МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Проскальзывание в системах
      #190855 - 27/01/2008 16:45

Работоспособность системы зависит от проскальзывания, это знают все. Часто встречаются мнения что в системах, которые покупают акции по маркету в самом начале сессии и продают таким же образом, результаты тестирования и реальной торговли сильно отличаются, главным образом из-за невозможности купить акцию по цене открытия в реальной торговле. Я торгую такие системы давно, но особо тщательно не проверял расхождение между реальной ценой открытия и реальными покупками-продажами по цене открытия. И вот наконец решил проверить.
В общем так -- сравнил цену 224-х открытий-закрытий позиций по маркету в начале сессии, которые произошли в течении двух прошедших месяцев с реальной ценой открытия(по которой открываются-закрываются позиции на бэктестах). Оба месяца эта разница оказалась положительной, то есть в нашу пользу -- позиции открывались-закрывались с положительным проскальзыванием, принося небольшую прибыль и перекрывали комиссионные у брокера InteractiveBrokers. Если, например, открываем позиции по $10000, то с каждого проскальзывания в среднем зарабатываем $3,93 или примерно 0,04% с транзакции. Незначительно, конечно, но не в этом суть. А суть в том, что нет потерь, и тесты на истории, практически совпадают с реальной торговлей.
Возможно взял слишком малый период, но делал все вручную -- много времени занимает.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190861 - 27/01/2008 19:46

Если у InteractiveBrokers цена продаж-покупок на открытии практически редко совпадает с ценой открытия, то у [другого известного брокера] наоборот -- примерно в 80% случаев цена открытия совпадает (интересно как это им удается купить-продать ровно по цене открытия, ведь еще и спред существует хотя бы +-1 цент). Положительное проскальзывание практически отсутствует, а есть несколько случаев заметного проскальзывания и в результате получаем на 80 транзакций $7,41 проскальзывания на позицию $10000, то есть 0,074% на одну транзакцию. Получается как бы платим еще одну комиссию вдобавок к $9.99.

Редактировано JC (28/01/2008 02:19)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KMSМодератор
Кандидат
****

Зарегистрирован: 24/02/2004
Сообщений: 334
Нахождение: Беларусь, Минск
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190880 - 28/01/2008 01:54

В ответ на :

JC писал:...В общем так -- сравнил цену 224-х открытий-закрытий позиций по маркету...
...А суть в том, что нет потерь, и тесты на истории, практически совпадают с реальной торговлей...



А эти 224 позы были в бумагах какого уровня ликвидности?
Ответьте в шарах или лучше в деньгах.
Например, Volume*PriceClose > ~5кк$.
Вот в каком-то таком виде хотелось бы от Вас услышать ответ.

--------------------
Человеку, который не умеет дифференцировать, я не доверил бы украсть и вагон шифера.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: KMS]
      #190881 - 28/01/2008 02:02

Да, вот об этом я недавно говорил вот здесь:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/11259/page/0/fpart/44/vc/1#189021

В общем отбор для этой системы такой:
1)акции по цене более 15 долларов
2)цена акции умноженная на объем > 50 миллионов


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190882 - 28/01/2008 02:10

Проверил еще одного брокера -- тоже расхождение не в нашу пользу на 0.05%. Получается что только InteractiveBrokers дарит деньги.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slonopotam
Свой человек


Зарегистрирован: 08/08/2007
Сообщений: 71
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190883 - 28/01/2008 02:19

а принцип системы каков в самых общих чертах? Т.е. если сегодня сигнал на покупку на открытии, то на прошлых торгах эта бумага скорее всего сильно/слабо выросла/упала или что-то еще?

и еще, сильно ли отличается среднее проскальзывание на покупке и на продаже? отличается ли по NYSE и NASDAQ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: slonopotam]
      #190884 - 28/01/2008 02:38

В ответ на :

slonopotam писал:
а принцип системы каков в самых общих чертах? Т.е. если сегодня сигнал на покупку на открытии, то на прошлых торгах эта бумага скорее всего сильно/слабо выросла/упала или что-то еще?

