не в Граале дело. Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь




Пока все не сольют никто не остановится. Почитайте на стокпортале эпопеи дейтрейдеров
Киевлянин рубит капусту на NYSE

Торговля Одессита по волнам Nyse

Какие там системы? Входим по интуиции в "плавные" акции -- стоп 2 цента, тейк 30 -- вот и вся система. А идея такая, автора не помню --"хватит тестать, трейдать надо, а то за тестами вся жизнь пройдет ©"




Вы не привели мою цитату полностью )) а выглядит она так:

Если на интрадее система не работает это видно сразу и много слить не успеешь (если не кретин)

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252118 - 07/04/2009 19:14

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)




А это уже не buy and hold, это - contrarian long only Вы же выбираете точку входа, значить пытаетесь time the markеt, а это ни-ни для адептов buy and hold

Кстати, насчет цитирования чего-то подобного. Когда будет дно, там затупятся "умные деньги" которые на протяжении всего аптренда будут продавать то что купили все более и более "глупым деньгам".

А investment - мертв давно, только "мужики об этом не знают". Людям свойственно забывать былое, да и investment, а особенно buy and hold нужны как воздух самой финансовой индустрии. Инвестмент умирал много раз, но люди которые рулят "умными деньгами" всегда нанимали Крамеров (Jim Cramer) или Кудловов (Larry Kudlow) и иже с ними. И эти волшебники пиара, с экранов тв, камлали и выкапывали из могилы трупы long term investment и buy and hold и помогали зрителям поверить что эти зомби с пустыми глазами - отличные идеи для личных финансов.




Ну можно не называть это байэндхолд, а, например, трейдинг по техническому анализу на месячных, квартальных, годовых графиках, трейдинг по фундаментальному анализу мировой экономики в целом, отдельной отрасли, компании.
Или, гиперболизируя ситуацию, представим себе -- будет ли УоренБаффет с его капиталами трейдить, скальпить интрадэй за компьютером? Нет, скорее всего. Поэтому зависит еще и от количества денег, которых некуда девать кроме как в долгосрочные инвестиции.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252119 - 07/04/2009 19:21

В ответ на :

JC писал:
Ну можно не называть это байэндхолд, а, например, трейдинг по техническому анализу на месячных, квартальных, годовых графиках, трейдинг по фундаментальному анализу мировой экономики в целом, отдельной отрасли, компании.
Или, гиперболизируя ситуацию, представим себе -- будет ли УоренБаффет с его капиталами трейдить, скальпить интрадэй за компьютером? Нет, скорее всего. Поэтому зависит еще и от количества денег, которых некуда девать кроме как в долгосрочные инвестиции.




Что Баффету хорошо, остальным - смерть

Я пытаюсь донести простую мысль:

1. Для того чтобы зарабатывать деньги нужно будет приложить много усилии и на дневках и в интрадее
2. В интрадее процесс дешевле
3. buy and hold - мертв (см. п1)

Если не хочеться тратить много усилий на менеджмент личных финансов - банк + гос облиги. В остальных случаях надо будет или активно работать головой или не удивляться потерям.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252120 - 07/04/2009 19:31

В ответ на :

pupkinus писал:


Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?






Нет, не так. На первый взгляд, действительно -- сделок за прошлую неделю, месяц много, выборка большая. Но все эти сделки были за прошедшую неделю, месяц, когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка. И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На дневках понятно -- днем , во время сессии беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается сессия -- снова скатываются в хаос (под влиянием скальперов, интрадейщиков, провокаторов и др.) и снова ночью обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких дней найти какую-то закономерность, последовательность, что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252121 - 07/04/2009 19:46

В ответ на :

pupkinus писал:

Я пытаюсь донести простую мысль:

1. Для того чтобы зарабатывать деньги нужно будет приложить много усилии и на дневках и в интрадее
2. В интрадее процесс дешевле
3. buy and hold - мертв (см. п1)






1. Я с этим и не спорю
2. Дешевое оно потому и дешевое что никому не нужное. Это я не про интрадей, а в общем
3. Да не мертв. Купив на пике 1929 года, через 25 лет можно было выйти в ноль, а дальше уже рост. Да и сейчас, думаю лет через 40 достигнем уровня 2008 года, так что те молодые люди, кто держит акции вполне могут рассчитывать на безбедное существование на пенсии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252122 - 07/04/2009 19:47

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
Да конечно, уходил, уходит и будет уходить и в минус и плюс -- возможно в ближайшее время еще процентов на 70 упадет. Но разговор не об этом был. Рассуждали о том, что с большей вероятностью принесет хоть какую-то выгоду владельцу лишних 1,5К долларов -- активный интрадей на финансовом рынке или байэндхолд хорошей акции без плеча в далеко не высшей точке, а возможно даже почти на дне. Мое мнение, в первом случае вероятность разорения -- 99,9%. Во втором случае -- 0,99%. А если еще при этом и какая-то прибыль получится, то и вообще отлично.




Что Вы понимаете под разорением? слить счет в ноль? или получить -60% по equity? если слить в ноль - наверное согласен.




Слить в ноль



Как-то забыли, что молодому человеку кредит возвращать надо, а с каких денежков, если не идет рынок вверх? И поэтому при приличной просадке прийдется мамину квартиру продавать..... тут уж и 60% потери счета ждать не прийдется


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252123 - 07/04/2009 19:47

опять дежавю... минутки версус дневки...

на форуме работает поиск, причем если разобраться то ищет корректно по всей истории...

buy & hold действительно не грааль...

опять же JC верно говорит, да статистики побольше, но и закончиться она куда быстрее во все те же сроки как и когда на более крупных таймфреймах смениться поляна.

