МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
FION
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 29/10/2007
Сообщений: 166
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241743 - 29/01/2009 12:16

В ответ на :

M_King писал:
Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.




У нас имеется только цена и время. Если не учитывать время, остается цена, т.е. уровень. Простейший индикатор уровня - фрактал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #241754 - 29/01/2009 13:51

Крестики-нолики попробуйте.

+ каги, ренко ... а также зигзаг

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: FION]
      #241878 - 29/01/2009 22:44

В ответ на :

Alien_buster писал:
Вы сначала опишите, что такое фильтр "без времени", а то не совсем понятно, какой вы смысл вкладываете в это понятие. Или пример дайте.




Фильтр без времени - это фильтр, которорый использует только цену в своих подсчетах, игнорируя время.

В ответ на :

mrisk121 писал:
Крестики-нолики попробуйте.

+ каги, ренко ... а также зигзаг

Удачи



Спасибо. Крестики-нолики считай сначала изобрел, а потом уже сообразил, что это крестики-нолики. Каги, ренко посмотрю не слышал раньше.

В ответ на :

FION писал:
В ответ на :

M_King писал:
Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.




У нас имеется только цена и время. Если не учитывать время, остается цена, т.е. уровень. Простейший индикатор уровня - фрактал.




С подозрением отношусь к фракталу. Да и на тиковом графике как найти фрактал? Что-то я себе это слабо представляю.


Фильтр я для определения флета хочу использовать. Вот только, что не придумаю с диапазонами цен и т.д. везде надо время указывать. И чтобы торговать с плюсом нужно постоянно менять временные параметры. Пока писал сообразил. Допустим будем иметь какой-то индикатор, фильтр состояния рынка, который работает с ценой и временем, только перебирает временной параметр с t1 до t2, и показывает наиболее выгодные решения. Получается, что мы не задаем этот параметр, а он обрабатывается внутри индикатора, и из всех вариантов выбирается оптимальный. А нет )) Нужно иметь тогда хороший анализатор который будет фильтровать уже сигналы индикатора и с таким успехом можно перебирать машки, но никогда не знаешь когда какой надо пользоваться. Печально...

И все-таки безвременной фильтр мне нравиться как идея, хотя пока не знаю куда её прикрутить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
seda
Душа форума
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 361
Нахождение: Vologda
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241883 - 29/01/2009 23:37

В ответ на :

И все-таки безвременной фильтр мне нравиться как идея, хотя пока не знаю куда её прикрутить.



а может всётаки со временем но не совсем обычным способом
попробуйте поискать по словам "моделирование времени" по форуму, или сразу здесь:
Трейдер по имени Гарри и его подход к рынку
а также Зафар Усманов "Моделирование времени"

сам правда сделал робкие попытки в этом направлении (даже софтину пришлось самодельную мастерить для реализации) но побоялся глубоко закопаться в этом и уйти от ... не знаю даже как выразиться ... от 'первопричины' может вобсчем прекратил развитие по этой идее.

может вам чем пригодиться (надеюсь не повредит по крайней мере )

--------------------
"...однажды он прогнётся под нас..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241886 - 30/01/2009 00:01

Есть еще интересная фича - Эквиобъемные графики.
Поищите, Вам понравится.

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #241892 - 30/01/2009 01:04

О как много сразу информации, надо читать. Если раскопаю что-нибудь интересное, например как по-хитрому отфильтровать флэт , может здесь выложу. Спасибо за наводки.

Редактировано M_King (30/01/2009 01:31)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241983 - 30/01/2009 13:44

А чем для фильтра флета не подходят скользящие средние?

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242140 - 31/01/2009 02:18

В ответ на :

shamanix писал:
А чем для фильтра флета не подходят скользящие средние?



Не умею пользоваться, как фильтром, то есть не получается, а что получается, не представляется оптимальным для меня.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #242200 - 31/01/2009 18:36

странно, может я чтото недопонимаю конечно, по неопытности...

в зависимости от таймфрейма и окна в котором мы хотим определить флет подбирается МА. (скажем 200 для длительных трендов, 50 для месячных, короче для ....)
и тупа математически (опять же флет на дневках можно расчитывать увидеть скажем в течение нескольких дней) если колебания прайса близки к МА выбранной то флет, отдаляются - тренд.

Зачем усложнять то что можно сделать просто?
сумма(цен за Х дней)/Х дней

всеравно в будущее не заглянуть... так чего себя обманывать сложными формулами?