и еще, сильно ли отличается среднее проскальзывание на покупке и на продаже? отличается ли по NYSE и NASDAQ?




Принцип системы в данном вопросе не играет роли, так как в предыдущий день цена может и расти и падать и, вообще, не меняться. Смысл в том, что одна и та же система играется сразу у трех брокеров -- акции для каждого брокера выбираются совершенно случайным образом из тех которые выпало покупать, и вот получается что у InteractiveBrokers исполнение намного лучше чем у других.

Среднее проскальзывание у IB в 8 раз лучше на продаже чем на покупке. В обоих случаях положительное, в смысле в нашу пользу. У двух других брокеров проскальзывание на покупку и продажу примерно одинаковое -- отрицательное.

На NYSE и NASDAQ не разделял


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slonopotam
Свой человек


Зарегистрирован: 08/08/2007
Сообщений: 71
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190887 - 28/01/2008 03:14

я в американской специфике не силен, могу лишь рассказать, что на ММВБ можно получить положительное проскальзывание от цены открытия, если заявки Вашего брокера попадают на биржу позже других, и к моменту их попадания рынок успел сдвинуться в сторону, противоположную открываемой позиции. Это движение, в свою очередь, зависит от поданных клиентами других брокеров заявок, т.е. от среднего настроя на открытии, поэтому если мы часто сталкиваемся с этим явлением - можно предположить, что этот настрой обычно противоположен действиям нашей системы, и стало быть ее принцип как раз играет важную роль в этом процессе. У противоположной системы, торгуемой через того же брокера, проскальзывание было бы обратным.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: slonopotam]
      #190889 - 28/01/2008 03:25

Мои ордера расставляются после закрытия сессии на следующую сессию, а каковы дальнейшие действия моих брокеров -- могу только догадываться. Пока только вижу на фактах, что действия InteractiveBrokers хорошие, а двух других не очень.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #190945 - 28/01/2008 19:09

А вы не могли бы уточнить:
- какой тип ордера был указан в IB ?
- на каую площадку отправлялся ордер (routing) ?

По себе могу сказать, что торгуя ёрнинги пару раз попадал на похабное исполнение на NYSE при открытии сделки по Market On Open.

При этом в данных от QP а также самой NYSE официальная цена открытия на пару процентов отличалась от цены исполнения, которая была чуть ли не хаем дня с большим объёмом.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #190947 - 28/01/2008 19:30

Тип ордера -- обыкновенный маркет ордер на покупку при открытии позиции и маркет ордер на продажу при закрытии позиции(установленный до открытия сессии)
Routing -- SMART

Да, бывает иногда и отклонение 1-2%, но как в плохую так и в хорошую сторону -- взаимокомпенсируются при большом количестве транзакций


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191012 - 29/01/2008 09:23

я ставлю 0.5 и не парюсь.....
а вллюще все конечно зависит от ликвидности интрумента...собрать посчитать проскальзывание за 30 сделок и посчитать

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: cowboy]
      #191016 - 29/01/2008 09:44

0.5 процентов, пунктов, долларов, рублей?

За 30 сделок, думаю, мало. Я за более 400 сделок посчитал и то думаю, недостаточно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191026 - 29/01/2008 11:11

0.05% от оборота

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: cowboy]
      #191202 - 30/01/2008 19:35 прикреплённые файлы (204 загрузок)

Вот вам пример. ICE -- на внутридневном графике видно что открылась по 142.25 и по этой же цене мне ее и купили. Однако официальное открытие, которое будет в дальнейшем на дневных графиках 140.15 и бэктесты будут проводиться по этой цене. Ложное проскальзывание получается.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191204 - 30/01/2008 19:37

такое бывает....но у меня редко..я мыня на такой случай скрипт есть который выставляет заяву по цене открытия

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: cowboy]
      #191205 - 30/01/2008 19:54

Но зато MOS, FTI, MBT на 2-3 процента лучше цены открытия купили. Общий итог +1.2% положительного проскальзывания.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191219 - 31/01/2008 00:01

В ответ на :

JC писал:
Но зато MOS, FTI, MBT на 2-3 процента лучше цены открытия купили. Общий итог +1.2% положительного проскальзывания.



