МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Проскальзывание в системах
      #190855 - 27/01/2008 16:45

Работоспособность системы зависит от проскальзывания, это знают все. Часто встречаются мнения что в системах, которые покупают акции по маркету в самом начале сессии и продают таким же образом, результаты тестирования и реальной торговли сильно отличаются, главным образом из-за невозможности купить акцию по цене открытия в реальной торговле. Я торгую такие системы давно, но особо тщательно не проверял расхождение между реальной ценой открытия и реальными покупками-продажами по цене открытия. И вот наконец решил проверить.
В общем так -- сравнил цену 224-х открытий-закрытий позиций по маркету в начале сессии, которые произошли в течении двух прошедших месяцев с реальной ценой открытия(по которой открываются-закрываются позиции на бэктестах). Оба месяца эта разница оказалась положительной, то есть в нашу пользу -- позиции открывались-закрывались с положительным проскальзыванием, принося небольшую прибыль и перекрывали комиссионные у брокера InteractiveBrokers. Если, например, открываем позиции по $10000, то с каждого проскальзывания в среднем зарабатываем $3,93 или примерно 0,04% с транзакции. Незначительно, конечно, но не в этом суть. А суть в том, что нет потерь, и тесты на истории, практически совпадают с реальной торговлей.
Возможно взял слишком малый период, но делал все вручную -- много времени занимает.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190861 - 27/01/2008 19:46

Если у InteractiveBrokers цена продаж-покупок на открытии практически редко совпадает с ценой открытия, то у [другого известного брокера] наоборот -- примерно в 80% случаев цена открытия совпадает (интересно как это им удается купить-продать ровно по цене открытия, ведь еще и спред существует хотя бы +-1 цент). Положительное проскальзывание практически отсутствует, а есть несколько случаев заметного проскальзывания и в результате получаем на 80 транзакций $7,41 проскальзывания на позицию $10000, то есть 0,074% на одну транзакцию. Получается как бы платим еще одну комиссию вдобавок к $9.99.

Редактировано JC (28/01/2008 02:19)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KMSМодератор
Кандидат
****

Зарегистрирован: 24/02/2004
Сообщений: 334
Нахождение: Беларусь, Минск
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190880 - 28/01/2008 01:54

В ответ на :

JC писал:...В общем так -- сравнил цену 224-х открытий-закрытий позиций по маркету...
...А суть в том, что нет потерь, и тесты на истории, практически совпадают с реальной торговлей...



А эти 224 позы были в бумагах какого уровня ликвидности?
Ответьте в шарах или лучше в деньгах.
Например, Volume*PriceClose > ~5кк$.
Вот в каком-то таком виде хотелось бы от Вас услышать ответ.

--------------------
Человеку, который не умеет дифференцировать, я не доверил бы украсть и вагон шифера.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: KMS]
      #190881 - 28/01/2008 02:02

Да, вот об этом я недавно говорил вот здесь:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/11259/page/0/fpart/44/vc/1#189021

В общем отбор для этой системы такой:
1)акции по цене более 15 долларов
2)цена акции умноженная на объем > 50 миллионов


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190882 - 28/01/2008 02:10

Проверил еще одного брокера -- тоже расхождение не в нашу пользу на 0.05%. Получается что только InteractiveBrokers дарит деньги.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slonopotam
Свой человек


Зарегистрирован: 08/08/2007
Сообщений: 71
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190883 - 28/01/2008 02:19

а принцип системы каков в самых общих чертах? Т.е. если сегодня сигнал на покупку на открытии, то на прошлых торгах эта бумага скорее всего сильно/слабо выросла/упала или что-то еще?

и еще, сильно ли отличается среднее проскальзывание на покупке и на продаже? отличается ли по NYSE и NASDAQ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: slonopotam]
      #190884 - 28/01/2008 02:38

В ответ на :

slonopotam писал:
а принцип системы каков в самых общих чертах? Т.е. если сегодня сигнал на покупку на открытии, то на прошлых торгах эта бумага скорее всего сильно/слабо выросла/упала или что-то еще?

и еще, сильно ли отличается среднее проскальзывание на покупке и на продаже? отличается ли по NYSE и NASDAQ?




Принцип системы в данном вопросе не играет роли, так как в предыдущий день цена может и расти и падать и, вообще, не меняться. Смысл в том, что одна и та же система играется сразу у трех брокеров -- акции для каждого брокера выбираются совершенно случайным образом из тех которые выпало покупать, и вот получается что у InteractiveBrokers исполнение намного лучше чем у других.

Среднее проскальзывание у IB в 8 раз лучше на продаже чем на покупке. В обоих случаях положительное, в смысле в нашу пользу. У двух других брокеров проскальзывание на покупку и продажу примерно одинаковое -- отрицательное.