Ну рынок это не случайные блуждания! Было бы иначе все было бы также как и 100 лет назад.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: shamanix]
      #252124 - 07/04/2009 19:54

В ответ на :

shamanix писал:
опять же JC верно говорит, да статистики побольше, но и закончиться она куда быстрее во все те же сроки как и когда на более крупных таймфреймах смениться поляна.



вы уверены, или это только ваши домыслы?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252125 - 07/04/2009 19:57

В ответ на :

JC писал:что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение


Насчет минуток не знаю, я таймфреймы не юзаю, но за 3-х месяца YM у меня набирается выборка в сотни сделок. И результат оказывается равномерным на этом временном периоде. Какая уж тут случайность. Такой стат. достоверности на дневках не достичь в принципе, если конечно не использовать подход Neo, но он для стоков только. Просто в интрадее совсем другая логика и методы нужны, индикаторная классика ТА не рулит в принципе.
Более того срок жизни фьючерса 3 месяца как правило. Потом рождается НОВЫЙ фьючерс и он отличается от предшественника, все надо заново оптимизировать. Так что дневки тут никакого стат. обоснования иметь не могут в принципе. Впрочем большинство людей торгуют без всякой статистики, дело вкуса.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (07/04/2009 20:01)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252129 - 07/04/2009 20:07

В ответ на :

JC писал:



Нет, не так. На первый взгляд, действительно -- сделок за прошлую неделю, месяц много, выборка большая. Но все эти сделки были за прошедшую неделю, месяц, когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка.




Всё верно, но интрадейщик и должен быстрее реагировать на изменения в рынке. Соответственно и требования к гибкости системы выше, особенно в части настраиваемых параметров. Грубо- если используем ЕМА, то при тестировании интервала от 20 до 60 периодов шаг никак меньше 10 периодов брать не стоит. А использование достаточного количества графических паттернов позволяет меньше зависеть от изменений на рынке. Так что не все печально в интрадее. (На истину в последней инстанции не претендую ) На Фортсе для серьезных игроков гораздо большей проблемой наверно все же является ликвидность...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252135 - 07/04/2009 21:20 прикреплённые файлы (116 загрузок)

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

JC писал:что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение


Насчет минуток не знаю, я таймфреймы не юзаю, но за 3-х месяца YM у меня набирается выборка в сотни сделок. И результат оказывается равномерным на этом временном периоде. Какая уж тут случайность. Такой стат. достоверности на дневках не достичь в принципе, если конечно не использовать подход Neo, но он для стоков только. Просто в интрадее совсем другая логика и методы нужны, индикаторная классика ТА не рулит в принципе.
Более того срок жизни фьючерса 3 месяца как правило. Потом рождается НОВЫЙ фьючерс и он отличается от предшественника, все надо заново оптимизировать. Так что дневки тут никакого стат. обоснования иметь не могут в принципе. Впрочем большинство людей торгуют без всякой статистики, дело вкуса.




И я, конечно же не Вас имел в виду, так как вижу что Ваш подход к тестированию грамотный

Просто часто наблюдаются случаи, когда, действительно, просто случайно система совпадает с графиком инструмента на каком-то, даже относительно большом периоде.
Например, взял я сейчас простейшую систему с одним переменным. Поставил пятиминутки, время тестирования 3 месяца и пошел сверху по акциям -- на пятнадцатой остановился, так как эквити довольно неплохой и сделок 1780 за три месяца -- выборка, вроде бы достоверная.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252137 - 07/04/2009 21:24 прикреплённые файлы (139 загрузок)

Дальше, смотрим что было раньше -- смотрим эквити за 9 месяцев -- около 8000 сделок. Оказывается, мягко говоря, не очень хорошая эквити -- то ли это фазы рынка меняются, то ли просто совпало
Если бы начали играть эту систему на этой акции с ноября 2008 года то слили бы депозит, наверняка.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252138 - 07/04/2009 21:44

Приведенный выше пример как раз иллюстрирует простую истину - нельзя интрадей систему без перенастроек играть круглый год, точно также как нельзя систему на дневках играть столетие или даже десятилетие без перенастроек, а то и вообще в консервы до лучших времен.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (07/04/2009 21:56)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Финансист
Котлетка на рынке
*

Зарегистрирован: 28/08/2008
Сообщений: 161
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252139 - 07/04/2009 22:00

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:


Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?






Нет, не так. На первый взгляд, действительно -- сделок за прошлую неделю, месяц много, выборка большая. Но все эти сделки были за прошедшую неделю, месяц, когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка. И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На дневках понятно -- днем , во время сессии беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается сессия -- снова скатываются в хаос (под влиянием скальперов, интрадейщиков, провокаторов и др.) и снова ночью обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких дней найти какую-то закономерность, последовательность, что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение



Вы в самом деле верите, что рынок движется за счет борьбы трейдеров
разного калибра и целей -
быков с медведями, интрадейщиков с инвесторами и т.д.?
Это же МИФОЛОГИЧЕСКОЕ представление о рынке,
такое же, как в греческой мифологии действие сил природы
представлялось как деятельность и результат взимоотношения богов.
А вот насчет глобальной фазы рынка - это хорошо сказано.
Рынок, ИМХО, - он как океан и побережье.
Приливы и отливы или, как по-Вашему, глобальные фазы рынка.
А трейдеры всех мастей и калибров -
это живность в океане, которая никак не влияет
на приливы и отливы, на глобальные фазы рынка (по-Вашему).
---------------------
Шутка.
---------------------
Прошу прощения, что сказано не по теме ветки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252141 - 07/04/2009 22:05

В ответ на :

JC писал:
Дальше, смотрим что было раньше -- смотрим эквити за 9 месяцев -- около 8000 сделок. Оказывается, мягко говоря, не очень хорошая эквити -- то ли это фазы рынка меняются, то ли просто совпало
Если бы начали играть эту систему на этой акции с ноября 2008 года то слили бы депозит, наверняка.