на самом деле вопрос нужно иначе поставить - как правильно тестировать систему, чтобы в ней цена исполнения была реально достижима, а не вымышлена?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #191223 - 31/01/2008 00:41

Если на дневных барах тестировать, то ничего не придумать.

Если только внутридневные данные брать для тестов на дневных графиках. На сайте ВетЛаб помню была программа, которую Dr.Koch написал, которая тестирует дневки по внутридневным данным. У него на сайте продается.

Вот, кстати, нашел:
http://www.finantic.de/joomla/content/view/44/47/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #191224 - 31/01/2008 00:44

Или торговать у InteractiveBrokers -- у них пока что проскальзывание в мою пользу -- комиссионные окупаются и еще сверху приплачивают

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #201374 - 16/04/2008 00:16

Сегодня первый раз попробовал ордера MOC(Market On Close). Все ордера сработали точно по цене закрытия, ни больше ни меньше. Кто нибудь закрывается таким образом, это всегда так работает? Если это так, то можно строить системы, в которых ордера по цене закрытия, тогда не будет проскальзываний как на MOO (Market On Open) и тестирование на истории будет точным, остается только учесть комиссионные. Если, конечно, точно знать что ордера всегда будут исполнять ровно по цене закрытия.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #201690 - 17/04/2008 13:33

Обычно такой эффект дают Long- системы
есть несколько моментов
1) Широкий рынок в долгосрочке рос(сознательно не пишу "растет")

2) Рынок акций предрасположен расти более длинными трендами, чем при падении. Т.е. плюсовых дней больше минусовых (зато мат ожидание минусовых дней выше, МО плюсовых).

Разумеется в среднестатистическом плане

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #201988 - 19/04/2008 00:11

В ответ на :

JC писал:
Сегодня первый раз попробовал ордера MOC(Market On Close). Все ордера сработали точно по цене закрытия, ни больше ни меньше. Кто нибудь закрывается таким образом, это всегда так работает? Если это так, то можно строить системы, в которых ордера по цене закрытия, тогда не будет проскальзываний как на MOO (Market On Open) и тестирование на истории будет точным, остается только учесть комиссионные. Если, конечно, точно знать что ордера всегда будут исполнять ровно по цене закрытия.




Не всегда точно по цене закрытия филят. Сегодня первый раз на 0.5 процентов хуже исполнили, но только одну из семи, и то через пять минут после сессии, остальные по цене закрытия.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218757 - 31/08/2008 15:32

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

JC писал:
Сегодня первый раз попробовал ордера MOC(Market On Close). Все ордера сработали точно по цене закрытия, ни больше ни меньше. Кто нибудь закрывается таким образом, это всегда так работает? Если это так, то можно строить системы, в которых ордера по цене закрытия, тогда не будет проскальзываний как на MOO (Market On Open) и тестирование на истории будет точным, остается только учесть комиссионные. Если, конечно, точно знать что ордера всегда будут исполнять ровно по цене закрытия.




Не всегда точно по цене закрытия филят. Сегодня первый раз на 0.5 процентов хуже исполнили, но только одну из семи, и то через пять минут после сессии, остальные по цене закрытия.




Тоже собираюсь в IB аккаунт открыть. А как Вы в тестах проскальзывание учитывали? какой % от цены брали на погрешность?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218758 - 31/08/2008 15:51

При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.
Теоретически, был бы рад появлению провайдера данных EOD, который дневки получал бы из внутридневных тиковых графиков исключив первую минуту датафида после открытия. Вы бы удивились сколько новых гэпов появилось на данных.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: VovaM]
      #218759 - 31/08/2008 15:54

В ответ на :

VovaM писал:
При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.
Теоретически, был бы рад появлению провайдера данных EOD, который дневки получал бы из внутридневных тиковых графиков исключив первую минуту датафида после открытия.