На NYSE и NASDAQ не разделял


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slonopotam
Свой человек


Зарегистрирован: 08/08/2007
Сообщений: 71
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190887 - 28/01/2008 03:14

я в американской специфике не силен, могу лишь рассказать, что на ММВБ можно получить положительное проскальзывание от цены открытия, если заявки Вашего брокера попадают на биржу позже других, и к моменту их попадания рынок успел сдвинуться в сторону, противоположную открываемой позиции. Это движение, в свою очередь, зависит от поданных клиентами других брокеров заявок, т.е. от среднего настроя на открытии, поэтому если мы часто сталкиваемся с этим явлением - можно предположить, что этот настрой обычно противоположен действиям нашей системы, и стало быть ее принцип как раз играет важную роль в этом процессе. У противоположной системы, торгуемой через того же брокера, проскальзывание было бы обратным.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: slonopotam]
      #190889 - 28/01/2008 03:25

Мои ордера расставляются после закрытия сессии на следующую сессию, а каковы дальнейшие действия моих брокеров -- могу только догадываться. Пока только вижу на фактах, что действия InteractiveBrokers хорошие, а двух других не очень.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190945 - 28/01/2008 19:09

А вы не могли бы уточнить:
- какой тип ордера был указан в IB ?
- на каую площадку отправлялся ордер (routing) ?

По себе могу сказать, что торгуя ёрнинги пару раз попадал на похабное исполнение на NYSE при открытии сделки по Market On Open.

При этом в данных от QP а также самой NYSE официальная цена открытия на пару процентов отличалась от цены исполнения, которая была чуть ли не хаем дня с большим объёмом.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #190947 - 28/01/2008 19:30

Тип ордера -- обыкновенный маркет ордер на покупку при открытии позиции и маркет ордер на продажу при закрытии позиции(установленный до открытия сессии)
Routing -- SMART

Да, бывает иногда и отклонение 1-2%, но как в плохую так и в хорошую сторону -- взаимокомпенсируются при большом количестве транзакций


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191012 - 29/01/2008 09:23

я ставлю 0.5 и не парюсь.....
а вллюще все конечно зависит от ликвидности интрумента...собрать посчитать проскальзывание за 30 сделок и посчитать

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: cowboy]
      #191016 - 29/01/2008 09:44

0.5 процентов, пунктов, долларов, рублей?

За 30 сделок, думаю, мало. Я за более 400 сделок посчитал и то думаю, недостаточно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191026 - 29/01/2008 11:11

0.05% от оборота

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: cowboy]
      #191202 - 30/01/2008 19:35 прикреплённые файлы (197 загрузок)

Вот вам пример. ICE -- на внутридневном графике видно что открылась по 142.25 и по этой же цене мне ее и купили. Однако официальное открытие, которое будет в дальнейшем на дневных графиках 140.15 и бэктесты будут проводиться по этой цене. Ложное проскальзывание получается.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191204 - 30/01/2008 19:37

такое бывает....но у меня редко..я мыня на такой случай скрипт есть который выставляет заяву по цене открытия

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: cowboy]
      #191205 - 30/01/2008 19:54

Но зато MOS, FTI, MBT на 2-3 процента лучше цены открытия купили. Общий итог +1.2% положительного проскальзывания.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191219 - 31/01/2008 00:01

В ответ на :

JC писал:
Но зато MOS, FTI, MBT на 2-3 процента лучше цены открытия купили. Общий итог +1.2% положительного проскальзывания.



на самом деле вопрос нужно иначе поставить - как правильно тестировать систему, чтобы в ней цена исполнения была реально достижима, а не вымышлена?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #191223 - 31/01/2008 00:41

Если на дневных барах тестировать, то ничего не придумать.

Если только внутридневные данные брать для тестов на дневных графиках. На сайте ВетЛаб помню была программа, которую Dr.Koch написал, которая тестирует дневки по внутридневным данным. У него на сайте продается.

Вот, кстати, нашел:
http://www.finantic.de/joomla/content/view/44/47/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191224 - 31/01/2008 00:44

Или торговать у InteractiveBrokers -- у них пока что проскальзывание в мою пользу -- комиссионные окупаются и еще сверху приплачивают

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #201374 - 16/04/2008 00:16

Сегодня первый раз попробовал ордера MOC(Market On Close). Все ордера сработали точно по цене закрытия, ни больше ни меньше. Кто нибудь закрывается таким образом, это всегда так работает? Если это так, то можно строить системы, в которых ордера по цене закрытия, тогда не будет проскальзываний как на MOO (Market On Open) и тестирование на истории будет точным, остается только учесть комиссионные. Если, конечно, точно знать что ордера всегда будут исполнять ровно по цене закрытия.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #201690 - 17/04/2008 13:33

Обычно такой эффект дают Long- системы
есть несколько моментов
1) Широкий рынок в долгосрочке рос(сознательно не пишу "растет")

2) Рынок акций предрасположен расти более длинными трендами, чем при падении. Т.е. плюсовых дней больше минусовых (зато мат ожидание минусовых дней выше, МО плюсовых).