Поддержу опять, ситуация типична для пипсовочных систем, ИМХО.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: Финансист]
      #252144 - 07/04/2009 22:08

Аналогии не всегда проходят.
Маркет дело рук человеческих, океан создан и поддерживает функционирование с помощью других сил.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4740
Нахождение: с Волги
Re: тестирование на фьючерсах [re: Финансист]
      #252147 - 07/04/2009 22:18

И кто же у нас луна организующая приливы?

--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Финансист
Котлетка на рынке
*

Зарегистрирован: 28/08/2008
Сообщений: 161
Re: тестирование на фьючерсах [re: 000]
      #252150 - 07/04/2009 22:26

Ещё не пришло время узнать правду.
Люди ведь долго ждали,
прежде чем узнали, что Земля не только круглая,
но ещё и вращается.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Финансист]
      #252157 - 07/04/2009 22:39

В ответ на :

Финансист писал:

Вы в самом деле верите, что рынок движется за счет борьбы трейдеров
разного калибра и целей -?





Кстати, я уверен что Вы тоже в состоянии в одиночку сдвинуть рынок, например, акции компании Conolog Corporation (тикер CNLG) процентов так на 400, если будете покупать ее акции в течении дня на сумму примерно всего тысяч так 20-30.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252158 - 07/04/2009 22:47

В ответ на :

Adventurer писал:
Приведенный выше пример как раз иллюстрирует простую истину - нельзя интрадей систему без перенастроек играть круглый год, точно также как нельзя систему на дневках играть столетие или даже десятилетие без перенастроек, а то и вообще в консервы до лучших времен.



изменчивость рынка в течение многих лет вполне можно объяснить фундаментальными факторами - в пример введение электронной торговли, увел доступности tools для анализа данных. но интрадей системы перенастраивать... сменились участники рыынка?) (это мое мнение -но все же придерживаюсь принципа, если у кого то не получается, то это не истина в последней инстанции)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 826
Нахождение: Odessa
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252159 - 07/04/2009 22:49

Гыгы в десятку. Средний V за 19 дней 5,9 штук, двинуть лёгко.
И конец всей метафизике.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252160 - 07/04/2009 22:52

Ну да, некоторые пару тысяч лет назад ходили по воде и все такое...
И "если у кого то не получается, то это не истина в последней инстанции"

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Kent_]
      #252165 - 07/04/2009 23:50

В ответ на :

Kent_ писал:
Ну да, некоторые пару тысяч лет назад ходили по воде и все такое...
И "если у кого то не получается, то это не истина в последней инстанции"



если есть что сказать, то плиз конструктивнее.
пс. курить вредно


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #252170 - 08/04/2009 00:41

В ответ на :

пс. курить вредно



пс. хамить тоже...

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252171 - 08/04/2009 01:01

Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

По мне не совсем и скорее нет!
Вся загвоздка в представительности этой самой выборки.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: mrisk121]
      #252180 - 08/04/2009 03:19

В ответ на :

mrisk121 писал:
Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

По мне не совсем и скорее нет!
Вся загвоздка в представительности этой самой выборки.




Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252235 - 08/04/2009 13:13

В ответ на :

Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?



Два вопроса:
1. Система профитна? - "Да" или "нет", если есть возможность укажите профит фактор.
2. Есть ли в системе фильтры, опирающиеся на старшие фреймы - скажем на дневки или даже часовки? - Дело в том, что фильтр может и являться системой, а минутные данные фактически оптимизируют вход.

NB Не согласен с позицией - "Тестить недели, что дрочить". Считаю что тестить надо невзирая на фрейм, параллельно оптимизируя входы, вплоть до тиков, если есть идеи и возможности. Позиция со стопом в десять пунктов (кстати, не обязательно открытая на экстремуме) может обернуться десятками тысяч пунктов прибыли.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252241 - 08/04/2009 13:31

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:
Система которая стабильно работает на минутах (в общем случае) более надежна чем система на дневках хотя бы из-за значительно большей выборки. Не так?

По мне не совсем и скорее нет!
Вся загвоздка в представительности этой самой выборки.




Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?




Репрезентативность для менясвязана с идеей(процессом). Поскольку рынок цикличен то все зависит от того где вы находитесь в этом самом цикле - т.е. поведение разное(под циклом имею в виду экономический а не рассчитанны по цифрофильтрам к примеру). То что я понял из того что Вы написали более относится к статистике в математическом смысле - это для меня означает только корректность применения того или иного подхода из статистики теорвера или математики. Дальше считаю осуществляется переход на то что называют искусством личности оценивать обрабатывать и.т.д.
Сорри что написал много - но ответ на вопрос много или мало это уже Вам решать и зависит от конкретной идеи на которой построена система. Не зная ее можно только говорить о том что выборка о которой написали в Вашем посте релевантна в статсмысле - т.е. годится по параметру №(количество измерений) для обработки стат методами.
Примерно таково мое мнение если интересно...