Еще лучше - если бы был датавендор, дающий дополнительно 2 ценовых поля
- цена открытия специалиста или opening cross на наздаке.
- то же для закрытия

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #218760 - 31/08/2008 16:50

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

VovaM писал:
При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.
Теоретически, был бы рад появлению провайдера данных EOD, который дневки получал бы из внутридневных тиковых графиков исключив первую минуту датафида после открытия.




Еще лучше - если бы был датавендор, дающий дополнительно 2 ценовых поля
- цена открытия специалиста или opening cross на наздаке.
- то же для закрытия




Тем не менее, как Вы проводите тесты по EOD data? если Вы это делаете...
То есть Вы имеете ввиду, что реальный Market Open - позже, чем на EOD data? правильно Вас понял?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: VovaM]
      #218766 - 31/08/2008 18:21

В ответ на :

VovaM писал:
При торговле на дневках, история Open - имеет мало отношения к реальности.





Я периодически веду статистику расхождения фактической цены, по которой мне была открыта позиция на открытии рынка и официальной ценой открытия на дневных графиках. Выше есть выводы по этому поводу.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218767 - 31/08/2008 18:24

В ответ на :

Амерсток писал:


Тоже собираюсь в IB аккаунт открыть. А как Вы в тестах проскальзывание учитывали? какой % от цены брали на погрешность?




Проскальзывание я не учитывал. Почему? Об этом и ведется речь в этой ветке.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218775 - 31/08/2008 19:33

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Амерсток писал:


Тоже собираюсь в IB аккаунт открыть. А как Вы в тестах проскальзывание учитывали? какой % от цены брали на погрешность?




Проскальзывание я не учитывал. Почему? Об этом и ведется речь в этой ветке.




Попробую спросить по другому - играем, скажем, ГЭПы ( к примеру) - то есть еще вчера мы не знаем (в отличие от Вас - ведь Вы ставите приказ на Market Open). Когда сессия открывается, сканер пробегает по стокам - и отбирает кандидатов на Open. тестировал я эту систему, естественно, на дневках... и вот теперь пытаюсь понять как "отличие фактического OPEN от официального" (в тесте - это EOD data) исказит результаты теста.
Ну и все-таки не совсем понял про мой предыдущий к Вам вопрос - про учет проскальзывания в тесте - может я чего-то не уловил, но ответа "почему" Вы не учитываете я не нашел в этой ветке - если только потому, что IB исполняет с + для Вас?
Но у нас немного разные методы и разные аспекты рассмотрения самого "проскальзывания" на MARKET OPEN (именно в связи с разными подходами, о чем я написал в начале данного поста).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218776 - 31/08/2008 19:57

ИМХО, исказит настолько что оттестированный виртуальный профит системы станет вполне осязаемым реальным лоссом. Тестировать надо в реалтайм, хотя и это не совсем правдободобно из-за проблемы исполняемости ордеров, при виртуальной торговле все ордера исполняются точно, а реале - нет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: Adventurer]
      #218777 - 31/08/2008 20:47

В ответ на :

Adventurer писал:
ИМХО, исказит настолько что оттестированный виртуальный профит системы станет вполне осязаемым реальным лоссом. Тестировать надо в реалтайм, хотя и это не совсем правдободобно из-за проблемы исполняемости ордеров, при виртуальной торговле все ордера исполняются точно, а реале - нет.




Понятно, что в реал-тайм тестировать надо... Но... Сначала-то мы тестируем на истории, чтобы хоть понять - а стоит ли???


