МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
TEO
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: VADU]
      #326223 - 24/02/2011 05:48

Ну не при дамах - это точно.

Да и что там не по делу?

Редактировано TEO (24/02/2011 11:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: ]
      #326240 - 24/02/2011 10:56

можете когда захотите, коротко и по делу... если через Ж то можно, да простят нас дамы

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: VADU]
      #326241 - 24/02/2011 11:01

Баловался. Звиняйте А дамам

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: ]
      #326244 - 24/02/2011 11:11

В ответ на :

TEO писал:
А дамам




Шо им Ваши цимбалы, им вероятность продолжения тренда подавай, шютка

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Evegn (24/02/2011 11:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326245 - 24/02/2011 11:26

В ответ на :

Evegn писал:
им вероятность продолжения тренда подавай, шютка



а если тренд вялый, то и лося недолго получить... модер нас убъёт


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Асель
Гость
***

Зарегистрирован: 03/11/2010
Сообщений: 6
Re: Поговорим о фильтрах [re: marida]
      #326268 - 24/02/2011 12:39

В ответ на :

marida писал:
В том и дело, что плохие входу обуславливались или продолжением движения в рендже (при этом входа вообще не было)




Sorry, вот эта часть ответа не понятна. Вы говорите что "при этом входа вообще не было", тогда что собственно фильтровать собрались?) Вероятно, Вы имеете в виду, что Ваша система ловит не все выходы из рейнджа? Уточните, пожалуйста, просто сейчас мне сложно ответить, т.к. не понятно о чем идет речь.

В ответ на :

marida писал:
или ложное пробитие канала плюс возврат в канал после этого




Пробовали определить вход после того, как цена прошла x% пунктов или просто x пунктов после пробоя? Фильтры по воле? Нам же нужно найти способ проверки истинности пробоя? Я бы просто попыталась в экселе протестировать все известные мне способы. И посмотреть отдельно по трейдам. А там уже должно стать ясно.

P.S. Редактирую пост. Вспомнила только что.

Дедушка Neo как-то говорил, емнип, что в рейндже необходимо найти бар с неприлично маленьким объемом. Он плохого не посоветует. Интересно протестировать и определить работает ли это этот метод все еще.

Редактировано Асель (24/02/2011 12:49)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Асель
Гость
***

Зарегистрирован: 03/11/2010
Сообщений: 6
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326288 - 24/02/2011 14:43

В ответ на :

atomuli писал:
Нео прав по своему, я ни в коем разе не говорю, что он неправ и делайте как я сказал! Подходы к анализу ситуации разные и у каждого могут быть свои ключи. Пришлось полазить на разных фреймах, чтобы сделать озвученный вывод. Выкладывать не буду, но есть подходы, которые позволяют поковыряться в предыдущем дне.
24.12.2010 -0,14 0,42
02.12.2010 -0,10 0,48
18.01.2011 -0,09 0,49
29.12.2010 -0,08 0,47
08.07.2010 -0,08 0,45
26.11.2010 -0,07 0,47
01.11.2010 -0,07 0,50
27.09.2010 -0,07 0,45
И получить к примеру вот такую табличку. Помогает
Если мы видим консолидацию на дневках, конечно, можно очертить её и на часовиках. Я и сам для лучшего понимания некоторых ситуаций сжимаю в квике даже минутки до безобразия и , бывает, всплывают нюансы, которые не увидишь на дневках. Хотя сейчас копаю торговлю на дневках клоуз эт клоуз.
А сентимент может образовываться за период с 12-45 одного дня до 14-53 другого, дня этак через 3, а то и дольше




Редактирую пост: Позвольте уточнить. В качестве примера: в Вашем подходе Вы бы использовали разницу между ценой закрытия второго и первого дня или сумму разностей Close2-Cose1 каждого часа за 24 часа? Если не ошибаюсь, это разные вещи. По крайней мере то, как я это считаю. Вот если говорить о втором подходе. Тогда да. Согласна. И в качестве фильтра тогда можно брать и H1.