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252258 - 08/04/2009 15:07

В ответ на :

TEO писал:NB Не согласен с позицией - "Тестить недели, что дрочить". Считаю что тестить надо невзирая на фрейм, параллельно оптимизируя входы, вплоть до тиков, если есть идеи и возможности


Да, тестить систему на недельках это онанизм. Одно только примечание, которое придется сделать ибо этого в упор не хотят видеть мои оппоненты. Если я говорю о системе на дневках или недельках то это означает что вход-выход в данной системе делается на дневных или недельных барах, т.е. дни или недели есть МИНИМАЛЬНЫЙ таймфрейм учитываемый системой. А если вы входите на минутках то система у вас минутная даже при пользовании фильтров от старших таймфреймов.
Проблема в другом, проблема в среднем времени удержания позиции по системе. Оно не может быть меньше минимального таймфрейма. И смысл моих высказываний в том что дневные и недельные системы, т.е. системы где открытая позиция удерживается днями или неделями в реале может оказаться не по карману даже без выкрутас брокеров, дилеров, ДЦ и бирж. Чем меньше по суммарному времени мы на рынке тем меньше шансов на форс мажор, который увы не редкость. Кстати этот фактор % времени в рынке тоже надо учитывать при тестировании.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (08/04/2009 15:18)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252305 - 08/04/2009 20:46

В ответ на :

Если я говорю о системе на дневках или недельках то это означает что вход-выход в данной системе делается на дневных или недельных барах, т.е. дни или недели есть МИНИМАЛЬНЫЙ таймфрейм учитываемый системой. А если вы входите на минутках то система у вас минутная даже при пользовании фильтров от старших таймфреймов.


Есть другой аспект. В рамках дневной системы, позиция открывается в точках минимального риска с точки зрения например часовок. Однако сопровождается на дневках. Простое основание для тестирования дневок?
В ответ на :

проблема в среднем времени удержания позиции по системе. Оно не может быть меньше минимального таймфрейма.


Меньше минимального не может:) Хорошая позиция с хорошим, обоснованным сопровождением вполне может вырасти. Что б обосновать нужны другие идеи... Верное дело искать их на недельках и месяцах!?
В ответ на :

Чем меньше по суммарному времени мы на рынке тем меньше шансов на форс мажор, который увы не редкость.


Не переоценен ли риск? Таллеб глубоко мыслит, однако лебедей он поминает из другого балета. Взгляните на последний рост доллара на месяцах. Ведь просто было следовать тренду. Увы .
Вероятно надоть было продвинутый бай энд холд юзать, с неделек примерно. Плюс ММ сообразный. Все это в том смысле, что долгосрочно ближе позиция "спред О'Хара"
В ответ на :

Кстати этот фактор % времени в рынке тоже надо учитывать при тестировании.


I have a dream (c) что б мои позиции были открыты десятилетиями:)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252316 - 08/04/2009 21:45

В ответ на :

TEO писал:В рамках дневной системы, позиция открывается в точках минимального риска с точки зрения например часовок. Однако сопровождается на дневках. Простое основание для тестирования дневок?


Если Вы тестируете систему на дневках то покупку вы должны считать на максимумах баров, а продажу на минимумах, а иначе это не тест на дневках а самообман. Если же вы входите на часовках то покупка на максимуме соответствующего часового бара, а продажа на минимуме и в этом случае вы тестируете не дневную систему, а часовую пусть и с привлечением сигналов от дневок, неделек или месяцев. Нужно четко разделять два понятия - рабочий таймфрейм, т.е. тот на котором входим-выходим и время удержания позиции. Если огрубленное время удержания позиции диктуется сигналами от дневок, а вход-выход делается на минутках, то я называю такую систему минутной. И мой главный пойнт, повторюсь, состоит в том что системы со временем удержания позиций на американских фьючерсах измерямых днями и неделями из-за внутридневных просадок окажутся не по карману человеку со средней московской зарплатой, а игра стоками на NYSE и NASDAQ, где можно пытаться держать позиции днями, неделями и месяцами требует $25K-$30K начального депозита, что также недоступно здравомыслящему человеку средних доходов живущему в России, про провинцию я уж и не говорю.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252319 - 08/04/2009 22:11

Спасибо, идея понятна. Погуляю пока, подумаю:)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252320 - 08/04/2009 22:11

В ответ на :

Adventurer писал:
Если Вы тестируете систему на дневках то покупку вы должны считать на максимумах баров, а продажу на минимумах, а иначе это не тест на дневках а самообман.
Совершенно верно. В Метастоке подсчет идет наоборот- по мин и макс, так уж заложено и без пересчета вручную в блуд впасть элементарно! Для страховки сразу закладываю вход и выход на закрытии бара следующего за тем, на котором возник сигнал и проскальзывание на треть величины среднестатистического бара. С этим я не перебарщиваю?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252326 - 08/04/2009 22:39

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

TEO писал:В рамках дневной системы, позиция открывается в точках минимального риска с точки зрения например часовок. Однако сопровождается на дневках. Простое основание для тестирования дневок?


Если Вы тестируете систему на дневках то покупку вы должны считать на максимумах баров, а продажу на минимумах, а иначе это не тест на дневках а самообман.


Не понял а если покупка на открытии или по лимитному ордеру - считать что они не иcполнились?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252331 - 08/04/2009 23:10

Вообще-то это больше относится к маркет ордерам и стопам, а лимиты могут просто не исполниться, особливо там где есть человеческий фактор, хотя и на электронике может банально не хватить ликвидности. Цена же открытия вообще весьма странная величина. Так что честнее будет считать по худшему раскладу.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: ]
      #252531 - 09/04/2009 20:08

В ответ на :

TEO писал:
В ответ на :

Система интрадэй, в среднем 1,4 сделок в день, выборка для тестов 5 лет. Минутные бары. Это репрезентативная выборка? а по сравнению с выборкой такой же временной длинны (5 лет) по дневкам, репрезентативнее или нет?