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242202 - 31/01/2009 18:54 прикреплённые файлы (274 загрузок)

В ответ на :

shamanix писал:
в зависимости от таймфрейма и окна в котором мы хотим определить флет подбирается МА. (скажем 200 для длительных трендов, 50 для месячных, короче для ....
если колебания прайса близки к МА выбранной то флет, отдаляются - тренд.








Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242206 - 31/01/2009 19:28

Возможное определение флэта = цена часто пересекает краткосрочную ЕМА
PS решил уточнить
например, смотрим ема(2) и ема(10), если пересекаются в среднем 1 раз на 5 барах то флэт


Редактировано Kent_ (31/01/2009 19:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kent_]
      #242208 - 31/01/2009 19:41 прикреплённые файлы (280 загрузок)

Маркетпрофиль (гистограмму )можно приспособить для определения флэта, типа если горбик (колокол) превысил определенную высоту и достаточно узок то флэт.
PS добавлю маркетпрофиль от Avals (с картинокй ) http://codebase.mql4.com/ru/344


--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (31/01/2009 19:55)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242210 - 31/01/2009 19:49

Зачем усложнять то что можно сделать просто?
сумма(цен за Х дней)/Х дней


По мне это самое подходящее из предложенного, но зачем изобретать велосипед. Есть такая стат штука как СКО и господин Боллинджер описал как его, по его мнению можно использовать - это адекватно тому что хочется увидеть имхо. К тому же теории придумывать не надо.

Имхо

Удачи всем

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242211 - 31/01/2009 19:58

Как можно использовать Боллинджер для определения флэта? Формулу можно (не Боллинджера, а определения)?
Боллинджер для определения флэта малопригоден, имхо, а точнее непригоден

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242212 - 31/01/2009 20:02

В ответ на :

mrisk121 писал:
Зачем усложнять то что можно сделать просто?
сумма(цен за Х дней)/Х дней


По мне это самое подходящее из предложенного,




Это тоже следует уточнить, я вот ничего подходящего не вижу в исчислении средней цены за несколько дней

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kent_]
      #242213 - 31/01/2009 20:08

Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.
Какова вероятность что флэт продолжится?...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242216 - 31/01/2009 20:32

Не знаю, т.к. не считал.
Попозже есть мысль поэкспериментировать - повыделять зоны консолидации тем или иным способом (определением). Ну и соответственно посчитать вероятности, каковы они будут, даже предположить не могу.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242217 - 31/01/2009 20:37

все верно для 200 дней это не флет. или вы ищете 200дневный флет? а?

возможно я не уточнил.
если колебания прайса близки к МА выбранной то флет, отдаляются - тренд. за нужное вам количество дней. с точки зрения одного дня (для дневок) вопос флет не флет бессмысленен. имху

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.

Редактировано shamanix (31/01/2009 20:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242218 - 31/01/2009 20:37 прикреплённые файлы (613 загрузок)

В ответ на :

JC писал:
Какова вероятность что флэт продолжится?...



Вообще-то надо было бы в другую ветку, но раз уж тут к слову пришлось... см. прицеп.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242219 - 31/01/2009 20:43

В ответ на :

JC писал:
Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.
Какова вероятность что флэт продолжится?...




Это довольно скептичски настроенный пост. Из разряда, лучше вообще не торговать, ведь никогда не знаешь, что будет дальше. А вот маркет профили - это интересно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #242220 - 31/01/2009 20:59

мда, походу я малость запутал.
сказывается что последнее время индикаторами не балуюсь, все экселем, да экселем.
визуально МА действительно может ввести в заблуждение.
кстати камушек в огород индикаторщиков.

какая нам разница какое значение имеет МА20 скажем 20 дней назад?
визуально мы видим скажем там тренд. Но нам то надо знать что сейчас.
И если средняя цена по интересуещему нас периоду близка к нынешнему то флет иначе ...
а иначе мы в зоне неопределенности....

тоесть или тренд на кооротком участке или флет с большим диапазоном

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242221 - 31/01/2009 21:05

Такая редакция мне больше нравится
И если средняя цена по интересуещему нас периоду не выходит из достаточно узкого ценового диапазона некоторое время то флет иначе ...

