МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22436
Нахождение: Москва
Поговорим о фильтрах
      #26101 - 16/03/2004 17:29

Ок, после определения стопа и тем самым направления давайте подойдем к другому столпу трейдинга - фильтру события. Какая бы система у нас не была, фильтр входа - второй по значимости, если не первый параметр. Раз уж систематизируем, давайте систематизировать до конца.
Даю мою скромную затравку - фильтр может зависеть от системы и быть равен одному боксу в крестах, половине АТР в трендсистемах, фиксированному количеству пунктов в пробойных. Я лично использую критерий вида РСИ - то есть приращение цены в единицу времени выходит за некие пределы. Сорри что написал мало, я хотел дать затравку.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #26237 - 17/03/2004 22:13

Я использую пробойную систему,исходя из диапозона сессии.Уровни диапозона я определяю по экстремумам цены за сессию.Если цена в европей ской сессии пробивает диапозон азиатской,то мой сигнал на вход +4ps.Ближайшая цель 161,8 по Фибо.Стоп-лос ,как правило,на уровне 61,8 по Фибо (в некоторых случаях на 38,2).Во время американской сессии,при пробое уровня диапозона европейской сессии,точка входа является +ATR+4ps от уровня пробоя с целью аналогичной выше указанной;стоп-лос чуть выше (4ps)уровня.
Пока что так.Сейчас нахожусь в творческом поиске.Хотелось бы знать ваше имхо.
С уважением!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ZTrade
Свой человек
****

Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #26266 - 18/03/2004 10:01

Цитата:

Даю мою скромную затравку - фильтр может зависеть от системы и быть равен одному боксу в крестах, половине АТР в трендсистемах, фиксированному количеству пунктов в пробойных.




На мой взгляд, как правильно замечено, фильтр зависит от системы, и рассматривать оный вне ее немного странно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: ZTrade]
      #26312 - 18/03/2004 13:56

Верно, фильтр может быть составной и неотъемлемой частью системы. Но очень даже возможно и универсальное
использование фильтров. Например адаптивные фильтры. Положим, для лонга AP:=Ref(O,-1)+Ref(ATR(10),-1)*2.618; или
АР:=ref(High,-1)+ 2*Std(True,10). Впрочем они и сами могут являться системами, точнее основами систем...


--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #26406 - 19/03/2004 12:25

А как насчет фильтра другим, меньшим таймфреймом?

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22436
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: TradingS]
      #26418 - 19/03/2004 13:50

Тоже один из методов. Хотелось бы собрать все фильтры в этой ветке, пусть будет тематической

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: Poul]
      #26735 - 23/03/2004 11:08

Кажется, все-таки, по теме. Была такая идея – создать формулу «идеального трейдера», загрубляя его чувствительность, довести число трейдов до реального (желаемого), затем найти набор фильтров, который предшествовал «идеальным» входам с высокой вероятностью.
До ума не довел, может кому сгодится, вот что сохранилось…

Реплики (АР)

c>(h+l)/2
c>(c+h+l)/3
(c+h+l)/3>ref(c+h+l)/3,-1)
c>ref(llv(c,30),-1)
100*(hhv(l,15)-l)/l>3
l<ref(hhv(l,63),-1)
c>ref(h,-1)-(ref(h,-4)-ref(h,-1))/3
100*(c-l)/l-100*(h-c)/h>0
(h>ref(h,-2) or l>ref(llv(l,3),-1))
ref(llv(l,5),0)=ref(llv(l,13),-1)

ref(adx(14)>ref(adx(14),-3),-1)
возможно для акций mov(h-l,3,s)>ref(mov(h-l,7,s),-2)
Для индексов
std(mov(c,7,s),17,1)>ref(std(mov(c,7,s),17,1),-1) вер-ть 75%-80%
cci(18)<-20
c>=ref((h+l)/2,-1) and cci(14)<-30

Да, в качестве «ИТ» использовалась вторая производная-
mov(mov((ref(c,1)-ref(c,0)*2+ref(c,-1)),34,e),34,e).