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218779 - 31/08/2008 21:08

Системы использующие цену открытия сегодняшнего дня
#179540 - 25/10/2007 11:56 Правка Ответ Цитата Быстрый ответ



Пробовал играть сетап, в котором участвует Цена открытия сегодняшнего дня (PriceOpen(bar)). У Америтрейда есть StrategyDesk, в котором можно сканировать по различным заданным условиям в реальном времени. Так вот что я заметил -- цена открытия сегодняшнего дня указывается от фонаря, то есть если посмотреть интрадэй график, то Цена открытия дня вообще непонятно откуда взята и дневная свеча сегодняшнего дня совершенно отличается от интрадэй графика. Решил что вероятно это глюк Америтрейда, посмотрел у кого они берут котировки -- оказалось у Reuters -- зашел к ним на сайт и точно -- котировки точно такие же. Самое интересное, что на следующий день эта Цена открытия меняется и получает правильное значение. Причем различие довольно значительное получается -- и 4 и 5 процентов бывает. На форуме Ветлаба нашел обсуждение такой же проблемы и у других поставщиков котировок. То есть не верить цене открытия, которая публикуется сегодня, а ждать завтрашнего дня, чтобы получить правильные данные? Как же играть системы, в которых присутствует опен сегодняшнего дня, например гэпы на определенное значение процента? И почему поставщики публикуют заведомо неправильные котировки? Кому это выгодно?


Наткнулся на Ваш прошлогодний пост. Капнули глубже? Не поделитесь?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218780 - 31/08/2008 21:13

В ответ на :

Амерсток писал:

Попробую спросить по другому - играем, скажем, ГЭПы ( к примеру) - то есть еще вчера мы не знаем (в отличие от Вас - ведь Вы ставите приказ на Market Open). Когда сессия открывается, сканер пробегает по стокам - и отбирает кандидатов на Open. тестировал я эту систему, естественно, на дневках... и вот теперь пытаюсь понять как "отличие фактического OPEN от официального" (в тесте - это EOD data) исказит результаты теста.




Когда Вы тестируете гэпы на истории, то покупаете\продаете по цене открытия, а когда торгуете в реальном времени, то пока после открытия просканируете много стоков, то уже не купите\продадите по цене открытия. Еще одна проблема -- сразу после открытия узнать истинную цену открытия, так как не дневках цена открытия далеко не всегда соответствует цене открытия на внутридневном графике.

В ответ на :

Амерсток писал:
Ну и все-таки не совсем понял про мой предыдущий к Вам вопрос - про учет проскальзывания в тесте - может я чего-то не уловил, но ответа "почему" Вы не учитываете я не нашел в этой ветке - если только потому, что IB исполняет с + для Вас?





Да, поэтому. У меня еще есть эккаунты и у других брокеров. Там на проскальзывание тоже пока не жалуюсь. Замечу что торгую стоки с долларовым объемом от 30 000 000. Для неликвидных стоков все совсем по другому.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218781 - 31/08/2008 21:23

В ответ на :

Амерсток писал:
Системы использующие цену открытия сегодняшнего дня
#179540 - 25/10/2007 11:56 Правка Ответ Цитата Быстрый ответ



Пробовал играть сетап, в котором участвует Цена открытия сегодняшнего дня (PriceOpen(bar)). У Америтрейда есть StrategyDesk, в котором можно сканировать по различным заданным условиям в реальном времени. Так вот что я заметил -- цена открытия сегодняшнего дня указывается от фонаря, то есть если посмотреть интрадэй график, то Цена открытия дня вообще непонятно откуда взята и дневная свеча сегодняшнего дня совершенно отличается от интрадэй графика. Решил что вероятно это глюк Америтрейда, посмотрел у кого они берут котировки -- оказалось у Reuters -- зашел к ним на сайт и точно -- котировки точно такие же. Самое интересное, что на следующий день эта Цена открытия меняется и получает правильное значение. Причем различие довольно значительное получается -- и 4 и 5 процентов бывает. На форуме Ветлаба нашел обсуждение такой же проблемы и у других поставщиков котировок. То есть не верить цене открытия, которая публикуется сегодня, а ждать завтрашнего дня, чтобы получить правильные данные? Как же играть системы, в которых присутствует опен сегодняшнего дня, например гэпы на определенное значение процента? И почему поставщики публикуют заведомо неправильные котировки? Кому это выгодно?