Два вопроса:
1. Система профитна? - "Да" или "нет", если есть возможность укажите профит фактор.
2. Есть ли в системе фильтры, опирающиеся на старшие фреймы - скажем на дневки или даже часовки? - Дело в том, что фильтр может и являться системой, а минутные данные фактически оптимизируют вход.




ПФ = 2,73
система раз в день принимает решение торговать ли по всплывающим за день сетапам или нет. Думаю это можно назвать фильтром который учитывает более высокий ТФ.
время удержания позиции от 1,5 минут до 4 часов
фильтр без сетапов - ничто. сетапы и сами работают с ПФ больше 2, но с фильтром значительно лучше.

пс. определение "минутных систем" у меня такой же как у Adventurer.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: mrisk121]
      #252533 - 09/04/2009 20:13

В ответ на :

mrisk121 писал:
Репрезентативность для меня связана с идеей(процессом). Поскольку рынок цикличен то все зависит от того где вы находитесь в этом самом цикле - т.е. поведение разное(под циклом имею в виду экономический а не рассчитанны по цифрофильтрам к примеру). То что я понял из того что Вы написали более относится к статистике в математическом смысле - это для меня означает только корректность применения того или иного подхода из статистики теорвера или математики. Дальше считаю осуществляется переход на то что называют искусством личности оценивать обрабатывать и.т.д.
Сорри что написал много - но ответ на вопрос много или мало это уже Вам решать и зависит от конкретной идеи на которой построена система. Не зная ее можно только говорить о том что выборка о которой написали в Вашем посте релевантна в статсмысле - т.е. годится по параметру №(количество измерений) для обработки стат методами.
Примерно таково мое мнение если интересно...




Меня интересовало именно Ваше восприятие репрезентативности. Спасибо за ответ.

А насчет цикличности я думаю что минутная система которая ровно себя ведет на 5 летней выборке подвержена опасности только от изменения циклов длинною более 5 лет. то же самое с системой по дневкам которая тестировалась на таком же интервале. все одинаково. только у минутной количество измерений больше с точки зрения статистики, имхо, надежнее.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: shamanix]
      #252537 - 09/04/2009 20:22

В ответ на :

shamanix писал:
опять дежавю... минутки версус дневки...

на форуме работает поиск, причем если разобраться то ищет корректно по всей истории...

buy & hold действительно не грааль...

опять же JC верно говорит, да статистики побольше, но и закончиться она куда быстрее во все те же сроки как и когда на более крупных таймфреймах смениться поляна.





Когда на более высоком ТФ сменится поляна, она сменится для дневок так же. Если система тестируется на интервале Х то только цикл с длинною >Х может её задеть.

Ну представьте себе, Вы нашли систему на днеквах. профит, плавная еквити итд. теперь берете её и накладываете на неё некие правила которые позволят на уровне минут внутри дня оптимизировать вход так чтобы выигрывать в среднем q центов на позицию. Эта продвинутая система будет менее устойчивой к смене поляны из-за того что входит на минутах? Это не строгое доказательство, просто пытаюсь объяснить что устойчивость системы зависит от репрезентативности выборки и длинны теста. все.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252538 - 09/04/2009 20:27

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

Я пытаюсь донести простую мысль:

1. Для того чтобы зарабатывать деньги нужно будет приложить много усилии и на дневках и в интрадее
2. В интрадее процесс дешевле
3. buy and hold - мертв (см. п1)






1. Я с этим и не спорю
2. Дешевое оно потому и дешевое что никому не нужное. Это я не про интрадей, а в общем
3. Да не мертв. Купив на пике 1929 года, через 25 лет можно было выйти в ноль, а дальше уже рост. Да и сейчас, думаю лет через 40 достигнем уровня 2008 года, так что те молодые люди, кто держит акции вполне могут рассчитывать на безбедное существование на пенсии




1-ok
2-no comment
3:
Какие у Вас есть основания это уверенно утверждать?

Американский рынок акций, грубо говоря, существует 250 лет. это 5 периодов по 50. на основании 5 баров Вы умеете предсказывать рост или падение 6-го? Думаю нет. Значит, Вы основываетесь на каких-то других факторах. Каких?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252539 - 09/04/2009 20:38

В ответ на :

JC писал:
И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На дневках понятно -- днем , во время сессии беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается сессия -- снова скатываются в хаос (под влиянием скальперов, интрадейщиков, провокаторов и др.) и снова ночью обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких дней найти какую-то закономерность, последовательность, что на минутках внутри сессии вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение




Что заставляет Вас думать что на дневках спекулятивно-хаотичный элемент оказывает меньшее влияние?
что заставляет Вас думать что те закономерности которые Вы видите на протяжении нескольких лет на дневках не случайны?
Если в течении того же интервала видны закономерности на минутках, значит ли это что эти закономерности в той же степени случайны/неслучайны как закономерности за тот же период на дневках? да/нет? почему?

построим такой аргумент:

В ответ на :


"
Но все эти сделки были за прошедший месяц, год когда глобальная фаза рынка, настроение участников было одно, а потом фаза и настроение поменяется и система начнет сливать. Когда обнаружим, перестроим ее, но она опять уже поменялась и так бесконечно. То есть хоть сделок то и много, но все они могут быть в одной глобальной фазе рынка. И еще непонятно как из шумовых колебаний можно вытащить какую-то закономерность.
На месячных барах понятно -- в течении месяца , беспорядочная борьба, но потом начинается обдумывание рынка, причем разные группы трейдеров мыслят почти одинаково и с одинаковыми намерениями приходят торговать. Опять начинается месяц -- снова скатываются в хаос (под влиянием свинг-трейдеров, моментум-трейдеров, провокаторов и др.) и снова под конец месяца(квартала) обдумывают, упорядочивают свои мысли. То есть можно в течение нескольких лет найти какую-то закономерность, последовательность, что на дневках внутри месяца вряд ли можно обнаружить, а обнаружив, может оказаться что это было просто совпадение
"




Вы согласны с ним? Чем выше ТФ - тем лучше?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252553 - 09/04/2009 21:51

В ответ на :

pupkinus писал:

Какие у Вас есть основания это уверенно утверждать?