--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26738 - 23/03/2004 11:31

c>(h+l)/2 - это, вроде понятно
c>(c+h+l)/3 - это тоже понятно
(c+h+l)/3>ref(c+h+l)/3,-1) - это, насколько я понял, сравнение типичной цены на текущем баре с аналогичной на предидущем баре. Правильно понял?
c>ref(llv(c,30),-1) - А вот с этого момента, если не в облом, пожалйста по-русски. Что есть LLv? HHv? 1,15 &1,63 - это у Вас Фибо?
100*(hhv(l,15)-l)/l>3
l<ref(hhv(l,63),-1)
c>ref(h,-1)-(ref(h,-4)-ref(h,-1))/3 - -1;-4 - это кол-во баров назад в истории?
100*(c-l)/l-100*(h-c)/h>0
(h>ref(h,-2) or l>ref(llv(l,3),-1)) - Что есть ref
ref(llv(l,5),0)=ref(llv(l,13),-1)
Здесь вообще всё не понятно. То, что это может пригодится(как и любая инфа), сомнений не вызывает, но желательны пояснения по сути идеи
ref(adx(14)>ref(adx(14),-3),-1)
возможно для акций mov(h-l,3,s)>ref(mov(h-l,7,s),-2)
Для индексов
std(mov(c,7,s),17,1)>ref(std(mov(c,7,s),17,1),-1) вер-ть 75%-80%
cci(18)<-20
c>=ref((h+l)/2,-1) and cci(14)<-30

Да, в качестве «ИТ» использовалась вторая производная-
mov(mov((ref(c,1)-ref(c,0)*2+ref(c,-1)),34,e),34,e).

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26743 - 23/03/2004 12:10

Да, все REF(N,-1) это сдвиг назад на указанное число шагов,где 0-сдвига нет, LLV, HHV самое низкое и высокое значение на интервале.
Когда под REF(A>b,-1) это событие зафиксированное на прошлом баре, цифры не Фибо, остальное , к сожалению, не помню, сорри.
Непонятное лучше записать так LLV(L,5)=ref(LLV(L,13),-1)...(это язык МетаСтока)



--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ygrek
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 181
Нахождение: Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26744 - 23/03/2004 12:10

А я вобще фильтров не использую.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26745 - 23/03/2004 12:21

Спасибо за объяснения. То, что это язык Мета Сток-а я догадался. Сам пользуюсь только Мета Трейдером - отсюда и вопросы. И, всё-же, что это у Вас за коэффициенты 1,15 и 1,63 - каков их смысл?

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26747 - 23/03/2004 12:58

Коэффициенты означают длинну выборки (или окно) и величину сдвига назад, подобраны имперически, по
описанному ранее критерию, никакого внутреннего смысла, вообще-то не несут...
А жаль!
зы сдвиг 1, без знака - означает заглядывание вперед на 1 бар (знание клозе завтрашнего дня дает абсолютное стат. преимущество)


--------------------
«having to believe».

Редактировано Korsar (23/03/2004 13:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26749 - 23/03/2004 13:04

Еше раз благодарю! Постараюсь осмыслить и попробую какам-либо орразом применить в МТ.

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26751 - 23/03/2004 13:13

А вообще - это набор отдельных условий, которые могут быть использованы, как фильтр, или Вы пытались использовать их комбинации?
Вопрсы ставлю, чтобы не повторять уже пройденного Вами.

Интерес вызван тем, что в своей рабочей системе я использую в качестве стартовых условий-фильтров сравнеие разнопериодных диапазонов + сравнение разнопериодных ATR. До сих пор у меня ни одна система, использовавшая другие понятия(мувинги, стохастики и т.п.) не давала ощутимого положительного эффекта. Чуствую, что и Apprentice использует тот-же подход.

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26764 - 23/03/2004 15:25

Ну, скажем так, существуют "мягкие" условия, их удобно использовать в комбинации. Есть "жесткие" фильтры, изменения параметров, которых, может , например , из трэндовой перевести в контртрендовую систему. Это уже не фильтр а основа МТС. Компромис, где-то посредине, имхо.


--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mehanizator
Свой человек
***

Зарегистрирован: 11/08/2003
Сообщений: 93
Нахождение: Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26843 - 24/03/2004 11:26

Цитата:

что это у Вас за коэффициенты 1,15 и 1,63 - каков их смысл?