Наткнулся на Ваш прошлогодний пост. Капнули глубже? Не поделитесь?




Да, так и было. Пришлось ждать 20-25 минут с открытия сесссии чтобы скачать дневные котировки, так как они идут с запозданием чтобы узнать истинную цену открытия(которая будет потом в истории) и только после этого мониторить стоки для системы, которая построена по ценам открытия. Но там была другая проблема -- история тестировалась на лимитных ордерах, стоки покупались при глубоком падении. На исторических данных часто бывают лоу в виде длинного шипа вниз, но на самом деле таких цен может и не быть (причем в большинстве случаев). Из=за этого при тестировании на истории возникают фантастические прибыли. В реале их практически нет. Поэтому теперь не играю эту систему.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218782 - 31/08/2008 21:30

Шипы LOW, говорите? Понял ВАс, а что по поводу Close можете сказать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218791 - 01/09/2008 00:15

Если имеете в виду ордер Market On Close, то закрывают почти всегда по цене закрытия.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218792 - 01/09/2008 00:20

Еще вопрос - надеюсь, не обременю - цена реального (фактического Market Open(имея различие с ценой Open в EOD data) совпадает с интрадей historical data?

Редактировано Амерсток (01/09/2008 11:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218793 - 01/09/2008 01:09

Иногда замечал что если посмотреть цену открытия по пятиминуткам, то она не всегда совпадает с одноминутками.
Поэтому чтобы точно узнать цену первой сделки на открытии, надо смотреть ленту сделок. Как это применить в тестировании на истории -- не знаю. Тем более может быть так что в первой сделке, например купили только 100 акций по одной цене, а вторая сделка с нормальным объемом уже прошла по цене намного большей, а тестируя на истории будете учитывать цену первой сделки, хотя вы покупаете 1000 акций, и поэтому тестирование будет нереальным. Поэтому, если уже быть таким точным, то необходимо также учитывать и объем в каждой сделке. Но так как Вы все это тестируете на истории и не вмешиваетесь в сам процесс, то ничего в нем не меняете, а если бы торговали в этот момент,то процесс мог пойти совершенно по другому.
Вывод: если докапываться до таких мелочей, то зайдете в тупик. Тестируйте на дневках только для прикидки работоспособности системы, то есть для получения статистического преимущества, тем более что на большом количестве акции это преимущество будет проверено достовернее чем всего лишь на одном инструменте, особенно на какой нибудь валютной паре.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218794 - 01/09/2008 01:33

Да в том то все и дело, что на дневках система ведет себя очень устойчиво (закладываю спрэд, комиссию на круг, а также проскальзывание 0,15% от цены стоки)
тестировал на дневках, но нашел глазами некоторые некорректности в датафиде. Пока использовал только бесплатные - Yahoo и MSN, а также платную (backtestdata.com), резалты +/- 0,1% одинаковые...
то есть сделал вывод, что "что-то в этом есть", при чем очень устойчивое... система ведет себя очень стабильно. чем больше сделок, тем стабильнее система - в год порядка 500-700 сделок. за 10 лет минимум сделок за год - 480, максимум - 708. P/L стабильный.
надо тестировать на демке, думаю... Ну это, собственно, по умолчанию...
А так еще думаю с квотплюса дату закачать, вроде NEO и еще некоторые товарищи положительно о нем отзывались в плане корректности данных.

Тем не менее переживаю именно за перекосы между Open на дневках и интрадее... все зависит от того, каков % этих самых "разногласий" и насколько это может исказить систему - может и вовсе ее убьет... тут лучше быть пессиместично дотошным, чем готовить чемоданы для баксов.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218796 - 01/09/2008 02:01

А сколько баров длится средняя сделка и каковы WealthLab Score, Exposure, AvgProfit%, MaxDrawdown и Sharpe Ratio?

