МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326703 - 28/02/2011 21:35

А количество тиков, которое потребовалось для движения скажем на 5 пунктов может послужить суррогатом объема, которого на форексе в общем-то нет. Чем не фильтр? Имхо конечно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326705 - 28/02/2011 21:45

Помогите понять что такое период процесса.
Что вы подразумеваете? Что резать тики нужно небольшими по времени барами (5-15 мин.) Это согласно теореме Таккенса оптимально?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326706 - 28/02/2011 21:52

Какой смысл лезть в тики, если выходите на период от минутки и выше? Подумайте хоть немного сами.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326707 - 28/02/2011 21:59

У меня пока еще не сложилось представление как правильно с математической точки зрения подойти к процессу. Поэтому и спрашиваю

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326709 - 28/02/2011 22:26

В ответ на :

Барин писал:
есть теорема такенса, которая говорит о зависимости частоты дискретизации от периода процесса, т.е. слишком большая дискретизация не требуется




извините, теорема кого?

Сг
альтернатива: паттерн - это участок процесса, который можно понять

а вообще-то не люблю всю стандартную терминологию ибо она вызывает вложенные-в-нас стереотипы, а они в свою очередь - естественные зрительно-моторные реакции; и в результате на лицо эффект "зомбирования"
и работаете Вы лично или МТС - не имеет значения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326710 - 28/02/2011 22:33

ТеоремаТакенса

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326711 - 28/02/2011 22:40

В принципе разницы нет, как обозвать изученную торговую ситуацию Паттерн, сетап, ситуевина. А опасность самозомбирования действительно есть, если нет четкого представления, при каком движении цены эта штука отменяется. Особенно если речь идет о классических фигурах, распиаренных на каждом столбе. Те можно ставить в том месте стоп и не заморачиваться на себе и базаре.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326718 - 01/03/2011 00:47

В ответ на :

Evegn писал:
Не понятно какой процесс стоит за генерацией тиков? 96% тиков на форексе это +-1 пункт. Грубо говоря это СБ. Пусть товарищи поправят, если я не прав.




Не прав. Time and Sales по любому валютному фьючерсу анализировали?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326722 - 01/03/2011 01:24

В ответ на :

Сг писал:


Сг
альтернатива: паттерн - это участок процесса, который можно понять





Целиком поддерживаю эту терминологию,
И поправка понять это задача номер один,формализовать задача номер два,но эт для системщиков ,когда в какой то из задач существуют пробелы ,лучше пройти мимо ну его нах,имха.
За частую никуя понять не могу о чём народ говорит,слава богу,что и без знания этих славов с базара деньгу мона тырить понемногу

--------------------
Поехали !

Редактировано Valdis_S (01/03/2011 02:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326735 - 01/03/2011 08:07

В ответ на :

Evegn писал:
У меня пока еще не сложилось представление как правильно с математической точки зрения подойти к процессу. Поэтому и спрашиваю




Женя, дальше - не про Вас лично
большинство народа, засосанного на базар, становится жертвой пропаганды (по сравнению: коммунистическая пропаганда - отдыхает)

мда, именно вот попытка масс подойти к процессу с математической точки зрения не поняв его физическую природу, с моей точки зрения и является наибольшей ошибкой

ибо математика - это инструмент
а все работавшие большими наборами инструментов знают, как важно выбрать правильный, да еще правильно в правильную руку вложить

"СБ" - это не Служба Быта, я надеюсь?
кроме "случайного блуждания" не смог ничего подобрать
попробуйте смоделировать биржевой ряд (а именно тики) по броуновскому принципу: следующее приращение есть величина случайная;
а потом соберите это все в бары и постройте обычным биржевым способом: свечки там всякие и прочее; увидите довольно знакомую картину;
отличия будут в нюансах; и это не обязательно неэффективности рынка; я бы назвал это слабым воздействием на равновесную систему;

я уже где-то писал: если представить, что система находится в равновесном состоянии, то чтобы сместить ее много сил-то и не надо;
есть работы по оценке влияния добавленного приказа на открытии на NYSE: зависимость смещения цены от объема - экспоненциальная;
т.е. величина влияния меня "маленького и незаметного" сильно недооценивается

в качестве интересного следствия:
биржа в лице своих проф. участников гоняется за каждым частником, не гнушаясь ничем и никем; поэтому если вам кажется, что рынок играет против вас лично - это нормально, значит это так и есть;
и если у вас есть выигрышная система - не волнуйтесь, ее кто-нибудь уже начал учитывать в своих стратегиях;

как резать бары - важно, конечно, но не настолько, чтобы играя на дневках заниматься этим делом;
дневки на любом рынке тем и хороши, что на этих полях такой уже высокий риск, что вас просто отпустят туда попастись;
небезвозмездно, конечно, но все-таки

Сг
почему я? кто я такой, чтобы вы за мной охотились?!!
ты - ЕДА!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326737 - 01/03/2011 08:40

В ответ на :

Evegn писал:
ТеоремаТакенса




спасибо, Женя
оказалось, что я читал
теорема, как и предполагалось, о другом
в посте наверное все-таки имелась ввиду теорема Котельникова и других

а к нейросетям и прочим генетическим алгоритмам индустрия охладела
сложный инструмент-то
чтобы применять - надо хорошо понимать процесс
а кому это надо?