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kent_]
      #242222 - 31/01/2009 21:08

во во, и индикаторы "ф топку"

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242234 - 31/01/2009 23:44

// Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.//

Почему не можем - бинарность по мне. Либо пробьет либо нет - уже инфа.
Вообще правильный вопрос - какая постановка - либо определить что находимся уже во флете ил что он будет. Вторая мне лично не нравится

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Yurikon
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 13/01/2009
Сообщений: 70
Нахождение: Россия, Красноярск
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242341 - 02/02/2009 08:56

Добрый день!

Есть еще такой индикатор "фрактальная эффективность", который показывает отношение суммы изменение за маленький период к изменению за весь период. 1 - тренд, 0 - флэт.

Inputs: Price(Numeric), Period(Numeric);
Vars: diff(0), signal(0), noise(0);

f_FracEf = 1;

Diff = absvalue(Price - Price[1]);
If currentbar > Period then
begin
Signal = absvalue(Price - Price[Period]);
Noise = summation(diff, Period);
If Noise <> 0 then f_FracEf = Signal/Noise;
End;

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Yurikon]
      #242379 - 02/02/2009 13:35


Здравстствуйте!

Из-за этого //Diff = absvalue(Price - Price[1]);// есть смутные сомнения что его будет "колбасить" как сумасшедшего.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Yurikon
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 13/01/2009
Сообщений: 70
Нахождение: Россия, Красноярск
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242389 - 02/02/2009 14:17 прикреплённые файлы (598 загрузок)

Вот для примера картинка на акциях Газпрома, дневки.

В принципе не плохо показывает, что "был" флэт.

ЗЫ А как вставлять картинки прямо в текст сообщения?

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #242404 - 02/02/2009 15:11

В ответ на :

M_King писал:
В ответ на :

JC писал:
Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.
Какова вероятность что флэт продолжится?...




Это довольно скептичски настроенный пост. Из разряда, лучше вообще не торговать, ведь никогда не знаешь, что будет дальше.




Так ведь так и есть -- что будет дальше, не знает никто. Поэтому вопрос -- для чего ищется метод отделения на графике флета от нефлета.

1. Если, например для того чтобы просканировать огромное количество акций, чтобы найти те, которые сейчас УЖЕ во флете, то это понятно, так как вручную это проделать занимает много времени.
2. Если для торговли -- например, фильтр показывает флет, торгуем на отбой, фильтр показывает тренд -- торгуем на пробой --- то это бесполезно и принесет только двойные убытки. Будут пропущены самые прибыльные немногочисленные трендовые сделки, которые должны покрыть многочисленные убытки, Будут входы в трендовые сделки на самой вершине и т.д.
В трендовых системах надо ловить все выбросы -- никто не знает какой выброс окажется тем самым прибыльным трендом, который сделает всю годовую прибыль и покроет разоряющие предоплаты и фильтры этому будут только мешать


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242407 - 02/02/2009 15:26

В ответ на :

JC писал:
Так ведь так и есть -- что будет дальше, не знает никто. Поэтому вопрос -- для чего ищется метод отделения на графике флета от нефлета.

1. Если, например для того чтобы просканировать огромное количество акций, чтобы найти те, которые сейчас УЖЕ во флете, то это понятно, так как вручную это проделать занимает много времени.
2. Если для торговли -- например, фильтр показывает флет, торгуем на отбой, фильтр показывает тренд -- торгуем на пробой --- то это бесполезно и принесет только двойные убытки. Будут пропущены самые прибыльные немногочисленные трендовые сделки, которые должны покрыть многочисленные убытки, Будут входы в трендовые сделки на самой вершине и т.д.
В трендовых системах надо ловить все выбросы -- никто не знает какой выброс окажется тем самым прибыльным трендом, который сделает всю годовую прибыль и покроет разоряющие предоплаты и фильтры этому будут только мешать




Я хочу фильтровать флет, не чтобы торговать на отбой или пробой, а только работать на пробой. Торговлю на отбой я не понимаю, почему я должен продавать, когда цена идет вверх, в надежде, что там возможно уровень, от которого она отобьется вниз? Сейчас возможно кто-то напишет возражения, но эта моя точка зрения и я от неё отказываться пока не собираюсь, хотя, конечно, здравую критику услышать был бы только рад.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Yurikon]
      #242408 - 02/02/2009 15:32

ЗЫ А как вставлять картинки прямо в текст сообщения?


http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/242377/Main/241880/#Post242377

пост #242248 - 01/02/2009 07:50

Спасибо Kent_ -у

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 81 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 108969

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.032 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.