Позиции открываются длинные и короткие или только длинные?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218809 - 01/09/2008 11:25

Средняя сделка - от 1 до 3 баров. По WealthLab не работал, тестировал в экселе. Max DD - порядка 22%, AvgProfit 0.5-0.8% на сделку ( учетом вычета спрэда, комиссии. На проскальзывание выделил -0.15%).
P/L (при количестве лоссовых сделок=профитным) = 2.2 (опять таки с вычетами спрэда и т.д.)
Величина 0.5-0.8% не такая большая, но учитывая большой массив сделок, выглядит неплохо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218815 - 01/09/2008 11:55

Все ли годы из 10 были прибыльные? Если система только в лонг, то важно посмотреть 2000-2002 годы.

А на комиссию сколько выделяли? И реинвестировали ли прибыль? Здесь могут быть некоторые особенности при тестировании.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218816 - 01/09/2008 12:08

Система шорт, прибыльные все годы с 94. Наименее прибыльные - 99 и 2005. Остальные примерно одинаковы.
Что можете сказать по % на сделку и по P/L, которые я указал?
Здесь все как бы просто и объяснимо - если система делает 80-90 сделок в год, средняя сделка = скажем, 2.4%, то даже вся атрибутика "реала" не помешает системе делать профит при неизменившихся условиях рынка. В этом варианте - множество сделок со средним % сделки в районе 0.6-0.7%. то есть искажения (проскальзывания и другие примочки реальной торговли) впринципе могут срубить систему под ноль. Или я ошибаюсь - могут проскальзывания и различные форс-мажоры неучтенные при тестировании ухудшить резалт НА (-0.5%) на сделку?
Тесты собираюсь проводить дальше - пытаюсь найти хороший датафид - интрадей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218821 - 01/09/2008 12:21

Процент на сделку, действительно, небольшой. Но за 1-3 дня больше и не получится, наверное.
Построить прибыльную шортовую систему, которая равномерно приносила бы прибыль в течении 10 лет, мне пока вообще не удалось, поэтому здесь я вам не советчик.
Проверьте сделки вручную, вдруг найдете заглядывание в будущее или еще что-нибудь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218824 - 01/09/2008 12:25

да нет, единственное, что может быть - некорректная база. Я не програмист, поэтому тестил почти ручками - в экселе. никаких кодов не писал, поэтому заглядывания в будущее не может быть.
Буду тестировать на демо. У IB есть демка?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218828 - 01/09/2008 12:32

Почему важен размер комиссии при тестировании с реинвестированием.
Допустим, Вы задали размер комиссии 10 долларов на сделку. Первый год протестируется еще нормально, но с каждым годом будет увеличиваться размер позиции, по сравнению с которой комиссия будет уменьшаться до незначительной величины, то есть лет через 5 комиссия уже, практически вообще не будет учитываться.
Если Вы зададите комиссию в центах за одну акцию, то в связи с многочисленными сплитами в удаленных годах будете платить слишком большую комиссию, например на истории акция ХХХ в 1996 году стоит 1 доллар, но на самом деле она тогда стоила 50 долларов, но сделала множество сплитов за это время.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218829 - 01/09/2008 12:37

"Допустим, Вы задали размер комиссии 10 долларов на сделку. Первый год протестируется еще нормально, но с каждым годом будет увеличиваться размер позиции, по сравнению с которой комиссия будет уменьшаться до незначительной величины, то есть лет через 5 комиссия уже, практически вообще не будет учитываться."

Комиссию задавал в %. Да и вообще - считал отдельно по годам, без реинвестирования на 14 лет.


Если Вы зададите комиссию в центах за одну акцию, то в связи с многочисленными сплитами в удаленных годах будете платить слишком большую комиссию, например на истории акция ХХХ в 1996 году стоит 1 доллар, но на самом деле она тогда стоила 50 долларов, но сделала множество сплитов за это время.

Так это же против себя - и если система выживает, то это только плюс. (так сказать приближение к боевым условиям)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218830 - 01/09/2008 12:40

Тогда пора проверить в условиях, приближенных к реальности. Да, в IB есть демо.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218831 - 01/09/2008 12:41

ok. будем пробЫвать!!!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218832 - 01/09/2008 12:43

В ответ на :

Амерсток писал:
Max DD - порядка 22%, AvgProfit 0.5-0.8% на сделку ( учетом вычета спрэда, комиссии. На проскальзывание выделил -0.15%).