То что вы приняли за единицу на самом деле является маленькой буквой L так что никаких фибо там нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
А вот и Heikin-Ashi [re: mehanizator]
      #26904 - 24/03/2004 19:13 прикреплённые файлы (876 загрузок)

А вот и Heikin-Ashi, тоже ведь фильтр, при внимательном рассмотрении изменяет координаты построения текущего бара. По исходному тексту в ВЛ, видно преобразование, которое можно назвать афинным…

var O, H, L, C,ss, O1, C1: float;
var HO, HH, HL, HC, BAR, HPANE, HADIFFCO, HAINDPANE: integer;

{ Create Heikin-Ashi OHLC Price Series }
HO := CreateSeries;
HH := CreateSeries;
HL := CreateSeries;
HC := CreateSeries;

{ Initialize first bar to values of price }
@HO[0] := PriceOpen( 0 );
@HH[0] := PriceHigh( 0 );
@HL[0] := PriceLow( 0 );
@HC[0] := PriceClose( 0 );

{ Populate Heikin-Ashi Chart }
for Bar := 7 to BarCount - 1 do
begin
o := PriceOpen( Bar );
h := PriceHigh( Bar );
l := PriceLow( Bar );
c := PriceClose( Bar );

o1 := @HO[ Bar - 1 ];
c1 := @HC[ Bar - 1 ];

@HC[Bar] := ( o + h + l + c ) / 4;
@HO[Bar] := ( o1 + c1 ) / 2;
@HH[Bar] := Max( Max( o1, c1 ), h );
@HL[Bar] := Min( Min( o1, c1 ), l );

Собственно суть происходящего достаточно проста, текущим клозе является среднее последнего бара (Open+Close+High+Low)/4, а опеном, текущего бара – среднее (Open+Close)/2 ПРЕДЫДУЩЕГО бара, и фсе.
Естественно, вносит запаздывание, но хорошо подавляет ложные «выпады», в качестве опена можно брать среднее позавчерашнего бара и далее…, кому как удобнее.

В качестве шутки, привожу в ВЛ вариант использования фильтра. Посмотрите на всех акциях, индексах, часовки тоже идут, там линия Buy & Hold просто лежит горизонтальной дохлятиной перед стратегией «купил и …купил, ну… немножко продал…».



Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold
Net Profit 29 163 863 397.11$ 29 163 863 397.11$ 0.00$ 2 202 366.00$
Profit per Bar 152.06$ 152.06$ 0.00$ 80.54$

Number of Trades 15 938 15 938 0 1
Avg Profit/Loss 1 829 832.06$ 1 829 832.06$ 0.00$ 2 202 366.00$
Avg Profit Loss % 5 565.69% 5 565.69% 0.00% 16 531.80%
Avg Bars Held 12 033.40 12 033.40 0.00 27 346.00

Winning Trades 14 974 14 974 0 1
Winning % 93.95% 93.95% N/A 100.00%
Gross Profit 29 165 760 439.56$ 29 165 760 439.56$ 0.00$ 2 202 366.00$
Avg Profit 1 947 760.15$ 1 947 760.15$ 0.00$ 2 202 366.00$
Avg Profit % 5 924.01% 5 924.01% 0.00% 16 531.80%
Avg Bars Held 12 807.99 12 807.99 0.00 27 346.00
Max Consecutive 138 138 0 N/A

Losing Trades 964 964 0 0
Losing % 6.05% 6.05% N/A 0.00%
Gross Loss -1 897 042.46$ -1 897 042.46$ 0.00$ 0.00$
Avg Loss -1 967.89$ -1 967.89$ 0.00$ 0.00$
Avg Loss % -0.80% -0.80% 0.00% 0.00%
Avg Bars Held 1.49 1.49 0.00 0.00
Max Consecutive 11 11 0 N/A

Max Drawdown -5 116 432 384.00$ -5 116 432 384.00$ 0.00$ -359 779.75$
Max Drawdown Date 31.08.1998 31.08.1998 N/A 31.08.1998

Profit Factor 15 374.33 15 374.33 0.00 INF
Recovery Factor 5.70 5.70 N/A 6.12
Payoff Ratio 7 426.59 7 426.59 0.00 INF
Ulcer Index 94.52 94.52 0.00 388.97
Wealth-Lab Error Term 258.29 258.29 0.00 156.54
Luck Coefficient 4.23 4.23 0.00 1.00
Pessimistic Rate of Return 110 845.86 110 845.86 0.00 0.00



И текст для ВЛ

var O, H, L, C,ss, O1, C1: float;
var HO, HH, HL, HC, BAR, HPANE, HADIFFCO, HAINDPANE: integer;

{ Create Heikin-Ashi OHLC Price Series }
HO := CreateSeries;
HH := CreateSeries;
HL := CreateSeries;
HC := CreateSeries;