Редактировано Асель (24/02/2011 21:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326291 - 24/02/2011 14:52 прикреплённые файлы (273 загрузок)

В ответ на :

Evegn писал:
В ответ на :

TEO писал:
А дамам




Шо им Ваши цимбалы, им вероятность продолжения тренда подавай, шютка




Я умею определять. График приложил. По оси Х - предсказываемая вероятность движения цены на N пунктов вверх или вниз (т.е. СЛ=ТП). По У - реально произошедшие события после предсказания(там собственно только 1 или -1, поэтому график сглажен. Скользящим окном с параметром 100).
Такие дела

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Редактировано IronBird (24/02/2011 14:53)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Асель]
      #326620 - 27/02/2011 21:50

Сумма разностей закрытий хоть всех часов, хоть всех минуток между двумя закрытиями дней равна разности между этими двумя закрытиями. Посчитайте Потому что они выходят из одной цены и приходят в другую. Другое дело, если Вы будете распределять объемы по каким -то параметрам и делить их по группам игроков.
Зы. Метод , как вы выразились Нео весьма информативен. Но это не значит, что найти ключик к его использованию просто. Поэтому очень легко сделать вывод, что теперь ЭТО не работает. А что именно ЭТО - для большинства так и останется чем-то непостижимым. Возьмите белого солдата из Нисона и поколдуйте с ним. Скорее всего бросите. А кто-то не бросит и дожмет в каком-то спектре инструментов, но солдат обрастет фильтрующими условиями. А для подбора условий надо знать механизмы базара. Или физику, если будет угодно.

Редактировано atomuli (27/02/2011 21:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326624 - 27/02/2011 23:05

А вот тут Вы, имхо, чуть-чуть не правы, закрытие дня считается не так, как закрытие последней минутки.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326626 - 27/02/2011 23:33

Если использовать экспорт котировок по росстокам из Финама, то именно закрытие последней минутки , а не постмаркетная цена. Бывают и другие поставщики и у них могут быть свои причуды. Мне как-то непонятно, почему я должен включать в расчет постмаркетную цену, когда Вася Пупкин иногда может купить 7 бумаг по какой-то среднерасчетной цене и как бы двинуть цену на 0,2%, а то и больше. Меня интересует мнение маркета, а не отдельного, возможно, клоуна.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326627 - 27/02/2011 23:35

Это да, я полминуты вырезаю, если расчет сделки на закрытии.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326628 - 27/02/2011 23:41

А отдельный интерес может вызвать расчет дня скажем по цене закрытия предпоследней пятиминутки, если на последней упали объемы. Много таких интересов можно выдумать, только вот стоит ли?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326632 - 28/02/2011 01:24

Логику про заглядывание в будущее не понял, но если скажу, что реальная цена сделки в расчетах и в жизни с разницей в три секунды на открытии может отличаться на десятки процентов годовых, то, думаю, тут Америку не открою. Даже более того, вот он грааль! и 501, 502, 503 - через 3 секунды его уже нет.

Редактировано budker (28/02/2011 01:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326638 - 28/02/2011 08:33

Имеем свечку ДО какой-то свечки , которую по какой-то причине считаем чем-то знаменательным для базара и имеем свечку ПОСЛЕ. Те фактически имеем модель из трех баров. Если средняя- непременное условие, то две крайние- фильтры к этому условию. Причем тут заглядывание, если мы принимаем решение после закрытия последней из трех? Главное, чтобы эта комбинация не превратилась в комбинацию из трех пальцев, если мы заложим в неё что-то высосанное из пальца и несоответствующее базару, а стата на малом кол-ве случаев введет нас в блуд.

Редактировано atomuli (28/02/2011 08:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326648 - 28/02/2011 11:23

Алексей Кузьмич, а у Вас свечи нарезаны по времени али каким другим хитрыми способом? Спрашиваю в разрезе диллемы о причастности али непричастности баров нарезанных по времени к "физике процесса" о котором так много говорят на форуме. Как мне однажды пояснили - бары нарезанные по времени не отражают "процесс" который происходит на рынке. Что процесс этот есть тики и нарезать эти тики вроде бы как нужно совсем не по времени.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326649 - 28/02/2011 11:36

Кстати ребята, если кто-то может показать статистические отличия ряда нарезанного по времени от ряда нарезанного по количеству тиков, по обьемам торгов и т.д. буду очень признателен.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326651 - 28/02/2011 11:42

В ответ на :

Причем тут заглядывание, если мы принимаем решение после закрытия последней из трех?


Пардон, не понимаю. Цена предпоследней уже ушла. Можно конечно делать сделку, если цена последней не хуже, но это немного странно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326654 - 28/02/2011 12:03

В ответ на :

Evegn писал:
Спрашиваю в разрезе диллемы о причастности али непричастности баров нарезанных по времени к "физике процесса" о котором так много говорят на форуме. Как мне однажды пояснили - бары нарезанные по времени не отражают "процесс" который происходит на рынке. Что процесс этот есть тики и нарезать эти тики вроде бы как нужно совсем не по времени.