Маловат средний профит по сравнению с DD... в реале с такими цифрами получится скорее всего отрицательный результат.

На наздаке по сделкам в премаркете уже можно оценить размер гэпа на открытии. При этом многие брокеры дают возможнсоть
сканирования акций по фильтрам в премаркете, например это есть у TradeStation, Interactive Brokers.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #218835 - 01/09/2008 12:46

так там и количество сделок не кислое...
Посмотрел - без включенного плеча точнее - 16,3% был Max DD в 2005 году


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218836 - 01/09/2008 12:51

В ответ на :

Амерсток писал:
так там и количество сделок не кислое...




Значит гарантированно сольёте счёт. Лучше меньше сделок, но с более высоким % профита.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #218837 - 01/09/2008 12:53

предлагаете даже не заморачиваться с дальнейшим тестированием, раз "ГАРАНТИРОВАННО" ???

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218845 - 01/09/2008 13:28

В ответ на :

Амерсток писал:
предлагаете даже не заморачиваться с дальнейшим тестированием, раз "ГАРАНТИРОВАННО" ???



нет, предлагаю подзатянуть фильтры.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: Apprentice]
      #218847 - 01/09/2008 13:31

Это хорошее предложение! Согласен, над этим сейчас и работаю...
С другой стороны, думаю, стремление к созданию системы с MAX DD -3-5% и весом профита в 2-3% (при таком же количестве сделок) - то же самое, что попытка найти Грааль.ИМХО


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: Амерсток]
      #218853 - 01/09/2008 15:08

Хотя с другой стороны, если найдено преимущество, то при большем количестве сделок больше шансов быть в общем выйгрыше, так как при малом количестве сделок можно случайно, несмотря на найденное преимущество, получить один-два огромных лося, которые будут иметь большой вес в общем результате

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Амерсток
Свой человек
***

Зарегистрирован: 31/07/2008
Сообщений: 113
Нахождение: Россия
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #218879 - 01/09/2008 17:18

У меня одинаковое количество профитов и лоссов, просто средний профит больше среднего лосса в 2.5-3 раза примерно. (данных под рукой нет). поэтому "пара-тройка" случайностей систему не сломает... Буду рыть дальше

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
BigShares
Гость


Зарегистрирован: 01/08/2012
Сообщений: 11
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #375623 - 25/12/2012 16:55

JC, спасибо Вам за такое полезное исследование!

Прошло уже почти 5 лет, поэтому хотел спросить, сохранилось ли положительное проскальзывание у Interactive Brokers на Market On Open ордерах?

И можно ли так же доверять идее о том, что исполнение ордеров Market On Close будет в среднем соответствовать официальной цене закрытия?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: BigShares]
      #375637 - 26/12/2012 13:17

Я уже давно статистику не веду по Market On Open. Но так на глаз иногда бывает в пользу трейдера.

А Market On Close почти всегда по цене закрытия, бывает чуть лучше, чуть хуже, но в среднем, стремится к цене закрытия.

Это все для ликвидных акций, конечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
BigShares
Гость


Зарегистрирован: 01/08/2012
Сообщений: 11
Re: Проскальзывание в системах [re: JC]
      #375644 - 26/12/2012 16:25

Спасибо Вам за ответ!

Тогда получается, что если речь идет о ликвидных акциях с большим объемом долларовой проторговки и сделки совершаются только на открытии/закрытии рынка, то проскальзывание у IB можно не брать в расчет?

И при тестировании учитывать только спред и комиссию в качестве издержек?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Проскальзывание в системах [re: BigShares]
      #375666 - 27/12/2012 14:52

По крайней мере, так было в период ведения мной статистики. Но не думаю что ситуация могла кардинально измениться

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 70 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 26075

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.048 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.