МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #199231 - 02/04/2008 12:01

Вопрос к тем, кто торгует акции и/или индексные фьючи. Хотелось бы услышать ваши мнения о золоте, как о фильтре сделок и о взаимозавивимостях золота и фондового рынка ибо, как выяснилось, такие взаимозависимости есть и их ограниченное число.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #199347 - 03/04/2008 12:03

Потратил два полных дня на CCI. Тестировал в Метастоке все, что мог придумать. Похоже, этот индикатор не для форекса.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kadavr
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 06/07/2004
Сообщений: 1178
Нахождение: банды Боллинджера
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #199363 - 03/04/2008 14:10

тестировать надо не индикатор, а идею

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kadavr]
      #199457 - 04/04/2008 11:35

Да идеи и тестировал. Но вот результат нулевой. Попробовал все, что нашел и что сам смог придумать. Сам не понимаю, что это я к нему так прилип

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #211524 - 09/07/2008 23:42 прикреплённые файлы (382 загрузок)

Вениамин Сафин. Торговая система трейдера - описал фмльтр по алгоритму Зельдмана О.М.но в коде описать не смог в метостоке .Кто хотябы тестил данные правила , поделитесь опытом . Я думаю это интересный материал

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alliance]
      #211525 - 09/07/2008 23:46

Вениамин Сафин. Торговая система трейдера говорится о простых правилах фильтрации О.М.Зельдина кто их тестил пожалуйста поделитесь опытом...

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о фильтрах [re: deletant]
      #211540 - 10/07/2008 10:59

В ответ на :

deletant писал:
Вениамин Сафин. Торговая система трейдера говорится о простых правилах фильтрации О.М.Зельдина кто их тестил пожалуйста поделитесь опытом...



ИМХО фигня это все от околорыночных зазывал.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Ubertrader]
      #211610 - 10/07/2008 21:34

спасибо за краткость -это сестра таланта

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Поговорим о фильтрах [re: deletant]
      #212107 - 14/07/2008 13:17

Даю идею:
значительное количество инструментов связаны различным образом (коинтегрированы, коррелированы - это всего лишь конкретные модели связи, причем линейные). Например падение CSCO обязательно отразится на MSFT (хотя они даже не из одной индустрии, лишь из одного сектора). На практике это означает, что какой бы объем прошлых данных и способов обработки мы не использовали - есть экзогенные факторы сильно влияющие на поведение инструмента с которым работаем.
Таким образом встает необходимость фильтрации более или менее независимых инструментов, и тех которые ни одним из обсуждаемых в этой ветке одномерных методов "не возьмешь" (99.9% форума и всех дискуссий, касается именно одномерных методов).
Более простой, и может быть даже вторичный метод, фильтрация на основе объемов. Практика показывает, что не самые большие стоки, не самые "оборотистые" - меньше завязаны на whole&overall market. Но, имхо, это уже следствие. В тоже время, это более простой фильтр.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SavaS
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 08/07/2004
Сообщений: 71
Нахождение: Беларусь
Re: Поговорим о фильтрах [re: VovaM]
      #212256 - 15/07/2008 15:24

В ответ на :

VovaM писал:
Даю идею:




Идея хоть и не мне конкретно, но спасибо!:)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Антон Трефолев
Свой человек
**

Зарегистрирован: 23/05/2008
Сообщений: 67
Re: Поговорим о фильтрах [re: SavaS]
      #220292 - 10/09/2008 13:25

Кажется никто не упомянул здесь о фильтрах, сравнивающих бары.
Я использую внутридневную флетовую систему и несколько фильтров в стиле Тома Демарка, которые могут выглядеть например так (язык MQL4):

if (side == OP_BUY)
return (High [0] > High [2]) ;
else
return (Low [0] < Low [2]) ;

Здесь много свободы для экспериментов, и результаты не хуже, чем у фильтров на основе индикаторов. Плюс такого подхода - меньшая опасность "подстройки" МТС под историю, т.к. такой фильтр не содержит оптимизируемых параметров. Сразу видно, работает это или не работает. Чтобы избежать подстройки под историю остальных фильтров, можно заранее выбрать несколько значений и не заниматься их оптимизацией.

Насчет фильтров, ИМХО:
- Фильтр работает только на уже работоспособной системе, и в этом можно определить отличие основного(ых) фильтра(ов), который является частью системы, и дополнительных, которые призваны улучшить P&L системы. На моей системе все дополнительные фильтры начинают работать только после того, как основной фильтр системы настроен правильно. Чем лучше сама система, тем лучше работают её фильтры.

Редактировано Антон Трефолев (10/09/2008 13:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: Антон Трефолев]
      #231440 - 17/11/2008 19:35

А каким фильтром можно сильный тренд вылавдивать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #231887 - 21/11/2008 12:10

что есть тренд? это кагда close предыдущего бара меньше close последнего (для тренда вверх, и наоборот для наоборот), и так несколько раз.... видимо так.
Ну а степень различия этих клоузов варьируй сам.
не стоит забывать о коррекциях.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #232286 - 26/11/2008 01:34

В ответ на :

shaamaan писал:
что есть тренд? это кагда close предыдущего бара меньше close последнего (для тренда вверх, и наоборот для наоборот), и так несколько раз.... видимо так.
Ну а степень различия этих клоузов варьируй сам.
не стоит забывать о коррекциях.