а нельзя ли ссылочки, пожалуйста, именно на физику и где Вам поясняли?
заранее спасибо
Сг


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326655 - 28/02/2011 12:14

Да, пожалуйста. По моему я верно понял то что хотел мне сказать Apprentice

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/307632/page/1/fpart/3/vc/1

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326656 - 28/02/2011 12:25

Ничего странного нет. Если имеем паттерн из 2-х свечек, заходите на второй. Если из 3-х, то на 3-й. Простая разворотная формация. Белая, додж, черная. Но она может быть и формацией продолжения.
По нарезке. Тут уж можно изгаляться и придумывать что угодно. Проверяйте арифметикой. Лучше её никто не подскажет. А как работает паттерн скажем на дневках, если он нарезан на дневках? И никак не на тиках- истинных отражателях процесса? Это как в золотодобыче. Кто-то моет песок, а кто-то ищет самородки. Только на базаре это зависит на длинном горизонте больше от мастерства, а не от фарта.
Зы. посмотрел Вашу ссылку. Apprentice сказал примерно то же самое. Так что я просто повторил другими словами

Редактировано atomuli (28/02/2011 12:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326657 - 28/02/2011 12:31

это Вы вот это имеете ввиду?
В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

Evegn писал:
Спасибо. Выходит при бэктестах нужно использовать только тиковые данные?



зависит от стратегии. Но в любом случае нужно оценивать ликвидность и исполнение в реалтйаме.




Сг


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326659 - 28/02/2011 12:37

Ну и это тоже, там выше еще мой вопрос по временным рядам. Тот же Адвенчурер не раз говорил о бесполезности OHLC нарезанных по времени. О необходимости использования тиковых данных и самостоятельно лепить из них бары. Касаемо процесса который идет на рынке то я не знаю что его пораждает, динамические системы или СБ или ни то ни другое

Это касаемо какой физ-мат. аппарат корректно применять для исследования физики процесса на рынке

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Evegn (28/02/2011 12:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326660 - 28/02/2011 12:41

В ответ на :

atomuli писал:
По нарезке. Тут уж можно изгаляться и придумывать что угодно. Проверяйте арифметикой. Лучше её никто не подскажет. А как работает паттерн скажем на дневках, если он нарезан на дневках? И никак не на тиках- истинных отражателях процесса?




Ну паттерн на дневках нарезан всеж таки из тиков, просто по времени.:)

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326663 - 28/02/2011 12:56

В ответ на :

atomuli писал:Белая, додж, черная.


Спасибо, понятно. Немного поковырял. Честно говоря, продолжение тенденции есть немного, а разворот... как ни крутил, не выходит.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326665 - 28/02/2011 13:10

Дневной бар состоит из тиков, согласен. Но нарезан он строго по времени. И мы не начинаем его считать каждый раз с другого времени.

2 budker
Если приложить какие-то другие мысли по философии разворота, то и разворотники могут начать получаться и это не будет ловлей ножей

Редактировано atomuli (28/02/2011 13:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326668 - 28/02/2011 13:21

В ответ на :

atomuli писал:
Дневной бар состоит из тиков, согласен. Но нарезан он строго по времени. И мы не начинаем его считать каждый раз с другого времени.





Все так, я к тому спрашивал, что насколько этот алгоритм сбора тиков отвечает физике процесса? Публика юзает по разному, а почему? В чем разница ? Нет я конечно сам все перепроверю, просто может кто уже делал анализ статистических отличий одного и того же процесса упакованного по разным алгоритмам.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326676 - 28/02/2011 15:20

Он будет соответствовать физике процесса, если в основу 0-точки отсчета будет положена какая-то здравая рыночная идея. Почему нет? Просто вылазит дополнительная сложность в формализации такой идеи. Идеи витают разные , вот и юзают по разному. У кого-то получается, кто-то бросает, кто-то сливается. Обычное дело на базаре.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326683 - 28/02/2011 16:24

Подобьем краткие итоги:
1)Физика процесса это тики.
2)Во что эти тики заворачиваются, как они упаковываются не столь принципиально, главное наличие здравой идеи и правильный подход к снаряду. Это хорошо.

Не понятно какой процесс стоит за генерацией тиков? 96% тиков на форексе это +-1 пункт. Грубо говоря это СБ. Пусть товарищи поправят, если я не прав.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326702 - 28/02/2011 21:13

есть теорема такенса, которая говорит о зависимости частоты дискретизации от периода процесса, т.е. слишком большая дискретизация не требуется

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 52 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 106756

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.033 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.