МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alliance]
      #37628 - 24/06/2004 02:37


прошу извинить за задержку
работаю на 4 часах. мувинги не использую.


с уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о фильтрах [re: Amigo.]
      #37732 - 24/06/2004 22:35

Смотрите постинг с картинкой волатильности вот здесь

Входим в начале Европы, выходим в конце Америки - чем не фильтр?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Поговорим о фильтрах [re: Apprentice]
      #37766 - 25/06/2004 02:22

интересная мысль . надо обмозговать

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: "Идеальные фильтры" [re: ygrek]
      #38766 - 03/07/2004 00:40

простите, а на каком таймфрейме вы их не используете?


с уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
karapuz
Свой человек


Зарегистрирован: 17/12/2002
Сообщений: 39
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #41355 - 21/07/2004 15:30

кроме нескольких уже перечисленных моментов я лично часто использую корреляцию валютных пар для проверки силы сигнала и соответственно с этим при повышенном риске вариирую обьем.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
GS
Свой человек


Зарегистрирован: 17/02/2004
Сообщений: 81
Нахождение: СПб
Re: Поговорим о фильтрах [re: karapuz]
      #42410 - 29/07/2004 01:16 прикреплённые файлы (891 загрузок)

Уважаемые господа, кто подскажет какой-либо фильтр от ложных сигналов МТС к которым приводят вот такие длинные "хвостов" на барах?



--------------------
Сергей


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
karapuz
Свой человек


Зарегистрирован: 17/12/2002
Сообщений: 39
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: GS]
      #43170 - 04/08/2004 16:32

чесно говоря не совсем понятно, что Вас интересует. Если сигналы формируются исходя из цены закрытия, то не вижу никакой проблемы. если имеется в виду вход при формировании бара, то ориентируйтесь одновременно на меньший и бОльший ТФ.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kogelet
Душа форума
***

Зарегистрирован: 22/06/2004
Сообщений: 325
Нахождение: В пути..
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #44352 - 17/08/2004 02:21

Есть ли фильтр тот же самый идикатор? или это несколько иное? Вопрос к знающим людям. что есть фильтр? Каких видов он бывает?


Редактировано Digsyman (17/08/2004 18:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kogelet]
      #44363 - 17/08/2004 09:20

В большинстве своём индикаторы являются цифровыми фильтрами (низкой частоты, высокой частоты или полосовыми). Рекомендую сходить на страничку к Мак'у и почитать у него.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (17/08/2004 14:11)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #139414 - 10/11/2006 05:43

В ответ на :

Poul писал:
Ок, после определения стопа и тем самым направления давайте подойдем к другому столпу трейдинга - фильтру события. Какая бы система у нас не была, фильтр входа - второй по значимости, если не первый параметр. Раз уж систематизируем, давайте систематизировать до конца.
Даю мою скромную затравку - фильтр может зависеть от системы и быть равен одному боксу в крестах, половине АТР в трендсистемах, фиксированному количеству пунктов в пробойных. Я лично использую критерий вида РСИ - то есть приращение цены в единицу времени выходит за некие пределы. Сорри что написал мало, я хотел дать затравку.



Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139419 - 10/11/2006 07:44

В ответ на :

Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система.



А если система требует основного (ых) фильтра(ов), то это наверняка не то, что "еще", а вообще не система?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139442 - 10/11/2006 12:31

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система.



А если система требует основного (ых) фильтра(ов), то это наверняка не то, что "еще", а вообще не система?



Имхо, система и есть своего рода фильтр. Она фильтрует базар на наличие стат преимущества


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: Ubertrader]
      #139443 - 10/11/2006 12:36

В ответ на :

система и есть своего рода фильтр. Она фильтрует базар на наличие стат преимущества



Ну, а я собственно о чем?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139462 - 10/11/2006 14:46

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

система и есть своего рода фильтр. Она фильтрует базар на наличие стат преимущества



Ну, а я собственно о чем?



Да о том же, только немного другими словами и непонятно зачем

--------------------


Редактировано neophyte (10/11/2006 14:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139473 - 10/11/2006 16:08

В ответ на :

и непонятно зачем



Ну, если непонятно зачем, то тогда с этого места
В ответ на :

Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система



плиз поподробнее.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139475 - 10/11/2006 16:27

ИМХО, вроде как и не о чем, все сказано одной фразой. Но если желаете, плиз:

Система должна быть самодостаточной.
Если используется какой-либо фильтр для селекции каких-либо условий, то он является частью системы, т.к. он (этот фильтр) участвует в формировании условий (сигналов) для принятия торговых решений.

Если же какая-либо система используется с фильтром, в ней не предусмотренным, то мы имеем новую систему, с новой конфигурацией и новыми характеристиками.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139477 - 10/11/2006 16:29

Впрочем, возможно я понимаю, куда вы клоните.

Фраза "Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система" в этом контексте не совсем точна.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139528 - 10/11/2006 21:09

В ответ на :

neophyte писал:
Впрочем, возможно я понимаю, куда вы клоните.

Фраза "Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система" в этом контексте не совсем точна .