Пробовал по барам. Только результат не устроил, часто так бывает - два последовательно возрастающих бара, а потом один бар резко вниз. ИМХО это самое ужасное состояние рынка, когда 2 бара в плюс один в минус и потом наоборот. Цена застревает в узком боковике.. большинство оттестенных мною систем начинают бредить в это время.

Как с этим бороться? Банальный фильтр по MACD или расхождению средних не катит из-за запаздывания. Много хороших сделок убивается.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DENisF
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2008
Сообщений: 56
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232304 - 26/11/2008 09:32

Может sma или jma от юрика

Редактировано DENisF (26/11/2008 09:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: DENisF]
      #232340 - 26/11/2008 15:28

В ответ на :

DENisF писал:
Может sma или jma от юрика




Что это?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DENisF
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2008
Сообщений: 56
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232479 - 27/11/2008 12:35

Это одни из многочисленных разновидностей скользящих, только реагируют быстрее

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232489 - 27/11/2008 13:29

В ответ на :

Santiaga писал:
В ответ на :

DENisF писал:
Может sma или jma от юрика




Что это?



тот же член только в другой руке

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DENisF
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2008
Сообщений: 56
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #232490 - 27/11/2008 13:35

Конструктивное замечание

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Disperados
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 21/11/2007
Сообщений: 764
Нахождение: Бичегорск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232494 - 27/11/2008 13:44

В ответ на :

Santiaga писал:
Пробовал по барам. Только результат не устроил, часто так бывает - два последовательно возрастающих бара, а потом один бар резко вниз. ИМХО это самое ужасное состояние рынка, когда 2 бара в плюс один в минус и потом наоборот. Цена застревает в узком боковике.. большинство оттестенных мною систем начинают бредить в это время.

Как с этим бороться? Банальный фильтр по MACD или расхождению средних не катит из-за запаздывания. Много хороших сделок убивается.




Фильтруй по волантильности.
для пробоя боковика ищи другие стратегии.

--------------------
Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: Disperados]
      #232510 - 27/11/2008 15:05

Ну можно для низковолотильного боковика задать условие что-то вроде диапазон изменения цены за последние 5 баров должен быть больше например 3%.
А что делать с высоковолотильным боковиком, когда 2 свечки вверх на 7%, а потом одна вниз на 10% ? Такое условие тут не пойдет!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Disperados
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 21/11/2007
Сообщений: 764
Нахождение: Бичегорск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232523 - 27/11/2008 15:56

ищи, отфильтровывай те значения волантильности на которых твои мувинги работают.
не пытайся одним набором оседлать все состояния рынка.
есть тенденция работай мувингами, нет ищи локальные хаи, лои работай от них или там на прорывах волантильности.
попробуй с объемами поработать, тоже хороший фильтр.

--------------------
Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Поговорим о фильтрах [re: Disperados]
      #234923 - 15/12/2008 20:47

Друзья, вот тут снова перечитал одного кренделя, Кац по-моему, у него там описан зело крутой и хороший фильтр - квадратичный зеркальный фильтр, дескать и все отклики у него замечательны, и фазовый сдвиг маленький, и фотоэлементы синие-синие Много круче фильтра баттеруорта. Только вот как строить данный фильтр автор не указал.

Кто-то знает, может сказать, как его строить ? Какая-то практика работы с фильтром, результаты ?

Спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: Socol]
      #235152 - 17/12/2008 01:12

Не знаю уж, что там за зеркальность, но слово "квадратичный" наводит на мысль о фильтре Вольтерра. Только как строить, вопрос уже не ко мне. Сам бы почитал что-нибудь по этой теме, да вот пока не попадается.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Поговорим о фильтрах [re: Spacebar]
      #235240 - 17/12/2008 19:27

Спасибо за инфо Покопаю.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: Socol]
      #236741 - 28/12/2008 04:52

Случайно попалась небольшая и очень "наглядная" статья о рядах Вольтерра применительно к моделированию нелинейных систем.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Поговорим о фильтрах [re: Spacebar]
      #237311 - 01/01/2009 16:39

Большое спасибо ! Надеюсь что мне удасться что-то понять А так было просто интересно. Не то что-бы я вижу прямую ценность и применимость фильтров к ценовому ряду, но все-же они бывают нужны, и дополнителный интерес не помешает. Хотя бывает интересно, что фильтр вроде-бы не оптимальный в теории, лучше подходит к конкретному прменению

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: Socol]
      #241686 - 29/01/2009 02:28

Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alien_buster
Свой человек
***

Зарегистрирован: 20/12/2008
Сообщений: 74
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241723 - 29/01/2009 10:33

Вы сначала опишите, что такое фильтр "без времени", а то не совсем понятно, какой вы смысл вкладываете в это понятие. Или пример дайте.

--------------------
Qualis grex, talis rex


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241732 - 29/01/2009 10:55

В ответ на :

M_King писал:
Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.




Крестики-нолики попробуйте.

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 96 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 109044

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.032 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.