Разумеется в среднестатистическом плане

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #201988 - 19/04/2008 00:11

В ответ на :

JC писал:
Сегодня первый раз попробовал ордера MOC(Market On Close). Все ордера сработали точно по цене закрытия, ни больше ни меньше. Кто нибудь закрывается таким образом, это всегда так работает? Если это так, то можно строить системы, в которых ордера по цене закрытия, тогда не будет проскальзываний как на MOO (Market On Open) и тестирование на истории будет точным, остается только учесть комиссионные. Если, конечно, точно знать что ордера всегда будут исполнять ровно по цене закрытия.




Не всегда точно по цене закрытия филят. Сегодня первый раз на 0.5 процентов хуже исполнили, но только одну из семи, и то через пять минут после сессии, остальные по цене закрытия.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218757 - 31/08/2008 15:32

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

JC писал:
Сегодня первый раз попробовал ордера MOC(Market On Close). Все ордера сработали точно по цене закрытия, ни больше ни меньше. Кто нибудь закрывается таким образом, это всегда так работает? Если это так, то можно строить системы, в которых ордера по цене закрытия, тогда не будет проскальзываний как на MOO (Market On Open) и тестирование на истории будет точным, остается только учесть комиссионные. Если, конечно, точно знать что ордера всегда будут исполнять ровно по цене закрытия.




Не всегда точно по цене закрытия филят. Сегодня первый раз на 0.5 процентов хуже исполнили, но только одну из семи, и то через пять минут после сессии, остальные по цене закрытия.




Тоже собираюсь в IB аккаунт открыть. А как Вы в тестах проскальзывание учитывали? какой % от цены брали на погрешность?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218758 - 31/08/2008 15:51

При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.
Теоретически, был бы рад появлению провайдера данных EOD, который дневки получал бы из внутридневных тиковых графиков исключив первую минуту датафида после открытия. Вы бы удивились сколько новых гэпов появилось на данных.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: VovaM]
      #218759 - 31/08/2008 15:54

В ответ на :

VovaM писал:
При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.
Теоретически, был бы рад появлению провайдера данных EOD, который дневки получал бы из внутридневных тиковых графиков исключив первую минуту датафида после открытия.




Еще лучше - если бы был датавендор, дающий дополнительно 2 ценовых поля
- цена открытия специалиста или opening cross на наздаке.
- то же для закрытия

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #218760 - 31/08/2008 16:50

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

VovaM писал:
При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.
Теоретически, был бы рад появлению провайдера данных EOD, который дневки получал бы из внутридневных тиковых графиков исключив первую минуту датафида после открытия.




Еще лучше - если бы был датавендор, дающий дополнительно 2 ценовых поля
- цена открытия специалиста или opening cross на наздаке.
- то же для закрытия




Тем не менее, как Вы проводите тесты по EOD data? если Вы это делаете...
То есть Вы имеете ввиду, что реальный Market Open - позже, чем на EOD data? правильно Вас понял?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: VovaM]
      #218766 - 31/08/2008 18:21

В ответ на :

VovaM писал:
При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.





Я периодически веду статистику расхождения фактической цены, по которой мне была открыта позиция на открытии рынка и официальной ценой открытия на дневных графиках. Выше есть выводы по этому поводу.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218767 - 31/08/2008 18:24

В ответ на :

Амерсток писал:


Тоже собираюсь в IB аккаунт открыть. А как Вы в тестах проскальзывание учитывали? какой % от цены брали на погрешность?




Проскальзывание я не учитывал. Почему? Об этом и ведется речь в этой ветке.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218775 - 31/08/2008 19:33

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Амерсток писал:


Тоже собираюсь в IB аккаунт открыть. А как Вы в тестах проскальзывание учитывали? какой % от цены брали на погрешность?




Проскальзывание я не учитывал. Почему? Об этом и ведется речь в этой ветке.




Попробую спросить по другому - играем, скажем, ГЭПы ( к примеру) - то есть еще вчера мы не знаем (в отличие от Вас - ведь Вы ставите приказ на Market Open). Когда сессия открывается, сканер пробегает по стокам - и отбирает кандидатов на Open. тестировал я эту систему, естественно, на дневках... и вот теперь пытаюсь понять как "отличие фактического OPEN от официального" (в тесте - это EOD data) исказит результаты теста.
Ну и все-таки не совсем понял про мой предыдущий к Вам вопрос - про учет проскальзывания в тесте - может я чего-то не уловил, но ответа "почему" Вы не учитываете я не нашел в этой ветке - если только потому, что IB исполняет с + для Вас?
Но у нас немного разные методы и разные аспекты рассмотрения самого "проскальзывания" на MARKET OPEN (именно в связи с разными подходами, о чем я написал в начале данного поста).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 68 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 25514

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.029 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.