Сг
сижу вот и тупо погружаюсь в нейросеть ...
а она не дает


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Поговорим о фильтрах [re: Valdis_S]
      #326738 - 01/03/2011 08:47

а еще есть теорема отсчетов, которая утверждает, что необязательно работать с тиками, можно брать гораздо менее частые (значительно большие по длительности интервала между отсчетами) отсчеты без потери информации о процессе при определенных свойствах процесса

на эту тему можно начать чтение с ветки "Система анализа финансовых рынков"
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=18246&page=0&fpart=1

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
psioff
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326742 - 01/03/2011 09:05

берём среднюю продолжительность тика и ниже опускаться нет никакого смысла, если вы работаете с барами

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326744 - 01/03/2011 09:30

Немножко о понимании физики рынка
http://news.bcm.ru/doc/25229


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: pupkinus]
      #326756 - 01/03/2011 11:41

В ответ на :

pupkinus писал:
Не прав. Time and Sales по любому валютному фьючерсу анализировали?




Нет еще, поделитесь своим анализом и выводами плиз

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326760 - 01/03/2011 12:20

В ответ на :

Сг писал:
Женя, дальше - не про Вас лично
большинство народа, засосанного на базар, становится жертвой пропаганды (по сравнению: коммунистическая пропаганда - отдыхает)





Да я тоже жертва, меня тоже засосало как и тысячи других, но выбора у нас нет - будем бится

В ответ на :

Сг писал:
"СБ" - это не Служба Быта, я надеюсь?
кроме "случайного блуждания" не смог ничего подобрать
попробуйте смоделировать биржевой ряд (а именно тики) по броуновскому принципу: следующее приращение есть величина случайная;
а потом соберите это все в бары и постройте обычным биржевым способом: свечки там всякие и прочее; увидите довольно знакомую картину;





Служба Бога скорее всего! Как написал Ларри Вильямс Бог не хочет что бы мы знали будущее Я проверяю мтс на рандомнизированных данных. Как то PhD упоминал о важности проверки мтс на случайных данных. Я взял это на заметку.

В ответ на :

Сг писал:
ты - ЕДА!




Так и есть, поэтому если не умеешь прогнозировать рынок нечего на нем делать. Поэтому и не торгую

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326761 - 01/03/2011 12:21

В ответ на :

atomuli писал:
Немножко о понимании физики рынка
http://news.bcm.ru/doc/25229




Спасибо, обязательно почитаю.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326763 - 01/03/2011 12:31

В ответ на :

Evegn писал:
Подобьем краткие итоги:
1)Физика процесса это тики.




смотря какого процесса.

В ответ на :

2)Не понятно какой процесс стоит за генерацией тиков? 96% тиков на форексе это +-1 пункт. Грубо говоря это СБ. Пусть товарищи поправят, если я не прав.




Тик - это прежде всего факт совершения сделки. Эти сделки имеют разный объём, частоту, волатильность, спред бид/аск, время совершения относительно других событий, и совершаются различными участниками рынка для достижения разных целей.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Apprentice]
      #326766 - 01/03/2011 12:59

В ответ на :

Apprentice писал:
смотря какого процесса.





Процесс порождающий тики нам не известен. Математической модели нет насколько я понимаю. Могут быть только гипотезы.

В ответ на :


Тик - это прежде всего факт совершения сделки. Эти сделки имеют разный объём, частоту, волатильность, спред бид/аск, время совершения относительно других событий, и совершаются различными участниками рынка для достижения разных целей.




Да, используя обьем сделки, спред, волатильность наверно есть надежда что могут быть какие-то зависимости между приращениями тиков. Я не тестировал так как у меня нет этих данных, только сама цена (. Спасибо за подсказку

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326794 - 01/03/2011 14:45

Процесс порождающий тики нам не известен.
Почему Неизвестен. Это реализация "мечты" пипла стать владельцем определенного актива. А-ля "Сбылась мечта" понятно
кого в 90% случаев
Математической модели нет насколько я понимаю.
Моделей много - толку от них мало если влоб

Могут быть только гипотезы.
Насколько мне известно гипотезы и их проверка это нехилая часть матаппарата. Только "готовить блюда" из него нелегкая
задачка. Она требует сноровки закалки и тренировки в общем случае - бывают и исключения на коротких промежутках времени

Зы. Получилось с сарказмом - видимо весна навеяла. Думал серьезно получится но вышло как всегда
Зыы. еще меня последнее время не покидает ощущение что увлечение или интерес к тикам порожден чем-то вроде "агонии" во многих в статсмысле случаев - дальше ведь опускаться некуда в смысле фрейма нарезки. Я еще не встречал ни одного вразумительного исследования где показана реальная польза для разраба системы. Польза брокера поставщика данных провайдеров и продавцов железа и софта не в счет

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?