Американский рынок акций, грубо говоря, существует 250 лет. это 5 периодов по 50. на основании 5 баров Вы умеете предсказывать рост или падение 6-го? Думаю нет. Значит, Вы основываетесь на каких-то других факторах. Каких?




Я не рассматривал его как 5 периодов по 50 лет, а рассматривал как график индекса DJ-30 -- 25000 по одному дню, 5000 по одной неделе, 1200 по одному месяцу. За 250 лет у меня, к сожалению нету -- есть только за 100 лет.
На чем основывался? На основе имеющейся статистической выборки. Пока вершины преодолевались всегда, поэтому можно предположить что это будет и в дальнейшем. Но, конечно, бывает всякое.....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252555 - 09/04/2009 21:56

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

Какие у Вас есть основания это уверенно утверждать?

Американский рынок акций, грубо говоря, существует 250 лет. это 5 периодов по 50. на основании 5 баров Вы умеете предсказывать рост или падение 6-го? Думаю нет. Значит, Вы основываетесь на каких-то других факторах. Каких?




Я не рассматривал его как 5 периодов по 50 лет, а рассматривал как график индекса DJ-30 -- 25000 по одному дню, 5000 по одной неделе, 1200 по одному месяцу. За 250 лет у меня, к сожалению нету -- есть только за 100 лет.
На чем основывался? На основе имеющейся статистической выборки. Пока вершины преодолевались всегда, поэтому можно предположить что это будет и в дальнейшем. Но, конечно, бывает всякое.....




А насколько имеющиеся статистическая выборка репрезентативна по отношению ко времени удержания позиции? Вы можете раскладывать эти 100 лет даже на тики, но время удержания позиции у Вас все-таки 40 лет

No offense, мне просто интересно

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252556 - 09/04/2009 22:04

Люди явно потеряли чувство реальности, 10 сделок в год - это выборка? И какие столетия, если регламенты да и сами биржи меняются, не говоря уж о глобальных фундаментальных измениях в мире.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252557 - 09/04/2009 22:14

В ответ на :

pupkinus писал:


Что заставляет Вас думать что на дневках спекулятивно-хаотичный элемент оказывает меньшее влияние?
что заставляет Вас думать что те закономерности которые Вы видите на протяжении нескольких лет на дневках не случайны?
Если в течении того же интервала видны закономерности на минутках, значит ли это что эти закономерности в той же степени случайны/неслучайны как закономерности за тот же период на дневках? да/нет? почему?


Вы согласны с ним? Чем выше ТФ - тем лучше?




Дневки это естественный, завершенный интервал торгового времени в котором открытие и закрытии сессии имеет какой-то смысл и развивался по какому-то сценарию. Этот таймфрейм использовался трейдерами десятки и сотни лет и он традиционен. Трейдеры приходят к началу сессии с какими-то намерениями и в конце сессии уходят, завершая ее тоже каким-то определенным действием. Чего не скажешь о внутридневных интервалах, так как они искусственно созданы и например, открытие и закрытие пятнадцатиминутки не несет в себе смысловой информации, ее с легкостью можно заменить на тринадцатиминутки или семиминутки, тоже ничего не значащие.
Месячные таймфреймы -- тоже искусственные, так как объединяют в себе условное количество торговых сессий. Поэтому единственный естественный интервал -- это дневки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252558 - 09/04/2009 22:16

В ответ на :

Adventurer писал:
Люди явно потеряли чувство реальности, 10 сделок в год - это выборка? И какие столетия, если регламенты да и сами биржи меняются, не говоря уж о глобальных фундаментальных измениях в мире.




Чем Вы мне нравитесь так это тем что всегда правду-матку режете )))
Нет чтобы подождать пока они сами раскажут как <del>космические корабли</del> индекс СП500 <del>бороздит просторы</del> поднимался над каждым пиком... не упоминая о том что если в данный конкретный раз не повезет и надежды на подспорье в старости связаны с buy and hold то исправлять этот облом будет тупо некогда и что такой риск страшен тем что калечит жизнь (это я в общем, ни к кому конкретно)

пс. Я видел американцев у которых 401(к) упал на 50% (вместе рынком)... на них было страшно смотреть. сейчас им получше, но это ненадолго.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252561 - 09/04/2009 22:22

В ответ на :

pupkinus писал:

А насколько имеющиеся статистическая выборка репрезентативна по отношению ко времени удержания позиции? Вы можете раскладывать эти 100 лет даже на тики, но время удержания позиции у Вас все-таки 40 лет

No offense, мне просто интересно




Про 40 лет -- это была шутка. Может это произойдет и всего через несколько лет, может и не прозойдет никогда, что совсем маловероятно, так как расти будет хотя бы из-за инфляции


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252568 - 09/04/2009 22:58

В ответ на :

pupkinus писал:

пс. Я видел американцев у которых 401(к) упал на 50% (вместе рынком)... на них было страшно смотреть. сейчас им получше, но это ненадолго.