{ Initialize first bar to values of price }
@HO[0] := PriceOpen( 0 );
@HH[0] := PriceHigh( 0 );
@HL[0] := PriceLow( 0 );
@HC[0] := PriceClose( 0 );

{ Populate Heikin-Ashi Chart }
for Bar := 7 to BarCount - 1 do
begin
o := PriceOpen( Bar );
h := PriceHigh( Bar );
l := PriceLow( Bar );
c := PriceClose( Bar );

o1 := @HO[ Bar - 5 ];
c1 := @HC[ Bar - 5 ];

@HC[Bar] := ( o + h + l + c ) / 4;
@HO[Bar] := ( o1 + c1 ) / 2;
@HH[Bar] := Max( Max( o1, c1 ), h );
@HL[Bar] := Min( Min( o1, c1 ), l );

// trading rules
if (@HC[Bar]>=@HO[bar]) then

// trading rules
//if MarketPosition <= 0 then
if (@HC[Bar]>@HO[bar]) then begin
//CoverAtclose(bar,lastposition,'SX');
BuyAtMarket( Bar+1, 'EL');
end;
//If MarketPosition >= 0 then
if (@HC[Bar]<@HO[bar]) then begin
//ShortAtClose(bar, lastposition,'LX');
SellAtMarket( Bar+1,LastPosition, 'SE');;
End;
end;



{ Plot it }
//hPane := CreatePane( 250, true, true );
//PlotSyntheticSymbol( 'heikin-ashi',SS, HO, HH, HL, HC, hPane, #Navy, #Candle );
//DrawLabel( 'heikin-ashi', hPane );

INDUS 1900-1994



--------------------
«having to believe».

Редактировано Korsar (24/03/2004 19:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26914 - 24/03/2004 20:52

Цитата:

Интерес вызван тем, что в своей рабочей системе я использую в качестве стартовых условий-фильтров сравнеие разнопериодных диапазонов + сравнение разнопериодных ATR. До сих пор у меня ни одна система, использовавшая другие понятия(мувинги, стохастики и т.п.) не давала ощутимого положительного эффекта. Чуствую, что и Apprentice использует тот-же подход.





А что Вы считаете "ощутимымы результатом"? Интересно каковы критерии...

В общем-то я тоже пользуюсь фильтром - средним диапазоном за n-баров, умноженным на подбираемый коэффициент, для того чтобы рассчитать канал цен и отсеять входы, попадающие в границы данного канала. А вот когда происходит значимый прорыв, то система пытается выжать из него всё возможное с помощью стопов, построения портфеля, подбора оптимального таймфрейма, управления капиталом - вариаций достаточно много.





--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Apprentice]
      #26917 - 24/03/2004 21:24

[Цитата
А что Вы считаете "ощутимымы результатом"? Интересно каковы критерии...

В общем-то я тоже пользуюсь фильтром - средним диапазоном за n-баров, умноженным на подбираемый коэффициент, для того чтобы рассчитать канал цен и отсеять входы, попадающие в границы данного канала. А вот когда происходит значимый прорыв, то система пытается выжать из него всё возможное с помощью стопов, построения портфеля, подбора оптимального таймфрейма, управления капиталом - вариаций достаточно много.








Ощутимым результатом я считаю то, что можно положить в карман и сравнить с тем доходом, который я имел, управляя торговой фирмой с 1988г.

Мои фильтры основаны на сравнении разнопериодных диапазонов и изменениях ATR на разных диапазонах. Трейлингстоп так-же основан на ATR*k. Регулировать, как и Вашей системе, практически нечего. Работаю с одним инструментом на 1-часовках. При тестировании cистема дала за 13 месяцев 3345+- пунктов. Max DD=14.1% с ММ. Без ММ Max DD=8.7%. На нынешнем этапе пытаюсь улучшить ММ.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за совет, относительно ММ форумянина TradingS.

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vicont
Гость


Зарегистрирован: 17/12/2003
Сообщений: 24
Нахождение: Ростов на Дону
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26928 - 25/03/2004 00:47

Олег, в ветке о трейлинг-стопе вы приводили пример, основанный как раз на ATR. Но у меня этот трейлинг не работает. Не могли бы вы уточнить, может, все-таки что-то пропущено в коде?

НП


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Vicont]
      #26960 - 25/03/2004 10:20

Цитата:

Олег, в ветке о трейлинг-стопе вы приводили пример, основанный как раз на ATR. Но у меня этот трейлинг не работает. Не могли бы вы уточнить, может, все-таки что-то пропущено в коде?