Редактировано mrisk121 (01/03/2011 14:54)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326804 - 01/03/2011 16:03


Почему Неизвестен. Это реализация "мечты" пипла стать владельцем определенного актива. А-ля "Сбылась мечта" понятно
кого в 90% случаев


Процесс под названием "Сбылась мечта" должен иметь формализованное описание.


Моделей много - толку от них мало если влоб


Какие, если не секрет?

Насколько мне известно гипотезы и их проверка это нехилая часть матаппарата. Только "готовить блюда" из него нелегкая
задачка. Она требует сноровки закалки и тренировки в общем случае - бывают и исключения на коротких промежутках времени


Я и не спорю. Будем тренироваться

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326807 - 01/03/2011 16:18

В ответ на :

Процесс под названием "Сбылась мечта" должен иметь формализованное описание.




А он формален от а до я. И регулируется правилами биржи и действующим законодательством.

В ответ на :

Какие, если не секрет?




То самое СБ фрактальность или МА к примеру.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326810 - 01/03/2011 16:31

В ответ на :

mrisk121 писал:
А он формален от а до я. И регулируется правилами биржи и действующим законодательством.





Правила биржи это правила биржи. Я спрашивал о мат. модели рынка.Такой модели нет. GARCH отпадает, я уже непомню чтос ней не так, но у Петерса гворилось что она все же неполноценна.

В ответ на :

То самое СБ фрактальность или МА к примеру.




FBM отпадает у нее АКФ не похожа на реальную АКФ цен на бирже.

MA - не совсем понял к чему скользящая средняя?

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Evegn (01/03/2011 16:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326812 - 01/03/2011 16:40

//MA - не совсем понял к чему скользящая средняя?//

К тому же что и АРЧ ГАРЧ и СБ. Если конкретней то для сезонности хотябы

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326813 - 01/03/2011 16:44

Я понял, Вы о линейной стационарной модели.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326814 - 01/03/2011 16:50

В ответ на :

Evegn писал:
Я понял, Вы о линейной стационарной модели.




Про линейность я уже не понял Но это неважно. Наверно существенно другое - обобщенной непрерывной модели поведения фин инструментов в природе нет и на данном этапе развития ликвидных рынков и быть не может. ( я так думаю)

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326817 - 01/03/2011 17:08

В ответ на :

mrisk121 писал:
Про линейность я уже не понял Но это неважно. Наверно существенно другое - обобщенной непрерывной модели поведения фин инструментов в природе нет и на данном этапе развития ликвидных рынков и быть не может. ( я так думаю)




Из Дженкинса с Боксом
В математической литературе процесс Zt= a(t) + f1a(t-1) +f2a(t-2)... называется линейным если at независимы, одинаково распределены и имеют конечную дисперсию, а сумма f^2 конечна

Так что я о том же, что пока адекватной модели нет.. ну или она есть а мы о ней не ведаем

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326858 - 01/03/2011 20:45

В ответ на :

Evegn писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
Не прав. Time and Sales по любому валютному фьючерсу анализировали?




Нет еще, поделитесь своим анализом и выводами плиз




В принципе, Apprentice Вам уже все сказал: тик - это отражение реальной сделки, которая характеризуется ценой, изменение цены по отношению к последней цене, исполнению по биду или по аску, объемом, позицией аска и бида по сравнению с их позициями при последней сделке. Из сравнения объемов исполненных ликвидити провайдерами (лимит ордера) и ликвидити тейкерами (маркет ордера) по обе стороны баррикад за какое-то время, можно многое понять о что какой вид сантимента накапливался или уменьшался за этот период. Это к вопросу о физике процесса.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326861 - 01/03/2011 20:53

модель в определении ограничений. Та же ликвидность в конкретный момент времени не безгранична, как-то неравномерно расположена вокруг текущей цены. Рыночные приказы которые могут поступить в такой-то момент по таким-то ценам тоже ограничены. Ограничения связаны с ограниченностью капитала игроков определенного тайм-фрейма/времени удержания позы, со стереотипностью в методах торговли - выставления ордеров, с особенностями проведения торгов - ограничения по времени торгов, начало/конец торговли в разных регионах. Короче, куча частностей которые могут позволить в определенные моменты и по определенным ценам определить, что эти ограничения возможно могут дать преимущество.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: ]
      #326887 - 01/03/2011 23:02

pupkinus, Avals спасибо друзья, картина проясняется.

Но тогда встает вопрос покупки данных, ибо просто из цены выжать что либо удобоваримое вряд ли получится.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 75 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 107289

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.034 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.