МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (все)
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326898 - 01/03/2011 23:59

В ответ на :

Evegn писал:
pupkinus, Avals спасибо друзья, картина проясняется.

Но тогда встает вопрос покупки данных, ибо просто из цены выжать что либо удобоваримое вряд ли получится.




Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: pupkinus]
      #326900 - 02/03/2011 00:15

В ответ на :

pupkinus писал:
Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.




приращения цены * объем? Простите,что-то голова под вечер не соображает, что дальше?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326905 - 02/03/2011 01:03

В ответ на :

Evegn писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.




приращения цены * объем? Простите,что-то голова под вечер не соображает, что дальше?




Дальше - много чего. целый мир. даже не знаю с чего начать. замерьте сумму минутных "объемных скоростей" для выборки в пару тысяч часов, желательно интересных с какой-то точки зрения (т.е. анормальные) и посмотрите что там будет дальше по времени, цене итд.

edit: если мне не изменяет память, Нео о чем-то подобном тоже писал.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"

Редактировано pupkinus (02/03/2011 03:09)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ACHER
Душа форума
****

Зарегистрирован: 31/08/2006
Сообщений: 373
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326950 - 02/03/2011 12:37

В ответ на :

Evegn писал:
...
Служба Бога скорее всего! Как написал Ларри Вильямс Бог не хочет что бы мы знали будущее Я проверяю мтс на рандомнизированных данных. Как то PhD упоминал о важности проверки мтс на случайных данных. Я взял это на заметку.




ИМХО лучше проверять на реальном базаре, т.к. интерпретация результатов работы МТС на рандомизированных данных - субъективна, не говоря уже о корректности такой проверки.
Процесс ценообразования на маркете, когда результат складывается из множества мелких изменений (для себя я даже термин выдумал - аддитивный процесс), визуально весьма схож с результатом работы примитивного экселевского ГПСЧ (очередное значение ГПСЧ рассматривается как +/- изменение накопленного значения цены). Также похож на график температур, о чем в учебниках по теханализу писалось сто раз. Из этого факта далее делают вполне "логичный" вывод о невозможности прогнозирования цены, т.к. "(псевдо)случайные процессы", на которые так похож процесс ценообразования, прогнозировать невозможно, это общеизвестно и вообще не обсуждается.
Только если перейти от "визуальной" похожести (качественных оценок) к количественным, чем большинство предпочитает не заморачиваться ввиду "очевидной бессмысленности", то очевидное становится неочевидным.

--------------------
тренд максимально непредсказуем


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #327981 - 13/03/2011 23:11

Это результаты теста паттерна в пунктах. 1-й закрывался на закрытии следующего за входом дня. 2-й на день позднее и тд. Паттерн встречается редко. Вроде и статы мало, но то, что он входит в процесс и цепко за него держится несколько дней заставляет на этот паттерн облизываться. И фишка не разворачивается за эти дни, хотя кто бы ей мешал?! Кто что думает о рисках?
Test # Profit Trades Win Los Avg Win/Avg Loss
1 181 11 8 3 1,56
2 359 11 8 3 2,35
3 527 11 8 3 5,08
4 391 11 8 3 1,09

Редактировано atomuli (13/03/2011 23:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #331882 - 29/04/2011 16:05

В ответ на :

atomuli писал:
Это результаты теста паттерна в пунктах. 1-й закрывался на закрытии следующего за входом дня. 2-й на день позднее и тд. Паттерн встречается редко. Вроде и статы мало, но то, что он входит в процесс и цепко за него держится несколько дней заставляет на этот паттерн облизываться. И фишка не разворачивается за эти дни, хотя кто бы ей мешал?! Кто что думает о рисках?
Test # Profit Trades Win Los Avg Win/Avg Loss
1 181 11 8 3 1,56
2 359 11 8 3 2,35
3 527 11 8 3 5,08
4 391 11 8 3 1,09




думаю ответ здесь http://forex.kbpauk.ru/showthreaded.php/Cat/0/Number/133264/page//vc/1

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
newDave
Свой человек


Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #334037 - 27/05/2011 18:55

Блин, тут че то все так умно теоремами всякими бросаются, аж страшно вступать.
А кто нить такую попсовую вещь как ADX, +DI, -DI для фильтрации использует? У меня для РТС и сбера вроде работает причем на разных параметрах. Для Газпрома не могу подобрать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mister
Гость


Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 17
Нахождение: Виннеция
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alliance]
      #344475 - 05/09/2011 11:28

Все как всегда - проблема у всех одна, а решения для каждого разное
Большое спасибо всем, есть над чем подумать...

--------------------
"Весь мир бардак!!!..." (Б.Вильямс "Торговый Хаос", перевод лирический)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Mister]
      #394242 - 24/06/2017 22:05

Прошу прощение.
Я как бы только начинаю, начинающий.
У меня вопрос по поводу фильтров.
Мне не совсем понятно, а что нужно фильтровать?
Данные валютных пар?
Как я понимаю, тут многие желают получить как можно более реальные данные и готовы платить за них. А Вы пытаетесь их отфильтровать? А с какой целью я не пониманию???
Не проще ли их уже взять готовые, данные, уже отфильтрованные. У всяких там брокеров?
П.С. Представьте себе. Вы делаете очень хорошие фильтры, пытаясь определить движение. А я управляю автомобилем, к примеру. И даже при наличии у меня навигатора (фильтра), как вы узнаете? Куда я поверну???
Удачи.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394606 - 17/07/2017 22:12

Хотя. Если поставить задачу по другому.
Построить индикатор показывающий переход тренда, к примеру.
И использовать для его построения не отфильтрованные данные????
Который покажет нам перемену тренда на определенном периоде????
Мне тут попался довольно мудреный индикатор. В основе его как обычно две средние.
Но вот что примечательно. Средние были рассчитаны неким совершенно мудреным способом.
Мне суть их понятна, но не понимаю я вот, что. Если не использовать совершенно простые подходы
И создать пару средних и на их пересечении разворачивать тренд. То можно получить довольно приличные результаты.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394607 - 17/07/2017 22:14

Да к стати я мог бы. Если кому то нужно и фото приложить. Работы этого индикатора.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394614 - 18/07/2017 00:44

А если б проявилась некая активность. То может быть я сделал бы некое подобие стратегии.
Отметил бы входы покупки и продажи. Нет смысла напрягаться, поскольку меня это мало интересует.
Но похоже, что это не интересует ни кого. Так что свалим все в корзину.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394618 - 18/07/2017 09:33

"...И кто-то как всегда нес чушь о тарелках
И кто-то как всегда проповедовал дзен
А я молчал пень пнем и тихо думал
С кем и где провела эту ночь моя сладкая Энн..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #394644 - 19/07/2017 14:31 прикреплённые файлы (96 загрузок)

Я тоже вчера думал. О Chrysta Bell, какие красивые у нее бедра, хотя она и старается не демонстрировать их. А с другой стороны. Дело вскуса.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 73 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 107290

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.025 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.