МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
RTYUI
Свой человек
***

Зарегистрирован: 08/07/2006
Сообщений: 82
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: bugira]
      #170711 - 08/08/2007 18:06

Stochastic это конечно хорошо, но истоки этого индикатора это обычный ценовой канал по максимумам и минимумам за n период и он еще отражает волотильность которую по Stochastic не увидишь. И думаю, тут ничего лучше не придумаешь

--------------------
Самый «забавный» форум рунета ;-)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: bugira]
      #170713 - 08/08/2007 18:29 прикреплённые файлы (380 загрузок)

Просто я думал что честно масштабирую Да в конце концов, это "ИХ" проблема что они делают это по тому же принципу Кстати, я одно время мульти-таймфрэймы копал, синхронизировал в сиквэле дни и внутридни по датам и тикерам, и если использовать оригинальную формулу где Хай и Лоу - дни, а закрытие - внутридни, то-ж наглядно:



Видно что старшие бары формируются так как они формируются, т.е. истинности как и везде, по уму если от Open до Close - интервал, то его и "мерять" соответственно необходимо. Книгу на эту тему разместил в библиотеке, правда для себя я немного почерпнул - приоритеты не те в своё время были

Редактировано _next_ (08/08/2007 18:30)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170714 - 08/08/2007 18:41

Просто я думал что чесно масштабирую

Имхо это действительно перенормировка по окну назад - и это понятнее нежели определенные ни о чем не говорящие названия. Штука часто используемая в практике. Просто имхо термин масштабирование кажется Вы не к месту употребили. Обычно он предполагает умножениею/деление на константу. Это ессно результат не меняет. Я кстати тоже пользую иногда такую перенормировку.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #170717 - 08/08/2007 19:21

В терминологии я конечно могу ошибаться, просто пытаюсь действовать как генетический алгоритм - углубляться в то что адекватно отвечает поставленным задачам, внешне это выглядит поверхностным подходом, но в действительности это не так. Просто охватить весь объём сопутствующей инфы нереально, а охватывать, имхо, необходимо в силу специфики..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170742 - 09/08/2007 00:39

пытаюсь действовать как генетический алгоритм - углубляться в то что адекватно отвечает поставленным задачам

Я как раз писал не в укор а в поддержду Вашего подхода. Так как сам являюсь сторонником подобного взгляда на базар. Считайте мою фразу по поводу масштабирования что-то вроде энциклопедического высказывания. Просто Вы сами в дальнейшем можете столкнуться с необходимостью что-то поделить/умножить на константу в расчетах и тогда придется придумывать какой-то другой термин ддя этого. Имхо лучше пользовать общепринятый.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174013 - 13/09/2007 18:00

есть фильтр сделанный из ПОЛОС БОЛИНДЖЕРА.При добавлении в систему он увеличил профит фактор.уменьшил количесттво сделок(фильтр работает только на шорты.на лонги ничего не дает).прибыль чуть чуть уменьшил.Но вот беда..с этим фитром система работала хорошо в прошлом году....в этом же доходность он уменьшил на 20 процентов..Есть ли смысл мне его употреблять?Тестировал на фьючерсе на РТС

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174129 - 14/09/2007 12:57

кто вообще что думает по поводу полос БОЛИНДЖЕРА?

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174156 - 14/09/2007 15:16

А то же самое что и про все остальное - чем больше народу знает и пользует метод тем меньше от него прибыли. А про эти полосы на каждом углу пишут.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adventurer]
      #174157 - 14/09/2007 15:18

так все же его используют по разному

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174187 - 14/09/2007 19:19

кто вообще что думает по поводу полос БОЛИНДЖЕРА?

Может мой ответ Вас расстроит, но я считаю полосы одним из наиболее понятных инструментов применяемых в временных сериях - квотах рынка. Так вот - это инструмент измерения определенных показателей исследуемой серии и не более. Серия поменяет свои параметры - и соответственно параметры полос у Вас должны тоже поменяться - иначе уменьшение дохода или слив. То что пишут книги имхо это понятия типа что это такое и возможные пути их использования, которые как правило при применении как там описано дают слив. Причем это относится не только к полосам но и ко всему что написано в книгах(имею в виду системы торговли). Может и не оптимистично - но по своему скромному опыту я так считаю.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174198 - 14/09/2007 21:25

спасибо..по тетам я уже заметил что параметр у них непостоянны

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174230 - 15/09/2007 10:25

но вот еще вопрос..я ведь ее анализирую для вычленения бокового движения..измеряю размер "шейки".почему эта величина будет непостоянно?система интрадей

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174411 - 17/09/2007 11:42

но все таки дальше...как быть?