Ну, а я собственно о чем?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139529 - 10/11/2006 22:05

Да ладно уж привередничать

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139531 - 10/11/2006 22:37

В ответ на :

neophyte писал:
Да ладно уж привередничать



Привередничать конечно приятно, но истина дороже.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139565 - 11/11/2006 07:34

Ладно,да зравствует максимально достижимая точность формулировок
Хотя хочу отметить, что в попытке добиться этой точности может быть потрачено много времени без очевидной подезности результата.
В то же время обмен парой фраз в диалоге быстро проясняет точки зрения даже при отсутствии этой самой точности первоначально.
Но это уже не о фильтрах....

--------------------


Редактировано neophyte (11/11/2006 07:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139576 - 11/11/2006 11:35

В ответ на :

в попытке добиться этой точности может быть потрачено много времени без очевидной полезности результата. В то же время обмен парой фраз в диалоге быстро проясняет точки зрения даже при отсутствии этой самой точности первоначально.



Согласен, однако это не прямолинейный формализм. "Быстро проясняет" - это, для тех, кто уже в лодке. А для тех, кто пока плавает рядом, но пытается туда забраться, пусть пока
В ответ на :

да зравствует максимально достижимая точность формулировок





--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
roman78rus
чозен дван
***

Зарегистрирован: 22/04/2005
Сообщений: 241
Нахождение: Питер
Re: Поговорим о фильтрах [re: Korsar]
      #139591 - 11/11/2006 14:20

В ответ на :

Korsar писал:
Еще о фильтрах. Если используется конфигурация бара (свечи) или их комбинации, важным становится вопрос- насколько «значимо» обозначенное движение. Иными словами учитывать эту конфигурацию или пропустить, как, например, внутренний день.




У меня вот какой фильтр определился для таких случаев. (торговля внутридневная)

Если по Америке нет никаких новостей, то сигналы игнорируются, а когда Америкосы дают по себе
какую-нибудь инфу, торгую в полную силу, не зависимо какие новости выходят, с какими цифрами... всё как-то
в масть (только пейролсы в пол-силы торгую, да ещё пару данных по америке приравниваю к отсутствию новостей).

Если есть желание поторговать в отсутствие "новостного фона" то к сигналу на вход по рабочей валюте, должны
соответственные сигналы на вход случиться ещё как минимум на паре мажоров, тогда вхожу, но и то меньшими объёмами.

Вот такой фильтр, к моей системе очень даже подходит.

--------------------
If I can't do well, homey, it can't be done


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lethaltouch
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/02/2005
Сообщений: 175
Нахождение: World
Re: Поговорим о фильтрах [re: roman78rus]
      #146012 - 29/12/2006 12:24

Я в качесте фильтра использую абнормальное движение цены в определенное время - новости. Задача определения курса, стопов, целесеобразности входа сводиться к следующей.
Есть импульст, есть система, которая под воздействием этого импульса может сдвинуться. Т.е. нас интересует фильтр на постоянно возникающие импульсы, по определенному критерию. Критерия я вижу два - это сила импульса, потенциальная продолжительность во времени. Так что подходящий фильтр, я считаю, должен отсеивать по этим двум параметрам. Давайте определимся как лучше всего оценить эти два параметра? Есть ли индикаторы или стат. оценки для них?

--------------------
Concordia victoriam gignit

Редактировано lethaltouch (29/12/2006 12:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #170629 - 08/08/2007 02:06

хорошую подпись придумал

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: VovaM]
      #170631 - 08/08/2007 02:15

В ответ на :

VovaM писал:
хорошую подпись придумал





--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #170637 - 08/08/2007 06:26 прикреплённые файлы (356 загрузок)

Я например использую изменённую формулу линейного масштабирования, в которой в качестве крайних значений диапазона используются High и Low соответственно:



(Close-Low)/(High-Low), зелёным на картинке, можно использовать Highest и Lowest (синим), для удобства восприятия можно ряды предварительно сгладить чем нибудь (красным).

Вобщем навеяно тем пониманием что истинный диапазон клозы - это Хай и Лоу без всяких там разночтений


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170706 - 08/08/2007 17:20

В ответ на :

_next_ писал:
(Close-Low)/(High-Low), зелёным на картинке, можно использовать Highest и Lowest (синим), для удобства восприятия можно ряды предварительно сгладить чем нибудь (красным).




Чем это отличается от обычного стохастика?

Кстати неплохой сентимент можно из этого извлечь (если клозе начинают прижиматся к хаям значит быковали, а если к лоям то медвежатничали), но только пост-фактум.. Фильтруя прошлое...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: bugira]
      #170707 - 08/08/2007 17:27

ёпт, сравнил только что - кардинально не особо, надо так обосраться(я формулу стоха посмотрел) было, по истечении двух лет то , пост можно убить

Редактировано _next_ (08/08/2007 17:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170709 - 08/08/2007 17:34

Кстати зря, формула очень занимательная. Я пробовал построить на основе этой формулы (Close-Low)/(High-Low) - индикатор сентимента - очень кстати хорошо размечает разворотные точки, но только на некоторых струментах и в системе походит на пробойную с PL30% так, что торговать имхо трудно. Это же постфактум фильтрация..

Вот читаю сейчас Лефевра - просто жемчужина! Как сказано о тщетности ловли пост-фактума: "почему мне понадобилось столько лет, что бы пытаться понять: вместо того, что бы пытаться угадать ближайшие котировки, мне следует играть на перспективу".

Редактировано bugira (08/08/2007 17:41)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 95 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 109041

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.032 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.