НП



В коде пропущено практически всё, кроме основной идеи. Используйте саму идею.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wisler
Гость


Зарегистрирован: 27/01/2004
Сообщений: 22
Нахождение: Prague
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26992 - 25/03/2004 12:44





Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за совет, относительно ММ форумянина TradingS.




Интересненько что за совет? Ссылку если не трудно указать сможете?
НП


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Wisler]
      #26995 - 25/03/2004 12:49

Совет был дан в приват.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: "Идеальные фильтры" [re: Wisler]
      #27086 - 25/03/2004 22:04

Цитата:

Интересненько что за совет?



Ничего особенного, насколько я помню. Порекомендовал книгу Райана Джонса.

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alex25
Свой человек
*

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 172
Нахождение: С.Петербург, Приморский р-н
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #27088 - 25/03/2004 22:07

Основным фильтром в принятии решения о проведении сделки является %МО возврата. Это для стокс.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alex25]
      #27503 - 30/03/2004 19:13

Еще о фильтрах. Если используется конфигурация бара (свечи) или их комбинации, важным становится вопрос- насколько «значимо» обозначенное движение. Иными словами учитывать эту конфигурацию или пропустить, как, например, внутренний день.
Можно определить, что если тело свечи (или тень) меньше 20-25ps, то это движение не засчитывается. Правда, тогда придется для всех пар (или торгуемых активов) статистически обосновывать эти величины. Разумнее этот фильтр рассчитывать как процент относительного изменения. Ну, и, поскольку эта величина не может являться константой во времени, делать коррекцию на относительную волатильность рынка (адаптивный к АТР фильтр).

Пример. Индикатор настроя рынка (в MS):

MH:=If(Ref(C,-1)>H,Ref(C,-1),H);
ML:=If(Ref(C,-1)<L,Ref(C,-1),L);
tru:=mh-mL;

DTR:=If(TRU=0,0.0001,TRU);

N:=V;{V,1}
MN:=Pwr(Mov(TRU,10,S)/Mov(TRU,23,S),2);
PRC:=2.0*Mn;
FLTR:=If(C>O AND ((C-O)/C)*100>PRC,1,If(C<O AND ((O-C)/O)*100>PRC,1,0));

AP1:=If(FLTR=1,N*(H-O)/DTR,0);
AP2:=If(FLTR=1,N*(C-L)/DTR,0);
AP3:=If(FLTR=1 AND C>O,N*(C-O)/DTR,0);

DN1:=If(FLTR=1,N*(O-L)/DTR,0);
DN2:=If(FLTR=1,N*(H-C)/DTR,0);
DN3:=If(FLTR=1 AND C<O,N*(O-C)/DTR,0);

PS:=(AP1+AP2+AP3)/3-(DN1+DN2+DN3)/3;
PSIH:=Mov(PS,18,E);
PSIH;
0;





--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Gepard
Свой человек


Зарегистрирован: 26/02/2003
Сообщений: 69
Нахождение: Крым , Ялта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #36941 - 18/06/2004 11:46

В одной из моих систем фильтр-день недели.
В другой, в качестве фильтра ,используется данные из большего таймфрейма.


--------------------
Только тогда, когда нет ни одного шанса упустить добычу, он нападает.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/03/2003
Сообщений: 100
Нахождение: Петрозаводск
Re: "Идеальные фильтры" [re: ygrek]
      #36979 - 18/06/2004 20:06

Цитата:

А я вобще фильтров не использую.





И я их не использую Стараюсь избегать лишних параметров.

--------------------
С уважением, Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alliance
Гость


Зарегистрирован: 01/03/2004
Сообщений: 7
Re: Поговорим о фильтрах [re: Amigo.]
      #37337 - 22/06/2004 10:26

для меня фильтром является нахождение мувингов, на 4 часах использую 6 (дневная тенденция), 42 ( неделя), 180, если 6-й мувинг между 42 и 180 то значит на рынке не разбериха, стараюсь ничего не предпринимать. Не знаю может уж очень сильно перестраховываюсь, но береженого бог бережет

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alliance
Гость


Зарегистрирован: 01/03/2004
Сообщений: 7
Re: Поговорим о фильтрах [re: Amigo.]
      #37339 - 22/06/2004 10:30

Gupik , вопрос к Вам, а на каком временном интервале вы работаете?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 85 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 108968

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.03 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.