Так и что, предлагаете пенсионерам в интрадее пипсы ловить на мини-ES?
Знали ведь на что шли -- наверняка расписку давали о предупреждении что инвестиции сопряжены с риском. Да и что такое 50%, нормальная просадка. Я на литовских акциях 80% потерял, да и те наверное скоро обанкротятся.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252593 - 10/04/2009 00:42

Спасибо за науку.
На сейчас, улавливаю такой пойнт - Поиск "закономерностей", тестирование и торговля - разные стороны треугольника(если, это только треугольник, а не 15 мерная бутылка Клейна:)[В принципе дело не в треугольнике, а Кляйн из флейма прилип]

Другими словами -
-если на глазок заметна некая регулярность, стоит порыскать в "грубом" приближении, с задачей предварительной оценки(1 сторона)-пусть и на днях(или где замечена) и "на глазок";
-если предварительная оценка относительна высока, подход прогоняется в некоем стресс тесте, с параметрами типа - "дневная система покупает на хаях, продает на низах баров" с задачей оценки худшего сценария при различном ММ на приемлемость (в том числе исходя из сравнения минимальных капитализаций системы и непосредственно трейдера) с оглядкой и на вероятностную природу торговли в принципе, и на ограниченность исторических данных, в том числе и в части не проявленных в прошлом "высших сил"(т.е. форс-мажоров) (2 сторона);
-торговля - с тестовым режимом - для выявления узких мест и недостатков, незамеченных в прежних стадиях и далее реальная торговля(3 сторона).

Не понимаю - допустима ли оптимизации входов(например системный вход предполагает открытие "здесь и сейчас", однако "ближайший" фрейм откровенно и жирно идет против)? Вроде- почему нет? С другой стороны не соразмерность минимального таймфрейма и перспектива отрицательного усреднения.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252600 - 10/04/2009 03:03

А насчет цикличности я думаю что минутная система которая ровно себя ведет на 5 летней выборке подвержена опасности только от изменения циклов длинною более 5 лет. то же самое с системой по дневкам которая тестировалась на таком же интервале. все одинаково. только у минутной количество измерений больше с точки зрения статистики, имхо, надежнее.

Если система основана чисто на технике тогда можно согласиться. Только для меня самый неприятный и неконфортный момент это тот самый переход - изменение цикла. Тут на форуме пару лет назад обсуждалось всколзь изменение рынков - то что они становятся более эффективными. Для меня это означает что те что работали на коротких временных интервалах и не хотят, могут и.т.д. поменять свой стиль, перешли на ультракороткие с уменьшением средней прибыли на сделку, а другая часть переместилась выше на более длинные. Третьи остались на месте. Кто куда это наверно Вы и сами догадались.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252601 - 10/04/2009 03:08

В ответ на :

JC писал:Так и что, предлагаете пенсионерам в интрадее пипсы ловить на мини-ES?


Пенсионерам пора бы за свою долгую жизнь допереть до простой истины - халявы не бывает и зарабатывать себе пенсию надо за счет накопления сбережений, а не за счет процентов с пузырей. Да это прокатывало раньше, ИМХО больше такой халявы не будет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252602 - 10/04/2009 03:24

Ну, хорошо, представим гипотетически ситуацию что бай-энд-холд исчерпал себя и больше никогда не повторится. Но ведь пусто место свято не бывает -- тут же придумают сэлл-энд-холд.
На пенсионных счетах запретят покупать в лонг, можно только шортить и т.п.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252605 - 10/04/2009 04:47

Ещё бы знать в чём сберегать. У тушёнки срок годности 3 года.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Andrewso]
      #252606 - 10/04/2009 05:15

Каталы безусловно будут пытаться создать новые схемы дойки пенсионеров, а пенсионеру надо думать и не клевать на обещание халявы, только и всего. На крайняк золотишко скупать или еще что, но не нести последнее туда где обещают дохрена годовых.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #252611 - 10/04/2009 06:52

В ответ на :

Adventurer писал:
Каталы безусловно будут пытаться создать новые схемы дойки пенсионеров, а пенсионеру надо думать и не клевать на обещание халявы, только и всего. На крайняк золотишко скупать или еще что, но не нести последнее туда где обещают дохрена годовых.



Совсем недавно накупили наши пенсионеры ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ- баксов, евро и золотишка в Сбербанке на хаях. У них свой круг общения и свой принцип получения инфы. ОБС- одна баба сказала в очереди в Сбербанке. Что сделает наша инфляция с этими вложениями в ближайшей перспективе? Не вечен пенсионер и соответственно срок его вложения ограничен датой известного события....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #252612 - 10/04/2009 07:18

Лучший фьючерс - путний ребёнок. Лучше сын, наверное.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
seda
Душа форума
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 361
Нахождение: Vologda
Re: тестирование на фьючерсах [re: Andrewso]
      #252676 - 10/04/2009 19:14

дочки более внимательны...

--------------------
"...однажды он прогнётся под нас..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #252797 - 11/04/2009 20:35

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:

пс. Я видел американцев у которых 401(к) упал на 50% (вместе рынком)... на них было страшно смотреть. сейчас им получше, но это ненадолго.




Так и что, предлагаете пенсионерам в интрадее пипсы ловить на мини-ES?
Знали ведь на что шли -- наверняка расписку давали о предупреждении что инвестиции сопряжены с риском. Да и что такое 50%, нормальная просадка. Я на литовских акциях 80% потерял, да и те наверное скоро обанкротятся.




Если их старость зависит от этих сбережений то это не "нормальная просадка" а "полный ...". Я-то им как раз не предлагаю интрадеить. Я бы им предложил держать облиги, кэш и счета в банках.