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174427 - 17/09/2007 14:50

но все таки дальше...как быть?

честно говоря, вопрос не понял?
20% уменьшения доходности цифра относительная. Если доход есть и он устраивает по параметрам,которые Вы поставили(измерили), тогда я бы использовал. Если же из системы убрать полосы то тогда в моем понимании это другая система со всеми вытекающими.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174435 - 17/09/2007 16:36

я говорил о актуальности данного индикатора

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174443 - 17/09/2007 18:07

я говорил о актуальности данного индикатора

Для меня он актуален если коротко, но не как индикатор, а как инструмент связанный с волатильностью серии.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174491 - 18/09/2007 09:32

а торгую короткую стратегию(трендовую).он у меня идет как фильтр на лонг..то есть если сужение меньше определенного процента то я не вхожу в позицию

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
анализ боковика по обьемам. [re: cowboy]
      #175792 - 28/09/2007 15:07

интересно узнать ..кто нить проводил исследование в данной области.Пока что по моим "сырым" тестам для системы на дейтрадинг ничего найти не удалосб..показатели улучшились но прибыль упала..тестировал как увеличение обьемов при прохождинии уровня.

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: анализ боковика по обьемам. [re: cowboy]
      #175803 - 28/09/2007 16:36

кстати прибыль упала не значительно..так что можно подумать по этому поводу

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Scroller
Свой человек


Зарегистрирован: 25/05/2004
Сообщений: 27
Нахождение: Челябинская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #179621 - 25/10/2007 20:03

Уважаемые форумяне! Тестил пробойную систему. Профит/лосс не очень. Решил задать дополнительные условия (фильтры) для открытия позиции. Одно([1]) - в сторону тенденции, другое([2]) - против. Условия считаются по-разному (т.е. -[1]<>[2]). Система тестируется либо с фильтром [1], либо с фильтром [2]. В ОБОИХ случаях - профит/лосс вырастает примерно в полтора раза. Как такое может быть? Тестеры проверил на много раз - косяков нет.

--------------------
Удача - циклическая функция времени.

Редактировано Scroller (25/10/2007 20:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Scroller]
      #191680 - 04/02/2008 12:13

Тем, кто работае с полосами Боллинджера очень рекомендую прочитать книгу "Боллинджер о лентах Боллинджера". Книга небольшая, но полезная, и читается легко

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #192883 - 13/02/2008 10:51

Известный фильтр - ставить ордер при открытии длинной позиции выше максимума свечи. А на сколько выше? На выставке слышал, что один из вариантов - на величину средней тени. На дневках попробовал - неплохо вышло. Да, что-то теряю, но стопов меньше. Кто-то еще пробовал?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #193236 - 15/02/2008 11:27

Фильтр в общем-то нужен не только при открытии, но и при закрытии позиции. Один из возможных фильтров - определять сигназ на закрытие позиции по закрытию свечи, а не по текущей цене. Плюсы - случайный всплеск не закроет позицию. Минус - при длинной свече много потеряем. Но в некоторых системах использовать можно

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #193281 - 15/02/2008 17:53

у меня лучшие выходы именно по закрытию...а входы по сигнально цене

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #193514 - 19/02/2008 11:34

Если не секрет, то какие? Интересна просто идея. Сдвиг средней и люстра тоже работают как фильтр, но это не лучший вариант

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #195626 - 08/03/2008 00:30

Вот, перечитывал сегодня ветку и опять наткнулся на миф, что известные индикаторы не работают.
Неужели в него все верят?

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Наташа
Гость


Зарегистрирован: 08/03/2004
Сообщений: 11
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #195986 - 11/03/2008 11:18

Я не верю :-)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Наташа]
      #195990 - 11/03/2008 11:42

Что значит "индикаторы не работают"? Они просто показывают, что происходит на рынке. А вот что делать при этом решать нам самим. Индикатор не может не работать - это просто результат расосчета по формуле. А что делать с этим результатом зависит от нас самих

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #196141 - 11/03/2008 22:15

Тут начиналось обсуждение "актуальности индикаторов", но никого не порвали ))
Стало интересно почему

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #196399 - 13/03/2008 11:35

А рвать-то нечего. Просто практически все используют индикаторы и значит в них верят. Да, каждый верит в свой любимый индикатор, но это не мешает жить остальным. Кстати, кто работал с CCI? Что-то не могу его одолеть

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 94 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 109042

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.03 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.