а насчет "знали на что шли"... не думаю. думаю инвестмент адвайзор им намекнул что теоретически все может быть плохо но на самом деле все будет хорошо и что "in the long run" акции это хорошая штука. фишка в том чтобы если ты не специалист в финансах то своими пенсионными сбережениями рисковать нельзя. облиги и депозиты - все. если очень хочеться рискнуть - покупать раз в год deep out-of-money опционы. почти портфель Талеба получился

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #252859 - 12/04/2009 00:44

У всех этих адвайзеров, а в США их целый паразитический класс создался, очень подлая работенка - наживаться на людях пытающихся накопить хоть что-то на старость. Многие в итоге вынуждены работать до дня смерти и это не от их неукротимой любви к труду. В России работающий в 70 лет - экзотика, в США - норма, ну правда в России сейчас большинство до 70-ти не доживает.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255312 - 26/04/2009 19:01

А что делать с достоверностью тестирования, если за время активной торговли фьюча(3 м-ца)система дает всего 15-20 сделок?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #255324 - 26/04/2009 20:20

Ничего с этим не сделать. Против лома нет приема. На стоках это обходится обьединением выборок по огромному числу разных стоков, что допустимо ввиду однородности инструментов. На фьючерсах объединять данные с разных фьючерсов ИМХО есть полный произвол и статистика в этом случае превращается в разновидность психотерапии. Отсюда вывод - на фьючерсах не работает статистический подход если наша система не торгует по несколько сделок в день.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #255327 - 26/04/2009 20:36

В ответ на :

pupkinus писал:
а насчет "знали на что шли"... не думаю. думаю инвестмент адвайзор им намекнул что теоретически все может быть плохо но на самом деле все будет хорошо и что "in the long run" акции это хорошая штука.



кстати, это не совсем так. Никакой нормальный адвайзор (при всех их ущербности) не посоветует пенсионеру держать акции на 401K. Все дают более-менее разумный совет - чем ближе к дню выхода на пенсию, тем консервативнее должны быть инвестиции.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255331 - 26/04/2009 20:53

На фьючерсах объединять данные с разных фьючерсов ИМХО есть полный произвол и статистика в этом случае превращается в разновидность психотерапии. Отсюда вывод - на фьючерсах не работает статистический подход если наша система не торгует по несколько сделок в день.



Согласен. А если сразу две системы кажут вход примерно в одно время?
Например пробойная и паттерновая? Выглядит на графике это примерно следующим образом: Ножички лежат спокойно какое-то время после приличного движка вниз, накоплен потенциал для того чтобы порвать мишек мечтающих пойти еще ниже. Паттерн выглядит примерно как рыбий хвостик на 1 мин, а на 5 мин просто неровный слегка канал. Если стата дает вполне приличное МО для каждого такого случая по каждой системе, но недобирается количество входов ( хотя бы 30) для каждой...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #255333 - 26/04/2009 20:58

Так сделка то одна будет, хотя и по сигналам от двух систем! Когда мы берем много стоков для анализа одной системы, то это означает что мы этой системой торгуем все эти стоки. Это не тоже самое что торговать один инструмент сотней систем, взяв пересечение их сигналов.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (26/04/2009 21:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255334 - 26/04/2009 21:07

Не совсем согласен насчет множества стоков по одной системе. Параметры ее будут меняться от стоки к стоке. Или у меня системы совсем не такие как у Вас У меня системки и рассчет паттернов заточен для одного инструмента пока...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #255335 - 26/04/2009 21:12

Ну если торговать только одну стоку и не интрадей, то никакой статистикой тут и близко не пахнет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255336 - 26/04/2009 21:15

Это не стока, это фьюч гепешный. Вход по минуткам, а время удержания бывает и 5-6 часов. Но в 22-15 мск поза закрывается по любому

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #255614 - 28/04/2009 20:36

В ответ на :

Adventurer писал:
Ну если торговать только одну стоку и не интрадей, то никакой статистикой тут и близко не пахнет.



Взял старую системку, у которой было много входов, но не нравилась мелкими лосиками. Поработал с выходами. Теперь и входов достаточно для статы и система стала стабильней. Спасибо. Торговать будет не так скучно


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: pupkinus]
      #395641 - 19/09/2017 18:57

В ответ на :

pupkinus писал:
В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
...investment is dead, my friend....




Да ничего оно не умерло -- не первый кризис в истории и не последний. И кстати, когда Вашу фразу начнут цитировать везде и повсеместно -- это будет идеальная точка входа для байэндхолдовых инвестиций(как в книжках учат)




А это уже не buy and hold, это - contrarian long only Вы же выбираете точку входа, значить пытаетесь time the markеt, а это ни-ни для адептов buy and hold

Кстати, насчет цитирования чего-то подобного. Когда будет дно, там затупятся "умные деньги" которые на протяжении всего аптренда будут продавать то что купили все более и более "глупым деньгам".

А investment - мертв давно, только "мужики об этом не знают". Людям свойственно забывать былое, да и investment, а особенно buy and hold нужны как воздух самой финансовой индустрии. Инвестмент умирал много раз, но люди которые рулят "умными деньгами" всегда нанимали Крамеров (Jim Cramer) или Кудловов (Larry Kudlow) и иже с ними. И эти волшебники пиара, с экранов тв, камлали и выкапывали из могилы трупы long term investment и buy and hold и помогали зрителям поверить что эти зомби с пустыми глазами - отличные идеи для личных финансов.




..на дворе шел апрель 2009 года, дно медвежьего рынка и начало одного из самых бычьих рынков в истории:



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 81
Нахождение: на Севере
Re: тестирование на фьючерсах [re: JC]
      #395669 - 26/09/2017 21:49

Привет JC! Девять лет однако прошло. За это время не одно поколение интрадейщиков поубивало)) Статистика-шматистика - купил и забыл)))

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)



Дополнительная информация
1 зарегистрированных и 55 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 33848

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.367 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.